德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式 证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2024 年 03 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2024 年 3 月 29 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 16 6.1 审计报告基本信息 ...... 16 6.2 审计报告的基本内容 ...... 16 §7 年度财务报表 ...... 18 7.1 资产负债表 ...... 18 7.2 利润表 ...... 19 7.3 净资产变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报告 ...... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 81 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 81 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 81 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 81 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 81 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 81 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 82 8.12 市场中性策略执行情况 ...... 82 8.14 投资组合报告附注 ...... 82 §9 基金份额持有人信息...... 83 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 83 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 83 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 83 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 84 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 84 §10 开放式基金份额变动...... 84 §11 重大事件揭示...... 85 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 85 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 85 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 85 11.4 基金投资策略的改变 ...... 85 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 85 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 85 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 86 11.8 其他重大事件 ...... 88 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 92 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 92 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 93 §13 备查文件目录...... 93 13.1 备查文件目录 ...... 93 13.2 存放地点 ...... 93 13.3 查阅方式 ...... 93 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 德邦量化对冲混合 基金主代码 008838 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份 25,124,949.63 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 金简称 下属分级基金的交 008838 008839 易代码 报告期末下属分级 17,699,185.37 份 7,425,764.26 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 通过量化投资模型，灵活采用多种策略对冲股票组合的系统性风 险，在严格控制主动风险的前提下,谋求投资组合资产的长期稳 定增值。 投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、政策形式、证券市场走势的综合 分析、国际市场变化情况等因素的深入研究，主动判断市场时 机，综合评价各类资产的风险收益水平，进行积极的资产配置， 合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比 例，并进行动态调整。 业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为特殊的灵活配置混合型发起式基金，通过采用量化对冲 策略剥离市场系统性风险，因此，预期风险和预期收益水平高于 货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金和一般的混合型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 徐晓红 陆志俊 负责人 联系电话 021-26010852 95559 电子邮箱 service@dbfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008217788 95559 传真 021-26010808 021-62701216 注册地址 上海市虹口区东大名路 501 号 中国（上海）自由贸易试验区 503B 单元 银城中路 188 号 办公地址 上海市杨浦区荆州路 198 号万硕 中国（上海）长宁区仙霞路 18 大厦 A 栋 25 楼 号 邮政编码 200082 200336 法定代表人 左畅 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dbfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 殊普通合伙） 楼 17 层 注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市虹口区东大名路 501 号 503B 单元 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2023 年 2022 年 2021 年 间数据和 德邦量化 德邦量化 德邦量化 德邦量化 德邦量化 德邦量化 指标 对冲混合 A 对冲混合 C 对冲混合 A 对冲混合 C 对冲混合 A 对冲混合 C 本期已实 - 378,452.9 - - - - 现收益 592,079.1 0 133,738.3 77,497.19 3,131,911 1,855,510 4 3 .18 .72 - - - - - - 本期利润 20,533.40 80,236.48 89,784.37 41,921.34 1,994,505 2,420,671 .28 .88 加权平均 基金份额 -0.0010 -0.0028 -0.0047 -0.0173 -0.0599 -0.0786 本期利润 本期加权 平均净值 -0.11% -0.31% -0.52% -1.91% -6.08% -7.96% 利润率 本期基金 份额净值 -0.10% -0.36% -0.33% -0.58% -8.17% -8.43% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末 指标 期末可供 - - - - - - 分配利润 2,563,856 1,137,723 2,029,313 554,926.4 2,277,744 268,954.9 .05 .61 .83 3 .24 4 期末可供 分配基金 -0.1449 -0.1532 -0.1162 -0.1223 -0.1099 -0.1139 份额利润 期末基金 16,178,18 6,723,334 15,984,19 4,121,872 19,019,86 2,158,894 资产净值 1.01 .93 8.90 .93 1.93 .00 期末基金 0.9141 0.9054 0.9150 0.9087 0.9180 0.9140 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末 标 基金份额 累计净值 -8.59% -9.46% -8.50% -9.13% -8.20% -8.60% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦量化对冲混合 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.64% 0.21% 0.38% 0.01% 0.26% 0.20% 过去六个月 0.58% 0.19% 0.76% 0.00% -0.18% 0.19% 过去一年 -0.10% 0.20% 1.51% 0.00% -1.61% 0.20% - 过去三年 -8.56% 0.34% 4.60% 0.00% 0.34% 13.16% 自基金合同生效 -8.59% 0.32% 5.67% 0.00% - 0.32% 起至今 14.26% 德邦量化对冲混合 C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去三个月 0.57% 0.21% 0.38% 0.01% 0.19% 0.20% 过去六个月 0.45% 0.19% 0.76% 0.00% -0.31% 0.19% 过去一年 -0.36% 0.20% 1.51% 0.00% -1.87% 0.20% - 过去三年 -9.29% 0.34% 4.60% 0.00% 0.34% 13.89% 自基金合同生效 - -9.46% 0.32% 5.67% 0.00% 0.32% 起至今 15.13% 注：本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2020 年 04 月 29 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2020 年 04 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 4 月 29 日，2020 年度数据根据合同生效当年实际存续期 (2020 年 4 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日)计算,未满一年,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准，于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为 5.9亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。 截止 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理三十一只开放式基金：德邦量化优选股票型证 券投资基金（LOF）、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投 资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士，北京大学计算机系硕士，2011 年起 李荣 本基金的 2022 年 6 历任国信证券金融工程分析师，光大富尊 兴 基金经理 月 17 日 - 12 年 投资有限公司量化投资经理，太平资产量 化投资部投资经理。2022 年 3 月加入德 邦基金，现任公司基金经理。 2023 年 硕士，于 2016 年 4 月加入德邦基金管理 吴志 无 2021 年 6 11 月 20 7 年 有限公司，历任投资三部（量化）研究员， 鹏 月 29 日 日 专户投资部投资经理，量化投资部研究 员。现任公司基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健 全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易控制机制，确保管理的不同受托资产得到公平对待，保护投资者合法权益。 在投资决策方面，本基金管理人建立了科学的研究方法以及规范的研究管理平台，实行证券备选库和交易对手备选库制度，各受托资产之间实行防火墙制度，通过系统的投资决策方法和明确的投资授权制度，保证受托投资决策的客观性和独立性。 在交易执行方面，本基金管理人实行集中交易制度，并建立了公平的交易分配流程，保证投资指令得以公平对待。对以本基金管理人的名义参与债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易的，相关基金经理或投资经理应独立确定各受托资产拟申购的价格和数量，基金管理人在获配额度后，按照价格优先、比例分配的原则进行分配。对以各受托资产名义参与银行间交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的，交易部应充分询价，利用市场公认的第三方信息对交易价格的公允性进行审查，确保各受托资产获得公平的交易机会。 监察稽核部门对投资交易行为进行定期或不定期检查，重点关注公平交易的执行情况和异常交易行为的监控情况。严禁同一受托资产的同日反向交易及其他可能导致不公平或利益输送的交易行为，但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的受托资产除外。严格控制不同受托资产间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易或利益输送的同日反向交易行为。监察稽核部门对不同受托资产，尤其是同一位基金经理或投资经理管理的不同受托资产同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同受托资产临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同受托资产买卖该异常交易证券的情况进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门编制定期公平交易报告，重点分析本基金管理人管理的不同受托资产整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及同一期间、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同受托资产同向交易的交易价差。公平交易报告由基金经理或投资经理确认后报督察长、总经理审阅。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023 年下半年，全球经济复苏进程依然曲折，地缘政治紧张局势不断升级，而国内也面临着行业政策调整、自然灾害等多重挑战。在这样的背景下，A 股市场经历了显著的波动。中国经济总体保持了恢复态势，但增速略有放缓。杭州亚运会的举办对旅游、餐饮、零售等相关行业产生了显著的拉动效应。上证指数在多重因素的影响下出现了明显的波动。尽管面临诸多不利因素，市场流动性依然保持充裕，为市场的稳定提供了重要支撑。在经历了一段时间的调整后，市场在找到平衡点后逐渐开启了反弹行情。在这轮反弹中，中小市值板块表现出较强的韧性，尤其是具备成长潜力和创新能力的企业。 股指期货方面，考虑指数分红的因素后，目前期指的近月合约基本没有基差，远月度合约小幅贴水，本基金维持中性仓位以应对。 在投资管理上，本基金严格监控各项风险暴露，控制个股风险，模型运行比较平稳，在中证800 和中证 1000 的成分股内结合海量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取超额收益率。报告期内，本基金主要使用中证 1000 及沪深 300 股指期货合约进行对冲，以获得绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦量化对冲混合 A 基金份额净值为 0.9141 元，基金份额净值增长率为- 0.10%，同期业绩比较基准收益率为 1.51%；德邦量化对冲混合 C 基金份额净值为 0.9054 元，基 金份额净值增长率为-0.36%，同期业绩比较基准收益率为 1.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 年上半年，全球经济预计将继续呈现复苏态势，但增速可能因各种不确定性因素而有所放缓。中国经济有望在政策支持和内需拉动的共同作用下保持稳定增长。政策方面，各国政府可能会继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，以应对经济增长放缓和通胀压力。同时，加强 国际合作，推动全球经济治理体系的完善也将成为重要议题。在宏观经济复苏和政策支持的背景下，2024 年上半年证券市场有望呈现震荡上行的态势。投资者信心可能逐渐恢复，市场流动性保持充裕。然而，市场波动可能加大，具体来看，发达国家市场可能面临货币政策收紧和经济增长放缓的双重压力，新兴市场则可能受益于全球经济复苏和资本流入。中国证券市场有望在政策引导和内需拉动的共同作用下保持稳定表现，但市场分化可能加剧，需要关注结构性机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续坚持以维护基金份额持有人利益为宗旨，以规范运作、防范风险、维护投资人利益为原则，严格依据法律法规和公司内控制度进行监察稽核工作，切实防范公司运营和投资组合运作的风险，保障公司合规、稳健发展。 合规管理方面，2023 年，公司董事会、监事会、经营管理层、各层级部门及人员、子公司继 续贯彻落实各自合规管理职责，深入理解法律法规和自律规则，并在经营决策、运营管理和执业行为过程中识别、防范及化解合规风险。2023 年，公司总体上实现了通过建立和执行合规管理制度和机制，有效识别和防范合规风险，保护投资者合法权益，维护股东、公司及全体员工合法利益的合规管理要求。风险管理方面，2023 年，公司继续加强全面风险管理工作，风险管理覆盖公司各项业务、各个部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节，有效识别、化解和防范各类风险。稽核审计方面，2023 年，稽核审计工作继续加大对投资、研究、交易、销售、登记注册、基金估值等关键业务环节以及监管关注重点问题的检查力度，并及时跟踪各项工作整改进度，督促相关部门完善制度、流程，保障公司各项业务稳步开展。 综合以上情况，2023 年，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金 份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续加强内部合规控制、风险管理以及稽核审计工作，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督察长、投资研究条线负责人、基金经理（或投资经理）、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程，拟定公司的估值政策、估值原则，确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见；对投资品种需要提供特殊定价时，研究相关估值政策和估值模型，提供和评估估值技术；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数；评价估值用外部信 息的客观性和可靠程度；保证基金估值的公允性，维护基金持有人的利益；监督估值政策、估值程序及估值调整的执行情况等。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，截至本报告期末，本基金基金资产净值仍低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2023 年度，基金托管人在德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2023 年度，德邦基金管理有限公司在德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2023 年度，由德邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70066381_B21 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金全 体基金份额持有人： 我们审计了德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券 投资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债 表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表 附注。 