汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 7 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 17 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1 资产负债表...... 17 6.2 利润表 ...... 18 6.3 净资产变动表...... 20 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ...... 47 7.1 期末基金资产组合情况...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49 7.12 本报告期投资基金情况...... 49 7.13 投资组合报告附注...... 50 §8 基金份额持有人信息 ...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动 ...... 52 §10 重大事件揭示 ...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 10.8 其他重大事件...... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......59 §12 备查文件目录 ...... 59 12.1 备查文件目录...... 59 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 基金简称 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 基金主代码 008907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 03 月 05 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总 77,468,154.91 额（份） 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金 汇添富中证国企一带一路 ETF 汇添富中证国企一带一路 ETF 简称 联接 A 联接 C 下属分级基金的交易 008907 008908 代码 报告期末下属分级基 62,268,586.65 15,199,568.26 金的份额总额（份） 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基 金 基金主代码 515990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 11 月 06 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2020 年 01 月 15 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 投资策略 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括： 资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略； 债券投资策略；可转换债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍 生工具投资策略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策 略。 业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率*95%+ 银行人民币活期存款利率(税 后)*5% 本基金为汇添富中证国企一带一路 ETF 的联接基金，预期风险与预期 风险收益特征 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资 目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基 金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的 投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的 投资策略 表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误 差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施， 避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要 包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金 融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券出借业 务策略、存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全 复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 任航 负责人 联系电话 021-28932888 010-66060069 电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市东城区建国门内大街 区（东座）6 楼 H686 室 69 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200010 100031 法定代表人 李文 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 标 汇添富中证国企一带一路 ETF 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 联接 C 本期已实现收益 1,299,000.59 286,310.98 本期利润 5,696,813.99 1,366,318.52 加权平均基金份额本 0.0896 0.0859 期利润 本期加权平均净值利 7.05% 6.85% 润率 本期基金份额净值增 7.57% 7.40% 长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 标 期末可供分配利润 18,898,588.60 4,358,366.97 期末可供分配基金份 0.3035 0.2867 额利润 期末基金资产净值 81,167,175.25 19,557,935.23 期末基金份额净值 1.3035 1.2867 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增 30.35% 28.67% 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -1.14% 0.72% -1.48% 0.74% 0.34% -0.02% 个月 过去三 0.62% 0.84% -0.06% 0.86% 0.68% -0.02% 个月 过去六 7.57% 1.05% 7.03% 1.07% 0.54% -0.02% 个月 过去一 -6.30% 0.90% -7.40% 0.92% 1.10% -0.02% 年 过去三 -6.01% 1.03% -10.88% 1.05% 4.87% -0.02% 年 自基金 合同生 30.35% 1.03% 5.80% 1.08% 24.55% -0.05% 效日起 至今 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 -1.17% 0.72% -1.48% 0.74% 0.31% -0.02% 个月 过去三 0.54% 0.84% -0.06% 0.86% 0.60% -0.02% 个月 过去六 7.40% 1.05% 7.03% 1.07% 0.37% -0.02% 个月 过去一 -6.58% 0.90% -7.40% 0.92% 0.82% -0.02% 年 过去三 -6.85% 1.03% -10.88% 1.05% 4.03% -0.02% 年 自基金 合同生 28.67% 1.03% 5.80% 1.08% 22.87% -0.05% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 03 月 05 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、 国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金，包括 12 只股票型基金、 9 只债券型基金、1 只混合型基金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 336 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：北京大学金 融硕士。从业资 格：证券投资基 金从业资 格,CFA。从业经 历：2020 年 7 月 起任汇添富基金 管理股份有限公 司数量分析师。 