广发高股息优享混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......65 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......65 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......65 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......65 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......65 7.12 投资组合报告附注......65 8 基金份额持有人信息 ......66 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......66 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......67 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......67 9 开放式基金份额变动 ......67 10 重大事件揭示 ......68 10.1 基金份额持有人大会决议......68 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......68 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......68 10.4 基金投资策略的改变......68 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......68 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......68 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......68 10.8 其他重大事件......70 11 影响投资者决策的其他重要信息......70 11.1 影响投资者决策的其他重要信息......71 12 备查文件目录 ......71 12.1 备查文件目录......71 12.2 存放地点......71 12.3 查阅方式......71 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发高股息优享混合型证券投资基金 基金简称 广发高股息优享混合 基金主代码 008704 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 267,716,051.70 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 下属分级基金的交易代码 008704 008705 报告期末下属分级基金的份额总额 205,614,175.94 份 62,101,875.76 份 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在深入研究的基础上，精 投资目标 选高股息主题股票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比 较基准的投资回报。 本基金为一只混合型基金，其股票投资占基金资产的比例不低于 60%。在 基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将对宏观经济环境、所投 资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、 债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考 投资策略 虑以下因素进行两地股票的配置： 1、宏观经济因素（如 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、 利率水平与走势等）； 2、估值因素（如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等）； 3、政策因素（如财政政策、货币政策、税收政策等）； 4、流动性因素（如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等）。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值 汇率调整)×15%+人民币活期存款利率（税后）×5% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型 基金，低于股票型基金。 风险收益特征 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大 的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 项军 任航 联系电话 020-83936666 010-66060069 负责人 电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105828 95599 传真 020-34281105 010-68121816 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市东城区建国门内大街69 路3018号2608室 号 广东省广州市海珠区琶洲大道 办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区复兴门内大街28 楼；广东省珠海市横琴新区环 号凯晨世贸中心东座F9 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 100031 法定代表人 葛长伟 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn 互联网网址 基金中期报告备置地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 本期已实现收益 12,849,456.76 3,427,639.18 本期利润 14,025,769.48 3,873,784.63 加权平均基金份额本期利润 0.0655 0.0647 本期加权平均净值利润率 5.95% 6.00% 本期基金份额净值增长率 6.29% 6.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 期末可供分配利润 34,396,349.96 8,828,319.70 期末可供分配基金份额利润 0.1673 0.1422 期末基金资产净值 240,010,525.90 70,930,195.46 期末基金份额净值 1.1673 1.1422 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 基金份额累计净值增长率 16.73% 14.22% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发高股息优享混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.66% 0.46% -0.13% 0.37% 2.79% 0.09% 过去三个月 5.86% 1.14% 1.37% 1.05% 4.49% 0.09% 过去六个月 6.29% 0.93% 8.36% 1.01% -2.07% -0.08% 过去一年 18.22% 1.14% 23.15% 1.13% -4.93% 0.01% 过去三年 11.26% 1.02% 4.82% 1.06% 6.44% -0.04% 自基金合同生 16.73% 1.08% -3.75% 1.12% 20.48% -0.04% 效起至今 广发高股息优享混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.63% 0.46% -0.13% 0.37% 2.76% 0.09% 过去三个月 5.77% 1.14% 1.37% 1.05% 4.40% 0.09% 过去六个月 6.09% 0.93% 8.36% 1.01% -2.27% -0.08% 过去一年 17.76% 1.14% 23.15% 1.13% -5.39% 0.01% 过去三年 9.94% 1.02% 4.82% 1.06% 5.12% -0.04% 自基金合同生 14.22% 1.08% -3.75% 1.12% 17.97% -0.04% 效起至今 注：（1）自 2025 年 3 月 14 日起，本基金的业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×45%+人民币 计价的恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%”变更为“中证红利指数收益率×80%+中证 港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率调整)×15%+人民币活期存款利率（税后）×5%”。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发高股息优享混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020 年 1 月 20 日至 2025 年 6 月 30 日） 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 注：自 2025 年 3 月 14 日起，本基金的业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×45%+人民币计价 的恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%”变更为“中证红利指数收益率×80%+中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率调整)×15%+人民币活期存款利率（税后）×5%”。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 胡骏先生，中国籍，理学硕 本基金的基金经 士，持有中国证券投资基金 理；广发中证百 业从业证书。曾任广发基金 度百发策略 100 管理有限公司量化投资部研 指数型证券投资 究员、广发百发大数据策略 基金的基金经 价值灵活配置混合型证券投 胡骏 理；广发中证科 2023-06-13 - 10 年 资基金基金经理助理(自2021 创创业 50 增强策 年 6 月 17 日至 2022 年 8 月 略交易型开放式 24 日)、广发百发大数据策略 指数证券投资基 成长灵活配置混合型证券投 金的基金经理 资基金基金经理(自 2021 年 12 月 29 日至 2023 年 1 月 10 日)。 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，通过持续完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则，公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控，通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 28 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，权益市场震荡上行，上证指数上涨 2.76%，深证成指上涨 0.48%，中证红利指 数下跌 3.07%，行业表现分化较大，从申万一级行业来看，有色金属、银行、国防军工、传媒均上涨超过 10%，而煤炭、食品饮料、房地产表现较差，跌幅超 5%。一季度，国内科技公司在 AI 大模型和人形机器人领域持续突破，市场在 DeepSeek、人形机器人等板块的带动下，科技成长风格表现较好；二季度，美国发布所谓“对等关税”行政令，受此影响，市场大幅调整，但是随后国内政策发力，央行、国资委等纷纷表态将维护市场稳定，市场随即企稳。5 月 12 日，中美双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，中美贸易摩擦阶段性缓和；6 月，伊以冲突笼罩全球市场，但在多方努力 下，冲突得以解决，对 A 股市场影响有限。 在本报告期内，本基金维持在红利类资产上的布局，也积极关注分红提升幅度较大的公司，同时通过定量指标，筛选前期跌幅较大、资金储备充沛、基本面出现改善的公司。我们认为目前投资者偏好有所提升，红利类资产出现一定程度滞胀。但从长期看，红利类资产依旧可以作为底仓进行配置；同时随着政策更加积极稳定，部分红利类顺周期板块也有望受益于经济复苏。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 6.29%，C 类基金份额净值增长率为 6.09%， 同期业绩比较基准收益率为 8.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，国内政策托底意愿依然较强，权益市场依旧存在比较好的投资机会。科技板块方面，海外 AI 资本开支继续推进；消费板块方面，政策持续支持内生消费循环，有利于国内消费能力回升；周期板块在“反内卷”的背景下也有望受到关注；红利资产在资产荒的背景下，调整之后仍有配置价值。 本基金将继续通过定量指标筛选优质公司，力争获取相对基准稳健的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—广发基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发高股息优享混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 17,999,287.56 19,929,803.09 结算备付金 693,918.92 719,285.96 存出保证金 36,477.95 55,477.36 交易性金融资产 6.4.7.2 292,078,069.66 297,253,991.76 其中：股票投资 292,078,069.66 295,835,124.53 基金投资 - - 债券投资 - 1,418,867.23 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 3,805,484.97 798,827.81 应收股利 721,861.08 56,098.64 应收申购款 1,002,905.62 121,207.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 316,338,005.76 318,934,691.91 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,955,642.90 933,273.63 应付赎回款 734,648.55 511,212.49 应付管理人报酬 303,316.07 322,044.72 应付托管费 50,552.69 53,674.11 应付销售服务费 22,619.72 22,247.23 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.07 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 330,504.47 308,628.46 负债合计 5,397,284.40 2,151,080.71 净资产： 实收基金 6.4.7.8 267,716,051.70 289,656,016.11 未分配利润 6.4.7.9 43,224,669.66 27,127,595.09 净资产合计 310,940,721.36 316,783,611.20 负债和净资产总计 316,338,005.76 318,934,691.91 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，广发高股息优享混合 A 基金份额净值人民币 1.1673 元，基 金份额总额 205,614,175.94 份；广发高股息优享混合 C 基金份额净值人民币 1.1422 元，基金份额总 额 62,101,875.76 份；总份额总额 267,716,051.70 份。 6.2 利润表 会计主体：广发高股息优享混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 20,208,779.99 16,787,384.51 1.利息收入 46,567.98 46,608.03 其中：存款利息收入 6.4.7.10 43,043.37 41,645.29 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,524.61 4,962.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 18,524,291.20 15,598,273.44 其中：股票投资收益 6.4.7.11 12,276,485.25 8,705,661.31 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 29,080.25 118,679.28 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 6,218,725.70 6,773,932.85 以摊余成本计量的金融资产 - - 终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 1,622,458.17 1,131,441.46 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 15,462.64 11,061.58 减：二、营业总支出 2,309,225.88 2,356,382.72 1．管理人报酬 1,789,402.33 1,828,045.03 2．托管费 298,233.81 304,674.17 3．