申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投 资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的 公告 为更好地满足广大投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等法律法规的规定和《申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金合同》有关约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商 一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决 定自2025年3月6日起对旗下申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金增加C类基金份额并对基金合同及托管协议进行相应修改,同时更新 基金合同及托管协议中基金托管人信息。现将具体事宜公告如下: 一、 本次新增C类基金份额的基金 基金主代码 基金名称 新增C类份额代码 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混 023605 合型发起式证券投资基金 自2025年3月6日起,上述基金增加C类基金份额类别后,将分设A类和C类两类基金份额。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额进行申购。上述基金不同基金份额类别之间不能相互转换。新增C类基金份额后,原有的基金份额将全部自动转换为相应的A类基金份额,业务规则及费率结构保持不变。 2、新增C类基金份额费率情况 上述基金新增的C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。新增C类基金份额不收取申购费用,销售服务费率和赎回费率标准如下: 份额名称 年销售服务费 持有期限 赎回费率 申万菱信量化对冲策略灵活配置混 7日以内 1.50% 合型发起式证券投资基金C类基金 0.20% 7日(含)—30日 0.50% 份额 30日(含)以上 0.00% 上述基金C类基金份额对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将 全额计入基金财产。 3、新增C类基金份额的申购、赎回、转换与定期定额投资业务 自2025年3月6日起,上述基金C类基金份额开始办理申购、赎回、转换与定期定额投资业务。相关业务规则均适用相应A类基金份额业务规则。 4、新增C类基金份额适用的销售机构 上述基金C类基金份额的销售机构目前仅包括申万菱信基金管理有限公司。 如新增销售机构,请以基金管理人网站公示信息为准。 5、除增设C类基金份额外,本次修订拟同时更新基金合同及托管协议中的基金托管人信息。 二、基金合同、托管协议的修订 本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,也不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生变化,不需召开基金份额持有人大会审议。此次修订 已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的相关规定。基金管理人 对基金合同、托管协议的修订请参考附件。 修订后的基金合同、托管协议自2025年3月6日起生效,并于本公告发布 日在本公司网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn)披露;招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内 容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投 资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知悉基 金产品资料概要,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的 风险承受能力,在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断 市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为 准。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2025年3月5日 附件:基金合同及托管协议修改对照表(申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型 发起式证券投资基金) 1、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同修改对 照表 章节 修订前 修订后 第二部分 释义 16、银行业监督管理机 16、银行业监督管理机 构:指中国人民银行和/或中 构:指中国人民银行和/或国 国银行保险监督管理委员会 家金融监督管理总局 …… …… 49、销售服务费:指本 基金用于持续销售和服务基 金份额持有人的费用,该笔 费用从基金资产中计提,属 于基金的营运费用 50、基金份额分类:本 基金根据申购费、销售服务 费收取方式的不同,将基金 份额分为不同的类别。