招商创新增长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年8月27日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告...... 43 7.1 期末基金资产组合情况...... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54 7.12 投资组合报告附注...... 54 §8 基金份额持有人信息...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 56 §9 开放式基金份额变动...... 56 §10 重大事件揭示...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4 基金投资策略的改变 ...... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57 10.8 其他重大事件...... 60 §11 备查文件目录...... 62 11.1 备查文件目录...... 62 11.2 存放地点...... 62 11.3 查阅方式...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商创新增长混合型证券投资基金 基金简称 招商创新增长混合 基金主代码 009360 交易代码 009360 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 6 月 17 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,130,457,663.32 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商创新增长混合 A 招商创新增长混合 C 下属分级基金的交易代码 009360 009361 报告期末下属分级基金的份 994,309,398.70 份 136,148,264.62 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选创新增 投资目标 长主题的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管 理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 （一）大类资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股 市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投 资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势， 同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等 因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本 市场的影响方向和力度，形成资产配置的整体规划，灵活调整股票资产 的仓位。 （二）股票投资策略 投资策略 1、创新增长主题上市公司范畴的界定；2、A 股投资策略；3、港股投资 策略； （三）债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择 策略和相对价值判断策略等，对于可转换公司债等特殊品种，将根据其 特点采取相应的投资策略。 （四）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实 现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 （五）国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基 金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提 高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观 经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流 动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久 期，降低投资组合的整体风险。 （六）资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选 择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因 素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因 素。 （七）存托凭证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略， 基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+ 中证全债指数收益率*30% 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市 风险收益特征 场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交 易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66594319 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行 大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商创新增长混合 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 149,262,174.57 本期利润 235,552,637.16 加权平均基金份额本期利润 0.1933 本期加权平均净值利润率 15.94% 本期基金份额净值增长率 15.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 203,410,918.06 期末可供分配基金份额利润 0.2046 期末基金资产净值 1,278,287,019.91 期末基金份额净值 1.2856 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 28.56% 2、招商创新增长混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 18,890,455.29 本期利润 23,031,999.76 加权平均基金份额本期利润 0.1380 本期加权平均净值利润率 11.47% 本期基金份额净值增长率 14.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 26,449,205.17 期末可供分配基金份额利润 0.1943 期末基金资产净值 173,586,318.84 期末基金份额净值 1.2750 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 27.50% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商创新增长混合 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.16% 1.51% -1.12% 0.53% 3.28% 0.98% 过去三个月 14.77% 1.56% 2.55% 0.64% 12.22% 0.92% 过去六个月 15.18% 2.04% 1.56% 0.86% 13.62% 1.18% 过去一年 27.24% 1.81% 17.02% 0.87% 10.22% 0.94% 自基金合同 28.56% 1.78% 19.66% 0.86% 8.90% 0.92% 生效起至今 招商创新增长混合 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.10% 1.51% -1.12% 0.53% 3.22% 0.98% 过去三个月 14.53% 1.56% 2.55% 0.64% 11.98% 0.92% 过去六个月 14.72% 2.04% 1.56% 0.86% 13.16% 1.18% 过去一年 26.23% 1.81% 17.02% 0.87% 9.21% 0.94% 自基金合同 27.50% 1.78% 19.66% 0.86% 7.84% 0.92% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，经济学硕士。2008 年 7 月硕士毕业 后即加入广发基金管理有限公司，任研 究部研究员，一直从事医药行业研究工 作，并于 2011 年 3 月起升任研究部总经 理助理；2014 年 2 月加入招商基金管理 本基金 2020 年 6 有限公司，曾任研究部研究员，招商康 李佳存 基金经 月 17 日 - 12 泰灵活配置混合型证券投资基金、招商 理 安博保本混合型证券投资基金基金经 理，现任招商医药健康产业股票型证券 投资基金、招商体育文化休闲股票型证 券投资基金、招商创新增长混合型证券 投资基金、招商前沿医疗保健股票型证 券投资基金基金经理，兼任投资经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 2015 年 1 月 30 李佳存 4 7,149,442,746.98 日 私募资产管理计 1 615,691,961.33 2020 年 9 月 7 日 划 其他组合 - - - 合计 5 7,765,134,708.31 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方法和投资决 策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关 法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年开年以来，欧美疫情 逐渐回落 ，同时伴随美国新一 轮财政刺激的落地， 市场对于疫后经济前景的预期也进 一步趋于乐 观；美债长端收益率在 经历春节后的一波显 著上行后陷入震荡，整体融资条件 仍然宽松， 资金继续以极快速度流 入权益市场。国内在 经历年初的经济修复之后，当前经 济初现弱势 、但幅度较小；从流动 性情况来看，短端货 币市场维持宽松，而投向实体的信用增速因基数高涨而回落明显。制造业 PMI 在整个上半年均处于荣枯线以上的扩张区间， 数值从二季 度以来见顶回落，但幅 度不大。从需求结构 上看，上半年的地产投资增长韧性 依然亮眼， 制造业投资在企业信心 修复和政策鼓励帮扶 的背景下进一步向上修复，基建投资虽然 2 年复合累计增速保持相对平稳，但相较经济总量依然偏弱、体现了经济修复环境 下政策托底 必要性有所下降，社会 消费品零售总额所代 表的消费也进一步向上修复，出口 增速也整体 保持强韧。目前经济仍 处于较去年修复、短 期出现弱势迹象的状态，与此同时 结构依然不 够均衡，制造业投资和 消费远不及疫情前水 平。往前看，经济结构分化依然是 比总量更为 重要的核心问题，预计 之后会逐步好转。通 胀方面，今年上半年 PPI 表现强势，主要得益于低基数和大宗商品供需偏紧；CPI 虽然整体表现正常，但后续一些非食品分项的 超季节性表 现也开始有所体现上游 涨价对下游的传导。 往前看，CPI 同比今年整体呈现上抬趋势，但幅度较为温和，中性情况下不会超过3%的上限；PPI 同比在 5 月大概率见到了年内高点，后续即便回落也可能不会陡降，整体还是在较高水平，预计下半年整体均值在 7%以上，但如果后续大宗商品价格环比依然持续强势，不排除在今 年 9 月或 10 月附近再见到 PPI 同比在年内的第二个高点。股票市场方面，2021 年上半年 A 股市场走势呈现宽幅震荡的态势。二季度的 A 股市场“休养生息”之下，成长与价值、周期与防御等不同风格之间的 表现更加均 衡。与今年一季度时 周期行业独占鳌头所不 同的是，海外经济复苏在二季度从 预期变为现 实，且中国的经济增速 回归中长期趋势也得 到了基本面的确认。市场在修复了 一季度的大起大落后表现平稳，期 间各类新旧主题此起 彼伏，各类题材和市场风格轮番表 现，驱动市 场风格在成长和价值间 反复徘徊。医药板块 涨幅在各板块中表现位于中上水平 ，市场风险 偏好向中小市值公司扩 散，医药龙头股反弹 幅度弱于中小公司，本基金持仓结 构相对均衡 ，重点配置了疫苗、医 疗器械、药店、创新 药产业链等子行业，此外将小部分仓位向中小市值公司转移。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 15.18%，同期业绩基准增长率为 1.56%，C 类 份额净值增长率为 14.72%，同期业绩基准增长率为 1.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济仍 有较强的 复苏动能，但考虑到 美联储的货币政策将 正式进入退出阶段，短端流动性回 归中性的背 景下市场风格或有再均 衡的需求。国内经济 结构分化依然是比总量更为重要的 核心问题， 预计之后会逐步好转。 权益市场方面，我们 认为阶段性的流动性宽松窗口期不 意味着全年 政策回收的方向变化； 但考虑到国内外整体 货币政策基调并未进一步收紧，且 全球经济复 苏前景良好，市场仍存 在结构性的做多机会 。