南方沪深 300 指数增强型证券投资基 金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由总经理（代为履行董事长职务）签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 审计报告......16 6.1 审计报告基本信息 ...... 16 6.2 审计报告的基本内容 ...... 16 §7 年度财务报表 ...... 18 7.1 资产负债表 ...... 18 7.2 利润表......19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报告 ...... 47 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 47 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 59 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 59 8.12 投资组合报告附注 ...... 59 §9 基金份额持有人信息 ...... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 61 §10 开放式基金份额变动 ...... 61 §11 重大事件揭示 ...... 62 11.1 基金份额持有人大会决议...... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62 11.4 基金投资策略的改变...... 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62 11.8 其他重大事件...... 64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 66 §13 备查文件目录 ...... 66 13.1 备查文件目录 ...... 66 13.2 存放地点 ...... 66 13.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 南方沪深 300 指数增强 基金主代码 009059 交易代码 009059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 294,610,781.84 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方沪深 300 增强 A 南方沪深 300 增强 C 下属分级基金的交易代码 009059 009060 报告期末下属分级基金的份 195,216,523.25 份 99,394,258.59 份 额总额 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方沪深 300 增强”。 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，立足价值投资理念深入研究筛选，在力 投资目标 求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上，通过主动投资基本面优秀、 估值合理的个股的方式实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的 长期增值。 本基金通过指数复制和主动选股相结合的策略，追求接近或超过标的指 数的业绩表现。本基金为增强型指数基金，股票（含存托凭证）投资比 例为基金资产的 90%-95%，其中沪深 300 指数的成份股及其备选成份股 投资策略 的投资比例不低于基金资产的 80%。除因分红或基金持有人赎回或申购 等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比例。如因特殊情况导致基 金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金 力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备 选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 0755-83199084 电子邮箱 manager@southernfund. yan_zhang@cmbchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 0755-82763889 0755-83195201 深圳市福田区莲花街道 中国深圳深南大道 7088 号招商 注册地址 益田路 5999 号基金大 银行大厦 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 中国深圳深南大道 7088 号招商 办公地址 益田路 5999 号基金大 银行大厦 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 518040 法定代表人 张海波 缪建民 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金年度报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基 金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 1、南方沪深 300 增强 A 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 4 月 23 日-2020 年 12 月 31 日 本期已实现收益 29,278,184.83 本期利润 77,201,347.53 加权平均基金份额本期利润 0.5018 本期加权平均净值利润率 40.39% 本期基金份额净值增长率 49.07% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 期末可供分配利润 40,590,806.48 期末可供分配基金份额利润 0.2079 期末基金资产净值 291,010,574.07 期末基金份额净值 1.4907 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 基金份额累计净值增长率 49.07% 2、南方沪深 300 增强 C 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 4 月 23 日-2020 年 12 月 31 日 本期已实现收益 20,906,603.82 本期利润 40,290,353.65 加权平均基金份额本期利润 0.3568 本期加权平均净值利润率 26.79% 本期基金份额净值增长率 48.66% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 期末可供分配利润 20,294,916.28 期末可供分配基金份额利润 0.2041 期末基金资产净值 147,760,277.99 期末基金份额净值 1.4866 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 基金份额累计净值增长率 48.66% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金合同生效日为 2020 年 4 月 23 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运 作时间未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方沪深 300 增强 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 13.60% 1.00% 12.90% 0.94% 0.70% 0.06% 过去六个月 34.21% 1.27% 23.83% 1.28% 10.38% -0.01% 自基金合同 49.07% 1.17% 33.77% 1.18% 15.30% -0.01% 生效起至今 南方沪深 300 增强 C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 13.48% 1.00% 12.90% 0.94% 0.58% 0.06% 过去六个月 33.94% 1.27% 23.83% 1.28% 10.11% -0.01% 自基金合同 48.66% 1.17% 33.77% 1.18% 14.89% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2020年4月23日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2020 年 4 月 23 日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近 12000 亿元，旗下管理 233 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 武汉大学计算机、工商管理双学士，金 融学硕士，具有基金从业资格。曾就职 本基金 2020 年 4 于艾默生网络能源有限公司；2008 年 6 李振兴 基金经 月 23 日 - 12 年 月起就职于长城基金管理有限公司，历 理 任行业研究员、研究组组长、基金经理 助理；2014 年 4 月 18 日至 2015 年 10 月 15 日，任长城久利保本、长城保本的 基金经理；2014 年 9 月 5 日至 2015 年 10 月 15 日，任长城久鑫保本的基金经 理。2015 年 10 月加入南方基金；2017 年 6 月 14 日至 2019 年 1 月 25 日，任南 方安康混合基金经理；2016 年 8 月 1 日 至今，任南方品质混合基金经理；2017 年 9 月 13 日至今，任南方兴盛混合基金 经理；2017 年 12 月 6 日至今，任南方优 享分红混合基金经理；2020 年 4 月 23 日至今，任南方沪深 300 增强基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由工资、奖金等部分构成。工资由基金经理的 MD 职位职级决定，重点体现员工能力和职位价值导向原则；奖金由员工的绩效贡献决定，重点体现绩效导向与差异化原则。对于兼任私募资产管理计划的基金经理，公司对私募资产管理计划产生的超额业绩报酬实施对应激励，按超出基础创收以上部分的一定比例计提激励奖金，并依据管理产品的实际业绩贡献实施分配。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的 报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020 年，尽管全球遭遇新冠疫情严重冲击，但随着国家强有效的管控，以及全球疫苗研发快速推进，目前逐渐已不再是影响市场走势的核心要素。而在下半年国内经济形势向好，进出口超预期的背景下，上市公司基本面经营稳健，全年 A 股各大指数均震荡上行。随着机构资金持续流入，A 股绩优龙头的估值快速提升，食品饮料、医药、新能源等领域投资涨幅较大。总体看来，2020 年本基金整体运作平稳，超越基准的同时取得良好绝对回报，净值波动处于合理区间，除通过重点个股投资以指数增强外，本基金通过参与新股投资以增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.4907元，报告期内，份额净值增长率为 49.07%， 同期业绩基准增长率为 33.77%；本基金 C 份额净值为 1.4866元，报告期内，份额净值增长率为 48.66%，同期业绩基准增长率为 33.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后续，年末中央经济工作会议强调宏观政策保持连续性、稳定性和可持续性，集中精力推进改革创新，要求政策上要更加精准有效，不做急转弯。我们认为当前国内经济韧性和可控性较强，政策层面将在细分领域的边际上将有所收紧，以优化结构以提升长期稳定性，包括医药带量采购、反垄断监管等类似政策将继续推进，而相关领域上市公司所受影响需要关注。