前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 2 页，共 53 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 3 页，共 53 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................ 8 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 14 §5 托管人报告............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 14 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14 6.1 资产负债表..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表............................................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 18 6.4 报表附注......................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告......................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 42 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细............................... 43 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................... 43 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 43 7.13 投资组合报告附注....................................................................................................................... 43 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 44 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 4 页，共 53 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 45 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 45 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 46 10.8 其他重大事件............................................................................................................................... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 52 §12 备查文件目录....................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录............................................................................................................................... 53 12.2 存放地点....................................................................................................................................... 53 12.3 查阅方式....................................................................................................................................... 53 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 5 页，共 53 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 基金简称 前海开源黄金ETF联接 基金主代码 009198 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2020年05月14日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,056,902.40份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 基金主代码 159812 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020-04-29 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020-05-29 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密 跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格的表 现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等 因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或交易所 买卖的方式进行目标ETF的投资。根据投资人申购、赎 回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折 溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密 切跟踪上海黄金交易所Au99.99 现货实盘合约价格的 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 6 页，共 53 页 表现。其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基 金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、 综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分 析制定适当的交易策略。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3 5%，年跟踪误差不超过4%。基金管理人可根据市场情 况调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中 公告。 业绩比较基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率× 9 0%＋人民币活期存款税后利率× 10% 风险收益特征 本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金ET F，因此本基金的预期风险/收益水平与黄金相似，在 证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品 种。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，紧密 跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金 资产的90%。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利 程度的考虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投 资于AU99.99。但因特殊情况（包括但不限于流动性 不足等）导致本基金无法买入足够的AU99.99时，基 金管理人可投资于AU99.95和AU（T+D）或其他品种以 进行适当替代。本基金参与AU（T+D）仅用于风险管 理或提高资产配置效率。 在正常市场情况下，本基 金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏 离度和跟踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采 取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩 大。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影 响，本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良 好的机构，取得租赁收入，并要求对方按时或提前归 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 7 页，共 53 页 还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借 入方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的 市场供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出 的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率 等。 基金管理人参与黄金租赁，需依据《上海黄金 交易所实物租借管理办法》规定，遵守审慎经营原则， 制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范 和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金持有人 的利益。 