销售服务费 128,189.86 131,298.27 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.20 - - 7．税金及附加 0.04 0.11 8．其他费用 6.4.7.21 93,399.84 92,365.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 17,899,554.11 14,431,001.79 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,899,554.11 14,431,001.79 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 17,899,554.11 14,431,001.79 6.3 净资产变动表 会计主体：广发高股息优享混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 289,656,016.11 27,127,595.09 316,783,611.20 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 289,656,016.11 27,127,595.09 316,783,611.20 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -21,939,964.41 16,097,074.57 -5,842,889.84 号填列） （一）、综合收益 - 17,899,554.11 17,899,554.11 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -21,939,964.41 -1,802,479.54 -23,742,443.95 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 24,687,482.46 2,303,584.03 26,991,066.49 款 2.基金赎回 -46,627,446.87 -4,106,063.57 -50,733,510.44 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 267,716,051.70 43,224,669.66 310,940,721.36 产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 312,143,972.00 -19,268,066.19 292,875,905.81 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 312,143,972.00 -19,268,066.19 292,875,905.81 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -1,516,255.61 14,193,615.65 12,677,360.04 号填列） （一）、综合收益 - 14,431,001.79 14,431,001.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -1,516,255.61 -237,386.14 -1,753,641.75 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 25,147,153.59 -1,198,239.65 23,948,913.94 款 2.基金赎回 -26,663,409.20 960,853.51 -25,702,555.69 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 310,627,716.39 -5,074,450.54 305,553,265.85 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发高股息优享混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2019]2753 号《关于准予广发高股息优享混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发高股息优享混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2020 年 1 月 2 日向社会公开发行募集并于 2020 年 1 月 20 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金 管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 1 月 16 日，为契约型开放式基金，存续期限不定， 募集资金总额为人民币 4,773,512,020.10 元，有效认购户数为 54,801 户。其中广发高股息优享混合 A 类基金（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 3,557,500,284.30 元，认购资金在募 集期间的利息为人民币 426,283.93 元；广发高股息优享混合 C 类基金（“C 类基金”）扣除认购费用 后的募集资金净额为人民币1,215,477,312.44元，认购资金在募集期间的利息为人民币108,139.43元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2025 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 境内证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年 第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据国税发明电[2002]47 号《黄金交易增值税征收管理办法》，基金买卖黄金现货实盘合约及黄金现货延期交收合约未发生实物交割的，免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号 文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的 规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 17,999,287.56 等于：本金 17,997,452.77 加：应计利息 1,834.79 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 17,999,287.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 278,815,867.98 - 292,078,069.66 13,262,201.68 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - - - - 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 278,815,867.98 - 292,078,069.66 13,262,201.68 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 323.61 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 249,313.34 其中：交易所市场 249,313.34 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 80,867.52 合计 330,504.47 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 广发高股息优享混合 A 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 228,624,113.54 228,624,113.54 本期申购 4,313,057.83 4,313,057.83 本期赎回（以“-”号填列） -27,322,995.43 -27,322,995.43 本期末 205,614,175.94 205,614,175.94 金额单位：人民币元 广发高股息优享混合 C 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 61,031,902.57 61,031,902.57 本期申购 20,374,424.63 20,374,424.63 本期赎回（以“-”号填列） -19,304,451.44 -19,304,451.44 本期末 62,101,875.76 62,101,875.76 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 广发高股息优享混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 55,188,753.94 -32,735,244.85 22,453,509.09 本期期初 55,188,753.94 -32,735,244.85 22,453,509.09 本期利润 12,849,456.76 1,176,312.72 14,025,769.48 本期基金份额交易产生的 -6,015,861.38 3,932,932.77 -2,082,928.61 变动数 其中：基金申购款 1,140,450.68 -680,449.12 460,001.56 基金赎回款 -7,156,312.06 4,613,381.89 -2,542,930.17 本期已分配利润 - - - 本期末 62,022,349.32 -27,625,999.36 34,396,349.96 单位：人民币元 广发高股息优享混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,478,980.36 -8,804,894.36 4,674,086.00 本期期初 13,478,980.36 -8,804,894.36 4,674,086.00 本期利润 3,427,639.18 446,145.45 3,873,784.63 本期基金份额交易产生的 340,373.48 -59,924.41 280,449.07 变动数 其中：基金申购款 5,028,982.53 -3,185,400.06 1,843,582.47 基金赎回款 -4,688,609.05 3,125,475.65 -1,563,133.40 本期已分配利润 - - - 本期末 17,246,993.02 -8,418,673.32 8,828,319.70 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 41,190.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,625.36 其他 227.56 合计 43,043.37 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 12,276,485.25 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 12,276,485.25 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 550,553,306.63 减：卖出股票成本总额 537,330,043.76 减：交易费用 946,777.62 买卖股票差价收入 12,276,485.25 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 6,467.99 债券投资收益——买卖债券（债转股及 22,612.26 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 29,080.25 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,452,572.41 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,409,267.00 成本总额 减：应计利息总额 20,687.89 减：交易费用 5.26 买卖债券差价收入 22,612.26 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,218,725.70 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,218,725.70 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 1,622,458.17 ——股票投资 1,629,838.77 ——债券投资 -7,380.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,622,458.17 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 10,594.54 基金转换费收入 4,868.10 合计 15,462.64 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 16,860.15 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 6,712.96 账户维护费 9,000.00 其他 1,319.36 合计 93,399.84 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 2,991,232.62 0.28% 144,840,772.60 8.30% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限公 - - 1,335,721.78 6.45% 司 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 1,304.21 0.28% 41.63 0.02% 司 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 136,051.31 10.24% 119,871.11 18.84% 司 注：1、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、2024 年 7 月 1 日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服务； 4、自 2024 年 7 月 1 日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,789,402.33 1,828,045.03 其中：应支付销售机构的客户维护费 449,693.50 444,417.61 应支付基金管理人的净管理费 1,339,708.83 1,383,627.42 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 约定年费率为 1.20%。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 298,233.81 304,674.17 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。 约定年费率为 0.20%。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期 联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发高股息优享混 广发高股息优享混合 C 合计 合 A 广发基金管理有限公 - 22,646.19 22,646.19 司 中国农业银行股份有 - 2,996.05 2,996.05 限公司 广发证券股份有限公 - 60,706.00 60,706.00 司 合计 - 86,348.24 86,348.24 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发高股息优享混 广发高股息优享混合C 合计 合A 广发基金管理有限公 - 23,738.02 23,738.02 司 中国农业银行股份有 - 3,349.30 3,349.30 限公司 广发证券股份有限公 - 66,017.15 66,017.15 司 合计 - 93,104.47 93,104.47 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机 构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值× 约定年费率/当年天数。 C 类基金份额的约定年费率为 0.40%。 如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发高股息优享混合 A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发高股息优享混合 C 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公 17,999,287.5 41,190.45 9,957,865.27 29,854.21 司 6 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68841 海博 2025-0 新股 10,852 46,754 1 思创 1-20 6 个月 流通 19.38 83.49 560.00 .80 .40 - 受限 68854 兴福 2025-0 新股 11,177 25,791 5 电子 1-15 6 个月 流通 11.68 26.95 957.00 .76 .15 - 受限 30145 钧崴 2025-0 新股 7,290. 23,911 8 电子 1-02 6 个月 流通 10.40 34.11 701.00 40 .11 - 受限 68858 思看 2025-0 新股 5,855. 