南方沪深 300 指数增强型证券投资基 金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 中期财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......13 6.3 净资产（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 7.12 投资组合报告附注......53 §8 基金份额持有人信息......54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......55 §9 开放式基金份额变动......56 §10 重大事件揭示......56 10.1 基金份额持有人大会决议......56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 10.4 基金投资策略的改变......56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 10.8 其他重大事件......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息......60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60 §12 备查文件目录......60 12.1 备查文件目录......60 12.2 存放地点......60 12.3 查阅方式......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 南方沪深 300 指数增强 基金主代码 009059 交易代码 009059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 155,649,288.77 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方沪深 300 指数增强 A 南方沪深 300 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 009059 009060 报告期末下属分级基金的份 110,262,350.00 份 45,386,938.77 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金为增强型股票指数基金，立足价值投资理念深入研究筛选，在力 投资目标 求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础上，通过主动投资基本面优秀、 估值合理的个股的方式实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的 长期增值。 本基金通过指数复制和主动选股相结合的策略，追求接近或超过标的指 数的业绩表现。本基金为增强型指数基金，股票投资比例为基金资产的 90%-95%，其中沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低 投资策略 于基金资产的 80%。除因分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金 将保持相对固定的股票投资比例。如因特殊情况导致基金无法获得足够 数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实 际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金力争使日均跟踪 偏离度不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备 选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 张姗 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 0755-83077987 电子邮箱 manager@southernfund. zhangshan_1027@cmbchina.com com 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 0755-82763889 0755-83195201 深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银 注册地址 益田路 5999 号基金大 行大厦 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 深圳市深南大道 7088 号招商银 办公地址 益田路 5999 号基金大 行大厦 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 518040 法定代表人 周易 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方沪深 300 指数增强 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 731,054.15 本期利润 -37,958.71 加权平均基金份额本期利润 -0.0003 本期加权平均净值利润率 -0.03% 本期基金份额净值增长率 -0.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 12,739,125.70 期末可供分配基金份额利润 0.1155 期末基金资产净值 123,001,475.70 期末基金份额净值 1.1155 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 11.55% 2、南方沪深 300 指数增强 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 158,939.72 本期利润 -121,689.66 加权平均基金份额本期利润 -0.0028 本期加权平均净值利润率 -0.25% 本期基金份额净值增长率 -0.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 4,602,252.93 期末可供分配基金份额利润 0.1014 期末基金资产净值 49,989,191.70 期末基金份额净值 1.1014 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 10.14% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方沪深 300 指数增强 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.08% 0.81% 1.10% 0.83% 0.98% -0.02% 过去三个月 -3.31% 0.75% -4.88% 0.79% 1.57% -0.04% 过去六个月 -0.08% 0.74% -0.69% 0.80% 0.61% -0.06% 过去一年 -16.39% 0.89% -13.60% 0.94% -2.79% -0.05% 过去三年 0.43% 1.13% -7.07% 1.14% 7.50% -0.01% 自基金合同 11.55% 1.12% 0.39% 1.12% 11.16% 0.00% 生效起至今 南方沪深 300 指数增强 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.05% 0.81% 1.10% 0.83% 0.95% -0.02% 过去三个月 -3.40% 0.75% -4.88% 0.79% 1.48% -0.04% 过去六个月 -0.27% 0.74% -0.69% 0.80% 0.42% -0.06% 过去一年 -16.72% 0.89% -13.60% 0.94% -3.12% -0.05% 过去三年 -0.77% 1.13% -7.07% 1.14% 6.30% -0.01% 自基金合同 10.14% 1.12% 0.39% 1.12% 9.75% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 （助理）期限 从业 任职日期 离任日期 年限 清华大学金融专业硕士，具有基金从业 本基金 资格。2017 年 7 月加入南方基金，任数 解锐 基金经 2022 年 2 - 5 年 量化投资部量化研究员；2020 年 8 月 10 理 月 18 日 日至2022年2月18日，任投资经理；2022 年 2 月 18 日至今，任南方沪深 300 增强、 大数据 300 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年一季度，本基金投资以量化指数增强模型选股投资为主。量化选股股票投资部分：使用多因子，量化基本面，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.1155 元，报告期内，份额净值增长率为-0.08%， 同期业绩基准增长率为-0.69%；本基金 C 份额净值为 1.1014 元，报告期内，份额净值增长率为-0.27%，同期业绩基准增长率为-0.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，国内经济具备复苏空间，但信用扩张政策节制的情况下，需要更多耐心。美国经济或已现硬着陆前兆，下半年失业率或明显抬升，衰退风险未解除，降息预期有望重燃。在上述宏观条件组合的情况下，我们认为 A 股仍具备投资价值，结构或偏向小盘和低估值风格。我们将保持量化策略的定力，综合考虑性价比，力争依靠优秀的量化选股模型来获取超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明： 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托 管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管 托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监 督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管 本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 13,603,225.29 15,402,166.35 结算备付金 564,876.95 448,200.53 存出保证金 20,410.29 29,240.57 交易性金融资产 6.4.3.2 159,292,242.80 154,836,767.03 其中：股票投资 159,292,242.80 154,836,767.03 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 152,740.78 1,873,985.32 应收股利 - - 应收申购款 75,083.42 219,550.18 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - - 资产总计 173,708,579.53 172,809,909.98 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 3,435,040.33 应付赎回款 128,373.14 77,119.44 应付管理人报酬 70,733.49 71,654.81 应付托管费 14,146.69 14,330.96 应付销售服务费 16,280.15 15,723.78 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 488,378.66 564,506.25 负债合计 717,912.13 4,178,375.57 净资产： 实收基金 6.4.3.7 155,649,288.77 151,503,862.48 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 17,341,378.63 17,127,671.93 净资产合计 172,990,667.40 168,631,534.41 负债和净资产总计 173,708,579.53 172,809,909.98 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，南方沪深 300 指数增强 A 份额净值 1.1155 元，基金份 额总额 110,262,350.00 份；南方沪深 300 指数增强 C 份额净值 1.1014 元，基金份额总额 45,386,938.77 份；总份额合计 155,649,288.77 份。 