宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表...... 15 6.2 利润表...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告...... 34 7.1 期末基金资产组合情况...... 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 35 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 35 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 35 7.11 投资组合报告附注...... 35 §8 基金份额持有人信息...... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 37 §9 开放式基金份额变动...... 38 §10 重大事件揭示...... 39 10.1 基金份额持有人大会决议...... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 39 10.4 基金投资策略的改变...... 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 39 10.8 其他重大事件 ...... 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 §12 备查文件目录...... 44 12.1 备查文件目录 ...... 44 12.2 存放地点...... 44 12.3 查阅方式...... 44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 基金简称 宝盈盈旭纯债债券 基金主代码 008684 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,986,145.43 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 宝盈盈旭纯债债券 A 宝盈盈旭纯债债券 C 下属分级基金的交易代码： 008684 008685 报告期末下属分级基金的份额总额 13,200,863.33 份 785,282.10 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值，力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研 究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信 用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是 在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。 本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置 策略、流动性管理策略。 （1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置 比例决策主要参考以下几个方面的研究： 1）宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流 动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究； 2）利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究； 投资策略 3）宏观流动性环境及货币市场流动性研究； 4）大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 （2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方 法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化 配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基 金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地 决定不同行业的配置比例。 （3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人 主体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行 业周期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基 础策略。 （4）流动性管理策略。本策略侧重对组合可质押券的管理。信用债的质押率 水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在基金合同约定的组合杠杆率 以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内，充分考虑发行人基本面的当前 和未来变化的可能性及趋势，合理配置于不同发行主体所发行的债券。 2、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率 利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险 的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投 资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张磊 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangl@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市东城区建国门内大街 69 报业大厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街 28 一路 115 号投行大厦 10 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 马永红 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 宝盈盈旭纯债债券 A 宝盈盈旭纯债债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 333,250.57 29,861.97 本期利润 174,953.94 11,827.76 加权平均基金份额本期利润 0.0073 0.0050 本期加权平均净值利润率 0.72% 0.49% 本期基金份额净值增长率 0.61% 0.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 218,350.72 10,024.65 期末可供分配基金份额利润 0.0165 0.0128 期末基金资产净值 13,419,214.05 795,306.75 期末基金份额净值 1.0165 1.0128 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 1.65% 1.28% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金合同生效日为 2020 年 7 月 15 日，截至报告期期末基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈盈旭纯债债券 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.03% 0.01% 0.17% 0.04% -0.14% -0.03% 过去三个月 0.22% 0.01% 1.22% 0.04% -1.00% -0.03% 过去六个月 0.61% 0.03% 2.15% 0.04% -1.54% -0.01% 自基金合同 1.65% 0.03% 3.56% 0.05% -1.91% -0.02% 生效起至今 宝盈盈旭纯债债券 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.00% 0.01% 0.17% 0.04% -0.17% -0.03% 过去三个月 0.12% 0.01% 1.22% 0.04% -1.10% -0.03% 过去六个月 0.43% 0.03% 2.15% 0.04% -1.72% -0.01% 自基金合同 1.28% 0.03% 3.56% 0.05% -2.28% -0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2020 年 7 月 15 日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合四十八只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、宝盈 高宇先生，厦门大学投资学 增强收益债券 硕士。