银华长丰混合型发起式证券投资基金2022年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人： 银华基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2023 年 3 月 31 日银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 2 页 共 77 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 3 页 共 77 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...............................................................2 1.1 重要提示 ....................................................................2 1.2 目录 ........................................................................3 §2 基金简介.....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................5 2.2 基金产品说明 ................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................6 2.4 信息披露方式 ................................................................6 2.5 其他相关资料 ................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................6 3.2 基金净值表现 ................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................9 §4 管理人报告...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .....................................16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....................................17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................17 §5 托管人报告..................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............17 §6 审计报告....................................................................18 6.1 审计报告基本信息 ...........................................................18 6.2 审计报告的基本内容 .........................................................18 §7 年度财务报表................................................................19 7.1 资产负债表 .................................................................19 7.2 利润表 .....................................................................21 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...................................................22 7.4 报表附注 ...................................................................25 §8 投资组合报告................................................................58银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 4 页 共 77 页 8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...............65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............65 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ..............................................65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................65 8.12 投资组合报告附注 ..........................................................65 §9 基金份额持有人信息..........................................................66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .........................................66 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................66 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................66 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................67 §10 开放式基金份额变动 .........................................................67 §11 重大事件揭示...............................................................67 11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................67 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................67 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................68 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................68 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................68 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................69 11.8 其他重大事件 ..............................................................74 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.....................76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................76 §13 备查文件目录...............................................................76 13.1 备查文件目录 ..............................................................76 13.2 存放地点 ..................................................................76 13.3 查阅方式 ..................................................................77银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 5 页 共 77 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华长丰混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华长丰混合发起式 基金主代码 008978 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 1 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 153,218,977.75 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化，在 控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、 债券、现金的投资比例；根据国家政治经济政策精神，确定可投资 的行业范围。本基金为混合型基金，长期来看将以权益性资产为主 要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当进行短期的 战术避险选择。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%—95% （其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）。其 余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、股指期货等金融工具； 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投 资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投 资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票， 基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管 理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整） × 10%+中证全债指数收益率× 30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基 金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选 择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资 于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 6 页 共 77 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 杨文辉 王小飞 联系电话 (010)58163000 021-60637103 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 021-60637228 传真 (010)58163027 021-60635778 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 区报业大厦 19 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 广场 C2 办公楼 15 层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座 普华永道中心 11 楼 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸 城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年 4 月 1 日（基金合同 生效日） -2020 年 12 月 31 日 本期已实现 收益 -40,140,502.54 31,041,237.60 50,524,188.85 本期利润 -46,319,294.45 -40,093,615.29 128,705,357.11 加权平均基 金份额本期 利润 -0.2703 -0.1219 0.5539 本期加权平 均净值利润 率 -19.43% -7.17% 38.71% 本期基金份 额净值增长 -16.76% -6.89% 67.30%银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 7 页 共 77 页 率 3.1.2 期末 数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末可供分 配利润 20,483,602.95 68,659,870.08 123,550,530.54 期末可供分 配基金份额 利润 0.1337 0.3660 0.3032 期末基金资 产净值 198,657,901.95 292,236,800.15 681,798,728.59 期末基金份 额净值 1.2966 1.5577 1.6730 3.1.3 累计 期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 基金份额累 计净值增长 率 29.66% 55.77% 67.30% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和资产减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申 购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.21% 0.60% 2.59% 0.91% -5.80% -0.31% 过去六个月 -11.30% 0.57% -7.62% 0.79% -3.68% -0.22% 过去一年 -16.76% 0.66% -12.64% 0.92% -4.12% -0.26% 自基金合同生效起 至今 29.66% 1.22% 6.71% 0.83% 22.95% 0.39% 注： 本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收 益率(使用估值汇率调整)*10% 中证 800 指数是由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成，其综合反映了沪深证券市场内大中小市 值公司的整体状况，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、 流动性好，同时公信力较 好的股票指数，适合作为本基金内地股票投资部分的业绩比较基准。恒生指数是香港股市价格的银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 8 页 共 77 页 重要指标，指数由若干只成份股（即蓝筹股）市值计算出来，代表了香港交易所所有上市公司 70% 的市值，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数，适合作为本基金港股投资部分的业 绩比较基准。中证全债指数综合反映了沪深证券交易所和银行间债券市场价格的变动趋势，为债 券投资者提供了投资的分析工具和业绩评价基准。总之，基于本基金的投资范围和投资比例限制， 选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项 投资比例已达到基金合同的规定:股票资产占基金资产的比例为 60%—95%（其中投资于国内依法 发行上市的股票的比例占基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）。其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、现金、股指期货等金融工具；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限 设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的 股票。