华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混 合型发起式 证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......5 §5 托管人报告......9 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）......10 6.1 资产负债表......10 6.2 利润表......11 6.3 净资产（基金净值）变动表......13 6.4 报表附注......14 §7 投资组合报告......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49 7.12 市场中性策略执行情况......49 7.13 投资组合报告附注......49 §8 基金份额持有人信息......50 §9 开放式基金份额变动......51 §10 重大事件揭示......51 §11 影响投资者决策的其他重要信息......54 §12 备查文件目录......54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金 基金简称 华夏安泰对冲策略 3 个月定开混合 基金主代码 008856 交易代码 008856 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020 年 6 月 5 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 161,190,971.96 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制系统性风险的基础上，运用量化模型建立投资组合，通过衍生工 具对冲市场风险，力争实现长期稳健的绝对收益。 主要投资策略包括资产配置策略、绝对收益策略、债券投资策略、股指期货 和股票期权投资策略、国债期货投资策略、融资融券投资策略、存托凭证投 投资策略 资策略等。本基金所指的绝对收益策略包括 ALPHA 对冲策略、套利策略、 衍生品交易策略、融资融券策略等。本基金以基金管理人自主开发的量化多 因子模型为基础，灵活运用多种投资策略建立投资组合，在有效控制风险的 前提下，通过金融衍生品工具对冲市场风险，力争实现长期稳健的绝对收益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%。 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风 风险收益特征 险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业 绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能 获得超越业绩比较基准的绝对收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 李彬 许俊 信息披露 联系电话 400-818-6666 95566 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街1号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -15,312,881.70 本期利润 -9,103,478.90 加权平均基金份额本期利润 -0.0270 本期加权平均净值利润率 -2.59% 本期基金份额净值增长率 -0.07% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2022年6月30日) 期末可供分配利润 9,086,660.37 期末可供分配基金份额利润 0.0564 期末基金资产净值 170,785,043.55 期末基金份额净值 1.0595 3.1.3累计期末指标 报告期末(2022年6月30日) 基金份额累计净值增长率 5.95% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个 0.17% 0.50% 0.29% 0.00% -0.12% 0.50% 月 过去三个 0.30% 0.52% 0.87% 0.00% -0.57% 0.52% 月 过去六个 -0.07% 0.46% 1.74% 0.00% -1.81% 0.46% 月 过去一年 -2.21% 0.41% 3.50% 0.00% -5.71% 0.41% 自基金合 同生效起 5.95% 0.36% 7.24% 0.00% -1.29% 0.36% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020 年 6 月 5 日至 2022 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中华夏兴和混合排序第 1/188、华夏兴华混 合(A 类)排序第 16/188；在养老目标日期 FOF(2040)(A 类)中华夏养老 2040 三年持有混合（FOF）排 序第 2/14；在定开偏股型基金(A 类)中华夏磐利一年定开混合(A 类)排序第 2/77、华夏磐锐一年定开 混合(A 类)排序第 10/77、华夏磐益一年定开混合排序第 11/77、华夏成长精选 6 个月定开混合(A 类) 排序第 24/77；在医药医疗健康行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏逸享健康混合(A类)排序第 9/52；在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排序第 10/53；在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中华夏经典混合排序第 22/134；在偏股型基金(股票上 下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序第 29/905、华夏产业升级混合(A 类)排序第 55/905、 华夏盛世混合排序第 67/905；在标准股票型基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排序第 59/286；在灵活配置型基金(基准股票比例 60%-100%)(A 类)中华夏圆和混合(A 类)排序第 74/436。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排序第 1/25； 在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A 类)排序第 3/13；在利率债指数债券型基金(A 类)中华夏中债 3-5 年政金债指数(A 类)排序第 7/98；在中短期纯债债券型基金(A 类)中华夏中短债债 券(A 类)排序第 21/84；在长期纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎航债券(A 类)排序第 28/642；在偏债型 基金(A 类)中华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排序第 32/350、华夏睿磐泰盛混合排序第 36/350、华夏永康添福混合(A 类)排序第 46/350、华夏睿磐泰利混合(A 类)排序第 63/350。 指数与量化产品：在 QDII 跨境股票 ETF 基金中华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排序第 4/19；在 规模指数股票 ETF 基金中华夏中证 1000ETF 排序第 3/116、华夏中证 500ETF 排序第 18/116；在主 题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中华夏中证四川国改 ETF 联接(A 类)排序第 3/60、华夏中证央企 ETF 联接(A 类)排序第 15/60；在行业指数股票 ETF联接基金(A 类)中华夏中证全指房地产 ETF联接(A 类) 排序第 4/24、华夏中证银行 ETF 联接(A 类)排序第 6/24；在行业指数股票 ETF 基金中华夏中证全指 房地产 ETF 排序第 7/41、华夏中证银行 ETF 排序第 10/41；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中 华夏中证 500ETF 联接(A 类)排序第 15/80；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源 ETF 排序第 14/169、华夏中证四川国改 ETF 排序第 17/169、华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 24/169。 在证券时报主办的第十七届中国基金业明星基金奖评选活动上，在最具含金量、最能体现基金公司综合实力的“年度十大明星基金公司奖”评选中，华夏基金凭借在多项业务中的优异中长期表现，成功获奖。此外，凭借 QDII 基金的良好业绩表现，以及在境内外市场的持续布局，华夏基金还获得“三年海外投资明星基金公司奖”。 在客户服务方面，2022 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销上线北京银行、广发银行快捷等支付方式，拓展支付渠道的同时交易额度也得到进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端优化资料上传、定投收益展示等功能，增加客户操作便利性；（3）与兰州银行、九江银行、晋商银行、九州证券等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“压岁钱手账”、“基金视力表”、“与干饭人灵魂相认”、“童言童语话理财”、“FOF 产品不是小透明”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任中信建投证券股份 本基金的基金 有限公司研究员、投资经理 孙蒙 经理 2020-06-05 - 8 年 等。2017 年 7 月加入华夏基金 管理有限公司。历任数量投资 部研究员、基金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 54 次，其中 3 次为投资策略需要所致， 为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据；其余均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，外部形势较为复杂，全球通胀和衰退风险给中国外需带来了一定的压力。美国与欧洲均面临高通胀的困扰，全球 PMI 进入下降周期，多个指标表明全球经济面临衰退风险。国内方面，上半年疫情对经济带来了一定程度的冲击，但近期负面影响正在逐步消退。在克服了国际环境复杂多变、国内疫情反复冲击等诸多不利因素后，5 月主要经济指标降幅收窄，6 月多项经济数据企稳回升，二季度经济实现正增长。6 月我国消费增速由负转正，同比增长 3.1%；服务业生产指数同比增长 1.3%；总体来看，上半年国内生产总值同比增长 2.5%，其中二季度国内生产总值同比增长 0.4%。 