平安元丰中短债债券型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46 7.11 投资组合报告附注 ...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安元丰中短债债券型证券投资基金 基金简称 平安元丰中短债债券 基金主代码 008911 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 15 日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份 3,685,548,122.46 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 平安元丰中短债债券 A 平安元丰中短债债券 C 平安元丰中短债债券 E 金简称 下属分级基金的交 008911 008912 008913 易代码 报告期末下属分级 669,582,288.50 份 20.28 份 3,015,965,813.68 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长 期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究 的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投 资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础 上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定 收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产 配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在 合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率 及超额收益。 业绩比较基准 中债新综合财富（1-3 年）指数收益率×80%+银行一年期定期存 款利率(税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基金、股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 信息披 姓名 陈特正 周宏 露负责 联系电话 0755-22626828 025-58588217 人 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn zhouhong1@jsbchina.cn 客户服务电话 400-800-4800 95319 传真 0755-23997878 025-58588155 注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 南京市中华路 26 号 5033 号平安金融中心 34 层 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 南京市中华路 26 号 5033 号平安金融中心 34 层 邮政编码 518048 210001 法定代表人 罗春风 夏平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 数据和指标 平安元丰中短债债券 A 平安元丰中短债债券 C 平安元丰中短债债券 E 本期已实现 3,146,149.80 0.01 32,568,858.34 收益 本期利润 3,016,672.78 0.01 34,080,302.17 加权平均基 金份额本期 0.0122 0.0005 0.0128 利润 本期加权平 均净值利润 1.14% 0.05% 1.21% 率 本期基金份 额净值增长 1.46% 0.05% 1.34% 率 3.1.2 期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 数据和指标 期末可供分 38,599,142.13 0.76 156,152,225.90 配利润 期末可供分 配基金份额 0.0576 0.0375 0.0518 利润 期末基金资 717,750,677.09 21.04 3,215,170,167.88 产净值 期末基金份 1.0719 1.0375 1.0660 额净值 3.1.3 累计 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末指标 基金份额累 计净值增长 7.19% 2.26% 6.60% 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安元丰中短债债券 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.13% 0.01% 0.09% 0.02% 0.04% -0.01% 过去三个月 0.74% 0.01% 0.86% 0.02% -0.12% -0.01% 过去六个月 1.46% 0.02% 1.54% 0.02% -0.08% 0.00% 过去一年 3.09% 0.02% 3.36% 0.02% -0.27% 0.00% 自基金合同生效 7.19% 0.04% 5.54% 0.03% 1.65% 0.01% 起至今 平安元丰中短债债券 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.05% 0.01% 0.09% 0.02% -0.14% -0.01% 过去三个月 0.00% 0.01% 0.86% 0.02% -0.86% -0.01% 过去六个月 0.05% 0.01% 1.54% 0.02% -1.49% -0.01% 过去一年 0.39% 0.02% 3.36% 0.02% -2.97% 0.00% 自基金合同生效 2.26% 0.03% 5.27% 0.02% -3.01% 0.01% 起至今 平安元丰中短债债券 E 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.11% 0.01% 0.09% 0.02% 0.02% -0.01% 过去三个月 0.69% 0.01% 0.86% 0.02% -0.17% -0.01% 过去六个月 1.34% 0.02% 1.54% 0.02% -0.20% 0.00% 过去一年 2.84% 0.02% 3.36% 0.02% -0.52% 0.00% 自基金合同生效 6.60% 0.04% 5.54% 0.03% 1.06% 0.01% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2020 年 04 月 15 日生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定； 3、本基金 C 类份额从 2020 年 05 月 12 日至 2021 年 01 月 06 日份额数量为 0。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公 司。截至 2022 年 6 月 30 日，平安基金共管理 169 只公募基金，公募资产管理总规模约为 5504 亿 元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 苏宁先生，北京大学西方经济学硕士研究 生。曾先后担任易方达基金管理有限公司 固定收益交易员、固定收益研究员兼基金 经理助理。2019 年 6 月加入平安基金管 理有限公司，曾任固定收益投资中心投资 平安元丰 经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投 中短债债 2021 年 6 资基金、平安元盛超短债债券型证券投资 苏宁 券型证券 月 15 日 - 10 年 基金、平安惠享纯债债券型证券投资基 投资基金 金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安 基金经理 合悦定期开放债券型发起式证券投资基 金、平安合泰 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、平安元丰中短债债券型 证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券 投资基金、平安惠韵纯债债券型证券投资 基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，国内疫情经历了反弹，疫情防控形势总体向好。