德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式 证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 62 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 62 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62 7.12 市场中性策略执行情况 ...... 63 7.13 投资组合报告附注 ...... 63 §8 基金份额持有人信息...... 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 64 §9 开放式基金份额变动...... 65 §10 重大事件揭示...... 65 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66 10.4 基金投资策略的改变 ...... 66 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 66 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 66 10.8 其他重大事件 ...... 68 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71 §12 备查文件目录...... 71 12.1 备查文件目录 ...... 71 12.2 存放地点 ...... 72 12.3 查阅方式 ...... 72 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 德邦量化对冲混合 基金主代码 008838 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份 36,709,051.23 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 金简称 下属分级基金的交 008838 008839 易代码 报告期末下属分级 21,139,776.05 份 15,569,275.18 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 通过量化投资模型，灵活采用多种策略对冲股票组合的系统性风 险，在严格控制主动风险的前提下,谋求投资组合资产的长期稳 定增值。 投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、政策形式、证券市场走势的综合 分析、国际市场变化情况等因素的深入研究，主动判断市场时 机，综合评价各类资产的风险收益水平，进行积极的资产配置， 合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比 例，并进行动态调整。 本基金主要通过考量现阶段的基差率来调整股票资产的配置比 例。具体而言，本基金将基于国内股指期货市场的现状，根据上 期沪深 300 股指期货当月合约的基差率的高低决定股票资产的投 资比例。当基差率处于历史较高水平时，股指期货贴水收敛甚至 为升水状态，本基金将配置较高比例的股票资产；反之，将适当 降低股票资产的比例配置，以降低股指期货贴水对投资收益产生 的负面影响。 业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为特殊的灵活配置混合型发起式基金，通过采用量化对冲 策略剥离市场系统性风险，因此，预期风险和预期收益水平高于 货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金和一般的混合型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 张騄 陆志俊 负责人 联系电话 021-26010886 95559 电子邮箱 service@dbfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008217788 95559 传真 021-26010808 021-62701216 注册地址 上海市虹口区东大名路 501 号 中国（上海）自由贸易试验区 503B 单元 银城中路 188 号 办公地址 上海市黄浦区中山东二路 600 号 中国（上海）长宁区仙霞路 18 S1 幢 2101-2106 单元 号 邮政编码 200010 200336 法定代表人 左畅 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.dbfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 本期已实现收益 -407,622.48 607,489.66 本期利润 -113,600.45 -149,725.30 加权平均基金份 -0.0053 -0.0032 额本期利润 本期加权平均净 -0.58% -0.36% 值利润率 本期基金份额净 -0.68% -0.81% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -2,877,019.60 -2,232,647.37 润 期末可供分配基 -0.1361 -0.1434 金份额利润 期末基金资产净 19,212,628.57 14,033,219.66 值 期末基金份额净 0.9088 0.9013 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 -9.12% -9.87% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦量化对冲混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.58% 0.12% 0.12% 0.00% 0.46% 0.12% 过去三个月 0.42% 0.23% 0.37% 0.00% 0.05% 0.23% 过去六个月 -0.68% 0.20% 0.75% 0.01% -1.43% 0.19% 过去一年 1.15% 0.26% 1.51% 0.00% -0.36% 0.26% - 过去三年 -9.39% 0.35% 4.60% 0.00% 0.35% 13.99% 自基金合同生效 - -9.12% 0.34% 4.87% 0.00% 0.34% 起至今 13.99% 德邦量化对冲混合 C 阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.55% 0.12% 0.12% 0.00% 0.43% 0.12% 过去三个月 0.36% 0.23% 0.37% 0.00% -0.01% 0.23% 过去六个月 -0.81% 0.20% 0.75% 0.01% -1.56% 0.19% 过去一年 0.87% 0.26% 1.51% 0.00% -0.64% 0.26% - 过去三年 -10.09% 0.35% 4.60% 0.00% 0.35% 14.69% 自基金合同生效 - -9.87% 0.34% 4.87% 0.00% 0.34% 起至今 14.74% 注：本基金的业绩比较基准:中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 04 月 29 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2020 年 04 月 29 日至 2023 年 06 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准，于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为 5.9 亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。 截止 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理三十二只开放式基金：德邦量化优选股票型证 券投资基金（LOF）、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德 邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士，于 2016 年 4 月加入德邦基金管理 有限公司，历任投资三部（量化）研究员， 专户投资部投资经理，量化投资部研究 员。现任德邦量化优选股票型证券投资基 金（LOF）、德邦鑫星价值灵活配置混合型 吴志 本基金的 2021 年 6 证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵 鹏 基金经理 月 29 日 - 7 年 活配置混合型证券投资基金、德邦景颐债 券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵 活配置混合型发起式证券投资基金、德邦 惠利混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基 金、德邦周期精选混合型发起式证券投资 基金的基金经理。 硕士，北京大学计算机系硕士，2011 年起 历任国信证券金融工程分析师，光大富尊 投资有限公司量化投资经理，太平资产量 李荣 本基金的 2022 年 6 - 12 年 化投资部投资经理。2022 年 3 月加入德 兴 基金经理 月 17 日 邦基金，现任德邦量化优选股票型证券投 资基金（LOF）、德邦量化对冲策略灵活配 置混合型发起式证券投资基金的基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年 2 季度，疫后经济修复的动能逐渐转弱，市场逐渐从年初的强预期向弱现实进行回摆，与经济总量相关较高的板块不断下跌。而价格的回落又带来更悲观的预期，甚至呈现出螺旋式下跌的态势。在这样的“寒夜”中，光模块，AI 机器人等充满“梦想”的板块成为了市场中唯一的光。而对于如何走出“寒夜”，政策刺激好像成了市场愿意相信的唯一选项，各种关于大政策的“小作文”层出不穷。但是，经济的修复已经到了“非刺激不可吗？”。 股指期货方面，目前各主流期指的基差基本处于小幅贴水，对冲成本较低，本基金维持偏乐观的仓位以应对。 在投资管理上，本基金严格监控各项风险暴露，控制个股风险，模型运行比较平稳，在中证800 和中证 1000 的成分股内结合海量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取超额收益率。报告期内，本基金使用股指期货 CTA 策略选择不同对冲品种，以获得绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦量化对冲混合 A 基金份额净值为 0.9088 元，基金份额净值增长率为- 0.68%，同期业绩比较基准收益率为 0.75%；德邦量化对冲混合 C 基金份额净值为 0.9013 元，基 金份额净值增长率为-0.81%，同期业绩比较基准收益率为 0.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从 PPI 的周期看，短周期目前大概率已经处于底部区域了，下行的动能正在逐步减弱，最差的时候可能就在 Q2；同时，从历史规律上看，CRB 工业现货的短周期大约领先 PPI 的短周期一个季度左右的时间，CRB 工业现货的短周期已在 Q1 见底，所以我们对下半年 PPI 可以 更加乐观一些。对于顺周期的资产来说，目前的估值已经处于历史上极低的水平，这样的估值水平中蕴含了对这些资产未来极度悲观的预期，随着 PPI 最差的时候过去，这些资产极度悲观的预期可能也会面临着修复。估值或者情绪就像是钟摆，总是在极度悲观和极度乐观之间来回摇摆，却从来不在合理的位置停下。 股指期货方面，目前各主流期指的基差基本处于小幅贴水，对冲成本较低，本基金维持偏乐观的仓位以应对。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督察长、投资研究条线负责人、基金经理（或投资经理）、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程，拟定公司的估值政策、估值原则，确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见；对投资品种需要提供特殊定价时，研究相关估值政策和估值模型，提供和评估估值技术；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数；评价估值用外部信息的客观性和可靠程度；保证基金估值的公允性，维护基金持有人的利益；监督估值政策、估值程序及估值调整的执行情况等。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内出现连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形，截至本报告期末，本基金的基金资产净值仍低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，德邦基金管理有限公司在德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，德邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,055,567.52 5,199,702.70 结算备付金 3,830,956.74 1,738,174.68 存出保证金 2,896,248.88 1,791,854.13 交易性金融资产 6.4.7.2 24,948,151.27 13,104,607.45 其中：股票投资 24,948,151.27 13,086,929.21 基金投资 - - 债券投资 - 17,678.24 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 63,511.70 - 应收股利 - - 应收申购款 80,210.00 7,850.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 33,874,646.11 21,842,189.38 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 105,896.30 1,621,712.41 应付赎回款 299,038.91 31,814.53 应付管理人报酬 28,998.33 17,075.96 应付托管费 5,799.68 3,415.21 应付销售服务费 3,193.00 875.24 应付投资顾问费 - - 应交税费 5,338.82 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 180,532.84 61,224.20 负债合计 628,797.88 1,736,117.55 净资产： 实收基金 6.4.7.10 36,709,051.23 22,005,105.25 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 -3,463,203.00 -1,899,033.42 净资产合计 33,245,848.23 20,106,071.83 负债和净资产总计 33,874,646.11 21,842,189.38 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,德邦量化对冲混合 A 基金份额净值 0.9088 元，基金份额总 额 21,139,776.05 份；德邦量化对冲混合 C 基金份额净值 0.9013 元，基金份额总额 15,569,275.18 份。