审计意见 我们认为，后附的德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起 式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了德邦量化对冲策略灵活配置 混合型发起式证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 形成审计意见的基础 计师职业道德守则，我们独立于德邦量化对冲策略灵活配 置混合型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金管 理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其 管理层和治理层对财务报表的责 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 任 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估德邦量化对冲策略灵 活配置混合型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露 与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设， 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式 证券投资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 注册会计师对财务报表审计的责 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 任 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对德邦量化对冲策略灵 活配置混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式 证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 蔺育化 徐雯 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期 2024 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 2,053,176.83 5,199,702.70 结算备付金 1,881,703.69 1,738,174.68 存出保证金 1,915,808.67 1,791,854.13 交易性金融资产 7.4.7.2 17,193,500.39 13,104,607.45 其中：股票投资 17,158,452.41 13,086,929.21 基金投资 - - 债券投资 35,047.98 17,678.24 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 130.00 7,850.42 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 23,044,319.58 21,842,189.38 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 1,621,712.41 应付赎回款 23,169.37 31,814.53 应付管理人报酬 19,821.28 17,075.96 应付托管费 3,964.24 3,415.21 应付销售服务费 1,506.72 875.24 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 94,342.03 61,224.20 负债合计 142,803.64 1,736,117.55 净资产： 实收基金 7.4.7.10 25,124,949.63 22,005,105.25 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 -2,223,433.69 -1,899,033.42 净资产合计 22,901,515.94 20,106,071.83 负债和净资产总计 23,044,319.58 21,842,189.38 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,德邦量化对冲混合 A 基金份额净值 0.9141 元，基金份额总 额 17,699,185.37 份；德邦量化对冲混合 C 基金份额净值 0.9054 元，基金份额总额 7,425,764.26 份。德邦量化对冲混合份额总额合计 25,124,949.63 份。 7.2 利润表 会计主体：德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 585,767.42 166,010.07 1.利息收入 73,905.98 59,238.52 其中：存款利息收入 7.4.7.13 72,744.18 59,238.52 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 1,161.80 - 2.投资收益（损失以 29,322.43 21,719.57 “-”填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -5,760,051.89 -2,075,616.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 9,410.67 12.81 资产支持证券投 7.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 5,247,639.70 1,894,099.27 股利收益 7.4.7.19 532,323.95 203,223.79 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 7.4.7.20 112,856.36 79,529.81 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 7.4.7.21 369,682.65 5,522.17 “-”号填列） 减：二、营业总支出 686,537.30 297,715.78 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 455,420.82 195,409.23 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 91,084.23 39,081.91 3．销售服务费 7.4.10.2.3 68,456.86 5,428.51 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 19,075.39 9,596.13 8．其他费用 7.4.7.23 52,500.00 48,200.00 三、利润总额（亏损总 -100,769.88 -131,705.71 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -100,769.88 -131,705.71 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -100,769.88 -131,705.71 7.3 净资产变动表 会计主体：德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 22,005,105.25 - -1,899,033.42 20,106,071.83 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 22,005,105.25 - -1,899,033.42 20,106,071.83 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 3,119,844.38 - -324,400.27 2,795,444.11 号填列） （一）、综合收益 - - -100,769.88 -100,769.88 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 3,119,844.38 - -223,630.39 2,896,213.99 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 300,550,333.18 - -30,484,581.25 270,065,751.93 购款 2.基金赎 - 回款 - 30,260,950.86 -267,169,537.94 297,430,488.80 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 25,124,949.63 - -2,223,433.69 22,901,515.94 资产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 23,081,727.56 - -1,902,971.63 21,178,755.93 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 23,081,727.56 - -1,902,971.63 21,178,755.93 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -1,076,622.31 - 3,938.21 -1,072,684.10 号填列） （一）、综合收益 - - -131,705.71 -131,705.71 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -1,076,622.31 - 135,643.92 -940,978.39 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 5,657,611.43 - -491,494.27 5,166,117.16 购款 2.基金赎 -6,734,233.74 - 627,138.19 -6,107,095.55 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 22,005,105.25 - -1,899,033.42 20,106,071.83 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张騄 洪双龙 洪双龙 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2890 号文《关于准予德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有 限公司向社会公开募集，基金合同于 2020 年 4 月 29 日生效。首次设立时募集规模为 191,956,539.03 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率（税后）。7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信 息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变 化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经 调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他 信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况 下的相关税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差 额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利 益的流入额能够可靠计量时予以确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1） 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式； （3） 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基 金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4） 本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同，基 金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； （5） 在不违背法律法规及基金合同的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会； （6） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施 减半征收。 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试 点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修 订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税，； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 2,053,176.83 5,199,702.70 等于：本金 2,053,055.09 5,199,233.22 加：应计利息 121.74 469.48 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月 - - 以内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 2,053,176.83 5,199,702.70 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 17,213,768.25 - 17,158,452.41 -55,315.84 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 30,200.00 17.10 35,047.98 4,830.88 债券 银行间市场 - - - - 合计 30,200.00 17.10 35,047.98 4,830.88 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 17,243,968.25 17.10 17,193,500.39 -50,484.96 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 13,493,838.04 - 13,086,929.21 -406,908.83 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 14,200.00 12.82 17,678.24 3,465.42 债券 银行间市场 - - - - 合计 14,200.00 12.82 17,678.24 3,465.42 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 13,508,038.04 12.82 13,104,607.45 -403,443.41 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 -15,812,891.25 - - - 生工具 其中： -15,812,891.25 - - - 股指期 货投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 -15,812,891.25 - - - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 -12,642,373.34 - - - 生工具 其中： -12,642,373.34 - - - 股指期 货投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 -12,642,373.34 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货，净额为人民币 0 元。在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0 元。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 卖） IF2401 IF2401 -5.00 -5,159,700.00 -89,208.75 IM2401 IM2401 -9.00 -10,598,400.00 144,000.00 合计 54,791.25 减：可抵销期货 54,791.25 暂收款 净额 - 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期末及上年度末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 7.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.14 3.19 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 59,841.89 31,221.01 其中：交易所市场 59,841.89 31,221.01 银行间市场 - - 应付利息 - - 应付审计费 30,000.00 30,000.00 应付账户维护费 4,500.00 - 合计 94,342.03 61,224.20 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 德邦量化对冲混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,469,286.43 17,469,286.43 本期申购 13,854,150.74 13,854,150.74 本期赎回（以“-”号填列） -13,624,251.80 -13,624,251.80 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 17,699,185.37 17,699,185.37 德邦量化对冲混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,535,818.82 4,535,818.82 本期申购 286,696,182.44 286,696,182.44 本期赎回（以“-”号填列） -283,806,237.00 -283,806,237.00 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 7,425,764.26 7,425,764.26 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期无其他综合收益。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 德邦量化对冲混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,029,313.83 544,226.30 -1,485,087.53 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -2,029,313.83 544,226.30 -1,485,087.53 本期利润 -592,079.14 571,545.74 -20,533.40 本期基金份额交易产 57,536.92 -72,920.35 -15,383.43 生的变动数 其中：基金申购款 -1,649,255.18 361,175.91 -1,288,079.27 基金赎回款 1,706,792.10 -434,096.26 1,272,695.84 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,563,856.05 1,042,851.69 -1,521,004.36 德邦量化对冲混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -554,926.43 140,980.54 -413,945.89 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -554,926.43 140,980.54 -413,945.89 本期利润 378,452.90 -458,689.38 -80,236.48 本期基金份额交易产 -961,250.08 753,003.12 -208,246.96 生的变动数 其中：基金申购款 -37,702,994.65 8,506,492.67 -29,196,501.98 基金赎回款 36,741,744.57 -7,753,489.55 28,988,255.02 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,137,723.61 435,294.28 -702,429.33 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 15,440.34 8,303.18 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 56,657.46 50,760.44 其他 646.38 174.90 合计 72,744.18 59,238.52 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12 31日 月31日 股票投资收益——买卖 -5,760,051.89 -2,075,616.30 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -5,760,051.89 -2,075,616.30 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总 500,591,694.51 167,618,677.35 额 减：卖出股票成本 505,495,449.26 169,351,683.70 总额 减：交易费用 856,297.14 342,609.95 买卖股票差价收 -5,760,051.89 -2,075,616.30 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 债券投资收益——利 33.79 12.81 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 9,376.88 - 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 9,410.67 12.81 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债 44,708.17 - 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 35,300.00 - 总额 减：应计利息总额 29.51 - 减：交易费用 1.78 - 买卖债券差价收入 9,376.88 - 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益申购差价收入。