市场方面，煤炭及稳增长相关行业表现较好，而科技成长行业表现较差。量化因子表现波动较大，市场下跌阶段大盘、价值表现较好，而市场反弹阶段小盘、成长表现较好。整体上估值、反转因子表现较好，而盈利、成长表现较差，量化策略表现处于历史平均水平。 基金投资运作方面，股票端以多因子量化投资策略为主，对冲端通过股指期货对冲市场风险，力争获取绝对收益表现。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增厚机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.0595 元，本报告期份额净值增长率为-0.07%，同 期业绩比较基准增长率为 1.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国际方面，全球通胀水平持续攀升，主要经济体偿债压力不断加大，稳定外需难度也在明显增加，外部环境更趋复杂严峻。随着美联储等海外主要央行货币紧缩进程的加快，当前国际金融市场的关注焦点正从通胀转向衰退。国内方面，下半年外部不稳定、不确定的因素仍较多，但随着一系列稳增长政策措施的落地见效，以及高效统筹疫情防控和经济社会发展成效的持续显现，下半年我国经济有望继续回升并运行在合理区间。展望下半年，预计市场呈现震荡上行走势，行业或者风格板块呈现轮动特征。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,980,002.84 5,144,367.77 结算备付金 4,749,556.09 57,591,651.25 存出保证金 16,930,739.55 57,222,507.73 交易性金融资产 6.4.7.2 148,024,457.11 532,150,614.10 其中：股票投资 147,984,749.63 532,118,680.90 基金投资 - - 债券投资 39,707.48 31,933.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 7,600,000.00 应收清算款 18,406.88 476,931.71 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 26,553.49 资产总计 171,703,162.47 660,212,626.05 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 169,830.29 672,211.31 应付托管费 35,381.32 140,044.00 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.34 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 712,906.97 923,311.45 负债合计 918,118.92 1,735,566.76 净资产： 实收基金 6.4.7.7 161,190,971.96 621,101,684.93 未分配利润 6.4.7.8 9,594,071.59 37,375,374.36 净资产合计 170,785,043.55 658,477,059.29 负债和净资产总计 171,703,162.47 660,212,626.05 注：①报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0595 元，基金份额总额 161,190,971.96 份。 ②以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2021 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -6,228,509.58 52,133,141.47 1.利息收入 320,881.47 964,428.00 其中：存款利息收入 6.4.7.9 283,035.14 470,578.25 债券利息收入 - 320.53 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 37,846.33 493,529.22 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -13,256,945.23 46,771,929.71 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -55,129,469.62 104,091,921.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 6,491.91 54,440.68 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 40,551,538.43 -61,109,099.59 股利收益 6.4.7.14 1,314,494.05 3,734,666.90 其他投资收益 - - 3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.15 6,209,402.80 3,825,253.03 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 498,151.38 571,530.73 减：二、营业总支出 2,874,969.32 7,471,215.61 1.管理人报酬 2,172,154.11 2,983,295.45 2.托管费 452,532.10 621,519.85 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 149,713.26 0.29 8.其他费用 6.4.7.18 100,569.85 3,866,400.02 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -9,103,478.90 44,661,925.86 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -9,103,478.90 44,661,925.86 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -9,103,478.90 44,661,925.86 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 621,101,684.93 - 37,375,374.36 658,477,059.29 产（基金净值） 二、本期期初净资 621,101,684.93 - 37,375,374.36 658,477,059.29 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -459,910,712.97 - -27,781,302.77 -487,692,015.74 号填列） （一）、综合收益 - - -9,103,478.90 -9,103,478.90 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -459,910,712.97 - -18,677,823.87 -478,588,536.84 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 676,237.78 - 25,765.42 702,003.20 款 2.基金赎回 -460,586,950.75 - -18,703,589.29 -479,290,540.04 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 161,190,971.96 - 9,594,071.59 170,785,043.55 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 692,976,728.24 - -2,798,181.20 690,178,547.04 产（基金净值） 二、本期期初净资 692,976,728.24 - -2,798,181.20 690,178,547.04 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -106,950,428.07 - 51,684,715.28 -55,265,712.79 号填列） （一）、综合收益 - - 44,661,925.86 44,661,925.86 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -106,950,428.07 - 7,022,789.42 -99,927,638.65 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 388,314,354.21 - 22,455,332.55 410,769,686.76 款 2.基金赎回 -495,264,782.28 - -15,432,543.13 -510,697,325.41 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 586,026,300.17 - 48,886,534.08 634,912,834.25 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2892 号《关于准予华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限为不定期。本基 金于 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 6 月 2 日募集 1,153,584,795.34 元（不含认购资金利息），业经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第 60739337_A30 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金 合同》于 2020 年 6 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,154,005,597.33 份基金份 额，其中认购资金利息折合 420,801.99 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的 要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整， 首日执行新金融工具准则的累积影响数调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融 资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于 2021 年 12 月 31 日，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金融 资产、卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等科目项下列示，同时以摊余成本法计量的金融资产按照预期信用损失为基准，计提损失准备 0.00 元，对本基金期初未分配利润无影响。