银华长丰混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1 资产负债表...... 19 6.2 利润表...... 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 6.4 报表附注...... 22 §7 投资组合报告...... 47 7.1 期末基金资产组合情况...... 47 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55 7.12 投资组合报告附注...... 55 §8 基金份额持有人信息...... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 56 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 56 §9 开放式基金份额变动...... 57 §10 重大事件揭示...... 58 10.1 基金份额持有人大会决议...... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58 10.4 基金投资策略的改变...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58 10.8 其他重大事件 ...... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67 §12 备查文件目录...... 68 12.1 备查文件目录 ...... 68 12.2 存放地点...... 68 12.3 查阅方式...... 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华长丰混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华长丰混合发起式 基金主代码 008978 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 1 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 370,363,562.29 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收 投资目标 益率变化，在控制风险的前提下为投资人获取稳健回 报。 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配 置，确定股票、债券、现金的投资比例；根据国家政 治经济政策精神，确定可投资的行业范围。本基金为 混合型基金，长期来看将以权益性资产为主要配置， 同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当进行短 期的战术避险选择。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比 例为 60%—95%（其中投资于国内依法发行上市的股票 的比例占基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票 的比例占股票资产的 0%-50%）。其余资产投资于债券、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、现金、股指期货等金融 投资策略 工具；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本 基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基 金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变 化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选 择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并 非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述 投资品种的投资比例。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估 值汇率调整）×10%+中证全债指数收益率×30% 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益水平 高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 风险收益特征 易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策 略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基 金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投 资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通 标的股票。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨文辉 李申 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 021-60637102 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 021-60637111 传真 (010)58163027 021-60635778 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街 25 号 6008 号特区报业大厦 19 层 北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 院 1 号楼 公楼 15 层 邮政编码 100738 100033 法定代表人 王珠林 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 31,989,865.71 本期利润 44,538,124.12 加权平均基金份额本期利润 0.1059 本期加权平均净值利润率 6.12% 本期基金份额净值增长率 9.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 141,892,977.07 期末可供分配基金份额利润 0.3831 期末基金资产净值 676,320,897.09 期末基金份额净值 1.8261 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 82.61% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.78% 1.22% -0.68% 0.51% 1.46% 0.71% 过去三个月 13.70% 1.29% 3.25% 0.59% 10.45% 0.70% 过去六个月 9.15% 1.77% 2.42% 0.81% 6.73% 0.96% 过去一年 47.73% 1.63% 15.67% 0.85% 32.06% 0.78% 自基金合同 82.61% 1.53% 25.38% 0.82% 57.23% 0.71% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%。 中证 800 指数是由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成，其综合反映了沪深证券市场内大中小市 值公司的整体状况，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较 好的股票指数，适合作为本基金内地股票投资部分的业绩比较基准。恒生指数是香港股市价格的重要指标，指数由若干只成份股（即蓝筹股）市值计算出来，代表了香港交易所所有上市公司 70%的市值，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数，适合作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。中证全债指数综合反映了沪深证券交易所和银行间债券市场价格的变动趋势，为债券投资者提供了投资的分析工具和业绩评价基准。中证全债指数的成份券包括：银行间国债、金融债、企业债及公司债，沪市国债、企业债及公司债，深市国债、企业债和公司债，并满足固定利率、剩余期限一年以上，信用级别投资级及以上等条件，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。总之，基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的比例为 60%—95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）。其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、股指期货等金融工具；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 149 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银 华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 胡银玉 本基金 博士学位。2014 年 8 月 先生 的基金 2020年4月 1日 - 6.5 年 -2015 年 5 月加入光大证 经理 券研究所，任医药行业分 析师。2015 年 6 月加入银 华基金，历任研究部化工 行业研究员、大宗组组长、 研究主管、投资管理一部 投资经理助理、投资经理， 现任投资管理一部基金经 理。自 2020 年 4 月 1 日起 担任银华长丰混合型发起 式证券投资基金基金经 理，自 2021 年 6 月 18 日 起兼任银华长荣混合型证 券投资基金基金经理。具 有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，市场经历了较大的波动，先是年初市场在新发基金的热潮中持续上涨，春节后以核心资产为代表的大部分品种快速下跌，二季度开始市场开始企稳反弹。回顾整个上半年，市场表现没有部分投资者预期的那么好，但也没有部分投资者预期的那么差。 在这种市场短期大幅波动的背景下，致力于打造稳健思路的产品相对较难操作，因为投资管理人无法预测准确每一个阶段的市场波动。比如在一季度，面临市场的持续下跌，尤其是优质资产的系统性下跌，我们无法判断非理性下跌会持续多久，为了保护净值不至于受损过重，因而主动回避了市场风险，在一季报降低了股票仓位。在二季度，我们看到，经济复苏的确定性很强，同时流动性并没有预期的那么弱，资本市场的长期表现应该是值得期待的，我们相信一揽子优秀股票的组合应该是大概率能跑赢大部分的大类资产，因此主动提高了股票仓位。 在产品的集中度上，也有了新的思考。比如一季度末我们降低了仓位，但是我们选择了长期前景最优秀的一批企业保留在组合中，其余的资产配置不多。但是到二季度，我们发现，所谓长期前景最优，不代表阶段性是最优的，作为公募产品，还是要考虑到阶段性的收益和潜在的风险，于是在中报显著降低了重仓股的集中度，并把腾出了仓位配置到一些具有中长期潜力的品种上。 在选股理念上，我们也经历了一些思索和变化。比如以前特别强调企业的估值，如今更加强调了企业的基本面。这种变化，也是经历了几个季度的实践，通过若干重要个股的案例逐步摸索出来的，或者说是通过一些教训启发出来的。