汇添富多策略纯债债券型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 03 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 20 §5 托管人报告 ...... 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 20 §6 审计报告 ...... 20 6.1 审计报告的基本信息...... 20 6.2 审计报告的基本内容...... 20 §7 年度财务报表 ...... 22 7.1 资产负债表...... 22 7.2 利润表 ...... 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表......24 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ...... 52 8.1 期末基金资产组合情况...... 52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54 8.12 投资组合报告附注...... 54 §9 基金份额持有人信息 ...... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56 §10 开放式基金份额变动 ...... 56 §11 重大事件揭示 ...... 57 11.1 基金份额持有人大会决议...... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65 11.4 基金投资策略的改变...... 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65 11.8 其他重大事件...... 69 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 70 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......71 §13 备查文件目录 ...... 71 13.1 备查文件目录...... 71 13.2 存放地点 ...... 71 13.3 查阅方式 ...... 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金 基金简称 汇添富多策略纯债 基金主代码 008993 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 04 月 01 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 668,707,885.29 (份) 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 汇添富多策略纯债 A 汇添富多策略纯债 C 称 下属分级基金的交易代 008993 008994 码 报告期末下属分级基金 619,451,544.89 49,256,340.40 的份额总额(份) 2.2 基金产品说明 投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的 较高稳健收益。 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经 济运行状况和金融市场运行趋势,综合运用多种债券投资策略,自上 而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入 投资策略 挖掘价值被低估的标的券种。 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用 策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金的 投资策略还包括:期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券 投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金, 低于混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 李申 负责人 联系电话 021-28932888 021-60637102 电子邮箱 service@99fund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 021-60637111 传真 021-28932998 021-60635778 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区金融大街 25 号 区(东座)6 楼 H686 室 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大 北京市西城区闹市口大街 1 号 楼 20 楼 院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李文 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 普通合伙) 永大楼 16 层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)-2020 年 12 月 31 日 标 汇添富多策略纯债 A 汇添富多策略纯债 C 本期已实现收益 10,663,158.64 683,155.04 本期利润 6,679,050.25 530,640.14 加权平均基金份额本 0.0147 0.0166 期利润 本期加权平均净值利 1.47% 1.66% 润率 本期基金份额净值增 1.08% 0.78% 长率 3.1.2 期末数据和指 2020 年末 标 期末可供分配利润 6,713,780.60 382,792.04 期末可供分配基金份 0.0108 0.0078 额利润 期末基金资产净值 626,165,325.49 49,639,132.44 期末基金份额净值 1.0108 1.0078 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 基金份额累计净值增 1.08% 0.78% 长率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为 2020 年 04 月 01 日,至本报告期末未满一年,因此主要 会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2020 年 12 月 31 日数据,特此说明。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富多策略纯债 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 1.13% 0.04% 0.58% 0.04% 0.55% 0.00% 个月 过去六 1.32% 0.04% -0.75% 0.06% 2.07% -0.02% 个月 自基金 合同生 1.08% 0.05% -1.67% 0.08% 2.75% -0.03% 效日起 至今 汇添富多策略纯债 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 1.03% 0.04% 0.58% 0.04% 0.45% 0.00% 个月 过去六 1.12% 0.04% -0.75% 0.06% 1.87% -0.02% 个月 自基金 合同生 0.78% 0.05% -1.67% 0.08% 2.45% -0.03% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本《基金合同》生效之日为 2020 年 04 月 01 日,截至本报告期末,基金成立未满一 年。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 5 个月,截止本报告期末,本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本《基金合同》生效之日为 2020 年 04 月 01 日,合同生效当年按实际存续期计算,不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本《基金合同》生效之日为 2020 年 04 月 01 日,截至本报告期末未满三年,且未进行 利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩亮眼、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。2020 年,汇添富基金多位基金经理荣获“中国基金业英华奖 最佳基金经理”等奖项,旗下多只产品荣获“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等奖项。 2020 年,汇添富基金新成立 25 只公募基金,包括 18 只混合型基金,2 只股票型基金, 5 只债券型基金。2020 年底,公司公募基金产品总数达 168 只,包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2020 年,汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略,在不断夯实自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上,持续提升自有平台创新能力。从投资的生命周期各阶段出发,通过“渐进式”的创新和打磨,创造差异化的竞争优势。开创性地研发上线了组合发车、实盘等互联网产品形态,实现了跨 TA 转换等业内首创的功能,推出了 APP 简化版,满足了部分客户的极简需求,极大的提升了用户体验。与此同时,积极拥抱互联网变革,快速布局直播、短视频等赛道,初步搭建起数字化运营体系。其中,直播、短视频业务以自有平台及支付宝为主要阵地,以核心 IP 为亮点,以理财投教为内容抓手, 通过持续运营,获得了广大投资人的喜爱;在数字化运营方面,围绕为客户提供更优质的投资服务目标,自有平台精准营销体系初见成效,实现了客户数、活跃度、保有量的齐头并进,力争形成长期增长的良性循环。对外合作上,进一步加深与多家互联网巨头的深度战略合作,继续大力开拓新型互联网销售及服务模式,实现与平台的合作共赢。 2020 年,汇添富基金持续推进大机构战略,机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专业机构投资者信任,获得所有大型银行及保险委外专户组合,且保险委托管理规模同业领先。养老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量及规模持续增加。 2020 年,公司积极开展渠道服务和投资者教育工作,以“前瞻性”、“多层次”、“体系化”、“全方位”的投顾服务不断提升汇添富品牌在渠道的影响力和认可度。同时公司在各渠道端开展“价值投资添富行”等线上、线下系列活动,全年合计开展超 3000 余场,持续大力开展目标收益定投、走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列客户活动,营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。 2020 年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设,搭建全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提升客户体验。 2020 年,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效,国际业务总资产管理规模取得长足进步,QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀,“港股通”类委外专户管理规模继续保持领先,海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2020 年,香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级,根据彭博统计,中港策略基金在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩分别列列第二、第二及第一位;汇添富精选美元债券基金获得晨星三年五星评级;汇添富港币债券基金获得晨星 5 年的 4 星评级。 