广发高股息优享混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 审计报告 ......16 6.1 审计意见......16 6.2 形成审计意见的基础......17 6.3 其他信息......17 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......17 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......17 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......20 7.3 净资产变动表......22 7.4 报表附注......23 §8 投资组合报告 ......58 8.1 期末基金资产组合情况......58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......77 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......79 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......80 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......80 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......80 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......80 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......80 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......80 8.12 投资组合报告附注......81 §9 基金份额持有人信息 ......82 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......82 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......82 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......82 §10 开放式基金份额变动 ......83 §11 重大事件揭示......83 11.1 基金份额持有人大会决议......83 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......83 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......83 11.4 基金投资策略的改变......83 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......83 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......83 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......84 11.8 其他重大事件......86 §12 备查文件目录 ......86 12.1 备查文件目录......86 12.2 存放地点......86 12.3 查阅方式......86 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发高股息优享混合型证券投资基金 基金简称 广发高股息优享混合 基金主代码 008704 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 289,656,016.11 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 下属分级基金的交易代码 008704 008705 报告期末下属分级基金的份额总 228,624,113.54 份 61,031,902.57 份 额 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在深入研究的基础上， 投资目标 精选高股息主题股票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业 绩比较基准的投资回报。 本基金为一只混合型基金，其股票投资占基金资产的比例不低于 60%。 在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将对宏观经济环境、 所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进 行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面，本基 投资策略 金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置： 1、宏观经济因素（如 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长 率、利率水平与走势等）； 2、估值因素（如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等）； 3、政策因素（如财政政策、货币政策、税收政策等）； 4、流动性因素（如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等）。 沪深 300 指数收益率×45%+人民币计价的恒生指数收益率×45%+中证全 业绩比较基准 债指数收益率×10% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券 型基金，低于股票型基金。 风险收益特征 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动 较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 项军 任航 信 息 披 露 联系电话 020-83936666 010-66060069 负责人 电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105828 95599 传真 020-34281105 010-68121816 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 路3018号2608室 号 广东省广州市海珠区琶洲大道 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 楼；广东省珠海市横琴新区环 号凯晨世贸中心东座F9 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 100031 法定代表人 葛长伟 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.gffunds.com.cn 网网址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 基金年度报告备置地点 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 会计师事务所 中国 北京 通合伙） 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2024 年 2023 年 2022 年 数据和指 广发高股息 广发高股息 广发高股息 广发高股息 广发高股息 广发高股息优 标 优享混合 A 优享混合 C 优享混合 A 优享混合 C 优享混合 A 享混合 C 本 期 已 23,447,506. 5,531,151.6 -22,424,252.3 -88,692,534.9 实 现 收 43 0 6 -5,838,371.13 9 -27,322,356.40 益 本 期 利 37,582,145. 9,299,893.1 -24,050,601.9 -5,816,521.57 -48,359,597.8 -15,706,576.20 润 12 4 6 1 加 权 平 均 基 金 0.1557 0.1385 -0.0935 -0.0883 -0.1857 -0.1986 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 15.62% 14.18% -9.45% -9.05% -18.27% -19.70% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 16.67% 16.21% -8.62% -8.99% -14.37% -14.71% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2024 年末 2023 年末 2022 年末 数据和指广发高股息优广发高股息优 广发高股息优 广发高股息优 广发高股息优 广发高股息优享 标 享混合 A 享混合 C 享混合 A 享混合 C 享混合 A 混合 C 期 末 可 22,453,509. 4,674,086.0 -14,654,099.1 供 分 配 09 0 4 -4,613,967.05 7,344,474.88 1,297,970.48 利润 期 末 可 供 分 配 0.0982 0.0766 -0.0587 -0.0736 0.0301 0.0179 基 金 份 额利润 期 末 基 251,077,622 65,705,988. 234,802,111.1 58,073,794.7 251,599,610. 金 资 产 .63 57 0 1 83 73,897,387.82 净值 期 末 基 金 份 额 1.0982 1.0766 0.9413 0.9264 1.0301 1.0179 净值 3.1.3 累计 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期末指标 广发高股息 广发高股息 广发高股息 广发高股息 广发高股息 广发高股息优 优享混合 A 优享混合 C 优享混合 A 优享混合 C 优享混合 A 享混合 C 基 金 份 额 累 计 9.82% 7.66% -5.87% -7.36% 3.01% 1.79% 净 值 增 长率 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发高股息优享混合 A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 1.64% 1.35% -1.58% 1.26% 3.22% 0.09% 过去六个月 11.22% 1.31% 13.65% 1.24% -2.43% 0.07% 过去一年 16.67% 1.15% 17.27% 1.10% -0.60% 0.05% 过去三年 -8.70% 1.13% -7.79% 1.14% -0.91% -0.01% 自基金合同生 9.82% 1.10% -11.17% 1.13% 20.99% -0.03% 效起至今 广发高股息优享混合 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 1.55% 1.35% -1.58% 1.26% 3.13% 0.09% 过去六个月 11.00% 1.31% 13.65% 1.24% -2.65% 0.07% 过去一年 16.21% 1.15% 17.27% 1.10% -1.06% 0.05% 过去三年 -9.79% 1.13% -7.79% 1.14% -2.00% -0.01% 自基金合同生 7.66% 1.09% -11.17% 1.13% 18.83% -0.04% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发高股息优享混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 1 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日) 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发高股息优享混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 注：本基金的基金合同于 2020 年 1 月 20 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老 保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、 QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投 资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 胡骏 本基金的基金 2023-06-1 - 9.5 年 胡骏先生，中国籍，理学硕士， 经理；广发中 3 持有中国证券投资基金业从业证 证百度百发策 书。曾任广发基金管理有限公司 略 100 指数型 量化投资部研究员、广发百发大 证券投资基金 数据策略价值灵活配置混合型证 的基金经理； 券投资基金基金经理助理(自 广发中证科创 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 8 月 创业 50 增强 24 日)、广发百发大数据策略成长 策略交易型开 灵活配置混合型证券投资基金基 放式指数证券 金经理(自 2021 年 12 月 29 日至 投资基金的基 2023 年 1 月 10 日)。 金经理 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司 公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告 聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为 监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数 组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时 同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。在本年度本基金与公司其余各组合的同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差专项分析中，未发现存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 33 次，其中 32 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内上证指数上涨 12.67%，深证成指上涨 9.34%。2024 年 A 股市场先抑后扬。年初全球风 险事件频发，投资者整体风险偏好出现回落，指数急跌，尾部风险集中释放，在市场普跌的背景下，具备防御属性的红利资产走强；春节后，政策定调提振市场信心，央行调降 5 年期 LPR，资金借道ETF 入市，北向资金加速回流，市场在节后出现了快速反弹；517 地产新政落地后，地产高频数据低 于部分乐观投资者的预期，5 月公布的 4 月金融数据显示 M1 同比转负。此外，海外市场尤其美国在 强劲的消费支撑下，美联储降息节奏也低于部分投资者预期，限制了国内的政策空间，同时，特朗普胜选概率的提升，也提升了投资者对美国对外政策的担忧，市场在 5 月中旬到 9 月中旬出现了一定幅度的调整；9 月下旬，重要会议召开，针对货币、资本市场、房地产等推出一系列政策，定调积极，投资者风险偏好出现明显改善，场内成交量创历史新高，市场普涨；国庆节后，市场从普涨进入震荡阶段，等待后续的重要宏观事件落地；11 月，美国大选尘埃落定，人大常委会部署一揽子财政刺激政策，市场伴随着政策预期落地共振到达阶段性高点；12 月中下旬，在“特朗普交易”的 影响下，美元走强虹吸全球流动性，A 股资金选择兑现，市场出现回落，大盘、价值风格表现相对较强。 在本报告期内，本基金维持在红利类资产上的布局，也积极关注分红提升幅度较大的公司，同时通过定量指标，筛选前期跌幅较大、资金储备充沛、基本面出现改善的公司。我们认为长期看，分红稳定、盈利能力较强的红利类资产依旧存在配置价值；同时随着政策更加积极稳定，我们也积极关注市场整体的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 16.67%，C 类基金份额净值增长率为 16.21%， 同期业绩比较基准收益率为 17.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，虽然特朗普当选美国总统对海外降息、国内流动性和经济增长都可能有一定影响，但是国内政策托底意愿较强，随着政策的发力和效果显现，国内经济和企业盈利可能出现明显改善。结合目前国内流动性比较友好，权益市场估值合理，A 股市场可能延续震荡偏强的趋势。 本基金将继续通过寻找更多有效的数据和信息，拓展选股指标和改进定量模型，以筛选出综合表现优异的公司，同时严格控制风险，力求获取相对稳健的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度，公司继续严格遵循“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金行业文化核心理念，稳步推进各项监察稽核工作。主要工作情况如下： （一）扎实推进各项重要监管规定贯彻落实，通过邀请外部律师解读、制定专项工作方案、明确工作流程、制定工作指引及建立系统监测等，确保新规全面内化。 （二）持续强化内部监督检查，聚焦重大监管政策变化和重点工作部署开展专项检查，对境外投资、投资者适当性、网下打新、子公司治理等多项重要业务及内部治理领域开展了专项检查，进一步规范内部管理。 （三）多措并举完善合规管理工作机制，推进制度体系建设，细化内部管理要求；强化合规培训宣导，持续完善合规培训课程库，不断提高培训专业性、针对性和有效性；改进合规考核工作，进一步优化考核方案和流程。 （四）聚焦员工日常行为管理，从制度建设、培训、检查、考核、问责等多个维度全面优化长效管理机制，从严从实加强员工言行管理，促进全员规范执业。 （五）持续加强投资合规行为日常监控，大力推进统一风险监控平台建设，提升信息化管理水平，完善对合规风险的闭环监控，实现对投资组合更精细化的风险管理。 （六）进一步完善公司信息技术合规管理，引进培养信息技术审计专业人才，聘请外部机构开展信息技术全面审计，将信息技术内部检查工作做细做深。 （七）进一步优化洗钱风险管理组织架构，扎实做好客户尽职调查、可疑交易报送和名单监测等工作，积极配合监管机构开展形式丰富的反洗钱宣传工作，持续推动反洗钱系统优化升级，探索提升反洗钱工作质效的有效路径。 （八）持续做好基金宣传推介材料的审核，坚持贯彻基金销售相关法规和监管要求，加强对自媒体账号、对外言论发布、网络直播等领域的合规管理，加大投资者教育和保护力度。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—广发基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6审计报告 安永华明（2025）审字第 70009676_G153 号 广发高股息优享混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了广发高股息优享混合型证券投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表，2024 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的广发高股息优享混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了广发高股息优享混合型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广发高股息优享混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 广发高股息优享混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 广发高股息优享混合型证券投资基金管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估广发高股息优享混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督广发高股息优享混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广发高股息优享混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发高股息优享混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 冯所腾 何明智 中国 北京 2025 年 3 月 27 日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发高股息优享混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 19,929,803.09 6,694,826.54 结算备付金 719,285.96 784,625.60 存出保证金 55,477.36 45,038.58 交易性金融资产 7.4.7.2 297,253,991.76 286,472,211.05 其中：股票投资 295,835,124.53 270,669,510.91 基金投资 - - 债券投资 1,418,867.23 15,802,700.14 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 798,827.81 2,205,374.42 应收股利 56,098.64 - 应收申购款 121,207.29 21,664.09 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 318,934,691.91 296,223,740.28 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 933,273.63 2,404,256.82 应付赎回款 511,212.49 268,051.38 应付管理人报酬 322,044.72 299,524.66 应付托管费 53,674.11 49,920.77 应付销售服务费 22,247.23 19,698.13 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.07 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 308,628.46 306,382.71 负债合计 2,151,080.71 3,347,834.47 净资产： 实收基金 7.4.7.8 289,656,016.11 312,143,972.00 未分配利润 7.4.7.9 27,127,595.09 -19,268,066.19 净资产合计 316,783,611.20 292,875,905.81 负债和净资产总计 318,934,691.91 296,223,740.28 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，广发高股息优享混合 A 基金份额净值人民币 1.0982 元， 基金份额总额 228,624,113.54 份；广发高股息优享混合 C 基金份额净值人民币 1.0766 元，基金份额 总额 61,031,902.57 份；总份额总额 289,656,016.11 份。 7.2 利润表 会计主体：广发高股息优享混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 51,621,669.59 -24,332,943.89 1.利息收入 102,381.54 361,993.88 其中：存款利息收入 7.4.7.10 97,418.80 329,438.08 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,962.74 32,555.80 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 33,588,182.91 -23,099,467.14 其中：股票投资收益 7.4.7.11 20,717,123.60 -33,058,400.06 基金投资收益 7.4.7.12 - - 债券投资收益 7.4.7.13 202,063.79 208,804.78 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 12,668,995.52 9,750,128.14 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 17,903,380.23 -1,604,500.04 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 27,724.91 9,029.41 减：二、营业总支出 4,739,631.33 5,534,179.64 1．管理人报酬 3,676,291.01 4,361,827.08 2．托管费 612,715.10 726,971.24 3．销售服务费 263,138.51 258,017.75 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.20 - - 7．税金及附加 0.24 0.10 8．其他费用 7.4.7.21 187,486.47 187,363.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 46,882,038.26 -29,867,123.53 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,882,038.26 -29,867,123.53 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 46,882,038.26 -29,867,123.53 7.3 净资产变动表 会计主体：广发高股息优享混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 312,143,972.00 -19,268,066.19 292,875,905.81 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资产 312,143,972.00 -19,268,066.19 292,875,905.81 三、本期增减变动额（减 -22,487,955.89 46,395,661.28 23,907,705.39 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - 46,882,038.26 46,882,038.26 （二）、本期基金份额交 易产生的净资产变动数 -22,487,955.89 -486,376.98 -22,974,332.87 （净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 49,404,670.73 -1,778,506.18 47,626,164.55 2.基金赎回款 -71,892,626.62 1,292,129.20 -70,600,497.42 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 289,656,016.11 27,127,595.09 316,783,611.20 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 316,854,553.29 8,642,445.36 325,496,998.65 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资产 316,854,553.29 8,642,445.36 325,496,998.65 三、本期增减变动额（减 -4,710,581.29 -27,910,511.55 -32,621,092.84 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - -29,867,123.53 -29,867,123.53 （二）、本期基金份额交 易产生的净资产变动数 -4,710,581.29 1,956,611.98 -2,753,969.31 （净资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 46,181,279.67 2,468,493.10 48,649,772.77 2.基金赎回款 -50,891,860.96 -511,881.12 -51,403,742.08 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - 净资产变动（净资产减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 312,143,972.00 -19,268,066.19 292,875,905.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：葛长伟 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发高股息优享混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2019]2753 号《关于准予广发高股息优享混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发高股息优享混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2020 年 1 月 2 日向社会公开发行募集并于 2020 年 1 月 20 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金 管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 1 月 16 日，为契约型开放式基金，存续期限不定， 募集资金总额为人民币 4,773,512,020.10 元，有效认购户数为 54,801 户。其中广发高股息优享混合 A 类基金（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 3,557,500,284.30 元，认购资金在募 集期间的利息为人民币 426,283.93 元；广发高股息优享混合 C 类基金（“C 类基金”）扣除认购费用 后的募集资金净额 1,215,477,312.44 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 108,139.43 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要包含货币资金、买入返售金融资产和其他应收科目等。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资、债券投资、 资产支持证券投资和基金投资等，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 本基金持有的以摊余成本计量的金融负债主要包括卖出回购金融资产款和其他应付科目等。 （3）衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违 约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已经开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。基金份额拆分/折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分/折算日根据拆分/折算前的基金份额数及确定的拆分/折算比例计算认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入（若有）、转出（若有）及红利再投资（若有）等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； （4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； （5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账； （7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （8）黄金租借的租金收入，在租约持有期间按租借合同约定的费率和计算方法逐日确认； （9）黄金质押的利息收入，在质押期间按质押合同约定的费率和计算方法逐日确认； （10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，对于流通受限股票、出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况的上市股票、在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种及在银行间债券市场交易的固定收益品种、基金投资，本基金根据具体情况分别按照《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》、《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》、《关于固定收益品种的估值处理标准》、《关于发 布<基金中基金估值业务指引（试行）>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引（试行）》提供的估值方法进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 （1）印花税 境内证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年 第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据国税发明电[2002]47 号《黄金交易增值税征收管理办法》，基金买卖黄金现货实盘合约及黄金现货延期交收合约未发生实物交割的，免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 19,929,803.09 6,694,826.54 等于：本金 19,925,894.10 6,693,356.73 加：应计利息 3,908.99 1,469.81 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 19,929,803.09 6,694,826.54 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 284,202,761.62 - 295,835,124.53 11,632,362.91 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 1,397,267.00 14,219.63 1,418,867.23 7,380.60 债券 银行间市场 - - - - 合计 1,397,267.00 14,219.63 1,418,867.23 7,380.60 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 285,600,028.62 14,219.63 297,253,991.76 11,639,743.51 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 276,910,187.63 - 270,669,510.91 -6,240,676.72 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 15,526,060.00 299,600.14 15,802,700.14 -22,960.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 15,526,060.00 299,600.14 15,802,700.14 -22,960.