在投 资人申购时,收取申购费用, 并不再从本类别基金资产中 计提销售服务费的,称为A 类基金份额;不收取申购费 用,但从本类别基金资产中 计提销售服务费的,称为C 类基金份额。两类基金份额 分设不同的基金代码,并分 别计算和公布基金份额净值 51、巨额赎回:指本基 金单个开放日,基金净赎回 申请(赎回申请份额总数加 49、巨额赎回:指本基金 上基金转换中转出申请份额 单个开放日,基金净赎回申请 总数后扣除申购申请份额总 (赎回申请份额总数加上基 数及基金转换中转入申请份 金转换中转出申请份额总数 额总数后的余额)超过上一 后扣除申购申请份额总数及 工作日基金总份额的10% 基金转换中转入申请份额总 52、元:指人民币元 数后的余额)超过上一工作日 53、基金收益:指基金 基金总份额的10% 投资所得红利、股息、债券 50、元:指人民币元 利息、买卖证券价差、证券 51、基金收益:指基金投 持有期间的公允价值变动、 资所得红利、股息、债券利息、银行存款利息、已实现的其 买卖证券价差、证券持有期间 他合法收入及因运用基金财 的公允价值变动、银行存款利 产带来的成本和费用的节约 息、已实现的其他合法收入及 54、基金资产总值:指 因运用基金财产带来的成本 基金拥有的各类有价证券、 和费用的节约 银行存款本息、基金应收款 52、基金资产总值:指基 及其他资产的价值总和 金拥有的各类有价证券、银行 55、基金资产净值:指 存款本息、基金应收款及其他 基金资产总值减去基金负债 资产的价值总和 后的价值 53、基金资产净值:指基 56、基金份额净值:指 金资产总值减去基金负债后 计算日基金资产净值除以计 的价值 算日基金份额总数 54、基金份额净值:指计 57、基金资产估值:指 算日基金资产净值除以计算 计算评估基金资产和负债的 日基金份额总数 价值,以确定基金资产净值 55、基金资产估值:指计 和基金份额净值的过程 算评估基金资产和负债的价 58、流动性受限资产: 值,以确定基金资产净值和基 指由于法律法规、监管、合 金份额净值的过程 同或操作障碍等原因无法以 56、流动性受限资产:指 合理价格予以变现的资产, 由于法律法规、监管、合同或 包括但不限于到期日在10个 操作障碍等原因无法以合理 交易日以上的逆回购与银行 价格予以变现的资产,包括但 定期存款(含协议约定有条 不限于到期日在10个交易日 件提前支取的银行存款)、停 以上的逆回购与银行定期存 牌股票、流通受限的新股及 款(含协议约定有条件提前支 非公开发行股票、资产支持 取的银行存款)、停牌股票、 证券、因发行人债务违约无 流通受限的新股及非公开发 法进行转让或交易的债券等 行股票、资产支持证券、因发 59、摆动定价机制:指 行人债务违约无法进行转让 开放式基金遭遇大额申购赎 或交易的债券等 回时,通过调整基金申购赎 57、摆动定价机制:指开 回价格的方式,将基金调整 放式基金遭遇大额申购赎回 投资组合的市场冲击成本分 时,通过调整基金申购赎回价 配给实际申购、赎回的投资 格的方式,将基金调整投资组 者,从而减少对存量基金份 合的市场冲击成本分配给实 额持有人利益的不利影响, 际申购、赎回的投资者,从而 确保投资人的合法权益不受 减少对存量基金份额持有人 损害并得到公平对待 利益的不利影响,确保投资人 60、指定媒介:指中国 的合法权益不受损害并得到 证监会指定的用以进行信息 公平对待 披露的全国性报刊及指定互 58、指定媒介:指中国证 联网网站(包括基金管理人 监会指定的用以进行信息披 网站、基金托管人网站、中 露的全国性报刊及指定互联 国证监会基金电子披露网 网网站(包括基金管理人网 站)等媒介 站、基金托管人网站、中国证 61、不可抗力:指本基 监会基金电子披露网站)等媒 金合同当事人不能预见、不 介 能避免且不能克服的客观事 59、不可抗力:指本基金 件 合同当事人不能预见、不能避 免且不能克服的客观事件 第三部分 基金 九、基金份额的类别 九、基金份额的类别 的基本情况 在不违反法律法规、基金 本基金根据申购费、销 合同的规定以及对基金份额 售服务费收取方式的不同, 持有人利益无实质性不利影 将基金份额分为不同的类 响的情况下,经与基金托管人 别。 协商一致,基金管理人可调整 在投资人申购时,收取 基金份额类别设置、对基金份 申购费用,并不再从本类别 额分类办法及规则进行调整, 基金资产中计提销售服务费 或调整本基金的申购费率、变 的,称为A类基金份额;不 更收费方式或调低赎回费率 收取申购费用,但从本类别 等,无需召开基金份额持有人 基金资产中计提销售服务费 大会,但基金管理人必须在开 的,称为C类基金份额。相 始调整实施之日前依照《信息 关费率的设置及费率水平在 披露办法》的规定在指定媒介 招募说明书及基金产品资料 上刊登公告。 概要中具体列示。 本基金A类和C类基金 份额分别设置代码。由于基 金费用的不同,本基金A类 基金份额和C类基金份额将 分别计算并公告基金份额净 值。 投资者可自行选择申购 的基金份额类别。 基金管理人可调整申购 各类基金份额的最低金额限 制及规则。 