估值方面，当前机构资金快速入市，推动头部企业和主题板块估值居于较高水平。我们认为对企业长期合理价值的衡量评估尽管难以做到精确，但应具有绝对性；对企业经营所面临的不确定性予以足够考量，这是价值投资理念追求安全边际，保持耐心和常识的根本原因。随着市场热度不断提升，我们后续将增加对组合风险防范的关注，同时将主要精力用于发掘基本面优秀，成长空间良好，估值水平合理的个股以不断优化投资组合。长期看，我们看好中国崛起过程中，优秀的公司和细分行业仍存在很多良好的投资机会。我们将继续着眼重点个股研究，履行勤勉尽责义务，争取为客户创造良好稳健的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严格遵循包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求，有效落实了 2020 年度发布的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》等公募基金相关新法律法规。 本基金管理人坚持从保护基金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和修订了包括《合规手册》、《防控内幕信息及交易管理制度 》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理办法（试行） 》、《内控稽核工作操作指引》、《异常交易管理制 度》、《员工证券投资管理办法》、《离任审计及审查制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。 在遵循和完善制度机制建设的基础上，本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，参考同业先进经验，按照风险为本的工作方法，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，强化信息技术在监察稽核及合规管理工作中的运用，努力防范和管理各类风险，切实维护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明:招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 24357 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方沪深 300 指数增强型证券投资基金全体基金份额持 有人 (一)我们审计的内容 我们审计了南方沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下 简称“南方沪深 300 指数增强基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年 4 月 23 日(基 金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的利润表和所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反映了南方沪深 300 指数 增强基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我 形成审计意见的基础 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南方沪深 300 指数增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 南方沪深 300 指数增强基金的基金管理人南方基金管理 股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照 企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估南方沪深 责任 300 指数增强基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人 管理层计划清算南方沪深 300 指数增强基金、终止运营或 别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方沪深 300 指数增强基金 的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 注册会计师对财务报表审计的 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 责任 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南方 沪深 300 指数增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致南方沪深 300 指数增强基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张振波 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永 道中心 11 楼 审计报告日期 2021 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 33,261,225.37 结算备付金 507,844.56 存出保证金 140,145.84 交易性金融资产 7.4.7.2 411,617,877.38 其中：股票投资 411,617,877.38 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 1,423,601.62 应收利息 7.4.7.5 4,270.31 应收股利 - 应收申购款 1,383,929.27 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 448,338,894.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 3,468,809.80 应付赎回款 5,343,679.61 应付管理人报酬 175,402.28 应付托管费 35,080.46 应付销售服务费 63,058.76 应付交易费用 7.4.7.7 374,660.51 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 107,350.87 负债合计 9,568,042.29 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 294,610,781.84 未分配利润 7.4.7.10 144,160,070.22 所有者权益合计 438,770,852.06 负债和所有者权益总计 448,338,894.35 注：1.报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额 294,610,781.84 份，其中南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类基金份额总额为 195,216,523.25 份，基金份额净值 1.4907元；南方沪深300指数增强型证券投资基金C类基金份额总额为99,394,258.59份， 基金份额净值 1.4866 元。 2.本财务报表的实际编制期间为 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间。 7.2 利润表 会计主体：南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 4 月 23 日（基金 项目 附注号 合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 121,157,317.56 1.利息收入 101,115.41 其中：存款利息收入 7.4.7.11 96,759.01 债券利息收入 - 资产支持证券利息收 - 入 买入返售金融资产收 4,356.40 入 其他利息收入 - 证券出借利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填 52,719,972.58 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 48,276,102.46 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收 7.4.7.13.2 - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 4,443,870.12 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 67,306,912.53 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 1,029,317.04 填列） 减：二、费用 3,665,616.38 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,170,992.31 2.托管费 7.4.10.2.2 234,198.48 3.销售服务费 7.4.10.2.3 412,972.85 4.交易费用 7.4.7.19 1,649,529.94 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支 - 出 6.税金及附加 - 7.其他费用 7.4.7.20 197,922.80 三、利润总额（亏损总额以 117,491,701.18 “-”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” 117,491,701.18 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 240,219,327.82 - 240,219,327.82 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本期 - 117,491,701.18 117,491,701.18 利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 54,391,454.02 26,668,369.04 81,059,823.06 （净值减少以“－”号 填列） 其中：1.基金申购款 450,381,903.45 149,311,097.35 599,693,000.80 2.基金赎回款 -395,990,449.43 -122,642,728.31 -518,633,177.74 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少以 “－”号填列） 五、期末所有者权益（基 294,610,781.84 144,160,070.22 438,770,852.06 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1755 号《关于准予南方沪深 300 指数增强 型证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 240,092,766.41 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2020)第 0327 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方沪深 300 指数增强型证 券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 240,219,327.82份基金份额，其中认购资金利息折合126,561.41份基金份额。