国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2020 年 3 月 20 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ......7 3.3 其他指标......9 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告 ...... 43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......48 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......48 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......48 7.13 投资组合报告附注 ......48 §8 基金份额持有人信息...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52 10.8 其他重大事件......53 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......55 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录......56 12.2 存放地点 ......56 12.3 查阅方式 ......56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 基金简称 国寿安保创精选 88ETF 联接 基金主代码 008898 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 20 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 278,170,919.72 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国寿安保创精选 88ETF联接 A 国寿安保创精选 88ETF联接 C 下属分级基金的交易代码： 008898 008899 报告期末下属分级基金的份额总额 275,583,746.46 份 2,587,173.26 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数 证券投资基金 基金主代码 159804 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 4 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020 年 3 月 31 日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中信证券股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益 相似的回报。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本 基金不参与目标 ETF 的投资管理。 业绩比较基准 国证创业板中盘精选 88 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪国证创业板中盘精选 88 指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 风险收益特征 本基金属于 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，其预期收益及预期风险水 平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收 益的开放式基金。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数， 实现基金投资目标。即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被 限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，或因基金的申购 和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或其他原因导致无 法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 国证创业板中盘精选 88 指数 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预 风险收益特征 期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主 要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 姓名 申梦玉 杨军智 信息披露负责人 联系电话 010-50850744 010-60834299 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn yjz@citics.com 客户服务电话 4009-258-258 010-60836588 传真 010-50850776 010-60834004 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 广东省深圳市福田区中心三路 8 3 幢 306 号 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址 北京市西城区金融大街 28号 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 信证券大厦 5 层 邮政编码 100033 100125 法定代表人 王军辉 张佑君 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28号院盈泰 商务中心 2 号楼 11 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 国寿安保创精选 88ETF 联接 A 国寿安保创精选 88ETF 联接 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 3 月 20 日 - 2020 报告期(2020 年 3 月 20 日 - 年 6 月 30 日) 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,547,755.29 17,135.76 本期利润 11,103,192.83 100,660.12 加权平均基金份额本期利润 0.0481 0.0264 本期加权平均净值利润率 4.80% 2.63% 本期基金份额净值增长率 4.08% 4.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,688,729.39 14,628.70 期末可供分配基金份额利润 0.0061 0.0057 期末基金资产净值 286,829,317.34 2,691,483.72 期末基金份额净值 1.0408 1.0403 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 4.08% 4.03% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保创精选 88ETF 联接 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.84% 0.47% 11.92% 1.10% -8.08% -0.63% 过去三个月 4.04% 0.28% 18.66% 1.53% -14.62% -1.25% 自基金合同 4.08% 0.27% 9.26% 1.69% -5.18% -1.42% 生效起至今 国寿安保创精选 88ETF 联接 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.84% 0.47% 11.92% 1.10% -8.08% -0.63% 过去三个月 4.00% 0.28% 18.66% 1.53% -14.66% -1.25% 自基金合同 4.03% 0.26% 9.26% 1.69% -5.23% -1.43% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的基金合同于 2020 年 3 月 20 日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。截 止到本报告期末，本基金建仓期尚未结束。图示日期为 2020 年 3 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产 管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安 保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司共管理 63 只公募基金和部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为 2807.05 亿元，其中公募基金管理规模 2119.18 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 李康先生，博士研究生。