德邦量化对冲混合份额总额合计 36,709,051.23 份。 6.2 利润表 会计主体：德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 209,117.91 -292,744.49 1.利息收入 60,465.19 41,023.34 其中：存款利息收入 6.4.7.13 60,465.19 41,023.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 504,039.92 -637,235.35 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -3,106,639.14 -1,816,318.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 9,393.57 - 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 3,191,150.16 1,080,230.59 股利收益 6.4.7.19 410,135.33 98,852.67 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.20 -463,192.93 302,688.43 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 107,805.73 779.09 “-”号填列） 减：二、营业总支出 472,443.66 159,661.78 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 315,005.81 99,506.15 2．托管费 6.4.10.2.2 63,001.19 19,901.22 3．销售服务费 6.4.10.2.3 54,510.90 2,307.46 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 11,549.37 8,911.16 8．其他费用 6.4.7.23 28,376.39 29,035.79 三、利润总额（亏损总 -263,325.75 -452,406.27 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -263,325.75 -452,406.27 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -263,325.75 -452,406.27 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 22,005,105.25 - -1,899,033.42 20,106,071.83 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 22,005,105.25 - -1,899,033.42 20,106,071.83 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 14,703,945.98 - -1,564,169.58 13,139,776.40 号填列） （一）、综合收益 - - -263,325.75 -263,325.75 总额 （二）、本期基金 14,703,945.98 - -1,300,843.83 13,403,102.15 份额交易产生的 基金净值变动数 （ 净值减少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 238,579,218.59 - -24,107,748.21 214,471,470.38 购款 2.基金赎 - 回款 - 22,806,904.38 -201,068,368.23 223,875,272.61 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 36,709,051.23 - -3,463,203.00 33,245,848.23 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 23,081,727.56 - -1,902,971.63 21,178,755.93 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 23,081,727.56 - -1,902,971.63 21,178,755.93 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -1,598,538.07 - -286,716.68 -1,885,254.75 号填列） （一）、综合收益 - - -452,406.27 -452,406.27 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -1,598,538.07 - 165,689.59 -1,432,848.48 （ 净值减少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 442,219.75 - -46,513.74 395,706.01 购款 2.基金赎 -2,040,757.82 - 212,203.33 -1,828,554.49 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 21,483,189.49 - -2,189,688.31 19,293,501.18 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张騄 洪双龙 洪双龙 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2890 号文《关于准予德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有 限公司向社会公开募集，基金合同于 2020 年 4 月 29 日生效。首次设立时募集规模为 191,956,539.03 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试 点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修 订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 2,055,567.52 等于：本金 2,055,460.35 加：应计利息 107.17 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,055,567.52 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 25,447,328.05 - 24,948,151.27 -499,176.78 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 25,447,328.05 - 24,948,151.27 -499,176.78 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 -23,536,473.78 - - - 生工具 其中： -23,536,473.78 - - - 股指期 货投资 其他衍 - - - - 生工具 合计 -23,536,473.78 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 卖） IF2309 IF2309 -8.00 -9,213,600.00 -60,624.00 IM2307 IM2307 -2.00 -2,629,920.00 -9,782.22 IM2309 IM2309 -9.00 -11,765,520.00 -2,160.00 合计 -72,566.22 减：可抵销期货 -72,566.22 暂收款 净额 - 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 73.74 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 161,082.71 其中：交易所市场 161,082.71 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 14,876.39 应付账户维护费 4,500.00 合计 180,532.84 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 德邦量化对冲混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 17,469,286.43 17,469,286.43 本期申购 13,604,728.82 13,604,728.82 本期赎回（以“-”号填列） -9,934,239.20 -9,934,239.20 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 21,139,776.05 21,139,776.05 德邦量化对冲混合 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,535,818.82 4,535,818.82 本期申购 224,974,489.77 224,974,489.77 本期赎回（以“-”号填列） -213,941,033.41 -213,941,033.41 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 15,569,275.18 15,569,275.18 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 德邦量化对冲混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,029,313.83 544,226.30 -1,485,087.53 本期利润 -407,622.48 294,022.03 -113,600.45 本期基金份额交易产生 -440,083.29 111,623.79 -328,459.50 的变动数 其中：基金申购款 -1,613,173.05 348,857.94 -1,264,315.11 基金赎回款 1,173,089.76 -237,234.15 935,855.61 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,877,019.60 949,872.12 -1,927,147.48 德邦量化对冲混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -554,926.43 140,980.54 -413,945.89 本期利润 607,489.66 -757,214.96 -149,725.30 本期基金份额交易产生 -2,285,210.60 1,312,826.27 -972,384.33 的变动数 其中：基金申购款 -28,031,733.77 5,188,300.67 -22,843,433.10 基金赎回款 25,746,523.17 -3,875,474.40 21,871,048.77 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,232,647.37 696,591.85 -1,536,055.52 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 12,461.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 47,114.45 其他 889.49 合计 60,465.19 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -3,106,639.14 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -3,106,639.14 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 310,807,606.31 减：卖出股票成本总额 313,342,579.58 减：交易费用 571,665.87 买卖股票差价收入 -3,106,639.14 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 16.69 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 9,376.88 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 9,393.57 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 44,708.17 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 35,300.00 本总额 减：应计利息总额 29.51 减：交易费用 1.78 买卖债券差价收入 9,376.88 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益买卖权证差价收入。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 3,191,150.16 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 410,135.33 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 410,135.33 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -95,733.37 股票投资 -92,267.95 债券投资 -3,465.42 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 -367,459.56 权证投资 - 期货投资 -367,459.56 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -463,192.93 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 107,805.72 基金转换费收入 0.01 合计 107,805.73 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 - 证券出借违约金 - 账户维护费 13,500.00 合计 28,376.