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 9 页 共 77 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注： 合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注： 本基金于2022年度、 2021年度及2020年4月1日(基金合同生效日)至2020年12月31日止会计期 间未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例 分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限 公司 18.90%， 山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙） 3.57%，珠 海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） 3.22%。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人管理 183 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 10 页 共 77 页 选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、 银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券 投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、 银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋 混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、 银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费 主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券 投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季 季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市 场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端 制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混 合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投 资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华 稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远 景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视 野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银 华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华 盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万 物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息 科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基 金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投 资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型 发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型 证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起 式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券 投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞 和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂 定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 11 页 共 77 页 投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易 型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银 华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利 混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、 银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交 易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易 型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型 发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银 华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华 大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银 华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信 用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有 期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型 发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型 证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投 资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证 券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、 银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东 英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基 金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基 金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心 佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远 兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型 证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型 证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 12 页 共 77 页 型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开 放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券 投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开 放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数 证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券 投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基 金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基 金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投 资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚 动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券 型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数 证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指 数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中 证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基 金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子 主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、 银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券 投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华 新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电 力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、 银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉 衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金 中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投 资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券 投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个 全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 13 页 共 77 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 胡 银 玉 先 生 本基金的 基金经理 2020 年 4 月 1 日 - 8 年 博士学位。 2014 年 8 月-2015 年 5 月加入 光大证券研究所，任医药行业分析师。 2015 年 6 月加入银华基金，历任研究部化工行 业研究员、大宗组组长、研究主管、投资 管理一部投资经理助理、投资经理，现任 多资产投资管理部基金经理。自 2020 年 4 月 1 日起担任银华长丰混合型发起式证券 投资基金基金经理，自 2021 年 6 月 18 日 起兼任银华长荣混合型证券投资基金基金 经理。具有从业资格。国籍：中国。 注： 1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华长丰混合型发起式证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益 的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定， 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 14 页 共 77 页 下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1 日内、 3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 32 次，原因是量化投资组合和指数型投资组合投 资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年， A 股和港股主要指数整体跌幅较大，上证 50 指数、沪深 300 指数、中证 800 指数和 恒生指数全年的涨幅分别为-19.52%、 -21.63%、 -21.32%和-15.46%。从过程来看，前三个季度由 于海外加息、俄乌冲突和全球新冠疫情反复等多种因素的影响，主要指数在大部分时间以下跌为 主。在第四季度，由于各种因素的缓解，市场各大指数出现了触底反弹的趋势。从行业来看，全 年煤炭行业表现抢眼，其余行业总体表现一般。 在 2022 年，面对各种不确定性，我们总体维持了稳健的投资策略，全年大部分时间控制了组 合的仓位。在结构上，主要组合围绕金融、消费和医药等重点行业进行布局，并配置了其他行业 具有阿尔法的品种。由于对 2023 年的整体行情预期相对乐观，组合在 2022 年底提高了股票仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2966 元；本报告期基金份额净值增长率为-16.76%，业 绩比较基准收益率为-12.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年，海外宏观经济观察的主线应该是美联储加息政策退出的节奏，目前美联储加息最快 的阶段应该已经过去。未来加息放缓的节奏，可能取决于通胀回落的速度，由于通胀构成项中的 商品、房租均已在回落或预期大概率回落，因此加息政策的逐步退出是大概率事件。总体而言， 2023 年，海外货币政策的压力总体要显著低于 2022 年，这对全球资本市场边际上都是有利的。 2023 年，国内经济应该会显著复苏。回顾 2022 年，分项来看，基建作为逆周期调节手段对 经济形成较为明显支撑，出口总体表现较好，一定程度上超出了预期，而消费和地产两大方向在 2022 年表现较弱。对于消费来说，在新冠疫情政策逐步优化的大背景下，各种消费场景会逐步复 苏， 2023 年消费复苏应该是确定性的事件。对于地产来说，在坚持“房子是用来住的、不是用来银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 15 页 共 77 页 炒的”定位下，政策明确将加强房地产市场预期引导，探索新的发展模式，加快建立多主体供给、 多渠道保障、租购并举的住房制度，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制，支持居民合理 自住需求，遏制投资投机性需求，并且稳地价、稳房价、 稳预期，这些措施都有利于房地产行业 在 2023 年逐步企稳。 展望 2023 年，我们认为海外货币政策的压力会逐步趋缓，虽然仍然存在衰退的压力，但国内 经济有望持续复苏，且复苏力度或有望超出市场预期。在这种宏观大背景下，考虑到 2022 年市场 有了相对充分的回调，大部分行业估值趋于合理甚至低估，我们看好权益市场在 2023 年的表现， 并在 2022 年底提高了组合的股票仓位。 在 2023 年的市场风格判断上，基金经理认为价值股和成长股可能都有投资机会，但倾向于认 为价值股可能在年度风格上占优。主要基于几个判断：一是经济复苏的背景下，有利于一些传统 行业企业盈利的改善，尤其是过去几年受制于房地产景气下滑的一些传统行业，在房地产政策逐 步温和的背景下，有望迎来盈利的预期修复。二是部分行业的估值在历史上处于罕见低的位置， 如在 2022 年底，银行（中信）指数的 PE-TTM 仅为 4.6 倍，过去 10 年的估值分位数仅约为 3%。 类似地，非银金融、房地产、建筑等行业估值也整体处于较低的水平，从价值回归的角度看存在 向上修复的可能。 基于对宏观经济的分析和市场风格的判断，对组合重点配置和关注的行业分析如下： 第一、金融板块。关于银行，我们在过去几个季度一直相对看好，也是组合多个季度的最大 重仓行业，我们认为银行股罕见低的估值为其提供了足够的安全边际，而其真实的市场价值要等 待投资者去逐步发现，需要一些时间。在 2023 年，投资者对国内经济复苏和房地产行业预期的逐 步改善，都有望加快银行价值发现的过程。当然，市场可能会仍然在银行的息差和资产质量等问 题上存在一些质疑，但我们判断经济向好的趋势以及银行业目前整体较高的拨备覆盖率，都有利 于估值选择向上修复。