在不违反法律法规、基 金合同的规定以及对基金份 额持有人利益无实质性不利 影响的情况下,经与基金托 管人协商一致,基金管理人 可调整基金份额类别设置、 对基金份额分类办法及规则 进行调整,或调整本基金的 申购费率、变更收费方式或 调低赎回费率等,无需召开 基金份额持有人大会,但基 金管理人必须在开始调整实 施之日前依照《信息披露办 法》的规定在指定媒介上刊 登公告。 第六部分 基金 二、申购和赎回的开放日 二、申购和赎回的开放 份额的申购与 及时间 日及时间 赎回 2、申购、赎回开始日及 2、申购、赎回开始日及 业务办理时间 业务办理时间 …… …… 基金管理人不得在基金 基金管理人不得在基金 合同约定之外的日期或者时 合同约定之外的日期或者时 间办理基金份额的申购、赎回 间办理基金份额的申购、赎 或者转换。投资人在基金合同 回或者转换。投资人在基金 约定之外的日期和时间提出 合同约定之外的日期和时间 申购、赎回或转换申请且登记 提出申购、赎回或转换申请 机构确认接受的,其基金份额 且登记机构确认接受的,其 申购、赎回价格为下一开放日 基金份额申购、赎回价格为 基金份额申购、赎回的价格。 下一开放日该类基金份额申 购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即 1、“未知价”原则,即 申购、赎回价格以申请当日收 申购、赎回价格以申请当日 市后计算的基金份额净值为 收市后计算的各类基金份额 基准进行计算; 净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、 六、申购和赎回的价格、 费用及其用途 费用及其用途 1、本基金基金份额净值 1、本基金分为A类和C 的计算,保留到小数点后 4 类两类基金份额,两类基金 位,小数点后第5位四舍五 份额单独设置基金代码,分 入,由此产生的收益或损失由 别计算和公告基金份额净 基金财产承担。但如遇特殊情 值。本基金各类基金份额净 况,为保护基金份额持有人利 值的计算,均保留到小数点 益,基金管理人与基金托管人 后4位,小数点后第5位四 协商一致,可阶段性调整基金 舍五入,由此产生的收益或 份额净值计算精度并进行相 损失由基金财产承担。但如 应公告,无需召开基金份额持 遇特殊情况,为保护基金份 有人大会审议。T日的基金份 额持有人利益,基金管理人 额净值在当天收市后计算,并 与基金托管人协商一致,可 在T+1日内公告。遇特殊情 阶段性调整各类基金份额净 况,经履行适当程序,可以适 值计算精度并进行相应公 当延迟计算或公告。 告,无需召开基金份额持有 人大会审议。T日的各类基金 份额净值在当天收市后计 算,并在T+1日内公告。遇 特殊情况,经履行适当程序, 可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余 2、申购份额的计算及余 额的处理方式:本基金申购份 额的处理方式:本基金申购 额的计算及余额的处理方式 份额的计算及余额的处理方 详见《招募说明书》。本基金 式详见《招募说明书》。本基 的申购费率由基金管理人决 金A类基金份额的申购费率 定,并在招募说明书及基金产 由基金管理人决定,并在招 品资料概要中列示。 募说明书及基金产品资料概 …… 要中列示,C类基金份额不收 取申购费。 …… 4、本基金的申购费用由 4、本基金A类基金份额 投资人承担,不列入基金财 的申购费用由申购A类基金 产。 份额的投资人承担,不列入 基金财产。 5、本基金赎回费用由赎 5、本基金赎回费用由赎 回基金份额的基金份额持有 回相应类别基金份额的基金 人承担,在基金份额持有人赎 份额持有人承担,在基金份 回基金份额时收取。赎回费用 额持有人赎回各类基金份额 归入基金财产的比例依照相 时收取。赎回费用归入基金 关法律法规设定,具体见招募 财产的比例依照相关法律法 说明书,未归入基金财产的部 规设定,具体见招募说明书, 分用于支付登记费和其他必 未归入基金财产的部分用于 要的手续费。其中,对持续持 支付登记费和其他必要的手 有期少于7日的投资者收取 续费。其中,对持续持有期 不低于1.5%的赎回费,并全 少于7日的投资者收取不低 额计入基金财产。 于1.5%的赎回费,并全额计 6、本基金的申购费率、 入基金财产。 申购份额具体的计算方法、赎 6、本基金A类基金份额 回费率、赎回金额具体的计算 的申购费率、A类基金份额和 方法和收费方式由基金管理 C类基金份额的申购份额具 人根据基金合同的规定确定, 体的计算方法、赎回费率、 并在招募说明书或相关公告 赎回金额具体的计算方法和 中列示。基金管理人可以在基 收费方式由基金管理人根据 金合同约定的范围内调整费 基金合同的规定确定,并在 率或收费方式,并最迟应于新 招募说明书或相关公告中列 的费率或收费方式实施日前 示。基金管理人可以在基金 依照《信息披露办法》的有关 合同约定的范围内调整费率 规定在指定媒介上公告。 或收费方式,并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 九、巨额赎回的情形及处 九、巨额赎回的情形及 理方式 处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当 (2)部分延期赎回:当 基金管理人认为支付投资人 基金管理人认为支付投资人 的赎回申请有困难或认为因 的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进 支付投资人的赎回申请而进 行的财产变现可能会对基金 行的财产变现可能会对基金 资产净值造成较大波动时,基 资产净值造成较大波动时, 金管理人在当日接受赎回比 基金管理人在当日接受赎回 例不低于上一工作日基金总 比例不低于上一工作日基金 份额的10%的前提下,可对其 总份额的10%的前提下,可对 余赎回申请延期办理。