2023 年 8 月 29 日至今任汇添富 本基金的 2023 年 08 中证国企一带一 孙浩 基金经理 月 29 日 - 4 路交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2023 年 8 月 29 日至今任 中证上海国企交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2023 年 8 月 29 日至今任汇添 富深证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2023 年 8 月 29 日至今任中证 银行交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2023 年 9 月 28 日至 今任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2023 年 11 月 28 日至今 任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2023 年 11 月 28 日至今 任汇添富中证沪 港深张江自主创 新 50 交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2023 年 12 月 12 日至今任 汇添富上证综合 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2023 年 12 月 12 日至今任汇添富 中证 2000 交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2024 年 1 月 30 日至今任 汇添富中证红利 交易型开放式指 数证券投资基金 发起式联接基金 的基金经理。 2024 年 2 月 7 日 至今任汇添富中 证 1000 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2024 年 3 月 12 日至今任 汇添富上证科创 板芯片指数型发 起式证券投资基 金的基金经理。 2024 年 3 月 26 日至今任汇添富 中证电信主题交 易型开放式指数 证券投资基金发 起式联接基金的 基金经理。2024 年 4 月 19 日至 今任中证长三角 一体化发展主题 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2024 年 4 月 19 日至今任汇添富 国证港股通创新 药交易型开放式 指数证券投资基 金发起式联接基 金的基金经理。 2024 年 6 月 4 日 至今任汇添富中 证芯片产业交易 型开放式指数证 券投资基金发起 式联接基金的基 金经理。2024 年 6 月 20 日至今任 汇添富中证信息 技术应用创新产 业交易型开放式 指数证券投资基 金发起式联接基 金的基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国家统计局数据显示，2024 年上半年 GDP 同比增长 5.0%。分项来看，社会消费品零售 总额同比增长 3.7%；固定资产投资同比增长 3.9%；货物进出口总额同比增长 6.1%。国民经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复。 上半年权益市场以震荡行情为主。风格上来看，大中盘表现优于小微盘，小微盘股票波动程度较大；价值、红利优于成长。行业主题方面，能源、有色、银行、电力等行业表现较为稳定，相对于市场取得了较高的超额收益；多数行业仍延续调整。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 类份额净值增长率为 7.57%，同期业绩比 较基准收益率为 7.03%。本报告期汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 类份额净值增长率为 7.40%，同期业绩比较基准收益率为 7.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，党的二十届三中全会将对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。随着宏观政策不断落地显效，国内经济有望实现稳健高质量增长。权益市场已具备较高的性价比，随着经济环境的持续改善，有望迎来修复行情。 中证国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本，从中选取企业盈利质量、成长能力与 ESG 等三个方面整体得分较高的 100 只上市公司证券作为指数 样本，以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。国企一带一路指数成份股股息率高、盈利稳定，具备主题性的长期投资价值。 作为被动投资的指数型基金，本基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基 金管理人汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运 作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 6,082,030.70 5,384,433.29 结算备付金 25,501.35 22,126.29 存出保证金 3,649.28 4,289.19 交易性金融资产 6.4.7.2 95,187,582.64 96,111,434.60 其中：股票投资 - 413,714.00 基金投资 95,085,763.60 95,697,720.60 债券投资 101,819.04 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 169,686.24 - 应收股利 - - 应收申购款 65,610.56 170,945.58 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 101,534,060.77 101,693,228.95 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 06 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 166,867.82 - 应付赎回款 534,634.02 711,795.21 应付管理人报酬 759.49 687.04 应付托管费 253.21 228.97 应付销售服务费 4,927.72 5,300.27 应付投资顾问费 - - 应交税费 19,140.10 2,806.41 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 82,367.93 165,300.85 负债合计 808,950.29 886,118.75 净资产： 实收基金 6.4.7.8 77,468,154.91 83,386,716.03 未分配利润 6.4.7.9 23,256,955.57 17,420,394.17 净资产合计 100,725,110.48 100,807,110.20 负债和净资产总计 101,534,060.77 101,693,228.95 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 77,468,154.91 份。本基金下属汇添富 中证国企一带一路 ETF 联接 A 基金份额净值 1.3035 元，基金份额总额 62,268,586.65 份； 本基金下属汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 基金份额净值 1.2867 元，基金份额总额 15,199,568.26 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 01 月 01 日 2023 年 01 月 01 日 至 2024 年 06 月 30 至 2023 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 7,188,523.58 11,587,064.76 1.利息收入 21,186.44 22,654.27 其中：存款利息收入 6.4.7.10 21,186.44 22,654.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,683,965.69 1,335,167.16 其中：股票投资收益 6.4.7.11 23,620.00 35,888.42 基金投资收益 6.4.7.12 1,652,962.71 1,291,463.32 债券投资收益 6.4.7.13 976.71 149.95 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 6,406.27 7,665.47 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 5,477,820.94 10,220,701.90 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 5,550.51 8,541.43 减：二、营业总支出 125,391.07 120,844.87 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,342.49 5,315.08 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 1,447.55 1,771.70 3．