广发高股息优享混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......59 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59 7.12 投资组合报告附注......59 8 基金份额持有人信息 ......61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......61 9 开放式基金份额变动 ......62 10 重大事件揭示 ......62 10.1 基金份额持有人大会决议......62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62 10.4 基金投资策略的改变......62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63 10.8 其他重大事件......64 11 备查文件目录......64 11.1 备查文件目录......64 11.2 存放地点......65 11.3 查阅方式......65 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发高股息优享混合型证券投资基金 基金简称 广发高股息优享混合 基金主代码 008704 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 310,627,716.39 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 下属分级基金的交易代码 008704 008705 报告期末下属分级基金的份额总额 243,781,025.14 份 66,846,691.25 份 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在深入研究的基础上，精 投资目标 选高股息主题股票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比 较基准的投资回报。 本基金为一只混合型基金，其股票投资占基金资产的比例不低于 60%。在 基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将对宏观经济环境、所投 资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、 债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考 投资策略 虑以下因素进行两地股票的配置： 1、宏观经济因素（如 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、 利率水平与走势等）； 2、估值因素（如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等）； 3、政策因素（如财政政策、货币政策、税收政策等）； 4、流动性因素（如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等）。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45%+人民币计价的恒生指数收益率×45%+中证全债 指数收益率×10% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型 基金，低于股票型基金。 风险收益特征 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大 的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 项军 任航 联系电话 020-83936666 010-66060069 负责人 电子邮箱 xiangj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105828 95599 传真 020-34281105 010-68121816 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 北京市东城区建国门内大街69 路3018号2608室 号 广东省广州市海珠区琶洲大道 办公地址 东1号保利国际广场南塔31-33 北京市西城区复兴门内大街28 楼；广东省珠海市横琴新区环 号凯晨世贸中心东座F9 岛东路3018号2603-2622室 邮政编码 510308 100031 法定代表人 葛长伟 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人 www.gffunds.com.cn 互联网网址 基金中期报告备置地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 注册登记机构 广发基金管理有限公司 国际广场南塔 31-33 楼；广东省珠海市横琴 新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 本期已实现收益 10,534,398.94 2,765,161.39 本期利润 11,224,652.74 3,206,349.05 加权平均基金份额本期利润 0.0458 0.0471 本期加权平均净值利润率 4.66% 4.88% 本期基金份额净值增长率 4.90% 4.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 期末可供分配利润 -3,063,870.15 -2,010,580.39 期末可供分配基金份额利润 -0.0126 -0.0301 期末基金资产净值 240,717,154.99 64,836,110.86 期末基金份额净值 0.9874 0.9699 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 基金份额累计净值增长率 -1.26% -3.01% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发高股息优享混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.07% 0.82% -2.10% 0.57% -1.97% 0.25% 过去三个月 0.48% 0.80% 2.79% 0.81% -2.31% -0.01% 过去六个月 4.90% 0.97% 3.18% 0.93% 1.72% 0.04% 过去一年 3.26% 0.79% -6.75% 0.92% 10.01% -0.13% 过去三年 -26.86% 1.08% -28.17% 1.09% 1.31% -0.01% 自基金合同生 -1.26% 1.07% -21.84% 1.11% 20.58% -0.04% 效起至今 广发高股息优享混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.10% 0.82% -2.10% 0.57% -2.00% 0.25% 过去三个月 0.37% 0.80% 2.79% 0.81% -2.42% -0.01% 过去六个月 4.70% 0.97% 3.18% 0.93% 1.52% 0.04% 过去一年 2.85% 0.79% -6.75% 0.92% 9.60% -0.13% 过去三年 -27.74% 1.08% -28.17% 1.09% 0.43% -0.01% 自基金合同生 -3.01% 1.07% -21.84% 1.11% 18.83% -0.04% 效起至今 注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发高股息优享混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020 年 1 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日） 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管 理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 胡骏先生，理学硕士，持有 本基金的基金经 中国证券投资基金业从业证 理；广发中证百 书。曾任广发基金管理有限 度百发策略 100 公司量化投资部研究员、广 指数型证券投资 发百发大数据策略价值灵活 胡骏 基金的基金经 2023-06-13 - 9 年 配置混合型证券投资基金基 理；广发中证科 金经理助理(自 2021 年 6 月 创创业 50 增强策 17 日至 2022 年 8 月 24 日)、 略交易型开放式 广发百发大数据策略成长灵 指数证券投资基 活配置混合型证券投资基金 金的基金经理 基金经理(自 2021 年 12 月 29 日至 2023 年 1 月 10 日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，其中 13 次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，市场整体呈现区间震荡的走势，板块轮动速度加快，主要指数表现分化，上证综指下跌 0.25%，深证成指下跌 7.10%，创业板指下跌 10.99%，价值风格明显优于成长风格。上半 年 ETF 规模持续增长，尤其是以沪深 300 为代表的大盘指数获得大量资金增持，同时 2 月以来北上 资金连续四个月净流入，增持稳健价值板块、更偏好大盘龙头。而在新“国九条”之下，一方面，“壳价值”大幅缩水，“炒差、炒壳”等过度投机炒作行为得到抑制，中小盘公司承压；另一方面，价值红利和成长硬科技并举的“哑铃”策略依旧有效。 本报告期内，本基金维持在红利类资产上的布局，积极关注分红提升幅度较大的公司，同时通过定量指标，筛选前期跌幅较大、资金储备充沛、基本面出现改善的公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 4.90%，C 类基金份额净值增长率为 4.70%， 同期业绩比较基准收益率为 3.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，政策端利好有望推动资本市场高质量发展。当前权益资产的估值水平处于历史较低水平，下半年随着美联储货币政策的逐步清晰，我国货币政策外部约束将会打开，国内货币宽松政策有望加码，伴随着人工智能的普及，成长板块或将受益。但是海外不确定性依旧存在，地缘政治冲突延续、美国大选将在下半年尘埃落定，防御类资产依旧具备配置价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—广 发基金管理有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会 计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：广发高股息优享混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 9,957,865.27 6,694,826.54 结算备付金 1,000,060.86 784,625.60 存出保证金 49,629.77 45,038.58 交易性金融资产 6.4.7.2 295,561,786.19 286,472,211.05 其中：股票投资 284,867,312.77 270,669,510.91 基金投资 - - 债券投资 10,694,473.42 15,802,700.14 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 1,453,898.58 2,205,374.42 应收股利 270,708.17 - 应收申购款 16,438.34 21,664.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 308,310,387.18 296,223,740.28 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,598,315.19 2,404,256.82 应付赎回款 63,808.47 268,051.38 应付管理人报酬 305,766.08 299,524.66 应付托管费 50,961.01 49,920.77 应付销售服务费 21,742.49 19,698.13 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.70 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 716,527.39 306,382.71 负债合计 2,757,121.33 3,347,834.47 净资产： 实收基金 6.4.7.8 310,627,716.39 312,143,972.00 未分配利润 6.4.7.9 -5,074,450.54 -19,268,066.19 净资产合计 305,553,265.85 292,875,905.81 负债和净资产总计 308,310,387.18 296,223,740.28 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，广发高股息优享混合 A 基金份额净值人民币 0.9874 元，基 金份额总额 243,781,025.14 份；广发高股息优享混合 C 基金份额净值人民币 0.9699 元，基金份额总 额 66,846,691.25 份；总份额总额 310,627,716.39 份。 6.2 利润表 会计主体：广发高股息优享混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 16,787,384.51 -21,792,378.91 1.