本基金的基 金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费 用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费 用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算 日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭 证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司 债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持 债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期 货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2021年3月29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的财务报表符 合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实 际编制期间为自 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发 [2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 33,261,225.37 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 33,261,225.37 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 344,310,964.85 411,617,877.38 67,306,912.53 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 344,310,964.85 411,617,877.38 67,306,912.53 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 3,949.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 251.35 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 69.30 合计 4,270.31 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 374,660.51 银行间市场应付交易费用 - 合计 374,660.51 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,350.87 应付证券出借违约金 - 预提费用 50,000.00 应付指数使用费 50,000.00 合计 107,350.87 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方沪深 300 增强 A 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 项目 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 207,317,769.06 207,317,769.06 本期申购 187,275,946.77 187,275,946.77 本期赎回（以“-”号填列） -199,377,192.58 -199,377,192.58 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 195,216,523.25 195,216,523.25 南方沪深 300 增强 C 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 项目 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 32,901,558.76 32,901,558.76 本期申购 263,105,956.68 263,105,956.68 本期赎回（以“-”号填列） -196,613,256.85 -196,613,256.85 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 99,394,258.59 99,394,258.59 注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自 2020 年 3 月 23 日至 2020 年 4 月 17 日止期间公开发售，共募集有效净认购 资金人民币 240,092,766.41 元，折合为 240,092,766.41 份基金份额(其中 A 类基金份额 207,206,821.39 份，C 类基金份额 32,885,945.02 份)。根据《南方沪深 300 指数增强型证 券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 126,561.41 元在本基金成立后，折合为 126,561.41 份基金份额(其中 A 类基金份额 110,947.67 份，C 类基金份额 15,613.74 份)，划入基金份额持有人账户。 3.根据《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》、《南方沪深 300 指数增强 型证券投资基金招募说明书》及《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎 回、转换及定投业务的公告》的相关规定，本基金于 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日) 至 2020 年 6 月 21 日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购、赎回和转换业务自 2020 年 6 月 22 日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 南方沪深 300 增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 29,278,184.83 47,923,162.70 77,201,347.53 本期基金份额交易产 11,312,621.65 7,280,081.64 18,592,703.29 生的变动数 其中：基金申购款 27,551,415.72 37,723,418.27 65,274,833.99 基金赎回款 -16,238,794.07 -30,443,336.63 -46,682,130.70 本期已分配利润 - - - 本期末 40,590,806.48 55,203,244.34 95,794,050.82 南方沪深 300 增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 20,906,603.82 19,383,749.83 40,290,353.65 本期基金份额交易产 -611,687.54 8,687,353.29 8,075,665.75 生的变动数 其中：基金申购款 32,655,709.16 51,380,554.20 84,036,263.36 基金赎回款 -33,267,396.70 -42,693,200.91 -75,960,597.61 本期已分配利润 - - - 本期末 20,294,916.28 28,071,103.12 48,366,019.40 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 81,185.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,073.64 其他 7,499.83 合计 96,759.01 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日） 至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 442,515,632.78 减：卖出股票成本总额 394,239,530.32 买卖股票差价收入 48,276,102.46 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日） 至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,443,870.12 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,443,870.12 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 67,306,912.53 ——股票投资 67,306,912.53 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 67,306,912.53 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日） 至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 939,826.15 基金转换费收入 84,819.95 基金合同生效前利息收入 4,670.94 合计 1,029,317.04 注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 1,649,529.94 银行间市场交易费用 - 合计 1,649,529.94 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 - 证券出借违约金 - 指数使用费 137,912.09 银行费用 10,010.71 合计 197,922.80 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000 元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东 厦门国际信托有限公司(“厦门国际信托”) 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司(“深圳投资控股”) 基金管理人的股东 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合”) 基金管理人的股东华泰证券控制的 公司 南方资本管理有限公司(“南方资本”) 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司(“南方东英”) 基金管理人的子公司 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》，经南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议，并经中国证监会证监许可[2019]1361 号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准，新增厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基金 的股东，并于 2019 年 7 月 31 日完成了工商变更登记手续。