华夏国证半导体芯片交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏国证半导体芯片 ETF 联接 基金主代码 008887 交易代码 008887 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 6 月 2 日 报告期末基金份额总额 11,458,335,374.53 份 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与 投资目标 指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货、期权和 投资策略 其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金将在条件允许的情 况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资、 转融通证券出借业务。 国证半导体芯片指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率 业绩比较基准 ×5%。 本基金属于股票 ETF 联接基金，主要通过投资于华夏国证半导 体芯片交易型开放式指数证券投资基金来实现对标的指数的 紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国证半导体芯片指数收 风险收益特征 益率及华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 的表现密切相关，预期风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 华夏国证半导体芯片 ETF 联接 A 华夏国证半导体芯片 ETF 联接 C 称 下属分级基金的交易代 008887 008888 码 报告期末下属分级基金 3,576,803,612.48 份 7,881,531,762.05 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159995 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日 基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所 所 上市日期 2020 年 2 月 10 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基 投资目标 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超 过 2%。 主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证投资 投资策略 策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策 略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即国证半导体芯片指 数收益率。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 风险收益特征 货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 华夏国证半导体芯片 ETF 联接 A 华夏国证半导体芯片 ETF 联接 C 1.本期已实现收益 -11,210,709.44 -29,200,070.46 2.本期利润 -308,998,303.70 -668,325,909.33 3.加权平均基金份 -0.0896 -0.0897 额本期利润 4.期末基金资产净 3,080,661,788.39 6,721,045,779.59 值 5.期末基金份额净 0.8613 0.8528 值 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏国证半导体芯片ETF联接A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -9.42% 1.39% -9.37% 1.40% -0.05% -0.01% 月 过去六个 -16.56% 1.64% -16.66% 1.64% 0.10% 0.00% 月 过去一年 -5.60% 1.67% -5.51% 1.67% -0.09% 0.00% 过去三年 -16.21% 1.93% -16.60% 1.93% 0.39% 0.00% 自基金合 同生效起 -13.87% 1.97% -13.06% 1.99% -0.81% -0.02% 至今 华夏国证半导体芯片ETF联接C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -9.49% 1.39% -9.37% 1.40% -0.12% -0.01% 月 过去六个 -16.69% 1.64% -16.66% 1.64% -0.03% 0.00% 月 过去一年 -5.88% 1.67% -5.51% 1.67% -0.37% 0.00% 过去三年 -16.95% 1.93% -16.60% 1.93% -0.35% 0.00% 自基金合 同生效起 -14.72% 1.97% -13.06% 1.99% -1.66% -0.02% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 6 月 2 日至 2023 年 9 月 30 日) 华夏国证半导体芯片 ETF 联接 A： 华夏国证半导体芯片 ETF 联接 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任华夏 基金管理有限 公司研究发展 部产品经理、数 量投资部研究 员，嘉实基金管 理有限公司指 数投资部基金 本基金 经理助理，嘉实 赵宗庭 的基金 2020-06-02 - 15 年 国际资产管理 经理 有限公司基金 经理。2016 年 11 月加入华夏 基金管理有限 公司。华夏中证 四川国企改革 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金基金经 理（2020 年 12 月 8 日至 2022 年 1 月 13 日期 间)、华夏中证 四川国企改革 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2020年12月 8日至2022年1 月 13 日期间)、 华夏中证浙江 国资创新发展 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2020年12月 8日至2022年1 月 13 日期间)、 华夏中证浙江 国资创新发展 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 基金经理（2020 年 12 月 8 日至 2022 年 1 月 13 日期间)、上证 主要消费交易 型开放式指数 发起式证券投 资基金基金经 理（2020 年 2 月12日至2022 年 8 月 22 日期 间)、华夏中证 大数据产业交 易型开放式指 数证券投资基 金 基 金 经 理 （2021年2月9 日至 2022 年 8 月 22 日期间)、 华夏中证新能 源交易型开放 式指数证券投 资基金基金经 理（2021 年 3 月 9 日至 2022 年 8 月 22 日期 间)、华夏中证 新材料主题交 易型开放式指 数证券投资基 金 基 金 经 理 （2021年8月4 日至 2023 年 3 月 27 日期间)、 华夏中证石化 产业交易型开 放式指数证券 投资基金基金 经理（2021 年 12 月 2 日至 2023 年 3 月 27 日期间)、华夏 国证消费电子 主题交易型开 放式指数证券 投资基金基金 经理（2021 年 8 月12日至2023 年 6 月 29 日期 间)、华夏中证 机器人交易型 开放式指数证 券投资基金基 金经理（2021 年12月17日至 2023 年 6 月 29 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 68 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为国证半导体芯片指数，业绩基准为国证半导体芯片指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。