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 31 日 12 月 31 日 股指期货投资收益 5,247,639.70 1,894,099.27 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利 532,323.95 203,223.79 收益 其中：证券出借权益 - - 补偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 532,323.95 203,223.79 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 352,958.45 -197,783.53 股票投资 351,592.99 -201,248.95 债券投资 1,365.46 3,465.42 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 -240,102.09 277,313.34 权证投资 - - 期货投资 -240,102.09 277,313.34 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 - - 值变动产生的预估增值税 合计 112,856.36 79,529.81 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 369,383.30 5,488.47 基金转换费收入 299.35 33.70 合计 369,682.65 5,522.17 7.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 30,000.00 30,000.00 信息披露费 - - 证券出借违约金 - - 账户维护费 22,500.00 18,000.00 其他 - 200.00 合计 52,500.00 48,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东 西子联合控股有限公司 基金管理人的股东 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 基金管理人的股东 德邦创新资本有限责任公司(“德邦创 基金管理人的子公司 新”) 注：基金管理人于 2024 年 2 月 9 日发布公告，西子联合控股有限公司不再为本基金管理人的股 东。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 德邦证券 - - 3,467,351.21 1.03 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） - - - - - 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例 （%） 德邦证券 3,229.34 2.19 - - 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 455,420.82 195,409.23 其中：应支付销售机构的客户维护 142,518.46 72,359.20 费 应支付基金管理人的净管理费 312,902.36 123,050.03 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 91,084.23 39,081.91 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 合计 德邦基金 - 20,730.76 20,730.76 德邦证券 - 19,485.20 19,485.20 交通银行 - 6,615.87 6,615.87 合计 - 46,831.83 46,831.83 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 合计 德邦基金 - 7.30 7.30 德邦证券 - 3.35 3.35 交通银行 - 275.22 275.22 合计 - 285.87 285.87 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 基金合同生效日（ 2020 年 4 - - 月 29 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 9,999,200.00 - 报告期间申购/买入总份额 217,897.08 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 10,217,097.08 - 报告期末持有的基金份额 57.7264% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 基金合同生效日（ 2020 年 4 - - 月 29 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 9,999,200.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 9,999,200.00 - 报告期末持有的基金份额 57.2387% - 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,053,176.83 15,440.34 5,199,702.70 8,303.18 注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度末未发生其它关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券，其 市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 35,047.98 17,678.24 未评级 - - 合计 35,047.98 17,678.24 注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持的所有证券均在证券交易所交易，因此，除附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持 有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 2,053,176.83 - - - - - 2,053,176.83 结算备付金 1,881,703.69 - - - - - 1,881,703.69 存出保证金 1,915,808.67 - - - - - 1,915,808.67 交易性金融资产 - - 35,047.98 - - 17,158,452.41 17,193,500.39 应收申购款 - - - - - 130.00 130.00 资产总计 5,850,689.19 - 35,047.98 - - 17,158,582.41 23,044,319.58 负债 应付赎回款 - - - - - 23,169.37 23,169.37 应付管理人报酬 - - - - - 19,821.28 19,821.28 应付托管费 - - - - - 3,964.24 3,964.24 应付销售服务费 - - - - - 1,506.72 1,506.72 其他负债 - - - - - 94,342.03 94,342.03 负债总计 - - - - - 142,803.64 142,803.64 利率敏感度缺口 5,850,689.19 - 35,047.98 - - 17,015,778.77 22,901,515.94 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 5,199,702.70 - - - - - 5,199,702.70 结算备付金 1,738,174.68 - - - - - 1,738,174.68 存出保证金 1,791,854.13 - - - - - 1,791,854.13 交易性金融资产 - - - - 17,678.24 13,086,929.21 13,104,607.45 应收申购款 - - - - - 7,850.42 7,850.42 资产总计 8,729,731.51 - - - 17,678.24 13,094,779.63 21,842,189.38 负债 应付赎回款 - - - - - 31,814.53 31,814.53 应付管理人报酬 - - - - - 17,075.96 17,075.96 应付托管费 - - - - - 3,415.21 3,415.21 应付清算款 - - - - - 1,621,712.41 1,621,712.41 应付销售服务费 - - - - - 875.24 875.24 其他负债 - - - - - 61,224.20 61,224.20 负债总计 - - - - - 1,736,117.55 1,736,117.55 利率敏感度缺口 8,729,731.51 - - - 17,678.24 11,358,662.08 20,106,071.83 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.15%（2022 年 12 月 31 日：0.09%）， 银行存款、结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 17,158,452.41 74.92 13,086,929.21 65.09 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 35,047.98 0.15 17,678.24 0.09 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 17,193,500.39 75.08 13,104,607.45 65.18 注：本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净值比例范围 0%-10%。本基金投资于银行存款和同业存单的比例合计不超过基金资产的 20%。每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数 假设 在资产负债表日后短期内保持不变； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月 分析 日） 31 日 ） 沪深 300 上升 1% 3,870.66 18,266.48 沪深 300 下降 1% -3,870.66 -18,266.48 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债 的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 17,193,500.39 13,104,607.45 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 17,193,500.39 13,104,607.45 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值 列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警 情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2024 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 17,158,452.41 74.46 其中：股票 17,158,452.41 74.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 35,047.98 0.15 其中：债券 35,047.98 0.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 3,934,880.52 17.08 8 其他各项资产 1,915,938.67 8.31 9 合计 23,044,319.58 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 86,094.00 0.38 B 采矿业 1,058,238.00 4.62 C 制造业 10,171,982.41 44.42 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 573,491.00 2.50 E 建筑业 359,176.00 1.57 F 批发和零售业 309,469.00 1.35 G 交通运输、仓储和邮政业 607,944.00 2.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,735,820.00 7.58 J 金融业 1,378,711.00 6.02 K 房地产业 264,568.00 1.16 L 租赁和商务服务业 96,151.00 0.42 M 科学研究和技术服务业 270,100.00 1.18 N 水利、环境和公共设施管理业 58,288.00 0.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,626.00 0.07 R 文化、体育和娱乐业 172,794.00 0.75 S 综合 - - 合计 17,158,452.41 74.92 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 600519 贵州茅台 100 172,600.00 0.75 2 600252 中恒集团 59,100 148,341.00 0.65 3 000528 柳工 22,000 148,280.00 0.65 4 003012 东鹏控股 17,900 147,675.00 0.64 5 002544 普天科技 7,200 146,304.00 0.64 6 002390 信邦制药 30,800 136,752.00 0.60 7 600572 康恩贝 26,400 133,320.00 0.58 8 002274 华昌化工 17,400 131,370.00 0.57 9 601918 新集能源 23,300 122,791.00 0.54 10 300750 宁德时代 740 120,812.40 0.53 11 000823 超声电子 12,500 119,625.00 0.52 12 002851 麦格米特 4,700 115,620.00 0.50 13 600420 国药现代 11,600 113,564.00 0.50 14 688066 航天宏图 2,600 109,824.00 0.48 15 688578 艾力斯 2,600 108,316.00 0.47 16 000885 城发环境 9,400 106,596.00 0.47 17 600176 中国巨石 10,600 104,198.00 0.45 18 688031 星环科技 1,600 104,112.00 0.45 19 002318 久立特材 5,200 103,376.00 0.45 20 688128 中国电研 4,900 100,548.00 0.44 21 601985 中国核电 13,400 100,500.00 0.44 22 601939 建设银行 15,300 99,603.00 0.43 23 300702 天宇股份 4,500 97,695.00 0.43 24 002003 伟星股份 9,000 97,650.00 0.43 25 000902 新洋丰 8,500 96,815.00 0.42 26 300741 华宝股份 4,500 96,345.00 0.42 27 603920 世运电路 5,200 95,056.00 0.42 28 601899 紫金矿业 7,600 94,696.00 0.41 29 600900 长江电力 4,000 93,360.00 0.41 30 002283 天润工业 15,800 92,430.00 0.40 31 300696 爱乐达 5,300 92,273.00 0.40 32 688330 宏力达 3,200 90,912.00 0.40 33 601006 大秦铁路 12,200 87,962.00 0.38 34 601398 工商银行 18,400 87,952.00 0.38 35 301200 大族数控 2,300 86,871.00 0.38 36 300319 麦捷科技 8,800 84,832.00 0.37 37 603599 广信股份 5,800 84,100.00 0.37 38 601857 中国石油 11,900 84,014.00 0.37 39 600938 中国海油 4,000 83,880.00 0.37 40 002475 立讯精密 2,400 82,680.00 0.36 41 600728 佳都科技 14,400 82,368.00 0.36 42 000338 潍柴动力 6,000 81,900.00 0.36 43 000426 兴业银锡 9,000 81,720.00 0.36 44 002891 中宠股份 3,100 81,685.00 0.36 45 300887 谱尼测试 6,900 81,489.00 0.36 46 688048 长光华芯 1,300 81,471.00 0.36 47 600643 爱建集团 15,900 81,090.00 0.35 48 603132 金徽股份 5,900 80,712.00 0.35 49 002212 天融信 8,100 79,218.00 0.35 50 000685 中山公用 10,700 78,217.00 0.34 51 601989 中国重工 18,900 78,057.00 0.34 52 603118 共进股份 8,700 77,952.00 0.34 53 300973 立高食品 1,600 77,680.00 0.34 54 300294 博雅生物 2,300 77,464.00 0.34 55 000969 安泰科技 8,600 77,314.00 0.34 56 688152 麒麟信安 1,100 77,077.00 0.34 57 300470 中密控股 2,000 75,600.00 0.33 58 601288 农业银行 20,700 75,348.00 0.33 59 600887 伊利股份 2,800 74,900.00 0.33 60 600273 嘉化能源 8,700 74,733.00 0.33 61 002320 海峡股份 12,800 74,624.00 0.33 62 002714 牧原股份 1,800 74,124.00 0.32 63 600908 无锡银行 14,600 73,730.00 0.32 64 000061 农 产 品 11,300 73,111.00 0.32 65 002415 海康威视 2,100 72,912.00 0.32 66 002128 电投能源 5,100 72,777.00 0.32 67 601088 中国神华 2,300 72,105.00 0.31 68 000612 焦作万方 12,500 71,875.00 0.31 69 002130 沃尔核材 9,500 71,725.00 0.31 70 000333 美的集团 1,300 71,019.00 0.31 71 000100 TCL 科技 16,400 70,520.00 0.31 72 601766 中国中车 13,400 70,484.00 0.31 73 301286 侨源股份 2,400 69,744.00 0.30 74 600389 江山股份 4,000 69,600.00 0.30 75 601988 中国银行 17,100 68,229.00 0.30 76 002001 新 和 成 4,000 67,840.00 0.30 77 000036 华联控股 17,400 67,686.00 0.30 78 688261 东微半导 800 66,872.00 0.29 79 003006 百亚股份 4,400 66,704.00 0.29 80 601222 林洋能源 10,400 66,456.00 0.29 81 600919 江苏银行 9,800 65,562.00 0.29 82 603071 物产环能 4,300 65,360.00 0.29 83 002517 恺英网络 5,800 64,786.00 0.28 84 600363 