南方沪深 300 指数增强型证券投资基 金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 中期财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息 ...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 51 §9 开放式基金份额变动 ...... 51 §10 重大事件揭示 ...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 §12 备查文件目录 ...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点 ...... 55 12.3 查阅方式 ...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 南方沪深 300 指数增强 基金主代码 009059 交易代码 009059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 187,343,253.81 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方沪深 300 增强 A 南方沪深 300 增强 C 下属分级基金的交易代码 009059 009060 报告期末下属分级基金的份 154,095,877.58 份 33,247,376.23 份 额总额 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方沪深 300 增强”。 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，立足价值投资理念深入研究筛选，在力 投资目标 求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上，通过主动投资基本面优秀、 估值合理的个股的方式实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的 长期增值。 本基金通过指数复制和主动选股相结合的策略，追求接近或超过标的指 数的业绩表现。本基金为增强型指数基金，股票投资比例为基金资产的 90%-95%，其中沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低 投资策略 于基金资产的 80%。除因分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金 将保持相对固定的股票投资比例。如因特殊情况导致基金无法获得足够 数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实 际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金力争使日均跟踪 偏离度不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备 选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 0755-83199084 电子邮箱 manager@southernfund. yan_zhang@cmbchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 0755-82763889 0755-83195201 深圳市福田区莲花街道 中国深圳深南大道 7088 号招商 注册地址 益田路 5999 号基金大 银行大厦 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 中国深圳深南大道 7088 号招商 办公地址 益田路 5999 号基金大 银行大厦 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 518040 法定代表人 张海波 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 1、南方沪深 300 增强 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 4 月 23 日 - 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 5,563,409.64 本期利润 22,317,924.75 加权平均基金份额本期利润 0.1092 本期加权平均净值利润率 10.47% 本期基金份额净值增长率 11.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 4,831,979.48 期末可供分配基金份额利润 0.0313 期末基金资产净值 171,152,760.13 期末基金份额净值 1.1107 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 11.07% 2、南方沪深 300 增强 C 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 4 月 23 日-2020 年 6 月 30 日 本期已实现收益 1,003,643.57 本期利润 3,619,288.08 加权平均基金份额本期利润 0.1100 本期加权平均净值利润率 10.54% 本期基金份额净值增长率 10.99% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,015,888.11 期末可供分配基金份额利润 0.0305 期末基金资产净值 36,899,928.82 期末基金份额净值 1.1099 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 10.99% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金合同生效日为 2020 年 4 月 23 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运 作时间未满半年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方沪深 300 增强 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 7.44% 1.00% 7.29% 0.85% 0.15% 0.15% 自基金合同 11.07% 0.84% 8.03% 0.81% 3.04% 0.03% 生效起至今 南方沪深 300 增强 C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 7.40% 1.00% 7.29% 0.85% 0.11% 0.15% 自基金合同 10.99% 0.83% 8.03% 0.81% 2.96% 0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2020年4月23日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 10000亿元，旗下管理 220 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 武汉大学计算机、工商管理双学士，金 融学硕士，具有基金从业资格。曾就职 于艾默生网络能源有限公司；2008 年 6 本基金 月起就职于长城基金管理有限公司，历 李振兴 基金经 2020 年 4 - 12 年 任行业研究员、研究组组长、基金经理 理 月 23 日 助理；2014 年 4 月 18 日至 2015 年 10 月 15 日，任长城久利保本、长城保本的 基金经理；2014 年 9 月 5 日至 2015 年 10 月 15 日，任长城久鑫保本的基金经 理。2015 年 10 月加入南方基金；2017 年 6 月 14 日至 2019 年 1 月 25 日，任南 方安康混合基金经理；2016 年 8 月 1 日 至今，任南方品质混合基金经理；2017 年 9 月 13 日至今，任南方兴盛混合基金 经理；2017 年 12 月 6 日至今，任南方优 享分红混合基金经理；2020 年 4 月 23 日至今，任南方沪深 300 增强基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，全球持续遭遇新型冠状病毒冲击，累计感染人数逾千万。海外新增感染人数持续上升，其中美国和第三世界疫情呈现加速蔓延，失业率与经济下行压力形势严峻。与此同时，美国内部种族歧视问题等矛盾激化，中美贸易格局不确定性增加。宏观层面乐观的因素包括：国内疫情整体控制得当，实体经济信心不断恢复，国内出台多项政策惠民托底，助力企业度过难关。两会过后，国家大力出台政策支持证券市场发展，各项改革加速，A 股市场流动性充足。