宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈盈旭纯债债券 基金主代码 008684 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日 报告期末基金份额总额 4,871,931.17 份 在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资 投资目标 产的长期、稳定增值，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维 度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研 究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、 利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金 注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用 债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深 入的自下而上研究。 投资策略 本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置 策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管 理策略。 2、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基 本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严 格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管 理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以 期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1 年期定期存款利率 （税后）×10% 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预 风险收益特征 期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈盈旭纯债债券 A 宝盈盈旭纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 008684 008685 报告期末下属分级基金的份额总额 4,539,942.60 份 331,988.57 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 宝盈盈旭纯债债券 A 宝盈盈旭纯债债券 C 1．本期已实现收益 -26,142.04 -2,210.86 2．本期利润 -10,224.80 -1,028.34 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0014 -0.0021 4．期末基金资产净值 4,605,371.40 335,202.63 5．期末基金份额净值 1.0144 1.0097 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈盈旭纯债债券 A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -0.21% 0.01% 1.72% 0.06% -1.93% -0.05% 过去六个月 0.01% 0.01% 2.96% 0.05% -2.95% -0.04% 过去一年 1.44% 0.03% 5.17% 0.05% -3.73% -0.02% 自基金合同 1.44% 0.03% 5.34% 0.05% -3.90% -0.02% 生效起至今 宝盈盈旭纯债债券 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -0.31% 0.01% 1.72% 0.06% -2.03% -0.05% 过去六个月 -0.19% 0.01% 2.96% 0.05% -3.15% -0.04% 过去一年 1.04% 0.03% 5.17% 0.05% -4.13% -0.02% 自基金合同 0.97% 0.03% 5.34% 0.05% -4.37% -0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 名 任职日期 离任日期 业年限 本基金、宝盈增强 高宇先生，厦门大学投资学硕 收益债券型证券 士。2008 年 6 月至 2009 年 8 月 投资基金、宝盈祥 任职于第一创业证券资产管理 泰混合型证券投 部，担任研究员；2009 年 8 月 高 资基金、宝盈盈泰 2020 年 7 - 13 年 至 2010 年 10 月任职于国信证 宇 纯债债券型证券 月 15 日 券经济研究所，担任固定收益 投资基金、宝盈安 分析师；2010 年 10 月至 2016 泰短债债券型证 年 6 月任职于博时基金，先后 券投资基金、宝盈 担任固定收益总部研究员、基 盈顺纯债债券型 金经理助理、基金经理等职位； 证券投资基金、宝 2016年7 月至 2017 年8月任职 盈祥明一年定期 于天风证券，担任机构业务总 开放混合型证券 部总经理助理。2017 年 8 月加 投资基金基金经 入宝盈基金管理有限公司固定 理；固定收益部副 收益部，历任宝盈货币市场证 总经理、研究部副 券投资基金、宝盈祥瑞混合型 总经理 证券投资基金、宝盈祥颐定期 开放混合型证券投资基金基金 经理。中国国籍，证券投资基 金从业人员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本组合主要以利率债品种为投资标的，组合仓位主要集中在 1 年期利率债品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈盈旭纯债债券 A 基金份额净值为 1.0144 元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.21%；截至本报告期末宝盈盈旭纯债债券 C 基金份额净值为 1.0097 元，本报告期基金份额 净值增长率为-0.31%；同期业绩比较基准收益率为 1.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,003,300.00 77.78 其中：债券 4,003,300.00 77.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 859,857.10 16.71 8 其他资产 283,610.34 5.51 9 合计 5,146,767.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,003,300.00 81.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,003,300.00 81.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019649 21 国债 01 30,000 3,002,400.00 60.77 2 019645 20 国债 15 10,000 1,000,900.00 20.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,102.01 2 应收证券清算款 205,303.84 3 应收股利 - 4 应收利息 75,750.51 5 应收申购款 1,453.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 283,610.34 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈盈旭纯债债券 A 宝盈盈旭纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 13,200,863.33 785,282.10 报告期期间基金总申购份额 47,997.58 252,018.12 减:报告期期间基金总赎回份额 8,708,918.31 705,311.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 4,539,942.60 331,988.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金注册的文件； 《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同》； 《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金托管协议》； 法律意见书； 基金管理人业务资格批件、营业执照； 基金托管人业务资格批件、营业执照； 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021 年 10 月 27 日