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 关联方名称 31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 434,192,072.47 37.19% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 395,679.88 37.19% 98,025.95 26.16% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效 日）至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,170,992.31 其中：支付销售机构的客户维护费 339,688.35 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效 日）至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 234,198.48 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方沪深 300 增强 A 南方沪深 300 增强 C 合计 华泰证券 - 2,544.15 2,544.15 南方基金 - 287,645.04 287,645.04 招商银行 - 57,234.04 57,234.04 合计 - 347,423.23 347,423.23 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 南方沪深 300 增强 A 南方沪深 300 增强 C 基金合同生效日（2020 年 4 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 18,448,085.01 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 18,448,085.01 - 报告期末持有的基金份额占 6.26% - 基金总份额比例 注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规 定执行。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 招商银行 33,261,225.37 81,185.54 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688510 航亚科技 网下申购 5,991 48,946.47 华泰联合 300919 中伟股份 网下申购 5,300 130,380.00 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 备注 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 单价 2020 年 2021 年 新股未 003030 祖名股份 12月25 1 月 6 上市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 日 日 2020 年 2021 年 新股未 003031 中瓷电子 12月24 1 月 4 上市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 日 日 2020 年 2021 年 创业板 138.0 126.6 300860 锋尚文化 8 月 6 2 月 24 新股锁 2 7 121 16,700.42 15,327.07 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300861 美畅股份 8 月 6 2 月 24 新股锁 43.76 51.10 364 15,928.64 18,600.40 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300867 圣元环保 8 月 12 3 月 3 新股锁 19.34 31.97 1,087 21,022.58 34,751.39 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300868 杰 美 特 8 月 12 2 月 24 新股锁 41.26 43.28 361 14,894.86 15,624.08 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 110.8 300869 康泰医学 8 月 12 2 月 24 新股锁 10.16 8 862 8,757.92 95,578.56 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300870 欧 陆 通 8 月 13 2 月 24 新股锁 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300871 回盛生物 8 月 13 2 月 24 新股锁 33.61 38.70 556 18,687.16 21,517.20 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300872 天阳科技 8 月 14 2 月 25 新股锁 21.34 37.84 634 13,529.56 23,990.56 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300873 海晨股份 8 月 14 3 月 2 新股锁 30.72 41.32 400 12,288.00 16,528.00 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300877 金春股份 8 月 17 3 月 3 新股锁 30.54 50.85 518 15,819.72 26,340.30 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300878 维康药业 8 月 17 3 月 3 新股锁 41.34 48.72 384 15,874.56 18,708.48 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300879 大叶股份 8 月 25 3 月 1 新股锁 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300881 盛德鑫泰 8 月 25 3 月 5 新股锁 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300884 狄 耐 克 11 月 5 5 月 12 新股锁 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300886 华业香料 9 月 8 3 月 16 新股锁 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300887 谱尼测试 9 月 9 3 月 16 新股锁 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300889 爱克股份 9 月 9 3 月 16 新股锁 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300890 翔 丰 华 9 月 10 3 月 18 新股锁 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300891 惠云钛业 9 月 10 3 月 17 新股锁 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300892 品渥食品 9 月 11 3 月 30 新股锁 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300895 铜牛信息 9 月 17 3 月 24 新股锁 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300902 国 安 达 10月22 4 月 29 新股锁 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300908 仲景食品 11月13 5 月 24 新股锁 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300919 中伟股份 12月15 6 月 23 新股锁 24.60 61.51 530 13,038.00 32,600.30 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 300999 金 龙 鱼 9 月 29 4 月 15 新股锁 25.70 88.29 2,120 54,484.00 187,174.80 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 配股未 600919 江苏银行 12月17 1 月 14 上市 4.59 5.46 39,300 180,387.00 214,578.00 - 日 日 605277 新亚电子 2020 年 2021 年 新股未 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 12月25 1 月 6 上市 日 日 2020 年 2021 年 科创板 688055 龙腾光电 8 月 10 2 月 18 新股锁 1.22 8.04 45,228 55,178.16 363,633.12 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 科创板 688135 利扬芯片 11 月 3 5 月 11 新股锁 15.72 31.48 5,262 82,718.64 165,647.76 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 科创板 688568 中科星图 6 月 30 1 月 8 新股锁 16.21 43.90 10,538 170,820.98 462,618.20 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 科创板 688585 上纬新材 9 月 21 3 月 29 新股锁 2.49 12.51 4,922 12,255.78 61,574.22 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 科创板 688590 新致软件 11月27 6 月 7 新股锁 10.73 15.79 4,171 44,754.83 65,860.09 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 科创板 688679 通源环境 12月16 6 月 25 新股锁 12.05 13.49 3,139 37,824.95 42,345.11 - 日 日 定期 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 - - - - - - - - - - - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行 行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发 行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资 者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行 人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后 的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金无债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的 流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.48%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2020 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确 认的当日净赎回金额。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 33,261,225.3 - - - 33,261,225.3 7 7 结算备付金 507,844.56 - - - 507,844.56 存出保证金 140,145.84 - - - 140,145.84 交易性金融 - - - 411,617,877.3 411,617,877.3 资产 8 8 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 4,270.31 4,270.31 应收股利 - - - - - 应收申购款 23,653.99 - - 1,360,275.28 1,383,929.27 应收证券清 - - - 1,423,601.62 1,423,601.62 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 33,932,869.7 - - 414,406,024. 