利息收入 46,608.03 286,190.03 其中：存款利息收入 6.4.7.10 41,645.29 269,671.20 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,962.74 16,518.83 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,598,273.44 -21,071,128.74 其中：股票投资收益 6.4.7.11 8,705,661.31 -25,724,184.14 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 118,679.28 -5,243.37 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 6,773,932.85 4,658,298.77 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 1,131,441.46 -1,013,862.64 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 11,061.58 6,422.44 减：二、营业总支出 2,356,382.72 3,167,622.72 1．管理人报酬 1,828,045.03 2,517,065.78 2．托管费 304,674.17 419,511.00 3．销售服务费 131,298.27 136,053.75 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.20 - - 7．税金及附加 0.11 - 8．其他费用 6.4.7.21 92,365.14 94,992.19 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 14,431,001.79 -24,960,001.63 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,431,001.79 -24,960,001.63 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 14,431,001.79 -24,960,001.63 注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其他利息收入”中列示。 6.3 净资产变动表 会计主体：广发高股息优享混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 312,143,972.00 -19,268,066.19 292,875,905.81 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 312,143,972.00 -19,268,066.19 292,875,905.81 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -1,516,255.61 14,193,615.65 12,677,360.04 号填列） （一）、综合收益 - 14,431,001.79 14,431,001.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -1,516,255.61 -237,386.14 -1,753,641.75 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 25,147,153.59 -1,198,239.65 23,948,913.94 款 2.基金赎回 -26,663,409.20 960,853.51 -25,702,555.69 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 310,627,716.39 -5,074,450.54 305,553,265.85 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 316,854,553.29 8,642,445.36 325,496,998.65 产 加：会计政策变更 - - - 二、本期期初净资 316,854,553.29 8,642,445.36 325,496,998.65 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 3,489,277.67 -23,517,055.35 -20,027,777.68 号填列） （一）、综合收益 - -24,960,001.63 -24,960,001.63 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 3,489,277.67 1,442,946.28 4,932,223.95 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 35,853,138.52 2,910,468.92 38,763,607.44 款 2.基金赎回 -32,363,860.85 -1,467,522.64 -33,831,383.49 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 320,343,830.96 -14,874,609.99 305,469,220.97 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发高股息优享混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2019]2753 号《关于准予广发高股息优享混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发高股息优享混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2020 年 1 月 2 日向社会公开发行募集并于 2020 年 1 月 20 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金 管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 1 月 16 日，为契约型开放式基金，存续期限不定， 募集资金总额为人民币 4,773,512,020.10 元，有效认购户数为 54,801 户。其中广发高股息优享混合 A 类基金（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 3,557,500,284.30 元，认购资金在募 集期间的利息为人民币 426,283.93 元；广发高股息优享混合 C 类基金（“C 类基金”）扣除认购费用 后的募集资金净额 1,215,477,312.44 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 108,139.43 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实 施减半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 （5）境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 9,957,865.27 等于：本金 9,956,233.47 加：应计利息 1,631.80 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 9,957,865.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 290,014,299.52 - 284,867,312.77 -5,146,986.75 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 10,516,044.51 163,637.42 10,694,473.42 14,791.49 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 10,516,044.51 163,637.42 10,694,473.42 14,791.49 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 300,530,344.03 163,637.42 295,561,786.19 -5,132,195.26 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 本基金本报告期末无债权投资。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 37.71 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 636,405.08 其中：交易所市场 636,405.08 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 80,084.60 合计 716,527.39 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 广发高股息优享混合 A 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 249,456,210.24 249,456,210.24 本期申购 5,166,423.92 5,166,423.92 本期赎回（以“-”号填列） -10,841,609.02 -10,841,609.02 本期末 243,781,025.14 243,781,025.14 金额单位：人民币元 广发高股息优享混合 C 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 62,687,761.76 62,687,761.76 本期申购 19,980,729.67 19,980,729.67 本期赎回（以“-”号填列） -15,821,800.18 -15,821,800.18 本期末 66,846,691.25 66,846,691.25 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 广发高股息优享混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 35,347,138.01 -50,001,237.15 -14,654,099.14 本期期初 35,347,138.01 -50,001,237.15 -14,654,099.14 本期利润 10,534,398.94 690,253.80 11,224,652.74 本期基金份额交易产生的 变动数 -737,669.09 1,103,245.34 365,576.25 其中：基金申购款 784,891.40 -775,946.44 8,944.96 基金赎回款 -1,522,560.49 1,879,191.78 356,631.29 本期已分配利润 - - - 本期末 45,143,867.86 -48,207,738.01 -3,063,870.15 单位：人民币元 广发高股息优享混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,956,352.26 -12,570,319.31 -4,613,967.05 本期期初 7,956,352.26 -12,570,319.31 -4,613,967.05 本期利润 2,765,161.39 441,187.66 3,206,349.05 本期基金份额交易产生的 490,632.02 -1,093,594.41 -602,962.39 变动数 其中：基金申购款 2,317,130.27 -3,524,314.88 -1,207,184.61 基金赎回款 -1,826,498.25 2,430,720.47 604,222.22 本期已分配利润 - - - 本期末 11,212,145.67 -13,222,726.06 -2,010,580.39 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 29,854.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,423.96 其他 367.12 合计 41,645.29 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 8,705,661.31 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 8,705,661.31 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 871,773,955.31 减：卖出股票成本总额 861,134,215.00 减：交易费用 1,934,079.00 买卖股票差价收入 8,705,661.31 6.4.7.12 基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 128,019.02 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -9,339.74 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 118,679.28 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 20,898,134.41 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 20,559,203.78 成本总额 减：应计利息总额 348,256.98 减：交易费用 13.39 买卖债券差价收入 -9,339.74 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,773,932.85 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,773,932.85 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 1,131,441.46 ——股票投资 1,093,689.97 ——债券投资 37,751.49 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 1,131,441.46 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 4,347.32 基金转换费收入 6,714.26 合计 11,061.58 6.4.7.20 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 15,912.