华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混 合型发起式证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 12 月 31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 3.3 过去三年基金的利润分配情况......6 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告......12 §6 审计报告......12 §7 年度财务报表......14 7.1 资产负债表......14 7.2 利润表......16 7.3 净资产（基金净值）变动表......17 7.4 报表附注......18 §8 投资组合报告......44 8.1 期末基金资产组合情况......44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 8.13 投资组合报告附注......54 §9 基金份额持有人信息......55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......55 §10 开放式基金份额变动......56 §11 重大事件揭示......56 §12 影响投资者决策的其他重要信息......59 §13 备查文件目录......60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合 基金主代码 008856 交易代码 008856 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 6 月 5日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 81,388,980.02份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制系统性风险的基础上，运用量化模型建立投资组合，通过衍生工 具对冲市场风险，力争实现长期稳健的绝对收益。 主要投资策略包括资产配置策略、绝对收益策略、债券投资策略、股指期货 和股票期权投资策略、国债期货投资策略、融资融券投资策略、存托凭证投 资策略等。本基金所指的绝对收益策略包括 ALPHA 对冲策略、套利策略、 投资策略 衍生品交易策略、融资融券策略等。本基金以基金管理人自主开发的量化多 因子模型为基础，灵活运用多种投资策略建立投资组合，在有效控制风险的 前提下，通过金融衍生品工具对冲市场风险，力争实现长期稳健的绝对收 益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%。 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风 风险收益特征 险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业 绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能 获得超越业绩比较基准的绝对收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 李彬 许俊 负责人 联系电话 400-818-6666 95566 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 伙） 大楼 17层 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 2020年 6 月 5日（基金 标 2022年 2021年 合同生效日）至 2020年 12月 31 日 本期已实现收益 -16,916,081.76 32,965,601.13 -3,156,108.85 本期利润 -5,815,630.88 27,246,003.25 -7,445,891.29 加权平均基金份额 -0.0254 0.0467 -0.0071 本期利润 本期加权平均净值 -2.41% 4.42% -0.70% 利润率 本期基金份额净值 1.84% 6.45% -0.40% 增长率 3.1.2 期末数据和指 2022年末 2021年末 2020年末 标 期末可供分配利润 3,015,651.69 37,375,374.36 -3,649,202.89 期末可供分配基金 0.0371 0.0602 -0.0053 份额利润 期末基金资产净值 87,873,489.77 658,477,059.29 690,178,547.04 期末基金份额净值 1.0797 1.0602 0.9960 3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末 2020年末 基金份额累计净值 7.97% 6.02% -0.40% 增长率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 0.79% 0.28% 0.88% 0.00% -0.09% 0.28% 过去六个月 1.91% 0.30% 1.76% 0.00% 0.15% 0.30% 过去一年 1.84% 0.39% 3.50% 0.00% -1.66% 0.39% 自基金合同生 7.97% 0.35% 9.01% 0.00% -1.04% 0.35% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 6 月 5 日至 2022年 12 月 31日) 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金合同于 2020年 6月 5 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管 理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累 了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在 TMT 与信息技术行业偏股型基金(A 类)中华夏互联网龙头混合(A 类)排名第 2/22；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在 TMT 与信息技 术行业股票型基金(A 类)中华夏科技成长股票排名第 4/20；在医药医疗健康行业偏股型基金(A 类)中华夏逸享健康混合(A 类)排名第 8/60、华夏乐享健康混合(A 类)排名第 17/60；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排名第 12/61；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排名第 12/307；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏新锦绣混合(A 类)排名第 12/451、华夏新锦升混合(A 类)排名第 18/451、华夏新趋势混合(A 类)排名第 78/451；在 偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排名第 18/148；在偏股型基金(股票上限 95%)(A类)中华夏新兴经济一年持有混合(A 类)排名第 17/211、华夏磐利一年定开混合(A 类)排名第 38/211、华夏蓝筹混合(LOF)(A 类)排名第 44/211、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名第 45/211、华夏兴华混合(A 类)排名第 49/211；在灵活配置型基金(基准股票比例 60%-100%)(A类)中华夏圆和混合(A类)排名第 28/461；在偏债型基金(A 类)中华夏睿磐泰盛混合排名第 30/532、华夏磐泰混合(LOF)(A 类)排名第 43/532；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏价值精选混合排名第 60/1177。 固收与固收+产品：在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排名第 2/14；在 普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏恒融债券排名第 6/336、华夏稳健增利 4 个月债券(A 类)排名第 16/336；在利率债指数债券型基金(A 类)中华夏中债 1-3 年政金债指数(A 类)排名第 21/107；在普通 债券型基金(可投转债)(A 类)中华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名第 33/357；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎隆债券(A 类)排名第 59/1158、华夏鼎英债券(A类)排名第 60/1158。 指数与量化产品：在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合排 名第 1/23；在规模指数股票 ETF 基金中华夏沪港通恒生 ETF 排名第 1/131、华夏中证沪港深 500ETF 排名第 26/131、华夏上证 50ETF 排名第 30/131；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华 夏沪港通恒生 ETF联接(A 类)排名第 1/92、华夏上证 50ETF联接(A类)排名第 25/92；在行业指数股 票 ETF联接基金(A 类)中华夏中证银行 ETF联接(A 类)排名第 2/28、华夏中证全指房地产 ETF联接 (A 类)排名第 7/28；在增强规模指数股票型基金(A 类)中华夏中证 500 指数增强(A 类)排名第 2/123、 华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 4/123、华夏沪深 300 指数增强(A 类)排名第 38/123；在行 业指数股票 ETF 基金中华夏中证银行 ETF 排名第 6/51、华夏中证全指房地产 ETF 排名第 16/51； 在主题指数股票 ETF 基金中华夏金融 ETF 发起式排名第 11/257、华夏中证浙江国资创新发展 ETF 排名第 37/257、华夏中证细分食品饮料产业主题 ETF 排名第 40/257、华夏中证央企 ETF 排名第 47/257、华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 排名第 67/257；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类) 中华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接(A 类)排名第 21/89、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排名第 27/89。 在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续 7 年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十七届中国基金业明星基金奖评选活动上，在“年度十大明星基金公司奖”评选中，华夏基金成功获奖。此外，华夏基金还获得“三年海外投资明星基金公司奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。 在客户服务方面，2022 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线北京银行、广发银行快捷等支付方式，拓展支付渠道的同时交易额度也得到进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端优化资料上传、定投收益展示等功能，增加客户操作便利性；养老专区升级，为个人养老金账户的开立、充值及交易提供一站式服务，提升客户整体操作感受；（3）与兰州银行、晋商银行、成都银行、九州证券、瑞银基金销售等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“压岁钱手账”、“基金视力表”、“童言童语话理财”、“寻找代言人”、“成为首批 Y 星人”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任中信建投证 券股份有限公司研究 本基金的基 员、投资经理等。