业绩比较基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率 风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收 益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险 和预期收益的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 傅成斌 李申 联系电话 0755-88601888 021-60637102 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4001666998 021-60637111 传真 0755-83181169 021-60635778 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司） 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 号万科富春东方大厦2206 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 王兆华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 8 页，共 53 页 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.qhkyfund.com 基金中期报告备置地 点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦22楼 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2021年01月01日- 2021年06月30日） 本期已实现收益 -784,597.61 本期利润 -3,196,154.31 加权平均基金份额本期利润 -0.0584 本期加权平均净值利润率 -6.12% 本期基金份额净值增长率 -5.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2021年06月30日） 期末可供分配利润 -4,324,250.07 期末可供分配基金份额利润 -0.0732 期末基金资产净值 54,732,652.33 期末基金份额净值 0.9268 3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2021年06月30日） 基金份额累计净值增长率 -7.32% 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 9 页，共 53 页 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实 现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为 开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.13% 0.67% -5.83% 0.65% -0.30% 0.02% 过去三个月 2.12% 0.68% 2.30% 0.66% -0.18% 0.02% 过去六个月 -5.91% 0.78% -5.55% 0.76% -0.36% 0.02% 过去一年 -8.14% 0.89% -7.13% 0.86% -1.01% 0.03% 自基金合同 生效起至今 -7.32% 0.85% -3.47% 0.85% -3.85% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 10 页，共 53 页 注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截 至2021年6月30日，本基金建仓期结束未满1年。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国 证监会批准， 2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中， 开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有 限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源 基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股 子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在 深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务 资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理95只开放式基金，资产管理规模超过1283亿 元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 11 页，共 53 页 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 孔芳 本基金的基金经理 2021- 06-03 - 11 年 孔芳女士，中国国籍，北 京语言大学金融学学士。 2 010年7月至2020年11月任 职于中衍期货有限公司， 历任研究员、产品经理、 投资经理、投资咨询部主 管等职务， 2020年11月加 盟前海开源基金管理有限 公司，现任量化投资部基 金经理。 梁溥 森 本基金的基金经理 2020 05-25 - - 7 年 梁溥森先生，金融学硕士。 曾任招商基金基金核算部 基金会计， 2015年6月加入 前海开源基金，现任公司 量化投资部基金经理。 谢屹 本基金的基金经理、公司 执行投资总监 2020- 05-14 2021- 06-03 13 年 谢屹先生，金融与经济数 学、工程物理学硕士，国 籍：德国。历任汇丰银行 （德国）股票研究所及投 资银行部分析师、高级分 析师、副总裁。曾任前海 开源基金管理有限公司执 行投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日， "离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理， "任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 12 页，共 53 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作 整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基 金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受美国通胀预期持续攀升影响，美国十年期TIPS负利率继续回落并围绕-0.8%进行 窄幅震荡。上半年国际金价波动剧烈。六月中旬以来， FOMC会议表态偏鹰派，美联储委 员们对于未来联邦基金利率预测隐含的加息时点相比上次3月份的预测提前到了2023 年。 6月份点阵图显示，预计在2023年底前可能有两次加息。这一加息节奏较此前大大 加快。尽管本次美联储会议对经济预期有了一定的转好，但是在疫情影响之下，实体经 济的恢复也难言乐观， 6月份美国初请失业金数据和非农数据的打架并非偶然，实体经 济恢复进程难言一帆风顺。在这种情况下作为政策制定者的美联储，更有可能延长观察 期以确定实体经济的实质性改善才会开始逐步加息。在这种情况下，通货膨胀对黄金价 格的影响可能会占据主导地位。黄金作为大宗商品的一般等价物，受制于大宗商品整体 波动所带来的物价水平的变化。我们以路透CRB综合现货指数衡量物价水平指数，发现 其与黄金资产价格表现出很强的相关性，而当前CRB综合现货指数还在逐步逼近2011年 的历史高点。在这种情况下，我们认为黄金作为大宗商品的一般等价物，在通胀上行幅 度超预期时能够保持强势。 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 13 页，共 53 页 投资策略上，作为一只被动管理型基金，本基金为前海开源黄金ETF的联接基金， 主要通过投资于前海开源黄金ETF来实现投资目标，为投资者提供较好的跟踪黄金价格 的投资品种，为投资人提供长期保值和中短期避险的良好投资工具。运作上，本报告期 本基金主要通过投资目标基金来紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格， 取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源黄金ETF联接基金份额净值为0.9268元，本报告期内，基金 份额净值增长率为-5.91%，同期业绩比较基准收益率为-5.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年上半年各国加快推进新冠疫苗接种，疫情对经济的边际影响逐步减弱，国内 经济继续保持稳定恢复，虽然疫情偶有反复，但整体上经济恢复态势良好。站在当前时 点进行展望，从近期社融、信贷数据来看，市场对经济前景的看法不如此前乐观，尤其 是社融存量同比增速的回落更是值得引起警惕。在这种市场对国内经济增长的预期已经 触顶回落的情况下， 带动股指上涨的盈利因子开始转弱。受此影响， A股在上半年迎来 了一波过山车行情，但局部热点层出不穷。 对于黄金资产而言，尽管近期美联储会议对经济预期有了一定的转好，但是在疫情 影响之下，美国实体经济的恢复也难言乐观， 6月份美国初请失业金数据和非农数据的 打架并非偶然，实体经济恢复进程难言一帆风顺。在这种情况下作为政策制定者的美联 储，更有可能延长观察期以确定实体经济的实质性改善才会开始逐步加息。在这种情况 下，通货膨胀对黄金价格的影响可能会占据主导地位，黄金作为大宗商品的一般等价物， 在通胀上行幅度超预期时有望保持强势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会、基金业协会相关规定和基金合同关 于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指 导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、 交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜 任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的 实践经验。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 14 页，共 53 页 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华 人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 报告截止日： 2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 15 页，共 53 页 银行存款 6.4.7.1 1,712,010.86 1,910,565.98 结算备付金 255,199.78 29,133.95 存出保证金 204,858.30 216,925.85 交易性金融资产 6.4.7.2 52,779,882.81 51,067,201.19 其中：股票投资 - - 基金投资 50,604,316.81 49,177,351.19 债券投资 1,700,000.00 1,499,850.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 475,566.00 390,000.00 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 20,400.00 - 应收利息 6.4.7.5 35,201.81 33,287.55 应收股利 - - 应收申购款 28,654.03 24,266.