华夏鼎源债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏鼎源债券 基金主代码 008947 交易代码 008947 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 5 月 20 日 报告期末基金份额总额 70,818,286.68 份 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全 投资目标 性、流动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债券等固定 收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管 投资策略 理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、股票投资策略、 国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票 风险收益特征 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 华夏鼎源债券 A 华夏鼎源债券 C 称 下属分级基金的交易代 008947 008948 码 报告期末下属分级基金 55,936,312.44 份 14,881,974.24 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 华夏鼎源债券 A 华夏鼎源债券 C 1.本期已实现收益 408,251.35 121,421.67 2.本期利润 231,482.59 51,079.72 3.加权平均基金份 0.0040 0.0028 额本期利润 4.期末基金资产净 44,215,998.91 11,606,534.11 值 5.期末基金份额净 0.7905 0.7799 值 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏鼎源债券A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.51% 0.07% -0.76% 0.17% 1.27% -0.10% 月 过去六个 3.70% 0.10% -1.03% 0.17% 4.73% -0.07% 月 过去一年 -4.77% 0.54% 0.08% 0.19% -4.85% 0.35% 过去三年 -22.67% 0.54% -0.05% 0.23% -22.62% 0.31% 自基金合 同生效起 -20.95% 0.52% 0.83% 0.23% -21.78% 0.29% 至今 华夏鼎源债券C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.41% 0.07% -0.76% 0.17% 1.17% -0.10% 月 过去六个 3.48% 0.10% -1.03% 0.17% 4.51% -0.07% 月 过去一年 -5.16% 0.54% 0.08% 0.19% -5.24% 0.35% 过去三年 -23.59% 0.54% -0.05% 0.23% -23.54% 0.31% 自基金合 同生效起 -22.01% 0.52% 0.83% 0.23% -22.84% 0.29% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏鼎源债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 5 月 20 日至 2023 年 9 月 30 日) 华夏鼎源债券 A： 华夏鼎源债券 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2015 年 5 本基金 月加入华夏基 孙蕾 的基金 2023-04-06 - 8 年 金管理有限公 经理 司。历任固定收 益部研究员、基 金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 68 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年 3 季度，国际方面，美联储继 6 月暂停加息后再次加息 25BP，美债长端收益率 继续上行，美元走强，人民币对美元汇率一度突破 7.3。国内债市方面，季度初，一方面理财规模回升带来新的配置需求，另一方面有宽信用政策不断落地，债券收益率小幅波动。8月下旬以来，一线和强二线限购限贷放松加码等政策密集出台，虽然政策效果有待观察，但市场风险偏好发生一定转变。临近季度末资金面偏紧，1 年存单收益率大幅上行，叠加债基有一定赎回，多重因素下，市场担心再次出现赎回潮的负反馈效应，信用债收益率出现较大上行，债券基金收益出现较大回调。国内股市方面，7 月底政治局会议释放利好信息，市场信心得到修复，低位顺周期板块反弹，但在政策实际落地不及预期、经济基本面仍然偏弱的背景下，8 月下旬，A 股出现深度回调，之后在超预期地产放松政策出台后小幅修复。8 月下旬，转债资产在股票下跌和债券收益率上行的双重影响下下跌较多。 报告期内，股票方面，本基金根据市场情况保持了合理仓位；债券方面，配置了合理的仓位和久期，并根据市场情况进行了一定的波段操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 9 月 30 日，华夏鼎源债券 A 基金份额净值为 0.7905 元，本报告期份额净 值增长率为 0.51%；华夏鼎源债券 C 基金份额净值为 0.7799 元，本报告期份额净值增长率 为 0.41%，同期业绩比较基准增长率为-0.76%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,830.00 0.02 其中：股票 10,830.00 0.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,284,892.56 98.31 其中：债券 60,284,892.56 98.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 616,404.42 1.01 8 其他资产 412,159.40 0.67 9 合计 61,324,286.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,830.00 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,830.00 0.02 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（%） 1 300281 金明精机 1,900 10,830.00 0.02 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值（元） 值比例（%） 1 国家债券 2,897,604.52 5.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,807,327.66 82.06 其中：政策性金融债 45,807,327.66 82.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,579,960.38 20.74 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,284,892.56 107.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 值比例（%） 1 230410 23 农发 10 300,000 30,146,204.92 54.00 2 230305 23 进出 05 100,000 10,287,353.42 18.43 3 018009 国开 1803 45,000 5,373,769.32 9.63 4 110059 浦发转债 44,220 4,811,831.41 8.62 5 113042 上银转债 43,970 4,795,747.67 8.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,493.24 2 应收证券清算款 393,012.22 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,653.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 412,159.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 值比例（%） 1 110059 浦发转债 4,811,831.41 8.62 2 113042 上银转债 4,795,747.67 8.59 3 128129 青农转债 1,972,381.30 3.53 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏鼎源债券A 华夏鼎源债券C 本报告期期初基金 56,242,916.22 18,258,416.01 份额总额 报告期期间基金总 4,316,845.21 14,113,146.13 申购份额 减：报告期期间基 4,623,448.99 17,489,587.90 金总赎回份额 报告期期间基金拆 - - 分变动份额 本报告期期末基金 55,936,312.44 14,881,974.24 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。 2023 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。 2023 年 9 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内 首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理 人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏鼎源债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏鼎源债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十月二十四日