448,338,894. 6 59 35 负债 应付赎回款 - - - 5,343,679.61 5,343,679.61 应付管理人 - - - 175,402.28 175,402.28 报酬 应付托管费 - - - 35,080.46 35,080.46 应付证券清 - - - 3,468,809.80 3,468,809.80 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - 63,058.76 63,058.76 务费 应付交易费 - - - 374,660.51 374,660.51 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 107,350.87 107,350.87 负债总计 - - - 9,568,042.29 9,568,042.29 利率敏感度 33,932,869.7 - - 404,837,982. 438,770,852. 缺口 6 30 06 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。 本基金股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 411,617,877.38 93.81 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 411,617,877.38 93.81 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净 值的影响金额（单位：人民 分析 相关风险变量的变动 币元） 本期末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 1.业绩比较基准(附注 7.4.1) 20,673,161.43 上升 5% 2.业绩比较基准(附注 7.4.1) -20,673,161.43 下降 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为409,513,696.57元，属于第二层次的余额为2,104,180.81元，无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 411,617,877.38 91.81 其中：股票 411,617,877.38 91.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 33,769,069.93 7.53 8 其他资产 2,951,947.04 0.66 9 合计 448,338,894.35 100.00 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,721,070.20 1.30 B 采矿业 8,364,325.11 1.91 C 制造业 212,603,605.27 48.45 D 电力、热力、燃气及水生产和 4,937,500.00 1.13 供应业 E 建筑业 3,663,780.00 0.84 F 批发和零售业 2,125,766.00 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 6,777,065.00 1.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 7,511,467.90 1.71 务业 J 金融业 71,971,243.08 16.40 K 房地产业 9,092,191.47 2.07 L 租赁和商务服务业 5,673,423.00 1.29 M 科学研究和技术服务业 2,438,432.00 0.56 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 337,248.00 0.08 Q 卫生和社会工作 4,154,949.47 0.95 R 文化、体育和娱乐业 17,500,661.80 3.99 S 综合 - - 合计 362,872,728.30 82.70 8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,832.00 0.02 C 制造业 44,288,892.34 10.09 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 31,931.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 80,185.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 584,004.99 0.13 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,495,741.12 0.80 M 科学研究和技术服务业 22,503.52 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 147,014.64 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 26,044.47 0.01 S 综合 - - 合计 48,745,149.08 11.11 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 15,100 30,169,800.0 6.88 0 2 000333 美的集团 298,854 29,419,187.7 6.70 6 3 600031 三一重工 749,800 26,228,004.0 5.98 0 4 300413 芒果超媒 233,010 16,893,225.0 3.85 0 5 601318 中国平安 137,100 11,924,958.00 2.72 6 000858 五 粮 液 37,371 10,906,726.3 2.49 5 7 601012 隆基股份 111,800 10,307,960.0 2.35 0 8 002142 宁波银行 248,192 8,771,105.28 2.00 9 600276 恒瑞医药 56,120 6,255,135.20 1.43 10 600887 伊利股份 128,500 5,701,545.00 1.30 11 600030 中信证券 190,200 5,591,880.00 1.27 12 000651 格力电器 82,200 5,091,468.00 1.16 13 002475 立讯精密 87,976 4,937,213.12 1.13 14 002714 牧原股份 60,740 4,683,054.00 1.07 15 601166 兴业银行 218,300 4,555,921.00 1.04 16 601888 中国中免 13,800 3,897,810.00 0.89 17 300059 东方财富 120,700 3,741,700.00 0.85 18 000002 万 科Ａ 119,200 3,421,040.00 0.78 19 603288 海天味业 17,000 3,409,180.00 0.78 20 601088 中国神华 185,721 3,344,835.21 0.76 21 000001 平安银行 169,900 3,285,866.00 0.75 22 002415 海康威视 65,500 3,177,405.00 0.72 23 002594 比 亚 迪 15,900 3,089,370.00 0.70 24 601398 工商银行 613,800 3,062,862.00 0.70 25 600900 长江电力 154,100 2,952,556.00 0.67 26 000568 泸州老窖 12,800 2,894,848.00 0.66 27 000725 京东方Ａ 474,400 2,846,400.00 0.65 28 300015 爱尔眼科 35,230 2,638,374.70 0.60 29 600309 万华化学 27,500 2,503,600.00 0.57 30 002304 洋河股份 10,600 2,501,494.00 0.57 31 603259 药明康德 18,100 2,438,432.00 0.56 32 000661 长春高新 5,000 2,244,550.00 0.51 33 600837 海通证券 169,100 2,174,626.00 0.50 34 600585 海螺水泥 42,000 2,168,040.00 0.49 35 002352 顺丰控股 23,200 2,046,936.00 0.47 36 600000 浦发银行 205,600 1,990,208.00 0.45 37 600048 保利地产 125,400 1,983,828.00 0.45 38 002027 分众传媒 179,900 1,775,613.00 0.40 39 601899 紫金矿业 175,500 1,630,395.00 0.37 40 601328 交通银行 350,700 1,571,136.00 0.36 41 601601 中国太保 38,600 1,482,240.00 0.34 42 600016 民生银行 271,600 1,412,320.00 0.32 43 600690 海尔智家 48,300 1,410,843.00 0.32 44 600809 山西汾酒 3,700 1,388,573.00 0.32 45 300122 智飞生物 9,100 1,345,981.00 0.31 46 601668 中国建筑 267,800 1,330,966.00 0.30 47 600438 通威股份 34,500 1,326,180.00 0.30 48 000100 TCL 科技 179,100 1,268,028.00 0.29 49 300124 汇川技术 13,200 1,231,560.00 0.28 50 000063 中兴通讯 34,500 1,160,925.00 0.26 51 601288 农业银行 366,700 1,151,438.00 0.26 52 600570 恒生电子 10,703 1,122,744.70 0.26 53 600999 招商证券 47,400 1,106,316.00 0.25 54 600104 上汽集团 44,700 1,092,468.00 0.25 55 002241 歌尔股份 29,000 1,082,280.00 0.25 56 300347 泰格医药 6,657 1,075,837.77 0.25 57 300014 亿纬锂能 13,000 1,059,500.00 0.24 58 600436 片 仔 癀 3,900 1,043,289.00 0.24 59 300498 温氏股份 56,940 1,038,016.20 0.24 60 600009 上海机场 13,700 1,036,542.00 0.24 61 600346 恒力石化 37,000 1,034,890.00 0.24 62 601211 国泰君安 57,600 1,009,728.00 0.23 63 002410 广 联 达 12,800 1,007,872.00 0.23 64 601229 上海银行 126,900 994,896.00 0.23 65 002460 赣锋锂业 9,800 991,760.00 0.23 66 600588 用友网络 20,860 915,128.20 0.21 67 601169 北京银行 188,900 914,276.00 0.21 68 002230 科大讯飞 21,800 890,966.00 0.20 69 600660 福耀玻璃 17,900 860,095.00 0.20 70 601988 中国银行 269,000 855,420.00 0.19 71 300601 康泰生物 4,800 837,600.00 0.19 72 600919 江苏银行 153,200 836,472.00 0.19 73 600196 复星医药 15,400 831,446.00 0.19 74 603986 