对于医药行业而言，仍然看好国 家加大资金 投入背景下行业景气度 提升的态势，长期看 好医疗设备、疫苗、创新药及其相关产业链的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中 证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商创新增长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的有 关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商创新增长混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 62,537,657.63 157,810,548.13 结算备付金 483,823.62 1,769,784.38 存出保证金 642,340.64 4,905,384.82 交易性金融资产 6.4.7.2 1,418,840,609.87 2,025,825,920.32 其中：股票投资 1,336,741,475.22 1,900,272,216.80 基金投资 - - 债券投资 82,099,134.65 125,553,703.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 22,894,876.98 - 应收利息 6.4.7.5 1,563,535.14 2,514,109.50 应收股利 - - 应收申购款 1,882,886.00 1,472,325.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,508,845,729.88 2,194,298,072.41 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 21,539,968.05 32,089,509.80 应付赎回款 32,392,937.64 39,956,502.05 应付管理人报酬 1,800,407.08 3,091,747.93 应付托管费 300,067.86 515,291.35 应付销售服务费 121,465.58 151,963.17 应付交易费用 6.4.7.7 700,900.27 1,800,014.81 应交税费 15.25 89.65 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 116,629.40 48,259.73 负债合计 56,972,391.13 77,653,378.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,130,457,663.32 1,896,972,067.97 未分配利润 6.4.7.10 321,415,675.43 219,672,625.95 所有者权益合计 1,451,873,338.75 2,116,644,693.92 负债和所有者权益总计 1,508,845,729.88 2,194,298,072.41 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，招商创新增长混合 A 份额净值 1.2856 元，基金份额总 额 994,309,398.70 份；招商创新增长混合 C 份额净值 1.2750 元，基金份额总额 136,148,264.62 份；总份额合计 1,130,457,663.32 份。 6.2 利润表 会计主体：招商创新增长混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间2020年 本期 2021 年 1 月 1 日至 6 月 17 日（基金合同生 项目 附注号 2021 年 6 月 30 日 效日）至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 278,508,567.14 50,356,440.90 1.利息收入 1,106,838.17 2,546,495.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 170,250.48 1,044,452.62 债券利息收入 935,221.67 40,175.85 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 1,366.02 1,461,867.07 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 184,627,920.60 8,051,802.56 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 177,845,499.80 1,857,813.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 872,881.75 - 资产支持证券投资 6.4.7.14 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 5,909,539.05 6,193,989.00 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.18 90,432,007.06 39,758,142.80 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 2,341,801.31 - 号填列） 减：二、费用 19,923,930.22 4,275,544.37 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 12,607,483.13 2,365,696.84 2.托管费 6.4.10.2.2 2,101,247.19 394,282.82 3.销售服务费 6.4.10.2.3 802,816.55 98,693.69 4.交易费用 6.4.7.20 4,281,300.94 1,411,435.66 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加 11.83 7.08 7.其他费用 6.4.7.21 131,070.58 5,428.28 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 258,584,636.92 46,080,896.53 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 258,584,636.92 46,080,896.53 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商创新增长混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,896,972,067.97 219,672,625.95 2,116,644,693.92 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 258,584,636.92 258,584,636.92 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -766,514,404.65 -156,841,587.44 -923,355,992.09 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 631,245,133.80 154,106,048.77 785,351,182.57 2.基金赎回款 -1,397,759,538.45 -310,947,636.21 -1,708,707,174.66 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 1,130,457,663.32 321,415,675.43 1,451,873,338.75 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 6 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 项目 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,432,330,613.56 - 4,432,330,613.56 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 46,080,896.53 46,080,896.53 （本期利润） 三、本期基金份额交 - - - 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 4,432,330,613.56 46,080,896.53 4,478,411,510.09 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商创新增长混合型证券 投资基金(以下简称 “本基金” )系由基金管理人招 商基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商创新增长混合型证券投资基金 基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监许可[2020]544 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限 为不定期。本基金根据认 购费、申购 费、销售服务费收取方 式的不同，将基金份 额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 4,432,330,613.56 份，经德 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第 00268 号 验资报告。《招商创新增长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2020 年 6 月 17 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国 银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商 创新增长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好 流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板 及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机 制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政 府支持机构 债、政府支持债券、地 方政府债、可转换债 券、可分离交易可转债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期 货，以及法 律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会的相 关规定。本 基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为 基金资产的 60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金主要投资于创新增长主题的上市公 司股票、存 托凭证，投资于创新增 长主题的上市公司股 票、存托凭证资产占非现金基金资 产的比例不 低于 80%。 本基金每个 交易日日终在扣除股 指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券 。其中，现 金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申 购款等。股指 期货、 国债 期货的 投资比例 遵循国 家相关法 律法规 。本基 金的业绩 比较基 准为沪深300 指数收益 率*60%＋恒生 指数收益 率（使用估 值汇率折 算）*10%+中证 全债指数 收益率*30%. 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务 总局证 监会 关于沪 港股票市 场交易 互联互通 机制试 点有关 税收政策 的通知 》、财税[2015]101 号《关于 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税政策有 关问题 的通知 》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深 港股票市场 交易互联互通机制试点 有关税收政策的通知 》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全 额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司 (以下简 称“中国结 算”)提出 申请，由中 国结算向H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让 方不再缴纳印花税。对于 基金通过港 股通买卖、继承、赠与 联交所上市股票，按 照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 62,537,657.63 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 62,537,657.