2020 年初以来,汇添富一方面通过各种举措积极参与抗疫工作,另一方面继续为推动中西部贫困地区教育发展和产业脱贫而不懈努力。 疫情爆发初期,公司在做好自身复工复产、保护投资者利益、维护资本市场稳定的基础上,第一时间组织开展各项社会抗疫工作,倡导联合上海公募基金业充分发挥基金的力量,组织各种抗疫物资驰援武汉,共渡难关。抗疫项目包括“上海基金业致敬白衣天使”专项基金捐赠、湖北地区医疗防疫物资捐赠、“河流 孩子”项目学校“校园守护包”捐赠、“生 命之光”慰问上海交通大学医学院附属医院一线的青年医护人员等抗疫项目。其中,汇添富建议并协助上海市基金同业公会紧急发起的“上海基金业致敬白衣天使”专项基金有 34 家会员单位与公会共同出资参与捐赠,募集资金 4748 万元,先后采取线上线下两种形式,兼顾中医西医两个系统,覆盖了上海援鄂医护人员、坚守上海抗疫一线医护人员、武汉抗疫一线医护人员、中国国际援助医疗队成员及其他为抗击疫情做出重要贡献的人员共计 4330 名。 在教育扶贫方面,汇添富连续第十三年开展“河流 孩子”公益助学计划,项目组在做好疫情防护的同时积极邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务。公司党委下属的八个党支部通过实际行动支持和关怀各添富小学的发展,在第十三届“河流 孩子”2020 乡村优秀青年教师培训中,八个党支部的志愿讲师通过远程授课的形式为线上参训的 96 名乡村青年教师讲授了不同领域的知识和热门议题。截止目前,“河流 孩子”项目先后援建 10 所“添富小学”,连续十三年培训乡村教师 1100 人次,受益学生逾万人,累计扶贫投入资金近 3000 万元,累计提供志愿服务 3 万多小时。 2020 年 11 月,汇添富在人民日报 国际金融报举办的第三届 CSR 先锋论坛奖项评选中 获评“2020 年度社会责任先锋案例”。 2021 年,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,进一步加强风险管理能力,提升客户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 证劵从业年限 姓名 职务 理)期限 (年) 说明 任职日期 离任日期 国籍:中国。学 历:浙江大学金 融学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资格。 本基金的 2020 年 04 月 从业经历:2011 刘通 基金经理 01 日 9 年7月至2015年 8 月任汇添富基 金管理股份有限 公司固定收益分 析师,2015 年 8 月至2019年7月 任汇添富基金管 理股份有限公司 专户投资经理。 2020 年 3 月 23 日至今任汇添富 鑫瑞债券型证券 投资基金的基金 经理。2020 年 3 月23日至今任汇 添富鑫泽定期开 放债券型发起式 证券投资基金的 基金经理。2020 年 4 月 1 日至今 任汇添富多策略 纯债债券型证券 投资基金的基金 经理。2020 年 6 月10日至今任汇 添富多元收益债 券型证券投资基 金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《汇添富基金管 理股份有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合;涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究分析环节,公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。(2)在投资决策环节,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限,合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外,公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。(3)在交易执行环节,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门,实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了相应的交易管理规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;对于银行间市场的现券、回购等场外交易,交易部在交易市场开展独立、公平的询价,确保交易得到公平执行;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保公平对待各投资组合。(4)在日常监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析环节,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、风险管理、营运以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3 日内和 5 日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况。 综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 39 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年债券市场剧烈波动,总体看债券收益呈现深 V 型走势。2020 年一季度是历史上 最复杂的一季度之一。受益于 2019 年全年的信用刺激,从 2019 年四季度开始国内外经济进 入同步上行阶段,中国和全球的制造业 PMI 连续反弹,2020 年 1 月同样延续了经济上行的 动能,出口、耐用品消费等一系列指标呈现改善。但是,新冠病毒的出现使得经济的回升动能戛然而止,全球央行进入同步宽松,但全球不同步的疫情节奏使得全球的经济进展缓慢。因此,在经济复苏节奏打乱以及全球同步宽松的背景下,债券市场呈现普涨格局。2020 年二季度受益于复工复产,经济呈现快速的结构性复苏态势,建筑活动、耐用品迅速恢复景气度,但服务业回升相对缓慢。国内经济两大部门地产和出口都同时超出市场预期,地产销售呈现快速恢复,或同时受益于此前的房贷利率下行、三四线城市的降价促销以及疫情期间的挤压需求,从而带动地产上下游的恢复。出口方面,防疫物资的出口对出口的支撑在单月5%-10%,且全球供应链受影响后的转移也使得中国受益。在地产和出口同时超预期的时候,加上结构性存款的资金空转风险,央行货币政策并未延续 4 月极其宽松的局面。基本面、货币政策加上较大的供给,债券在 5、6 月呈现大幅下跌的走势。基金 4 月初成立,我们并未 按照完全防御的形式操作,主要是我们的判断中给予了疫情变量较高的权重。尽管国内疫情得到了很好的控制,但是我们认为疫情在较长时间内会改变人们的生活习惯,经济在一段时间内也很难回到过去正常的状态,整个潜在增速可能会存在向下修正可能。在《LONGER-RUNECONOMIC CONSEQUENCES OF PANDEMICS》这篇论文中对历史上疫情对长期利率的影响做了详尽的分析,同样得出疫情可能改变长期利率的结论。而且 5 月初较高的期限利差也反应了对经济回升的预期。结合这些判断,我们按照正常的速度对新基金进行了建仓。但从资本市场的走势来看,市场对疫情冲击的预期是一次性冲击,基本比照当年美国的沃尔克衰退。三季度经济呈现上行走势,得益于出口和地产的高速增长。出口的强势一方面在于海外需求的上行,另一方面是中国在全球贸易中的份额的提升。地产则受益于此前下行的利率以及改善型需求的释放。两者共同促使经济在三季度呈现加速上行的走势。同时,在结构性存款压降,银行存单发行利率在三季度上行,债券需求方面有所放缓。因此,经济的上行叠加结构性的需求因素放缓,债券市场较为弱势。出口的强势超出我们的预期,在三季度组合转向防守,维持短久期运作。四季度债券先跌后涨,前期因受华晨、永煤等信用事件的冲击,债券市场有所波折,但在央行维稳资金面的情况下,债券市场上涨。但债券市场从永煤事件后呈现的是结构性行情,资质偏弱,中低评级的债券依然弱势,高评级债券、利率债则相对强势。四季度我们在资金宽松的维持的预期下,小幅增加了组合久期,但基本围绕中性久期附近操作。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 1.08%;C 类基金份额净值增长率为 0.78%。 同期业绩比较基准收益率为-1.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年我们成为了历史的见证者也成为了历史的参与者,2021 也将是不平凡的一年。 由于巨大的基数效应的影响,21 年成为 GDP 最好预期的一年,读数上 GDP 增速大概率是逐 季下行,但由于这已经是全市场均预期的事件,资产价格的走势不可能简单复制 GDP 增速的走势。剔除基数效应后,我们认为 2021 年的实际经济走势反而可能是先下后上的走势,核心逻辑仍然是外需。近年来,基建地产从读数上基本是维持稳定的增速,而且从贷款绝对额上也能看到板块的稳定性,在跨周期调节的框架下,基建地产的周期已经倾向于被熨平。制造业则分为两块,一块是地产基建,一块是出口。所以总体来看,国内经济周期的走势很大程度上是外需的映射。海外需求的复苏节奏相对明确,先是耐用品,再是一般商品,最后是服务业,耐用品从 2020 年疫情开始持续到 2020 年年底,已经超过疫情前的水平较多,进一步回升的动能相对有限,而一般品和服务业的续接则需要出行指数的回升,但目前尚未看到 实制性的恢复。因此出口方面我们倾向于因为耐用品冲高后的真空期带来的疲弱感,以及后续疫苗普及后服务业的回升再度带来需求的回升。其实我们在历史上也能找到相似走势的年 份,比如 2010 年。尽管 2010 年的背景和 2021 年有很大的不同,但其内在的相似性是值得 我们借鉴的。2008 年金融危机后全球大放水,2009 年经济高增,站在 2010 年年初看 2010 年全年,也认为经济应该是前高后低的走势,一是经济增速的惯性,二是全球仍然较好。但实际的走势则是前低后高的走势。核心在于政策在一季度经历了收紧,控了宏观杠杆率,同时,经济读数在 09 年冲高的疲弱期,后因为价格的冲高重新拉动经济内生盈利预期的展望,经济韧性较强。同样的,经历了疫情后的大放水,全球同样经历了普遍的经济反弹,但随着央行开始关注资产泡沫和对杠杆率的关注,使得经济本身在上半年存在暂缓的可能性,随着海外服务业的复苏,全球共振将再次形成。因此,我们倾向于有别于 GDP 实际读数的另外一种经济走势。 对杠杆率的关注,使得经济本身在上半年存在暂缓的可能性,随着海外服务业的复苏,全球共振将再次形成。因此,我们倾向于有别于 GDP 实际读数的另外一种经济走势。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面: 1、进一步提升合规法务管理工作 强化合规审核和风险把控,为公司各项业务开展提供全面的合规法务咨询、审核与支持;开展多项合规检查,切实履行合规报告职责;贯彻资管新规及细则要求,持续落实相关业务整改;开展反洗钱培训与宣传,完善反洗钱可疑交易系统监测,持续加强洗钱风险管控;开展形式多样的合规培训与教育,促进人员合规执业,加强合规文化建设。 2、进一步完善投资风险控制工作 强化投资授权管理,优化内幕交易管控机制,避免利益输送及操纵市场等违法违规行为;根据今年新推出的投资业务特点,优化投资、交易合规监控逻辑和管控流程;完善公司关联交易、公平交易和异常交易管控逻辑,并通过制度和系统方式落实相关管控措施;建立跨部门沟通机制,全面提升投资团队合规管理意识和效率;完善公司对外行使投票表决权管理机制,防止利益冲突和防范利益输送行为;定期梳理合规风险案例,对投研人员进行合规培训;强化估值合规性管理,防范账户透支、估值异常等风险,维护持有人利益。 3、进一步加强稽核内审工作 通过对母子公司业务开展日常风险排查,对重点业务开展专项稽核检查,尽早发现业务中存在的合规问题和风险隐患,并采取防范措施,督促责任部门落实整改;对风险事件和差 错事件开展稽核审查,加强问责力度,促进业务合法合规开展;实施关键岗位离任审查、人员行为监控和人员投资报备审查,督促人员勤勉尽责、合规展业;配合监管检查与会计师事务所审计工作,通过问题反馈、实施整改,进一步完善公司内部控制管理机制。