2008 年 6 月至 2009 型证券投资基 年8月任职于第一创业证券 高 金、宝盈祥泰 2020 年 7 月 15 - 13 年 资产管理部，担任研究员； 宇 混合型证券投 日 2009 年 8 月至 2010 年 10 资基金、宝盈 月任职于国信证券经济研 盈泰纯债债券 究所，担任固定收益分析 型证券投资基 师；2010 年 10 月至 2016 金、宝盈安泰 年 6 月任职于博时基金，先 短债债券型证 后担任固定收益总部研究 券投资基金、 员、基金经理助理、基金经 宝盈盈顺纯债 理等职位；2016 年 7 月至 债券型证券投 2017 年 8 月任职于天风证 资基金、宝盈 券，担任机构业务总部总经 祥明一年定期 理助理。2017 年 8 月加入宝 开放混合型证 盈基金管理有限公司固定 券投资基金基 收益部，历任宝盈货币市场 金经理；固定 证券投资基金、宝盈祥瑞混 收益部副总经 合型证券投资基金、宝盈祥 理、研究部副 颐定期开放混合型证券投 总经理 资基金基金经理。中国国 籍，证券投资基金从业人员 资格。 注：1、高宇为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2021 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本组合主要以利率债品种为投资标的，组合仓位主要集中在 1 年期利率债品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈盈旭纯债债券 A 基金份额净值为 1.0165 元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.61%；截至本报告期末宝盈盈旭纯债债券 C 基金份额净值为 1.0128 元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.43%；同期业绩比较基准收益率为 2.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾今年上半年，债券市场表现尚可，收益率以下行为主。受宏观经济基本面、资金面、流动性等多因素影响，十年国债收益率走出了一波先上后下，进而上行的阶段。截至 2021 年 6 月末，十年国债收益率为 3.08%，较年初的 3.18%下行 10BP. 而信用债收益率也跟随利率债波动，截至 2021 年 6 月末，3 年期 AA+收益率为 3.6%，较年初 4%下行 40 个 BP. 从今年上半年相对表现来看 （以上选取的是代表性的利率债和信用债），信用债收益率下行幅度好于利率债。 展望下半年，外围环境来看，随着美国疫情恢复，非农就业数据稳中有升，美联储加息或将提上日程，美联储货币政策或有所收紧。国内宏观经济来看，房地产销售及投资有所放缓，消费恢复增长仍乏力，出口数据能否持续向好仍有待观察，基建投资下半年或有所发力。整体来看，国内经济动能仍趋缓，再基于货币政策仍处于偏稳的状态，我们认为下半年利率债处于区间震荡行情较大。信用方面，在信用环境边际收紧背景下，仍需警惕弱资质产业债和尾部城投债风险。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理 有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,491,171.76 4,087,195.61 结算备付金 - - 存出保证金 1,608.20 7,905.89 交易性金融资产 6.4.7.2 13,033,100.00 46,993,020.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 13,033,100.00 46,993,020.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 209,844.72 809,429.67 应收股利 - - 应收申购款 1,679.96 22,349.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 14,737,404.64 51,919,900.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 443,450.58 503,446.94 应付管理人报酬 8,407.42 28,837.63 应付托管费 2,101.86 7,209.40 应付销售服务费 416.19 1,420.20 应付交易费用 6.4.7.7 - 4,211.96 应交税费 - 4,453.31 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 68,507.79 50,000.60 负债合计 522,883.84 599,580.04 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 13,986,145.43 50,803,393.62 未分配利润 6.4.7.10 228,375.37 516,927.33 所有者权益合计 14,214,520.80 51,320,320.95 负债和所有者权益总计 14,737,404.64 51,919,900.99 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，宝盈盈旭纯债债券 A 基金份额净值 1.0165 元，基金份额总额 13,200,863.33 份；宝盈盈旭纯债债券 C 基金份额净值 1.0128 元，基金份额总额 785,282.10 份。 宝盈盈旭纯债债券份额总额合计为 13,986,145.43 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 384,004.16 1.利息收入 389,021.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,545.71 债券利息收入 378,475.49 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 165,405.31 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 165,405.31 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -176,330.84 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 5,908.49 列） 减：二、费用 197,222.46 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 79,789.92 2．托管费 6.4.10.2.2 19,947.48 3．销售服务费 4,817.53 4．交易费用 6.4.7.19 1,309.22 5．利息支出 1,974.94 其中：卖出回购金融资产支出 1,974.94 6．税金及附加 461.68 7．