18,087 3 科技 1-08 6 个月 流通 33.46 79.68 227.00 50 .36 - 受限 30167 新恒 2025-0 新股 4,889. 17,014 8 汇 6-13 6 个月 流通 12.80 44.54 382.00 60 .28 - 受限 30160 超研 2025-0 新股 4,408. 16,318 2 股份 1-15 6 个月 流通 6.70 24.80 658.00 60 .40 - 受限 30127 汉朔 2025-0 新股 7,287. 14,890 5 科技 3-04 6 个月 流通 27.50 56.19 265.00 50 .35 - 受限 30147 弘景 2025-0 新股 5,447. 14,172 9 光电 3-06 6 个月 流通 41.90 77.87 182.00 00 .34 - 受限 30153 浙江 2025-0 新股 3,611. 13,938 5 华远 3-18 6 个月 流通 4.92 18.99 734.00 28 .66 - 受限 68875 胜科 2025-0 新股 4,866. 13,903 7 纳米 3-18 6 个月 流通 9.08 25.94 536.00 88 .84 - 受限 00138 信通 2025-0 1 个月 新股 13,842 13,842 8 电子 6-24 内 流通 16.42 16.42 843.00 .06 .06 - （含） 受限 68875 赛分 2025-0 新股 3,356. 13,185 8 科技 1-02 6 个月 流通 4.32 16.97 777.00 64 .69 - 受限 60307 天和 2024-1 新股 2,779. 12,305 2 磁材 2-24 6 个月 流通 12.30 54.45 226.00 80 .70 - 受限 30150 恒鑫 2025-0 新股 7,025. 11,531 1 生活 3-11 6 个月 流通 39.92 45.22 255.00 92 .10 - 受限 00135 富岭 2025-0 新股 3,757. 10,237 6 股份 1-16 6 个月 流通 5.30 14.44 709.00 70 .96 - 受限 30165 首航 2025-0 6 个月 新股 11.80 22.98 437.00 5,156. 10,042 - 8 新能 3-26 流通 60 .26 受限 30159 优优 2025-0 新股 6,182. 9,624. 0 绿能 5-28 6 个月 流通 89.60 139.48 69.00 40 12 - 受限 30166 泰禾 2025-0 新股 4,036. 8,799. 5 股份 4-02 6 个月 流通 10.27 22.39 393.00 11 27 - 受限 68875 汉邦 2025-0 新股 4,622. 7,983. 5 科技 5-09 6 个月 流通 22.77 39.33 203.00 31 99 - 受限 30117 毓恬 2025-0 新股 4,901. 7,781. 3 冠佳 2-24 6 个月 流通 28.33 44.98 173.00 09 54 - 受限 30163 泽润 2025-0 新股 4,231. 6,074. 6 新能 4-30 6 个月 流通 33.06 47.46 128.00 68 88 - 受限 30159 太力 2025-0 新股 3,341. 5,703. 5 科技 5-12 6 个月 流通 17.05 29.10 196.00 80 60 - 受限 30156 众捷 2025-0 新股 3,135. 5,215. 0 汽车 4-17 6 个月 流通 16.50 27.45 190.00 00 50 - 受限 60301 威高 2025-0 新股 4,054. 5,000. 4 血净 5-12 6 个月 流通 26.50 32.68 153.00 50 04 - 受限 60321 泰鸿 2025-0 新股 2,459. 4,464. 0 万立 4-01 6 个月 流通 8.60 15.61 286.00 60 46 - 受限 60327 永杰 2025-0 新股 2,595. 4,420. 1 新材 3-04 6 个月 流通 20.60 35.08 126.00 60 08 - 受限 60312 江南 2025-0 新股 4,075. 4 新材 3-12 6 个月 流通 10.54 46.31 88.00 927.52 28 - 受限 60320 天有 2025-0 新股 4,114. 3,989. 2 为 4-16 6 个月 流通 93.50 90.66 44.00 00 04 - 受限 00139 亚联 2025-0 新股 1,526. 3,780. 5 机械 1-20 6 个月 流通 19.08 47.25 80.00 40 00 - 受限 60340 汇通 2025-0 新股 2,418. 3,332. 9 控股 2-25 6 个月 流通 24.18 33.32 100.00 00 00 - 受限 00139 古麒 2025-0 6 个月 新股 12.08 18.12 178.00 2,150. 3,225. - 0 绒材 5-21 流通 24 36 受限 60325 中国 2025-0 新股 1,600. 2,922. 7 瑞林 3-28 6 个月 流通 20.52 37.47 78.00 56 66 - 受限 60340 华之 2025-0 新股 1,133. 2,497. 0 杰 6-12 6 个月 流通 19.88 43.81 57.00 16 17 - 受限 60338 海阳 2025-0 新股 1,207. 2,350. 2 科技 6-05 6 个月 流通 11.50 22.39 105.00 50 95 - 受限 00133 信凯 2025-0 新股 1,024. 2,244. 5 科技 4-02 6 个月 流通 12.80 28.05 80.00 00 00 - 受限 60312 肯特 2025-0 新股 2,172. 0 催化 4-09 6 个月 流通 15.00 33.43 65.00 975.00 95 - 受限 00138 信通 2025-0 新股 1,543. 1,543. 8 电子 6-24 6 个月 流通 16.42 16.42 94.00 48 48 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和 权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 60096 国投中 2025-06 重大事 13.43 2025-0 14.77 19,200.00 245,037.33 257,856.00 - 2 鲁 -23 项停牌 7-07 68831 仕佳光 2025-06 重大事 38.05 2025-0 39.98 800.00 14,478.98 30,440.00 - 3 子 -30 项停牌 7-11 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立了由董事会及其下设的合规及风险管理委员会、经营管理层及其下设的风险控制委员会、风险管理职能部门、各业务部门四个层级构成的风险管理组织架构。在职责分工中，董事会及其下设的合规及风险管理委员会负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；经营管理层及其下设的风险控制委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；各业务部门、风险管理职能部门以及合规稽核部下设的稽核审计组构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，通过相互协作，分层次、多方面、持续性地监测和管理公司面临的各类风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成损失的风险。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 1,317,464.16 合计 - 1,317,464.16 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA - - AAA 以下 - 101,403.07 未评级 - - 合计 - 101,403.07 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据、未有第三方机构评级的中期票据和公司债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析，通过独立的风险管理部门对投资组合的流动性风险进行评估与监测。 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回需求相匹配。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人持续监测本基金持有资产的流动性水平。本期末，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资标的为具有良好流动性的金融工具。同时，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者的申购赎回情况，保持基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合面临的利率风险，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025年 6月 30日 资产 货币资金 17,999,287.56 - - - 17,999,287.56 结算备付金 693,918.92 - - - 693,918.92 存出保证金 36,477.95 - - - 36,477.95 交易性金融资产 - - - 292,078,069.66 292,078,069.6 6 应收清算款 - - - 3,805,484.97 3,805,484.97 应收股利 - - - 721,861.08 721,861.08 应收申购款 - - - 1,002,905.62 1,002,905.62 资产总计 18,729,684.43 - - 297,608,321.33 316,338,005.7 6 负债 应付清算款 - - - 3,955,642.90 3,955,642.90 应付赎回款 - - - 734,648.55 734,648.55 应付管理人报酬 - - - 303,316.07 303,316.07 应付托管费 - - - 50,552.69 50,552.69 应付销售服务费 - - - 22,619.72 22,619.72 其他负债 - - - 330,504.47 330,504.47 负债总计 - - - 5,397,284.40 5,397,284.40 利率敏感度缺口 18,729,684.43 - - 292,211,036.93 310,940,721.3 6 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 19,929,803.09 - - - 19,929,803.09 结算备付金 719,285.96 - - - 719,285.96 存出保证金 55,477.36 - - - 55,477.36 交易性金融资产 1,418,867.23 - - 295,835,124.53 297,253,991.7 6 应收清算款 - - - 798,827.81 798,827.81 应收股利 - - - 56,098.64 56,098.64 应收申购款 - - - 121,207.29 121,207.29 资产总计 22,123,433.64 - - 296,811,258.27 318,934,691.9 1 负债 应付清算款 - - - 933,273.63 933,273.63 应付赎回款 - - - 511,212.49 511,212.49 应付管理人报酬 - - - 322,044.72 322,044.72 应付托管费 - - - 53,674.11 53,674.11 应付销售服务费 - - - 22,247.23 22,247.23 应交税费 - - - 0.07 0.07 其他负债 - - - 308,628.46 308,628.46 负债总计 - - - 2,151,080.71 2,151,080.71 利率敏感度缺口 22,123,433.64 - - 294,660,177.56 316,783,611.2 0 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 - -1,034.38 市场利率下降 25 个基点 - 1,036.01 注：本基金本报告期末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以 非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2025年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 43,939,911.52 - 43,939,911.52 应收股利 1,654.24 93,561.63 - 95,215.87 资产合计 1,654.24 44,033,473.15 - 44,035,127.39 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 1,654.24 44,033,473.15 - 44,035,127.39 敞口净额 上年度末 项目 2024年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 25,048,528.22 - 25,048,528.22 资产合计 - 25,048,528.22 - 25,048,528.22 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 - 25,048,528.22 - 25,048,528.22 敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 2,201,756.37 1,252,426.41 所有外币相对人民币贬值 5% -2,201,756.37 -1,252,426.41 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 292,078,069.66 93.93 295,835,124.53 93.39 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 101,403.07 0.03 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 292,078,069.66 93.93 295,936,527.60 93.42 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 上升 5% 15,239,060.03 12,990,516.25 下降 5% -15,239,060.03 -12,990,516.25 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 291,416,646.63 第二层次 303,681.54 第三层次 357,741.49 合计 292,078,069.66 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 292,078,069.66 92.33 其中：股票 292,078,069.66 92.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 18,693,206.48 5.91 8 其他各项资产 5,566,729.62 1.76 9 合计 316,338,005.76 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 43,939,911.52 元，占基金资产净值比例14.13%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 98,756.00 0.03 B 采矿业 15,552,184.80 5.00 C 制造业 102,096,087.02 32.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,458,334.00 4.01 E 建筑业 8,642,305.00 2.78 F 批发和零售业 7,492,067.00 2.41 G 交通运输、仓储和邮政业 22,184,715.00 7.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,753,811.00 1.21 J 金融业 60,070,319.91 19.32 K 房地产业 3,925,721.91 1.26 L 租赁和商务服务业 3,411,167.00 1.10 M 科学研究和技术服务业 353,038.50 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 3,108,171.00 1.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 90,725.00 0.03 Q 卫生和社会工作 154,752.