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 德邦证券 - - 3,467,351.21 2.40 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 德邦证券 3,229.34 3.86 - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 315,005.81 99,506.15 其中：支付销售机构的客户维护 89,997.86 36,649.01 费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E*1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 63,001.19 19,901.22 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E*0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 合计 德邦基金 - 18,251.67 18,251.67 德邦证券 - 11,970.41 11,970.41 交通银行 - 6,342.94 6,342.94 合计 - 36,565.02 36,565.02 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 合计 德邦基金 - 3.62 3.62 德邦证券 - 1.10 1.10 交通银行 - 114.37 114.37 合计 - 119.09 119.09 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 30 日 6 月 30 日 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 基金合同生效日（ 2020 年 4 - - 月 29 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 9,999,200.00 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 9,999,200.00 - 报告期末持有的基金份额 47.3004% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 30 日 6 月 30 日 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 基金合同生效日（ 2020 年 4 - - 月 29 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 9,999,200.00 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 9,999,200.00 - 报告期末持有的基金份额 51.0800% - 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,055,567.52 12,461.25 4,551,838.66 4,230.50 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期末及上年度可比期间均未发生其它关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固 定收益投资。（2022 年 12 月 31 日，同） 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 17,678.24 未评级 - - 合计 - 17,678.24 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所交易；因此，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,055,567.52 - - - - - 2,055,567.52 结算备付金 3,830,956.74 - - - - - 3,830,956.74 存出保证金 2,896,248.88 - - - - - 2,896,248.88 交易性金融资产 - - - - - 24,948,151.27 24,948,151.27 应收申购款 - - - - - 80,210.00 80,210.00 应收清算款 - - - - - 63,511.70 63,511.70 资产总计 8,782,773.14 - - - - 25,091,872.97 33,874,646.11 负债 应付赎回款 - - - - - 299,038.91 299,038.91 应付管理人报酬 - - - - - 28,998.33 28,998.33 应付托管费 - - - - - 5,799.68 5,799.68 应付清算款 - - - - - 105,896.30 105,896.30 应付销售服务费 - - - - - 3,193.00 3,193.00 应交税费 - - - - - 5,338.82 5,338.82 其他负债 - - - - - 180,532.84 180,532.84 负债总计 - - - - - 628,797.88 628,797.88 利率敏感度缺口 8,782,773.14 - - - - 24,463,075.09 33,245,848.23 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,199,702.70 - - - - - 5,199,702.70 结算备付金 1,738,174.68 - - - - - 1,738,174.68 存出保证金 1,791,854.13 - - - - - 1,791,854.13 交易性金融资产 - - - - 17,678.24 13,086,929.21 13,104,607.45 应收申购款 - - - - - 7,850.42 7,850.42 资产总计 8,729,731.51 - - - 17,678.24 13,094,779.63 21,842,189.38 负债 应付赎回款 - - - - - 31,814.53 31,814.53 应付管理人报酬 - - - - - 17,075.96 17,075.96 应付托管费 - - - - - 3,415.21 3,415.21 应付清算款 - - - - - 1,621,712.41 1,621,712.41 应付销售服务费 - - - - - 875.24 875.24 其他负债 - - - - - 61,224.20 61,224.20 负债总计 - - - - - 1,736,117.55 1,736,117.55 利率敏感度缺口 8,729,731.51 - - - 17,678.24 11,358,662.08 20,106,071.83 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2022 年 12 月 31 日：持有交易性债券 游资占基金资产净值比例为 0.0879%），银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大 影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 24,948,151.27 75.04 13,086,929.21 65.09 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - 17,678.24 0.09 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 24,948,151.27 75.04 13,104,607.45 65.18 注：本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净值比例范围 0%-10%。本基金投资于银行存款和同业存单的比例合计不超过基金资产的 20%。每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数 假设 在资产负债表日后短期内保持不变； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 分析 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 沪深 300 上升 1% 18,568.55 18,266.48 沪深 300 下降 1% -18,568.55 -18,266.48 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债 的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 24,948,151.27 13,104,607.45 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 24,948,151.27 13,104,607.45 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值 列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 24,948,151.27 73.65 其中：股票 24,948,151.27 73.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,886,524.26 17.38 8 其他各项资产 3,039,970.58 8.97 9 合计 33,874,646.11 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 127,666.00 0.38 B 采矿业 995,815.00 3.00 C 制造业 15,650,770.32 47.08 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 847,184.00 2.55 E 建筑业 422,860.00 1.27 F 批发和零售业 671,746.00 2.02 G 交通运输、仓储和邮政业 498,579.00 1.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,121,572.05 6.38 J 金融业 2,039,559.90 6.13 K 房地产业 441,395.00 1.33 L 租赁和商务服务业 255,548.00 0.77 M 科学研究和技术服务业 223,745.00 0.67 N 水利、环境和公共设施管理业 13,960.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 176,544.00 0.53 R 文化、体育和娱乐业 461,207.00 1.39 S 综合 - - 合计 24,948,151.27 75.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 601012 隆基绿能 13,400 384,178.00 1.16 2 300750 宁德时代 1,640 375,215.60 1.13 3 002600 领益智造 50,800 351,028.00 1.06 4 000858 五 粮 液 2,100 343,497.00 1.03 5 600519 贵州茅台 200 338,200.00 1.02 6 600329 达仁堂 7,500 336,675.00 1.01 7 603000 人民网 10,300 300,760.00 0.90 8 000630 铜陵有色 102,000 294,780.00 0.89 9 601318 中国平安 5,200 241,280.00 0.73 10 002475 立讯精密 7,400 240,130.00 0.72 11 002594 比亚迪 900 232,443.00 0.70 12 600369 西南证券 63,200 230,680.00 0.69 13 002608 江苏国信 29,000 219,530.00 0.66 14 601021 春秋航空 3,800 218,386.00 0.66 15 600331 宏达股份 45,100 213,774.00 0.64 16 601949 中国出版 17,700 208,860.00 0.63 17 688639 华恒生物 2,305 208,556.40 0.63 18 300185 通裕重工 71,400 199,206.00 0.60 19 601728 中国电信 35,200 198,176.00 0.60 20 300763 锦浪科技 1,900 197,790.00 0.59 21 002236 大华股份 9,900 195,525.00 0.59 22 601398 工商银行 40,400 194,728.00 0.59 23 600582 天地科技 33,200 193,556.00 0.58 24 601816 京沪高铁 34,400 180,944.00 0.54 25 300450 先导智能 5,000 180,850.00 0.54 26 688100 威胜信息 6,011 179,187.91 0.54 27 002027 分众传媒 26,200 178,422.00 0.54 28 301239 普瑞眼科 1,800 176,544.00 0.53 29 688148 芳源股份 14,400 175,680.00 0.53 30 600363 联创光电 4,700 174,370.00 0.52 31 300762 上海瀚讯 14,200 167,134.00 0.50 32 000100 TCL 科技 42,000 165,480.00 0.50 33 300146 汤臣倍健 6,900 165,462.00 0.50 34 002867 周大生 9,200 163,576.00 0.49 35 002085 万丰奥威 23,600 163,548.00 0.49 36 002028 思源电气 3,500 163,520.00 0.49 37 600871 石化油服 82,000 162,360.00 0.49 38 688561 奇安信 3,100 160,611.00 0.48 39 600309 万华化学 1,800 158,112.00 0.48 40 600729 重庆百货 4,900 154,056.00 0.46 41 300832 新产业 2,600 153,400.00 0.46 42 601162 天风证券 51,400 153,172.00 0.46 43 688188 柏楚电子 800 150,848.00 0.45 44 000818 航锦科技 4,500 150,165.00 0.45 45 002152 广电运通 12,700 148,844.00 0.45 46 000001 平安银行 13,200 148,236.00 0.45 47 603599 广信股份 5,300 143,524.00 0.43 48 600129 太极集团 2,400 142,776.00 0.43 49 300759 康龙化成 3,700 141,636.00 0.43 50 002252 上海莱士 18,200 136,682.00 0.41 51 002505 鹏都农牧 71,800 135,702.00 0.41 52 003816 中国广核 43,600 135,596.00 0.41 53 300122 智飞生物 3,050 134,810.00 0.41 54 300738 奥飞数据 13,200 134,640.00 0.40 55 300896 爱美客 300 133,485.00 0.40 56 601668 中国建筑 23,200 133,168.00 0.40 57 600909 华安证券 28,450 132,861.50 0.40 58 300866 安克创新 1,500 131,250.00 0.39 59 300723 一品红 4,450 130,385.00 0.39 60 000598 兴蓉环境 23,900 129,777.00 0.39 61 000426 兴业银锡 14,500 128,760.00 0.39 62 601989 中国重工 26,400 127,248.00 0.38 63 688012 中微公司 800 125,160.00 0.38 64 