海外通胀高位运行，俄乌冲突延续。国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。上半年经济增长受到国内疫情影响，5-6 月后经济逐渐回升。稳健的货币政策实施力度进一步加大，货币政策保持流动性合理充裕，强化跨周期和逆周期调节，发挥总量和结构的双重功能。上半年 10 年国债收益率整体震荡。信用利差整体压缩。本基金主要配置短期限债券品种，根据基本面与资金面的演变，调整久期和杠杆的水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安元丰中短债债券 A 的基金份额净值 1.0719 元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.46%，同期业绩比较基准收益率为 1.54%；截至本报告期末平安元丰中短债债券 C 的基金份额净值 1.0375 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.05%，同期业绩比较基准收益率为 1.54%；截至本报告期末平安元丰中短债债券 E 的基金份额净值 1.0660 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.34%，同期业绩比较基准收益率为 1.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经历疫情后，宏观经济出现回升向好迹象，政策层面强调使用财政货币政策稳定总需求。本基金管理人认为，展望下半年，货币环境预计流动性整体合理充裕，经济增长将延续从疫情中恢复回升的势头。短期看相对宽松的货币环境有利于债券市场，中期内关注海外经济体是否进入衰退，国内房地产市场的稳定运行，疫情防控与经济发展的情况。债券收益率在低位上有波动的风险。本基金以票息策略和杠杆策略为主，根据经济形势和市场情况进行波段操作，以增强基金整体收益率。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司未发现平安基金管理有限公司在基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由基金管理人所编制和披露的定期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：平安元丰中短债债券型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 591,878,189.32 572,828.21 结算备付金 4,546,638.43 4,092,134.99 存出保证金 16,199.02 5,609.05 交易性金融资产 6.4.7.2 3,491,392,720.84 2,282,251,500.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,491,392,720.84 2,282,251,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 37,007,095.89 - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 12,689,466.16 6,099,221.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 29,860,405.95 资产总计 4,137,530,309.66 2,322,881,700.15 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 202,081,197.91 599,997,900.00 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 997,713.93 444,860.60 应付托管费 332,571.31 148,286.88 应付销售服务费 685,596.41 350,684.18 应付投资顾问费 - - 应交税费 331,653.14 228,512.61 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 180,710.95 396,484.22 负债合计 204,609,443.65 601,566,728.49 净资产： 实收基金 6.4.7.10 3,685,548,122.46 1,636,011,825.54 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 247,372,743.55 85,303,146.12 净资产合计 3,932,920,866.01 1,721,314,971.66 负债和净资产总计 4,137,530,309.66 2,322,881,700.15 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 3,685,548,122.46 份，其中平安元丰中短债 债券 A 基金份额总额 669,582,288.50 份，基金份额净值 1.0719 元。平安元丰中短债债券 C 基金 份额总额 20.28 份，基金份额净值 1.0375 元。平安元丰中短债债券 E 基金份额总额 3,015,965,813.68 份，基金份额净值 1.0660 元。 6.2 利润表 会计主体：平安元丰中短债债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 51,523,467.53 1,960,657.45 1.利息收入 189,376.79 1,071,857.32 其中：存款利息收入 6.4.7.13 119,756.26 37,092.90 债券利息收入 - 1,034,531.21 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 69,620.53 233.21 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 49,516,918.79 962,307.95 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 49,516,918.79 1,102,941.28 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - -140,633.33 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 1,381,966.81 -76,159.21 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 435,205.14 2,651.39 号填列） 减：二、营业总支出 14,426,492.57 404,075.97 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,514,057.54 99,002.23 2．托管费 6.4.10.2.2 1,504,685.84 33,000.81 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,446,442.35 32,324.50 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 4,651,935.02 141,555.29 其中：卖出回购金融资产 4,651,935.02 141,555.29 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 182,275.88 1,782.93 8．