银华长丰混合型发起式证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 58 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华长丰混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华长丰混合发起式 基金主代码 008978 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 1 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 171,626,823.00 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化，在 控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、 债券、现金的投资比例；根据国家政治经济政策精神，确定可投资 的行业范围。本基金为混合型基金，长期来看将以权益性资产为主 要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当进行短期的 战术避险选择。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%— 95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）。 其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括 协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、股指期货等金融工具； 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投 资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投 资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票， 基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管 理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整） ×10%+中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基 金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选 择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资 于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨文辉 李申 负责人 联系电话 (010)58163000 021-60637102 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 021-60637111 传真 (010)58163027 021-60635778 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 北京市西城区金融大街 25 号 区报业大厦 19 层 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区闹市口大街1 号院 广场 C2 办公楼 15 层 1 号楼 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城C2办公楼15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -18,881,827.39 本期利润 -18,375,623.28 加权平均基金份额本期利润 -0.1030 本期加权平均净值利润率 -7.17% 本期基金份额净值增长率 -6.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 44,903,057.66 期末可供分配基金份额利润 0.2616 期末基金资产净值 250,891,884.52 期末基金份额净值 1.4618 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 46.18% 注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 5.55% 0.63% 5.64% 0.75% -0.09% -0.12% 过去三个月 2.84% 0.72% 4.10% 1.04% -1.26% -0.32% 过去六个月 -6.16% 0.74% -5.44% 1.05% -0.72% -0.31% 过去一年 -19.95% 1.00% -7.88% 0.87% -12.07% 0.13% 自基金合同生效起 46.18% 1.33% 15.50% 0.84% 30.68% 0.49% 至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%。 中证 800 指数是由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成，其综合反映了沪深证券市场内大中小市 值公司的整体状况，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金内地股票投资部分的业绩比较基准。恒生指数是香港股市价格的重要指标，指数由若干只成份股（即蓝筹股）市值计算出来，代表了香港交易所所有上市公司 70%的市值，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数，适合作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。中证全债指数综合反映了沪深证券交易所和银行间债券市场价格的变动趋势，为债券投资者提供了投资的分析工具和业绩评价基准。中证全债指数的成份券包括：银行间国债、金融债、企业债及公司债，沪市国债、企业债及公司债，深市国债、企业债和公司债，并满足固定利率、剩余期限一年以上，信用级别投资级及以上等条件，是目前市场上较为权威的反映债券市 场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。总之，基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:股票资产占基金资产的比例为 60%—95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、股指期货等金融工具；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例 分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金管理人管理 174 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证 券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基 金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一 年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 博士学位。2014 年 8 月-2015 年 5 月加入 光大证券研究所，任医药行业分析师。2015 年 6 月加入银华基金，历任研究部化工行 胡 银 业研究员、大宗组组长、研究主管、投资 玉 先 本基金的 2020 年 4 - 7 年 管理一部投资经理助理、投资经理，现任 生 基金经理 月 1 日 投资管理一部基金经理。自 2020 年 4 月 1 日起担任银华长丰混合型发起式证券投资 基金基金经理，自 2021 年 6 月 18 日起兼 任银华长荣混合型证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方 面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，市场波动较大。尤其是一些不可预知的风险持续冲击着国内资本市场，俄乌战争、上海疫情、国际石油价格不断上涨和海外加息等都在上半年曾成为市场关注的热点。一季度和二季度初，市场整体以调整为主，大部分行业和个股出现下跌。二季度后半段，在复杂的环境下，尤其是海外主要市场大幅调整的背景下，国内资本市场总体经受住了考验，出现了较大幅度的反弹。 在 2021 年报中，我们强调回归价值投资思路，不再因为跟随市场节奏而被动配置一些估值高的品种，而是继续强调估值和成长性的匹配度。在 2022 年上半年，我们坚持了价值投资的原则，并继续保持了稳健的操作风格，有效防止净值在上半年出现较大的波动，尤其是在 1-4 月市场大幅下跌的阶段净值回撤得到了有效控制。