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息和应收证券清算款，金额分别为5,144,367.77元、57,591,651.25元、57,222,507.73元、7,600,000.00 元、26,553.49 元和 476,931.71 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息和应收清算款，金 额分别为 5,145,152.52 元、57,620,935.43 元、57,222,592.32 元、7,596,390.14 元、0.00 元和 476,931.71 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 532,150,614.10 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 532,150,623.93 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用 和其他负债-其他应付款，金额分别为 672,211.31 元、140,044.00 元、733,311.45 元和 190,000.00 元。 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易 费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 672,211.31 元、140,044.00 元、733,311.45 元和 190,000.00 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 1,980,002.84 等于：本金 1,979,713.15 加：应计利息 289.69 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 1,980,002.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 142,412,559.38 - 147,984,749.63 5,572,190.25 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 7.48 市场 39,700.00 39,707.48 - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 39,700.00 7.48 39,707.48 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 142,452,259.38 7.48 148,024,457.11 5,572,190.25 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 -124,257,072.23 - - - 其中：股指期货 -124,257,072.23 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 -124,257,072.23 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 中证 500 期 IC2209 货 IC2209 -4.00 -5,091,200.00 -460,813.33 合约 沪深 300 期 IF2207 货 IF2207 -21.00 -28,181,160.00 -1,847,580.00 合约 中证 500 期 IC2207 货 IC2207 -22.00 -28,312,240.00 -911,760.00 合约 IF2209 沪深 300 期 -54.00 -72,044,640.00 -6,152,014.44 货 IF2209 合约 合计 - - - -9,372,167.77 减：可抵销期货暂收款 - - - -9,372,167.77 净额 - - - - 注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 548,687.42 其中：交易所市场 548,687.42 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 164,219.55 合计 712,906.97 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 621,101,684.93 621,101,684.93 本期申购 676,237.78 676,237.78 本期赎回（以“-”号填列） -460,586,950.75 -460,586,950.75 本期末 161,190,971.96 161,190,971.96 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 43,553,620.07 -6,178,245.71 37,375,374.36 本期利润 -15,312,881.70 6,209,402.80 -9,103,478.90 本期基金份额交易产生的 -19,154,078.00 476,254.13 -18,677,823.87 变动数 其中：基金申购款 25,159.15 606.27 25,765.42 基金赎回款 -19,179,237.15 475,647.86 -18,703,589.29 本期已分配利润 - - - 本期末 9,086,660.37 507,411.22 9,594,071.59 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 22,896.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 258,576.71 其他 1,561.90 合计 283,035.14 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,192,575,220.92 减：卖出股票成本总额 1,245,429,734.12 减：交易费用 2,274,956.42 买卖股票差价收入 -55,129,469.62 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 18.95 债券投资收益——买卖债券（债转股及 6,472.96 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,491.91 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 39,494.70 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 33,000.00 成本总额 减：应计利息总额 21.73 减：交易费用 0.01 买卖债券差价收入 6,472.96 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股指期货投资收益 40,551,538.43 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,314,494.05 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,314,494.05 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 4,131,210.46 ——股票投资 4,140,143.66 ——债券投资 -8,933.20 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 2,078,192.34 ——权证投资 - ——期货投资 2,078,192.34 4.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 6,209,402.80 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 498,151.38 基金申购费收入 - 合计 498,151.38 6.4.7.17 信用减值损失 无。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 6,350.30 合计 100,569.85 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 724,737,741.45 35.52% 2,920,061,552.46 82.03% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债券 成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 - - 298,124.20 15.05% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债券 成交金额 券回购成 成交金额 回购成交总 交总额的 额的比例 比例 中信证券 106,800,000.00 26.14% 3,452,900,000.00 78.77% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 312,583.08 35.52% 193,920.07 35.34% 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 1,259,451.47 82.03% 704,712.70 53.26% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,172,154.11 2,983,295.45 其中：支付销售机构的客户维护费 260,218.11 1,149,009.49 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 452,532.10 621,519.85 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期初持有的基金份额 10,000,900.09 10,000,900.09 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份 - - 额 期末持有的基金份额 10,000,900.09 10,000,900.09 期末持有的基金份额 6.20% 1.71% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 1,980,002.84 22,896.53 8,377,979.59 34,213.20 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 84,419 422,095.00 中信证券 301200 大族数控 新股发行 4,169 319,178.64 中信证券 688302 海创药业 新股发行 6,686 286,963.12 