联创光电 1,900 64,600.00 0.28 85 600710 苏美达 9,100 64,519.00 0.28 86 002453 华软科技 5,700 64,410.00 0.28 87 001696 宗申动力 9,700 64,311.00 0.28 88 601801 皖新传媒 9,200 63,940.00 0.28 89 300894 火星人 3,900 63,336.00 0.28 90 600986 浙文互联 11,600 63,336.00 0.28 91 002421 达实智能 19,600 63,112.00 0.28 92 603328 依顿电子 7,600 61,940.00 0.27 93 002091 江苏国泰 7,900 61,857.00 0.27 94 002065 东华软件 10,000 61,700.00 0.27 95 601702 华峰铝业 3,400 61,030.00 0.27 96 000791 甘肃能源 10,800 60,156.00 0.26 97 000901 航天科技 6,400 59,648.00 0.26 98 600971 恒源煤电 5,300 59,095.00 0.26 99 000166 申万宏源 13,300 59,052.00 0.26 100 600711 盛屯矿业 13,600 59,024.00 0.26 101 300760 迈瑞医疗 200 58,120.00 0.25 102 688333 铂力特 500 57,950.00 0.25 103 000928 中钢国际 9,800 57,134.00 0.25 104 601168 西部矿业 4,000 57,080.00 0.25 105 601816 京沪高铁 11,600 57,072.00 0.25 106 600660 福耀玻璃 1,500 56,085.00 0.24 107 002405 四维图新 6,300 56,070.00 0.24 108 000681 视觉中国 3,800 55,860.00 0.24 109 600015 华夏银行 9,800 55,076.00 0.24 110 600531 豫光金铅 9,000 54,450.00 0.24 111 601319 中国人保 11,200 54,208.00 0.24 112 000157 中联重科 8,300 54,199.00 0.24 113 000088 盐 田 港 11,100 54,168.00 0.24 114 688711 宏微科技 1,300 53,937.00 0.24 115 002745 木林森 6,200 53,692.00 0.23 116 002950 奥美医疗 5,600 53,088.00 0.23 117 603609 禾丰股份 6,200 53,072.00 0.23 118 603083 剑桥科技 1,400 52,808.00 0.23 119 600019 宝钢股份 8,900 52,777.00 0.23 120 600160 巨化股份 3,200 52,768.00 0.23 121 002174 游族网络 4,600 52,716.00 0.23 122 000950 重药控股 10,500 52,185.00 0.23 123 000686 东北证券 7,300 51,830.00 0.23 124 601390 中国中铁 9,000 51,120.00 0.22 125 000725 京东方 A 13,100 51,090.00 0.22 126 601728 中国电信 9,400 50,854.00 0.22 127 600267 海正药业 5,400 50,544.00 0.22 128 000090 天健集团 10,800 49,680.00 0.22 129 002287 奇正藏药 2,200 49,478.00 0.22 130 601718 际华集团 17,400 49,416.00 0.22 131 688728 格科微 2,400 49,128.00 0.21 132 002191 劲嘉股份 9,100 48,867.00 0.21 133 000910 大亚圣象 6,100 48,800.00 0.21 134 600211 西藏药业 1,000 48,800.00 0.21 135 601318 中国平安 1,200 48,360.00 0.21 136 600612 老凤祥 700 48,300.00 0.21 137 000895 双汇发展 1,800 48,078.00 0.21 138 600285 羚锐制药 2,800 47,908.00 0.21 139 002032 苏 泊 尔 900 47,709.00 0.21 140 601601 中国太保 2,000 47,560.00 0.21 141 600663 陆家嘴 5,400 47,250.00 0.21 142 002651 利君股份 6,800 47,056.00 0.21 143 603060 国检集团 5,600 47,040.00 0.21 144 300012 华测检测 3,300 46,860.00 0.20 145 002028 思源电气 900 46,836.00 0.20 146 002746 仙坛股份 6,600 46,464.00 0.20 147 603279 景津装备 2,100 46,431.00 0.20 148 600760 中航沈飞 1,100 46,398.00 0.20 149 002233 塔牌集团 6,500 46,020.00 0.20 150 002085 万丰奥威 9,300 45,942.00 0.20 151 300639 凯普生物 4,900 45,766.00 0.20 152 002139 拓邦股份 4,600 44,896.00 0.20 153 601108 财通证券 5,700 44,232.00 0.19 154 300271 华宇软件 5,400 44,226.00 0.19 155 600377 宁沪高速 4,300 44,075.00 0.19 156 000555 神州信息 3,900 44,031.00 0.19 157 603601 再升科技 10,200 43,860.00 0.19 158 688676 金盘科技 1,200 42,996.00 0.19 159 000990 诚志股份 5,200 42,692.00 0.19 160 603896 寿仙谷 1,300 41,912.00 0.18 161 601186 中国铁建 5,500 41,855.00 0.18 162 002434 万里扬 5,600 41,720.00 0.18 163 002498 汉缆股份 10,400 41,600.00 0.18 164 002439 启明星辰 1,500 40,500.00 0.18 165 601658 邮储银行 9,300 40,455.00 0.18 166 002226 江南化工 9,200 40,296.00 0.18 167 300379 东方通 2,200 40,216.00 0.18 168 600782 新钢股份 11,500 40,135.00 0.18 169 601921 浙版传媒 5,200 39,728.00 0.17 170 300358 楚天科技 3,700 39,590.00 0.17 171 603323 苏农银行 9,500 39,520.00 0.17 172 600225 卓朗科技 10,300 39,140.00 0.17 173 600845 宝信软件 800 39,040.00 0.17 174 002815 崇达技术 4,000 38,320.00 0.17 175 601963 重庆银行 5,500 38,280.00 0.17 176 000425 徐工机械 7,000 38,220.00 0.17 177 002203 海亮股份 3,400 37,910.00 0.17 178 603983 丸美股份 1,500 37,905.00 0.17 179 603533 掌阅科技 1,900 37,772.00 0.16 180 002422 科伦药业 1,300 37,765.00 0.16 181 601688 华泰证券 2,700 37,665.00 0.16 182 003816 中国广核 11,900 37,009.00 0.16 183 688660 电气风电 7,200 37,008.00 0.16 184 603229 奥翔药业 2,800 36,988.00 0.16 185 000938 紫光股份 1,900 36,765.00 0.16 186 600018 上港集团 7,500 36,750.00 0.16 187 600935 华塑股份 10,900 36,733.00 0.16 188 600649 城投控股 9,900 36,630.00 0.16 189 002589 瑞康医药 11,200 36,624.00 0.16 190 002446 盛路通信 4,400 36,520.00 0.16 191 600406 国电南瑞 1,600 35,712.00 0.16 192 603881 数据港 1,800 35,676.00 0.16 193 601609 金田股份 5,200 35,204.00 0.15 194 002202 金风科技 4,400 35,200.00 0.15 195 001872 招商港口 2,200 35,112.00 0.15 196 002015 协鑫能科 2,800 34,664.00 0.15 197 002429 兆驰股份 6,200 34,596.00 0.15 198 600217 中再资环 7,800 34,164.00 0.15 199 000060 中金岭南 7,900 34,128.00 0.15 200 000811 冰轮环境 2,500 33,925.00 0.15 201 002056 横店东磁 2,500 33,850.00 0.15 202 688389 普门科技 1,500 33,765.00 0.15 203 300298 三诺生物 1,100 33,440.00 0.15 204 000951 中国重汽 2,500 33,400.00 0.15 205 002158 汉钟精机 1,500 33,390.00 0.15 206 001979 招商蛇口 3,500 33,355.00 0.15 207 300170 汉得信息 4,000 33,240.00 0.15 208 600633 浙数文化 3,000 33,180.00 0.14 209 002064 华峰化学 4,900 32,879.00 0.14 210 300451 创业慧康 5,000 32,750.00 0.14 211 603098 森特股份 2,400 32,664.00 0.14 212 600582 天地科技 6,000 32,640.00 0.14 213 600888 新疆众和 4,500 32,580.00 0.14 214 000932 华菱钢铁 6,300 32,445.00 0.14 215 002436 兴森科技 2,200 32,406.00 0.14 216 000848 承德露露 4,100 32,185.00 0.14 217 002004 华邦健康 6,900 32,154.00 0.14 218 000627 天茂集团 11,300 32,092.00 0.14 219 002724 海洋王 3,900 32,058.00 0.14 220 601399 国机重装 11,300 31,979.00 0.14 221 600210 紫江企业 6,800 31,960.00 0.14 222 600315 上海家化 1,500 31,770.00 0.14 223 600372 中航机载 2,400 31,632.00 0.14 224 601838 成都银行 2,800 31,528.00 0.14 225 601077 渝农商行 7,700 31,416.00 0.14 226 688278 特宝生物 600 31,410.00 0.14 227 600064 南京高科 5,200 31,408.00 0.14 228 002807 江阴银行 8,800 31,240.00 0.14 229 600717 天津港 7,600 31,236.00 0.14 230 600096 云天化 2,000 31,200.00 0.14 231 600098 广州发展 5,800 31,146.00 0.14 232 300856 科思股份 500 31,115.00 0.14 233 688275 万润新能 500 30,835.00 0.13 234 600490 鹏欣资源 10,300 30,797.00 0.13 235 600030 中信证券 1,500 30,555.00 0.13 236 688700 东威科技 500 30,510.00 0.13 237 002034 旺能环境 2,000 30,500.00 0.13 238 000878 云南铜业 2,800 30,492.00 0.13 239 300638 广和通 1,600 30,448.00 0.13 240 600797 浙大网新 4,600 30,176.00 0.13 241 600584 长电科技 1,000 29,860.00 0.13 242 002185 华天科技 3,500 29,820.00 0.13 243 000423 东阿阿胶 600 29,592.00 0.13 244 600166 福田汽车 10,800 29,484.00 0.13 245 300284 苏交科 5,400 29,430.00 0.13 246 300765 新诺威 800 29,296.00 0.13 247 600248 陕建股份 7,200 28,944.00 0.13 248 002204 大连重工 6,300 28,791.00 0.13 249 688239 航宇科技 600 28,662.00 0.13 250 002048 宁波华翔 2,200 28,622.00 0.12 251 300080 易成新能 5,900 28,556.00 0.12 252 300323 华灿光电 3,900 28,548.00 0.12 253 300002 神州泰岳 3,200 28,320.00 0.12 254 600298 安琪酵母 800 28,144.00 0.12 255 600989 宝丰能源 1,900 28,063.00 0.12 256 000858 五 粮 液 200 28,062.00 0.12 257 600025 华能水电 3,200 27,616.00 0.12 258 002145 中核钛白 6,100 27,328.00 0.12 259 300377 赢时胜 3,500 27,160.00 0.12 260 300296 利亚德 4,500 27,000.00 0.12 261 600489 中金黄金 2,700 26,892.00 0.12 262 300777 中简科技 900 26,847.00 0.12 263 688303 大全能源 900 26,613.00 0.12 264 601881 中国银河 2,200 26,510.00 0.12 265 603979 金诚信 700 26,432.00 0.12 266 300332 天壕能源 3,300 26,235.00 0.11 267 600398 海澜之家 3,500 25,970.00 0.11 268 600707 彩虹股份 3,800 25,650.00 0.11 269 002967 广电计量 1,700 25,517.00 0.11 270 300109 新开源 1,400 25,256.00 0.11 271 300036 超图软件 1,200 25,080.00 0.11 272 300679 电连技术 600 24,900.00 0.11 273 600502 安徽建工 5,300 24,645.00 0.11 274 000513 丽珠集团 700 24,507.00 0.11 275 300001 特锐德 1,200 24,120.00 0.11 276 601877 正泰电器 1,100 23,661.00 0.10 277 600329 达仁堂 700 23,555.00 0.10 278 000915 华特达因 800 23,168.00 0.10 279 601169 北京银行 5,100 23,103.00 0.10 280 603300 华铁应急 3,600 23,040.00 0.10 281 605090 九丰能源 800 22,344.00 0.10 282 600104 上汽集团 1,600 21,648.00 0.09 283 600312 平高电气 1,700 21,573.00 0.09 284 600085 同仁堂 400 21,480.00 0.09 285 600403 大有能源 5,600 21,280.00 0.09 286 688277 天智航 1,600 21,088.00 0.09 287 601101 昊华能源 3,300 20,856.00 0.09 288 300166 东方国信 2,200 20,680.00 0.09 289 002567 唐人神 2,700 20,250.00 0.09 290 002683 广东宏大 1,000 20,080.00 0.09 291 300433 蓝思科技 1,500 19,800.00 0.09 292 000538 云南白药 400 19,660.00 0.09 293 000881 中广核技 2,700 19,575.00 0.09 294 688029 南微医学 200 19,360.00 0.08 295 002435 长江健康 4,600 19,182.00 0.08 296 603195 公牛集团 200 19,130.00 0.08 297 600926 杭州银行 1,900 19,019.00 0.08 298 000761 本钢板材 5,300 18,921.00 0.08 299 600050 中国联通 4,300 18,834.00 0.08 300 603113 金能科技 2,300 18,561.00 0.08 301 601111 中国国航 2,500 18,350.00 0.08 302 605123 派克新材 200 18,240.00 0.08 303 000568 泸州老窖 100 17,942.00 0.08 304 601901 方正证券 2,200 17,732.00 0.08 305 002007 华兰生物 800 17,704.00 0.08 306 600875 东方电气 1,200 17,544.00 0.08 307 600873 梅花生物 1,800 17,190.00 0.08 308 002266 浙富控股 5,000 17,000.00 0.07 309 000739 普洛药业 1,100 16,929.00 0.07 310 601607 上海医药 1,000 16,730.00 0.07 311 601800 中国交建 2,200 16,720.00 0.07 312 002558 巨人网络 1,500 16,710.00 0.07 313 601138 工业富联 1,100 16,632.00 0.07 314 002378 章源钨业 2,900 16,414.00 0.07 315 600867 通化东宝 1,500 16,245.00 0.07 316 002901 大博医疗 400 16,236.00 0.07 317 000559 万向钱潮 3,100 16,089.00 0.07 318 002911 佛燃能源 1,400 16,044.00 0.07 319 600299 安迪苏 2,000 16,000.00 0.07 320 300485 赛升药业 1,500 15,885.00 0.07 321 001289 龙源电力 800 15,848.00 0.07 322 002044 美年健康 2,600 15,626.00 0.07 323 600863 内蒙华电 4,000 15,600.00 0.07 324 600901 江苏金租 3,200 15,488.00 0.07 325 601058 赛轮轮胎 1,300 15,275.00 0.07 326 000728 国元证券 2,200 15,026.00 0.07 327 600438 通威股份 600 15,018.00 0.07 328 600600 青岛啤酒 200 14,950.00 0.07 329 600023 浙能电力 3,200 14,752.00 0.06 330 600320 振华重工 4,400 14,608.00 0.06 331 000661 长春高新 100 14,580.00 0.06 332 603235 天新药业 600 14,424.00 0.06 333 601919 中远海控 1,500 14,370.00 0.06 334 300634 彩讯股份 700 14,329.00 0.06 335 000937 冀中能源 2,000 14,280.00 0.06 336 002916 深南电路 200 14,198.00 0.06 337 688041 海光信息 200 14,196.00 0.06 338 600645 中源协和 700 14,189.00 0.06 339 301090 华润材料 1,300 14,118.00 0.06 340 002215 诺 普 信 1,700 14,042.00 0.06 341 601668 中国建筑 2,900 13,949.00 0.06 342 688133 泰坦科技 300 13,905.00 0.06 343 000039 中集集团 1,800 13,770.00 0.06 344 002831 裕同科技 500 13,755.00 0.06 345 600295 鄂尔多斯 1,400 13,580.00 0.06 346 601878 浙商证券 1,300 13,559.00 0.06 347 000156 华数传媒 1,800 13,266.00 0.06 348 601699 潞安环能 600 13,146.00 0.06 349 688148 芳源股份 1,703 13,062.01 0.06 350 002585 双星新材 1,600 12,976.00 0.06 351 002249 大洋电机 2,600 12,922.00 