在长丰过去几个季度的季度报告中，我们一直在强调估值的重要性，导致选择的部分企业虽然估值很低，但陷入了估值陷阱。过分强调短期 PE 或PB 估值，实际上是没有用发展的眼光的去看问题，过于看重企业过去的历史或者当前的经营状态，缺少了对未来长期发展前景的分析和预判，容易错过很多前景广阔的行业和企业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.8261 元；本报告期基金份额净值增长率为 9.15%，业绩 比较基准收益率为 2.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们一直强调，我国宏观经济大的格局是值得期待的，这也是我们持续看好市场的基础。对于下半年的宏观经济，我相信复苏的持续性是可以期待的。在有了大方向的判断情况下，一些短期细节的数据其实可以适当弱化。 证券市场未来的走势，我们认为与居民资产配置的变化有很大的关系，尤其是与房地产市场有着较大的关联。我们做过一个研究，2000-2020 年，上证指数的年复合回报不到 5%，同期北京和上海房价的复合增速都超过了 10%，如果考虑居民买房大多数会通过按揭加杠杆，那么房价的实际回报要远高于证券市场。由于房地产市场的规模远大于证券市场，而且过去多年的赚钱效应强于证券市场，导致了居民资产配置一直偏向了房地产。最近几年，房住不炒的理念逐步深入人心，证券市场的回报也在提高，居民资产配置的天平可能逐步倾向于证券市场，这是我们看好证券市场未来大发展的一个重要支撑。对于下半年，我们认为这个大的逻辑不会有变化，所以市场的走势仍然值得乐观。 至于部分投资者担心下半年的流动性收缩，我们认为没有想象的影响那么大，首先是货币政策已经明确不会急转弯，在这个大的框架下，就不用过分担忧。其次，只要房地产价格不再像过去那样持续大幅上涨，居民就会有资产陆续配置到证券市场，这种趋势的力量不可低估。所以我们看到虽然总有部分投资者担心流动性，但是今年上半年 A 股仍然成交相对活跃，成交量并没有显著缩小。 至于下半年哪些行业会预期表现更好，我们尽量不去做阶段性的判断，而从长期的角度进行选择能穿越市场周期的行业。今年上半年，我们经过了一些思索，试图扩大了能力圈和覆盖范围，在产品原有相对专注于医药、消费和金融的基础上，我们扩大了研究视野，新增了在新消费、新能源、新材料、体育用品等领域的关注，这些新兴行业，目前还处于快速发展的阶段，未来还有较大的成长空间，这些行业里面真正具有核心竞争力的优质企业。 综合以上的分析，我们对下半年的市场仍然维持中性偏乐观的判断，虽然市场分化比较明显，相信仍然有一批优秀企业会在激烈的市场竞争强化自己的核心竞争力，在经济复苏的大环境中取得超预期的业绩表现，并为证券投资者带来长期可靠的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华长丰混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 41,099,735.29 34,124,960.68 结算备付金 2,546,820.09 3,104,940.47 存出保证金 430,644.53 297,310.58 交易性金融资产 6.4.7.2 624,437,627.59 638,946,327.63 其中：股票投资 610,393,886.79 636,145,388.43 基金投资 - - 债券投资 14,043,740.80 2,800,939.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 17,699,108.47 13,683,736.57 应收利息 6.4.7.5 267,972.98 55,708.27 应收股利 44,332.08 - 应收申购款 508,492.66 1,311,310.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 687,034,733.69 691,524,294.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 20.59 485,889.02 应付赎回款 8,209,841.78 6,902,616.57 应付管理人报酬 827,681.72 840,917.20 应付托管费 137,946.94 140,152.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,434,484.11 1,293,488.54 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 103,861.46 62,502.13 负债合计 10,713,836.60 9,725,566.34 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 370,363,562.29 407,521,153.83 未分配利润 6.4.7.10 305,957,334.80 274,277,574.76 所有者权益合计 676,320,897.09 681,798,728.59 负债和所有者权益总计 687,034,733.69 691,524,294.93 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.8261 元，基金份额总额 370,363,562.29 份。 6.2 利润表 会计主体：银华长丰混合型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 1 日(基 2021 年 6 月 30 日 金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 56,634,453.64 32,408,732.98 1.利息收入 560,759.54 134,582.01 其中：存款利息收入 6.4.7.11 141,318.21 45,179.22 债券利息收入 163,021.05 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 256,420.28 89,402.79 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 42,092,955.02 8,405,570.89 其中：股票投资收益 6.4.7.12 40,187,553.01 7,496,411.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 63,531.04 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,841,870.97 909,159.68 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 12,548,258.41 23,868,564.13 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,432,480.67 15.95 减：二、费用 12,096,329.52 1,615,313.29 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,467,771.33 520,579.71 2．托管费 6.4.10.2.2 911,295.18 86,763.28 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 5,611,253.10 985,691.30 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.06 - 7．其他费用 6.4.7.20 106,009.85 22,279.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 44,538,124.12 30,793,419.69 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 44,538,124.12 30,793,419.69 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华长丰混合型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 407,521,153.83 274,277,574.76 681,798,728.59 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 44,538,124.12 44,538,124.12 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -37,157,591.54 -12,858,364.08 -50,015,955.62 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 218,399,852.90 171,848,008.48 390,247,861.38 2.基金赎回款 -255,557,444.44 -184,706,372.56 -440,263,817.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 370,363,562.29 305,957,334.80 676,320,897.09 金净值） 上年度可比期间 2020 年 4 月 1 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 130,414,335.11 - 130,414,335.11 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 30,793,419.69 30,793,419.69 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 - - - （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 130,414,335.11 30,793,419.69 161,207,754.80 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华长丰混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]14 号《关于准予银华港股通精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 130,356,595.04 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0187 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 1 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 130,414,335.