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 55,036,207.59 53,281,380.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 181,308.83 - 应付赎回款 56,001.98 122,025.09 应付管理人报酬 1,463.91 1,652.06 应付托管费 292.77 330.41 应付销售服务费 - - 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 16 页，共 53 页 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 64,487.77 30,090.07 负债合计 303,555.26 154,097.63 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 59,056,902.40 53,938,512.90 未分配利润 6.4.7.10 -4,324,250.07 -811,229.85 所有者权益合计 54,732,652.33 53,127,283.05 负债和所有者权益总 计 55,036,207.59 53,281,380.68 注：报告截止日2021年6月30日，前海开源黄金ETF联接基金份额净值0.9268元，基金份 额总额59,056,902.40份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 本报告期： 2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年05月14日（基金 合同生效日）至2020 年06月30日 一、收入 -3,107,110.75 763,333.91 1.利息收入 20,128.78 53,431.73 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,433.30 50,835.00 债券利息收入 15,695.48 2,596.73 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 17 页，共 53 页 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） -725,591.28 -1,512,676.03 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 6.4.7.13 -700,493.65 -219,818.12 债券投资收益 7.4.7.6 -1,190.91 - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.14. 5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 -23,906.72 -1,292,857.91 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.18 -2,411,556.70 2,195,391.12 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.19 9,908.45 27,187.09 减：二、费用 89,043.56 165,391.65 1．管理人报酬 6.4.10.2. 1 9,549.78 56,453.68 2．托管费 6.4.10.2. 2 1,909.95 11,290.74 3．销售服务费 6.4.10.2. 3 - - 4．交易费用 6.4.7.20 11,285.37 71,055.27 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 66,298.46 26,591.96 三、利润总额（亏损总额 -3,196,154.31 597,942.26 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 18 页，共 53 页 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -3,196,154.31 597,942.26 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 本报告期： 2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 53,938,512.90 -811,229.85 53,127,283.05 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -3,196,154.31 -3,196,154.31 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 5,118,389.50 -316,865.91 4,801,523.59 其中： 1.基金申购款 41,102,955.69 -1,723,879.63 39,379,076.06 2.基金赎回 款 -35,984,566.19 1,407,013.72 -34,577,552.47 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 59,056,902.40 -4,324,250.07 54,732,652.33 项 目 上年度可比期间 2020年05月14日（基金合同生效日）至2020年06月30日 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 19 页，共 53 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 227,525,959.82 - 227,525,959.82 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 597,942.26 597,942.26 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -71,647,738.74 795,058.29 -70,852,680.45 其中： 1.基金申购款 1,060,285.51 -268.62 1,060,016.89 2.基金赎回 款 -72,708,024.25 795,326.91 -71,912,697.34 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 155,878,221.08 1,393,000.55 157,271,221.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 秦亚峰 ————————— 基金管理人负责人 何璁 ————————— 主管会计工作负责人 傅智 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(以下简称"本基金")经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1906号《关于准予前海开源 黄金交易型开放式证券投资基金联接基金注册的批复》注册，由前海开源基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源黄金交易型开放式证券投资 基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的开放式基金，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币227,466,346.68元，业经普华永道中天 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 20 页，共 53 页 会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0293号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案，《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》于 2020年5月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为227,525,959.82份基金份 额，其中认购资金利息折合59,613.14元份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源 基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金为前海开源黄金交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"目标ETF")的联 接基金。目标ETF紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格。本基金主要通过 投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源黄金交易型开放式证券投资 基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额以及 上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，还可以投资于债券、债券 回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例 不低于基金资产净值的90%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基 准为：上海黄交易所Au99.99现货实盘合约收益率× 90%＋人民币活期存款税后利率× 10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》及其他中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 21 页，共 53 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。基金买卖黄金现货实盘合约及黄金现货 延期交收合约未发生实物交割的，免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷 款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入、 申赎、买卖目标ETF、买卖黄金现货实盘合约的差价收入及其他收入，暂不征收企业所 得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 22 页，共 53 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 1,712,010.86 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,712,010.