对于当 其余赎回申请延期办理。对 日的赎回申请,应当按单个账 于当日的赎回申请,应当按 户赎回申请量占赎回申请总 单个账户赎回申请量占赎回 量的比例,确定当日受理该单 申请总量的比例,确定当日 个账户的赎回份额;对于未能 受理该单个账户的赎回份 赎回部分,投资人在提交赎回 额;对于未能赎回部分,投 申请时可以选择延期赎回或 资人在提交赎回申请时可以 取消赎回。选择延期赎回的, 选择延期赎回或取消赎回。 将自动转入下一个开放日继 选择延期赎回的,将自动转 续赎回,直到全部赎回为止; 入下一个开放日继续赎回, 选择取消赎回的,当日未获受 直到全部赎回为止;选择取 理的部分赎回申请将被撤销。 消赎回的,当日未获受理的 延期的赎回申请与下一开放 部分赎回申请将被撤销。延 日赎回申请一并处理,无优先 期的赎回申请与下一开放日 权并以下一开放日的该类基 赎回申请一并处理,无优先 金份额净值为基础计算赎回 权并以下一开放日的基金份 金额,以此类推,直到全部赎 额净值为基础计算赎回金 回为止。如投资人在提交赎回 额,以此类推,直到全部赎 申请时未作明确选择,投资人 回为止。如投资人在提交赎 未能赎回部分作自动延期赎 回申请时未作明确选择,投 回处理。部分顺延赎回不受单 资人未能赎回部分作自动延 笔赎回最低份额的限制。 期赎回处理。部分顺延赎回 十、暂停申购或赎回的公 不受单笔赎回最低份额的限 告和重新开放申购或赎回的 制。 公告 十、暂停申购或赎回的 2、如发生暂停的时间为 公告和重新开放申购或赎回 1日,基金管理人应于重新开 的公告 放日,在指定媒介上刊登基金 2、如发生暂停的时间为 重新开放申购或赎回公告,并 1日,基金管理人应于重新开 公布最近1个工作日的基金 放日,在指定媒介上刊登基 份额净值。 金重新开放申购或赎回公 3、如发生暂停的时间超 告,并公布最近1个工作日 过1日,基金管理人可以根据 的各类基金份额净值。 暂停申购或赎回的时间,最迟 3、如发生暂停的时间超 于重新开放日在指定媒介上 过1日,基金管理人可以根 刊登重新开放申购或赎回的 据暂停申购或赎回的时间, 公告,并公告最近一个工作日 最迟于重新开放日在指定媒 的基金份额净值;也可以根据 介上刊登重新开放申购或赎 实际情况在暂停公告中明确 回的公告,并公告最近一个 重新开放申购或赎回的时间, 工作日的各类基金份额净 届时不再另行发布重新开放 值;也可以根据实际情况在 的公告。 暂停公告中明确重新开放申 购或赎回的时间,届时不再 另行发布重新开放的公告。 第七部分 基 一、基金管理人 一、基金管理人 金合同当事人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 及权利义务 …… …… 法定代表人:刘郎 法定代表人:陈晓升 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 法定代表人:周慕冰 法定代表人:谷澍 …… …… 注 册 资 本 : 注 册 资 本 : 32,479,411.7万元人民币 34,998,303.4万元人民币 (二)基金托管人的权 (二)基金托管人的权 利与义务 利与义务 2、根据《基金法》、《运 2、根据《基金法》、《运 作办法》及其他有关规定,基 作办法》及其他有关规定, 金托管人的义务包括但不限 基金托管人的义务包括但不 于: 限于: …… …… (8)复核、审查基金管 (8)复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值、基 理人计算的基金资产净值、 金份额净值、基金份额申购、 各类基金份额净值、基金份 赎回价格; 额申购、赎回价格; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 …… …… 同一类别的每份基金份 每份基金份额具有同等 额具有同等的合法权益。 的合法权益。 第八部分 基 一、召开事由 一、召开事由 金份额持有人 1、当出现或需要决定下 1、当出现或需要决定下 大会 列事由之一的,应当召开基金 列事由之一的,应当召开基 份额持有人大会,但法律法 金份额持有人大会,但法律 规、中国证监会另有规定的除 法规、中国证监会另有规定 外: 的除外: …… …… (5)调整基金管理人、 (5)调整基金管理人、 基金托管人的报酬标准; 基金托管人的报酬标准或提 …… 高销售服务费率,依据法律 法规要求提高该等报酬标准 或提高销售服务费率的除 外; 2、在法律法规规定和基 …… 金合同约定的范围内且对基 2、在法律法规规定和基 金份额持有人利益无实质性 金合同约定的范围内且对基 不利影响的前提下,以下情况 金份额持有人利益无实质性 可由基金管理人和基金托管 不利影响的前提下,以下情 人协商后修改,不需召开基金 况可由基金管理人和基金托 份额持有人大会: 管人协商后修改,不需召开 …… 基金份额持有人大会: …… (2)调整本基金的申购 (2)调整本基金的申购 费率、变更收费方式、调低赎 费率、变更收费方式、调低 回费率或调整基金份额类别 赎回费率、调低销售服务费 设置、对基金份额分类办法及 率或调整基金份额类别设 规则进行调整; 置、对基金份额分类办法及 规则进行调整; 第 十 四 部 分 五、估值程序 五、估值程序 基金资产估值 1、基金份额净值是按照 1、各类基金份额净值是 每个工作日闭市后,基金资产 按照每个工作日闭市后,该 净值除以当日基金份额的余 类基金资产净值除以当日该 额数量计算,精确到0.0001 类基金份额的余额数量计 元,小数点后第5位四舍五 算,均精确到0.0001元,小 入,由此产生的收益或损失由 数点后第5位四舍五入,由 基金财产承担。