000338 潍柴动力 9,700 120,862.00 0.36 65 300633 开立医疗 2,200 119,900.00 0.36 66 002847 盐津铺子 1,400 119,070.00 0.36 67 002698 博实股份 6,800 118,932.00 0.36 68 300487 蓝晓科技 1,900 118,598.00 0.36 69 300856 科思股份 1,500 118,155.00 0.36 70 688390 固德威 703 117,302.58 0.35 71 601288 农业银行 32,900 116,137.00 0.35 72 603826 坤彩科技 2,300 115,000.00 0.35 73 603466 风语筑 8,200 113,980.00 0.34 74 300418 昆仑万维 2,800 112,784.00 0.34 75 688617 惠泰医疗 300 112,125.00 0.34 76 688277 天智航 6,078 112,078.32 0.34 77 603920 世运电路 5,700 111,321.00 0.33 78 601088 中国神华 3,600 110,700.00 0.33 79 002318 久立特材 6,400 108,992.00 0.33 80 000568 泸州老窖 500 104,785.00 0.32 81 301015 百洋医药 3,700 102,712.00 0.31 82 603032 德新科技 2,960 102,238.40 0.31 83 601009 南京银行 12,600 100,800.00 0.30 84 000851 高鸿股份 18,500 100,640.00 0.30 85 002038 双鹭药业 9,900 99,891.00 0.30 86 600039 四川路桥 10,100 99,081.00 0.30 87 600508 上海能源 6,700 98,356.00 0.30 88 001914 招商积余 6,500 97,825.00 0.29 89 688383 新益昌 700 97,454.00 0.29 90 688789 宏华数科 1,100 97,163.00 0.29 91 000733 振华科技 1,000 95,850.00 0.29 92 300811 铂科新材 1,600 95,104.00 0.29 93 000333 美的集团 1,600 94,272.00 0.28 94 002088 鲁阳节能 5,100 94,044.00 0.28 95 300144 宋城演艺 7,400 91,760.00 0.28 96 600335 国机汽车 8,000 91,200.00 0.27 97 600886 国投电力 7,100 89,815.00 0.27 98 301029 怡合达 2,000 89,360.00 0.27 99 002465 海格通信 8,500 87,890.00 0.26 100 000651 格力电器 2,400 87,624.00 0.26 101 002422 科伦药业 2,900 86,072.00 0.26 102 002056 横店东磁 4,700 85,587.00 0.26 103 601868 中国能建 36,300 84,942.00 0.26 104 300014 亿纬锂能 1,400 84,700.00 0.25 105 000048 京基智农 4,300 83,936.00 0.25 106 002128 电投能源 6,300 83,286.00 0.25 107 688083 中望软件 560 81,138.40 0.24 108 300900 广联航空 2,800 80,668.00 0.24 109 002372 伟星新材 3,900 80,106.00 0.24 110 002714 牧原股份 1,900 80,085.00 0.24 111 300957 贝泰妮 900 79,992.00 0.24 112 601600 中国铝业 14,500 79,605.00 0.24 113 300476 胜宏科技 3,300 79,563.00 0.24 114 688027 国盾量子 500 79,160.00 0.24 115 000652 泰达股份 18,900 77,868.00 0.23 116 002991 甘源食品 1,000 76,700.00 0.23 117 300294 博雅生物 2,100 76,188.00 0.23 118 605099 共创草坪 3,400 75,922.00 0.23 119 688516 奥特维 400 75,360.00 0.23 120 600030 中信证券 3,800 75,164.00 0.23 121 002017 东信和平 5,690 74,595.90 0.22 122 688556 高测股份 1,400 74,396.00 0.22 123 601166 兴业银行 4,700 73,555.00 0.22 124 000567 海德股份 5,720 73,330.40 0.22 125 300432 富临精工 6,300 73,206.00 0.22 126 000166 申万宏源 15,800 72,996.00 0.22 127 002568 百润股份 2,000 72,700.00 0.22 128 600050 中国联通 15,100 72,480.00 0.22 129 300170 汉得信息 6,200 71,548.00 0.22 130 688499 利元亨 1,120 71,142.40 0.21 131 002544 普天科技 3,100 70,990.00 0.21 132 300271 华宇软件 6,400 70,912.00 0.21 133 300674 宇信科技 4,000 70,720.00 0.21 134 000563 陕国投 A 23,000 70,150.00 0.21 135 605499 东鹏饮料 400 69,160.00 0.21 136 600016 民生银行 18,300 68,625.00 0.21 137 600893 航发动力 1,600 67,616.00 0.20 138 603033 三维股份 3,300 67,155.00 0.20 139 600773 西藏城投 5,300 66,780.00 0.20 140 601898 中煤能源 7,900 66,676.00 0.20 141 300767 震安科技 2,600 65,936.00 0.20 142 688686 奥普特 400 65,792.00 0.20 143 600971 恒源煤电 8,300 64,657.00 0.19 144 603290 斯达半导 300 64,560.00 0.19 145 600028 中国石化 10,100 64,236.00 0.19 146 002371 北方华创 200 63,530.00 0.19 147 601886 江河集团 7,100 63,119.00 0.19 148 600246 万通发展 11,000 62,920.00 0.19 149 000517 荣安地产 20,600 62,830.00 0.19 150 600036 招商银行 1,900 62,244.00 0.19 151 600728 佳都科技 8,900 61,677.00 0.19 152 000878 云南铜业 5,500 60,775.00 0.18 153 002929 润建股份 1,400 60,774.00 0.18 154 688281 华秦科技 300 60,750.00 0.18 155 600027 华电国际 9,000 60,210.00 0.18 156 000708 中信特钢 3,800 60,192.00 0.18 157 600879 航天电子 7,000 59,430.00 0.18 158 002179 中航光电 1,300 58,955.00 0.18 159 000423 东阿阿胶 1,100 58,795.00 0.18 160 605589 圣泉集团 2,700 58,698.00 0.18 161 002130 沃尔核材 7,200 58,464.00 0.18 162 603605 珀莱雅 520 58,448.00 0.18 163 601058 赛轮轮胎 5,100 58,089.00 0.17 164 603328 依顿电子 7,000 57,960.00 0.17 165 601168 西部矿业 5,500 57,805.00 0.17 166 603195 公牛集团 600 57,636.00 0.17 167 600570 恒生电子 1,300 57,577.00 0.17 168 002063 远光软件 6,517 56,567.56 0.17 169 605333 沪光股份 3,400 56,236.00 0.17 170 300628 亿联网络 1,600 56,112.00 0.17 171 002466 天齐锂业 800 55,928.00 0.17 172 600845 宝信软件 1,100 55,891.00 0.17 173 002563 森马服饰 8,900 55,358.00 0.17 174 688082 盛美上海 500 55,200.00 0.17 175 000415 渤海租赁 26,200 55,020.00 0.17 176 300751 迈为股份 320 54,201.60 0.16 177 300382 斯莱克 4,100 54,079.00 0.16 178 603105 芯能科技 3,200 54,048.00 0.16 179 600968 海油发展 17,600 54,032.00 0.16 180 601198 东兴证券 6,700 53,734.00 0.16 181 600635 大众公用 15,900 52,788.00 0.16 182 002595 豪迈科技 1,500 52,695.00 0.16 183 000408 藏格矿业 2,300 51,911.00 0.16 184 688559 海目星 1,100 51,711.00 0.16 185 000935 四川双马 3,000 50,520.00 0.15 186 688315 诺禾致源 1,900 50,445.00 0.15 187 600399 抚顺特钢 4,900 49,980.00 0.15 188 601212 白银有色 18,100 49,232.00 0.15 189 002782 可立克 3,200 48,928.00 0.15 190 601608 中信重工 11,600 48,836.00 0.15 191 688711 宏微科技 829 48,363.86 0.15 192 002239 奥特佳 18,100 48,327.00 0.15 193 300438 鹏辉能源 1,000 48,040.00 0.14 194 002303 美盈森 14,800 47,804.00 0.14 195 000932 华菱钢铁 10,000 47,700.00 0.14 196 688578 艾力斯 1,765 47,566.75 0.14 197 600478 科力远 6,600 47,124.00 0.14 198 002254 泰和新材 1,900 46,493.00 0.14 199 002415 海康威视 1,400 46,354.00 0.14 200 300253 卫宁健康 4,200 45,444.00 0.14 201 300474 景嘉微 500 44,995.00 0.14 202 688331 荣昌生物 800 44,600.00 0.13 203 300035 中科电气 3,700 44,474.00 0.13 204 002773 康弘药业 2,300 43,976.00 0.13 205 002314 南山控股 13,100 43,230.00 0.13 206 000761 本钢板材 10,800 43,200.00 0.13 207 600150 中国船舶 1,300 42,783.00 0.13 208 600160 巨化股份 3,100 42,718.00 0.13 209 300616 尚品宅配 2,100 42,588.00 0.13 210 603959 百利科技 3,700 42,550.00 0.13 211 603871 嘉友国际 2,700 42,417.00 0.13 212 002050 三花智控 1,400 42,364.00 0.13 213 300498 温氏股份 2,300 42,205.00 0.13 214 002946 新乳业 2,900 41,615.00 0.13 215 300229 拓尔思 1,600 41,552.00 0.12 216 300455 航天智装 3,600 41,220.00 0.12 217 300205 天喻信息 2,900 40,687.00 0.12 218 300607 拓斯达 2,700 40,581.00 0.12 219 300872 天阳科技 2,600 40,404.00 0.12 220 600578 京能电力 10,300 40,273.00 0.12 221 603899 晨光股份 900 40,176.00 0.12 222 600900 长江电力 1,800 39,708.00 0.12 223 300142 沃森生物 1,500 39,675.00 0.12 224 688063 派能科技 200 39,650.00 0.12 225 300860 锋尚文化 700 38,808.00 0.12 226 002838 道恩股份 2,300 38,640.00 0.12 227 000566 海南海药 7,700 38,500.00 0.12 228 000811 冰轮环境 2,400 37,824.00 0.11 229 603393 新天然气 1,400 37,576.00 0.11 230 000031 大悦城 10,200 37,332.00 0.11 231 002421 达实智能 10,600 37,312.00 0.11 232 301089 拓新药业 600 37,164.00 0.11 233 001979 招商蛇口 2,800 36,484.00 0.11 234 688676 金盘科技 1,200 36,348.00 0.11 235 003006 百亚股份 2,100 36,288.00 0.11 236 002683 广东宏大 1,200 35,328.00 0.11 237 601988 中国银行 8,900 34,799.00 0.10 238 300395 菲利华 700 34,440.00 0.10 239 600131 国网信通 1,700 34,323.00 0.10 240 600562 国睿科技 2,100 34,020.00 0.10 241 600863 内蒙华电 7,900 32,785.00 0.10 242 601106 中国一重 9,600 32,256.00 0.10 243 688568 中科星图 400 32,232.00 0.10 244 601899 紫金矿业 2,800 31,836.00 0.10 245 300887 谱尼测试 800 31,664.00 0.10 246 603979 金诚信 1,000 31,100.00 0.09 247 601997 贵阳银行 5,900 30,444.00 0.09 248 300888 稳健医疗 700 29,169.00 0.09 249 600531 豫光金铅 4,500 28,350.00 0.09 250 000725 京东方 A 6,900 28,221.00 0.08 251 002736 国信证券 3,200 27,936.00 0.08 252 300059 东方财富 1,900 26,980.00 0.08 253 000002 万 科 A 1,900 26,638.00 0.08 254 002068 黑猫股份 2,200 26,114.00 0.08 255 000625 长安汽车 