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金 交所黄金合约 477,707.71 475,566.00 -2,141.71 债 券 交易所市 场 1,698,269.09 1,700,000.00 1,730.91 银行间市 场 - - - 合计 1,698,269.09 1,700,000.00 1,730.91 资产支持证券 - - - 基金 53,777,598.15 50,604,316.81 -3,173,281.34 其他 - - - 合计 55,953,574.95 52,779,882.81 -3,173,692.14 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 23 页，共 53 页 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 89.10 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 45.32 应收债券利息 35,047.95 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 19.44 合计 35,201.81 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 无。 6.4.7.8 其他负债 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 24 页，共 53 页 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 21.00 应付证券出借违约金 - 预提费用 64,466.77 合计 64,487.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 53,938,512.90 53,938,512.90 本期申购 41,102,955.69 41,102,955.69 本期赎回（以“-”号填列） -35,984,566.19 -35,984,566.19 本期末 59,056,902.40 59,056,902.40 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,916,432.06 -2,727,661.91 -811,229.85 本期利润 -784,597.61 -2,411,556.70 -3,196,154.31 本期基金份额交易产 生的变动数 121,733.48 -438,599.39 -316,865.91 其中：基金申购款 1,186,228.07 -2,910,107.70 -1,723,879.63 基金赎回款 -1,064,494.59 2,471,508.31 1,407,013.72 本期已分配利润 - - - 本期末 1,253,567.93 -5,577,818.00 -4,324,250.07 6.4.7.11 存款利息收入 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 25 页，共 53 页 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 2,540.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 525.07 其他 1,367.76 合计 4,433.30 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出/赎回基金成交总额 21,362,156.04 减：卖出/赎回基金成本总额 22,062,649.69 基金投资收益 -700,493.65 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 26 页，共 53 页 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 股及债券到期兑付）差价收入 -1,190.91 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,190.91 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 付）成交总额 2,041,454.79 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 兑付）成本总额 2,001,090.91 减：应收利息总额 41,554.79 买卖债券差价收入 -1,190.91 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 27 页，共 53 页 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 贵金属投资收益——买卖贵 金属差价收入 18,719.81 贵金属投资收益——赎回差 价收入 - 贵金属投资收益——申购差 价收入 -42,626.53 合计 -23,906.72 6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出贵金属成交总额 15,027,730.30 减：卖出贵金属成本总额 15,009,010.49 减：买卖贵金属差价收入应 缴纳增值税额 - 买卖贵金属差价收入 18,719.81 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 申购贵金属份额总额 17,774,190.00 减：现金支付申购款总额 -128,001.78 减：申购贵金属成本总额 17,944,818.31 申购差价收入 -42,626.53 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 28 页，共 53 页 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17 股利收益 无。 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -2,411,556.70 ——股票投资 - ——债券投资 3,480.91 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -2,409,522.71 ——贵金属投资 -5,514.90 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -2,411,556.70 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 29 页，共 53 页 基金赎回费收入 7,485.74 转换费收入 2,422.71 合计 9,908.45 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 10,581.76 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 703.61 其中：申购费 - 赎回费 - 交易费 703.61 合计 11,285.37 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 汇划手续费 1,471.69 其他费用 360.00 合计 66,298.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 30 页，共 53 页 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 31 页，共 53 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日 至2021年06月30 日 上年度可比期间 2020年05月14日（基金合同 生效日）至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,549.78 56,453.68 其中：支付销售机构的客户维护费 31,822.78 19,656.12 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人前海开源 基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产 后的余额(若为负数，则取零)的0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) × 0.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日 至2021年06月30 日 上年度可比期间 2020年05月14日（基金合同生 效日）至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,909.95 11,290.74 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产)× 0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 32 页，共 53 页 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021年01月01 日至2021年06 月30日 上年度可比期间 2020年05月14日（基金 合同生效日）至2020年0 6月30日 基金合同生效日（2020年05月14日）持有 的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 4,263,937.75 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 4,263,937.75 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 7.22% 0.00% 注： 1. 期间申购总份额含转换入份额。 2. 基金管理人前海开源基金在本期间申购/赎回本基金的交易委托前海开源基金直销 中心办理，无申购/赎回费。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年05月14日（基金合同生效日） 至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 1,712,010.86 2,540.47 4,477,994.55 45,060.15 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 33 页，共 53 页 银行股份 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约 定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于2021年6月30日，本基金持有13,962,893.00份目标ETF基金份额，占其总份额的 比例为69.42%（2020年12月31日，本基金持有12,679,150.00份目标ETF基金份额，占其 总份额的比例为61.21%）。