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.4618 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.16%，业绩比较基准收益率为-5.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年，我们认为宏观层面各种扰动影响最大的阶段基本已过去，资本市场将迎来信心恢复的阶段，因此主动提高了组合的股票仓位。结合我们的价值投资理念，下半年重点看好以下几个方向： 第一、消费和医药板块。在各地疫情陆续得到有效控制的背景下，我们相信下半年的消费复苏是确定性事件，消费将在稳定国内经济中发挥重要的作用。消费板块我们相对最看好的是中高端白酒，过去几年国内局部疫情的反复考验下，白酒龙头企业的盈利仍然表现出较强的韧性，在各地疫情得到全面有效控制后，随着消费场景的恢复，预期中高端白酒的销售数据会得到持续改善。医药板块中，我们看好的方向也是偏消费类的品种，这些子行业一方面受益于消费场景的修复，同时也受益于消费升级催生的各种医疗消费新需求。因此，消费和医药这两个前期受到疫情扰动的板块，在组合中继续得到了增配。 第二、经济稳增长相关的板块。其中，银行仍然是稳增长板块中我们看好的方向。在今年稳 增长的背景下，我们认为银行在稳定经济大盘中仍会发挥重要的作用。只要相信接下来国内的经济复苏是确定的，那么就能预期银行有确定性的业绩增长。在二季度，银行股的表现总体一般，尤其是在二季度市场指数的反弹中几乎没有上涨，但并这不会影响我们对板块价值的判断，我们仍然认为银行的内在价值被严重低估，中长期来看仍将存在不错的估值修复机会。同时，我们还看好基建板块在稳定经济大盘中发挥的重要作用，随着各种专项债、金融债等项目的逐步落实，基建有望在未来一段时间维持较高的景气度，相关龙头企业的估值也具备了很强的吸引力。 第三、石油相关产业链。在新能源快速发展的背景下，传统能源一度被市场忽视，导致过去几年全球范围的石油开采资本支出并没有显著的增加。目前国际油价相对高企，固然有俄乌战争冲突的刺激作用，但更重要的是，即便一些国家在持续抛售战略库存，全球范围的石油总库存在传统消费淡季总体仍然出现了持续下滑。由于石油开采周期较长，目前即使全球大幅扩大资本支出，短期可能也很难弥补需求缺口，在全球经济不出现显著衰退的假设下，石油相关产业链有望在接下来一段时间维持较高的景气度。同时，在这种背景下，部分与石油产业链相关的化工品，由于供给格局逐步向好，加上成本端有显著的支撑，也有望迎来较为持续的景气周期。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华长丰混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,231,389.33 28,172,311.65 结算备付金 1,271,599.03 2,943,308.84 存出保证金 130,437.64 295,744.00 交易性金融资产 6.4.7.2 224,890,298.15 211,829,101.98 其中：股票投资 210,429,805.14 211,829,101.98 基金投资 - - 债券投资 14,460,493.01 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 12,578,000.00 43,800,000.00 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 10,532,955.79 6,590,201.51 应收股利 0.37 - 应收申购款 46,717.83 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - -20,485.48 资产总计 253,681,398.14 293,610,182.50 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,243,193.52 0.25 应付赎回款 828,487.90 - 应付管理人报酬 301,453.19 391,171.88 应付托管费 50,242.22 65,195.31 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 366,136.79 917,014.91 负债合计 2,789,513.62 1,373,382.35 净资产： 实收基金 6.4.7.10 171,626,823.00 187,601,969.15 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 79,265,061.52 104,634,831.00 净资产合计 250,891,884.52 292,236,800.15 负债和净资产总计 253,681,398.14 293,610,182.50 注： 报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.4618 元，基金份额总额 171,626,823.00 份。 6.2 利润表 会计主体：银华长丰混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -16,061,882.37 56,634,453.64 1.利息收入 414,492.91 560,759.54 其中：存款利息收入 6.4.7.13 94,585.85 141,318.21 债券利息收入 - 163,021.05 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 319,907.06 256,420.28 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -17,016,129.99 42,092,955.02 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -18,468,492.54 40,187,553.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 57,188.16 63,531.04 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 1,395,174.39 1,841,870.97 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 506,204.11 12,548,258.41 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 33,550.60 1,432,480.67 填列） 减：二、营业总支出 2,313,740.91 12,096,329.52 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,910,394.98 5,467,771.33 2．托管费 6.4.10.2.2 318,399.20 911,295.18 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.15 0.06 8．其他费用 6.4.7.23 84,946.58 5,717,262.95 三、利润总额（亏损总额以 -18,375,623.28 44,538,124.12 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -18,375,623.28 44,538,124.12 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -18,375,623.28 44,538,124.12 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：银华长丰混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 187,601,969.15 - 104,634,831.00 292,236,800.15 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 187,601,969.15 - 104,634,831.00 292,236,800.15 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -15,975,146.15 - -25,369,769.48 -41,344,915.63 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -18,375,623.28 -18,375,623.28 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -15,975,146.15 - -6,994,146.20 -22,969,292.35 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其 中 ： 1. 