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 292,436,247.63 299,600.14 286,472,211.05 -6,263,636.72 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末及上年度末无债权投资。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 122.27 11.76 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 270,006.19 267,870.95 其中：交易所市场 270,006.19 267,870.95 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 38,500.00 38,500.00 合计 308,628.46 306,382.71 7.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 广发高股息优享混合 A 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 249,456,210.24 249,456,210.24 本期申购 9,815,395.23 9,815,395.23 本期赎回（以“-”号填列） -30,647,491.93 -30,647,491.93 本期末 228,624,113.54 228,624,113.54 金额单位：人民币元 广发高股息优享混合C 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 62,687,761.76 62,687,761.76 本期申购 39,589,275.50 39,589,275.50 本期赎回（以“-”号填列） -41,245,134.69 -41,245,134.69 本期末 61,031,902.57 61,031,902.57 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 广发高股息优享混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 35,347,138.01 -50,001,237.15 -14,654,099.14 本期期初 35,347,138.01 -50,001,237.15 -14,654,099.14 本期利润 23,447,506.43 14,134,638.69 37,582,145.12 本期基金份额交易产生的 -3,605,890.50 3,131,353.61 -474,536.89 变动数 其中：基金申购款 1,653,980.01 -1,396,136.70 257,843.31 基金赎回款 -5,259,870.51 4,527,490.31 -732,380.20 本期已分配利润 - - - 本期末 55,188,753.94 -32,735,244.85 22,453,509.09 单位：人民币元 广发高股息优享混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,956,352.26 -12,570,319.31 -4,613,967.05 本期期初 7,956,352.26 -12,570,319.31 -4,613,967.05 本期利润 5,531,151.60 3,768,741.54 9,299,893.14 本期基金份额交易产生的 -8,523.50 -3,316.59 -11,840.09 变动数 其中：基金申购款 5,426,787.19 -7,463,136.68 -2,036,349.49 基金赎回款 -5,435,310.69 7,459,820.09 2,024,509.40 本期已分配利润 - - - 本期末 13,478,980.36 -8,804,894.36 4,674,086.00 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 77,591.94 310,263.02 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 19,009.20 18,070.01 其他 817.66 1,105.05 合计 97,418.80 329,438.08 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 20,717,123.60 -33,058,400.06 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 20,717,123.60 -33,058,400.06 7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 122023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 1,546,260,500.17 1,130,325,188.47 减：卖出股票成本总额 1,522,550,183.72 1,160,191,210.58 减：交易费用 2,993,192.85 3,192,377.95 买卖股票差价收入 20,717,123.60 -33,058,400.06 7.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 债券投资收益——利息收入 212,506.36 128,612.86 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -10,442.57 80,191.92 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 202,063.79 208,804.78 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 31,755,340.55 4,953,606.03 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 31,178,018.61 4,778,888.00 本总额 减：应计利息总额 587,740.41 94,515.73 减：交易费用 24.10 10.38 买卖债券差价收入 -10,442.57 80,191.92 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 股票投资产生的股利收益 12,668,995.52 9,750,128.14 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 12,668,995.52 9,750,128.14 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 1.交易性金融资产 17,903,380.23 -1,604,500.04 ——股票投资 17,873,039.63 -1,587,428.04 ——债券投资 30,340.60 -17,072.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 17,903,380.23 -1,604,500.04 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 基金赎回费收入 17,250.04 4,515.08 基金转换费收入 10,474.87 4,514.33 合计 27,724.91 9,029.41 7.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31日 31日 审计费用 34,000.00 34,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 13,888.96 12,907.61 账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 1,597.51 2,455.86 合计 187,486.47 187,363.47 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、基金销售机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国 基金管理人子公司 际资产管理有限公司） 瑞元资本管理有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 240,289,118.92 7.82% 1,434,192,284.33 62.14% 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限公 1,353,721.78 6.00% 16,130,675.31 77.46% 司 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广发证券股份有限公 - - 15,000,000.00 43.84% 司 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 177,666.83 9.31% 1,310.80 0.49% 司 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 1,338,226.65 67.38% 11,842.46 4.42% 司 注：1、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、2024 年 7 月 1 日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资 研究成果和市场信息服务； 4、自 2024 年 7 月 1 日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,676,291.01 4,361,827.08 其中：应支付销售机构的客户维护费 896,793.47 1,107,406.50 应支付基金管理人的净管理费 2,779,497.54 3,254,420.58 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 根据本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订 基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的管理费年费率由 1.50%调整为本 费率。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 612,715.10 726,971.24 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 根据本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订 基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的托管费年费率由 0.25%调整为本 费率。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 合计 广发基金管理有限公 - 46,252.30 46,252.30 司 中国农业银行股份有 - 6,302.18 6,302.18 限公司 广发证券股份有限公 - 129,401.06 129,401.06 司 合计 - 181,955.54 181,955.54 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发高股息优享混合A 广发高股息优享混合C 合计 广发基金管理有限公 - 13,913.84 13,913.84 司 中国农业银行股份有 - 7,125.57 7,125.57 限公司 广发证券股份有限公 - 154,056.96 154,056.96 司 合计 - 175,096.37 175,096.37 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支 付，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法 定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发高股息优享混合 A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发高股息优享混合 C 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有 19,929,803.09 77,591.94 6,694,826.54 310,263.02 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30162 苏州 2024-1 新股 20,317 62,951 6 天脉 0-17 6 个月 流通 21.23 65.78 957.00 .11 .46 - 受限 30161 珂玛 2024-0 新股 6,432. 45,104 1 科技 8-07 6 个月 流通 8.00 56.10 804.00 00 .40 - 受限 68861 合合 2024-0 新股 10,042 30,171 5 信息 9-19 6 个月 流通 55.18 165.78 182.00 .76 .96 - 受限 30155 无线 2024-0 新股 6,128. 28,185 1 传媒 9-19 6 个月 流通 9.40 43.23 652.00 80 .96 - 受限 60307 天和 2024-1 1 个月 新股 2,029. 24,956 24,956 2 磁材 2-24 内 流通 12.30 12.30 00 .70 .70 - （含） 受限 30152 上大 2024-1 新股 5,614. 20,269 2 股份 0-09 6 个月 流通 6.88 24.84 816.00 08 .44 - 受限 68872 龙图 2024-0 新股 5,161. 15,861 1 光罩 7-30 6 个月 流通 18.50 56.85 279.00 50 .15 - 受限 00139 国货 2024-1 新股 2,323. 5,342. 15,796 1 航 2-23 6 个月 流通 2.30 6.80 00 90 .40 - 受限 30157 国科 2024-0 新股 3,899. 14,290 1 天成 8-14 6 个月 流通 11.14 40.83 350.00 00 .50 - 受限 30160 绿联 2024-0 6 个月 新股 21.21 36.49 378.00 8,017. 13,793 - 6 科技 7-17 流通 38 .22 受限 30162 英思 2024-1 新股 6,842. 13,745 2 特 1-26 6 个月 流通 22.36 44.92 306.00 16 .52 - 受限 30163 壹连 2024-1 新股 9,196. 12,846 1 科技 1-12 6 个月 流通 72.99 101.96 126.00 74 .96 - 受限 30160 博实 2024-0 新股 7,921. 11,637 8 结 7-25 6 个月 流通 44.50 65.38 178.00 00 .64 - 受限 30161 新铝 2024-1 新股 7,645. 11,528 3 时代 0-18 6 个月 流通 27.70 41.77 276.00 20 .52 - 受限 30158 佳力 2024-0 新股 3,889. 11,425 6 奇 8-21 6 个月 流通 18.09 53.14 215.00 35 .10 - 受限 68871 益诺 2024-0 新股 6,327. 11,148 0 思 8-27 6 个月 流通 19.06 33.58 332.00 92 .56 - 受限 30161 博苑 2024-1 新股 7,023. 10,066 7 股份 2-03 6 个月 流通 27.76 39.79 253.00 28 .87 - 受限 30160 乔锋 2024-0 新股 6,174. 9,781. 3 智能 7-03 6 个月 流通 26.50 41.98 233.00 50 34 - 受限 30160 富特 2024-0 新股 3,598. 9,287. 7 科技 8-28 6 个月 流通 14.00 36.14 257.00 00 98 - 受限 30155 科力 2024-0 新股 4,290. 8,132. 2 装备 7-15 6 个月 流通 30.00 56.87 143.00 00 41 - 受限 30158 蓝宇 2024-1 新股 5,029. 7,528. 5 股份 2-10 6 个月 流通 23.95 35.85 210.00 50 50 - 受限 00127 强邦 2024-0 新股 2,565. 7,396. 9 新材 9-27 6 个月 流通 9.68 27.91 265.00 20 15 - 受限 60319 中力 2024-1 新股 4,876. 6,751. 4 股份 2-17 6 个月 流通 20.32 28.13 240.00 80 20 - 受限 60339 红四 2024-1 新股 1,228. 5,508. 5 方 1-19 6 个月 流通 7.98 35.77 154.00 92 58 - 受限 60320 小方 2024-0 6 个月 新股 12.47 26.65 185.00 2,306. 4,930. - 7 制药 8-19 流通 95 25 受限 60339 力聚 2024-0 新股 4,000. 4,135. 1 热能 7-24 6 个月 流通 40.00 41.35 100.00 00 00 - 受限 60335 安乃 2024-0 新股 2,179. 3,834. 0 达 6-26 6 个月 流通 20.56 36.17 106.00 36 02 - 受限 60320 健尔 2024-1 新股 1,875. 3,500. 5 康 0-29 6 个月 流通 14.65 27.35 128.00 20 80 - 受限 60328 键邦 2024-0 新股 2,405. 2,916. 5 股份 6-28 6 个月 流通 18.65 22.61 129.00 85 69 - 受限 60331 巍华 2024-0 新股 2,782. 2,872. 0 新材 8-07 6 个月 流通 17.39 17.95 160.00 40 00 - 受限 60307 天和 2024-1 新股 2,779. 2,779. 