其他费用 6.4.7.20 88,921.69 三、利润总额 （亏损总额以“-” 186,781.70 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号 186,781.70 填列） 注：本基金合同生效于 2020 年 7 月 15 日，无上年度可比数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 50,803,393.62 516,927.33 51,320,320.95 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 186,781.70 186,781.70 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -36,817,248.19 -475,333.66 -37,292,581.85 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,913,394.06 22,425.39 1,935,819.45 2.基金赎回款 -38,730,642.25 -497,759.05 -39,228,401.30 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 13,986,145.43 228,375.37 14,214,520.80 （基金净值） 注：本基金合同生效于 2020 年 7 月 15 日，无上年度可比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2681 号《关于准予宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 282,530,249.56 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0527 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2020 年 7 月 15 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 282,643,668.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 113,419.21 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同》和《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用及销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为宝盈盈旭纯债债券 A；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费 的，称为宝盈盈旭纯债债券 C。宝盈盈旭纯债债券 A 和宝盈盈旭纯债债券 C 分别设置代码。由于 基金费用的不同，宝盈盈旭纯债债券 A 和宝盈盈旭纯债债券 C 将分别计算基金份额净值和各类基金份额累计净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债 券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票等资产的投资，也不投资于可转换债券(分离交易可转债纯债除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后)×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 1,491,171.76 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 1,491,171.76 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 13,052,710.84 13,033,100.00 -19,610.84 银行间市场 - - - 合计 13,052,710.84 13,033,100.00 -19,610.84 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 13,052,710.84 13,033,100.00 -19,610.84 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 329.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 209,514.79 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.70 合计 209,844.72 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 无余额。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付赎回费 0.42 应付证券出借违约金 - 预提费用 68,507.37 合计 68,507.79 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈盈旭纯债债券 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 47,266,772.19 47,266,772.19 本期申购 550,733.69 550,733.69 本期赎回(以"-"号填列) -34,616,642.55 -34,616,642.55 本期末 13,200,863.33 13,200,863.33 金额单位：人民币元 宝盈盈旭纯债债券 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,536,621.43 3,536,621.43 本期申购 1,362,660.37 1,362,660.37 本期赎回(以"-"号填列) -4,113,999.70 -4,113,999.70 本期末 785,282.10 785,282.10 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 宝盈盈旭纯债债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 296,008.71 190,829.48 486,838.19 本期利润 333,250.57 -158,296.63 174,953.94 本期基金份额交易 -388,630.79 -54,810.62 -443,441.41 产生的变动数 其中：基金申购款 6,593.95 -104.43 6,489.52 基金赎回款 -395,224.74 -54,706.19 -449,930.93 本期已分配利润 - - - 本期末 240,628.49 -22,277.77 218,350.72 单位：人民币元 宝盈盈旭纯债债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,842.90 14,246.24 30,089.14 本期利润 29,861.97 -18,034.21 11,827.76 本期基金份额交易 -34,384.34 2,492.09 -31,892.25 产生的变动数 其中：基金申购款 15,388.72 547.15 15,935.87 基金赎回款 -49,773.06 1,944.94 -47,828.12 本期已分配利润 - - - 本期末 11,320.53 -1,295.88 10,024.65 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 10,239.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 275.62 其他 30.25 合计 10,545.71 6.4.7.12 股票投资收益 无。 