申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型 发起式证券投资基金 更新招募说明书 （2020 年第 1 号）摘要 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 1  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 【重要提示】 ● 本基金基金合同已于 2020 年 3 月 25 日生效。 ● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 ● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监 会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投 资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合 同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 ● 本次招募说明书（更新）对基金管理人董事会成员、高级管理人员、 基金经理相关信息进行更新，相关信息更新截止日为 2020 年 4 月 21 日。 本次招募说明书（更新）所载内容中会计师事务所相关信息截止日为 2020 年 1 月 20 日，其他信息截止日为 2020 年 1 月 20 日。 2  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 目 录 一、基金管理人............................................................................................................ 4 二、基金托管人............................................................................................................ 8 三、相关服务机构...................................................................................................... 10 四、基金的名称.......................................................................................................... 27 五、基金的类型.......................................................................................................... 27 六、基金的投资目标.................................................................................................. 27 七、 基金的投资范围................................................................................................ 27 八、基金的投资策略.................................................................................................. 28 九、业绩比较基准...................................................................................................... 30 十、风险收益特征...................................................................................................... 31 十一、基金的费用与税收.......................................................................................... 31 十二、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 32 3  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人：刘郎 设立日期：2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话：021-23261188 联系人：牛锐 股权结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ 信托银行株 式会社持有 33%的股权 二、主要人员情况 1、董事会成员 刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大 学系副主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公 司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业 学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股 份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理 有限公司董事长，兼申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 刘义伟先生，董事，硕士研究生，中级经济师。2003 年起从事金融相关工 作，曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公 司固定收益交易总部，现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。 杨正平先生，董事，大学本科学历。1992 年起从事金融相关工作，曾任职 于合肥市建设银行，申银万国证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司安徽分 4  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 公司，现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）兼零售 客户事业部经纪业务总部总经理。 安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外 资产管理事业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。 斋藤正宪先生，董事，日本籍，硕士研究生。1991 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于丸之内分行、资金外汇部、 伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等， 现任海外资产管理事业部部长。 汪涛先生，董事，硕士研究生。2003 年起从事金融相关工作，曾任职于汇 丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安 基金管理有限公司等。2020 年 3 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司 总经理。 白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山 分行、万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业 促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。 白硕先生，独立董事，博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、 中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易 所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。 余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业 学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。 2、监事会成员 刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997 年 7 月从事金融相关工作，曾 任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计统 部、办公室等，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼 任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事。 增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、 5  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。 牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、 中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基 金管理有限公司，曾任职于监察稽核部、综合办公室，现任法律合规与审计部总 监。 葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006 年加入申万菱信基金管理有 限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任 人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。 3、高级管理人员 刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。 汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加 入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。 张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券 股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有 限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副 总经理。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监， 现任公司督察长。 4、基金经理 刘敦先生，硕士研究生。2008 年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通 资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015 年 3 月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理、指数与创新投资部负责 人，申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资 基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任量化投资 部负责人，申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证 券投资基金、申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金、申万菱信量化对冲策 6  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 略灵活配置混合型发起式证券投资基金、申万菱信中证 500 指数优选增强型证券 投资基金基金经理。 袁英杰先生，2020 年 3 月至 2020 年 4 月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：公司分管投资的副总经理、权益研究部负责人、 权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数与创新投 资部负责人、海外投资部负责人等。 分管投资的副总经理为本委员会主席，权益研究部负责人为本委员会秘书， 负责协调统筹本委员会的各项事宜。 