6.2 利润表 会计主体：南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 646,308.98 -32,677,283.03 1.利息收入 26,281.35 41,976.04 其中：存款利息收入 6.4.3.9 26,281.35 41,976.04 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 1,652,933.11 -16,129,334.57 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 -596,263.93 -17,940,673.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 5,066.72 174,955.12 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.12 - -378,938.74 股利收益 6.4.3.13 2,244,130.32 2,015,323.00 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.14 -1,049,642.24 -16,660,863.17 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.15 16,736.76 70,938.67 号填列） 减：二、营业总支出 805,957.35 930,086.51 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 434,948.82 545,247.05 2.托管费 6.4.6.2.2 86,989.63 109,049.41 3.销售服务费 6.4.6.2.3 97,071.98 87,280.91 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 0.03 0.17 8.其他费用 6.4.3.16 186,946.89 188,508.97 三、利润总额（亏损总额 -159,648.37 -33,607,369.54 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -159,648.37 -33,607,369.54 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -159,648.37 -33,607,369.54 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 151,503,862.48 - 17,127,671.93 168,631,534.41 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 151,503,862.48 - 17,127,671.93 168,631,534.41 资产（基金净值） 三、本期增减变 4,145,426.29 - 213,706.70 4,359,132.99 动额（减少以 “-”号填列） （一）、综合收益 - - -159,648.37 -159,648.37 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 4,145,426.29 - 373,355.07 4,518,781.36 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 23,639,611.27 - 3,292,420.41 26,932,031.68 购款 2.基金赎 -19,494,184.98 - -2,919,065.34 -22,413,250.32 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 155,649,288.77 - 17,341,378.63 172,990,667.40 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 206,932,312.24 - 97,944,064.46 304,876,376.70 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 206,932,312.24 - 97,944,064.46 304,876,376.70 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 -66,582,056.77 - -51,431,253.74 -118,013,310.51 “-”号填列） （一）、综合收益 - - -33,607,369.54 -33,607,369.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -66,582,056.77 - -17,823,884.20 -84,405,940.97 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 33,591,421.24 - 9,327,859.99 42,919,281.23 购款 2.基金赎 -100,173,478.01 - -27,151,744.19 -127,325,222.20 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 140,350,255.47 - 46,512,810.72 186,863,066.19 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 13,603,225.29 等于：本金 13,601,979.42 加：应计利息 1,245.87 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 13,603,225.29 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 166,240,719.63 - 159,292,242.80 -6,948,476.83 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 166,240,719.63 - 159,292,242.80 -6,948,476.83 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9.20 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 354,066.90 其中：交易所市场 354,066.90 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 84,302.56 应付指数使用费 50,000.00 合计 488,378.66 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方沪深 300 指数增强 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 109,487,223.75 109,487,223.75 本期申购 12,465,241.73 12,465,241.73 本期赎回（以“-”号填列） -11,690,115.48 -11,690,115.48 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 110,262,350.00 110,262,350.00 南方沪深 300 指数增强 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 42,016,638.73 42,016,638.73 本期申购 11,174,369.54 11,174,369.54 本期赎回（以“-”号填列） -7,804,069.50 -7,804,069.50 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 45,386,938.77 45,386,938.77 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 南方沪深 300 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,584,404.50 -5,843,580.30 12,740,824.20 本期利润 731,054.15 -769,012.86 -37,958.71 本期基金份额交易产 128,027.95 -91,767.74 36,260.21 生的变动数 其中：基金申购款 2,161,289.26 -328,059.35 1,833,229.91 基金赎回款 -2,033,261.31 236,291.61 -1,796,969.70 本期已分配利润 - - - 本期末 19,443,486.60 -6,704,360.90 12,739,125.70 南方沪深 300 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,562,251.00 -2,175,403.27 4,386,847.73 本期利润 158,939.72 -280,629.38 -121,689.66 本期基金份额交易产 561,321.69 -224,226.83 337,094.86 生的变动数 其中：基金申购款 1,769,390.50 -310,200.00 1,459,190.50 基金赎回款 -1,208,068.81 85,973.17 -1,122,095.64 本期已分配利润 - - - 本期末 7,282,512.41 -2,680,259.48 4,602,252.93 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 20,954.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,798.70 其他 527.79 合计 26,281.35 6.4.3.10 股票投资收益 6.4.3.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 411,933,127.66 减：卖出股票成本总额 411,304,870.58 减：交易费用 1,224,521.01 买卖股票差价收入 -596,263.93 注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。 6.4.3.11 债券投资收益 6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 6.61 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 5,060.11 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 5,066.72 6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 34,068.45 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 29,000.00 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 6.97 减：交易费用 1.37 买卖债券差价收入 5,060.11 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 6.4.3.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.3.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.3.12 衍生工具收益 6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,244,130.32 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,244,130.32 6.4.3.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -1,049,642.24 ——股票投资 -1,049,642.24 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 -1,049,642.24 6.4.3.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 14,288.83 基金转换费收入 2,447.93 合计 16,736.76 6.4.3.