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 4,715,765.00 1.52 S 综合 30,238.00 0.01 合计 248,138,158.14 79.80 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 8,709,915.90 2.80 原材料 1,156,288.76 0.37 工业 9,649,193.41 3.10 非日常生活消费品 1,292,228.61 0.42 日常消费品 809,683.94 0.26 医疗保健 3,259,785.34 1.05 金融 13,773,148.93 4.43 信息技术 2,365,193.42 0.76 通讯业务 1,323,950.78 0.43 公用事业 1,310,763.98 0.42 房地产 289,758.45 0.09 合计 43,939,911.52 14.13 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 01398 工商银行 457,000 2,592,254.35 0.83 1 601398 工商银行 263,700 2,001,483.00 0.64 2 01088 中国神华 94,500 2,624,158.92 0.84 2 601088 中国神华 37,600 1,524,304.00 0.49 3 600919 江苏银行 323,060 3,857,336.40 1.24 4 00857 中国石油股份 330,000 2,031,368.63 0.65 4 601857 中国石油 179,500 1,534,725.00 0.49 5 601838 成都银行 175,600 3,529,560.00 1.14 6 601919 中远海控 164,100 2,468,064.00 0.79 6 01919 中远海控 83,000 1,032,436.83 0.33 7 601998 中信银行 300,600 2,555,100.00 0.82 7 00998 中信银行 92,000 627,567.51 0.20 8 03988 中国银行 584,000 2,428,559.33 0.78 8 601988 中国银行 71,400 401,268.00 0.13 9 00939 建设银行 270,000 1,950,113.88 0.63 9 601939 建设银行 86,000 811,840.00 0.26 10 601668 中国建筑 475,500 2,743,635.00 0.88 11 601077 渝农商行 372,600 2,660,364.00 0.86 12 600901 江苏金租 422,500 2,560,350.00 0.82 13 600000 浦发银行 178,500 2,477,580.00 0.80 14 01898 中煤能源 147,000 1,217,234.38 0.39 14 601898 中煤能源 105,300 1,151,982.00 0.37 15 600019 宝钢股份 356,900 2,351,971.00 0.76 16 601818 光大银行 420,000 1,743,000.00 0.56 16 06818 中国光大银行 168,000 600,573.79 0.19 17 000651 格力电器 51,300 2,304,396.00 0.74 18 601009 南京银行 186,116 2,162,667.92 0.70 19 00386 中国石油化工股 358,000 1,341,824.99 0.43 份 19 600028 中国石化 140,900 794,676.00 0.26 20 601229 上海银行 200,509 2,127,400.49 0.68 21 601328 交通银行 195,100 1,560,800.00 0.50 21 03328 交通银行 81,000 539,236.04 0.17 22 601658 邮储银行 382,300 2,091,181.00 0.67 23 600273 嘉化能源 240,300 2,032,938.00 0.65 24 600989 宝丰能源 124,400 2,007,816.00 0.65 25 000333 美的集团 27,500 1,985,500.00 0.64 26 600016 民生银行 329,400 1,564,650.00 0.50 26 01988 民生银行 94,500 383,497.77 0.12 27 601169 北京银行 280,000 1,912,400.00 0.62 28 601098 中南传媒 144,500 1,895,840.00 0.61 29 002966 苏州银行 213,500 1,874,530.00 0.60 30 603565 中谷物流 194,200 1,854,610.00 0.60 31 600036 招商银行 40,300 1,851,785.00 0.60 32 03866 青岛银行 466,500 1,739,986.92 0.56 32 002948 青岛银行 20,600 102,588.00 0.03 33 600219 南山铝业 478,900 1,834,187.00 0.59 34 002807 江阴银行 382,800 1,818,300.00 0.58 35 603323 苏农银行 321,080 1,801,258.80 0.58 36 600015 华夏银行 212,400 1,680,084.00 0.54 37 600642 申能股份 192,400 1,654,640.00 0.53 38 601577 长沙银行 165,900 1,649,046.00 0.53 39 06198 青岛港 227,000 1,362,143.24 0.44 39 601298 青岛港 31,500 273,735.00 0.09 40 601918 新集能源 251,100 1,622,106.00 0.52 41 002533 金杯电工 164,700 1,604,178.00 0.52 42 601166 兴业银行 67,000 1,563,780.00 0.50 43 00548 深圳高速公路股 184,000 1,149,421.78 0.37 份 43 600548 深高速 35,400 370,638.00 0.12 44 600064 南京高科 186,200 1,435,602.00 0.46 45 600694 大商股份 77,180 1,431,689.00 0.46 46 601825 沪农商行 147,500 1,430,750.00 0.46 47 002271 东方雨虹 132,700 1,423,871.00 0.46 48 600098 广州发展 218,200 1,363,750.00 0.44 49 600820 隧道股份 222,800 1,359,080.00 0.44 50 601665 齐鲁银行 208,400 1,317,088.00 0.42 51 002597 金禾实业 55,700 1,311,735.00 0.42 52 002267 陕天然气 173,200 1,311,124.00 0.42 53 601003 柳钢股份 371,500 1,307,680.00 0.42 54 600398 海澜之家 178,900 1,245,144.00 0.40 55 600177 雅戈尔 166,400 1,214,720.00 0.39 56 600757 长江传媒 130,300 1,209,184.00 0.39 57 001965 招商公路 100,200 1,202,400.00 0.39 58 600018 上港集团 201,300 1,149,423.00 0.37 59 000581 威孚高科 60,000 1,136,400.00 0.37 60 601997 贵阳银行 181,600 1,133,184.00 0.36 61 001872 招商港口 56,900 1,130,034.00 0.36 62 600519 贵州茅台 800 1,127,616.00 0.36 63 600033 福建高速 318,400 1,127,136.00 0.36 64 600269 赣粤高速 222,500 1,125,850.00 0.36 65 601187 厦门银行 165,700 1,125,103.00 0.36 66 600008 首创环保 371,800 1,122,836.00 0.36 67 000001 平安银行 91,800 1,108,026.00 0.36 68 002128 电投能源 54,600 1,079,988.00 0.35 69 600057 厦门象屿 150,500 1,058,015.00 0.34 70 000895 双汇发展 43,000 1,049,630.00 0.34 71 600585 海螺水泥 47,300 1,015,531.00 0.33 72 301109 军信股份 66,300 986,544.00 0.32 73 01513 丽珠医药 36,600 986,301.28 0.32 74 600428 中远海特 156,600 978,750.00 0.31 75 002925 盈趣科技 53,700 965,526.00 0.31 76 002142 宁波银行 35,200 963,072.00 0.31 77 600282 南钢股份 224,900 944,580.00 0.30 78 000429 粤高速 A 70,000 933,100.00 0.30 79 600039 四川路桥 93,500 925,650.00 0.30 80 601083 锦江航运 82,200 913,242.00 0.29 81 600060 海信视像 39,500 909,290.00 0.29 82 000672 上峰水泥 115,000 908,500.00 0.29 83 002293 罗莱生活 103,910 908,173.40 0.29 84 000902 新洋丰 64,800 896,184.00 0.29 85 600012 皖通高速 26,500 449,970.00 0.14 85 00995 安徽皖通高速公 38,000 436,641.66 0.14 路 86 600895 张江高科 34,200 878,940.00 0.28 87 00598 中国外运 171,000 620,654.93 0.20 87 601598 中国外运 50,400 248,472.00 0.08 88 601686 友发集团 149,400 848,592.00 0.27 89 01963 重庆银行 71,500 531,416.06 0.17 89 601963 重庆银行 28,700 311,682.00 0.10 90 601126 四方股份 51,300 834,651.00 0.27 91 603855 华荣股份 37,500 829,875.00 0.27 92 000858 五粮液 6,900 820,410.00 0.26 93 000937 冀中能源 139,100 799,825.00 0.26 94 002206 海利得 156,400 799,204.00 0.26 95 600575 淮河能源 228,400 797,116.00 0.26 96 600461 洪城环境 82,000 790,480.00 0.25 97 600997 开滦股份 132,700 781,603.00 0.25 98 600987 航民股份 110,300 779,821.00 0.25 99 002061 浙江交科 192,300 761,508.00 0.24 100 601139 深圳燃气 119,600 760,656.00 0.24 101 002327 富安娜 101,500 753,130.00 0.24 102 600582 天地科技 124,900 748,151.00 0.24 103 01800 中国交通建设 127,000 594,144.54 0.19 103 601800 中国交建 17,100 152,019.00 0.05 104 601000 唐山港 183,400 744,604.00 0.24 105 00177 江苏宁沪高速公 38,000 383,967.43 0.12 路 105 600377 宁沪高速 22,300 342,082.00 0.11 106 601579 会稽山 36,300 722,733.00 0.23 107 601318 中国平安 9,300 515,964.00 0.17 107 02318 中国平安 4,500 204,573.18 0.07 108 600176 中国巨石 63,000 718,200.00 0.23 109 688526 科前生物 45,800 713,564.00 0.23 110 002081 金螳螂 204,800 702,464.00 0.23 111 300643 万通智控 32,000 684,160.00 0.22 112 600350 山东高速 62,600 667,316.00 0.21 113 601128 常熟银行 90,290 665,437.30 0.21 114 00883 中国海洋石油 32,000 517,112.13 0.17 114 600938 中国海油 5,500 143,605.00 0.05 115 000521 长虹美菱 94,200 653,748.00 0.21 116 000962 东方钽业 39,700 651,477.00 0.21 117 600583 海油工程 119,300 651,378.00 0.21 118 603968 醋化股份 55,900 635,583.00 0.20 119 00941 中国移动 8,000 635,446.76 0.20 120 002048 宁波华翔 34,300 631,463.00 0.20 121 02016 浙商银行 145,000 390,086.61 0.13 121 601916 浙商银行 71,100 241,029.00 0.08 122 603730 岱美股份 109,400 622,486.00 0.20 123 300859 西域旅游 15,400 620,158.00 0.20 124 000538 云南白药 11,100 619,269.00 0.20 125 601006 大秦铁路 93,100 614,460.00 0.20 126 601872 招商轮船 97,300 609,098.00 0.20 127 300010 豆神教育 73,400 608,486.00 0.20 128 000921 海信家电 23,400 601,380.00 0.19 129 600710 苏美达 62,200 597,742.00 0.19 130 002233 塔牌集团 80,000 592,000.00 0.19 131 03311 中国建筑国际 54,000 583,064.35 0.19 132 603373 安邦护卫 11,800 581,504.00 0.19 133 600295 鄂尔多斯 66,700 580,957.00 0.19 134 002367 康力电梯 80,200 563,806.00 0.18 135 002027 分众传媒 76,900 561,370.00 0.18 136 03360 远东宏信 90,000 559,754.91 0.18 137 600223 福瑞达 67,900 558,138.00 0.18 138 00836 华润电力 32,000 552,714.66 0.18 139 002648 卫星化学 31,800 551,094.00 0.18 140 605599 菜百股份 33,700 550,995.00 0.18 141 603885 吉祥航空 40,800 549,576.00 0.18 142 03969 中国通号 185,000 544,935.72 0.18 143 603444 吉比特 1,800 543,510.00 0.17 144 601156 东航物流 41,300 540,617.00 0.17 145 601021 春秋航空 9,700 539,805.00 0.17 146 002468 申通快递 50,000 534,500.00 0.17 147 603587 地素时尚 42,900 532,818.00 0.17 148 600479 千金药业 51,000 530,400.00 0.17 149 600572 康恩贝 121,000 529,980.00 0.17 150 600887 伊利股份 19,000 529,720.00 0.17 151 601688 华泰证券 18,500 329,485.00 0.11 151 06886 华泰证券 13,800 200,100.07 0.06 152 688375 国博电子 8,800 528,088.00 0.17 153 600210 紫江企业 77,300 527,959.00 0.17 154 600900 长江电力 17,500 527,450.00 0.17 155 600483 福能股份 54,700 527,308.00 0.17 156 002697 红旗连锁 98,300 525,905.00 0.17 157 000963 华东医药 13,000 524,680.00 0.17 158 600908 无锡银行 83,000 523,730.00 0.17 159 600741 华域汽车 29,600 522,440.00 0.17 160 002352 顺丰控股 10,700 521,732.00 0.17 161 02232 晶苑国际 122,500 521,703.80 0.17 162 002839 张家港行 115,900 521,550.00 0.17 163 00005 汇丰控股 6,000 519,537.92 0.17 164 02382 舜宇光学科技 8,200 518,598.61 0.17 165 000338 潍柴动力 33,700 518,306.00 0.17 166 002057 中钢天源 55,600 516,524.00 0.17 167 00564 中创智领 38,000 514,959.93 0.17 168 00728 中国电信 60,000 305,320.86 0.10 168 601728 中国电信 27,000 209,250.00 0.07 169 002170 芭田股份 49,700 509,425.00 0.16 170 601138 工业富联 23,800 508,844.00 0.16 171 01071 华电国际电力股 134,000 508,357.41 0.16 份 172 600285 羚锐制药 22,400 507,808.00 0.16 173 00552 中国通信服务 130,000 503,852.38 0.16 174 603697 有友食品 38,000 501,220.00 0.16 175 603619 中曼石油 24,100 483,687.00 0.16 176 000951 中国重汽 27,300 479,934.00 0.15 177 601567 三星医疗 21,400 479,788.00 0.15 178 603309 维力医疗 37,700 479,544.00 0.15 179 000596 古井贡酒 3,600 479,340.00 0.15 180 301029 怡合达 20,900 477,774.00 0.15 181 600256 广汇能源 78,900 474,978.00 0.15 182 002543 