2 磁材 2-24 6 个月 流通 12.30 12.30 226.00 80 80 - 受限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 11009 南药 2024-1 1 个月 新债 72,000 72,002 8 转债 2-26 内 流通 100.00 100.00 720.00 .00 .21 - （含） 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成损失的风险。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 1,317,464.16 15,802,700.14 合计 1,317,464.16 15,802,700.14 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 AAA - - AAA 以下 101,403.07 - 未评级 - - 合计 101,403.07 - 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据、未有第三方机构评级的中期票据和公司债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合 指标等流动性指标进行持续的监测和分析，通过独立的风险管理部门对投资组合的流动性风险进行 评估与监测。 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回需求相匹配。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人持续监 测本基金持有资产的流动性水平。本期末，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基 金所持大部分投资标的为具有良好流动性的金融工具。同时，基金管理人持续监测本基金开放期内 投资者的申购赎回情况，保持基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合面临的利率风险，并通过调整投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 19,929,803.09 - - - 19,929,803.09 结算备付金 719,285.96 - - - 719,285.96 存出保证金 55,477.36 - - - 55,477.36 交易性金融资产 1,418,867.23 - - 295,835,124.53 297,253,991.7 6 应收清算款 - - - 798,827.81 798,827.81 应收股利 - - - 56,098.64 56,098.64 应收申购款 - - - 121,207.29 121,207.29 资产总计 22,123,433.64 - - 296,811,258.27 318,934,691.9 1 负债 应付清算款 - - - 933,273.63 933,273.63 应付赎回款 - - - 511,212.49 511,212.49 应付管理人报酬 - - - 322,044.72 322,044.72 应付托管费 - - - 53,674.11 53,674.11 应付销售服务费 - - - 22,247.23 22,247.23 应交税费 - - - 0.07 0.07 其他负债 - - - 308,628.46 308,628.46 负债总计 - - - 2,151,080.71 2,151,080.71 利率敏感度缺口 22,123,433.64 - - 294,660,177.56 316,783,611.2 0 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 6,694,826.54 - - - 6,694,826.54 结算备付金 784,625.60 - - - 784,625.60 存出保证金 45,038.58 - - - 45,038.58 交易性金融资产 15,802,700.14 - - 270,669,510.91 286,472,211.0 5 应收清算款 - - - 2,205,374.42 2,205,374.42 应收申购款 - - - 21,664.09 21,664.09 资产总计 23,327,190.86 - 272,896,549.42 296,223,740.2 - 8 负债 应付清算款 - - - 2,404,256.82 2,404,256.82 应付赎回款 - - - 268,051.38 268,051.38 应付管理人报酬 - - - 299,524.66 299,524.66 应付托管费 - - - 49,920.77 49,920.77 应付销售服务费 - - - 19,698.13 19,698.13 其他负债 - - - 306,382.71 306,382.71 负债总计 - - - 3,347,834.47 3,347,834.47 利率敏感度缺口 23,327,190.86 292,875,905.8 - - 269,548,714.95 1 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -1,034.38 -1,623.56 市场利率下降 25 个基点 1,036.01 1,623.90 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以 非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 交易性金融资 - 25,048,528.22 - 25,048,528.22 产 资产合计 - 25,048,528.22 - 25,048,528.22 以 外 币 计 价 的负债 负债合计 - - - - 资 产 负 债 表 - 25,048,528.22 - 25,048,528.22 外 汇 风 险 敞 口净额 上年度末 2023年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 交易性金融资 - 15,836,035.93 - 15,836,035.93 产 资产合计 - 15,836,035.93 - 15,836,035.93 以 外 币 计 价 的负债 负债合计 - - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 - 15,836,035.93 - 15,836,035.93 口净额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 1,252,426.41 791,801.80 所有外币相对人民币贬值 5% -1,252,426.41 -791,801.80 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 295,835,124.53 93.39 270,669,510.91 92.42 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 101,403.07 0.03 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 295,936,527.60 93.42 270,669,510.91 92.42 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 上升 5% 12,990,516.25 5,091,804.55 下降 5% -12,990,516.25 -5,091,804.55 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 295,431,390.31 270,113,911.53 第二层次 1,417,202.87 15,802,700.14 第三层次 405,398.58 555,599.38 合计 297,253,991.76 286,472,211.05 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 555,599.38 555,599.38 当期购买 - 163,113.86 163,113.86 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 555,599.38 555,599.38 当期利得或损失总额 - 242,284.72 242,284.72 其中：计入损益的利得或 - 242,284.72 242,284.72 损失 期末余额 - 405,398.58 405,398.58 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 242,284.72 242,284.72 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 747,069.08 747,069.08 当期购买 - 474,429.92 474,429.92 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 747,069.08 747,069.08 当期利得或损失总额 - 81,169.46 81,169.46 其中：计入损益的利得或 - 81,169.46 81,169.46 损失 期末余额 - 555,599.38 555,599.38 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 81,169.46 81,169.46 实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 与公 项目 本期末公允 采用的估值技 范围/加权平均 允价 价值 术 名称 值 值之 间的 关系 流动性折扣估值处于限 405,398.58 平均价格亚式 预期年化 26.65%-574.44% 负相 售期的股票投资 期权模型 波动率 关 不可观察输入值 与公 项目 上年度末公 采用的估值技 范围/加权平均 允价 允价值 术 名称 值 值之 间的 关系 流动性折扣估值处于限 555,599.38 平均价格亚式 预期年化 18.55%-219.88% 负相 售期的股票投资 期权模型 波动率 关 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内及上年度可比期间内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 295,835,124.53 92.76 其中：普通股 295,835,124.53 92.76 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,418,867.23 0.44 其中：债券 1,418,867.23 0.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 20,649,089.05 6.47 8 其他各项资产 1,031,611.10 0.32 9 合计 318,934,691.91 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 25,048,528.22 元，占基金资产净值比例7.91%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,339,829.00 0.74 B 采矿业 33,661,241.50 10.63 C 制造业 97,433,882.18 30.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,741,772.00 4.65 E 建筑业 7,985,824.00 2.52 F 批发和零售业 3,400,284.00 1.07 G 交通运输、仓储和邮政业 34,669,464.40 10.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,486,410.13 1.73 J 金融业 56,171,747.94 17.73 K 房地产业 4,912,599.00 1.55 L 租赁和商务服务业 2,624,978.00 0.83 M 科学研究和技术服务业 2,114,072.16 0.67 N 水利、环境和公共设施管理业 1,634,812.00 0.52 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,609,680.00 1.14 S 综合 - - 合计 270,786,596.31 85.48 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 6,154,063.65 1.94 原材料 536,843.90 0.17 工业 4,207,789.63 1.33 非日常生活消费品 718,486.66 0.23 日常消费品 485,939.50 0.15 医疗保健 1,705,659.18 0.54 金融 4,787,617.56 1.51 信息技术 1,987,337.40 0.63 通讯业务 3,405,104.65 1.07 公用事业 883,516.24 0.28 房地产 176,169.85 0.06 合计 25,048,528.22 7.91 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601088 中国神华 116,700 5,074,116.00 1.60 1 01088 中国神华 28,500 886,775.91 0.28 2 601398 工商银行 601,500 4,162,380.00 1.31 3 601988 中国银行 506,900 2,793,019.00 0.88 3 03988 中国银行 231,000 849,243.50 0.27 4 603565 中谷物流 371,300 3,638,740.00 1.15 5 601077 渝农商行 454,600 2,750,330.00 0.87 5 03618 重庆农村商业银 197,000 848,298.94 0.27 行 6 600028 中国石化 410,400 2,741,472.00 0.87 6 00386 中国石油化工股 204,000 840,659.11 0.27 份 7 601919 中远海控 228,400 3,540,200.00 1.12 8 601857 中国石油 280,100 2,504,094.00 0.79 8 00857 中国石油股份 168,000 950,561.53 0.30 9 601939 建设银行 372,300 3,272,517.00 1.03 9 00939 建设银行 14,000 84,010.35 0.03 10 601998 中信银行 299,000 2,087,020.00 0.66 10 00998 中信银行 169,000 840,409.09 0.27 11 601009 南京银行 270,516 2,880,995.40 0.91 12 601328 交通银行 242,700 1,885,779.00 0.60 12 03328 交通银行 149,000 881,691.95 0.28 13 601229 上海银行 295,209 2,701,162.35 0.85 14 000429 粤高速 A 179,600 2,640,120.00 0.83 15 600919 江苏银行 262,260 2,575,393.20 0.81 16 600461 洪城环境 242,800 2,415,860.00 0.76 17 600350 山东高速 229,000 2,354,120.00 0.74 18 000937 冀中能源 369,500 2,335,240.00 0.74 19 600901 江苏金租 445,000 2,322,900.00 0.73 20 601898 中煤能源 121,300 1,477,434.00 0.47 20 01898 中煤能源 91,000 782,864.96 0.25 21 002061 浙江交科 528,100 2,154,648.00 0.68 22 601598 中国外运 240,700 1,287,745.00 0.41 22 00598 中国外运 255,000 866,634.53 0.27 23 600582 天地科技 344,900 2,131,482.00 0.67 24 601000 唐山港 443,700 2,089,827.00 0.66 25 601169 北京银行 338,000 2,078,700.00 0.66 26 600971 恒源煤电 220,720 2,076,975.20 0.66 27 600938 中国海油 36,300 1,071,213.00 0.34 27 00883 中国海洋石油 54,000 956,117.78 0.30 28 300360 炬华科技 116,200 1,948,674.00 0.62 29 601298 青岛港 202,500 1,844,775.00 0.58 30 603299 苏盐井神 165,200 1,840,328.00 0.58 31 600018 上港集团 294,900 1,804,788.00 0.57 32 601818 光大银行 447,001 1,729,893.87 0.55 33 600642 申能股份 181,400 1,721,486.00 0.54 34 600985 淮北矿业 121,900 1,715,133.00 0.54 35 600015 华夏银行 212,900 1,705,329.00 0.54 36 600282 南钢股份 342,900 1,608,201.00 0.51 37 601658 邮储银行 273,400 1,552,912.00 0.49 38 000157 中联重科 209,400 1,513,962.00 0.48 39 600016 民生银行 364,400 1,504,972.00 0.48 40 600820 隧道股份 207,600 1,492,644.00 0.47 41 600177 雅戈尔 165,300 1,471,170.00 0.46 42 002884 凌霄泵业 78,600 1,436,022.00 0.45 43 600019 宝钢股份 201,600 1,411,200.00 0.45 44 600368 五洲交通 295,400 1,409,058.00 0.44 45 600219 南山铝业 356,800 1,395,088.00 0.44 46 