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 57,740.07 份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,007,000.70 基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、股指期货等金融工具；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中证全债指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 41,099,735.29 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 41,099,735.29 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 519,628,253.82 610,393,886.79 90,765,632.97 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 14,079,947.10 14,043,740.80 -36,206.30 银行间市场 - - - 合计 14,079,947.10 14,043,740.80 -36,206.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 533,708,200.92 624,437,627.59 90,729,426.67 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,768.70 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,539.92 应收债券利息 262,472.26 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 192.10 合计 267,972.98 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,434,484.11 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,434,484.11 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19,558.90 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,302.56 合计 103,861.46 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 407,521,153.83 407,521,153.83 本期申购 218,399,852.90 218,399,852.90 本期赎回(以"-"号填列) -255,557,444.44 -255,557,444.44 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 370,363,562.29 370,363,562.29 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 123,550,530.54 150,727,044.22 274,277,574.76 本期利润 31,989,865.71 12,548,258.41 44,538,124.12 本期基金份额交易 -13,647,419.18 789,055.10 -12,858,364.08 产生的变动数 其中：基金申购款 71,327,084.25 100,520,924.23 171,848,008.48 基金赎回款 -84,974,503.43 -99,731,869.13 -184,706,372.56 本期已分配利润 - - - 本期末 141,892,977.07 164,064,357.73 305,957,334.80 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 67,914.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 66,948.73 其他 6,454.61 合计 141,318.21 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 40,187,553.01 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 40,187,553.01 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,819,166,998.39 减：卖出股票成本总额 1,778,979,445.38 买卖股票差价收入 40,187,553.01 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 63,531.04 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 63,531.04 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 256,857.35 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 193,300.00 成本总额 减：应收利息总额 26.31 买卖债券差价收入 63,531.04 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,841,870.97 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,841,870.97 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 12,548,258.41 ——股票投资 12,587,171.61 ——债券投资 -38,913.20 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 12,548,258.41 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,372,155.05 转换费收入 60,325.62 合计 1,432,480.67 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 5,611,253.10 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 5,611,253.10 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 21,707.29 合计 106,009.85 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理 有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注 册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后，母公司维持持股比例 100% ，共持股 1 亿股，香港子 公司注册资本为 1 亿元港币。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创 基金管理人股东、基金代销机构 业”) 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人 银行”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年4月1日(基金合同生效日)至2020 关联方名称 年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 西南证券 822,223,671.82 23.14% - - 第一创业 673,370,054.63 18.95% 19,631,583.75 2.81% 东北证券 - - 21,549,284.43 3.08% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年4月1日(基金合同生效日)至2020 关联方名称 年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 西南证券 256,416.35 2.22% - - 第一创业 2,899,659.80 25.13% - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年4月1日(基金合同生效日)至2020 关联方名称 年6月30日 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 西南证券 117,400,000.00 3.20% - - 第一创业 2,312,300,000.00 63.05% 12,000,000.00 1.88% 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 西南证券 765,736.67 23.99% 506,211.29 35.29% 第一创业 627,108.52 19.65% 218,511.35 15.23% 上年度可比期间 关联方名称 2020年4月1日(基金合同生效日)至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 第一创业 18,283.02 3.04% 18,283.02 3.04% 东北证券 20,069.05 3.34% 20,069.05 3.34% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年4月1日(基金合同生效日)至 30 日 2020年6月30日 当期发生的基金应支付 5,467,771.33 520,579.71 的管理费 其中：支付销售机构的客 771,441.98 204,211.42 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年4月1日(基金合同生效日) 至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 911,295.18 86,763.28 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020年4月1日(基金合同生效日) 月 30 日 至 2020 年 6 月 30 日 基金合同生效日（ 2020 年 10,007,000.70 10,007,000.70 4 月 1 日 ）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,007,000.70 10,007,000.70 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,007,000.70 10,007,000.70 报告期末持有的基金份额 2.70% 7.67% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日2020年 4月 1日(基金合同生效日)至2020 年6 名称 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 41,099,735.29 67,914.87 25,241,519.28 38,567.62 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 额 惠泰 2020 年 2021 新发流 688617医疗 12 月 30年7月通受限 74.46 373.24 1,673 124,571.58624,430.52 - 日 7 日 2021 年 2021 688538和辉 5 月 20 年 11 新发流 2.65 3.38 152,763 404,821.95516,338.94 - 光电 日 月 29 通受限 日 博力 2021 年 2021 新发流 688345威 6月3日年 12 通受限 25.91 55.53 2,332 60,422.12129,495.96 - 月 13 日 贝泰 2021 年 2021 新发流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 500 23,665.00125,980.00 - 日 27 日 利元 2021 年 2021 新股流 688499亨 6 月 23 年7月通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 1 日 联测 2021 年 2021 新发流 688113科技 4 月 26 年 11 通受限 19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 - 日 月8日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 新发流 33.22 87.50 685 22,755.70 59,937.50 - 集团 日 月 26 通受限 日 英科 2021 年 2021 新股流 688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 9 日 密封 2021 年 2021 新股流 301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 6 日 密封 2021 年 2022 新发流 301020科技 6 月 28 年1月通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 6 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新发流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 2021 年 2021 688395正弦 4 月 21 年 10 新发流 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 - 电气 日 月 29 通受限 日 2021 301009可靠 2021 年 年 12 新发流 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 6月8日月 17 通受限 日 威腾 2021 年 2021 新股流 688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 2021 300968格林 2021 年 年 10 新发流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 4月6日月 15 通受限 日 300940 南极 2021 年 2021 新发流 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 光 1 月 27 年8月通受限 日 3 日 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 新发流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 通受限 日 药易 2021 年 2021 新发流 300937购 1 月 20 年7月通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 27 日 2021 年 2021 301013利和 6 月 21 年 12 新发流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 日 月 29 通受限 日 欢乐 2021 年 2021 新发流 300997家 5 月 26 年 12 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 月2日 崧盛 2021 年 2021 新发流 301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月7日 德才 2021 年 2021 新股流 605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 普联 2021 年 2021 新发流 300996软件 5 月 26 年 12 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 月3日 英力 2021 年 2021 新发流 300956股份 3 月 16 年9月通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 27 日 2021 年 2021 300962中金 3 月 29 年 10 新发流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 通受限 日 恒辉 2021 年 2021 新发流 300952安防 3月3日年9月通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 13 日 2021 年 2021 301016雷尔 6 月 23 年 12 新发流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 2021 年 2021 300966共同 3 月 31 年 10 新发流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 日 月 11 通受限 日 曼卡 2021 年 2021 新发流 300945龙 2月3日年8月通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 10 日 冠中 2021 年 2021 新发流 300948生态 2 月 18 年8月通受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 25 日 通用 2021 年 2021 新发流 300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 德固 2021 年 2021 新发流 300950特 2 月 24 年9月通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 3 日 新中 2021 年 2021 新股流 605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 建工 2021 年 2021 新发流 300958修复 3 月 18 年9月通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 29 日 志特 2021 年 2021 新发流 300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月1日 博俊 2020 年 2021 新发流 300926科技 12 月 29年7月通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 7 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 新发流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 屹通 2021 年 2021 新发流 300930新材 1 月 13 年7月通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 21 日 2021 年 2021 300985致远 4 月 21 年 10 新发流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 日 月 29 通受限 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新发流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 2021 年 2021 301004嘉益 6 月 18 年 12 新发流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新发流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 江天 2020 年 2021 新发流 300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 2021 年 2021 300975商络 4 月 14 年 10 新发流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新发流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新发流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 春晖 2021 年 2021 新发流 300943智控 2月3日年8月通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 10 日 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 新发流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 2021 300972万辰 2021 年 年 10 新发流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 4月8日月 19 通受限 日 通业 2021 年 2021 新发流 300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新发流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新发流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 6月4日月 16 通受限 日 宁波 2021 年 2021 新发流 300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月2日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新发流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 腾景 2021 年 2021 新发流 688195科技 3 月 26 年9月通受限 13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 - 日 25 日 2021 年 2021 688216气派 6 月 23 年 12 新发流 14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 - 科技 日 月 22 通受限 日 中伟 2020 年 2021 新发流 300919股份 12 月 15年7月通受限 24.60 163.00 546 13,431.60 88,998.00 - 日 2 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新发流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层， 