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 56,166,838.19 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 54,958,922.72 成本总额 减：应收利息总额 1,042,510.16 买卖债券差价收入 165,405.31 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -176,330.84 ——股票投资 - ——债券投资 -176,330.84 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -176,330.84 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 605.56 基金转换费收入 5,302.93 合计 5,908.49 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 41.72 银行间市场交易费用 1,267.50 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,309.22 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 其他 600.00 债券账户维护费 26,550.00 银行汇划费用 2,264.32 合计 88,921.69 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金公司”) 中国农业银行股份有限公司（以下简称 基金托管人、基金销售机构 “中国农业银行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 79,789.92 其中：支付销售机构的客户维护费 31,092.11 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 19,947.48 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈盈旭纯债债券 宝盈盈旭纯债债券C 合计 A 农业银行 0.00 4,225.98 4,225.98 宝盈基金公司 0.00 0.39 0.39 合计 0.00 4,226.37 4,226.37 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈盈旭纯债债券 C 的基金资产净值 0.40%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基 金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日宝盈盈旭纯债债券 C 的基金资产净值 ×0.40%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,491,171.76 10,239.84 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - 8,025,500.00 A-1 以下 - - 未评级 13,033,100.00 9,980,500.00 合计 13,033,100.00 18,006,000.00 注：于 2021 年 6 月 30 日，未评级部分为国债。债券信用评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - 24,703,790.00 AAA 以下 - 4,283,230.00 未评级 - - 合计 - 28,987,020.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 上 资产 银行存款 1,491,171.76 - - - 1,491,171.76 存出保证金 1,608.20 - - - 1,608.20 交易性金融资产 13,033,100.00 - - - 13,033,100.00 应收利息 - - - 209,844.72 209,844.72 应收申购款 - - - 1,679.96 1,679.96 资产总计 14,525,879.96 - - 211,524.68 14,737,404.64 负债 应付赎回款 - - - 443,450.58 443,450.58 应付管理人报酬 - - - 8,407.42 8,407.42 应付托管费 - - - 2,101.86 2,101.86 应付销售服务费 - - - 416.19 416.19 其他负债 - - - 68,507.79 68,507.79 负债总计 - - - 522,883.84 522,883.84 利率敏感度缺口 14,525,879.96 - - -311,359.16 14,214,520.80 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 上 资产 银行存款 4,087,195.61 - - - 4,087,195.61 存出保证金 7,905.89 - - - 7,905.89 交易性金融资产 27,952,320.00 19,040,700.00 - - 46,993,020.00 应收利息 - - - 809,429.67 809,429.67 应收申购款 - - - 22,349.82 22,349.82 资产总计 32,047,421.50 19,040,700.00 - 831,779.49 51,919,900.99 负债 应付赎回款 - - - 503,446.94 503,446.94 应付管理人报酬 - - - 28,837.63 28,837.63 应付托管费 - - - 7,209.40 7,209.40 应付销售服务费 - - - 1,420.20 1,420.20 应付交易费用 - - - 4,211.96 4,211.96 应交税费 - - - 4,453.31 4,453.31 其他负债 - - - 50,000.60 50,000.60 负债总计 - - - 599,580.04 599,580.04 利率敏感度缺口 32,047,421.50 19,040,700.00 - 232,199.45 51,320,320.95 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 1.市场利率下降 25 13,708.78 170,942.74 个基点 2.市场利率上升 25 -13,660.73 -169,476.06 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资占基金资产的比例不低于 80%；本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 13,033,100.00 91.69 46,993,020.00 91.57 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,033,100.00 88.44 其中：债券 13,033,100.00 88.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,491,171.76 10.12 8 其他各项资产 213,132.88 1.45 9 合计 14,737,404.64 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 13,033,100.00 91.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,033,100.00 91.69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 019645 20 国债 15 100,000 10,031,000.00 70.57 2 019649 21 国债 01 30,000 3,002,100.00 21.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,608.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 209,844.72 5 应收申购款 1,679.