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 7,118.14 账户维护费 9,000.00 其他 662.40 合计 92,365.14 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记机 构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 144,840,772.60 8.30% 619,640,749.20 73.45% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限公 1,335,721.78 6.45% - - 司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 券回购成 券回购成 交总额的 交总额的 比例 比例 广发证券股份有限公 - - 15,000,000.00 100.00% 司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 136,051.31 10.24% 119,871.11 18.84% 司 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 576,248.51 77.95% 576,248.51 96.20% 司 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务； 4、自 2024 年 7 月 1 日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,828,045.03 2,517,065.78 其中：应支付销售机构的客户维护费 444,417.61 647,254.02 应支付基金管理人的净管理费 1,383,627.42 1,869,811.76 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 根据本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订 基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的管理费年费率由 1.50%调整为本 费率。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 304,674.17 419,511.00 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 根据本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订 基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金的托管费年费率由 0.25%调整为本 费率。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2024年1月1日至2024年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发高股息优享混 广发高股息优享混合 C 合计 合 A 广发基金管理有限公 - 23,738.02 23,738.02 司 中国农业银行股份有 - 3,349.30 3,349.30 限公司 广发证券股份有限公 - 66,017.15 66,017.15 司 合计 - 93,104.47 93,104.47 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 广发高股息优享混 广发高股息优享混合C 合计 合A 广发基金管理有限公 - 4,002.38 4,002.38 司 中国农业银行股份有 - 3,672.33 3,672.33 限公司 广发证券股份有限公 - 84,248.41 84,248.41 司 合计 - 91,923.12 91,923.12 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送 基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付，由 注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发高股息优享混合 A 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 广发高股息优享混合 C 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公 9,957,865.27 29,854.21 24,802,692.0 261,899.56 司 3 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 30158 诺瓦 2024-0 新股 42,508 113,37 9 星云 2-01 6 个月 流通 126.89 188.01 603.00 .15 0.03 - 受限 60328 键邦 2024-0 1 个月 新股 1,287. 24,002 24,002 5 股份 6-28 内 流通 18.65 18.65 00 .55 .55 - （含） 受限 60335 安乃 2024-0 1 个月 新股 1,051. 21,608 21,608 0 达 6-26 内 流通 20.56 20.56 00 .56 .56 - （含） 受限 68869 达梦 2024-0 新股 9,478. 19,067 2 数据 6-04 6 个月 流通 86.96 174.93 109.00 64 .37 - 受限 30153 星宸 2024-0 新股 7,772. 15,521 6 科技 3-20 6 个月 流通 16.16 32.27 481.00 96 .87 - 受限 30153 骏鼎 2024-0 新股 5,972. 13,686 8 达 3-13 6 个月 流通 55.82 91.24 150.00 74 .00 - 受限 30156 中仑 2024-0 新股 8,149. 13,020 5 新材 6-13 6 个月 流通 11.88 18.98 686.00 68 .28 - 受限 30158 爱迪 2024-0 新股 8,495. 12,460 0 特 6-19 6 个月 流通 44.95 65.93 189.00 55 .77 - 受限 68869 灿芯 2024-0 新股 4,905. 10,499 1 股份 4-02 6 个月 流通 19.86 42.51 247.00 42 .97 - 受限 68870 成都 2024-0 新股 8,205. 9,827. 9 华微 1-31 6 个月 流通 15.69 18.79 523.00 87 17 - 受限 30156 达利 2023-1 新股 5,126. 9,774. 6 凯普 2-22 6 个月 流通 8.90 16.97 576.00 40 72 - 受限 30139 汇成 2024-0 新股 2,671. 9,123. 2 真空 5-28 6 个月 流通 12.20 41.66 219.00 80 54 - 受限 30159 肯特 2024-0 新股 4,255. 8,098. 1 股份 2-20 6 个月 流通 19.43 36.98 219.00 17 62 - 受限 30158 中瑞 2024-0 6 个月 新股 21.73 25.26 306.00 6,649. 7,729. - 7 股份 3-27 流通 38 56 受限 00138 广合 2024-0 新股 3,869. 7,672. 9 科技 3-26 6 个月 流通 17.43 34.56 222.00 46 32 - 受限 30153 宏鑫 2024-0 新股 3,841. 7,155. 9 科技 4-03 6 个月 流通 10.64 19.82 361.00 04 02 - 受限 68858 上海 2024-0 新股 9,381. 6,578. 4 合晶 2-01 6 个月 流通 22.66 15.89 414.00 24 46 - 受限 60103 永兴 2024-0 新股 6,204. 6,112. 3 股份 1-11 6 个月 流通 16.20 15.96 383.00 60 68 - 受限 68869 中创 2024-0 新股 4,171. 5,868. 5 股份 3-06 6 个月 流通 22.43 31.55 186.00 98 30 - 受限 60334 龙旗 2024-0 新股 4,056. 5,848. 1 科技 2-23 6 个月 流通 26.00 37.49 156.00 00 44 - 受限 68853 欧莱 2024-0 新股 3,302. 5,538. 0 新材 4-29 6 个月 流通 9.60 16.10 344.00 40 40 - 受限 30158 美新 2024-0 新股 3,726. 5,461. 8 科技 3-06 6 个月 流通 14.50 21.25 257.00 50 25 - 受限 30150 华阳 2024-0 新股 3,865. 5,220. 2 智能 1-26 6 个月 流通 28.01 37.83 138.00 38 54 - 受限 00135 平安 2024-0 新股 3,199. 3,790. 9 电工 3-19 6 个月 流通 17.39 20.60 184.00 76 40 - 受限 60338 永臻 2024-0 新股 2,988. 3,216. 1 股份 6-19 6 个月 流通 23.35 25.13 128.00 80 64 - 受限 60308 北自 2024-0 新股 2,276. 3,155. 2 科技 1-23 6 个月 流通 21.28 29.49 107.00 96 43 - 受限 60332 博隆 2024-0 新股 3,260. 3,062. 5 技术 1-03 6 个月 流通 72.46 68.06 45.00 70 70 - 受限 60337 盛景 2024-0 新股 2,748. 2,800. 5 微 1-17 6 个月 流通 38.18 38.90 72.00 96 80 - 受限 00137 腾达 2024-0 新股 3,379. 2,682. 9 科技 1-11 6 个月 流通 16.98 13.48 199.00 02 52 - 受限 00138 雪祺 2024-0 新股 2,045. 2,638. 7 电气 1-04 6 个月 流通 15.38 15.25 173.00 54 25 - 受限 60331 西典 2024-0 新股 3,018. 2,637. 2 新能 1-04 6 个月 流通 29.02 25.36 104.00 08 44 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和 权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 10,592,300.27 15,802,700.14 合计 10,592,300.27 15,802,700.14 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 19,332.57 - AAA 以下 82,840.58 - 未评级 - - 合计 102,173.15 - 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时， 本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投 资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 9,957,865.27 - - - 9,957,865.27 结算备付金 1,000,060.86 - - - 1,000,060.86 存出保证金 49,629.77 - - - 49,629.77 交易性金融资产 10,694,473.42 - - 284,867,312.77 295,561,786.1 9 应收清算款 - - - 1,453,898.58 1,453,898.58 应收股利 - - - 270,708.17 270,708.17 应收申购款 - - - 16,438.34 16,438.34 资产总计 308,310,387.1 21,702,029.32 - - 286,608,357.86 8 负债 应付清算款 - - - 1,598,315.19 1,598,315.19 应付赎回款 - - - 63,808.47 63,808.47 应付管理人报酬 - - - 305,766.08 305,766.08 应付托管费 - - - 50,961.01 50,961.01 应付销售服务费 - - - 21,742.49 21,742.49 应交税费 - - - 0.70 0.70 其他负债 - - - 716,527.39 716,527.39 负债总计 - - - 2,757,121.33 2,757,121.33 利率敏感度缺口 305,553,265.8 21,702,029.32 - - 283,851,236.53 5 