销售服务费 29,762.32 25,542.37 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 5,953.69 4,652.17 8．其他费用 6.4.7.21 83,885.02 83,563.55 三、利润总额（亏损总额以“-” 7,063,132.51 11,466,219.89 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 7,063,132.51 11,466,219.89 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 7,063,132.51 11,466,219.89 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 83,386,716.03 17,420,394.17 100,807,110.20 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 83,386,716.03 17,420,394.17 100,807,110.20 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -5,918,561.12 5,836,561.40 -81,999.72 “-”号填列） （一）、综合收益 - 7,063,132.51 7,063,132.51 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -5,918,561.12 -1,226,571.11 -7,145,132.23 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 28,825,729.69 7,963,812.35 36,789,542.04 购款 2.基金赎回款 -34,744,290.81 -9,190,383.46 -43,934,674.27 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 77,468,154.91 23,256,955.57 100,725,110.48 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 76,518,640.56 17,962,348.55 94,480,989.11 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 76,518,640.56 17,962,348.55 94,480,989.11 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 10,141,417.06 15,726,540.88 25,867,957.94 “-”号填列） （一）、综合收益 - 11,466,219.89 11,466,219.89 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 10,141,417.06 4,260,320.99 14,401,738.05 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 33,507,758.03 12,642,951.82 46,150,709.85 购款 2.基金赎回款 -23,366,340.97 -8,382,630.83 -31,748,971.80 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 86,660,057.62 33,688,889.43 120,348,947.05 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1345 号文《关于准予汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》 准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2020 年 3 月 5 日 生效。首次设立基金募集规模为 1,782,334,807.41 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2020）验字第 60466941_B05 号验资报告予以验证。本 基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：中证国企一带一路指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易 印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 活期存款 6,082,030.70 等于：本金 6,080,835.37 加：应计利息 1,195.33 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 6,082,030.70 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 100,214.00 1,569.04 101,819.04 36.00 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 100,214.00 1,569.04 101,819.04 36.00 资产支持证券 - - - - 基金 81,978,712.19 - 95,085,763.60 13,107,051.41 其他 - - - - 合计 82,078,926.19 1,569.04 95,187,582.64 13,107,087.41 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 318.69 其中：交易所市场 318.69 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 22,376.90 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 其他 - 合计 82,367.93 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 66,091,503.67 66,091,503.67 本期申购 6,837,010.02 6,837,010.02 本期赎回（以“-”号 -10,659,927.04 -10,659,927.04 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 62,268,586.65 62,268,586.65 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,295,212.36 17,295,212.36 本期申购 21,988,719.67 21,988,719.67 本期赎回（以“-”号 -24,084,363.77 -24,084,363.77 填列） 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调 - - 整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 15,199,568.26 15,199,568.26 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 38,946,336.89 -24,950,021.81 13,996,315.08 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 38,946,336.89 -24,950,021.81 13,996,315.08 本期利润 1,299,000.59 4,397,813.40 5,696,813.99 本期基金份 额交易产生 -2,271,860.43 1,477,319.96 -794,540.47 的变动数 其中：基金 4,079,963.16 -2,208,963.69 1,870,999.47 申购款 基金赎回款 -6,351,823.59 3,686,283.65 -2,665,539.94 本期已分配 - - - 利润 本期末 37,973,477.05 -19,074,888.45 18,898,588.60 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,905,222.99 -6,481,143.90 3,424,079.09 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 9,905,222.99 -6,481,143.90 3,424,079.09 本期利润 286,310.98 1,080,007.54 1,366,318.52 本期基金份 额交易产生 -1,206,381.43 774,350.79 -432,030.64 的变动数 其中：基金 12,771,258.68 -6,678,445.80 6,092,812.88 申购款 基金赎回款 -13,977,640.11 7,452,796.59 -6,524,843.52 本期已分配 - - - 利润 本期末 8,985,152.54 -4,626,785.57 4,358,366.97 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 21,108.