2,000 25,860.00 0.08 256 002990 盛视科技 700 25,760.00 0.08 257 603093 南华期货 2,300 25,047.00 0.08 258 600993 马应龙 900 25,029.00 0.08 259 300102 乾照光电 3,800 25,004.00 0.08 260 300855 图南股份 700 24,724.00 0.07 261 300145 中金环境 8,200 24,108.00 0.07 262 002648 卫星化学 1,600 23,936.00 0.07 263 688262 国芯科技 561 22,827.09 0.07 264 600009 上海机场 500 22,710.00 0.07 265 002747 埃斯顿 800 22,400.00 0.07 266 601888 中国中免 200 22,106.00 0.07 267 002812 恩捷股份 200 19,270.00 0.06 268 688330 宏力达 420 14,733.60 0.04 269 300355 蒙草生态 4,000 13,960.00 0.04 270 301171 易点天下 600 13,260.00 0.04 271 688158 优刻得 700 13,216.00 0.04 272 300861 美畅股份 300 13,011.00 0.04 273 688425 铁建重工 2,700 12,987.00 0.04 274 002384 东山精密 500 12,950.00 0.04 275 002324 普利特 900 12,843.00 0.04 276 601975 招商南油 4,400 12,584.00 0.04 277 000559 万向钱潮 2,300 12,535.00 0.04 278 600370 三房巷 4,600 12,328.00 0.04 279 300747 锐科激光 400 12,192.00 0.04 280 000682 东方电子 1,200 11,664.00 0.04 281 601528 瑞丰银行 2,300 11,155.00 0.03 282 300203 聚光科技 500 10,135.00 0.03 283 002891 中宠股份 400 9,656.00 0.03 284 000503 国新健康 800 9,592.00 0.03 285 600297 广汇汽车 4,600 9,568.00 0.03 286 601169 北京银行 2,000 9,260.00 0.03 287 000690 宝新能源 1,300 9,126.00 0.03 288 605365 立达信 600 8,988.00 0.03 289 002006 精工科技 400 8,628.00 0.03 290 002928 华夏航空 1,000 8,450.00 0.03 291 002463 沪电股份 400 8,376.00 0.03 292 601006 大秦铁路 1,100 8,173.00 0.02 293 300133 华策影视 1,100 7,799.00 0.02 294 688128 中国电研 300 7,650.00 0.02 295 603185 弘元绿能 100 7,455.00 0.02 296 300953 震裕科技 100 7,363.00 0.02 297 600225 卓朗科技 1,200 7,356.00 0.02 298 003012 东鹏控股 900 7,281.00 0.02 299 688127 蓝特光学 400 7,052.00 0.02 300 600612 老凤祥 100 6,988.00 0.02 301 002192 融捷股份 100 6,683.00 0.02 302 002020 京新药业 500 6,410.00 0.02 303 605376 博迁新材 200 6,276.00 0.02 304 601555 东吴证券 900 6,246.00 0.02 305 002233 塔牌集团 800 6,176.00 0.02 306 600996 贵广网络 600 5,892.00 0.02 307 600742 一汽富维 700 5,733.00 0.02 308 000969 安泰科技 600 5,682.00 0.02 309 001696 宗申动力 800 5,664.00 0.02 310 600572 康恩贝 800 5,480.00 0.02 311 601118 海南橡胶 1,200 5,376.00 0.02 312 300497 富祥药业 400 5,104.00 0.02 313 603355 莱克电气 200 5,082.00 0.02 314 600377 宁沪高速 500 4,915.00 0.01 315 002003 伟星股份 500 4,680.00 0.01 316 603170 宝立食品 200 4,252.00 0.01 317 002139 拓邦股份 200 2,610.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002371 北方华创 3,036,917.72 15.10 2 000725 京东方 A 2,582,378.00 12.84 3 300750 宁德时代 2,301,085.00 11.44 4 688111 金山办公 2,277,489.97 11.33 5 000540 *ST 中天 2,069,186.00 10.29 6 603613 国联股份 2,052,900.00 10.21 7 000858 五 粮 液 2,048,770.00 10.19 8 300896 爱美客 2,016,679.00 10.03 9 300058 蓝色光标 1,983,375.00 9.86 10 300763 锦浪科技 1,918,046.00 9.54 11 000568 泸州老窖 1,917,413.00 9.54 12 603605 珀莱雅 1,828,161.00 9.09 13 688390 固德威 1,795,756.23 8.93 14 601318 中国平安 1,779,395.00 8.85 15 002292 奥飞娱乐 1,697,361.00 8.44 16 688063 派能科技 1,693,612.35 8.42 17 002600 领益智造 1,691,367.00 8.41 18 300024 机器人 1,682,671.00 8.37 19 601728 中国电信 1,670,067.00 8.31 20 002422 科伦药业 1,665,437.00 8.28 21 688012 中微公司 1,662,800.84 8.27 22 000818 航锦科技 1,659,377.00 8.25 23 300033 同花顺 1,641,837.00 8.17 24 002463 沪电股份 1,625,283.60 8.08 25 300832 新产业 1,614,164.00 8.03 26 000651 格力电器 1,576,395.00 7.84 27 002594 比亚迪 1,572,167.00 7.82 28 300860 锋尚文化 1,554,726.00 7.73 29 002466 天齐锂业 1,523,109.00 7.58 30 601333 广深铁路 1,503,419.00 7.48 31 000100 TCL 科技 1,463,835.00 7.28 32 000988 华工科技 1,458,955.00 7.26 33 300130 新国都 1,458,867.00 7.26 34 601816 京沪高铁 1,392,779.00 6.93 35 003021 兆威机电 1,388,113.00 6.90 36 601012 隆基绿能 1,363,592.00 6.78 37 002352 顺丰控股 1,338,968.00 6.66 38 688188 柏楚电子 1,306,849.52 6.50 39 601929 吉视传媒 1,306,744.00 6.50 40 300059 东方财富 1,302,659.00 6.48 41 002236 大华股份 1,292,761.00 6.43 42 688202 美迪西 1,269,681.75 6.31 43 300474 景嘉微 1,260,506.00 6.27 44 300014 亿纬锂能 1,251,342.00 6.22 45 601398 工商银行 1,234,812.00 6.14 46 300390 天华新能 1,229,206.00 6.11 47 300762 上海瀚讯 1,200,349.84 5.97 48 603379 三美股份 1,199,086.00 5.96 49 002368 太极股份 1,197,520.32 5.96 50 600369 西南证券 1,189,687.00 5.92 51 002738 中矿资源 1,175,786.00 5.85 52 300765 新诺威 1,170,113.94 5.82 53 600016 民生银行 1,162,747.00 5.78 54 300115 长盈精密 1,160,626.00 5.77 55 605499 东鹏饮料 1,152,959.00 5.73 56 000425 徐工机械 1,145,151.00 5.70 57 688100 威胜信息 1,136,602.67 5.65 58 300170 汉得信息 1,136,581.00 5.65 59 601997 贵阳银行 1,136,174.00 5.65 60 601958 金钼股份 1,133,931.00 5.64 61 600996 贵广网络 1,123,513.00 5.59 62 002421 达实智能 1,109,116.00 5.52 63 003035 南网能源 1,106,884.00 5.51 64 002217 合力泰 1,088,323.00 5.41 65 300394 天孚通信 1,071,448.00 5.33 66 688321 微芯生物 1,066,189.43 5.30 67 002459 晶澳科技 1,059,892.00 5.27 68 600871 石化油服 1,052,639.00 5.24 69 600519 贵州茅台 1,049,243.00 5.22 70 600246 万通发展 1,040,805.00 5.18 71 688127 蓝特光学 1,035,582.70 5.15 72 300251 光线传媒 1,030,034.00 5.12 73 601989 中国重工 1,014,266.00 5.04 74 003816 中国广核 1,012,039.00 5.03 75 601288 农业银行 1,006,399.00 5.01 76 605117 德业股份 1,001,153.00 4.98 77 601628 中国人寿 996,278.00 4.96 78 002027 分众传媒 992,280.00 4.94 79 002460 赣锋锂业 990,904.04 4.93 80 000563 陕国投 A 989,963.00 4.92 81 300229 拓尔思 970,573.00 4.83 82 300054 鼎龙股份 970,393.00 4.83 83 002017 东信和平 960,715.00 4.78 84 002291 遥望科技 956,404.00 4.76 85 300455 航天智装 951,687.00 4.73 86 601162 天风证券 944,477.00 4.70 87 002475 立讯精密 938,290.00 4.67 88 600050 中国联通 929,736.00 4.62 89 300476 胜宏科技 924,937.00 4.60 90 600901 江苏金租 923,334.00 4.59 91 601231 环旭电子 922,863.00 4.59 92 000021 深科技 916,483.00 4.56 93 300900 广联航空 916,359.00 4.56 94 688617 惠泰医疗 915,463.00 4.55 95 300357 我武生物 913,049.00 4.54 96 688639 华恒生物 911,992.17 4.54 97 300634 彩讯股份 899,969.00 4.48 98 002085 万丰奥威 877,519.00 4.36 99 000598 兴蓉环境 873,343.00 4.34 100 300363 博腾股份 866,242.00 4.31 101 603000 人民网 865,548.00 4.30 102 002741 光华科技 864,392.00 4.30 103 300628 亿联网络 857,598.00 4.27 104 002063 远光软件 856,397.98 4.26 105 002803 吉宏股份 847,304.00 4.21 106 300751 迈为股份 847,268.00 4.21 107 000048 京基智农 841,082.00 4.18 108 600959 江苏有线 825,813.00 4.11 109 600223 福瑞达 825,463.00 4.11 110 688001 华兴源创 823,246.95 4.09 111 300001 特锐德 821,270.00 4.08 112 688116 天奈科技 819,689.15 4.08 113 600415 小商品城 817,342.00 4.07 114 002351 漫步者 811,773.00 4.04 115 002088 鲁阳节能 811,468.00 4.04 116 002979 雷赛智能 810,383.00 4.03 117 600928 西安银行 809,913.00 4.03 118 688330 宏力达 807,219.72 4.01 119 300133 华策影视 806,440.00 4.01 120 300253 卫宁健康 795,595.00 3.96 121 688777 中控技术 787,963.07 3.92 122 600547 山东黄金 787,836.00 3.92 123 688578 艾力斯 777,535.84 3.87 124 000690 宝新能源 771,143.50 3.84 125 002409 雅克科技 769,555.00 3.83 126 600900 长江电力 766,666.00 3.81 127 000937 冀中能源 764,576.00 3.80 128 688700 东威科技 761,892.08 3.79 129 688981 中芯国际 753,660.64 3.75 130 300856 科思股份 751,981.00 3.74 131 002867 周大生 750,401.00 3.73 132 002276 万马股份 746,416.00 3.71 133 300274 阳光电源 739,566.00 3.68 134 000932 华菱钢铁 735,624.00 3.66 135 688586 江航装备 726,042.90 3.61 136 601988 中国银行 724,371.00 3.60 137 603599 广信股份 721,365.00 3.59 138 300212 易华录 714,735.00 3.55 139 000002 万 科 A 710,342.00 3.53 140 603105 芯能科技 705,478.00 3.51 141 300035 中科电气 702,048.00 3.49 142 003031 中瓷电子 701,989.00 3.49 143 300205 天喻信息 701,988.00 3.49 144 300607 拓斯达 701,572.00 3.49 145 601868 中国能建 695,804.00 3.46 146 601009 南京银行 694,817.00 3.46 147 601881 中国银河 691,807.16 3.44 148 002517 恺英网络 688,245.00 3.42 149 688521 