关于保险，我们认为行业基本面已经开始逐步好转，尤其是经历连续几年 低端代理人出清的过程后，产能更高的代理人占比提升，使得队伍整体的人均产能出现了明显提 升。随着 2023 年经济复苏和居民收入预期好转，保险需求有望呈现改善的趋势， 2023 年保险行 业大概率重回正增长。同时，房地产行业的复苏，也将会有效改善保险公司资产质量预期。 第二、消费板块。在 2022 年，消费行业的股价波动相对较大，主要原因还是疫情对消费场景 的影响较大，导致市场预期和现实数据常存在一定的差异。展望 2023 年的消费情况，疫情的影响 将逐步较弱，消费场景会逐步复苏。即使未来有疫情新变种的短期阶段性扰动，但 2023 年消费数 据相比 2022 年会显著改善应该是确定性的。尤其是过去未得到满足的部分消费需求，存在回补的 可能性。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 16 页 共 77 页 第三、医药。医药行业在 2022 年底的估值，已经在历史上处于偏低的水平，进入了中长期布 局区间。医药行业最近两年表现一般，除了原创类大品种新药少、部分药品因相关政策原因的降 价压力外，一个很重要的因素也是疫情使得部分场景的缺失，与消费行业类似，这个因素会在 2023 年得到显著缓解。各种场景逐步恢复后，一些偏刚性的子板块如肿瘤、心脑血管、疫苗、体检和 医疗服务等，有望迎来显著的复苏。在医药中，我们仍然看好一些具有消费升级属性的子行业， 尤其是那些契合老龄化和经济复苏的品种。 第四、化工和新材料。化工在全球范围内是竞争相对充分的行业，经过多年的发展，我国化 工行业出现了一批富有竞争力的龙头企业。过去几年，这些龙头企业在行业底部时仍然逆势扩张， 并通过自身努力不断降本增效，未来他们有望享受下一轮的经济复苏带来的盈利改善。其中，还 有一批新材料企业，通过不断的技术进步，逐步完成或正在完成对海外高端材料的替代，有望成 为行业中重要的新兴力量。还有一些子行业，由于环保或能耗等因素的限制，产能集中在部分企 业手中，供给格局逐步向好，在经济复苏的环境中，也将迎来景气度的持续改善。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发 展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查 的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进 行检查。 本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、 合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投 资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与 销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基 金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及 基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进 建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及 公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。 与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工 作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 17 页 共 77 页 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负 责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常 估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估 值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服 务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 18 页 共 77 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 24975 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银华长丰混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了银华长丰混合型发起式证券投资基金(以下简称 “银华长丰混合发起式” )的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表， 2022 年度的利润表和净资产(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会” )、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会” )发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了银华长丰混合发起式 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动 情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银华长丰混 合发起式，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 无。 管理层和治理层对财务报表的责 任 银华长丰混合发起式的基金管理人银华基金管理股份有限公 司(以下简称“基金管理人” )管理层负责按照企业会计准则 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银华长丰混 合发起式的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适 用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算 银华长丰混合发起式、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督银华长丰混合发起式的财务报告 过程。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 19 页 共 77 页 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银华长丰 混合发起式持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而，未来的事项或情况可能导致银华长丰混合发起 式不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2023 年 03 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 银华长丰混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 20 页 共 77 页 资 产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 7,387,921.74 28,172,311.65 结算备付金 708,455.33 2,943,308.84 存出保证金 105,080.29 295,744.00 交易性金融资产 7.4.7.2 179,792,268.29 211,829,101.98 其中：股票投资 165,243,219.40 211,829,101.98 基金投资 - - 债券投资 14,549,048.89 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 -4,726.56 43,800,000.00 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 11,617,910.28 6,590,201.51 应收股利 - - 应收申购款 43,366.46 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - -20,485.48 资产总计 199,650,275.83 293,610,182.50 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 194,809.98 0.25 应付赎回款 78,724.51 - 应付管理人报酬 254,242.91 391,171.88 应付托管费 42,373.85 65,195.31 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 107.19 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - -银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 21 页 共 77 页 其他负债 7.4.7.9 422,115.44 917,014.91 负债合计 992,373.88 1,373,382.35 净资产： 实收基金 7.4.7.10 153,218,977.75 187,601,969.15 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 45,438,924.20 104,634,831.00 净资产合计 198,657,901.95 292,236,800.15 负债和净资产总计 199,650,275.83 293,610,182.50 注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.2966 元，基金份额总额 153,218,977.75 份。 7.2 利润表 会计主体： 银华长丰混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -41,958,555.44 -20,431,890.39 1.利息收入 594,234.26 1,130,674.81 其中：存款利息收入 7.4.7.13 139,041.43 257,158.77 债券利息收入 - 225,814.99 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 455,192.83 647,701.05 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） -36,429,768.88 47,638,466.78 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -43,825,232.62 44,204,773.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 83,997.89 5,583.94 资产支持证券投资 收益 7.4.7.16 - - 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 7,311,465.85 3,428,108.90 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 - - 其他投资收益 - -银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 22 页 共 77 页 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.20 -6,178,791.91 -71,134,852.89 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.21 55,771.09 1,933,820.91 减： 二、营业总支出 4,360,739.01 19,661,724.90 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,591,268.91 8,474,657.12 2．托管费 7.4.10.2.2 598,544.89 1,412,442.84 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 19.08 0.06 8．其他费用 7.4.7.23 170,906.13 9,774,624.88 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -46,319,294.45 -40,093,615.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -46,319,294.45 -40,093,615.29 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -46,319,294.45 -40,093,615.29 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：银华长丰混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 资产（基 金净值） 187,601,969.15 - 104,634,831.00 292,236,800.15 加：会计 政 策 变 更 - - - - 前 期 差 错 更正 - - - -银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 23 页 共 77 页 其 他 - - - - 二、本期 期 初 净 资产（基 金净值） 187,601,969.15 - 104,634,831.00 292,236,800.15 三、本期 增 减 变 动额（减 少以“-” 号填列） -34,382,991.40 - -59,195,906.80 -93,578,898.20 （一）、 综 合 收 益总额 - - -46,319,294.45 -46,319,294.45 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） -34,382,991.40 - -12,876,612.35 -47,259,603.75 其中： 1. 基 金 申 购款 11,531,300.49 - 4,675,540.92 16,206,841.41 2 .基金赎 回款 -45,914,291.89 - -17,552,153.27 -63,466,445.16 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） - - - - （四）、 其 他 综 - - - -银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 24 页 共 77 页 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 资产（基 金净值） 153,218,977.75 - 45,438,924.20 198,657,901.95 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 资产（基 金净值） 407,521,153.83 - 274,277,574.76 681,798,728.59 加：会计 政 策 变 更 - - - - 前 期 差 错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期 初 净 资产（基 金净值） 407,521,153.83 - 274,277,574.76 681,798,728.59 三、本期 增 减 变 动额（减 少以“-” 号填列） -219,919,184.68 - -169,642,743.76 -389,561,928.44 （一）、 综 合 收 益总额 - - -40,093,615.29 -40,093,615.29 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） -219,919,184.68 - -129,549,128.47 -349,468,313.15银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 25 页 共 77 页 其中： 1. 基 金 申 购款 258,371,765.45 - 199,487,160.09 457,858,925.54 2 .