督察长、法律合规与审计部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员，有 权列席本委员会的任何会议，但不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 7  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 二、基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称“中国农业银行”） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本：34,998,303.4 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内 网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的 大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好 的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 8  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402） 认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内 部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进 一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管 奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有 限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业 协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度 资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立，2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、 业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研 发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部， 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名，其中具有高级职称的专家 60 名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2019 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 486 只。 9 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所：上海市中山南路 100 号 10 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 10 层 法定代表人：刘郎 电话：（021）23261188 传真：（021）23261199 联系人：陈晓琳 客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 86-21-962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com 2、其他销售机构 (1)名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (2) 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 客服电话：95568 联系人：王志刚 传真：010-58560666 网址：www.cmbc.com.cn 10 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） (3)名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn (4)名称：第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话：95358 传真：0755-23838999 网址：www.fcsc.com.cn (5) 名称：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 电话委托：021-962505 公司网址：www.swhysc.com 11  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） (6)名称：申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话：4008-000-562 传真：010－88085195 网址：www.hysec.com (7)名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：王连志 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 统一客服电话：4008001001 公司网站地址：www.essence.com.cn (8) 名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务热线：4008888888 传真：010-66568292 联系人：邓颜 公司网址：www.chinastock.com.cn 12  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） (9)名称：中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn (10)名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com (11)名称：中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-130 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 传真：010-57762999 联系人：韩钰 客户服务热线：400-990-8826 公司网站：www.citicsf.com (12)名称：华泰证券股份有限公司 13  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南 大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (13)名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 法定代表人：何如 联系人：周杨 传真：0755-82133952 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (14)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （15)名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 14 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （16）名称：上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：单丙烨 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com (17)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com (18)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 传真：0571-88910240 15 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897 网站：www.5ifund.com （19）名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54660526 传真：021-54660501 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (20)名称：北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 客服电话：4008188000 网址：www.myfund.com (21)名称：诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 16 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 网址：www.noah-fund.com (22)名称：和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022 网址：licaike.hexun.com (23)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn (24)名称：北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：高静 电话：010-59158281 传真：010-57569671 客户服务电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com (25)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 17 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 电话：86-010-58845304 传真：86-021-58845306 客户服务电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com (26)名称：上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 网址：http://www.66zichan.com (27)名称：浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人：聂婉君 联系人：李艳 联系电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址：www.zscffund.com （28）名称：深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 18 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 联系电话：0755-83999907-8814 客户服务电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 网址：www.fujifund.cn (29)名称：上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 客户服务电话：400-821-9031 传真：021-22066653 网址：www.lufunds.com (30) 名称：一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网址：http://www.yilucaifu.com/ (31)名称：珠海盈米基金销售有限公司 19 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州 市海 珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn (32)名称：上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F 法定代表人：李兴春 联系人：赵沛然 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客户服务电话：95733 网站：www.leadfund.com.cn (33)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层 法定代表人：陈超 联系人：赵德赛 电话：18600280556 传真：010-89188000 客户服务电话：4000988511 网址：http://fund.jd.com/ 20 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） （34）名称：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：李瑞真 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com (35)名称：上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2楼 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 电话：021-34013999 传真：8621-33323837 客户服务电话：021-34013999 手机客户端：天天盈基金 网址：www.hotjijin.com (36)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：沈伟桦 联系人：程刚 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com 21 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） （37）名称：上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219988 传真：021-20219923 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn （38）名称：南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人： 刘汉青 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （39）名称：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海 泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-55085991 22 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 客户服务电话：4008-205-369 网址：www.jiyufund.com.cn （40）名称：北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：于龙 客户服务电话：4006-802-123 网址： www.zhixin-inv.com （41）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 客户服务电话：400-673-7010 网址： www.jianfortune.com （42）名称：大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 客户服务电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ （43）名称：上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 23 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 法定代表人：林琼 电话：021-60907379 传真：021-60907397 联系人：徐海峥 客服电话：021-60907378 网址: www.youyufund.com （44）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 法定代表人：吴言林 客户服务电话：025-66046166 网址：http://www.huilinbd.com （45）名称：奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳 市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （46）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人：张冠宇 客户服务电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com 24 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） （47）名称：西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 传真：021-23586860 客户服务电话：95357 网址：http://www.18.cn （48）名称：北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座 法定代表人：赵芯蕊 联系人：赵芯蕊 电话：010-62675768 传真：010-62676582 客户服务电话：010-62675369 网址：www.xincai.com （49）名称：阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人：李科 联系人：王超 电话：010-85632771 传真：010-85632773 客户服务电话：95510 网址：http://fund.sinosig.com/ 25  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构 销售本基金或变更上述销售机构。具体以各销售机构实际情况为准。 二、登记机构 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 邮政编码：200010 法定代表人：刘郎 电话：（021）23261188 传真：（021）23261199 联系人：严嘉惠 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 办公地址：上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼 法定代表人：邹俊 电话：（010）8508 5000 传真：（010）8508 5111 联系人：虞京京 26  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 经办注册会计师：王国蓓、虞京京 四、基金的名称 本基金的名称：申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 五、基金的类型 本基金的类型： 契约型开放式 基金类别：混合型 六、基金的投资目标 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，灵活运用多种策略对 冲投资组合的系统性风险，追求基金稳定的长期增值。 七、 基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业 板及其他依法发行、上市的股票）、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融 债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债 及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金参与其他有利于提高投资效率的金融 工具，在符合届时法律法规的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，无需召开 基金份额持有人大会。 本基金的投资组合比例为：基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价 值，占基金资产净值比例范围 0%-10%。其中，权益类多头头寸价值是指买入持 有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口 27  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸是指融券卖出的 股票、卖出股指期货的合约价值、其他权益衍生工具组合负风险敞口暴露价值及 其他权益类工具空头价值的合计值；每个交易日日终，持有的买入股指期货合约 价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股 票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；本基金投资的同业存单和银行存款（现金部分除外） 合计不得超过基金资产的 20%；每个交易日日终，应当保持现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 本基金不受中国证监会 2010 年 4 月 21 日发布的证监会公告【2010】13 号 《证券投资基金参与股指期货交易指引》第三条、第五条第（一）项、第（三） 项及第（五）项的限制。 八、基金的投资策略 在力求有效控制投资风险的前提下，通过数量化的投资方法从全市场选股构 建预期收益高于市场回报的投资组合，同时利用股指期货等多种策略对冲投资组 合的市场风险，以求实现基金的长期稳定增值。 1、资产配置策略 本基金将主要根据股指期货合约的年化基差水平等因素，确定基金的股票资 产比例范围。 上月末 IF 第一季月合约年化基差(a)、IC 第一季月合约年化基差(b) 本月股 票资产占基金资产的比例下限 本月股票资产占基金资产的比例上限 a>=-5%(含) 或 b>=-5%(含) 40% 90% 其他状态 20% 70% a<=-20%(含) 且 b<=-20%(含) 0% 40% 注：IF 指中国金融期货交易所上市交易的沪深 300 股指期货；IC 指中国金 融期货交易所上市交易的中证 500 股指期货。 如果由于市场波动等原因导致股票投资比例不符合目标配置要求的，基金管 理人应在 10 个交易日内对股票资产进行调整，使基金的股票投资比例达到上述 28  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 约定。 2、股票投资策略 本基金主要通过申万菱信开发的价值优选多因子模型对股票进行综合评定， 分析其投资价值，结合风险控制模型，对股票组合进行优化，力求获得长期稳定 的超额收益。 （1）多因子模型 基金经理基于因子库构建适合国内市场的多因子模型，力争构建超越业绩比 较基准的股票组合。因子库包括价值、成长、质量、规模、波动、预期、价量等 维度下数量众多的具体因子。基金经理根据因子的历史表现、未来表现预期、当 前市场状况等因素选择因子构建多因子模型，并适时调整因子权重及组合股票权 重。 （2）风险控制模型 本基金将利用风险控制模型和适当的风险控制措施，有效控制投资组合的预 期投资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 （3）模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将 根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究，定期或不定期地对数量化模型进行 复核与检验，并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整，不断改善模型的有效 性与稳定性，以使得本基金能够有效的达成投资目标。 3、量化对冲策略 现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金管理人 将根据多头投资组合的市值、行业分布、贝塔系数等因素，选择合适的股指期货 品种，计算对冲所需各个股指期货品种合约的数量，并对合约数量进行动态跟踪 与测算，进行适合灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配 置，通过空头部分的优化创造额外收益。 随着监管的放开及其他工具流动性增强，基金管理人会考虑使用其他对冲工 具，例如股票期权、互换等等，通过优选空头工具，采用优化高效的市场风险管 理方式。 29  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 4、债券投资策略 在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，通过有效的投 资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各 种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配 比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重， 并相应调整不同债券品种间的配比，以期在较低风险条件下获得稳定投资收益。 5、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风 险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低 估的品种进行投资。 6、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础 证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估 值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。 7、融资融券业务的投资策略 本基金参与融资融券业务，将综合考虑融资融券成本、保证金比例、冲抵保 证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金 投资组合充足流动性以及有效控制融资融券杠杆风险的前提下，确定融资融券比 例。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利 率（税后）+3% 本基金通过股指期货等衍生品的运用，采用量化对冲策略剥离市场系统性风 险，以期获得不受股票市场价格波动的稳定收益，故而上述业绩比较基准能够较 好地反映本基金的投资目标，符合本基金的产品定位，易于投资者理解。 如果今后法律法规发生变化，或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学 客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有 30  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 人合法权益的原则，与基金托管人协商一致，并按监管部门要求履行适当程序以 后变更业绩比较基准并及时公告，该等变更无需召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险， 因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。 十一、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、账户开户费用和账户维护费； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.00 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核 后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定 节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 31  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核 后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率 适用中国税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十二、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 32  申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书（摘要） 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其它有关法律法规的要求，对基金管理人董事会成员、高级管理人员、基金经 理进行更新。 以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）全文所载之详细资料一并 阅读。 33