其他费用 6.4.7.23 127,095.94 96,410.21 三、利润总额（亏损总额 37,096,974.96 1,556,581.48 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 37,096,974.96 1,556,581.48 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 37,096,974.96 1,556,581.48 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：平安元丰中短债债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 1,636,011,825.54 - 85,303,146.12 1,721,314,971.66 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 1,636,011,825.54 - 85,303,146.12 1,721,314,971.66 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 2,049,536,296.92 - 162,069,597.43 2,211,605,894.35 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - 37,096,974.96 37,096,974.96 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 2,049,536,296.92 - 124,972,622.47 2,174,508,919.39 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 4,725,177,024.93 - 287,205,214.38 5,012,382,239.31 款 2. - 基金赎回 - -162,232,591.91 -2,837,873,319.92 款 2,675,640,728.01 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 - - - - 润产生的 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 3,685,548,122.46 - 247,372,743.55 3,932,920,866.01 产（基金 净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 74,965,614.18 - 1,046,952.99 76,012,567.17 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 74,965,614.18 - 1,046,952.99 76,012,567.17 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 9,689,403.26 - 2,222,240.31 11,911,643.57 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - 1,556,581.48 1,556,581.48 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 9,689,403.26 - 665,658.83 10,355,062.09 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 72,943,623.65 - 2,161,936.89 75,105,560.54 款 2. 基金赎回 -63,254,220.39 - -1,496,278.06 -64,750,498.45 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - - - 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 84,655,017.44 - 3,269,193.30 87,924,210.74 产（基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 罗春风 林婉文 张南南 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安元丰中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2177 号《关于准予平安元丰中短债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安元丰中短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 249,800,732.33 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0203 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《平安元丰中短债债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 15 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 249,848,570.86 份基金份额，其中认购资金利息折合 47,838.53 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)。 根据《平安元丰中短债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资 产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类、E 类基金份额。本基金 A 类、 C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类、E 类基金 份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安元丰中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富(1-3 年)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安元丰中短债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。 本报告期所采用的会计政策除了下述会计政策变更外，其余与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计政策的变更 6.4.4.1.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.1.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.1.3 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.1.4 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工 具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为 572,828.21 元、4,092,134.99 元、5,609.05 元、29,860,405.95元和 6,099,221.95 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、 存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 573,077.39 元、4,093,574.21 元、5,611.55 元、0.00 元和 6,099,221.95 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,282,251,500.00 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 2,312,110,215.05 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和应付利息，金额分别为 599,997,900.00 元、 444,860.60 元、148,286.88 元、350,684.18 元、65,201.11 元和 162,283.11 元。