景顺长城成长领航混合型证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 2025 年 9 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城成长领航混合 基金主代码 009376 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 5 月 28 日 报告期末基金份额总额 631,641,300.33 份 投资目标 本基金通过自下而上的专业化研究分析，臻选基本面指标领先，成长 前景确定的优质股票。本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业 绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资 部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济 模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的 要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方 案。 2、股票投资策略：本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略， 精选资产回报率高且兼具成长性的公司的股票构建投资组合。 3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控 制各类风险的基础上获取稳定的收益。 4、资产支持证券投资策略：本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、 资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资 产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还 率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 5、股指期货投资策略：本基金参与股指期货交易，根据风险管理的 原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 6、股票期权投资策略：本基金投资股票期权将按照风险管理的原则， 以套期保值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以 及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和 投资比例。 7、国债期货投资策略：本基金可投资国债期货和其他经中国证监会 允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。 本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成 本。 8、参与融资业务的投资策略：本基金参与融资业务将严格遵守中国 证监会及相关法律法规的约束，合理利用融资发掘可能的增值机会。 投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，对冲系统性风险， 实现保值和锁定收益。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）× 30%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 106,479,623.33 2.本期利润 226,739,095.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.3342 4.期末基金资产净值 1,113,129,596.21 5.期末基金份额净值 1.7622 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 23.49% 1.15% 13.01% 0.64% 10.48% 0.51% 过去六个月 22.32% 1.32% 15.33% 0.94% 6.99% 0.38% 过去一年 50.14% 1.74% 19.10% 0.99% 31.04% 0.75% 过去三年 55.00% 1.64% 33.42% 0.94% 21.58% 0.70% 过去五年 65.81% 1.63% 16.76% 0.94% 49.05% 0.69% 自基金合同 76.22% 1.58% 25.52% 0.94% 50.70% 0.64% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：投资组合比例：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%～95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。本基金的建仓期为自 2020 年 5 月 28 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工学硕士、理学硕士。曾任上海常春藤衍 生投资公司分析部高级分析师。2010 年 杨锐文 本基金的 2020年5 月28 - 15 年 11 月加入本公司，担任研究部研究员， 基金经理 日 自2014年10月起担任股票投资部基金经 理，现任股票投资部执行总监、基金经 理。具有 15 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城成长领航混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，为公司旗下的指数量化投资组合与其他组合因投资策略需要而发生的同日反向交易，或为公司管理的投资组合与公司担任投资顾问的MOM 组合因投资策略不同而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，A 股市场表现非常强劲，尤其科技股表现更是气势如虹。但是，主要指数还是有一 定分化：科创 50 上涨 49.02%；创业板指上涨 50.40%；沪深 300 上涨 17.90%，上证指数上涨 12.73%。 