2017 孙蒙 金经理 2020-06-05 - 8 年 年 7 月加入华夏基金管 理有限公司。历任数量 投资部研究员、基金经 理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 基金经理薪酬机制 本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，不存在基金经理薪酬激励与其在管私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人一贯严格执行公平交易原则，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求，未发现违反公平交易原则的情况。本年度同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易，交易时机和交易价差均可合理解释，未发现异常。 本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》要求，针对同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析，本年度各组合间收益率差异均属正常情况，主要原因为业绩基准不同、投资策略不同，收益率差异可以合理解释。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 113 次，其中 110 次为指数量化投资组 合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 3 次为投资策略需要所致，不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年，国际环境风高浪急，地缘政治冲突、疫情蔓延和能源食品危机等多重超预期因素冲击全球经济。美联储激进加息，在高通胀和高利率双重压力下，美国消费者支出减少，就业市场放缓；欧元区受到能源价格飙升的影响更加显著，核心通胀压力持续，对通胀预期上升的担忧超过了对经济衰退的恐惧；日本央行受困于国内需求疲软、经济复苏乏力，一直坚持超宽松货币政策。国内方面，在受到疫情散发多发、极端高温天气等多重超预期因素反复冲击的情况下，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，经济增速仍快于多数主要经济体；随着稳经济一揽子政策和接续政策落地显效，消费规模持续扩大，投资关键作用有效发挥，净出口较快增长，三大需求共同发力；消费价格温和上涨，就业保持总体稳定。 2022 年，A 股市场下跌后涨、再跌再涨，呈现“W 型”走势，行业、风格轮动明显，宽基指数表 现相对均衡，其中沪深 300 指数下跌 21.63%，中证 500 指数下跌 20.31%，中证 1000 指数下跌 21.58%。行业方面，煤炭及消费相关行业表现较好，而科技成长行业表现较差。量化因子表现同样呈现轮动特征，整体上估值、反转因子表现较好，而盈利、成长表现较差，量化策略表现处于历史平均水平。 基金投资运作方面，股票端以多因子量化投资策略为主，对冲端通过股指期货对冲市场风险，力争获取绝对收益表现。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0797 元，本报告期份额净值增长率为 1.84%， 同期业绩比较基准增长率为 3.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 发展经济成为政府工作重心，货币政策将继续保持宽松，财政政策将处于积极状态，各种产业政策陆续出台，预计中国经济迎来复苏。受经济复苏的影响，整体 A股上市公司盈利增速方向向 上，但是增速幅度存在不确定。展望 2023 年，市场预计震荡上行，行业或者风格板块呈现轮动特征，我们将均衡配置。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行，合规风险有效控制。公司不断强化合规制度建设，在投资者适当性管理和员工投资行为合规管理等方面修订多项管理制度。持续强化合规队伍专业能力建设，提升合规人员解读政策法律、预判防控合规风险的能力。公司通过法律法规答题、合规培训、合规谈话等形式，多措并举厚植合规经营文化。公司严格落实信息披露法规要求，依法合规开展信息披露工作。在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。在监察稽核方面，公司定期和不定期开展内部稽核及离任审计工作，排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金合规稳健运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明（2023）审字第 60739337_A85 号 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华夏安泰对冲策略 3 个月定期开 放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和 净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏安泰对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 蒋燕华 王海彦 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 2023年 3 月 28日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2022年 12月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,413,009.93 5,144,367.77 结算备付金 6,819,388.70 57,591,651.25 存出保证金 8,073,026.92 57,222,507.73 交易性金融资产 7.4.7.2 68,085,424.81 532,150,614.10 其中：股票投资 68,064,423.06 532,118,680.90 基金投资 - - 债券投资 21,001.75 31,933.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 7,600,000.00 应收清算款 - 476,931.71 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 26,553.49 资产总计 88,390,850.36 660,212,626.05 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 89,261.92 672,211.31 应付托管费 18,596.21 140,044.00 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 409,502.46 923,311.45 负债合计 517,360.59 1,735,566.76 净资产： 实收基金 7.4.7.7 81,388,980.02 621,101,684.93 未分配利润 7.4.7.8 6,484,509.75 37,375,374.36 净资产合计 87,873,489.77 658,477,059.29 负债和净资产总计 88,390,850.36 660,212,626.05 注：①报告截止日 2022年 12 月 31日，基金份额净值 1.0797 元，基金份额总额 81,388,980.02 份。 ②以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并 列示在 2022年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022年 1月 1日至 2022 年 12月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -1,840,737.33 44,601,677.59 1.利息收入 461,252.38 2,173,091.40 其中：存款利息收入 7.4.7.9 423,406.05 1,023,317.04 债券利息收入 - 477.47 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 37,846.33 1,149,296.89 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -13,900,897.38 47,209,232.22 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -57,336,920.03 99,511,921.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 26,423.97 300,220.99 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 40,888,408.31 -59,253,976.98 股利收益 7.4.7.14 2,521,190.37 6,651,066.42 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 11,100,450.88 -5,719,597.88 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 498,456.79 938,951.85 减：二、营业总支出 3,974,893.55 17,355,674.34 1.管理人报酬 3,017,378.97 7,459,433.35 2.托管费 628,620.61 1,554,048.49 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 7.4.7.17 - - 7.税金及附加 149,713.26 0.39 8.其他费用 7.4.7.18 179,180.71 8,342,192.11 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -5,815,630.88 27,246,003.25 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -5,815,630.88 27,246,003.25 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -5,815,630.88 27,246,003.25 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022年 1月 1日至 2022 年 12月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资 产 （ 基 金 净 621,101,684.93 - 37,375,374.36 658,477,059.29 值） 二、本期期初净 资 产 （ 基 金 净 621,101,684.93 - 37,375,374.36 658,477,059.29 值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -539,712,704.91 - -30,890,864.61 -570,603,569.52 “-”号填列） （一）、综合收 - - -5,815,630.88 -5,815,630.88 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 -539,712,704.91 - -25,075,233.73 -564,787,938.64 数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1. 基金申 1,009,944.82 - 53,660.99 1,063,605.81 购款 2.