上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......8 4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 5 托管人报告 ......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 6 半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4 报表附注......20 7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 期末投资目标基金明细......39 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......40 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......40 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......40 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.13 本报告期投资基金情况......41 7.14 投资组合报告附注......41 8 基金份额持有人信息 ......42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......42 9 开放式基金份额变动 ......43 10 重大事件揭示 ......43 10.1 基金份额持有人大会决议......43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4 基金投资策略的改变......44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 10.8 其他重大事件......45 11 备查文件目录......45 11.1 备查文件目录......45 11.2 存放地点......46 11.3 查阅方式......46 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 基金简称 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 基金主代码 008944 交易代码 008944 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 22 日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 63,510,378.12 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 上投摩根 MSCI 中国 A 股 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 008944 008945 报告期末下属分级基金的份额总额 45,900,522.92 份 17,609,855.20 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基 金 基金主代码 515770 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 5 月 13 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2020 年 6 月 19 日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相 似的回报。 本基金为上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的联接 投资策略 基金，通过将基金资产主要投资于目标 ETF 基金份额，以实现对标的指数 的跟踪。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差 不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了提高投资效 率，基金还可以根据风险管理原则，少量投资于股指期货、股票期权和其 他经中国证监会允许的衍生工具等。 1、目标 ETF 投资策略 为了实现追踪误差最小化，本基金投资于目标 ETF 基金份额的比例不低于 基金资产净值的 90%。本基金主要通过申购、赎回或二级市场买卖的方式 投资于目标 ETF。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整， 本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。本基金 在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方 式或二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。 本基金可以基金资产特殊申购目标 ETF 份额，以进行基金建仓。 2、股票投资策略 为更好地跟踪标的指数，本基金也可以通过被动指数化的方法买入标的指 数成份股，根据成份股在标的指数中的基准权重构建组合，对于因法规限 制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近 的股票或股票组合进行相应的替代。 3、金融衍生品投资策略 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合 约，力争利用金融衍生品提高投资效率，降低交易成本和跟踪误差。 4、债券投资策略 在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用， 从而提高投资组合收益。 5、资产支持证券投资策略 综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，对资产支 持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产 合理配置比例。 6、融资及转融通证券出借策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证 券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障投资 组合流动性以及控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。转融通证券 出借策略按照分散化投资原则，分批、分期进行交易。 7、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价 值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 MSCI 中国 A 股人民币指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%。 本基金为 ETF 联接基金，具有与目标 ETF 相似的风险收益特征。目标 ETF 风险收益特征 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金，且具有与标的指数以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。 本基金采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产 投资策略 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。 但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法 建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即 MSCI 中国 A 股人民币指数收益率。 