2009 年 10 月至 2012 年 12 月就职 于中国国际金融有限公司， 任职量化分析经理；2012 年 12 月至 2013 年 11 月就职于 长盛基金管理有限公司，任 职量化研究员；2013 年 11 月 加入国寿安保基金管理有限 公司任基金经理助理，现任 国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金经 基金联接基金、国寿安保中 李康 理 2020 年 3 月 20 日 - 10 年 证 500 交易型开放式指数证 券投资基金、国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、国寿安 保中证养老产业指数增强型 证券投资基金、国寿安保沪 深 300 交易型开放式指数证 券投资基金、国寿安保国证 创业板中盘精选 88 交易型开 放式指数证券投资基金及国 寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金严格遵守基金合同。本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过 投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 本基金处于建仓期，跟踪误差主要源自初期仓位不足、成分股调整以及目标 ETF 相对指数的偏离。成分股停复牌、日常申赎、公司行为和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保创精选 88ETF 联接 A 基金份额净值为 1.0408 元，本报 告期基金份额净值增长率为 4.08%；截至本报告期末国寿安保创精选 88ETF 联接 C 基 金份额净值为 1.0403 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.03%；同期业绩比较基准收益率为 9.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A 股市场在经过一季度大幅下跌后，二季度受益于疫情迅速得到控制生产稳步恢 复，市场迎来反弹。展望下半年，相对世界其他主要经济体而言，国内疫情控制得力，加上继续积极稳健和精准导向的财政政策，全面复工生产后经济持续改善是大概率事件。外部环境方面，欧美疫情的延续使得全球疫情大概率趋于常态化，叠加美国大选带来中美关系波动，给 A 股市场带来的不确定性有所增加。整体来看，中游高端制造的相关个股有望继续成为市场主线，但是在全面的估值修复过后，个股表现将有所分化，具有业绩支撑的个股有望继续得到市场青睐，维持一定的估值溢价。另外“内循环”也将带来新的投资机会，与之相关的低估值的基建板块，消费和进口替代等相关行业也是值得关注的。综上，经济基本面的底部已经确认，三季度盈利恢复相对较强，尤其是结构性盈利恢复可能相对显著，市场将以结构性投资机会为主。 本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，国寿安保基金管理有限公司在国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 47,559,107.65 结算备付金 68,709.51 存出保证金 - 交易性金融资产 6.4.7.2 252,164,575.57 其中：股票投资 25,044,575.57 基金投资 227,120,000.00 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 135,720.09 应收利息 6.4.7.5 34,064.91 应收股利 - 应收申购款 119,156.42 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 300,081,334.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 10,288,741.45 应付赎回款 32,394.12 应付管理人报酬 49,636.02 应付托管费 16,545.33 应付销售服务费 650.36 应付交易费用 6.4.7.7 104,377.75 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 68,188.06 负债合计 10,560,533.09 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 278,170,919.72 未分配利润 6.4.7.10 11,349,881.34 所有者权益合计 289,520,801.06 负债和所有者权益总计 300,081,334.15 报告截止日 2020 年 6 月 30 日，国寿安保创精选 88ETF 联接 A 基金份额净值 1.0408 元，基金 份额总额 275,583,746.46 份；国寿安保创精选 88ETF 联接 C 基金份额净值 1.0403 元，基金份额 总额 2,587,173.26 份。国寿安保创精选 88ETF 联接份额总额合计为 278,170,919.72 份。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2020年3月20日(基金合同生效日)至2020 年 6 月 30 日 一、收入 11,645,979.80 1.利息收入 995,572.45 其中：存款利息收入 6.4.7.11 995,572.45 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,009,688.11 其中：股票投资收益 6.4.7.12 986,848.04 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 22,840.07 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 9,638,961.90 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,757.34 减：二、费用 442,126.85 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 179,762.75 2．托管费 6.4.10.2.2 59,920.91 3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,178.03 4．交易费用 6.4.7.20 130,677.10 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.21 68,588.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号 11,203,852.95 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,203,852.95 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 205,614,328.27 - 205,614,328.27 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 11,203,852.95 11,203,852.95 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 72,556,591.45 146,028.39 72,702,619.84 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 75,859,645.65 152,546.35 76,012,192.00 2.基金赎回款 -3,303,054.20 -6,517.96 -3,309,572.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 278,170,919.72 11,349,881.34 289,520,801.06 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______王文英______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以 下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2910 号文《关于准予国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于 2020 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 17 日向社会公开发行募集，募集期结束经普华永道会计师 事务所（特殊普通合伙）验证出具普华永道中天验字（ 2020）第 0215 号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 3 月 20 日正式生效，首次设立 募集规模为 205,604,176.51 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此 外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（股指期货、国债期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债 、公开发行的次级债、可 转换债券、分 离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终 在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较准为：国证创业板中盘精选 88 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”） 编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 3 月 20 日（基金成立日）至 2020 年 6 月 30 日止的 经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、基金投资。