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,053,715,615.40 1,336,741,475.22 283,025,859.82 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 80,783,392.78 82,099,134.65 1,315,741.87 债券 银行间市场 - - - 合计 80,783,392.78 82,099,134.65 1,315,741.87 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,134,499,008.18 1,418,840,609.87 284,341,601.69 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,945.56 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,599.99 应收债券利息 1,557,678.93 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 310.66 合计 1,563,535.14 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 700,900.27 银行间市场应付交易费用 - 合计 700,900.27 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,450.45 应付证券出借违约金 - 预提费用 99,178.95 合计 116,629.40 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 招商创新增长混合 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,725,782,440.84 1,725,782,440.84 本期申购 469,764,891.43 469,764,891.43 本期赎回（以“-”号填列） -1,201,237,933.57 -1,201,237,933.57 基金份额折算变动份额 - - 本期末 994,309,398.70 994,309,398.70 招商创新增长混合 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 171,189,627.13 171,189,627.13 本期申购 161,480,242.37 161,480,242.37 本期赎回（以“-”号填列） -196,521,604.88 -196,521,604.88 基金份额折算变动份额 - - 本期末 136,148,264.62 136,148,264.62 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 招商创新增长混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 143,666,871.43 56,929,633.03 200,596,504.46 本期利润 149,262,174.57 86,290,462.59 235,552,637.16 本期基金份额交易产 生的变动数 -89,518,127.94 -62,653,392.47 -152,171,520.41 其中：基金申购款 60,966,542.65 54,289,959.39 115,256,502.04 基金赎回款 -150,484,670.59 -116,943,351.86 -267,428,022.45 本期已分配利润 - - - 本期末 203,410,918.06 80,566,703.15 283,977,621.21 招商创新增长混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,438,205.88 5,637,915.61 19,076,121.49 本期利润 18,890,455.29 4,141,544.47 23,031,999.76 本期基金份额交易产 生的变动数 -5,879,456.00 1,209,388.97 -4,670,067.03 其中：基金申购款 19,531,216.91 19,318,329.82 38,849,546.73 基金赎回款 -25,410,672.91 -18,108,940.85 -43,519,613.76 本期已分配利润 - - - 本期末 26,449,205.17 10,988,849.05 37,438,054.22 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 125,676.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 33,936.09 其他 10,637.69 合计 170,250.48 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 177,845,499.80 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 177,845,499.80 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,603,122,604.06 减：卖出股票成本总额 1,425,277,104.26 买卖股票差价收入 177,845,499.80 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 872,881.75 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 872,881.75 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 146,456,925.17 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 142,731,786.43 减：应收利息总额 2,852,256.99 买卖债券差价收入 872,881.75 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,909,539.05 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,909,539.05 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 90,432,007.06 ——股票投资 87,321,196.60 ——债券投资 3,110,810.46 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 90,432,007.06 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,341,801.31 合计 2,341,801.31 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,281,300.94 银行间市场交易费用 - 合计 4,281,300.94 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 22,891.63 其他 9,000.00 合计 131,070.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 6 月 17 日 月 30 日 （基金合同生效日）至 2020 年 6 月 关联方名称 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 187,990,504.57 7.94% 404,929,310.98 30.30% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 6 月 17 日 月 30 日 （基金合同生效日）至 2020 年 6 月 关联方名称 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 61,999,549.60 46.72% 79,999,995.30 44.45% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 6 月 17 日 月 30 日 （基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 4,000,000.00 16.67% 5,450,000,000.00 65.66% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 175,075.12 8.42% 85,535.64 12.20% 上年度可比期间 2020 年 6 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 关联方名称 日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 377,110.24 31.67% 377,110.24 31.67% 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 6 月 项目 年 6 月 30 日 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 12,607,483.13 2,365,696.84 其中：支付销售机构的客户 维护费 5,209,801.12 1,181,595.64 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 6 月 年 6 月 30 日 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,101,247.19 394,282.82 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商创新增长混合 A 招商创新增长混合 C 合计 招商基金管理有限 公司 - 9,354.62 9,354.62 招商银行 - 105,337.02 105,337.02 招商证券 - 2,984.42 2,984.42 中国银行 - 44,469.22 44,469.22 合计 - 162,145.28 162,145.28 上年度可比期间 2020 年 6 月 17 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 获得销售服务费的 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商创新增长混合 A 招商创新增长混合 C 合计 招商基金管理有限 公司 - 289.22 289.22 招商银行 - 8,673.21 8,673.21 招商证券 - 157.21 157.21 中国银行 - 5,250.69 5,250.69 合计 - 14,370.33 14,370.33 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.80%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 6 月 17 日 关联方名称 月 30 日 （基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 62,537,657.63 125,676.70 499,284,474.74 230,980.45 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 招商证券 300968 格林精密 网下申购 11,620 79,829.40 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 招商证券 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 上年度可比期间 2020 年 6 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 新股锁 300614 百川畅银 5 月 18 11月25 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 日 2020 年 2021 年 新股锁 300919 中伟股份 12月15 7 月 2 24.60 163.0 610 15,006.00 99,430.00 - 日 日 定 0 2020 年 2021 年 新股锁 300926 博俊科技 12月29 7 月 7 定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 日 2020 年 2021 年 新股锁 300927 江天化学 12月29 7 月 7 定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300929 华骐环保 1 月 12 7 月 20 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300932 三友联众 1 月 15 7 月 22 定 24.69 31.71 453 11,184.57 14,364.63 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300933 中辰股份 1 月 15 7 月 22 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300937 药易购 1 月 20 7 月 27 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300940 南极光 1 月 27 8 月 3 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300941 创识科技 2 月 2 8 月 9 定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 日 日 易瑞生物 2021 年 2021 年 新股锁 300942 2 月 2 8 月 9 定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300943 春晖智控 2 月 3 8 月 10 