基 金 6,835,803.91 - 3,036,488.26 9,872,292.17 申购款 2 .基金赎 -22,810,950.06 - -10,030,634.46 -32,841,584.52 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 171,626,823.00 - 79,265,061.52 250,891,884.52 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 407,521,153.83 - 274,277,574.76 681,798,728.59 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 407,521,153.83 - 274,277,574.76 681,798,728.59 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -37,157,591.54 - 31,679,760.04 -5,477,831.50 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 44,538,124.12 44,538,124.12 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -37,157,591.54 - -12,858,364.08 -50,015,955.62 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其 中 ： 1. 基 金 218,399,852.90 - 171,848,008.48 390,247,861.38 申购款 2 .基金赎 -255,557,444.44 - -184,706,372.56 -440,263,817.00 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 - - - - 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 370,363,562.29 - 305,957,334.80 676,320,897.09 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 王立新 凌宇翔 伍军辉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华长丰混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]14 号《关于准予银华港股通精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 130,356,595.04 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0187 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 1 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 130,414,335.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 57,740.07 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,007,000.70 基金份额，发起资金认购方承诺使 用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款)、现金、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、股指期货等金融工具；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中证全债指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述 6.4.4.1 至 6.4.4.4 中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计 与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产 。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信 息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量 的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.4 费用的确认和计量 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息和应收证券清算款，金额分别为 28,172,311.65 元、2,943,308.84 元、 295,744.00 元、43,800,000.00 元、-20,485.48 元和 6,590,201.51 元。新金融工具准则下以摊余成本 计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息 和应收清算款，金额分别为 28,175,828.94 元、2,944,765.79 元、295,890.41 元、43,774,393.87 元、 0.00 元和 6,590,201.51 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 211,829,101.98 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 211,829,101.98 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托 管费和应付交易费用，金额分别为 0.25 元、391,171.88 元、65,195.31 元和 747,014.91 元。新金融 工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债- 应付交易费用，金额分别为 0.25 元、391,171.88 元、65,195.31 元和 747,014.91 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性 金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应 收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别， 将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 4,231,389.33 等于：本金 4,229,551.55 加：应计利息 1,837.78 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 4,231,389.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 202,873,513.66 - 210,429,805.14 7,556,291.48 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 14,325,222.00 139,043.01 14,460,493.01 -3,772.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 14,325,222.00 139,043.01 14,460,493.01 -3,772.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 217,198,735.66 139,043.01 224,890,298.15 7,552,519.48 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 12,578,000.00 - 银行间市场 - - 合计 12,578,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 债权投资 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 796.03 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 231,038.20 其中：交易所市场 231,038.20 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 134,302.56 合计 366,136.79 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 187,601,969.15 187,601,969.15 本期申购 6,835,803.91 6,835,803.91 本期赎回（以“-”号填列） -22,810,950.06 -22,810,950.06 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 171,626,823.00 171,626,823.00 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 68,659,870.08 35,974,960.92 104,634,831.00 本期利润 -18,881,827.39 506,204.11 -18,375,623.28 本期基金份额交易 -4,874,985.03 -2,119,161.17 -6,994,146.20 产生的变动数 其中：基金申购款 2,070,968.09 965,520.17 3,036,488.26 基金赎回款 -6,945,953.12 -3,084,681.34 -10,030,634.46 本期已分配利润 - - - 本期末 44,903,057.66 34,362,003.86 79,265,061.52 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 64,940.