基金管理人可 此产生的收益或损失由基金 以设立大额赎回情形下的净 财产承担。基金管理人可以 值精度应急调整机制。如遇特 设立大额赎回情形下的净值 殊情况,为保护基金份额持有 精度应急调整机制。如遇特 人利益,基金管理人与基金托 殊情况,为保护基金份额持 管人协商一致,可阶段性调整 有人利益,基金管理人与基 基金份额净值计算精度并进 金托管人协商一致,可阶段 行相应公告,无需召开基金份 性调整各类基金份额净值计 额持有人大会审议。国家另有 算精度并进行相应公告,无 规定的,从其规定。 需召开基金份额持有人大会 基金管理人于每个工作 审议。国家另有规定的,从 日计算基金资产净值及基金 其规定。 份额净值,并按规定公告。 基金管理人于每个工作 日计算基金资产净值及各类 基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工 2、基金管理人应每个工 作日对基金资产估值。但基金 作日对基金资产估值。但基 管理人根据法律法规或本基 金管理人根据法律法规或本 金合同的规定暂停估值时除 基金合同的规定暂停估值时 外。基金管理人每个工作日对 除外。基金管理人每个工作 基金资产估值后,将基金份额 日对基金资产估值后,将各 净值结果发送基金托管人,经 类基金份额净值结果发送基 基金托管人复核无误后,由基 金托管人,经基金托管人复 金管理人按约定对外公布。 核无误后,由基金管理人按 约定对外公布。 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管 基金管理人和基金托管 人将采取必要、适当、合理的 人将采取必要、适当、合理 措施确保基金资产估值的准 的措施确保基金资产估值的 确性、及时性。当基金份额净 准确性、及时性。当任一类 值小数点后4位以内(含第4 基金份额净值小数点后4位 位)发生估值错误时,视为基 以内(含第4位)发生估值 金份额净值错误。 错误时,视为该类基金份额 净值错误。 …… …… 4、基金份额净值估值错 4、基金份额净值估值错 误处理的方法如下: 误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算 (1)任一类基金份额净 出现错误时,基金管理人应当 值计算出现错误时,基金管 立即予以纠正,通报基金托管 理人应当立即予以纠正,通 人,并采取合理的措施防止损 报基金托管人,并采取合理 失进一步扩大。 的措施防止损失进一步扩 (2)错误偏差达到基金 大。 份额净值的0.25%时,基金管 (2)错误偏差达到某一 理人应当通报基金托管人并 类基金份额净值的0.25%时, 报中国证监会备案;错误偏差 基金管理人应当通报基金托 达到基金份额净值的0.5%时,管人并报中国证监会备案; 基金管理人应当公告,并报中 错误偏差达到某一类基金份 国证监会备案。 额净值的0.5%时,基金管理 人应当公告,并报中国证监 会备案。 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基 用于基金信息披露的基 金资产净值和基金份额净值 金资产净值和各类基金份额 由基金管理人负责计算,基金 净值由基金管理人负责计 托管人负责进行复核。基金管 算,基金托管人负责进行复 理人应于每个工作日交易结 核。基金管理人应于每个工 束后计算当日的基金资产净 作日交易结束后计算当日的 值和基金份额净值并发送给 基金资产净值和各类基金份 基金托管人。基金托管人对净 额净值并发送给基金托管 值计算结果复核确认后发送 人。基金托管人对净值计算 给基金管理人,由基金管理人 结果复核确认后发送给基金 按约定对基金净值予以公布。 管理人,由基金管理人按约 定对基金净值予以公布。 第 十 五 部 分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 基金费用与税 1、基金管理人的管理费; 1、基金管理人的管理 收 2、基金托管人的托管费;费; 2、基金托管人的托管 3、基金合同生效后与基 费; 金相关的信息披露费用; 3、基金销售服务费; 4、基金合同生效后与基 4、基金合同生效后与基 金相关的会计师费、律师费、 金相关的信息披露费用; 诉讼费和仲裁费; 5、基金合同生效后与基 5、基金份额持有人大会 金相关的会计师费、律师费、 费用; 诉讼费和仲裁费; 6、基金的证券、期货交 6、基金份额持有人大会 易费用或结算而产生的交易 费用; 费用; 7、基金的证券、期货交 7、基金的银行汇划费用;易费用或结算而产生的交易 8、账户开户费用和账户 费用; 维护费; 8、基金的银行汇划费 9、按照国家有关规定和 用; 基金合同约定,可以在基金财 9、账户开户费用和账户 产中列支的其他费用。 