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、基金等，以及不作为 有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)基金投资 买入基金于成交日按基金的公允价值入账，相关的交易费用直接计入当期损益； 卖出基金于成交日确认基金投资收益，卖出基金按移动加权平均法结转成本； (4)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而 言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、基金投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值； 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)基金投资收益/（损失）于成交日确认，按卖出或赎回基金的成交总额扣除应结转的基金投资成本的差额入账； (8)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 无。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整 由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试 点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营 业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的 通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增 值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 47,559,107.65 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 47,559,107.65 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 24,617,261.80 25,044,575.57 427,313.77 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 217,908,351.87 227,120,000.00 9,211,648.13 其他 - - - 合计 242,525,613.67 252,164,575.57 9,638,961.90 6.4.7.3 衍生金融资产 /负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 34,018.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 46.09 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 34,064.91 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 104,377.75 银行间市场应付交易费用 - 合计 104,377.75 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 68,188.06 合计 68,188.06 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 国寿安保创精选 88ETF 联接 A 本期 项目 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 200,979,947.88 200,979,947.88 本期申购 75,101,011.18 75,101,011.18 本期赎回(以"-"号填列) -497,212.60 -497,212.60 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 275,583,746.46 275,583,746.46 金额单位：人民币元 国寿安保创精选 88ETF 联接 C 本期 项目 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 4,634,380.39 4,634,380.39 本期申购 758,634.47 758,634.47 本期赎回(以"-"号填列) -2,805,841.60 -2,805,841.60 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,587,173.26 2,587,173.26 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 国寿安保创精选 88ETF 联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,547,755.29 9,555,437.54 11,103,192.83 本期基金份额交易 140,974.10 1,403.95 142,378.05 产生的变动数 其中：基金申购款 141,820.35 1,458.17 143,278.52 基金赎回款 -846.25 -54.22 -900.47 本期已分配利润 - - - 本期末 1,688,729.39 9,556,841.49 11,245,570.88 单位：人民币元 国寿安保创精选 88ETF 联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 17,135.76 83,524.36 100,660.12 本期基金份额交易 -2,507.06 6,157.40 3,650.34 产生的变动数 其中：基金申购款 2,232.14 7,035.69 9,267.83 基金赎回款 -4,739.20 -878.29 -5,617.49 本期已分配利润 - - - 本期末 14,628.70 89,681.76 104,310.46 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 995,523.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 48.62 其他 - 合计 995,572.45 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 56,155.00 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 930,693.04 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 986,848.04 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,144,031.00 减：卖出股票成本总额 1,087,876.00 买卖股票差价收入 56,155.00 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 217,890,000.00 减：现金支付申购款总额 1,805,654.20 减：申购股票成本总额 215,153,652.76 申购差价收入 930,693.04 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 基金投资收益 本基金于本报告期无基金投资收益/损失。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 本基金于本报告期无债券投资收益/损失。 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年3月20日(基金合同生效日)至2020年6 月30日 申购基金份额对价总额 1,861,832.05 减：现金支付申购款总额 1,861,832.05 减：申购债券成本总额 - 减：申购债券应收利息总额 - 申购差价收入 - 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/损失。