0.06 352 600587 新华医疗 500 12,895.00 0.06 353 000651 格力电器 400 12,868.00 0.06 354 000983 山西焦煤 1,300 12,844.00 0.06 355 300124 汇川技术 200 12,628.00 0.06 356 601598 中国外运 2,400 12,576.00 0.05 357 605388 均瑶健康 1,000 12,540.00 0.05 358 601225 陕西煤业 600 12,534.00 0.05 359 600569 安阳钢铁 5,800 12,354.00 0.05 360 600999 招商证券 900 12,276.00 0.05 361 603301 振德医疗 500 12,250.00 0.05 362 600058 五矿发展 1,300 12,194.00 0.05 363 600598 北大荒 1,000 11,970.00 0.05 364 000988 华工科技 400 11,904.00 0.05 365 000503 国新健康 900 11,862.00 0.05 366 002019 亿帆医药 800 11,824.00 0.05 367 601156 东航物流 800 11,824.00 0.05 368 000733 振华科技 200 11,768.00 0.05 369 688315 诺禾致源 500 11,670.00 0.05 370 601333 广深铁路 4,500 11,655.00 0.05 371 600740 山西焦化 2,300 11,592.00 0.05 372 000089 深圳机场 1,800 11,574.00 0.05 373 002706 良信股份 1,300 11,479.00 0.05 374 601995 中金公司 300 11,415.00 0.05 375 000688 国城矿业 1,100 11,341.00 0.05 376 002938 鹏鼎控股 500 11,160.00 0.05 377 000630 铜陵有色 3,400 11,152.00 0.05 378 002063 远光软件 1,800 11,124.00 0.05 379 002152 广电运通 900 11,034.00 0.05 380 002304 洋河股份 100 10,990.00 0.05 381 600183 生益科技 600 10,986.00 0.05 382 000636 风华高科 800 10,928.00 0.05 383 601200 上海环境 1,200 10,788.00 0.05 384 600959 江苏有线 3,400 10,676.00 0.05 385 601898 中煤能源 1,100 10,659.00 0.05 386 688981 中芯国际 200 10,604.00 0.05 387 300979 华利集团 200 10,528.00 0.05 388 600039 四川路桥 1,400 10,486.00 0.05 389 002695 煌上煌 1,000 10,470.00 0.05 390 002252 上海莱士 1,300 10,400.00 0.05 391 600478 科力远 2,100 10,332.00 0.05 392 600219 南山铝业 3,500 10,290.00 0.04 393 603636 南威软件 800 10,256.00 0.04 394 601952 苏垦农发 1,000 10,240.00 0.04 395 600718 东软集团 1,100 10,175.00 0.04 396 603369 今世缘 200 9,750.00 0.04 397 603718 海利生物 900 9,639.00 0.04 398 600639 浦东金桥 900 9,099.00 0.04 399 002311 海大集团 200 8,982.00 0.04 400 688088 虹软科技 200 8,208.00 0.04 401 300841 康华生物 100 7,754.00 0.03 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300750 宁德时代 3,202,158.00 15.93 2 000725 京东方 A 3,097,812.00 15.41 3 002371 北方华创 3,036,917.72 15.10 4 000858 五 粮 液 2,501,646.00 12.44 5 601318 中国平安 2,490,011.00 12.38 6 688111 金山办公 2,487,895.61 12.37 7 601728 中国电信 2,351,987.00 11.70 8 300896 爱美客 2,333,279.00 11.60 9 000100 TCL 科技 2,134,664.00 10.62 10 300058 蓝色光标 2,106,084.00 10.47 11 000540 *ST 中天 2,069,186.00 10.29 12 000568 泸州老窖 2,067,430.00 10.28 13 603613 国联股份 2,052,900.00 10.21 14 002463 沪电股份 2,028,592.60 10.09 15 300763 锦浪科技 1,989,952.00 9.90 16 002600 领益智造 1,959,784.00 9.75 17 300832 新产业 1,887,915.00 9.39 18 000651 格力电器 1,867,434.00 9.29 19 603605 珀莱雅 1,839,699.00 9.15 20 688390 固德威 1,830,554.23 9.10 21 002422 科伦药业 1,805,997.00 8.98 22 002594 比亚迪 1,803,341.00 8.97 23 000988 华工科技 1,800,380.00 8.95 24 688012 中微公司 1,783,478.84 8.87 25 000818 航锦科技 1,777,666.00 8.84 26 002475 立讯精密 1,751,973.00 8.71 27 600519 贵州茅台 1,732,057.00 8.61 28 002292 奥飞娱乐 1,708,186.00 8.50 29 300762 上海瀚讯 1,703,840.84 8.47 30 688063 派能科技 1,693,612.35 8.42 31 300024 机器人 1,682,671.00 8.37 32 002236 大华股份 1,669,570.00 8.30 33 300860 锋尚文化 1,668,134.00 8.30 34 300033 同花顺 1,641,837.00 8.17 35 601012 隆基绿能 1,619,563.00 8.06 36 300130 新国都 1,612,571.00 8.02 37 002466 天齐锂业 1,602,361.00 7.97 38 601816 京沪高铁 1,591,174.00 7.91 39 300014 亿纬锂能 1,565,960.00 7.79 40 601398 工商银行 1,551,173.00 7.71 41 601333 广深铁路 1,549,498.00 7.71 42 002368 太极股份 1,480,771.32 7.36 43 300059 东方财富 1,473,119.00 7.33 44 688188 柏楚电子 1,467,005.52 7.30 45 605499 东鹏饮料 1,466,092.00 7.29 46 601929 吉视传媒 1,461,951.00 7.27 47 003021 兆威机电 1,458,967.00 7.26 48 601138 工业富联 1,434,556.00 7.13 49 002421 达实智能 1,434,447.00 7.13 50 688202 美迪西 1,426,519.19 7.09 51 002027 分众传媒 1,417,492.00 7.05 52 300133 华策影视 1,416,454.00 7.04 53 002352 顺丰控股 1,411,884.00 7.02 54 300394 天孚通信 1,408,815.00 7.01 55 300170 汉得信息 1,407,610.00 7.00 56 600016 民生银行 1,404,064.00 6.98 57 000425 徐工机械 1,387,075.00 6.90 58 300229 拓尔思 1,349,816.00 6.71 59 003816 中国广核 1,338,112.00 6.66 60 000063 中兴通讯 1,336,740.00 6.65 61 601989 中国重工 1,332,902.00 6.63 62 601288 农业银行 1,308,866.00 6.51 63 300390 天华新能 1,307,881.00 6.50 64 300502 新易盛 1,289,611.00 6.41 65 601958 金钼股份 1,288,348.00 6.41 66 002017 东信和平 1,280,799.00 6.37 67 300308 中际旭创 1,274,387.00 6.34 68 002085 万丰奥威 1,270,847.00 6.32 69 300474 景嘉微 1,260,506.00 6.27 70 600050 中国联通 1,259,640.00 6.26 71 300476 胜宏科技 1,257,032.00 6.25 72 688100 威胜信息 1,255,729.97 6.25 73 002174 游族网络 1,237,430.00 6.15 74 300115 长盈精密 1,234,615.00 6.14 75 000932 华菱钢铁 1,229,614.00 6.12 76 300765 新诺威 1,221,034.94 6.07 77 600331 宏达股份 1,219,407.00 6.06 78 300634 彩讯股份 1,214,305.00 6.04 79 000338 潍柴动力 1,212,978.00 6.03 80 600369 西南证券 1,212,972.00 6.03 81 601162 天风证券 1,211,629.00 6.03 82 600900 长江电力 1,205,556.00 6.00 83 603379 三美股份 1,199,086.00 5.96 84 601997 贵阳银行 1,177,317.00 5.86 85 002738 中矿资源 1,175,786.00 5.85 86 605117 德业股份 1,168,308.00 5.81 87 300900 广联航空 1,163,111.00 5.78 88 002459 晶澳科技 1,162,129.00 5.78 89 002063 远光软件 1,160,819.98 5.77 90 601899 紫金矿业 1,159,836.00 5.77 91 600246 万通发展 1,158,709.00 5.76 92 688127 蓝特光学 1,154,502.00 5.74 93 688321 微芯生物 1,153,298.79 5.74 94 688578 艾力斯 1,152,894.87 5.73 95 603000 人民网 1,147,907.00 5.71 96 600928 西安银行 1,142,768.00 5.68 97 600958 东方证券 1,134,854.00 5.64 98 603993 洛阳钼业 1,128,492.00 5.61 99 600996 贵广网络 1,123,513.00 5.59 100 601319 中国人保 1,120,648.00 5.57 101 600871 石化油服 1,119,139.00 5.57 102 688330 宏力达 1,115,283.22 5.55 103 601628 中国人寿 1,110,855.00 5.52 104 000563 陕国投 A 1,106,954.00 5.51 105 003035 南网能源 1,106,884.00 5.51 106 300910 瑞丰新材 1,103,811.00 5.49 107 300760 迈瑞医疗 1,090,703.00 5.42 108 002217 合力泰 1,088,323.00 5.41 109 002351 漫步者 1,078,962.00 5.37 110 000598 兴蓉环境 1,073,424.00 5.34 111 600901 江苏金租 1,068,604.00 5.31 112 002517 恺英网络 1,068,484.00 5.31 113 688639 华恒生物 1,059,514.20 5.27 114 002460 赣锋锂业 1,048,216.04 5.21 115 603328 依顿电子 1,039,303.00 5.17 116 000690 宝新能源 1,032,580.50 5.14 117 300251 光线传媒 1,030,034.00 5.12 118 002867 周大生 1,016,727.00 5.06 119 000426 兴业银锡 1,012,535.00 5.04 120 600547 山东黄金 1,009,730.00 5.02 121 601988 中国银行 1,008,168.00 5.01 122 002415 海康威视 1,005,794.00 5.00 123 000048 京基智农 1,003,668.00 4.99 124 603599 广信股份 983,374.00 4.89 125 688700 东威科技 983,106.08 4.89 126 600036 招商银行 972,415.00 4.84 127 000937 冀中能源 971,288.00 4.83 128 300054 鼎龙股份 970,393.00 4.83 129 600959 江苏有线 967,095.00 4.81 130 002065 东华软件 966,968.00 4.81 131 688001 华兴源创 964,514.28 4.80 132 300455 航天智装 962,202.00 4.79 133 002291 遥望科技 956,404.00 4.76 134 300357 我武生物 954,997.00 4.75 135 300253 卫宁健康 954,245.00 4.75 136 601077 渝农商行 941,154.00 4.68 137 601668 中国建筑 938,347.00 4.67 138 688521 芯原股份 935,427.87 4.65 139 601231 环旭电子 922,863.00 4.59 140 000021 深科技 916,483.00 4.56 141 688617 惠泰医疗 915,463.00 4.55 142 002020 京新药业 915,103.00 4.55 143 002230 科大讯飞 913,013.00 4.54 144 688777 中控技术 909,258.07 4.52 145 300751 迈为股份 903,958.00 4.50 146 688981 中芯国际 900,604.39 4.48 147 688277 天智航 899,417.19 4.47 148 601857 中国石油 898,373.00 4.47 149 300001 特锐德 895,735.00 4.46 150 688158 优刻得 886,413.38 4.41 151 300363 博腾股份 885,484.00 4.40 152 002252 上海莱士 881,689.00 4.39 153 002409 雅克科技 873,864.00 4.35 154 002318 久立特材 871,198.00 4.33 155 002215 诺 普 信 866,993.00 4.31 156 300628 亿联网络 864,466.00 4.30 157 002741 光华科技 864,392.00 4.30 158 300525 博思软件 861,433.00 4.28 159 300856 科思股份 861,116.00 4.28 160 300274 阳光电源 859,174.00 4.27 161 000002 万科 A 856,561.00 4.26 162 603108 润达医疗 856,132.00 4.26 163 002979 雷赛智能 852,371.00 4.24 164 002714 牧原股份 850,760.00 4.23 165 002803 吉宏股份 847,304.00 4.21 166 600223 福瑞达 839,829.00 4.18 167 002088 鲁阳节能 837,457.00 4.17 168 600415 小商品城 822,378.00 4.09 169 688116 天奈科技 819,689.15 4.08 170 688586 江航装备 818,226.61 4.07 171 600971 恒源煤电 807,344.00 4.02 172 688256 寒武纪 807,312.03 4.02 173 002129 TCL 中环 806,175.44 4.01 174 002276 万马股份 804,027.00 4.00 175 600572 康恩贝 790,920.00 3.93 176 688499 利元亨 789,466.96 3.93 177 300009 安科生物 778,513.00 3.87 178 002865 钧达股份 778,312.00 3.87 179 600030 中信证券 775,316.00 3.86 180 600845 宝信软件 773,972.00 3.85 181 003031 中瓷电子 771,224.00 3.84 182 601186 中国铁建 767,888.00 3.82 183 688680 海优新材 760,422.53 3.78 184 300151 昌红科技 755,459.00 3.76 185 000851 高鸿股份 744,891.73 3.70 186 600309 万华化学 744,831.00 3.70 187 600582 天地科技 739,580.00 3.68 188 000938 紫光股份 738,780.00 3.67 189 600089 特变电工 735,839.00 3.66 190 603105 芯能科技 729,776.00 3.63 191 600276 恒瑞医药 729,707.00 3.63 192 300035 中科电气 728,154.00 3.62 193 601868 中国能建 727,788.00 3.62 194 600879 航天电子 726,802.00 3.61 195 300607 拓斯达 723,404.00 3.60 196 002028 思源电气 720,715.00 3.58 197 601881 中国银河 719,144.16 3.58 198 300212 易华录 714,735.00 3.55 199 002049 紫光国微 704,589.00 3.50 200 688711 宏微科技 702,451.00 3.49 201 300271 华宇软件 702,238.00 3.49 202 300205 天喻信息 701,988.00 3.49 203 300655 晶瑞电材 699,532.00 3.48 204 601009 南京银行 695,622.00 3.46 205 002697 红旗连锁 690,780.00 3.44 206 300567 精测电子 687,410.00 3.42 207 002179 中航光电 686,111.00 3.41 208 002649 博彦科技 684,737.00 3.41 209 600863 内蒙华电 680,447.00 3.38 210 300723 一品红 679,612.00 3.38 211 000656 金科股份 679,562.00 3.38 212 000560 我爱我家 679,354.00 3.38 213 002683 广东宏大 679,065.00 3.38 214 600380 健康元 677,252.00 3.37 215 601106 中国一重 675,915.00 3.36 216 000933 神火股份 675,901.00 3.36 217 002847 盐津铺子 674,311.00 3.35 218 002034 旺能环境 672,543.00 3.34 219 002400 省广集团 671,590.00 3.34 220 600895 张江高科 666,119.00 3.31 221 300232 洲明科技 663,497.00 3.30 222 000166 申万宏源 662,392.00 3.29 223 300687 赛意信息 660,164.00 3.28 224 300470 中密控股 659,529.00 3.28 225 600667 太极实业 656,922.00 3.27 226 600129 太极集团 655,857.00 3.26 227 300653 正海生物 655,267.00 3.26 228 601939 建设银行 652,410.00 3.24 229 603235 天新药业 648,208.05 3.22 230 301089 拓新药业 647,024.00 3.22 231 000961 中南建设 645,258.00 3.21 232 002317 众生药业 641,130.00 3.19 233 300168 万达信息 640,063.00 3.18 234 688017 绿的谐波 639,689.06 3.18 235 300451 创业慧康 638,901.00 3.18 236 300015 爱尔眼科 636,340.00 3.16 237 600028 中国石化 634,604.00 3.16 238 002993 奥海科技 633,176.00 3.15 239 000623 吉林敖东 631,429.00 3.14 240 688083 中望软件 630,762.42 3.14 241 300079 数码视讯 628,562.00 3.13 242 301031 中熔电气 622,937.00 3.10 243 000001 平安银行 621,799.00 3.09 244 600039 四川路桥 621,353.00 3.09 245 600438 通威股份 