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 51.29 其他 26.42 合计 21,186.44 注:“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 433,046.00 减：卖出股票成本总额 408,863.03 减：交易费用 562.97 买卖股票差价收入 23,620.00 6.4.7.11.2 股票投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无申购差价收入。 6.4.7.12 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 14,388,035.20 减：卖出/赎回基金成本总额 12,684,619.31 减：买卖基金差价收入应缴纳增 49,614.07 值税额 减：交易费用 839.11 基金投资收益 1,652,962.71 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 976.71 债券投资收益——买卖债券（债转股及 - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 976.71 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,406.27 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,406.27 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 5,477,820.94 ——股票投资 -4,850.97 ——债券投资 36.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 5,482,635.91 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 5,477,820.94 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 5,550.51 替代损益 - 其他 - 合计 5,550.51 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 审计费用 22,376.90 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 1,835.78 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 - 合计 83,885.02 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国农业银行股份有限公司（"农业银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指 本基金是该基金的联接基金 数证券投资基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 关联方名 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 433,046.00 100.00 7,974,983.70 100.00 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 关联方名 月 30 日 日至 2023 年 06 月 30 日 称 占当期债券成 占当期债券成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 （%） （%） 东方证券 100,214.00 100.00 1,150.00 100.00 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日 关联方 06 月 30 日 至 2023 年 06 月 30 日 名称 占当期基金 占当期基金 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 20,978,061.60 100.00 16,593,391.90 100.00 券 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 称 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣 量的比例（%） 额 金总额的比例 （%） 东方证券 318.69 100.00 318.69 100.00 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 额 金总额的比例 （%） 东方证券 5,752.29 100.00 5,741.88 100.00 注：上述佣金的计算方式按相关协议约定的佣金率计算。上述佣金与应支付非关联方交易佣金的计算方式、佣金计算比率不存在差异，具有公允性。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,342.49 5,315.08 其中：应支付销售机构的客户维护费 30,002.54 32,809.00 应支付基金管理人的净管理费 -25,660.05 -27,493.92 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费， 但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2023 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,447.55 1,771.70 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0），若为负数，则 E 取 0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富中证国企 汇添富中证国企一带一 一带一路 ETF 联 路 ETF 联接 C 合计 接 A 中国农业银行股 - 6,163.83 6,163.83 份有限公司 汇添富基金管理 - 5,756.60 5,756.60 股份有限公司 合计 - 11,920.43 11,920.43 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 汇添富中证国企 汇添富中证国企一带一 一带一路 ETF 联 路 ETF 联接 C 合计 接 A 中国农业银行股 - 7,466.15 7,466.15 份有限公司 汇添富基金管理 - 4,444.31 4,444.31 股份有限公司 合计 - 11,910.46 11,910.46 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率 计提。 计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日 名称 月 30 日 至 2023 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银 6,082,030.70 21,108.73 6,466,418.47 22,458.76 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有 78,041,500.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 85.43%。（于上年度可比期间，本基金持有 87,352,400.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 82.92%。） 