海外方面，亚欧多国防疫数据向好，各项订单需求恢复，出现经济复苏征兆。年初全球股市大幅震荡杀跌，二季度投资者风险偏好逐步回升，中美股市基本收复前期失地。上半年上证综指下跌 2.15%，沪 300 指数上涨 1.64%，海外方面道琼斯指数下跌 9.55%，纳斯达克指数上涨 12.11%。 从实体经济反馈来看，上市公司受到疫情冲击情况较为严重，二季度开始下游需求逐步恢复，但部分领域压力仍大，变数还未消除。部分股价在前期高位，业绩报喜的公司抛出大额股权融资计划，对股东权益摊薄较大，一方面表明企业方倾向加大融资，有助于巩固后续抗风险能力，另一方面需要在研究端加大力度核实业绩真实性和可持续性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.1107元，报告期内，份额净值增长率为 11.07%， 同期业绩基准增长率为 8.03%；本基金 C 份额净值为 1.1099 元，报告期内，份额净值增长 率为 10.99%，同期业绩基准增长率为 8.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后续，疫情影响的已开始在多国出现明确改善迹象，随着全球抗疫的措施加强和应对升级，将使得抗疫向好的概率在不断提升，对战疫胜利的终点不应有怀疑。长期看，市场最终反应的是每家公司的质量，我们坚信卓越的公司具备应对困难的能力，而在全球量化宽松的大背景下，A 股中的优质标的具备着良好的投资价值。本基金秉持价值投资理念，以自下而上优选个股为主要策略在中长期实现指数增强，通过勤勉审慎的发掘优质投资机会，力争为持有人创造良好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程 中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明:招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保 管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 21,271,197.85 结算备付金 431,921.17 存出保证金 70,671.39 交易性金融资产 6.4.7.2 193,198,699.65 其中：股票投资 193,198,699.65 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 2,546,060.01 应收利息 6.4.7.5 4,344.56 应收股利 - 应收申购款 2,842,135.54 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 220,365,030.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 11,787,792.07 应付管理人报酬 101,342.29 应付托管费 20,268.46 应付销售服务费 11,604.54 应付交易费用 6.4.7.7 323,272.54 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 68,061.32 负债合计 12,312,341.22 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 187,343,253.81 未分配利润 6.4.7.10 20,709,435.14 所有者权益合计 208,052,688.95 负债和所有者权益总计 220,365,030.17 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，南方沪深 300 增强 A 份额净值 1.1107 元，基金份额总 额 154,095,877.58 份；南方沪深 300 增强 C 份额净值 1.1099 元，基金份额总额 33,247,376.23 份；总份额合计 187,343,253.81 份。 6.2 利润表 会计主体：南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2020 年 4 月 23 日（基金 合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 26,744,670.36 1.利息收入 38,327.96 其中：存款利息收入 6.4.7.11 33,971.56 债券利息收入 - 资产支持证券利息收 - 入 买入返售金融资产收 4,356.40 入 其他利息收入 - 证券出借利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填 7,090,755.39 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,539,591.19 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收 6.4.7.14 - 益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 2,551,164.20 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 19,370,159.62 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.19 245,427.39 填列） 减：二、费用 807,457.53 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 228,524.65 2.托管费 6.4.10.2.2 45,704.94 3.销售服务费 6.4.10.2.3 25,537.69 4.交易费用 6.4.7.20 452,208.21 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支 - 出 6.税金及附加 - 7.其他费用 6.4.7.21 55,482.04 三、利润总额（亏损总额以 25,937,212.83 “-”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” 25,937,212.83 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 240,219,327.82 - 240,219,327.82 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 25,937,212.83 25,937,212.83 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -52,876,074.01 -5,227,777.69 -58,103,851.70 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 7,463,403.70 739,150.30 8,202,554.00 2.基金赎回款 -60,339,477.71 -5,966,927.99 -66,306,405.70 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 187,343,253.81 20,709,435.14 208,052,688.95 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 南方沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1755 号《关于准予南方沪深 300 指数增强 型证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 240,092,766.41 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2020)第 0327 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方沪深 300 指数增强型证 券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 240,219,327.82份基金份额，其中认购资金利息折合126,561.41份基金份额。