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债 风险收益特征 券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 姓名 邹树波 李帅帅 信 息 披 露 联系电话 021-38794888 0755-25878287 负责人 电子邮箱 LISHUAISHUAI130@pingan.co services@cifm.com m.cn 客户服务电话 400-889-4888 95511-3 传真 021-20628400 0755-82080387 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 广东省深圳市罗湖区深南东路 富城路99号震旦国际大楼25楼 5047号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 广东省深圳市福田区益田路 富城路99号震旦国际大楼25楼 5023号平安金融中心B座26楼 邮政编码 200120 518001 法定代表人 陈兵 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人 http://www.cifm.com 互联网网址 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 震旦国际大楼 25 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 上投摩根 MSCI 中国 A 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A 股 ETF 联接 C 本期已实现收益 6,066,956.71 2,457,172.82 本期利润 4,171,024.34 1,957,261.74 加权平均基金份额本期利润 0.0730 0.0841 本期加权平均净值利润率 6.48% 7.48% 本期基金份额净值增长率 5.51% 5.46% 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 上投摩根 MSCI 中国 A 股 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A ETF 联接 C 期末可供分配利润 5,672,405.33 2,157,427.13 期末可供分配基金份额利润 0.1236 0.1225 期末基金资产净值 53,424,467.69 20,477,332.82 期末基金份额净值 1.1639 1.1628 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 上投摩根 MSCI 中国 A 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A 股 ETF 联接 C 基金份额累计净值增长率 16.39% 16.28% 注：1．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.34% 0.80% -0.52% 0.80% 0.86% 0.00% 过去三个月 8.35% 0.92% 6.51% 0.94% 1.84% -0.02% 过去六个月 5.51% 1.25% 3.22% 1.26% 2.29% -0.01% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 16.39% 1.10% 13.43% 1.18% 2.96% -0.08% 效起至今 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.34% 0.80% -0.52% 0.80% 0.86% 0.00% 过去三个月 8.33% 0.92% 6.51% 0.94% 1.82% -0.02% 过去六个月 5.46% 1.25% 3.22% 1.26% 2.24% -0.01% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 16.28% 1.10% 13.43% 1.18% 2.85% -0.08% 效起至今 本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股人民币指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020 年 7 月 22 日至 2021 年 6 月 30 日） 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A 注：本基金合同生效日为 2020 年 7 月 22 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 C 注：本基金合同生效日为 2020 年 7 月 22 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同 规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产 管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2021 年 6 月底， 公司旗下运作的基金共有七十六只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型 证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金、上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩根慧选成长股票型证券投资基金、上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根研究驱动股票型证券投 资基金、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根瑞盛 87 个月 定期开放债券型证券投资基金、上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金、上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、上投摩根优势成长混合型证券投资基金、上投摩根行业睿选股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 基金经理施虓文先生，北京大学经 济学硕士，2012 年 7 月起加入上 投摩根基金管理有限公司，先后担 任助理研究员、研究员/基金经理 助理、基金经理，主要承担量化支 持方面的工作。2017年1月至2019 本基金基金经 2020-07-2 年 9 月担任上投摩根安丰回报混 施虓文 理 2 2021-01-07 9 年 合型证券投资基金基金经理，2017 年1月至2018年10月同时担任上 投摩根安泽回报混合型证券投资 基金基金经理，2017 年 12 月至 2021 年 1 月担任上投摩根标普港 股通低波红利指数型证券投资基 金基金经理，2018 年 2 月至 2019 年 4 月同时担任上投摩根安隆回 报混合型证券投资基金基金经理， 2018 年 2 月至 7 月同时担任上投 摩根安腾回报混合型证券投资基 金基金经理，2018 年 4 月至 2021 年 1 月同时担任上投摩根富时发 达市场 REITs 指数型证券投资基 金（QDII）基金经理，2018 年 9 月至 2020 年 5 月同时担任上投摩 根安裕回报混合型证券投资基金 基金经理，2019 年 4 月至 2020 年 5 月同时担任上投摩根安通回报 混合型证券投资基金基金经理， 2019 年 12 月至 2021 年 1 月同时 担任上投摩根动态多因子策略灵 活配置混合型证券投资基金、上投 摩根量化多因子灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根优选多因 子股票型证券投资基金及上投摩 根中证消费服务领先指数证券投 资基金基金经理；2020 年 5 月至 2021 年 1 月同时担任上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，2020 年 7 月至 2021 年 1 月同时担任上 投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 基金经理。 