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 100,000.00 银行费用 2,644.33 合计 186,946.89 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000 元。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 - - 2,140,474.36 0.18% 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 - - - - 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 1,016.71 0.10% - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 434,948.82 545,247.05 理费 其中：支付销售机构的客户 143,471.30 161,953.61 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 86,989.63 109,049.41 管费 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方沪深300指数增强 南方沪深300指数增强 A C 合计 华泰证券 - 1,703.06 1,703.06 南方基金 - 18,677.47 18,677.47 招商银行 - 16,206.29 16,206.29 合计 - 36,586.82 36,586.82 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方沪深300指数增强 南方沪深300指数增强 A C 合计 华泰证券 - 1,989.71 1,989.71 南方基金 - 21,639.49 21,639.49 招商银行 - 17,402.51 17,402.51 合计 - 41,031.71 41,031.71 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 13,603,225.29 20,954.86 14,729,116.70 30,403.61 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 688472 阿特斯 网下申购 7,164 79,520.40 华泰联合 688478 晶升股份 网下申购 2,006 65,235.12 华泰联合 688512 慧智微 网下申购 2,847 59,559.24 华泰联合 600925 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合 688429 时创能源 网下申购 2,022 38,822.40 华泰联合 118031 天 23 转债 配债 270 27,000.00 华泰联合 603291 联合水务 网下申购 536 3,140.96 兴业证券 301322 绿通科技 网下申购 538 70,537.18 兴业证券 301315 威士顿 网下申购 1,543 49,823.47 兴业证券,华 688469 中芯集成 网下申购 20,354 115,814.26 泰联合 兴业证券,华 601916 浙商银行 配股 25,530 51,570.60 泰联合 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 华泰联合 110085 通 22 转债 配债 2,140 214,000.00 华泰联合 688046 药康生物 网下申购 5,964 134,368.92 华泰联合 688048 长光华芯 网下申购 1,594 128,795.20 华泰联合 113055 成银转债 配债 1,200 120,000.00 华泰联合 301207 华兰疫苗 网下申购 1,756 99,881.28 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 股） 2023 新股锁 162.7 688515 裕太微 年 2 月 6 个月 定期 92.00 5 897 82,524.00 145,986.75 - 1 日 2023 1 个月 配股未 601916 浙商银行 年 6 月 内（含） 上市 2.02 2.64 25,530 51,570.60 67,399.20 - 27 日 2023 1 个月 新股未 301486 致尚科技 年 6 月 内（含） 上市 57.66 57.66 1,051 60,600.66 60,600.66 - 30 日 2023 1 个月 新股未 301488 豪恩汽电 年 6 月 内（含） 上市 39.78 39.78 1,278 50,838.84 50,838.84 - 26 日 2023 新股锁 301488 豪恩汽电 年 6 月 6 个月 定期 39.78 39.78 143 5,688.54 5,688.54 - 26 日 2023 1 个月 新股未 688603 天承科技 年 6 月 内（含） 上市 55.00 55.00 834 45,870.00 45,870.00 - 30 日 2023 1 个月 新股未 301261 恒工精密 年 6 月 内（含） 上市 36.90 36.90 1,155 42,619.50 42,619.50 - 29 日 2023 1 个月 新股未 301202 朗威股份 年 6 月 内（含） 上市 25.82 25.82 1,365 35,244.30 35,244.30 - 28 日 2023 新股锁 301202 朗威股份 年 6 月 6 个月 定期 25.82 25.82 152 3,924.64 3,924.64 - 28 日 2023 新股锁 001286 陕西能源 年 3 月 6 个月 定期 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 31 日 2023 新股锁 688249 晶合集成 年 4 月 6 个月 定期 19.86 18.06 1,074 21,329.64 19,396.44 - 24 日 2023 新股锁 301293 三博脑科 年 4 月 6 个月 定期 29.60 71.42 177 5,239.20 12,641.34 - 25 日 2023 新股锁 688472 阿特斯 年 6 月 6 个月 定期 11.10 17.04 717 7,958.70 12,217.68 - 2 日 2023 新股锁 688361 中科飞测 年 5 月 6 个月 定期 23.60 64.67 173 4,082.80 11,187.91 - 12 日 2023 新股锁 688469 中芯集成 年 4 月 6 个月 定期 5.69 5.41 2,036 11,584.84 11,014.76 - 28 日 2023 新股锁 301317 鑫磊股份 年 1 月 6 个月 定期 20.67 26.17 417 8,619.39 10,912.89 - 12 日 2023 新股锁 301320 豪江智能 年 6 月 6 个月 定期 13.06 20.62 501 6,543.06 10,330.62 - 1 日 2023 新股锁 107.9 301325 曼恩斯特 年 5 月 6 个月 定期 76.80 5 91 6,988.80 9,823.45 - 4 日 2023 新股锁 301358 湖南裕能 年 2 月 6 个月 定期 23.77 42.89 229 5,443.33 9,821.81 - 1 日 2023 新股锁 688443 智翔金泰 年 6 月 6 个月 定期 37.88 29.49 321 12,159.48 9,466.29 - 13 日 2023 新股锁 688629 华丰科技 年 6 月 6 个月 定期 9.26 18.59 476 4,407.76 8,848.84 - 16 日 2023 新股锁 688478 晶升股份 年 4 月 6 个月 定期 32.52 42.37 201 6,536.52 8,516.37 - 13 日 2023 新股锁 301260 格力博 年 1 月 6 个月 定期 30.85 23.63 352 10,859.20 8,317.76 - 20 日 2023 新股锁 301315 威士顿 年 6 月 6 个月 定期 32.29 51.12 155 5,004.95 7,923.60 - 13 日 2023 新股锁 688562 航天软件 年 5 月 6 个月 定期 12.68 22.31 346 4,387.28 7,719.26 - 15 日 2023 新股锁 135.8 120.4 688576 西山科技 年 5 月 6 个月 定期 0 1 63 8,555.40 7,585.83 - 30 日 688582 芯动联科 2023 6 个月 新股锁 26.74 40.68 178 4,759.72 7,241.04 - 年 6 月 定期 21 日 2023 新股锁 301382 蜂助手 年 5 月 6 个月 定期 23.80 32.84 219 5,212.20 7,191.96 - 9 日 2023 新股锁 688146 中船特气 年 4 月 6 个月 定期 36.15 38.13 171 6,181.65 6,520.23 - 13 日 2023 新股锁 688458 美芯晟 年 5 月 6 个月 定期 75.00 90.76 71 5,325.00 6,443.96 - 15 日 2023 新股锁 688620 安凯微 年 6 月 6 个月 定期 10.68 12.34 519 5,542.92 6,404.46 - 15 日 2023 新股锁 301295 美硕科技 年 6 月 6 个月 定期 37.40 36.07 176 6,582.40 6,348.32 - 19 日 2023 新股锁 688352 颀中科技 年 4 月 6 个月 定期 12.10 12.07 516 6,243.60 6,228.12 - 11 日 2023 新股锁 688334 西高院 年 6 月 6 个月 定期 14.16 16.21 352 4,984.32 5,705.92 - 9 日 2023 新股锁 688543 国科军工 年 6 月 6 个月 定期 43.67 53.05 106 4,629.02 5,623.30 - 14 日 2023 新股锁 688512 慧智微 年 5 月 6 个月 定期 20.92 19.16 285 5,962.20 5,460.60 - 8 日 2023 新股锁 688535 华海诚科 年 3 月 6 个月 定期 35.00 51.23 105 3,675.00 5,379.15 - 28 日 2023 新股锁 688570 天玛智控 年 5 月 6 个月 定期 30.26 25.33 212 6,415.12 5,369.96 - 29 日 2023 新股锁 301355 南王科技 年 6 月 6 个月 定期 17.55 16.75 316 5,545.80 5,293.00 - 2 日 2023 新股锁 688429 时创能源 年 6 月 6 个月 定期 19.20 25.53 203 3,897.60 5,182.59 - 20 日 2023 新股锁 301357 北方长龙 年 4 月 6 个月 定期 50.00 48.39 105 5,250.00 5,080.95 - 11 日 688433 华曙高科 2023 6 个月 新股锁 26.66 31.50 161 4,292.26 5,071.50 - 年 4 月 定期 7 日 2023 新股锁 301373 凌玮科技 年 1 月 6 个月 定期 33.73 31.85 159 5,363.07 5,064.15 - 20 日 2023 新股锁 001287 中电港 年 3 月 6 个月 定期 11.88 21.02 237 2,815.56 4,981.74 - 30 日 2023 新股锁 301428 世纪恒通 年 5 月 6 个月 定期 26.35 30.60 155 4,084.25 4,743.00 - 10 日 2023 新股锁 301376 致欧科技 年 6 月 6 个月 定期 24.66 22.51 203 5,005.98 4,569.53 - 14 日 2023 新股锁 301232 飞沃科技 年 6 月 6 个月 定期 72.50 58.42 78 5,655.00 4,556.76 - 8 日 2023 新股锁 301337 亚华电子 年 5 月 6 个月 定期 32.60 30.37 145 4,727.00 4,403.65 - 16 日 2023 新股锁 301203 国泰环保 年 3 月 6 个月 定期 46.13 34.40 128 5,904.64 4,403.20 - 28 日 2023 新股锁 301439 泓淋电力 年 3 月 6 个月 定期 19.99 16.90 257 5,137.43 4,343.30 - 10 日 2023 新股锁 131.1 301322 绿通科技 年 2 月 6 个月 定期 1 53.24 54 7,079.94 2,874.96 - 27 日 2023 1-6 个 锁定期 301322 绿通科技 年 5 月 月（含） 转增 - 53.24 27 - 1,437.48 - 25 日 2023 新股锁 301157 华塑科技 年 3 月 6 个月 定期 56.50 52.93 81 4,576.50 4,287.33 - 1 日 2023 新股锁 601061 中信金属 年 3 月 6 个月 定期 6.58 7.58 558 3,671.64 4,229.64 - 30 日 2023 新股锁 688631 莱斯信息 年 6 月 6 个月 定期 25.28 29.87 140 3,539.20 4,181.80 - 19 日 2023 新股锁 301323 新莱福 年 5 月 6 个月 定期 39.06 39.36 106 4,140.36 4,172.16 - 29 日 2023 新股锁 125.8 688623 双元科技 年 5 月 6 个月 定期 8 86.79 48 6,042.24 4,165.92 - 31 日 2023 新股锁 688479 友车科技 年 5 月 6 个月 定期 33.99 29.49 122 4,146.78 3,597.78 - 4 日 2023 新股锁 301345 涛涛车业 年 3 月 6 个月 定期 73.45 46.64 70 5,141.50 3,264.80 - 10 日 2023 新股锁 601133 柏诚股份 年 3 月 6 个月 定期 11.66 12.26 185 2,157.10 2,268.10 - 31 日 2023 新股锁 601065 江盐集团 年 3 月 6 个月 定期 10.36 11.84 190 1,968.40 2,249.60 - 31 日 2023 新股锁 001328 登康口腔 年 3 月 6 个月 定期 20.68 25.49 78 1,613.04 1,988.22 - 29 日 2023 新股锁 603172 万丰股份 年 4 月 6 个月 定期 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 28 日 2023 新股锁 001324 长青科技 年 5 月 6 个月 定期 18.88 19.60 95 1,793.60 1,862.00 - 12 日 2023 新股锁 603125 常青科技 年 3 月 6 个月 定期 25.98 24.53 61 1,584.78 1,496.33 - 30 日 2023 新股锁 001360 南矿集团 年 3 月 6 个月 定期 15.38 14.87 98 1,507.24 1,457.26 - 31 日 2023 新股锁 001367 海森药业 年 3 月 6 个月 定期 44.48 39.48 34 1,512.32 1,342.32 - 30 日 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单位： 额 额 注 单价 张） - - - - - - - - - - - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 复牌开 码 名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 单价 重大 2023 601298 青岛 2023 年 6 事项 6.97 年 7 7.40 3,000 22,014.00 20,910.00 - 港 月 28 日 停牌 月 3 日 本基金截至 2023 年 06 月 30 日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、 货币市场基金。本基金为指数型基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险 收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的 基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在 风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理 的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽 核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩 效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的 限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限 制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 13,603,225.2 - - - 13,603,225.2 9 9 结算备付金 564,876.95 - - - 564,876.95 存出保证金 20,410.29 - - - 20,410.29 交易性金融 - - - 159,292,242. 159,292,242. 资产 80 80 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 152,740.78 152,740.78 应收股利 - - - - - 应收申购款 18,951.00 - - 56,132.42 75,083.42 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 14,207,463.5 - - 159,501,116. 173,708,579. 3 00 53 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 128,373.14 128,373.14 应付管理人 - - - 70,733.49 70,733.49 报酬 应付托管费 - - - 14,146.69 14,146.69 应付销售服 - - - 16,280.15 16,280.15 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 488,378.66 488,378.66 负债总计 - - - 717,912.13 717,912.13 利率敏感度 14,207,463.5 - - 158,783,203. 172,990,667. 缺口 3 87 40 上年度末 2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 15,402,166.3 - - - 15,402,166.3 5 5 结算备付金 448,200.53 - - - 448,200.53 存出保证金 29,240.57 - - - 29,240.57 交易性金融 - - - 154,836,767. 154,836,767. 资产 03 03 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 1,873,985.32 1,873,985.32 应收股利 - - - - - 应收申购款 33,955.00 - - 185,595.18 219,550.18 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 15,913,562.4 - - 156,896,347. 172,809,909. 5 53 98 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付清算款 - - - 3,435,040.33 3,435,040.33 应付赎回款 - - - 77,119.44 77,119.44 应付管理人 - - - 71,654.81 71,654.81 报酬 应付托管费 - - - 14,330.96 14,330.96 应付销售服 - - - 15,723.78 15,723.78 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 564,506.25 564,506.25 负债总计 - - - 4,178,375.57 4,178,375.57 利率敏感度 15,913,562.4 - - 152,717,971. 168,631,534. 缺口 5 96 41 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 0.00 0.00 2.市场利率平行下降 25 个基点 0.00 0.00 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。 本基金股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于沪深 300 指数成 份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产- 159,292,242.80 92.08 154,836,767.03 91.82 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 159,292,242.80 92.08 154,836,767.03 91.82 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.组合自身基准上升 5% 7,464,311.87 7,661,036.73 2.组合自身基准下降 5% -7,464,311.87 -7,661,036.73 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 158,433,534.10 第二层次 333,095.68 第三层次 525,613.02 合计 159,292,242.80 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 159,292,242.80 91.70 其中：股票 159,292,242.80 91.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 14,168,102.24 8.16 8 其他资产 248,234.49 0.14 9 合计 173,708,579.53 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 598,530.00 0.35 B 采矿业 4,251,265.00 2.46 C 制造业 83,048,180.55 48.01 D 电力、热力、燃气及水生产和 4,267,619.00 2.47 供应业 E 建筑业 5,866,667.04 3.39 F 批发和零售业 104,088.00 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 5,703,451.00 3.30 H 住宿和餐饮业 296,380.00 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服 4,550,454.56 2.63 务业 J 金融业 27,892,081.90 16.12 K 房地产业 1,638,458.00 0.95 L 租赁和商务服务业 1,979,076.00 1.14 M 科学研究和技术服务业 236,568.00 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 605,305.05 0.35 R 文化、体育和娱乐业 759,462.00 0.44 S 综合 - - 合计 141,797,586.10 81.97 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 35,798.00 0.02 B 采矿业 1,025,956.00 0.59 C 制造业 12,399,451.16 7.17 D 电力、热力、燃气及水生产和 35,447.47 0.02 供应业 E 建筑业 11,244.10 0.01 F 批发和零售业 798,817.63 0.46 G 交通运输、仓储和邮政业 835,574.70 0.