本基金的基 金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费 用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费 用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算 日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债 券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金 资产的 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合 企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术 中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发 [2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 21,271,197.85 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 21,271,197.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 173,828,540.03 193,198,699.65 19,370,159.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 173,828,540.03 193,198,699.65 19,370,159.62 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 4,118.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 194.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 31.80 合计 4,344.56 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 323,272.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 323,272.54 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,785.88 应付证券出借违约金 - 预提费用 16,363.35 应付指数使用费 37,912.09 合计 68,061.32 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方沪深 300 增强 A 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 项目 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 207,317,769.06 207,317,769.06 本期申购 5,201,506.62 5,201,506.62 本期赎回（以“-”号填列） -58,423,398.10 -58,423,398.10 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 154,095,877.58 154,095,877.58 南方沪深 300 增强 C 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 项目 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 32,901,558.76 32,901,558.76 本期申购 2,261,897.08 2,261,897.08 本期赎回（以“-”号填列） -1,916,079.61 -1,916,079.61 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 33,247,376.23 33,247,376.23 注：本期申购含转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 南方沪深 300 增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 5,563,409.64 16,754,515.11 22,317,924.75 本期基金份额交易产 -731,430.16 -4,529,612.04 -5,261,042.20 生的变动数 其中：基金申购款 101,304.02 414,442.66 515,746.68 基金赎回款 -832,734.18 -4,944,054.70 -5,776,788.88 本期已分配利润 - - - 本期末 4,831,979.48 12,224,903.07 17,056,882.55 南方沪深 300 增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,003,643.57 2,615,644.51 3,619,288.08 本期基金份额交易产 12,244.54 21,019.97 33,264.51 生的变动数 其中：基金申购款 44,305.20 179,098.42 223,403.62 基金赎回款 -32,060.66 -158,078.45 -190,139.11 本期已分配利润 - - - 本期末 1,015,888.11 2,636,664.48 3,652,552.59 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 30,759.75 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,059.51 其他 152.30 合计 33,971.56 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日） 至 2020 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 4,539,591.19 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 4,539,591.19 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日） 至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 93,196,513.74 减：卖出股票成本总额 88,656,922.55 买卖股票差价收入 4,539,591.19 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日） 至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,551,164.20 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,551,164.20 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 19,370,159.62 ——股票投资 19,370,159.62 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 19,370,159.62 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日） 至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 240,381.14 基金转换费收入 375.31 其他 4,670.94 合计 245,427.39 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 452,208.21 银行间市场交易费用 - 合计 452,208.21 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 16,363.35 信息披露费 - 证券出借违约金 - 指数使用费 37,912.09 银行费用 1,206.60 合计 55,482.04 注：标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 关联方名称 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 227,104,596.98 64.02% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 206,959.75 64.02% 206,959.75 64.02% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效 日）至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 228,524.65 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效 