万和电气 42,600 473,286.00 0.15 183 600690 海尔智家 19,000 470,820.00 0.15 184 600704 物产中大 89,200 470,084.00 0.15 185 000786 北新建材 17,700 468,696.00 0.15 186 603508 思维列控 17,600 466,048.00 0.15 187 603277 银都股份 29,075 465,200.00 0.15 188 601900 南方传媒 29,700 464,508.00 0.15 189 01766 中国中车 72,000 311,230.30 0.10 189 601766 中国中车 20,900 147,136.00 0.05 190 601601 中国太保 12,200 457,622.00 0.15 191 601225 陕西煤业 23,300 448,292.00 0.14 192 002091 江苏国泰 61,500 447,105.00 0.14 193 601600 中国铝业 56,300 396,352.00 0.13 193 02600 中国铝业 10,000 48,150.96 0.02 194 600873 梅花生物 41,400 442,566.00 0.14 195 002080 中材科技 22,200 432,900.00 0.14 196 000725 京东方 A 107,900 430,521.00 0.14 197 600985 淮北矿业 37,600 426,384.00 0.14 198 605009 豪悦护理 10,700 425,646.00 0.14 199 600998 九州通 82,100 421,994.00 0.14 200 01138 中远海能 70,000 415,575.62 0.13 201 002990 盛视科技 13,600 398,616.00 0.13 202 301200 大族数控 9,300 394,971.00 0.13 203 300435 中泰股份 25,900 393,162.00 0.13 204 03668 兖煤澳大利亚 14,300 385,358.15 0.12 205 600971 恒源煤电 55,920 369,072.00 0.12 206 601117 中国化学 48,100 368,927.00 0.12 207 000928 中钢国际 58,100 364,868.00 0.12 208 01330 绿色动力环保 77,000 363,740.38 0.12 209 601168 西部矿业 21,800 362,534.00 0.12 210 01177 中国生物制药 75,000 359,764.28 0.12 211 603995 甬金股份 20,300 358,904.00 0.12 212 00546 阜丰集团 57,000 358,150.12 0.12 213 000090 天健集团 100,700 356,478.00 0.11 214 600578 京能电力 79,200 355,608.00 0.11 215 002563 森马服饰 66,600 350,316.00 0.11 216 834599 同力股份 16,331 349,483.40 0.11 217 002318 久立特材 14,700 343,833.00 0.11 218 00019 太古股份公司 A 5,500 337,307.51 0.11 219 02367 巨子生物 6,400 336,764.90 0.11 220 300748 金力永磁 14,100 336,144.00 0.11 221 01055 中国南方航空股 50,000 183,301.95 0.06 份 221 600029 南方航空 25,500 150,450.00 0.05 222 002690 美亚光电 19,700 332,339.00 0.11 223 688366 昊海生科 6,472 331,625.28 0.11 224 01186 中国铁建 36,000 178,267.99 0.06 224 601186 中国铁建 18,800 150,588.00 0.05 225 600685 中船防务 12,000 326,280.00 0.10 226 01157 中联重科 61,200 325,380.11 0.10 227 000823 超声电子 26,900 318,765.00 0.10 228 002821 凯莱英 2,200 194,150.00 0.06 228 06821 凯莱英 1,700 122,009.79 0.04 229 001207 联科科技 12,800 314,112.00 0.10 230 02099 中国黄金国际 4,800 310,792.56 0.10 231 300627 华测导航 8,848 309,680.00 0.10 232 601339 百隆东方 64,800 305,856.00 0.10 233 002171 楚江新材 31,400 305,522.00 0.10 234 002396 星网锐捷 13,600 305,320.00 0.10 235 002155 湖南黄金 17,000 303,450.00 0.10 236 600970 中材国际 35,300 302,874.00 0.10 237 603456 九洲药业 19,900 302,679.00 0.10 238 601827 三峰环境 36,000 302,400.00 0.10 239 002034 旺能环境 18,000 302,220.00 0.10 240 605016 百龙创园 14,560 300,372.80 0.10 241 600188 兖矿能源 24,400 296,948.00 0.10 242 688026 洁特生物 18,000 295,200.00 0.09 243 600925 苏能股份 55,600 290,788.00 0.09 244 600050 中国联通 54,300 289,962.00 0.09 245 600909 华安证券 49,700 289,751.00 0.09 246 002258 利尔化学 26,200 289,248.00 0.09 247 603061 金海通 3,400 287,470.00 0.09 248 000983 山西焦煤 44,900 287,360.00 0.09 249 601002 晋亿实业 57,800 284,954.00 0.09 250 601555 东吴证券 32,200 281,750.00 0.09 251 002126 银轮股份 11,500 279,220.00 0.09 252 000686 东北证券 36,500 278,495.00 0.09 253 600866 星湖科技 40,100 277,091.00 0.09 254 002545 东方铁塔 30,900 274,701.00 0.09 255 601369 陕鼓动力 31,300 274,501.00 0.09 256 000425 徐工机械 35,100 272,727.00 0.09 257 000589 贵州轮胎 59,400 271,458.00 0.09 258 600795 国电电力 56,000 271,040.00 0.09 259 000932 华菱钢铁 61,300 269,720.00 0.09 260 600584 长电科技 8,000 269,520.00 0.09 261 01093 石药集团 38,000 266,836.57 0.09 262 601019 山东出版 28,100 266,107.00 0.09 263 002371 北方华创 600 265,326.00 0.09 264 002001 新和成 12,300 261,621.00 0.08 265 603129 春风动力 1,200 259,800.00 0.08 266 603360 百傲化学 11,540 259,303.80 0.08 267 002517 恺英网络 13,400 258,754.00 0.08 268 600962 国投中鲁 19,200 257,856.00 0.08 269 002926 华西证券 28,800 257,472.00 0.08 270 601101 昊华能源 35,420 256,440.80 0.08 271 01686 新意网集团 37,000 255,090.65 0.08 272 688005 容百科技 11,400 254,448.00 0.08 273 000701 厦门信达 38,300 254,312.00 0.08 274 002611 东方精工 21,000 253,260.00 0.08 275 600713 南京医药 49,900 252,494.00 0.08 276 01070 TCL 电子 29,000 252,300.09 0.08 277 600236 桂冠电力 40,100 251,427.00 0.08 278 301302 华如科技 9,100 250,341.00 0.08 279 002255 海陆重工 29,000 244,180.00 0.08 280 601699 潞安环能 22,700 239,485.00 0.08 281 601636 旗滨集团 47,800 239,478.00 0.08 282 601222 林洋能源 41,800 238,260.00 0.08 283 688722 同益中 11,200 238,224.00 0.08 284 300360 炬华科技 15,100 237,825.00 0.08 285 002736 国信证券 20,600 237,312.00 0.08 286 603368 柳药集团 14,000 236,740.00 0.08 287 600863 内蒙华电 57,600 236,736.00 0.08 288 601158 重庆水务 50,900 236,176.00 0.08 289 003027 同兴科技 13,300 236,075.00 0.08 290 000650 仁和药业 43,400 235,228.00 0.08 291 000019 深粮控股 35,300 235,098.00 0.08 292 603969 银龙股份 31,900 233,827.00 0.08 293 002588 史丹利 26,500 233,465.00 0.08 294 002594 比亚迪 700 232,337.00 0.07 295 603173 福斯达 6,500 231,075.00 0.07 296 000987 越秀资本 33,600 230,496.00 0.07 297 000708 中信特钢 19,500 229,320.00 0.07 298 600814 杭州解百 28,800 224,352.00 0.07 299 06030 中信证券 6,000 129,679.29 0.04 299 600030 中信证券 3,400 93,908.00 0.03 300 600067 冠城新材 74,800 222,904.00 0.07 301 603031 安孚科技 7,500 221,925.00 0.07 302 002398 垒知集团 44,900 221,806.00 0.07 303 01347 华虹半导体 7,000 221,512.66 0.07 304 300383 光环新网 15,400 220,220.00 0.07 305 600328 中盐化工 28,700 219,555.00 0.07 306 603203 快克智能 8,800 218,856.00 0.07 307 002436 兴森科技 16,500 218,460.00 0.07 308 000887 中鼎股份 12,400 218,116.00 0.07 309 002913 奥士康 7,400 217,634.00 0.07 310 03692 翰森制药 8,000 217,044.10 0.07 311 002281 光迅科技 4,400 217,008.00 0.07 312 603529 爱玛科技 6,300 216,720.00 0.07 313 601216 君正集团 39,100 215,832.00 0.07 314 603706 东方环宇 10,000 215,400.00 0.07 315 002461 珠江啤酒 19,000 214,510.00 0.07 316 01801 信达生物 3,000 214,490.64 0.07 317 603489 八方股份 7,900 214,406.00 0.07 318 601231 环旭电子 14,600 213,598.00 0.07 319 300124 汇川技术 3,300 213,081.00 0.07 320 002600 领益智造 24,800 213,032.00 0.07 321 600058 五矿发展 27,400 211,802.00 0.07 322 600348 华阳股份 31,700 211,122.00 0.07 323 300327 中颖电子 8,700 210,714.00 0.07 324 600536 中国软件 4,500 210,465.00 0.07 325 600968 海油发展 51,400 209,712.00 0.07 326 600649 城投控股 48,500 208,065.00 0.07 327 600699 均胜电子 11,900 207,536.00 0.07 328 603179 新泉股份 4,400 206,668.00 0.07 329 600729 重庆百货 6,900 205,827.00 0.07 330 600380 健康元 18,600 205,158.00 0.07 331 601677 明泰铝业 16,500 204,930.00 0.07 332 605050 福然德 14,800 203,500.00 0.07 333 000893 亚钾国际 6,700 201,938.00 0.06 334 000042 中洲控股 28,300 201,213.00 0.06 335 601811 新华文轩 13,800 201,066.00 0.06 336 002558 巨人网络 8,500 200,175.00 0.06 337 600674 川投能源 12,400 198,896.00 0.06 338 000925 众合科技 25,800 198,144.00 0.06 339 600780 通宝能源 33,300 197,469.00 0.06 340 300171 东富龙 14,800 196,692.00 0.06 341 688571 杭华股份 25,000 192,750.00 0.06 342 601326 秦港股份 33,900 109,497.00 0.04 342 03369 秦港股份 38,500 81,806.47 0.03 343 603929 亚翔集成 5,400 189,540.00 0.06 344 01357 美图公司 23,000 189,402.90 0.06 345 600266 城建发展 41,700 189,318.00 0.06 346 002668 TCL 智家 19,300 188,561.00 0.06 347 001914 招商积余 15,200 188,024.00 0.06 348 000957 中通客车 17,200 187,996.00 0.06 349 002353 杰瑞股份 5,300 185,500.00 0.06 350 002739 万达电影 16,200 185,166.00 0.06 351 601989 中国重工 39,200 181,888.00 0.06 352 600233 圆通速递 14,100 181,749.00 0.06 353 000683 博源化工 37,900 181,541.00 0.06 354 02666 环球医疗 35,500 181,295.66 0.06 355 600160 巨化股份 6,300 180,684.00 0.06 356 603288 海天味业 4,600 178,986.00 0.06 357 01164 中广核矿业 80,000 177,283.08 0.06 358 601018 宁波港 48,400 177,144.00 0.06 359 02057 中通快递-W 1,400 176,827.11 0.06 360 00392 北京控股 6,000 176,735.91 0.06 361 00293 国泰航空 18,000 175,641.57 0.06 362 600389 江山股份 9,400 174,840.00 0.06 363 300979 华利集团 3,300 173,481.00 0.06 364 000959 首钢股份 50,900 173,060.00 0.06 365 605368 蓝天燃气 17,500 172,200.00 0.06 366 02268 药明合联 4,500 170,717.04 0.05 367 600023 浙能电力 32,100 170,130.00 0.05 368 000783 长江证券 24,200 167,706.00 0.05 369 002026 山东威达 13,800 167,670.00 0.05 370 688037 芯源微 1,563 167,553.60 0.05 371 600066 宇通客车 6,700 166,562.00 0.05 372 688425 铁建重工 40,400 164,832.00 0.05 373 605008 长鸿高科 10,400 163,800.00 0.05 374 603132 金徽股份 12,300 163,221.00 0.05 375 688566 吉贝尔 6,000 163,140.00 0.05 376 601595 上海电影 5,500 163,020.00 0.05 377 002043 兔宝宝 16,600 162,680.00 0.05 378 688128 中国电研 6,600 161,700.00 0.05 379 06618 京东健康 4,100 160,776.79 0.05 380 301135 瑞德智能 6,000 160,380.00 0.05 381 600395 盘江股份 33,800 159,874.00 0.05 382 600123 兰花科创 24,500 159,740.00 0.05 383 300446 航天智造 9,200 159,344.00 0.05 384 601666 平煤股份 21,400 158,574.00 0.05 385 605499 东鹏饮料 500 157,025.00 0.05 386 688652 京仪装备 2,739 