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 471,702.29 0.27 务业 J 金融业 1,185,103.20 0.69 K 房地产业 77,623.00 0.04 L 租赁和商务服务业 203,648.80 0.12 M 科学研究和技术服务业 114,538.34 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 152,014.17 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 86,555.84 0.05 R 文化、体育和娱乐业 61,182.00 0.04 S 综合 - - 合计 17,494,656.70 10.11 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 3,100 5,242,100.00 3.03 2 601318 中国平安 92,100 4,273,440.00 2.47 3 300750 宁德时代 15,240 3,486,759.60 2.02 4 600919 江苏银行 405,100 2,977,485.00 1.72 5 000858 五粮液 14,400 2,355,408.00 1.36 6 601618 中国中冶 588,312 2,335,598.64 1.35 7 300316 晶盛机电 32,892 2,332,042.80 1.35 8 688599 天合光能 53,411 2,275,842.71 1.32 9 000333 美的集团 38,100 2,244,852.00 1.30 10 601336 新华保险 60,550 2,226,423.50 1.29 11 002129 TCL 中环 64,125 2,128,950.00 1.23 12 000568 泸州老窖 10,107 2,118,123.99 1.22 13 002459 晶澳科技 50,480 2,105,016.00 1.22 14 000596 古井贡酒 8,300 2,053,254.00 1.19 15 603369 今世缘 38,300 2,022,240.00 1.17 16 600039 四川路桥 198,240 1,944,734.40 1.12 17 600926 杭州银行 157,552 1,851,236.00 1.07 18 601012 隆基绿能 64,200 1,840,614.00 1.06 19 000001 平安银行 147,200 1,653,056.00 0.96 20 600309 万华化学 18,400 1,616,256.00 0.93 21 601818 光大银行 490,800 1,506,756.00 0.87 22 000338 潍柴动力 117,500 1,464,050.00 0.85 23 600674 川投能源 93,600 1,408,680.00 0.81 24 000538 云南白药 26,800 1,406,464.00 0.81 25 601166 兴业银行 88,800 1,389,720.00 0.80 26 601100 恒立液压 21,600 1,389,528.00 0.80 27 601169 北京银行 294,100 1,361,683.00 0.79 28 300433 蓝思科技 111,400 1,310,064.00 0.76 29 601601 中国太保 46,500 1,208,070.00 0.70 30 601600 中国铝业 219,500 1,205,055.00 0.70 31 002352 顺丰控股 26,400 1,190,376.00 0.69 32 603195 公牛集团 11,248 1,080,482.88 0.62 33 601888 中国中免 9,600 1,061,088.00 0.61 34 603833 欧派家居 11,000 1,053,800.00 0.61 35 600031 三一重工 62,500 1,039,375.00 0.60 36 002304 洋河股份 7,800 1,024,530.00 0.59 37 300896 爱美客 2,300 1,023,385.00 0.59 38 000725 京东方 A 248,600 1,016,774.00 0.59 39 002594 比亚迪 3,910 1,009,835.70 0.58 40 000651 格力电器 26,700 974,817.00 0.56 41 600803 新奥股份 50,900 966,082.00 0.56 42 600089 特变电工 42,700 951,783.00 0.55 43 601088 中国神华 30,300 931,725.00 0.54 44 603993 洛阳钼业 173,300 923,689.00 0.53 45 002027 分众传媒 134,800 917,988.00 0.53 46 300274 阳光电源 7,800 909,714.00 0.53 47 601319 中国人保 155,400 907,536.00 0.52 48 600000 浦发银行 123,900 897,036.00 0.52 49 600600 青岛啤酒 8,400 870,492.00 0.50 50 002371 北方华创 2,700 857,655.00 0.50 51 300760 迈瑞医疗 2,800 839,440.00 0.49 52 603288 海天味业 17,760 832,056.00 0.48 53 600009 上海机场 18,300 831,186.00 0.48 54 300450 先导智能 22,800 824,676.00 0.48 55 000786 北新建材 33,500 821,085.00 0.47 56 002050 三花智控 27,100 820,046.00 0.47 57 002410 广联达 25,060 814,199.40 0.47 58 600028 中国石化 127,500 810,900.00 0.47 59 601615 明阳智能 47,900 808,552.00 0.47 60 601816 京沪高铁 147,200 774,272.00 0.45 61 300413 芒果超媒 22,200 759,462.00 0.44 62 600809 山西汾酒 4,100 758,787.00 0.44 63 002271 东方雨虹 27,800 757,828.00 0.44 64 603799 华友钴业 16,300 748,333.00 0.43 65 600436 片仔癀 2,600 744,536.00 0.43 66 000002 万科 A 53,100 744,462.00 0.43 67 002179 中航光电 16,390 743,286.50 0.43 68 000408 藏格矿业 32,900 742,553.00 0.43 69 600016 民生银行 197,800 741,750.00 0.43 70 688303 大全能源 18,313 740,760.85 0.43 71 600570 恒生电子 16,700 739,643.00 0.43 72 600233 圆通速递 50,700 738,192.00 0.43 73 600584 长电科技 23,500 732,495.00 0.42 74 300957 贝泰妮 8,100 719,928.00 0.42 75 601838 成都银行 58,200 710,622.00 0.41 76 600183 生益科技 49,600 704,320.00 0.41 77 300207 欣旺达 42,800 698,496.00 0.40 78 002236 大华股份 35,200 695,200.00 0.40 79 605117 德业股份 4,608 689,126.40 0.40 80 300122 智飞生物 15,450 682,890.00 0.39 81 600015 华夏银行 124,100 671,381.00 0.39 82 603806 福斯特 17,640 656,031.60 0.38 83 600132 重庆啤酒 6,700 617,472.00 0.36 84 601225 陕西煤业 33,700 613,003.00 0.35 85 300015 爱尔眼科 32,631 605,305.05 0.35 86 600886 国投电力 47,600 602,140.00 0.35 87 002714 牧原股份 14,200 598,530.00 0.35 88 601919 中远海控 63,100 593,140.00 0.34 89 600048 保利发展 45,500 592,865.00 0.34 90 300782 卓胜微 6,000 579,780.00 0.34 91 688363 华熙生物 6,456 575,616.96 0.33 92 600585 海螺水泥 23,300 553,142.00 0.32 93 002311 海大集团 11,600 543,344.00 0.31 94 601021 春秋航空 9,400 540,218.00 0.31 95 600050 中国联通 111,200 533,760.00 0.31 96 601728 中国电信 94,400 531,472.00 0.31 97 002466 天齐锂业 7,600 531,316.00 0.31 98 600900 长江电力 23,900 527,234.00 0.30 99 600362 江西铜业 26,900 510,562.00 0.30 100 601899 紫金矿业 44,400 504,828.00 0.29 101 002142 宁波银行 19,400 490,820.00 0.28 102 601211 国泰君安 34,000 475,660.00 0.27 103 300033 同花顺 2,700 473,256.00 0.27 104 601398 工商银行 97,100 468,022.00 0.27 105 600426 华鲁恒升 15,100 462,513.00 0.27 106 688126 沪硅产业 22,093 461,743.70 0.27 107 300763 锦浪科技 4,400 458,040.00 0.26 108 300751 迈为股份 2,700 457,326.00 0.26 109 600438 通威股份 13,000 446,030.00 0.26 110 003816 中国广核 140,400 436,644.00 0.25 111 000625 长安汽车 32,000 413,760.00 0.24 112 002475 立讯精密 12,600 408,870.00 0.24 113 601186 中国铁建 41,500 408,775.00 0.24 114 600690 海尔智家 17,000 399,160.00 0.23 115 002756 永兴材料 6,360 398,199.60 0.23 116 601138 工业富联 15,800 398,160.00 0.23 117 601988 中国银行 100,800 394,128.00 0.23 118 600941 中国移动 4,200 391,860.00 0.23 119 600029 南方航空 63,000 379,890.00 0.22 120 601669 中国电建 64,900 372,526.00 0.22 121 000157 中联重科 54,800 369,900.00 0.21 122 000425 徐工机械 53,200 360,164.00 0.21 123 000708 中信特钢 22,500 356,400.00 0.21 124 002415 海康威视 10,600 350,966.00 0.20 125 300408 三环集团 11,800 346,330.00 0.20 126 605499 东鹏饮料 2,000 345,800.00 0.20 127 002074 国轩高科 12,200 336,964.00 0.19 128 600875 东方电气 18,000 335,700.00 0.19 129 002601 龙佰集团 20,200 333,300.00 0.19 130 601877 正泰电器 11,800 326,270.00 0.19 131 300454 深信服 2,800 317,100.00 0.18 132 601390 中国中铁 41,800 316,844.00 0.18 133 600837 海通证券 34,100 314,402.00 0.18 134 002555 三七互娱 9,000 313,920.00 0.18 135 002252 上海莱士 40,400 303,404.00 0.18 136 002736 国信证券 34,200 298,566.00 0.17 137 600754 锦江酒店 7,000 296,380.00 0.17 138 600918 中泰证券 42,000 290,220.00 0.17 139 600196 复星医药 9,300 287,370.00 0.17 140 002120 韵达股份 28,100 268,636.00 0.16 141 603899 晨光股份 6,000 267,840.00 0.15 142 600030 中信证券 13,500 267,030.00 0.15 143 600660 福耀玻璃 7,400 265,290.00 0.15 144 002202 金风科技 24,800 263,376.00 0.15 145 600085 同仁堂 4,500 259,020.00 0.15 146 600741 华域汽车 13,600 251,056.00 0.15 147 300059 东方财富 17,600 249,920.00 0.14 148 002648 卫星化学 16,700 