易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 3 月 16 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11 6 半年度财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......15 7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12 投资组合报告附注......42 8 基金份额持有人信息......43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......44 9 开放式基金份额变动......44 10 重大事件揭示......45 10.1 基金份额持有人大会决议......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45 10.4 基金投资策略的改变......45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.8 其他重大事件......48 11 备查文件目录......49 11.1 备查文件目录......49 11.2 存放地点......49 11.3 查阅方式......49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 易方达高端制造混合发起式 基金主代码 009049 交易代码 009049 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 16 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,491,262,519.28 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资高端制造主题相关公司，在控制风险的前提下，追求超 越业绩比较基准的投资回报。 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股 票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资方面，本 基金专注于高端制造主题的投资，涉及的行业包括机械行业、电子行业、 新能源行业、汽车行业、家电行业、军工行业、新材料行业、精细化工 投资策略 行业等行业；本基金在行业配置的基础上，主要通过综合分析公司的研 发能力、销售能力、生产管理能力、运营效率、成长潜力、盈利能力、 财务结构、估值水平等因素对公司的投资价值进行评估，精选相关行业 中具有较强竞争优势的公司进行投资。在债券投资方面，本基金将主要 通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金， 高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易 互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金 风险收益特征 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投 资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通 机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联 互通机制投资的风险详见招募说明书。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 陆志俊 联系电话 020-85102688 95559 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400 881 8088 95559 传真 020-85104666 021-62701216 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 中国（上海）自由贸易试验区银 号105室－42891（集中办公区） 城中路188号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 中国（上海）长宁区仙霞路18号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 200336 法定代表人 刘晓艳 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 广州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 3 月 16 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 66,434,371.07 本期利润 460,443,260.93 加权平均基金份额本期利润 0.0834 本期加权平均净值利润率 8.13% 本期基金份额净值增长率 8.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 58,053,111.70 期末可供分配基金份额利润 0.0129 期末基金资产净值 4,886,374,912.24 期末基金份额净值 1.0880 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 8.80% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金合同于 2020 年 3 月 16 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.88% 0.59% 11.91% 1.05% -6.03% -0.46% 过去三个月 8.63% 0.48% 18.88% 1.28% -10.25% -0.80% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 8.80% 0.45% 5.83% 1.58% 2.97% -1.13% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020 年 3 月 16 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：1.本基金合同于 2020 年 3 月 16 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 8.80%，同期业绩比较基准收益率为5.83%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在 广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化公募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方达环保主 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 题灵活配置混合型证券投资基金的 任华泰联合证券有限责任公司研究 基金经理、易方达创新驱动灵活配 所研究员，博时基金管理有限公司研 祁 置混合型证券投资基金的基金经 2020- - 10 年 究部研究员、易方达基金管理有限公 禾 理、易方达新丝路灵活配置混合型 03-16 司易方达科汇灵活配置混合型证券 证券投资基金的基金经理、行业研 投资基金基金经理、易方达环保主题 究员 灵活配置混合型证券投资基金基金 经理助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年沪深 300 指数上涨 1.64%，创业板指数上涨 35.60%，中证高装指数上涨 15.71%。 疫情后的流动性宽松环境和优势企业借助疫情扩张份额的利好，驱动了结构性行情。本基金上半年处在建仓期，精选高端制造领域内竞争力最强的公司进行配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.0880 元，本报告期份额净值增长率为 8.80%，同期业绩比 较基准收益率为 5.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 资产配置方面，本基金坚持“企业竞争力是长期收益来源”的投资理念，精选高端制造领域内竞争力最强的公司进行配置，重点关注以下领域的投资机会：一是代表中国高端制造前进方向的公司，比如新能源、家电、通信、消费电子、半导体等行业龙头；二是具有国际竞争优势和创新能力的传统行业企业，比如化工、建材等行业内具有高技术含量的优质公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，基金托管人在易方达高端制造混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，易方达基金管理有限公司在易方达高端制造混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达高端制造混合型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 405,640,229.69 结算备付金 180,015,873.59 存出保证金 525,950.77 交易性金融资产 6.4.7.2 2,961,033,361.40 其中：股票投资 2,961,033,361.40 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,400,000,000.00 应收证券清算款 2,607,366.81 应收利息 6.4.7.5 137,477.80 应收股利 1,835,724.80 应收申购款 11,759,360.47 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 4,963,555,345.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 4,707,208.74 应付赎回款 62,831,116.16 应付管理人报酬 6,265,833.94 应付托管费 1,044,305.62 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 2,154,863.64 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 177,104.99 负债合计 77,180,433.09 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,491,262,519.28 未分配利润 6.4.7.10 395,112,392.96 所有者权益合计 4,886,374,912.24 负债和所有者权益总计 4,963,555,345.33 注：1.