兆易创新 4,200 829,500.00 0.19 75 601766 中国中车 155,200 824,112.00 0.19 76 601628 中国人寿 21,300 817,707.00 0.19 77 002271 东方雨虹 21,000 814,800.00 0.19 78 601818 光大银行 203,200 810,768.00 0.18 79 600406 国电南瑞 29,500 783,815.00 0.18 80 600703 三安光电 28,600 772,486.00 0.18 81 603799 华友钴业 9,730 771,589.00 0.18 82 600893 航发动力 12,800 759,680.00 0.17 83 300142 沃森生物 19,700 759,632.00 0.17 84 601919 中远海控 61,800 754,578.00 0.17 85 002493 荣盛石化 26,800 739,948.00 0.17 86 000538 云南白药 6,500 738,400.00 0.17 87 002311 海大集团 11,200 733,600.00 0.17 88 000768 中航西飞 19,600 718,928.00 0.16 89 600028 中国石化 170,700 687,921.00 0.16 90 601009 南京银行 85,100 687,608.00 0.16 91 000776 广发证券 42,000 683,760.00 0.16 92 600019 宝钢股份 113,700 676,515.00 0.15 93 000166 申万宏源 127,800 674,784.00 0.15 94 000876 新 希 望 29,900 669,760.00 0.15 95 000895 双汇发展 14,100 661,854.00 0.15 96 601633 长城汽车 17,200 650,332.00 0.15 97 600741 华域汽车 22,400 645,568.00 0.15 98 600745 闻泰科技 6,400 633,600.00 0.14 99 002371 北方华创 3,500 632,590.00 0.14 100 601100 恒立液压 5,592 631,896.00 0.14 101 002050 三花智控 25,470 627,835.50 0.14 102 603993 洛阳钼业 100,200 626,250.00 0.14 103 002001 新 和 成 18,300 616,344.00 0.14 104 601336 新华保险 10,600 614,482.00 0.14 105 601390 中国中铁 115,500 608,685.00 0.14 106 600547 山东黄金 25,760 608,451.20 0.14 107 000625 长安汽车 27,700 606,076.00 0.14 108 601901 方正证券 58,400 605,608.00 0.14 109 601939 建设银行 95,200 597,856.00 0.14 110 601877 正泰电器 15,200 595,232.00 0.14 111 000786 北新建材 14,800 592,740.00 0.14 112 002129 中环股份 23,200 591,600.00 0.13 113 600958 东方证券 50,800 590,804.00 0.13 114 600050 中国联通 132,000 588,720.00 0.13 115 002007 华兰生物 13,930 588,403.20 0.13 116 000157 中联重科 58,300 577,170.00 0.13 117 601857 中国石油 137,800 571,870.00 0.13 118 300433 蓝思科技 18,600 569,346.00 0.13 119 002555 三七互娱 18,000 562,140.00 0.13 120 002202 金风科技 39,200 558,600.00 0.13 121 002736 国信证券 40,900 557,876.00 0.13 122 600109 国金证券 34,200 556,434.00 0.13 123 603501 韦尔股份 2,400 554,640.00 0.13 124 300408 三环集团 14,800 551,300.00 0.13 125 002179 中航光电 7,000 548,030.00 0.12 126 600015 华夏银行 87,300 545,625.00 0.12 127 601006 大秦铁路 84,300 544,578.00 0.12 128 601989 中国重工 129,300 541,767.00 0.12 129 000860 顺鑫农业 7,400 536,796.00 0.12 130 001979 招商蛇口 40,300 535,587.00 0.12 131 600176 中国巨石 26,780 534,528.80 0.12 132 601225 陕西煤业 56,755 530,091.70 0.12 133 002008 大族激光 12,100 517,275.00 0.12 134 601186 中国铁建 65,200 515,080.00 0.12 135 601788 光大证券 27,700 513,004.00 0.12 136 603369 今 世 缘 8,900 510,682.00 0.12 137 002236 大华股份 25,600 509,184.00 0.12 138 603019 中科曙光 14,763 505,337.49 0.12 139 600352 浙江龙盛 36,900 502,578.00 0.11 140 600926 杭州银行 33,600 501,312.00 0.11 141 300003 乐普医疗 17,700 481,086.00 0.11 142 000066 中国长城 24,900 472,851.00 0.11 143 600760 中航沈飞 6,000 469,080.00 0.11 144 603899 晨光文具 5,250 464,940.00 0.11 145 000783 长江证券 54,900 461,160.00 0.11 146 600183 生益科技 16,100 453,376.00 0.10 147 601108 财通证券 35,600 450,340.00 0.10 148 601155 新城控股 12,800 445,824.00 0.10 149 002601 龙蟒佰利 14,400 443,088.00 0.10 150 002044 美年健康 38,900 440,737.00 0.10 151 000596 古井贡酒 1,600 435,200.00 0.10 152 601985 中国核电 88,300 434,436.00 0.10 153 601555 东吴证券 44,000 433,840.00 0.10 154 600383 金地集团 32,000 432,000.00 0.10 155 002841 视源股份 3,700 425,611.00 0.10 156 601669 中国电建 108,500 420,980.00 0.10 157 000938 紫光股份 20,260 414,317.00 0.09 158 000069 华侨城Ａ 58,173 412,446.57 0.09 159 002024 苏宁易购 52,800 407,088.00 0.09 160 002624 完美世界 13,750 405,625.00 0.09 161 600111 北方稀土 30,947 405,096.23 0.09 162 603160 汇顶科技 2,600 404,430.00 0.09 163 300136 信维通信 11,000 394,680.00 0.09 164 300144 宋城演艺 22,240 394,092.80 0.09 165 601878 浙商证券 25,600 391,680.00 0.09 166 601933 永辉超市 54,300 389,874.00 0.09 167 601138 工业富联 28,200 386,058.00 0.09 168 000977 浪潮信息 14,300 384,384.00 0.09 169 600010 包钢股份 323,200 378,144.00 0.09 170 600522 中天科技 34,800 377,232.00 0.09 171 600795 国电电力 167,200 376,200.00 0.09 172 600029 南方航空 62,700 373,692.00 0.09 173 300033 同 花 顺 3,000 371,940.00 0.08 174 000425 徐工机械 66,600 357,642.00 0.08 175 002456 欧 菲 光 26,700 351,906.00 0.08 176 603833 欧派家居 2,520 338,940.00 0.08 177 002607 中公教育 9,600 337,248.00 0.08 178 601600 中国铝业 92,700 336,501.00 0.08 179 600705 中航资本 76,400 334,632.00 0.08 180 000703 恒逸石化 26,110 334,208.00 0.08 181 000728 国元证券 37,180 333,132.80 0.08 182 600886 国投电力 38,500 332,640.00 0.08 183 600061 国投资本 24,000 331,920.00 0.08 184 000963 华东医药 12,400 329,344.00 0.08 185 601838 成都银行 30,700 327,569.00 0.07 186 002463 沪电股份 17,100 321,309.00 0.07 187 600066 宇通客车 18,800 318,096.00 0.07 188 601111 中国国航 42,400 317,576.00 0.07 189 601607 上海医药 16,400 314,880.00 0.07 190 601066 中信建投 7,200 302,400.00 0.07 191 600606 绿地控股 51,800 301,994.00 0.07 192 002157 正邦科技 17,700 301,608.00 0.07 193 002602 世纪华通 42,400 301,464.00 0.07 194 600115 东方航空 63,500 297,180.00 0.07 195 600362 江西铜业 14,700 293,265.00 0.07 196 601816 京沪高铁 51,600 292,056.00 0.07 197 003816 中国广核 103,300 291,306.00 0.07 198 601162 天风证券 47,300 288,530.00 0.07 199 600340 华夏幸福 22,230 287,433.90 0.07 200 600177 雅 戈 尔 39,400 283,286.00 0.06 201 601727 上海电气 51,800 279,720.00 0.06 202 601360 三 六 零 17,800 279,638.00 0.06 203 600011 华能国际 62,400 279,552.00 0.06 204 002422 科伦药业 14,300 277,992.00 0.06 205 300628 亿联网络 3,800 277,856.00 0.06 206 601618 中国中冶 101,300 276,549.00 0.06 207 002508 老板电器 6,730 274,449.40 0.06 208 600487 亨通光电 19,400 271,406.00 0.06 209 600118 中国卫星 8,400 270,312.00 0.06 210 000656 金科股份 37,400 265,166.00 0.06 211 002252 上海莱士 35,400 261,960.00 0.06 212 603658 安图生物 1,800 261,324.00 0.06 213 601021 春秋航空 4,700 260,521.00 0.06 214 600637 东方明珠 29,100 260,154.00 0.06 