620,779.03 3.09 246 002222 福晶科技 620,754.00 3.09 247 601168 西部矿业 620,237.00 3.08 248 002739 万达电影 618,243.00 3.07 249 605507 国邦医药 617,718.00 3.07 250 002832 比音勒芬 617,412.00 3.07 251 002303 美盈森 614,986.00 3.06 252 600909 华安证券 614,643.00 3.06 253 688037 芯源微 613,630.64 3.05 254 601555 东吴证券 609,764.00 3.03 255 600329 达仁堂 608,413.00 3.03 256 603920 世运电路 602,751.08 3.00 257 601166 兴业银行 602,107.00 2.99 258 000630 铜陵有色 600,843.00 2.99 259 601088 中国神华 599,119.00 2.98 260 601600 中国铝业 598,273.00 2.98 261 600570 恒生电子 594,523.59 2.96 262 002372 伟星新材 593,650.00 2.95 263 002056 横店东磁 592,012.00 2.94 264 601688 华泰证券 590,157.04 2.94 265 688088 虹软科技 586,645.23 2.92 266 601888 中国中免 585,871.00 2.91 267 300423 昇辉科技 581,325.00 2.89 268 000950 重药控股 579,846.00 2.88 269 603979 金诚信 578,509.00 2.88 270 600775 南京熊猫 578,465.00 2.88 271 688005 容百科技 577,221.10 2.87 272 603959 百利科技 576,284.00 2.87 273 300661 圣邦股份 576,211.00 2.87 274 000895 双汇发展 576,094.00 2.87 275 605369 拱东医疗 574,737.00 2.86 276 605589 圣泉集团 573,294.00 2.85 277 002851 麦格米特 568,730.00 2.83 278 688800 瑞可达 566,813.95 2.82 279 002991 甘源食品 566,246.00 2.82 280 601198 东兴证券 556,489.00 2.77 281 300761 立华股份 554,895.00 2.76 282 600160 巨化股份 553,309.00 2.75 283 688389 普门科技 549,893.23 2.73 284 300382 斯莱克 549,466.00 2.73 285 601577 长沙银行 547,801.00 2.72 286 688208 道通科技 547,113.04 2.72 287 688148 芳源股份 543,485.72 2.70 288 600025 华能水电 542,267.00 2.70 289 601179 中国西电 542,244.00 2.70 290 000878 云南铜业 541,588.00 2.69 291 600886 国投电力 540,380.00 2.69 292 000681 视觉中国 539,975.00 2.69 293 688009 中国通号 538,190.21 2.68 294 601212 白银有色 536,929.00 2.67 295 000682 东方电子 534,484.00 2.66 296 688262 国芯科技 533,092.72 2.65 297 002838 道恩股份 531,138.00 2.64 298 300487 蓝晓科技 530,439.00 2.64 299 300866 安克创新 528,829.00 2.63 300 600562 国睿科技 525,310.00 2.61 301 002044 美年健康 524,303.00 2.61 302 600742 一汽富维 521,450.00 2.59 303 300672 国科微 521,010.00 2.59 304 600420 国药现代 520,842.00 2.59 305 300638 广和通 516,439.00 2.57 306 600273 嘉化能源 516,308.00 2.57 307 000676 智度股份 514,416.00 2.56 308 300101 振芯科技 513,898.00 2.56 309 002156 通富微电 512,406.00 2.55 310 002344 海宁皮城 512,288.58 2.55 311 002015 协鑫能科 508,877.00 2.53 312 300395 菲利华 508,349.00 2.53 313 600188 兖矿能源 507,898.00 2.53 314 300602 飞荣达 507,836.00 2.53 315 603466 风语筑 506,586.00 2.52 316 000333 美的集团 504,429.00 2.51 317 000652 泰达股份 504,409.00 2.51 318 001227 兰州银行 500,929.00 2.49 319 300080 易成新能 499,427.00 2.48 320 300406 九强生物 497,486.00 2.47 321 300102 乾照光电 494,872.00 2.46 322 601949 中国出版 494,703.00 2.46 323 000567 海德股份 494,585.00 2.46 324 000423 东阿阿胶 493,812.00 2.46 325 000977 浪潮信息 492,071.00 2.45 326 002446 盛路通信 491,941.00 2.45 327 688686 奥普特 490,449.32 2.44 328 002467 二六三 489,782.00 2.44 329 002568 百润股份 489,755.00 2.44 330 601992 金隅集团 487,590.00 2.43 331 002544 普天科技 487,062.00 2.42 332 601169 北京银行 486,900.00 2.42 333 603826 坤彩科技 482,714.00 2.40 334 300319 麦捷科技 477,907.00 2.38 335 601985 中国核电 477,866.00 2.38 336 001979 招商蛇口 477,571.00 2.38 337 002176 江特电机 474,368.00 2.36 338 601658 邮储银行 473,918.00 2.36 339 300777 中简科技 473,235.00 2.35 340 000733 振华科技 466,794.00 2.32 341 002777 久远银海 464,465.00 2.31 342 300418 昆仑万维 462,821.00 2.30 343 603060 国检集团 462,119.00 2.30 344 601279 英利汽车 461,342.00 2.29 345 002698 博实股份 460,116.00 2.29 346 688268 华特气体 460,099.26 2.29 347 002453 华软科技 459,143.00 2.28 348 000708 中信特钢 458,465.00 2.28 349 600363 联创光电 458,442.00 2.28 350 300203 聚光科技 457,954.00 2.28 351 002131 利欧股份 456,344.00 2.27 352 688733 壹石通 456,069.05 2.27 353 300408 三环集团 455,864.00 2.27 354 603612 索通发展 455,327.00 2.26 355 688315 诺禾致源 453,055.89 2.25 356 301029 怡合达 451,769.00 2.25 357 002152 广电运通 451,373.00 2.24 358 000917 电广传媒 449,380.00 2.24 359 002938 鹏鼎控股 448,854.00 2.23 360 688128 中国电研 448,126.05 2.23 361 600131 国网信通 445,140.00 2.21 362 000928 中钢国际 443,326.00 2.20 363 300666 江丰电子 443,243.00 2.20 364 002142 宁波银行 442,513.00 2.20 365 688173 希荻微 442,319.39 2.20 366 300383 光环新网 442,127.00 2.20 367 601799 星宇股份 439,951.00 2.19 368 002436 兴森科技 439,755.00 2.19 369 002130 沃尔核材 438,036.00 2.18 370 605168 三人行 437,167.00 2.17 371 300109 新开源 436,675.00 2.17 372 600335 国机汽车 435,112.00 2.16 373 300456 赛微电子 434,052.00 2.16 374 300149 睿智医药 433,504.00 2.16 375 002219 新里程 432,898.00 2.15 376 601601 中国太保 432,816.00 2.15 377 002583 海能达 431,849.00 2.15 378 601975 招商南油 430,647.00 2.14 379 002611 东方精工 429,883.00 2.14 380 300684 中石科技 429,809.00 2.14 381 300872 天阳科技 426,242.00 2.12 382 300428 立中集团 425,346.00 2.12 383 002273 水晶光电 425,093.00 2.11 384 600705 中航产融 423,004.00 2.10 385 300953 震裕科技 422,237.00 2.10 386 605099 共创草坪 420,807.00 2.09 387 603056 德邦股份 420,567.00 2.09 388 301015 百洋医药 418,824.00 2.08 389 300144 宋城演艺 418,096.00 2.08 390 688561 奇安信 417,950.30 2.08 391 601058 赛轮轮胎 417,795.00 2.08 392 000969 安泰科技 414,705.00 2.06 393 688066 航天宏图 413,998.90 2.06 394 003006 百亚股份 413,638.00 2.06 395 002435 长江健康 413,001.00 2.05 396 002194 武汉凡谷 410,492.00 2.04 397 601898 中煤能源 410,035.00 2.04 398 002390 信邦制药 408,702.00 2.03 399 002558 巨人网络 408,471.00 2.03 400 603533 掌阅科技 408,280.00 2.03 401 600704 物产中大 408,235.00 2.03 402 001696 宗申动力 407,130.00 2.02 403 300316 晶盛机电 406,505.00 2.02 404 300942 易瑞生物 406,329.00 2.02 405 688318 财富趋势 406,114.00 2.02 406 688091 上海谊众 405,241.94 2.02 407 601766 中国中车 403,968.00 2.01 408 000157 中联重科 403,381.00 2.01 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300750 宁德时代 3,495,937.28 17.39 2 002371 北方华创 3,265,267.00 16.24 3 000725 京东方 A 2,870,833.00 14.28 4 688111 金山办公 2,594,020.31 12.90 5 601318 中国平安 2,567,551.00 12.77 6 000858 五 粮 液 2,431,958.00 12.10 7 300058 蓝色光标 2,313,434.00 11.51 8 601728 中国电信 2,302,109.00 11.45 9 300896 爱美客 2,238,856.00 11.14 10 002463 沪电股份 2,090,803.50 10.40 11 000568 泸州老窖 2,018,635.00 10.04 12 002594 比亚迪 1,999,552.00 9.95 13 000100 TCL 科技 1,972,186.10 9.81 14 002422 科伦药业 1,957,250.00 9.73 15 002600 领益智造 1,944,965.00 9.67 16 300763 锦浪科技 1,939,011.00 9.64 17 603613 国联股份 1,907,717.24 9.49 18 300832 新产业 1,867,615.00 9.29 19 002466 天齐锂业 1,840,298.00 9.15 20 002292 奥飞娱乐 1,831,846.00 9.11 21 300033 同花顺 1,811,363.00 9.01 22 000988 华工科技 1,803,639.00 8.97 23 688390 固德威 1,802,024.94 8.96 24 300024 机器人 1,798,110.00 8.94 25 603605 珀莱雅 1,778,897.20 8.85 26 688012 中微公司 1,773,926.97 8.82 27 000651 格力电器 1,759,107.00 8.75 28 000818 航锦科技 1,755,659.00 8.73 29 002475 立讯精密 1,739,543.31 8.65 30 600519 贵州茅台 1,727,963.00 8.59 31 601398 工商银行 1,716,401.00 8.54 32 002236 大华股份 1,713,987.00 8.52 33 601333 广深铁路 1,669,673.00 8.30 34 300059 东方财富 1,661,778.20 8.27 35 688063 派能科技 1,647,539.48 8.19 36 300860 锋尚文化 1,630,886.00 8.11 37 300130 新国都 1,627,813.00 8.10 38 300014 亿纬锂能 1,625,571.00 8.08 39 002368 太极股份 1,598,419.00 7.95 40 601816 京沪高铁 1,592,151.00 7.92 41 300762 上海瀚讯 1,561,164.00 7.76 42 601012 隆基绿能 1,533,221.39 7.63 43 003021 兆威机电 1,518,132.36 7.55 44 300229 拓尔思 1,508,336.00 7.50 45 300133 华策影视 1,501,101.00 7.47 46 688188 柏楚电子 1,478,112.63 7.35 47 601929 吉视传媒 1,466,019.00 7.29 48 688202 美迪西 1,458,690.77 7.25 49 603379 三美股份 1,452,353.00 7.22 50 002027 分众传媒 1,427,922.00 7.10 51 601138 工业富联 1,417,940.00 7.05 52 300765 新诺威 1,409,164.40 7.01 53 300394 天孚通信 1,400,309.00 6.96 54 605499 东鹏饮料 1,399,480.00 6.96 55 601989 中国重工 1,389,180.00 6.91 56 601288 农业银行 1,366,984.00 6.80 57 000063 中兴通讯 1,359,724.00 6.76 58 002352 顺丰控股 1,357,647.00 6.75 59 003816 中国广核 1,349,780.00 6.71 60 002738 中矿资源 1,342,582.00 6.68 61 600016 民生银行 1,341,369.00 6.67 62 000425 徐工机械 1,311,896.00 6.52 63 601162 天风证券 1,310,505.00 6.52 64 300476 胜宏科技 1,303,713.00 6.48 65 300170 汉得信息 1,300,317.73 6.47 66 601628 中国人寿 1,298,350.00 6.46 67 002017 东信和平 1,298,295.80 6.46 68 605117 德业股份 1,291,114.00 6.42 69 300308 中际旭创 1,280,573.00 6.37 70 688100 威胜信息 1,277,755.34 6.36 71 300502 新易盛 1,274,925.20 6.34 72 002421 达实智能 1,263,031.00 6.28 73 601997 贵阳银行 1,258,248.00 6.26 74 600331 宏达股份 1,251,461.00 6.22 75 600050 中国联通 1,239,239.00 6.16 76 601958 金钼股份 1,217,463.00 6.06 77 300115 长盈精密 1,209,813.00 6.02 78 300634 彩讯股份 1,204,903.00 5.99 79 300390 天华新能 1,200,643.10 5.97 80 600369 西南证券 1,179,599.00 5.87 81 002085 万丰奥威 1,174,531.00 5.84 82 601319 中国人保 1,173,575.00 5.84 83 601988 中国银行 1,170,738.00 5.82 84 600901 江苏金租 1,167,380.00 5.81 85 300474 景嘉微 1,164,744.00 5.79 86 002174 游族网络 1,164,330.00 5.79 87 002351 漫步者 1,161,106.00 5.77 88 000932 华菱钢铁 1,154,831.00 5.74 89 000563 陕国投 A 1,143,157.00 5.69 90 000690 宝新能源 1,133,208.50 5.64 91 600958 东方证券 1,132,152.00 5.63 92 000338 潍柴动力 1,122,930.00 5.59 93 600900 长江电力 1,119,505.00 5.57 94 002217 合力泰 1,107,200.00 5.51 95 603000 人民网 1,106,939.00 5.51 96 600246 万通发展 1,103,680.00 5.49 97 300251 光线传媒 1,089,476.00 5.42 98 002291 遥望科技 1,087,411.00 5.41 99 600871 石化油服 1,085,147.00 5.40 100 002459 晶澳科技 1,080,977.40 5.38 101 600996 贵广网络 1,079,022.00 5.37 102 600928 西安银行 1,072,700.00 5.34 103 300900 广联航空 1,072,318.00 5.33 104 000598 兴蓉环境 1,069,259.00 5.32 105 300910 瑞丰新材 1,065,169.00 5.30 106 688127 蓝特光学 1,065,009.66 5.30 107 600036 招商银行 1,064,244.00 5.29 108 002517 恺英网络 1,062,641.00 5.29 109 603993 洛阳钼业 1,056,739.00 5.26 110 002063 远光软件 1,054,477.00 5.24 111 000540 *ST 中天 1,047,738.00 5.21 112 688617 惠泰医疗 1,044,908.67 5.20 113 002867 周大生 1,040,512.75 5.18 114 003035 南网能源 1,032,893.95 5.14 115 601668 中国建筑 1,022,369.00 5.08 116 601899 紫金矿业 1,018,743.00 5.07 117 300760 迈瑞医疗 1,018,367.00 5.06 118 688639 华恒生物 1,016,743.23 5.06 119 000937 冀中能源 1,016,727.00 5.06 120 600547 山东黄金 1,013,162.00 5.04 121 002020 京新药业 1,010,913.60 5.03 122 300054 鼎龙股份 1,009,311.00 5.02 123 002460 赣锋锂业 1,007,736.00 5.01 124 688578 艾力斯 1,007,287.19 5.01 125 688981 中芯国际 987,161.85 4.91 126 300856 科思股份 984,647.00 4.90 127 603328 依顿电子 976,474.00 4.86 128 300253 卫宁健康 956,125.00 4.76 129 688330 宏力达 953,099.92 4.74 130 300751 迈为股份 951,308.20 4.73 131 600959 江苏有线 950,925.00 4.73 132 688158 优刻得 949,979.67 4.72 133 688001 华兴源创 948,210.62 4.72 134 000426 兴业银锡 947,674.00 4.71 135 300525 博思软件 941,939.00 4.68 136 300455 航天智装 941,014.00 4.68 137 002415 海康威视 937,552.00 4.66 138 688321 微芯生物 