华夏国证半导体芯片交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 重要提示 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基 金”）经中国证监会 2019 年 12 月 12 日证监许可[2019]2815 号文准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括： 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基 金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金为华夏国 证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华夏国证半导体芯片ETF”）的 联接基金，主要通过投资华夏国证半导体芯片ETF紧密跟踪标的指数的表现，在多数情况 下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标 ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险；本基金主要投资于目标ETF基金份额， 追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报，但受各种因素的影响可能与跟踪基准之 间产生偏离；本基金为目标ETF的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标ETF 不同，本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。本基金的预期风险和预期 收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于中等风险品种。根据2017年7月1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行 风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化， 本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提 供的评级结果为准。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 投资者应当认真阅读基金合同第二十部分规定的免责条款、第二十一部分规定的争议 处理方式。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开 1  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 始执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 2  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 4 二、释义........................................................................................................................................... 4 三、基金管理人............................................................................................................................... 8 四、基金托管人............................................................................................................................. 16 五、相关服务机构......................................................................................................................... 19 六、基金的募集............................................................................................................................. 20 七、基金合同的生效..................................................................................................................... 25 八、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................. 26 九、基金的投资............................................................................................................................. 35 十、基金的财产............................................................................................................................. 41 十一、基金资产的估值................................................................................................................. 41 十二、基金的收益与分配............................................................................................................. 47 十三、基金的费用与税收............................................................................................................. 48 十四、基金的会计与审计............................................................................................................. 51 十五、基金的信息披露................................................................................................................. 51 十六、风险揭示............................................................................................................................. 58 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 63 十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 64 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 64 二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 65 二十二、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 66 二十三、备查文件......................................................................................................................... 67 附件一：基金合同摘要................................................................................................................. 68 附件二：基金托管协议摘要 ......................................................................................................... 91 3  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 一、绪言 《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》依 据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露 办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险 管理规定》”）及其他有关规定以及《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金。 2、基金管理人或本基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》：指《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 4  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏国证半导体芯片交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充。 6、招募说明书或本招募说明书：指《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金招募说明书》及其更新。 7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 9、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 10、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 12、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 13、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 14、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 15、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 16、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 17、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包 括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者。 18、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人。 19、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 5  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 22、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构。 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接 受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构登记的基金 份额余额及其变动情况的账户。 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月。 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）。 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 36、《业务规则》：指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、基金托管人、基金登 记机构、基金销售机构、投资者及其他有关各方共同遵守。 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 6  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 份额的行为。 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为。 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为。 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作。 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式。 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的 10%。 44、元：指人民币元。 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和。 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。 50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。 51、目标 ETF：指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该 ETF 的投资目标和本基金的 投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金选择华夏国证半导体 7  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 芯片交易型开放式指数证券投资基金为目标 ETF。 52、ETF 联接基金：是指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF， 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金， 简称联接基金。 53、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用。 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 57、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券 及相应权益补偿并支付费用的业务。 58、基金产品资料概要：指：《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金产品资料概要》及其更新。 59、基金份额发售公告：指《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金份额发售公告》。 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 8  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 设立日期：1998 年 4 月 9 日 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% POWER CORPORATION OF CANADA 13.9% MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9% 天津海鹏科技咨询有限公司 10% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委 副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中 信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚 基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney 先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限公 司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经理、 高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财政部 和国家开发银行信用评级顾问等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行 政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管 理业务投资主管等。 