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2024 1- 1- 5 年 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 06 个 年 以 月 月 上 30 日 资产 货币 6,082,030.70 - - - - - 6,082,030.70 资金 结算 备付 25,501.35 - - - - - 25,501.35 金 存出 保证 3,649.28 - - - - - 3,649.28 金 交易 性金 - - 101,819.04 - - 95,085,763.60 95,187,582.64 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - 169,686.24 169,686.24 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 65,610.56 65,610.56 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 6,111,181.33 - 101,819.04 - - 95,321,060.40 101,534,060.77 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - 166,867.82 166,867.82 款 应付 赎回 - - - - - 534,634.02 534,634.02 款 应付 管理 - - - - - 759.49 759.49 人报 酬 应付 托管 - - - - - 253.21 253.21 费 应付 销售 - - - - - 4,927.72 4,927.72 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - 19,140.10 19,140.10 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 82,367.93 82,367.93 负债 负债 - - - - - 808,950.29 808,950.29 总计 利率 6,111,181.33 - 101,819.04 - - 94,512,110.11 100,725,110.48 敏感 度缺 口 上年 度末 2023 1- 1- 5 年 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 12 个 年 以 月 月 上 31 日 资产 货币 5,384,433.29 - - - - - 5,384,433.29 资金 结算 备付 22,126.29 - - - - - 22,126.29 金 存出 保证 4,289.19 - - - - - 4,289.19 金 交易 性金 - - - - - 96,111,434.60 96,111,434.60 融资 产 衍生 金融 - - - - - - - 资产 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 债权 - - - - - - - 投资 应收 清算 - - - - - - - 款 应收 - - - - - - - 股利 应收 申购 - - - - - 170,945.58 170,945.58 款 递延 所得 - - - - - - - 税资 产 其他 - - - - - - - 资产 资产 5,410,848.77 - - - - 96,282,380.18 101,693,228.95 总计 负债 短期 - - - - - - - 借款 交易 性金 - - - - - - - 融负 债 衍生 金融 - - - - - - - 负债 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 清算 - - - - - - - 款 应付 赎回 - - - - - 711,795.21 711,795.21 款 应付 管理 - - - - - 687.04 687.04 人报 酬 应付 托管 - - - - - 228.97 228.97 费 应付 销售 - - - - - 5,300.27 5,300.27 服务 费 应付 投资 - - - - - - - 顾问 费 应交 - - - - - 2,806.41 2,806.41 税费 应付 - - - - - - - 利润 递延 所得 - - - - - - - 税负 债 其他 - - - - - 165,300.85 165,300.85 负债 负债 - - - - - 886,118.75 886,118.75 总计 利率 敏感 5,410,848.77 - - - - 95,396,261.43 100,807,110.20 度缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的 风险管理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以 活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息 收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支 出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变 （单位：人民币元） 动 本期末 2024 年 06 月 上年度末 2023 年 12 分析 30 日 月 31 日 基准利率减少 25 81.39 - 个基点 基准利率增加 25 -81.26 - 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 - - 413,714.00 0.41 交易性金融资产—基金投资 95,085,763.6 94.40 95,697,720.6 94.93 0 0 交易性金融资产－债券投资 101,819.04 0.10 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 95,187,582.6 94.50 96,111,434.6 95.34 4 0 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期 来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报 假设 告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险 变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2024 年 06 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 分析 中证国企一带 一路指数上涨 4,704,149.30 4,713,062.94 5% 中证国企一带 一路指数下跌 -4,704,149.30 -4,713,062.94 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为 市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 第一层次 95,085,763.60 第二层次 101,819.04 第三层次 - 合计 95,187,582.64 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 95,085,763.60 93.65 3 固定收益投资 101,819.04 0.10 其中：债券 101,819.04 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,107,532.05 6.02 8 其他各项资产 238,946.08 0.24 9 合计 101,534,060.77 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期无买入股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300308 中际旭创 38,961.00 0.04 2 600938 中国海油 38,832.00 0.04 3 000400 许继电气 26,064.00 0.03 4 600309 万华化学 24,573.00 0.02 5 601899 紫金矿业 24,248.00 0.02 6 600845 宝信软件 23,227.20 0.02 7 601857 中国石油 22,816.00 0.02 8 688599 天合光能 22,282.00 0.02 9 600436 片仔癀 20,994.00 0.02 10 601808 中海油服 20,352.00 0.02 11 000651 格力电器 19,750.00 0.02 12 002422 科伦药业 18,312.00 0.02 13 600050 中国联通 18,057.00 0.02 14 000708 中信特钢 17,784.00 0.02 15 002920 德赛西威 17,698.00 0.02 16 600486 扬农化工 16,726.00 0.02 17 002049 紫光国微 16,005.00 0.02 18 600887 伊利股份 15,642.00 0.02 19 603927 中科软 15,514.80 0.02 20 002179 中航光电 15,208.00 0.02 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 433,046.00 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 101,819.04 0.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 101,819.04 0.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券名 占基金资产 序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 019727 23 国债 1,000 101,819.04 0.10 24 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 投资政策与风险说明 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标 ETF。