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300945 曼卡龙 2 月 3 8 月 10 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300948 冠中生态 2 月 18 8 月 25 定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300950 德固特 2 月 24 9 月 3 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300952 恒辉安防 3 月 3 9 月 13 定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300953 震裕科技 3 月 11 9 月 22 定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300955 嘉亨家化 3 月 16 9 月 24 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300956 英力股份 3 月 16 9 月 27 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 251.9 300957 贝泰妮 3 月 18 9 月 27 定 47.33 853 40,372.49 214,921.88 - 日 日 6 2021 年 2021 年 新股锁 300958 建工修复 3 月 18 9 月 29 定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300960 通业科技 3 月 22 9 月 29 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300961 深水海纳 3 月 23 9 月 30 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300962 中金辐照 3 月 29 10月11 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300963 中洲特材 3 月 30 10月11 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 日 日 300966 共同药业 2021 年 2021 年 新股锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 3 月 31 10月11 定 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300967 晓鸣股份 4 月 2 10月13 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300968 格林精密 4 月 6 10月15 定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300971 博亚精工 4 月 7 10月15 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300973 立高食品 4 月 8 10月15 28.28 115.7 360 10,180.80 41,655.60 - 日 日 定 1 2021 年 2021 年 新股锁 300975 商络电子 4 月 14 10月21 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300978 东箭科技 4 月 15 10月26 定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300979 华利集团 4 月 15 10月26 定 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 定 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300982 苏文电能 4 月 19 10月27 定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300985 致远新能 4 月 21 10月29 定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300986 志特新材 4 月 21 11 月 1 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300987 川网传媒 4 月 28 11 月 11 定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300991 创益通 5 月 12 11月22 定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300992 泰福泵业 5 月 17 11月25 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300993 玉马遮阳 5 月 17 11月24 定 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300995 奇德新材 5 月 17 11月26 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300997 欢乐家 5 月 26 12 月 2 定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301002 崧盛股份 5 月 27 12 月 7 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301004 嘉益股份 6 月 18 12月27 定 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301007 德迈仕 6 月 4 12月16 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301009 可靠股份 6 月 8 12月17 定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301010 晶雪节能 6 月 9 12月20 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301011 华立科技 6 月 9 12月17 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301012 扬电科技 6 月 15 12月22 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301015 百洋医药 6 月 22 12月30 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301016 雷尔伟 6 月 23 12月30 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 日 日 申菱环境 2021 年 2021 年 新股锁 301018 6 月 28 7 月 7 定 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301018 申菱环境 6 月 28 1 月 7 定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301020 密封科技 6 月 28 7 月 6 定 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301020 密封科技 6 月 28 1 月 6 定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301021 英诺激光 6 月 28 7 月 6 定 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301021 英诺激光 6 月 28 1 月 6 定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 605162 新中港 6 月 29 7 月 7 定 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 定 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688092 爱科科技 3 月 12 9 月 22 定 19.11 33.21 1,137 21,728.07 37,759.77 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 247.1 688131 皓元医药 6 月 1 12 月 8 定 64.99 1,955 127,055.45 483,080.50 - 日 日 0 2021 年 2021 年 新股锁 688226 威腾电气 6 月 28 7 月 7 定 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688314 康拓医疗 5 月 11 11月18 定 17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688315 诺禾致源 4 月 2 10月13 定 12.76 39.20 3,711 47,352.36 145,471.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688613 奥精医疗 5 月 13 11月22 定 16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688690 纳微科技 6 月 16 12月23 定 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 - 日 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 新债未 100.0 100.0 113050 南银转债 6 月 17 7 月 1 上市 4,130 412,994.57 412,994.57 - 日 日 0 0 2021 年 2021 年 新债未 100.0 100.0 1,903,987.4 1,903,987.4 123117 健帆转债 6 月 23 7 月 12 上市 19,040 - 日 日 0 0 8 8 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运 作涉及的金融工具主 要包括股票投资、债 券投资和 权证投资等。与这些金融 工具有关的 风险，以及本基金的基 金管理人管理这些风 险所采取 的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本 基金目前面临的主要风险 包括：市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场 风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人以全 面、独立 、互相制约为基本原 则，建立了全面的合 规及风险 管理组织架构，包括：董 事会及下设专门委员会、监事会、 督察长、法律合规部 、监察审 计部及风险管理部等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品 种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投 资品种的信用等级评估来选择适当 的投资对象 ，并限制单个投资品种 的持有比例来管理信 用风险。本报告期末及上年度末 本基金所持有的债券投资的 信用评级情况参见附 注 6.4.13.2.1 至6.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 412,994.57 - AAA 以下 6,190,140.08 12,635,996.42 未评级 - - 合计 6,603,134.65 12,635,996.42 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够 资金以满 足到期债务支付的风 险。本基金流动性风 险来源于 开放式基金每日兑付赎回 资金的流动 性风险，以及因部分投 资品种交易不活跃而 出现的变 现风险以及因投资集中而 无法在市场 出现剧烈波动的情况下 以合理价格变现投资 的风险。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自 由转让的基 金资产外，本基金未持 有其他有重大流动性 风险的投 资品种。本基金所持有的 金融负债的 合约约定到期日均为一 个月以内且不计息， 可赎回基 金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基 金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流 动性指标，通过对投资品 种的流动性指标来持续的评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流 动性风险。同时，本基金 在需要时可 通过卖出回购金融资产 方式融入短期资金， 以缓解流 动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金持有的 利率敏感性 资产主要是银行存款。 