财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第3季度报告 2023年09月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2023年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿盛12个月定开债券 基金主代码 008766 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年06月05日 报告期末基金份额总额 280,238,197.05份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持 投资策略 证券投资策略；4、国债期货投资策略；5、开放期 投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 风险收益特征 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿盛12个月定 财通资管鸿盛12个月定 开债券A 开债券C 下属分级基金的交易代码 008766 008767 报告期末下属分级基金的份额总 216,016,745.33份 64,221,451.72份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日) 主要财务指标 财通资管鸿盛12个月 财通资管鸿盛12个月 定开债券A 定开债券C 1.本期已实现收益 1,999,478.25 529,150.31 2.本期利润 2,943,473.73 808,163.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0126 4.期末基金资产净值 260,018,855.19 76,279,316.37 5.期末基金份额净值 1.2037 1.1878 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿盛12个月定开债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.17% 0.09% 0.01% 0.05% 1.16% 0.04% 过去六个月 2.15% 0.08% 0.95% 0.04% 1.20% 0.04% 过去一年 3.84% 0.09% 0.62% 0.05% 3.22% 0.04% 过去三年 19.59% 0.18% 4.54% 0.05% 15.05% 0.13% 自基金合同 生效起至今 20.37% 0.18% 2.80% 0.05% 17.57% 0.13% 财通资管鸿盛12个月定开债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.07% 0.09% 0.01% 0.05% 1.06% 0.04% 过去六个月 1.94% 0.08% 0.95% 0.04% 0.99% 0.04% 过去一年 3.42% 0.09% 0.62% 0.05% 2.80% 0.04% 过去三年 18.17% 0.18% 4.54% 0.05% 13.63% 0.13% 自基金合同 生效起至今 18.78% 0.18% 2.80% 0.05% 15.98% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理、财 通资管鸿睿12个月 定期开放债券型证 券投资基金、财通资 硕士研究生学历、硕士学 管积极收益债券型 位。曾在财通证券股份有限 发起式证券投资基 公司工作。2014年12月加入 顾宇笛 金、财通资管瑞享12 2020- - 9 财通证券资产管理有限公 个月定期开放混合 12-09 司，曾任固收公募投资部基 型证券投资基金、财 金经理助理，现任固收公募 通资管双安债券型 投资部基金经理。 证券投资基金、财通 资管双福9个月持有 期债券型发起式证 券投资基金、财通资 管新聚益6个月持有 期混合型发起式证 券投资基金和财通 资管鑫锐回报混合 型证券投资基金基 金经理。 本基金基金经理、财 通资管鸿睿12个月 定期开放债券型证 券投资基金、财通资 硕士研究生学历、硕士学 管双福9个月持有期 位。曾在国金证券股份有限 债券型发起式证券 公司上海投资咨询分公司 投资基金、财通资管 工作。2020年3月加入财通 马航 新聚益6个月持有期 2022- - 4 证券资产管理有限公司，曾 混合型发起式证券 12-20 任固收研究部助理研究员、 投资基金、财通资管 固收公募投资部基金经理 新添益6个月持有期 助理，现任固收公募投资部 混合型发起式证券 基金经理。 投资基金和财通资 管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资 基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从基本面来看，三季度随着各项政策逐步落地，经济指标有所改善。8月PMI环比修复，制造业PMI回升0.4个点至49.7%，新订单PMI环比上升至50.2%，内需整体贡献高于外需。8月CPI和PPI增速双双上行，其中CPI同比转正至0.1%，PPI同比回升至-3.0%，反映出经济运行的边际修复。8月社会融资新增3.12 万亿元，同比多增0.65万亿元，存量社融增速9.0%，环比上升0.1%，显现见底企稳。8月末，M2 余额286.93万亿元，同比增长10.6%，M1余额67.96万亿元，同比增长2.2%，M0余额10.65万亿元，同比增长9.5%。从9月份各项高频数据来看，工厂生产、建筑施工、房地产销售均呈现弱修复，服务业降温、出口环比仍偏弱。同时，随着房地产政策的加码，二手房市场出现转暖迹象，叠加房贷利率调整，有望带来居民中长期信贷增长改观。 政策方面，7月下旬召开的中央政治局会议指出，当前我国经济运行面临新的困难挑战，要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。财政政策方面，8月财政赤字同比明显回升，地方专项债发行节奏加快。货币政策方面，8月15日，央行宣布降息，7天逆回购利率降10bp，MLF利率降15bp，超市场预期。8月下旬开始，房地产优化政策密集出台，以及特殊再融资债券可能发行用于置换地方隐债，这给债市带来利空扰动。随着这些政策调整效果的逐步显现，下半年我国经济有望呈现温和上升态势。 海外方面，美国9月非农就业人口增加33.6万人，增幅创今年以来最大，高于预期值17万人。就业市场的活力暗示企业对销售前景依然充满信心，但也令通胀继续面临上行压力。美国经济数据表现良好，叠加美联储加息会议释放维持高利率信号，对人民币汇率形成压力。随着后续稳经济政策进一步落地实施，预计国内经济将维持稳中向好的修复态势，后续对人民币的支撑或逐渐增强，同时央行和外管局启用稳汇率工具保障汇率在合理区间内稳定运行。 固收部分以配置优质城投债为主，在票息策略基础上维持合适久期和杠杆，兼顾收益和流动性。 三季度转债市场震荡下行，中证转债指数的收益率为-0.52%。权益市场在政策、经济、市场预期摇摆下维持震荡格局。9月地产政策预期及资金面偏紧对债市形成持续扰动，市场担忧点从政策博弈转向机构交易行为，因担心触发新一轮赎回潮，债市抛售情绪有所加剧。债券市场的调整使得转债估值承压，随后企稳。本基金持仓结构较为均衡。对于配置标的的选择，在结合基本面判断的前提下，注重价格保护和赔率投资，主要实施临近回售或者到期的博弈策略+识别发行人有下修预期的博弈策略。展望四季度，转债在逐渐筑底过程中配置性价比凸显，我们对转债资产保持乐观，在新券供给减速的背景下，注重次新券的挖掘，同时灵活仓位参与新券的上市交易。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿盛12个月定开债券A基金份额净值为1.2037元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.17%，同期业绩比较基准收益率为0.01%；截至报告期末财通资管鸿盛12个月定开债券C基金份额净值为1.1878元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.07%，同期业绩比较基准收益率为0.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 397,418,517.10 97.21 其中：债券 397,418,517.10 97.