财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第3季度报告 2021年09月30日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿盛12个月定开债券 基金主代码 008766 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年06月05日 报告期末基金份额总额 72,552,983.96份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持 投资策略 证券投资策略；4、国债期货投资策略；5、开放期 投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 风险收益特征 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿盛12个月定 财通资管鸿盛12个月定 开债券A 开债券C 下属分级基金的交易代码 008766 008767 报告期末下属分级基金的份额总 29,739,345.25份 42,813,638.71份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 主要财务指标 财通资管鸿盛12个月 财通资管鸿盛12个月 定开债券A 定开债券C 1.本期已实现收益 923,670.05 1,276,921.27 2.本期利润 1,536,920.02 2,155,562.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0517 0.0503 4.期末基金资产净值 33,005,035.27 47,265,969.45 5.期末基金份额净值 1.1098 1.1040 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿盛12个月定开债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 4.89% 0.26% 0.83% 0.06% 4.06% 0.20% 月 过去 六个 7.78% 0.29% 1.28% 0.05% 6.50% 0.24% 月 过去 10.26% 0.22% 2.13% 0.04% 8.13% 0.18% 一年 自基 10.98% 0.21% 0.43% 0.06% 10.55% 0.15% 金合 同生 效起 至今 财通资管鸿盛12个月定开债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 4.78% 0.26% 0.83% 0.06% 3.95% 0.20% 月 过去 六个 7.57% 0.29% 1.28% 0.05% 6.29% 0.24% 月 过去 9.83% 0.22% 2.13% 0.04% 7.70% 0.18% 一年 自基 金合 同生 10.40% 0.21% 0.43% 0.06% 9.97% 0.15% 效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月，本基金已建仓完毕。截至建仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。 2、自基金合同生效至报告期末，财通资管鸿盛 12 个月定开债券 A 基金份额净值增长率 为 10.98%，同期业绩比较基准收益率为 0.43%；财通资管鸿盛 12 个月定开债券 C 基金 份额净值增长率为 10.40%，同期业绩比较基准收益率为 0.43%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证 金经理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 本基金基金经理、财通资 武汉大学数理金融硕士， 管积极收益债券型发起式 中级经济师，2010年7月进 证券投资基金、财通资管 入浙江泰隆银行资金运营 鑫逸回报混合型证券投资 部先后从事外汇交易和债 基金、财通资管鸿达纯债 券交易；2012年3月进入宁 宫志 债券型证券投资基金、财 2020- - 11 波通商银行金融市场部筹 芳 通资管鸿运中短债债券型 06-05 备债券业务，主要负责资 证券投资基金和财通资管 金、债券投资交易，同时1 鑫盛6个月定期开放混合 5年初筹备并开展贵金属 型证券投资基金基金经 自营业务；2016年3月加入 理。 财通证券资产管理有限公 司。 本基金基金经理、财通资 管瑞享12个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管鸿睿12个月定期开放 华东师范大学经济学硕 债券型证券投资基金、财 士。2014年6月至2014年1 通资管鑫锐回报混合型证 2月担任财通证券股份有 顾宇 券投资基金、财通资管丰 2020- 限公司资产管理部债券研 笛 乾39个月定期开放债券型 12-09 - 7 究员；2015年1月至2017 证券投资基金、财通资管 年8月担任财通证券资产 新添益6个月持有期混合 管理有限公司固定收益部 型发起式证券投资基金、 债券研究员，2017年8月起 财通资管积极收益债券型 担任基金经理岗位。 发起式证券投资基金和财 通资管双盈债券型发起式 证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，在疫情反复、极端天气、部分地区限电限产的多重冲击下，经济增速出现回落。具体分项如下： 国内方面： 1-8月规模以上工业企业利润同比增49.5%，两年复合增长率为19.5%，继续回落0.7个百分点。8月工业生产延续放缓趋势，加上工业品价格居高不下，工业利润被进一步侵蚀，反映在工业企业利润增速加速回落。利润继续向上游集中，电力业利润受侵蚀严重。 7月制造业PMI较前值下降0.5个百分点至50.4%，且低于预期的50.8%，整体表现较弱。8月制造业PMI录得50.1%，比前值下行0.3个百分点。2021年9月官方制造业PMI为49.6%，较前值回落0.5个百分点，连续6个月回落。9月制造业PMI回落至荣枯线以下，制造业PMI疫情之后首次落入收缩区间。 8月新增社融2.96万亿元（同比少增6,353亿元）、余额同比增速10.3%（较上月下降0.4%），新增人民币贷款1.22万亿元（同比少增600亿元），广义货币M2增速环比下降0.1%至8.2%。 8月CPI同比增速录得0.8%，核心CPI同比增速录得1.2%。