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强合规管理和风险控制,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通知执行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2021)审字第 60466941_B155 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了汇添富多策略纯债债券型证券投资基金的财务报 表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2020 年 4 月 1 日 (基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的利润表、所 审计意见 有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的汇添富多策略纯债债券型证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了汇添富多策略纯债债券型证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 4 月 1 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则,我们独立于汇添富多策略纯债债券型证券投资基金,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表 和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对 其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在 此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现 公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务 在编制财务报表时,管理层负责评估汇添富多策略纯债债券型 报表的责任 证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如 适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富多策略纯债债券型证券投资基金的财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大 注册会计师对财务报表 的。 审计的责任 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审 计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现 由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据 获取的审计证据,就可能导致对汇添富多策略纯债债券型证券 投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致汇添富多策略纯债债券型证券投资 基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 王珊珊 韩云 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 审计报告日期 2021 年 03 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:汇添富多策略纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 5,999,415.61 结算备付金 7,991,772.88 存出保证金 406,948.00 交易性金融资产 7.4.7.2 788,067,550.55 其中:股票投资 - 基金投资 - 债券投资 760,032,950.00 资产支持证券投资 28,034,600.55 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 989,994.64 应收利息 7.4.7.5 13,774,670.11 应收股利 - 应收申购款 1,235,728.14 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 818,466,079.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 136,300,000.00 应付证券清算款 4,756,898.63 应付赎回款 1,121,343.33 应付管理人报酬 229,396.61 应付托管费 57,349.14 应付销售服务费 16,893.55 应付交易费用 7.4.7.7 5,024.99 应交税费 74,893.74 应付利息 -50,177.99 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 150,000.00 负债合计 142,661,622.00 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 668,707,885.29 未分配利润 7.4.7.10 7,096,572.64 所有者权益合计 675,804,457.93 负债和所有者权益总计 818,466,079.93 注:1、报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额总额 668,707,885.29 份。本基金下属 A 类基金份额净值 1.0108 元,基金份额总额 619,451,544.89 份;本基金下属 C 类基金份额净 值 1.0078 元,基金份额总额 49,256,340.40 份。 2、本基金合同于 2020 年 04 月 01 日生效,无上年度可比期间,因此资产负债表只列示 2020 年 12 月 31 日数据,特此说明。 7.2 利润表 会计主体:汇添富多策略纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 04 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项 目 附注号 2020 年 04 月 01 日(基金合同生 效日)至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 10,222,273.42 1.利息收入 16,824,232.87 其中:存款利息收入 7.4.7.11 167,685.78 债券利息收入 14,848,635.72 资产支持证券利息收入 1,443,784.97 买入返售金融资产收入 364,126.40 证券出借收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,470,877.04 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益 7.4.7.13 - 债券投资收益 7.4.7.14 -1,770,683.18 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 -367,180.27 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 -333,013.59 股利收益 7.4.7.17 - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.18 -4,136,623.29 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 5,540.88 减:二、费用 3,012,583.03 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,451,280.00 2.托管费 7.4.10.2.2 362,820.01 3.销售服务费 96,142.95 4.交易费用 7.4.7.20 18,192.78 5.利息支出 839,596.18 其中:卖出回购金融资产支出 839,596.18 6. 税金及附加 53,798.53 7.其他费用 7.4.7.21 190,752.58 三、利润总额(亏损总额以“-”号 7,209,690.39 填列) 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,209,690.39 注:本基金合同于 2020 年 04 月 01 日生效,本报表无上年度可比期间,特此说明。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富多策略纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 386,057,072.50 - 386,057,072.50 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 7,209,690.39 7,209,690.39 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数 282,650,812.79 -113,117.75 282,537,695.04 (净值减少以“-” 号填列) 其中:1.基金申购 619,413,639.30 612,770.36 620,026,409.66 款 2.基金赎回款 -336,762,826.51 -725,888.11 -337,488,714.62 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权 668,707,885.29 7,096,572.64 675,804,457.93 益(基金净值) 注:本基金合同于 2020 年 04 月 01 日生效,本报表无上年度可比期间,特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 财务报表由下列负责人签署: 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)[2019]1827 号文《关于准予汇添富多策略纯债债券型证 券投资基金注册的批复》准予注册,由汇添富基金管理股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日起 至 2020 年 3 月 27 日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙)验证并出具安永华明(2020)验字第 60466941_B18 号验资报告后,向中国证监会 报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 4 月 1 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限 不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 385,993,102.56 元,在募集期间产生的利息为人民币 63,969.94 元,以上实收基金(本息)合计为人民币386,057,072.50 元,折合 386,057,072.50 份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日的经营成果 和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报 表的实际编制期间系 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资和资产支持证券投资等; (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券和资产支持证券等,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (2)回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的债券投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日 