通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门 总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程 及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本 基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日 对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风 险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外 （如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日 所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固 定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 2021 年 6 月 30 1 个月以内 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 41,099,735.29 - - - - - 41,099,735.29 结算备付金 2,546,820.09 - - - - - 2,546,820.09 存出保证金 426,880.14 - - - - 3,764.39 430,644.53 交易性金融资 10,665,300.00 - 3,378,440.80 - - 610,393,886.79 624,437,627.59 产 应收证券清算 - - - - - 17,699,108.47 17,699,108.47 款 应收利息 - - - - - 267,972.98 267,972.98 应收股利 - - - - - 44,332.08 44,332.08 应收申购款 75,729.65 - - - - 432,763.01 508,492.66 其他资产 - - - - - - - 资产总计 54,814,465.17 - 3,378,440.80 - - 628,841,827.72 687,034,733.69 负债 应付证券清算 - - - - - 0.88 0.88 款 应付赎回款 - - - - - 8,209,841.78 8,209,841.78 应付管理人报 - - - - - 827,681.72 827,681.72 酬 应付托管费 - - - - - 137,946.94 137,946.94 应付交易费用 - - - - - 1,434,484.11 1,434,484.11 其他负债 - - - - - 103,881.17 103,881.17 负债总计 - - - - - 10,713,836.60 10,713,836.60 利率敏感度缺 54,814,465.17 - 3,378,440.80 - - 618,127,991.12 676,320,897.09 口 上年度末 1-3 个 2020 年 12 月 311 个月以内 月 3 个月-1 年1-5 年 5 年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 34,124,960.68 - - - - - 34,124,960.68 结算备付金 3,104,940.47 - - - - - 3,104,940.47 存出保证金 297,310.58 - - - - - 297,310.58 交易性金融资 - - 2,800,939.20 - - 636,145,388.43 638,946,327.63 产 应收证券清算 - - - - - 13,683,736.57 13,683,736.57 款 应收利息 - - - - - 55,708.27 55,708.27 应收申购款 16,015.52 - - - - 1,295,295.21 1,311,310.73 资产总计 37,543,227.25 - 2,800,939.20 - - 651,180,128.48 691,524,294.93 负债 应付证券清算 - - - - - 485,889.02 485,889.02 款 应付赎回款 - - - - - 6,902,616.57 6,902,616.57 应付管理人报 - - - - - 840,917.20 840,917.20 酬 应付托管费 - - - - - 140,152.88 140,152.88 应付交易费用 - - - - - 1,293,488.54 1,293,488.54 其他负债 - - - - - 62,502.13 62,502.13 负债总计 - - - - - 9,725,566.34 9,725,566.34 利率敏感度缺 37,543,227.25 - 2,800,939.20 - - 641,454,562.14 681,798,728.59 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 其他币 项目 美元 港币 种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人 民币 以外币计价的资产 - - - - 银行存款 - - - - 交易性金融资产 - 90,894,921.45 - 90,894,921.45 资产合计 - 90,894,921.45 - 90,894,921.45 以外币计价的负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 90,894,921.45 - 90,894,921.45 单位：人民币元 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 其他币种 美元 港币 折合人民 合计 折合人民币 折合人民币 币 以外币计价的资产 - - - - 银行存款 - - - - 交易性金融资产 - 63,976,002.14 - 63,976,002.14 资产合计 - 63,976,002.14 - 63,976,002.14 以外币计价的负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 63,976,002.14 - 63,976,002.14 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：本基金于本报告期末未持有或持有的以非记账本位币人民币计价的资产占比并不重大，因此外汇汇率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 610,393,886.79 90.25 636,145,388.43 93.30 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 14,043,740.80 2.08 2,800,939.20 0.41 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 624,437,627.59 92.33 638,946,327.63 93.71 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 险； Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了 基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 57,723,249.57 48,067,545.35 业绩比较基准下降 5% -57,723,249.57 -48,067,545.35 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 610,393,886.79 88.84 其中：股票 610,393,886.79 88.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,043,740.80 2.04 其中：债券 14,043,740.80 2.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,646,555.38 6.35 8 其他各项资产 18,950,550.72 2.76 9 合计 687,034,733.69 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 10,512.39 0.00 C 制造业 383,683,543.71 56.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 85,374.49 0.01 应业 E 建筑业 23,422,051.00 3.46 F 批发和零售业 28,465.12 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 38,181.83 0.01 业 J 金融业 66,853,052.20 9.88 K 房地产业 2,058,936.00 0.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,990,483.39 3.10 N 水利、环境和公共设施管理业 74,711.74 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.00 Q 卫生和社会工作 22,226,101.16 3.29 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 519,498,965.34 76.81 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 56,796,815.58 8.40 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 8,829,500.43 1.31 G 工业 - - H 信息技术 25,268,605.44 3.74 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 90,894,921.45 13.44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 1,054,090 57,121,137.10 8.45 2 600519 贵州茅台 24,845 51,098,711.50 7.56 3 000858 五粮液 159,855 47,619,205.95 7.04 4 02331 李宁 345,500 27,253,449.07 4.03 5 00700 腾讯控股 52,000 25,268,605.44 3.74 6 000661 长春高新 60,665 23,477,355.00 3.47 7 601117 中国化学 2,671,245 23,400,106.20 3.46 8 000538 云南白药 200,817 23,238,543.24 3.44 9 000568 泸州老窖 97,047 22,897,269.18 3.39 10 002311 海大集团 276,017 22,522,987.20 3.33 11 300750 宁德时代 37,377 19,989,219.60 2.96 12 300957 贝泰妮 73,099 19,850,402.31 2.94 13 300806 斯迪克 414,389 19,642,038.60 2.90 14 603259 药明康德 123,283 19,304,884.97 2.85 15 02020 