日）至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 45,704.94 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方沪深 300 增强 A 南方沪深 300 增强 C 合计 华泰证券 - 407.19 407.19 南方基金 - 5,588.72 5,588.72 招商银行 - 12,968.59 12,968.59 合计 - 18,964.50 18,964.50 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 招商银行 21,271,197.85 30,759.75 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2020 年 2020 年 新股未 300840 酷特智能 6 月 30 7 月 8 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 日 2020 年 2020 年 新股未 300845 捷安高科 6 月 24 7 月 3 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 日 2020 年 2020 年 新股未 300846 首都在线 6 月 22 7 月 1 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 日 日 2020 年 2020 年 新股未 300847 中船汉光 6 月 29 7 月 9 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 日 日 2020 年 2020 年 新股未 688027 国盾量子 6 月 30 7 月 9 上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 日 日 688277 天 智 航 2020 年 2020 年 新股未 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 6 月 24 7 月 7 上市 日 日 2020 年 2020 年 新股未 688568 中科星图 6 月 30 7 月 8 上市 16.21 16.21 10,538 170,820.98 170,820.98 - 日 日 2020 年 2020 年 新股未 688600 皖仪科技 6 月 23 7 月 3 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 日 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 - - - - - - - - - - - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行 行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发 行人股票上市之日起 6 个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的 规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、 货币市场基金。本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风 险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2020年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 21,271,197.8 - - - 21,271,197.8 5 5 结算备付金 431,921.17 - - - 431,921.17 存出保证金 70,671.39 - - - 70,671.39 交易性金融 - - - 193,198,699. 193,198,699. 资产 65 65 买入返售金 - - - - - 融资产 应收利息 - - - 4,344.56 4,344.56 应收股利 - - - - - 应收申购款 601,779.88 - - 2,240,355.66 2,842,135.54 应收证券清 - - - 2,546,060.01 2,546,060.01 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 22,375,570.2 - - 197,989,459. 220,365,030. 9 88 17 负债 应付赎回款 - - - 11,787,792.07 11,787,792.07 应付管理人 - - - 101,342.29 101,342.29 报酬 应付托管费 - - - 20,268.46 20,268.46 应付证券清 - - - - - 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - 11,604.54 11,604.54 务费 应付交易费 - - - 323,272.54 323,272.54 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 68,061.32 68,061.32 负债总计 - - - 12,312,341.2 12,312,341.2 2 2 利率敏感度 22,375,570.2 - - 185,677,118.6 208,052,688. 缺口 9 6 95 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 193,198,699.65 92.86 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 193,198,699.65 92.86 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净 相关风险变量的变动 值的影响金额（单位：人民 分析 币元） 本期末（ 2020年6月30日 ） 1.组合自身基准上升 5% 8,425,684.80 2.组合自身基准下降 5% -8,425,684.80 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 193,198,699.65 87.67 其中：股票 193,198,699.65 87.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 21,703,119.02 9.85 8 其他资产 5,463,211.50 2.48 9 合计 220,365,030.17 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,387,672.00 1.15 B 采矿业 7,560,403.00 3.63 C 制造业 81,188,742.59 39.02 D 电力、热力、燃气及水生产和 3,770,129.00 1.81 供应业 E 建筑业 2,903,409.00 1.40 F 批发和零售业 1,654,594.00 0.80 G 交通运输、仓储和邮政业 4,510,326.50 2.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 6,576,357.00 3.16 务业 J 金融业 40,250,777.84 19.35 K 房地产业 6,091,261.38 2.93 L 租赁和商务服务业 2,300,369.00 1.11 M 科学研究和技术服务业 1,284,780.00 0.62 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 205,350.00 0.10 Q 卫生和社会工作 1,958,647.50 0.94 R 文化、体育和娱乐业 4,920,667.00 2.37 S 综合 - - 合计 167,563,485.81 80.54 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,302,934.48 3.03 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,542,420.00 0.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 182,918.55 0.09 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,606,940.81 8.