或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额,在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息,实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入; (5)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠 计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计 算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (3)同一类别内每一基金份额享有同等分配权; (4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征 收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权 的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 5,999,415.61 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 5,999,415.61 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 316,940,093.87 312,883,050.00 -4,057,043.87 债券 银行间市场 447,229,179.42 447,149,900.00 -79,279.42 其他 - - - 合计 764,169,273.29 760,032,950.00 -4,136,323.29 资产支持证券 28,034,600.55 28,034,600.55 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 792,203,873.84 788,067,550.55 -4,136,323.29 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 19,593,300.00 - - - (国债期货投资) 19,593,300.00 - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - (股指期货投资) - 其他衍生工具 - - - - 合计 19,593,300.00 - - - 注: 本期末 2020 年 12 月 31 日国债期货投资具体如下; 项目 持仓量(买/卖) 合约名义金额 合约市值 公允价值变动 T2103 20 19,593,300.00 19,593,000.00 -300.00 总额合计: -300.00 减: 可抵销期货暂收款 -300.00 股指期货投资净额: 0.00 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,844.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,836.56 应收债券利息 13,026,290.46 应收资产支持证券利息 742,690.95 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 7.48 合计 13,774,670.11 注:“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 5,024.99 合计 5,024.99 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付审计费 80,000.00 应付信息披露费 70,000.00 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 其他 - 合计 150,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇添富多策略纯债 A 项目 本期 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 383,247,312.95 383,247,312.95 本期申购 532,752,095.55 532,752,095.55 本期赎回(以“-”号 -296,547,863.61 -296,547,863.61 填列) 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号 - - 填列) 本期末 619,451,544.89 619,451,544.89 汇添富多策略纯债 C 项目 本期 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 2,809,759.55 2,809,759.55 本期申购 86,661,543.75 86,661,543.75 本期赎回(以“-”号 -40,214,962.90 -40,214,962.90 填列) 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号 - - 填列) 本期末 49,256,340.40 49,256,340.40 注:1、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额; 2、本基金合同于 2020 年 04 月 01 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金) 为人民币 385,993,102.56 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 63,969.94 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 386,057,072.50 元,折合 386,057,072.50 份基金份额。7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇添富多策略纯债 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效 - - - 日 本期利润 10,663,158.64 -3,984,108.39 6,679,050.25 本期基金份额 交易产生的变 3,543,067.76 -3,508,337.41 34,730.35 动数 其中:基金申 6,701,208.58 -5,904,117.94 797,090.64 购款 基金赎回款 -3,158,140.82 2,395,780.53 -762,360.29 本期已分配利 - - - 润 本期末 14,206,226.40 -7,492,445.80 6,713,780.60 汇添富多策略纯债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效 - - - 日 本期利润 683,155.04 -152,514.90 530,640.14 本期基金份额 交易产生的变 295,070.61 -442,918.71 -147,848.10 动数 其中:基金申 733,619.49 -917,939.77 -184,320.28 购款 基金赎回款 -438,548.88 475,021.06 36,472.18 本期已分配利 - - - 润 本期末 978,225.65 -595,433.61 382,792.04 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 74,236.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 93,324.64 其他 124.89 合计 167,685.78 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注:本基金本报告期无股票投资收益。 7.4.7.13 基金投资收益 注:本基金本报告期无基金投资收益。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 724,955,856.73 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 714,032,857.08 成本总额 减:应收利息总额 12,693,682.83 买卖债券差价收入 -1,770,683.18 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 卖出资产支持证券成交总额 47,442,582.81 减:卖出资产支持证券成本总额 46,340,180.27 减:应收利息总额 1,469,582.81 资产支持证券投资收益 -367,180.27 7.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效 日)至 2020 年 12 月 31 日 卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入应缴纳增值税 - 买卖权证差价收入 - 国债期货投资收益 -333,013.59 股指期货投资收益 - 外汇期货投资收益 - 外汇远期投资收益 - 7.4.7.17 股利收益 注:本基金本报告期无股利收益。 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -4,136,323.29 ——股票投资 - ——债券投资 -4,136,323.29 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -300.00 ——权证投资 - ——期货投资 -300.00 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -4,136,623.29 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 5,540.88 替代损益 - 其他 - 合计 5,540.88 7.4.7.20 交易费用 单位: 人民币元 项目 本期 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 3,435.28 银行间市场交易费用 14,757.50 合计 18,192.78 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 80,000.00 信息披露费 70,000.00 证券出借违约金 - 账户维护费 15,500.00 银行费用 24,852.58 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 400.00 上市费 - 其他 - 合计 190,752.58 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据 2021 年 02 月 22 日的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富多策略纯债债券 型证券投资基金新增基金份额并修改法律文件的公告》,自该日起汇添富多策略纯债债券型证券投资基金增设 E 类基金份额,并相应修订本基金《基金合同》等法律文件的相关条款。截至财务报表批准日,除上述增设 E 类基金份额事项外,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 关联方名称 日 成交金额 占当期债券成交总额的比 例(%) 东方证券 528,296,793.28 100.00 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 成交金额 占当期回购成交总额的比 例(%) 东方证券 8,559,000,000.00 100.00 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期不存在向关联方支付佣金的情况。