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 1,138 137,698.00 中信证券 301109 军信股份 新股发行 3,552 123,645.12 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 688150 莱特光电 新股发行 4,461 98,365.05 中信证券 301302 华如科技 新股发行 1,638 85,225.14 中信证券 600938 中国海油 新股发行 3,000 32,400.00 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600905 三峡能源 网下申购 1,296,803 3,436,527.95 中信证券 688819 天能股份 网下申购 11,495 480,376.05 中信证券 688617 惠泰医疗 网下申购 1,673 124,571.58 中信证券 688276 百克生物 网下申购 2,896 105,269.60 中信证券 688575 亚辉龙 网下申购 3,435 50,838.00 中信证券 300993 玉马遮阳 网下申购 4,097 49,573.70 中信证券 688315 诺禾致源 网下申购 3,711 47,352.36 中信证券 300997 欢乐家 网下申购 9,279 45,838.26 中信证券 688607 康众医疗 网下申购 1,890 43,866.90 中信证券 300930 屹通新材 网下申购 3,220 42,214.20 中信证券 603529 爱玛科技 网下申购 1,019 28,389.34 中信证券 688690 纳微科技 网下申购 3,477 28,059.39 中信证券 300966 共同药业 网下申购 2,858 23,549.92 中信证券 688565 力源科技 网下申购 2,464 23,136.96 中信证券 688226 威腾电气 网下申购 2,693 17,289.06 中信证券 600916 中国黄金 网下申购 3,371 16,821.29 中信证券 605060 联德股份 网下申购 883 13,765.97 中信证券 605488 福莱新材 网下申购 416 8,498.88 中信证券 001208 华菱线缆 网下申购 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 网下申购 1,101 5,086.62 中信证券 601279 英利汽车 网下申购 2,004 4,148.28 注：本期“网上申购”和“网下申购”两种发行方式合并披露为“新股发行”。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 574,210,420.00 元（上年度可比期间：659,258,100.00 元），支付给中信期货的佣金为 13,603.10 元（上年度可比期间为：15,617.87 元）。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(股) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 成本总额 估值总额 类 型 新 中 发 600941 国 2021-12-24 6 个月 流 57.58 60.26 87,363 5,030,361.54 5,264,494.38 - 移 通 动 受 限 新 荣 发 688331 昌 2022-03-24 6 个月 流 48.00 42.94 3,841 184,368.00 164,932.54 - 生 通 物 受 限 新 中 发 688295 复 2022-03-28 6 个月 流 29.33 34.42 4,300 126,119.00 148,006.00 - 神 通 鹰 受 限 新 大 发 301200 族 2022-02-18 6 个月 流 76.56 51.92 417 31,925.52 21,650.64 - 数 通 控 受 限 新 采 发 301122 纳 2022-01-19 6 个月 流 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 股 通 份 受 限 新 含 三 发 证 301206 元 2022-01-26 6 个月 流 109.30 45.69 421 30,713.30 19,235.49 券 生 通 送 物 受 配 限 新 奕 发 301123 东 2022-01-14 6 个月 流 37.23 25.39 615 22,896.45 15,614.85 - 电 通 子 受 限 新 侨 发 301286 源 2022-06-06 6 个月 流 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 股 通 份 受 限 新 联 发 301212 盛 2022-04-07 6 个月 流 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 化 通 学 受 限 新 东 发 301298 利 2022-05-27 6 个月 流 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 机 通 械 受 限 301236 软 2022-03-08 6 个月 新 72.88 31.38 405 19,677.60 12,708.90 含 通 发 证 动 流 券 力 通 送 受 配 限 新 艾 发 301259 布 2022-04-18 6 个月 流 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 鲁 通 受 限 新 天 发 301097 益 2022-03-25 6 个月 流 52.37 47.83 239 12,516.43 11,431.37 - 医 通 疗 受 限 新 亚 发 301220 香 2022-06-15 6 个月 流 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 股 通 份 受 限 新 杰 发 301248 创 2022-04-13 6 个月 流 39.07 29.87 372 14,534.04 11,111.64 - 智 通 能 受 限 新 唯 发 301196 科 2022-01-04 6 个月 流 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 科 通 技 受 限 新 含 何 发 证 301103 氏 2022-03-14 6 个月 流 42.50 32.02 312 10,200.00 9,990.24 券 眼 通 送 科 受 配 限 中 新 含 301150 一 2022-04-14 6 个月 发 163.56 82.76 120 13,084.80 9,931.20 证 科 流 券 技 通 送 受 配 限 新 华 发 301302 如 2022-06-16 6 个月 流 52.03 56.42 164 8,532.92 9,252.88 - 科 通 技 受 限 新 兆 发 301102 讯 2022-03-15 6 个月 流 39.88 31.09 294 11,724.72 9,140.46 - 传 通 媒 受 限 新 腾 发 301125 亚 2022-05-27 6 个月 流 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 精 通 工 受 限 新 宏 发 301163 德 2022-04-11 6 个月 流 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 股 通 份 受 限 新 西 发 301130 点 2022-02-16 6 个月 流 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 药 通 业 受 限 新 瑞 发 301135 德 2022-04-01 6 个月 流 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 智 通 能 受 限 新 含 军 发 证 301109 信 2022-04-06 6 个月 流 34.81 16.14 534 12,392.36 8,618.76 券 股 通 送 份 受 配 限 新 和 发 301237 顺 2022-03-16 6 个月 流 56.69 41.86 205 11,621.45 8,581.30 - 科 通 技 受 限 新 嘉 发 301148 戎 2022-04-14 6 个月 流 38.39 23.90 342 13,129.38 8,173.80 - 技 通 术 受 限 新 标 发 301181 榜 2022-02-11 6 个月 流 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 股 通 份 受 限 新 实 发 301228 朴 2022-01-21 6 个月 流 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 检 通 测 受 限 新 含 腾 发 证 301219 远 2022-03-10 6 个月 流 173.98 87.82 79 7,655.12 6,937.78 券 钴 通 送 业 受 配 限 新 金 发 301279 道 2022-04-06 6 个月 流 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 科 通 技 受 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(张) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 成本总额 估值总额 类 型 127064 杭 2022-05-19 6 个月 新 100.00 100.02 397 39,700.00 39,707.48 期 氧 内（含） 发 末 转 流 估 债 通 值 受 单 限 价 为 含 息 价 格 注：①本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。本基金所认购非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 147,984,749.63 86.65 532,118,680.90 80.81 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 39,707.48 0.02 31,933.20 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 148,024,457.11 86.67 532,150,614.10 80.82 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 -5% -7,135,623.44 -26,926,274.80 +5% 7,135,623.44 26,926,274.80 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 142,129,593.02 第二层次 - 第三层次 5,894,864.09 合计 148,024,457.11 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2022 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 147,984,749.63 86.19 其中：股票 147,984,749.63 86.