本基金合同生效日为 2020 年 3 月 16 日，2020 年半年度实际报告期间为 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 6 月 30 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注 均无同期对比数据。 2.报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0880 元，基金份额总额 4,491,262,519.28 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 本报告期：2020 年 3 月 16 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2020 年 3 月 16 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 492,855,296.84 1.利息收入 15,632,425.50 其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,621,102.46 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 10,011,323.04 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 76,988,657.94 其中：股票投资收益 6.4.7.12 56,624,591.23 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 20,364,066.71 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 394,008,889.86 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 6,225,323.54 减：二、费用 32,412,035.91 1．管理人报酬 24,537,504.72 2．托管费 4,089,584.10 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 3,752,863.54 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.19 32,083.55 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 460,443,260.93 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 460,443,260.93 注：本基金合同生效日为 2020 年 3 月 16 日，2020 年半年度实际报告期间为 2020 年 3 月 16 日 至 2020 年 6 月 30 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均 无同期对比数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 本报告期：2020 年 3 月 16 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 16 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,953,087,354.38 - 5,953,087,354.38 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 460,443,260.93 460,443,260.93 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,461,824,835.10 -65,330,867.97 -1,527,155,703.07 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 236,389,041.52 9,625,297.70 246,014,339.22 2.基金赎回款 -1,698,213,876.62 -74,956,165.67 -1,773,170,042.29 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 4,491,262,519.28 395,112,392.96 4,886,374,912.24 金净值） 注：本基金合同生效日为 2020 年 3 月 16 日，2020 年半年度实际报告期间为 2020 年 3 月 16 日 至 2020 年 6 月 30 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均 无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]223 号《关于准予易方达高端制造混合型发起式证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方 达高端制造混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 16 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 5,953,087,354.38 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金募集期间为2020年3月11日至2020年3月11日，募集金额总额为人民币5,953,087,354.38元，其中:有效净认购金额为人民币 5,953,087,354.38 元，经安永华明(2020)验字第 60468000_G06 号验资报告予以审验。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，惟本会计年度期间为 2020 年 3 月 16 日（基 金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2) 金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其 中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)： 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性 金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （5）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； （6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算 价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中 国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财 税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相 关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 405,640,229.69 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 405,640,229.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,567,024,471.54 2,961,033,361.40 394,008,889.86 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,567,024,471.54 2,961,033,361.40 394,008,889.86 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,400,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,400,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 64,358.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 72,906.39 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 213.03 合计 137,477.80 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,154,863.64 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,154,863.64 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 155,042.66 应付证券出借违约金 - 预提费用 22,062.33 合计 177,104.99 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 16 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 5,953,087,354.38 5,953,087,354.38 本期申购 236,389,041.52 236,389,041.52 本期赎回（以“-”号填列） -1,698,213,876.62 -1,698,213,876.62 本期末 4,491,262,519.28 4,491,262,519.28 注：1.本基金合同于 2020 年 3 月 16 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,953,087,354.38 份基金份额。 2.申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 66,434,371.07 394,008,889.86 460,443,260.93 本期基金份额交易产生的 -8,381,259.37 -56,949,608.60 -65,330,867.97 变动数 其中：基金申购款 1,306,834.67 8,318,463.03 9,625,297.70 基金赎回款 -9,688,094.04 -65,268,071.63 -74,956,165.67 本期已分配利润 - - - 本期末 58,053,111.70 337,059,281.26 395,112,392.96 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 16 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 5,026,987.