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27,884.17 其他 1,761.30 合计 94,585.85 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -18,468,492.54 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -18,468,492.54 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 321,033,476.39 减：卖出股票成本总额 338,534,303.63 减：交易费用 967,665.30 买卖股票差价收入 -18,468,492.54 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 28,003.52 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 29,184.64 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 57,188.16 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 145,230.70 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 116,000.00 本总额 减：应计利息总额 31.53 减：交易费用 14.53 买卖债券差价收入 29,184.64 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,395,174.39 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,395,174.39 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 506,204.11 股票投资 509,976.11 债券投资 -3,772.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 506,204.11 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 26,614.60 基金转换费收入 6,936.00 合计 33,550.60 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 605.00 其他 39.02 合计 84,946.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 第一创业证券股份有限公司“( 第一创业”) 基金管理人的股东、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司“( 中国建设银 基金托管人、基金代销机构 行”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 第一创业 181,757,023.66 27.65 673,370,054.63 18.95 西南证券 - - 822,223,671.82 23.14 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 第一创业 14,325,222.00 99.00 2,899,659.80 25.13 西南证券 - - 256,416.35 2.22 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 第一创业 1,664,603,000.00 62.17 2,312,300,000.00 63.05 西南证券 - - 117,400,000.00 3.20 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 第一创业 169,271.17 29.42 104,992.82 45.44 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 西南证券 765,736.67 23.99 506,211.29 35.29 第一创业 627,108.52 19.65 218,511.35 15.23 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,910,394.98 5,467,771.33 其中：支付销售机构的客户维护费 525,209.93 771,441.98 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 318,399.20 911,295.18 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 基金合同生效日（2020 年 4 月 10,007,000.70 10,007,000.70 1 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,007,000.70 10,007,000.70 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,007,000.70 10,007,000.70 报告期末持有的基金份额 5.83% 2.70% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 4,231,389.33 64,940.38 41,099,735.29 67,914.87 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：股） 采纳股 2022 年 新股流通 301122 份 1 月 19 6 个月 受限 50.31 70.37 166 8,351.46 11,681.42 - 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注：无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 4,231,389.33 - - - 4,231,389.33 结算备付金 1,271,599.03 - - - 1,271,599.03 存出保证金 130,437.64 - - - 130,437.64 交易性金融资产 14,460,493.01 - - 210,429,805.14 224,890,298.15 买入返售金融资产 12,578,000.00 - - - 12,578,000.00 应收股利 - - - 0.37 0.37 应收申购款 - - - 46,717.83 46,717.83 应收清算款 - - - 10,532,955.79 10,532,955.79 资产总计 32,671,919.01 - - 221,009,479.13 253,681,398.14 负债 应付赎回款 - - - 828,487.90 828,487.90 应付管理人报酬 - - - 301,453.19 301,453.19 应付托管费 - - - 50,242.22 50,242.22 应付清算款 - - - 1,243,193.52 1,243,193.52 其他负债 - - - 366,136.79 366,136.79 负债总计 - - - 2,789,513.62 2,789,513.62 利率敏感度缺口 32,671,919.01 - - 218,219,965.51 250,891,884.52 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 28,172,311.65 - - - 28,172,311.65 结算备付金 2,943,308.84 - - - 2,943,308.84 存出保证金 295,744.00 - - - 295,744.00 交易性金融资产 - - - 211,829,101.98 211,829,101.98 买入返售金融资产 43,800,000.00 - - - 43,800,000.00 应收证券清算款 - - - 6,590,201.51 6,590,201.51 其他资产 - - - -20,485.48 -20,485.48 资产总计 75,211,364.49 - - 218,398,818.01 293,610,182.50 负债 应付管理人报酬 - - - 391,171.88 391,171.88 应付托管费 - - - 65,195.31 65,195.31 应付证券清算款 - - - 0.25 0.25 其他负债 - - - 917,014.91 917,014.91 负债总计 - - - 1,373,382.35 1,373,382.35 利率敏感度缺口 75,211,364.49 - - 217,025,435.66 292,236,800.15 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） +25 个基点 -19,412.72 - 分析 -25 个基点 19,412.72 - 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 62.17 - 62.17 产 资产合计 - 62.17 - 62.17 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 62.17 - 62.17 额 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 交易性金融资 - 1,083,160.85 - 1,083,160.85 产 资产合计 - 1,083,160.85 - 1,083,160.85 以外币计价的 负债 负债合计 - - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 - 1,083,160.85 - 1,083,160.85 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：本基金于本报告期末及上年度末（如有）未持有或持有的以非记账本位币人民币计价的资产占比并不重大，因此外汇汇率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 210,429,805.14 83.87 211,829,101.98 72.49 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 14,460,493.01 5.76 - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 224,890,298.15 89.64 211,829,101.98 72.49 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 假设 险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 10,696,252.94 25,412,135.08 5% 分析 业绩比较基准下降 -10,696,252.94 -25,412,135.08 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 210,418,123.72 208,459,148.98 第二层次 14,460,493.01 5,504.49 第三层次 11,681.42 3,364,448.51 合计 224,890,298.15 211,829,101.98 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(2021 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 210,429,805.14 82.95 其中：股票 210,429,805.14 82.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,460,493.01 5.70 其中：债券 14,460,493.01 5.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,578,000.00 4.96 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,502,988.36 2.17 8 其他各项资产 10,710,111.63 4.22 9 合计 253,681,398.14 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 62.17 元，占期末净值比例为 0.00%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,923,655.00 3.96 C 制造业 91,255,384.66 36.37 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 9,554,114.00 3.81 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,142,908.00 0.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 98,524,702.80 39.27 K 房地产业 28,296.00 0.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 682.51 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 210,429,742.97 83.87 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 消费者非必需品 62.17 0.00 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 地产建筑业 - - 合计 62.17 0.00 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 11,882 24,298,690.00 9.68 2 601398 工商银行 4,480,800 21,373,416.00 8.52 3 601288 农业银行 6,544,300 19,763,786.00 7.88 4 601988 中国银行 4,290,400 13,986,704.00 5.57 5 601328 交通银行 2,761,400 13,751,772.00 5.48 6 000661 长春高新 56,076 13,089,259.92 5.22 7 000568 泸州老窖 49,863 12,293,224.02 4.90 8 601658 邮储银行 2,212,800 11,926,992.00 4.75 9 600036 招商银行 255,519 10,782,901.80 4.30 10 601857 中国石油 1,487,500 7,883,750.00 3.14 11 600809 山西汾酒 21,300 6,918,240.00 2.76 12 601668 中国建筑 1,181,900 6,287,708.00 2.51 13 300083 创世纪 431,607 4,963,480.50 1.98 14 603612 索通发展 118,100 4,351,985.00 1.73 15 002539 云图控股 224,500 3,589,755.00 1.43 16 600063 皖维高新 469,186 3,556,429.88 1.42 17 600919 江苏银行 472,300 3,362,776.00 1.34 18 603919 金徽酒 98,200 3,337,818.00 1.33 19 600039 四川路桥 310,200 3,266,406.00 1.30 20 603379 三美股份 134,500 2,992,625.00 1.19 21 601838 成都银行 140,500 2,329,490.00 0.93 22 603599 广信股份 75,136 2,115,078.40 0.84 23 600938 中国海油 116,900 2,039,905.00 0.81 24 000333 美的集团 20,700 1,250,073.00 0.50 25 002507 涪陵榨菜 35,800 1,235,816.00 0.49 26 601975 招商南油 283,600 1,142,908.00 0.46 27 600779 水井坊 12,300 1,138,242.00 0.45 28 600309 万华化学 10,300 998,997.00 0.40 29 002475 立讯精密 26,500 895,435.00 0.36 