基金赎 -540,722,649.73 - -25,128,894.72 -565,851,544.45 回款 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - - 基 金 净 值 变 动 （净值减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 资 产 （ 基 金 净 81,388,980.02 - 6,484,509.75 87,873,489.77 值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资 产 （ 基 金 净 692,976,728.24 - -2,798,181.20 690,178,547.04 值） 二、本期期初净 资 产 （ 基 金 净 692,976,728.24 - -2,798,181.20 690,178,547.04 值） 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -71,875,043.31 - 40,173,555.56 -31,701,487.75 “-”号填列） （一）、综合收 - - 27,246,003.25 27,246,003.25 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 -71,875,043.31 - 12,927,552.31 -58,947,491.00 数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1. 基金申 634,788,665.15 - 40,911,182.12 675,699,847.27 购款 2.基金赎 -706,663,708.46 - -27,983,629.81 -734,647,338.27 回款 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - - - - 基 金 净 值 变 动 （净值减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 资 产 （ 基 金 净 621,101,684.93 - 37,375,374.36 658,477,059.29 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2892 号《关于准予华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限为不定期。本 基金于 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 6 月 2 日募集 1,153,584,795.34元（不含认购资金利息），业经安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第 60739337_A30 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基 金基金合同》于 2020 年 6 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,154,005,597.33 份 基金份额，其中认购资金利息折合 420,801.99 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 I. 新金融工具准则(自 2022年 1月 1 日起适用） 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 1、金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 （1）债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 （2）权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 2、金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 3、衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 II. 原金融工具准则(截至 2021年 12 月 31日前适用） 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 I. 新金融工具准则(自 2022年 1月 1 日起适用） 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 II. 原金融工具准则(截至 2021年 12 月 31日前适用） 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 I. 新金融工具准则(自 2022年 1月 1 日起适用） 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 II. 原金融工具准则(截至 2021年 12 月 31日前适用） 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》、《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整， 首日执行新 金融工具准则的累积影响数调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于 2021 年 12 月 31 日，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金 融资产、卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等科目项下列示，同时以摊余成本法计量的金融资产按照预期信用损失为基准，计提损失准备 0.00 元，对本基金期初未分配利润无影响。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息和应收证券清算款，金额分别为 5,144,367.77 元、57,591,651.25 元、 57,222,507.73 元、7,600,000.00 元、26,553.49 元和 476,931.71 元。新金融工具准则下以摊余成本计 量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息和 应收清算款，金额分别为 5,145,152.52 元、57,620,935.43 元、57,222,592.32 元、7,596,390.14 元、 0.00元和 476,931.71元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 532,150,614.10 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 532,150,623.93 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用 和其他负债-其他应付款，金额分别为 672,211.31 元、140,044.00 元、733,311.45 元和 190,000.00 元。 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 672,211.31 元、140,044.00 元、733,311.45 元和190,000.00 元。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利 所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对 基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022年 12月 31 日 2021年 12月 31 日 活期存款 5,413,009.93 5,144,367.77 等于：本金 5,412,441.27 5,144,367.77 加：应计利息 568.66 - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 5,413,009.93 5,144,367.77 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022年 12月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 69,527,256.67 - 68,064,423.06 -1,462,833.61 贵金属投资- 金交所黄金 - - - - 合约 交 易 所 市 21,000.00 1.75 21,001.75 - 场 债券 银 行 间 市 - - - - 场 合计 21,000.00 1.75 21,001.75 - 资产支持证 - - - - 券 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 69,548,256.67 1.75 68,085,424.81 -1,462,833.61 上年度末 项目 2021年 12月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 530,686,634.31 - 532,118,680.90 1,432,046.59 贵金属投资- 金交所黄金 - - - - 合约 交 易 所 市 23,000.00 - 31,933.20 8,933.20 场 债券 银 行 间 市 - - - - 场 合计 23,000.00 - 31,933.20 8,933.20 资产支持证 - - - - 券 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 530,709,634.31 - 532,150,614.10 1,440,979.79 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022年 12月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -65,867,224.17 - - - 其中：股指期货 -65,867,224.17 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -65,867,224.17 - - - 上年度末 项目 2021年 12月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -457,584,719.89 - - - 其中：股指期货 -457,584,719.89 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -457,584,719.89 - - - 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC2301 中证 500期货 -3.00 -3,524,760.00 177,640.00 IC2301 合约 IC2303 中证 500期货 -15.00 -17,623,200.00 1,094,966.67 IC2303 合约 IF2303 沪深 300期货 -36.00 -42,165,360.00 1,281,297.50 IF2303 合约 合计 - - - 2,553,904.17 减：可抵销期货 - - - 暂收款 2,553,904.17 净额 - 注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022年 12月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2021年 12月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 7,600,000.00 - 银行间市场 - - 合计 7,600,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022年 12月 31 日 2021年 12月 31 日 应收利息 - 26,553.49 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 26,553.49 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022年 12月 31 日 2021年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 239,502.46 733,311.45 其中：交易所市场 239,502.46 733,311.45 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 170,000.00 190,000.00 合计 