249,832.00 0.14 149 600383 金地集团 34,300 247,303.00 0.14 150 600588 用友网络 12,000 246,000.00 0.14 151 300014 亿纬锂能 4,000 242,000.00 0.14 152 601229 上海银行 41,900 240,925.00 0.14 153 688187 时代电气 5,720 239,439.20 0.14 154 600019 宝钢股份 42,100 236,602.00 0.14 155 600061 国投资本 33,100 235,672.00 0.14 156 600011 华能国际 25,400 235,204.00 0.14 157 600219 南山铝业 76,800 231,936.00 0.13 158 000938 紫光股份 7,200 229,320.00 0.13 159 601939 建设银行 34,300 214,718.00 0.12 160 600606 绿地控股 76,900 211,475.00 0.12 161 600332 白云山 6,000 191,280.00 0.11 162 601857 中国石油 25,600 191,232.00 0.11 163 601288 农业银行 53,900 190,267.00 0.11 164 601698 中国卫通 9,500 188,860.00 0.11 165 601111 中国国航 22,300 183,752.00 0.11 166 601628 中国人寿 5,200 181,792.00 0.11 167 600989 宝丰能源 14,300 180,323.00 0.10 168 688111 金山办公 372 175,665.84 0.10 169 300347 泰格医药 2,700 174,258.00 0.10 170 603486 科沃斯 2,200 171,094.00 0.10 171 002230 科大讯飞 2,500 169,900.00 0.10 172 603185 弘元绿能 2,200 164,010.00 0.09 173 601881 中国银河 14,100 163,701.00 0.09 174 300124 汇川技术 2,500 160,525.00 0.09 175 601668 中国建筑 27,000 154,980.00 0.09 176 688561 奇安信 2,472 128,074.32 0.07 177 601006 大秦铁路 15,900 118,137.00 0.07 178 000963 华东医药 2,400 104,088.00 0.06 179 601998 中信银行 17,000 101,660.00 0.06 180 600188 兖矿能源 3,000 89,760.00 0.05 181 601766 中国中车 13,000 84,500.00 0.05 182 600176 中国巨石 5,800 82,128.00 0.05 183 000895 双汇发展 3,000 73,470.00 0.04 184 600958 东方证券 7,212 69,956.40 0.04 185 601117 中国化学 8,400 69,552.00 0.04 186 000776 广发证券 4,500 66,195.00 0.04 187 601699 潞安环能 4,000 65,280.00 0.04 188 000166 申万宏源 14,000 64,680.00 0.04 189 601066 中信建投 2,600 62,920.00 0.04 190 601216 君正集团 15,300 62,730.00 0.04 191 603259 药明康德 1,000 62,310.00 0.04 192 600018 上港集团 11,600 60,900.00 0.04 193 300142 沃森生物 2,300 60,835.00 0.04 194 300999 金龙鱼 1,500 59,985.00 0.03 195 600887 伊利股份 2,100 59,472.00 0.03 196 600905 三峡能源 11,000 59,070.00 0.03 197 601898 中煤能源 6,300 53,172.00 0.03 198 601868 中国能建 22,300 52,182.00 0.03 199 000792 盐湖股份 2,700 51,759.00 0.03 200 600760 中航沈飞 1,120 50,400.00 0.03 201 601878 浙商证券 5,000 49,400.00 0.03 202 601788 光大证券 3,000 47,670.00 0.03 203 601995 中金公司 1,300 46,176.00 0.03 204 001979 招商蛇口 3,400 44,302.00 0.03 205 688065 凯赛生物 678 42,212.28 0.02 206 600547 山东黄金 1,700 39,916.00 0.02 207 601901 方正证券 5,900 38,586.00 0.02 208 000768 中航西飞 1,400 37,450.00 0.02 209 688981 中芯国际 734 37,081.68 0.02 210 002460 赣锋锂业 600 36,576.00 0.02 211 600150 中国船舶 1,000 32,910.00 0.02 212 300661 圣邦股份 390 32,030.70 0.02 213 601985 中国核电 4,300 30,315.00 0.02 214 002001 新和成 1,900 29,260.00 0.02 215 601808 中海油服 2,000 27,760.00 0.02 216 603659 璞泰来 700 26,754.00 0.02 217 600115 中国东航 5,200 24,752.00 0.01 218 601689 拓普集团 300 24,210.00 0.01 219 601633 长城汽车 900 22,653.00 0.01 220 002049 紫光国微 200 18,650.00 0.01 221 601238 广汽集团 1,600 16,672.00 0.01 222 002920 德赛西威 100 15,581.00 0.01 223 601989 中国重工 2,700 13,014.00 0.01 224 601799 星宇股份 100 12,360.00 0.01 225 601328 交通银行 1,700 9,860.00 0.01 226 601236 红塔证券 1,300 9,685.00 0.01 227 000733 振华科技 100 9,585.00 0.01 228 601155 新城控股 600 8,646.00 0.00 229 000800 一汽解放 700 5,859.00 0.00 230 002414 高德红外 520 4,040.40 0.00 231 002064 华峰化学 500 3,430.00 0.00 232 000876 新希望 200 2,336.00 0.00 233 001289 龙源电力 100 2,250.00 0.00 234 000069 华侨城 A 200 880.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002600 领益智造 232,400 1,605,884.00 0.93 2 002032 苏泊尔 21,200 1,060,000.00 0.61 3 601966 玲珑轮胎 43,200 959,904.00 0.55 4 601958 金钼股份 46,500 518,475.00 0.30 5 603368 柳药集团 14,200 350,882.00 0.20 6 688169 石头科技 1,053 337,676.04 0.20 7 603737 三棵树 5,040 329,716.80 0.19 8 600372 中航电子 21,697 329,360.46 0.19 9 600517 国网英大 57,500 327,750.00 0.19 10 603071 物产环能 19,500 323,505.00 0.19 11 002273 水晶光电 26,700 318,798.00 0.18 12 600060 海信视像 12,800 316,800.00 0.18 13 002223 鱼跃医疗 8,500 305,915.00 0.18 14 002422 科伦药业 10,300 305,704.00 0.18 15 601916 浙商银行 110,630 292,063.20 0.17 16 600348 华阳股份 36,900 291,879.00 0.17 17 601333 广深铁路 72,400 286,704.00 0.17 18 600066 宇通客车 18,700 275,638.00 0.16 19 600516 方大炭素 44,000 272,800.00 0.16 20 605077 华康股份 9,900 262,152.00 0.15 21 600582 天地科技 44,200 257,686.00 0.15 22 002966 苏州银行 35,600 233,180.00 0.13 23 000089 深圳机场 28,000 194,600.00 0.11 24 600377 宁沪高速 19,100 187,753.00 0.11 25 603605 珀莱雅 1,660 186,584.00 0.11 26 002832 比音勒芬 5,100 180,591.00 0.10 27 002372 伟星新材 8,100 166,374.00 0.10 28 603688 石英股份 1,300 147,992.00 0.09 29 600612 老凤祥 2,100 146,748.00 0.08 30 688515 裕太微 897 145,986.75 0.08 31 603868 飞科电器 2,300 145,107.00 0.08 32 600871 石化油服 72,800 144,144.00 0.08 33 300866 安克创新 1,600 140,000.00 0.08 34 002262 恩华药业 4,100 126,403.00 0.07 35 003006 百亚股份 7,200 124,416.00 0.07 36 688399 硕世生物 2,091 115,423.20 0.07 37 688443 智翔金泰 3,206 98,641.64 0.06 38 688088 虹软科技 2,216 94,734.00 0.05 39 600655 豫园股份 13,800 94,668.00 0.05 40 003012 东鹏控股 11,700 94,653.00 0.05 41 000785 居然之家 24,200 92,202.00 0.05 42 002518 科士达 2,200 88,022.00 0.05 43 688389 普门科技 3,664 86,067.36 0.05 44 688002 睿创微纳 1,831 82,028.80 0.05 45 605168 三人行 870 74,767.80 0.04 46 603882 金域医学 979 73,914.50 0.04 47 601717 郑煤机 5,800 72,210.00 0.04 48 601330 绿色动力 9,700 71,683.00 0.04 49 002985 北摩高科 1,600 70,592.00 0.04 50 301280 珠城科技 1,920 68,659.20 0.04 51 688601 力芯微 1,438 67,729.80 0.04 52 300146 汤臣倍健 2,800 67,144.00 0.04 53 600256 广汇能源 9,300 63,798.00 0.04 54 301029 怡合达 1,400 62,552.00 0.04 55 600906 财达证券 8,600 61,920.00 0.04 56 601456 国联证券 6,800 61,880.00 0.04 57 301486 致尚科技 1,051 60,600.66 0.04 58 601156 东航物流 4,600 59,800.00 0.03 59 605388 均瑶健康 4,700 59,737.00 0.03 60 300908 仲景食品 1,300 58,955.00 0.03 61 601375 中原证券 15,800 58,618.00 0.03 62 600179 安通控股 20,900 58,311.00 0.03 63 301356 天振股份 2,648 57,991.20 0.03 64 002939 长城证券 7,000 56,910.00 0.03 65 301488 豪恩汽电 1,421 56,527.38 0.03 66 600728 佳都科技 8,100 56,133.00 0.03 67 603360 百傲化学 5,460 55,364.40 0.03 68 301365 矩阵股份 3,327 54,762.42 0.03 69 603328 依顿电子 6,600 54,648.00 