维护费; …… 10、按照国家有关规定 和基金合同约定,可以在基 金财产中列支的其他费用。 …… 二、基金费用计提方法、 二、基金费用计提方法、 计提标准和支付方式 计提标准和支付方式 …… …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不 收取销售服务费,C类基金份 额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费将 专门用于本基金的销售与基 金份额持有人服务,基金管 理人将在基金年度报告中对 该项费用的列支情况作专项 说明。销售服务费计提的计 算公式如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日 应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一 日的基金资产净值 销售服务费每日计提, 逐日累计至每月月末,按月 支付。由基金管理人向基金 托管人发送销售服务费划款 指令,基金托管人复核后于 次月首日起3个工作日内从 基金资产中一次性支付给登 记机构,由登记机构代付给 销售机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,顺延至最近可 支付日支付。 上述“一、基金费用的种 上述“一、基金费用的 类”中第3-9项费用,根据 种类”中第4-10项费用, 有关法规及相应协议规定,按 根据有关法规及相应协议规 费用实际支出金额列入当期 定,按费用实际支出金额列 费用,由基金托管人从基金财 入当期费用,由基金托管人 产中支付。 从基金财产中支付。 第 十 六 部 分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 基金的收益与 1、本基金收益分配方式 1、本基金收益分配方式 分配 分两种:现金分红与红利再投 分两种:现金分红与红利再 资,投资者可选择现金红利或 投资,投资者可选择现金红 将现金红利自动转为的基金 利或将现金红利自动转为相 份额进行再投资;若投资者不 应类别的基金份额进行再投 选择,本基金默认的收益分配 资;若投资者不选择,本基 方式是现金分红; 金默认的收益分配方式是现 金分红; 2、基金收益分配后基金 2、基金收益分配后各类 份额净值不能低于面值;即基 基金份额净值不能低于面 金收益分配基准日的基金份 值;即基金收益分配基准日 额净值减去每单位基金份额 的某类基金份额净值减去每 收益分配金额后不能低于面 单位该类基金份额收益分配 值; 金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同 3、由于本基金A类基金 等分配权; 份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同, 本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权; 六、基金收益分配中发生 六、基金收益分配中发 的费用 生的费用 基金收益分配时所发生 基金收益分配时所发生 的银行转账或其他手续费用 的银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。当投资者 由投资者自行承担。当投资 的现金红利小于一定金额,不 者的现金红利小于一定金 足以支付银行转账或其他手 额,不足以支付银行转账或 续费用时,基金登记机构可将 其他手续费用时,基金登记 基金份额持有人的现金红利 机构可将基金份额持有人的 自动转为的基金份额。红利再 现金红利自动转为相应类别 投资的计算方法,依照《业务 的基金份额。红利再投资的 规则》执行。 计算方法,依照《业务规则》 执行。 第 十 八 部 分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信 基金的信息披 (四)基金净值信息 息 露 基金合同生效后,在开始 (四)基金净值信息 办理基金份额申购或者赎回 基金合同生效后,在开 前,基金管理人应当至少每周 始办理基金份额申购或者赎 公告一次基金份额净值和基 回前,基金管理人应当至少 金份额累计净值。 每周公告一次基金份额净值 在开始办理基金份额申 和基金份额累计净值。 购或者赎回后,基金管理人应 在开始办理基金份额申 当在不晚于每个开放日的次 购或者赎回后,基金管理人 日,通过指定网站、基金销售 应当在不晚于每个开放日的 机构网站或者营业网点,披露 次日,通过指定网站、基金 开放日的基金份额净值和基 销售机构网站或者营业网 金份额累计净值。 点,披露开放日的各类基金 基金管理人应当在不晚 份额净值和基金份额累计净 于半年度和年度最后一日的 值。 次日,在指定网站披露半年度 基金管理人应当在不晚 和年度最后一日的基金份额 于半年度和年度最后一日的 净值和基金份额累计净值。 次日,在指定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基 (七)临时报告 金份额净值和基金份额累计 …… 净值。 