002533 金杯电工 140,800 1,385,472.00 0.44 47 002352 顺丰控股 33,100 1,333,930.00 0.42 47 06936 顺丰控股 1,400 43,755.39 0.01 48 601166 兴业银行 68,700 1,316,292.00 0.42 49 601916 浙商银行 450,800 1,311,828.00 0.41 50 000538 云南白药 21,700 1,300,915.00 0.41 51 002966 苏州银行 157,100 1,274,081.00 0.40 52 601838 成都银行 74,000 1,266,140.00 0.40 53 600548 深高速 93,900 1,265,772.00 0.40 54 600007 中国国贸 51,500 1,259,690.00 0.40 55 001965 招商公路 90,300 1,259,685.00 0.40 56 000513 丽珠集团 32,500 1,235,000.00 0.39 57 601825 沪农商行 141,300 1,202,463.00 0.38 58 605368 蓝天燃气 103,700 1,185,291.00 0.37 59 600023 浙能电力 206,700 1,169,922.00 0.37 60 002948 青岛银行 298,660 1,158,800.80 0.37 61 603323 苏农银行 218,600 1,156,394.00 0.37 62 603373 安邦护卫 37,800 1,129,842.00 0.36 63 601098 中南传媒 74,200 1,113,742.00 0.35 64 301187 欧圣电气 32,400 1,104,840.00 0.35 65 600033 福建高速 278,200 1,079,416.00 0.34 66 600269 赣粤高速 190,700 1,069,827.00 0.34 67 600887 伊利股份 35,400 1,068,372.00 0.34 68 600737 中粮糖业 102,900 1,050,609.00 0.33 69 600863 内蒙华电 238,800 1,034,004.00 0.33 70 00941 中国移动 14,500 1,028,552.62 0.32 71 002714 牧原股份 26,600 1,022,504.00 0.32 72 002807 江阴银行 234,200 1,018,770.00 0.32 73 03969 中国通号 269,000 864,393.52 0.27 73 688009 中国通号 24,200 151,492.00 0.05 74 603167 渤海轮渡 114,600 1,013,064.00 0.32 75 600373 中文传媒 80,500 1,010,275.00 0.32 76 601318 中国平安 19,100 1,005,615.00 0.32 77 000932 华菱钢铁 240,100 1,003,618.00 0.32 78 600908 无锡银行 168,100 993,471.00 0.31 79 300628 亿联网络 25,600 988,160.00 0.31 80 601699 潞安环能 68,500 983,660.00 0.31 81 600987 航民股份 139,400 967,436.00 0.31 82 601101 昊华能源 117,500 967,025.00 0.31 83 601965 中国汽研 54,200 955,004.00 0.30 84 600064 南京高科 121,700 945,609.00 0.30 85 002043 兔宝宝 78,900 937,332.00 0.30 86 601899 紫金矿业 55,900 845,208.00 0.27 86 02899 紫金矿业 6,000 78,565.23 0.02 87 02386 中石化炼化工程 147,500 919,256.76 0.29 88 03933 联邦制药 80,000 915,668.35 0.29 89 600894 广日股份 62,700 915,420.00 0.29 90 000983 山西焦煤 110,500 910,520.00 0.29 91 00005 汇丰控股 12,800 898,481.05 0.28 92 00762 中国联通 130,000 889,646.63 0.28 93 01138 中远海能 154,000 887,035.20 0.28 94 601222 林洋能源 124,100 877,387.00 0.28 95 002001 新和成 39,900 876,603.00 0.28 96 600546 山煤国际 73,900 874,237.00 0.28 97 03311 中国建筑国际 76,000 862,847.03 0.27 98 601156 东航物流 50,900 858,683.00 0.27 99 601918 新集能源 119,500 858,010.00 0.27 100 600395 盘江股份 167,700 853,593.00 0.27 101 600765 中航重机 41,500 849,505.00 0.27 102 00019 太古股份公司 A 13,000 848,113.73 0.27 103 600036 招商银行 21,500 844,950.00 0.27 104 00728 中国电信 184,000 829,805.93 0.26 104 601728 中国电信 1,600 11,552.00 0.00 105 002128 电投能源 42,800 838,024.00 0.26 106 600273 嘉化能源 104,300 831,271.00 0.26 107 603508 思维列控 34,900 829,922.00 0.26 108 601666 平煤股份 82,000 821,640.00 0.26 109 000423 东阿阿胶 13,000 815,360.00 0.26 110 600188 兖矿能源 57,290 811,799.30 0.26 110 01171 兖矿能源 300 2,486.42 0.00 111 000001 平安银行 68,800 804,960.00 0.25 112 00836 华润电力 46,000 804,247.22 0.25 113 002532 天山铝业 99,500 783,065.00 0.25 114 002315 焦点科技 18,700 779,416.00 0.25 115 03668 兖煤澳大利亚 26,500 769,330.88 0.24 116 603088 宁波精达 84,700 766,535.00 0.24 117 000895 双汇发展 29,200 758,032.00 0.24 118 600256 广汇能源 112,500 757,125.00 0.24 119 600997 开滦股份 112,000 757,120.00 0.24 120 000048 京基智农 41,800 752,400.00 0.24 121 002027 分众传媒 104,500 734,635.00 0.23 122 601168 西部矿业 45,000 723,150.00 0.23 123 603697 有友食品 71,000 722,780.00 0.23 124 600348 华阳股份 101,400 718,926.00 0.23 125 002743 富煌钢构 107,200 704,304.00 0.22 126 600926 杭州银行 48,000 701,280.00 0.22 127 000651 格力电器 15,100 686,295.00 0.22 128 002557 洽洽食品 23,300 676,865.00 0.21 129 603301 振德医疗 30,700 675,093.00 0.21 130 600729 重庆百货 23,000 672,750.00 0.21 131 603360 百傲化学 30,100 669,725.00 0.21 132 688018 乐鑫科技 3,061 667,298.00 0.21 133 601006 大秦铁路 97,900 663,762.00 0.21 134 601963 重庆银行 71,144 660,216.32 0.21 135 601668 中国建筑 109,900 659,400.00 0.21 136 600817 宇通重工 57,000 654,360.00 0.21 137 600741 华域汽车 36,800 648,048.00 0.20 138 603162 海通发展 70,100 644,920.00 0.20 139 000858 五粮液 4,600 644,184.00 0.20 140 000951 中国重汽 37,900 643,542.00 0.20 141 601021 春秋航空 10,700 617,069.00 0.19 142 601128 常熟银行 81,200 614,684.00 0.19 143 603878 武进不锈 106,969 611,862.68 0.19 144 600519 贵州茅台 400 609,600.00 0.19 145 600150 中国船舶 16,900 607,724.00 0.19 146 603885 吉祥航空 44,100 604,170.00 0.19 147 600649 城投控股 135,300 602,085.00 0.19 148 600585 海螺水泥 25,100 596,878.00 0.19 149 000544 中原环保 68,300 596,259.00 0.19 150 603889 新澳股份 84,900 595,149.00 0.19 151 002991 甘源食品 6,100 570,472.00 0.18 152 601390 中国中铁 88,900 568,071.00 0.18 153 002381 双箭股份 84,900 565,434.00 0.18 154 601216 君正集团 107,100 563,346.00 0.18 155 601860 紫金银行 197,100 561,735.00 0.18 156 601577 长沙银行 62,600 556,514.00 0.18 157 300349 金卡智能 40,200 549,534.00 0.17 158 600895 张江高科 20,400 546,720.00 0.17 159 000683 远兴能源 97,800 546,702.00 0.17 160 600123 兰花科创 63,500 543,560.00 0.17 161 002926 华西证券 65,000 540,150.00 0.17 162 002293 罗莱生活 68,000 530,400.00 0.17 163 603893 瑞芯微 4,800 528,288.00 0.17 164 002367 康力电梯 76,800 527,616.00 0.17 165 002034 旺能环境 34,000 527,000.00 0.17 166 002839 张家港行 119,800 523,526.00 0.17 167 600284 浦东建设 82,700 518,529.00 0.16 168 002041 登海种业 47,200 514,008.00 0.16 169 600874 创业环保 85,400 509,838.00 0.16 170 002911 佛燃能源 40,300 509,392.00 0.16 171 603408 建霖家居 39,500 494,935.00 0.16 172 601717 郑煤机 38,100 494,538.00 0.16 173 603357 设计总院 54,500 493,770.00 0.16 174 600479 千金药业 45,700 488,076.00 0.15 175 000589 贵州轮胎 96,900 487,407.00 0.15 176 000338 潍柴动力 35,500 486,350.00 0.15 177 600398 海澜之家 64,700 485,250.00 0.15 178 688591 泰凌微 15,396 483,434.40 0.15 179 603600 永艺股份 40,600 482,734.00 0.15 180 688041 海光信息 3,199 479,178.21 0.15 181 000582 北部湾港 60,800 479,104.00 0.15 182 601330 绿色动力 72,800 477,568.00 0.15 183 000999 华润三九 10,600 470,004.00 0.15 184 300738 奥飞数据 32,400 469,800.00 0.15 185 601319 中国人保 51,300 390,906.00 0.12 185 01339 中国人民保险集 22,000 78,843.05 0.02 团 186 600618 氯碱化工 47,600 469,336.00 0.15 187 603489 八方股份 19,700 469,254.00 0.15 188 600426 华鲁恒升 21,600 466,776.00 0.15 189 603227 雪峰科技 53,100 461,439.00 0.15 190 600000 浦发银行 44,500 457,905.00 0.14 191 300810 中科海讯 23,800 457,674.00 0.14 192 000726 鲁泰 A 70,100 457,052.00 0.14 193 601579 会稽山 41,300 456,778.00 0.14 194 300790 宇瞳光学 23,800 454,342.00 0.14 195 300683 海特生物 19,000 452,960.00 0.14 196 301150 中一科技 21,100 452,384.00 0.14 197 600008 首创环保 137,000 449,360.00 0.14 198 600900 长江电力 15,200 449,160.00 0.14 199 002233 塔牌集团 58,500 448,695.00 0.14 200 600551 时代出版 52,100 448,581.00 0.14 201 603699 纽威股份 20,200 447,834.00 0.14 202 002835 同为股份 23,300 447,360.00 0.14 203 603112 华翔股份 35,600 445,000.00 0.14 204 600055 万东医疗 29,400 443,940.00 0.14 205 600925 苏能股份 83,200 440,960.00 0.14 206 000690 宝新能源 97,600 437,248.00 0.14 207 601886 江河集团 80,700 435,780.00 0.14 208 300339 润和软件 8,700 435,261.00 0.14 209 600968 海油发展 101,900 435,113.00 0.14 210 000650 仁和药业 75,300 433,728.00 0.14 211 600098 广州发展 67,500 433,350.00 0.14 212 688516 奥特维 10,000 433,100.00 0.14 213 000528 柳工 35,900 432,954.00 0.14 214 600970 中材国际 45,600 432,288.00 0.14 215 002004 华邦健康 95,500 431,660.00 0.14 216 300363 博腾股份 27,300 430,521.00 0.14 217 601311 骆驼股份 51,800 429,422.00 0.14 218 600713 南京医药 86,500 429,040.00 0.14 219 002003 伟星股份 30,200 427,934.00 0.14 220 603367 辰欣药业 31,100 427,314.00 0.13 221 002970 锐明技术 8,900 423,907.00 0.13 222 600475 华光环能 46,800 421,668.00 0.13 223 688559 海目星 12,200 419,680.00 0.13 224 603855 华荣股份 20,600 417,974.00 0.13 225 002318 久立特材 17,600 412,016.00 0.13 226 688186 广大特材 26,600 408,310.00 0.13 227 601601 中国太保 9,700 330,576.00 0.10 227 02601 中国太保 3,200 74,675.87 0.02 228 603083 剑桥科技 9,700 393,820.00 0.12 229 002906 华阳集团 12,600 387,450.00 0.12 230 000786 北新建材 12,700 384,937.00 0.12 231 603995 甬金股份 21,000 384,090.00 0.12 232 002093 国脉科技 48,900 381,420.00 0.12 233 603228 景旺电子 13,600 378,624.00 0.12 234 834599 同力股份 29,552 377,083.52 0.12 235 002479 富春环保 79,500 376,830.00 0.12 236 601002 晋亿实业 85,700 372,795.00 0.12 237 688252 天德钰 15,520 371,704.00 0.12 238 300001 特锐德 16,900 370,955.00 0.12 239 300384 三联虹普 19,900 370,538.00 0.12 240 600521 华海药业 20,400 364,548.00 0.12 241 601018 宁波港 94,600 364,210.00 0.11 242 603203 快克智能 15,700 361,414.00 0.11 243 002155 湖南黄金 22,900 360,217.00 0.11 244 600266 城建发展 70,600 360,060.00 0.11 245 002166 莱茵生物 48,000 358,560.00 0.11 246 601966 玲珑轮胎 19,800 357,192.00 0.11 247 300881 盛德鑫泰 11,600 356,584.00 0.11 248 603209 兴通股份 22,200 354,756.00 0.11 249 002895 川恒股份 14,400 354,240.00 0.11 250 601138 工业富联 16,300 350,450.00 0.11 251 600428 中远海特 