本基金的基金管理人 日常通过 对利率水平的预测、分析 收益率曲线 及优化利率重定价日组合等方法对上述利率 风险进行 管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 62,537,657.63 - - - 62,537,657.63 结算备付金 483,823.62 - - - 483,823.62 存出保证金 642,340.64 - - - 642,340.64 交易性金融资产 75,496,000.00 - 6,603,134.65 1,336,741,475.22 1,418,840,609.87 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 1,563,535.14 1,563,535.14 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,882,886.00 1,882,886.00 应收证券清算款 - - - 22,894,876.98 22,894,876.98 其他资产 - - - - - 资产总计 139,159,821.89 - 6,603,134.65 1,363,082,773.34 1,508,845,729.88 负债 应付赎回款 - - - 32,392,937.64 32,392,937.64 应付管理人报酬 - - - 1,800,407.08 1,800,407.08 应付托管费 - - - 300,067.86 300,067.86 应付证券清算款 - - - 21,539,968.05 21,539,968.05 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 121,465.58 121,465.58 应付交易费用 - - - 700,900.27 700,900.27 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 15.25 15.25 其他负债 - - - 116,629.40 116,629.40 负债总计 - - - 56,972,391.13 56,972,391.13 利率敏感度缺口 139,159,821.89 - 6,603,134.65 1,306,110,382.21 1,451,873,338.75 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 157,810,548.13 - - - 157,810,548.13 结算备付金 1,769,784.38 - - - 1,769,784.38 存出保证金 4,905,384.82 - - - 4,905,384.82 交易性金融资产 112,917,707.10 - 12,635,996.42 1,900,272,216.80 2,025,825,920.32 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 2,514,109.50 2,514,109.50 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,472,325.26 1,472,325.26 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 277,403,424.43 - 12,635,996.42 1,904,258,651.56 2,194,298,072.41 负债 应付赎回款 - - - 39,956,502.05 39,956,502.05 应付管理人报酬 - - - 3,091,747.93 3,091,747.93 应付托管费 - - - 515,291.35 515,291.35 应付证券清算款 - - - 32,089,509.80 32,089,509.80 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 151,963.17 151,963.17 应付交易费用 - - - 1,800,014.81 1,800,014.81 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 89.65 89.65 其他负债 - - - 48,259.73 48,259.73 负债总计 - - - 77,653,378.49 77,653,378.49 利率敏感度缺口 277,403,424.43 - 12,635,996.42 1,826,605,273.07 2,116,644,693.92 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -208,009.00 -348,589.65 2. 市场利率平行下降 50 个基点 214,903.69 359,641.94 6.4.13.4.2 外汇风险 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 美元折合 港币折合 欧元折合 日元折合 其他币种 人民币 人民币 人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - - - 结算备付 金 - - - - - - 存出保证 金 - - - - - - 交易性金 309,502,56 309,502,56 融资产 - 7.48 - - - 7.48 衍生金融 资产 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收利息 - - - - - - 应收申购 款 - - - - - - 应收证券 清算款 - - - - - - 其它资产 - - - - - - 资产合计 - 309,502,56 - - - 309,502,56 7.48 7.48 以外币计 价的负债 应付证券 清算款 - - - - - - 应付赎回 款 - - - - - - 应付管理 人报酬 - - - - - - 应付托管 费 - - - - - - 应付销售 服务费 - - - - - - 应付交易 费用 - - - - - - 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 309,502,56 309,502,56 险敞口净 - 7.48 - - - 7.48 额 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元折合 港币折合 欧元折合 日元折合 其他币种 人民币 人民币 人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - - - 结算备付 金 - - - - - - 存出保证 金 - - - - - - 交易性金 221,929,77 221,929,77 融资产 - 9.17 - - - 9.17 衍生金融 资产 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收利息 - - - - - - 应收申购 款 - - - - - - 应收证券 - - - - - - 清算款 其它资产 - - - - - - 资产合计 - 221,929,77 - - - 221,929,77 9.17 9.17 以外币计 价的负债 应付证券 清算款 - - - - - - 应付赎回 款 - - - - - - 应付管理 人报酬 - - - - - - 应付托管 费 - - - - - - 应付销售 服务费 - - - - - - 应付交易 费用 - - - - - - 其他负债 - - - - - - 负债合计 - - - - - - 资产负债 表外汇风 221,929,77 221,929,77 险敞口净 - 9.17 - - - 9.17 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 所有外币相对人民币升值 5% 15,475,128.37 11,096,488.96 2. 所有外币相对人民币贬值 5% -15,475,128.37 -11,096,488.96 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所 有市场价格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 股票投资 1,336,741,475.22 92.07 1,900,272,216.80 89.78 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 1,336,741,475.22 92.07 1,900,272,216.80 89.78 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 66,837,073.76 95,013,610.84 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -66,837,073.76 -95,013,610.84 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,336,741,475.22 88.59 其中：股票 1,336,741,475.22 88.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 82,099,134.65 5.44 其中：债券 82,099,134.65 5.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 63,021,481.25 4.18 8 其他资产 26,983,638.76 1.79 9 合计 1,508,845,729.88 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 309,502,567.48 元，占基金净值比例 21.32%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 60,055.50 0.00 B 采矿业 87,263.74 0.01 C 制造业 876,745,809.66 60.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99,272.99 0.01 E 建筑业 207,198.22 0.01 F 批发和零售业 34,629,039.03 2.39 G 交通运输、仓储和邮政业 48,585.39 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,359,447.67 3.54 J 金融业 145,942.32 0.01 K 房地产业 100,765.38 0.01 L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.00 M 科学研究和技术服务业 813,209.64 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 305,177.09 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.00 Q 卫生和社会工作 62,513,220.00 4.31 R 文化、体育和娱乐业 42,194.72 0.00 S 综合 - - 合计 1,027,238,907.74 70.75 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 107,391,573.12 7.40 消费者非必需品 - - 消费者常用品 867,859.44 0.06 能源 - - 金融 - - 医疗保健 138,162,276.44 9.52 工业 - - 信息技术 63,080,858.48 4.34 基础材料 - - 地产业 - - 公用事业 - - 合计 309,502,567.48 21.32 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 300750 宁德时代 274,010 146,540,548. 10.09 00 2 02269 药明生物 1,166,862 138,162,276. 9.52 44 3 300529 健帆生物 1,533,242 132,410,779. 9.12 12 4 300122 智飞生物 690,000 128,843,700. 8.87 00 5 00700 腾讯控股 221,000 107,391,573. 