CPI走低主要受食品项，尤其是猪肉价格拖累。8月PPI同比增速录得9.5%，突破前值9.0%水平，其中PPI生产资料当月同比12.7%，较前值继续上扬0.7%，PPI生活资料当月同比0.3%，与前值持平。PPI同比继续走高主要由生产资料上涨所致。 货币政策方面，央行7月15日调降存款准备金率0.5个百分点至12.0%，释放1万亿资金。在货币供应方面，央行保持平衡宽松，整体资金利率围绕政策利率附近较为平稳波动。8月、9月MLF均续作6000亿元，略超预期，逆回购季末有所加码。 央行货币政策委员会9月24日召开2021年第三季度例会，指出货币政策将继续精准发力，也指出要维护房地产市场的健康发展，并且强调了加强财政、产业、监管政策之间的协调，未释放大幅宽松的信号。央行三季度例会新增3000亿元支小再贷款额度、支持银行补充资本金、降低实体融资成本。在防风险的政策基调之下，宽信用抓手不足，紧靠小微企业、制造业的投资意愿恐难以快速拉起社融。 国外方面： 海外修复或已进入边际放缓阶段，从主要国家的制造业PMI来看，从6月开始均出现不同程度的下滑，存在经济修复空间缩小后的自然回落、Delta疫情的扰动、海外电价高企对生产端的限制等等。 另外，美联储在9月底释放出信号，称可能会在11月份的议息会议上宣布缩债，并将加息时间提前至2022年，早于市场预期。业内认为，美联储的政策预期与利率开始正常化的紧缩步伐相一致，未来多国将面临货币政策正常化压力。欧洲方面，欧元区8月PPI同比增速再创新高，环比回落，能源价格上行及供给瓶颈对欧元区生产制造成本的影响逐步显现。 本基金主要以持有较高等级信用债为主，同时对转债积极配置，三季度转债估值处于历史较高分位数，持仓部分止盈，组合内做了高低切换。四季度保持一定转债仓位，自下而上挖掘盈利与估值匹配的标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿盛12个月定开债券A基金份额净值为1.1098元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.89%，同期业绩比较基准收益率为0.83%；截至报告期末财通资管鸿盛12个月定开债券C基金份额净值为1.1040元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.78%，同期业绩比较基准收益率为0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 76,288,035.85 94.24 其中：债券 76,288,035.85 94.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,500,000.00 3.09 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 866,362.39 1.07 计 8 其他资产 1,300,520.13 1.61 9 合计 80,954,918.37 100.00 注：由于四舍五入的原因，金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 本基金投资范围未包含全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,762,000.00 25.86 5 企业短期融资券 32,118,900.00 40.01 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 23,407,135.85 29.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 76,288,035.85 95.04 注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 (元) 值比例（％） 1 012102958 21鲁钢铁SCP023 70,000 7,011,900. 8.74 00 2 012102668 21晋能电力SCP005 50,000 5,048,000. 6.29 00 3 042100193 21浦口交通CP001(乡村 50,000 5,028,000. 6.26 振兴) 00 4 012102363 21安市淮阴SCP002 50,000 5,020,500. 6.25 00 5 012102470 21伊犁财通SCP003 50,000 5,006,500. 6.24 00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,982.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,272,538.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,300,520.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 110067 华安转债 3,367,800.00 4.20 2 123086 海兰转债 3,104,800.00 3.87 3 128130 景兴转债 2,972,344.89 3.70 4 110057 现代转债 2,071,192.20 2.58 5 127028 英特转债 1,891,133.34 2.36 6 128141 旺能转债 1,365,110.00 1.70 7 128057 博彦转债 1,250,250.00 1.56 8 128081 海亮转债 1,243,960.00 1.55 9 113505 杭电转债 660,220.00 0.82 10 110034 九州转债 553,800.00 0.69 11 123010 博世转债 537,245.42 0.67 12 123063 大禹转债 240,230.00 0.30 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿盛12个月定 财通资管鸿盛12个月定 开债券A 开债券C 报告期期初基金份额总额 29,739,345.25 42,813,638.71 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 29,739,345.25 42,813,638.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2021年10月27日