30 000703 恒逸石化 79,200 832,392.00 0.33 31 002839 张家港行 144,500 764,405.00 0.30 32 600690 海尔智家 27,300 749,658.00 0.30 33 300009 安科生物 73,300 741,063.00 0.30 34 600585 海螺水泥 14,500 511,560.00 0.20 35 603323 苏农银行 94,600 482,460.00 0.19 36 002594 比亚迪 1,400 466,886.00 0.19 37 000786 北新建材 7,400 256,188.00 0.10 38 000059 华锦股份 38,518 228,026.56 0.09 39 002493 荣盛石化 9,633 148,251.87 0.06 40 002304 洋河股份 800 146,520.00 0.06 41 002258 利尔化学 2,900 68,498.00 0.03 42 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 43 002557 洽洽食品 500 28,465.00 0.01 44 600223 鲁商发展 2,700 28,296.00 0.01 45 301122 采纳股份 166 11,681.42 0.00 46 600808 马钢股份 1,116 4,229.64 0.00 47 300070 碧水源 131 682.51 0.00 48 02331 李宁 1 62.17 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601288 农业银行 19,603,352.00 6.71 2 601398 工商银行 18,148,545.00 6.21 3 000661 长春高新 17,915,961.86 6.13 4 601328 交通银行 13,257,173.00 4.54 4 03328 交通银行 1,928,519.41 0.66 5 000568 泸州老窖 14,557,040.00 4.98 6 603612 索通发展 12,944,741.79 4.43 7 601668 中国建筑 12,924,665.00 4.42 8 601988 中国银行 10,248,475.00 3.51 8 03988 中国银行 2,675,533.76 0.92 9 601658 邮储银行 12,726,560.00 4.35 10 601857 中国石油 10,219,618.00 3.50 11 300083 创世纪 9,259,943.00 3.17 12 601169 北京银行 8,470,685.00 2.90 13 600809 山西汾酒 7,234,979.70 2.48 14 601166 兴业银行 6,496,536.00 2.22 15 600063 皖维高新 5,456,560.00 1.87 16 00883 中国海洋石油 3,075,091.68 1.05 16 600938 中国海油 2,350,706.00 0.80 17 601818 光大银行 4,997,010.00 1.71 18 601009 南京银行 4,959,154.00 1.70 19 000333 美的集团 4,861,922.00 1.66 20 600036 招商银行 4,767,550.46 1.63 注：注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 18,989,731.39 6.50 2 000661 长春高新 12,871,848.53 4.40 3 601668 中国建筑 11,520,160.41 3.94 4 603612 索通发展 11,335,832.79 3.88 5 000333 美的集团 10,240,661.47 3.50 6 000858 五 粮 液 10,079,257.67 3.45 7 300750 宁德时代 9,346,818.25 3.20 8 000423 东阿阿胶 9,319,392.40 3.19 9 300083 创世纪 8,983,657.52 3.07 10 601169 北京银行 8,136,793.43 2.78 11 000538 云南白药 7,960,304.24 2.72 12 601012 隆基绿能 7,480,387.84 2.56 13 600887 伊利股份 7,181,764.40 2.46 14 600048 保利发展 7,032,950.93 2.41 15 601166 兴业银行 6,346,551.14 2.17 16 300994 久祺股份 6,282,104.45 2.15 17 600690 海尔智家 6,056,893.83 2.07 18 601318 中国平安 5,442,115.40 1.86 19 601009 南京银行 5,112,203.35 1.75 20 601818 光大银行 4,562,292.51 1.56 注：注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 336,625,030.68 卖出股票收入（成交）总额 321,033,476.39 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 14,460,493.01 5.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,460,493.01 5.76 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22 国债 01 143,000 14,460,493.01 5.76 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 130,437.64 2 应收清算款 10,532,955.79 3 应收股利 0.37 4 应收利息 - 5 应收申购款 46,717.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,710,111.63 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计数之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 11,115 15,441.01 22,197,190.16 12.93 149,429,632.84 87.07 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,039,744.89 3.52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承 占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限 项目 份 额 比 例 比例(%) (%) 基金管理人固有资 10,007,000.70 5.83 10,007,000.70 5.83 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,007,000.70 5.83 10,007,000.70 5.83 3 年 注：报告期末基金管理人持有本基金份额 10,007,000.70 份，其中认购份额 10,000,000.00 份，认购期间利息折算份额 7,000.70 份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 4 月 1 日）基 130,414,335.11 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 187,601,969.15 本报告期基金总申购份额 6,835,803.91 减：本报告期基金总赎回份额 22,810,950.