胡迪女士，CFA，FRM，美国哥伦 比亚大学金融工程硕士，现任指数 及量化投资部总监。胡迪女士自 2008 年 2 月至 2009 年 12 月在纽 约美林证券担任全球资产管理部 高级经理；自 2010 年 1 月至 2012 年 10 月在纽约标准普尔担任量化 本基金基金经 投资主管；自2012 年 11月至 2020 胡迪 理、指数及量 2021-01-0 - 13 年 年 4 月在中国国际金融股份有限 化投资部总监 7 公司担任资产管理部执行总经理； 自 2020 年 5 月加入上投摩根基金 管理有限公司，现任指数及量化投 资部总监，自 2021 年 1 月起同时 担任上投摩根量化多因子灵活配 置混合型证券投资基金、上投摩根 优选多因子股票型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策略灵活配 置混合型证券投资基金、上投摩根 中证消费服务领先指数证券投资 基金、上投摩根 MSCI 中国 A 股 交易型开放式指数证券投资基金、 上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金、上投摩根标普港股通低波红利 指数型证券投资基金基金经理。 何智豪先生，复旦大学应用数学硕 士，现任指数及量化投资部基金经 理。何智豪先生自 2014 年 7 月至 2020 年 7 月，在中国国际金融股 份有限公司担任组合与量化策略 研究员、资产管理部高级经理；自 2020 年 7 月起加入上投摩根基金 管理有限公司。自 2021 年 2 月起 本基金基金经 2021-02-1 同时担任上投摩根量化多因子灵 何智豪 理 9 - 7 年 活配置混合型证券投资基金、上投 摩根优选多因子股票型证券投资 基金、上投摩根中证消费服务领先 指数证券投资基金、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指 数证券投资基金、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、上投摩根标普 港股通低波红利指数型证券投资 基金基金经理。 美国哥伦比亚大学运筹学硕士，现 任 ETF 业务总监/基金经理助理。 张皓先生自 2011 年 9 月至 2014 年5月在瑞士信贷Credit Suisse担 任新兴市场衍生品业务助理副总 裁；自 2014 年 5 月至 2016 年 5 月在高盛 Goldman Sachs 担任 张皓 本基金基金经 2020-12-2 - 7 年 FICC 衍生品业务高级助理；自 理助理 2 2016 年 5 月至 2019 年 8 月在华夏 基金管理有限公司担任数量投资 部投资经理；自 2019 年 12 月至 2020 年 5 月在瑞银资产管理（上 海）有限公司担任资产管理部业务 分析师；自 2020 年 5 月加入上投 摩根基金管理有限公司，现任 ETF 业务总监/基金经理助理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 施虓文先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，本基金跟踪的 MSCI 中国 A 股指数整体波动向上，报告期收涨 3.38%，同期沪 深 300 指数上涨 0.24%，春节后市场显著下跌，随后保持震荡态势。整个上半年，海外通胀虽超出市场预期，但美联储受限于高政府债务率、进一步赤字化压力，货币政策易松难紧。国内经济逐步从强势反弹向新常态回归，内外需出现弱化迹象。年初至今市场结构化行情显著，周期类板块，包括化工、钢铁、采掘等受益于通胀压力的行业表现相对突出，报告期内申万一级行业指数中，电气设备、化工、钢铁领涨，涨幅分别为 23.83%、21.46%、23.62%。本基金继续采用抽样复制的方法跟踪标的指数，跟踪误差保持在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A 份额净值增长率为:5.51%，同期业绩比较基准收 益率为:3.22%, 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 C 份额净值增长率为:5.46%，同期业绩比较基准收益率 为:3.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着新冠疫苗在全球范围内的持续推进，全球经济持续复苏，但边际动能有所放缓，下半年的出口仍是国内经济的重要动能来源。以目前的市场预期来看，全球流动性仍大概率保持宽松，美联储货币政策转向受制于劳动率短缺、就业市场不及预期。下半年市场的主要风险来自于不断出现的变异病毒，这将使得疫情成为下半年经济复苏和流动性预期最大的不确定风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 4,849,198.01 7,066,601.47 结算备付金 - - 存出保证金 37,650.02 174,442.52 交易性金融资产 6.4.7.2 69,901,665.00 128,973,990.76 其中：股票投资 - - 基金投资 69,901,665.00 128,973,990.76 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 851,961.66 1,340,886.85 应收利息 6.4.7.5 435.72 1,035.45 应收股利 - - 应收申购款 275,961.73 75,446.45 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 75,916,872.14 137,632,403.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,889,145.80 1,561,389.69 应付管理人报酬 495.23 993.43 应付托管费 165.07 331.16 应付销售服务费 1,790.78 3,438.71 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 32,384.74 64,497.19 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 91,090.01 137,021.46 负债合计 2,015,071.63 1,767,671.64 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 63,510,378.12 123,183,562.09 未分配利润 6.4.7.10 10,391,422.39 12,681,169.77 所有者权益合计 73,901,800.51 135,864,731.86 负债和所有者权益总计 75,916,872.14 137,632,403.50 注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 63,510,378.12 份,其中: A 类,基金份额净值 1.1639 元,基金份额 45,900,522.92 份, C 类,基金份额净值 1.1628 元,基金份额 17,609,855.20 份。 6.2 利润表 会计主体：上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 6,272,237.34 1.利息收入 10,758.70 其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,758.70 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,548,103.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 6.4.7.12 8,548,103.78 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -2,395,843.45 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 109,218.31 减：二、费用 143,951.26 1．管理人报酬 3,530.33 2．托管费 1,176.73 3．销售服务费 13,074.31 4．