安踏体育 123,000 18,708,819.55 2.77 16 300896 爱美客 23,594 18,612,834.72 2.75 17 300347 泰格医药 91,400 17,667,620.00 2.61 18 688617 惠泰医疗 43,260 16,468,661.65 2.44 19 605499 东鹏饮料 49,232 12,347,385.60 1.83 20 601012 隆基股份 132,775 11,795,731.00 1.74 21 02313 申洲国际 66,400 10,834,546.96 1.60 22 000001 平安银行 428,700 9,697,194.00 1.43 23 000799 酒鬼酒 37,381 9,554,583.60 1.41 24 600309 万华化学 81,300 8,847,066.00 1.31 25 002415 海康威视 125,000 8,062,500.00 1.19 26 600809 山西汾酒 17,610 7,889,280.00 1.17 27 688363 华熙生物 28,074 7,800,641.64 1.15 28 688677 海泰新光 70,768 7,749,096.00 1.15 29 300979 华利集团 62,601 7,112,169.90 1.05 30 06078 海吉亚医疗 72,200 6,127,769.95 0.91 31 300973 立高食品 29,838 4,610,745.60 0.68 32 002312 川发龙蟒 504,600 4,309,284.00 0.64 33 00460 四环医药 978,000 2,701,730.48 0.40 34 000516 国际医学 130,300 2,450,943.00 0.36 35 300015 爱尔眼科 29,692 2,107,538.16 0.31 36 600773 西藏城投 145,200 2,058,936.00 0.30 37 300595 欧普康视 15,300 1,584,315.00 0.23 38 600378 昊华科技 61,000 1,343,830.00 0.20 39 603127 昭衍新药 7,100 1,304,625.00 0.19 40 600436 片仔癀 2,760 1,237,308.00 0.18 41 600132 重庆啤酒 3,301 653,432.95 0.10 42 002493 荣盛石化 35,539 613,758.53 0.09 43 688538 和辉光电 152,763 516,338.94 0.08 44 002460 赣锋锂业 3,100 375,379.00 0.06 45 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.05 46 300759 康龙化成 1,600 347,184.00 0.05 47 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.05 48 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.02 49 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02 50 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.01 51 300919 中伟股份 546 88,998.00 0.01 52 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 53 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.01 54 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 55 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.01 56 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 57 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.01 58 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.01 59 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01 60 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.01 61 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01 62 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.01 63 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 64 300887 谱尼测试 378 33,789.42 0.00 65 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 66 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 67 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 68 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 69 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 70 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 71 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 72 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 73 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 74 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 75 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 76 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 77 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 78 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 79 300868 杰美特 372 11,386.92 0.00 80 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 81 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 82 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00 83 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00 84 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 85 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 86 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 87 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 88 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 89 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 90 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 91 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 92 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 93 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 94 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 95 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 96 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 97 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 98 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 99 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 100 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 101 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 102 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 103 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 104 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 105 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 106 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 107 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 108 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 109 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 110 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 111 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 112 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 113 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 114 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 115 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 116 