李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富 管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。 曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证 券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监， 9  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发 展与管理委员会主任等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有 限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经 理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管 理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济 增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。 张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托 有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及民 事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲 裁员等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融 系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国 会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会 独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立 董事等。 杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司 （Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国 投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金 管理有限公司董事等。 杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副 首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部 B 角（主持工作）、总监等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负 责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部 B 角、总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司 北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 10  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责 人。曾任基金运作部 B 角等。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任华夏基金（香港）有限公司首席执行官、中国石 化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会（华 盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会 银行监管三部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 张德根先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司研究发展部行政负责人（兼）。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、 副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基 金管理有限公司总经理助理等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。 曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公 司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。 2、本基金基金经理 赵宗庭先生，对外经济贸易大学经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产 品经理、数量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理，嘉实国际资 产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部高级副 总裁，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2017年4月17日起任 职）、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2017年4月17日起任职）、华夏 野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2019年6月12日起任职）、 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年1月20日起任职）、上 证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2020年2月12日起任职）。 3、本公司量化投资决策委员会成员 11  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 宋洋女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 庞亚平先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度报告、中期报告和年度报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 12  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控 制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门 13  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分 析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控 风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务 部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评 估相关风险并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金 经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执 行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交 易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易 执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 14  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全 管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善 的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度， 确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调 查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。 15  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控 制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经 营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 9 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田青 联系电话：010-67595096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增长 4.96%。2018 年度，集团实现净 利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资本充足率 17.19%，保持领先同业。 16  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、 “2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、 《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务 银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年 中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第 一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、 托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥设有托 管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工 作手段。 2、主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、 公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长 期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 17  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末， 中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银 行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构” 等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年 荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 18  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构： 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：张德根 网址：www.ChinaAMC.com 2、代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，具体 代销机构信息请参见本基金基金份额发售公告及后续新增发售机构的相关公告。 3、基金管理人可根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情 况增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 名称：华夏基金管理有限公司 19  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：朱威 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 法定代表人：朱小辉 联系电话：010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 法定代表人：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：王珊珊 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2019 年 12 月 12 日证监许可[2019]2815 号文注 20  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 册。 （二）基金类型和存续期间 1、基金的类别：ETF 联接基金。 2、基金的运作方式：契约型开放式。 3、基金存续期间：不定期。 （三）本基金与目标 ETF 的联系与区别 在投资方法和交易方式等方面，本基金与目标 ETF 的联系与区别主要体现在以下几个 方面： 1、联系： （1）两只基金跟踪同一个标的指数，即国证半导体芯片指数； （2）两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数即国证半导体芯片指数的表现，追求 跟踪偏离度和跟踪误差的最小化； （3）两只基金具有相似的风险收益特征； （4）目标 ETF 是本基金的主要投资对象。 2、区别： （1）基金的投资管理方式不同：目标 ETF 通过直接买卖标的指数成份股和备选成份股 等，直接跟踪复制标的指数的表现；而本基金则是通过买卖目标 ETF（包括在该 ETF 的一 级市场进行证券篮子组合的申购与赎回，也包括在该 ETF 的二级市场以现金直接买卖 ETF 份额），间接跟踪标的指数的表现； （2）基金的申购赎回方式不同：目标 ETF 的投资人依据申购赎回清单，按以组合证券 为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回，申购赎回均以份额申报；而本基金的申购和赎回 均采用现金方式，金额申购、份额赎回； （3）基金是否挂牌交易不同：目标 ETF 在深圳证券交易所挂牌交易；而本基金则不上 市交易； （4）价格揭示机制不同：目标 ETF 有实时市场交易价格和每日份额净值；而本基金只 揭示每日基金份额净值； （5）投资者申购赎回基金的程序不同：目标 ETF 通过指定券商办理基金的申购与赎回； 而本基金则通过基金销售机构办理基金的申购与赎回。 （四）基金的份额类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 21  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为 A 类基金份额；不收取前后端认购/申 购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份 额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人在认购/申购 基金份额时可自行选择基金份额类别。 在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行 适当程序后，基金管理人可根据实际情况，经与基金托管人协商，增加新的基金份额类别、 或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公 告。 （五）募集方式 本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。具体基金份额发售机构名单见本基金 发售公告及后续新增发售机构的相关公告。 基金管理人可以根据具体情况调整基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告 中列明。 （六）募集期限 本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自 2020 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 21 日进行发售。如果在此期间未达到本招募 说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基 金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时 间，并及时公告。 （七）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人。 （八）募集场所 投资者应当在基金管理人、代销机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、代 销机构提供的其他方式办理基金的认购。 基金管理人、代销机构办理基金发售业务的具体情况和联系方法，请参见本基金发售公 告、基金管理人届时发布的相关公告以及当地销售机构的公告。 基金管理人可以根据情况增加其他销售机构。 （九）认购安排 22  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 1、认购时间：2020 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 21 日。具体业务办理时间以各销售机构 的规定为准。 2、认购程序：投资者在首次认购本基金时，需按销售机构的规定，提出开立华夏基金 管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。一个投资者只能开立和使用一个基金账 户，已经开立华夏基金管理有限公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户。 3、认购原则：认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全 额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额，通过基金管理人直销机构或华夏财富认 购本基金 A 类或 C 类基金份额的，每次认购金额均不得低于 1.00 元（含认购费），通过其 他代销机构认购本基金 A 类或 C 类基金份额的，每次最低认购金额以各代销机构的规定为 准，累计认购金额不设上限。销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告。认购申请受理 完成后，投资者不得撤销。投资者在认购时须注意选择相应的份额类别，正确填写拟认购基 金份额的代码。 4、认购申请的确认：销售网点受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅 代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者应在基 金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人 及代销机构不承担对确认结果的通知义务，投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。 5、认购款项的退还：若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效，基金管理人应当 将无效申请部分对应的认购款项退还给投资者。 投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定，请 投资者参阅本基金发售公告。 （十）认购费用 1、投资者在认购 A 类基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下： 认购金额（含认购费） 前端认购费率 认购金额<50 万元 1.00% 50 万元≤认购金额<200 万元 0.80% 200 万元≤认购金额<500 万元 0.50% 认购金额≥500 万元 每笔 1,000.00 元 2、投资者在认购 C 类基金份额时不收取认购费。 3、本基金认购费由认购人承担，认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、 销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。 4、投资者重复认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。 23  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （十一）募集资金利息的处理方式 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份 额（折算份额为投资者认购时选择的相应类别），归基金份额持有人所有。利息的具体金额， 以登记机构的记录为准。 （十二）认购份额的计算 本基金A类、C类基金份额的初始面值均为1.00元。 1、当投资者选择认购A类基金份额时，认购份额的计算方法如下： （1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额=认购金额/（1＋前端认购费率） 前端认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元 （2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 前端认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－前端认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元 2、当投资者选择认购C类基金份额时，认购份额的计算方法如下： 认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/1.00元 3、认购份额的计算按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基 金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例一：某投资者投资1,000.00元认购本基金A类基金份额，假设这1,000.00元在募集期间 产生的利息为0.46元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额=1,000.00/（1+1.00%）=990.10元 前端认购费用=1,000.00-990.10=9.90元 认购份额=（990.10+0.46）/1.00=990.56份 即投资者投资1,000.00元认购本基金A类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到 990.56份A类基金份额。 例二：某投资者投资 1,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 1,000.00 元在募集 期间产生的利息为 0.46 元，则其可得到的 C 类基金份额计算如下： 认购份额=（1,000.00+0.46）/1.00=1,000.46 份 即投资者投资1,000.00元认购本基金C类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到 24  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 1,000.46份C类基金份额。 （十三）募集期间的资金与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元，且承诺持有期限不少于三年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律 法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验 资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，则基金合同自动终 止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。年度对应日指某一个特定日 期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年当月最后一日。如年度对应日 为非工作日，则顺延至下一工作日。若届时的法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规 定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 25  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构 开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 26  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、本基金份额分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在申购时可自 行选择基金份额类别； 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等 在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准； 7、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎 回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须按照销售机构规定的方式全额交付申购款项，若申购资金 在规定时间内未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项，申购成立；基金份额登 记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份 额持有人账户。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延 至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的 支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的登记机构应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申 请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括 27  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 该日）内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该 日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项本金退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调 整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提 前公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的申购及赎回业务时， 各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元（含申购费），每次赎回申请均不得低于1.00份基 金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的A类或C类基金份额 余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及 华夏财富的相关规定。 2、投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的申购及赎回业务时，每次 最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金 份额余额，以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额和最低 基金份额保留余额等的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 （六）申购费与赎回费 1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者 在申购A类基金份额时需交纳前端申购费。 A类基金份额申购费率如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 28  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 申购金额<50 万元 1.20% 50 万元≤申购金额<200 万元 0.90% 200 万元≤申购金额<500 万元 0.60% 申购金额≥500 万元 每笔 1000 元 2、投资者在申购 C 类基金份额时不收取申购费。 3、本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金 份额时收取。 A 类、C 类基金份额赎回费率如下： 持有期限 赎回费率 持有期限<7 天 1.50% 持有期限≥7 天 0.00% 对持续持有少于7天的投资人收取的赎回费，将全部计入基金财产。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投 资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可根据法律法规 要求对基金申购费率、赎回费率等进行适当费率优惠。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 （1）申购份额的计算 ①当投资者选择申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 前端申购费用＝固定金额 29  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 净申购金额=申购金额－前端申购费用 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 ②当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值 （2）基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产所有。 例三：假定T日的A类基金份额净值为1.2300元，四笔申购金额分别为1,000.00元、100 万元、200万元和500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下： 申购1 申购2 申购3 申购金额（元，a） 1,000.00 500,000.00 2,000,000.00 适用前端申购费率（b） 1.20% 0.90% 0.60% 净申购金额（c=a/（1+b）） 988.14 495,540.14 1,988,071.57 前端申购费（d=a-c） 11.86 4,459.86 11,928.43 A类基金份额净值（e） 1.2300 1.2300 1.2300 申购份额（f=c/e） 803.37 402,878.16 1,616,318.35 若该投资者申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计 算如下： 申购4 申购金额（元，a） 5,000,000.00 前端申购费（b） 1,000.00 净申购金额（c=a-b） 4,999,000.00 A类基金份额净值（d） 1.2300 申购份额（e=c/d） 4,064,227.64 例四：假定 T 日的 C 类基金份额净值为 1.2500 元，投资者申购金额为 5,000,000.00 元， 则申购获得的 C 类基金份额计算如下： 申购份额＝5,000,000.00/1.2500=4,000,000.00 份 2、赎回金额的计算 投资者赎回A类/C类基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值 30  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例五：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 5 天，该日基金份 额净值为 1.2500 元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元 赎回费用=12,500.00×1.5%=187.50元 净赎回金额=12,500.00-187.50=12,312.50元 例六：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有期限 90 天，该日基金份 额净值为 1.2500 元，则其获得的赎回金额计算如下： 净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市等特殊情况，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 7、所投资的目标 ETF 暂停申购或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本 基金申购的。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 31  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消 除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）拒绝或暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受投资人的赎回申请。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 7、所投资的目标 ETF 暂停赎回或二级市场交易停牌，或延缓支付赎回对价且基金管 理人认为有必要暂停本基金赎回时。 8、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理赎回业务。 