交易费用 6.4.7.19 3,136.57 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 30,773.17 7．其他费用 6.4.7.20 92,260.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,128,286.08 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,128,286.08 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 123,183,562.09 12,681,169.77 135,864,731.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 6,128,286.08 6,128,286.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -59,673,183.97 -8,418,033.46 -68,091,217.43 其中：1.基金申购款 31,476,028.24 4,295,625.97 35,771,654.21 2.基金赎回款 -91,149,212.21 -12,713,659.43 -103,862,871.64 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 63,510,378.12 10,391,422.39 73,901,800.51 报表附注为财务报表的组成部分。 基金管理人负责人：王大智，主管会计工作负责人：，会计机构负责人： 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3 号《关于准予上投摩根 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 312,813,416.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华 永道中天验字(2020)第 0624 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2020 年 7 月 22 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 312,920,501.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 107,084.89 份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，本基金根 据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并在投资人认购、申购基金时不收取认购/申购费的基金份额，称为 C 类基金份 额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将 分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 本基金为上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联 接基金。目标 ETF 是主要采用完全复制法实现对 MSCI 中国 A 股人民币指数紧密跟踪的全被动指数 基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于目标 ETF 基金份额的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国 A 股人民币指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2021 年 8 月 30 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 4,849,198.01 定期存款 - 其他存款 - 合计 4,849,198.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 59,309,286.56 69,901,665.00 10,592,378.44 其他 - - - 合计 59,309,286.56 69,901,665.00 10,592,378.44 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 418.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 16.90 合计 435.72 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 无余额。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,829.86 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 91,090.01 6.4.7.9 实收基金 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 87,229,510.74 87,229,510.74 本期申购 9,105,635.15 9,105,635.15 本期赎回（以“-”号填列） -50,434,622.97 -50,434,622.97 本期末 45,900,522.92 45,900,522.92 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 35,954,051.35 35,954,051.35 本期申购 22,370,393.09 22,370,393.09 本期赎回（以“-”号填列） -40,714,589.24 -40,714,589.24 本期末 17,609,855.20 17,609,855.20 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,536,367.20 6,455,724.31 8,992,091.51 本期利润 6,066,956.71 -1,895,932.37 4,171,024.34 本期基金份额交易产生的 变动数 -2,930,918.58 -2,708,252.50 -5,639,171.08 其中：基金申购款 643,017.34 746,624.62 1,389,641.96 基金赎回款 -3,573,935.92 -3,454,877.12 -7,028,813.04 本期已分配利润 - - - 本期末 5,672,405.33 1,851,539.44 7,523,944.77 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,029,198.50 2,659,879.76 3,689,078.26 本期利润 2,457,172.82 -499,911.08 1,957,261.74 本期基金份额交易产生的 -1,328,944.19 -1,449,918.19 -2,778,862.38 变动数 其中：基金申购款 2,203,664.33 702,319.68 2,905,984.01 基金赎回款 -3,532,608.52 -2,152,237.87 -5,684,846.39 本期已分配利润 - - - 本期末 2,157,427.13 710,050.49 2,867,477.62 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 9,967.