本基金 并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策，投资限制等要求。 7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 是否 属于 基金 占基金 管理 基金 运作 资产净 人及 序号 基金代码 名称 方式 持有份额（份） 公允价值（元） 值比例 管理 （%） 人关 联方 所管 理的 基金 国企 交易 1 515990 一带 型开 78,041,500.00 95,085,763.60 94.40 是 一路 放式 ETF 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,649.28 2 应收清算款 169,686.24 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 65,610.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 238,946.08 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数（户） 基金份额 持有份 占总份 占总份额 额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 汇添 富中 证国 企一 13,746 4,529.94 0.00 0.00 62,268,586.65 100.00 带一 路 ETF 联接 A 汇添 富中 证国 企一 3,446 4,410.79 0.00 0.00 15,199,568.26 100.00 带一 路 ETF 联接 C 合计 17,192 4,506.06 0.00 0.00 77,468,154.91 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富中证国企一 13,385.92 0.02 基金管理人所有 带一路 ETF 联接 A 从业人员持有本 汇添富中证国企一 2,474.39 0.02 基金 带一路 ETF 联接 C 合计 15,860.31 0.02 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 汇添富中证国企一带一路 0 本公司高级管理人员、基金 ETF 联接 A 投资和研究部门负责人持有 汇添富中证国企一带一路 0 本开放式基金 ETF 联接 C 合计 0 汇添富中证国企一带一路 0 本基金基金经理持有本开放 ETF 联接 A 式基金 汇添富中证国企一带一路 0 ETF 联接 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证国企一带一路 ETF 联 汇添富中证国企一带一路 ETF 接 A 联接 C 基金合同生效日 （2020 年 03 月 05 1,725,822,850.32 56,511,957.09 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 66,091,503.67 17,295,212.36 额总额 本报告期基金总申购 6,837,010.02 21,988,719.67 份额 减：本报告期基金总 10,659,927.04 24,084,363.77 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 62,268,586.65 15,199,568.26 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注 称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例（%） （%） 东方证 4 433,046.00 100.00 318.69 100.00 券 渤海证 2 - - - - 券 财通证 1 - - - - 券 长城证 1 - - - - 券 长江证 2 - - - - 券 东方财 2 - - - - 富 东海证 2 - - - - 券 方正证 2 - - - - 券 广发证 2 - - - - 券 国金证 1 - - - - 券 国联证 1 - - - - 券 国泰君 2 - - - - 安 海通证 2 - - - - 券 恒泰证 2 - - - - 券 华宝证 1 - - - - 券 华创证 1 - - - - 券 华泰证 2 - - - - 券 华西证 2 - - - - 券 民生证 1 - - - - 券 兴业证 2 - - - - 券 招商证 2 - - - - 券 中金公 2 - - - - 司 中泰证 1 - - - - 券 中信建 2 - - - - 投证券 中信证 1 - - - - 券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交 权证交易 基金交易 易 券 占当期 占当期 占当期 占当期 商 债券成 成 债券回 成 权证成 基金成 名 成交金额 交总额 交 购成交 交 交总额 成交金额 交总额 称 的比例 金 总额的 金 的比例 的比例 （%） 额 比例 额 （%） （%） （%） 东 方 100,214.00 100.00 - - - - 20,978,061.60 100.00 证 券 渤 海 - - - - - - - - 证 券 财 通 - - - - - - - - 证 券 长 城 - - - - - - - - 证 券 长 - - - - - - - - 江 证 券 东 方 - - - - - - - - 财 富 东 海 - - - - - - - - 证 券 方 正 - - - - - - - - 证 券 广 发 - - - - - - - - 证 券 国 金 - - - - - - - - 证 券 国 联 - - - - - - - - 证 券 国 泰 - - - - - - - - 君 安 海 通 - - - - - - - - 证 券 恒 泰 - - - - - - - - 证 券 华 宝 - - - - - - - - 证 券 华 - - - - - - - - 创 证 券 华 泰 - - - - - - - - 证 券 华 西 - - - - - - - - 证 券 民 生 - - - - - - - - 证 券 兴 业 - - - - - - - - 证 券 招 商 - - - - - - - - 证 券 中 金 - - - - - - - - 公 司 中 泰 - - - - - - - - 证 券 中 信 建 - - - - - - - - 投 证 券 中 信 - - - - - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称 “投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于防范不法分子冒用汇添富 1 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2024 年 01 月 02 日 提示 关于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中 2 公司终止与北京增财基金销售 国证监会基金电子披 2024 年 01 月 17 日 有限公司合作关系的公告 露网站 上交所,上证报,公司 3 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2024 年 01 月 22 日 旗下基金 2023 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深 4 旗下部分基金更新招募说明书 交所,中国证监会基 2024 年 03 月 22 日 及基金产品资料概要 金电子披露网站 上交所,上证报,公司 5 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2024 年 03 月 29 日 旗下基金 2023 年年度报告 监会基金电子披露网 站 6 汇添富基金管理股份有限公司 上证报,公司网站,中 2024 年 04 月 03 日 关于提醒投资者持续完善客户 国证监会基金电子披 身份信息资料的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司 7 关于汇添富投资管理有限公司 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 16 日 股东变更的公告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 8 汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 22 日 旗下基金 2024 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深 9 旗下部分基金更新基金产品资 交所,中国证监会基 2024 年 05 月 24 日 料概要 金电子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中 10 公司终止与北京中期时代基金 国证监会基金电子披 2024 年 06 月 13 日 销售有限公司合作关系的公告 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 08 月 30 日