409,502.46 923,311.45 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 621,101,684.93 621,101,684.93 本期申购 1,009,944.82 1,009,944.82 本期赎回（以“-”号填列） -540,722,649.73 -540,722,649.73 本期末 81,388,980.02 81,388,980.02 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 43,553,620.07 -6,178,245.71 37,375,374.36 本期利润 -16,916,081.76 11,100,450.88 -5,815,630.88 本期基金份额交易产生 -23,621,886.62 -1,453,347.11 -25,075,233.73 的变动数 其中：基金申购款 44,987.90 8,673.09 53,660.99 基金赎回款 -23,666,874.52 -1,462,020.20 -25,128,894.72 本期已分配利润 - - - 本期末 3,015,651.69 3,468,858.06 6,484,509.75 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年 1 月 1日至 2022年 12 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 36,242.72 65,871.73 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 384,614.26 953,162.99 其他 2,549.07 4,282.32 合计 423,406.05 1,023,317.04 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年 1 月 1日至 2022年 12 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31 日 月 31 日 股票投资收 益 —— 买 卖 股 票差 价收入 -57,336,920.03 99,511,921.79 股票投资收 益 —— 赎 回 差 价收 入 - - 股票投资收 益 —— 申 购 差 价收 入 - - 股票投资收 益 —— 证 券 出 借差 价收入 - - 合计 -57,336,920.03 99,511,921.79 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31 日 31 日 卖出股票成交总额 1,614,894,317.13 3,929,289,330.90 减：卖出股票成本总额 1,669,131,810.70 3,829,777,409.11 减：交易费用 3,099,426.46 - 买卖股票差价收入 -57,336,920.03 99,511,921.79 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 债券投资收益——利息收入 25.89 - 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）差 26,398.08 300,220.99 价收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 26,423.97 300,220.99 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期 121,135.89 3,355,059.57 兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券 94,700.00 3,054,200.00 到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 34.46 638.58 减：交易费用 3.35 - 买卖债券差价收入 26,398.08 300,220.99 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.13 衍生工具收益 7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 股指期货投资收益 40,888,408.31 -59,253,976.98 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 股票投资产生的股利收益 2,521,190.37 6,651,066.42 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,521,190.37 6,651,066.42 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31 日 1.交易性金融资产 -2,903,813.40 -38,250,614.86 ——股票投资 -2,894,880.20 -38,259,548.06 ——债券投资 -8,933.20 8,933.20 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 14,004,264.28 32,531,016.98 ——权证投资 - - ——期货投资 14,004,264.28 32,531,016.98 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 11,100,450.88 -5,719,597.88 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 基金赎回费收入 498,456.79 938,951.85 合计 498,456.79 938,951.85 7.4.7.17 信用减值损失 无。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 审计费用 50,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 9,180.71 35,010.02 其他 - 8,117,182.09 合计 179,180.71 8,342,192.11 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIALCORPORATION 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人第一大股东的子公司 注：①根据华夏基金管理有限公司于 2023年 1月 6日发布的公告，华夏基金管理有限公司股 权结构变更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。 ②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 中信证券 922,662,989.61 32.82% 4,451,832,120.35 57.62% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 中信证券 26,738.80 22.07% 616,448.37 18.37% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券回购成 成交金额 券回购成 交总额的 交总额的 比例 比例 中信证券 106,800,000.00 26.14% 3,704,900,000.00 33.93% 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 397,949.64 32.82% 10,350.79 4.32% 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 1,920,105.25 57.62% 34,226.11 4.67% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,017,378.97 7,459,433.35 其中：支付销售机构的客户维护费 427,307.31 1,482,302.46 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 628,620.61 1,554,048.49 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31日 日 期初持有的基金份额 10,000,900.09 10,000,900.09 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,900.09 10,000,900.09 期末持有的基金份额 12.29% 1.61% 占基金总份额比例 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 5,413,009.93 36,242.72 5,144,367.77 65,871.73 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 84,419 422,095.00 中信证券 301200 大族数控 新股发行 4,169 319,178.64 中信证券 688302 海创药业 新股发行 6,686 286,963.12 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 1,138 137,698.00 中信证券 301109 军信股份 新股发行 3,552 123,645.12 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 688150 莱特光电 新股发行 4,461 98,365.05 中信证券 688380 中微半导 新股发行 2,766 85,358.76 中信证券 301302 华如科技 新股发行 1,638 85,225.14 中信证券 688426 康为世纪 新股发行 1,240 60,735.20 中信证券 688061 灿瑞科技 新股发行 529 59,613.01 中信证券 688370 丛麟科技 新股发行 976 58,325.76 中信证券 688432 有研硅 新股发行 4,770 47,270.70 中信证券 688252 天德钰 新股发行 2,117 45,896.56 中信证券 600938 中国海油 新股发行 3,000 32,400.00 中信证券 603235 天新药业 新股发行 572 21,095.36 中信证券 001330 博纳影业 新股发行 3,564 17,926.92 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 001339 智微智能 新股发行 812 13,690.32 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 603151 邦基科技 新股发行 535 9,603.25 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 001322 箭牌家居 新股发行 595 7,544.60 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 上年度可比期间 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 中信证券 600941 中国移动 新股发行 124,803 7,186,156.74 中信证券 600905 三峡能源 新股发行 1,296,803 3,436,527.95 中信证券 601728 中国电信 新股发行 562,873 2,549,814.69 中信证券 688235 百济神州 新股发行 8,888 1,711,828.80 中信证券 688739 成大生物 新股发行 4,570 502,700.00 中信证券 688819 天能股份 新股发行 11,495 480,376.05 中信证券 688176 亚虹医药 新股发行 20,352 467,688.96 中信证券 688187 时代电气 新股发行 11,232 352,460.16 中信证券 688192 迪哲医药 新股发行 5,690 299,180.20 中信证券 688211 中科微至 新股发行 3,226 