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 6,694,826.54 - - - 6,694,826.54 结算备付金 784,625.60 - - - 784,625.60 存出保证金 45,038.58 - - - 45,038.58 交易性金融资产 15,802,700.14 - - 270,669,510.91 286,472,211.0 5 应收清算款 - - - 2,205,374.42 2,205,374.42 应收申购款 - - - 21,664.09 21,664.09 资产总计 296,223,740.2 23,327,190.86 - - 272,896,549.42 8 负债 应付清算款 - - - 2,404,256.82 2,404,256.82 应付赎回款 - - - 268,051.38 268,051.38 应付管理人报酬 - - - 299,524.66 299,524.66 应付托管费 - - - 49,920.77 49,920.77 应付销售服务费 - - - 19,698.13 19,698.13 其他负债 - - - 306,382.71 306,382.71 负债总计 - - - 3,347,834.47 3,347,834.47 利率敏感度缺口 292,875,905.8 23,327,190.86 - - 269,548,714.95 1 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 -8,586.03 -1,623.56 市场利率下降 25 个基点 8,599.97 1,623.90 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以 非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 19,502,978.59 - 19,502,978.59 应收股利 - 270,708.17 - 270,708.17 资产合计 - 19,773,686.76 - 19,773,686.76 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 - 19,773,686.76 - 19,773,686.76 敞口净额 上年度末 项目 2023年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 15,836,035.93 - 15,836,035.93 资产合计 - 15,836,035.93 - 15,836,035.93 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 - 15,836,035.93 - 15,836,035.93 敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 988,684.34 791,801.80 所有外币相对人民币贬值 5% -988,684.34 -791,801.80 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 284,867,312.77 93.23 270,669,510.91 92.42 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 102,173.15 0.03 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 284,969,485.92 93.26 270,669,510.91 92.42 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 上升 5% 5,697,957.79 5,091,804.55 下降 5% -5,697,957.79 -5,091,804.55 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 284,602,255.32 第二层次 10,637,911.38 第三层次 321,619.49 合计 295,561,786.19 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 284,867,312.77 92.40 其中：普通股 284,867,312.77 92.40 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,694,473.42 3.47 其中：债券 10,694,473.42 3.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 10,957,926.13 3.55 8 其他各项资产 1,790,674.86 0.58 9 合计 308,310,387.18 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 19,502,978.59 元，占基金资产净值比例6.38%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 389,290.00 0.13 B 采矿业 18,187,246.80 5.95 C 制造业 103,749,639.62 33.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,908,270.00 2.92 E 建筑业 13,102,209.00 4.29 F 批发和零售业 12,376,111.08 4.05 G 交通运输、仓储和邮政业 24,473,054.00 8.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,383,396.80 2.09 J 金融业 57,868,262.60 18.94 K 房地产业 3,462,310.00 1.13 L 租赁和商务服务业 4,228,409.60 1.38 M 科学研究和技术服务业 901,426.00 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 3,693,518.68 1.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,641,190.00 2.50 S 综合 - - 合计 265,364,334.18 86.85 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 6,584,628.43 2.15 原材料 - - 工业 2,699,068.56 0.88 非日常生活消费品 85,098.28 0.03 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 6,411,051.31 2.10 信息技术 100,622.97 0.03 通讯业务 2,305,146.75 0.75 公用事业 1,274,648.87 0.42 房地产 42,713.42 0.01 合计 19,502,978.59 6.38 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601000 唐山港 892,100 4,192,870.00 1.37 2 601988 中国银行 606,800 2,803,416.00 0.92 2 03988 中国银行 301,000 1,057,659.22 0.35 3 601939 建设银行 510,200 3,775,480.00 1.24 4 601390 中国中铁 546,400 3,562,528.00 1.17 5 601658 邮储银行 672,200 3,408,054.00 1.12 6 601398 工商银行 552,000 3,146,400.00 1.03 7 600901 江苏金租 620,000 3,131,000.00 1.02 8 601577 长沙银行 357,000 2,920,260.00 0.96 9 600398 海澜之家 313,100 2,893,044.00 0.95 10 600919 江苏银行 371,600 2,760,988.00 0.90 11 601225 陕西煤业 104,100 2,682,657.00 0.88 12 600028 中国石化 253,500 1,602,120.00 0.52 12 00386 中国石油化工股 230,000 1,062,176.98 0.35 份 13 601098 中南传媒 213,600 2,652,912.00 0.87 14 600820 隧道股份 402,100 2,625,713.00 0.86 15 600012 皖通高速 187,800 2,623,566.00 0.86 16 601088 中国神华 35,200 1,561,824.00 0.51 16 01088 中国神华 32,000 1,049,947.07 0.34 17 002327 富安娜 251,500 2,527,575.00 0.83 18 601328 交通银行 183,900 1,373,733.00 0.45 18 03328 交通银行 190,000 1,062,998.40 0.35 19 002966 苏州银行 319,200 2,394,000.00 0.78 20 601963 重庆银行 306,444 2,374,941.00 0.78 21 601169 北京银行 394,900 2,306,216.00 0.75 22 600019 宝钢股份 337,500 2,244,375.00 0.73 23 600985 淮北矿业 133,800 2,239,812.00 0.73 24 601668 中国建筑 382,100 2,028,951.00 0.66 25 601298 青岛港 207,200 1,980,832.00 0.65 26 601006 大秦铁路 272,300 1,949,668.00 0.64 27 603365 水星家纺 124,300 1,945,295.00 0.64 28 600016 民生银行 486,400 1,843,456.00 0.60 29 002948 青岛银行 546,500 1,841,705.00 0.60 30 600475 华光环能 209,400 1,823,874.00 0.60 31 601766 中国中车 232,200 1,743,822.00 0.57 32 601666 平煤股份 152,200 1,704,640.00 0.56 33 00998 中信银行 229,000 1,047,108.64 0.34 33 601998 中信银行 93,900 629,130.00 0.21 34 600350 山东高速 188,900 1,671,765.00 0.55 35 601077 渝农商行 332,700 1,670,154.00 0.55 36 600916 中国黄金 170,000 1,635,400.00 0.54 37 600188 兖矿能源 70,000 1,591,100.00 0.52 37 01171 兖矿能源 1,300 13,241.16 0.00 38 002154 报喜鸟 293,800 1,598,272.00 0.52 39 002839 张家港行 389,300 1,564,986.00 0.51 40 601326 秦港股份 486,800 1,543,156.00 0.51 41 601229 上海银行 212,100 1,539,846.00 0.50 42 00857 中国石油股份 150,000 1,081,525.80 0.35 42 601857 中国石油 42,100 434,472.00 0.14 43 600926 杭州银行 116,100 1,515,105.00 0.50 44 600887 伊利股份 58,200 1,503,888.00 0.49 45 601598 中国外运 262,100 1,475,623.00 0.48 46 601827 三峰环境 172,500 1,464,525.00 0.48 47 601688 华泰证券 117,800 1,459,542.00 0.48 48 002533 金杯电工 145,400 1,446,730.00 0.47 49 600710 苏美达 177,500 1,446,625.00 0.47 50 001872 招商港口 75,000 1,443,750.00 0.47 51 002469 三维化学 252,400 1,438,680.00 0.47 52 601801 皖新传媒 206,000 1,427,580.00 0.47 53 301039 中集车辆 164,300 1,412,980.00 0.46 54 600987 航民股份 200,000 1,412,000.00 0.46 55 000895 双汇发展 58,400 1,388,168.00 0.45 56 601811 新华文轩 98,600 1,381,386.00 0.45 57 000651 格力电器 34,500 1,353,090.00 0.44 58 002674 兴业科技 131,500 1,343,930.00 0.44 59 600737 中粮糖业 139,600 1,338,764.00 0.44 60 601138 工业富联 48,500 1,328,900.00 0.43 61 01898 中煤能源 127,000 1,057,102.48 0.35 61 601898 中煤能源 21,200 264,576.00 0.09 62 601336 新华保险 43,600 1,309,308.00 0.43 63 600694 大商股份 77,660 1,305,464.60 0.43 64 002563 森马服饰 224,500 1,304,345.00 0.43 65 000700 模塑科技 247,900 1,301,475.00 0.43 66 603758 秦安股份 171,200 1,301,120.00 0.43 67 300349 金卡智能 109,000 1,299,280.00 0.43 