华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 2023 年 3 月 31 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 04 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞鸿利中短债债券 基金主代码 009093 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日 报告期末基金份额总额 817,760,355.51 份 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增 值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲 线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用 久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策 略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组 合。 业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率×60%+中债综合财 富(1-3 年)指数收益率×20%+一年期定期存款利率(税 后) ×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞鸿利中短 华泰柏瑞鸿利中短 华泰柏瑞鸿利中短 债债券 A 债债券 C 债债券 E 下属分级基金的交易代码 009093 009094 009095 报告期末下属分级基金的份额总额 125,597,644.75 份692,162,710.76 份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 主要财务指标 华泰柏瑞鸿利中短债债 华泰柏瑞鸿利中短债债 华泰柏瑞鸿利中短债 券 A 券 C 债券 E 1.本期已实现收益 520,473.74 2,500,681.44 - 2.本期利润 892,745.70 4,196,713.81 - 3.加权平均基金份额本 0.0095 0.0087 - 期利润 4.期末基金资产净值 134,885,088.44 737,758,960.61 0.00 5.期末基金份额净值 1.0739 1.0659 - 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞鸿利中短债债券 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.90% 0.01% 0.68% 0.01% 0.22% 0.00% 过去六个月 1.25% 0.02% 0.97% 0.02% 0.28% 0.00% 过去一年 2.86% 0.02% 2.31% 0.02% 0.55% 0.00% 自基金合同 7.39% 0.04% 6.76% 0.02% 0.63% 0.02% 生效起至今 华泰柏瑞鸿利中短债债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.87% 0.01% 0.68% 0.01% 0.19% 0.00% 过去六个月 1.19% 0.02% 0.97% 0.02% 0.22% 0.00% 过去一年 2.72% 0.02% 2.31% 0.02% 0.41% 0.00% 自基金合同 6.59% 0.03% 6.76% 0.02% -0.17% 0.01% 生效起至今 华泰柏瑞鸿利中短债债券 E 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.90% 0.01% 0.68% 0.01% 0.22% 0.00% 过去六个月 1.25% 0.02% 0.97% 0.02% 0.28% 0.00% 过去一年 2.86% 0.02% 2.31% 0.02% 0.55% 0.00% 自基金合同 7.39% 0.04% 6.76% 0.02% 0.63% 0.02% 生效起至今 注：E 类自 2020 年 7 月 24 日开始份额为 0。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为 2020 年 5 月 21 日（基金合同生效日）起至 2023 年 03 月 31 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 固定收益 经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限 部副总 2021 年 1 月 5 公司、平安资产管理有限责任公司，2008 郑青 监、本基 日 - 18 年 年 3 月至 2010 年 4 月任中海基金管理有 金的基金 限公司交易员，2010 年加入华泰柏瑞基 经理 金管理有限公司，任债券研究员。2012 年 6 月起任华泰柏瑞货币市场证券投资 基金基金经理，2013 年 7 月至 2017 年 11 月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资 基金的基金经理。2015 年 1 月起任固定 收益部副总监。2015 年 7 月起任华泰柏 瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基 金的基金经理。2020 年 6 月起任华泰柏 瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2020 年 6 月至 2022 年 12 月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2020 年 7 月至 2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型 证券投资基金的基金经理。2022 年 3 月 起任华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债 券型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月起任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7 天持有期证券投资基金的基金经理。2023 年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混 合型证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年 1 季度，海外发达经济体经济数据走弱带动通胀预期略有回落，叠加银行危机事件， 预计货币政策将趋于温和，国内经济继续“以我为主”，市场围绕疫后经济复苏的节奏进行交易。具体来看，市场对经济复苏的乐观情绪强化并驱动权益、商品价格上涨，银行间资金利率也从较低水平逐渐向政策利率回归，存单利率在此压力下持续上行，并在2月底到达1年期MLF利率2.75%的水平。3 月市场对复苏强度的预期切换成经济弱复苏，并且央行降准 0.25%，经济基本面复苏不 及预期和资金面边际宽松推动 3 月存单利率下行至 2.60%。短端信用债在 1-2 月未跟随存单利率 调整，导致利差收缩到较低水平，2 月下旬开始跟随存单利率先上后下。华泰柏瑞鸿利中短债在今年年初市场保持较高组合久期，但随着信用利差不断收窄，逐渐降低了组合久期和杠杆，以保证基金组合的稳健运行。 展望未来，经济复苏仍是主线，需要重点跟踪地产、消费等领域经济内生动能的表现，关注政策层对经济的定调，财政政策、产业政策可能影响经济复苏的节奏。预计在稳增长过程中，货币政策仍将积极配合，流动性继续保持合理充裕，利率将会围绕中枢窄幅波动。华泰柏瑞鸿利中短债将适当的调整久期，同时继续终保持组合的高流动性。我们还将继续坚守规避信用风险的理念，以“在保证安全性和流动性的前提下，获取较高收益”为该基金的运作目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞鸿利中短债债券 A 的基金份额净值为 1.0739 元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%，截至本报告期末华泰柏瑞鸿利中短债债 券 C 的基金份额净值为 1.0659 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.87%，同期业绩比较基准收 益率为 0.68%；截至本报告期末华泰柏瑞鸿利中短债债券 E 的基金份额为 0。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 922,085,712.49 97.05 其中：债券 922,085,712.49 97.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 207,520.94 0.02 8 其他资产 27,804,438.13 2.93 9 合计 950,097,671.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,685,387.16 5.81 其中：政策性金融债 50,685,387.16 5.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 604,658,621.37 69.29 6 中期票据 266,741,703.96 30.57 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 922,085,712.49 105.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 102100305 21 晋江城投 300,000 30,409,213.15 3.48 MTN001 2 012283998 22 张家城投 300,000 30,369,139.73 3.48 SCP004 3 042280383 22 皖出版 CP001 300,000 30,285,780.82 3.47 4 132280099 22 南昌轨交 300,000 30,200,876.71 3.46 GN005 5 012380391 23 鲁钢铁 300,000 30,161,199.45 3.46 SCP003 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 27,804,438.13 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 27,804,438.13 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华泰柏瑞鸿利中短 华泰柏瑞鸿利中短 华泰柏瑞 项目 债债券 A 债债券 C 鸿利中短 债债券 E 报告期期初基金份额总额 67,232,769.94 216,920,846.36 - 报告期期间基金总申购份额 115,569,869.89 878,091,428.55 - 减:报告期期间基金总赎回份额 57,204,995.08 402,849,564.15 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 125,597,644.75 692,162,710.76 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华泰柏瑞鸿利中短债 华泰柏瑞鸿利中短债 华泰柏瑞鸿利中短债 债券 A 债券 C 债券 E 报告期期初管理人持有的本基 - 29,971,927.88 - 金份额 报告期期间买入/申购总份额 - 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 0.00 - 报告期期末管理人持有的本基 - 29,971,927.88 - 金份额 报告期期末持有的本基金份额 - 3.67 - 占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日