7.40 12 6 603392 万泰生物 332,427 86,158,429.8 5.93 6 7 300450 先导智能 1,413,562 85,011,618.68 5.86 8 300677 英科医疗 617,024 77,004,595.2 5.30 0 9 603986 兆易创新 350,272 65,816,108.8 4.53 0 10 06969 思摩尔国际 1,761,000 63,080,858.4 4.34 8 11 300347 泰格医药 323,400 62,513,220.0 4.31 0 12 300496 中科创达 220,600 34,647,436.0 2.39 0 13 603233 大参林 667,559 34,118,940.49 2.35 14 603799 华友钴业 202,000 23,068,400.0 1.59 0 15 002271 东方雨虹 381,360 21,096,835.2 1.45 0 16 002415 海康威视 325,900 21,020,550.0 1.45 0 17 002920 德赛西威 159,200 17,524,736.0 1.21 0 18 600196 复星医药 221,900 16,005,647.0 1.10 0 19 688521 芯原股份 181,688 14,166,213.3 0.98 6 20 688208 道通科技 144,493 12,569,446.0 0.87 7 21 300474 景嘉微 124,200 12,161,664.0 0.84 0 22 603823 百合花 654,532 9,909,614.48 0.68 23 688076 诺泰生物 96,076 6,553,343.96 0.45 24 688536 思瑞浦 3,566 1,964,866.00 0.14 25 688538 和辉光电 375,156 1,429,344.36 0.10 26 688063 派能科技 5,499 1,082,203.20 0.07 27 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.07 28 300841 康华生物 3,600 967,680.00 0.07 29 01579 颐海国际 20,000 867,859.44 0.06 30 688425 铁建重工 135,282 827,925.84 0.06 31 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.03 32 688660 电气风电 51,238 450,894.40 0.03 33 688383 新益昌 2,701 380,868.01 0.03 34 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.03 35 688055 龙腾光电 45,228 355,944.36 0.02 36 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.02 37 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.02 38 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.02 39 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02 40 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.01 41 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 42 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.01 43 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.01 44 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.01 45 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.01 46 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01 47 688556 高测股份 6,896 159,021.76 0.01 48 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.01 49 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01 50 300925 法本信息 5,997 157,661.13 0.01 51 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.01 52 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.01 53 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.01 54 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01 55 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01 56 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.01 57 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.01 58 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01 59 688219 会通股份 7,336 128,526.72 0.01 60 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01 61 688077 大地熊 2,788 124,707.24 0.01 62 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 63 300987 川网传媒 3,004 113,378.69 0.01 64 605111 新洁能 609 109,784.43 0.01 65 300883 龙利得 8,911 108,535.98 0.01 66 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.01 67 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.01 68 688316 青云科技 1,428 102,102.00 0.01 69 688656 浩欧博 1,371 101,961.27 0.01 70 300917 特发服务 3,643 100,765.38 0.01 71 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.01 72 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 73 688013 天臣医疗 3,022 96,401.80 0.01 74 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.01 75 688628 优利德 2,789 93,292.05 0.01 76 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.01 77 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.01 78 003022 联泓新科 2,995 91,946.50 0.01 79 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01 80 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.01 81 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.01 82 688669 聚石化学 2,681 87,909.99 0.01 83 688633 星球石墨 1,558 87,045.46 0.01 84 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.01 85 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01 86 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01 87 605117 德业股份 627 80,005.20 0.01 88 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01 89 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.01 90 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.01 91 300861 美畅股份 871 73,434.01 0.01 92 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.00 93 688611 杭州柯林 1,400 68,726.00 0.00 94 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.00 95 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 96 688260 昀冢科技 2,990 64,105.60 0.00 97 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.00 98 688676 金盘科技 3,750 62,812.50 0.00 99 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00 100 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00 101 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00 102 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00 103 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00 104 688683 莱尔科技 3,296 56,757.12 0.00 105 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00 106 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 107 605009 豪悦护理 741 53,626.17 0.00 108 600916 中国黄金 3,371 52,317.92 0.00 109 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 110 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00 111 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00 112 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00 113 601187 厦门银行 5,129 48,622.92 0.00 114 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 115 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00 116 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00 117 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 118 300860 锋尚文化 724 42,194.72 0.00 119 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 120 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00 121 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 122 003012 东鹏控股 2,278 37,905.92 0.00 123 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.00 124 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00 125 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 126 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00 127 300867 圣元环保 1,206 36,553.86 0.00 128 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00 129 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00 130 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 131 300887 谱尼测试 378 33,789.42 0.00 132 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00 133 300871 回盛生物 855 33,345.00 0.00 134 300900 广联航空 879 32,857.02 0.00 135 605338 巴比食品 1,012 32,717.96 0.00 136 605089 味知香 370 32,197.40 0.00 137 300872 天阳科技 871 31,617.30 0.00 138 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 139 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00 140 003016 欣贺股份 1,681 26,912.81 0.00 141 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00 142 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 143 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.00 144 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 