68 601009 南京银行 123,800 1,286,282.00 0.42 69 600874 创业环保 224,900 1,257,191.00 0.41 70 01339 中国人民保险集 432,000 1,056,664.40 0.35 团 70 601319 中国人保 37,700 194,155.00 0.06 71 00883 中国海洋石油 52,000 1,063,089.67 0.35 71 600938 中国海油 5,500 181,500.00 0.06 72 600998 九州通 248,521 1,212,782.48 0.40 73 600729 重庆百货 54,000 1,207,440.00 0.40 74 002034 旺能环境 90,200 1,173,502.00 0.38 75 000404 长虹华意 220,000 1,172,600.00 0.38 76 603551 奥普科技 118,500 1,161,300.00 0.38 77 600377 宁沪高速 90,100 1,135,260.00 0.37 78 300628 亿联网络 30,800 1,132,516.00 0.37 79 00728 中国电信 242,000 1,022,621.43 0.33 79 601728 中国电信 15,600 95,940.00 0.03 80 601601 中国太保 40,000 1,114,400.00 0.36 81 002867 周大生 84,600 1,104,876.00 0.36 82 600018 上港集团 189,000 1,092,420.00 0.36 83 00941 中国移动 15,500 1,089,283.58 0.36 84 600050 中国联通 229,100 1,076,770.00 0.35 85 03668 兖煤澳大利亚 34,400 1,072,179.96 0.35 86 03311 中国建筑国际 110,000 1,070,208.57 0.35 87 603228 景旺电子 33,300 1,058,940.00 0.35 88 002322 理工能科 66,000 1,057,320.00 0.35 89 603878 武进不锈 161,269 1,054,699.26 0.35 90 00392 北京控股 44,000 1,052,137.50 0.34 91 00005 汇丰控股 16,800 1,047,245.54 0.34 92 02328 中国财险 118,000 1,044,653.53 0.34 93 00293 国泰航空 143,000 1,042,800.79 0.34 94 000983 山西焦煤 101,100 1,042,341.00 0.34 95 603323 苏农银行 214,500 1,031,745.00 0.34 96 601318 中国平安 24,700 1,021,592.00 0.33 97 000932 华菱钢铁 223,200 988,776.00 0.32 98 600036 招商银行 28,800 984,672.00 0.32 99 002142 宁波银行 42,900 946,374.00 0.31 100 601512 中新集团 123,600 941,832.00 0.31 101 000090 天健集团 231,700 931,434.00 0.30 102 601838 成都银行 61,100 928,109.00 0.30 103 002807 江阴银行 245,600 925,912.00 0.30 104 600461 洪城环境 78,800 912,504.00 0.30 105 600908 无锡银行 171,300 911,316.00 0.30 106 600548 深高速 85,300 906,739.00 0.30 107 600875 东方电气 49,000 904,050.00 0.30 108 603995 甬金股份 51,400 900,528.00 0.29 109 600098 广州发展 140,600 899,840.00 0.29 110 300758 七彩化学 82,800 890,100.00 0.29 111 601860 紫金银行 338,600 846,500.00 0.28 112 600373 中文传媒 56,800 842,912.00 0.28 113 000415 渤海租赁 325,900 831,045.00 0.27 114 601607 上海医药 42,800 817,908.00 0.27 115 600894 广日股份 70,700 813,050.00 0.27 116 002662 京威股份 266,700 810,768.00 0.27 117 600900 长江电力 27,900 806,868.00 0.26 118 002043 兔宝宝 77,800 806,786.00 0.26 119 603992 松霖科技 43,600 801,804.00 0.26 120 600479 千金药业 77,600 789,192.00 0.26 121 002701 奥瑞金 188,800 785,408.00 0.26 122 300403 汉宇集团 114,647 783,039.01 0.26 123 600755 厦门国贸 109,100 782,247.00 0.26 124 000582 北部湾港 104,500 777,480.00 0.25 125 603299 苏盐井神 81,800 777,100.00 0.25 126 000987 越秀资本 154,900 768,304.00 0.25 127 000786 北新建材 25,100 744,466.00 0.24 128 600790 轻纺城 229,400 738,668.00 0.24 129 605368 蓝天燃气 54,100 737,924.00 0.24 130 002233 塔牌集团 97,900 715,649.00 0.23 131 600713 南京医药 168,600 711,492.00 0.23 132 600104 上汽集团 51,000 706,860.00 0.23 133 002048 宁波华翔 53,900 697,466.00 0.23 134 600480 凌云股份 70,200 690,066.00 0.23 135 600210 紫江企业 129,100 686,812.00 0.22 136 603018 华设集团 75,200 683,568.00 0.22 137 002081 金螳螂 218,600 662,358.00 0.22 138 601163 三角轮胎 43,200 657,504.00 0.22 139 603165 荣晟环保 61,300 651,006.00 0.21 140 002376 新北洋 120,600 650,034.00 0.21 141 000913 钱江摩托 40,900 644,584.00 0.21 142 002061 浙江交科 175,900 642,035.00 0.21 143 605377 华旺科技 48,160 638,120.00 0.21 144 600015 华夏银行 99,600 637,440.00 0.21 145 002478 常宝股份 127,900 636,942.00 0.21 146 002293 罗莱生活 78,700 635,896.00 0.21 147 600390 五矿资本 157,000 635,850.00 0.21 148 300810 中科海讯 41,400 633,834.00 0.21 149 000026 飞亚达 71,700 631,677.00 0.21 150 000030 富奥股份 128,200 629,462.00 0.21 151 300625 三雄极光 59,400 623,106.00 0.20 152 002126 银轮股份 35,600 619,796.00 0.20 153 600733 北汽蓝谷 76,700 619,736.00 0.20 154 002404 嘉欣丝绸 116,900 618,401.00 0.20 155 002959 小熊电器 12,800 615,808.00 0.20 156 600284 浦东建设 115,200 615,168.00 0.20 157 603929 亚翔集成 25,700 614,230.00 0.20 158 002831 裕同科技 23,900 611,601.00 0.20 159 002318 久立特材 26,200 611,246.00 0.20 160 002434 万里扬 124,600 610,540.00 0.20 161 600895 张江高科 32,900 607,992.00 0.20 162 002441 众业达 79,600 603,368.00 0.20 163 603711 香飘飘 43,400 601,090.00 0.20 164 002793 罗欣药业 167,100 598,218.00 0.20 165 603766 隆鑫通用 87,800 595,284.00 0.19 166 300339 润和软件 28,500 589,095.00 0.19 167 000858 五粮液 4,600 588,984.00 0.19 168 002922 伊戈尔 26,900 588,034.00 0.19 169 601369 陕鼓动力 73,300 587,866.00 0.19 170 002027 分众传媒 96,900 587,214.00 0.19 171 000422 湖北宜化 48,800 581,696.00 0.19 172 688036 传音控股 7,560 578,642.40 0.19 173 600642 申能股份 64,100 566,003.00 0.19 174 600026 中远海能 29,000 452,690.00 0.15 174 01138 中远海能 12,000 111,054.90 0.04 175 600325 华发股份 86,200 560,300.00 0.18 176 002128 电投能源 25,000 527,500.00 0.17 177 300401 花园生物 36,400 521,976.00 0.17 178 600741 华域汽车 31,500 515,970.00 0.17 179 002993 奥海科技 13,700 509,640.00 0.17 180 600971 恒源煤电 42,120 502,912.80 0.16 181 600177 雅戈尔 70,300 500,536.00 0.16 182 600150 中国船舶 12,200 496,662.00 0.16 183 002206 海利得 129,800 495,836.00 0.16 184 600282 南钢股份 99,400 495,012.00 0.16 185 000828 东莞控股 54,600 491,946.00 0.16 186 002155 湖南黄金 27,100 490,510.00 0.16 187 600039 四川路桥 62,100 489,969.00 0.16 188 000429 粤高速 A 46,800 487,188.00 0.16 189 600845 宝信软件 15,140 483,420.20 0.16 190 603833 欧派家居 9,000 482,040.00 0.16 191 002371 北方华创 1,500 479,835.00 0.16 192 601019 山东出版 40,300 476,346.00 0.16 193 603886 元祖股份 30,900 465,354.00 0.15 194 601021 春秋航空 8,200 461,906.00 0.15 195 002463 沪电股份 12,600 459,900.00 0.15 196 601872 招商轮船 54,300 458,835.00 0.15 197 600577 精达股份 115,400 458,138.00 0.15 198 600153 建发股份 50,400 450,072.00 0.15 199 603885 吉祥航空 40,800 448,392.00 0.15 200 002130 沃尔核材 31,600 446,192.00 0.15 201 600765 中航重机 21,800 444,720.00 0.15 202 600176 中国巨石 39,900 440,895.00 0.14 203 600742 一汽富维 58,900 438,805.00 0.14 204 601952 苏垦农发 48,100 433,862.00 0.14 205 300627 华测导航 14,500 432,825.00 0.14 206 002001 新和成 22,500 432,000.00 0.14 207 600801 华新水泥 31,300 430,375.00 0.14 208 002557 洽洽食品 15,200 428,488.00 0.14 209 001207 联科科技 29,500 428,340.00 0.14 210 600057 厦门象屿 62,000 421,600.00 0.14 211 688099 晶晨股份 7,103 421,349.96 0.14 212 600546 山煤国际 28,600 418,132.00 0.14 213 603408 建霖家居 31,400 414,166.00 0.14 214 600968 海油发展 100,300 413,236.00 0.14 215 002020 京新药业 39,300 411,471.00 0.13 216 002003 伟星股份 32,400 406,620.00 0.13 217 600690 海尔智家 14,300 405,834.00 0.13 218 000883 湖北能源 67,400 405,074.00 0.13 219 688510 航亚科技 21,581 397,306.21 0.13 220 603889 新澳股份 50,800 393,192.00 0.13 221 601636 旗滨集团 60,400 389,580.00 0.13 222 002053 云南能投 31,800 384,462.00 0.13 223 688093 世华科技 21,000 