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金于本报告期无买卖贵金属差价收益/损失。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 22,840.07 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 22,840.07 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 9,638,961.90 ——股票投资 427,313.77 ——债券投资 - ——基金投资 9,211,648.13 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 9,638,961.90 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,757.29 转换费收入 0.05 合计 1,757.34 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 126,990.93 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 3,686.17 其中：申购费 3,686.17 赎回费 - 合计 130,677.10 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 35,888.29 信息披露费 32,299.77 证券出借违约金 - 其他 400.00 合计 68,588.06 6.4.7.22 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基金”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中信证券股份有限公司（简称“中信证券”） 基金托管人、销售机构 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型证券投资基金 本基金的基金管理人管理的其他基金 （目标 ETF） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信证券 242,002,821.56 100.00% 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 本期 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期基金成交总额的比例 中信证券 2,554,595.45 100.00% 6.4.10.1.5 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 中信证券 104,377.75 100.00% 104,377.75 100.00% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 179,762.75 其中：支付销售机构的客户维护费 1,532.55 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计）的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计） 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 59,920.91 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计）的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额（金额为负时以零计） 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国寿安保创精选 国寿安保创精选 合计 88ETF 联接 A 88ETF 联接 C 国寿安保 - 3,178.03 3,178.03 合计 - 3,178.03 3,178.03 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 额的销售服务费年费率为 0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.30%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 国寿安保创精选 88ETF 联接 A 本期末 关联方名称 2020 年 6 月 30 日 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 中国人寿保险 200,006,000.00 72.5755% 股份有限公司 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2020 年 3 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 中信证券 47,559,107.65 995,523.83 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 于本报告期末，本基金持有 200,000,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额 的比例为 70.2002%。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期间未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期未有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在开放期内可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流 通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一 年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一 般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而 发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及结算保证金等。本基金于本报告期末 持有债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 47,559,107.65 - - - 47,559,107.65 结算备付金 68,709.51 - - - 68,709.51 交易性金融资产 - - - 252,164,575.57 252,164,575.57 应收证券清算款 - - - 59,573.49 59,573.49 应收利息 - - - 34,064.91 34,064.91 应收申购款 - - - 119,156.42 119,156.42 其他资产 - - - 76,146.60 76,146.60 资产总计 47,627,817.16 - - 252,453,516.99 300,081,334.15 负债 应付证券清算款 - - - 10,288,741.45 10,288,741.45 应付赎回款 - - - 32,394.12 32,394.12 应付管理人报酬 - - - 49,636.02 49,636.02 应付托管费 - - - 16,545.33 16,545.33 应付销售服务费 - - - 650.36 650.36 应付交易费用 - - - 104,377.75 104,377.75 其他负债 - - - 68,188.06 68,188.06 负债总计 - - - 10,560,533.09 10,560,533.09 利率敏感度缺口 47,627,817.16 - - 241,892,983.90 289,520,801.06 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款等，除此之外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和国寿安保国证创业板中盘精选 88交易型开放式指数证券投资基金，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；持有的现金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 25,044,575.57 8.65 交易性金融资产－基金投资 227,120,000.00 78.45 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 252,164,575.57 87.10 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金主要投资于 ETF 基金，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 252,164,575.57 元，本报告期末无属于第二层及第三层次的余额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2020 年 8 月 28 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 25,044,575.57 8.35 其中：股票 25,044,575.57 8.35 2 基金投资 227,120,000.00 75.69 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 47,627,817.16 15.87 8 其他各项资产 288,941.42 0.09 9 合计 300,081,334.