9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应 在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额 支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部 分可延期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 32  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一 开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回且现金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人应当在充分评估 基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认 赎回申请，在切实保护存量基金份额持有人的合法权益时，基金管理人可以根据基金当时的 资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）本基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的大额 赎回申请情形下，如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请有困难或认为因支付全部 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可 以延期办理赎回申请。具体分为两种情况： ①如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请，为了保护其他赎回投资 人的利益，对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行。对于单个投资人超过基金总份额 20%以上的大额赎回申请，基金管理人在剩余支付能力范围内对其按比例确认当日受理的赎 33  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 回份额（单个大额赎回的确认比例为该大额赎回申请额度占大额赎回总额的比例），未确认 的赎回部分作自动延期处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资 人在提交赎回申请时选择取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 ②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时，则对于所有投资人的 赎回申请（包括单个投资人超过基金总份额 20%以上的大额赎回申请和其他投资人的赎回 申请），基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可 对其余赎回申请延期办理，具体按照上述“（2）部分延期赎回”的约定办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日 的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的 时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 34  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配与支付。法律法规或监管机构另有规定的除外。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十八）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金管理人可制定相应的业务规则并开展相关业务，并依照《信息披露办法》的有关规定进行 公告。 （十九）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金管理人应在实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 35  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 （二）投资范围 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现 投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市 的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国 证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、 货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股 指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 （三）投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回 的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因 素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成 份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货、期权和其他经 中国证监会允许的衍生工具。本基金投资股指期货、期权等衍生工具将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标 的指数，实现投资目标。 本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资、 转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以满足基金现 货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金 历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限 36  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 和比例。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得 展期； （10）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净 值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 37  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （11）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券 投资比例的有关约定； （12）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （13）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权 所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面 值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （14）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%， 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 （17）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求： ①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； ②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。 （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（1）项基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整及第（2）、（7）、（15）、（16）、 （17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份 股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基 38  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法 规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当 符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开基 金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 （五）标的指数 本基金的标的指数为目标 ETF 的标的指数，即国证半导体芯片指数。 39  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：国证半导体芯片指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利 率×5%。 如果深圳证券信息有限公司变更或停止国证半导体芯片指数的编制及发布，或者国证半 导体芯片指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致国证半导体芯片指 数不宜继续作为本基金的业绩比较基准，或者证券市场有其他代表性更强、基金管理人认为 更适合于投资的指数推出，基金管理人依据维护投资人合法权益的原则，经与托管人协商一 致，通过适当的程序变更本基金的业绩比较基准，并同时更换本基金的基金名称。若业绩比 较基准变更对基金投资范围、投资策略等方面造成实质性影响，则需召开基金份额持有人大 会进行变更；反之，若业绩比较基准变更对基金投资和基金份额持有人无实质性影响（包括 但不限于编制机构变更、指数更名、修订编制方案等），无需召开基金份额持有人大会，但 基金管理人应取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序后变更，报中国证监会 备案，并于变更实施日前在指定媒介公告。 （七）风险收益特征 本基金属于股票 ETF 联接基金，主要通过投资于华夏国证半导体芯片交易型开放式指 数证券投资基金来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国证半导体芯片 指数收益率及华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的表现密切相关，预期风 险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 （八）基金的融资、融券、转融通 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券以及参与转融通证券出 借等相关业务，不需召开基金份额持有人大会。 （九）目标 ETF 发生相关变更情形时的处理方式 目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标 ETF 的联接 基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，不需召开基金份额持有人大会；若届时本基金 管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原 则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，基金合同中将去掉关于 目标 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。 1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现； 2、目标 ETF 终止上市； 3、目标 ETF 基金合同终止； 40  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 4、目标 ETF 的基金管理人或基金托管人发生变更。 若目标 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资 于该目标 ETF。如目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的， 本基金的基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决，目标 ETF 基金 份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金无需召开基金份额持有人大会即可相 应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十一、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非交易日。 41  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （二）估值对象 基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资 产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以 使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价 值。 （四）估值方法 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若估值日为非证 券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。如果基金管理人认为按上述价 格不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人协商后，按最能反 映其公允价值的价格估值。 2、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 42  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取估 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基 金托管人另行协商约定； （3）交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值 全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； （4）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价； （5）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技 术确定其公允价值进行估值。在成本能够近似体现公允价值时按成本估值。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按监管机构或行 业协会有关规定确定公允价值。 （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表 计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市 场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值。 4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间 市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在 明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 43  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 5、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。 6、投资证券衍生品的估值方法 （1）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值。 （2）股指期货和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （3）本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 7、基金参与转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规定进行估值，确保估值 的公允性。 8、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。 11、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位 四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的， 从其规定。 