290,985.20 中信证券 688798 艾为电子 新股发行 2,678 205,081.24 中信证券 688779 长远锂科 新股发行 34,530 195,094.50 中信证券 601825 沪农商行 新股发行 15,480 137,772.00 中信证券 688670 金迪克 新股发行 2,310 127,465.80 中信证券 688276 百克生物 新股发行 2,896 105,269.60 中信证券 688212 澳华内镜 新股发行 3,496 78,660.00 中信证券 688776 国光电气 新股发行 1,447 74,433.68 中信证券 688575 亚辉龙 新股发行 3,435 50,838.00 中信证券 600955 维远股份 新股发行 1,694 50,074.64 中信证券 300993 玉马遮阳 新股发行 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 新股发行 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 新股发行 9,279 45,838.26 中信证券 688607 康众医疗 新股发行 1,890 43,866.90 中信证券 300930 屹通新材 新股发行 3,220 42,214.20 中信证券 301028 东亚机械 新股发行 7,329 38,916.99 中信证券 301049 超越科技 新股发行 1,954 37,790.36 中信证券 688509 正元地信 新股发行 15,433 30,403.01 中信证券 603529 爱玛科技 新股发行 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 新股发行 3,477 28,059.39 中信证券 603071 物产环能 新股发行 1,627 25,088.34 中信证券 301055 张小泉 新股发行 3,541 24,432.90 中信证券 300966 共同药业 新股发行 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 新股发行 2,464 23,136.96 中信证券 605555 德昌股份 新股发行 655 21,189.25 中信证券 301059 金三江 新股发行 2,581 20,880.29 中信证券 600935 华塑股份 新股发行 4,811 18,955.34 中信证券 301053 远信工业 新股发行 1,544 18,327.28 中信证券 301062 上海艾录 新股发行 5,225 17,294.75 中信证券 688226 威腾电气 新股发行 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 新股发行 3,371 16,821.29 中信证券 688305 科德数控 新股发行 1,496 16,500.88 中信证券 688071 华依科技 新股发行 1,101 15,116.73 中信证券 605566 福莱蒽特 新股发行 435 14,011.35 中信证券 605060 联德股份 新股发行 883 13,765.97 中信证券 605599 菜百股份 新股发行 980 9,800.00 中信证券 605488 福莱新材 新股发行 416 8,498.88 中信证券 605138 盛泰集团 新股发行 723 7,208.31 中信证券 001208 华菱线缆 新股发行 1,754 6,437.18 中信证券 605020 永和股份 新股发行 850 5,890.50 中信证券 003040 楚天龙 新股发行 1,101 5,086.62 中信证券 001219 青岛食品 新股发行 272 4,678.40 中信证券 601279 英利汽车 新股发行 2,004 4,148.28 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 717,607,680.00 元（上年度可比期间：1,582,148,160.00 元），支付给中信期货的佣金为 17,000.16 元（上年度可比期间为：37,481.23 元）。7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2022年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 型 百利 2022- 1 个月 新发 688506 天恒 12-29 内 流通 24.70 24.70 500 12,350.00 12,350.00 - （含） 受限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：张) 成本总额 估值总额 型 期末 1 个月 新发 估值 110091 合力 2022- 内 流通 100.00 100.01 210 21,000.00 21,001.75 单价 转债 12-13 （含） 受限 为含 息价 格 注：①本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。本基金所认购非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022年 12月 31 日 2021年 12月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 68,064,423.06 77.46 532,118,680.90 80.81 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 21,001.75 0.02 31,933.20 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 68,085,424.81 77.48 532,150,614.10 80.82 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年 12月 31 日 2021年 12月 31 日 -5% -2,575,639.79 -26,926,274.80 +5% 2,575,639.79 26,926,274.80 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2021年 12月 31 日 2022年 12月 31 日 第一层次 68,052,073.06 527,766,496.22 第二层次 33,351.75 4,384,117.88 第三层次 - - 合计 68,085,424.81 532,150,614.10 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2022 年 12月 31 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 68,064,423.06 77.00 其中：股票 68,064,423.06 77.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,001.75 0.02 其中：债券 21,001.75 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 12,232,398.63 13.84 计 8 其他各项资产 8,073,026.92 9.13 9 合计 88,390,850.36 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 395,446.00 0.45 B 采矿业 3,177,272.98 3.62 C 制造业 41,482,723.40 47.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 503,627.00 0.57 E 建筑业 1,626,098.00 1.85 F 批发和零售业 722,967.00 0.82 G 交通运输、仓储和邮政业 3,734,907.00 4.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,874,634.32 3.27 J 金融业 11,508,342.36 13.10 K 房地产业 732,061.00 0.83 L 租赁和商务服务业 664,727.00 0.76 M 科学研究和技术服务业 141,170.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 119,445.00 0.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 381,002.00 0.43 S 综合 - - 合计 68,064,423.06 77.46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 600519 贵州茅台 1,890 3,264,030.00 3.71 2 601318 中国平安 33,722 1,584,934.00 1.80 3 002594 比亚迪 6,100 1,567,517.00 1.78 4 601231 环旭电子 77,900 1,264,317.00 1.44 5 300750 宁德时代 3,200 1,258,944.00 1.43 6 300910 瑞丰新材 9,700 1,196,107.00 1.36 7 601398 工商银行 272,400 1,182,216.00 1.35 8 601288 农业银行 403,300 1,173,603.00 1.34 9 601012 隆基绿能 27,500 1,162,150.00 1.32 10 000596 古井贡酒 4,200 1,120,980.00 1.28 11 600028 中国石化 240,800 1,049,888.00 1.19 12 300776 帝尔激光 8,000 1,008,000.00 1.15 13 688390 固德威 3,000 969,270.00 1.10 14 601668 中国建筑 176,000 955,680.00 1.09 15 601319 中国人保 171,100 893,142.00 1.02 16 600036 招商银行 23,635 880,640.10 1.00 17 601138 工业富联 93,000 853,740.00 0.97 18 300724 捷佳伟创 7,400 843,748.00 0.96 19 601328 交通银行 159,300 755,082.00 0.86 20 688365 光云科技 95,400 753,660.00 0.86 21 600919 江苏银行 100,600 733,374.00 0.83 22 000858 五粮液 4,000 722,760.00 0.82 23 002737 葵花药业 29,200 676,856.00 0.77 24 601939 建设银行 119,436 672,424.68 0.77 25 000089 深圳机场 80,900 635,874.00 0.72 26 603505 金石资源 15,600 618,072.00 0.70 27 301302 华如科技 9,644 617,505.32 0.70 28 600377 宁沪高速 74,300 610,746.00 0.70 29 002966 苏州银行 78,000 606,840.00 0.69 30 000913 钱江摩托 31,400 580,272.00 0.66 31 601298 青岛港 103,000 577,830.00 0.66 32 688336 三生国健 43,600 553,720.00 0.63 33 688127 蓝特光学 34,500 549,585.00 0.63 34 688063 派能科技 1,700 536,605.00 0.61 35 002422 科伦药业 20,000 532,200.00 0.61 36 000651 格力电器 16,400 530,048.00 0.60 37 688097 博众精工 18,500 529,100.00 0.60 38 603711 香飘飘 33,700 506,848.00 0.58 39 600690 海尔智家 20,600 503,876.00 0.57 40 600600 青岛啤酒 4,500 483,750.00 0.55 41 002384 东山精密 18,700 462,451.00 0.53 42 600488 津药药业 102,700 452,907.00 0.52 43 600438 通威股份 11,700 