新金融工具准 则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-应付利息，金额分别为 600,160,183.11 元、 444,860.60 元、148,286.88 元、350,684.18 元、65,201.11 元和 0.00 元。 ii) 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交 易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在 “应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量 类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 591,878,189.32 等于：本金 591,798,024.85 加：应计利息 80,164.47 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 591,878,189.32 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 144,083,323.68 1,598,755.09 145,162,755.09 -519,323.68 市场 债券 银行间 3,281,348,447.73 62,149,465.75 3,346,229,965.75 2,732,052.27 市场 合计 3,425,431,771.41 63,748,220.84 3,491,392,720.84 2,212,728.59 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,425,431,771.41 63,748,220.84 3,491,392,720.84 2,212,728.59 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 37,007,095.89 - 合计 37,007,095.89 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末无其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末无其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 62,615.01 其中：交易所市场 - 银行间市场 62,615.01 应付利息 - 预提费用 118,095.94 合计 180,710.95 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 平安元丰中短债债券 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 86,650,826.98 86,650,826.98 本期申购 707,705,460.85 707,705,460.85 本期赎回（以“-”号填列） -124,773,999.33 -124,773,999.33 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 669,582,288.50 669,582,288.50 平安元丰中短债债券 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 20.28 20.28 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 20.28 20.28 平安元丰中短债债券 E 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,549,360,978.28 1,549,360,978.28 本期申购 4,017,471,564.08 4,017,471,564.08 本期赎回（以“-”号填列） -2,550,866,728.68 -2,550,866,728.68 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,015,965,813.68 3,015,965,813.68 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 平安元丰中短债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 3,791,661.78 1,105,206.08 4,896,867.86 本期利润 3,146,149.80 -129,477.02 3,016,672.78 本期基金份额交易产 31,661,330.55 8,593,517.40 40,254,847.95 生的变动数 其中：基金申购款 37,975,928.52 10,357,608.14 48,333,536.66 基金赎回款 -6,314,597.97 -1,764,090.74 -8,078,688.71 本期已分配利润 - - - 本期末 38,599,142.13 9,569,246.46 48,168,388.59 平安元丰中短债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 0.75 - 0.75 本期利润 0.01 - 0.01 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 0.76 - 0.76 平安元丰中短债债券 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 60,669,047.59 19,737,229.92 80,406,277.51 本期利润 32,568,858.34 1,511,443.83 34,080,302.17 本期基金份额交易产 62,914,319.97 21,803,454.55 84,717,774.52 生的变动数 其中：基金申购款 181,592,145.72 57,279,532.00 238,871,677.72 基金赎回款 -118,677,825.75 -35,476,077.45 -154,153,903.20 本期已分配利润 - - - 本期末 156,152,225.90 43,052,128.30 199,204,354.20 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 92,817.