基金赎 回款 -478,290,950.13 - -329,036,288.56 -807,327,238.69 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） - - - - （四）、 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 - - - - 四、本期 期 末 净 资产（基 金净值） 187,601,969.15 - 104,634,831.00 292,236,800.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华长丰混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会” )证监许可[2020]14 号《关于准予银华港股通精选股票型发起式证券投资基 金注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 26 页 共 77 页 期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 130,356,595.04 元，业经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0187 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案，《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 1 日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 130,414,335.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 57,740.07 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股 份有限公司(以下简称“中国建设银行” )。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,007,000.70 基金份额，发起资金认购方承诺 使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票、存 托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债 券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方 政府债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券以及其他中国证监会允 许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款)、现金、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%—95%(其中投资于国内依法发 行上市的股票的比例占基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%)。其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款 及其他银行存款)、现金、股指期货等金融工具；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数 收益率× 60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)× 10%+中证全债指数收益率× 30%。 本财务报表由本基金的基金管理人银华基金管理股份有限公司于 2023 年 3 月 29 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 27 页 共 77 页 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《 银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基金合同生效三年 后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于 2022 年 12 月 31 日，本基金的 基金资产净值为 198,657,901.95 元，且本基金的基金合同将于未来 12 个月内生效满三年，本基 金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 28 页 共 77 页 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种 方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持 证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表 中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项 等。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 29 页 共 77 页 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示 为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 30 页 共 77 页 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 31 页 共 77 页 止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 32 页 共 77 页 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 33 页 共 77 页 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏 损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行 价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代 缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况 下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公 允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳 的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 34 页 共 77 页 缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动 额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产 生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 35 页 共 77 页 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》 (以下简称“指引” )，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种 的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基 金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确 定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 36 页 共 77 页 37 号——金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则” )，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印 发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》 (财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布 了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管 理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额， 2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日， 本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工 具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入 返售金融资产、应收利息和应收证券清算款，金额分别为 28,172,311.65 元、 2,943,308.84 元、 295,744.00 元、 43,800,000.00 元、 -20,485.48 元和 6,590,201.51 元。新金融工具准则下以摊 余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产- 应收利息和应收清算款，金额分别为 28,175,828.94 元、 2,944,765.79 元、 295,890.41 元、 43,774,393.87 元、 0.00 元和 6,590,201.51 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资 产，金额为 211,829,101.98 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的 金融资产为交易性金融资产，金额为 211,829,101.98 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托 管费和应付交易费用，金额分别为 0.25 元、 391,171.88 元、 65,195.31 元和 747,014.91 元。新 金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费和其他银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 37 页 共 77 页 负债-应付交易费用，金额分别为 0.25 元、 391,171.88 元、 65,195.31 元和 747,014.91 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性 金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应 收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别， 将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买 入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部 分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 38 页 共 77 页 (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算” )提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个 人投资者名册， H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交 所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 39 页 共 77 页 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 7,387,921.74 28,172,311.65 等于：本金 7,385,893.29 28,172,311.65 加：应计利息 2,028.45 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 7,387,921.74 28,172,311.65 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 164,547,528.87 - 165,243,219.40 695,690.53 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 14,157,675.97 219,539.99 14,549,048.89 171,832.93 银行间市场 - - - - 合计 14,157,675.97 219,539.99 14,549,048.89 171,832.93 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 178,705,204.84 219,539.99 179,792,268.29 867,523.46 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 204,782,786.61 - 211,829,101.98 7,046,315.37 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - -银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 40 页 共 77 页 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 204,782,786.61 - 211,829,101.98 7,046,315.37 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注： 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 -4,726.56 - 银行间市场 - - 合计 -4,726.56 - 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 43,800,000.00 - 银行间市场 - - 合计 43,800,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注： 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 注： 无。 