451,386.00 0.51 44 603511 爱慕股份 28,900 451,129.00 0.51 45 002918 蒙娜丽莎 24,800 445,904.00 0.51 46 601857 中国石油 89,334 443,989.98 0.51 47 600548 深高速 46,900 421,162.00 0.48 48 601888 中国中免 1,900 410,457.00 0.47 49 600819 耀皮玻璃 88,600 409,332.00 0.47 50 002250 联化科技 26,400 409,200.00 0.47 51 600901 江苏金租 73,600 403,328.00 0.46 52 601998 中信银行 80,800 402,384.00 0.46 53 601211 国泰君安 29,562 401,747.58 0.46 54 600697 欧亚集团 27,400 383,052.00 0.44 55 000878 云南铜业 32,600 383,050.00 0.44 56 601006 大秦铁路 55,500 370,740.00 0.42 57 601658 邮储银行 79,600 367,752.00 0.42 58 688655 迅捷兴 31,900 365,255.00 0.42 59 000915 华特达因 7,900 359,450.00 0.41 60 688185 康希诺 2,400 350,448.00 0.40 61 000012 南玻 A 52,000 348,920.00 0.40 62 688520 神州细胞 5,400 327,240.00 0.37 63 000627 天茂集团 100,600 317,896.00 0.36 64 002299 圣农发展 13,400 317,446.00 0.36 65 002653 海思科 13,800 307,050.00 0.35 66 688617 惠泰医疗 1,000 306,930.00 0.35 67 601128 常熟银行 40,400 305,020.00 0.35 68 600685 中船防务 14,400 298,944.00 0.34 69 300014 亿纬锂能 3,300 290,070.00 0.33 70 300916 朗特智能 6,600 283,800.00 0.32 71 601899 紫金矿业 28,000 280,000.00 0.32 72 603328 依顿电子 43,100 279,719.00 0.32 73 000553 安道麦 A 30,800 278,740.00 0.32 74 300684 中石科技 18,800 278,428.00 0.32 75 300450 先导智能 6,895 277,523.75 0.32 76 600563 法拉电子 1,700 271,796.00 0.31 77 002675 东诚药业 16,200 268,272.00 0.31 78 000002 万科 A 14,400 262,080.00 0.30 79 603326 我乐家居 32,800 261,744.00 0.30 80 000729 燕京啤酒 24,500 260,190.00 0.30 81 603682 锦和商管 47,000 254,270.00 0.29 82 002810 山东赫达 11,300 253,346.00 0.29 83 300760 迈瑞医疗 800 252,776.00 0.29 84 002080 中材科技 11,600 248,588.00 0.28 85 300487 蓝晓科技 3,500 243,565.00 0.28 86 600845 宝信软件 5,250 235,200.00 0.27 87 601111 中国国航 21,800 231,080.00 0.26 88 002372 伟星新材 10,800 230,472.00 0.26 89 600626 申达股份 63,300 227,880.00 0.26 90 002324 普利特 13,600 217,600.00 0.25 91 603093 南华期货 23,300 212,263.00 0.24 92 000917 电广传媒 40,000 207,200.00 0.24 93 688180 君实生物 3,300 206,580.00 0.24 94 605365 立达信 12,800 205,824.00 0.23 95 300369 绿盟科技 20,000 204,200.00 0.23 96 688788 科思科技 5,600 202,104.00 0.23 97 600026 中远海能 16,600 200,030.00 0.23 98 600755 厦门国贸 27,800 198,492.00 0.23 99 600435 北方导航 17,000 197,200.00 0.22 100 688166 博瑞医药 8,694 196,223.58 0.22 101 002446 盛路通信 20,500 195,980.00 0.22 102 603818 曲美家居 31,000 195,300.00 0.22 103 688366 昊海生科 2,000 195,080.00 0.22 104 603995 甬金股份 7,000 194,810.00 0.22 105 601098 中南传媒 19,500 194,610.00 0.22 106 001203 大中矿业 14,900 192,657.00 0.22 107 002129 TCL中环 5,100 192,066.00 0.22 108 000088 盐田港 37,800 191,646.00 0.22 109 601808 中海油服 11,400 189,012.00 0.22 110 605388 均瑶健康 12,500 188,000.00 0.21 111 600720 祁连山 18,800 186,684.00 0.21 112 600491 龙元建设 29,400 184,926.00 0.21 113 603877 太平鸟 10,000 183,900.00 0.21 114 688148 芳源股份 12,600 183,834.00 0.21 115 002318 久立特材 11,000 183,040.00 0.21 116 605289 罗曼股份 8,500 181,560.00 0.21 117 600993 马应龙 8,000 180,800.00 0.21 118 000517 荣安地产 61,100 180,245.00 0.21 119 688586 江航装备 10,860 177,018.00 0.20 120 002929 润建股份 4,500 176,670.00 0.20 121 601975 招商南油 44,800 176,512.00 0.20 122 600642 申能股份 30,000 164,700.00 0.19 123 601168 西部矿业 16,100 164,220.00 0.19 124 601601 中国太保 6,400 156,928.00 0.18 125 601966 玲珑轮胎 7,500 153,600.00 0.17 126 300229 拓尔思 13,000 152,360.00 0.17 127 300114 中航电测 14,800 151,848.00 0.17 128 600748 上实发展 43,900 151,016.00 0.17 129 002032 苏泊尔 3,000 148,380.00 0.17 130 002768 国恩股份 5,100 148,002.00 0.17 131 000682 东方电子 18,000 144,720.00 0.16 132 002152 广电运通 14,400 143,136.00 0.16 133 600449 宁夏建材 12,000 142,440.00 0.16 134 600210 紫江企业 28,100 140,500.00 0.16 135 002254 泰和新材 6,600 139,986.00 0.16 136 600025 华能水电 21,100 139,260.00 0.16 137 601588 北辰实业 68,000 138,720.00 0.16 138 600015 华夏银行 25,800 133,902.00 0.15 139 002378 章源钨业 19,000 133,760.00 0.15 140 300101 振芯科技 5,400 132,300.00 0.15 141 002050 三花智控 6,000 127,320.00 0.14 142 002979 雷赛智能 5,600 126,616.00 0.14 143 600820 隧道股份 23,500 123,845.00 0.14 144 002705 新宝股份 7,200 119,880.00 0.14 145 600688 上海石化 38,300 119,113.00 0.14 146 601567 三星医疗 8,800 118,624.00 0.13 147 688516 奥特维 580 116,580.00 0.13 148 688096 京源环保 9,537 115,111.59 0.13 149 600761 安徽合力 8,700 114,405.00 0.13 150 600496 精工钢构 28,800 113,760.00 0.13 151 603876 鼎胜新材 2,700 110,808.00 0.13 152 603828 柯利达 34,000 109,820.00 0.12 153 601021 春秋航空 1,700 109,225.00 0.12 154 300133 华策影视 20,200 107,666.00 0.12 155 002839 张家港行 23,000 106,030.00 0.12 156 300405 科隆股份 19,740 105,609.00 0.12 157 603725 天安新材 15,000 103,650.00 0.12 158 600060 海信视像 7,614 103,093.56 0.12 159 600370 三房巷 33,600 101,808.00 0.12 160 002674 兴业科技 9,400 101,614.00 0.12 161 603890 春秋电子 11,000 100,540.00 0.11 162 300679 电连技术 2,700 99,900.00 0.11 163 002430 杭氧股份 2,500 98,400.00 0.11 163 300686 智动力 8,200 98,400.00 0.11 165 600566 济川药业 3,500 95,270.00 0.11 166 300602 飞荣达 6,600 94,974.00 0.11 167 688122 西部超导 1,000 94,690.00 0.11 168 002851 麦格米特 3,484 90,444.64 0.10 169 002158 汉钟精机 3,700 88,615.00 0.10 170 601728 中国电信 21,000 87,990.00 0.10 171 601628 中国人寿 2,300 85,376.00 0.10 172 600900 长江电力 4,000 84,000.00 0.10 173 688699 明微电子 1,800 82,602.00 0.09 174 300751 迈为股份 200 82,368.00 0.09 175 002293 罗莱生活 7,300 81,906.00 0.09 176 600054 黄山旅游 6,400 81,536.00 0.09 177 688359 三孚新科 1,200 80,988.00 0.09 178 600583 海油工程 13,200 79,992.00 0.09 179 002714 牧原股份 1,600 78,000.00 0.09 180 603225 新凤鸣 7,100 77,248.00 0.09 181 600348 华阳股份 5,400 76,950.00 0.09 182 688389 普门科技 4,200 74,886.00 0.09 183 688778 厦钨新能 953 74,029.04 0.08 184 002961 瑞达期货 5,400 71,982.00 0.08 185 601921 浙版传媒 9,700 71,780.00 0.08 186 603979 金诚信 2,800 71,708.00 0.08 187 002078 太阳纸业 6,200 71,424.00 0.08 188 000601 韶能股份 15,100 70,970.00 0.08 189 688123 聚辰股份 700 70,840.00 0.08 190 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.08 