44  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相 关法律法规的规定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当 A 类或 C 类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视 为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担 赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支 付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不 当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额 45  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证 监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形； 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停基金估值； 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 （八）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和两类基金份额净值并发 46  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 依据基金合同和相关法律法规的规定对基金净值予以公布。 （九）特殊情形的处理 1、基金管理人按本部分第（四）款有关估值方法规定的第 9 项条款进行估值时，所造 成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因或有关会计制度变化，或由于证券/期货交易所及登记机构发送的 数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查， 但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿 责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 十二、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一份基金份额享有同 等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，各类 基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 47  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金 管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收 益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为同一类别的基金份额。红利再投资 的计算方法，依照《业务规则》执行。 十三、基金的费用与税收 （一）基金运作费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）C 类份额的销售服务费； （4）基金的证券、期货交易费用； （5）除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露 费用； （6）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； （7）基金份额持有人大会费用； （8）基金的银行汇划费用； 48  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （9）账户开户费用和账户维护费； （10）基金投资目标 ETF 的相关费用（包括但不限于目标 ETF 的交易费用、申购赎 回费用等）； （11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.50 %年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0 .50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部 分；若为负数，则 E 取 0。 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理 人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部 分；若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理 人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 （3）销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： 49  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由 登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后， 管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 上述“1、基金费用的种类”中第（4）－（11）项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 本基金目前不收取指数许可使用费。如果将来根据基金管理人与本基金目标 ETF 标的 指数许可方所签订的指数使用许可协议，约定本基金需收取指数许可使用费，基金管理人将 在招募说明书更新或其他公告中披露基金的指数许可使用费率、计算方法等。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二）基金销售费用 1、本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、 基金的募集”中“（十）认购费用”以及“（十二）认购份额的计算”中的相关规定。 2、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募 说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中的“（六）申购费与赎回费”与“（七）申 购份额与赎回金额的计算方式”中的相关规定。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 50  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 十四、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十五、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风 险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时， 本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、行政法规 和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过指定 媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披 51  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明 书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 52  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议 登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在指定网站上，将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告 应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 53  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指 定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）基金合同终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动； （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 54  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金变更标的指数； （19）本基金变更目标 ETF； （20）本基金发生巨额赎回并延期办理； （21）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （22）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （23）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项； （24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （25）新增或变更基金份额类别的设置； （26）基金推出新业务或服务； （27）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 9、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在指定报刊上。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 55  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 11、投资资产支持证券的相关公告 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金 净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 12、投资股指期货的相关公告 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露的股 指期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指 期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 13、投资国债期货的相关公告 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露的国 债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债 期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 14、投资股票期权的相关公告 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风 险的影响等。 15、投资流通受限证券的相关公告 基金管理公司应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披 露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金 资产净值的比例、锁定期等信息。 16、参与转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告 等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借业务的交易情况，包括 投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融 通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 17、基金管理人应当在定期报告和招募说明书等文件中设立专门章节披露投资于目标 ETF 的相关情况并揭示相关风险，具体内容包括： （1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等。 （2）交易及持有基金产生的费用，包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管 56  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 费等，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明。 （3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终 止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。 （4）本基金投资于管理人以及管理人关联方所管理基金的情况。 18、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当依照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。 57  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 十六、风险揭示 （一）投资于本基金的主要风险 1、本基金的特有风险 （1）联接基金风险 本基金为 ETF 联接基金，基金资产主要投资于目标 ETF，在多数情况下将维持较高的 目标 ETF 投资比例，基金净值可能会随目标 ETF 的净值波动而波动，目标 ETF 的相关风 险可能直接或间接成为本基金的风险。 （2）跟踪偏离风险 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回 报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离： ①目标 ETF 与标的指数的偏离。 ②基金买卖目标 ETF 时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。 ③基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。 ④基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。 ⑤基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。 ⑥基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。 ⑦其他因素所产生的偏差。 （3）与目标 ETF 业绩差异的风险 本基金为目标 ETF 的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标 ETF 不同， 本基金的业绩表现与目标 ETF 的业绩表现可能出现差异。 2、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险。 市场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。 （1）股票投资风险主要包括： ①国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市 场价格水平波动的风险。 ②宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。 ③上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导 致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。 58  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （2）债券投资风险主要包括： ①信用风险 基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付 到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降，或者债券回购交易到期时 交易对手方不能履行付款或结算义务等，造成基金资产损失的风险。 ②利率风险 市场利率波动会导致债券市场的收益率和价格的变动，如果市场利率上升，本基金持 有债券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，债券利息的再投资收益 将面临下降的风险。 ③收益率曲线风险 如果基金对长、中、短期债券的持有结构与基准存在差异，长、中、短期债券的相对 价格发生变化时，基金资产的收益可能低于基准。 ④利差风险 债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化 的风险。 ⑤市场供需风险 如果宏观经济环境、政府财政政策、市场监管政策、市场参与主体经营环境等发生变 化，债券市场参与主体可用资金数量和债券市场可供投资的债券数量可能发生相应的变化， 最终影响债券市场的供需关系，造成基金资产投资收益的变化。 ⑥购买力风险 基金投资所取得的收益率有可能低于通货膨胀率，从而导致投资者持有本基金资产实 际购买力下降。 3、流动性风险 在目标 ETF 暂停交易或者暂停申购、赎回或个股流动性不足的情况下，基金管理人可 能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求，在管 理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下降风险。 在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以 减少或应对基金的流动性风险，投资者可能面临巨额赎回申请被延期办理、赎回申请被暂 停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采用摆动定价 59  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、 基金份额的申购、赎回与转换”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金为 ETF 联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。本基 金的目标 ETF 可以在二级市场上买卖，也可以根据申购赎回清单进行申购赎回，通常情况 下流动性情况良好。但是在目标 ETF 暂停交易或者暂停赎回或个股流动性不足等的特殊情 况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，可能会对基金赎回款项的 支付产生影响。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施： ①延期办理巨额赎回申请； ②暂停接受赎回申请； ③延缓支付赎回款项； ④摆动定价； ⑤中国证监会认定的其他措施。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律 法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整， 作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于： ①延期办理巨额赎回申请 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分延期赎回。 在此情形下，投资人的部分赎回申请可能将被延期办理，同时投资人完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 ②暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金暂 停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时 60  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 ③延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 ④收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。 ⑤暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，基金可能暂停申购赎回申请或延 缓支付赎回款项。 ⑥摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基 金估值的公平性。 当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投 资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害 并得到公平对待。 ⑦中国证监会认定的其他措施。 6、衍生品投资风险 本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品。投资期权、期货主要 存在以下风险： （1）市场风险：是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。 （2）流动性风险：是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。 （3）基差风险：是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险， 以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。 61  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （5）信用风险：是指经纪公司违约而产生损失的风险。 （6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。 7、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系 统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则，中登公司和交易所对交易参与人的证 券交易资金进行前端额度控制，由于执行、调整、暂停该控制，或该控制出现异常等，可 能影响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。 8、政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调 整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整 投资组合而引起基金净值波动的风险等。 9、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人 自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 （二）声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承 担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金或还通过代销机构销售，但是，本 基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保 证其收益或本金安全。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 62  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效 后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、基金合同生效之日起三年后的对应日，基金资产规模低于 2 亿元的。法律法规或中 国证监会另有规定时从其规定； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 63  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 十九、基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要见附件一。 二十、基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要见附件二。 64  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 二十一、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有 人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）资料发送 1、基金交易对账单 基金管理人根据持有人账户情况定期或不定期发送对账单，但由于基金份额持有人在本 公司未详实填写或更新客户资料（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金管理人无法送出的除外。 2、其他相关的信息资料 指随基金交易对账单不定期发送的基金资讯材料，如基金新产品或新服务的相关材料、 客户服务问答等。 （二）电子交易 持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 华夏银行借记卡等银行卡的个人投资者，以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者， 在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移动客户端，与本公司达成电子交易的 相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可办理基金账户开立、基金申购、 赎回、转换、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及业务规 则请登录本公司网站查询。 （三）电子邮件及短信服务 投资者在申请开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不定期 通过邮件、短信形式获得市场资讯、产品信息、公司动态等服务提示。 （四）呼叫中心 1、自动语音服务 提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热点问题、基 金份额净值、基金账户余额等信息。 2、人工电话服务 65  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 提供每周 7 天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为 8：30~21：00，周六至 周日的人工电话服务时间为 8：30~17：00，法定节假日除外。 客户服务电话：400-818-6666 客户服务传真：010-63136700 （五）在线服务 投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。 1、查询服务 投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、更改个人信息。 2、自助服务 在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热点 问题、业务规则、基金份额净值等信息。 3、人工服务 周一至周五的在线客服人工服务时间为8：30~21：00，周六至周日的在线客服人工服务 时间为8：30~17：00，法定节假日除外。 4、资讯服务 投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、基金管 理人最新动态、热点问题等。 公司网址：www.ChinaAMC.com 电子信箱：service@ChinaAMC.com （六）客户投诉和建议处理 投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。 二十二、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后，置备于基金管理人的住所，投资者可免费查阅。投资者在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。 66  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 二十三、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会关于准予华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金注册的批复。 2、《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》。 3、《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文 件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十三日 67  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 附件一：基金合同摘要 一、基金合同当事人的权利与义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 法定代表人：杨明辉 设立日期：1998 年 4 月 9 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.38 亿元人民币 联系电话：400-818-6666 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； 68  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证 券出借业务等； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、中期报告和年度报告； 69  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因向审 计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担因募集行为而产生的费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募 集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； 70  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 （二） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 71  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 72  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事 人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法并按照基金合同和招募说明书的约定申请转让或申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席本基金或目标 ETF 的基金份额持有人大会，对本基金或目 标 ETF 的基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 73  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则； （10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和补充，并保 证其真实性； （11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金 份额出席或者委派代表出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表 决权的基金份额数和表决票数为：在目标 ETF 基金份额持有人大会的权益登记日，本基金 持有目标 ETF 份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比 例。计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF 的基金份额持有人的身份行使目标 ETF 的基金份额持有人大会的表决权，但可接受本 基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 的基金份 额持有人大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会；本基 金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 的基金份额持有人大会的，由本基 金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 的基金份额持有人 大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规和中 国证监会另有规定的除外： （1）修改《基金合同》的重要内容或者提前终止《基金合同》，本基金合同对终止《基 金合同》另有约定的除外； （2）更换基金管理人； 74  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）除本合同另有约定外，变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 销售服务费率或调整收费方式； （3）增加、减少、调整基金份额类别设置； （4）本基金采取特殊申购或其他方式参与 ETF 基金的申购赎回； （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交 易过户、转托管、收益分配等业务规则； （6）调整基金份额净值的计算和公告时间或频率； （7）标的指数更名或调整指数编制方法； （8）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准； （9）基金推出新业务或服务； （10）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （11）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 75  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （12）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻 碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 76  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 77  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议 通知约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 会议通知约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于本基金在权 益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份 额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见 或授权他人代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采 用网络、电话或其他非现场方式进行表决，或者采用网络、电话或其他非书面方式授权他人 代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。