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,451,280.00 其中:支付销售机构的客户维护费 461,563.14 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 362,820.01 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富多策略纯 汇添富多策略纯债 C 合计 债 A 汇添富基金管理 - 1,430.39 1,430.39 股份有限公司 合计 - 1,430.39 1,430.39 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.40%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公 休假等,支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注:本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注:本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2020 年 04 月 01 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 建设银行 5,999,415.61 74,236.25 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款共人民币 136,300,000.00 元,于 2021 年 01 月 04 日(先后)到期。该类交易 要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融 机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 12 月 31 日 A-1 20,072,000.00 A-1 以下 - 未评级 65,080,400.00 合计 85,152,400.00 注:未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 12 月 31 日 A-1 15,027,000.00 A-1 以下 - 未评级 - 合计 15,027,000.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020 年 12 月 31 日 AAA 246,879,750.00 AAA 以下 227,254,800.00 未评级 200,746,000.00 合计 674,880,550.00 注:未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020 年 12 月 31 日 AAA 13,007,600.55 AAA 以下 - 未评级 - 合计 13,007,600.55 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的 生息资产主要为银行存款、结算备付金、部分存出保证金、债券投资和资产支持证券投资等;生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本 期 末 20 20 1 个月以 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 内 年 12 月 31 日 资 产 银 行 5,999,415 - - - - - 5,999,415 存 .61 .61 款 结 算 7,991,772 7,991,772 备 .88 - - - - - .88 付 金 存 出 391,860. 406,948.0 保 15,088.00 - - - - 00 0 证 金 交 易 性 65,136,50 61,102,8 187,396,1 444,111,0 30,321,0 788,067,5 金 0.00 66.67 33.88 50.00 00.00 - 50.55 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 - - - - - 13,774,6 13,774,67 利 70.11 0.11 息 应 收 1,235,72 1,235,728 申 - - - - - 8.14 .14 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 989,994. 989,994.6 券 - - - - - 64 4 清 算 款 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 79,142,77 61,102,8 187,396,1 444,111,0 30,321,0 16,392,2 818,466,0 总 6.49 66.67 33.88 50.00 00.00 52.89 79.93 计 负 债 应 付 - - - - - 1,121,34 1,121,343 赎 3.33 .33 回 款 应 付 管 229,396. 229,396.6 理 - - - - - 61 1 人 报 酬 应 付 57,349.1 托 - - - - - 4 57,349.14 管 费 应 付 证 4,756,89 4,756,898 券 - - - - - 8.63 .63 清 算 款 卖 出 回 购 136,300,0 136,300,0 金 00.00 - - - - - 00.00 融 资 产 款 应 付 销 16,893.5 售 - - - - - 5 16,893.55 服 务 费 应 付 交 - - - - - 5,024.99 5,024.99 易 费 用 应 - - - - - 74,893.7 74,893.74 交 4 税 费 应 付 - - - - - -50,177. -50,177.9 利 99 9 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 - - - - - 150,000. 150,000.0 负 00 0 债 负 债 136,300,0 - - - - 6,361,62 142,661,6 总 00.00 2.00 22.00 计 利 率 敏 -57,157,2 61,102,8 187,396,1 444,111,0 30,321,0 10,030,6 675,804,4 感 23.51 66.67 33.88 50.00 00.00 30.89 57.93 度 缺 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状 况; 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个 基点,且除利率之外的其他市场变量保持不变; 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采 假设 取的风险管理活动; 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均 以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该 类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;定期存 款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款 的利息支出在交易时已确定,不受利率变化影响; 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交 换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影 相关风险变量的变动 响金额(单位:人民币元 ) 分析 本期末 2020 年 12 月 31 日 基准利率减少 25 个基点 3,424,363.07 基准利率增加 25 个基点 -3,384,889.36 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和资产支持证券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债券,因 此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为人民币 788,067,550.55 元,无划分为第一层次和第三层次的余额。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公 允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2021 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 788,067,550.55 96.29 其中:债券 760,032,950.00 92.86 资产支持证券 28,034,600.55 3.43 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,991,188.49 1.71 8 其他资产 16,407,340.89 2.00 9 合计 818,466,079.93 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 注:本基金本报告期未投资股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 172,635,600.00 25.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 72,967,800.00 10.80 其中:政策性金融债 63,094,800.00 9.34 4 企业债券 362,183,650.00 53.59 5 企业短期融资券 50,168,000.00 7.42 6 中期票据 102,077,900.00 15.10 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 760,032,950.00 112.46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量(张) 公允价值 净值比例 (%) 1 200013 20 附息 600,000 60,210,000.00 8.91 国债 13 2 200014 20 附息 600,000 60,120,000.00 8.90 国债 14 3 190214 19 国开 500,000 50,095,000.00 7.41 14 4 200016 20 附息 300,000 30,321,000.00 4.49 国债 16 5 143349 17 天图 301,000 30,190,300.00 4.47 02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 证券名 占基金资产 序号 证券代码 称 数量(份) 公允价值 净值比例 (%) 1 168163 仁恒4优 150,000 15,000,000.00 2.22 2 165992 链融优 130,000 13,007,600.55 1.92 3 168195 惠农 01 60,000 27,000.00 0.00 优 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 风险指标说明 (买/卖) 动(元) T2103 T2103 20 19,593,000.00 -300.00 公允价值变动总额合计(元) -300.00 国债期货投资本期收益(元) -333,013.59 国债期货投资本期公允价值变动(元) -300.00 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期国债期货投资在一定程度上对冲了利率波动的风险,符合既定的投资政策和投资目标。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 406,948.00 2 应收证券清算款 989,994.64 3 应收股利 - 4 应收利息 13,774,670.11 5 应收申购款 1,235,728.