华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混 合型发起式 证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......5 §5 托管人报告......10 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）......10 6.1 资产负债表......10 6.2 利润表......12 6.3 净资产（基金净值）变动表......13 6.4 报表附注......14 §7 投资组合报告......34 7.1 期末基金资产组合情况......34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......57 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57 7.13 投资组合报告附注......58 §8 基金份额持有人信息......58 §9 开放式基金份额变动......59 §10 重大事件揭示......59 §11 影响投资者决策的其他重要信息......62 §12 备查文件目录......62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合 基金主代码 008856 交易代码 008856 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020 年 6 月 5 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 989,899,224.96 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制系统性风险的基础上，运用量化模型建立投资组合，通过衍生工 具对冲市场风险，力争实现长期稳健的绝对收益。 主要投资策略包括资产配置策略、绝对收益策略、债券投资策略、股指期货 和股票期权投资策略、国债期货投资策略、融资融券投资策略、存托凭证投 投资策略 资策略等。本基金所指的绝对收益策略包括 ALPHA 对冲策略、套利策略、 衍生品交易策略、融资融券策略等。本基金以基金管理人自主开发的量化多 因子模型为基础，灵活运用多种投资策略建立投资组合，在有效控制风险的 前提下，通过金融衍生品工具对冲市场风险，力争实现长期稳健的绝对收益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%。 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风 风险收益特征 险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业 绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能 获得超越业绩比较基准的绝对收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 李彬 许俊 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66596688 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街1号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 葛海蛟 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 19,700,218.71 本期利润 16,919,369.51 加权平均基金份额本期利润 0.0708 本期加权平均净值利润率 6.16% 本期基金份额净值增长率 8.18% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2023年6月30日) 期末可供分配利润 140,366,998.03 期末可供分配基金份额利润 0.1418 期末基金资产净值 1,156,237,060.57 期末基金份额净值 1.1680 3.1.3累计期末指标 报告期末(2023年6月30日) 基金份额累计净值增长率 16.80% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个 0.77% 0.22% 0.29% 0.00% 0.48% 0.22% 月 过去三个 3.45% 0.27% 0.87% 0.00% 2.58% 0.27% 月 过去六个 8.18% 0.27% 1.74% 0.00% 6.44% 0.27% 月 过去一年 10.24% 0.29% 3.50% 0.00% 6.74% 0.29% 过去三年 16.49% 0.34% 10.50% 0.00% 5.99% 0.34% 自基金合 同生效起 16.80% 0.34% 10.74% 0.00% 6.06% 0.34% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020 年 6 月 5 日至 2023 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉、沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年 金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金 管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中，华夏保守养老一年持有混合 （FOF）(A 类)排名第 1/59；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中，华夏安泰对冲策略 3 个月定开 混合排名第 1/22；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中，华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第1/11；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在消费行业偏股 型基金(A 类)中，华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/66、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 9/66；在 QDII 混合基金(A 类)中，华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 3/43；在偏债型基金(A 类)中，华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名前 2%(13/619)、华夏睿磐泰盛混合排名前 3%(19/619)、华夏永利一年持有混合(A 类)排名前 10%(61/619)；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏稳增混合排名前 3%(14/440)、华夏新锦绣混合(A 类)排名前 4%(18/440)；在标准股票型基金(A 类)中，华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名前 4%(13/317)、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名前 6%(20/317)；在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏磐利一年定开混合(A 类)排名前 5%(11/214)、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名前 10%(21/214)；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏核心制造混合(A 类)排名前 9%(126/1403)、华夏价值精选混合排名前 9%(133/1403)。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中，华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 3/24；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏 30 天滚动 短债债券发起式(A 类)排名第 8/108；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎隆债券(A 类)排名前6%(71/1228)、华夏鼎航债券(A 类)排名前 6%(76/1228)、华夏鼎英债券(A 类)排名前 7%(87/1228)；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名前 9%(32/376)；在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏恒融债券排名前 8%(30/368)。 指数与量化产品：在增强规模指数股票型基金(A类)中，华夏中证500指数增强(A类)排名第1/132、 华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 2/132；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证 动漫游戏 ETF 发起式联接(A 类)排名第 1/110；在信用债指数债券型基金(A 类)中，华夏亚债中国指 数(A 类)排名第 2/16；在 QDII 跨境股票 ETF 基金中，华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排名第 2/33、 华夏野村日经 225ETF 排名第 7/33；在 QDII 跨境股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏恒生 ETF 联接(A 类)排名第 3/10；在主题指数股票 ETF 基金中，华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 1/313、华夏中证云计 算与大数据主题 ETF 排名第 6/313、华夏中证大数据产业 ETF 排名前 5%(15/313)、华夏中证文娱传 媒 ETF 排名前 6%(18/313)、华夏中证金融科技主题 ETF 排名前 10%(30/313)；在规模指数股票 ETF 基金中，华夏沪港通恒生 ETF 排名第 4/136；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏沪港通 恒生 ETF 联接(A 类)排名第 4/102；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证银行 ETF 联接 (A 类)排名第 6/30。 在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续 7 年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。 在客户服务方面，2023 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与华润银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、“华夏基金户口本”、“指数攻防值来啦！”、“亲子财商 36 计”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任中信建投证券股份 本基金的 有限公司研究员、投资经理 孙蒙 基金经理 2020-06-05 - 9 年 等。2017 年 7 月加入华夏基金 管理有限公司。历任数量投资 部研究员、基金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 90 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，全球主要经济体增长放缓，美欧通胀见顶回落，但仍处高位，主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出，硅谷银行倒闭、瑞士信贷被收购等事件引发国际金融市场大幅震荡；西方继续对 俄实施大规模制裁，地缘政治冲突升级并进一步影响全球经济秩序的风险犹存。国内方面，先后经历需求释放以及去库存带来的需求回落，流动性充裕。权益市场赚钱难度较大，一方面，去库存阶段使然，另一方面，缺乏能够短期兑现利润的超预期产业趋势。值得一提的是 AI 方向，正在发生长期变革性的产业变化，产业链涉及硬件和软件，并可渗透至社会的各行各业。目前处于发展早期，个股波动较大。 市场方面，A 股市场上涨后震荡调整，结构性行情非常明显，同时主题板块轮动较快，中小市值板块相对占优。行业间表现差异比较大：通信、传媒、计算机等科技相关行业表现较好，而商业贸易、房地产、美容护理等行业表现较差。市场风格轮动较快，整体上估值、反转等量价类因子表现较好，而盈利、成长等基本面类因子持续走弱，期间量化策略整体表现正常。 基金投资运作方面，股票端以多因子量化投资策略为主，对冲端通过股指期货对冲市场风险，力争获取绝对收益表现。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.1680 元，本报告期份额净值增长率为 8.18%，同 期业绩比较基准增长率为 1.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济复苏弱于预期，下半年政府可能出台更多稳增长政策，货币政策将继续保持宽松，预计中国经济复苏有望加强。A 股上市公司盈利增速方向预计向上，同时投资者情绪逐渐修复。展望下半年，市场预计震荡上行，行业或者风格板块可能持续保持轮动特征，建议均衡配置。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 7,981,784.84 5,413,009.93 结算备付金 175,133,756.69 6,819,388.70 存出保证金 97,511,928.11 8,073,026.92 交易性金融资产 6.4.7.2 868,833,019.40 68,085,424.81 其中：股票投资 868,746,012.15 68,064,423.06 基金投资 - - 债券投资 87,007.25 21,001.75 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 12,574,912.02 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,162,035,401.06 88,390,850.36 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,709,660.23 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,087,349.11 89,261.92 应付托管费 226,531.08 18,596.21 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 27,621.38 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 747,178.69 409,502.46 负债合计 5,798,340.49 517,360.59 净资产： 实收基金 6.4.7.7 989,899,224.96 81,388,980.02 未分配利润 6.4.7.8 166,337,835.61 6,484,509.75 净资产合计 1,156,237,060.57 87,873,489.77 负债和净资产总计 1,162,035,401.06 88,390,850.36 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1680 元，基金份额总额 989,899,224.96 份。 