7.4.7.6 其他债权投资 注： 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 注： 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 41 页 共 77 页 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - -20,485.48 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - -20,485.48 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 88.07 - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 252,027.37 747,014.91 其中：交易所市场 252,027.37 747,014.91 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 170,000.00 170,000.00 合计 422,115.44 917,014.91 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 187,601,969.15 187,601,969.15 本期申购 11,531,300.49 11,531,300.49 本期赎回（以“-”号填列） -45,914,291.89 -45,914,291.89 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 153,218,977.75 153,218,977.75 注： 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 注： 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 68,659,870.08 35,974,960.92 104,634,831.00 本期利润 -40,140,502.54 -6,178,791.91 -46,319,294.45 本期基金份额交易产 -8,035,764.59 -4,840,847.76 -12,876,612.35银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 42 页 共 77 页 生的变动数 其中：基金申购款 3,046,063.20 1,629,477.72 4,675,540.92 基金赎回款 -11,081,827.79 -6,470,325.48 -17,552,153.27 本期已分配利润 - - - 本期末 20,483,602.95 24,955,321.25 45,438,924.20 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 92,075.22 136,060.17 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 44,382.73 110,971.08 其他 2,583.48 10,127.52 合计 139,041.43 257,158.77 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月 31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 -43,825,232.62 44,204,773.94 股票投资收益——赎回 差价收入 - - 股票投资收益——申购 差价收入 - - 股票投资收益——证券 出借差价收入 - - 合计 -43,825,232.62 44,204,773.94 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总 额 698,640,076.54 3,264,299,853.86 减：卖出股票成本 总额 740,386,369.59 3,220,095,079.92银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 43 页 共 77 页 减：交易费用 2,078,939.57 - 买卖股票差价收 入 -43,825,232.62 44,204,773.94 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注： 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31 日 债券投资收益——利息 收入 254,618.86 - 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 期兑付）差价收入 -170,620.97 5,583.94 债券投资收益——赎回 差价收入 - - 债券投资收益——申购 差价收入 - - 合计 83,997.89 5,583.94 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31 日 卖出债券（债转股及债券 到期兑付）成交总额 32,847,124.87 14,604,123.55 减： 卖出债券（债转股及 债券到期兑付）成本总额 32,555,900.44 14,273,247.10 减：应计利息总额 460,987.33 325,292.51 减：交易费用 858.07 - 买卖债券差价收入 -170,620.97 5,583.94 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注： 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注： 无。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 44 页 共 77 页 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 注： 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 注： 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 注： 无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利 收益 7,311,465.85 3,428,108.90 其中：证券出借权益补 偿收入 - - 基金投资产生的股利 收益 - - 合计 7,311,465.85 3,428,108.90 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -6,178,791.91 -71,134,852.89 股票投资 -6,350,624.84 -71,132,145.99 债券投资 171,832.93 -2,706.90 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -6,178,791.91 -71,134,852.89 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 45 页 共 77 页 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 47,255.43 1,737,774.83 基金转换费收入 8,515.66 196,046.08 合计 55,771.09 1,933,820.91 注： 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.22 信用减值损失 注： 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 855.00 32,716.41 其他 51.13 - 交易费用 - 9,571,908.47 合计 170,906.13 9,774,624.88 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券” ) 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创 业” ) 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司(“东北证券” ) 基金管理人股东 山西海鑫实业有限公司 基金管理人股东 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 46 页 共 77 页 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行” ) 基金托管人、基金代销机构 银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司 注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 第一创业 288,768,960.79 20.67 1,137,712,403.88 18.63 东北证券 37,208,885.17 2.66 - - 西南证券 - - 953,768,912.37 15.62 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 第一创业 27,901,506.08 35.66 2,899,659.80 25.13 西南证券 - - 256,416.35 2.22 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 第一创业 1,882,770,000.00 44.62 3,494,700,000.00 47.92 东北证券 15,842,000.00 0.38 - - 西南证券 - - 117,400,000.00 1.61银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 47 页 共 77 页 7.4.10.1.4 权证交易 注： 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 东北证券 34,660.30 2.80 34,660.30 13.75 第一创业 268,929.73 21.74 99,658.56 39.54 关联方名称 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 第一创业 1,059,554.73 19.60 85,337.30 11.42 西南证券 888,244.46 16.43 122,507.79 16.40 注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,591,268.91 8,474,657.12 其中：支付销售机构的客户维护费 1,043,777.97 1,361,274.17 注：支付基金管理人银华基金管理股份有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 48 页 共 77 页 当期发生的基金应支付的托管费 598,544.89 1,412,442.84 注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注： 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注： 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金合同生效日（2020 年 4 月 1 日）持有的基金份额 10,007,000.70 10,007,000.70 报告期初持有的基金份额 10,007,000.70 10,007,000.70 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 10,007,000.70 10,007,000.70 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 6.53% 5.33% 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注： 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,387,921.74 92,075.22 28,172,311.65 136,060.17 注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按同业利率或约定利率计息。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 49 页 共 77 页 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注： 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注： 无。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 受限期 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单 位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 688275 万润 新能 2022 年 9 月 21 日 6 个月 新股流 通受限 299.88 168.85 339 101,659.32 57,240.15 - 注： 1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6 个月的限售期。 3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限 内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注： 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注： 无。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 50 页 共 77 页 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注： 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期 听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同 步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层， 通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门 总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程 及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 51 页 共 77 页 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放 日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本 基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产 负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额 净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 7,387,921.74 - - - 7,387,921.74 结算备付金 708,455.33 - - - 708,455.33 存出保证金 105,080.29 - - - 105,080.29 交易性金融资产 10,916,242.60 2,415,047.18 1,217,759.11165,243,219.40 179,792,268.29 买入返售金融资产 -4,726.56 - - - -4,726.56银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 52 页 共 77 页 应收申购款 - - - 43,366.46 43,366.46 应收清算款 - - - 11,617,910.28 11,617,910.28 资产总计 19,112,973.40 2,415,047.18 1,217,759.11176,904,496.14 199,650,275.83 负债 应付赎回款 - - - 78,724.51 78,724.51 应付管理人报酬 - - - 254,242.91 254,242.91 应付托管费 - - - 42,373.85 42,373.85 应付清算款 - - - 194,809.98 194,809.98 应交税费 - - - 107.19 107.19 其他负债 - - - 422,115.44 422,115.44 负债总计 - - - 992,373.88 992,373.88 利率敏感度缺口 19,112,973.40 2,415,047.18 1,217,759.11175,912,122.26 198,657,901.95 上年度末 2021 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 28,172,311.65 - - - 28,172,311.65 结算备付金 2,943,308.84 - - - 2,943,308.84 存出保证金 295,744.00 - - - 295,744.00 交易性金融资产 - - -211,829,101.98 211,829,101.98 买入返售金融资产 43,800,000.00 - - - 43,800,000.00 应收证券清算款 - - - 6,590,201.51 6,590,201.51 其他资产 - - - -20,485.48 -20,485.48 资产总计 75,211,364.49 - -218,398,818.01 293,610,182.50 负债 应付管理人报酬 - - - 391,171.88 391,171.88 应付托管费 - - - 65,195.31 65,195.31 应付证券清算款 - - - 0.25 0.25 其他负债 - - - 917,014.91 917,014.91 负债总计 - - - 1,373,382.35 1,373,382.35 利率敏感度缺口 75,211,364.49 - -217,025,435.66 292,236,800.15 注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ）银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 53 页 共 77 页 分析 +25 个基点 -971.94 - -25 个基点 971.94 - 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 美元 折合人民币 元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的资 产 交易性金融资产 - 30,753.28 - 30,753.28 资产合计 - 30,753.28 - 30,753.28 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 风险敞口净额 - 30,753.28 - 30,753.28 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 美元 折合人民币 元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的资 产 交易性金融资产 - 1,083,160.85 - 1,083,160.85 资产合计 - 1,083,160.85 - 1,083,160.85 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 风险敞口净额 - 1,083,160.85 - 1,083,160.85银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 54 页 共 77 页 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注： 本基金于本报告期末及上年度末（如有）未持有或持有的以非记账本位币人民币计价的资产 占比并不重大，因此外汇汇率的变动对本基金净资产无重大影响。