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,407,340.89 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 户数 基金份额 占总份 占总份 别 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 (%) (%) 汇 添 富 多 15,773 39,272.91 282,362,094.83 45.58 337,089,450.06 54.42 策 略 纯 债 A 汇 9,012 5,465.64 0.00 0.00 49,256,340.40 100.00 添 富 多 策 略 纯 债 C 合 24,785 26,980.35 282,362,094.83 42.23 386,345,790.46 57.77 计 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 (%) 汇添富多策略纯 147,600.54 0.02 基金管理人所有 债 A 从业人员持有本 汇添富多策略纯 0.00 0.00 基金 债 C 合计 147,600.54 0.02 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 汇添富多策略纯债 A 0 资和研究部门负责人持有本 汇添富多策略纯债 C 0 开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 汇添富多策略纯债 A 0 式基金 汇添富多策略纯债 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富多策略纯债 A 汇添富多策略纯债 C 基金合同生效日(2020 年 04 月 01 日)基金份 383,247,312.95 2,809,759.55 额总额 基金合同生效日起至报 告期期末基金总申购份 532,752,095.55 86,661,543.75 额 减:基金合同生效日起 至报告期期末基金总赎 296,547,863.61 40,214,962.90 回份额 基金合同生效日起至报 告期期末基金拆分变动 - - 份额 本报告期期末基金份额 619,451,544.89 49,256,340.40 总额 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告,楚天舒女士不再担任汇添富沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理,由董瑾女士单独管理该基金。 2、基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告,增聘董瑾女士为汇添富沪深 300 指数型发起 式证券投资基金(LOF)的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告,楚天舒女士不再担任中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理,由吴振翔先生单独管理该基金。 4、基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告,增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。 5、基金管理人于 2020 年 1 月 2 日公告,增聘董瑾女士为汇添富中证全指证券公司指 数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理,楚天舒女士不再担任上述基金的基金经理。 6、基金管理人于 2020 年 1 月 7 日公告,增聘杨靖先生为汇添富中债 1-3 年农发行债 券指数证券投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。 7、《汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 1 月 8 日正式 生效,王栩先生任该基金的基金经理。 8、基金管理人于 2020 年 1 月 9 日公告,自 2020 年 1 月 7 日起,郑慧莲女士恢复履行 汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添 富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富全球消费行业混合型证券投资基金、汇添富消费升级混合型证券投资基金、汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理职务。 9、《汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》于 2020 年 1 月 14 日 正式生效,何旻先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告,郑慧莲女士不再担任汇添富多元收益债券 型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生单独管理该基金。 11、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富全额宝货币市场 基金的基金经理,陶然先生不再担任上述基金的基金经理。 12、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告,增聘温开强先生为汇添富收益快钱货币市 场基金的基金经理,陶然先生不再担任上述基金的基金经理。 13、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富收益快线货币市 场基金的基金经理,陶然先生不再担任上述基金的基金经理。 14、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告,郑慧莲女士不再担任汇添富双利增强债券 型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生单独管理该基金。 15、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告,陶然先生不再担任汇添富现金宝货币市场 基金的基金经理,由蒋文玲女士单独管理该基金。 16、基金管理人于 2020 年 2 月 27 日公告,增聘温开强先生为汇添富理财 60 天债券型 证券投资基金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金。 17、基金管理人于 2020 年 2 月 29 日公告,聘任王骏杰为汇添富全额宝货币市场基金、 汇添富收益快线货币市场基金和汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。陶然不再担任汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资基金的基金经理助理。 18、基金管理人于 2020 年 3 月 4 日公告,聘任李云鑫为汇添富达欣灵活配置混合型证 券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 19、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2020 年 3 月 5 日正式生效,吴振翔先生和董瑾女士任该基金的基金经理。 20、《汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 13 日正式生 效,郑磊先生任该基金的基金经理。 21、基金管理人于 2020 年 3 月 20 日公告,聘任李云鑫为汇添富盈泰灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 22、基金管理人于 2020 年 3 月 21 日公告,增聘谭志强先生为汇添富社会责任混合型 证券投资基金的基金经理,雷鸣先生不再担任上述基金的基金经理。 23、基金管理人于 2020 年 3 月 21 日公告,增聘马翔先生为汇添富盈安灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生和吴江宏先生共同管理该基金。 24、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告,徐光先生不再担任汇添富丰润中短债债券 型证券投资基金的基金经理,由蒋文玲女士单独管理该基金。 25、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富年年益定期开 放混合型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生和郑慧莲女士共同管理该基金。 26、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告,增聘杨靖先生为汇添富鑫利定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经理,吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理。 27、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告,增聘刘通先生为汇添富鑫瑞债券型证券投 资基金的基金经理,胡娜女士和陆文磊先生不再担任上述基金的基金经理。 28、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告,吴江宏先生不再担任汇添富鑫盛定期开放 债券型发起式证券投资基金的基金经理,由胡娜女士单独管理该基金。 29、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告,增聘刘通先生为汇添富鑫泽定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经理,徐光先生和陆文磊先生不再担任上述基金的基金经理。 30、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告,吴江宏先生和曾刚先生不再担任汇添富盈 安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由马翔先生单独管理该基金。 31、基金管理人于 2020 年 3 月 25 日公告,吴江宏先生不再担任汇添富盈泰灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生单独管理该基金。 32、《汇添富鑫福债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 30 日正式生效,徐光 先生任该基金的基金经理。 33、《汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 1 日正式生效, 刘通先生任该基金的基金经理。 34、《汇添富中短债债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 9 日正式生效,徐 光先生任该基金的基金经理。 35、基金管理人于 2020 年 4 月 16 日公告,聘任李云鑫为汇添富多元收益债券型证券 投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 36、《汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于 2020 年 4 月 26 日正式生效,袁建军先生任该基金的基金经理。 37、基金管理人于 2020 年 5 月 21 日公告,增聘赵剑先生为汇添富环保行业股票型证 券投资基金的基金经理,赵鹏程先生不再担任上述基金的基金经理。 38、基金管理人于 2020 年 5 月 21 日公告,增聘李云鑫先生为汇添富盈泰灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。 