添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 09 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 10 月 26 日 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 添富中证国企一带一路 ETF 联接 基金主代 008907 码 基金运作 契约型开放式 方式 基金合同 2020 年 03 月 05 日 生效日 报告期末 基金份额 79,757,649.95 总额(份) 投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。 本基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置 投资策略 策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；债券投资策 略；可转换债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策 略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略。 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 业绩比较 中证国企一带一路指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% 基准 风险收益 本基金为汇添富中证国企一带一路 ETF 的联接基金，预期风险与预期收益高 特征 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧 密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金托管 中国农业银行股份有限公司 人 下属分级 基金的基 添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 金简称 下属分级 基金的交 008907 008908 易代码 报告期末 下属分级 基金的份 68,536,442.27 11,221,207.68 额总额 (份) 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 11 月 06 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2020 年 01 月 15 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和 跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、 债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参 与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 略。 业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 07 月 01 日 - 2022 年 09 月 30 日) 添富中证国企一带一路 ETF 联 添富中证国企一带一路 ETF 联 接 A 接 C 1.本期已实现收益 750,989.23 107,785.20 2.本期利润 -11,617,250.37 -1,865,744.39 3.加权平均基金份 -0.1666 -0.1670 额本期利润 4.期末基金资产净 83,179,241.35 13,514,205.23 值 5.期末基金份额净 1.2136 1.2043 值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -12.12% 0.97% -13.25% 1.00% 1.13% -0.03% 个月 过去六 -8.38% 1.22% -10.38% 1.24% 2.00% -0.02% 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 个月 过去一 -16.98% 1.18% -18.84% 1.21% 1.86% -0.03% 年 自基金 合同生 21.36% 1.11% 0.43% 1.18% 20.93% -0.07% 效日起 至今 添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去三 -12.18% 0.97% -13.25% 1.00% 1.07% -0.03% 个月 过去六 -8.52% 1.22% -10.38% 1.24% 1.86% -0.02% 个月 过去一 -17.23% 1.18% -18.84% 1.21% 1.61% -0.03% 年 自基金 合同生 20.43% 1.11% 0.43% 1.18% 20.00% -0.07% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2020 年 03 月 05 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 （年） 国籍：中国。学 历：北京大学西 方经济学硕士。 从业资格：证券 投资基金从业资 格。从业经历： 2010 年 8 月至 2012 年 12 月任 国泰基金管理有 限公司产品经理 助理，2012 年 12 月至 2015 年 9 月任汇添富基 金管理股份有限 公司产品经理， 2015 年 9 月至 2016 年 10 月任 万家基金管理有 董瑾 本基金的 2020 年 03 13 限公司量化投资 基金经理 月 05 日 部基金经理助 理。2016 年 11 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司。2017 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任汇添富沪深 300 指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金 经理助理。2017 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任汇添富中证 全指证券公司指 数型发起式证券 投资基金 （LOF）的基金 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 经理助理。2017 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日任中证上海国 企交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理助理。 2019 年 12 月 4 日至今任汇添富 沪深 300 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2019 年 12 月 31 日至今 任汇添富沪深 300 指数型发起 式证券投资基金 （LOF）的基金 经理。2019 年 12 月 31 日至今 任汇添富中证全 指证券公司指数 型发起式证券投 资基金（LOF） 的基金经理。 2019 年 12 月 31 日至今任中证上 海国企交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2020 年 3 月 5 日至今任汇添富 中证国企一带一 路交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2021 年 2 月 1 日至今 任汇添富中证沪 港深 500 交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2021 年 8 月 9 日至今任汇 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 添富中证光伏产 业交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2021 年 8 月 11 日至 2022 年 5 月 23 日任汇添 富中证电池主题 指数型发起式证 券投资基金的基 金经理。2022 年 1 月 26 日至 今任汇添富中证 沪港深 500 交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2022 年 3 月 3 日至今任汇 添富中证电池主 题交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2022 年 4 月 28 日至今任汇添富 中证全指医疗器 械交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2022 年 5 月 23 日至今任汇添富 中证电池主题交 易型开放式指数 证券投资基金发 起式联接基金的 基金经理。