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,635,213.84 12.32 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 117,500 8,389,500.00 4.03 2 600519 贵州茅台 5,500 8,045,840.00 3.87 3 000333 美的集团 102,920 6,153,586.80 2.96 4 600276 恒瑞医药 48,120 4,441,476.00 2.13 5 300413 芒果超媒 67,210 4,382,092.00 2.11 6 601088 中国神华 292,200 4,195,992.00 2.02 7 000858 五 粮 液 21,100 3,610,632.00 1.74 8 000651 格力电器 52,200 2,952,954.00 1.42 9 002475 立讯精密 45,499 2,336,373.65 1.12 10 600900 长江电力 121,800 2,306,892.00 1.11 11 600030 中信证券 92,400 2,227,764.00 1.07 12 601166 兴业银行 135,200 2,133,456.00 1.03 13 600887 伊利股份 65,800 2,048,354.00 0.98 14 000002 万 科Ａ 75,600 1,976,184.00 0.95 15 601398 工商银行 380,300 1,893,894.00 0.91 16 601888 中国中免 10,600 1,632,718.00 0.78 17 601328 交通银行 298,100 1,529,253.00 0.74 18 300059 东方财富 69,920 1,412,384.00 0.68 19 600585 海螺水泥 26,000 1,375,660.00 0.66 20 000725 京东方Ａ 293,900 1,372,513.00 0.66 21 000661 长春高新 3,100 1,349,430.00 0.65 22 600000 浦发银行 127,400 1,347,892.00 0.65 23 000001 平安银行 105,300 1,347,840.00 0.65 24 002714 牧原股份 16,240 1,331,680.00 0.64 25 600016 民生银行 230,900 1,309,203.00 0.63 26 603288 海天味业 10,500 1,306,200.00 0.63 27 603259 药明康德 13,300 1,284,780.00 0.62 28 002415 海康威视 40,600 1,232,210.00 0.59 29 600031 三一重工 64,100 1,202,516.00 0.58 30 000063 中兴通讯 29,300 1,175,809.00 0.57 31 601012 隆基股份 28,600 1,164,878.00 0.56 32 600048 保利地产 77,700 1,148,406.00 0.55 33 600837 海通证券 87,800 1,104,524.00 0.53 34 601668 中国建筑 227,700 1,086,129.00 0.52 35 300498 温氏股份 48,440 1,055,992.00 0.51 36 601288 农业银行 311,700 1,053,546.00 0.51 37 600570 恒生电子 9,090 978,993.00 0.47 38 300015 爱尔眼科 21,830 948,513.50 0.46 39 601601 中国太保 34,100 929,225.00 0.45 40 000100 TCL 科技 146,800 910,160.00 0.44 41 601229 上海银行 107,900 895,570.00 0.43 42 002142 宁波银行 32,592 856,191.84 0.41 43 600309 万华化学 17,000 849,830.00 0.41 44 603986 兆易创新 3,600 849,276.00 0.41 45 601211 国泰君安 48,900 844,014.00 0.41 46 300142 沃森生物 15,900 832,524.00 0.40 47 601988 中国银行 228,700 795,876.00 0.38 48 002352 顺丰控股 14,400 787,680.00 0.38 49 601169 北京银行 160,600 786,940.00 0.38 50 600588 用友网络 17,660 778,806.00 0.37 51 600009 上海机场 10,500 756,735.00 0.36 52 601766 中国中车 132,000 735,240.00 0.35 53 600690 海尔智家 41,100 727,470.00 0.35 54 002241 歌尔股份 24,600 722,256.00 0.35 55 000568 泸州老窖 7,900 719,848.00 0.35 56 000338 潍柴动力 52,000 713,440.00 0.34 57 002594 比 亚 迪 9,800 703,640.00 0.34 58 300122 智飞生物 6,900 691,035.00 0.33 59 002304 洋河股份 6,500 683,410.00 0.33 60 002410 广 联 达 9,800 683,060.00 0.33 61 000876 新 希 望 22,900 682,420.00 0.33 62 600999 招商证券 31,000 680,450.00 0.33 63 600703 三安光电 26,500 662,500.00 0.32 64 601899 紫金矿业 149,200 656,480.00 0.32 65 002555 三七互娱 13,800 645,840.00 0.31 66 600104 上汽集团 38,000 645,620.00 0.31 67 002230 科大讯飞 16,700 625,081.00 0.30 68 002027 分众传媒 111,500 621,055.00 0.30 69 601818 光大银行 172,800 618,624.00 0.30 70 600745 闻泰科技 4,900 617,155.00 0.30 71 002007 华兰生物 11,830 592,801.30 0.28 72 300601 康泰生物 3,600 583,776.00 0.28 73 300347 泰格医药 5,700 580,716.00 0.28 74 600919 江苏银行 100,200 568,134.00 0.27 75 600028 中国石化 145,100 567,341.00 0.27 76 001979 招商蛇口 34,300 563,892.00 0.27 77 600436 片 仔 癀 3,300 561,825.00 0.27 78 300136 信维通信 10,000 530,200.00 0.25 79 600547 山东黄金 14,100 516,342.00 0.25 80 000538 云南白药 5,500 515,955.00 0.25 81 600406 国电南瑞 25,100 508,275.00 0.24 82 000895 双汇发展 10,800 497,772.00 0.24 83 000166 申万宏源 97,800 493,890.00 0.24 84 300003 乐普医疗 13,500 493,020.00 0.24 85 600809 山西汾酒 3,400 493,000.00 0.24 86 601628 中国人寿 18,100 492,501.00 0.24 87 600050 中国联通 101,000 488,840.00 0.23 88 600438 通威股份 27,900 484,902.00 0.23 89 002271 东方雨虹 11,900 483,497.00 0.23 90 300014 亿纬锂能 10,000 478,500.00 0.23 91 601009 南京银行 65,100 477,183.00 0.23 92 000938 紫光股份 11,100 477,078.00 0.23 93 002129 中环股份 21,200 476,152.00 0.23 94 300433 蓝思科技 16,500 462,660.00 0.22 95 002371 北方华创 2,700 461,457.00 0.22 96 601939 建设银行 72,900 459,999.00 0.22 97 601006 大秦铁路 64,500 454,080.00 0.22 98 000776 广发证券 32,100 453,252.00 0.22 99 002456 欧 菲 光 24,600 452,394.00 0.22 100 603160 汇顶科技 2,000 445,800.00 0.21 101 002460 赣锋锂业 8,300 444,631.00 0.21 102 603501 韦尔股份 2,200 444,290.00 0.21 103 601390 中国中铁 88,400 