6.2 利润表 会计主体：华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 18,923,908.90 -6,228,509.58 1.利息收入 275,221.97 320,881.47 其中：存款利息收入 6.4.7.9 275,221.97 283,035.14 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 37,846.33 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 21,414,814.09 -13,256,945.23 其中：股票投资收益 6.4.7.10 12,726,715.10 -55,129,469.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 13,152.35 6,491.91 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 1,160,074.27 40,551,538.43 股利收益 6.4.7.14 7,514,872.37 1,314,494.05 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.15 -2,780,849.20 6,209,402.80 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 14,722.04 498,151.38 减：二、营业总支出 2,004,539.39 2,874,969.32 1.管理人报酬 1,596,429.60 2,172,154.11 2.托管费 332,589.52 452,532.10 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 4,287.88 149,713.26 8.其他费用 6.4.7.18 71,232.39 100,569.85 三、利润总额（亏损总额以“-” 16,919,369.51 -9,103,478.90 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 16,919,369.51 -9,103,478.90 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 16,919,369.51 -9,103,478.90 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 81,388,980.02 - 6,484,509.75 87,873,489.77 产（基金净值） 二、本期期初净资 81,388,980.02 - 6,484,509.75 87,873,489.77 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” 908,510,244.94 - 159,853,325.86 1,068,363,570.80 号填列） （一）、综合收益 - - 16,919,369.51 16,919,369.51 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 908,510,244.94 - 142,933,956.35 1,051,444,201.29 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 934,517,964.26 - 146,108,945.12 1,080,626,909.38 款 2.基金赎回 -26,007,719.32 - -3,174,988.77 -29,182,708.09 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 989,899,224.96 - 166,337,835.61 1,156,237,060.57 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 621,101,684.93 - 37,375,374.36 658,477,059.29 产（基金净值） 二、本期期初净资 621,101,684.93 - 37,375,374.36 658,477,059.29 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -459,910,712.97 - -27,781,302.77 -487,692,015.74 号填列） （一）、综合收益 - - -9,103,478.90 -9,103,478.90 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -459,910,712.97 - -18,677,823.87 -478,588,536.84 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 676,237.78 - 25,765.42 702,003.20 款 2.基金赎回 -460,586,950.75 - -18,703,589.29 -479,290,540.04 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 161,190,971.96 - 9,594,071.59 170,785,043.55 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2892 号《关于准予华夏安 泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金 合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限为不定期。本基 金于 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 6 月 2 日募集 1,153,584,795.34 元（不含认购资金利息），业经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第 60739337_A30 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金 合同》于 2020 年 6 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,154,005,597.33 份基金份 额，其中认购资金利息折合 420,801.99 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 7,981,784.84 等于：本金 7,980,168.17 加：应计利息 1,616.67 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 7,981,784.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 869,166,670.79 - 868,746,012.15 -420,658.64 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 交易所 市场 87,000.00 7.25 87,007.25 - 债券 银行间 市场 - - - - 合计 87,000.00 7.25 87,007.25 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 869,253,670.79 7.25 868,833,019.40 -420,658.64 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -809,353,520.00 - - - 其中：股指期货 -809,353,520.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -809,353,520.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 中证 1000 IM2307 期货 -176 -231,432,960.00 -1,785,960.00 IM2307 合 约 中证500期 IC2307 货 IC2307 -235 -281,567,600.00 1,105,200.00 合约 沪深300期 IF2307 货 IF2307 -259 -297,622,080.00 -588,360.00 合约 合计 - - - -1,269,120.00 减：可抵销期货暂 - - - 收款 -1,269,120.00 净额 - - - - 注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当 日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 632,711.92 其中：交易所市场 632,711.92 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 114,466.77 合计 747,178.69 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 81,388,980.02 81,388,980.02 本期申购 934,517,964.26 934,517,964.26 本期赎回（以“-”号填列） -26,007,719.32 -26,007,719.32 本期末 989,899,224.96 989,899,224.96 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,015,651.69 3,468,858.06 6,484,509.75 本期利润 19,700,218.71 -2,780,849.20 16,919,369.51 本期基金份额交易产生的 117,651,127.63 25,282,828.72 142,933,956.35 变动数 其中：基金申购款 119,884,616.96 26,224,328.16 146,108,945.12 基金赎回款 -2,233,489.33 -941,499.44 -3,174,988.77 本期已分配利润 - - - 本期末 140,366,998.03 25,970,837.58 166,337,835.61 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 17,618.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 257,021.31 其他 582.33 合计 275,221.97 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 505,458,691.83 减：卖出股票成本总额 491,400,899.44 减：交易费用 1,331,077.29 买卖股票差价收入 12,726,715.10 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 14.99 债券投资收益——买卖债券（债转股及 13,137.36 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 13,152.35 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 69,149.81 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 56,000.00 成本总额 减：应计利息总额 9.68 减：交易费用 2.77 买卖债券差价收入 13,137.36 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股指期货投资收益 1,160,074.27 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,514,872.37 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,514,872.37 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 1,042,174.97 ——股票投资 1,042,174.97 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -3,823,024.17 ——权证投资 - ——期货投资 -3,823,024.17 4.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 -2,780,849.20 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 14,722.04 合计 14,722.04 6.4.7.17 信用减值损失 无。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行费用 6,765.62 合计 71,232.