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,707.48 0.02 其中：债券 39,707.48 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 6,729,558.93 3.92 8 其他各项资产 16,949,146.43 9.87 9 合计 171,703,162.47 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,410,700.00 0.83 B 采矿业 5,251,360.04 3.07 C 制造业 93,584,260.09 54.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,675,377.00 2.74 E 建筑业 1,950,630.00 1.14 F 批发和零售业 1,006,093.00 0.59 G 交通运输、仓储和邮政业 3,376,274.00 1.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,800,294.80 7.49 J 金融业 19,441,824.80 11.38 K 房地产业 1,350,926.00 0.79 L 租赁和商务服务业 2,337,592.46 1.37 M 科学研究和技术服务业 7,586.82 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 28,838.58 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,990.24 0.01 R 文化、体育和娱乐业 605,583.80 0.35 S 综合 147,418.00 0.09 合计 147,984,749.63 86.65 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 4,090 8,364,050.00 4.90 2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 3.08 3 300750 宁德时代 6,800 3,631,200.00 2.13 4 002594 比亚迪 10,700 3,568,343.00 2.09 5 601398 工商银行 567,400 2,706,498.00 1.58 6 605118 力鼎光电 187,000 2,662,880.00 1.56 7 601012 隆基绿能 39,900 2,658,537.00 1.56 8 600900 长江电力 101,600 2,348,992.00 1.38 9 600028 中国石化 552,400 2,253,792.00 1.32 10 603613 国联股份 24,725 2,190,635.00 1.28 11 601288 农业银行 675,900 2,041,218.00 1.20 12 601319 中国人保 395,500 2,001,230.00 1.17 13 002841 视源股份 23,300 1,754,956.00 1.03 14 601881 中国银河 177,100 1,712,557.00 1.00 15 600438 通威股份 28,400 1,700,024.00 1.00 16 600380 健康元 135,800 1,677,130.00 0.98 17 002203 海亮股份 144,000 1,663,200.00 0.97 18 600036 招商银行 38,635 1,630,397.00 0.95 19 601658 邮储银行 289,900 1,562,561.00 0.91 20 300769 德方纳米 3,800 1,552,984.00 0.91 21 002430 杭氧股份 49,500 1,547,370.00 0.91 22 002815 崇达技术 120,053 1,537,878.93 0.90 23 600085 同仁堂 28,400 1,501,792.00 0.88 24 002294 信立泰 53,400 1,500,540.00 0.88 25 600486 扬农化工 10,900 1,452,752.00 0.85 26 300316 晶盛机电 20,800 1,405,872.00 0.82 27 600845 宝信软件 25,330 1,383,018.00 0.81 28 300979 华利集团 17,440 1,274,515.20 0.75 29 601857 中国石油 238,300 1,262,990.00 0.74 30 601816 京沪高铁 250,100 1,255,502.00 0.74 31 601939 建设银行 206,636 1,252,214.16 0.73 32 000568 泸州老窖 4,900 1,208,046.00 0.71 33 300957 贝泰妮 5,500 1,196,415.00 0.70 34 300462 华铭智能 124,000 1,194,120.00 0.70 35 300498 温氏股份 55,000 1,170,950.00 0.69 36 002368 太极股份 60,500 1,162,205.00 0.68 37 688981 中芯国际 25,400 1,147,318.00 0.67 38 600299 安迪苏 119,100 1,140,978.00 0.67 39 601318 中国平安 23,822 1,112,249.18 0.65 40 002920 德赛西威 7,300 1,080,400.00 0.63 41 000050 深天马 A 106,900 1,065,793.00 0.62 42 601985 中国核电 153,700 1,054,382.00 0.62 43 000333 美的集团 17,300 1,044,747.00 0.61 44 603038 华立股份 122,600 1,038,422.00 0.61 45 600970 中材国际 106,400 1,031,016.00 0.60 46 002736 国信证券 106,000 1,014,420.00 0.59 47 601869 长飞光纤 31,800 983,256.00 0.58 48 002821 凯莱英 3,300 953,700.00 0.56 49 603868 飞科电器 12,202 924,301.50 0.54 50 688625 呈和科技 20,800 907,712.00 0.53 51 601211 国泰君安 59,062 897,742.40 0.53 52 300014 亿纬锂能 9,200 897,000.00 0.53 53 603659 璞泰来 10,420 879,448.00 0.51 54 002004 华邦健康 157,400 878,292.00 0.51 55 000785 居然之家 196,800 875,760.00 0.51 56 600195 中牧股份 71,400 875,364.00 0.51 57 600018 上港集团 145,100 845,933.00 0.50 58 300124 汇川技术 12,700 836,549.00 0.49 59 600563 法拉电子 3,800 779,608.00 0.46 60 603605 珀莱雅 4,700 776,346.00 0.45 61 600094 大名城 208,900 766,663.00 0.45 62 600835 上海机电 55,500 762,015.00 0.45 63 603669 灵康药业 115,900 757,986.00 0.44 64 600167 联美控股 100,500 752,745.00 0.44 65 300363 博腾股份 9,200 717,508.00 0.42 66 003033 征和工业 26,500 710,200.00 0.42 67 300450 先导智能 10,995 694,664.10 0.41 68 002459 晶澳科技 8,780 692,742.00 0.41 69 600580 卧龙电驱 47,700 687,834.00 0.40 70 600050 中国联通 198,500 686,810.00 0.40 71 601992 金隅集团 240,300 665,631.00 0.39 72 002281 光迅科技 37,200 653,976.00 0.38 73 300618 寒锐钴业 11,200 648,704.00 0.38 74 603786 科博达 10,400 640,328.00 0.37 75 603501 韦尔股份 3,600 622,908.00 0.36 76 600718 东软集团 47,600 547,876.00 0.32 77 688065 凯赛生物 4,871 544,577.80 0.32 78 300514 友讯达 52,100 543,403.00 0.32 79 300760 迈瑞医疗 1,700 532,440.00 0.31 80 000729 燕京啤酒 54,900 530,334.00 0.31 81 600089 特变电工 19,000 520,410.00 0.30 82 300805 电声股份 65,400 519,930.00 0.30 83 000559 万向钱潮 87,400 519,156.00 0.30 84 603515 欧普照明 29,400 513,030.00 0.30 85 002410 广联达 9,400 511,736.00 0.30 86 300539 横河精密 55,800 511,128.00 0.30 87 603489 八方股份 2,600 505,674.00 0.30 88 603195 公牛集团 3,300 504,603.00 0.30 89 603444 吉比特 1,300 504,400.00 0.30 90 688819 天能股份 14,379 497,225.82 0.29 91 000878 云南铜业 43,600 496,604.00 0.29 92 001216 华瓷股份 38,200 490,870.00 0.29 93 600039 四川路桥 46,600 490,698.00 0.29 94 000970 中科三环 26,100 490,158.00 0.29 95 300628 亿联网络 6,400 487,360.00 0.29 96 600901 江苏租赁 91,000 466,830.00 0.27 97 600120 浙江东方 116,300 466,363.00 0.27 98 601838 成都银行 27,900 462,582.00 0.27 99 002032 苏泊尔 8,100 456,354.00 0.27 100 002372 伟星新材 18,900 454,356.00 0.27 101 600435 北方导航 52,400 451,688.00 0.26 102 601888 中国中免 