南方沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产 品资料概要(更新) 编制日期:2024年1月23日 送出日期:2024年2月23日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 南方沪深300指数增强 基金代码 009059 A 基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 招商银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2020年4月23日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022年2月18日 基金经理 解锐 基金经理的日期 证券从业日期 2017年7月5日 《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200 其他 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需 召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《南方沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 本基金为增强型股票指数基金,立足价值投资理念深入研究筛选,在力 投资目标 求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过主动投资基本面优秀、 估值合理的个股的方式实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的 长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 投资范围 券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地 方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支 持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款)、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。其中,股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产的90%, 投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产 的80%;本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金标的指数为沪深300指数。 本基金通过指数复制和主动选股相结合的策略,追求接近或超过标的指 数的业绩表现。本基金为增强型指数基金,股票投资比例为基金资产的 90%-95%,其中沪深300指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低 主要投资策略 于基金资产的80%。除因分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金 将保持相对固定的股票投资比例。如因特殊情况导致基金无法获得足够 数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实 际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金力争使日均跟踪 偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为股票型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备 选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注 (N)M< 100万元 1.2% -100万元≤M< 500 0.8% - 申购费(前收费) 万元 500万元≤M< 1000 0.4% - 万元 1000万元≤M 每笔1000元 - N< 7天 1.5% - 7天≤ N< 30天 0.75% - 赎回费 30天≤ N< 180天 0.5% - 180天≤ N< 365天 0.3% - 1年≤ N 0% - 投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记 等各项费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。 (二)基金运作相关费用 费用类别 收费方式 年费率 管理费 - 0.50% 托管费 - 0.10% 销售服务费 - - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,指数使 用许可费,会计师费、律师费和诉讼费,基金份额持有人 其他费用 大会费用,基金的证券/期货交易费用,基金的银行汇划费 用,基金相关账户的开户及维护费用,因参与转融通证券 出借业务而产生的各项合理费用,按照国家有关规定和《基 金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用 注:标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提,收取下限为 每季度人民币50,000元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致 基金收益水平变化,产生风险,主要包括:1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 4、上市公司经营风险。5、购买力风险。6、信用风险。7、债券收益率曲线变动风险。8、 再投资风险。 二、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。 三、流动性风险 1、本基金的申购、赎回安排 2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。 如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的 前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎 回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估值等,作为特定情形下基金管理人流动性 风险管理的辅助措施,同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进 行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按合同 约定的时限支付赎回款项。 四、其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;2、因业务快速发展而在 制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险;3、因人为因素而产生的风险、 如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的 风险;5、因业务竞争压力可能产生的风险;6、不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基 金收益水平,从而带来风险;7、其他意外导致的风险。 五、本基金特有的风险 1、本基金为增强型股票指数基金,本基金股票资产投资比例不低于基金资产的90%, 投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。因此,境内 的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。 本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入 研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。 2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 3、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生 风险。 4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险 由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导致 成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或 摘牌、股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合,或本基金投资策略以及与基金运 作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5、本基金投资股指期货的风险。 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,主要存在以下风险: (1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 (2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险:是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的 风险。 (4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。 (5)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大 的收益波动。 (6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 (7)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。 6、本基金投资资产支持证券的风险。 本基金可投资于资产支持证券,因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过内部信用评级、投资 授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对 资产支持证券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资 产支持证券投资的合法合规。 7、本基金投资流通受限证券的风险。 本基金可投资于流通受限证券,因此可能面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的 风险,同时由于流通受限证券的非流通特性,在本基金参与投资后将在一定期限内无法流通, 在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。目前,本基金管理人 已建立了健全的内部控制体系,全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、内部审批流程、 信息披露、日常风险监控等环节,做好危机处理预案,确保流通受限证券投资的合法合规。 8、本基金参与转融通证券出借业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务,可能存在转融通业 务特有风险,包括但不限于以下风险: (1)流动性风险:面对大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎 回款项的风险; (2)信用风险:证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借 券费用的风险; (3)市场风险:证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险; (4)操作风险:由于不完善或有问题的内部操作流程、人员违规或失误、系统故障或 外部事件所导致的直接或间接损失的风险。 根据转融通证券出借业务的特点,本公司配备了风控、合规、投资、后台等专业的技术 人员、升级改造了相关技术系统,制定了参与转融通证券出借业务的投资策略、搭建了健全 合理的转融通业务内部控制体系,包括严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流程、清 晰明确的组织体系与职责分工、灵活有效的风险应对安排,制定或更新了《南方基金转融通 证券出借业务风险管理办法》、《南方基金转融通证券出借交易操作指引》、《南方基金转 融通证券出借业务投资管理制度》等风险管理制度,完善了开展转融通出借业务的相关安排, 保障转融通出借业务的顺利开展。 除上述风险外,本公司参与转融通证券出借业务还应关注外部监管机构或公司要求关注 的其他风险。 9、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证(“中国存托凭证”),除与其他 仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅 波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持 有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险; 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动 约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证 持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的 其他风险。 10、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合 并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临 更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异, 影响投资收益。 11、成份股停牌、摘牌的风险 标的指数的当前成份股可能会改变、停牌或摘牌,此后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关,在标的指数的成份股 调整时,存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法及时买卖成份股,从而影响本基金对标 的指数的跟踪程度。当标的指数的成份股摘牌时,本基金可能无法及时卖出而导致基金净值 下降,跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂 未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相 关成份股进行调整,但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响,当基金管 理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价, 不同销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险 收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受 能力与产品风险之间的匹配检验。 七、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险,确 保投资者得到公平对待。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值, 并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额 不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的 承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理, 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 (二)重要提示 南方沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2019年 9月24日证监许可[2019]1755号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明 其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交【华南国际经济贸易仲裁 委员会】仲裁,仲裁地点为深圳市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务,并可自主选 择退订,具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899] ●《南方沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》、 《南方沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》、 《南方沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。