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变 更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、 天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 254,979,031.88 14.22% 724,737,741.45 35.52% 6.4.10.1.2 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债券 成交金额 券回购成 成交金额 回购成交总 交总额的 额的比例 比例 中信证券 - - 106,800,000.00 26.14% 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 20,726.85 3.03% 20,726.85 3.28% 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 312,583.08 35.52% 193,920.07 35.34% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,596,429.60 2,172,154.11 其中：支付销售机构的客户维护费 629,518.07 260,218.11 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 332,589.52 452,532.10 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期初持有的基金份额 10,000,900.09 10,000,900.09 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份 - - 额 期末持有的基金份额 10,000,900.09 10,000,900.09 期末持有的基金份额 1.01% 6.20% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 7,981,784.84 17,618.33 1,980,002.84 22,896.53 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688631 莱斯信息 新股发行 3,357 84,864.96 中信证券 301170 锡南科技 新股发行 2,496 84,864.00 中信证券 301261 恒工精密 新股发行 1,973 72,803.70 中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17 中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 84,419 422,095.00 中信证券 301200 大族数控 新股发行 4,169 319,178.64 中信证券 688302 海创药业 新股发行 6,686 286,963.12 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 1,138 137,698.00 中信证券 301109 军信股份 新股发行 3,552 123,645.12 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 688150 莱特光电 新股发行 4,461 98,365.05 中信证券 301302 华如科技 新股发行 1,638 85,225.14 中信证券 600938 中国海油 新股发行 3,000 32,400.00 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 658,164,000.00 元（上年度可比期间：574,210,420.00 元），支付给中信期货的佣金为 15,591.90 元（上年度可比期间为：13,603.10 元）。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 (股) 成本总额 估值总额 类 型 新 发 301486 致尚 2023-06-30 1 个月 流 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 科技 内（含） 通 受 限 新 发 301395 仁信 2023-06-21 1 个月 流 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 - 新材 内（含） 通 受 限 新 发 301292 海科 2023-06-29 1 个月 流 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 新源 内（含） 通 受 限 新 发 301488 豪恩 2023-06-26 1 个月 流 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 汽电 内（含） 通 受 限 新 发 301202 朗威 2023-06-28 1 个月 流 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 股份 内（含） 通 受 限 新 发 688603 天承 2023-06-30 1 个月 流 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 科技 内（含） 通 受 限 新 发 301261 恒工 2023-06-29 1 个月 流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 精密 内（含） 通 受 限 新 发 301291 明阳 2023-06-21 6 个月 流 38.13 31.03 1,001 38,168.13 31,061.03 - 电气 通 受 限 301486 致尚 2023-06-30 6 个月 新 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 科技 发 流 通 受 限 新 发 688582 芯动 2023-06-21 6 个月 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联科 通 受 限 新 发 688543 国科 2023-06-14 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 军工 通 受 限 新 发 301397 溯联 2023-06-15 6 个月 流 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 股份 通 受 限 新 发 301395 仁信 2023-06-21 6 个月 流 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 新材 通 受 限 新 发 301210 金杨 2023-06-21 6 个月 流 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 股份 通 受 限 新 发 301292 海科 2023-06-29 6 个月 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 新源 通 受 限 新 301488 豪恩 2023-06-26 6 个月 发 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 汽电 流 通 受 限 新 发 688631 莱斯 2023-06-19 6 个月 流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信息 通 受 限 新 发 301376 致欧 2023-06-14 6 个月 流 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科技 通 受 限 新 发 688429 时创 2023-06-20 6 个月 流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能源 通 受 限 新 发 301170 锡南 2023-06-16 6 个月 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科技 通 受 限 新 发 301202 朗威 2023-06-28 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 股份 通 受 限 新 发 301295 美硕 2023-06-19 6 个月 流 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 科技 通 受 限 新 发 688603 天承 2023-06-30 6 个月 流 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 科技 通 受 限 新 发 300804 广康 2023-06-15 6 个月 流 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 生化 通 受 限 新 发 301261 恒工 2023-06-29 6 个月 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 精密 通 受 限 新 发 301262 海看 2023-06-13 6 个月 流 30.22 25.50 93 2,810.46 2,371.50 - 股份 通 受 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 (张) 成本总额 估值总额 类 型 期 末 新 估 发 值 恒邦 1 个月 流 单 127086 转债 2023-06-12 内（含） 通 100.00 100.01 870 87,000.00 87,007.25 价 受 为 限 含 息 价 格 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘 (股) 成本总额 估值总额 备注 单价 601298 青岛港 2023-06 重大事 6.97 2023-0 7.40 126,600 871,329.00 882,402.00 - -28 项 7-03 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 868,746,012.15 75.14 68,064,423.06 77.46 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 87,007.25 0.01 21,001.75 0.02 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 868,833,019.40 75.14 68,085,424.81 77.48 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 -5% -35,061,622.57 -2,575,639.79 +5% 35,061,622.57 2,575,639.79 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 866,836,000.46 第二层次 1,834,843.43 第三层次 162,175.51 合计 868,833,019.40 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 868,746,012.15 74.76 其中：股票 868,746,012.15 74.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 87,007.25 0.01 其中：债券 87,007.25 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 183,115,541.53 15.76 8 其他各项资产 110,086,840.13 9.47 9 合计 1,162,035,401.06 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,390,783.00 0.12 B 采矿业 31,157,752.68 2.69 C 制造业 509,882,959.73 44.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,372,949.00 3.66 E 建筑业 16,756,282.40 1.45 F 批发和零售业 20,367,579.90 1.76 G 交通运输、仓储和邮政业 28,138,049.00 2.43 H 住宿和餐饮业 431,868.00 0.04 I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,690,984.02 4.73 J 金融业 108,909,683.66 9.42 K 房地产业 11,890,984.49 1.03 L 租赁和商务服务业 14,052,686.00 1.22 M 科学研究和技术服务业 17,689,994.28 1.53 N 水利、环境和公共设施管理业 330,775.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 556,181.99 0.05 Q 卫生和社会工作 1,139,670.00 0.10 R 文化、体育和娱乐业 8,986,829.00 0.78 S 综合 - - 合计 868,746,012.15 75.14 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 12,490 21,120,590.00 1.83 2 601328 交通银行 2,109,400 12,234,520.00 1.06 3 601398 工商银行 2,058,400 9,921,488.00 0.86 4 601318 中国平安 209,122 9,703,260.80 0.84 5 000333 美的集团 150,400 8,861,568.00 0.77 6 000811 冰轮环境 532,700 8,395,352.00 0.73 7 300767 震安科技 327,268 8,299,516.48 0.72 8 601888 中国中免 74,600 8,245,538.00 0.71 9 601939 建设银行 1,302,831 8,155,722.06 0.71 10 601728 中国电信 1,404,800 7,909,024.00 0.68 11 000725 京东方 A 1,914,700 7,831,123.00 0.68 12 600582 天地科技 1,307,700 7,623,891.00 0.66 13 601006 大秦铁路 1,004,500 7,463,435.00 0.65 14 002152 广电运通 628,800 7,369,536.00 0.64 15 601288 农业银行 1,991,600 7,030,348.00 0.61 16 000030 富奥股份 1,387,400 6,992,496.00 0.60 17 601607 上海医药 287,100 6,433,911.00 0.56 18 601899 紫金矿业 563,800 6,410,406.00 0.55 19 688100 威胜信息 206,200 6,146,822.00 0.53 20 002990 盛视科技 165,800 6,101,440.00 0.53 21 002563 森马服饰 980,300 6,097,466.00 0.53 22 000063 中兴通讯 132,600 6,038,604.00 0.52 23 002595 豪迈科技 169,100 5,940,483.00 0.51 24 603551 奥普家居 451,300 5,835,309.00 0.50 25 600276 恒瑞医药 121,700 5,829,430.00 0.50 26 600028 中国石化 911,613 5,797,858.68 0.50 27 688819 天能股份 153,182 5,643,224.88 0.49 28 002028 思源电气 120,300 5,620,416.00 0.49 29 600406 国电南瑞 237,546 5,487,312.60 0.47 30 600900 长江电力 247,700 5,464,262.00 0.47 31 601139 