芯原股份 684,058.48 3.40 150 000656 金科股份 679,562.00 3.38 151 601668 中国建筑 675,871.00 3.36 152 601138 工业富联 672,153.00 3.34 153 002400 省广集团 671,590.00 3.34 154 600895 张江高科 666,119.00 3.31 155 002714 牧原股份 664,584.00 3.31 156 600667 太极实业 656,922.00 3.27 157 301089 拓新药业 647,024.00 3.22 158 000961 中南建设 645,258.00 3.21 159 300655 晶瑞电材 644,515.00 3.21 160 600863 内蒙华电 643,944.00 3.20 161 002034 旺能环境 642,595.00 3.20 162 002317 众生药业 641,130.00 3.19 163 002865 钧达股份 640,222.00 3.18 164 300168 万达信息 640,063.00 3.18 165 688017 绿的谐波 639,689.06 3.18 166 300009 安科生物 632,514.00 3.15 167 603993 洛阳钼业 630,553.00 3.14 168 603108 润达医疗 630,307.00 3.13 169 000338 潍柴动力 628,139.00 3.12 170 300760 迈瑞医疗 624,967.00 3.11 171 688499 利元亨 622,157.89 3.09 172 300151 昌红科技 618,689.00 3.08 173 605507 国邦医药 617,718.00 3.07 174 601106 中国一重 617,045.00 3.07 175 002222 福晶科技 615,244.00 3.06 176 600380 健康元 608,914.00 3.03 177 688083 中望软件 604,106.42 3.00 178 002303 美盈森 604,095.00 3.00 179 000933 神火股份 602,694.00 3.00 180 300525 博思软件 596,709.00 2.97 181 002847 盐津铺子 591,823.00 2.94 182 688158 优刻得 584,543.15 2.91 183 002318 久立特材 583,024.00 2.90 184 002174 游族网络 582,933.00 2.90 185 300423 昇辉科技 581,325.00 2.89 186 601319 中国人保 578,725.00 2.88 187 300910 瑞丰新材 576,326.00 2.87 188 300661 圣邦股份 576,211.00 2.87 189 603235 天新药业 568,192.05 2.83 190 002372 伟星新材 567,003.00 2.82 191 600958 东方证券 566,799.00 2.82 192 603328 依顿电子 566,760.00 2.82 193 002065 东华软件 565,293.00 2.81 194 300723 一品红 561,082.00 2.79 195 002230 科大讯飞 559,611.00 2.78 196 688711 宏微科技 558,297.00 2.78 197 601198 东兴证券 556,489.00 2.77 198 300761 立华股份 554,895.00 2.76 199 300687 赛意信息 553,800.00 2.75 200 002683 广东宏大 553,530.00 2.75 201 688208 道通科技 547,113.04 2.72 202 688277 天智航 546,618.72 2.72 203 600909 华安证券 545,029.00 2.71 204 600089 特变电工 544,933.00 2.71 205 688800 瑞可达 543,833.52 2.70 206 688005 容百科技 542,061.10 2.70 207 300015 爱尔眼科 539,840.00 2.68 208 002252 上海莱士 539,666.00 2.68 209 002697 红旗连锁 537,891.00 2.68 210 002056 横店东磁 531,327.00 2.64 211 002838 道恩股份 531,138.00 2.64 212 300487 蓝晓科技 530,439.00 2.64 213 000001 平安银行 528,312.00 2.63 214 601899 紫金矿业 528,144.00 2.63 215 688009 中国通号 525,270.21 2.61 216 601168 西部矿业 524,660.00 2.61 217 605369 拱东医疗 523,385.00 2.60 218 002832 比音勒芬 523,145.00 2.60 219 300079 数码视讯 522,577.00 2.60 220 002415 海康威视 522,467.00 2.60 221 002215 诺 普 信 522,286.00 2.60 222 600331 宏达股份 522,056.00 2.60 223 300672 国科微 521,010.00 2.59 224 600742 一汽富维 520,618.00 2.59 225 688037 芯源微 519,756.64 2.59 226 301031 中熔电气 518,168.00 2.58 227 000851 高鸿股份 517,895.00 2.58 228 000676 智度股份 514,416.00 2.56 229 600971 恒源煤电 504,681.00 2.51 230 300567 精测电子 502,704.00 2.50 231 600039 四川路桥 499,112.00 2.48 232 601077 渝农商行 497,466.00 2.47 233 600329 达仁堂 496,770.00 2.47 234 601212 白银有色 491,910.00 2.45 235 600036 招商银行 491,406.00 2.44 236 000426 兴业银锡 491,276.00 2.44 237 002049 紫光国微 490,718.00 2.44 238 688686 奥普特 490,449.32 2.44 239 002020 京新药业 490,043.00 2.44 240 600775 南京熊猫 488,979.00 2.43 241 688088 虹软科技 488,152.23 2.43 242 300101 振芯科技 482,985.00 2.40 243 603826 坤彩科技 482,714.00 2.40 244 600188 兖矿能源 480,723.00 2.39 245 600845 宝信软件 479,855.00 2.39 246 002156 通富微电 479,261.00 2.38 247 688680 海优新材 478,697.53 2.38 248 002015 协鑫能科 471,425.00 2.34 249 300382 斯莱克 470,670.00 2.34 250 601992 金隅集团 465,047.00 2.31 251 600160 巨化股份 464,980.00 2.31 252 688256 寒武纪 458,418.80 2.28 253 603612 索通发展 455,327.00 2.26 254 002777 久远银海 455,254.00 2.26 255 000652 泰达股份 454,374.00 2.26 256 301029 怡合达 451,769.00 2.25 257 000423 东阿阿胶 448,507.00 2.23 258 002993 奥海科技 445,892.00 2.22 259 600030 中信证券 444,335.00 2.21 260 300666 江丰电子 443,243.00 2.20 261 601799 星宇股份 439,951.00 2.19 262 300502 新易盛 439,916.00 2.19 263 000682 东方电子 438,772.00 2.18 264 000938 紫光股份 438,514.00 2.18 265 300203 聚光科技 434,393.00 2.16 266 300653 正海生物 434,369.00 2.16 267 300456 赛微电子 434,052.00 2.16 268 300149 睿智医药 433,504.00 2.16 269 300395 菲利华 431,900.00 2.15 270 600562 国睿科技 429,870.00 2.14 271 300684 中石科技 429,809.00 2.14 272 600131 国网信通 429,105.00 2.13 273 002176 江特电机 428,413.00 2.13 274 600582 天地科技 427,251.00 2.12 275 300428 立中集团 425,346.00 2.12 276 300872 天阳科技 424,741.00 2.11 277 605589 圣泉集团 423,214.00 2.10 278 600705 中航产融 423,004.00 2.10 279 601179 中国西电 421,711.00 2.10 280 605099 共创草坪 420,807.00 2.09 281 603056 德邦股份 420,567.00 2.09 282 601186 中国铁建 413,813.00 2.06 283 002649 博彦科技 409,829.00 2.04 284 600886 国投电力 408,374.00 2.03 285 688268 华特气体 408,277.30 2.03 286 601857 中国石油 404,496.00 2.01 287 002194 武汉凡谷 403,751.00 2.01 288 000567 海德股份 402,204.00 2.00 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002371 北方华创 3,206,737.00 15.95 2 000725 京东方 A 2,397,043.00 11.92 3 688111 金山办公 2,390,406.26 11.89 4 300750 宁德时代 2,374,162.28 11.81 5 300058 蓝色光标 2,184,182.00 10.86 6 603613 国联股份 1,907,717.24 9.49 7 002292 奥飞娱乐 1,821,447.00 9.06 8 300033 同花顺 1,811,363.00 9.01 9 300896 爱美客 1,798,250.00 8.94 10 300024 机器人 1,798,110.00 8.94 11 002422 科伦药业 1,770,778.00 8.81 12 000568 泸州老窖 1,770,426.00 8.81 13 002466 天齐锂业 1,710,339.00 8.51 14 603605 珀莱雅 1,708,556.00 8.50 15 002463 沪电股份 1,701,748.50 8.46 16 300763 锦浪科技 1,672,758.00 8.32 17 601318 中国平安 1,669,184.00 8.30 18 000858 五 粮 液 1,663,957.00 8.28 19 688390 固德威 1,640,954.45 8.16 20 601333 广深铁路 1,637,865.00 8.15 21 688063 派能科技 1,607,743.90 8.00 22 002594 比亚迪 1,539,194.00 7.66 23 688012 中微公司 1,520,164.97 7.56 24 000818 航锦科技 1,494,659.00 7.43 25 601728 中国电信 1,490,720.00 7.41 26 000988 华工科技 1,483,396.00 7.38 27 300130 新国都 1,477,820.00 7.35 28 300860 锋尚文化 1,473,310.00 7.33 29 300059 东方财富 1,458,101.20 7.25 30 603379 三美股份 1,452,353.00 7.22 31 003021 兆威机电 1,447,971.36 7.20 32 300832 新产业 1,439,859.00 7.16 33 000651 格力电器 1,395,718.00 6.94 34 300765 新诺威 1,385,755.40 6.89 35 002738 中矿资源 1,342,582.00 6.68 36 002600 领益智造 1,331,293.00 6.62 37 002368 太极股份 1,307,843.00 6.50 38 601929 吉视传媒 1,306,372.00 6.50 39 688202 美迪西 1,301,637.77 6.47 40 601398 工商银行 1,297,153.00 6.45 41 002352 顺丰控股 1,286,353.00 6.40 42 601816 京沪高铁 1,262,439.00 6.28 43 300014 亿纬锂能 1,244,533.00 6.19 44 000100 TCL 科技 1,203,091.10 5.98 45 601628 中国人寿 1,189,700.00 5.92 46 601997 贵阳银行 1,187,006.00 5.90 47 688188 柏楚电子 1,163,847.61 5.79 48 002236 大华股份 1,139,439.00 5.67 49 300115 长盈精密 1,130,829.00 5.62 50 605117 德业股份 1,130,178.00 5.62 51 300390 天华新能 1,122,478.10 5.58 52 300474 景嘉微 1,118,407.00 5.56 53 000425 徐工机械 1,109,700.00 5.52 54 002217 合力泰 1,107,200.00 5.51 55 300229 拓尔思 1,093,630.00 5.44 56 300251 光线传媒 1,089,476.00 5.42 57 002291 遥望科技 1,087,411.00 5.41 58 600996 贵广网络 1,073,144.00 5.34 59 601958 金钼股份 1,062,025.00 5.28 60 300394 天孚通信 1,048,160.00 5.21 61 000540 *ST 中天 1,047,738.00 5.21 62 601989 中国重工 1,040,425.00 5.17 63 600901 江苏金租 1,037,263.00 5.16 64 003035 南网能源 1,032,893.95 5.14 65 600016 民生银行 1,027,667.00 5.11 66 601288 农业银行 1,024,233.00 5.09 67 605499 东鹏饮料 1,019,977.00 5.07 68 300054 鼎龙股份 1,009,311.00 5.02 69 300170 汉得信息 1,005,136.73 5.00 70 688100 威胜信息 990,799.98 4.93 71 002459 晶澳科技 978,516.40 4.87 72 002421 达实智能 976,715.00 4.86 73 000563 陕国投 A 957,687.00 4.76 74 002460 赣锋锂业 951,540.00 4.73 75 688127 蓝特光学 935,675.29 4.65 76 688617 惠泰医疗 934,859.67 4.65 77 003816 中国广核 