汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2024 年 07 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 基金主代码 008907 基金运作方 契约型开放式 式 基金合同生 2020 年 03 月 05 日 效日 报告期末基 金份额总额 77,468,154.91 (份) 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括： 资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略； 投资策略 债券投资策略；可转换债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍 生工具投资策略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略。 业绩比较基 中证国企一带一路指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% 准 风险收益特 本基金为汇添富中证国企一带一路 ETF 的联接基金，预期风险与预期收 征 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 金的基金简 A C 称 下属分级基 金的交易代 008907 008908 码 报告期末下 属分级基金 62,268,586.65 15,199,568.26 的份额总额 (份) 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 11 月 06 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2020 年 01 月 15 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离 度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策 略、参与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的 投资策略。 业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日) 汇添富中证国企一带一路 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A ETF 联接 C 1.本期已实现收益 844,239.09 187,756.59 2.本期利润 513,000.61 80,827.00 3.加权平均基金份额本期利 0.0082 0.0052 润 4.期末基金资产净值 81,167,175.25 19,557,935.23 5.期末基金份额净值 1.3035 1.2867 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 0.62% 0.84% -0.06% 0.86% 0.68% -0.02% 过去六个 月 7.57% 1.05% 7.03% 1.07% 0.54% -0.02% 过去一年 -6.30% 0.90% -7.40% 0.92% 1.10% -0.02% 过去三年 -6.01% 1.03% -10.88% 1.05% 4.87% -0.02% 自基金合 同生效日 30.35% 1.03% 5.80% 1.08% 24.55% -0.05% 起至今 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 0.54% 0.84% -0.06% 0.86% 0.60% -0.02% 过去六个 月 7.40% 1.05% 7.03% 1.07% 0.37% -0.02% 过去一年 -6.58% 0.90% -7.40% 0.92% 0.82% -0.02% 过去三年 -6.85% 1.03% -10.88% 1.05% 4.03% -0.02% 自基金合 同生效日 28.67% 1.03% 5.80% 1.08% 22.87% -0.05% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 03 月 05 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：北京 大学金融硕 士。从业资 格：证券投 本基金的基 2023 年 08 资基金从业 孙浩 金经理 月 29 日 - 4 资格,CFA。 从业经历： 2020 年 7 月 起任汇添富 基金管理股 份有限公司 数量分析师。 2023 年 8 月 29 日至今任 汇添富中证 国企一带一 路交易型开 放式指数证 券投资基金 联接基金的 基金经理。 2023 年 8 月 29 日至今任 中证上海国 企交易型开 放式指数证 券投资基金 联接基金的 基金经理。 2023 年 8 月 29 日至今任 汇添富深证 300 交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 的基金经理。 2023 年 8 月 29 日至今任 中证银行交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2023 年 9 月 28 日 至今任中证 长三角一体 化发展主题 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金的基 金经理。 2023 年 11 月 28 日至今 任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开 放式指数证 券投资基金 联接基金的 基金经理。 2023 年 11 月 28 日至今 任汇添富中 证沪港深张 江自主创新 50 交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2023 年 12 月 12 日至今 任汇添富上 证综合交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2023 年 12 月 12 日至今任汇 添富中证 2000 交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2024 年 1 月 30 日至 今任汇添富 中证红利交 易型开放式 指数证券投 资基金发起 式联接基金 的基金经理。 2024 年 2 月 7 日至今任 汇添富中证 1000 交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2024 年 3 月 12 日至 今任汇添富 上证科创板 芯片指数型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2024 年 3 月 26 日至今任 汇添富中证 电信主题交 易型开放式 指数证券投 资基金发起 式联接基金 的基金经理。 2024 年 4 月 19 日至今任 中证长三角 一体化发展 主题交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2024 年 4 月 19 日至 今任汇添富 国证港股通 创新药交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式 联接基金的 基金经理。 2024 年 6 月 4 日至今任 汇添富中证 芯片产业交 易型开放式 指数证券投 资基金发起 式联接基金 的基金经理。 2024 年 6 月 20 日至今任 汇添富中证 信息技术应 用创新产业 交易型开放 式指数证券 投资基金发 起式联接基 金的基金经 理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国民经济延续回升向好态势，总体运行平稳。消费方面，5 月份社会消费品零售总额同比增长 3.7%，比 4 月加快 1.4%；投资方面，制造业投资保持稳健增长，房地产领域政策支持力度进一步加强。后续来看，随着宏观政策不断落地显效，国内经济有望实现稳健高质量增长。 二季度权益市场以震荡行情为主。风格上来看，大中盘表现优于小微盘，小微盘股票波动程度仍然较大；价值、红利继续优于成长。行业主题方面，银行、电力、交运、能源等行业表现较为稳定，相对于市场取得了较高的超额收益；多数行业仍延续调整。 中证国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本，从中选取企业盈利质量、成长能力与 ESG 等三个方面整体得分较高的 100 只上市公司证券作为指数样本，以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。中证国企一带一路指数成份股股息率高、盈利稳定，具备主题性的长期投资价值。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资 目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 类份额净值增长率为 0.62%，同期业绩 比较基准收益率为-0.06%。本报告期汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 类份额净值增长 率为 0.54%，同期业绩比较基准收益率为-0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 95,085,763.60 93.65 3 固定收益投资 101,819.04 0.10 其中：债券 101,819.04 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,107,532.05 6.02 8 其他资产 238,946.08 0.24 9 合计 101,534,060.77 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 公允价值 占基金资产净 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （元） 值比例 （%） 汇添富中证 国企一带一 汇添富基金 交易型开放 95,085,763 路交易型开 股票型 管理股份有 94.40 式 .60 放式指数证 限公司 券投资基金 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 101,819.04 0.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 101,819.04 0.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例 （元） （％） 1 019727 23 国债 24 1,000 101,819.04 0.10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,649.28 2 应收证券清算款 169,686.24 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 65,610.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 238,946.08 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证国企一带一路 汇添富中证国企一带一路 ETF 联接 A ETF 联接 C 本报告期期初基金份额总额 63,251,688.37 15,413,002.74 本报告期基金总申购份额 3,299,312.61 14,184,147.24 减：本报告期基金总赎回份 额 4,282,414.33 14,397,581.72 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 62,268,586.65 15,199,568.26 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 07 月 19 日