48,000 350,400.00 0.11 252 600867 通化东宝 43,200 348,192.00 0.11 253 300002 神州泰岳 29,500 341,905.00 0.11 254 000830 鲁西化工 28,000 327,320.00 0.10 255 600583 海油工程 59,500 325,465.00 0.10 256 601211 国泰君安 17,100 318,915.00 0.10 257 000975 山金国际 20,600 316,622.00 0.10 258 603071 物产环能 23,900 308,788.00 0.10 259 688169 石头科技 1,400 307,006.00 0.10 260 000725 京东方 A 69,100 303,349.00 0.10 261 002332 仙琚制药 30,300 301,182.00 0.10 262 01810 小米集团-W 9,400 300,314.77 0.09 263 603515 欧普照明 18,000 296,100.00 0.09 264 01070 TCL 电子 50,000 294,017.70 0.09 265 002345 潮宏基 50,400 292,824.00 0.09 266 603993 洛阳钼业 44,000 292,600.00 0.09 267 600758 辽宁能源 85,000 292,400.00 0.09 268 601061 中信金属 39,800 288,948.00 0.09 269 002832 比音勒芬 13,300 284,753.00 0.09 270 600694 大商股份 10,600 279,522.00 0.09 271 300979 华利集团 3,500 275,275.00 0.09 272 603558 健盛集团 25,000 269,000.00 0.08 273 600795 国电电力 58,100 266,098.00 0.08 274 600062 华润双鹤 13,400 265,320.00 0.08 275 605033 美邦股份 21,900 263,457.00 0.08 276 300724 捷佳伟创 4,100 259,161.00 0.08 277 00144 招商局港口 20,000 256,327.87 0.08 278 000807 云铝股份 18,800 254,364.00 0.08 279 600210 紫江企业 38,300 253,163.00 0.08 280 601618 中国中冶 76,700 253,110.00 0.08 281 603080 新疆火炬 15,700 252,456.00 0.08 282 603682 锦和商管 33,500 250,580.00 0.08 283 600309 万华化学 3,500 249,725.00 0.08 284 002286 保龄宝 32,200 237,636.00 0.08 285 600577 精达股份 32,500 236,925.00 0.07 286 03800 协鑫科技 234,000 234,028.83 0.07 287 002126 银轮股份 12,500 234,000.00 0.07 288 00700 腾讯控股 600 231,695.21 0.07 289 600029 南方航空 22,500 146,025.00 0.05 289 01055 中国南方航空股 22,000 83,121.35 0.03 份 290 601827 三峰环境 26,600 228,228.00 0.07 291 300470 中密控股 6,000 226,200.00 0.07 292 002541 鸿路钢构 12,600 225,918.00 0.07 293 000333 美的集团 3,000 225,660.00 0.07 294 601111 中国国航 18,500 146,335.00 0.05 294 00753 中国国航 16,000 76,305.70 0.02 295 601665 齐鲁银行 39,800 222,482.00 0.07 296 600030 中信证券 7,500 218,775.00 0.07 297 000928 中钢国际 34,300 218,491.00 0.07 298 600690 海尔智家 7,600 216,372.00 0.07 299 600233 圆通速递 15,100 214,269.00 0.07 300 300529 健帆生物 7,300 214,182.00 0.07 301 603799 华友钴业 7,300 213,598.00 0.07 302 603638 艾迪精密 12,600 212,814.00 0.07 303 603031 安孚科技 7,400 211,640.00 0.07 304 603998 方盛制药 20,300 211,526.00 0.07 305 002267 陕天然气 24,900 210,405.00 0.07 306 00168 青岛啤酒股份 4,000 210,396.29 0.07 307 603706 东方环宇 11,200 209,552.00 0.07 308 300910 瑞丰新材 4,400 209,396.00 0.07 309 600790 轻纺城 55,100 206,625.00 0.07 310 603393 新天然气 6,800 205,836.00 0.06 311 300251 光线传媒 21,800 205,792.00 0.06 312 600989 宝丰能源 12,200 205,448.00 0.06 313 01801 信达生物 6,000 203,358.38 0.06 314 001215 千味央厨 6,600 202,488.00 0.06 315 603929 亚翔集成 7,300 202,429.00 0.06 316 002472 双环传动 6,600 202,092.00 0.06 317 002255 海陆重工 36,300 201,828.00 0.06 318 002739 万达电影 16,600 201,524.00 0.06 319 601900 南方传媒 13,300 200,963.00 0.06 320 000422 湖北宜化 15,900 200,658.00 0.06 321 603173 福斯达 8,700 200,535.00 0.06 322 600508 上海能源 15,100 199,773.00 0.06 323 600660 福耀玻璃 3,200 199,680.00 0.06 324 600141 兴发集团 9,200 199,640.00 0.06 325 000893 亚钾国际 9,900 199,584.00 0.06 326 000957 中通客车 18,100 199,100.00 0.06 327 000701 厦门信达 43,400 198,338.00 0.06 328 601083 锦江航运 20,800 198,016.00 0.06 329 603337 杰克股份 6,500 197,990.00 0.06 330 002594 比亚迪 700 197,862.00 0.06 331 600827 百联股份 18,100 197,833.00 0.06 332 601595 上海电影 8,000 197,600.00 0.06 333 600067 冠城新材 74,100 196,365.00 0.06 334 300418 昆仑万维 5,100 196,248.00 0.06 335 001286 陕西能源 21,000 194,880.00 0.06 336 002088 鲁阳节能 15,200 194,408.00 0.06 337 600493 凤竹纺织 37,500 193,875.00 0.06 338 002615 哈尔斯 24,100 191,595.00 0.06 339 600710 苏美达 20,500 190,650.00 0.06 340 603818 曲美家居 69,700 189,584.00 0.06 341 002244 滨江集团 21,600 185,976.00 0.06 342 601811 新华文轩 11,700 185,445.00 0.06 343 603197 保隆科技 4,900 184,975.00 0.06 344 601113 华鼎股份 47,300 184,470.00 0.06 345 002648 卫星化学 9,800 184,142.00 0.06 346 02105 来凯医药-B 21,000 182,216.89 0.06 347 000902 新洋丰 13,700 178,648.00 0.06 348 300181 佐力药业 11,600 178,176.00 0.06 349 688016 心脉医疗 1,621 178,066.85 0.06 350 02096 先声药业 27,000 177,521.87 0.06 351 601117 中国化学 21,300 176,577.00 0.06 352 000517 荣安地产 78,600 175,278.00 0.06 353 002736 国信证券 15,600 174,720.00 0.06 354 600295 鄂尔多斯 17,900 174,704.00 0.06 355 002020 京新药业 13,600 174,080.00 0.05 356 01818 招金矿业 17,000 172,539.77 0.05 357 00136 中国儒意 76,000 172,428.65 0.05 358 002946 新乳业 11,800 171,218.00 0.05 359 688616 西力科技 16,000 166,240.00 0.05 360 01347 华虹半导体 8,000 160,390.13 0.05 361 603179 新泉股份 3,700 157,990.00 0.05 362 02367 巨子生物 3,400 157,111.95 0.05 363 600299 安迪苏 12,500 156,875.00 0.05 364 603730 岱美股份 17,400 156,426.00 0.05 365 02268 药明合联 5,500 156,107.19 0.05 366 600559 老白干酒 7,400 155,326.00 0.05 367 001979 招商蛇口 15,100 154,624.00 0.05 368 688012 中微公司 817 154,543.72 0.05 369 002818 富森美 10,200 152,388.00 0.05 370 601089 福元医药 9,500 152,000.00 0.05 371 001322 箭牌家居 18,700 151,283.00 0.05 372 003006 百亚股份 6,300 151,137.00 0.05 373 00175 吉利汽车 11,000 150,963.04 0.05 374 601107 四川成渝 28,800 150,624.00 0.05 375 601566 九牧王 17,900 150,539.00 0.05 376 002461 珠江啤酒 15,200 150,328.00 0.05 377 603986 兆易创新 1,400 149,520.00 0.05 378 600956 新天绿能 19,800 149,292.00 0.05 379 600403 大有能源 50,700 149,058.00 0.05 380 000088 盐田港 30,600 149,022.00 0.05 381 688617 惠泰医疗 400 148,932.00 0.05 382 601158 重庆水务 30,300 148,470.00 0.05 383 601816 京沪高铁 24,100 148,456.00 0.05 384 003816 中国广核 35,900 148,267.00 0.05 385 601989 中国重工 30,800 148,148.00 0.05 386 601975 招商南油 47,300 148,049.00 0.05 387 001914 招商积余 14,000 147,980.00 0.05 388 601868 中国能建 64,400 147,476.00 0.05 389 600905 三峡能源 33,700 147,269.00 0.05 390 002083 孚日股份 30,100 147,189.00 0.05 391 688425 铁建重工 33,400 146,960.00 0.05 392 002340 格林美 22,500 146,925.00 0.05 393 600115 中国东航 36,700 146,800.00 0.05 394 600320 振华重工 37,400 146,608.00 0.05 395 002399 海普瑞 13,700 146,453.00 0.05 396 001289 龙源电力 9,300 146,103.00 0.05 397 600746 江苏索普 20,800 145,808.00 0.05 398 600663 陆家嘴 14,800 145,632.00 0.05 399 002287 奇正藏药 6,800 145,520.00 0.05 400 603075 热威股份 7,800 145,314.00 0.05 401 601003 柳钢股份 52,600 145,176.00 0.05 402 000655 金岭矿业 23,600 145,140.00 0.05 403 002120 韵达股份 19,300 145,136.00 0.05 404 603132 金徽股份 12,900 144,867.00 0.05 405 603856 东宏股份 13,100 144,755.00 0.05 406 601068 中铝国际 32,800 144,648.00 0.05 407 000920 沃顿科技 16,200 144,504.00 0.05 408 002678 珠江钢琴 32,300 144,381.00 0.05 409 300741 华宝股份 8,300 144,337.00 0.05 410 603997 继峰股份 12,600 144,270.00 0.05 411 002206 海利得 33,600 144,144.00 0.05 412 002016 世荣兆业 23,300 143,994.00 0.05 413 002666 德联集团 33,000 143,880.00 0.05 414 688055 龙腾光电 34,800 143,724.00 0.05 415 603680 今创集团 17,300 143,590.00 0.05 416 600268 国电南自 21,200 142,464.00 0.04 417 605056 咸亨国际 11,400 142,386.00 0.04 418 301090 华润材料 20,500 142,270.00 0.04 419 603013 亚普股份 9,400 140,812.00 0.04 420 300493 润欣科技 5,000 140,650.00 0.04 421 02208 金风科技 23,200 140,506.20 0.04 422 600079 人福医药 6,000 140,280.00 0.04 423 01787 山东黄金 11,750 136,664.98 0.04 424 601766 中国中车 16,200 135,756.00 0.04 425 300832 新产业 1,900 134,615.00 0.04 426 600575 淮河能源 33,500 132,995.00 0.04 427 002563 森马服饰 18,800 131,976.00 0.04 428 06865 福莱特玻璃 13,000 131,460.64 0.04 429 00992 联想集团 14,000 130,682.76 0.04 430 002556 辉隆股份 22,800 126,996.00 0.04 431 600664 哈药股份 30,200 124,726.00 0.04 432 000090 天健集团 29,300 120,423.00 0.04 433 688468 科美诊断 17,400 119,190.00 0.04 434 600366 宁波韵升 15,800 116,288.00 0.04 435 600578 京能电力 33,000 116,160.00 0.04 436 600782 新钢股份 32,700 109,218.00 0.03 437 688517 金冠电气 8,000 108,480.00 0.03 438 688557 兰剑智能 5,600 107,352.00 0.03 439 601127 赛力斯 800 106,712.00 0.03 440 688092 爱科科技 5,200 106,600.00 0.03 441 002372 伟星新材 8,400 106,092.00 0.03 442 600236 桂冠电力 15,600 106,080.00 0.03 443 688013 天臣医疗 6,000 105,660.00 0.03 444 688026 洁特生物 8,200 105,206.00 0.03 445 601326 秦港股份 31,400 105,190.00 0.03 446 600755 厦门国贸 15,800 104,912.00 0.03 447 600167 联美控股 18,300 104,859.00 0.03 448 603693 江苏新能 10,600 104,410.00 0.03 449 600012 皖通高速 5,900 104,135.00 0.03 450 600170 上海建工 39,200 103,880.00 0.03 451 600866 星湖科技 15,900 102,873.00 0.03 452 600031 三一重工 6,200 102,176.00 0.03 453 601997 贵阳银行 17,000 102,000.00 0.03 454 603933 睿能科技 6,500 101,010.00 0.03 455 601628 中国人寿 2,400 100,608.00 0.03 456 600039 四川路桥 13,800 100,464.00 0.03 457 301029 怡合达 4,000 98,880.00 0.03 458 601688 华泰证券 5,600 98,504.00 0.03 459 605111 新洁能 2,900 98,339.00 0.03 460 601901 方正证券 11,800 98,294.00 0.03 461 300234 开尔新材 20,800 97,136.00 0.03 462 300484 蓝海华腾 4,700 97,102.00 0.03 463 601198 东兴证券 8,700 95,787.00 0.03 464 300170 汉得信息 