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,702,096.52 1.88 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 2,481,807.40 0.61 计 8 其他资产 1,227,654.04 0.30 9 合计 408,830,075.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,591,836.07 6.12 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 38,461,377.40 11.44 5 企业短期融资券 160,845,097.43 47.83 6 中期票据 92,334,560.24 27.46 7 可转债（可交换债） 85,185,645.96 25.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 397,418,517.10 118.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 102380934 23豫航空港MT 200,000 20,722,721.31 6.16 N005 2 1928006 19工商银行二级 200,000 20,591,836.07 6.12 01 3 102381309 23怀化城投MT 200,000 20,507,973.77 6.10 N001 4 042380375 23东楚投资CP0 200,000 20,343,707.10 6.05 01 5 042380377 23许昌投资CP0 200,000 20,217,836.07 6.01 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,546.30 2 应收证券清算款 1,217,107.74 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,227,654.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 110067 华安转债 4,637,837.81 1.38 2 113060 浙22转债 3,209,695.51 0.95 3 127068 顺博转债 2,737,593.84 0.81 4 123113 仙乐转债 2,689,616.10 0.80 5 123004 铁汉转债 2,594,356.16 0.77 6 113046 金田转债 2,457,214.39 0.73 7 110092 三房转债 2,300,124.38 0.68 8 123056 雪榕转债 2,222,129.59 0.66 9 118022 锂科转债 2,086,468.49 0.62 10 113059 福莱转债 1,692,402.74 0.50 11 127024 盈峰转债 1,619,616.02 0.48 12 127016 鲁泰转债 1,609,993.52 0.48 13 113058 友发转债 1,598,657.14 0.48 14 118024 冠宇转债 1,570,510.83 0.47 15 118020 芳源转债 1,516,179.87 0.45 16 127042 嘉美转债 1,381,058.32 0.41 17 113053 隆22转债 1,378,725.86 0.41 18 118023 广大转债 1,373,867.42 0.41 19 127052 西子转债 1,369,355.34 0.41 20 113623 凤21转债 1,319,200.44 0.39 21 123160 泰福转债 1,253,486.03 0.37 22 123169 正海转债 1,213,007.67 0.36 23 123168 惠云转债 1,168,135.34 0.35 24 123146 中环转2 1,149,526.30 0.34 25 113532 海环转债 1,147,380.27 0.34 26 110064 建工转债 1,142,993.15 0.34 27 113606 荣泰转债 1,142,264.38 0.34 28 118025 奕瑞转债 1,124,702.72 0.33 29 113658 密卫转债 1,111,564.38 0.33 30 127035 濮耐转债 1,071,778.85 0.32 31 113652 伟22转债 1,060,922.47 0.32 32 113054 绿动转债 975,610.11 0.29 33 113667 春23转债 967,121.53 0.29 34 118031 天23转债 842,569.86 0.25 35 127067 恒逸转2 772,102.40 0.23 36 111009 盛泰转债 698,323.56 0.21 37 113609 永安转债 626,485.61 0.19 38 128130 景兴转债 605,869.59 0.18 39 123178 花园转债 572,507.12 0.17 40 127040 国泰转债 569,755.48 0.17 41 110082 宏发转债 569,702.05 0.17 42 123010 博世转债 564,392.34 0.17 43 110087 天业转债 553,038.36 0.16 44 127075 百川转2 541,765.82 0.16 45 127034 绿茵转债 540,052.67 0.16 46 128129 青农转债 510,176.58 0.15 47 127061 美锦转债 506,258.90 0.15 48 123128 首华转债 480,834.12 0.14 49 123049 维尔转债 362,916.83 0.11 50 128116 瑞达转债 323,574.12 0.10 51 127078 优彩转债 263,659.04 0.08 52 110047 山鹰转债 143,383.51 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿盛12个月定 财通资管鸿盛12个月定 开债券A 开债券C 报告期期初基金份额总额 167,786,125.35 66,204,698.56 报告期期间基金总申购份额 80,729,637.73 14,909,622.72 减：报告期期间基金总赎回份额 32,499,017.75 16,892,869.56 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 216,016,745.33 64,221,451.72 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通资管鸿盛12个月 财通资管鸿盛12个月 定开债券A 定开债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - - 报告期期间买入/申购总份额 25,200,772.85 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 25,200,772.85 - 额 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 8.99 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申赎 2023-07-07 25,200,772.85 29,999,000.00 1000 合计 25,200,772.85 29,999,000.00 注：基金管理人2023年7月7日的交易，适用费率参照基金招募说明书收费标准，收取固定费用1000元/笔。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，2023年8月4日，胡珍珍同志离任本基金管理人财务负责人，由钱慧同志代任财务负责人。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区新业路中国人寿大厦2幢22层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：400-116-7888 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2023年10月25日