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600309 万华化学 92,727,188.91 13.60 2 000568 泸州老窖 58,923,406.82 8.64 3 000538 云南白药 49,023,767.85 7.19 4 601012 隆基股份 46,414,884.91 6.81 5 002304 洋河股份 45,653,073.00 6.70 6 000661 长春高新 42,880,672.00 6.29 7 300806 斯迪克 40,456,197.09 5.93 8 688363 华熙生物 40,013,373.81 5.87 9 000596 古井贡酒 39,791,128.40 5.84 10 00388 香港交易所 39,608,851.68 5.81 11 600809 山西汾酒 35,082,885.42 5.15 12 000333 美的集团 35,022,755.50 5.14 13 00700 腾讯控股 34,541,130.04 5.07 14 300015 爱尔眼科 33,924,522.68 4.98 15 603259 药明康德 33,356,725.55 4.89 16 601318 中国平安 33,321,173.00 4.89 17 000001 平安银行 30,727,410.04 4.51 18 002311 海大集团 28,943,772.00 4.25 19 300750 宁德时代 26,179,461.00 3.84 20 02313 申洲国际 25,421,763.92 3.73 21 002415 海康威视 24,467,277.62 3.59 22 300957 贝泰妮 24,365,525.85 3.57 23 603369 今世缘 24,327,945.00 3.57 24 601117 中国化学 24,292,469.00 3.56 25 000858 五粮液 23,292,449.00 3.42 26 03690 美团－Ｗ 22,975,799.73 3.37 27 300896 爱美客 22,565,398.30 3.31 28 300595 欧普康视 22,475,901.56 3.30 29 002493 荣盛石化 22,095,354.33 3.24 30 02331 李宁 21,973,729.13 3.22 31 000799 酒鬼酒 21,885,650.00 3.21 32 300347 泰格医药 20,511,205.00 3.01 33 601888 中国中免 18,746,539.03 2.75 34 601166 兴业银行 17,735,487.15 2.60 35 02020 安踏体育 17,369,067.45 2.55 36 002352 顺丰控股 14,858,469.57 2.18 37 688155 先惠技术 13,904,587.49 2.04 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600309 万华化学 90,813,440.76 13.32 2 002304 洋河股份 82,527,404.49 12.10 3 000538 云南白药 73,355,174.33 10.76 4 000333 美的集团 72,444,535.97 10.63 5 601318 中国平安 71,204,439.53 10.44 6 000661 长春高新 57,926,539.24 8.50 7 000568 泸州老窖 55,558,001.85 8.15 8 002493 荣盛石化 52,296,386.20 7.67 9 688363 华熙生物 47,740,625.83 7.00 10 00388 香港交易所 42,691,029.04 6.26 11 000596 古井贡酒 42,065,676.71 6.17 12 601012 隆基股份 40,851,132.01 5.99 13 300015 爱尔眼科 39,321,913.45 5.77 14 00700 腾讯控股 35,175,270.91 5.16 15 000858 五粮液 32,475,327.77 4.76 16 000651 格力电器 31,057,715.17 4.56 17 600809 山西汾酒 30,943,490.92 4.54 18 300806 斯迪克 27,859,620.14 4.09 19 603369 今世缘 24,641,877.40 3.61 20 601166 兴业银行 24,136,618.48 3.54 21 300595 欧普康视 23,302,681.07 3.42 22 000001 平安银行 20,604,181.17 3.02 23 600104 上汽集团 20,085,244.65 2.95 24 002415 海康威视 19,837,755.40 2.91 25 03690 美团－Ｗ 19,665,092.24 2.88 26 601888 中国中免 19,210,823.39 2.82 27 600926 杭州银行 18,723,136.21 2.75 28 600036 招商银行 18,169,025.75 2.66 29 00175 吉利汽车 18,162,291.86 2.66 30 002352 顺丰控股 17,269,659.30 2.53 31 603259 药明康德 16,680,697.85 2.45 32 600519 贵州茅台 15,929,063.80 2.34 33 300059 东方财富 15,337,616.76 2.25 34 06862 海底捞 15,087,011.67 2.21 35 300750 宁德时代 14,448,234.17 2.12 36 02313 申洲国际 13,851,473.33 2.03 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,740,640,772.13 卖出股票收入（成交）总额 1,819,166,998.39 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 14,043,740.80 2.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,043,740.80 2.08 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 010107 21 国债⑺ 56,500 5,661,300.00 0.84 2 019640 20 国债 10 50,040 5,004,000.00 0.74 3 019645 20 国债 15 33,680 3,378,440.80 0.50 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 430,644.53 2 应收证券清算款 17,699,108.47 3 应收股利 44,332.08 4 应收利息 267,972.98 5 应收申购款 508,492.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,950,550.72 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计数之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 12,681 29,206.18 194,545,116.49 52.53% 175,818,445.80 47.47% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 7,097,533.08 1.92% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 10,007,000.70 2.70 10,007,000.70 2.70 3 年 资金 基金管理人高级 - - - - - 管理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,007,000.70 2.70 10,007,000.70 2.70 3 年 注：报告期末基金管理人持有本基金份额 10,007,000.70 份，其中认购份额 10,000,000.00 份，认购期间利息折算份额 7,000.70 份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2020 年 4 月 1 日 ）基金份额总额 130,414,335.11 本报告期期初基金份额总额 407,521,153.83 本报告期基金总申购份额 218,399,852.90 减:本报告期基金总赎回份额 255,557,444.44 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 370,363,562.29 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金管理人于 2021 年 1 月 22 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公 募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 22 日起在投资范围中增加存托凭证，并在投资 策略中增加存托凭证相关投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 西南证券股 4 822,223,671.82 23.14% 765,736.67 23.99% - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 2 673,370,054.63 18.95% 627,108.52 19.65% - 公司 华创证券有 2 477,853,239.12 13.45% 445,024.77 13.95% - 限责任公司 太平洋证券 4 434,816,592.06 12.24% 347,853.77 10.90% - 股份有限公 司 中国国际金 融股份有限 2 431,217,666.87 12.14% 401,593.17 12.58% - 公司 华泰证券股 4 184,675,717.11 5.20% 135,053.96 4.23% - 份有限公司 光大证券股 2 150,882,762.95 4.25% 140,517.97 4.40% - 份有限公司 申万宏源集 团股份有限 2 109,060,091.33 3.07% 101,567.60 3.18% - 公司 广发证券股 2 88,872,044.27 2.50% 82,765.41 2.59% - 份有限公司 西部证券股 3 58,930,511.94 1.66% 43,095.57 1.35% - 份有限公司 华宝证券股 3 41,766,537.99 1.18% 30,543.97 0.96% - 份有限公司 长江证券股 2 36,532,146.48 1.03% 34,021.89 1.07% - 份有限公司 招商证券股 2 16,809,785.23 0.47% 13,447.64 0.42% - 份有限公司 国金证券股 2 16,300,674.18 0.46% 15,180.87 0.48% - 份有限公司 东方证券股 3 9,653,938.36 0.27% 7,723.21 0.24% - 份有限公司 海通证券股 2 - - - - - 份有限公司 宏信证券有 2 - - - - - 限责任公司 红塔证券股 1 - - - - - 份有限公司 华安证券股 1 - - - - - 份有限公司 华福证券有 1 - - - - - 限责任公司 华金证券股 - - - - - 