7,400 91,760.00 0.03 465 601968 宝钢包装 18,400 91,080.00 0.03 466 000425 徐工机械 11,400 90,402.00 0.03 467 02588 中银航空租赁 1,600 89,418.42 0.03 468 600173 卧龙地产 22,200 87,912.00 0.03 469 000761 本钢板材 27,300 87,360.00 0.03 470 600399 抚顺特钢 14,600 84,680.00 0.03 471 688076 诺泰生物 1,624 84,318.08 0.03 472 00425 敏实集团 6,000 84,010.35 0.03 473 600323 瀚蓝环境 3,500 82,670.00 0.03 474 02333 长城汽车 6,500 82,223.09 0.03 475 603568 伟明环保 3,800 82,194.00 0.03 476 688037 芯源微 982 82,124.66 0.03 477 688326 经纬恒润-W 975 81,997.50 0.03 478 603926 铁流股份 9,200 81,420.00 0.03 479 02388 中银香港 3,500 80,866.44 0.03 480 603385 惠达卫浴 12,700 80,772.00 0.03 481 00902 华能国际电力股 20,000 79,269.02 0.03 份 482 01456 国联证券 18,500 78,977.32 0.02 483 02883 中海油田服务 12,000 78,231.86 0.02 484 00285 比亚迪电子 2,000 77,879.96 0.02 485 01860 汇量科技 10,000 77,231.74 0.02 486 002048 宁波华翔 6,100 76,982.00 0.02 487 688519 南亚新材 3,600 76,536.00 0.02 488 601669 中国电建 14,000 76,440.00 0.02 489 09626 哔哩哔哩-W 580 76,268.65 0.02 490 600171 上海贝岭 1,900 75,392.00 0.02 491 00101 恒隆地产 13,000 74,999.98 0.02 492 603005 晶方科技 2,600 73,450.00 0.02 493 600916 中国黄金 8,500 73,270.00 0.02 493 603609 禾丰股份 8,500 73,270.00 0.02 494 03900 绿城中国 8,500 72,888.61 0.02 495 01336 新华保险 3,300 72,120.00 0.02 496 02362 金川国际 148,000 71,268.04 0.02 497 603599 广信股份 5,900 71,095.00 0.02 498 06160 百济神州 700 70,786.50 0.02 499 600020 中原高速 16,700 70,474.00 0.02 500 300346 南大光电 1,800 69,462.00 0.02 501 09633 农夫山泉 2,200 69,165.93 0.02 502 09868 小鹏汽车-W 1,600 69,119.63 0.02 503 000559 万向钱潮 11,200 68,880.00 0.02 504 300623 捷捷微电 2,000 68,320.00 0.02 505 300620 光库科技 1,400 68,040.00 0.02 506 002573 清新环境 17,000 67,660.00 0.02 507 600780 通宝能源 12,000 67,560.00 0.02 508 000883 湖北能源 13,400 66,732.00 0.02 509 600362 江西铜业 3,200 66,048.00 0.02 510 01024 快手-W 1,700 65,095.98 0.02 511 600728 佳都科技 13,900 65,052.00 0.02 512 301626 苏州天脉 957 62,951.46 0.02 513 002478 常宝股份 11,500 60,835.00 0.02 514 688273 麦澜德 2,600 60,762.00 0.02 515 688526 科前生物 4,200 60,018.00 0.02 516 688231 隆达股份 4,200 59,724.00 0.02 517 600377 宁沪高速 3,900 59,709.00 0.02 518 688466 金科环境 4,400 59,620.00 0.02 519 688398 赛特新材 4,400 59,312.00 0.02 520 688335 复洁环保 7,000 59,010.00 0.02 521 688236 春立医疗 4,600 58,880.00 0.02 522 688310 迈得医疗 5,400 58,320.00 0.02 523 688329 艾隆科技 4,200 57,498.00 0.02 524 688357 建龙微纳 2,600 57,018.00 0.02 525 688571 杭华股份 8,400 56,364.00 0.02 526 600639 浦东金桥 5,000 55,500.00 0.02 527 002397 梦洁股份 18,600 54,684.00 0.02 528 002317 众生药业 4,300 52,245.00 0.02 529 600750 江中药业 2,300 52,210.00 0.02 530 001218 丽臣实业 3,000 51,690.00 0.02 531 603798 康普顿 5,800 51,214.00 0.02 532 003003 天元股份 5,300 50,933.00 0.02 533 600371 万向德农 5,900 50,917.00 0.02 534 688200 华峰测控 485 50,682.50 0.02 535 688597 煜邦电力 5,200 50,596.00 0.02 536 688501 青达环保 3,600 50,508.00 0.02 537 603909 建发合诚 5,500 50,380.00 0.02 538 001210 金房能源 3,600 50,292.00 0.02 539 600423 柳化股份 17,100 50,274.00 0.02 540 002998 优彩资源 7,900 49,928.00 0.02 541 300509 新美星 7,200 49,896.00 0.02 542 605138 盛泰集团 9,000 49,680.00 0.02 543 002688 金河生物 11,100 49,617.00 0.02 544 301298 东利机械 3,600 49,608.00 0.02 545 603259 药明康德 900 49,536.00 0.02 546 601231 环旭电子 3,000 49,500.00 0.02 547 301273 瑞晨环保 2,700 49,383.00 0.02 548 002476 宝莫股份 11,700 49,374.00 0.02 549 02099 中国黄金国际 1,300 49,357.93 0.02 550 06969 思摩尔国际 4,000 49,265.33 0.02 551 688073 毕得医药 1,000 49,160.00 0.02 552 300347 泰格医药 900 49,158.00 0.02 553 603102 百合股份 1,400 49,140.00 0.02 554 002278 神开股份 9,200 49,036.00 0.02 555 688379 华光新材 2,400 49,008.00 0.02 556 603137 恒尚节能 4,600 48,760.00 0.02 557 600128 苏豪弘业 6,000 48,720.00 0.02 558 301043 绿岛风 1,700 48,671.00 0.02 559 603183 建研院 12,600 48,510.00 0.02 560 000593 德龙汇能 8,900 48,505.00 0.02 561 600448 华纺股份 18,300 48,495.00 0.02 562 002825 纳尔股份 6,200 48,484.00 0.02 563 002763 汇洁股份 7,300 48,472.00 0.02 564 002671 龙泉股份 10,700 48,471.00 0.02 565 002809 红墙股份 6,100 48,373.00 0.02 566 688386 泛亚微透 1,600 48,352.00 0.02 567 603637 镇海股份 5,800 48,314.00 0.02 568 688679 通源环境 4,600 48,300.00 0.02 569 605155 西大门 4,800 48,288.00 0.02 570 002753 永东股份 7,700 48,279.00 0.02 571 002817 黄山胶囊 7,700 48,202.00 0.02 572 600235 民丰特纸 8,500 48,195.00 0.02 573 003018 金富科技 5,200 48,152.00 0.02 574 688098 申联生物 8,800 48,136.00 0.02 575 002394 联发股份 6,400 48,128.00 0.02 576 600232 金鹰股份 9,200 48,116.00 0.02 577 603041 美思德 4,500 48,105.00 0.02 578 603176 汇通集团 10,800 48,060.00 0.02 579 301003 江苏博云 2,200 48,026.00 0.02 580 300387 富邦科技 6,000 48,000.00 0.02 580 300610 晨化股份 4,800 48,000.00 0.02 581 688585 上纬新材 7,200 47,952.00 0.02 582 002574 明牌珠宝 10,400 47,944.00 0.02 583 002365 永安药业 6,000 47,940.00 0.02 584 603811 诚意药业 6,200 47,864.00 0.02 585 600883 博闻科技 7,300 47,815.00 0.02 586 600051 宁波联合 7,300 47,742.00 0.02 586 002687 乔治白 10,900 47,742.00 0.02 587 002566 益盛药业 7,000 47,740.00 0.02 588 603326 我乐家居 7,800 47,736.00 0.02 589 300335 迪森股份 9,900 47,718.00 0.02 590 603681 永冠新材 3,700 47,693.00 0.02 591 603506 南都物业 5,600 47,656.00 0.02 592 300515 三德科技 4,000 47,640.00 0.02 593 603321 梅轮电梯 6,800 47,600.00 0.02 594 603089 正裕工业 5,300 47,541.00 0.02 595 605162 新中港 7,000 47,530.00 0.02 596 600099 林海股份 5,400 47,520.00 0.02 597 603192 汇得科技 3,200 47,488.00 0.01 598 603221 爱丽家居 5,200 47,476.00 0.01 599 002484 江海股份 2,700 47,466.00 0.01 600 688178 万德斯 3,800 47,462.00 0.01 601 603022 新通联 6,500 47,450.00 0.01 602 301056 森赫股份 5,800 47,444.00 0.01 603 688681 科汇股份 4,400 47,388.00 0.01 604 605189 富春染织 3,900 47,385.00 0.01 605 603725 天安新材 7,380 47,379.60 0.01 606 603048 浙江黎明 3,200 47,360.00 0.01 607 603201 常润股份 2,800 47,348.00 0.01 608 603090 宏盛股份 2,700 47,277.00 0.01 609 688129 东来技术 2,800 47,264.00 0.01 610 001368 通达创智 2,500 47,150.00 0.01 611 001268 联合精密 2,700 47,142.00 0.01 612 603151 邦基科技 4,700 47,047.00 0.01 613 688203 海正生材 4,827 47,014.98 0.01 614 002968 新大正 5,100 46,971.00 0.01 615 688355 明志科技 2,800 46,900.00 0.01 616 300950 德固特 2,900 46,835.00 0.01 617 301276 嘉曼服饰 2,300 46,805.00 0.01 618 001230 劲旅环境 2,800 46,424.00 0.01 619 688080 映翰通 1,400 46,088.00 0.01 620 300371 汇中股份 4,800 46,032.00 0.01 621 688659 元琛科技 6,800 45,900.00 0.01 622 688067 爱威科技 2,739 45,796.08 0.01 623 301611 珂玛科技 804 45,104.40 0.01 624 688309 恒誉环保 3,600 44,820.00 0.01 625 600153 建发股份 4,200 44,184.00 0.01 626 300570 太辰光 600 43,620.00 0.01 627 002475 立讯精密 1,000 40,760.00 0.01 628 688692 达梦数据 109 39,723.96 0.01 629 688266 泽璟制药-U 636 39,629.16 0.01 630 603588 高能环境 7,400 38,776.00 0.01 631 600681 百川能源 11,000 38,500.00 0.01 632 09988 阿里巴巴-W 500 38,152.85 0.01 633 688372 伟测科技 630 36,867.60 0.01 634 003012 东鹏控股 5,500 36,355.00 0.01 635 601369 陕鼓动力 4,100 35,670.00 0.01 636 600248 陕建股份 7,900 35,392.00 0.01 637 600655 豫园股份 5,500 35,365.00 0.01 638 600507 方大特钢 8,700 35,235.00 0.01 639 600050 中国联通 6,600 35,046.00 0.01 640 600597 光明乳业 4,100 35,014.00 0.01 641 301498 乖宝宠物 447 35,009.04 0.01 642 603170 宝立食品 2,300 35,006.00 0.01 643 601121 宝地矿业 5,000 35,000.00 0.01 644 000012 南玻 A 6,600 34,848.00 0.01 645 600998 九州通 6,800 34,816.00 0.01 646 000672 上峰水泥 4,500 34,425.00 0.01 647 01357 美图公司 12,500 34,379.24 0.01 648 000967 盈峰环境 6,900 34,293.00 0.01 649 300230 永利股份 7,700 34,265.00 0.01 650 300774 倍杰特 3,900 34,242.00 0.01 651 000630 铜陵有色 10,600 34,238.00 0.01 652 601619 嘉泽新能 10,300 34,196.00 0.01 653 000563 陕国投 A 9,600 34,176.00 0.01 654 000408 藏格矿业 1,200 33,276.00 0.01 655 00268 金蝶国际 4,000 31,596.48 0.01 656 688550 瑞联新材 1,000 31,290.00 0.01 657 002171 楚江新材 3,700 30,340.00 0.01 658 688615 合合信息 182 30,171.96 0.01 659 00909 明源云 12,000 29,336.95 0.01 660 301592 六九一二 200 29,100.00 0.01 661 01208 五矿资源 12,000 28,447.95 0.01 662 00123 越秀地产 6,000 28,281.26 0.01 663 301551 无线传媒 652 28,185.96 0.01 664 002558 巨人网络 2,200 27,918.00 0.01 665 603072 天和磁材 2,255 27,736.50 0.01 666 02013 微盟集团 9,000 27,253.36 0.01 667 002674 兴业科技 2,800 26,572.00 0.01 668 002361 神剑股份 4,700 25,615.00 0.01 669 603043 广州酒家 1,500 24,945.00 0.01 670 300415 伊之密 1,200 24,072.00 0.01 671 300654 世纪天鸿 2,300 23,207.00 0.01 672 300274 阳光电源 300 22,149.00 0.01 673 688590 新致软件 1,375 22,041.25 0.01 674 601001 晋控煤业 1,600 21,872.00 0.01 675 00257 光大环境 6,000 21,502.65 0.01 676 601100 恒立液压 400 21,108.00 0.01 677 605507 国邦医药 1,000 20,830.00 0.01 678 300873 海晨股份 1,200 20,292.00 0.01 679 301522 上大股份 816 20,269.44 0.01 680 600933 爱柯迪 1,200 19,560.00 0.01 681 002555 三七互娱 1,200 18,768.00 0.01 682 688721 龙图光罩 279 15,861.15 0.01 683 001391 国货航 2,323 15,796.40 0.00 684 301571 国科天成 350 14,290.50 0.00 685 301606 绿联科技 378 13,793.22 0.00 686 301622 英思特 306 13,745.52 0.00 687 000027 深圳能源 2,100 13,608.00 0.00 688 600718 东软集团 1,200 12,924.00 0.00 689 301631 壹连科技 126 12,846.96 0.00 690 002969 嘉美包装 4,100 12,751.00 0.00 691 601801 皖新传媒 1,700 12,478.00 0.00 692 301608 博实结 178 11,637.64 0.00 693 301613 新铝时代 276 11,528.52 0.00 694 301586 佳力奇 215 11,425.10 0.00 695 000166 申万宏源 2,100 11,235.00 0.00 696 688710 益诺思 332 11,148.56 0.00 697 002064 华峰化学 1,300 10,634.00 0.00 698 603103 横店影视 700 10,073.00 0.00 699 301617 博苑股份 253 10,066.87 0.00 700 301149 隆华新材 1,000 9,890.00 0.00 701 301603 乔锋智能 233 9,781.34 0.00 702 301607 富特科技 257 9,287.98 0.00 703 301552 科力装备 143 8,132.41 0.00 704 301585 蓝宇股份 210 7,528.50 0.00 705 001279 强邦新材 265 7,396.15 0.00 706 601512 中新集团 900 6,912.00 0.00 707 603194 中力股份 240 6,751.20 0.00 708 603395 红四方 154 5,508.58 0.00 709 603207 小方制药 185 4,930.25 0.00 710 002333 罗普斯金 900 4,635.00 0.00 711 603391 力聚热能 100 4,135.00 0.00 712 603350 安乃达 106 3,834.02 0.00 713 603205 健尔康 128 3,500.80 0.00 714 603285 键邦股份 129 2,916.69 0.00 715 603310 巍华新材 160 2,872.00 0.00 716 600483 福能股份 200 1,994.00 0.00 717 002010 传化智联 400 1,812.00 0.00 718 601187 厦门银行 300 1,692.