156,999.48 0.05 387 301268 铭利达 8,400 155,820.00 0.05 388 603067 振华股份 10,220 155,752.80 0.05 389 600983 惠而浦 15,000 155,700.00 0.05 390 605056 咸亨国际 10,100 155,540.00 0.05 391 688055 龙腾光电 42,000 155,400.00 0.05 392 300015 爱尔眼科 12,400 154,752.00 0.05 393 00992 联想集团 18,000 154,630.24 0.05 394 688400 凌云光 5,600 154,392.00 0.05 395 002429 兆驰股份 35,200 154,176.00 0.05 396 688429 时创能源 10,600 154,124.00 0.05 397 605138 盛泰集团 23,000 154,100.00 0.05 398 603071 物产环能 12,100 154,033.00 0.05 399 601211 国泰海通 4,800 91,968.00 0.03 399 02611 国泰海通 5,400 62,049.08 0.02 400 600662 外服控股 30,000 153,300.00 0.05 401 600569 安阳钢铁 78,100 153,076.00 0.05 402 600517 国网英大 30,000 153,000.00 0.05 403 603515 欧普照明 8,500 152,915.00 0.05 404 000906 浙商中拓 24,000 152,880.00 0.05 405 601990 南京证券 18,900 152,712.00 0.05 406 600408 安泰集团 74,100 152,646.00 0.05 407 000031 大悦城 57,600 152,640.00 0.05 408 002636 金安国纪 16,100 152,628.00 0.05 409 600104 上汽集团 9,500 152,475.00 0.05 410 301286 侨源股份 6,100 152,439.00 0.05 411 600497 驰宏锌锗 28,800 152,352.00 0.05 412 000553 安道麦 A 21,100 152,342.00 0.05 413 600740 山西焦化 41,000 152,110.00 0.05 414 601336 新华保险 1,600 93,600.00 0.03 414 01336 新华保险 1,500 58,478.79 0.02 415 601061 中信金属 19,200 151,872.00 0.05 416 601801 皖新传媒 22,200 151,626.00 0.05 417 688169 石头科技 968 151,540.40 0.05 418 600299 安迪苏 15,700 151,505.00 0.05 419 300810 中科海讯 3,300 151,173.00 0.05 420 601179 中国西电 24,600 151,044.00 0.05 421 600508 上海能源 12,900 150,930.00 0.05 422 600675 中华企业 52,400 150,912.00 0.05 423 603103 横店影视 9,400 150,870.00 0.05 424 001979 招商蛇口 17,200 150,844.00 0.05 425 600758 辽宁能源 40,300 150,722.00 0.05 426 600084 中信尼雅 27,100 150,676.00 0.05 427 600048 保利发展 18,600 150,660.00 0.05 428 600861 北京人力 7,800 150,540.00 0.05 429 688582 芯动联科 2,240 150,528.00 0.05 430 01675 亚信科技 18,400 150,012.13 0.05 431 600305 恒顺醋业 19,400 149,962.00 0.05 432 600231 凌钢股份 85,800 149,292.00 0.05 433 06990 科伦博泰生物-B 500 149,195.02 0.05 434 300409 道氏技术 8,800 149,072.00 0.05 434 002266 浙富控股 48,400 149,072.00 0.05 435 001289 龙源电力 9,200 148,856.00 0.05 436 300080 易成新能 35,600 148,808.00 0.05 437 002818 富森美 11,900 148,512.00 0.05 438 002078 太阳纸业 11,000 148,060.00 0.05 439 600125 铁龙物流 26,100 147,726.00 0.05 440 600905 三峡能源 34,500 146,970.00 0.05 441 000571 新大洲 A 32,500 146,900.00 0.05 442 603676 卫信康 14,500 146,885.00 0.05 443 002003 伟星股份 13,400 146,194.00 0.05 444 688016 心脉医疗 1,636 144,655.12 0.05 445 600926 杭州银行 8,600 144,652.00 0.05 446 600956 新天绿能 18,700 144,364.00 0.05 447 01478 丘钛科技 19,000 143,814.52 0.05 448 600790 轻纺城 38,500 143,605.00 0.05 449 601528 瑞丰银行 24,700 143,013.00 0.05 450 600025 华能水电 14,900 142,295.00 0.05 451 002182 宝武镁业 11,600 141,984.00 0.05 452 01530 三生制药 6,500 140,189.51 0.05 453 605333 沪光股份 5,000 137,250.00 0.04 454 603997 继峰股份 10,500 136,920.00 0.04 455 002120 韵达股份 20,300 136,010.00 0.04 456 688517 金冠电气 9,400 135,172.00 0.04 457 601015 陕西黑猫 41,200 135,136.00 0.04 458 601127 赛力斯 1,000 134,320.00 0.04 459 688057 金达莱 11,000 134,200.00 0.04 460 03347 泰格医药 3,800 132,551.93 0.04 461 601001 晋控煤业 10,800 131,976.00 0.04 462 000630 铜陵有色 38,700 129,258.00 0.04 463 601702 华峰铝业 8,100 128,709.00 0.04 464 601208 东材科技 13,430 127,316.40 0.04 465 688076 ST 诺泰 3,365 125,245.30 0.04 466 000598 兴蓉环境 17,300 124,733.00 0.04 467 600426 华鲁恒升 5,700 123,519.00 0.04 468 002286 保龄宝 10,600 120,098.00 0.04 469 688616 西力科技 9,400 119,568.00 0.04 470 00762 中国联通 14,000 118,735.89 0.04 471 301078 孩子王 9,000 117,630.00 0.04 472 600079 人福医药 5,500 115,390.00 0.04 473 601188 龙江交通 32,500 114,075.00 0.04 474 00220 统一企业中国 13,000 112,625.83 0.04 475 02018 瑞声科技 3,000 111,349.10 0.04 476 601096 宏盛华源 26,800 110,952.00 0.04 477 01810 小米集团-W 2,000 109,342.81 0.04 478 002345 潮宏基 7,400 108,262.00 0.03 479 603889 新澳股份 18,600 107,880.00 0.03 480 600755 厦门国贸 17,600 106,480.00 0.03 481 000552 甘肃能化 43,100 106,457.00 0.03 482 688266 泽璟制药-U 989 106,327.39 0.03 483 605589 圣泉集团 3,800 105,450.00 0.03 484 000803 山高环能 17,100 105,336.00 0.03 485 600170 上海建工 44,000 105,160.00 0.03 486 301102 兆讯传媒 9,600 104,832.00 0.03 487 688636 智明达 3,094 104,546.26 0.03 488 603822 嘉澳环保 2,000 104,260.00 0.03 489 600031 三一重工 5,800 104,110.00 0.03 490 300910 瑞丰新材 1,800 103,950.00 0.03 491 01787 山东黄金 3,000 74,551.91 0.02 491 600547 山东黄金 900 28,737.00 0.01 492 600681 百川能源 29,400 103,194.00 0.03 493 688300 联瑞新材 2,200 102,410.00 0.03 494 603299 苏盐井神 10,800 102,276.00 0.03 495 002064 华峰化学 15,300 101,133.00 0.03 496 01415 高伟电子 4,000 99,402.55 0.03 497 301090 华润材料 13,200 99,396.00 0.03 498 002372 伟星新材 9,500 98,420.00 0.03 499 09992 泡泡玛特 400 97,250.35 0.03 500 300059 东方财富 4,200 97,146.00 0.03 501 00189 东岳集团 10,000 95,572.36 0.03 502 601881 中国银河 5,500 94,325.00 0.03 503 00168 青岛啤酒股份 2,000 93,474.88 0.03 504 600963 岳阳林纸 21,000 93,030.00 0.03 505 603939 益丰药房 3,800 92,986.00 0.03 506 601828 美凯龙 32,100 92,769.00 0.03 507 600958 东方证券 9,400 90,992.00 0.03 507 600415 小商品城 4,400 90,992.00 0.03 508 000526 学大教育 1,900 90,725.00 0.03 509 688455 科捷智能 6,400 90,048.00 0.03 510 832522 纳科诺尔 1,773 89,749.26 0.03 511 300633 开立医疗 3,000 89,160.00 0.03 512 688326 经纬恒润-W 975 87,009.00 0.03 513 002609 捷顺科技 7,400 86,432.00 0.03 514 601100 恒立液压 1,200 86,400.00 0.03 515 688617 惠泰医疗 290 86,130.00 0.03 516 01339 中国人民保险集 10,000 54,443.42 0.02 团 516 601319 中国人保 3,600 31,356.00 0.01 517 603708 家家悦 8,400 85,680.00 0.03 518 301093 华兰股份 2,700 85,536.00 0.03 519 01952 云顶新耀 1,500 85,084.94 0.03 520 300821 东岳硅材 10,800 84,888.00 0.03 521 600546 山煤国际 9,400 82,062.00 0.03 522 00425 敏实集团 4,000 81,710.72 0.03 523 000778 新兴铸管 21,600 80,352.00 0.03 524 00669 创科实业 1,000 78,701.29 0.03 525 01299 友邦保险 1,200 77,041.54 0.02 526 688271 联影医疗 600 76,644.00 0.02 527 002709 天赐材料 4,200 76,104.00 0.02 528 00817 中国金茂 70,000 75,965.44 0.02 529 603267 鸿远电子 1,500 75,405.00 0.02 530 01024 快手-W 1,300 75,044.37 0.02 531 688190 云路股份 800 74,048.00 0.02 532 300221 银禧科技 8,900 73,870.00 0.02 533 600728 佳都科技 13,500 73,575.00 0.02 534 603657 春光科技 2,200 73,480.00 0.02 535 000910 大亚圣象 9,700 73,332.00 0.02 536 00991 大唐发电 40,000 72,956.00 0.02 537 01908 建发国际集团 5,000 72,408.83 0.02 538 301125 腾亚精工 4,100 72,283.00 0.02 539 00881 中升控股 6,500 71,724.87 0.02 540 600488 津药药业 17,200 71,724.00 0.02 541 688179 阿拉丁 5,600 71,232.00 0.02 542 600717 天津港 15,600 71,136.00 0.02 543 02588 中银航空租赁 1,200 71,132.10 0.02 544 001309 德明利 600 71,004.00 0.02 545 688558 国盛智科 2,800 70,672.00 0.02 546 601568 北元集团 17,000 70,550.00 0.02 547 600933 爱柯迪 4,400 70,444.00 0.02 548 688257 新锐股份 4,800 70,320.00 0.02 549 09988 阿里巴巴-W 700 70,092.48 0.02 550 688638 誉辰智能 1,800 69,948.00 0.02 551 688200 华峰测控 485 69,937.00 0.02 552 000544 中原环保 8,600 69,918.00 0.02 553 00358 江西铜业股份 5,000 69,490.59 0.02 554 603712 七一二 3,300 69,333.00 0.02 555 600874 创业环保 11,600 69,252.00 0.02 556 01519 极兔速递-W 11,200 69,249.84 0.02 557 00179 德昌电机控股 3,500 68,943.42 0.02 558 02273 固生堂 2,200 68,916.06 0.02 559 600020 中原高速 14,400 68,832.00 0.02 560 688370 丛麟科技 3,600 68,796.00 0.02 561 600489 中金黄金 4,700 68,761.00 0.02 562 688334 西高院 4,000 68,720.00 0.02 563 688335 复洁环保 5,600 68,320.00 0.02 564 688479 友车科技 3,600 68,040.00 0.02 565 688468 科美诊断 9,200 67,712.00 0.02 566 600315 上海家化 3,200 67,424.00 0.02 567 603983 丸美生物 1,600 67,408.00 0.02 568 688389 普门科技 5,200 67,184.00 0.02 569 688588 凌志软件 4,600 67,022.00 0.02 570 688092 爱科科技 3,000 66,900.00 0.02 571 688697 纽威数控 5,000 66,700.00 0.02 572 688015 交控科技 3,200 66,688.00 0.02 573 06969 思摩尔国际 4,000 66,535.87 0.02 574 603993 洛阳钼业 5,300 44,626.00 0.01 574 03993 洛阳钼业 3,000 21,832.08 0.01 575 601033 永兴股份 4,200 66,402.00 0.02 576 600153 建发股份 6,400 66,368.00 0.02 577 300957 贝泰妮 1,500 66,330.00 0.02 578 00257 光大环境 19,000 66,189.33 0.02 579 600323 瀚蓝环境 2,700 65,745.00 0.02 580 003816 中国广核 18,000 65,520.00 0.02 581 301129 瑞纳智能 2,400 65,184.00 0.02 582 300102 乾照光电 5,600 64,792.00 0.02 583 01880 中国中免 1,300 61,766.37 0.02 584 603699 纽威股份 1,900 59,223.00 0.02 585 605180 华生科技 4,000 59,200.00 0.02 586 301056 森赫股份 5,600 59,136.00 0.02 587 300813 泰林生物 2,700 57,807.00 0.02 588 688701 卓锦股份 7,000 57,680.00 0.02 589 03877 中国船舶租赁 30,000 57,452.85 0.02 590 01378 中国宏桥 3,500 57,389.01 0.02 591 688234 天岳先进 980 57,379.00 0.02 592 688565 力源科技 6,200 57,350.00 0.02 593 688485 九州一轨 5,200 56,628.00 0.02 594 688466 金科环境 3,200 56,576.00 0.02 595 600325 华发股份 11,500 56,005.00 0.02 596 300500 启迪设计 