381,570.00 0.12 224 605166 聚合顺 36,000 377,640.00 0.12 225 603071 物产环能 29,800 373,394.00 0.12 226 600970 中材国际 30,700 370,242.00 0.12 227 603195 公牛集团 4,785 369,019.20 0.12 228 002416 爱施德 41,500 367,275.00 0.12 229 002110 三钢闽光 124,400 366,980.00 0.12 230 300547 川环科技 22,100 361,335.00 0.12 231 600309 万华化学 4,400 355,784.00 0.12 232 002906 华阳集团 13,100 350,556.00 0.11 233 603025 大豪科技 25,100 346,882.00 0.11 234 000423 东阿阿胶 5,500 344,300.00 0.11 235 605099 共创草坪 18,200 344,162.00 0.11 236 600023 浙能电力 48,400 344,124.00 0.11 237 001914 招商积余 34,300 343,686.00 0.11 238 300260 新莱应材 16,300 341,322.00 0.11 239 600007 中国国贸 15,500 340,380.00 0.11 240 000887 中鼎股份 27,700 339,048.00 0.11 241 000975 山金国际 20,800 338,832.00 0.11 242 300910 瑞丰新材 7,700 336,644.00 0.11 243 002244 滨江集团 46,200 335,412.00 0.11 244 600395 盘江股份 55,500 333,555.00 0.11 245 605018 长华集团 36,100 327,066.00 0.11 246 002282 博深股份 51,100 326,529.00 0.11 247 603239 浙江仙通 23,600 323,556.00 0.11 248 600011 华能国际 27,600 265,512.00 0.09 248 00902 华能国际电力股 10,000 52,844.17 0.02 份 249 601166 兴业银行 17,700 311,874.00 0.10 250 300217 东方电热 81,000 305,370.00 0.10 251 601111 中国国航 41,200 304,056.00 0.10 252 002847 盐津铺子 7,060 301,956.20 0.10 253 600160 巨化股份 12,400 299,212.00 0.10 254 603848 好太太 23,700 298,383.00 0.10 255 000830 鲁西化工 25,600 296,704.00 0.10 256 605183 确成股份 19,100 295,286.00 0.10 257 600248 陕建股份 81,000 294,030.00 0.10 258 600348 华阳股份 29,500 293,820.00 0.10 259 601818 光大银行 92,000 291,640.00 0.10 260 300453 三鑫医疗 45,600 291,384.00 0.10 261 600704 物产中大 65,700 285,138.00 0.09 262 603722 阿科力 6,300 285,075.00 0.09 263 600989 宝丰能源 16,400 284,212.00 0.09 264 002367 康力电梯 48,600 280,422.00 0.09 265 300396 迪瑞医疗 13,700 278,247.00 0.09 266 301345 涛涛车业 5,000 275,500.00 0.09 267 300418 昆仑万维 8,500 274,040.00 0.09 268 601928 凤凰传媒 24,500 268,520.00 0.09 269 002088 鲁阳节能 22,200 268,398.00 0.09 270 300832 新产业 3,900 263,016.00 0.09 271 600782 新钢股份 78,500 260,620.00 0.09 272 300002 神州泰岳 32,000 259,840.00 0.09 273 300251 光线传媒 30,200 253,982.00 0.08 274 600123 兰花科创 27,900 249,705.00 0.08 275 600567 山鹰国际 159,300 238,950.00 0.08 276 601916 浙商银行 85,400 235,704.00 0.08 277 688169 石头科技 600 235,560.00 0.08 278 002345 潮宏基 49,700 234,584.00 0.08 279 603599 广信股份 19,300 234,109.00 0.08 280 603558 健盛集团 23,400 232,830.00 0.08 281 600795 国电电力 38,800 232,412.00 0.08 282 002895 川恒股份 12,500 228,875.00 0.07 283 601665 齐鲁银行 46,500 228,315.00 0.07 284 601018 宁波港 67,000 227,800.00 0.07 285 002832 比音勒芬 9,400 227,198.00 0.07 286 002443 金洲管道 41,700 222,678.00 0.07 287 600295 鄂尔多斯 22,100 219,232.00 0.07 288 300979 华利集团 3,600 219,060.00 0.07 289 600925 苏能股份 43,300 218,665.00 0.07 290 600905 三峡能源 49,200 214,512.00 0.07 291 000725 京东方 A 52,300 213,907.00 0.07 292 002381 双箭股份 31,700 212,707.00 0.07 293 603999 读者传媒 44,700 211,431.00 0.07 294 600157 永泰能源 178,000 210,040.00 0.07 295 002493 荣盛石化 21,700 209,622.00 0.07 296 600223 福瑞达 29,600 209,272.00 0.07 297 000301 东方盛虹 26,200 208,814.00 0.07 298 600397 安源煤业 115,800 208,440.00 0.07 299 002666 德联集团 57,300 207,426.00 0.07 300 002472 双环传动 9,400 206,988.00 0.07 301 600662 外服控股 51,400 206,114.00 0.07 302 601238 广汽集团 26,000 201,240.00 0.07 303 000157 中联重科 25,800 198,144.00 0.06 304 600048 保利发展 21,900 191,844.00 0.06 305 688617 惠泰医疗 400 182,440.00 0.06 306 601808 中海油服 10,600 182,320.00 0.06 307 002475 立讯精密 4,600 180,826.00 0.06 308 603619 中曼石油 7,700 180,334.00 0.06 309 000544 中原环保 22,900 180,223.00 0.06 310 002851 麦格米特 6,900 178,296.00 0.06 311 600674 川投能源 9,400 176,250.00 0.06 312 000552 甘肃能化 49,800 172,806.00 0.06 313 601699 潞安环能 9,400 170,422.00 0.06 314 601216 君正集团 45,900 169,371.00 0.06 315 603477 巨星农牧 5,900 169,330.00 0.06 316 600808 马钢股份 83,500 168,670.00 0.06 317 603179 新泉股份 4,200 164,808.00 0.05 318 300498 温氏股份 8,200 162,524.00 0.05 319 603587 地素时尚 13,200 162,096.00 0.05 320 02057 中通快递-W 1,050 157,355.16 0.05 321 601816 京沪高铁 28,800 154,656.00 0.05 322 601800 中国交建 17,100 152,874.00 0.05 323 301149 隆华新材 16,400 151,536.00 0.05 324 300406 九强生物 9,800 150,724.00 0.05 325 000100 TCL 科技 34,600 149,472.00 0.05 326 688012 中微公司 1,045 147,616.70 0.05 327 002432 九安医疗 3,600 145,944.00 0.05 328 003816 中国广核 31,300 144,919.00 0.05 329 600000 浦发银行 17,600 144,848.00 0.05 330 002541 鸿路钢构 8,500 144,245.00 0.05 331 603986 兆易创新 1,500 143,430.00 0.05 332 000338 潍柴动力 8,800 142,912.00 0.05 333 002402 和而泰 13,200 141,372.00 0.05 334 605333 沪光股份 4,900 136,465.00 0.04 335 600418 江淮汽车 8,600 136,224.00 0.04 336 603997 继峰股份 13,300 136,059.00 0.04 337 601686 友发集团 26,900 135,307.00 0.04 338 300415 伊之密 6,500 135,070.00 0.04 339 601799 星宇股份 1,200 134,448.00 0.04 340 600655 豫园股份 25,900 133,385.00 0.04 341 000425 徐工机械 18,500 132,275.00 0.04 342 600933 爱柯迪 8,900 131,631.00 0.04 343 600323 瀚蓝环境 6,200 129,580.00 0.04 344 00257 光大环境 36,000 128,797.40 0.04 345 002624 完美世界 16,600 126,160.00 0.04 346 002840 华统股份 7,600 126,084.00 0.04 347 301589 诺瓦星云 666 125,623.53 0.04 348 601128 常熟银行 16,580 125,510.60 0.04 349 600997 开滦股份 18,200 124,852.00 0.04 350 600522 中天科技 7,800 123,630.00 0.04 351 688331 荣昌生物 2,718 117,417.60 0.04 352 601717 郑煤机 7,900 116,920.00 0.04 353 000937 冀中能源 17,300 115,910.00 0.04 354 301498 乖宝宠物 2,147 115,508.60 0.04 355 002273 水晶光电 6,000 101,880.00 0.03 356 601198 东兴证券 12,700 101,092.00 0.03 357 01347 华虹半导体 5,000 100,622.97 0.03 358 601528 瑞丰银行 20,900 98,648.00 0.03 359 002415 海康威视 3,100 95,821.00 0.03 360 000039 中集集团 10,300 95,378.00 0.03 361 000650 仁和药业 16,000 94,400.00 0.03 362 688266 泽璟制药-U 1,735 94,071.70 0.03 363 00371 北控水务集团 42,000 91,998.14 0.03 364 002332 仙琚制药 8,000 91,280.00 0.03 365 00152 深圳国际 16,000 90,975.94 0.03 366 603103 横店影视 6,500 89,960.00 0.03 367 002429 兆驰股份 18,700 89,947.00 0.03 368 002697 红旗连锁 19,200 88,896.00 0.03 369 600489 中金黄金 6,000 88,800.00 0.03 370 000951 中国重汽 6,200 88,784.00 0.03 371 002283 天润工业 20,600 88,374.00 0.03 372 688037 芯源微 985 87,665.00 0.03 373 300347 泰格医药 1,800 87,480.00 0.03 374 603057 紫燕食品 5,700 87,324.00 0.03 375 301096 百诚医药 1,500 87,120.00 0.03 376 601619 嘉泽新能 28,600 86,658.00 0.03 377 000931 中关村 24,500 86,485.00 0.03 378 600064 南京高科 14,200 86,194.00 0.03 379 600066 宇通客车 3,300 85,140.00 0.03 380 600826 兰生股份 15,820 85,111.60 0.03 381 00780 同程旅行 6,000 85,098.28 0.03 382 603568 伟明环保 4,000 82,320.00 0.03 383 600648 外高桥 9,200 81,512.00 0.03 384 688488 艾迪药业 7,767 79,378.74 0.03 385 000001 平安银行 7,600 77,140.00 