935,703.56 4.65 139 688700 东威科技 935,165.14 4.65 140 601077 渝农商行 927,955.00 4.62 141 000048 京基智农 927,222.00 4.61 142 002230 科大讯飞 927,012.00 4.61 143 300274 阳光电源 926,160.00 4.61 144 000021 深科技 921,687.00 4.58 145 688777 中控技术 917,071.23 4.56 146 688521 芯原股份 914,237.07 4.55 147 600030 中信证券 912,629.00 4.54 148 300001 特锐德 902,123.00 4.49 149 300357 我武生物 899,997.00 4.48 150 002979 雷赛智能 899,877.00 4.48 151 688586 江航装备 896,529.81 4.46 152 002276 万马股份 889,096.00 4.42 153 002065 东华软件 886,922.00 4.41 154 002252 上海莱士 886,654.00 4.41 155 688277 天智航 884,343.38 4.40 156 002409 雅克科技 882,713.00 4.39 157 002215 诺 普 信 882,045.00 4.39 158 601857 中国石油 880,470.00 4.38 159 000002 万科 A 871,941.00 4.34 160 300628 亿联网络 864,501.00 4.30 161 002714 牧原股份 863,581.00 4.30 162 002318 久立特材 859,175.00 4.27 163 002803 吉宏股份 856,366.00 4.26 164 688256 寒武纪 854,149.40 4.25 165 603599 广信股份 844,769.20 4.20 166 600223 福瑞达 840,486.00 4.18 167 600415 小商品城 821,059.00 4.08 168 002129 TCL 中环 819,451.50 4.08 169 002741 光华科技 809,649.00 4.03 170 603108 润达医疗 807,171.00 4.01 171 600309 万华化学 805,355.00 4.01 172 300212 易华录 802,296.00 3.99 173 300363 博腾股份 792,668.00 3.94 174 600879 航天电子 782,226.00 3.89 175 600971 恒源煤电 782,209.00 3.89 176 688499 利元亨 778,256.23 3.87 177 601231 环旭电子 776,061.00 3.86 178 003031 中瓷电子 771,683.00 3.84 179 601186 中国铁建 767,092.00 3.82 180 002088 鲁阳节能 766,745.00 3.81 181 600089 特变电工 756,709.00 3.76 182 300035 中科电气 754,165.36 3.75 183 002865 钧达股份 744,399.24 3.70 184 002847 盐津铺子 738,068.00 3.67 185 300607 拓斯达 728,984.00 3.63 186 301089 拓新药业 728,954.00 3.63 187 002049 紫光国微 728,389.00 3.62 188 002697 红旗连锁 727,581.00 3.62 189 300205 天喻信息 725,534.00 3.61 190 600276 恒瑞医药 722,822.40 3.60 191 300009 安科生物 722,639.00 3.59 192 000560 我爱我家 721,893.00 3.59 193 002832 比音勒芬 719,547.00 3.58 194 600380 健康元 717,979.00 3.57 195 688116 天奈科技 714,583.76 3.55 196 603105 芯能科技 714,532.24 3.55 197 688680 海优新材 712,058.51 3.54 198 300567 精测电子 709,493.00 3.53 199 002649 博彦科技 708,592.00 3.52 200 600845 宝信软件 707,856.00 3.52 201 601881 中国银河 707,319.24 3.52 202 600438 通威股份 706,523.00 3.51 203 600582 天地科技 703,369.00 3.50 204 000851 高鸿股份 702,006.00 3.49 205 600863 内蒙华电 700,116.00 3.48 206 002991 甘源食品 695,697.00 3.46 207 601868 中国能建 690,121.00 3.43 208 300655 晶瑞电材 688,647.00 3.43 209 002028 思源电气 687,193.00 3.42 210 002317 众生药业 682,594.00 3.39 211 002179 中航光电 681,053.80 3.39 212 002400 省广集团 679,720.00 3.38 213 000938 紫光股份 679,180.00 3.38 214 300168 万达信息 676,185.00 3.36 215 601009 南京银行 675,231.00 3.36 216 600909 华安证券 674,768.50 3.36 217 000961 中南建设 670,989.00 3.34 218 300723 一品红 666,928.50 3.32 219 000656 金科股份 662,358.00 3.29 220 301031 中熔电气 661,806.00 3.29 221 300151 昌红科技 660,065.00 3.28 222 002222 福晶科技 655,805.00 3.26 223 600895 张江高科 655,720.00 3.26 224 601106 中国一重 650,306.00 3.23 225 002034 旺能环境 648,270.00 3.22 226 600129 太极集团 647,275.00 3.22 227 300232 洲明科技 645,819.00 3.21 228 600028 中国石化 644,894.00 3.21 229 300271 华宇软件 644,537.00 3.21 230 300684 中石科技 643,468.00 3.20 231 002683 广东宏大 642,280.00 3.19 232 600572 康恩贝 637,142.00 3.17 233 300653 正海生物 636,089.00 3.16 234 300079 数码视讯 634,226.00 3.15 235 600188 兖矿能源 633,559.00 3.15 236 300451 创业慧康 633,101.00 3.15 237 600667 太极实业 632,133.00 3.14 238 300661 圣邦股份 628,007.00 3.12 239 000933 神火股份 624,624.00 3.11 240 000623 吉林敖东 623,820.00 3.10 241 688037 芯源微 622,196.61 3.09 242 688017 绿的谐波 620,170.44 3.08 243 605507 国邦医药 614,061.00 3.05 244 601555 东吴证券 611,092.00 3.04 245 300687 赛意信息 609,496.00 3.03 246 600039 四川路桥 609,437.00 3.03 247 000630 铜陵有色 608,762.00 3.03 248 000001 平安银行 607,341.00 3.02 249 300015 爱尔眼科 604,309.00 3.01 250 688711 宏微科技 602,436.01 3.00 251 603979 金诚信 601,787.00 2.99 252 603235 天新药业 600,721.00 2.99 253 002993 奥海科技 598,744.00 2.98 254 603959 百利科技 595,530.00 2.96 255 000166 申万宏源 594,700.00 2.96 256 002303 美盈森 592,685.00 2.95 257 600570 恒生电子 592,578.00 2.95 258 601600 中国铝业 587,864.00 2.92 259 688083 中望软件 587,326.84 2.92 260 002739 万达电影 584,673.00 2.91 261 600886 国投电力 583,466.00 2.90 262 600025 华能水电 581,813.00 2.89 263 601166 兴业银行 579,160.00 2.88 264 300423 昇辉科技 574,316.00 2.86 265 601939 建设银行 570,681.00 2.84 266 601888 中国中免 570,199.00 2.84 267 300470 中密控股 566,675.40 2.82 268 688005 容百科技 564,479.77 2.81 269 601577 长沙银行 563,841.00 2.80 270 300761 立华股份 562,983.60 2.80 271 600775 南京熊猫 562,714.00 2.80 272 688088 虹软科技 559,414.57 2.78 273 600329 达仁堂 551,520.00 2.74 274 002372 伟星新材 548,636.00 2.73 275 601198 东兴证券 548,281.00 2.73 276 600742 一汽富维 544,404.00 2.71 277 002156 通富微电 540,648.00 2.69 278 688208 道通科技 539,708.04 2.68 279 601088 中国神华 539,440.00 2.68 280 601688 华泰证券 539,045.00 2.68 281 000682 东方电子 538,408.00 2.68 282 000567 海德股份 537,831.60 2.67 283 300487 蓝晓科技 537,273.00 2.67 284 000895 双汇发展 533,946.00 2.66 285 002838 道恩股份 533,878.00 2.66 286 300395 菲利华 533,208.00 2.65 287 688389 普门科技 531,419.69 2.64 288 300866 安克创新 531,098.00 2.64 289 000950 重药控股 529,920.00 2.64 290 000977 浪潮信息 527,629.00 2.62 291 605589 圣泉集团 527,012.00 2.62 292 002056 横店东磁 526,950.00 2.62 293 000676 智度股份 526,181.00 2.62 294 300382 斯莱克 521,636.00 2.59 295 000878 云南铜业 520,830.00 2.59 296 000652 泰达股份 520,708.00 2.59 297 601179 中国西电 520,494.00 2.59 298 603920 世运电路 519,791.00 2.59 299 601212 白银有色 518,396.00 2.58 300 002698 博实股份 516,490.00 2.57 301 688009 中国通号 516,283.30 2.57 302 688800 瑞可达 514,009.71 2.56 303 300102 乾照光电 513,914.00 2.56 304 600562 国睿科技 512,062.00 2.55 305 605369 拱东医疗 511,676.00 2.54 306 300406 九强生物 510,694.00 2.54 307 002344 海宁皮城 507,260.99 2.52 308 600435 北方导航 505,979.00 2.52 309 002044 美年健康 504,847.00 2.51 310 300638 广和通 504,829.40 2.51 311 002446 盛路通信 504,727.00 2.51 312 688148 芳源股份 504,267.85 2.51 313 688262 国芯科技 503,179.78 2.50 314 300602 飞荣达 498,553.00 2.48 315 601168 西部矿业 498,023.00 2.48 316 601992 金隅集团 496,902.00 2.47 317 300672 国科微 496,192.00 2.47 318 000681 视觉中国 496,186.00 2.47 319 688268 华特气体 494,654.05 2.46 320 601949 中国出版 493,324.00 2.45 321 002467 二六三 491,245.00 2.44 322 001227 兰州银行 488,391.00 2.43 323 600578 京能电力 486,556.00 2.42 324 603466 风语筑 485,322.00 2.41 325 002568 百润股份 484,880.00 2.41 326 002777 久远银海 484,460.00 2.41 327 002851 麦格米特 484,042.00 2.41 328 301029 怡合达 479,385.00 2.38 329 688686 奥普特 479,142.96 2.38 330 688733 壹石通 477,967.62 2.38 331 000708 中信特钢 476,359.00 2.37 332 300203 聚光科技 476,093.00 2.37 333 601279 英利汽车 475,772.00 2.37 334 002176 江特电机 472,752.00 2.35 335 002131 利欧股份 470,960.00 2.34 336 605099 共创草坪 469,891.00 2.34 337 603826 坤彩科技 469,836.00 2.34 338 688383 新益昌 464,691.15 2.31 339 002015 协鑫能科 463,007.00 2.30 340 601169 北京银行 460,207.00 2.29 341 300080 易成新能 458,089.00 2.28 342 600131 国网信通 455,925.00 2.27 343 300666 江丰电子 452,851.00 2.25 344 300383 光环新网 451,745.00 2.25 345 300418 昆仑万维 451,136.00 2.24 346 300101 振芯科技 450,884.00 2.24 347 000733 振华科技 450,701.00 2.24 348 000423 东阿阿胶 449,165.00 2.23 349 600160 巨化股份 449,026.00 2.23 350 300428 立中集团 446,778.00 2.22 351 600273 嘉化能源 446,555.00 2.22 352 000917 电广传媒 446,115.00 2.22 353 002583 海能达 442,814.00 2.20 354 688315 诺禾致源 441,575.98 2.20 355 002142 宁波银行 441,344.00 2.20 356 000333 美的集团 440,256.00 2.19 357 300408 三环集团 439,260.00 2.18 358 001979 招商蛇口 435,705.00 2.17 359 688173 希荻微 432,813.28 2.15 360 688106 金宏气体 432,765.58 2.15 361 605168 三人行 432,123.00 2.15 362 300456 赛微电子 430,735.15 2.14 363 002938 鹏鼎控股 430,114.00 2.14 364 600705 中航产融 429,996.00 2.14 365 688019 安集科技 429,290.77 2.14 366 601975 招商南油 428,592.00 2.13 367 603060 国检集团 427,499.24 2.13 368 601658 邮储银行 427,020.00 2.12 369 002273 水晶光电 425,965.00 2.12 370 601799 星宇股份 424,277.00 2.11 371 000913 钱江摩托 423,813.00 2.11 372 300777 中简科技 422,132.00 2.10 373 300149 睿智医药 421,231.00 2.10 374 002219 新里程 418,732.00 2.08 375 300872 天阳科技 418,374.00 2.08 376 002611 东方精工 418,162.00 2.08 377 002152 广电运通 417,803.00 2.08 378 600335 国机汽车 416,574.00 2.07 379 301060 兰卫医学 416,031.00 2.07 380 000596 古井贡酒 415,622.00 2.07 381 002436 兴森科技 415,178.00 2.06 382 300316 晶盛机电 409,250.00 2.04 383 601058 赛轮轮胎 408,526.00 2.03 384 300031 宝通科技 407,521.00 2.03 385 300953 震裕科技 407,421.00 2.03 386 600704 物产中大 406,904.00 2.02 387 601898 中煤能源 405,903.00 2.02 388 300109 新开源 404,740.00 2.01 389 600674 川投能源 403,499.00 2.01 390 300027 华谊兄弟 403,317.00 2.01 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 509,215,379.47 卖出股票收入（成交）总额 500,591,694.51 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 35,047.98 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 35,047.98 0.15 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 123228 震裕转债 232 26,696.70 0.12 2 118038 金宏转债 40 4,992.02 0.02 3 118040 宏微转债 30 3,359.26 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将基于国内股指期货市场的现状，根据上期沪深 300 股指期货当月合约的基差率的高低决定股票资产的投资比例。当基差率处于历史较高水平时，股指期货贴水收敛甚至为升水状态， 本基金将配置较高比例的股票资产；反之，将适当降低股票资产的比例配置，以降低股指期货贴水对投资收益产生的负面影响。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 17,158,452.41 元，占基金资产净值的比例为 74.92%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值 15,758,100.00 元，占基金资产净值的比例为 68.81%，空头合约市值占股票资产的比例为 91.84%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-512,412.46 元，公允价值变动损益为 111,490.90 元。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,915,808.67 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 130.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,915,938.67 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 德邦量化 对冲混合 292 60,613.65 10,217,097.08 57.73 7,482,088.29 42.27 A 德邦量化 对冲混合 4,147 1,790.64 1,111.73 0.01 7,424,652.53 99.99 C 合计 4,439 5,660.05 10,218,208.81 40.67 14,906,740.82 59.33 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 德邦量化对冲混合 A 212,722.54 1.2019 理人所 有从业 人员持 德邦量化对冲混合 C 37,240.14 0.5015 有本基 金 合计 249,962.68 0.9949 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 德邦量化对冲混合 A 10~50 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 德邦量化对冲混合 C 0~10 放式基金 合计 10~50 本基金基金经理持有 德邦量化对冲混合 A - 本开放式基金 德邦量化对冲混合 C - 合计 - 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 注：无。 