深圳燃气 744,200 5,425,218.00 0.47 32 600761 安徽合力 268,900 5,359,177.00 0.46 33 688981 中芯国际 105,800 5,345,016.00 0.46 34 000997 新大陆 279,400 5,280,660.00 0.46 35 600729 重庆百货 167,200 5,256,768.00 0.45 36 601336 新华保险 141,600 5,206,632.00 0.45 37 601601 中国太保 200,300 5,203,794.00 0.45 38 300347 泰格医药 80,332 5,184,627.28 0.45 39 600167 联美控股 732,200 5,103,434.00 0.44 40 000783 长江证券 879,500 5,101,100.00 0.44 41 300750 宁德时代 22,200 5,079,138.00 0.44 42 000338 潍柴动力 405,500 5,052,530.00 0.44 43 600007 中国国贸 265,700 4,920,764.00 0.43 44 600517 国网英大 857,500 4,887,750.00 0.42 45 601012 隆基绿能 168,000 4,816,560.00 0.42 46 603766 隆鑫通用 896,900 4,735,632.00 0.41 47 600039 四川路桥 465,340 4,564,985.40 0.39 48 002683 广东宏大 152,700 4,495,488.00 0.39 49 000528 柳工 564,600 4,460,340.00 0.39 50 600312 平高电气 347,300 4,303,047.00 0.37 51 003006 百亚股份 245,908 4,249,290.24 0.37 52 688013 天臣医疗 177,300 4,203,783.00 0.36 53 000623 吉林敖东 261,400 4,192,856.00 0.36 54 600837 海通证券 454,100 4,186,802.00 0.36 55 002815 崇达技术 335,800 4,180,710.00 0.36 56 603877 太平鸟 164,800 4,166,144.00 0.36 57 300470 中密控股 89,960 4,157,951.20 0.36 58 002651 利君股份 524,800 4,077,696.00 0.35 59 002027 分众传媒 593,800 4,043,778.00 0.35 60 000060 中金岭南 846,173 4,019,321.75 0.35 61 002724 海洋王 457,800 3,973,704.00 0.34 62 600420 国药现代 351,500 3,968,435.00 0.34 63 601319 中国人保 673,300 3,932,072.00 0.34 64 603466 风语筑 275,900 3,835,010.00 0.33 65 300003 乐普医疗 167,900 3,796,219.00 0.33 66 601021 春秋航空 66,000 3,793,020.00 0.33 67 601886 江河集团 426,300 3,789,807.00 0.33 68 301028 东亚机械 336,800 3,755,320.00 0.32 69 600635 大众公用 1,127,500 3,743,300.00 0.32 70 003816 中国广核 1,203,400 3,742,574.00 0.32 71 002410 广联达 113,040 3,672,669.60 0.32 72 000513 丽珠集团 92,600 3,603,066.00 0.31 73 002516 旷达科技 731,000 3,538,040.00 0.31 74 002249 大洋电机 619,900 3,533,430.00 0.31 75 600363 联创光电 94,300 3,498,530.00 0.30 76 300749 顶固集创 380,600 3,497,714.00 0.30 77 002611 东方精工 609,200 3,496,808.00 0.30 78 002745 木林森 379,437 3,490,820.40 0.30 79 688560 明冠新材 125,600 3,490,424.00 0.30 80 600897 厦门空港 167,900 3,473,851.00 0.30 81 601766 中国中车 516,900 3,359,850.00 0.29 82 601816 京沪高铁 628,800 3,307,488.00 0.29 83 601567 三星医疗 261,600 3,304,008.00 0.29 84 601618 中国中冶 823,000 3,267,310.00 0.28 85 002749 国光股份 287,500 3,257,375.00 0.28 86 002774 快意电梯 409,500 3,255,525.00 0.28 87 300206 理邦仪器 214,400 3,233,152.00 0.28 88 601689 拓普集团 39,900 3,219,930.00 0.28 89 002415 海康威视 95,100 3,148,761.00 0.27 90 002465 海格通信 297,500 3,076,150.00 0.27 91 601577 长沙银行 391,100 3,034,936.00 0.26 92 600025 华能水电 423,600 3,020,268.00 0.26 93 002203 海亮股份 251,000 3,014,510.00 0.26 94 002236 大华股份 151,300 2,988,175.00 0.26 95 000869 张裕 A 96,400 2,955,624.00 0.26 96 688012 中微公司 18,836 2,946,892.20 0.25 97 603950 长源东谷 194,580 2,910,916.80 0.25 98 600362 江西铜业 152,500 2,894,450.00 0.25 99 601857 中国石油 384,100 2,869,227.00 0.25 100 600612 老凤祥 40,200 2,809,176.00 0.24 101 600845 宝信软件 54,740 2,781,339.40 0.24 102 002732 燕塘乳业 128,400 2,776,008.00 0.24 103 601126 四方股份 180,200 2,737,238.00 0.24 104 603839 安正时尚 353,700 2,659,824.00 0.23 105 688202 美迪西 31,200 2,659,800.00 0.23 106 603053 成都燃气 258,300 2,601,081.00 0.22 107 605499 东鹏饮料 14,864 2,569,985.60 0.22 108 688366 昊海生科 30,300 2,551,866.00 0.22 109 600511 国药股份 64,300 2,498,055.00 0.22 110 002461 珠江啤酒 282,700 2,490,587.00 0.22 111 601138 工业富联 97,300 2,451,960.00 0.21 112 000598 兴蓉环境 448,100 2,433,183.00 0.21 113 601169 北京银行 522,700 2,420,101.00 0.21 114 603279 景津装备 76,200 2,389,632.00 0.21 115 300768 迪普科技 144,100 2,387,737.00 0.21 116 002928 华夏航空 281,100 2,375,295.00 0.21 117 002978 安宁股份 73,300 2,353,663.00 0.20 118 603855 华荣股份 88,300 2,348,780.00 0.20 119 000818 航锦科技 70,200 2,342,574.00 0.20 120 000858 五粮液 14,300 2,339,051.00 0.20 121 688073 毕得医药 33,000 2,335,740.00 0.20 122 000028 国药一致 51,570 2,248,967.70 0.19 123 600377 宁沪高速 227,900 2,240,257.00 0.19 124 002092 中泰化学 341,600 2,203,320.00 0.19 125 600315 上海家化 75,721 2,196,666.21 0.19 126 600036 招商银行 66,935 2,192,790.60 0.19 127 000559 万向钱潮 401,600 2,188,720.00 0.19 128 000426 兴业银锡 244,900 2,174,712.00 0.19 129 605009 豪悦护理 45,200 2,169,600.00 0.19 130 600458 时代新材 180,900 2,168,991.00 0.19 131 603508 思维列控 126,000 2,148,300.00 0.19 132 688002 睿创微纳 47,800 2,141,440.00 0.19 133 688696 极米科技 15,300 2,132,667.00 0.18 134 002017 东信和平 160,600 2,105,466.00 0.18 135 000027 深圳能源 319,100 2,102,869.00 0.18 136 600248 陕建股份 439,500 2,096,415.00 0.18 137 002285 世联行 818,500 2,095,360.00 0.18 138 000923 河钢资源 155,100 2,093,850.00 0.18 139 003012 东鹏控股 258,800 2,093,692.00 0.18 140 002698 博实股份 119,000 2,081,310.00 0.18 141 601019 山东出版 225,500 2,067,835.00 0.18 142 688131 皓元医药 36,200 2,062,676.00 0.18 143 002215 诺普信 273,900 2,056,989.00 0.18 144 603429 集友股份 232,100 2,056,406.00 0.18 145 002283 天润工业 319,800 2,053,116.00 0.18 146 300296 利亚德 312,700 2,041,931.00 0.18 147 603013 亚普股份 129,800 2,035,264.00 0.18 148 002895 川恒股份 103,300 2,035,010.00 0.18 149 002065 东华软件 287,700 2,031,162.00 0.18 150 601963 重庆银行 254,000 2,009,140.00 0.17 151 301087 可孚医疗 40,630 2,003,059.00 0.17 152 002925 盈趣科技 102,870 1,995,678.00 0.17 153 000800 一汽解放 237,500 1,987,875.00 0.17 154 002979 雷赛智能 83,500 1,983,960.00 0.17 155 603989 艾华集团 93,900 1,977,534.00 0.17 156 600968 海油发展 638,500 1,960,195.00 0.17 157 002855 捷荣技术 186,700 1,958,483.00 0.17 158 600050 中国联通 397,600 1,908,480.00 0.17 159 603808 歌力思 144,270 1,894,265.10 0.16 160 301090 华润材料 148,400 1,872,808.00 0.16 161 000685 中山公用 246,200 1,863,734.00 0.16 162 688586 江航装备 133,684 1,859,544.44 0.16 163 002763 汇洁股份 208,710 1,849,170.60 0.16 164 300185 通裕重工 660,600 1,843,074.00 0.16 165 688106 金宏气体 67,000 1,822,400.00 0.16 166 300587 天铁股份 236,300 1,819,510.00 0.16 167 688210 统联精密 93,100 1,817,312.00 0.16 168 601818 光大银行 583,700 1,791,959.00 0.15 169 002381 双箭股份 231,400 1,786,408.00 0.15 170 688616 西力科技 134,800 1,783,404.00 0.15 171 300146 汤臣倍健 73,900 1,772,122.00 0.15 172 600966 博汇纸业 298,900 1,769,488.00 0.15 173 603444 吉比特 3,600 1,767,996.00 0.15 174 603488 展鹏科技 220,100 1,767,403.00 0.15 175 002158 汉钟精机 70,700 1,764,672.00 0.15 176 688390 固德威 10,500 1,752,030.00 0.15 177 600600 青岛啤酒 16,700 1,730,621.00 0.15 178 002267 陕天然气 216,400 1,713,888.00 0.15 179 600879 航天电子 201,700 1,712,433.00 0.15 180 000801 四川九洲 233,700 1,706,010.00 0.15 181 000608 阳光股份 623,500 1,689,685.00 0.15 182 000166 申万宏源 363,600 1,679,832.00 0.15 183 300770 新媒股份 36,300 1,664,718.00 0.14 184 600967 内蒙一机 161,500 1,631,150.00 0.14 185 300887 谱尼测试 41,000 1,622,780.00 0.14 186 688072 拓荆科技 3,800 1,618,686.00 0.14 187 688125 安达智能 29,700 1,614,195.00 0.14 188 300653 正海生物 46,400 1,595,696.00 0.14 189 002271 东方雨虹 58,100 1,583,806.00 0.14 190 002929 润建股份 36,300 1,575,783.00 0.14 191 000728 国元证券 241,500 1,574,580.00 0.14 192 002956 西麦食品 100,700 1,573,941.00 0.14 193 688395 正弦电气 58,500 1,555,515.00 0.13 194 002131 利欧股份 676,200 1,555,260.00 0.13 195 601098 中南传媒 133,900 1,553,240.00 0.13 196 688619 罗普特 102,800 1,545,084.00 0.13 197 601077 渝农商行 430,200 1,544,418.00 0.13 198 603416 信捷电气 37,100 