本季度，我们的基金表现一般，今年以来的超额收益进一步被削弱。在市场情绪高涨阶段，我们的步伐可能显得谨慎。然而，这种谨慎源于我们对投资本质的坚守——我们选择与那些真正具备长期生命力的企业为伍。我们坚信，这些企业已经穿越了最艰难的风浪，其发展势头已势不可挡。如同陪伴树木生长，我们见证了投资组合中的企业从脆弱的“小树苗”，历经风雨，扎根深耕，如今已成长为结构稳固的“挺拔大树”。我们最大的期望，是能继续陪伴它们，直至成为“参天大树”。投资是一场与价值共创的长跑，我们选择静待花开。 过去一年，科技板块的亮眼表现与中国科技的迅猛发展，不仅印证了我们当初对科技股的乐观预期，更彰显了其前瞻性与正确性。但是，A 股市场时常呈现显著的极端化特征，此轮行情高度聚焦于人工智能及机器人等科技领域，并未实现向其他板块的有效扩散。尽管市场整体估值仍处于合理区间，但人工智能与机器人等热门赛道交易拥挤度已处于历史高位，资金虹吸效应显著，甚至已引发局部泡沫化风险。 当下的市场异常亢奋，但是，我们更需保持冷静，理性看待市场热度。科技产业的发展并非一蹴而就，它遵循着螺旋式上升的内在规律，常经历从概念导入、技术成熟到商业化应用的周期性波动，过程中伴随曲折与调整是常态。在市场情绪亢奋、部分板块交易拥挤度较高的阶段，我们尤为重视投资组合的风险管理。这不仅是为了在产业成长的红利中把握机会，更是为了通过审慎的资产配置和持续的结构优化，从而提升投资组合的韧性与抗风险能力，力求在长期发展中行稳致远。 今年以来，A 股市场呈现出明显的结构性分化，整体表现为“重外需、轻内需，重科技、轻 消费”。外需导向型行业及科技成长板块估值持续提升，而内需与消费板块则普遍承压。究其原因是，市场对中美贸易冲突的担忧大为缓解，但是，对地产风险与经济复苏动能依旧充满担忧。过去半年的发展表明，中美经济“脱钩”在实践中被证明是不切实际的。美方的对华策略已由早 期的“脱钩论”转向更具策略性的“去风险化”。这一转变从侧面印证了中国制造业在全球供应链中难以替代的核心竞争优势。唯一值得担忧的点是三季度的地产核心指标加速下行，销售疲软与投资收缩加剧了市场担忧。当前，房地产的深度调整正通过“财政循环断裂—信用收缩—财富效应衰减”的传导链条，持续抑制内需复苏进程。尽管房价下行对居民资产负债表的直接冲击已逐步减弱，居民收入改善也在助力负债修复，但价格持续下跌延缓了合理购房需求的释放，悲观的价格预期成为内循环修复的主要制约因素。因此，房地产能否尽早企稳，对内需回暖至关重要——越早企稳，内需反弹的动能就越强。 本季度，我们持续强调对“反内卷”政策方向的看好。事实上，国家在治理“内卷式”竞争方面的力度正不断加大，从中央到部委多次明确要依法依规治理企业无序竞争，并推动修订《价格法》等法律法规。 过度“内卷”已对经济健康构成威胁。它违背了市场经济的正常规律，易引发“劣币驱逐良币”的恶性循环。部分企业为压降成本不惜偷工减料、侵犯知识产权甚至恶意诋毁对手。行业整体利润被侵蚀，导致企业无力投入研发创新，甚至可能通过降薪裁员、延长员工工时来维持生存，这不仅挫伤创新活力，也对居民收入预期和消费能力产生压制，最终不利于内需市场的培育与扩大。因此，“反内卷”势在必行，是打通经济正循环的关键节点。需要明确的是，“反内卷”并非简单的供给侧去产能，其核心目标不一定是推动价格普遍上涨，而是推动产业生态从“拼价格”向“拼价值”的系统性重构。其根本目的是通过法治框架筑牢公平竞争底线，通过创新引擎打开增长新空间，最终使产业盈利模式更具持续性，行业发展更健康、更可持续。这要求企业告别“以价换量”的路径依赖，转向依靠技术、品质、服务和差异化竞争。 当前 A 股市场正迎来一轮由科技主导的结构性行情，我们对于半导体、创新科技产品及创新 药等科技成长方向的长期看好立场始终坚定。与此同时，新消费赛道作为“新供给创造新需求”的典型代表，也是我们持续布局的重点领域。在产业层面，我们尤为强调“反内卷”的深远意义。其核心在于推动中国制造业从低水平“价格战”转向高价值“价值战”，通过政策引导淘汰低效产能，促使资源向技术创新与品质提升集中。这一过程不仅为新能源等领域带来结构性机遇，更将重塑制造业整体生态，使创新、技术和品质获得可持续的溢价能力。 我们始终坚持独立且前瞻的研究方法，致力于在市场认知尚未形成的早期阶段便深入布局，以把握产业变革的先机，而非盲目追逐市场热点。我们如同产业版图的勘探者，不断扫描潜在机会，希望在看似贫瘠的领域发掘未来的价值绿洲。在组合构建上，我们注重个股逻辑的独立性，尽可能降低持仓之间的同频波动，从而力争更持续、更平稳地获取超额收益。这是我们一直以来坚持的投资研究之路，亦将长期坚持下去。 关于基金的策略容量 我们管理的优选、环保优势、公司治理、成长领航和创新成长等五只基金，均定位为全行业基金，核心策略是企业生命力评估方法论。这些基金的投资覆盖企业成长的各个阶段，不仅参与高速成长期，也积极布局成长早中期，投资市值范围广泛，从 30 亿至万亿不等，行业分布分散，体现出多层次均衡配置的特点。其中，成长领航与创新成长两只基金在投资范围内包含港股，其余三只基金则不涉及港股投资。 景顺长城成长龙头同样定位为全行业基金，此基金与王开展共管，投资范围涵盖港股。 景顺长城改革机遇基金的持仓结构与公司治理基本一致，唯一区别在于仓位：改革机遇计划仓位在 50-90%间波动，多数时间维持在 60-70%。现阶段，该基金仓位在 80%附近。 景顺长城电子信息产业与新能源产业是团队管理的行业型基金，分别聚焦科技股与新能源产业。因其行业集中特性，这两只基金波动率较高。我们希望通过产业深耕力争实现持续超额收益，并以更专业的产业投资让投资者分享成长红利。 各基金将根据规模、策略容量及申赎冲击等因素制定申购限制，总体原则是保持规模相对平稳，避免急剧波动，从而最小化申赎对基金的冲击。 基金经理结束语 本季度，我们的基金表现相对平淡，并持续面临净赎回压力。然而，令我感到欣慰的是，旗下的产品净值均正在逼近或已超过历史新高。自 2019 年下半年起，我所管理的基金规模便持续保持在百亿元以上，高峰超过 480 亿，多数时间超过 200 亿元，服务持有人数量超百万。过去三年，许多投资者未能实现盈利，这一直是我心头沉重的负担。每当夜深人静，焦虑与不安常使我难以入眠。我始终心怀感恩，感谢各位持有人在市场艰难时期的风雨同行。同时，我亦怀揣一份期许：愿每一位选择离开的持有人，最终都能载誉而退，带着满意的回报开启下一段旅程。 