在会议召开方式上， 本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额 持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 78  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并（法律法规、基金合 同和中国证监会另有规定的除外）、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集 人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名 基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 79  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 80  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内按照法律法规和中国证监会相关 规定的要求在指定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 约束力。 九、本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管 理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分 配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，各类 基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管 理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益 81  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为同一类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务规则》执行。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C 类份额的销售服务费； 4、基金的证券、期货交易费用； 5、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费 用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用和账户维护费； 10、基金投资目标 ETF 的相关费用（包括但不限于目标 ETF 的交易费用、申购赎回 费用等）； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 82  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0。 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理 人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值 后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部 分；若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理 人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由 83  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后， 管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 本基金目前不收取指数许可使用费。如果将来根据基金管理人与本基金目标 ETF 标的 指数许可方所签订的指数使用许可协议，约定本基金需收取指数许可使用费，基金管理人将 在招募说明书更新或其他公告中披露基金的指数许可使用费率、计算方法等。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 一、投资范围 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现 投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市 的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国 证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、 货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股 84  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 二、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得 展期； （10）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净 值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 85  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （11）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券 投资比例的有关约定； （12）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （13）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权 所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面 值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （14）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%， 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 （17）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求： ①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券 应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； ②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%； ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。 （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（1）项基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整及第（2）、（7）、（15）、（16）、 （17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份 股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 86  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 个交易日内进行调整。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法 规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当 符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开 基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序 后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 87  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效 后两日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、基金合同生效之日起三年后的对应日，基金资产规模低于 2 亿元的。法律法规或中 国证监会另有规定时从其规定； 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 88  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，各方 当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承 89  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 90  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 附件二：基金托管协议摘要 一、 托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：华夏基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 邮政编码：100033 法定代表人：杨明辉 成立日期：1998 年 4 月 9 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.38 亿元人民币 经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、从事特定客户资产管理业务； 5、中国证监会核准的其他业务。 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码：100033 法定代表人：田国立 成立日期：2004 年 9 月 17 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 91  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应 按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实 际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。 本基金投资范围、投资对象如下： 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现 投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市 的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国 证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、 货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股 指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 1、本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； 2、每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的 10%； 4、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 92  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 5、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10%； 6、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 7、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 8、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 9、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 10、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 11、基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市 值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 30%； 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比 例的有关约定； 12、在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 13、基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%； 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 14、本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 93  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 15、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%，因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 16、本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求： （1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借 证券应纳入《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范 围； （2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%； （3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； （4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。 17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。 本产品如需参加期权交易，应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记结算有限责 任公司申请新开立一个普通证券账户，基金管理人负责将该证券账户指定交易在证券公司或 期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本产品开立衍生品合约账户后，再通过该证券 公司（或期货公司）参与期权交易。 