1,532,601.00 0.13 199 600908 无锡银行 285,200 1,528,672.00 0.13 200 300428 立中集团 66,000 1,521,960.00 0.13 201 002832 比音勒芬 42,800 1,515,548.00 0.13 202 300896 爱美客 3,400 1,512,830.00 0.13 203 600919 江苏银行 204,500 1,503,075.00 0.13 204 000567 海德股份 116,900 1,498,658.00 0.13 205 605376 博迁新材 47,100 1,477,998.00 0.13 206 603758 秦安股份 138,500 1,473,640.00 0.13 207 600662 外服控股 255,200 1,459,744.00 0.13 208 000987 越秀资本 229,400 1,456,690.00 0.13 209 603861 白云电器 149,900 1,439,040.00 0.12 210 688718 唯赛勃 80,100 1,386,531.00 0.12 211 600015 华夏银行 256,000 1,384,960.00 0.12 212 603515 欧普照明 68,060 1,381,618.00 0.12 213 300226 上海钢联 42,300 1,370,520.00 0.12 214 002594 比亚迪 5,300 1,368,831.00 0.12 215 301106 骏成科技 38,400 1,367,808.00 0.12 216 688133 泰坦科技 16,000 1,363,040.00 0.12 217 002967 广电计量 67,400 1,354,066.00 0.12 218 600019 宝钢股份 238,600 1,340,932.00 0.12 219 600990 四创电子 42,300 1,338,372.00 0.12 220 000718 苏宁环球 485,713 1,325,996.49 0.11 221 601628 中国人寿 37,700 1,317,992.00 0.11 222 600886 国投电力 103,600 1,310,540.00 0.11 223 688208 道通科技 42,545 1,289,538.95 0.11 224 603208 江山欧派 34,170 1,244,471.40 0.11 225 600572 康恩贝 181,200 1,241,220.00 0.11 226 601686 友发集团 178,800 1,222,992.00 0.11 227 600864 哈投股份 236,500 1,208,515.00 0.10 228 603833 欧派家居 12,591 1,206,217.80 0.10 229 002128 电投能源 91,200 1,205,664.00 0.10 230 300059 东方财富 83,300 1,182,860.00 0.10 231 600717 天津港 265,600 1,176,608.00 0.10 232 300183 东软载波 70,300 1,160,653.00 0.10 233 600008 首创环保 402,700 1,159,776.00 0.10 234 002664 信质集团 82,000 1,154,560.00 0.10 235 300661 圣邦股份 13,880 1,139,964.40 0.10 236 300143 盈康生命 100,500 1,139,670.00 0.10 237 603530 神马电力 72,400 1,125,820.00 0.10 238 002250 联化科技 105,500 1,103,530.00 0.10 239 300294 博雅生物 30,400 1,102,912.00 0.10 240 600562 国睿科技 67,000 1,085,400.00 0.09 241 600746 江苏索普 164,100 1,071,573.00 0.09 242 688315 诺禾致源 40,300 1,069,965.00 0.09 243 605300 佳禾食品 48,900 1,063,086.00 0.09 244 601555 东吴证券 153,100 1,062,514.00 0.09 245 300101 振芯科技 54,700 1,060,633.00 0.09 246 600755 厦门国贸 134,800 1,043,352.00 0.09 247 000629 钒钛股份 265,900 1,039,669.00 0.09 248 600863 内蒙华电 249,800 1,036,670.00 0.09 249 600060 海信视像 41,100 1,017,225.00 0.09 250 002397 梦洁股份 292,500 1,014,975.00 0.09 251 002727 一心堂 38,300 1,011,120.00 0.09 252 002791 坚朗五金 15,600 1,009,476.00 0.09 253 603368 柳药集团 40,800 1,008,168.00 0.09 254 300719 安达维尔 71,100 1,003,932.00 0.09 255 688080 映翰通 20,520 1,003,428.00 0.09 256 600398 海澜之家 145,100 998,288.00 0.09 257 603499 翔港科技 104,500 996,930.00 0.09 258 600598 北大荒 74,600 994,418.00 0.09 259 603369 今世缘 18,800 992,640.00 0.09 260 002195 二三四五 341,100 985,779.00 0.09 261 002242 九阳股份 65,300 976,235.00 0.08 262 688578 艾力斯 35,800 964,810.00 0.08 263 000686 东北证券 137,600 954,944.00 0.08 264 603098 森特股份 46,400 951,200.00 0.08 265 002706 良信股份 84,400 949,500.00 0.08 266 601668 中国建筑 164,300 943,082.00 0.08 267 000913 钱江摩托 50,300 916,969.00 0.08 268 002852 道道全 70,300 908,979.00 0.08 269 603129 春风动力 5,500 890,450.00 0.08 270 603100 川仪股份 22,800 886,008.00 0.08 271 601966 玲珑轮胎 39,800 884,356.00 0.08 272 601298 青岛港 126,600 882,402.00 0.08 273 000883 湖北能源 191,100 871,416.00 0.08 274 688288 鸿泉物联 33,800 859,196.00 0.07 275 301015 百洋医药 30,900 857,784.00 0.07 276 603983 丸美股份 26,300 850,805.00 0.07 277 002879 长缆科技 51,600 849,852.00 0.07 278 002793 罗欣药业 157,400 848,386.00 0.07 279 688096 京源环保 83,440 821,049.60 0.07 280 300866 安克创新 9,300 813,750.00 0.07 281 300413 芒果超媒 23,600 807,356.00 0.07 282 688356 键凯科技 7,400 788,470.00 0.07 283 002233 塔牌集团 101,400 782,808.00 0.07 284 600271 航天信息 56,300 770,747.00 0.07 285 002851 麦格米特 21,100 769,517.00 0.07 286 603979 金诚信 24,700 768,170.00 0.07 287 605288 凯迪股份 17,800 766,112.00 0.07 288 301043 绿岛风 23,800 760,886.00 0.07 289 601989 中国重工 157,700 760,114.00 0.07 290 605338 巴比食品 30,100 760,025.00 0.07 291 300762 上海瀚讯 63,700 749,749.00 0.06 292 000514 渝开发 194,300 742,226.00 0.06 293 300697 电工合金 61,800 740,364.00 0.06 294 300371 汇中股份 56,100 734,910.00 0.06 295 002019 亿帆医药 49,800 727,080.00 0.06 296 301182 凯旺科技 31,100 714,367.00 0.06 297 000568 泸州老窖 3,400 712,538.00 0.06 298 601968 宝钢包装 98,700 710,640.00 0.06 299 600120 浙江东方 180,800 692,464.00 0.06 300 601390 中国中铁 90,100 682,958.00 0.06 301 300723 一品红 23,300 682,690.00 0.06 302 603008 喜临门 27,100 682,378.00 0.06 303 601600 中国铝业 123,300 676,917.00 0.06 304 002304 洋河股份 5,100 669,885.00 0.06 305 603171 税友股份 16,500 659,670.00 0.06 306 603899 晨光股份 14,700 656,208.00 0.06 307 002712 思美传媒 99,800 654,688.00 0.06 308 300865 大宏立 30,200 652,924.00 0.06 309 601158 重庆水务 117,100 651,076.00 0.06 310 601658 邮储银行 132,700 648,903.00 0.06 311 600548 深高速 70,900 636,682.00 0.06 312 688318 财富趋势 6,260 625,812.20 0.05 313 002544 普天科技 27,200 622,880.00 0.05 314 002833 弘亚数控 30,400 597,664.00 0.05 315 600750 江中药业 27,200 596,496.00 0.05 316 300515 三德科技 37,000 596,440.00 0.05 317 000627 天茂集团 196,200 588,600.00 0.05 318 300679 电连技术 17,700 584,985.00 0.05 319 000708 中信特钢 36,900 584,496.00 0.05 320 600826 兰生股份 56,900 584,363.00 0.05 321 002649 博彦科技 41,300 583,569.00 0.05 322 600941 中国移动 6,200 578,460.00 0.05 323 688681 科汇股份 34,600 559,136.00 0.05 324 002500 山西证券 100,100 558,558.00 0.05 325 688396 华润微 10,600 555,546.00 0.05 326 002454 松芝股份 65,400 553,938.00 0.05 327 000517 荣安地产 180,900 551,745.00 0.05 328 688510 航亚科技 27,500 546,975.00 0.05 329 688389 普门科技 22,900 537,921.00 0.05 330 002991 甘源食品 7,000 536,900.00 0.05 331 688148 芳源股份 43,800 534,360.00 0.05 332 601688 华泰证券 38,400 528,768.00 0.05 333 600580 卧龙电驱 36,100 527,421.00 0.05 334 000560 我爱我家 198,800 526,820.00 0.05 335 603535 嘉诚国际 32,300 524,552.00 0.05 336 600129 太极集团 8,800 523,512.00 0.05 337 603040 新坐标 19,600 521,164.00 0.05 338 300957 贝泰妮 5,800 515,504.00 0.04 339 603197 保隆科技 9,200 499,100.00 0.04 340 603589 口子窖 10,000 493,500.00 0.04 341 603801 志邦家居 14,900 491,998.00 0.04 342 301039 中集车辆 35,900 474,957.00 0.04 343 688360 德马科技 21,100 468,209.00 0.04 344 600531 豫光金铅 72,300 455,490.00 0.04 345 600329 达仁堂 10,000 448,900.00 0.04 346 002273 水晶光电 36,900 440,586.00 0.04 347 601928 凤凰传媒 38,500 438,900.00 0.04 348 600754 锦江酒店 10,200 431,868.00 0.04 349 000061 农产品 71,100 425,889.00 0.04 350 002038 双鹭药业 41,900 422,771.00 0.04 351 603320 迪贝电气 29,000 421,660.00 0.04 352 300760 迈瑞医疗 1,400 419,720.00 0.04 353 002959 小熊电器 4,800 400,800.00 0.03 354 688278 特宝生物 9,000 395,190.00 0.03 355 002318 久立特材 22,500 383,175.00 0.03 356 002032 苏泊尔 7,600 380,000.00 0.03 357 603615 茶花股份 40,000 377,600.00 0.03 358 688007 光峰科技 17,800 371,130.00 0.03 359 002135 东南网架 56,500 364,990.00 0.03 360 603365 水星家纺 25,900 364,154.00 0.03 361 603601 再升科技 84,900 362,523.00 0.03 362 603587 地素时尚 24,000 351,360.00 0.03 363 600909 华安证券 74,900 349,783.00 0.03 364 002237 恒邦股份 31,600 344,124.00 0.03 365 600131 国网信通 16,900 341,211.00 0.03 366 002643 万润股份 19,300 336,013.00 0.03 367 000967 盈峰环境 65,500 330,775.00 0.03 368 002718 友邦吊顶 21,700 328,972.00 0.03 369 600020 中原高速 89,500 328,465.00 0.03 370 002690 美亚光电 12,700 327,025.00 0.03 371 002421 达实智能 92,700 326,304.00 0.03 372 301291 明阳电气 