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 171,626,823.00 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 2022 年 3 月 1 日，本基金管理人发布关于首席信息官任职的公告，经本基金管理人董事会批准， 张轶先生自 2022 年 2 月 28 日起担任本基金管理人首席信息官职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 第一创业 2 181,757,023.6 27.65 169,271.17 29.42 - 6 安信证券 2 117,420,464.0 17.86 109,355.19 19.01 - 1 长江证券 2 58,013,580.96 8.82 42,425.55 7.37 - 招商证券 2 57,447,474.40 8.74 51,387.79 8.93 - 方正证券 4 48,212,629.76 7.33 35,257.35 6.13 - 西部证券 3 36,086,695.82 5.49 26,390.22 4.59 - 申万宏源 2 26,189,654.42 3.98 24,389.62 4.24 - 华安证券 1 23,733,166.28 3.61 22,103.56 3.84 - 华宝证券 3 23,654,325.02 3.60 22,029.13 3.83 - 中信证券 3 21,181,111.70 3.22 15,489.71 2.69 - 华创证券 2 18,146,317.89 2.76 16,900.90 2.94 - 江海证券 1 14,042,554.97 2.14 13,077.83 2.27 - 海通证券 2 10,647,111.74 1.62 7,785.88 1.35 - 东方证券 3 10,369,836.83 1.58 9,657.63 1.68 - 兴业证券 3 9,355,375.96 1.42 8,713.32 1.51 - 民生证券 2 1,168,667.58 0.18 1,088.42 0.19 - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 东北证券 5 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 上海华信 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 太平洋证 4 - - - - - 券 天风证券 3 - - - - - 西南证券 4 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 中信华南 1 - - - - - 国都证券 2 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 新时代证 2 - - - - - 券 湘财证券 1 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 第一创业 14,325,222.00 99.001,664,603,000.00 62.17 - - 安信证券 - - 581,700,000.00 21.72 - - 长江证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 申万宏源 - - 93,278,000.00 3.48 - - 华安证券 145,230.70 1.00 210,700,000.00 7.87 - - 华宝证券 - - 30,021,000.00 1.12 - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - 97,300,000.00 3.63 - - 江海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 上海华信 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 天风证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 中信华南 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 新时代证 - - - - - - 券 湘财证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 注：本基金本报告期未通过交易单元进行权证交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华长丰混合型发起式证券投资基 本基金管理人网站,中国 1 金招募说明书更新(2022 年第 1 号)》 证监会基金电子披露网 2022 年 01 月 14 日 站 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中国 2 下部分公开募集证券投资基金可投资 证监会基金电子披露网 2022 年 01 月 14 日 于北京证券交易所上市股票及相关风 站,三大证券报 险揭示的公告》 《银华长丰混合型发起式证券投资基 本基金管理人网站,中国 3 金基金产品资料概要更新》 证监会基金电子披露网 2022 年 01 月 14 日 站 《银华长丰混合型发起式证券投资基 本基金管理人网站,中国 4 金 2021 年第 4 季度报告》 证监会基金电子披露网 2022 年 01 月 21 日 站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 5 分基金2021年第4季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 01 月 21 日 告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中国 6 下部分基金因非港股通交易日暂停及 证监会基金电子披露网 2022 年 01 月 24 日 恢复申购、赎回、转换（如有）及定 站,四大证券报 期定额投资业务的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中国 7 下部分基金增加上海基煜基金销售有 证监会基金电子披露网 2022 年 02 月 15 日 限公司为代销机构并参加费率优惠活 站,三大证券报 动的公告》 《银华长丰混合型发起式证券投资基 本基金管理人网站,中国 8 金基金产品资料概要更新》 证监会基金电子披露网 2022 年 03 月 09 日 站 《银华长丰混合型发起式证券投资基 本基金管理人网站,中国 9 金招募说明书更新(2022 年第 2 号)》 证监会基金电子披露网 2022 年 03 月 09 日 站 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中国 10 下部分基金因非港股通交易日暂停及 证监会基金电子披露网 2022 年 03 月 28 日 恢复申购、赎回、转换（如有）及定 站,四大证券报 期定额投资业务的公告》 《银华长丰混合型发起式证券投资基 本基金管理人网站,中国 11 金 2021 年年度报告》 证监会基金电子披露网 2022 年 03 月 29 日 站 12 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2022 年 03 月 29 日 分基金 2021 年年度报告提示性公告》 13 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中国 2022 年 04 月 12 日 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 证监会基金电子披露网 转换（如有）及定期定额投资业务的 站,四大证券报 公告》 《银华长丰混合型发起式证券投资基 本基金管理人网站,中国 14 金 2022 年第 1 季度报告》 证监会基金电子披露网 2022 年 04 月 20 日 站 《银华基金管理股份有限公司旗下部 15 分基金2022年第1季度报告提示性公 四大证券报 2022 年 04 月 20 日 告》 本基金管理人网站,中国 16 《银华基金管理股份有限公司关于旗 证监会基金电子披露网 2022 年 04 月 20 日 下部分基金增加代销机构的公告》 站,中国证券报,证券时 报,证券日报 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中国 17 下部分基金因非港股通交易日暂停及 证监会基金电子披露网 2022 年 04 月 25 日 恢复申购、赎回、转换（如有）及定 站,四大证券报 期定额投资业务的公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中国 18 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 证监会基金电子披露网 2022 年 05 月 06 日 转换（如有）及定期定额投资业务的 站,四大证券报 公告》 《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中国 19 下部分基金暂停及恢复申购、赎回、 证监会基金电子披露网 2022 年 06 月 28 日 转换（如有）及定期定额投资业务的 站,四大证券报 公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2022 年 1 月 14 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开 募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告》，本基金自 2022年 1 月 14 日起可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华长丰混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华长丰混合型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华长丰混合型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022 年 8 月 29 日