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 23.91 其他 767.23 合计 10,758.70 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 67,330,586.59 减：卖出/赎回基金成本总额 58,782,482.81 基金投资收益 8,548,103.78 6.4.7.14 债券投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -2,395,843.45 ——股票投资 - ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -2,395,843.45 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -2,395,843.45 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 96,278.70 转换费收入 12,939.61 合计 109,218.31 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,136.57 银行间市场交易费用 - 合计 3,136.57 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 律师费 3,000.00 合计 92,260.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,530.33 其中：支付销售机构的客户维护费 19,018.85 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目 标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.15%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)X0.15%/当 年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,176.73 注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的 基金资产后的余额(若为负数，则取零)的 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其 计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)X0.05%/当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 上投摩根 MSCI中国上投摩根MSCI中国A股 合计 A 股 ETF 联接 A ETF 联接 C 上投摩根基金管理有 - 332.92 332.92 限公司 平安银行 - 148.52 148.52 合计 - 481.44 481.44 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给上投摩根基金管理有限公司，再由上投摩根基金管理有限公 司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 4,849,198.01 9,967.56 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为交易型开放式指数证券投资基金联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金是被动式投资 的股票型指数基金，紧密跟踪 MSCI 中国 A 股人民币指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，属于较高风险的开放式基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即 MSCI 中国 A 股人民币指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管人平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动 性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金无流动性受限 资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测 算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 74,750,863.01 元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3 个月 2021 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 4,849,19 - - - - - 4,849,198.01 8.01 结算备付 - - - - - - - 金 存出保证 37,650.0 - - - - - 37,650.02 金 2 交易性金 - - - - - 69,901,66 69,901,665.00 融资产 5.00 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收证券 - - - - - 851,961.6 851,961.66 清算款 6 应收利息 - - - - - 435.72 435.72 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 275,961.7 275,961.73 款 3 其他资产 - - - - - - - 资产总计 4,886,84 - - - - 71,030,02 8.03 4.11 75,916,872.14 负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付证券 - - - - - - - 清算款 应付赎回 - - - - - 1,889,145. 1,889,145.80 款 80 应付管理 - - - - - 495.23 495.23 人报酬 应付托管 - - - - - 165.07 165.07 费 应付销售 - - - - - 1,790.78 1,790.78 服务费 应付交易 - - - - - - - 费用 应付税费 - - - - - 32,384.74 32,384.74 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 91,090.01 91,090.01 负债总计 - 2,015,071. - - - - 63 2,015,071.63 利率敏感 4,886,84 - - - - 69,014,95 73,901,800.51 度缺口 8.03 2.48 上年度末 2020 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计 12 月 31 内 个月 -1 年 日 资产 银行存款 7,066,60 - - - - - 7,066,601.47 1.47 存出保证 174,442. - - - - - 174,442.52 金 52 交易性金 - - - - - 128,973,9 128,973,990.76 融资产 90.76 应收证券 - - - - - 1,340,886. 1,340,886.85 清算款 85 应收利息 - - - - - 1,035.45 1,035.45 应收申购 - - - - - 75,446.45 75,446.45 款 资产总计 7,241,04 - - - - 130,391,3 137,632,403.50 3.99 59.51 负债 应付赎回 - - - - - 1,561,389. 1,561,389.69 款 69 应付管理 - - - - - 993.43 993.43 人报酬 应付托管 - - - - - 331.16 331.16 费 应付销售 - - - - - 3,438.71 3,438.71 服务费 应交税费 - - - - - 64,497.19 64,497.19 其他负债 - - - - - 137,021.4 137,021.46 6 负债总计 - - - - - 1,767,671. 