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 213,132.88 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 宝 盈 盈 旭 324 40,743.41 0.00 0.00% 13,200,863.33 100.00% 纯债债券 A 宝 盈 盈 旭 791 992.77 0.00 0.00% 785,282.10 100.00% 纯债债券 C 合计 1,115 12,543.63 0.00 0.00% 13,986,145.43 100.00% 注：① 本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采 用各自级别的基金份额来计算。 ② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人 宝盈盈旭纯债债券 A 99.63 0.0008% 所有从业人 宝盈盈旭纯债债券 C 0.00 0.0000% 员持有本基 合计 99.63 0.0007% 金 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 宝盈盈旭纯债债券 A 0 投资和研究部门负责人持 宝盈盈旭纯债债券 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 宝盈盈旭纯债债券 A 0 放式基金 宝盈盈旭纯债债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈盈旭纯债债 宝盈盈旭纯债债 券 A 券 C 基金合同生效日（2020 年 7 月 15 日）基金份 150,736,873.29 131,906,795.48 额总额 本报告期期初基金份额总额 47,266,772.19 3,536,621.43 本报告期基金总申购份额 550,733.69 1,362,660.37 减:本报告期基金总赎回份额 34,616,642.55 4,113,999.70 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 13,200,863.33 785,282.10 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：2021 年 5 月，中国农 业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发 生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华泰证券 1 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 无租用交易单元。 （Ⅱ）退租交易单元情况 未退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 5,817,584.10 14.13% - - - - 申万宏源证券 35,367,790.62 85.87% 17,000,000.00 100.00% - - 财达证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券时报,中 1 增加中国人寿有限公司为旗 国证券报,本基金管理人网 2021 年 5 月 19 日 下基金代销机构及参与相关 站,中国证券会基金电子披 费率优惠活动的公告 露网站 2 宝盈盈旭纯债债券型证券投 本基金管理人网站,中国证 2021 年 4 月 22 日 资基金 2021 年第 1 季度报告 券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证 3 46 只基金 2021 年第 1 季度报 券时报,中国证券报 2021 年 4 月 22 日 告提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证 新增北京度小满基金销售有 券时报,中国证券报,本基 4 限公司为旗下基金代销机构 金管理人网站,中国证券会 2021 年 4 月 16 日 及参与相关费率优惠活动的 基金电子披露网站 公告 5 宝盈盈旭纯债债券型证券投 本基金管理人网站,中国证 2021 年 4 月 16 日 资基金更新招募说明书 券会基金电子披露网站 宝盈盈旭纯债债券型证券投 6 资基金（宝盈盈旭纯债债券 A 本基金管理人网站,中国证 2021 年 4 月 16 日 份额）基金产品资料概要（更 券会基金电子披露网站 新） 宝盈盈旭纯债债券型证券投 7 资基金（宝盈盈旭纯债债券 C 本基金管理人网站,中国证 2021 年 4 月 16 日 份额）基金产品资料概要（更 券会基金电子披露网站 新） 8 宝盈盈旭纯债债券型证券投 本基金管理人网站,中国证 2021 年 4 月 15 日 资基金托管协议更新 券会基金电子披露网站 9 宝盈盈旭纯债债券型证券投 本基金管理人网站,中国证 2021 年 4 月 15 日 资基金基金合同更新 券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证 10 旗下部分基金修改基金合同、 券时报,中国证券报,本基 2021 年 4 月 15 日 托管协议有关条款的公告 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证 11 新增玄元保险代理有限公司 券时报,中国证券报,本基 2021 年 4 月 13 日 为旗下基金代销机构及参与 金管理人网站,中国证券会 相关费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 12 宝盈盈旭纯债债券型证券投 本基金管理人网站,中国证 2021 年 3 月 31 日 资基金 2020 年年度报告 券会基金电子披露网站 13 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证 2021 年 3 月 31 日 45 只基金 2020 年年度报告提 券时报,中国证券报 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证 14 增加中邮证券股份有限公司 券时报,中国证券报,本基 2021 年 3 月 19 日 为旗下基金代销机构及参与 金管理人网站,中国证券会 相关费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证 15 旗下基金参加国泰君安证券 券时报,中国证券报,本基 2021 年 2 月 4 日 股份有限公司手续费率优惠 金管理人网站,中国证券会 活动的公告 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证 16 新增中信期货有限公司为旗 券时报,中国证券报,本基 2021 年 2 月 4 日 下基金代销机构及参与相关 金管理人网站,中国证券会 费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证 17 参加信达证券股份有限公司 券时报,中国证券报,本基 2021 年 2 月 2 日 费率优惠的公告 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于 上海证券报,证券日报,证 18 网上直销平台“招商银行一 券时报,中国证券报,本基 2021 年 1 月 29 日 网通”渠道费率优惠的公告 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 19 宝盈盈旭纯债债券型证券投 本基金管理人网站,中国证 2021 年 1 月 22 日 资基金 2020 年第 4 季度报告 券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 上海证券报,证券日报,证 20 45 只基金 2020 年第 4 季度报 券时报,中国证券报 2021 年 1 月 22 日 告提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金注册的文件。 《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同》。 《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日