39、《汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 5 月 22 日 正式生效,赵鹏飞先生和叶盛先生任该基金的基金经理。 40、《汇添富优质成长混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 5 月 25 日正式生效, 杨瑨先生任该基金的基金经理。 41、基金管理人于 2020 年 5 月 30 日公告,刘江先生不再担任汇添富创新医药主题混 合型证券投资基金的基金经理,由郑磊先生单独管理该基金。 42、基金管理人于 2020 年 6 月 5 日公告,徐光先生不再担任汇添富 AAA 级信用纯债债 券型证券投资基金的基金经理,由杨靖先生单独管理该基金。 43、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告,曾刚先生不再担任汇添富保鑫灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生单独管理该基金。 44、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告,增聘叶盛先生为汇添富民丰回报混合型证券 投资基金的基金经理,与赵鹏飞先生共同管理该基金,吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理。 45、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告,增聘徐一恒先生为汇添富年年丰定期开放混 合型证券投资基金的基金经理,与郑慧莲女士共同管理该基金,吴江宏先生不再担任上述基金的基金经理。 46、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告,增聘徐一恒先生为汇添富年年泰定期开放混 合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生和郑慧莲女士共同管理该基金。 47、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告,增聘徐一恒先生为汇添富年年益定期开放混 合型证券投资基金的基金经理,与郑慧莲女士共同管理该基金,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。 48、基金管理人于 2020 年 6 月 6 日公告,增聘徐一恒先生为汇添富实业债债券型证券 投资基金的基金经理,曾刚先生和蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。 49、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告,郑慧莲女士不再担任汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生单独管理该基金。 50、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告,增聘李云鑫先生为汇添富安鑫智选灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金,郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理。 51、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告,增聘李云鑫先生为汇添富达欣灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金,郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理。 52、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告,增聘刘通先生为汇添富多元收益债券型证 券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 53、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告,增聘赵鹏程先生为汇添富弘安混合型证券 投资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金。 54、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告,增聘杨靖先生为汇添富民安增益定期开放 混合型证券投资基金的基金经理,与胡昕炜先生和曾刚先生共同管理该基金。 55、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告,增聘赵鹏程先生为汇添富添福吉祥混合型 证券投资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金。 56、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告,增聘李云鑫先生为汇添富熙和精选混合型 证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金,郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理。 57、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告,增聘赵鹏程先生为汇添富盈润混合型证券 投资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金。 58、基金管理人于 2020 年 6 月 11 日公告,增聘赵鹏程先生为汇添富盈鑫灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,郑慧莲女士不再担任上述基金的基金经理。 59、基金管理人于 2020 年 6 月 12 日公告,聘任李云鑫为汇添富双利增强债券型证券 投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 60、基金管理人于 2020 年 6 月 13 日公告,曾刚先生不再担任汇添富可转换债券债券 型证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生单独管理该基金。 61、基金管理人于 2020 年 6 月 13 日公告,陆文磊先生不再担任汇添富增强收益债券 型证券投资基金的基金经理,由徐光先生单独管理该基金。 62、《汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 6 月 22 日正式生效,马翔先生任该基金的基金经理。 63、基金管理人于 2020 年 7 月 1 日公告,增聘董超先生为汇添富逆向投资混合型证券 投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金。 64、基金管理人于 2020 年 7 月 1 日公告,胡昕炜先生不再担任汇添富全球消费行业混 合型证券投资基金的基金经理,由郑慧莲女士单独管理该基金。 65、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告,增聘胡奕女士为汇添富安鑫智选灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与李云鑫先生共同管理该基金,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。 66、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告,增聘胡奕女士为汇添富达欣灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理,与李云鑫先生共同管理该基金,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。 67、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告,增聘胡奕女士为汇添富弘安混合型证券投资 基金的基金经理,与吴江宏先生和赵鹏程先生共同管理该基金。 68、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告,增聘胡奕女士为汇添富睿丰混合型证券投资 基金(LOF)的基金经理,与刘伟林先生和曾刚先生共同管理该基金。 69、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告,增聘胡奕女士为汇添富添福吉祥混合型证券 投资基金的基金经理,与吴江宏先生和赵鹏程先生共同管理该基金。 70、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告,增聘胡奕女士为汇添富熙和精选混合型证券 投资基金的基金经理,与李云鑫先生共同管理该基金,曾刚先生不再担任上述基金的基金经理。 71、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告,增聘胡奕女士为汇添富新睿精选灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,与刘伟林先生和曾刚先生共同管理该基金。 72、基金管理人于 2020 年 7 月 3 日公告,增聘胡奕女士为汇添富盈润混合型证券投资 基金的基金经理,与吴江宏先生和赵鹏程先生共同管理该基金。 73、《汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 7 月 8 日正式生 效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。 74、基金管理人于 2020 年 7 月 10 日公告,何旻先生不再担任汇添富中债 1-3 年农发 行债券指数证券投资基金的基金经理,由杨靖先生单独管理该基金。 75、基金管理人于 2020 年 7 月 10 日公告,增聘徐光先生为汇添富双利增强债券型证 券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 76、《汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于 2020年 7 月 13 日正式生效,袁建军先生任该基金的基金经理。 77、《汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金基金合同》于 2020年 7 月 22 日正式生效,劳杰男先生任该基金的基金经理。 78、《汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 7 月 23 日正式生效, 赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 79、《汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2020年 7 月 24 日正式生效,马翔先生任该基金的基金经理。 80、《汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 7 月 28 日 正式生效,马翔先生任该基金的基金经理。 81、基金管理人于 2020 年 7 月 30 日公告,增聘李彪先生为汇添富养老目标日期 2040 五年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理,与蔡健林先生共同管理该基金。 82、基金管理人于 2020 年 7 月 30 日公告,增聘李彪先生为汇添富养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,与蔡健林先生共同管理该基金。 83、基金管理人于 2020 年 8 月 6 日公告,增聘李云鑫先生为汇添富民丰回报混合型证 券投资基金的基金经理,与叶盛先生和赵鹏飞先生共同管理该基金。 84、基金管理人于 2020 年 8 月 6 日公告,增聘徐一恒先生为汇添富稳健收益混合型证 券投资基金的基金经理,与赵鹏飞先生共同管理该基金。 85、《汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 8 月 21 日正式生效,郑磊先生任该基金的基金经理。 