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 592,888.64 其他 1,226.36 合计 5,621,102.46 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 16 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 383,301,149.98 减：卖出股票成本总额 326,676,558.75 买卖股票差价收入 56,624,591.23 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年3月16日（基金合同生效日）至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 20,364,066.71 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 20,364,066.71 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年3月16日（基金合同生效日）至2020年6月30日 1.交易性金融资产 394,008,889.86 ——股票投资 394,008,889.86 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 394,008,889.86 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年3月16日（基金合同生效日）至2020年6月30日 基金赎回费收入 6,219,257.65 其他 6,065.89 合计 6,225,323.54 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 16 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,752,863.54 银行间市场交易费用 - 合计 3,752,863.54 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年3月16日（基金合同生效日）至2020年6月30日 审计费用 22,062.33 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行汇划费 9,321.22 其他 700.00 合计 32,083.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构、基金发起人 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年3月16日（基金合同生效日）至2020年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券 86,802,907.82 2.65% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年3月16日（基金合同生效日）至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 69,442.32 2.54% 60,154.72 2.79% 注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年3月16日（基金合同生效日）至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,537,504.72 其中：支付销售机构的客户维护费 10,296,810.63 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年3月16日（基金合同生效日）至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,089,584.10 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2020年3月16日（基金合同生效日）至2020年6月30日 基金合同生效日（2020 年 3 月 16 日） 持有的基金份额 10,000,000.00 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 - 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额 比例 0.2227% 注：本基金合同生效日为 2020 年 03 月 16 日。基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及 相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年3月16日（基金合同生效日）至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期存款 405,640,229.69 5,026,987.46 注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30084 酷特 2020-0 2020-0 新股 7,038. 7,038. 0 智能 6-30 7-08 流通 5.94 5.94 1,185 90 90 - 受限 30084 胜蓝 2020-0 2020-0 新股 7,517. 7,517. 3 股份 6-23 7-02 流通 10.01 10.01 751 51 51 - 受限 30084 捷安 2020-0 2020-0 新股 8,286. 8,286. 5 高科 6-24 7-03 流通 17.63 17.63 470 10 10 - 受限 30084 首都 2020-0 2020-0 新股 3,811. 3,811. 6 在线 6-22 7-01 流通 3.37 3.37 1,131 47 47 - 受限 30084 中船 2020-0 2020-0 新股 9,861. 9,861. 7 汉光 6-29 7-09 流通 6.94 6.94 1,421 74 74 - 受限 68802 国盾 2020-0 2020-0 新股 102,38 102,38 7 量子 6-30 7-09 流通 36.18 36.18 2,830 9.40 9.40 - 受限 68827 天智 2020-0 2020-0 新股 106,07 106,07 7 航 6-24 7-07 流通 12.04 12.04 8,810 2.40 2.40 - 受限 68837 迪威 2020-0 2020-0 新股 129,61 129,61 7 尔 6-29 7-08 流通 16.42 16.42 7,894 9.48 9.48 - 受限 68856 中科 2020-0 2020-0 新股 16.21 16.21 11,020 178,63 178,63 - 8 星图 6-30 7-08 流通 4.20 4.20 受限 68860 皖仪 2020-0 2020-0 新股 84,754 84,754 0 科技 6-23 7-03 流通 15.50 15.50 5,468 .00 .00 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中等偏高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 AAA 0.00 AAA 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 AAA 0.00 AAA 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 AAA 0.00 AAA 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年 6月 30日 资产 银行存款 405,640,229.69 - - - 405,640,229.6 9 结算备付金 180,015,873.59 - - - 180,015,873.5 9 存出保证金 525,950.77 - - - 525,950.77 交易性金融资产 - - - 2,961,033,361.402,961,033,361. 40 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 1,400,000,000.00 - - -1,400,000,000. 产 00 应收证券清算款 - - - 2,607,366.81 2,607,366.81 应收利息 - - - 137,477.80 137,477.80 应收股利 - - - 1,835,724.80 1,835,724.80 应收申购款 - - - 11,759,360.47 11,759,360.47 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 4,963,555,345. 资产总计 1,986,182,054.05 - - 2,977,373,291.28 33 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 4,707,208.74 4,707,208.74 应付赎回款 - - - 62,831,116.16 62,831,116.16 应付管理人报酬 - - - 6,265,833.94 6,265,833.94 应付托管费 - - - 1,044,305.62 1,044,305.62 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,154,863.64 2,154,863.64 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 177,104.99 177,104.99 77,180,433. 负债总计 - - - 77,180,433.09 09 4,886,374,912. 