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承 份 额 比 例 诺持有期限 (%) 比例(%) 基金管理人固有资 10,217,097.08 40.67 9,999,200.00 39.80 3 年 金 基金管理人高级管 220,130.76 0.88 - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,437,227.84 41.54 9,999,200.00 39.80 - 注：基金管理人于 2020 年 4 月 23 日认购德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 1000 万元，适用的认购费率为 1000 元/笔。基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 基金合同生效日 （2020 年 4 月 29 134,483,456.24 57,473,082.79 日）基金份额总额 本报告期期初基金 17,469,286.43 4,535,818.82 份额总额 本报告期基金总申 13,854,150.74 286,696,182.44 购份额 减：本报告期基金 13,624,251.80 283,806,237.00 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 17,699,185.37 7,425,764.26 份额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2023 年 2 月 18 日公告，莫秋琴女士担任公司副 总经理。 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2023 年 4 月 1 日公告，吴晨先生离任公司联席总 经理。 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2023 年 7 月 8 日公告，张騄先生代任公司督察 长，张秀玉先生不再担任公司督察长。 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2023 年 10 月 19 日公告，徐晓红女士担任公司督 察长，张騄先生不再代任公司督察长。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 3 万元整，该审计机构自 基金合同生效日（2020 年 4 月 29 日）起向本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 1,009,807,0 100.00 337,936.79 100.00 - 73.98 国投证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 证券 中银国际 2 - - - - - 证券 注：1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准： （1）注册资本不低于 1 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定； （3）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求； （5）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要； （6）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务； （7）收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司： （1）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批； （2）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金运营部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内，本基金新增租用中银国际证券；减少租用国盛证券、开源证券、华金证 券、华创证券、东兴证券、民生证券、东吴证券、华鑫证券的交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 长江证 44,708.17 100.00 - - - - 券 国投证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投证券 中银国 - - - - - - 际证券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 德邦基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 1 金参加工商银行个人电子银行费率 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 3 日 优惠活动及 2023 倾心回馈基金定投 站 优惠活动的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 2 分基金增加海通证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 9 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 3 分基金增加国信证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 18 日 公告 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 4 发起式证券投资基金 2022 年第四季 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 19 日 度报告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 5 分基金增加国金证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 3 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 6 分基金增加利得基金为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 6 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于德邦量 中国证监会基金电子披 7 化对冲策略灵活配置混合型发起式 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 13 日 证券投资基金增加财信证券为销售 站 机构的公告 德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披 8 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 18 日 站 9 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 3 日 发起式证券投资基金（德邦量化对 露网站及基金管理人网 冲混合 C 类份额）基金产品资料概 站 要更新 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 10 发起式证券投资基金（德邦量化对 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 3 日 冲混合 A 类份额）基金产品资料概 站 要更新 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 11 发起式证券投资基金更新招募说明 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 3 日 书(2023 年第 1 号) 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 12 分基金增加利得基金为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 8 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于德邦量 中国证监会基金电子披 13 化对冲策略灵活配置混合型发起式 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 22 日 证券投资基金增加兴业证券为销售 站 机构的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 14 分基金增加兴业银行为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 24 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 15 分基金增加兴业银行为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 30 日 公告 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 16 发起式证券投资基金 2022 年年度报 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 31 日 告 站 德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披 17 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 1 日 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 18 分基金增加中信百信银行为销售机 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 4 日 构的公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 19 分基金增加华夏财富为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 10 日 公告 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 20 发起式证券投资基金 2023 年第 1 季 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 14 日 度报告 站 德邦基金管理有限公司关于德邦量 中国证监会基金电子披 21 化对冲策略灵活配置混合型发起式 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 14 日 证券投资基金增加华泰证券为销售 站 机构的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 22 分基金 2023 年度新增港股通交易日 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 24 日 照常开放申购（含转换转入及定期 站 定额投资）、赎回（含转换转出）业 务的公告 德邦基金管理有限公司关于调整旗 中国证监会基金电子披 23 下部分基金在平安证券最低申购 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 26 日 （含定期定额投资）金额、追加申 站 购最低金额的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下证 中国证监会基金电子披 24 券投资基金估值调整情况的公告 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 17 日 站 关于德邦量化对冲策略灵活配置混 中国证监会基金电子披 25 合型发起式证券投资基金可能触发 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 6 日 基金合同终止情形的提示性公告 站 德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披 26 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 8 日 站 关于德邦量化对冲策略灵活配置混 中国证监会基金电子披 27 合型发起式证券投资基金可能触发 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 20 日 基金合同终止情形的提示性公告 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 28 发起式证券投资基金 2023 年第二季 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 20 日 度报告 站 关于德邦量化对冲策略灵活配置混 中国证监会基金电子披 29 合型发起式证券投资基金可能触发 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 27 日 基金合同终止情形的提示性公告 站 德邦基金管理有限公司关于调低旗 中国证监会基金电子披 30 下部分基金费率并修订基金合同的 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 12 日 公告 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 31 发起式证券投资基金 2023 年中期报 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 30 日 告 站 关于德邦量化对冲策略灵活配置混 中国证监会基金电子披 32 合型发起式证券投资基金可能触发 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 16 日 基金合同终止情形的提示性公告 站 德邦基金管理有限公司关于暂停尚 中国证监会基金电子披 33 智逢源（北京）基金销售有限公司 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 19 日 办理旗下基金相关销售业务的公告 站 德邦基金管理有限公司关于终止凤 中国证监会基金电子披 34 凰金信（海口）基金销售有限公司 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 27 日 销售本公司旗下基金的公告 站 关于德邦量化对冲策略灵活配置混 中国证监会基金电子披 35 合型发起式证券投资基金可能触发 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 9 日 基金合同终止情形的提示性公告 站 36 关于中州期货有限公司因系统改造 中国证监会基金电子披 2023 年 10 月 14 日 暂停办理德邦基金管理有限公司旗 露网站及基金管理人网 下基金销售业务的公告 站 关于德邦量化对冲策略灵活配置混 中国证监会基金电子披 37 合型发起式证券投资基金可能触发 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 14 日 基金合同终止情形的提示性公告 站 德邦基金管理有限公司关于终止尚 中国证监会基金电子披 38 智逢源（北京）基金销售有限公司 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 18 日 销售本公司旗下基金的公告 站 德邦基金管理有限公司基金行业高 中国证监会基金电子披 39 级管理人员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 19 日 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 40 发起式证券投资基金 2023 年第三季 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 24 日 度报告 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 41 发起式证券投资基金基金经理变更 露网站及基金管理人网 2023 年 11 月 20 日 公告 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 42 发起式证券投资基金更新招募说明 露网站及基金管理人网 2023 年 11 月 21 日 书(2023 年第 2 号) 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 43 发起式证券投资基金（德邦量化对 露网站及基金管理人网 2023 年 11 月 21 日 冲混合 A 类份额）基金产品资料概 站 要更新 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 44 发起式证券投资基金（德邦量化对 露网站及基金管理人网 2023 年 11 月 21 日 冲混合 C 类份额）基金产品资料概 站 要更新 关于德邦量化对冲策略灵活配置混 中国证监会基金电子披 45 合型发起式证券投资基金可能触发 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 9 日 基金合同终止情形的提示性公告 站 关于德邦量化对冲策略灵活配置混 中国证监会基金电子披 46 合型发起式证券投资基金可能触发 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 22 日 基金合同终止情形的提示性公告 站 德邦基金管理有限公司关于提请投 中国证监会基金电子披 47 资者及时更新过期身份证件或身份 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 27 日 证明文件的公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金 2023 年底及 2024 年非港股 中国证监会基金电子披 48 通交易日暂停开放申购（含转换转 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 28 日 入及定期定额投资）、赎回（含转换 站 转出）业务的公告 关于德邦量化对冲策略灵活配置混 中国证监会基金电子披 49 合型发起式证券投资基金可能触发 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 29 日 基金合同终止情形的提示性公告 站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 20230101- 20230328,20 230523- 1 20230727,20 9,999,200 217,897 - 10,217,097.08 40.67 230804- .00 .08 00 机构 20231018,20 231026- 20231231 2 20230329- - 22,331, 22,331,39 - - 20230329 397.95 7.95 3 20230321- - 11,154, 11,154,98 - - 20230328 989.85 9.85 1 20231019- - 25,091, 25,091,13 - - 个人 20231025 134.81 4.81 2 20230517- - 27,765, 27,765,43 - - 20230521 437.58 7.58 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的大额赎回，可能会对本基金 的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大 波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合 基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能 面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管 理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影 响； 5、单一投资者赎回后，若本基金连续 50 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产 净值低于 5000 万元的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金 份额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金合同终止的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2024 年 2 月 9 日发布《德邦基金管理有限公司关于变更股权结构的公 告》，具体内容详见公告。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同； 3、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议； 4、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 13.2 存放地点 上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 A 栋 25 楼。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2024 年 3 月 30 日