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 184,536.00 0.06 C 制造业 15,994,989.98 5.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 537,585.60 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 7,174,456.99 2.48 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 222,500.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 834,127.00 0.29 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 96,380.00 0.03 S 综合 - - 合计 25,044,575.57 8.65 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300054 鼎龙股份 47,800 793,480.00 0.27 2 300348 长亮科技 34,900 663,100.00 0.23 3 300751 迈为股份 2,200 653,312.00 0.23 4 300036 超图软件 25,400 639,572.00 0.22 5 300685 艾德生物 7,750 596,440.00 0.21 6 300031 宝通科技 19,900 498,296.00 0.17 7 300725 药石科技 4,000 497,000.00 0.17 8 300458 全志科技 12,800 471,040.00 0.16 9 300737 科顺股份 22,500 443,925.00 0.15 10 300702 天宇股份 3,997 424,961.04 0.15 11 300079 数码科技 88,300 419,425.00 0.14 12 300633 开立医疗 10,000 396,500.00 0.14 13 300233 金城医药 12,545 385,758.75 0.13 14 300170 汉得信息 40,000 384,800.00 0.13 15 300303 聚飞光电 65,000 382,850.00 0.13 16 300572 安车检测 6,000 381,300.00 0.13 17 300709 精研科技 3,950 379,792.50 0.13 18 300149 量子生物 19,900 373,921.00 0.13 19 300053 欧比特 34,200 371,412.00 0.13 20 300568 星源材质 19,579 364,560.98 0.13 21 300068 南都电源 34,000 362,440.00 0.13 22 300638 广和通 6,000 360,600.00 0.12 23 300659 中孚信息 6,000 360,120.00 0.12 24 300045 华力创通 27,600 354,108.00 0.12 25 300377 赢时胜 36,900 344,646.00 0.12 26 300184 力源信息 53,960 343,185.60 0.12 27 300523 辰安科技 7,100 332,564.00 0.11 28 300034 钢研高纳 17,400 326,424.00 0.11 29 300232 洲明科技 40,010 323,680.90 0.11 30 300429 强力新材 17,900 320,052.00 0.11 31 300284 苏交科 43,000 319,920.00 0.11 32 300177 中海达 32,700 318,171.00 0.11 33 300398 飞凯材料 14,811 312,808.32 0.11 34 300465 高伟达 22,500 312,300.00 0.11 35 300394 天孚通信 5,200 309,660.00 0.11 36 300349 金卡智能 19,899 299,479.95 0.10 37 300075 数字政通 22,500 298,125.00 0.10 38 300373 扬杰科技 8,800 294,976.00 0.10 39 300229 拓尔思 25,350 291,018.00 0.10 40 300607 拓斯达 7,000 284,830.00 0.10 41 300248 新 开 普 22,300 275,628.00 0.10 42 300130 新国都 20,000 275,000.00 0.09 43 300145 中金环境 84,900 264,888.00 0.09 44 300613 富瀚微 2,280 258,324.00 0.09 45 300047 天源迪科 35,064 254,564.64 0.09 46 300596 利安隆 7,300 254,259.00 0.09 47 300684 中石科技 7,200 249,840.00 0.09 48 300183 东软载波 15,200 238,488.00 0.08 49 300257 开山股份 18,000 235,260.00 0.08 50 300571 平治信息 4,872 225,086.40 0.08 51 300662 科锐国际 5,000 222,500.00 0.08 52 300137 先河环保 32,900 219,443.00 0.08 53 300441 鲍斯股份 20,100 216,477.00 0.07 54 300386 飞天诚信 12,300 210,576.00 0.07 55 300559 佳发教育 9,850 209,017.00 0.07 56 300455 康拓红外 14,000 207,900.00 0.07 57 300634 彩讯股份 9,300 206,739.00 0.07 58 300672 国科微 4,000 205,640.00 0.07 59 300185 通裕重工 103,600 203,056.00 0.07 60 300065 海兰信 20,500 201,720.00 0.07 61 300044 赛为智能 30,000 201,300.00 0.07 62 300114 中航电测 17,550 200,245.50 0.07 63 300504 天邑股份 7,200 196,560.00 0.07 64 300755 华致酒行 6,000 194,400.00 0.07 65 300043 星辉娱乐 47,600 190,400.00 0.07 66 300252 金信诺 19,807 189,552.99 0.07 67 300438 鹏辉能源 10,700 186,715.00 0.06 68 300423 鲁 亿 通 15,000 185,400.00 0.06 69 300191 潜能恒信 9,900 184,536.00 0.06 70 300527 中国应急 20,000 181,400.00 0.06 71 300205 天喻信息 17,400 180,960.00 0.06 72 300487 蓝晓科技 5,300 174,264.00 0.06 73 300552 万集科技 4,000 170,320.00 0.06 74 300776 帝尔激光 2,000 167,560.00 0.06 75 300726 宏达电子 6,000 166,860.00 0.06 76 300193 佳士科技 22,860 163,449.00 0.06 77 300624 万兴科技 2,000 161,000.00 0.06 78 300762 上海瀚讯 4,800 153,120.00 0.05 79 300623 捷捷微电 5,000 150,250.00 0.05 80 300397 天和防务 6,000 146,460.00 0.05 81 300288 朗玛信息 12,500 145,375.00 0.05 82 300215 电 科 院 22,700 140,286.00 0.05 83 300406 九强生物 6,000 138,000.00 0.05 84 300016 北陆药业 10,000 121,600.00 0.04 85 300723 一 品 红 2,700 116,343.00 0.04 86 300171 东 富 龙 7,000 113,260.00 0.04 87 300788 中信出版 2,000 96,380.00 0.03 88 300533 冰川网络 100 3,618.