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601088 中国神华 10,678,587.00 3.65 1 01088 中国神华 965,271.55 0.33 2 601398 工商银行 10,182,664.09 3.48 2 01398 工商银行 49,040.07 0.02 3 600028 中国石化 8,617,761.20 2.94 3 00386 中国石油化工股份 861,013.69 0.29 4 601077 渝农商行 7,103,091.00 2.43 4 03618 重庆农村商业银行 2,012,828.39 0.69 5 601998 中信银行 7,423,972.00 2.53 5 00998 中信银行 732,193.78 0.25 6 600548 深高速 8,136,082.00 2.78 7 600019 宝钢股份 7,858,453.00 2.68 8 601328 交通银行 6,810,519.00 2.33 8 03328 交通银行 803,417.73 0.27 9 601229 上海银行 7,478,194.01 2.55 10 600377 宁沪高速 7,290,084.00 2.49 10 00177 江苏宁沪高速公路 58,042.96 0.02 11 002154 报喜鸟 7,327,548.00 2.50 12 600015 华夏银行 7,306,654.00 2.49 13 601857 中国石油 6,286,298.00 2.15 13 00857 中国石油股份 900,254.18 0.31 14 601658 邮储银行 7,159,708.00 2.44 15 601598 中国外运 6,253,218.00 2.14 15 00598 中国外运 846,366.03 0.29 16 600971 恒源煤电 7,095,147.00 2.42 17 601818 光大银行 6,988,844.15 2.39 18 600461 洪城环境 6,527,376.00 2.23 19 000937 冀中能源 6,431,218.00 2.20 20 600373 中文传媒 6,288,693.00 2.15 21 601939 建设银行 6,183,404.00 2.11 21 00939 建设银行 77,800.30 0.03 22 600282 南钢股份 6,215,373.00 2.12 23 601988 中国银行 5,126,205.51 1.75 23 03988 中国银行 830,119.37 0.28 24 601225 陕西煤业 5,942,350.00 2.03 注：本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601998 中信银行 10,181,988.59 3.48 1 00998 中信银行 961,646.84 0.33 2 600028 中国石化 9,925,221.00 3.39 2 00386 中国石油化工股份 823,967.72 0.28 3 601328 交通银行 9,445,199.00 3.22 3 03328 交通银行 891,593.42 0.30 4 601398 工商银行 10,005,327.00 3.42 4 01398 工商银行 46,575.69 0.02 5 601077 渝农商行 8,620,817.00 2.94 5 03618 重庆农村商业银行 1,191,998.67 0.41 6 002818 富森美 9,207,152.42 3.14 7 601098 中南传媒 9,189,198.00 3.14 8 600377 宁沪高速 8,507,398.00 2.90 8 00177 江苏宁沪高速公路 55,537.12 0.02 9 601668 中国建筑 8,549,613.00 2.92 10 600282 南钢股份 8,527,609.00 2.91 11 601000 唐山港 8,343,919.00 2.85 12 000429 粤高速 A 8,073,665.00 2.76 13 601006 大秦铁路 8,012,218.00 2.74 14 600350 山东高速 7,912,046.00 2.70 15 600901 江苏金租 7,793,952.00 2.66 16 601988 中国银行 6,814,235.00 2.33 16 03988 中国银行 958,076.44 0.33 17 600548 深高速 7,710,453.00 2.63 18 600919 江苏银行 7,668,091.00 2.62 19 600971 恒源煤电 7,600,054.00 2.59 20 600820 隧道股份 7,585,060.00 2.59 21 600177 雅戈尔 7,555,704.60 2.58 22 601939 建设银行 7,471,366.00 2.55 23 601658 邮储银行 7,343,744.00 2.51 24 601298 青岛港 7,247,960.00 2.47 24 06198 青岛港 52,998.65 0.02 25 601088 中国神华 6,219,850.00 2.12 25 01088 中国神华 1,007,673.68 0.34 26 601857 中国石油 6,412,922.00 2.19 26 00857 中国石油股份 794,421.45 0.27 27 600012 皖通高速 6,570,497.00 2.24 27 00995 安徽皖通高速公路 593,425.48 0.20 28 002154 报喜鸟 7,006,845.00 2.39 29 600019 宝钢股份 6,979,069.00 2.38 30 601169 北京银行 6,905,014.00 2.36 31 002327 富安娜 6,834,499.00 2.33 32 601229 上海银行 6,828,826.00 2.33 33 601818 光大银行 6,676,391.00 2.28 34 000937 冀中能源 6,626,523.00 2.26 35 601019 山东出版 6,449,351.00 2.20 36 000544 中原环保 6,147,441.31 2.10 37 601699 潞安环能 6,088,817.00 2.08 38 600015 华夏银行 6,056,207.00 2.07 39 601225 陕西煤业 5,985,851.00 2.04 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,529,842,757.71 卖出股票收入（成交）总额 1,546,260,500.17 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 1,317,464.16 0.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 101,403.07 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,418,867.23 0.45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019740.SH 24 国债 09 13,000 1,317,464.16 0.42 2 110098.SH 南药转债 720 72,002.21 0.02 3 113692.SH 保隆转债 240 29,400.86 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。中国石油天然气股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,477.36 2 应收清算款 798,827.81 3 应收股利 56,098.64 4 应收利息 - 5 应收申购款 121,207.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,031,611.10 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 广发高股息优享 4,009 57,027.72 91,244,756.39 39.91% 137,379,357.15 60.09% 混合 A 广发高股息优享 2,317 26,340.92 46,172.23 0.08% 60,985,730.34 99.92% 混合 C 合计 6,326 45,788.18 91,290,928.62 31.52% 198,365,087.49 68.48% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发高股息优享混合 A 111.46 0.0000% 基金管理人所有从业人员持 广发高股息优享混合 C 185,727.38 0.3043% 有本基金 合计 185,838.84 0.0642% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 广发高股息优享混合 A 0 金投资和研究部门负责人 广发高股息优享混合 C 10~50 持有本开放式基金 合计 10~50 广发高股息优享混合 A 0~10 本基金基金经理持有本开 广发高股息优享混合 C 0 放式基金 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 基金合同生效日（2020 年 1 月 20 3,557,926,568.23 1,215,585,451.87 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 249,456,210.24 62,687,761.76 本报告期基金总申购份额 9,815,395.23 39,589,275.50 减：本报告期基金总赎回份额 30,647,491.93 41,245,134.69 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 228,624,113.54 61,031,902.57 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2024 年 5 月 14 日发布公告，葛长伟先生自 2024 年 5 月 13 日起任公司董事长； 于 2024 年 6 月 8 日发布公告，项军先生自 2024 年 6 月 7 日起任公司督察长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。截至本报告期末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为本基金提供审计服务，本报告年度的审计费用为 34,000 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 广发基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-07-01 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定及制度未严格执行 管理人采取整改措施的情况（如提 已整改完成 出整改意见） 其他 无 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国盛证券 1 1,023,672,452.46 33.31% 539,422.90 28.28% - 中航证券 2 951,027,251.59 30.95% 690,942.26 36.22% - 中泰证券 2 338,019,930.86 11.00% 147,377.18 7.73% - 财通证券 2 315,995,808.66 10.28% 235,705.77 12.36% - 广发证券 3 240,289,118.92 7.82% 177,666.83 9.31% - 华创证券 2 113,567,336.64 3.70% 49,516.45 2.60% - 五矿证券 1 89,893,867.40 2.93% 66,674.74 3.50% - 招商证券 1 697,551.15 0.02% 300.33 0.02% - 金元证券 1 - - - - - 太平洋 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 注：1、选择标准 （1）经营行为稳健规范，合规内控制度健全，财务状况良好，在业内具有良好声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金证券交易需要； （3）具有广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务； （4）具有较强的综合研究能力，拥有独立的研究部门及相当规模的研究团队，有完善的研究报告质量和合规保障机制，能及时向公司提供宏观、行业及市场走向、个股分析报告，可以根据公司管理基金的特定要求，提供专门研究报告； （5）公司证券研究报告业务、内控管理、合规风控等方面未受到重大行政处罚或重大行政监管措施； （6）中国证监会要求的或公司认为应当具备的其他条件。 2、选择流程 （1）对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述标准对拟合作券商是否符合准入条件进行评估并确定合作券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。 3、本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金。2024年7月1日前，佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务；自2024年7月1日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国盛证券 19,165,228.0 85.01% 19,000,00 100.00% - - 3 0.00 中航证券 1,754,290.76 7.78% - - - - 中泰证券 30,113.08 0.13% - - - - 财通证券 - - - - - - 广发证券 1,353,721.78 6.00% - - - - 华创证券 41,072.88 0.18% - - - - 五矿证券 201,541.04 0.89% - - - - 招商证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 太平洋 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2024-01-19 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2024-03-29 年度报告提示性公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2024-04-19 第 1 季度报告提示性公告 网站 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2024-07-18 第 2 季度报告提示性公告 网站 5 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2024-08-30 中期报告提示性公告 网站 6 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2024-10-25 第 3 季度报告提示性公告 网站 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发高股息优享混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发高股息优享混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发高股息优享混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二五年三月二十九日