1,900 442,567.00 0.26 103 002120 韵达股份 25,800 440,148.00 0.26 104 002371 北方华创 1,546 428,427.52 0.25 105 000598 兴蓉环境 82,500 421,575.00 0.25 106 601668 中国建筑 79,000 420,280.00 0.25 107 600348 华阳股份 26,700 412,782.00 0.24 108 000060 中金岭南 91,800 409,428.00 0.24 109 600765 中航重机 12,660 407,398.80 0.24 110 002010 传化智联 63,100 405,733.00 0.24 111 300999 金龙鱼 7,500 405,150.00 0.24 112 603719 良品铺子 14,100 403,683.00 0.24 113 603879 永悦科技 58,556 400,523.04 0.23 114 002948 青岛银行 110,600 400,372.00 0.23 115 600456 宝钛股份 5,700 338,580.00 0.20 116 600851 海欣股份 48,500 338,530.00 0.20 117 603950 长源东谷 23,200 330,600.00 0.19 118 002745 木林森 33,500 327,295.00 0.19 119 000709 河钢股份 144,754 327,144.04 0.19 120 601098 中南传媒 33,600 317,184.00 0.19 121 000686 东北证券 44,694 312,411.06 0.18 122 002088 鲁阳节能 14,700 309,435.00 0.18 123 605499 东鹏饮料 1,800 307,548.00 0.18 124 300699 光威复材 5,200 306,124.00 0.18 125 300009 安科生物 29,700 300,267.00 0.18 126 688100 威胜信息 14,100 295,959.00 0.17 127 001965 招商公路 38,200 291,466.00 0.17 128 601328 交通银行 58,500 291,330.00 0.17 129 002733 雄韬股份 16,600 289,006.00 0.17 130 603499 翔港科技 36,800 288,512.00 0.17 131 688585 上纬新材 29,600 285,936.00 0.17 132 002128 电投能源 19,900 284,968.00 0.17 133 002465 海格通信 30,400 276,336.00 0.16 134 688093 世华科技 14,100 272,412.00 0.16 135 603638 艾迪精密 13,100 268,550.00 0.16 136 603899 晨光股份 4,700 263,576.00 0.15 137 002500 山西证券 45,900 263,466.00 0.15 138 601928 凤凰传媒 35,372 252,909.80 0.15 139 300689 澄天伟业 14,560 252,033.60 0.15 140 600130 波导股份 65,300 250,099.00 0.15 141 603379 三美股份 11,200 249,200.00 0.15 142 000717 韶钢松山 69,900 244,650.00 0.14 143 300151 昌红科技 12,700 240,030.00 0.14 144 002299 圣农发展 12,500 239,750.00 0.14 145 002460 赣锋锂业 1,600 237,920.00 0.14 146 600985 淮北矿业 16,300 237,328.00 0.14 147 601677 明泰铝业 9,600 228,480.00 0.13 148 601138 工业富联 23,200 228,288.00 0.13 149 300661 圣邦股份 1,200 218,424.00 0.13 150 002249 大洋电机 34,200 209,988.00 0.12 151 000028 国药一致 7,000 208,530.00 0.12 152 603979 金诚信 10,784 208,239.04 0.12 153 605088 冠盛股份 15,400 207,592.00 0.12 154 000963 华东医药 4,500 203,220.00 0.12 155 300030 阳普医疗 27,200 198,016.00 0.12 156 600967 内蒙一机 21,300 194,256.00 0.11 157 300713 英可瑞 12,100 185,130.00 0.11 158 002926 华西证券 23,300 182,672.00 0.11 159 002756 永兴材料 1,200 182,652.00 0.11 160 300896 爱美客 300 180,003.00 0.11 161 002690 美亚光电 8,300 179,944.00 0.11 162 601628 中国人寿 5,700 177,156.00 0.10 163 600219 南山铝业 47,900 176,751.00 0.10 164 600029 南方航空 23,900 174,709.00 0.10 165 688526 科前生物 6,700 174,133.00 0.10 166 002857 三晖电气 10,900 173,528.00 0.10 167 000062 深圳华强 13,600 172,720.00 0.10 168 603392 万泰生物 1,110 172,383.00 0.10 169 600329 达仁堂 6,900 169,602.00 0.10 170 688331 荣昌生物 3,841 164,932.54 0.10 171 002653 海思科 10,200 164,322.00 0.10 172 600339 中油工程 55,400 160,106.00 0.09 173 002701 奥瑞金 30,500 158,600.00 0.09 174 002301 齐心集团 23,600 155,760.00 0.09 175 600188 兖矿能源 3,800 150,024.00 0.09 176 605318 法狮龙 10,200 148,410.00 0.09 177 688295 中复神鹰 4,300 148,006.00 0.09 178 002191 劲嘉股份 13,800 147,936.00 0.09 179 603589 口子窖 2,500 146,525.00 0.09 180 601958 金钼股份 16,500 145,860.00 0.09 181 000009 中国宝安 10,800 145,692.00 0.09 182 688096 京源环保 10,700 145,092.00 0.08 183 600623 华谊集团 17,200 142,760.00 0.08 184 002244 滨江集团 16,400 141,860.00 0.08 185 601825 沪农商行 22,500 141,075.00 0.08 186 000631 顺发恒业 37,200 139,872.00 0.08 187 300211 亿通科技 16,100 138,621.00 0.08 188 600663 陆家嘴 12,800 132,608.00 0.08 189 002212 天融信 12,800 129,920.00 0.08 190 300424 航新科技 11,300 127,464.00 0.07 191 300296 利亚德 17,400 127,020.00 0.07 192 600064 南京高科 11,000 121,000.00 0.07 193 600728 佳都科技 18,300 118,218.00 0.07 194 603677 奇精机械 9,500 117,895.00 0.07 195 000153 丰原药业 13,700 114,532.00 0.07 196 000733 振华科技 800 108,776.00 0.06 197 600282 南钢股份 34,500 108,675.00 0.06 198 002615 哈尔斯 17,400 108,228.00 0.06 199 601518 吉林高速 40,400 107,868.00 0.06 200 600837 海通证券 10,400 102,024.00 0.06 201 002563 森马服饰 17,000 100,640.00 0.06 202 002399 海普瑞 5,700 100,206.00 0.06 203 300405 科隆股份 17,140 100,097.60 0.06 204 601688 华泰证券 7,000 99,400.00 0.06 205 600690 海尔智家 3,500 96,110.00 0.06 206 300522 世名科技 7,900 95,116.00 0.06 207 603787 新日股份 6,300 93,492.00 0.05 208 603806 福斯特 1,400 91,728.00 0.05 209 300694 蠡湖股份 8,400 91,308.00 0.05 210 600867 通化东宝 8,800 90,992.00 0.05 211 688109 品茗股份 2,900 89,610.00 0.05 212 601128 常熟银行 11,400 87,096.00 0.05 213 601088 中国神华 2,600 86,580.00 0.05 214 603790 雅运股份 7,900 83,977.00 0.05 215 688099 晶晨股份 809 81,709.00 0.05 216 603682 锦和商管 14,000 80,220.00 0.05 217 601000 唐山港 30,800 79,464.00 0.05 218 601717 郑煤机 5,500 79,255.00 0.05 219 600585 海螺水泥 2,200 77,616.00 0.05 220 002831 裕同科技 2,600 76,830.00 0.04 221 600398 海澜之家 16,000 76,000.00 0.04 222 600917 重庆燃气 10,200 73,644.00 0.04 223 002631 德尔未来 10,600 68,370.00 0.04 224 603355 莱克电气 2,700 68,121.00 0.04 225 600737 中粮糖业 8,500 63,920.00 0.04 226 600520 文一科技 7,100 62,338.00 0.04 227 601298 青岛港 11,300 61,811.00 0.04 228 002396 星网锐捷 2,700 61,128.00 0.04 229 002468 申通快递 5,000 59,600.00 0.03 230 003036 泰坦股份 5,300 56,763.00 0.03 231 688396 华润微 900 53,163.00 0.03 232 600152 维科技术 8,700 53,157.00 0.03 233 300529 健帆生物 1,000 