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26,844.49 其他 94.26 合计 119,756.26 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 62,255,040.56 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -12,738,121.77 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 49,516,918.79 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 4,765,596,830.37 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 4,704,139,646.36 本总额 减：应计利息总额 74,139,653.66 减：交易费用 55,652.12 买卖债券差价收入 -12,738,121.77 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.19 股利收益 注：本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,381,966.81 股票投资 - 债券投资 1,381,966.81 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,381,966.81 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 430,332.34 基金转换费收入 4,872.80 合计 435,205.14 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 17,400.00 其他 600.00 合计 127,095.94 6.4.7.24 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人、基金销售机构 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司 汇通”) 平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 司控制的公司 上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 金”) 司控制的公司 中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 人寿”) 司控制的公司 中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司 安集团”) 中国平安财产保险股份有限公司(“平安 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 财险”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,514,057.54 99,002.23 其中：支付销售机构的客户维护 1,758,463.99 8,103.57 费 注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.30%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,504,685.84 33,000.81 注：支付基金托管行江苏银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.1%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 平安元丰中短债债平安元丰中短债债平安元丰中短债债 合计 券 A 券 C 券 E 江苏银行 - - 2,851.02 2,851.02 陆基金 - - 129,701.58 129,701.58 平安基金 - - 8,021.59 8,021.59 平安人寿 - - 87,541.44 87,541.44 平安银行 - - 6,671.34 6,671.34 合计 - - 234,786.97 234,786.97 上年度可比期间 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安元丰中短债债平安元丰中短债债平安元丰中短债债 合计 券 A 券 C 券 E 江苏银行 - - 3.62 3.62 陆基金 - - 972.44 972.44 平安基金 - 1.32 19,391.18 19,392.50 平安人寿 - - 6,372.73 6,372.73 平安银行 - - 1,076.99 1,076.99 合计 - 1.32 27,816.96 27,818.28 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。 支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金份额基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 江苏银行 30,740,8 - - - - - 37.63 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 平安元丰中短债债券 A 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的 例（%） 比例（%） 平安财险 187,037,313.95 27.9334 - - 平安汇通 35,068,025.58 5.2373 35,068,025.58 40.4705 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 江苏银行-活期 591,878,189.32 92,817.51 5,428,879.73 11,791.64 注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 172,078,937.64 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 190305 19 进出 05 2022 年 7 月 102.65 1,011,000 103,777,211.10 1 日 190407 19 农发 07 2022 年 7 月 103.04 300,000 30,912,969.86 1 日 200303 20 进出 03 2022 年 7 月 100.62 500,000 50,307,671.23 1 日 合计 1,811,000 184,997,852.19 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 30,002,260.27 元，于 2022 年 07 月 06 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 68.40%（上年末：116.05%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 591,878,189.32 - - - 591,878,189.32 结算备付金 4,546,638.43 - - - 4,546,638.43 存出保证金 16,199.02 - - - 16,199.02 交易性金融资产 2,624,366,203.01 846,317,678.38 20,708,839.45 - 3,491,392,720.84 买入返售金融资产 37,007,095.89 - - - 37,007,095.89 应收申购款 - - - 12,689,466.16 12,689,466.16 资产总计 3,257,814,325.67 846,317,678.38 20,708,839.45 12,689,466.16 4,137,530,309.66 负债 应付管理人报酬 - - - 997,713.93 997,713.93 应付托管费 - - - 332,571.31 332,571.31 卖出回购金融资产 202,081,197.91 - - - 202,081,197.91 款 应付销售服务费 - - - 685,596.41 685,596.41 应交税费 - - - 331,653.14 331,653.14 其他负债 - - - 180,710.95 180,710.95 负债总计 202,081,197.91 - - 2,528,245.74 204,609,443.65 利率敏感度缺口 3,055,733,127.76 846,317,678.38 20,708,839.45 10,161,220.42 3,932,920,866.01 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 572,828.21 - - - 572,828.21 结算备付金 4,092,134.99 - - - 4,092,134.99 存出保证金 5,609.05 - - - 5,609.05 交易性金融资产 1,997,432,500.00 254,364,000.00 