0.03 386 000538 云南白药 1,500 76,725.00 0.03 387 600332 白云山 2,600 76,258.00 0.02 388 000598 兴蓉环境 10,100 75,952.00 0.02 389 301035 润丰股份 1,700 75,718.00 0.02 390 000063 中兴通讯 2,700 75,519.00 0.02 391 000906 浙商中拓 11,200 75,488.00 0.02 392 601139 深圳燃气 11,300 75,484.00 0.02 393 00956 新天绿色能源 23,000 74,310.41 0.02 394 002078 太阳纸业 5,300 73,935.00 0.02 395 603128 华贸物流 12,800 73,856.00 0.02 396 002158 汉钟精机 4,400 73,568.00 0.02 397 002545 东方铁塔 10,800 73,548.00 0.02 398 06060 众安在线 5,800 71,886.33 0.02 399 000567 海德股份 12,800 71,808.00 0.02 400 688819 天能股份 3,000 71,580.00 0.02 401 600909 华安证券 16,900 71,149.00 0.02 402 688326 经纬恒润-W 1,218 69,827.94 0.02 403 002600 领益智造 9,800 69,776.00 0.02 404 301109 军信股份 4,500 67,275.00 0.02 405 000597 东北制药 17,000 65,790.00 0.02 406 01071 华电国际电力股 10,000 43,169.76 0.01 份 406 600027 华电国际 2,800 19,432.00 0.01 407 688009 中国通号 10,400 62,400.00 0.02 408 600883 博闻科技 10,100 62,115.00 0.02 409 01896 猫眼娱乐 8,400 61,715.42 0.02 410 600031 三一重工 3,700 61,050.00 0.02 411 601886 江河集团 12,500 61,000.00 0.02 412 600778 友好集团 15,600 60,684.00 0.02 413 600761 安徽合力 2,800 60,592.00 0.02 414 688550 瑞联新材 2,600 60,294.00 0.02 415 300126 锐奇股份 13,300 60,249.00 0.02 416 300509 新美星 12,800 59,904.00 0.02 417 600235 民丰特纸 13,000 59,800.00 0.02 418 603022 新通联 8,200 59,696.00 0.02 419 002066 瑞泰科技 7,500 59,625.00 0.02 420 300838 浙江力诺 5,800 59,624.00 0.02 421 688656 浩欧博 2,600 59,618.00 0.02 422 300640 德艺文创 15,100 59,494.00 0.02 423 603159 上海亚虹 5,700 59,337.00 0.02 424 01052 越秀交通基建 16,000 59,287.69 0.02 425 600202 哈空调 16,600 59,262.00 0.02 426 600356 恒丰纸业 10,000 59,200.00 0.02 427 001231 农心科技 4,200 59,094.00 0.02 428 603298 杭叉集团 3,000 58,920.00 0.02 429 603182 嘉华股份 5,600 58,912.00 0.02 430 600448 华纺股份 29,900 58,903.00 0.02 431 002696 百洋股份 14,900 58,855.00 0.02 432 002687 乔治白 14,000 58,800.00 0.02 433 002836 新宏泽 10,000 58,700.00 0.02 434 300658 延江股份 13,900 58,658.00 0.02 435 300877 金春股份 5,400 58,536.00 0.02 436 301234 五洲医疗 2,700 58,455.00 0.02 437 002890 弘宇股份 7,280 58,385.60 0.02 438 002817 黄山胶囊 10,900 58,206.00 0.02 439 003003 天元股份 7,300 58,181.00 0.02 440 600137 浪莎股份 4,900 58,163.00 0.02 441 600156 华升股份 18,700 58,157.00 0.02 442 600802 福建水泥 20,900 58,102.00 0.02 443 000333 美的集团 900 58,050.00 0.02 444 002486 嘉麟杰 40,000 58,000.00 0.02 444 600082 海泰发展 29,000 58,000.00 0.02 445 688290 景业智能 1,800 57,780.00 0.02 446 688178 万德斯 5,600 57,736.00 0.02 447 00576 浙江沪杭甬 12,000 57,717.88 0.02 448 300385 雪浪环境 17,100 57,627.00 0.02 449 688379 华光新材 4,200 57,582.00 0.02 450 600371 万向德农 8,300 57,436.00 0.02 451 688067 爱威科技 4,000 57,400.00 0.02 452 601996 丰林集团 33,800 57,122.00 0.02 453 688679 通源环境 8,200 57,072.00 0.02 454 000528 柳工 5,100 57,069.00 0.02 455 688335 复洁环保 7,000 57,050.00 0.02 455 688350 富淼科技 5,000 57,050.00 0.02 456 688395 正弦电气 4,000 57,000.00 0.02 457 002094 青岛金王 31,700 56,743.00 0.02 458 688448 磁谷科技 3,000 56,640.00 0.02 459 688215 瑞晟智能 2,400 56,616.00 0.02 460 688096 京源环保 11,200 56,560.00 0.02 461 688013 天臣医疗 3,800 56,392.00 0.02 462 002859 洁美科技 2,800 56,224.00 0.02 463 688367 工大高科 4,600 56,120.00 0.02 464 688571 杭华股份 10,600 56,074.00 0.02 465 688026 洁特生物 5,600 55,776.00 0.02 466 000608 阳光股份 38,500 54,670.00 0.02 467 300502 新易盛 500 52,775.00 0.02 468 600758 辽宁能源 17,700 50,622.00 0.02 469 000923 河钢资源 2,900 49,938.00 0.02 470 600422 昆药集团 2,800 49,924.00 0.02 471 02866 中远海发 48,000 49,503.76 0.02 472 000821 京山轻机 4,100 46,453.00 0.02 473 09626 哔哩哔哩-W 400 46,327.64 0.02 474 002958 青农商行 17,200 46,096.00 0.02 475 600578 京能电力 14,200 46,008.00 0.02 476 600582 天地科技 6,600 45,474.00 0.01 477 601016 节能风电 15,100 45,149.00 0.01 478 300729 乐歌股份 2,900 44,921.00 0.01 479 000683 远兴能源 6,500 44,915.00 0.01 480 300908 仲景食品 1,606 44,614.68 0.01 481 600929 雪天盐业 8,400 44,520.00 0.01 482 002508 老板电器 2,000 44,200.00 0.01 483 002004 华邦健康 11,600 44,080.00 0.01 484 002010 传化智联 11,400 43,776.00 0.01 485 002705 新宝股份 3,100 43,617.00 0.01 486 000408 藏格矿业 1,800 43,326.00 0.01 487 300012 华测检测 4,300 43,258.00 0.01 488 00777 网龙 4,000 43,078.50 0.01 489 600221 海航控股 42,200 43,044.00 0.01 490 000783 长江证券 8,900 42,987.00 0.01 491 02669 中海物业 10,000 42,713.42 0.01 492 002120 韵达股份 5,500 42,570.00 0.01 493 00144 招商局港口 4,000 42,421.37 0.01 494 301015 百洋医药 1,800 42,354.00 0.01 495 002430 杭氧股份 1,900 42,275.00 0.01 496 01024 快手-W 1,000 42,120.18 0.01 497 601101 昊华能源 4,200 38,598.00 0.01 498 002683 广东宏大 1,900 38,247.00 0.01 499 601127 赛力斯 400 36,448.00 0.01 500 00384 中国燃气 5,400 34,499.30 0.01 501 600681 百川能源 9,700 32,689.00 0.01 502 600229 城市传媒 4,600 31,694.00 0.01 503 601186 中国铁建 3,400 29,138.00 0.01 504 601137 博威合金 1,900 28,956.00 0.01 505 300303 聚飞光电 5,600 27,216.00 0.01 506 300105 龙源技术 3,900 25,194.00 0.01 507 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 508 00388 香港交易所 100 22,835.25 0.01 509 603816 顾家家居 700 22,603.00 0.01 510 600846 同济科技 3,300 22,539.00 0.01 511 000877 天山股份 4,100 22,140.00 0.01 512 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.01 513 601997 贵阳银行 4,000 21,080.00 0.01 514 002170 芭田股份 3,400 20,434.00 0.01 515 688692 达梦数据 109 19,067.37 0.01 516 002439 启明星辰 1,100 18,986.00 0.01 517 600020 中原高速 5,200 18,408.00 0.01 518 603680 今创集团 2,700 17,820.00 0.01 519 002615 哈尔斯 2,700 16,740.00 0.01 520 000708 中信特钢 1,200 16,284.00 0.01 521 000581 威孚高科 1,000 16,280.00 0.01 522 002242 九阳股份 1,500 15,720.00 0.01 523 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.01 524 002422 科伦药业 500 15,165.00 0.00 525 002962 五方光电 1,000 15,120.00 0.00 526 600873 梅花生物 1,500 15,030.00 0.00 527 600585 海螺水泥 600 14,154.00 0.00 528 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 529 002296 辉煌科技 1,300 13,403.00 0.00 530 301565 中仑新材 686 13,020.28 0.00 531 301580 爱迪特 189 12,460.77 0.00 532 600717 天津港 2,800 11,956.00 0.00 533 002111 威海广泰 1,100 11,462.00 0.00 534 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 535 688709 成都华微 523 9,827.17 0.00 536 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 537 003021 兆威机电 200 9,230.00 0.00 538 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 539 300752 隆利科技 600 8,148.00 0.00 540 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 541 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 542 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 543 300253 卫宁健康 1,300 7,670.00 0.00 544 300709 精研科技 300 7,584.00 0.00 545 600711 盛屯矿业 2,000 7,340.00 0.00 546 003028 振邦智能 