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控 制其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 165,243,219.40 83.18 211,829,101.98 72.49 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 14,549,048.89 7.32 - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 179,792,268.29 90.50 211,829,101.98 72.49 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 55 页 共 77 页 基金和基准的相关性。 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 5% 5,729,592.32 25,412,135.08 业绩比较基准下降 5% -5,729,592.32 -25,412,135.08 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注： 无。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 第一层次 168,818,785.54 208,459,148.98 第二层次 10,916,242.60 5,504.49 第三层次 57,240.15 3,364,448.51 合计 179,792,268.29 211,829,101.98 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 56 页 共 77 页 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 3,364,448.51 3,364,448.51 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 101,659.32 101,659.32 转出第三层次 - 3,364,448.51 3,364,448.51 当期利得或损失总额 - -44,419.17 -44,419.17 其中：计入损益的利得或损 失 - -44,419.17 -44,419.17 计入其他综合收益 的利得或损失 - - - 期末余额 - 57,240.15 57,240.15 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 - -44,419.17 -44,419.17 项目 上年度可比同期 2021年1月1日至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 2,321,641.06 2,321,641.06 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - -银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 57 页 共 77 页 当期利得或损失总额 - 1,042,807.45 1,042,807.45 其中：计入损益的利得或损 失 - 1,042,807.45 1,042,807.45 计入其他综合收益 的利得或损失 - - - 期末余额 - 3,364,448.51 3,364,448.51 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 - 1,042,807.45 1,042,807.45 注： 于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但 尚在限售期内的股票投资。于本报告期，本基金购买第三层次交易性金融资产及第三层次转入/ 转出的交易性金融资产均为限售股票投资及限售期开始/结束的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允价 值 采用的估 值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均 值 与公允价值 之间的关系 锁定期股票 57,240.15 平均价格 亚 式 期 权 模型 预期年化波动率 31.99% 负相关 项目 上年度末公允 价值 采用的估 值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均 值 与公允价值 之间的关系 锁定期股票 3,364,448.51 平均价格 亚 式 期 权 模型 预期年化波动率 17.17%-274.17% 负相关 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 58 页 共 77 页 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 165,243,219.40 82.77 其中：股票 165,243,219.40 82.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,549,048.89 7.29 其中：债券 14,549,048.89 7.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -4,726.56 -0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,096,377.07 4.06 8 其他各项资产 11,766,357.03 5.89 9 合计 199,650,275.83 100.00 注： 本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 30,753.28 元，占期末 净值比例为 0.02%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 392,400.00 0.20 C 制造业 66,250,435.28 33.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 736,026.55 0.37 E 建筑业 1,365,536.00 0.69 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,672,676.68 0.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 895,277.02 0.45 J 金融业 89,277,178.23 44.94银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 59 页 共 77 页 K 房地产业 2,801,138.00 1.41 L 租赁和商务服务业 907,326.00 0.46 M 科学研究和技术服务业 465,500.20 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 169,796.83 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 279,175.33 0.14 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 165,212,466.12 83.16 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 30,692.76 0.02 消费者非必需品 60.52 0.00 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 地产建筑业 - - 合计 30,753.28 0.02 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601288 农业银行 5,918,328 17,222,334.48 8.67 2 600519 贵州茅台 8,034 13,874,718.00 6.98 3 601988 中国银行 4,290,400 13,557,664.00 6.82 4 601328 交通银行 2,761,400 13,089,036.00 6.59 5 688276 百克生物 165,370 11,428,720.70 5.75 6 605020 永和股份 272,830 10,716,762.40 5.39 7 601398 工商银行 2,433,309 10,560,561.06 5.32 8 600919 江苏银行 604,209 4,404,683.61 2.22 9 000568 泸州老窖 18,883 4,235,079.24 2.13 10 600036 招商银行 105,746 3,940,095.96 1.98 11 603379 三美股份 131,262 3,735,716.52 1.88 12 600160 巨化股份 229,312 3,556,629.12 1.79 13 002966 苏州银行 322,462 2,508,754.36 1.26 14 600015 华夏银行 420,142 2,180,536.98 1.10 15 601169 北京银行 496,584 2,140,277.04 1.08银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 60 页 共 77 页 16 601318 中国平安 40,200 1,889,400.00 0.95 17 300750 宁德时代 4,800 1,888,416.00 0.95 18 600048 保利发展 119,900 1,814,087.00 0.91 19 601658 邮储银行 389,400 1,799,028.00 0.91 20 600809 山西汾酒 4,951 1,410,985.49 0.71 21 601166 兴业银行 78,700 1,384,333.00 0.70 22 603867 新化股份 39,598 1,279,015.40 0.64 23 601998 中信银行 251,664 1,253,286.72 0.63 24 601818 光大银行 384,245 1,179,632.15 0.59 25 600309 万华化学 12,682 1,174,987.30 0.59 26 000661 长春高新 6,643 1,105,727.35 0.56 27 601128 常熟银行 146,348 1,104,927.40 0.56 28 601816 京沪高铁 219,400 1,079,448.00 0.54 29 600030 中信证券 53,900 1,073,149.00 0.54 30 601187 厦门银行 178,000 1,019,940.00 0.51 31 002142 宁波银行 31,300 1,015,685.00 0.51 32 000651 格力电器 30,700 992,224.00 0.50 33 601229 上海银行 167,000 986,970.00 0.50 34 601888 中国中免 4,200 907,326.00 0.46 35 601668 中国建筑 163,900 889,977.00 0.45 36 002807 江阴银行 219,165 870,085.05 0.44 37 000333 美的集团 15,900 823,620.00 0.41 38 600031 三一重工 50,000 790,000.00 0.40 39 300059 东方财富 40,500 785,700.00 0.40 40 601577 长沙银行 115,700 782,132.00 0.39 41 300760 迈瑞医疗 2,300 726,731.00 0.37 42 000001 平安银行 52,600 692,216.00 0.35 43 001979 招商蛇口 54,500 688,335.00 0.35 44 600900 长江电力 31,266 656,586.00 0.33 45 601012 隆基绿能 14,800 625,448.00 0.31 46 688111 金山办公 2,268 599,863.32 0.30 47 600690 海尔智家 24,500 599,270.00 0.30 48 600000 浦发银行 81,300 591,864.00 0.30 49 002475 立讯精密 18,400 584,200.00 0.29 50 600958 东方证券 64,200 573,948.00 0.29 51 002594 比亚迪 2,200 565,334.00 0.28 52 300124 汇川技术 7,400 514,300.00 0.26 53 002460 赣锋锂业 7,300 507,423.00 0.26 54 000059 华锦股份 66,127 449,663.60 0.23 55 600276 恒瑞医药 11,200 431,536.00 0.22 56 300083 创世纪 49,842 422,161.74 0.21 57 002311 海大集团 6,500 401,245.00 0.20 58 600837 海通证券 45,800 398,002.00 0.20银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 61 页 共 77 页 59 002179 中航光电 6,800 392,768.00 0.20 60 600028 中国石化 90,000 392,400.00 0.20 61 601788 光大证券 26,100 388,107.00 0.20 62 600009 上海机场 6,500 375,115.00 0.19 63 601766 中国中车 69,900 357,189.00 0.18 64 002839 张家港行 75,314 347,197.54 0.17 65 002948 青岛银行 90,075 302,652.00 0.15 66 601601 中国太保 12,200 299,144.00 0.15 67 600383 金地集团 29,200 298,716.00 0.15 68 601628 中国人寿 7,900 293,248.00 0.15 69 603259 药明康德 3,400 275,400.00 0.14 70 301267 华厦眼科 3,603 263,415.33 0.13 71 002415 海康威视 6,900 239,292.00 0.12 72 601186 中国铁建 30,800 238,084.00 0.12 73 601800 中国交建 29,500 237,475.00 0.12 74 600570 恒生电子 5,800 234,668.00 0.12 75 600079 人福医药 9,000 215,010.00 0.11 76 600166 福田汽车 70,200 197,262.00 0.10 77 600426 华鲁恒升 5,900 195,585.00 0.10 78 300122 智飞生物 2,200 193,226.00 0.10 79 001872 招商港口 12,430 178,494.80 0.09 80 002958 青农商行 58,800 169,932.00 0.09 81 300596 利安隆 3,034 165,565.38 0.08 82 600908 无锡银行 30,904 162,864.08 0.08 83 603323 苏农银行 34,190 160,351.10 0.08 84 002549 凯美特气 10,200 154,122.00 0.08 85 688401 路维光电 3,000 130,770.00 0.07 86 688293 奥浦迈 1,132 116,822.40 0.06 87 603197 保隆科技 2,438 115,317.40 