10,008 324,689.23 0.03 373 002966 苏州银行 49,200 322,260.00 0.03 374 301004 嘉益股份 8,300 322,040.00 0.03 375 002867 周大生 18,100 321,818.00 0.03 376 600885 宏发股份 9,900 315,315.00 0.03 377 688093 世华科技 15,600 312,936.00 0.03 378 300855 图南股份 8,550 301,986.00 0.03 379 688398 赛特新材 8,800 300,520.00 0.03 380 002299 圣农发展 15,200 291,080.00 0.03 381 002489 浙江永强 71,600 289,980.00 0.03 382 600498 烽火通信 14,100 287,217.00 0.02 383 301005 超捷股份 10,000 286,000.00 0.02 384 300433 蓝思科技 24,300 285,768.00 0.02 385 603377 东方时尚 34,900 280,596.00 0.02 386 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 387 605098 行动教育 6,961 275,585.99 0.02 388 300674 宇信科技 15,300 270,504.00 0.02 389 002106 莱宝高科 31,800 270,300.00 0.02 390 300627 华测导航 8,300 269,501.00 0.02 391 603103 横店影视 16,000 269,440.00 0.02 392 000682 东方电子 27,700 269,244.00 0.02 393 002138 顺络电子 11,200 267,792.00 0.02 394 688379 华光新材 12,700 257,937.00 0.02 395 000603 盛达资源 20,500 247,845.00 0.02 396 688085 三友医疗 9,350 245,531.00 0.02 397 600985 淮北矿业 20,900 240,768.00 0.02 398 002641 公元股份 41,700 235,188.00 0.02 399 603609 禾丰股份 25,000 227,500.00 0.02 400 600029 南方航空 36,900 222,507.00 0.02 401 600184 光电股份 16,900 221,897.00 0.02 402 002830 名雕股份 17,300 221,613.00 0.02 403 688330 宏力达 6,300 221,004.00 0.02 404 600820 隧道股份 35,400 212,754.00 0.02 405 688798 艾为电子 3,500 207,025.00 0.02 406 000538 云南白药 3,900 204,672.00 0.02 407 300900 广联航空 7,100 204,551.00 0.02 408 000935 四川双马 12,100 203,764.00 0.02 409 000596 古井贡酒 800 197,904.00 0.02 410 002906 华阳集团 5,700 194,883.00 0.02 411 002376 新北洋 24,000 193,680.00 0.02 412 000157 中联重科 27,900 188,325.00 0.02 413 301207 华兰疫苗 5,650 187,919.00 0.02 414 688018 乐鑫科技 1,400 181,748.00 0.02 415 688599 天合光能 4,200 178,962.00 0.02 416 002130 沃尔核材 22,000 178,640.00 0.02 417 603390 通达电气 21,000 176,400.00 0.02 418 002014 永新股份 20,200 175,336.00 0.02 419 600637 东方明珠 21,600 168,912.00 0.01 420 603896 寿仙谷 3,800 168,340.00 0.01 421 600782 新钢股份 44,800 166,208.00 0.01 422 002368 太极股份 4,000 164,680.00 0.01 423 002859 洁美科技 5,600 155,120.00 0.01 424 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01 425 603328 依顿电子 18,100 149,868.00 0.01 426 688088 虹软科技 3,500 149,625.00 0.01 427 000729 燕京啤酒 11,800 147,146.00 0.01 428 603737 三棵树 2,240 146,540.80 0.01 429 300791 仙乐健康 5,000 145,200.00 0.01 430 600986 浙文互联 22,600 144,640.00 0.01 431 000425 徐工机械 21,300 144,201.00 0.01 432 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01 433 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01 434 300074 华平股份 31,200 134,472.00 0.01 435 002481 双塔食品 29,500 131,570.00 0.01 436 601225 陕西煤业 7,200 130,968.00 0.01 437 601088 中国神华 4,200 129,150.00 0.01 438 002653 海思科 5,400 127,440.00 0.01 439 300357 我武生物 3,700 124,431.00 0.01 440 688132 邦彦技术 4,500 122,310.00 0.01 441 601808 中海油服 8,800 122,144.00 0.01 442 600674 川投能源 8,100 121,905.00 0.01 443 601000 唐山港 34,200 120,726.00 0.01 444 002335 科华数据 3,300 118,635.00 0.01 445 002372 伟星新材 5,700 117,078.00 0.01 446 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 447 600901 江苏金租 28,140 116,218.20 0.01 448 688350 富淼科技 6,800 115,532.00 0.01 449 601198 东兴证券 14,200 113,884.00 0.01 450 300667 必创科技 5,600 110,264.00 0.01 451 000828 东莞控股 11,800 107,970.00 0.01 452 603043 广州酒家 3,700 104,562.00 0.01 453 688660 电气风电 18,700 104,159.00 0.01 454 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 455 301061 匠心家居 2,700 99,765.00 0.01 456 600191 华资实业 16,300 93,236.00 0.01 457 300418 昆仑万维 2,300 92,644.00 0.01 458 601869 长飞光纤 2,500 92,525.00 0.01 459 603379 三美股份 3,900 91,689.00 0.01 460 600210 紫江企业 17,200 91,504.00 0.01 461 605177 东亚药业 3,700 91,168.00 0.01 462 600559 老白干酒 3,600 88,236.00 0.01 463 301076 新瀚新材 4,400 86,328.00 0.01 464 301011 华立科技 3,680 86,222.40 0.01 465 688630 芯碁微装 1,000 84,020.00 0.01 466 002287 奇正藏药 3,500 83,650.00 0.01 467 600583 海油工程 14,200 83,070.00 0.01 468 688083 中望软件 560 81,138.40 0.01 469 300009 安科生物 8,100 81,000.00 0.01 470 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 471 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01 472 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 473 603916 苏博特 5,700 75,468.00 0.01 474 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 475 300856 科思股份 900 70,893.00 0.01 476 603878 武进不锈 8,100 68,445.00 0.01 477 603628 清源股份 4,300 68,069.00 0.01 478 300502 新易盛 1,000 67,970.00 0.01 479 300136 信维通信 3,300 66,264.00 0.01 480 603421 鼎信通讯 6,200 64,790.00 0.01 481 600566 济川药业 2,100 60,984.00 0.01 482 688676 金盘科技 2,000 60,580.00 0.01 483 600177 雅戈尔 9,300 58,683.00 0.01 484 600061 国投资本 8,200 58,384.00 0.01 485 600489 中金黄金 5,600 57,848.00 0.01 486 600261 阳光照明 15,600 56,940.00 0.00 487 600380 健康元 4,400 55,924.00 0.00 488 002234 民和股份 3,000 54,630.00 0.00 489 300611 美力科技 5,500 53,020.00 0.00 490 000998 隆平高科 3,300 50,655.00 0.00 491 002332 仙琚制药 3,700 49,025.00 0.00 492 688128 中国电研 1,900 48,450.00 0.00 493 688161 威高骨科 1,100 47,641.00 0.00 494 002818 富森美 3,600 47,628.00 0.00 495 300487 蓝晓科技 750 46,815.00 0.00 496 300382 斯莱克 3,000 39,570.00 0.00 497 002779 中坚科技 1,500 39,465.00 0.00 498 002701 奥瑞金 8,700 39,237.00 0.00 499 000785 居然之家 9,200 35,052.00 0.00 500 600510 黑牡丹 5,400 32,778.00 0.00 501 688588 凌志软件 2,100 32,655.00 0.00 502 605167 利柏特 3,000 29,040.00 0.00 503 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 504 002081 金螳螂 5,800 26,158.00 0.00 505 002494 华斯股份 5,500 25,465.00 0.00 506 002540 亚太科技 4,400 25,432.00 0.00 507 002930 宏川智慧 1,100 25,047.00 0.00 508 300832 新产业 400 23,600.00 0.00 509 300462 华铭智能 2,000 23,480.00 0.00 510 600166 福田汽车 6,700 22,780.00 0.00 511 300951 博硕科技 400 21,852.00 0.00 512 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 513 002797 第一创业 3,800 21,736.00 0.00 514 603326 我乐家居 2,700 21,087.00 0.00 515 600161 天坛生物 760 20,634.00 0.00 516 002508 老板电器 800 20,232.00 0.00 517 600550 保变电气 3,955 19,933.20 0.00 518 002891 中宠股份 800 19,312.00 0.00 519 000921 海信家电 700 18,865.00 0.00 520 002960 青鸟消防 1,000 18,210.00 0.00 521 300999 金龙鱼 400 15,996.00 0.00 522 603682 锦和商管 3,000 15,750.00 0.00 523 002020 京新药业 1,200 15,384.00 0.00 524 002739 万达电影 1,200 15,048.00 0.00 525 600696 岩石股份 600 14,934.00 0.00 526 300699 光威复材 460 14,191.00 0.00 527 002773 康弘药业 700 13,384.00 0.00 528 688711 宏微科技 220 12,834.80 0.00 529 688138 清溢光电 600 12,666.00 0.00 530 601898 中煤能源 1,300 10,972.00 0.00 531 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 532 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 533 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 534 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 535 000612 焦作万方 1,800 8,712.00 0.00 536 002600 领益智造 1,200 8,292.00 0.00 537 601965 中国汽研 400 8,260.00 0.00 538 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 539 601985 中国核电 1,100 7,755.00 0.00 540 300894 火星人 300 7,662.00 0.00 541 600403 大有能源 1,400 5,754.00 0.00 542 002314 南山控股 1,700 5,610.00 0.00 543 301262 海看股份 93 2,371.50 0.00 544 002088 鲁阳节能 100 1,844.00 0.00 545 600929 雪天盐业 200 1,588.00 0.00 546 002004 华邦健康 300 1,500.