除上述第 1 项基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整及第 2、7、15、16 情形之外， 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数 成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合上述第 16 项规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定的， 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当 符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 94  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开 基金份额持有人大会审议。 （三）基金参与转融通证券出借业务的，基金管理人应遵守审慎经营原则，配备专门的 技术系统和管理人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范 和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十 五条第十二款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原 则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行，符 合中国证监会的规定，并按法律法规予以披露。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法 规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交 易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名 单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新， 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向 基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责 任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对 手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人 事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及 时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资 流通受限证券进行监督。 95  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操 作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及 相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股 票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或 其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本 基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记 结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的 落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人过错产生的流通受限证券登记 存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管 直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。 2、基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金 流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次 投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有 效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人按照基金合同及托管协议的有关规 定做出合理资金安排并承担相应责任, 不得影响基金资产的清算交收，基金托管人不承担由 此产生的损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责 任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管 理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3、本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人 提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有 调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于： （1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 96  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 （2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 （3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有 限责任公司签订的证券登记及服务协议。 （4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒 介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调 整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。 5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： （1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 （2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。 （3）有关比例限制的执行情况。 （4）信息披露情况。 6、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法 规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理 人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面 通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑 义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管 协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复 并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》 和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供 97  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 相关数据资料和制度等。 （十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损 失由基金管理人承担。 （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有 效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他专用账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托 管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期 限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进 行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限 于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金 管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知 基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠 基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效 监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基 金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 98  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他专用账 户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可 另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任 何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交 收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。 6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿 基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财 产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金 募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业 务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办 理退款等事宜。 （三）基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人 合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 99  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 4、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金 资产的支付。 5、管理人应于托管产品到期后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应付款项资金 划转，在委托资产/投资者赎回款全部划出后的 10 个工作日内向托管人发出销户申请。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的 证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运 用由基金管理人负责。 证券账户开户费由基金管理人先行垫付，待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金 托管人发送划款指令，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基 金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协 议》执行。 5、账户注销时，由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定，由管理人和托管 人协商确认主要办理人。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供配合的，另一方应予以 配合。 6、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账 户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆 借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记 结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签 100  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 订全国银行间债券市场债券回购主协议。 （六）其他账户的开立和管理 1、在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约 定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管 人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用 并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基 金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心 的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购 买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构 实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定 外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合 同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将 重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保 管期限为《基金合同》终止后 15 年。法律法规另有规定的，从其规定。 五、基金资产净值的计算和复核 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个 工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类 基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎 回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 101  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和 相关法律法规的规定对外公布。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持 有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人 应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承 担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管 人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保 管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能 解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事 人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 （二）托管协议终止的情形 1、《基金合同》终止。 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产。 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权。 4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 102  华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金。 （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认。 （3）对基金财产进行估值和变现。 （4）制作清算报告。 （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书。 （6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配： 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由 律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 103