4,600 55,890.00 0.02 597 01208 五矿资源 16,000 55,884.30 0.02 598 688659 元琛科技 6,400 55,872.00 0.02 599 603839 安正时尚 7,600 55,784.00 0.02 600 871857 泓禧科技 2,800 55,720.00 0.02 601 688203 海正生材 4,400 55,704.00 0.02 602 000586 汇源通信 5,000 55,600.00 0.02 603 301212 联盛化学 2,100 55,587.00 0.02 604 600639 浦东金桥 5,249 55,586.91 0.02 605 002442 龙星科技 8,700 55,506.00 0.02 606 300800 力合科技 5,000 55,450.00 0.02 606 300517 海波重科 5,000 55,450.00 0.02 607 002718 友邦吊顶 3,500 55,440.00 0.02 608 430476 海能技术 3,000 55,380.00 0.02 609 002972 科安达 4,500 55,305.00 0.02 610 603311 金海高科 5,000 55,300.00 0.02 611 301192 泰祥股份 2,400 55,248.00 0.02 612 603700 宁水集团 4,600 55,108.00 0.02 613 300030 阳普医疗 8,000 54,960.00 0.02 614 300929 华骐环保 5,200 54,912.00 0.02 615 300519 新光药业 3,700 54,908.00 0.02 616 002012 凯恩股份 9,700 54,902.00 0.02 617 605189 富春染织 4,420 54,896.40 0.02 618 300877 金春股份 3,400 54,876.00 0.02 618 300626 华瑞股份 5,100 54,876.00 0.02 619 600768 宁波富邦 4,800 54,864.00 0.02 619 002830 名雕股份 3,600 54,864.00 0.02 620 301365 矩阵股份 3,200 54,848.00 0.02 621 301081 严牌股份 5,680 54,812.00 0.02 622 001210 金房能源 4,000 54,760.00 0.02 623 300535 达威股份 3,300 54,747.00 0.02 624 300610 晨化股份 4,800 54,720.00 0.02 625 605055 迎丰股份 7,500 54,675.00 0.02 626 603122 合富中国 8,000 54,640.00 0.02 627 002836 新宏泽 5,800 54,636.00 0.02 628 603976 正川股份 3,000 54,630.00 0.02 629 301059 金三江 4,800 54,624.00 0.02 630 002817 黄山胶囊 7,400 54,612.00 0.02 631 832000 安徽凤凰 2,500 54,600.00 0.02 632 603909 建发合诚 5,600 54,544.00 0.02 633 002871 伟隆股份 4,900 54,537.00 0.02 634 603272 联翔股份 3,200 54,528.00 0.02 635 300371 汇中股份 4,700 54,520.00 0.02 636 002893 京能热力 5,100 54,519.00 0.02 637 002774 快意电梯 6,200 54,498.00 0.02 638 603282 亚光股份 3,200 54,496.00 0.02 639 603617 君禾股份 7,600 54,492.00 0.02 640 002188 中天服务 9,800 54,488.00 0.02 641 688718 唯赛勃 4,400 54,472.00 0.02 642 688585 上纬新材 7,000 54,460.00 0.02 643 301006 迈拓股份 3,500 54,390.00 0.02 644 301113 雅艺科技 2,600 54,366.00 0.02 645 836395 朗鸿科技 3,700 54,353.00 0.02 646 300246 宝莱特 6,800 54,332.00 0.02 647 002394 联发股份 6,600 54,318.00 0.02 648 002687 乔治白 11,700 54,288.00 0.02 649 301057 汇隆新材 3,300 54,252.00 0.02 650 430718 合肥高科 3,000 54,210.00 0.02 651 603172 万丰股份 3,400 54,162.00 0.02 652 871245 威博液压 1,700 54,145.00 0.02 653 003018 金富科技 4,800 54,096.00 0.02 654 600493 凤竹纺织 8,500 54,060.00 0.02 655 002381 双箭股份 8,000 54,000.00 0.02 656 301395 仁信新材 4,000 53,960.00 0.02 657 001299 美能能源 4,800 53,952.00 0.02 658 600356 恒丰纸业 6,700 53,935.00 0.02 659 603903 中持股份 6,900 53,889.00 0.02 660 002671 龙泉股份 11,700 53,820.00 0.02 660 603321 梅轮电梯 6,900 53,820.00 0.02 661 002790 瑞尔特 7,400 53,798.00 0.02 662 603385 惠达卫浴 8,100 53,784.00 0.02 663 600235 民丰特纸 8,600 53,750.00 0.02 664 002247 聚力文化 19,900 53,730.00 0.02 665 300658 延江股份 8,300 53,701.00 0.02 666 830974 凯大催化 6,200 53,692.00 0.02 667 603177 德创环保 5,900 53,690.00 0.02 668 300234 开尔新材 10,800 53,676.00 0.02 669 834765 美之高 3,000 53,610.00 0.02 670 603159 上海亚虹 3,200 53,536.00 0.02 671 603201 常润股份 2,900 53,505.00 0.02 672 002679 福建金森 5,600 53,480.00 0.02 673 600533 栖霞建设 21,200 53,424.00 0.02 674 000548 湖南投资 10,000 53,400.00 0.02 675 600883 博闻科技 6,800 53,380.00 0.02 676 831278 泰德股份 4,200 53,340.00 0.02 677 605500 森林包装 7,200 53,208.00 0.02 678 688681 科汇股份 3,800 53,200.00 0.02 679 300966 共同药业 2,900 53,157.00 0.02 680 831834 三维装备 4,300 53,105.00 0.02 681 834261 一诺威 3,500 53,025.00 0.02 682 000593 德龙汇能 8,800 52,976.00 0.02 683 300828 锐新科技 3,200 52,896.00 0.02 684 002694 顾地科技 10,800 52,812.00 0.02 685 688573 信宇人 1,515 52,419.00 0.02 686 002556 辉隆股份 8,500 50,575.00 0.02 687 002422 科伦药业 1,400 50,288.00 0.02 688 300450 先导智能 2,000 49,700.00 0.02 689 601199 江南水务 9,400 49,632.00 0.02 690 601377 兴业证券 8,000 49,520.00 0.02 691 601886 江河集团 8,000 49,200.00 0.02 692 02618 京东物流 4,100 49,130.39 0.02 693 603225 新凤鸣 4,600 48,990.00 0.02 694 603663 三祥新材 1,800 47,412.00 0.02 695 01316 耐世特 9,000 46,783.04 0.02 696 688411 海博思创 560 46,754.40 0.02 697 06127 昭衍新药 2,900 46,017.00 0.01 698 603477 巨星农牧 2,200 45,276.00 0.01 699 03759 康龙化成 2,900 43,848.38 0.01 700 688550 瑞联新材 1,000 43,010.00 0.01 701 01972 太古地产 2,400 42,898.13 0.01 702 002108 沧州明珠 10,800 41,688.00 0.01 703 06060 众安在线 2,500 41,630.52 0.01 704 00016 新鸿基地产 500 41,060.55 0.01 705 688183 生益电子 800 40,960.00 0.01 706 688392 骄成超声 600 40,878.00 0.01 707 06160 百济神州 300 40,435.86 0.01 708 300476 胜宏科技 300 40,314.00 0.01 709 603568 伟明环保 2,100 40,068.00 0.01 710 603759 海天股份 4,700 39,903.00 0.01 711 01318 毛戈平 400 39,505.67 0.01 712 000563 陕国投 A 10,500 37,485.00 0.01 713 688668 鼎通科技 600 37,476.00 0.01 714 00683 嘉里建设 2,000 36,933.98 0.01 715 600993 马应龙 1,300 36,764.00 0.01 716 000423 东阿阿胶 700 36,610.00 0.01 717 02899 紫金矿业 2,000 36,569.20 0.01 718 601619 嘉泽新能 10,200 36,516.00 0.01 719 300390 天华新能 1,900 36,233.00 0.01 720 603170 宝立食品 2,900 36,163.00 0.01 721 300972 万辰集团 200 36,048.00 0.01 722 003012 东鹏控股 6,300 36,036.00 0.01 723 600422 昆药集团 2,500 35,775.00 0.01 724 002532 天山铝业 4,300 35,733.00 0.01 725 002478 常宝股份 6,800 35,700.00 0.01 726 300502 新易盛 280 35,565.60 0.01 727 300856 科思股份 2,340 35,451.00 0.01 728 02269 药明生物 1,500 35,087.28 0.01 729 603833 欧派家居 600 33,870.00 0.01 730 002662 峰璟股份 9,900 33,858.00 0.01 731 688775 影石创新 200 33,688.00 0.01 732 002734 利民股份 1,800 32,940.00 0.01 733 688008 澜起科技 400 32,800.00 0.01 734 300803 指南针 400 32,264.00 0.01 735 300850 新强联 900 32,238.00 0.01 736 300765 新诺威 620 32,047.80 0.01 737 688143 长盈通 800 31,200.00 0.01 738 301230 泓博医药 900 30,978.00 0.01 739 600882 妙可蓝多 1,000 30,530.00 0.01 740 688313 仕佳光子 800 30,440.00 0.01 741 603893 瑞芯微 200 30,372.00 0.01 742 600673 东阳光 2,600 30,238.00 0.01 743 600183 生益科技 1,000 30,150.00 0.01 744 688591 泰凌微 624 29,889.60 0.01 745 688150 莱特光电 1,200 29,664.00 0.01 746 002487 大金重工 900 29,610.00 0.01 747 300570 太辰光 300 28,914.00 0.01 748 600611 大众交通 4,600 28,612.00 0.01 749 601111 中国国航 3,600 28,404.00 0.01 750 300251 光线传媒 1,400 28,378.00 0.01 751 00856 伟仕佳杰 4,000 28,343.41 0.01 752 000603 盛达资源 1,900 28,291.00 0.01 753 688041 海光信息 200 28,258.00 0.01 754 002292 奥飞娱乐 2,900 28,188.00 0.01 755 00268 金蝶国际 2,000 28,161.02 0.01 756 300913 兆龙互连 600 28,092.00 0.01 757 688270 臻镭科技 600 27,936.00 0.01 758 300702 天宇股份 1,200 27,912.00 0.01 759 01818 招金矿业 1,500 27,905.67 0.01 760 300602 飞荣达 1,300 27,573.00 0.01 761 603612 索通发展 1,500 27,570.00 0.01 762 600111 北方稀土 1,100 27,390.00 0.01 763 688095 福昕软件 400 27,164.00 0.01 764 603063 禾望电气 800 27,088.00 0.01 765 688525 佰维存储 400 26,960.00 0.01 766 688768 容知日新 600 26,634.00 0.01 767 688793 倍轻松 800 26,632.00 0.01 768 603043 广州酒家 1,700 26,486.00 0.01 769 300001 特锐德 1,100 26,367.00 0.01 770 600166 福田汽车 9,700 26,287.00 0.01 771 000600 建投能源 3,800 26,258.00 0.01 772 600150 中国船舶 800 26,032.00 0.01 773 000100 TCL 科技 6,000 25,980.00 0.01 774 688545 兴福电子 957 25,791.15 0.01 775 300796 贝斯美 2,500 25,775.00 0.01 776 300353 东土科技 1,200 25,620.00 0.01 777 001208 华菱线缆 2,400 25,560.00 0.01 778 603766 隆鑫通用 2,000 25,520.00 0.01 779 301220 亚香股份 560 25,144.00 0.01 780 00966 中国太平 1,800 25,115.10 0.01 781 300990 同飞股份 500 24,950.00 0.01 782 600460 士兰微 1,000 24,820.00 0.01 783 603166 福达股份 1,600 24,752.00 0.01 784 002970 锐明技术 500 24,700.00 0.01 785 688035 德邦科技 600 24,372.00 0.01 786 002284 亚太股份 2,200 24,310.00 0.01 787 688049 炬芯科技 400 24,200.00 0.01 788 600771 广誉远 1,200 24,192.00 0.01 789 603379 三美股份 500 24,060.00 0.01 790 301033 迈普医学 400 24,024.00 0.01 791 600186 莲花控股 4,000 24,000.00 0.01 792 002230 科大讯飞 500 23,940.00 0.01 793 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.01 794 300824 北鼎股份 2,000 23,860.00 0.01 795 688333 铂力特 400 23,824.00 0.01 796 600143 金发科技 2,300 23,713.00 0.01 797 689009 九号公司 400 23,668.00 0.01 798 301031 中熔电气 296 23,576.40 0.01 799 002881 美格智能 500 23,200.00 0.01 800 688696 极米科技 200 22,872.00 0.01 801 300760 迈瑞医疗 100 22,475.00 0.01 802 002068 黑猫股份 2,200 22,462.00 0.01 803 300666 江丰电子 300 22,230.00 0.01 804 002555 三七互娱 1,200 20,748.00 0.01 805 600141 兴发集团 1,000 20,530.00 0.01 806 00101 恒隆地产 3,000 20,491.52 0.01 807 688213 思特威-W 200 20,444.00 0.01 808 002731 萃华珠宝 1,400 20,440.00 0.01 809 09863 零跑汽车 400 19,953.47 0.01 810 603919 金徽酒 1,100 19,910.00 0.01 811 300181 佐力药业 1,100 19,063.00 0.01 812 601860 紫金银行 6,200 18,600.00 0.01 813 688583 思看科技 227 18,087.36 0.01 814 603599 广信股份 1,600 17,072.00 0.01 815 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.01 