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 19,324,267.00 21.99 2 000333 美的集团 13,072,601.00 14.88 3 601328 交通银行 12,073,324.00 13.74 4 601318 中国平安 11,658,744.00 13.27 5 601888 中国中免 9,759,702.00 11.11 6 601398 工商银行 9,619,262.00 10.95 7 300767 震安科技 9,313,359.40 10.60 8 601728 中国电信 8,981,477.00 10.22 9 601006 大秦铁路 8,556,598.00 9.74 10 601939 建设银行 8,284,708.00 9.43 11 002027 分众传媒 8,081,254.00 9.20 12 002236 大华股份 8,019,673.00 9.13 13 000811 冰轮环境 7,901,988.00 8.99 14 600582 天地科技 7,886,116.00 8.97 15 000858 五粮液 7,846,384.00 8.93 16 000725 京东方 A 7,684,311.00 8.74 17 002152 广电运通 7,676,070.00 8.74 18 600028 中国石化 7,514,277.25 8.55 19 000030 富奥股份 7,380,635.00 8.40 20 601139 深圳燃气 7,178,361.00 8.17 21 601012 隆基绿能 7,089,939.60 8.07 22 600276 恒瑞医药 7,009,058.00 7.98 23 601607 上海医药 6,997,122.00 7.96 24 601288 农业银行 6,990,772.00 7.96 25 002990 盛视科技 6,915,021.00 7.87 26 688100 威胜信息 6,677,509.27 7.60 27 002563 森马服饰 6,393,497.00 7.28 28 000980 众泰汽车 6,358,404.00 7.24 29 601899 紫金矿业 6,348,834.00 7.22 30 600406 国电南瑞 6,191,487.94 7.05 31 601601 中国太保 6,168,466.00 7.02 32 002595 豪迈科技 6,157,902.00 7.01 33 603551 奥普家居 6,065,787.00 6.90 34 601816 京沪高铁 5,997,169.00 6.82 35 300750 宁德时代 5,963,073.00 6.79 36 601336 新华保险 5,890,572.00 6.70 37 601766 中国中车 5,883,633.00 6.70 38 300896 爱美客 5,853,621.00 6.66 39 002683 广东宏大 5,842,726.00 6.65 40 300003 乐普医疗 5,842,505.00 6.65 41 600900 长江电力 5,734,577.00 6.53 42 688819 天能股份 5,711,643.18 6.50 43 002028 思源电气 5,688,428.00 6.47 44 688981 中芯国际 5,647,924.72 6.43 45 600761 安徽合力 5,589,284.00 6.36 46 600167 联美控股 5,585,454.00 6.36 47 300347 泰格医药 5,323,155.20 6.06 48 000997 新大陆 5,314,206.00 6.05 49 000783 长江证券 5,276,383.00 6.00 50 600007 中国国贸 5,233,195.00 5.96 51 000063 中兴通讯 5,181,468.00 5.90 52 600837 海通证券 5,157,138.00 5.87 53 600729 重庆百货 5,094,352.00 5.80 54 603444 吉比特 5,023,897.00 5.72 55 000338 潍柴动力 4,949,781.00 5.63 56 600039 四川路桥 4,885,197.00 5.56 57 600517 国网英大 4,875,222.00 5.55 58 688519 南亚新材 4,850,041.78 5.52 59 600312 平高电气 4,811,946.00 5.48 60 688448 磁谷科技 4,781,592.67 5.44 61 688012 中微公司 4,632,047.39 5.27 62 601319 中国人保 4,600,958.00 5.24 63 603766 隆鑫通用 4,557,950.00 5.19 64 000513 丽珠集团 4,557,035.00 5.19 65 688013 天臣医疗 4,528,305.94 5.15 66 600036 招商银行 4,520,019.00 5.14 67 003006 百亚股份 4,518,542.08 5.14 68 000623 吉林敖东 4,432,115.00 5.04 69 002979 雷赛智能 4,309,537.00 4.90 70 600420 国药现代 4,240,002.00 4.83 71 000528 柳工 4,226,079.00 4.81 72 300470 中密控股 4,160,684.40 4.73 73 002410 广联达 4,153,122.00 4.73 74 000060 中金岭南 4,147,876.83 4.72 75 603877 太平鸟 4,097,370.00 4.66 76 603466 风语筑 4,095,184.00 4.66 77 002815 崇达技术 4,028,845.00 4.58 78 002651 利君股份 3,944,499.00 4.49 79 002415 海康威视 3,911,961.00 4.45 80 601857 中国石油 3,891,437.00 4.43 81 002724 海洋王 3,884,090.00 4.42 82 003816 中国广核 3,875,371.00 4.41 83 601021 春秋航空 3,807,717.00 4.33 84 600635 大众公用 3,780,877.00 4.30 85 301028 东亚机械 3,772,864.00 4.29 86 601886 江河集团 3,727,508.00 4.24 87 600363 联创光电 3,715,659.00 4.23 88 000568 泸州老窖 3,715,317.00 4.23 89 000761 本钢板材 3,646,414.00 4.15 90 605009 豪悦护理 3,623,720.00 4.12 91 002203 海亮股份 3,584,432.00 4.08 92 600897 厦门空港 3,562,136.00 4.05 93 603118 共进股份 3,543,681.50 4.03 94 002745 木林森 3,530,444.04 4.02 95 002516 旷达科技 3,512,641.00 4.00 96 002249 大洋电机 3,501,042.00 3.98 97 300206 理邦仪器 3,495,202.00 3.98 98 000933 神火股份 3,440,479.00 3.92 99 605369 拱东医疗 3,386,215.00 3.85 100 601567 三星医疗 3,374,362.00 3.84 101 002611 东方精工 3,359,386.00 3.82 102 603013 亚普股份 3,346,647.00 3.81 103 600845 宝信软件 3,338,350.00 3.80 104 601618 中国中冶 3,327,657.00 3.79 105 002811 郑中设计 3,321,997.00 3.78 106 601577 长沙银行 3,304,495.00 3.76 107 000020 深华发 A 3,300,610.00 3.76 108 002749 国光股份 3,290,257.00 3.74 109 600025 华能水电 3,266,665.00 3.72 110 688560 明冠新材 3,258,845.96 3.71 111 601138 工业富联 3,249,830.00 3.70 112 300749 顶固集创 3,235,914.00 3.68 113 002930 宏川智慧 3,229,524.00 3.68 114 600998 九州通 3,226,727.00 3.67 115 002774 快意电梯 3,221,910.00 3.67 116 601689 拓普集团 3,197,099.00 3.64 117 600161 天坛生物 3,174,265.20 3.61 118 603630 拉芳家化 3,170,597.00 3.61 119 688678 福立旺 3,169,539.50 3.61 120 300667 必创科技 3,110,114.00 3.54 121 600886 国投电力 3,094,581.00 3.52 122 000869 张裕 A 3,094,204.00 3.52 123 300033 同花顺 3,008,096.00 3.42 124 601126 四方股份 3,003,776.00 3.42 125 002732 燕塘乳业 2,984,959.00 3.40 126 300059 东方财富 2,974,550.00 3.39 127 002978 安宁股份 2,962,096.00 3.37 128 600362 江西铜业 2,943,565.00 3.35 129 603950 长源东谷 2,907,296.80 3.31 130 002465 海格通信 2,901,804.00 3.30 131 688202 美迪西 2,865,308.27 3.26 132 603861 白云电器 2,860,401.00 3.26 133 600600 青岛啤酒 2,813,166.00 3.20 134 601169 北京银行 2,811,170.00 3.20 135 603915 国茂股份 2,794,461.00 3.18 136 601019 山东出版 2,748,925.00 3.13 137 600612 老凤祥 2,728,524.00 3.11 138 688173 希荻微 2,712,758.31 3.09 139 300226 上海钢联 2,707,278.80 3.08 140 688366 昊海生科 2,705,091.03 3.08 141 603053 成都燃气 2,676,192.00 3.05 142 603833 欧派家居 2,673,379.12 3.04 143 600377 宁沪高速 2,661,038.00 3.03 144 002925 盈趣科技 2,658,762.80 3.03 145 301090 华润材料 2,653,412.00 3.02 146 002461 珠江啤酒 2,652,389.00 3.02 147 600628 新世界 2,645,384.00 3.01 148 601077 渝农商行 2,632,952.00 3.00 149 688499 利元亨 2,620,548.87 2.98 150 603839 安正时尚 2,612,298.00 2.97 151 605499 东鹏饮料 2,598,023.40 2.96 152 300587 天铁股份 2,589,643.00 2.95 153 002698 博实股份 2,572,036.00 2.93 154 002929 润建股份 2,571,111.00 2.93 155 000598 兴蓉环境 2,560,917.00 2.91 156 688528 秦川物联 2,559,576.23 2.91 157 600548 深高速 2,552,664.00 2.90 158 300768 迪普科技 2,541,855.00 2.89 159 601686 友发集团 2,537,244.00 2.89 160 601158 重庆水务 2,480,718.00 2.82 161 605376 博迁新材 2,480,212.00 2.82 162 688390 固德威 2,467,469.24 2.81 163 000728 国元证券 2,462,483.00 2.80 164 603515 欧普照明 2,457,807.40 2.80 165 600511 国药股份 2,456,414.00 2.80 166 300296 利亚德 2,451,345.00 2.79 167 603855 华荣股份 2,433,348.00 2.77 168 688777 中控技术 2,420,079.84 2.75 169 000426 兴业银锡 2,405,293.00 2.74 170 000818 航锦科技 2,398,890.00 2.73 171 300316 晶盛机电 2,392,893.00 2.72 172 002594 比亚迪 2,391,957.00 2.72 173 603801 志邦家居 2,377,734.00 2.71 174 002928 华夏航空 2,372,507.00 2.70 175 603508 思维列控 2,371,221.00 2.70 176 688002 睿创微纳 2,371,007.01 2.70 177 603279 景津装备 2,366,006.00 2.69 178 002092 中泰化学 2,363,798.00 2.69 179 603355 莱克电气 2,346,677.00 2.67 180 688073 毕得医药 2,346,617.84 2.67 181 601963 重庆银行 2,340,002.00 2.66 182 600835 上海机电 2,337,050.00 2.66 183 688655 迅捷兴 2,316,390.17 2.64 184 603730 岱美股份 2,287,347.50 2.60 185 600315 上海家化 2,284,955.11 2.60 186 000027 深圳能源 2,257,860.00 2.57 187 301180 万祥科技 2,242,107.87 2.55 188 600019 宝钢股份 2,222,001.00 2.53 189 603989 艾华集团 2,220,231.00 2.53 190 301015 百洋医药 2,217,723.00 2.52 191 000028 国药一致 2,208,711.40 2.51 192 600864 哈投股份 2,206,369.00 2.51 193 003012 东鹏控股 2,201,427.00 2.51 194 002285 世联行 2,186,916.00 2.49 195 002065 东华软件 2,177,877.00 2.48 196 000559 万向钱潮 2,165,595.00 2.46 197 600968 海油发展 2,162,012.00 2.46 198 600458 时代新材 2,160,729.00 2.46 199 300791 仙乐健康 2,156,656.00 2.45 200 002855 捷荣技术 2,148,887.00 2.45 201 002215 诺普信 2,147,536.00 2.44 202 688696 极米科技 2,139,692.92 2.43 203 002895 川恒股份 2,137,563.00 2.43 204 300497 富祥药业 2,119,328.00 2.41 205 600248 陕建股份 2,082,643.00 2.37 206 002367 康力电梯 2,079,475.00 