932,783.00 4.64 78 600246 万通发展 924,578.00 4.60 79 601988 中国银行 922,182.00 4.59 80 000021 深科技 921,687.00 4.58 81 600369 西南证券 914,698.00 4.55 82 300476 胜宏科技 914,211.00 4.55 83 002017 东信和平 913,959.00 4.55 84 300634 彩讯股份 895,292.00 4.45 85 601012 隆基绿能 889,260.20 4.42 86 300455 航天智装 882,380.00 4.39 87 002351 漫步者 876,591.00 4.36 88 300133 华策影视 875,400.00 4.35 89 000690 宝新能源 868,253.50 4.32 90 600519 贵州茅台 865,353.00 4.30 91 300762 上海瀚讯 859,751.00 4.28 92 300357 我武生物 858,355.00 4.27 93 600050 中国联通 857,289.00 4.26 94 002803 吉宏股份 856,366.00 4.26 95 002979 雷赛智能 854,057.00 4.25 96 601162 天风证券 853,867.00 4.25 97 600871 石化油服 849,660.00 4.23 98 688321 微芯生物 848,164.14 4.22 99 300001 特锐德 847,315.00 4.21 100 300751 迈为股份 846,126.00 4.21 101 688981 中芯国际 844,793.65 4.20 102 002276 万马股份 833,529.00 4.15 103 000937 冀中能源 829,829.00 4.13 104 600223 福瑞达 826,618.00 4.11 105 600959 江苏有线 825,743.00 4.11 106 002027 分众传媒 823,044.00 4.09 107 600415 小商品城 815,970.00 4.06 108 002741 光华科技 809,649.00 4.03 109 300274 阳光电源 809,452.00 4.03 110 688586 江航装备 805,262.37 4.01 111 688001 华兴源创 804,797.36 4.00 112 300212 易华录 802,296.00 3.99 113 300628 亿联网络 798,574.00 3.97 114 688777 中控技术 797,651.23 3.97 115 300856 科思股份 795,262.00 3.96 116 600547 山东黄金 794,615.00 3.95 117 002409 雅克科技 776,524.00 3.86 118 601231 环旭电子 776,061.00 3.86 119 300363 博腾股份 772,992.00 3.84 120 300253 卫宁健康 769,444.00 3.83 121 300900 广联航空 757,671.00 3.77 122 002475 立讯精密 757,258.31 3.77 123 688700 东威科技 745,420.94 3.71 124 600928 西安银行 742,937.00 3.70 125 000598 兴蓉环境 742,812.00 3.69 126 002517 恺英网络 742,378.00 3.69 127 600900 长江电力 735,229.00 3.66 128 688330 宏力达 734,933.61 3.66 129 002063 远光软件 714,648.00 3.55 130 688116 天奈科技 714,583.76 3.55 131 688578 艾力斯 709,358.40 3.53 132 601138 工业富联 707,832.00 3.52 133 601881 中国银河 707,319.24 3.52 134 601319 中国人保 705,898.00 3.51 135 000002 万 科 A 702,173.00 3.49 136 003031 中瓷电子 701,036.00 3.49 137 002085 万丰奥威 699,378.00 3.48 138 301089 拓新药业 691,950.00 3.44 139 300205 天喻信息 685,941.00 3.41 140 300035 中科电气 685,453.36 3.41 141 300525 博思软件 683,026.00 3.40 142 002317 众生药业 682,594.00 3.39 143 002400 省广集团 679,720.00 3.38 144 300168 万达信息 676,185.00 3.36 145 000048 京基智农 672,275.00 3.34 146 000961 中南建设 670,989.00 3.34 147 300607 拓斯达 669,376.00 3.33 148 002714 牧原股份 669,353.00 3.33 149 000656 金科股份 662,358.00 3.29 150 688521 芯原股份 660,542.93 3.29 151 688639 华恒生物 657,384.00 3.27 152 600895 张江高科 655,720.00 3.26 153 601668 中国建筑 654,167.00 3.25 154 000932 华菱钢铁 652,766.00 3.25 155 002222 福晶科技 650,136.00 3.23 156 600380 健康元 649,402.00 3.23 157 600863 内蒙华电 649,251.00 3.23 158 002034 旺能环境 648,270.00 3.22 159 002088 鲁阳节能 647,788.00 3.22 160 300684 中石科技 643,468.00 3.20 161 688158 优刻得 642,087.42 3.19 162 300655 晶瑞电材 636,984.00 3.17 163 002867 周大生 635,613.75 3.16 164 603105 芯能科技 635,583.24 3.16 165 600667 太极实业 632,133.00 3.14 166 300661 圣邦股份 628,007.00 3.12 167 002832 比音勒芬 627,739.00 3.12 168 688017 绿的谐波 620,170.44 3.08 169 300760 迈瑞医疗 617,703.00 3.07 170 605507 国邦医药 614,061.00 3.05 171 002865 钧达股份 611,831.24 3.04 172 600188 兖矿能源 606,835.00 3.02 173 603108 润达医疗 603,684.00 3.00 174 002020 京新药业 583,193.00 2.90 175 300009 安科生物 582,511.00 2.90 176 002230 科大讯飞 580,764.00 2.89 177 002174 游族网络 575,372.00 2.86 178 300423 昇辉科技 574,316.00 2.86 179 002697 红旗连锁 573,655.00 2.85 180 601009 南京银行 573,350.00 2.85 181 603993 洛阳钼业 572,987.00 2.85 182 601868 中国能建 572,839.00 2.85 183 600089 特变电工 571,937.00 2.84 184 002065 东华软件 570,698.00 2.84 185 600958 东方证券 566,349.00 2.82 186 601106 中国一重 563,900.00 2.80 187 300761 立华股份 562,983.60 2.80 188 002318 久立特材 559,665.00 2.78 189 301031 中熔电气 559,162.00 2.78 190 603000 人民网 551,591.00 2.74 191 000933 神火股份 551,090.00 2.74 192 002847 盐津铺子 543,319.00 2.70 193 603235 天新药业 539,775.00 2.68 194 688208 道通科技 539,708.04 2.68 195 300910 瑞丰新材 539,103.00 2.68 196 688499 利元亨 538,997.70 2.68 197 600742 一汽富维 537,414.00 2.67 198 688037 芯源微 533,953.92 2.66 199 002215 诺 普 信 533,868.00 2.66 200 002303 美盈森 532,608.00 2.65 201 300567 精测电子 531,502.00 2.64 202 600036 招商银行 530,489.00 2.64 203 300079 数码视讯 527,432.00 2.62 204 688005 容百科技 527,417.77 2.62 205 600030 中信证券 526,833.00 2.62 206 300151 昌红科技 526,712.00 2.62 207 603599 广信股份 526,418.00 2.62 208 000676 智度股份 526,181.00 2.62 209 603328 依顿电子 517,709.00 2.57 210 002049 紫光国微 516,535.00 2.57 211 688256 寒武纪 511,478.00 2.54 212 300015 爱尔眼科 511,245.00 2.54 213 601077 渝农商行 510,230.00 2.54 214 600435 北方导航 505,979.00 2.52 215 002683 广东宏大 505,647.00 2.51 216 002156 通富微电 504,261.00 2.51 217 688009 中国通号 503,863.30 2.51 218 300687 赛意信息 499,508.00 2.48 219 002838 道恩股份 496,980.00 2.47 220 300672 国科微 496,192.00 2.47 221 601857 中国石油 495,677.00 2.47 222 601198 东兴证券 493,814.00 2.46 223 688800 瑞可达 490,492.71 2.44 224 000338 潍柴动力 482,518.00 2.40 225 600775 南京熊猫 476,767.00 2.37 226 601992 金隅集团 475,647.00 2.37 227 002777 久远银海 475,079.00 2.36 228 688083 中望软件 471,806.84 2.35 229 688088 虹软科技 471,789.04 2.35 230 601186 中国铁建 470,061.00 2.34 231 600909 华安证券 468,021.00 2.33 232 002415 海康威视 467,608.00 2.33 233 688711 宏微科技 464,895.79 2.31 234 601899 紫金矿业 462,001.00 2.30 235 002015 协鑫能科 461,715.00 2.30 236 605369 拱东医疗 461,259.00 2.29 237 688277 天智航 456,794.63 2.27 238 300666 江丰电子 452,851.00 2.25 239 300428 立中集团 446,778.00 2.22 240 688680 海优新材 446,718.04 2.22 241 600578 京能电力 445,609.00 2.22 242 300203 聚光科技 443,915.00 2.21 243 002372 伟星新材 440,217.00 2.19 244 688268 华特气体 437,278.05 2.17 245 600971 恒源煤电 436,489.00 2.17 246 300653 正海生物 433,121.00 2.15 247 000682 东方电子 433,036.00 2.15 248 300456 赛微电子 430,735.15 2.14 249 002649 博彦科技 430,573.00 2.14 250 600705 中航产融 429,996.00 2.14 251 300723 一品红 429,359.00 2.14 252 688019 安集科技 429,290.77 2.14 253 002176 江特电机 427,440.00 2.13 254 601799 星宇股份 424,277.00 2.11 255 300395 菲利华 424,149.00 2.11 256 300487 蓝晓科技 423,219.00 2.10 257 300502 新易盛 421,672.00 2.10 258 601212 白银有色 421,616.00 2.10 259 300149 睿智医药 421,231.00 2.10 260 300101 振芯科技 419,999.00 2.09 261 002056 横店东磁 419,674.00 2.09 262 002252 上海莱士 418,660.00 2.08 263 000938 紫光股份 418,291.00 2.08 264 688686 奥普特 418,006.96 2.08 265 002993 奥海科技 416,101.00 2.07 266 002991 甘源食品 415,676.00 2.07 267 300406 九强生物 415,526.00 2.07 268 002129 TCL 中环 412,590.50 2.05 269 600438 通威股份 411,173.00 2.05 270 601179 中国西电 408,706.00 2.03 271 600131 国网信通 406,468.00 2.02 272 300027 华谊兄弟 403,317.00 2.01 273 600039 四川路桥 403,207.00 2.01 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 325,296,069.59 卖出股票收入（成交）总额 310,807,606.31 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将基于国内股指期货市场的现状，根据上期沪深 300 股指期货当月合约的基差率的高低决定股票资产的投资比例。当基差率处于历史较高水平时，股指期货贴水收敛甚至为升水状态，本基金将配置较高比例的股票资产；反之，将适当降低股票资产的比例配置，以降低股指期货贴水对投资收益产生的负面影响。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 24,948,151.27 元，占基金资产净值的比例为 75.04%； 运用股指期货进行对冲的空头合约市值 23,609,040.00 元，占基金资产净值的比例为 71.01%，空头合约市值占股票资产的比例为 94.63%。本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为84,510.75 元，公允价值变动损益为-459,727.51 元。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,896,248.88 2 应收清算款 63,511.70 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 80,210.