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 无。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等金 融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 34 页，共 53 页 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员 会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层 级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负 责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设 立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进 行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立 风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作 风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的 信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司和上 海黄金交易所为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同 业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应 的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 - - 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 35 页，共 53 页 A-1以下 - - 未评级 1,700,000.00 1,499,850.00 合计 1,700,000.00 1,499,850.00 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的 评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申 购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之 相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎 回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人 利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 36 页，共 53 页 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2021年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值未超过 经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 37 页，共 53 页 本期末 2021年0 6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 1,712,010.86 - - - 1,712,010.86 结算备 付金 255,199.78 - - - 255,199.78 存出保 证金 204,858.30 - - - 204,858.30 交易性 金融资 产 1,700,000.00 - - 51,079,882.81 52,779,882.81 应收证 券清算 款 - - - 20,400.00 20,400.00 应收利 息 - - - 35,201.81 35,201.81 应收申 购款 - - - 28,654.03 28,654.03 资产总 计 3,872,068.94 0.00 0.00 51,164,138.65 55,036,207.59 负债 应付证 券清算 款 - - - 181,308.83 181,308.83 应付赎 回款 - - - 56,001.98 56,001.98 应付管 理人报 酬 - - - 1,463.91 1,463.91 应付托 管费 - - - 292.77 292.77 其他负 债 - - - 64,487.77 64,487.77 负债总 计 - - - 303,555.26 303,555.26 利率敏 感度缺 口 3,872,068.94 0.00 0.00 50,860,583.39 54,732,652.33 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 38 页，共 53 页 资产 银行存 款 1,910,565.98 - - - 1,910,565.98 结算备 付金 29,133.95 - - - 29,133.95 存出保 证金 216,925.85 - - - 216,925.85 交易性 金融资 产 1,499,850.00 - - 49,567,351.19 51,067,201.19 应收利 息 - - - 33,287.55 33,287.55 应收申 购款 - - - 24,266.16 24,266.16 资产总 计 3,656,475.78 0.00 0.00 49,624,904.90 53,281,380.68 负债 应付赎 回款 - - - 122,025.09 122,025.09 应付管 理人报 酬 - - - 1,652.06 1,652.06 应付托 管费 - - - 330.41 330.41 其他负 债 - - - 30,090.07 30,090.07 负债总 计 - - - 154,097.63 154,097.63 利率敏 感度缺 口 3,656,475.78 0.00 0.00 49,470,807.27 53,127,283.05 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 市场利率增加0.25% -189.97 -115.34 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 39 页，共 53 页 市场利率减少0.25% 190.01 115.36 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标ETF基金 份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种，所面临的其他价格风险 来源于所持有的金融工具的价格波动的影响。 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪上海黄金交易所Au99.99现货 实盘合约价格的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。当在因特殊情况导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过风险控制目标，基金管理人将搭配使用其他合理方法采取合理措 施，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价 格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产－股票投资 - - - - 交易性金融资 产－基金投资 50,604,316.81 92.46 49,177,351.19 92.57 交易性金融资 产－贵金属投 资 475,566.00 0.87 390,000.00 0.73 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 40 页，共 53 页 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 51,079,882.81 93.33 49,567,351.19 93.30 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 业绩比较基准上升5% 2,553,994.14 2,478,367.56 业绩比较基准下降5% -2,553,994.14 -2,478,367.56 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 50,604,316.81 91.95 3 固定收益投资 1,700,000.00 3.09 其中：债券 1,700,000.00 3.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 475,566.00 0.86 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 41 页，共 53 页 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,967,210.64 3.57 8 其他各项资产 289,114.14 0.53 9 合计 55,036,207.59 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,700,000.00 3.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 42 页，共 53 页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,700,000.00 3.11 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 019640 20国债10 17,000 1,700,000.00 3.11 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（克） 公允价值（元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 Au99.99 Au99.99 1,300 475,566.00 0.87 注：本基金本报告期末仅持有以上贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 43 页，共 53 页 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序 号 基金名称 类型 运作方式 管理人 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 前海开源黄金交易 型开放式证券投资 基金 黄金ETF 交易型、开 放式 前海开源基 金管理有限 公司 50,604,3 16.81 92.46 注：本基金本报告期末仅持有以上基金。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 无。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.12.3 本期国债期货投资评价 无。