145 605378 野马电池 473 21,729.62 0.00 146 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 147 300877 金春股份 569 20,922.13 0.00 148 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00 149 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00 150 300873 海晨股份 484 20,720.04 0.00 151 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00 152 300884 狄耐克 748 20,106.24 0.00 153 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 154 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00 155 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00 156 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00 157 300878 维康药业 401 18,714.67 0.00 158 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 159 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00 160 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00 161 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 162 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00 163 003013 地铁设计 724 16,507.20 0.00 164 300864 南大环境 298 16,392.98 0.00 165 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 166 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00 167 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00 168 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 169 300868 杰美特 517 15,825.37 0.00 170 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00 171 300908 仲景食品 257 15,314.63 0.00 172 003015 日久光电 1,128 14,551.20 0.00 173 300932 三友联众 453 14,364.63 0.00 174 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00 175 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 176 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00 177 605169 洪通燃气 950 13,898.50 0.00 178 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 179 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 180 605500 森林包装 762 13,464.54 0.00 181 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 182 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 183 605058 澳弘电子 548 12,899.92 0.00 184 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 185 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00 186 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 187 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00 188 003018 金富科技 1,027 11,718.07 0.00 189 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00 190 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 191 300895 铜牛信息 339 11,529.39 0.00 192 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00 193 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00 194 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00 195 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 196 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 197 605289 罗曼股份 380 10,959.20 0.00 198 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 199 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 200 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00 201 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00 202 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 203 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 204 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00 205 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 206 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00 207 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 208 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00 209 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00 210 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 211 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 212 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 213 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 214 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 215 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 216 605155 西大门 350 7,696.50 0.00 217 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 218 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 219 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 220 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 221 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 222 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 223 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 224 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 225 603658 安图生物 64 4,849.28 0.00 226 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 227 000710 贝瑞基因 83 2,493.32 0.00 228 000938 紫光股份 20 437.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 00700 腾讯控股 131,937,469.28 6.23 2 06969 思摩尔国际 105,762,836.54 5.00 3 300450 先导智能 82,286,638.03 3.89 4 603986 兆易创新 58,004,113.28 2.74 5 00388 香港交易所 48,299,857.39 2.28 6 300677 英科医疗 43,353,711.32 2.05 7 300059 东方财富 30,771,975.00 1.45 8 300496 中科创达 28,610,464.00 1.35 9 002271 东方雨虹 20,231,821.90 0.96 10 03908 中金公司 19,862,008.60 0.94 11 002415 海康威视 19,708,163.50 0.93 12 01579 颐海国际 19,534,990.27 0.92 13 603799 华友钴业 16,164,138.10 0.76 14 002920 德赛西威 15,921,401.47 0.75 15 688208 道通科技 15,796,535.69 0.75 16 600196 复星医药 14,673,343.00 0.69 17 002466 天齐锂业 14,615,273.82 0.69 18 688521 芯原股份 14,408,330.12 0.68 19 300841 康华生物 12,227,662.00 0.58 20 300474 景嘉微 11,391,106.00 0.54 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603392 万泰生物 177,676,658.49 8.39 2 002007 华兰生物 175,967,956.52 8.31 3 603233 大参林 140,268,709.33 6.63 4 300677 英科医疗 117,239,952.50 5.54 5 300529 健帆生物 90,219,793.70 4.26 6 300122 智飞生物 89,568,197.00 4.23 7 603883 老百姓 75,950,508.40 3.59 8 00388 香港交易所 72,282,620.58 3.41 9 300750 宁德时代 70,343,330.80 3.32 10 02269 药明生物 68,734,141.07 3.25 11 300059 东方财富 67,854,067.52 3.21 12 000710 贝瑞基因 62,107,377.83 2.93 13 601995 中金公司 60,555,975.19 2.86 14 603658 安图生物 57,887,080.79 2.73 15 300244 迪安诊断 45,143,571.65 2.13 16 01801 信达生物 39,066,719.10 1.85 17 300676 华大基因 30,037,330.23 1.42 18 300406 九强生物 25,056,101.00 1.18 19 002960 青鸟消防 20,961,313.41 0.99 20 03908 中金公司 20,906,260.03 0.99 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类 为交易性金 融资产的，本项 “ 累计卖出金额”按买 卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 774,425,166.08 卖出股票收入（成交）总额 1,603,122,604.06 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 75,496,000.00 5.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,603,134.65 0.