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,039,970.58 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 德邦量化 对冲混合 357 59,215.06 9,999,200.00 47.30 11,140,576.05 52.70 A 德邦量化 对冲混合 5,979 2,603.99 2,222,346.74 14.27 13,346,928.44 85.73 C 合计 6,336 5,793.73 12,221,546.74 33.29 24,487,504.49 66.71 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 德邦量化对冲混合 A 210,090.99 0.9938 人所有从 业人员持 德邦量化对冲混合 C 35,469.03 0.2278 有本基金 合计 245,560.02 0.6689 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 德邦量化对冲混合 A 10~50 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 德邦量化对冲混合 C 0~10 合计 10~50 本基金基金经理持有本 德邦量化对冲混合 A 0 开放式基金 德邦量化对冲混合 C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持 有 份 额 发起份额占 项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承 份 额 比 例 诺持有期限 (%) 比例(%) 基金管理人固有资 9,999,200.00 27.24 9,999,200.00 27.24 3 年 金 基金管理人高级管 214,728.10 0.58 - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,213,928.10 27.82 9,999,200.00 27.24 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦量化对冲混合 A 德邦量化对冲混合 C 基金合同生效日 （2020 年 4 月 29 134,483,456.24 57,473,082.79 日）基金份额总额 本报告期期初基金 17,469,286.43 4,535,818.82 份额总额 本报告期基金总申 13,604,728.82 224,974,489.77 购份额 减：本报告期基金 9,934,239.20 213,941,033.41 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 21,139,776.05 15,569,275.18 份额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，莫秋琴女士担任基金管理人副总经理，吴晨先生不再担任基金管理人副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 636,103,675 100.00 210,745.52 100.00 - .90 安信证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 证券 中银国际 2 - - - - - 证券 注：1、公司选择基金专用交易席位的基本选择标准： （一）注册资本不低于 1 亿元人民币； （二）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定； （三）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求； （五）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要； （六）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务； （七）收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司： （一）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批； （二）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金运营部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内，本基金新增中银国际证券的交易单元；减少华鑫证券、东吴证券的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 长江证 44,708.17 100.00 - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投证券 中银国 - - - - - - 际证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 德邦基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 1 金参加工商银行个人电子银行费率 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 3 日 优惠活动及 2023 倾心回馈基金定投 站 优惠活动的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 2 分基金增加海通证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 9 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 3 分基金增加国信证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 18 日 公告 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 4 发起式证券投资基金 2022 年第四季 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 19 日 度报告 站 5 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 2023 年 2 月 3 日 分基金增加国金证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 6 分基金增加利得基金为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 6 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于德邦量 中国证监会基金电子披 7 化对冲策略灵活配置混合型发起式 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 13 日 证券投资基金增加财信证券为销售 站 机构的公告 德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披 8 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 18 日 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 9 发起式证券投资基金（德邦量化对 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 1 日 冲混合 C 类份额）基金产品资料概 站 要更新 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 10 发起式证券投资基金（德邦量化对 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 1 日 冲混合 A 类份额）基金产品资料概 站 要更新 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 11 发起式证券投资基金更新招募说明 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 1 日 书(2023 年第 1 号) 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 12 发起式证券投资基金（德邦量化对 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 3 日 冲混合 C 类份额）基金产品资料概 站 要更新 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 13 发起式证券投资基金（德邦量化对 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 3 日 冲混合 A 类份额）基金产品资料概 站 要更新 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 14 发起式证券投资基金更新招募说明 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 3 日 书(2023 年第 1 号) 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 15 分基金增加利得基金为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 8 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于德邦量 中国证监会基金电子披 16 化对冲策略灵活配置混合型发起式 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 22 日 证券投资基金增加兴业证券为销售 站 机构的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 17 分基金增加兴业银行为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 24 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 18 分基金增加兴业银行为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 30 日 公告 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 19 发起式证券投资基金 2022 年年度报 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 31 日 告 站 德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披 20 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 1 日 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 21 分基金增加中信百信银行为销售机 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 4 日 构的公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 22 分基金增加华夏财富为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 10 日 公告 站 德邦量化对冲策略灵活配置混合型 中国证监会基金电子披 23 发起式证券投资基金 2023 年第 1 季 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 14 日 度报告 站 德邦基金管理有限公司关于德邦量 中国证监会基金电子披 24 化对冲策略灵活配置混合型发起式 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 14 日 证券投资基金增加华泰证券为销售 站 机构的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金 2023 年度新增港股通交易日 中国证监会基金电子披 25 照常开放申购（含转换转入及定期 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 24 日 定额投资）、赎回（含转换转出）业 站 务的公告 德邦基金管理有限公司关于调整旗 中国证监会基金电子披 26 下部分基金在平安证券最低申购 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 26 日 （含定期定额投资）金额、追加申 站 购最低金额的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下证 中国证监会基金电子披 27 券投资基金估值调整情况的公告 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 17 日 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 20230101 1 - 20230328 9,999,200 0.00 0.00 9,999,200.00 27.24 ，20230523 .00 00 机构 - 20230630 2 20230329 0.00 22,331, 22,331,39 0.00 0.000 - 20230329 397.95 7.95 0 3 20230321 0.00 11,154, 11,154,98 0.00 0.000 - 20230328 989.85 9.85 0 个人 1 20230517 0.00 27,765, 27,765,43 0.00 0.000 - 20230521 437.58 7.58 0 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的大额赎回，可能会对本基金 的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大 波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合 基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能 面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管 理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影 响； 5、单一投资者赎回后，若本基金连续 50 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产 净值低于 5000 万情形的，本基金将按照基金合同的约定，进入清算程序并终止，而无需召开 基金份额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金提前终止的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同； 3、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议； 4、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日