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 44 页，共 53 页 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 204,858.30 2 应收证券清算款 20,400.00 3 应收股利 - 4 应收利息 35,201.81 5 应收申购款 28,654.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 289,114.14 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,225 18,312.22 25,301,887.94 42.84% 33,755,014.46 57.16% 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 45 页，共 53 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 70,130.57 0.12% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2020年05月14日)基金份额总额 227,525,959.82 本报告期期初基金份额总额 53,938,512.90 本报告期基金总申购份额 41,102,955.69 减：本报告期基金总赎回份额 35,984,566.19 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 59,056,902.40 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： （1）本基金管理人于2021年3月13日发布公告，前海开源基金管理有限公司总经理 贾红波先生离任，并由董事长王兆华先生代任总经理一职 （2）本基金管理人于2021年5月21日发布公告，曲扬先生、邱杰先生自2021年5月 19日起担任前海开源基金管理有限公司副总经理 （3）本基金管理人于2021年5月22日发布公告，何璁先生自2021年5月21日起担任 前海开源基金管理有限公司副总经理 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 46 页，共 53 页 上述事项经前海开源基金管理有限公司董事会审议通过，并已按相关法律法规的规 定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情 形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东莞 证券 1 - - - - - 红塔 证券 1 - - - - - 华宝 证券 1 - - - - - 瑞信 方正 1 - - - - - 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 47 页，共 53 页 太平 洋证 券 1 - - - - - 安信 证券 2 - - - - - 渤海 证券 2 - - - - - 川财 证券 2 - - - - - 大同 证券 2 - - - - - 东北 证券 2 - - - - - 国金 证券 2 - - - - - 国盛 证券 2 - - - - - 国信 证券 2 - - - - - 恒泰 证券 2 - - - - - 华泰 证券 2 - - - - - 华鑫 证券 2 - - - - - 开源 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 山西 证券 2 - - - - - 万联 证券 2 - - - - - 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 48 页，共 53 页 西藏 东方 财富 证券 2 - - - - - 湘财 证券 2 - - - - - 银河 证券 2 - - - - - 粤开 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 中航 证券 2 - - - - - 中金 公司 2 - - - - - 中信 建投 2 - - - - - 中信 证券 2 - - - - - 海通 证券 3 - - - - - 西南 证券 3 - - - - - 信达 证券 3 - - - - - 中泰 证券 3 - - - - - 方正 证券 4 - - - - - 广发 证券 4 - - - - - 申万 4 - - - - - 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 49 页，共 53 页 宏源 西部 新时 代证 券 4 - - - - - 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业 研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择 席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 东莞证券 - - - - - - - - 红塔证券 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 50 页，共 53 页 渤海证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 大同证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 华泰证券 2,697,66 0.00 100.0 0% - - - - 14,447,87 4.62 100.0 0% 华鑫证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 西藏东方财 富证券 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 粤开证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中航证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 51 页，共 53 页 申万宏源西 部 - - - - - - - - 新时代证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金2020 年第4季度报告 中国证监会规定媒介 2021-01-22 2 前海开源黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金招募 说明书（20210312更新） 中国证监会规定媒介 2021-03-12 3 前海开源黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金基金 产品资料概要更新（202103 12更新） 中国证监会规定媒介 2021-03-12 4 前海开源黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金2020 年年度报告 中国证监会规定媒介 2021-03-31 5 前海开源黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金2021 年第1季度报告 中国证监会规定媒介 2021-04-22 6 前海开源黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金基金 经理变更公告 中国证监会规定媒介 2021-06-05 7 前海开源黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金招募 说明书（20210607更新） 中国证监会规定媒介 2021-06-07 8 前海开源黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金基金 产品资料概要更新（202106 07更新） 中国证监会规定媒介 2021-06-07 9 前海开源黄金交易型开放式 中国证监会规定媒介 2021-06-29 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 52 页，共 53 页 证券投资基金联接基金招募 说明书（20210629更新） 10 关于前海开源基金管理有限 公司旗下基金根据信息披露 办法修改基金合同和托管协 议的公告 中国证监会规定媒介 2021-06-29 11 前海开源黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金基金 合同（2021年6月修订） 中国证监会规定媒介 2021-06-29 12 前海开源黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金托管 协议（2021年6月修订） 中国证监会规定媒介 2021-06-29 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210113 - 202 10630 6,636,730.73 9,272,670.14 3,174,605.00 12,734,795.87 21.56% 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2021 年中期报告 第 53 页，共 53 页 1、根据业务发展需要，并经前海开源基金管理有限公司股东会批准，本公司本报 告期内设立广州分公司，具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公 告。 2、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求及相关规定，并经与 相关基金托管人协商一致，本公司决定对本基金的基金合同、托管协议中的信息披露相 关条款进行修改。此次修改系因相关法律法规发生变动对基金合同进行的修改，对基金 份额持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变 化，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。具体情况详 见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接 基金设立的文件 （2）《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》 （3）《前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的 原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （1） 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话： 4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址： www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日