0.03 70 301223 中荣股份 2,851 53,370.72 0.03 71 002815 崇达技术 4,200 52,290.00 0.03 72 002244 滨江集团 5,900 52,038.00 0.03 73 688390 固德威 304 50,725.44 0.03 74 688037 芯源微 296 50,601.20 0.03 75 000728 国元证券 7,600 49,552.00 0.03 76 600633 浙数文化 3,000 48,630.00 0.03 77 603129 春风动力 300 48,570.00 0.03 78 300513 恒实科技 3,500 48,475.00 0.03 79 000623 吉林敖东 3,000 48,120.00 0.03 80 003040 楚天龙 2,600 47,164.00 0.03 81 301232 飞沃科技 780 47,161.14 0.03 82 688603 天承科技 834 45,870.00 0.03 83 301203 国泰环保 1,271 45,311.17 0.03 84 300724 捷佳伟创 400 44,940.00 0.03 85 603345 安井食品 300 44,040.00 0.03 86 002568 百润股份 1,200 43,620.00 0.03 87 605111 新洁能 1,000 43,520.00 0.03 88 002961 瑞达期货 3,000 43,230.00 0.02 89 688623 双元科技 473 43,210.67 0.02 90 301261 恒工精密 1,155 42,619.50 0.02 91 300855 图南股份 1,170 41,324.40 0.02 92 300902 国安达 1,100 41,195.00 0.02 93 688083 中望软件 280 40,569.20 0.02 94 600481 双良节能 2,900 40,542.00 0.02 95 002536 飞龙股份 2,700 40,500.00 0.02 96 600862 中航高科 1,600 40,496.00 0.02 97 688063 派能科技 200 39,650.00 0.02 98 688280 精进电动 4,358 39,614.22 0.02 99 688188 柏楚电子 210 39,597.60 0.02 100 301202 朗威股份 1,517 39,168.94 0.02 101 300940 南极光 2,300 39,123.00 0.02 102 688232 新点软件 724 38,958.44 0.02 103 002745 木林森 4,200 38,640.00 0.02 104 603515 欧普照明 1,900 38,570.00 0.02 105 688106 金宏气体 1,412 38,406.40 0.02 106 300894 火星人 1,500 38,310.00 0.02 107 002867 周大生 2,100 37,338.00 0.02 108 600312 平高电气 3,000 37,170.00 0.02 109 600415 小商品城 4,300 36,679.00 0.02 110 603317 天味食品 2,500 36,525.00 0.02 111 300294 博雅生物 1,000 36,280.00 0.02 112 000811 冰轮环境 2,300 36,248.00 0.02 113 002461 珠江啤酒 4,100 36,121.00 0.02 114 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02 115 688006 杭可科技 1,163 35,436.61 0.02 116 300647 超频三 4,900 35,182.00 0.02 117 002739 万达电影 2,800 35,112.00 0.02 118 688299 长阳科技 2,239 35,085.13 0.02 119 603568 伟明环保 2,000 35,020.00 0.02 120 605378 野马电池 1,500 34,965.00 0.02 121 688198 佰仁医疗 329 34,910.19 0.02 122 688212 澳华内镜 511 34,696.90 0.02 123 301047 义翘神州 400 34,280.00 0.02 124 688538 和辉光电 13,211 33,555.94 0.02 125 301345 涛涛车业 696 33,131.26 0.02 126 000727 冠捷科技 15,600 33,072.00 0.02 127 603919 金徽酒 1,400 32,872.00 0.02 128 688055 龙腾光电 8,046 32,666.76 0.02 129 600298 安琪酵母 900 32,589.00 0.02 130 300363 博腾股份 1,100 32,549.00 0.02 131 600315 上海家化 1,100 31,911.00 0.02 132 688798 艾为电子 538 31,822.70 0.02 133 688029 南微医学 388 31,645.28 0.02 134 300685 艾德生物 1,300 31,538.00 0.02 135 300129 泰胜风能 3,200 30,688.00 0.02 136 300396 迪瑞医疗 900 29,241.00 0.02 137 603383 顶点软件 500 27,710.00 0.02 138 601921 浙版传媒 3,000 26,070.00 0.02 139 002935 天奥电子 1,300 25,714.00 0.01 140 001914 招商积余 1,700 25,585.00 0.01 141 600201 生物股份 2,600 24,726.00 0.01 142 603158 腾龙股份 3,200 24,512.00 0.01 143 601298 青岛港 3,000 20,910.00 0.01 144 300827 上能电气 572 20,620.60 0.01 145 300887 谱尼测试 500 19,790.00 0.01 146 300841 康华生物 300 19,767.00 0.01 147 300349 金卡智能 1,400 19,432.00 0.01 148 688249 晶合集成 1,074 19,396.44 0.01 149 002014 永新股份 2,200 19,096.00 0.01 150 600598 北大荒 1,400 18,662.00 0.01 151 605296 神农集团 800 17,136.00 0.01 152 603758 秦安股份 1,600 17,024.00 0.01 153 603898 好莱客 1,700 16,524.00 0.01 154 688711 宏微科技 274 15,985.16 0.01 155 603508 思维列控 900 15,345.00 0.01 156 600662 外服控股 2,500 14,300.00 0.01 157 688041 海光信息 200 13,654.00 0.01 158 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01 159 301293 三博脑科 177 12,641.34 0.01 160 688472 阿特斯 717 12,217.68 0.01 161 688361 中科飞测 173 11,187.91 0.01 162 688469 中芯集成 2,036 11,014.76 0.01 163 301317 鑫磊股份 417 10,912.89 0.01 164 301320 豪江智能 501 10,330.62 0.01 165 301325 曼恩斯特 91 9,823.45 0.01 166 301358 湖南裕能 229 9,821.81 0.01 167 600998 九州通 894 9,279.72 0.01 168 002056 横店东磁 500 9,105.00 0.01 169 600502 安徽建工 1,700 8,976.00 0.01 170 688629 华丰科技 476 8,848.84 0.01 171 605088 冠盛股份 500 8,575.00 0.00 172 688478 晶升股份 201 8,516.37 0.00 173 301260 格力博 352 8,317.76 0.00 174 301315 威士顿 155 7,923.60 0.00 175 688562 航天软件 346 7,719.26 0.00 176 688576 西山科技 63 7,585.83 0.00 177 688582 芯动联科 178 7,241.04 0.00 178 301382 蜂助手 219 7,191.96 0.00 179 688168 安博通 200 7,120.00 0.00 180 688146 中船特气 171 6,520.23 0.00 181 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00 182 688620 安凯微 519 6,404.46 0.00 183 301295 美硕科技 176 6,348.32 0.00 184 688352 颀中科技 516 6,228.12 0.00 185 600779 水井坊 100 5,899.00 0.00 186 688334 西高院 352 5,705.92 0.00 187 688543 国科军工 106 5,623.30 0.00 188 688512 慧智微 285 5,460.60 0.00 189 688535 华海诚科 105 5,379.15 0.00 190 688570 天玛智控 212 5,369.96 0.00 191 301355 南王科技 316 5,293.00 0.00 192 000922 佳电股份 400 5,264.00 0.00 193 688429 时创能源 203 5,182.59 0.00 194 301357 北方长龙 105 5,080.95 0.00 195 688433 华曙高科 161 5,071.50 0.00 196 301373 凌玮科技 159 5,064.15 0.00 197 001287 中电港 237 4,981.74 0.00 198 301428 世纪恒通 155 4,743.00 0.00 199 600850 电科数字 200 4,718.00 0.00 200 301376 致欧科技 203 4,569.53 0.00 201 301337 亚华电子 145 4,403.65 0.00 202 301439 泓淋电力 257 4,343.30 0.00 203 301322 绿通科技 81 4,312.44 0.00 204 301157 华塑科技 81 4,287.33 0.00 205 601061 中信金属 558 4,229.64 0.00 206 601168 西部矿业 400 4,204.00 0.00 207 688631 莱斯信息 140 4,181.80 0.00 208 301323 新莱福 106 4,172.16 0.00 209 000851 高鸿股份 700 3,808.00 0.00 210 688479 友车科技 122 3,597.78 0.00 211 000012 南玻 A 600 3,576.00 0.00 212 300738 奥飞数据 340 3,468.00 0.00 213 600985 淮北矿业 300 3,456.00 0.00 214 600546 山煤国际 200 2,894.00 0.00 215 000921 海信家电 100 2,695.00 0.00 216 002603 以岭药业 100 2,569.00 0.00 217 002508 老板电器 100 2,529.00 0.00 218 605338 巴比食品 100 2,525.00 0.00 219 300339 润和软件 100 2,396.00 0.00 220 601133 柏诚股份 185 2,268.10 0.00 221 601065 江盐集团 190 2,249.60 0.00 222 002030 达安基因 200 1,994.00 0.00 223 001328 登康口腔 78 1,988.22 0.00 224 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 225 001324 长青科技 95 1,862.00 0.00 226 600873 梅花生物 200 1,786.00 0.00 227 603125 常青科技 61 1,496.33 0.00 228 001360 南矿集团 98 1,457.26 0.00 229 603866 桃李面包 140 1,416.80 0.00 230 001367 海森药业 34 1,342.32 