利率敏感度缺口 1,986,182,054.05 - - 2,900,192,858.19 24 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币 贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 180,003,217.16 - 180,003,217.16 资产合计 - 180,003,217.16 - 180,003,217.16 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 - 180,003,217.16 - 180,003,217.16 敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 分析 2020 年 6 月 30 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -9,000,160.86 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 9,000,160.86 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,961,033,361.40 60.60 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 2,961,033,361.40 60.60 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2020 年 6 月 30 日 1.业绩比较基准上升 5% 147,722,439.03 2.业绩比较基准下降 5% -147,722,439.03 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 2,960,395,376.20 元，属于第二层次的余额为 637,985.20 元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,961,033,361.40 59.66 其中：股票 2,961,033,361.40 59.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,400,000,000.00 28.21 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 585,656,103.28 11.80 8 其他各项资产 16,865,880.65 0.34 9 合计 4,963,555,345.33 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 180,003,217.16 元，占净值比例3.68%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,647,743,300.77 54.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 98,658,509.15 2.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 34,615,568.00 0.71 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,781,030,144.24 56.91 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 180,003,217.16 3.68 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 180,003,217.16 3.68 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%） 1 600031 三一重工 15,153,034 284,270,917.84 5.82 2 002938 鹏鼎控股 5,215,965 261,111,207.90 5.34 3 300628 亿联网络 3,187,035 217,547,009.10 4.45 4 000100 TCL 科技 33,027,793 204,772,316.60 4.19 5 002179 中航光电 4,943,898 202,749,256.98 4.15 6 000333 美的集团 3,338,279 199,595,701.41 4.08 7 02382 舜宇光学科技 1,589,200 180,003,217.16 3.68 8 002064 华峰氨纶 34,768,790 176,277,765.30 3.61 9 600426 华鲁恒升 9,249,446 163,530,205.28 3.35 10 601012 隆基股份 2,892,840 117,825,373.20 2.41 11 002402 和而泰 6,954,553 112,733,304.13 2.31 12 002415 海康威视 3,204,409 97,253,813.15 1.99 13 002241 歌尔股份 3,031,600 89,007,776.00 1.82 14 002396 星网锐捷 2,496,253 88,192,618.49 1.80 15 688188 柏楚电子 519,243 84,688,533.30 1.73 16 002384 东山精密 2,659,282 79,645,495.90 1.63 17 600066 宇通客车 6,474,125 78,984,325.00 1.62 18 300207 欣旺达 3,958,600 74,817,540.00 1.53 19 600346 恒力石化 5,219,489 73,072,846.00 1.50 20 002080 中材科技 4,314,107 66,868,658.50 1.37 21 000425 徐工机械 9,940,000 58,745,400.00 1.20 22 300012 华测检测 1,751,800 34,615,568.00 0.71 23 688368 晶丰明源 169,029 13,779,244.08 0.28 24 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00 25 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 26 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.00 27 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 28 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00 29 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00 30 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00 31 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 32 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 33 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 34 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 35 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 36 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 37 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 38 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 39 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 02382 舜宇光学科技 296,130,046.53 6.06 2 600031 三一重工 292,254,258.36 5.98 3 002064 华峰氨纶 204,103,023.13 4.18 4 002938 鹏鼎控股 186,916,664.89 3.83 5 300628 亿联网络 183,331,050.08 3.75 6 000333 美的集团 179,798,997.73 3.68 7 002179 中航光电 179,158,471.21 3.67 8 600426 华鲁恒升 152,601,717.53 3.12 9 000100 TCL 科技 152,001,569.90 3.11 10 601012 隆基股份 148,394,694.47 3.04 11 002402 和而泰 127,087,716.98 2.60 12 002415 海康威视 96,865,132.19 1.98 13 002396 星网锐捷 82,351,631.37 1.69 14 002241 歌尔股份 81,582,449.55 1.67 15 600066 宇通客车 77,328,966.18 1.58 16 600346 恒力石化 70,336,696.02 1.44 17 688188 柏楚电子 69,426,566.08 1.42 18 002384 东山精密 66,529,711.07 1.36 19 300207 欣旺达 64,939,410.30 1.33 20 000425 徐工机械 60,318,206.00 1.23 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产 净值比例（％） 1 02382 舜宇光学科技 158,917,006.02 3.25 2 601012 隆基股份 93,914,932.14 1.92 3 300572 安车检测 34,541,118.40 0.71 4 002402 和而泰 34,302,338.34 0.70 5 600031 三一重工 29,784,473.82 0.61 6 002064 华峰氨纶 18,969,582.63 0.39 7 688126 沪硅产业 2,279,742.15 0.05 8 688599 天合光能 1,836,318.44 0.04 9 688106 金宏气体 994,354.51 0.02 10 688520 神州细胞 935,958.78 0.02 11 688318 财富趋势 810,224.97 0.02 12 688505 复旦张江 750,341.35 0.02 13 688598 金博股份 672,784.59 0.01 14 688566 吉贝尔 525,737.99 0.01 15 688312 燕麦科技 467,085.37 0.01 16 688360 德马科技 423,353.70 0.01 17 688365 光云科技 416,230.93 0.01 18 688518 联赢激光 396,935.41 0.01 19 688157 松井股份 308,506.45 0.01 20 688004 博汇科技 307,750.00 0.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,893,701,030.29 卖出股票收入（成交）总额 383,301,149.98 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2019 年 9 月 26 日，美国国际贸易委员会(ITC)根据美国 Global Foundries 公司提出的申 请，决定对包括 TCL 集团（现已更名为“TCL 科技”）在内的多家公司提起 337 调查，指控包括该公 司在内的一系列企业对美出口、在美进口和在美销售的相关产品侵犯其专利权。