200 7,212.00 0.00 547 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 548 301102 兆讯传媒 600 7,074.00 0.00 549 300623 捷捷微电 400 6,920.00 0.00 550 603160 汇顶科技 100 6,875.00 0.00 551 300522 世名科技 600 6,630.00 0.00 552 688584 上海合晶 414 6,578.46 0.00 553 603227 雪峰科技 1,000 6,200.00 0.00 554 601033 永兴股份 383 6,112.68 0.00 555 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 556 603341 龙旗科技 156 5,848.44 0.00 557 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 558 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 559 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 560 603588 高能环境 800 5,024.00 0.00 561 600637 东方明珠 700 4,256.00 0.00 562 603035 常熟汽饰 300 3,804.00 0.00 563 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 564 600757 长江传媒 400 3,224.00 0.00 565 603381 永臻股份 128 3,216.64 0.00 566 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 567 603325 博隆技术 45 3,062.70 0.00 568 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 569 001379 腾达科技 199 2,682.52 0.00 570 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 571 603312 西典新能 104 2,637.44 0.00 572 603565 中谷物流 300 2,622.00 0.00 573 002601 龙佰集团 100 1,857.00 0.00 574 601339 百隆东方 300 1,563.00 0.00 575 002749 国光股份 100 1,504.00 0.00 576 600507 方大特钢 400 1,496.00 0.00 577 601900 南方传媒 100 1,243.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601398 工商银行 6,140,799.00 2.10 2 600548 深高速 5,711,794.00 1.95 3 600019 宝钢股份 5,295,991.00 1.81 4 002154 报喜鸟 5,274,153.00 1.80 5 601390 中国中铁 4,240,595.00 1.45 5 00390 中国中铁 916,520.09 0.31 6 601939 建设银行 4,909,417.00 1.68 7 601088 中国神华 4,124,534.00 1.41 7 01088 中国神华 751,282.18 0.26 8 601668 中国建筑 4,842,530.00 1.65 9 601818 光大银行 4,585,096.00 1.57 10 600377 宁沪高速 4,444,951.00 1.52 11 600398 海澜之家 4,437,012.00 1.51 12 600710 苏美达 4,415,670.00 1.51 13 601598 中国外运 4,203,782.00 1.44 14 601229 上海银行 4,139,636.00 1.41 15 601328 交通银行 3,367,515.00 1.15 15 03328 交通银行 683,831.76 0.23 16 601658 邮储银行 4,030,355.00 1.38 17 600015 华夏银行 3,915,074.00 1.34 18 600373 中文传媒 3,847,915.00 1.31 19 002327 富安娜 3,807,035.00 1.30 20 002674 兴业科技 3,786,772.00 1.29 注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601998 中信银行 7,129,151.99 2.43 1 00998 中信银行 638,013.54 0.22 2 002818 富森美 7,186,622.42 2.45 3 601328 交通银行 6,507,352.00 2.22 3 03328 交通银行 550,740.92 0.19 4 600282 南钢股份 6,908,097.00 2.36 5 601668 中国建筑 6,708,941.00 2.29 6 601398 工商银行 6,563,704.00 2.24 7 000429 粤高速 A 6,335,975.00 2.16 8 600028 中国石化 5,408,600.00 1.85 8 00386 中国石油化工股份 464,544.53 0.16 9 600971 恒源煤电 5,790,644.00 1.98 10 601019 山东出版 5,741,221.00 1.96 11 601077 渝农商行 5,713,317.00 1.95 11 03618 重庆农村商业银行 16,102.84 0.01 12 600177 雅戈尔 5,719,920.60 1.95 13 601818 光大银行 5,429,139.00 1.85 14 000937 冀中能源 5,384,885.00 1.84 15 600548 深高速 5,349,477.00 1.83 16 600919 江苏银行 5,163,392.00 1.76 17 601939 建设银行 5,081,341.00 1.73 18 601169 北京银行 5,068,706.00 1.73 19 600350 山东高速 5,041,616.00 1.72 20 601298 青岛港 4,987,485.00 1.70 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 874,238,326.89 卖出股票收入（成交）总额 871,773,955.31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 10,592,300.27 3.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 102,173.15 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,694,473.42 3.50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 019727 23 国债 24 104,000 10,592,300.27 3.47 2 113048 晶科转债 230 21,736.58 0.01 3 128101 联创转债 200 21,602.43 0.01 4 123091 长海转债 180 20,177.04 0.01 5 113053 隆 22 转债 190 19,332.57 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主 体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 49,629.77 2 应收清算款 1,453,898.58 3 应收股利 270,708.17 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,438.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,790,674.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 113048 晶科转债 21,736.58 0.01 2 128101 联创转债 21,602.43 0.01 3 123091 长海转债 20,177.04 0.01 4 113053 隆 22 转债 19,332.57 0.01 5 113605 大参转债 19,324.53 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 广发高股息优 90,175,64 153,605,3 4,472 54,512.75 36.99% 63.01% 享混合 A 8.97 76.17 广发高股息优 301,221.1 66,545,47 2,477 26,986.96 0.45% 99.55% 享混合 C 6 0.09 90,476,87 220,150,8 合计 6,949 44,701.07 29.13% 70.87% 0.13 46.26 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 广发高股息优享混合 A 5,578.92 0.0023% 基金管理人所有从业人员持 广发高股息优享混合 C 0.00 0.0000% 有本基金 合计 5,578.92 0.0018% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 广发高股息优享混合 A 0 金投资和研究部门负责人 广发高股息优享混合 C 0 持有本开放式基金 合计 0 广发高股息优享混合 A 0~10 本基金基金经理持有本开 广发高股息优享混合 C 0 放式基金 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发高股息优享混合 A 广发高股息优享混合 C 基金合同生效日（2020 年 1 月 20 3,557,926,568.23 1,215,585,451.87 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 249,456,210.24 62,687,761.76 本报告期基金总申购份额 5,166,423.92 19,980,729.67 减：本报告期基金总赎回份额 10,841,609.02 15,821,800.18 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 243,781,025.14 66,846,691.25 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2024 年 5 月 14 日发布公告，葛长伟先生自 2024 年 5 月 13 日起任公司董事长； 于 2024 年 6 月 8 日发布公告，项军先生自 2024 年 6 月 7 日起任公司督察长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中航证券 2 893,231,380.59 51.20% 665,742.24 50.12% - 财通证券 2 315,995,808.66 18.11% 235,705.77 17.74% - 国盛证券 1 300,437,713.41 17.22% 224,092.86 16.87% - 广发证券 3 144,840,772.60 8.30% 136,051.31 10.24% - 五矿证券 1 89,893,867.40 5.15% 66,674.74 5.02% - 招商证券 1 160,326.62 0.01% 96.20 0.01% - 中泰证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 太平洋 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 中航证券 1,754,290.76 8.47% - - - - 财通证券 - - - - - - 国盛证券 17,428,493.3 84.11% 19,000,00 100.00% - - 1 0.00 广发证券 1,335,721.78 6.45% - - - - 五矿证券 201,541.04 0.97% - - - - 招商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 太平洋 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2024-01-19 第 4 季度报告提示性公告 网站 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 中国证监会规定报刊及 2024-03-29 年度报告提示性公告 网站 3 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 中国证监会规定报刊及 2024-04-19 第 1 季度报告提示性公告 网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发高股息优享混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发高股息优享混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发高股息优享混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 11.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 11.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日