华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接 基金主代码 008916 交易代码 008916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日 报告期末基金份额总额 49,831,781.64 份 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 投资目标 偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股 来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还有权 投资于股指期货、期权和其他经中国证监会允许的衍生工 投资策略 具。本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资， 以及国债期货投资。 为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原 则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券 出借业务。 本基金的业绩比较基准为：中证浙江国资创新发展指数收 业绩比较基准 益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数 风险收益特征 基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金 与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏中证浙江国资创新发展 华夏中证浙江国资创新发 ETF 联接 A 展 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 008916 008917 报告期末下属分级基金的份 41,697,729.03 份 8,134,052.61 份 额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515760 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 9 月 17 日 基金份额上市的证券交易 上海证券交易所 所 上市日期 2020 年 10 月 12 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证投资 投资策略 策略，衍生品投资策略，债券投资策略，融资、转融通证券出 借业务投资策略等。 业绩比较基准 中证浙江国资创新发展指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 主要财务指标 华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接 华夏中证浙江国资创新发展 A ETF 联接 C 1.本期已实现收益 9,441.36 -4,497.58 2.本期利润 -1,194,481.34 -229,259.41 3.加权平均基金份 -0.0283 -0.0277 额本期利润 4.期末基金资产净 41,457,450.32 7,996,428.29 值 5.期末基金份额净 0.9942 0.9831 值 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -2.86% 0.97% -4.00% 0.97% 1.14% 0.00% 月 过去六个 1.65% 1.11% 0.64% 1.12% 1.01% -0.01% 月 过去一年 -6.15% 0.97% -8.83% 0.98% 2.68% -0.01% 过去三年 -14.59% 1.03% -21.91% 1.04% 7.32% -0.01% 自基金合 同生效起 -0.58% 1.03% -8.73% 1.05% 8.15% -0.02% 至今 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -2.93% 0.97% -4.00% 0.97% 1.07% 0.00% 月 过去六个 1.50% 1.11% 0.64% 1.12% 0.86% -0.01% 月 过去一年 -6.43% 0.97% -8.83% 0.98% 2.40% -0.01% 过去三年 -15.36% 1.03% -21.91% 1.04% 6.55% -0.01% 自基金合 -1.69% 1.03% -8.73% 1.05% 7.04% -0.02% 同生效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 9 月 29 日至 2024 年 6 月 30 日) 华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接 A： 华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任国泰 基金管理有限 公司研究员、银 华基金管理有 本基金 限公司营销经 鲁亚运 的基金 2023-03-27 - 9 年 理。2020 年 6 经理 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任数量投 资部研究员、基 金经理助理。 硕士。曾任上海 证券交易所产 品创新中心高 级经理。2020 年 4 月加入华 夏基金管理有 限公司。历任数 量投资部研究 员、华夏中证四 川国企改革交 易型开放式指 本基金 数证券投资基 余昊 的基金 2022-01-13 2024-06-11 12 年 金发起式联接 经理 基金基金经理 （2022 年 1 月 13日至2022年 11 月 2 日期 间)、华夏中证 四川国企改革 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2022 年 1 月 13日至2022年 11 月 2 日期间) 等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 86 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证浙江国资创新发展指数，业绩基准为中证浙江国资创新发展指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。中证浙江国资创新发展指数在注册地位于浙江省的央企、地方国企、以及国资参股比例超过 5%的其他属性上市公司股票中，选取市值规模大、盈利能力强、盈利质量好和研发强度高的 50 家代表性上市公司股票作为样本股，以反映浙江省代表性国资上市公司股票在 A 股市场的整体走势。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成 份股来跟踪标的指数。 5 月经济延续了回升向好态势，在宏观政策效应持续释放、“五一”假期等因素带动下，服务业、消费和进出口都有所回升，5 月服务业生产指数同比增长 4.8%，社会消费品零售总额同比增长 3.7%，货物进出口总额同比增长 8.6%，均比上月可比数据有所加快，扣除食品和能源的核心 CPI 同比上涨 0.6%，继续保持温和上涨态势。但也需要关注到的是，当前外部环境复杂性严峻性有所上升，国内有效需求仍显不足，内生动能仍待增强，1-5 月新建商品房销售额、房屋新开工面积同比降幅有所收窄，但房地产市场整体仍在调整过程中，市场风险偏好难以持续提升，股市仍处在震荡调整阶段。 风格方面，二季度小盘风格继续回撤，大盘、红利风格相对稳健。板块方面，公用事业、银行、煤炭等高分红高股息的行业表现靠前，综合、传媒、社会服务等行业跌幅较大。港股方面，海外央行降息预期下，港股市场企稳回升，互联网板块修复行情持续，高分红风格配置价值显现。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2024年6月30日，华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A份额净值为0.9942元，本报告期份额净值增长率为-2.86%，同期业绩比较基准增长率-4.00%，本报告期跟踪偏离度 为+1.14%；华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接 C 份额净值为 0.9831 元，本报告期份额净 值增长率为-2.93%，同期业绩比较基准增长率-4.00%，本报告期跟踪偏离度为+1.07%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 46,842,351.57 94.59 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,671,909.47 5.40 8 其他资产 4,611.86 0.01 9 合计 49,518,872.90 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序号 基金名称 基金类 运作方 管理人 公允价值 资产净 型 式 值比例 （%） 1 华夏中证浙江国资 股票型 交易型 华夏基金管 46,842,351.57 94.72 创新发展 ETF 开放式 理有限公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 584.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,027.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,611.86 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏中证浙江国资创新发展ETF联 华夏中证浙江国资创新发展 接A ETF联接C 本报告期期初基金 42,903,985.16 8,451,887.33 份额总额 报告期期间基金总 397,674.26 242,196.38 申购份额 减：报告期期间基 1,603,930.39 560,031.10 金总赎回份额 报告期期间基金拆 - - 分变动份额 本报告期期末基金 41,697,729.03 8,134,052.61 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2024 年 6 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏中证浙江国资创新发展交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内 首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理 人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二四年七月十八日