0.06 88 688278 特宝生物 2,598 101,140.14 0.05 89 000423 东阿阿胶 2,139 87,057.30 0.04 90 601009 南京银行 8,000 83,360.00 0.04 91 605090 九丰能源 3,847 79,440.55 0.04 92 688400 凌云光 3,101 79,168.53 0.04 93 688073 毕得医药 892 73,277.80 0.04 94 300796 贝斯美 3,600 72,720.00 0.04 95 301207 华兰疫苗 1,574 70,168.92 0.04 96 601838 成都银行 4,319 66,080.70 0.03 97 603520 司太立 3,200 62,624.00 0.03 98 002570 贝因美 11,454 61,966.14 0.03 99 002312 川发龙蟒 5,600 58,912.00 0.03 100 688275 万润新能 339 57,240.15 0.03 101 300037 新宙邦 1,293 56,206.71 0.03银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 62 页 共 77 页 102 600063 皖维高新 9,200 53,820.00 0.03 103 603298 杭叉集团 3,200 53,792.00 0.03 104 600884 杉杉股份 2,700 49,140.00 0.02 105 603612 索通发展 1,370 35,647.40 0.02 106 688047 龙芯中科 410 35,034.50 0.02 107 300408 三环集团 1,100 33,781.00 0.02 108 002624 完美世界 2,600 33,072.00 0.02 109 00189 东岳集团 4,000 30,692.76 0.02 110 002120 韵达股份 2,000 28,760.00 0.01 111 301216 万凯新材 910 26,098.80 0.01 112 605399 晨光新材 800 25,840.00 0.01 113 002840 华统股份 1,500 25,335.00 0.01 114 688297 中无人机 556 24,981.08 0.01 115 688789 宏华数科 126 21,751.38 0.01 116 300207 欣旺达 1,000 21,150.00 0.01 117 002833 弘亚数控 1,700 20,961.00 0.01 118 002555 三七互娱 1,077 19,493.70 0.01 119 603008 喜临门 649 18,528.95 0.01 120 301103 何氏眼科 500 15,760.00 0.01 121 603588 高能环境 1,530 15,055.20 0.01 122 001323 慕思股份 400 13,248.00 0.01 123 300595 欧普康视 364 12,994.80 0.01 124 002493 荣盛石化 933 11,475.90 0.01 125 002352 顺丰控股 188 10,858.88 0.01 126 300088 长信科技 1,500 8,955.00 0.00 127 688258 卓易信息 200 8,180.00 0.00 128 300308 中际旭创 206 5,568.18 0.00 129 600808 马钢股份 1,116 3,135.96 0.00 130 300070 碧水源 131 619.63 0.00 131 688106 金宏气体 5 93.80 0.00 132 02331 李宁 1 60.52 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000661 长春高新 34,433,044.86 11.78 2 601169 北京银行 23,113,149.00 7.91 3 000568 泸州老窖 22,096,419.00 7.56 4 300083 创世纪 19,930,711.30 6.82 5 601288 农业银行 19,603,352.00 6.71 6 601398 工商银行 18,148,545.00 6.21 7 600809 山西汾酒 16,679,153.08 5.71银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 63 页 共 77 页 8 601658 邮储银行 16,340,104.00 5.59 9 600036 招商银行 16,145,445.46 5.52 10 601328 交通银行 13,257,173.00 4.54 10 03328 交通银行 1,928,519.41 0.66 11 601668 中国建筑 13,932,650.00 4.77 12 603612 索通发展 13,406,349.79 4.59 13 601988 中国银行 10,248,475.00 3.51 13 03988 中国银行 2,675,533.76 0.92 14 605020 永和股份 12,661,393.00 4.33 15 000858 五 粮 液 12,161,308.00 4.16 16 601857 中国石油 11,341,706.00 3.88 16 00857 中国石油股份 815,703.54 0.28 17 603379 三美股份 12,057,957.54 4.13 18 600919 江苏银行 11,927,773.00 4.08 19 300750 宁德时代 10,999,259.00 3.76 20 601818 光大银行 10,886,077.00 3.73 21 600160 巨化股份 10,414,368.34 3.56 22 688276 百克生物 10,298,030.62 3.52 23 000333 美的集团 8,642,940.00 2.96 24 002966 苏州银行 8,641,969.10 2.96 25 601166 兴业银行 7,886,370.00 2.70 26 600039 四川路桥 7,722,879.00 2.64 27 600519 贵州茅台 7,680,032.00 2.63 28 000059 华锦股份 7,469,743.00 2.56 29 600063 皖维高新 6,756,975.00 2.31 30 601009 南京银行 6,452,741.00 2.21 31 600048 保利发展 6,213,082.00 2.13 32 601128 常熟银行 6,129,516.00 2.10 33 600900 长江电力 6,087,804.00 2.08 34 00883 中国海洋石油 3,075,091.68 1.05 34 600938 中国海油 2,848,653.98 0.97 注： “买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000661 长春高新 37,436,662.48 12.81 2 000568 泸州老窖 32,131,996.07 11.00 3 300083 创世纪 23,601,741.17 8.08 4 601169 北京银行 21,161,071.96 7.24 5 000858 五 粮 液 19,374,833.27 6.63 6 600036 招商银行 18,100,440.10 6.19 7 601668 中国建筑 17,585,737.91 6.02银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 64 页 共 77 页 8 603612 索通发展 16,480,129.40 5.64 9 600519 贵州茅台 16,470,906.93 5.64 10 300750 宁德时代 15,795,468.77 5.41 11 600809 山西汾酒 14,960,275.30 5.12 12 000333 美的集团 14,449,045.01 4.94 13 601658 邮储银行 11,740,243.27 4.02 14 601857 中国石油 10,331,782.45 3.54 14 00857 中国石油股份 815,703.54 0.28 15 000423 东阿阿胶 10,533,039.50 3.60 16 601012 隆基绿能 10,218,603.74 3.50 17 601818 光大银行 9,683,583.87 3.31 18 603379 三美股份 8,847,255.35 3.03 19 601398 工商银行 8,421,359.47 2.88 20 600690 海尔智家 8,007,814.83 2.74 21 600048 保利发展 7,967,133.52 2.73 22 000538 云南白药 7,960,304.24 2.72 23 600919 江苏银行 7,377,867.09 2.52 24 600039 四川路桥 7,250,377.05 2.48 25 600887 伊利股份 7,181,764.40 2.46 26 000059 华锦股份 7,077,494.69 2.42 27 002966 苏州银行 6,609,554.54 2.26 28 600063 皖维高新 6,598,200.53 2.26 29 601009 南京银行 6,442,950.37 2.20 30 601166 兴业银行 6,346,551.14 2.17 31 300994 久祺股份 6,282,104.45 2.15 32 600160 巨化股份 5,901,967.80 2.02 注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 700,151,111.85 卖出股票收入（成交）总额 698,640,076.54 注： “买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,916,242.60 5.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - -银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 65 页 共 77 页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,632,806.29 1.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,549,048.89 7.32 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位： 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22 国债 01 107,000 10,916,242.60 5.49 2 113044 大秦转债 20,310 2,230,229.97 1.12 3 111007 永和转债 5,870 804,682.60 0.41 4 113663 新化转债 2,330 279,861.79 0.14 5 113055 成银转债 1,110 133,214.72 0.07 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注： 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注： 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 105,080.29银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 66 页 共 77 页 2 应收清算款 11,617,910.28 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 43,366.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,766,357.03 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 2,230,229.97 1.12 2 113055 成银转债 133,214.72 0.07 3 110079 杭银转债 105,745.39 0.05 4 128034 江银转债 79,071.82 0.04 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注： 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 （户） 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例（%） 持有份额 占总份额比例 （%） 9,687 15,816.97 10,007,000.70 6.53 143,211,977.05 93.47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,872,720.21 3.83 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 67 页 共 77 页 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,007,000.70 6.53 10,007,000.70 6.53 3 年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,007,000.70 6.53 10,007,000.70 6.53 3 年 注：报告期末基金管理人持有本基金份额 10,007,000.70 份，其中认购份额 10,000,000.00 份， 认购期间利息折算份额 7,000.70 份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 4 月 1 日）基 金份额总额 130,414,335.11 本报告期期初基金份额总额 187,601,969.15 本报告期基金总申购份额 11,531,300.49 减：本报告期基金总赎回份额 45,914,291.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 153,218,977.75 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 2022 年 3 月 1 日，本基金管理人发布关于首席信息官任职的公告，经本基金管理人董事会 批准，张轶先生自 2022 年 2 月 28 日起担任本基金管理人首席信息官职务。 2022 年 8 月 30 日，本基金管理人发布关于公司高级管理人员变更的公告，经本基金管理银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 68 页 共 77 页 人董事会批准，公司总经理王立新先生自 2022 年 8 月 28 日起代任本基金管理人首席信息官职 务。张轶先生自 2022 年 8 月 28 日起不再担任本基金管理人首席信息官职务。 2022 年 10 月 14 日，本基金管理人发布关于公司高级管理人员变更的公告，郑蓓雷女士自 2022 年 10 月 13 日起担任本基金管理人财务负责人职务，王勇先生自 2022 年 10 月 13 日起担 任本基金管理人董事会秘书职务。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，报告期内 本基金应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬共计人民币 50,000.00 元。 目前的审计机构已连续 3 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 银华基金管理股份有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2022 年 11 月 24 日 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证监会北京监管局 受到的具体措施类型 出具警示函（行政监管措施） 受到稽查或处罚等措施的原因 公司在内控管理、销售业务管理中，违反了《证券投资基金 管理公司管理办法》（证监会令第 22 号）第四十五条、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第 175 号）第三十条第一项规定。 管理人采取整改措施的情况（如提出 整改意见） 公司已完成整改。公司所有业务均正常开展。 其他 无。银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 69 页 共 77 页 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注： 本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 (%) 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 第一创业 2 288,768,960. 