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 5,668,899.12 3.36 2 600039 四川路桥 5,277,080.00 3.13 3 002466 天齐锂业 4,914,397.00 2.91 4 002460 赣锋锂业 4,484,528.44 2.66 5 600919 江苏银行 4,453,008.00 2.64 6 601336 新华保险 4,287,165.00 2.54 7 002304 洋河股份 4,038,201.00 2.39 8 600803 新奥股份 3,984,942.00 2.36 9 300274 阳光电源 3,786,485.00 2.25 10 002756 永兴材料 3,754,441.00 2.23 11 601169 北京银行 3,737,401.00 2.22 12 000333 美的集团 3,660,436.94 2.17 13 688599 天合光能 3,621,082.85 2.15 14 600519 贵州茅台 3,580,675.00 2.12 15 601009 南京银行 3,408,566.00 2.02 16 600233 圆通速递 3,402,939.00 2.02 17 601838 成都银行 3,400,296.00 2.02 18 002129 TCL 中环 3,358,367.84 1.99 19 601166 兴业银行 3,223,015.00 1.91 20 000568 泸州老窖 3,111,245.00 1.84 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002466 天齐锂业 5,221,592.00 3.10 2 605117 德业股份 4,339,725.00 2.57 3 600919 江苏银行 4,293,561.00 2.55 4 600039 四川路桥 4,150,847.00 2.46 5 002594 比亚迪 4,131,347.00 2.45 6 600150 中国船舶 4,123,261.00 2.45 7 300014 亿纬锂能 4,006,513.00 2.38 8 600809 山西汾酒 4,000,334.00 2.37 9 000651 格力电器 3,825,795.00 2.27 10 002460 赣锋锂业 3,822,277.00 2.27 11 601336 新华保险 3,779,268.00 2.24 12 603259 药明康德 3,687,460.81 2.19 13 601668 中国建筑 3,605,725.00 2.14 14 002756 永兴材料 3,465,163.00 2.05 15 300274 阳光电源 3,424,108.04 2.03 16 002371 北方华创 3,416,407.00 2.03 17 601009 南京银行 3,365,809.00 2.00 18 601138 工业富联 3,353,889.00 1.99 19 603369 今世缘 3,197,768.54 1.90 20 688599 天合光能 3,194,263.41 1.89 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 416,809,988.59 卖出股票收入（成交）总额 411,933,127.66 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚；江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚；新华人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会贵州监管局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述 证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,410.29 2 应收清算款 152,740.78 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 75,083.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 248,234.49 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例 持有份额 例 南方沪深 110,035,306 300 指数增 5,590 19,724.93 227,043.78 0.21% .22 99.79% 强 A 南方沪深 45,386,938. 300 指数增 3,452 13,148.01 - - 77 100.00% 强 C 合计 9,042 17,214.03 227,043.78 0.15% 155,422,244 99.85% .99 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方沪深 300 指数增 486,948.04 0.4416% 基金管理人所有从业 强 A 人员持有本基金 南方沪深 300 指数增 20,022.26 0.0441% 强 C 合计 506,970.30 0.3257% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基 金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方沪深 300 指数增强 A 10~50 投资和研究部门负责人持有 南方沪深 300 指数增强 C 0 本开放式基金 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放 南方沪深 300 指数增强 A 0~10 式基金 南方沪深 300 指数增强 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方沪深 300 指 南方沪深 300 指 数增强 A 数增强 C 基金合同生效日(2020 年 4 月 23 日)基金份额总额 207,317,769.06 32,901,558.76 本报告期期初基金份额总额 109,487,223.75 42,016,638.73 本报告期基金总申购份额 12,465,241.73 11,174,369.54 减：报告期基金总赎回份额 11,690,115.48 7,804,069.50 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 110,262,350.00 45,386,938.77 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 数量 票成交总 总量的比例 额的比例 东北证券 1 169,486,611.28 20.56% 156,149.38 20.91% - 招商证券 1 138,888,657.26 16.84% 127,954.30 17.14% - 浙商证券 1 108,287,023.40 13.13% 99,758.49 13.36% - 银河证券 1 99,167,423.99 12.03% 91,364.77 12.24% - 西藏东财 1 76,676,694.85 9.30% 70,641.13 9.46% - 安信证券 2 75,025,383.30 9.10% 69,119.17 9.26% - 华西证券 3 53,232,761.35 6.46% 49,042.92 6.57% - 广发证券 1 43,303,388.83 5.25% 39,896.47 5.34% - 平安证券 1 43,174,172.10 5.24% 26,824.48 3.59% - 海通证券 1 10,510,321.04 1.27% 9,683.37 1.30% - 财通证券 1 3,924,398.27 0.48% 3,615.68 0.48% - 中信建投 2 2,861,201.58 0.35% 2,636.10 0.35% - 华泰证券 3 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 汇丰前海 1 - - - - - 金圆统一 1 - - - - - 证券 万联证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 平安证券 退租交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 东北证券 2,701.74 7.93% - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 西藏东财 31,366.71 92.07% - - - - 安信证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 金圆统一 - - - - - - 证券 万联证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 1 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-02-16 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 2 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-01 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于凤凰金信（海 证券日报、基金管理 3 口）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 人网站、中国证监会 2023-03-13 下基金的公告 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于凤凰金信（海 证券日报、基金管理 4 口）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 人网站、中国证监会 2023-03-16 下基金的公告 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 5 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-22 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 6 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-03-23 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 7 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-04-15 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 8 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-04-29 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 9 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-05-10 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 10 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-03 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 11 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-15 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 证券日报、基金管理 12 关联方承销证券的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-21 基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金参与 证券日报、基金管理 13 浙商银行股份有限公司配股的关联交易公告 人网站、中国证监会 2023-06-28 基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方沪深 300 指数增强型证券投资基金的文件； 2、《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方沪深 300 指数增强型证券投资基金 2023 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com