1,767,671.64 64 利率敏感 7,241,04 - - - - 128,623,6 135,864,731.86 度缺口 3.99 87.87 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的基金、股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 69,901,665.00 94.59 128,973,990.76 94.93 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 69,901,665.00 94.59 128,973,990.76 94.93 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基准(附注 增加约 3,660,000.00 增加约 7,340,000.00 6.4.1)上升 5% 2. 业绩比较基准(附注 减少约 3,660,000.00 减少约 7,340,000.00 6.4.1)下降 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 69,901,665.00 元，无属于第二或第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 69,901,665.00 92.08 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 4,849,198.01 6.39 8 其他各项资产 1,166,009.13 1.54 9 合计 75,916,872.14 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 上投摩根 交易型开 上投摩根基金管 1 MSCI 中国 股票型 放式 理有限公司 69,901,665.00 94.59 A 股 ETF 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未持有股票。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 本报告期投资基金情况 7.13.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 占资金资 是否属于基金 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 管理人及管理 (份) (元) 例(%) 人关联方所管 理的基金 上投摩根 1 515770 MSCI 中 契约型开 49,053,80 69,901,66 94.59% 是 国 A 股 放式 0.00 5.00 ETF 7.14 投资组合报告附注 7.14.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.14.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.14.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,650.02 2 应收证券清算款 851,961.66 3 应收股利 - 4 应收利息 435.72 5 应收申购款 275,961.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,166,009.13 7.14.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.14.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.14.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联 2,160 21,250.24 - 0.00% 45,900,522.92 100.00% 接 A 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 联 2,312 7,616.72 - 0.00% 17,609,855.20 100.00% 接 C 合计 4,472 14,201.78 - 0.00% 63,510,378.12 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 上投摩根 MSCI 中国 A 1,199.28 0.0026% 股 ETF 联接 A 基金管理人所有从业人员持 上投摩根 MSCI 中国 A 有本基金 100.06 0.0006% 股 ETF 联接 C 合计 1,299.34 0.0020% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 上投摩根 MSCI 中国 A 0 本公司高级管理人员、基 股 ETF 联接 A 金投资和研究部门负责人 上投摩根 MSCI 中国 A 0 持有本开放式基金 股 ETF 联接 C 合计 0 上投摩根 MSCI 中国 A 0 股 ETF 联接 A 本基金基金经理持有本开 上投摩根 MSCI 中国 A 0 放式基金 股 ETF 联接 C 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 上投摩根 MSCI 中国 A 股 ETF 项目 联接 A 联接 C 基金合同生效日（2020 年 7 月 22 205,685,332.28 107,235,169.25 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 87,229,510.74 35,954,051.35 本报告期基金总申购份额 9,105,635.15 22,370,393.09 减：本报告期基金总赎回份额 50,434,622.97 40,714,589.24 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 45,900,522.92 17,609,855.20 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 无。 基金托管人：2021 年 1 月 26 日，根据工作安排，陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司 资产托管事业部总裁。2021 年 2 月 26 日，平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业 部副总裁（主持工作）。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券 4 - - - - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 本基金本年度无新增席位，无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期 占当期 占当期 占当期 名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 中信 - - - - - - 69,693,03 100.00 证券 0.20 % 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数 基金管理人公司网站及 1 证券投资基金联接基金基金经理变更公告 本基金选定的信息披露 2021-01-08 报纸 2 上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗 同上 2021-02-19 下部分基金基金合同及托管协议的公告 3 上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数 同上 2021-02-20 证券投资基金联接基金增聘基金经理公告 4 关于降低上投摩根旗下部分基金单笔最低交 同上 2021-03-10 易限额的公告 5 上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗 同上 2021-03-31 下 5 只指数基金基金合同的公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注 册的文件 (二)上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 (三)上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 (八)中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日