79 20.67 268,929.73 21.74 - 招商证券 2 141,477,550. 40 10.13 128,761.99 10.41 - 财通证券 2 128,134,815. 95 9.17 93,704.84 7.57 - 安信证券 2 117,420,464. 01 8.41 109,355.19 8.84 - 银河证券 1 110,882,971. 81 7.94 103,269.52 8.35 - 华宝证券 3 74,553,696.9 1 5.34 69,432.22 5.61 - 东吴证券 2 69,782,666.9 4 5.00 64,987.71 5.25 - 长江证券 2 58,013,580.9 6 4.15 42,425.55 3.43 - 华创证券 2 51,473,774.6 3 3.68 47,939.12 3.88 - 兴业证券 3 48,492,061.0 5 3.47 45,160.05 3.65 - 方正证券 4 48,212,629.7 6 3.45 35,257.35 2.85 - 东兴证券 3 43,169,118.8 8 3.09 40,203.58 3.25 - 东北证券 5 37,208,885.1 7 2.66 34,660.30 2.80 - 西部证券 3 36,086,695.8 2 2.58 26,390.22 2.13 - 民生证券 2 34,573,064.4 5 2.47 32,197.92 2.60 - 申万宏源 2 26,189,654.4 2 1.87 24,389.62 1.97 - 华安证券 1 23,733,166.2 1.70 22,103.56 1.79 -银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 70 页 共 77 页 8 中信证券 3 21,181,111.7 0 1.52 15,489.71 1.25 - 江海证券 1 14,042,554.9 7 1.01 13,077.83 1.06 - 海通证券 2 10,647,111.7 4 0.76 7,785.88 0.63 - 东方证券 3 10,369,836.8 3 0.74 9,657.63 0.78 - 太平洋证 券 4 2,581,095.12 0.18 1,887.51 0.15 - 广发证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - 撤销 1 个 交易 单元 红塔证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - 撤销 1 个 交易 单元 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - 撤销 1 个 交易 单元 西南证券 4 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国都证券 2 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - 新增银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 71 页 共 77 页 2 个 交易 单元 南京证券 1 - - - - - 上海华信 证券 0 - - - - 撤销 1 个 交易 单元 湘财证券 1 - - - - - 新时代证 券 2 - - - - - 中信华南 1 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 注： 1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司 批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例(%) 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例(%) 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例(%) 第一创 业 27,901,506. 08 35.66 1,882,770,00 0.00 44.62 - - 招商证 券 - - - - - - 财通证 券 743,290.91 0.95 - - - - 安信证 券 - - 581,700,000. 00 13.78 - - 银河证 券 19,539,746. 00 24.98 474,189,000. 00 11.24 - - 华宝证 券 - - 142,677,000. 00 3.38 - - 东吴证 券 22,472,405. 18 28.72 473,725,000. 00 11.23 - - 长江证 券 - - - - - -银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 72 页 共 77 页 华创证 券 - - 97,300,000.0 0 2.31 - - 兴业证 券 902,665.48 1.15 238,185,000. 00 5.64 - - 方正证 券 - - - - - - 东兴证 券 5,647,141.3 4 7.22 9,443,000.00 0.22 - - 东北证 券 - - 15,842,000.0 0 0.38 - - 西部证 券 - - - - - - 民生证 券 884,382.78 1.13 - - - - 申万宏 源 - - 93,278,000.0 0 2.21 - - 华安证 券 145,230.70 0.19 210,700,000. 00 4.99 - - 中信证 券 - - - - - - 江海证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 太平洋 证券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 东莞证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 红塔证 券 - - - - - -银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 73 页 共 77 页 华福证 券 - - - - - - 华融证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 东方财 富 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 宏信证 券 - - - - - - 华金证 券 - - - - - - 南京证 券 - - - - - - 上海华 信证券 - - - - - - 湘财证 券 - - - - - - 新时代 证券 - - - - - - 中信华 南 - - - - - - 中原证 券 - - - - - -银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 74 页 共 77 页 注： 本基金于本报告期未通过交易单元进行权证交易。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分公开募集证券投资基金可投资 于北京证券交易所上市股票及相关风 险揭示的公告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站,三大证券报 2022 年 1 月 14 日 2 《银华长丰混合型发起式证券投资基 金招募说明书更新(2022 年第 1 号)》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2022 年 1 月 14 日 3 《银华长丰混合型发起式证券投资基 金基金产品资料概要更新》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2022 年 1 月 14 日 4 《银华长丰混合型发起式证券投资基 金 2021 年第 4 季度报告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2022 年 1 月 21 日 5 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2021 年第 4 季度报告提示性公 告》 四大证券报 2022 年 1 月 21 日 6 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金因非港股通交易日暂停及 恢复申购、赎回、转换（如有）及定 期定额投资业务的公告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站,四大证券报 2022 年 1 月 24 日 7 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加上海基煜基金销售有 限公司为代销机构并参加费率优惠活 动的公告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站,三大证券报 2022 年 2 月 15 日 8 《银华长丰混合型发起式证券投资基 金基金产品资料概要更新》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2022 年 3 月 9 日 9 《银华长丰混合型发起式证券投资基 金招募说明书更新(2022 年第 2 号)》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2022 年 3 月 9 日 10 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金因非港股通交易日暂停及 恢复申购、赎回、转换（如有）及定 期定额投资业务的公告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站,四大证券报 2022 年 3 月 28 日 11 《银华长丰混合型发起式证券投资基 金 2021 年年度报告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2022 年 3 月 29 日 12 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2021 年年度报告提示性公告》 四大证券报 2022 年 3 月 29 日 13 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中 2022 年 4 月 12 日银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 75 页 共 77 页 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 转换（如有）及定期定额投资业务的 公告》 国证监会基金电子披露 网站,四大证券报 14 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加代销机构的公告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站,中国证券报,证券 时报,证券日报 2022 年 4 月 20 日 15 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2022 年第 1 季度报告提示性公 告》 四大证券报 2022 年 4 月 20 日 16 《银华长丰混合型发起式证券投资基 金 2022 年第 1 季度报告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2022 年 4 月 20 日 17 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金因非港股通交易日暂停及 恢复申购、赎回、转换（如有）及定 期定额投资业务的公告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站,四大证券报 2022 年 4 月 25 日 18 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 转换（如有）及定期定额投资业务的 公告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站,四大证券报 2022 年 5 月 6 日 19 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 转换（如有）及定期定额投资业务的 公告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站,四大证券报 2022 年 6 月 28 日 20 《银华长丰混合型发起式证券投资基 金 2022 年第 2 季度报告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2022 年 7 月 19 日 21 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2022 年第 2 季度报告提示性公 告》 四大证券报 2022 年 7 月 19 日 22 《银华长丰混合型发起式证券投资基 金 2022 年中期报告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2022 年 8 月 29 日 23 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2022 年中期报告提示性公告》 四大证券报 2022 年 8 月 29 日 24 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加代销机构的公告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站,四大证券报 2022 年 9 月 27 日 25 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金因非港股通交易日暂停及 恢复申购、赎回、转换（如有）及定 期定额投资业务的公告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站,四大证券报 2022 年 9 月 27 日 26 《银华长丰混合型发起式证券投资基 本基金管理人网站,中 2022 年 10 月 25 日银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 76 页 共 77 页 金 2022 年第 3 季度报告》 国证监会基金电子披露 网站 27 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2022 年第 3 季度报告提示性公 告》 四大证券报 2022 年 10 月 25 日 28 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 转换（如有）及定期定额投资业务的 公告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站,四大证券报 2022 年 12 月 22 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注： 本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2022 年 1 月 14 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开 募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告》，本基金自 2022 年 1 月 14 日起可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票 或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资 于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流 动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 银华长丰混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 13.1.2《银华长丰混合型发起式证券投资基金招募说明书》 13.1.3《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》 13.1.4《银华长丰混合型发起式证券投资基金托管协议》 13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及银华长丰混合发起式 2022 年年度报告 第 77 页 共 77 页 托管人住所，供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2023 年 3 月 31 日