15、管理费、托管费、申 (七)临时报告 购费、赎回费等费用计提标 …… 准、计提方式和费率发生变 15、管理费、托管费、 更; 销售服务费、申购费、赎回 16、基金份额净值估值错 费等费用计提标准、计提方 误达基金份额净值百分之零 式和费率发生变更; 点五; 16、任一类基金份额净 值估值错误达该类基金份额 六、信息披露事务管理 净值百分之零点五; …… 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相 …… 关法律法规、中国证监会的规 基金托管人应当按照相 定和基金合同的约定,对基金 关法律法规、中国证监会的 管理人编制的基金资产净值、 规定和基金合同的约定,对 基金份额净值、基金份额申购 基金管理人编制的基金资产 赎回价格、基金定期报告、更 净值、各类基金份额净值、 新的招募说明书、基金产品资 基金份额申购赎回价格、基 料概要、基金清算报告等公开 金定期报告、更新的招募说 披露的相关基金信息进行复 明书、基金产品资料概要、 核、审查,并向基金管理人进 基金清算报告等公开披露的 行书面或电子确认。 相关基金信息进行复核、审 查,并向基金管理人进行书 …… 面或电子确认。 …… 第二十四部分 一、 基金管理人 一、 基金管理人 基金合同内容 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 摘要 …… …… 法定代表人:刘郎 法定代表人:陈晓升 …… …… 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 …… …… 法定代表人:周慕冰 法定代表人:谷澍 …… …… 注册资本:32,479,411.7万 注册资本:34,998,303.4万 元人民币 元人民币 …… …… 2、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议修改对 照表 章节 修订前 修订后 一、基金托管协 (一)基金管理人 (一)基金管理人 议当事人 …… …… 法定代表人:刘郎 法定代表人:陈晓升 …… …… (二)基金托管人 (二)基金托管人 …… …… 法定代表人:周慕冰 法定代表人:谷澍 …… …… 注册资本:32,479,411.7万 注册资本:34,998,303.4万 元人民币 元人民币 …… …… 三、基金托管人 (六)基金托管人根据有 (六)基金托管人根据 对基金管理人 关法律法规的规定及基金合 有关法律法规的规定及基金 的业务监督和 同的约定,对基金资产净值计 合同的约定,对基金资产净 核查 算、基金份额净值计算、应收 值计算、各类基金份额净值 资金到账、基金费用开支及收 计算、应收资金到账、基金 入确定、基金收益分配、相关 费用开支及收入确定、基金 信息披露、基金宣传推介材料 收益分配、相关信息披露、 中登载基金业绩表现数据等 基金宣传推介材料中登载基 进行监督和核查。 金业绩表现数据等进行监督 和核查。 四、基金管理人 (一)基金管理人对基金 (一)基金管理人对基 对基金托管人 托管人履行托管职责情况进 金托管人履行托管职责情况 的业务核查 行核查,核查事项包括基金托 进行核查,核查事项包括基 管人安全保管基金财产、开设 金托管人安全保管基金财 基金财产的资金账户和证券 产、开设基金财产的资金账 账户等投资所需账户、复核基 户和证券账户等投资所需账 金管理人计算的基金资产净 户、复核基金管理人计算的 值和基金份额净值、根据基金 基金资产净值和各类基金份 管理人指令办理清算交收、相 额净值、根据基金管理人指 关信息披露和监督基金投资 令办理清算交收、相关信息 运作等行为。 披露和监督基金投资运作等 行为。 八、基金资产净 (一)基金资产净值的计 (一)基金资产净值的 值计算和会计 算及复核程序 计算及复核程序 核算 1、基金资产净值 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金 基金资产净值是指基金 资产总值减去基金负债后的 资产总值减去基金负债后的 价值。 价值。 基金份额净值是按照每 各类基金份额净值是按 个工作日闭市后,基金资产净 照每个工作日闭市后,该类 值除以当日基金份额的余额 基金资产净值除以当日该类 数量计算,精确到0.0001元,基金份额的余额数量计算, 小数点后第五位四舍五入,由 均精确到0.0001元,小数点 此产生的收益或损失由基金 后第五位四舍五入,由此产 财产承担。基金管理人可以设 生的收益或损失由基金财产 立大额赎回情形下的净值精 承担。基金管理人可以设立 度应急调整机制。如遇特殊情 大额赎回情形下的净值精度 况,为保护基金份额持有人利 应急调整机制。如遇特殊情 益,基金管理人与基金托管人 况,为保护基金份额持有人 协商一致,可阶段性调整基金 利益,基金管理人与基金托 份额净值计算精度并进行相 管人协商一致,可阶段性调 应公告,无需召开基金份额持 整各类基金份额净值计算精 有人大会审议。国家另有规定 度并进行相应公告,无需召 的,从其规定。 开基金份额持有人大会审 议。国家另有规定的,从其 规定。 2、复核程序 2、复核程序 基金管理人每个工作日 基金管理人每个工作日 对基金资产进行估值后,将基 对基金资产进行估值后,将 金份额净值结果发送基金托 各类基金份额净值结果发送 管人,经基金托管人复核无误 基金托管人,经基金托管人 后,由基金管理人按规定公 复核无误后,由基金管理人 告。 按规定公告。 (三)基金份额净值错误 (三)基金份额净值错 的处理方式 误的处理方式 1、当基金份额净值小数 1、当任一类基金份额净 点后4位以内(含第4位)发生 值小数点后4位以内(含第4 估值错误时,视为基金份额净 位)发生估值错误时,视为该 值错误;基金份额净值出现错 类基金份额净值错误;任一 误时,基金管理人应当立即予 类基金份额净值出现错误 以纠正,通报基金托管人,并 时,基金管理人应当立即予 采取合理的措施防止损失进 以纠正,通报基金托管人, 一步扩大;错误偏差达到或超 并采取合理的措施防止损失 过基金份额净值的0.25%时, 进一步扩大;错误偏差达到 基金管理人应当及时通知基 或超过某一类基金份额净值 金托管人并报中国证监会备 的0.25%时,基金管理人应当 案;错误偏差达到基金份额净 及时通知基金托管人并报中 值的0.50%时,基金管理人应 国证监会备案;错误偏差达 当公告,并报中国证监会备 到某一类基金份额净值的 案;当发生净值计算错误时, 0.50%时,基金管理人应当公 由基金管理人、基金托管人按 告,并报中国证监会备案; 照基金合同及本协议的约定 当发生净值计算错误时,由 处理。 基金管理人、基金托管人按 照基金合同及本协议的约定 处理。 九、基金收益分 (一)基金收益分配的原 (一)基金收益分配的 配 则 原则 基金收益分配应遵循下 基金收益分配应遵循下 列原则: 列原则: 1、本基金收益分配方式 1、本基金收益分配方式 分两种:现金分红与红利再投 分两种:现金分红与红利再 资,投资者可选择现金红利或 投资,投资者可选择现金红 将现金红利自动转为基金份 利或将现金红利自动转为相 额进行再投资;若投资者不选 应类别的基金份额进行再投 择,本基金默认的收益分配方 资;若投资者不选择,本基 式是现金分红; 金默认的收益分配方式是现 2、基金收益分配后基金 金分红; 份额净值不能低于面值;即基 2、基金收益分配后各类 金收益分配基准日的基金份 基金份额净值不能低于面 额净值减去每单位基金份额 值;即基金收益分配基准日 收益分配金额后不能低于面 的某类基金份额净值减去每 值; 单位该类基金份额收益分配 3、每一基金份额享有同 金额后不能低于面值; 等分配权; 3、由于本基金A类基金 份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同, 本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权; 十一、基金费用 (三)销售服务费的计 提比例和计提方法 本基金A类基金份额不 收取销售服务费,C类基金份 额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费将 专门用于本基金的销售与基 金份额持有人服务,基金管 理人将在基金年度报告中对 该项费用的列支情况作专项 说明。销售服务费计提的计 算公式如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日 应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一 日的基金资产净值 (三)银行汇划费用、基 (四)银行汇划费用、 金的证券、期货交易费用或结 基金的证券、期货交易费用 算而产生的交易费用、账户开 或结算而产生的交易费用、 户费用和账户维护费用、基金 账户开户费用和账户维护费 合同生效后的信息披露费用、 用、基金合同生效后的信息 基金份额持有人大会费用、基 披露费用、基金份额持有人 金合同生效后与基金相关的 大会费用、基金合同生效后 会计师费、律师费、诉讼费和 与基金相关的会计师费、律 仲裁费等根据有关法律法规、 师费、诉讼费和仲裁费等根 基金合同及相应协议的规定, 据有关法律法规、基金合同 可以列入当期基金费用。 及相应协议的规定,可以列 …… 入当期基金费用。 …… (七)基金管理费、基金 (七)基金管理费、基 托管费的复核程序、支付方式 金托管费和基金销售服务费 和时间 的复核程序、支付方式和时 1、复核程序 间 基金托管人对基金管理 1、复核程序 人计提的基金管理费、基金托 基金托管人对基金管理 管费和销售服务费等,根据本 人计提的基金管理费、基金 托管协议和基金合同的有关 托管费和销售服务费等,根 规定进行复核。 据本托管协议和基金合同的 2、支付方式和时间 有关规定进行复核。 基金管理费、基金托管费 2、支付方式和时间 自基金合同生效日次日起每 基金管理费、基金托管 日计提,逐日累计至每月月 费自基金合同生效日次日起 末,按月支付。由基金管理人 每日计提,逐日累计至每月 向基金托管人发送基金管理 月末,按月支付。由基金管 费、基金托管费划款指令,经 理人向基金托管人发送基金 基金托管人复核后于次月首 管理费、基金托管费划款指 日起3个工作日内从基金资 令,经基金托管人复核后于 产中一次性支付给基金管理 次月首日起3个工作日内从 人和基金托管人。 基金资产中一次性支付给基 若遇法定节假日、休息日 金管理人和基金托管人。 或不可抗力致使无法按时支 销售服务费每日计提, 付的,顺延至最近可支付日支 逐日累计至每月月末,按月 付。 支付。由基金管理人向基金 托管人发送销售服务费划款 指令,基金托管人复核后于 次月首日起3个工作日内从 基金资产中一次性支付给登 记机构,由登记机构代付给 销售机构。 若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时 支付的,顺延至最近可支付 (七)违规处理方式 日支付。 (八)违规处理方式