215 600068 葛 洲 坝 39,200 257,936.00 0.06 216 002120 韵达股份 16,410 257,637.00 0.06 217 601117 中国化学 43,200 253,584.00 0.06 218 600271 航天信息 19,600 246,960.00 0.06 219 601319 中国人保 37,300 245,061.00 0.06 220 600655 豫园股份 27,200 241,808.00 0.06 221 600998 九 州 通 13,200 239,712.00 0.05 222 601216 君正集团 47,900 237,105.00 0.05 223 601198 东兴证券 17,600 234,432.00 0.05 224 600208 新湖中宝 75,300 233,430.00 0.05 225 600489 中金黄金 26,300 231,703.00 0.05 226 603156 养元饮品 8,900 229,976.00 0.05 227 600085 同 仁 堂 9,600 229,440.00 0.05 228 600369 西南证券 42,400 228,112.00 0.05 229 002032 苏 泊 尔 2,900 226,171.00 0.05 230 002673 西部证券 22,300 226,122.00 0.05 231 601658 邮储银行 47,000 224,660.00 0.05 232 002938 鹏鼎控股 4,500 223,515.00 0.05 233 601231 环旭电子 11,500 222,410.00 0.05 234 600498 烽火通信 9,000 216,720.00 0.05 235 002916 深南电路 2,000 216,120.00 0.05 236 002739 万达电影 11,800 213,344.00 0.05 237 000961 中南建设 24,100 212,803.00 0.05 238 600332 白 云 山 7,200 210,600.00 0.05 239 600848 上海临港 10,500 210,210.00 0.05 240 600004 白云机场 14,700 207,711.00 0.05 241 601881 中国银河 16,500 206,415.00 0.05 242 600297 广汇汽车 71,000 203,060.00 0.05 243 600018 上港集团 44,400 202,908.00 0.05 244 600390 五矿资本 28,700 200,326.00 0.05 245 601998 中信银行 39,100 199,801.00 0.05 246 002146 荣盛发展 30,500 199,165.00 0.05 247 600233 圆通速递 16,100 185,150.00 0.04 248 002958 青农商行 35,500 180,695.00 0.04 249 002773 康弘药业 3,700 178,155.00 0.04 250 601238 广汽集团 13,200 175,428.00 0.04 251 002939 长城证券 13,200 169,884.00 0.04 252 600482 中国动力 9,200 164,864.00 0.04 253 600027 华电国际 46,200 157,080.00 0.04 254 000671 阳 光 城 23,200 151,264.00 0.03 255 002558 巨人网络 8,600 149,898.00 0.03 256 002153 石基信息 4,500 139,905.00 0.03 257 601577 长沙银行 14,600 138,992.00 0.03 258 000627 天茂集团 28,000 136,360.00 0.03 259 600989 宝丰能源 11,400 133,380.00 0.03 260 601808 中海油服 10,400 132,808.00 0.03 261 601916 浙商银行 30,800 125,664.00 0.03 262 000723 美锦能源 17,400 116,232.00 0.03 263 600025 华能水电 25,500 113,730.00 0.03 264 000708 中信特钢 5,000 108,950.00 0.02 265 601236 红塔证券 5,700 105,963.00 0.02 266 601698 中国卫通 5,700 103,398.00 0.02 267 601077 渝农商行 16,300 73,350.00 0.02 268 002945 华林证券 3,800 57,266.00 0.01 269 600299 安 迪 苏 4,200 48,342.00 0.01 270 000338 潍柴动力 18 284.22 0.00 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 603906 龙蟠科技 694,200 23,359,830.0 5.32 0 2 002851 麦格米特 216,899 7,387,579.94 1.68 3 603129 春风动力 39,500 6,880,505.00 1.57 4 002706 良信股份 141,950 4,349,348.00 0.99 5 002127 南极电商 251,664 3,442,763.52 0.78 6 688568 中科星图 10,538 462,618.20 0.11 7 688608 恒玄科技 1,343 444,533.00 0.10 8 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.08 9 600038 中直股份 5,200 326,092.00 0.07 10 300999 金 龙 鱼 2,120 187,174.80 0.04 11 688135 利扬芯片 5,262 165,647.76 0.04 12 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02 13 600968 海油发展 28,800 68,832.00 0.02 14 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.02 15 688590 新致软件 4,171 65,860.09 0.02 16 601298 青 岛 港 9,900 63,657.00 0.01 17 601212 白银有色 21,000 62,160.00 0.01 18 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.01 19 688156 路德环境 2,602 53,445.08 0.01 20 601828 美 凯 龙 6,240 52,977.60 0.01 21 688679 通源环境 3,139 42,345.11 0.01 22 300919 中伟股份 631 40,854.02 0.01 23 300867 圣元环保 1,161 37,215.59 0.01 24 002984 森 麒 麟 1,386 35,190.54 0.01 25 300870 欧 陆 通 478 31,390.26 0.01 26 300877 金春股份 518 26,340.30 0.01 27 300860 锋尚文化 203 26,044.47 0.01 28 300872 天阳科技 634 23,990.56 0.01 29 603155 新 亚 强 687 23,488.53 0.01 30 300861 美畅股份 438 22,537.94 0.01 31 300887 谱尼测试 298 22,503.52 0.01 32 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 33 300871 回盛生物 556 21,517.20 0.00 34 300892 品渥食品 314 19,072.88 0.00 35 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 36 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 37 300878 维康药业 384 18,708.48 0.00 38 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 39 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00 40 300890 翔 丰 华 354 17,581.22 0.00 41 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 42 300884 狄 耐 克 499 16,721.49 0.00 43 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 44 300873 海晨股份 400 16,528.00 0.00 45 300868 杰 美 特 361 15,624.08 0.00 46 605151 西 上 海 722 15,198.10 0.00 47 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00 48 300889 爱克股份 486 14,648.05 0.00 49 003027 同兴环保 349 14,008.86 0.00 50 300902 国 安 达 551 13,367.26 0.00 51 003020 立方制药 374 12,858.12 0.00 52 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 53 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 54 002997 瑞鹄模具 751 12,414.03 0.00 55 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00 56 605155 西 大 门 350 10,668.00 0.00 57 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 58 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00 59 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 60 300886 华业香料 164 7,534.59 0.00 61 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 62 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 63 688160 步科股份 106 4,284.52 0.00 64 688658 悦康药业 48 1,169.76 0.00 65 688577 浙海德曼 9 390.69 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 601088 中国神华 60,510,635.11 13.79 2 603906 龙蟠科技 56,499,108.82 12.88 3 000333 美的集团 55,700,359.33 12.69 4 002127 南极电商 47,823,289.76 10.90 5 600519 贵州茅台 33,492,181.50 7.63 6 002142 宁波银行 25,897,481.57 5.90 7 600031 三一重工 24,692,819.66 5.63 8 601318 中国平安 23,694,572.00 5.40 9 300413 芒果超媒 21,174,834.77 4.83 10 002714 牧原股份 20,353,298.48 4.64 11 002851 麦格米特 15,745,520.15 3.59 12 000858 五 粮 液 14,741,690.34 3.36 13 002706 良信股份 13,062,539.23 2.98 14 300607 