2019 年 10 月 29 日， 上述337调查的芯片制程工艺方与Global Foundries公司联合宣布已就双方现有及未来十年将申请的半导体技术专利达成全球专利交互授权协议，并撤销双方之间及与各自客户相关的所有法律诉讼。 本基金投资 TCL 科技的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 TCL 科技外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 525,950.77 2 应收证券清算款 2,607,366.81 3 应收股利 1,835,724.80 4 应收利息 137,477.80 5 应收申购款 11,759,360.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,865,880.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 75,824 59,232.73 20,947,825.64 0.47% 4,470,314,693.64 99.53% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 954,643.09 0.0213% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额 发起份额 项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 占基金总 承诺持有 份额比例 份额比例 期限 基金管理人固有资金 不少于 3 10,000,000.00 0.2227% 10,000,000.00 0.2227% 年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.2227% 10,000,000.00 0.2227% - 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 3 月 16 日）基金份额总额 5,953,087,354.38 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 236,389,041.52 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,698,213,876.62 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,491,262,519.28 注：本基金合同生效日为 2020 年 03 月 16 日。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020 年 6 月 22 日发布公告，自 2020 年 6 月 22 日起聘任张坤先生、陈丽园女 士担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华西证券 1 77,319,549.87 2.36% 61,855.92 2.26% - 中金公司 1 146,470,228.57 4.48% 117,176.51 4.28% - 财达证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 国联证券 1 203,999,376.48 6.24% 189,985.67 6.95% - 国信证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 80,481,330.69 2.46% 64,385.42 2.35% - 南京证券 1 - - - - - 申万宏源 1 29,715,261.19 0.91% 27,673.36 1.01% - 山西证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 财信证券 1 196,159,738.61 6.00% 182,682.35 6.68% - 中泰证券 2 1,406,272,489.33 42.99% 1,125,019.62 41.14% - 东北证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 光大证券 1 342,181,387.32 10.46% 318,672.63 11.65% - 银河证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 长城证券 1 126,059,472.14 3.85% 117,399.32 4.29% - 国元证券 1 - - - - - 广发证券 1 86,802,907.82 2.65% 69,442.32 2.54% - 海通证券 1 575,693,319.31 17.60% 460,554.73 16.84% - 粤开证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增财达证券有限责任公司、财信证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中原证券股份有限公司各一个交易单元，新增中泰证券股份有限公司两个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 华西证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 国联证券 - - 39,300,00 32.78% - - 0,000.00 国信证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 光大证券 - - 55,100,00 45.95% - - 0,000.00 银河证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 长城证券 - - 17,500,00 14.60% - - 0,000.00 国元证券 - - - - - - 广发证券 - - 8,000,000, 6.67% - - 000.00 海通证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 证券时报、基金管理人网 1 基金合同生效公告 站及中国证监会基金电 2020-03-17 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券时报、基金管理人网 2 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-10 子披露网站 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 证券时报、基金管理人网 3 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业 站及中国证监会基金电 2020-04-14 务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 4 金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-17 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 5 金参加国联证券费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-22 子披露网站 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 证券时报、基金管理人网 6 2020 年 4 月 28 日至 4 月 30 日暂停申购、赎 站及中国证监会基金电 2020-04-23 回、转换及定期定额投资业务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 7 金增加金海九州为销售机构、参加金海九州费 站及中国证监会基金电 2020-04-28 率优惠活动的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 8 金参加中金公司申购费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-14 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 9 金参加万联证券费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-18 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券时报、基金管理人网 10 金增加万和证券为销售机构的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-18 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于暂停上海朝阳 证券时报、基金管理人网 11 永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销 站及中国证监会基金电 2020-06-03 售业务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 证券时报、基金管理人网 12 开放式基金在招商银行最低定期定额投资金 站及中国证监会基金电 2020-06-04 额限制的公告 子披露网站 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 证券时报、基金管理人网 13 2020 年 6 月 23 日至 6 月 24 日暂停申购、赎 站及中国证监会基金电 2020-06-18 回、转换及定期定额投资业务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 证券时报、基金管理人网 14 公告 站及中国证监会基金电 2020-06-22 子披露网站 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 证券时报、基金管理人网 15 2020 年 7 月 1 日暂停申购、赎回、转换及定 站及中国证监会基金电 2020-06-24 期定额投资业务的公告 子披露网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达高端制造混合型发起式证券投资基金注册的文件； 2.《易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3.《易方达高端制造混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日