国证半导体芯片指数反映 A 股市场芯片产业中业务范畴属于材料、设备、设计、制造、封装和测试相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成份股为 30 只。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。 3 季度，国际环境依然复杂严峻，世界经济复苏乏力，国际油价回升令美国和欧元区终端通胀降温放缓。国内方面，在一系列扩大内需、提振信心、防范风险的政策举措作用下，工业和服务业生产加快，国内需求稳步扩大，就业物价总体向好，经济转型升级持续，国民经济延续恢复态势。 市场方面，3 季度 A 股表现整体偏弱，煤炭、非银金融、石油石化、钢铁、建筑材料等 周期性行业领涨，传媒、电力设备、通信、计算机、国防军工等成长性行业领跌；价值风格表现好于成长风格。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者 日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 9 月 30 日，华夏国证半导体芯片 ETF 联接 A 份额净值为 0.8613 元，本报 告期份额净值增长率为-9.42%，同期业绩比较基准增长率-9.37%，本报告期跟踪偏离度为 -0.05%；华夏国证半导体芯片 ETF 联接 C 份额净值为 0.8528 元，本报告期份额净值增长率 为-9.49%，同期业绩比较基准增长率-9.37%，本报告期跟踪偏离度为-0.12%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 56,343,496.99 0.57 其中：股票 56,343,496.99 0.57 2 基金投资 9,255,817,793.61 93.77 3 固定收益投资 163,596,482.33 1.66 其中：债券 163,596,482.33 1.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 350,220,940.56 3.55 8 其他资产 44,998,401.59 0.46 9 合计 9,870,977,115.08 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序号 基金名称 基金类 运作方 管理人 公允价值 资产净 型 式 值比例 （%） 1 华夏国证半导 股票型 交易型 华夏基金管 9,255,817,793.61 94.43 体芯片 ETF 开放式 理有限公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,612,586.49 0.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 8,671.84 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,722,238.66 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 56,343,496.99 0.57 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 688981 中芯国际 112,601 5,759,541.15 0.06 2 603501 韦尔股份 44,100 4,103,946.00 0.04 3 688012 中微公司 25,020 3,766,761.00 0.04 4 002371 北方华创 15,500 3,740,150.00 0.04 5 603986 兆易创新 36,200 3,569,320.00 0.04 6 002049 紫光国微 38,300 3,339,760.00 0.03 7 600584 长电科技 80,600 2,458,300.00 0.03 8 688008 澜起科技 48,821 2,426,403.70 0.02 9 300782 卓胜微 19,800 2,310,660.00 0.02 10 600745 闻泰科技 50,400 2,199,960.00 0.02 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值（元） 值比例（%） 1 国家债券 163,596,482.33 1.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 163,596,482.33 1.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 值比例（%） 1 019709 23 国债 16 1,139,000 113,805,915.48 1.16 2 019663 21 国债 15 486,000 49,790,566.85 0.51 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,602,776.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 43,395,625.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,998,401.59 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏国证半导体芯片ETF联接A 华夏国证半导体芯片ETF联接C 本报告期期初基金 3,296,488,370.82 6,788,855,096.51 份额总额 报告期期间基金总 639,124,620.52 3,559,751,681.21 申购份额 减：报告期期间基 358,809,378.86 2,467,075,015.67 金总赎回份额 报告期期间基金拆 - - 分变动份额 本报告期期末基金 3,576,803,612.48 7,881,531,762.05 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 华夏国证半导体芯片ETF联 项目 华夏国证半导体芯片ETF联接C 接A 报告期期 初 管理人持 有 10,002,444.69 - 的本基金 份 额 报告期期 间 买入/申购总 - - 份额 报告期期 间 卖出/赎回总 - - 份额 报告期期 末 管理人持 有 10,002,444.69 - 的本基金 份 额 报告期期 末 持有的本 基 金份额占 基 0.28 - 金总份额 比 例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 截至 2023 年 6 月 2 日，华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金的基金合同生效届满三年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。 2023 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。 2023 年 9 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社 保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内 首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理 人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3、《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十月二十四日