拓 斯 达 12,367,774.75 2.82 15 300627 华测导航 10,777,690.80 2.46 16 000651 格力电器 9,942,427.09 2.27 17 600276 恒瑞医药 9,757,454.76 2.22 18 601012 隆基股份 8,301,629.52 1.89 19 600030 中信证券 7,864,831.00 1.79 20 603129 春风动力 7,718,283.00 1.76 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 601088 中国神华 58,927,087.55 13.43 2 002127 南极电商 47,883,907.98 10.91 3 000333 美的集团 40,725,318.92 9.28 4 603906 龙蟠科技 35,319,843.22 8.05 5 002142 宁波银行 17,032,646.00 3.88 6 601318 中国平安 14,125,167.00 3.22 7 002714 牧原股份 13,557,490.64 3.09 8 002706 良信股份 11,328,066.00 2.58 9 002851 麦格米特 11,211,867.71 2.56 10 300607 拓 斯 达 11,117,990.85 2.53 11 300627 华测导航 10,181,711.00 2.32 12 600519 贵州茅台 9,603,215.98 2.19 13 000858 五 粮 液 9,556,026.60 2.18 14 603056 德邦股份 8,052,051.13 1.84 15 300413 芒果超媒 7,683,447.23 1.75 16 000338 潍柴动力 7,317,283.00 1.67 17 603129 春风动力 6,346,773.06 1.45 18 000651 格力电器 5,677,245.00 1.29 19 601225 陕西煤业 5,286,163.64 1.20 20 600276 恒瑞医药 5,089,626.82 1.16 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 738,550,495.17 卖出股票收入（成交）总额 442,515,632.78 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除宁波银行（证券代码 002142）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 宁波银行 2020 年 10 月 27 日公告称，因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不 到位，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对其处以罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 140,145.84 2 应收证券清算款 1,423,601.62 3 应收股利 - 4 应收利息 4,270.31 5 应收申购款 1,383,929.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,951,947.04 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方沪深 19,238 10,147.44 24,629,585. 12.62% 170,586,93 87.38% 300 增强 A 76 7.49 南方沪深 4,489 22,141.74 49,559,516. 49.86% 49,834,741. 50.14% 300 增强 C 78 81 合计 23,727 12,416.69 74,189,102. 25.18% 220,421,67 74.82% 54 9.30 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 南方沪深 300 增强 A 1,197,138.58 0.6132% 人员持有本基金 南方沪深 300 增强 C 20,022.26 0.0201% 合计 1,217,160.84 0.4131% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方沪深 300 增强 A 10~50 投资和研究部门负责人持有 南方沪深 300 增强 C 0 本开放式基金 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放 南方沪深 300 增强 A 50~100 式基金 南方沪深 300 增强 C 0 合计 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方沪深 300 增 南方沪深 300 增 强 A 强 C 基金合同生效日(2020 年 4 月 23 日)基金份额总额 207,317,769.06 32,901,558.76 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 187,275,946.77 263,105,956.68 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 199,377,192.58 196,613,256.85 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - （份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 195,216,523.25 99,394,258.59 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 自2020年8月28日起，刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 1 年，本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 50,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 2 434,192,072.47 37.19% 395,679.88 37.19% - 财通证券 1 149,426,938.56 12.80% 136,172.21 12.80% - 东方证券 1 118,893,637.87 10.18% 108,347.04 10.18% - 浙商证券 1 115,434,502.22 9.89% 105,194.04 9.89% - 西藏东财 1 111,841,812.32 9.58% 101,920.27 9.58% - 信达证券 1 89,902,361.04 7.70% 81,928.05 7.70% - 广发证券 1 62,941,416.58 5.39% 57,358.51 5.39% - 国元证券 1 39,066,046.51 3.35% 35,600.81 3.35% - 中信建投 1 30,447,240.66 2.61% 27,746.65 2.61% - 银河证券 1 11,266,176.46 0.96% 10,267.14 0.96% - 华西证券 1 4,173,147.97 0.36% 3,802.87 0.36% - 方正证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 - - 96,000,000.00 100.00% - - 财通证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关 证券日报、基金管理 1 调整的公告 人网站、中国证监会 2020-03-20 基金电子披露网站 南方基金关于南方沪深 300 指数增强型证券投 证券日报、基金管理 2 资基金增加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2020-03-23 基金电子披露网站 南方基金关于南方沪深 300 指数增强型证券投 证券日报、基金管理 3 资基金 A 类增加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2020-03-23 基金电子披露网站 南方基金关于南方沪深 300 指数增强型证券投 证券日报、基金管理 4 资基金增加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2020-03-27 基金电子披露网站 南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金份 证券日报、基金管理 5 额发售时间的提示性公告 人网站、中国证监会 2020-04-14 基金电子披露网站 南方沪深 300 指数增强型证券投资基金开放日 证券日报、基金管理 6 常申购、赎回、转换及定投业务的公告 人网站、中国证监会 2020-06-19 基金电子披露网站 7 南方基金关于旗下部分基金增加玄元保险为销 证券日报、基金管理 2020-08-27 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下 证券日报、基金管理 8 部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露 人网站、中国证监会 2020-08-28 有关条款的公告 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 9 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2020-11-04 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加玄元保险为销 证券日报、基金管理 10 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2020-11-19 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加招商证券为销 证券日报、基金管理 11 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2020-12-07 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 12 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2020-12-09 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 13 关联方承销证券的公告 人网站、中国证监会 2020-12-17 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销 证券日报、基金管理 14 售机构及开通相关业务的公告 人网站、中国证监会 2020-12-28 基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行基金 证券日报、基金管理 15 申购及定投手续费率优惠活动的公告 人网站、中国证监会 2020-12-30 基金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 20200715- 机构 1 20200818; - 69,791,888.79 69,791,888.79 - - 20200824- 20201102 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方沪深 300 指数增强型证券投资基金的文件； 2、《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 年年度报告》原文。 13.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 13.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com