30,455,000.00 - 2,282,251,500.00 应收利息 - - - 29,860,405.95 29,860,405.95 应收申购款 - - - 6,099,221.95 6,099,221.95 资产总计 2,002,103,072.25 254,364,000.00 30,455,000.00 35,959,627.90 2,322,881,700.15 负债 应付管理人报酬 - - - 444,860.60 444,860.60 应付托管费 - - - 148,286.88 148,286.88 卖出回购金融资产 599,997,900.00 - - - 599,997,900.00 款 应付销售服务费 - - - 350,684.18 350,684.18 应付交易费用 - - - 65,201.11 65,201.11 应付利息 - - - 162,283.11 162,283.11 应交税费 - - - 228,512.61 228,512.61 其他负债 - - - 169,000.00 169,000.00 负债总计 599,997,900.00 - - 1,568,828.49 601,566,728.49 利率敏感度缺口 1,402,105,172.25 254,364,000.00 30,455,000.00 34,390,799.41 1,721,314,971.66 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率下降 25 4,971,880.02 5,496,205.11 个基点 分析 市场利率上升 25 -4,944,257.07 -5,466,493.42 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注：本期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：本期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 3,491,392,720.84 2,282,251,500.00 第三层次 - - 合计 3,491,392,720.84 2,282,251,500.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次 未发生重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,491,392,720.84 84.38 其中：债券 3,491,392,720.84 84.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 37,007,095.89 0.89 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 596,424,827.75 14.41 8 其他各项资产 12,705,665.18 0.31 9 合计 4,137,530,309.66 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,191,493.15 0.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 791,105,835.62 20.11 其中：政策性金融债 791,105,835.62 20.11 4 企业债券 290,080,844.40 7.38 5 企业短期融资券 808,413,167.39 20.56 6 中期票据 1,472,848,313.98 37.45 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 98,044,226.85 2.49 9 其他 20,708,839.45 0.53 10 合计 3,491,392,720.84 88.77 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 190305 19 进出 05 1,200,000 123,177,698.63 3.13 2 210303 21 进出 03 1,100,000 112,270,671.23 2.85 3 101900876 19 华电 MTN001 1,000,000 104,098,909.59 2.65 4 102001705 20 河钢集 900,000 94,209,647.67 2.40 MTN011 5 102002011 20 中核 MTN002 900,000 92,793,841.64 2.36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 7.10.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日作出银保监罚决字〔2021〕31 号决定，由 于中国进出口银行违规经营，罚没 7345.6 万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕8 号处罚决定， 由于国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、 未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报贷款核销 业务 EAST 数据；四、信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST 数 据；六、漏报权益类投资业务 EAST 数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；八、漏报保函业 务 EAST 数据；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、漏报授信信息 EAST 数据；十三、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST 系统《关联关系》表漏报；十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对国家开发银行罚款 440 万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕10 号处罚决 定，由于中国农业发展银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规 行为：一、漏报不良贷款余额 EAST 数据；二、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；三、 漏报贷款核销业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据；五、错报信贷资产转让业务 EAST 数据；六、未报送债券投资业务 EAST 数据；七、未报送权益类投资业务 EAST 数据；八、银行承兑汇票业务 EAST 数据存在偏差；九、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；十、未报送贷款承诺业务EAST 数据；十一、未报送委托贷款业务 EAST 数据；十二、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；十四、未在开户当月向 EAST 系统报送账户信息；十五、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十六、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十七、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对中国农业发展银行罚款 480 万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕9 号处罚决定， 由于中国进出口银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，根据相关规定，对其处以罚款 420 万元。 