816 301602 超研股份 658 16,318.40 0.01 817 000582 北部湾港 1,900 15,675.00 0.01 818 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 819 301275 汉朔科技 265 14,890.35 0.00 820 301479 弘景光电 182 14,172.34 0.00 821 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 822 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.00 823 000027 深圳能源 2,100 13,398.00 0.00 824 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.00 825 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 826 000755 山西高速 2,500 12,175.00 0.00 827 301501 恒鑫生活 255 11,531.10 0.00 828 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 829 301658 首航新能 437 10,042.26 0.00 830 301590 优优绿能 69 9,624.12 0.00 831 603920 世运电路 300 9,153.00 0.00 832 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 833 603195 公牛集团 180 8,685.00 0.00 834 000655 金岭矿业 1,200 8,472.00 0.00 835 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 836 000761 本钢板材 2,200 7,920.00 0.00 837 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 838 603511 爱慕股份 500 7,695.00 0.00 839 301636 泽润新能 128 6,074.88 0.00 840 301595 太力科技 196 5,703.60 0.00 841 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 842 603014 威高血净 153 5,000.04 0.00 843 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 844 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 845 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 846 603202 天有为 44 3,989.04 0.00 847 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 848 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00 849 001390 古麒绒材 178 3,225.36 0.00 850 603998 方盛制药 300 2,946.00 0.00 851 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 852 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 853 301312 智立方 60 2,382.00 0.00 854 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 855 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 856 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 857 600163 中闽能源 400 2,048.00 0.00 858 600388 龙净环保 100 1,200.00 0.00 859 000528 柳工 100 961.00 0.00 860 000156 华数传媒 100 794.00 0.00 861 002154 报喜鸟 200 752.00 0.00 862 002958 青农商行 200 722.00 0.00 863 002677 浙江美大 100 691.00 0.00 864 600167 联美控股 100 562.00 0.00 865 600477 杭萧钢构 200 530.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 01088 中国神华 4,124,448.64 1.30 1 601088 中国神华 2,912,029.00 0.92 2 601658 邮储银行 4,768,312.00 1.51 2 01658 邮储银行 1,925,287.59 0.61 3 01919 中远海控 2,733,646.37 0.86 3 601919 中远海控 2,382,576.00 0.75 4 00998 中信银行 2,538,633.70 0.80 4 601998 中信银行 2,450,304.00 0.77 5 601898 中煤能源 2,716,721.00 0.86 5 01898 中煤能源 1,804,575.38 0.57 6 06198 青岛港 2,498,672.32 0.79 6 601298 青岛港 1,229,114.00 0.39 7 00857 中国石油股份 1,787,187.98 0.56 7 601857 中国石油 1,761,459.00 0.56 8 601717 中创智领 1,735,884.00 0.55 8 00564 中创智领 1,451,897.17 0.46 9 601827 三峰环境 3,156,423.00 1.00 10 01988 民生银行 1,781,276.93 0.56 10 600016 民生银行 1,297,999.00 0.41 11 01398 工商银行 2,445,146.41 0.77 11 601398 工商银行 613,709.00 0.19 12 601077 渝农商行 1,933,798.00 0.61 12 03618 重庆农村商业银行 950,071.49 0.30 13 601916 浙商银行 1,728,721.00 0.55 13 02016 浙商银行 1,153,425.32 0.36 14 601318 中国平安 1,523,184.00 0.48 14 02318 中国平安 1,270,694.74 0.40 15 000333 美的集团 2,789,717.00 0.88 16 600350 山东高速 2,676,874.00 0.85 17 00939 建设银行 1,846,816.78 0.58 17 601939 建设银行 770,210.00 0.24 18 601872 招商轮船 2,558,898.00 0.81 19 601818 光大银行 1,558,364.00 0.49 19 06818 中国光大银行 964,985.07 0.30 20 01513 丽珠医药 1,734,810.51 0.55 20 000513 丽珠集团 779,397.00 0.25 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601088 中国神华 5,917,562.00 1.87 1 01088 中国神华 2,037,923.95 0.64 2 601658 邮储银行 4,232,860.00 1.34 2 01658 邮储银行 1,796,715.06 0.57 3 00998 中信银行 3,260,448.99 1.03 3 601998 中信银行 2,178,529.00 0.69 4 601919 中远海控 3,325,103.00 1.05 4 01919 中远海控 1,935,527.72 0.61 5 601077 渝农商行 2,523,008.00 0.80 5 03618 重庆农村商业银行 2,051,895.79 0.65 6 600350 山东高速 4,444,634.19 1.40 7 601898 中煤能源 2,650,246.00 0.84 7 01898 中煤能源 1,328,475.23 0.42 8 601298 青岛港 2,870,351.00 0.91 8 06198 青岛港 1,099,356.61 0.35 9 601916 浙商银行 3,012,952.00 0.95 9 02016 浙商银行 744,261.84 0.23 10 601939 建设银行 3,209,302.00 1.01 10 00939 建设银行 209,932.48 0.07 11 601717 中创智领 2,292,649.00 0.72 11 00564 中创智领 1,114,311.43 0.35 12 601857 中国石油 2,555,591.00 0.81 12 00857 中国石油股份 815,562.21 0.26 13 601988 中国银行 2,717,303.00 0.86 13 03988 中国银行 515,050.55 0.16 14 601827 三峰环境 3,172,273.00 1.00 15 601328 交通银行 1,829,233.00 0.58 15 03328 交通银行 1,312,413.23 0.41 16 601318 中国平安 2,107,879.00 0.67 16 02318 中国平安 963,551.05 0.30 17 601398 工商银行 2,911,666.00 0.92 17 01398 工商银行 125,054.08 0.04 18 600016 民生银行 1,496,358.00 0.47 18 01988 民生银行 1,447,829.80 0.46 19 601009 南京银行 2,915,592.00 0.92 20 600028 中国石化 1,939,855.00 0.61 20 00386 中国石油化工股份 933,467.58 0.29 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 531,943,150.12 卖出股票收入（成交）总额 550,553,306.63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。中国建筑股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局、 地方住房和城乡建设厅的处罚。中国石油天然气股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,477.95 2 应收清算款 3,805,484.97 3 应收股利 721,861.08 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,002,905.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,566,729.62 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 广发高股息优 78,200,47 127,413,7 3,741 54,962.36 38.03% 61.97% 享混合 A 2.25 03.69 广发高股息优 7,441,088 54,660,78 3,183 19,510.49 11.98% 88.02% 享混合 C .64 7.12 85,641,56 182,074,4 合计 6,924 38,664.94 31.99% 68.01% 0.89 90.81 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发高股息优享混合 A 571.34 0.0003% 基金管理人所有从业人员持 广发高股息优享混合 C 185,727.38 0.2991% 有本基金 合计 186,298.72 0.0696% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 广发高股息优享混合 A 0 金投资和研究部门负责人 广发高股息优享混合 C 10~50 持有本开放式基金 合计 10~50 广发高股息优享混合 A 0~10 本基金基金经理持有本开 广发高股息优享混合 C 0 放式基金 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 基金合同生效日（2020 年 1 月 20 3,557,926,568.23 1,215,585,451.87 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 228,624,113.54 61,031,902.57 本报告期基金总申购份额 4,313,057.83 20,374,424.63 减：本报告期基金总赎回份额 27,322,995.43 19,304,451.44 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 205,614,175.94 62,101,875.76 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。 2025 年 3 月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。 2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国盛证券 1 612,281,147.72 56.64% 266,954.57 56.67% - 中泰证券 2 243,150,189.64 22.49% 106,015.52 22.51% - 华创证券 2 180,313,035.42 16.68% 78,617.62 16.69% - 中航证券 2 36,795,455.28 3.40% 16,043.06 3.41% - 招商证券 1 5,537,553.50 0.51% 2,104.27 0.45% - 广发证券 3 2,991,232.62 0.28% 1,304.21 0.28% - 财通证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 太平洋 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 注：1、选择标准 （1）经营行为稳健规范，合规内控制度健全，财务状况良好，在业内具有良好声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金证券交易需要； （3）具有广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务； （4）具有较强的综合研究能力，拥有独立的研究部门及相当规模的研究团队，有完善的研究报告质量和合规保障机制，能及时向公司提供宏观、行业及市场走向、个股分析报告，可以根据公司管理基金的特定要求，提供专门研究报告； （5）公司证券研究报告业务、内控管理、合规风控等方面未受到重大行政处罚或重大行政监管措施； （6）中国证监会要求的或公司认为应当具备的其他条件。 2、选择流程 （1）对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述标准对拟合作券商是否符合准入条件进行评估并确定合作券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。 3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的 其他费用。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国盛证券 143,902.41 100.00% 6,200,000. 100.00% - - 00 中泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 太平洋 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025-01-21 第 4 季度报告提示性公告 网站 关于广发高股息优享混合型证券投资基金变 中国证监会规定报刊及 2 更业绩比较基准并修订基金合同等法律文件 网站 2025-03-13 的公告 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2025-03-29 年度报告提示性公告 网站 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年 中国证监会规定报刊及 2025-04-21 第 1 季度报告提示性公告 网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金基金合同、招募说明书（更新）等规定，为维护基金份额持有人的利益，以更科学、合理的业绩比较基准评价本基金的业绩表现，基金管理人经与基金托管人协商一致，自 2025 年 3 月14 日起变更本基金的业绩比较基准，并根据最新法律法规对《广发高股息优享混合型证券投资基金基金合同》进行了相应修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发高股息优享混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发高股息优享混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发高股息优享混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发高股息优享混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 12.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日