86、基金管理人于 2020 年 8 月 27 日公告,增聘王骏杰先生为汇添富和聚宝货币市场 基金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金。 87、基金管理人于 2020 年 8 月 27 日公告,增聘王骏杰先生为汇添富汇鑫浮动净值型 货币市场基金的基金经理,与徐寅喆女士和蒋文玲女士共同管理该基金。 88、基金管理人于 2020 年 9 月 2 日公告,增聘杨靖先生为汇添富鑫成定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理,徐光先生不再担任上述基金的基金经理。 89、基金管理人于 2020 年 9 月 5 日公告,顾耀强先生不再担任汇添富逆向投资混合型 证券投资基金的基金经理,由董超先生单独管理该基金。 90、《汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 9 月 10 日 正式生效,刘江先生和徐一恒先生任该基金的基金经理。 91、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告,曾刚先生不再担任汇添富多元收益债券型 证券投资基金的基金经理,由刘通先生单独管理该基金。 92、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告,曾刚先生不再担任汇添富民安增益定期开 放混合型证券投资基金的基金经理,由胡昕炜先生和杨靖先生共同管理该基金。 93、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告,曾刚先生不再担任汇添富年年泰定期开放 混合型证券投资基金的基金经理,由郑慧莲女士和徐一恒先生共同管理该基金。 94、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告,曾刚先生不再担任汇添富睿丰混合型证券 投资基金(LOF)的基金经理,由刘伟林先生和胡奕女士共同管理该基金。 95、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告,曾刚先生不再担任汇添富双利增强债券型 证券投资基金的基金经理,由徐光先生单独管理该基金。 96、基金管理人于 2020 年 9 月 19 日公告,曾刚先生不再担任汇添富新睿精选灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理,由刘伟林先生和胡奕女士共同管理该基金。 97、《汇添富创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 10 月 13 日正式生效,劳杰男先生任该基金的基金经理。 98、《汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 10 月 19 日正式生效,郑慧莲女士任该基金的基金经理。 99、基金管理人于 2020 年 10 月 31 日公告,吴江宏先生不再担任汇添富弘安混合型证 券投资基金的基金经理,由赵鹏程先生和胡奕女士共同管理该基金。 100、基金管理人于 2020 年 10 月 31 日公告,增聘叶盛先生为汇添富稳健添利定期开 放债券型证券投资基金的基金经理,蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。 101、《汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 11 月 4 日正式生效,杨靖先生和李云鑫先生任该基金的基金经理。 102、《汇添富盛和 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 11 月 6 日正式生效,杨靖先生任该基金的基金经理。 103、《汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年11 月 18 日正式生效,杨瑨先生任该基金的基金经理。 104、《汇添富高质量成长精选 2 年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 12 月 2 日正式生效,刘江先生任该基金的基金经理。 105、基金管理人于 2020 年 12 月 24 日公告,增聘张朋先生为汇添富移动互联股票型 证券投资基金的基金经理,杨瑨先生不再担任上述基金的基金经理。 106、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2020 年 04 月 01 日) 起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币 80,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 东方证券 2 - - - - 川财证券 2 - - - - 东吴证券 2 - - - - 方正证券 2 - - - - 国金证券 2 - - - - 海通证券 2 - - - - 华菁证券 2 - - - - 华泰证券 2 - - - - 申万宏源 2 - - - - 证券 太平洋证 2 - - - - 券 西部证券 2 - - - - 野村东方 2 - - - - 国际 粤开证券 1 - - - - 中泰证券 2 - - - - 中信建投 2 - - - - 中信证券 3 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当 占当 券 占当期 债券回 成 期权 成 期基 商 债券成 购成交 交 证成 交 金成 名 成交金额 交总额 成交金额 总额的 金 交总 金 交总 称 的比例 比例 额 额的 额 额的 (%) (%) 比例 比例 (%) (%) 东 方 528,296,793.28 100.00 8,559,000,000.00 100.00 - - - - 证 券 川 财 - - - - - - - - 证 券 东 吴 - - - - - - - - 证 券 方 正 - - - - - - - - 证 券 国 金 - - - - - - - - 证 券 海 通 - - - - - - - - 证 券 华 菁 - - - - - - - - 证 券 华 泰 - - - - - - - - 证 券 申 万 宏 - - - - - - - - 源 证 券 太 平 洋 - - - - - - - - 证 券 西 部 - - - - - - - - 证 券 野 村 东 - - - - - - - - 方 国 际 粤 开 - - - - - - - - 证 券 中 泰 - - - - - - - - 证 券 中 信 - - - - - - - - 建 投 中 信 - - - - - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。 (8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内新增 2 家证券公司的 4 个交易单元:野村东方国际(深交所单元,上交所单元)、中信建投(上交所单元,深交所单元)。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富多策略纯债债券型证券投 中证报,公司网站 2020 年 02 月 21 日 资基金基金份额发售文件 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上交所,公司 2 于北京分公司办公地址变更的公 网站,深交所 2020 年 04 月 01 日 告 3 汇添富多策略纯债债券型证券投 中证报,公司网站 2020 年 04 月 02 日 资基金基金合同生效公告 汇添富多策略纯债债券型证券投 4 资基金开放日常申购、赎回、转换、 中证报,公司网站 2020 年 04 月 25 日 定期定额投资业务公告 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下基金中基金(FOF)资产管 5 理计划通过直销渠道申赎本公司 中证报,公司网站 2020 年 04 月 29 日 旗下公募基金免除相关费用的公 告 汇添富基金旗下 151 只基金 2020 中证报,上交所,证券 6 年 2 季度报告 时报,上证报,公司网 2020 年 07 月 21 日 站,深交所,证券日报 汇添富多策略纯债债券型证券投 7 资基金更新招募说明书(2020 年 7 中证报,公司网站 2020 年 07 月 31 日 月 31 日更新) 汇添富基金管理股份有限公司关 8 于调整特定投资群体通过直销中 上证报,公司网站 2020 年 08 月 06 日 心申购旗下部分基金的费率优惠 方案的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 9 于在网上直销系统开通旗下部分 中证报,公司网站 2020 年 08 月 19 日 基金跨 TA 转换业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,证券时报,公 10 下基金 2020 年中期报告提示性公 司网站,深交所 2020 年 08 月 28 日 告 汇添富基金管理股份有限公司旗 中证报,上交所,证券 11 下基金产品资料概要 时报,上证报,公司网 2020 年 08 月 31 日 站,深交所,证券日报 12 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 2020 年 09 月 05 日 于设立南京分公司的公告 网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 13 于暂停大泰金石基金销售有限公 上证报,公司网站 2020 年 10 月 28 日 司办理旗下基金相关销售业务的 公告 14 汇添富基金旗下 160 只基金 2020 上交所,上证报,公司 2020 年 10 月 28 日 年 3 季度报告 网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,证券时报,公 15 于北京分公司办公地址变更的公 司网站,深交所 2020 年 11 月 04 日 告 汇添富基金管理股份有限公司关 16 于暂停泰诚财富基金销售(大连) 上证报,公司网站 2020 年 12 月 09 日 有限公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 17 于终止与部分代销机构合作关系 证券时报,公司网站 2020 年 12 月 19 日 的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上交所,公司 18 于在直销中心开通旗下部分基金 网站 2020 年 12 月 24 日 跨 TA 转换业务的公告 关于汇添富基金管理股份有限公 19 司终止与北京电盈基金销售有限 中证报,公司网站 2020 年 12 月 28 日 公司合作关系的公告 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,公司网站,深 20 于旗下基金开展线上直销系统费 交所,证券日报 2020 年 12 月 30 日 率优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基 金份额 投资 比例达 者类 序号 到或者 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占 别 超过 份额 份额 比(%) 20%的 时间区 间 2020 年 4 月 1 机构 1 日至 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 14.95 2020 年 9 月 15 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富多策略纯债债券型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富多策略纯债债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富多策略纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 03 月 30 日