443,768.00 0.21 104 600196 复星医药 13,100 443,435.00 0.21 105 601857 中国石油 105,400 441,626.00 0.21 106 600019 宝钢股份 96,700 440,952.00 0.21 107 603019 中科曙光 11,280 433,152.00 0.21 108 002044 美年健康 29,800 429,418.00 0.21 109 300124 汇川技术 11,300 429,287.00 0.21 110 000977 浪潮信息 10,900 427,062.00 0.21 111 002050 三花智控 19,470 426,393.00 0.20 112 601186 中国铁建 49,900 418,162.00 0.20 113 002602 世纪华通 27,000 413,370.00 0.20 114 002311 海大集团 8,600 409,274.00 0.20 115 600015 华夏银行 66,800 408,816.00 0.20 116 002001 新 和 成 14,000 407,400.00 0.20 117 002624 完美世界 7,000 403,480.00 0.19 118 601336 新华保险 9,100 402,948.00 0.19 119 601989 中国重工 99,000 396,000.00 0.19 120 601933 永辉超市 41,500 389,270.00 0.19 121 002236 大华股份 19,600 376,516.00 0.18 122 600958 东方证券 38,800 368,212.00 0.18 123 000157 中联重科 56,300 362,009.00 0.17 124 600352 浙江龙盛 28,200 360,678.00 0.17 125 600183 生益科技 12,300 360,021.00 0.17 126 600741 华域汽车 17,100 355,509.00 0.17 127 002024 苏宁易购 40,400 354,308.00 0.17 128 603799 华友钴业 8,830 343,133.80 0.16 129 601788 光大证券 21,200 340,472.00 0.16 130 600383 金地集团 24,500 335,650.00 0.16 131 002008 大族激光 9,300 334,335.00 0.16 132 601138 工业富联 21,600 327,240.00 0.16 133 002463 沪电股份 13,100 327,238.00 0.16 134 600346 恒力石化 22,900 320,600.00 0.15 135 000860 顺鑫农业 5,600 319,088.00 0.15 136 600660 福耀玻璃 15,200 317,224.00 0.15 137 601901 方正证券 44,700 316,476.00 0.15 138 300408 三环集团 11,300 313,010.00 0.15 139 601225 陕西煤业 43,400 312,914.00 0.15 140 002120 韵达股份 12,610 308,314.50 0.15 141 601877 正泰电器 11,700 308,295.00 0.15 142 601155 新城控股 9,800 306,152.00 0.15 143 300033 同 花 顺 2,300 306,084.00 0.15 144 600522 中天科技 26,600 304,570.00 0.15 145 002736 国信证券 26,700 301,710.00 0.15 146 000425 徐工机械 51,000 301,410.00 0.14 147 600109 国金证券 26,300 300,083.00 0.14 148 600340 华夏幸福 13,100 299,466.00 0.14 149 002202 金风科技 30,000 299,100.00 0.14 150 300144 宋城演艺 17,040 294,792.00 0.14 151 601669 中国电建 83,000 287,180.00 0.14 152 000783 长江证券 42,000 283,080.00 0.14 153 603993 洛阳钼业 76,700 281,489.00 0.14 154 601108 财通证券 27,300 279,825.00 0.13 155 002841 视源股份 2,800 278,656.00 0.13 156 601985 中国核电 67,600 276,484.00 0.13 157 601555 东吴证券 33,700 274,992.00 0.13 158 600089 特变电工 40,300 272,831.00 0.13 159 603369 今 世 缘 6,800 270,572.00 0.13 160 000069 华侨城Ａ 44,473 269,506.38 0.13 161 600867 通化东宝 15,400 268,422.00 0.13 162 600010 包钢股份 247,300 267,084.00 0.13 163 000768 中航飞机 15,000 266,100.00 0.13 164 002493 荣盛石化 20,500 252,150.00 0.12 165 000066 中国长城 19,100 252,120.00 0.12 166 002916 深南电路 1,500 251,280.00 0.12 167 002179 中航光电 6,000 246,060.00 0.12 168 600606 绿地控股 39,600 244,728.00 0.12 169 600487 亨通光电 14,800 242,868.00 0.12 170 600029 南方航空 46,700 241,439.00 0.12 171 000963 华东医药 9,500 240,350.00 0.12 172 002157 正邦科技 13,600 237,728.00 0.11 173 600795 国电电力 127,900 236,615.00 0.11 174 000625 长安汽车 21,200 233,200.00 0.11 175 600061 国投资本 18,300 232,959.00 0.11 176 601100 恒立液压 2,900 232,580.00 0.11 177 600886 国投电力 29,500 231,870.00 0.11 178 600705 中航资本 58,400 231,264.00 0.11 179 600893 航发动力 9,800 230,104.00 0.11 180 601607 上海医药 12,500 229,750.00 0.11 181 600926 杭州银行 25,700 229,244.00 0.11 182 002422 科伦药业 10,900 228,900.00 0.11 183 603658 安图生物 1,400 227,416.00 0.11 184 603899 晨光文具 4,050 221,130.00 0.11 185 600111 北方稀土 23,647 220,390.04 0.11 186 002466 天齐锂业 9,600 220,320.00 0.11 187 600498 烽火通信 7,600 219,716.00 0.11 188 601162 天风证券 36,200 219,372.00 0.11 189 601066 中信建投 5,500 216,590.00 0.10 190 600637 东方明珠 22,200 214,230.00 0.10 191 601111 中国国航 32,400 214,164.00 0.10 192 000961 中南建设 24,000 213,600.00 0.10 193 600176 中国巨石 22,780 208,437.00 0.10 194 002607 中公教育 7,400 205,350.00 0.10 195 600115 东方航空 48,600 205,092.00 0.10 196 002601 龙蟒佰利 11,000 203,500.00 0.10 197 601360 三 六 零 11,000 201,410.00 0.10 198 600011 华能国际 47,700 201,294.00 0.10 199 601727 上海电气 39,600 199,584.00 0.10 200 600233 圆通速递 13,700 199,472.00 0.10 201 601816 京沪高铁 32,000 199,360.00 0.10 202 300628 亿联网络 2,900 197,954.00 0.10 203 600118 中国卫星 6,400 197,312.00 0.09 204 600332 白 云 山 6,100 197,213.00 0.09 205 600271 航天信息 12,100 196,504.00 0.09 206 