但是，我还是需要强调一点，作为管理较大规模资金的基金经理，我深知组合调整不易——庞大的规模使得短期交易成本高昂、灵活性受限，这决定了我们必须摒弃追逐热点的短期行为，转而坚持长期投资视角。我由衷希望更多持有人能够理解，我们无法轻易跟随市场热点频繁调仓。过去三年，传统能源股因供需错配而暴涨，消费蓝筹因复苏预期受捧，机构扎堆红利策略而成长板块持续承压，坚守成长赛道确实需要极大的勇气与定力。我们始终以最朴素的信念坚守成长投资航道，其最底层的逻辑在于，中国拥有世界范围内绝无仅有的工程师红利与高素质劳动大军。这不仅是数量优势，更是涵盖全学科、成体系的系统性优势。这既是中国的独特优势，也是我们长期信心的根基。 当前，市场对中国经济及政策效果的疑虑依然存在，但我认为，普遍的低预期恰恰为未来创 造了更大的修复空间。我们始终坚信，应坚持做“难而正确的事”，深耕产业研究，为未来播种希望。如今，收获的季节已然来临，我们将继续努力，力争为投资者摘取更丰硕的果实。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 23.49%，业绩比较基准收益率为 13.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 995,180,579.56 87.52 其中：股票 995,180,579.56 87.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 140,510,381.01 12.36 8 其他资产 1,376,902.31 0.12 9 合计 1,137,067,862.88 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 182,937,119.46 元，占基金资产净值的比例为 16.43%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 725,183,853.19 65.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,698.39 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,922,962.52 4.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,164,168.00 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,600,000.00 0.86 R 文化、体育和娱乐业 31,350,778.00 2.82 S 综合 - - 合计 812,243,460.10 72.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 材料 - - 必需消费品 58,473,218.31 5.25 非必需消费品 24,053,097.19 2.16 能源 - - 金融 - - 政府 - - 工业 29,526,233.34 2.65 医疗保健 32,103,261.81 2.88 房地产 - - 科技 38,781,308.81 3.48 公用事业 - - 通讯 - - 合计 182,937,119.46 16.43 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 689009 九号公司 1,097,162 73,400,137.80 6.59 2 688002 睿创微纳 797,599 70,539,655.56 6.34 3 01833 平安好医生 3,497,900 58,473,218.31 5.25 4 600732 爱旭股份 3,427,760 56,660,872.80 5.09 5 603737 三棵树 1,157,216 55,407,502.08 4.98 6 300776 帝尔激光 669,440 48,808,870.40 4.38 7 688301 奕瑞科技 415,322 47,780,174.72 4.29 8 688213 思特威 376,997 44,922,962.52 4.04 9 688114 华大智造 650,377 44,748,577.09 4.02 10 688146 中船特气 998,680 43,901,972.80 3.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 183,231.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 95,494.35 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,098,176.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,376,902.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情 （元） 值比例（%） 况说明 1 688114 华大智造 13,596,000.00 1.22 询价转让流 通受限 2 688301 奕瑞科技 5,490,500.00 0.49 询价转让流 通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 717,393,321.66 报告期期间基金总申购份额 55,114,527.98 减：报告期期间基金总赎回份额 140,866,549.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 631,641,300.33 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城成长领航混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城成长领航混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城成长领航混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城成长领航混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2025 年 10 月 28 日