2022 年 6 月 13 日至 今任汇添富中证 国企一带一路交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2022 年 7 月 13 日至 今任汇添富中证 上海环交所碳中 和交易型开放式 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 指数证券投资基 金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 15 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，国民经济延续恢复发展态势，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定。国家统计局数据显示，8 月份全国规模以上工业增加值同比增长 4.2%，比上月加快 0.4 个百分点；全国服务业生产指数同比增长 1.8%，比上月加快 1.2 个百分点。8 月份社会消费品零售总额 同比增长 5.4%，比上月加快 2.7 个百分点；1-8 月份，全国固定资产投资同比增长 5.8%， 比 1-7 月份加快 0.1 个百分点；8 月份环比增长 0.36%。9 月份，制造业采购经理指数为 50.1%，比上月上升 0.7 个百分点，升至临界点以上；非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 50.6%和 50.9%，均连续 4 个月高于临界点。总体来看，生产、投资、消费同比增速均有提速，经济展现出较强韧性。 政策方面，稳增长仍处于重要位置。央行三季度货币政策会议继续强调“加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能”，后续货币政策或仍延续宽松。地产政策方面，继续强调“因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求”。9 月底，央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套房贷利率下限，央行决定下调首套住房公积金贷款利率，财政部、税务总局宣布换购住房个人所得税退税政策。 三季度 A 股市场整体处于调整态势。风格方面，市场整体偏成长风格。行业主题方面，消费、医药板块延续调整，新能源板块 7、8 月份维持震荡态势，9 月份以来有所调整。 中证国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本，从中选取企业盈利质量、成长能力与 ESG 等三个方面整体得分较高的 100 只上市公司证券作为指数样本，以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。国企一带一路指数成份股股息率高、盈利稳定，具备主题性的长期投资价值。 报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期添富中证国企一带一路 ETF 联接 A 类份额净值增长率为-12.12%，同期业绩比 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 较基准收益率为-13.25%。本报告期添富中证国企一带一路 ETF 联接 C 类份额净值增长率为 -12.18%，同期业绩比较基准收益率为-13.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,502,180.28 1.55 其中：股票 1,502,180.28 1.55 2 基金投资 89,176,868.45 92.04 3 固定收益投资 2,000.08 0.00 其中：债券 2,000.08 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,184,967.70 6.38 8 其他资产 20,740.70 0.02 9 合计 96,886,757.21 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 公允价值 占基金资产净 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 （元） 值比例 （%） 汇添富中证 汇添富基金 交易型开放 国企一带一 股票型 管理股份有 89,176,868.45 92.23 式 路交易型开 限公司 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 放式指数证 券投资基金 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 96,980.00 0.10 C 制造业 914,761.98 0.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,113.00 0.04 E 建筑业 144,364.88 0.15 F 批发和零售业 15,966.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 123,010.00 0.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,923.42 0.13 J 金融业 21,453.00 0.02 K 房地产业 19,608.00 0.02 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,502,180.28 1.55 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600536 中国软件 1,030 44,351.80 0.05 2 002129 TCL 中环 900 40,284.00 0.04 3 000625 长安汽车 2,722 34,188.32 0.04 4 601866 中远海发 13,100 32,357.00 0.03 5 600970 中材国际 3,800 31,198.00 0.03 6 600096 云天化 1,300 30,849.00 0.03 7 000100 TCL 科技 8,400 30,492.00 0.03 8 600188 兖矿能源 600 30,102.00 0.03 9 000725 京东方Ａ 8,800 28,776.00 0.03 10 000830 鲁西化工 2,200 28,512.00 0.03 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,000.08 0.00 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 2,000.08 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 值比例（％） 1 110089 兴发转债 20 2,000.08 0.00 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆长安汽车股份有限公司、兖矿能源集团股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.12.2 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,649.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19,090.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,740.70 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富中证国企一带一路 ETF 联 添富中证国企一带一路 ETF 联 接 A 接 C 本报告期期初基金份 71,283,330.17 11,475,031.29 额总额 本报告期基金总申购 1,102,313.97 1,490,334.88 份额 减：本报告期基金总 3,849,201.87 1,744,158.49 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 68,536,442.27 11,221,207.68 额总额 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 添富中证国企一带一路 ETF 联接 2022 年第 3 季度报告 汇添富基金管理股份有限公司 2022 年 10 月 26 日