2.37 207 688131 皓元医药 2,078,470.00 2.37 208 601818 光大银行 2,071,488.00 2.36 209 002283 天润工业 2,071,464.00 2.36 210 002068 黑猫股份 2,041,196.00 2.32 211 600755 厦门国贸 2,038,631.00 2.32 212 002017 东信和平 2,034,497.00 2.32 213 301087 可孚医疗 2,028,999.00 2.31 214 603429 集友股份 2,027,328.00 2.31 215 000923 河钢资源 2,011,702.00 2.29 216 688616 西力科技 2,004,375.36 2.28 217 300770 新媒股份 2,003,292.00 2.28 218 002176 江特电机 1,974,432.00 2.25 219 000800 一汽解放 1,970,260.00 2.24 220 000685 中山公用 1,960,153.00 2.23 221 000166 申万宏源 1,956,782.00 2.23 222 600662 外服控股 1,946,303.00 2.21 223 603267 鸿远电子 1,934,444.00 2.20 224 300146 汤臣倍健 1,930,252.00 2.20 225 000627 天茂集团 1,926,178.00 2.19 226 603613 国联股份 1,922,624.00 2.19 227 600050 中国联通 1,916,268.00 2.18 228 688586 江航装备 1,906,068.52 2.17 229 688210 统联精密 1,858,922.93 2.12 230 002032 苏泊尔 1,855,328.00 2.11 231 002381 双箭股份 1,847,961.00 2.10 232 600578 京能电力 1,840,628.00 2.09 233 603808 歌力思 1,839,713.80 2.09 234 601588 北辰实业 1,836,970.00 2.09 235 603488 展鹏科技 1,822,039.00 2.07 236 603056 德邦股份 1,809,441.00 2.06 237 002706 良信股份 1,808,368.00 2.06 238 601098 中南传媒 1,806,177.00 2.06 239 002763 汇洁股份 1,804,504.30 2.05 240 300185 通裕重工 1,793,621.00 2.04 241 600966 博汇纸业 1,792,718.00 2.04 242 002130 沃尔核材 1,789,912.00 2.04 243 688718 唯赛勃 1,765,002.58 2.01 244 300607 拓斯达 1,758,693.00 2.00 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000980 众泰汽车 6,062,693.00 6.90 2 688448 磁谷科技 5,810,123.52 6.61 3 000858 五粮液 5,492,790.00 6.25 4 000333 美的集团 5,350,351.00 6.09 5 002236 大华股份 5,321,768.00 6.06 6 603118 共进股份 4,763,801.00 5.42 7 688519 南亚新材 4,617,358.65 5.25 8 300896 爱美客 4,587,028.00 5.22 9 000761 本钢板材 3,856,142.00 4.39 10 000933 神火股份 3,697,402.00 4.21 11 002027 分众传媒 3,579,705.00 4.07 12 688678 福立旺 3,454,046.20 3.93 13 603630 拉芳家化 3,433,799.00 3.91 14 000020 深华发 A 3,387,851.00 3.86 15 300033 同花顺 3,359,936.00 3.82 16 605369 拱东医疗 3,338,634.00 3.80 17 600998 九州通 3,329,604.00 3.79 18 300667 必创科技 3,291,960.00 3.75 19 600028 中国石化 3,185,625.00 3.63 20 000568 泸州老窖 3,170,691.00 3.61 21 002930 宏川智慧 3,156,677.00 3.59 22 601012 隆基绿能 3,131,120.00 3.56 23 600161 天坛生物 3,108,013.00 3.54 24 601318 中国平安 3,107,041.00 3.54 25 603444 吉比特 3,073,788.00 3.50 26 688655 迅捷兴 3,068,969.39 3.49 27 002811 郑中设计 3,032,663.00 3.45 28 600036 招商银行 3,030,366.00 3.45 29 002979 雷赛智能 2,995,070.00 3.41 30 603915 国茂股份 2,936,444.00 3.34 31 600835 上海机电 2,776,560.00 3.16 32 688173 希荻微 2,672,967.01 3.04 33 002594 比亚迪 2,656,017.00 3.02 34 601816 京沪高铁 2,592,008.00 2.95 35 688499 利元亨 2,573,939.21 2.93 36 603730 岱美股份 2,563,716.13 2.92 37 600628 新世界 2,442,902.00 2.78 38 688528 秦川物联 2,441,040.19 2.78 39 601766 中国中车 2,385,584.00 2.71 40 600602 云赛智联 2,382,402.00 2.71 41 002068 黑猫股份 2,339,331.00 2.66 42 301180 万祥科技 2,309,283.43 2.63 43 600548 深高速 2,286,468.00 2.60 44 688777 中控技术 2,257,074.74 2.57 45 300750 宁德时代 2,242,836.00 2.55 46 603355 莱克电气 2,214,728.00 2.52 47 300497 富祥药业 2,180,570.00 2.48 48 300316 晶盛机电 2,179,108.00 2.48 49 601138 工业富联 2,073,133.00 2.36 50 002367 康力电梯 2,067,883.00 2.35 51 603613 国联股份 1,983,122.00 2.26 52 300791 仙乐健康 1,977,686.00 2.25 53 603801 志邦家居 1,969,407.00 2.24 54 300607 拓斯达 1,938,040.00 2.21 55 688788 科思科技 1,925,308.58 2.19 56 601588 北辰实业 1,913,486.00 2.18 57 300170 汉得信息 1,909,735.00 2.17 58 600578 京能电力 1,908,985.00 2.17 59 603267 鸿远电子 1,889,480.00 2.15 60 002176 江特电机 1,880,979.00 2.14 61 002130 沃尔核材 1,840,825.00 2.09 62 688390 固德威 1,806,549.50 2.06 63 002697 红旗连锁 1,780,800.00 2.03 64 301071 力量钻石 1,777,958.00 2.02 65 603056 德邦股份 1,758,869.00 2.00 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,291,040,313.56 卖出股票收入（成交）总额 505,458,691.83 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 87,007.25 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 87,007.25 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 127086 恒邦转债 870 87,007.25 0.01 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 （1）股指期货对冲策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。 （2）股指期货套利策略 股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式： ①期现套利：期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。 ②跨期套利：跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 868,746,012.15 元，占基金资产净值的比例为 75.14%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值-810,622,640.00 元，占基金资产净值的比例为-70.11%，空头合约市值占股票资产的比例为-93.31%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 21,401,661.74 元，公允价值变动损益为 -2,780,849.20 元。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关 证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 97,511,928.11 2 应收清算款 12,574,912.02 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 110,086,840.13 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 5,732 172,697.00 79,587,029.65 8.04% 910,312,195.31 91.96% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 449,552.16 0.05% 员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 0 责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本 0 开放式基金 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 截至 2023 年 6 月 5 日，华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 的基金合同生效届满三年。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 6 月 5 日）基金份额总额 1,154,005,597.33 本报告期期初基金份额总额 81,388,980.02 本报告期基金总申购份额 934,517,964.26 减：本报告期基金总赎回份额 26,007,719.32 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 989,899,224.96 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 广发证券 3 595,674,530.03 33.21% 256,918.17 37.54% - 华泰证券 3 412,455,320.53 22.99% 177,880.29 25.99% - 天风证券 1 349,099,793.13 19.46% 150,562.52 22.00% - 中信证券 23 254,979,031.88 14.22% 20,726.85 3.03% - 方正证券 4 67,679,236.44 3.77% 29,189.76 4.27% - 中信建投证券 5 49,862,059.79 2.78% 21,505.22 3.14% - 长江证券 4 38,115,533.01 2.12% 16,439.65 2.40% - 华安证券 1 25,780,214.10 1.44% 11,119.33 1.62% - 国盛证券 2 49,900.00 0.00% 21.52 0.00% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了北京高华证券、财通证券、东北证券、东方财富证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华西证券、金通证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、申万宏源证券、太平洋证券、万和证券、五矿证券、西部证券、西南证券、信达证券、兴业证券、野村东方国际、野村东方国际证券、银河证券、招商证券、浙商证券、中国银河证券、中金公司、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，财通证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 广发 392.21 0.57% - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 天风 15,022.23 21.72% - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 方正 52,838.24 76.41% - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 长江 897.13 1.30% - - - - - - 证券 华安 - - - - - - - - 证券 国盛 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-01-19 联方承销证券的公告 网站 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置 中国证监会指定报刊及 3 混合型发起式证券投资基金开放日常申购、 网站 2023-02-14 赎回、转换业务的公告 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-23 联方承销证券的公告 网站 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置 中国证监会指定报刊及 5 混合型发起式证券投资基金开放日常申购、 网站 2023-05-16 赎回、转换业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 2023-01-0 机构 1 1 至 18,790,754.49 - 18,790,754.49 - - 2023-02-1 9 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日