000786 北新建材 9,200 196,236.00 0.09 207 601600 中国铝业 70,900 195,684.00 0.09 208 601618 中国中冶 77,500 194,525.00 0.09 209 003816 中国广核 64,000 189,440.00 0.09 210 000656 金科股份 23,200 189,312.00 0.09 211 600221 海航控股 124,800 187,200.00 0.09 212 601838 成都银行 23,500 187,060.00 0.09 213 002252 上海莱士 21,900 185,274.00 0.09 214 000728 国元证券 21,900 183,960.00 0.09 215 600489 中金黄金 20,100 183,714.00 0.09 216 000703 恒逸石化 20,010 182,691.30 0.09 217 601919 中远海控 52,500 182,175.00 0.09 218 000596 古井贡酒 1,200 180,288.00 0.09 219 600177 雅 戈 尔 30,100 179,396.00 0.09 220 600068 葛 洲 坝 30,000 178,500.00 0.09 221 600066 宇通客车 14,400 175,680.00 0.08 222 601997 贵阳银行 24,400 174,704.00 0.08 223 600390 五矿资本 24,400 172,264.00 0.08 224 601998 中信银行 33,300 171,495.00 0.08 225 600004 白云机场 11,200 170,688.00 0.08 226 601198 东兴证券 15,000 163,500.00 0.08 227 600085 同 仁 堂 6,000 162,720.00 0.08 228 603833 欧派家居 1,400 162,260.00 0.08 229 601881 中国银河 14,000 160,580.00 0.08 230 002508 老板电器 5,130 159,594.30 0.08 231 600018 上港集团 37,700 158,340.00 0.08 232 600219 南山铝业 77,800 157,934.00 0.08 233 600516 方大炭素 24,780 155,618.40 0.07 234 601231 环旭电子 7,100 155,064.00 0.07 235 002673 西部证券 19,000 155,040.00 0.07 236 601018 宁 波 港 42,900 153,153.00 0.07 237 002146 荣盛发展 18,900 153,090.00 0.07 238 600362 江西铜业 11,300 152,098.00 0.07 239 600760 中航沈飞 4,600 150,972.00 0.07 240 600998 九 州 通 8,100 150,822.00 0.07 241 600655 豫园股份 16,900 149,734.00 0.07 242 601319 中国人保 23,100 148,764.00 0.07 243 600170 上海建工 48,300 148,281.00 0.07 244 601117 中国化学 26,800 146,864.00 0.07 245 601878 浙商证券 14,500 143,695.00 0.07 246 601021 春秋航空 4,000 140,960.00 0.07 247 600369 西南证券 30,600 140,454.00 0.07 248 600297 广汇汽车 44,000 140,360.00 0.07 249 002938 鹏鼎控股 2,800 140,168.00 0.07 250 600848 上海临港 6,500 139,555.00 0.07 251 002773 康弘药业 2,800 138,880.00 0.07 252 600208 新湖中宝 46,600 138,868.00 0.07 253 002739 万达电影 9,000 137,430.00 0.07 254 002153 石基信息 3,500 136,605.00 0.07 255 002958 青农商行 30,100 133,343.00 0.06 256 601658 邮储银行 29,100 132,987.00 0.06 257 600674 川投能源 14,300 132,561.00 0.06 258 600038 中直股份 3,200 131,424.00 0.06 259 002032 苏 泊 尔 1,800 127,800.00 0.06 260 002939 长城证券 10,100 124,432.00 0.06 261 600027 华电国际 35,400 121,068.00 0.06 262 603156 养元饮品 5,500 118,250.00 0.06 263 002558 巨人网络 6,600 114,840.00 0.06 264 000671 阳 光 城 17,800 112,852.00 0.05 265 000627 天茂集团 21,400 111,494.00 0.05 266 601992 金隅集团 36,200 110,772.00 0.05 267 600482 中国动力 7,000 109,900.00 0.05 268 600583 海油工程 24,000 109,200.00 0.05 269 002468 申通快递 6,600 108,306.00 0.05 270 600977 中国电影 8,100 106,353.00 0.05 271 601633 长城汽车 13,200 101,904.00 0.05 272 000709 河钢股份 46,100 94,044.00 0.05 273 601916 浙商银行 23,600 92,984.00 0.04 274 601216 君正集团 36,600 92,964.00 0.04 275 601238 广汽集团 10,100 90,900.00 0.04 276 601577 长沙银行 11,100 88,134.00 0.04 277 601808 中海油服 6,400 84,096.00 0.04 278 600188 兖州煤业 9,600 84,096.00 0.04 279 600398 海澜之家 14,400 83,808.00 0.04 280 601236 红塔证券 4,300 83,420.00 0.04 281 000723 美锦能源 13,300 83,258.00 0.04 282 601698 中国卫通 4,300 77,443.00 0.04 283 600928 西安银行 14,500 76,270.00 0.04 284 600372 中航电子 5,700 75,924.00 0.04 285 601898 中煤能源 19,900 75,620.00 0.04 286 600989 宝丰能源 8,800 74,096.00 0.04 287 600025 华能水电 19,500 73,905.00 0.04 288 000708 中信特钢 3,800 64,942.00 0.03 289 601077 渝农商行 12,500 59,000.00 0.03 290 600968 海油发展 22,100 51,493.00 0.02 291 601828 美 凯 龙 4,400 46,596.00 0.02 292 601298 青 岛 港 7,600 43,168.00 0.02 293 601212 白银有色 16,100 41,055.00 0.02 294 603260 合盛硅业 1,500 41,010.00 0.02 295 002945 华林证券 2,900 40,049.00 0.02 296 600299 安 迪 苏 3,200 39,104.