50,890.00 0.03 234 000401 冀东水泥 4,600 48,392.00 0.03 235 603586 金麒麟 3,500 45,220.00 0.03 236 300419 浩丰科技 8,100 44,064.00 0.03 237 603956 威派格 4,000 43,400.00 0.03 238 600256 广汇能源 4,000 42,160.00 0.02 239 600377 宁沪高速 4,900 41,993.00 0.02 240 600376 首开股份 8,500 41,735.00 0.02 241 300136 信维通信 2,300 38,755.00 0.02 242 601369 陕鼓动力 4,000 38,400.00 0.02 243 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02 244 600482 中国动力 2,300 36,133.00 0.02 245 603650 彤程新材 1,100 35,838.00 0.02 246 600436 片仔癀 100 35,673.00 0.02 247 002739 万达电影 2,600 35,490.00 0.02 248 000728 国元证券 5,700 35,454.00 0.02 249 601766 中国中车 6,700 34,840.00 0.02 250 605099 共创草坪 1,300 34,567.00 0.02 251 601568 北元集团 5,300 33,602.00 0.02 252 600132 重庆啤酒 200 29,320.00 0.02 253 002557 洽洽食品 500 28,465.00 0.02 254 300378 鼎捷软件 1,700 27,999.00 0.02 255 000988 华工科技 1,200 27,804.00 0.02 256 600795 国电电力 5,900 23,069.00 0.01 257 600768 宁波富邦 2,400 22,032.00 0.01 258 301200 大族数控 417 21,650.64 0.01 259 600060 海信视像 1,714 21,425.00 0.01 260 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.01 261 000581 威孚高科 1,000 19,250.00 0.01 262 301206 三元生物 421 19,235.49 0.01 263 000960 锡业股份 1,100 18,447.00 0.01 264 300789 唐源电气 900 18,153.00 0.01 265 002014 永新股份 2,700 18,063.00 0.01 266 601608 中信重工 4,300 16,297.00 0.01 267 301123 奕东电子 615 15,614.85 0.01 268 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.01 269 002048 宁波华翔 901 14,434.02 0.01 270 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.01 271 301298 东利机械 634 13,206.22 0.01 272 600875 东方电气 800 13,160.00 0.01 273 600232 金鹰股份 2,300 13,110.00 0.01 274 301236 软通动力 405 12,708.90 0.01 275 002423 中粮资本 1,800 12,078.00 0.01 276 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.01 277 301097 天益医疗 239 11,431.37 0.01 278 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01 279 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.01 280 301248 杰创智能 372 11,111.64 0.01 281 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.01 282 301103 何氏眼科 312 9,990.24 0.01 283 301150 中一科技 120 9,931.20 0.01 284 600717 天津港 2,400 9,624.00 0.01 285 301302 华如科技 164 9,252.88 0.01 286 301102 兆讯传媒 294 9,140.46 0.01 287 600582 天地科技 1,900 9,082.00 0.01 288 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.01 289 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.01 290 301130 西点药业 237 8,934.90 0.01 291 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.01 292 600176 中国巨石 500 8,705.00 0.01 293 002081 金螳螂 1,700 8,636.00 0.01 294 301109 军信股份 534 8,618.76 0.01 295 301237 和顺科技 205 8,581.30 0.01 296 603708 家家悦 600 8,544.00 0.01 297 002416 爱施德 900 8,370.00 0.00 298 301148 嘉戎技术 342 8,173.80 0.00 299 600233 圆通速递 400 8,156.00 0.00 300 601577 长沙银行 1,000 7,930.00 0.00 301 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 302 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 303 001914 招商积余 400 7,188.00 0.00 304 600362 江西铜业 400 7,132.00 0.00 305 301219 腾远钴业 79 6,937.78 0.00 306 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 307 601899 紫金矿业 700 6,531.00 0.00 308 688698 伟创电气 300 6,105.00 0.00 309 603958 哈森股份 900 5,508.00 0.00 310 600566 济川药业 200 5,432.00 0.00 311 000409 云鼎科技 1,000 5,430.00 0.00 312 603898 好莱客 500 5,160.00 0.00 313 002867 周大生 300 4,659.00 0.00 314 601828 美凯龙 700 4,242.00 0.00 315 603380 易德龙 100 3,890.00 0.00 316 300620 光库科技 100 3,319.00 0.00 317 000597 东北制药 600 3,300.00 0.00 318 002138 顺络电子 100 2,725.00 0.00 319 000811 冰轮环境 200 2,086.00 0.00 320 603676 卫信康 200 2,016.00 0.00 321 300196 长海股份 100 1,889.00 0.00 322 300341 麦克奥迪 200 1,818.00 0.00 323 000551 创元科技 200 1,726.00 0.00 324 300107 建新股份 300 1,593.00 0.00 325 300218 安利股份 100 1,427.00 0.00 326 601377 兴业证券 200 1,410.00 0.00 327 002214 大立科技 100 1,272.00 0.00 328 300466 赛摩智能 200 1,096.00 0.00 329 000750 国海证券 300 1,089.00 0.00 330 600796 钱江生化 200 1,084.00 0.00 331 603238 诺邦股份 100 1,060.00 0.00 332 600704 物产中大 200 1,026.00 0.00 333 300335 迪森股份 200 970.00 0.00 334 300168 万达信息 100 944.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 19,042,029.00 2.89 2 000333 美的集团 16,082,309.00 2.44 3 300014 亿纬锂能 10,097,026.00 1.53 4 000776 广发证券 10,021,076.00 1.52 5 002709 天赐材料 9,285,964.00 1.41 6 002050 三花智控 8,770,727.00 1.33 7 600919 江苏银行 8,175,996.96 1.24 8 603868 飞科电器 8,025,135.01 1.22 9 601633 长城汽车 7,294,714.00 1.11 10 002371 北方华创 7,107,381.00 1.08 11 300474 景嘉微 6,835,875.00 1.04 12 601668 中国建筑 6,738,337.00 1.02 13 002790 瑞尔特 6,595,119.00 1.00 14 603568 伟明环保 6,473,362.44 0.98 15 000519 中兵红箭 6,156,605.00 0.93 16 600011 华能国际 5,975,412.00 0.91 17 300751 迈为股份 5,849,617.00 0.89 18 003013 地铁设计 5,828,559.68 0.89 19 002014 永新股份 5,799,077.15 0.88 20 600803 新奥股份 5,780,595.00 0.88 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 20,203,046.00 3.07 2 600036 招商银行 14,901,215.00 2.26 3 601668 中国建筑 14,787,741.91 2.25 4 300059 东方财富 14,727,766.28 2.24 5 000333 美的集团 14,511,241.00 2.20 6 300750 宁德时代 14,315,819.96 2.17 7 300014 亿纬锂能 14,045,533.00 2.13 8 002129 TCL 中环 13,605,513.12 2.07 9 601328 交通银行 13,486,234.00 2.05 10 603260 合盛硅业 13,086,922.00 1.99 11 601857 中国石油 12,044,292.00 1.83 12 601658 邮储银行 11,528,498.00 1.75 13 002594 比亚迪 11,109,489.00 1.69 14 000568 泸州老窖 10,725,114.00 1.63 15 002371 北方华创 10,402,316.00 1.58 16 600887 伊利股份 10,155,772.00 1.54 17 603259 药明康德 10,037,744.76 1.52 18 000776 广发证券 9,460,973.00 1.44 19 600900 长江电力 9,202,583.00 1.40 20 002466 天齐锂业 8,944,297.34 1.36 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 857,155,659.19 卖出股票收入（成交）总额 1,192,575,220.92 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 39,707.48 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,707.48 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 127064 杭氧转债 397 39,707.48 0.02 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 （1）股指期货对冲策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。 （2）股指期货套利策略 股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式： ①期现套利：期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。 ②跨期套利：跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 147,984,749.63 元，占基金资产净值的比例为 86.65%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值-133,629,240.00 元，占基金资产净值的比例为-78.24%，空头合约市值占股票资产的比例为-90.30%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-12,015,827.11 元，公允价值变动损益为6,218,336.00 元。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,930,739.55 2 应收清算款 18,406.88 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,949,146.43 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明 公允价值 值比例（%） 1 600941 中国移动 5,264,494.38 3.08 新发流通受限 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 1,605 100,430.51 105,957,271.30 65.73% 55,233,700.66 34.27% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 671,601.09 0.42% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 0 有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额 发起份额 项目 数 基金总份额 数 占基金总 承诺持有 比例 份额比例 期限 基金管理人固有资金 10,000,900.09 6.20% 10,000,000.00 6.20% 不少于三 年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,900.09 6.20% 10,000,000.00 6.20% 不少于三 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 6 月 5 日）基金份额总额 1,154,005,597.33 本报告期期初基金份额总额 621,101,684.93 本报告期基金总申购份额 676,237.78 减：本报告期基金总赎回份额 460,586,950.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 161,190,971.96 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，桂勇先生担任华夏基金管理有限公司首席信息官，李一梅女士不再兼任。华夏基金管理有限公司已根据法律法规的规定完成财务负责人孙立强先生的有关备案工作。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期 佣金 占当期 备注 数量 股票成 佣金总 交总额 量的比 的比例 例 中信证券 22 724,737,741.45 35.52% 312,583.08 35.52% - 海通证券 5 504,947,298.99 24.75% 217,783.24 24.75% - 方正证券 4 217,681,078.27 10.67% 93,886.04 10.67% - 华泰证券 3 216,351,953.65 10.60% 93,320.67 10.60% - 国盛证券 2 169,786,472.88 8.32% 73,227.76 8.32% - 长江证券 2 148,626,496.12 7.28% 64,103.36 7.28% - 招商证券 4 39,814,633.21 1.95% 17,172.42 1.95% - 银河证券 7 18,367,739.48 0.90% 7,921.16 0.90% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了东北证券、东方财富证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、广发证券、国金证券、国泰君安证券、国信证券、华安证券、华西证券、金通证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、申万宏源证券、太平洋证券、万和证券、五矿证券、西部证券、西南证券、信达证券、兴业证券、野村东方国际、野村东方国际证券、中国银河证券、中金公司、中信建投证券、中信建投证券证券、中信证券(浙江)、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，华泰证券的部分交易单元、粤开证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元，本期没有新增的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 名称 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金额 占当期 债券成 债券回 权证成 基金成 交总额 购成交 交总额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 中信 - - 106,800,000.00 26.14% - - - - 证券 海通 26,209.40 66.36% 56,400,000.00 13.80% - - - - 证券 方正 - - 124,600,000.00 30.49% - - - - 证券 华泰 1,308.10 3.31% 80,600,000.00 19.73% - - - - 证券 国盛 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 银河 11,977.20 30.33% 40,200,000.00 9.84% - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-01-21 联方承销证券的公告 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-12 联方承销证券的公告 网站 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置 中国证监会指定报刊及 3 混合型发起式证券投资基金开放日常申购、 网站 2022-02-15 赎回、转换业务的公告 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-17 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-19 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-02-23 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-03-12 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-03-19 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-02 联方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-08 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-13 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-04-19 联方承销证券的公告 网站 华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置 中国证监会指定报刊及 13 混合型发起式证券投资基金开放日常申购、 网站 2022-05-17 赎回、转换业务的公告 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2022-06-18 联方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-24 网站 16 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2022-06-25 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间 区间 2022-02-21 1 至 88,285,415.88 - 88,285,415.88 - - 机构 2022-05-22 2022-05-23 2 至 46,545,336.06 - - 46,545,336.06 28.88% 2022-06-30 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华夏安泰对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日