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 82,099,134.65 5.65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20 国债 10 754,960 75,496,000.00 5.20 2 123111 东财转 3 29,285 4,286,152.60 0.30 3 123117 健帆转债 19,040 1,903,987.48 0.13 4 113050 南银转债 4,130 412,994.57 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约 。通过对股 指期货的投资，实现管 理市场风险和改善投 资组合风险收益特性的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除腾讯控股（证券代码 00700）外其他证券的发行主体 未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据2021年 3月12日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被国家市场 监督管理总局处以罚款。 根据2021年 4月30日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违法法律法规被国家市场 监督管理总局处以罚款。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 642,340.64 2 应收证券清算款 22,894,876.98 3 应收股利 - 4 应收利息 1,563,535.14 5 应收申购款 1,882,886.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,983,638.76 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商创新 增长混合 113,553 8,756.35 58,420.31 0.01% 994,250,97 99.99% A 8.39 招商创新 增长混合 16,546 8,228.47 229,656.10 0.17% 135,918,60 99.83% C 8.52 合计 130,099 8,689.21 288,076.41 0.03% 1,130,169,5 99.97% 86.91 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商创新增长混合 A 4,126,676.10 0.4150% 人员持有本基金 招商创新增长混合 C 96.40 0.0001% 合计 4,126,772.50 0.3651% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商创新增长混合 A >100 投资和研究部门负责人持有 招商创新增长混合 C 0 本开放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有本开放 招商创新增长混合 A 50~100 式基金 招商创新增长混合 C 0 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商创新增长混 招商创新增长 合 A 混合 C 基金合同生效日(2020 年 6 月 17 日)基金份额总额 4,085,580,776.27 346,749,837.29 本报告期期初基金份额总额 1,725,782,440.84 171,189,627.13 本报告期基金总申购份额 469,764,891.43 161,480,242.37 减：报告期基金总赎回份额 1,201,237,933.57 196,521,604.88 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 列） - - 本报告期期末基金份额总额 994,309,398.70 136,148,264.62 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人的 托管业务部 门及其相关高级管理人 员受到监管部门的稽 查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中信建投 证券 6 554,393,351.29 23.43% 446,342.60 21.46% - 中信证券 3 288,472,837.72 12.19% 268,655.25 12.92% - 长江证券 4 239,582,355.07 10.12% 223,123.75 10.73% - 华西证券 3 194,365,248.03 8.21% 154,702.92 7.44% - 招商证券 2 187,990,504.57 7.94% 175,075.12 8.42% - 海通证券 3 147,974,438.68 6.25% 137,811.35 6.63% - 长城证券 3 139,756,433.59 5.91% 124,226.43 5.97% - 方正证券 5 98,597,577.70 4.17% 91,820.60 4.41% - 天风证券 2 66,978,451.74 2.83% 62,375.43 3.00% - 东兴证券 3 66,304,475.70 2.80% 61,747.85 2.97% - 广发证券 3 60,988,567.27 2.58% 44,601.35 2.14% - 国信证券 3 47,663,757.19 2.01% 44,389.49 2.13% - 中金公司 3 47,221,222.86 2.00% 43,976.87 2.11% - 银河证券 1 30,551,646.00 1.29% 28,452.65 1.37% - 光大证券 3 26,912,283.80 1.14% 25,063.82 1.20% - 浙商证券 2 26,896,862.87 1.14% 19,669.68 0.95% - 国泰君安 证券 3 25,643,796.00 1.08% 23,881.15 1.15% - 安信证券 2 24,620,223.00 1.04% 22,928.99 1.10% - 中航证券 2 21,344,153.00 0.90% 19,877.52 0.96% - 华泰证券 4 20,542,201.03 0.87% 19,131.43 0.92% - 湘财证券 2 19,501,236.49 0.82% 14,261.44 0.69% - 申万宏源 4 16,449,013.54 0.70% 15,319.06 0.74% - 西部证券 1 8,058,787.00 0.34% 7,505.21 0.36% - 东北证券 3 5,561,266.18 0.24% 5,179.16 0.25% - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东方财富 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华安证券 3 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 新时代证 券 1 - - - - - 信达证券 5 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中金财富 证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中银国际 4 - - - - - 证券 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中信建投 证券 - - - - - - 中信证券 666,550.51 0.50% - - - - 长江证券 14,515,694.31 10.94% - - - - 华西证券 - - - - - - 招商证券 61,999,549.60 46.72% 4,000,000.00 16.67% - - 海通证券 1,064,813.00 0.80% - - - - 长城证券 - - - - - - 方正证券 40,000,000.00 30.14% 20,000,000.00 83.33% - - 天风证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 14,452,554.60 10.89% - - - - 国信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国泰君安 证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 上海证券报、基金管 1 变更的公告 理人网站及中国证监 2021-01-13 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 上海证券报及基金管 2 季度报告提示性公告 理人网站 2021-01-21 招商创新增长混合型证券投资基金2020年第4 上海证券报、基金管 3 季度报告 理人网站及中国证监 2021-01-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 上海证券报、基金管 4 腾安基金为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-03-02 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上海证券报、基金管 5 的公告 理人网站及中国证监 2021-03-06 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 6 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-03-24 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加南洋 上海证券报、基金管 7 商业银行(中国)有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 2021-03-29 会基金电子披露网站 招商创新增长混合型证券投资基金 2020 年年 上海证券报、基金管 8 度报告 理人网站及中国证监 2021-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 上海证券报及基金管 9 报告提示性公告 理人网站 2021-03-30 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 10 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-04-08 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 11 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-04-17 会基金电子披露网站 招商创新增长混合型证券投资基金2021年第1 上海证券报、基金管 12 季度报告 理人网站及中国证监 2021-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 上海证券报及基金管 13 季度报告提示性公告 理人网站 2021-04-21 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 上海证券报、基金管 14 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2021-05-07 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 15 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-05-13 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 上海证券报、基金管 16 的公告 理人网站及中国证监 2021-06-05 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 上海证券报、基金管 17 方承销证券的公告 理人网站及中国证监 2021-06-11 会基金电子披露网站 招商创新增长混合型证券投资基金更新的招募 上海证券报、基金管 18 说明书（二零二一年第一号） 理人网站及中国证监 2021-06-16 会基金电子披露网站 招商创新增长混合型证券投资基金（A 类份额） 上海证券报、基金管 19 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-06-16 会基金电子披露网站 招商创新增长混合型证券投资基金（C 类份额） 上海证券报、基金管 20 基金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2021-06-16 会基金电子披露网站 21 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加平安 上海证券报、基金管 2021-06-18 银行股份有限公司为销售机构的公告 理人网站及中国证监 会基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商创新增长混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商创新增长混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商创新增长混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商创新增长混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日