撤销 2 个 份有限公司 交易单元 华融证券股 1 - - - - - 份有限公司 江海证券有 1 - - - - - 限公司 民生证券股 2 - - - - - 份有限公司 南京证券股 1 - - - - - 份有限公司 平安证券股 2 - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 上海证券有 1 - - - - - 限责任公司 湘财证券股 1 - - - - - 份有限公司 兴业证券股 3 - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信证券股 2 - - - - - 份有限公司 中银国际证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 1 - - - - - 公司 中原证券股 2 - - - - - 份有限公司 新时代证券 股份有限公 2 - - - - - 司 国信证券股 3 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 2 - - - - - 公司 国都证券股 2 - - - - - 份有限公司 天风证券股 3 - - - - - 份有限公司 方正证券股 4 - - - - - 份有限公司 东莞证券股 1 - - - - - 份有限公司 东兴证券股 3 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 2 - - - - - 份有限公司 东北证券股 5 - - - - - 份有限公司 长城证券股 3 - - - - - 份有限公司 财通证券股 2 - - - - - 份有限公司 上海华信证 券有限责任 1 - - - - - 公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 西南证券股 256,416.35 2.22% 117,400,000.00 3.20% - - 份有限公司 第一创业证 券股份有限 2,899,659.80 25.13% 2,312,300,000.00 63.05% - - 公司 华创证券有 - - - - - - 限责任公司 太平洋证券 股份有限公 - - - - - - 司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 华泰证券股 999,899.10 8.67% 854,200,000.00 23.29% - - 份有限公司 光大证券股 - - 351,300,000.00 9.58% - - 份有限公司 申万宏源集 团股份有限 7,382,155.90 63.98% 19,700,000.00 0.54% - - 公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股 441.00 0.00% - - - - 份有限公司 华宝证券股 - - - - - - 份有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - 12,500,000.00 0.34% - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 宏信证券有 - - - - - - 限责任公司 红塔证券股 - - - - - - 份有限公司 华安证券股 - - - - - - 份有限公司 华福证券有 - - - - - - 限责任公司 华金证券股 - - - - - - 份有限公司 华融证券股 - - - - - - 份有限公司 江海证券有 - - - - - - 限公司 民生证券股 - - - - - - 份有限公司 南京证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券股 - - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 上海证券有 - - - - - - 限责任公司 湘财证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 中信证券股 - - - - - - 份有限公司 中银国际证 券股份有限 - - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 中原证券股 - - - - - - 份有限公司 新时代证券 股份有限公 - - - - - - 司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 国都证券股 - - - - - - 份有限公司 天风证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 东莞证券股 - - - - - - 份有限公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 财通证券股 - - - - - - 份有限公司 上海华信证 券有限责任 - - - - - - 公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 1 于增加和耕传承基金销售有限公 上海证券报，证券时 2021 年 1 月 19 日 司为旗下部分基金代销机构并参 报,中国证监会基金 加费率优惠活动的公告》 电子披露网站 《银华基金管理股份有限公司旗 2 下部分基金2020年第4季度报告 四大证券报 2021 年 1 月 20 日 提示性公告》 《银华长丰混合型发起式证券投 本基金管理人网站, 3 资基金 2020 年第 4 季度报告》 中国证监会基金电 2021 年 1 月 20 日 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 4 于修订旗下部分公募基金基金合 四大证券报,中国证 2021 年 1 月 22 日 同的公告》 监会基金电子披露 网站 《银华长丰混合型发起式证券投 本基金管理人网站, 5 资基金更新招募说明书（2021 年 中国证监会基金电 2021 年 1 月 22 日 第 1 号）》 子披露网站 《银华长丰混合型发起式证券投 本基金管理人网站, 6 资基金基金产品资料概要（更 中国证监会基金电 2021 年 1 月 22 日 新）》 子披露网站 《银华长丰混合型发起式证券投 本基金管理人网站, 7 资基金基金合同（2021 年 1 月修 中国证监会基金电 2021 年 1 月 22 日 订）》 子披露网站 《银华长丰混合型发起式证券投 本基金管理人网站, 8 资基金托管协议（2021 年 1 月修 中国证监会基金电 2021 年 1 月 22 日 订）》 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 9 于增加度小满基金销售有限公司 四大证券报,中国证 2021 年 2 月 3 日 为旗下部分基金代销机构并参加 监会基金电子披露 费率优惠活动的公告》 网站 10 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 2021 年 2 月 5 日 于旗下部分基金因非港股通交易 四大证券报,中国证 日暂停及恢复申购、赎回、转换 监会基金电子披露 （如有）及定期定额投资业务的 网站 公告》 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 11 于旗下部分基金增加大连银行股 中国证券报，证券时 2021 年 3 月 4 日 份有限公司为代销机构的公告》 报,中国证监会基金 电子披露网站 《银华长丰混合型发起式证券投 本基金管理人网站, 12 资基金基金产品资料概要（更 中国证监会基金电 2021 年 3 月 9 日 新）》 子披露网站 《银华长丰混合型发起式证券投 本基金管理人网站, 13 资基金更新招募说明书（2021 年 中国证监会基金电 2021 年 3 月 9 日 第 2 号）》 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 14 于银华长丰混合型发起式证券投 证券时报,中国证监 2021 年 3 月 22 日 资基金增加招商银行股份有限公 会基金电子披露网 司为代销机构的公告》 站 《银华基金管理股份有限公司旗 15 下部分基金 2020 年年度报告提 四大证券报 2021 年 3 月 29 日 示性公告》 《银华长丰混合型发起式证券投 本基金管理人网站, 16 资基金 2020 年年度报告》 中国证监会基金电 2021 年 3 月 29 日 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 17 于旗下部分基金暂停及恢复申 四大证券报,中国证 2021 年 3 月 30 日 购、赎回、转换（如有）及定期 监会基金电子披露 定额投资业务的公告》 网站 《银华基金管理股份有限公司旗 18 下部分基金2021年第1季度报告 四大证券报 2021 年 4 月 21 日 提示性公告》 《银华长丰混合型发起式证券投 本基金管理人网站, 19 资基金 2021 年第 1 季度报告》 中国证监会基金电 2021 年 4 月 21 日 子披露网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 于旗下部分基金因非港股通交易 四大证券报,中国证 20 日暂停及恢复申购、赎回、转换 监会基金电子披露 2021 年 4 月 27 日 （如有）及定期定额投资业务的 网站 公告》 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 21 于旗下部分基金暂停及恢复申 四大证券报,中国证 2021 年 5 月 17 日 购、赎回、转换（如有）及定期 监会基金电子披露 定额投资业务的公告》 网站 22 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 2021 年 6 月 7 日 于增加北京汇成基金销售有限公 四大证券报,中国证 司为旗下部分基金代销机构并参 监会基金电子披露 加费率优惠活动的公告》 网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 23 于增加天津银行股份有限公司为 四大证券报,中国证 2021 年 6 月 17 日 旗下部分基金代销机构并参加费 监会基金电子披露 率优惠活动的公告》 网站 《银华基金管理股份有限公司关 本基金管理人网站, 24 于旗下部分基金暂停及恢复申 四大证券报,中国证 2021 年 6 月 28 日 购、赎回、转换（如有）及定期 监会基金电子披露 定额投资（如有）业务的公告》 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021 年 1 月 22 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公 募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 22 日起增加侧袋机制，在投资范围中增加存托 凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华长丰混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华长丰混合型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华长丰混合型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华长丰混合型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021 年 8 月 28 日