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 300054 鼎龙股份 6,081,029.00 2.10 2 300751 迈为股份 6,074,322.00 2.10 3 300348 长亮科技 5,521,363.00 1.91 4 300036 超图软件 5,453,338.00 1.88 5 300725 药石科技 4,757,349.45 1.64 6 300702 天宇股份 4,644,222.08 1.60 7 300685 艾德生物 4,553,174.50 1.57 8 300031 宝通科技 4,320,972.00 1.49 9 300633 开立医疗 4,106,125.00 1.42 10 300170 汉得信息 4,061,866.00 1.40 11 300068 南都电源 3,954,958.00 1.37 12 300709 精研科技 3,944,843.30 1.36 13 300184 力源信息 3,911,155.40 1.35 14 300737 科顺股份 3,903,957.00 1.35 15 300659 中孚信息 3,901,376.40 1.35 16 300572 安车检测 3,896,538.00 1.35 17 300079 数码科技 3,809,975.00 1.32 18 300638 广和通 3,664,449.00 1.27 19 300458 全志科技 3,621,395.00 1.25 20 300373 扬杰科技 3,584,046.00 1.24 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 300326 凯 利 泰 254,584.00 0.09 2 300502 新易盛 182,149.00 0.06 3 300223 北京君正 151,268.00 0.05 4 300123 亚光科技 68,820.00 0.02 5 300664 鹏鹞环保 65,533.00 0.02 6 300245 天玑科技 41,779.00 0.01 7 300333 兆日科技 35,280.00 0.01 8 300388 国祯环保 34,040.00 0.01 9 300424 航新科技 32,040.00 0.01 10 300378 鼎捷软件 31,142.00 0.01 11 300706 阿 石 创 30,627.00 0.01 12 300740 御家汇 30,263.00 0.01 13 300021 大禹节水 28,405.00 0.01 14 300304 云意电气 27,602.00 0.01 15 300673 佩蒂股份 27,090.00 0.01 16 300129 泰胜风能 26,352.00 0.01 17 300309 吉艾科技 23,628.00 0.01 18 300107 建新股份 21,800.00 0.01 19 300389 艾比森 16,813.00 0.01 20 300745 欣锐科技 14,816.00 0.01 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 240,858,790.56 卖出股票收入（成交）总额 1,144,031.00 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 国寿安保 交易型开 国寿安保 227,120,000.0 1 创精选 股票型 放式 基金管理 0 78.45 88ETF 有限公司 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 135,720.09 3 应收股利 - 4 应收利息 34,064.91 5 应收申购款 119,156.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 288,941.42 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 国寿安保 创 精 选 236 1,167,727.74 274,853,310.69 99.73% 730,435.77 0.27% 88ETF 联 接 A 国寿安保 创 精 选 511 5,062.96 - - 2,587,173.26 100.00% 88ETF 联 接 C 合计 747 372,384.10 274,853,310.69 98.81% 3,317,609.03 1.19% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 国寿安保创精选 216,089.80 0.0784% 88ETF 联接 A 基金管理人所有从 国寿安保创精选 50,379.64 1.9470% 业人员持有本基金 88ETF 联接 C 合计 266,469.44 0.0958% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 国寿安保创精选 88ETF 0~10 本公司高级管理人员、基 联接 A 金投资和研究部门负责人 国寿安保创精选 88ETF 0~10 持有本开放式基金 联接 C 合计 0~10 国寿安保创精选 88ETF 0~10 联接 A 本基金基金经理持有本开 国寿安保创精选 88ETF 放式基金 联接 C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保创精选 88ETF 国寿安保创精选 88ETF 联接 A 联接 C 基金合同生效日（2020 年 3 月 20 日）基金份 200,979,947.88 4,634,380.39 额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 75,101,011.18 758,634.47 份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 497,212.60 2,805,841.60 回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - - 动份额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 275,583,746.46 2,587,173.26 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信证券 2 242,002,821.56 100.00% 104,377.75 100.00% - 方正证券 1 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格 保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期债券 债券回 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 购 成交金额 证 成交金额 金 比例 成交总 成交总额 成交总额 额的比 的比例 的比例 例 中信证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 国寿安保国证创业板中盘精选 88 证券时报、证监会指 1 交易型开放式指数证券投资基金 定网站及公司网站 2020 年 2 月 27 日 联接基金托管协议 国寿安保国证创业板中盘精选 88 证券时报、证监会指 2 交易型开放式指数证券投资基金 定网站及公司网站 2020 年 2 月 27 日 联接基金基金招募说明书 国寿安保国证创业板中盘精选 88 证券时报、证监会指 3 交易型开放式指数证券投资基金 定网站及公司网站 2020 年 2 月 27 日 联接基金基金合同 国寿安保国证创业板中盘精选 88 证券时报、证监会指 4 交易型开放式指数证券投资基金 定网站及公司网站 2020 年 2 月 27 日 联接基金基金份额发售公告 5 国寿安保创精选 88ETF联接基金合 证券时报、证监会指 2020 年 3 月 21 日 同生效公告 定网站及公司网站 国寿安保创精选 88ETF联接基金开 证券时报、证监会指 6 放申购、赎回、转换及定投业务公 定网站及公司网站 2020 年 3 月 24 日 告 7 国寿安保基金关于推迟披露旗下 证券时报、证监会指 2020 年 3 月 25 日 基金 2019 年年度报告的公告 定网站及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于 8 旗下部分基金在喜鹊财富基金销 证券时报、证监会指 2020 年 4 月 15 日 售有限公司开通定期定额投资业 定网站及公司网站 务的公告 国寿安保基金管理有限公司关于 证券时报、证监会指 9 旗下基金参加恒泰证券股份有限 定网站及公司网站 2020 年 6 月 17 日 公司费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20200320~20200630 200,006,000.00 - - 200,006,000.00 71.90% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保国证创业板中盘精选 88 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 12.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020 年 8 月 29 日