191 600662 外服控股 11,500 68,655.00 0.08 192 300839 博汇股份 3,700 68,635.00 0.08 193 300454 深信服 600 67,530.00 0.08 194 000568 泸州老窖 300 67,284.00 0.08 195 688383 新益昌 700 66,416.00 0.08 196 603813 原尚股份 4,500 65,340.00 0.07 197 600250 南纺股份 10,700 62,381.00 0.07 198 300394 天孚通信 2,400 60,840.00 0.07 199 300219 鸿利智汇 9,100 60,788.00 0.07 200 603113 金能科技 6,600 59,862.00 0.07 201 600768 宁波富邦 6,500 59,735.00 0.07 202 603355 莱克电气 2,100 58,884.00 0.07 203 002237 恒邦股份 5,300 55,862.00 0.06 204 300034 钢研高纳 1,200 55,008.00 0.06 205 300616 尚品宅配 2,800 54,992.00 0.06 206 000048 京基智农 3,000 53,550.00 0.06 207 300215 电科院 9,400 51,794.00 0.06 208 688098 申联生物 6,400 50,816.00 0.06 209 603527 众源新材 3,600 50,688.00 0.06 210 603221 爱丽家居 6,200 49,972.00 0.06 211 002241 歌尔股份 2,800 47,124.00 0.05 212 000712 锦龙股份 3,600 46,584.00 0.05 213 002028 思源电气 1,200 45,864.00 0.05 214 002609 捷顺科技 4,900 44,100.00 0.05 215 002724 海洋王 5,200 42,016.00 0.05 216 605009 豪悦护理 800 41,496.00 0.05 217 603959 百利科技 3,700 39,109.00 0.04 218 601518 吉林高速 12,800 37,248.00 0.04 219 688388 嘉元科技 800 35,880.00 0.04 220 603568 伟明环保 1,900 35,207.00 0.04 221 603013 亚普股份 2,400 34,392.00 0.04 222 601226 华电重工 6,000 34,080.00 0.04 223 688368 晶丰明源 300 33,510.00 0.04 224 600872 中炬高新 900 33,183.00 0.04 225 600795 国电电力 7,700 32,879.00 0.04 226 688045 必易微 600 32,820.00 0.04 227 002203 海亮股份 2,800 31,640.00 0.04 228 600422 昆药集团 2,200 31,064.00 0.04 229 603060 国检集团 2,400 30,960.00 0.04 230 601689 拓普集团 500 29,290.00 0.03 231 600125 铁龙物流 5,300 28,938.00 0.03 232 688819 天能股份 782 28,730.68 0.03 233 688700 东威科技 200 28,630.00 0.03 234 300428 立中集团 1,100 27,225.00 0.03 235 600710 苏美达 4,400 25,872.00 0.03 236 300384 三联虹普 1,600 24,336.00 0.03 237 000963 华东医药 500 23,400.00 0.03 238 300855 图南股份 500 23,395.00 0.03 239 000761 本钢板材 7,900 23,305.00 0.03 240 002996 顺博合金 1,700 22,151.00 0.03 241 600160 巨化股份 1,400 21,714.00 0.02 242 600063 皖维高新 3,700 21,645.00 0.02 243 000401 冀东水泥 2,400 19,752.00 0.02 244 002262 恩华药业 800 19,640.00 0.02 245 603179 新泉股份 500 19,245.00 0.02 246 600073 上海梅林 2,400 19,080.00 0.02 247 603116 红蜻蜓 3,700 18,944.00 0.02 248 688777 中控技术 200 18,166.00 0.02 249 002991 甘源食品 200 15,258.00 0.02 250 600284 浦东建设 2,200 14,828.00 0.02 251 000935 四川双马 700 14,700.00 0.02 252 002063 远光软件 1,900 14,421.00 0.02 253 600337 美克家居 5,100 14,382.00 0.02 254 002807 江阴银行 3,500 13,895.00 0.02 255 000030 富奥股份 3,100 13,640.00 0.02 256 002081 金螳螂 2,800 13,580.00 0.02 257 603298 杭叉集团 800 13,448.00 0.02 258 688006 杭可科技 300 13,131.00 0.01 259 600612 老凤祥 300 12,840.00 0.01 260 688506 百利天恒 500 12,350.00 0.01 261 300502 新易盛 500 11,875.00 0.01 262 603958 哈森股份 1,800 11,610.00 0.01 263 688585 上纬新材 1,400 11,214.00 0.01 264 002683 广东宏大 400 10,784.00 0.01 265 002563 森马服饰 2,000 10,480.00 0.01 266 601137 博威合金 700 10,367.00 0.01 267 600575 淮河能源 4,100 9,881.00 0.01 268 600888 新疆众和 1,200 9,828.00 0.01 269 000027 深圳能源 1,500 9,540.00 0.01 270 603233 大参林 200 7,920.00 0.01 271 603368 柳药集团 400 7,468.00 0.01 272 002214 大立科技 500 6,560.00 0.01 273 603867 新化股份 200 6,460.00 0.01 274 603658 安图生物 100 6,185.00 0.01 275 300930 屹通新材 250 6,030.00 0.01 276 601702 华峰铝业 400 5,980.00 0.01 277 000778 新兴铸管 1,500 5,475.00 0.01 278 600330 天通股份 500 5,270.00 0.01 279 002545 东方铁塔 600 4,974.00 0.01 280 601928 凤凰传媒 600 4,752.00 0.01 281 600569 安阳钢铁 2,200 4,554.00 0.01 282 603038 华立股份 600 4,290.00 0.00 283 603118 共进股份 500 3,975.00 0.00 284 300638 广和通 200 3,580.00 0.00 285 688085 三友医疗 100 2,775.00 0.00 286 002963 豪尔赛 200 2,750.00 0.00 287 300912 凯龙高科 200 2,702.00 0.00 288 002088 鲁阳节能 100 2,312.00 0.00 289 601595 上海电影 200 2,194.00 0.00 290 300525 博思软件 100 1,980.00 0.00 291 002385 大北农 200 1,780.00 0.00 292 002281 光迅科技 100 1,572.00 0.00 293 000690 宝新能源 200 1,300.00 0.00 294 300115 长盈精密 100 1,033.00 0.00 295 601992 金隅集团 400 1,016.00 0.00 296 000750 国海证券 300 999.00 0.00 297 000598 兴蓉环境 200 978.00 0.00 298 002055 得润电子 100 862.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300750 宁德时代 21,833,056.00 3.32 2 000333 美的集团 16,286,418.00 2.47 3 600919 江苏银行 11,563,818.96 1.76 4 300014 亿纬锂能 10,583,083.00 1.61 5 000776 广发证券 10,021,076.00 1.52 6 002050 三花智控 9,545,380.00 1.45 7 002709 天赐材料 9,285,964.00 1.41 8 603568 伟明环保 9,049,198.84 1.37 9 300751 迈为股份 8,286,946.00 1.26 10 601668 中国建筑 8,110,608.60 1.23 11 603868 飞科电器 8,025,135.01 1.22 12 002371 北方华创 7,820,740.00 1.19 13 601633 长城汽车 7,361,126.00 1.12 14 000519 中兵红箭 7,344,035.00 1.12 15 300474 景嘉微 6,835,875.00 1.04 16 000568 泸州老窖 6,775,713.00 1.03 17 002790 瑞尔特 6,595,119.00 1.00 18 600028 中国石化 6,590,221.00 1.00 19 601939 建设银行 6,545,691.00 0.99 20 600585 海螺水泥 6,465,720.00 0.98 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 24,417,237.00 3.71 2 300750 宁德时代 18,224,732.96 2.77 3 600036 招商银行 17,247,656.00 2.62 4 002129 TCL中环 16,862,500.13 2.56 5 300059 东方财富 15,725,744.88 2.39 6 000333 美的集团 15,693,846.00 2.38 7 601668 中国建筑 15,638,745.91 2.37 8 601857 中国石油 15,523,630.23 2.36 9 300014 亿纬锂能 15,148,099.00 2.30 10 601328 交通银行 14,820,103.00 2.25 11 002594 比亚迪 13,157,831.00 2.00 12 603260 合盛硅业 13,086,922.00 1.99 13 601658 邮储银行 12,912,265.00 1.96 14 000568 泸州老窖 12,643,219.00 1.92 15 600900 长江电力 11,820,907.00 1.80 16 002371 北方华创 11,502,244.10 1.75 17 600919 江苏银行 10,797,020.92 1.64 18 002466 天齐锂业 10,620,660.34 1.61 19 603259 药明康德 10,434,989.76 1.58 20 600887 伊利股份 10,155,772.00 1.54 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,207,972,433.06 卖出股票收入（成交）总额 1,614,894,317.13 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 21,001.75 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,001.75 0.02 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 110091 合力转债 210 21,001.75 0.02 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 （1）股指期货对冲策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金经理根据市场 的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。 （2）股指期货套利策略 股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式： ①期现套利：期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。 ②跨期套利：跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 68,064,423.06 元，占基金资产净值的比例为 77.46%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值-63,313,320.00 元，占基金资产净值的比例为-72.05%，空头合约市值占股票资产的比例为-93.02%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-12,679,711.32 元，公允价值变动损益为11,109,384.08 元。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 8.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,073,026.92 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,073,026.92 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,425 57,115.07 37,266,087.20 45.79% 44,122,892.82 54.21% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本 345,565.04 0.42% 基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 0 持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承诺 金总份额比例 金总份额比例 持有期限 基金管理人固 10,000,900.09 12.29% 10,000,000.00 12.29% 不少于三年 有资金 基金管理人高 - - - - - 级管理人员 基金经理等人 - - - - - 员 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 10,000,900.09 12.29% 10,000,000.00 12.29% 不少于三年 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020年 6 月 5日）基金份额总额 1,154,005,597.33 本报告期期初基金份额总额 621,101,684.93 本报告期基金总申购份额 1,009,944.82 减：本报告期基金总赎回份额 540,722,649.73 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 81,388,980.02 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，桂勇先生担任华夏基金管理有限公司首席信息官，李一梅女士不再兼任。华夏基金管理有限公司已根据法律法规的规定完成财务负责人孙立强先生的有关备案工作。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 50,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 3 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券 23 922,662,989.61 32.82% 397,949.64 32.82% - 海通证券 5 791,201,444.28 28.14% 341,245.87 28.14% - 华泰证券 3 258,102,323.58 9.18% 111,328.25 9.18% - 方正证券 4 231,529,450.19 8.24% 99,859.20 8.24% - 招商证券 4 186,567,183.26 6.64% 80,466.89 6.64% - 国盛证券 2 169,786,472.88 6.04% 73,227.76 6.04% - 长江证券 4 148,626,496.12 5.29% 64,103.36 5.29% - 申万宏源证券 4 64,230,125.36 2.28% 27,703.14 2.28% - 中信建投证券 5 20,212,904.35 0.72% 8,718.27 0.72% - 中国银河证券 7 18,367,739.48 0.65% 7,921.16 0.65% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了东北证券、东方财富证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、广发证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、华安证券、华西证券、金通证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、五矿证券、西部证券、西南证券、信达证券、兴业证券、野村东方国际、野村东方国际证券、浙商证券、中国银河证券、中金公司、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，长江证券、东海证券、中信建投证券的部分交易单元、五矿证券、西南证券、浙商证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元，华泰证券的部分交易单元、粤开证券的交易单元为本期剔除的交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当 占当 占当期 债券回 期权 期基 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交 成交金 证成 成交金 金成 交总额 总额的 额 交总 额 交总 的比例 比例 额的 额的 比例 比例 中信证券 26,738.80 22.07% 106,800,000.00 26.14% - - - - 海通证券 26,209.40 21.64% 56,400,000.00 13.80% - - - - 华泰证券 1,308.10 1.08% 80,600,000.00 19.73% - - - - 方正证券 - - 124,600,000.00 30.49% - - - - 招商证券 54,902.39 45.32% - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 申万宏源证 - - - - - - - - 券 中信建投证 - - - - - - - - 券 中国银河证 11,977.20 9.89% 40,200,000.00 9.84% - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-01-21 方承销证券的公告 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-02-12 方承销证券的公告 网站 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混 中国证监会指定报刊及 3 合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎 网站 2022-02-15 回、转换业务的公告 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-02-17 方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-02-19 方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-02-23 方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-03-12 方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-03-19 方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-04-02 方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-04-13 方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-04-19 方承销证券的公告 网站 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混 中国证监会指定报刊及 13 合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎 网站 2022-05-17 回、转换业务的公告 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-06-18 方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 网站 16 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-25 网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-07-07 方承销证券的公告 网站 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-07-30 方承销证券的公告 网站 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-08-10 方承销证券的公告 网站 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混 中国证监会指定报刊及 20 合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎 网站 2022-08-16 回、转换业务的公告 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-08-19 方承销证券的公告 网站 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 中国证监会指定报刊及 2022-09-22 方承销证券的公告 网站 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混 中国证监会指定报刊及 23 合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎 网站 2022-11-16 回、转换业务的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 持有基金 投资者类 份额比例 别 序号 达到或者 期初份额 申 购 份 赎回份额 持有份额 份额占 超过20% 额 比 的时间区 间 2022-02- 1 21 至 88,285,415.88 - 88,285,415.88 - - 机构 2022-05- 22 2 2022-05- 46,545,336.06 - 46,545,336.06 - - 23 至 2022-11-20 2022-11-21 3 至 2022- 18,790,754.49 - - 18,790,754.49 23.09% 12-31 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏安泰对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华夏安泰对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年三月三十日