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002127 南极电商 831,693 17,606,940.81 8.46 2 002851 麦格米特 117,200 3,037,824.00 1.46 3 300633 开立医疗 72,100 2,858,765.00 1.37 4 603056 德邦股份 114,000 1,542,420.00 0.74 5 688568 中科星图 10,538 170,820.98 0.08 6 688277 天 智 航 8,810 106,072.40 0.05 7 688027 Ｎ 国 盾 2,830 102,389.40 0.05 8 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.04 9 603087 甘李药业 839 84,151.70 0.04 10 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01 11 300847 Ｎ 中 船 1,421 9,861.74 0.00 12 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 13 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 14 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 15 300607 拓 斯 达 8 325.52 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 002127 南极电商 22,303,650.87 10.72 2 601088 中国神华 20,074,998.00 9.65 3 300607 拓 斯 达 12,367,774.75 5.94 4 000333 美的集团 11,765,730.25 5.66 5 601318 中国平安 10,293,999.00 4.95 6 600519 贵州茅台 8,277,617.00 3.98 7 000338 潍柴动力 7,380,126.00 3.55 8 300413 芒果超媒 5,002,479.46 2.40 9 300633 开立医疗 4,922,242.05 2.37 10 000651 格力电器 4,807,909.09 2.31 11 603056 德邦股份 4,147,474.78 1.99 12 600276 恒瑞医药 3,773,575.28 1.81 13 000858 五 粮 液 3,413,704.00 1.64 14 601166 兴业银行 3,085,871.00 1.48 15 002142 宁波银行 2,946,152.00 1.42 16 600030 中信证券 2,572,797.00 1.24 17 002851 麦格米特 2,409,445.50 1.16 18 600887 伊利股份 2,331,300.00 1.12 19 600900 长江电力 2,116,714.21 1.02 20 000002 万 科Ａ 2,013,597.00 0.97 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 601088 中国神华 15,464,968.46 7.43 2 002127 南极电商 13,341,794.62 6.41 3 300607 拓 斯 达 11,117,671.41 5.34 4 000333 美的集团 6,581,217.00 3.16 5 000338 潍柴动力 6,273,246.00 3.02 6 603056 德邦股份 3,246,713.00 1.56 7 300413 芒果超媒 2,572,434.00 1.24 8 300633 开立医疗 2,433,419.00 1.17 9 002142 宁波银行 2,079,699.00 1.00 10 000651 格力电器 1,887,366.00 0.91 11 601318 中国平安 1,680,429.00 0.81 12 600519 贵州茅台 1,400,355.98 0.67 13 601688 华泰证券 992,591.61 0.48 14 601166 兴业银行 837,900.00 0.40 15 600031 三一重工 728,888.00 0.35 16 601186 中国铁建 701,134.00 0.34 17 000858 五 粮 液 628,651.00 0.30 18 601288 农业银行 618,745.00 0.30 19 600016 民生银行 512,112.00 0.25 20 688520 神州细胞 439,153.52 0.21 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 262,485,462.58 卖出股票收入（成交）总额 93,196,513.74 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 70,671.39 2 应收证券清算款 2,546,060.01 3 应收股利 - 4 应收利息 4,344.56 5 应收申购款 2,842,135.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,463,211.50 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说 公允价值（元） 比例（%） 明 1 688568 中科星图 170,820.98 0.08 新股未上市 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方沪深 3,314 46,498.45 - - 154,095,87 100.00% 300 增强 A 7.58 南方沪深 3,280 10,136.40 - - 33,247,376. 100.00% 300 增强 C 23 合计 6,594 28,411.17 - - 187,343,25 100.00% 3.81 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 南方沪深 300 增强 A 6.02 0.0000% 人员持有本基金 南方沪深 300 增强 C 20,022.26 0.0602% 合计 20,028.28 0.0107% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方沪深 300 增 南方沪深 300 增 强 A 强 C 基金合同生效日(2020 年 4 月 23 日)基金份额总额 207,317,769.06 32,901,558.76 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,201,506.62 2,261,897.08 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 58,423,398.10 1,916,079.61 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - （份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 154,095,877.58 33,247,376.23 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 华泰证券 2 227,104,596.98 64.02% 206,959.75 64.02% - 广发证券 1 56,850,220.64 16.03% 51,807.54 16.03% - 浙商证券 1 44,753,172.54 12.62% 40,782.32 12.62% - 财通证券 1 16,945,477.41 4.78% 15,442.20 4.78% - 东方证券 1 9,085,171.85 2.56% 8,280.73 2.56% - 交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准 确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 - - 96,000,000.00 100.00% - - 广发证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关 证券日报、基金管理 1 调整的公告 人网站、中国证监会 2020-03-20 基金电子披露网站 南方基金关于南方沪深 300 指数增强型证券投 证券日报、基金管理 2 资基金增加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2020-03-23 基金电子披露网站 南方基金关于南方沪深 300 指数增强型证券投 证券日报、基金管理 3 资基金 A 类增加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2020-03-23 基金电子披露网站 南方基金关于南方沪深 300 指数增强型证券投 证券日报、基金管理 4 资基金增加销售机构的公告 人网站、中国证监会 2020-03-27 基金电子披露网站 南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金份 证券日报、基金管理 5 额发售时间的提示性公告 人网站、中国证监会 2020-04-14 基金电子披露网站 南方沪深 300 指数增强型证券投资基金开放日 证券日报、基金管理 6 常申购、赎回、转换及定投业务的公告 人网站、中国证监会 2020-06-19 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方沪深 300 指数增强型证券投资基金的文件； 2、《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com