本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,199.02 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,689,466.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,705,665.18 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总份 （户） 金份额 份额 持有份额 比例 持有份额 额比例 （%） （%） 平安元丰 中短债债 2,242 298,654.01 612,506,170.08 91.48 57,076,118.42 8.52 券 A 平安元丰 中短债债 1 20.28 - - 20.28 100.00 券 C 平安元丰 中短债债 180,357 16,722.20 4,860,500.32 0.16 3,011,105,313.36 99.84 券 E 合计 182,394 20,206.52 617,366,670.40 16.75 3,068,181,452.06 83.25 注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 平安元丰中短债债券 A 46.61 0.0000 理人所 平安元丰中短债债券 C 20.28 100.0000 有从业 人员持 有本基 平安元丰中短债债券 E 7,687.23 0.0003 金 合计 7,754.12 0.0002 注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 平安元丰中短债债券 A 0 员、基金投资和研究 平安元丰中短债债券 C 0 部门负责人持有本开 放式基金 平安元丰中短债债券 E 0 合计 0 平安元丰中短债债券 A 0 本基金基金经理持有 平安元丰中短债债券 C 0 本开放式基金 平安元丰中短债债券 E 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安元丰中短债债券 A 平安元丰中短债债券 C 平安元丰中短债债券 E 基金合同生效 日（2020 年 4 196,652,086.68 5,000,275.00 48,196,209.18 月 15 日）基 金份额总额 本报告期期初 86,650,826.98 20.28 1,549,360,978.28 基金份额总额 本报告期基金 707,705,460.85 - 4,017,471,564.08 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 124,773,999.33 - 2,550,866,728.68 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 669,582,288.50 20.28 3,015,965,813.68 基金份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 兴业证券 2 - - - - - 注：1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况 2、基金交易单元的选择标准如下： （1）研究实力 （2）业务服务水平 （3）综合类研究服务对投资业绩贡献度 （4）专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元 租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 兴业证券 138,506,790. 100.00510,000,000.00 100.00 - - 00 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下证券投资基金实施新会计 中国证监会规定报刊及 2022 年 01 月 01 日 准则等相关事宜的公告 网站 平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及 2 资者警惕不法分子冒用“平安基 网站 2022 年 01 月 12 日 金”名义进行诈骗的风险提示 3 平安元丰中短债债券型证券投资基 中国证监会规定报刊及 2022 年 01 月 21 日 金 2021 年第 4 季度报告 网站 平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及 4 分基金新增上海攀赢基金销售有限 网站 2022 年 02 月 10 日 公司为销售机构的公告 平安基金管理有限公司关于新增东 中国证监会规定报刊及 5 吴证券股份有限公司为旗下基金销 网站 2022 年 03 月 07 日 售机构的公告 平安基金管理有限公司关于新增方 中国证监会规定报刊及 6 正证券股份有限公司为旗下基金销 网站 2022 年 03 月 08 日 售机构的公告 7 平安元丰中短债债券型证券投资基 中国证监会规定报刊及 2022 年 03 月 29 日 金 2021 年年度报告 网站 平安基金管理有限公司关于新增平 中国证监会规定报刊及 8 安元丰中短债债券型证券投资基金 网站 2022 年 04 月 01 日 销售机构的公告 平安基金管理有限公司关于新增恒 9 泰证券股份有限公司为平安元丰中 中国证监会规定报刊及 2022 年 04 月 01 日 短债债券型证券投资基金销售机构 网站 的公告 平安基金管理有限公司关于调整公 中国证监会规定报刊及 10 司旗下公募基金产品风险评级相关 网站 2022 年 04 月 02 日 事项的公告 平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及 11 分基金新增招商银行股份有限公司 网站 2022 年 04 月 13 日 为销售机构的公告 12 平安元丰中短债债券型证券投资基 中国证监会规定报刊及 2022 年 04 月 21 日 金 2022 年第 1 季度报告 网站 平安基金管理有限公司关于新增深 中国证监会规定报刊及 13 圳新华信通基金销售有限公司为旗 网站 2022 年 04 月 22 日 下基金销售机构的公告 平安基金管理有限公司关于新增西 中国证监会规定报刊及 14 部证券股份有限公司为旗下基金销 网站 2022 年 04 月 26 日 售机构的公告 平安基金管理有限公司关于新增交 中国证监会规定报刊及 15 通银行股份有限公司为旗下基金销 网站 2022 年 05 月 06 日 售机构的公告 关于新增上海农村商业银行股份有 中国证监会规定报刊及 16 限公司为平安元丰中短债债券型证 网站 2022 年 05 月 16 日 券投资基金销售机构的公告 平安基金管理有限公司关于上海攀 中国证监会规定报刊及 17 赢基金销售有限公司新增旗下部分 网站 2022 年 05 月 19 日 基金为销售机构的公告 平安基金管理有限公司关于暂停深 18 圳市金海九州基金销售有限公司、 中国证监会规定报刊及 2022 年 05 月 30 日 北京新浪仓石基金销售有限公司销 网站 售机构办理相关销售业务的公告 19 关于旗下基金在深圳新华信通基金 中国证监会规定报刊及 2022 年 05 月 31 日 销售有限公司开通费率优惠的公告 网站 平安基金管理有限公司关于暂停中 证金牛（北京）基金销售有限公 司、北京微动利基金销售有限公 中国证监会规定报刊及 20 司、喜鹊财富基金销售有限公司、 网站 2022 年 06 月 02 日 上海挖财基金销售有限公司、大河 财富基金销售有限公司销售机构办 理相关销售业务的公告 平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及 21 资者及时完善、更新身份信息资料 网站 2022 年 06 月 30 日 以免影响业务办理的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安元丰中短债债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安元丰中短债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安元丰中短债债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2022 年 8 月 29 日