景顺长城科技创新混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 38 7.1 期末基金资产组合情况...... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43 7.12 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息 ...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 44 §9 开放式基金份额变动 ...... 44 §10 重大事件揭示 ...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录 ...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城科技创新混合 场内简称 无 基金主代码 008657 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 755,634,217.54 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩 比较基准的投资回报。通过精选具有良好持续成长潜力的科技创新 板上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素 并结合基金合同、投资制度等要求提出资产配置的建议，经投资决 策委员会审核后形成资产配置方案 2、科技创新主题的界定 本基金主要投资于“科技创新”相关主题的证券。科技创新企业定 位于面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科 技创新企业，以及符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度 高的科技创新企业。 3、股票投资策略科创板股票投资策略如下： （1）行业布局 首先，选择顺应中国未来产品发展方向的行业进行布局，包括但不 限于新技术、高端装备、新能源、节能环保、生物医药等，关键在 于这些行业符合未来中国经济的发展脉络，符合人均 GDP 的提升、 同时受到外围的影响和扰动比较少。 其次，具体而言，精选在中国市场环境下能够看得更长远、赛道更 宽广的行业，比如：半导体、创新药、云计算及 5G 等。 （2）精选个股 基金管理人通过对符合中国未来产业发展趋势的行业从宏观经济、 产业政策、行业热点、发展趋势等方面进行“自上而下”的分析比 较，选择重点投资的行业，并结合“自下而上”的方式，依靠定性 研究与定量分析相结合的方法精选个股。通过 “自上而下”与 “自下而上”相结合的方法，充分发挥基金管理人的研究优势，利 用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入分 析，并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司进行投资。 4、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 5、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，制定相应的投资策略。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债 综合指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 贺倩 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市东城区建国门内大街 69 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 28 建设广场第一座 21 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 丁益 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日) - 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 26,447,731.03 本期利润 137,653,304.36 加权平均基金份额本期利润 0.1427 本期加权平均净值利润率 13.80% 本期基金份额净值增长率 15.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 22,063,839.92 期末可供分配基金份额利润 0.0292 期末基金资产净值 872,928,290.19 期末基金份额净值 1.1552 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 15.52% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 5、本基金基金合同生效日为 2020 年 3 月 18 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ② ④ 过去一个月 12.55% 0.98% 11.36% 0.83% 1.19% 0.15% 过去三个月 15.12% 0.80% 18.45% 1.01% -3.33% -0.21% 自基金合同生 15.52% 0.74% 18.69% 1.16% -3.17% -0.42% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于科技创新主题相关的证券资产占非现金资产的比例不低于 90%，本基金投资港股通标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 3 月 18 日基金合同生效日起 6 个 月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2020 年 3 月 18 日）起至本报告 期末不满一年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2020 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 96 只开放式基金，包括景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平 衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股 国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 通信电子工程博士。曾担任英国诺基亚研 本基金的 2020 年 3 发中心研究员。2011 年 7 月加入本公司， 詹成 基金经理 月 18 日 - 9 历任研究部研究员、专户投资部投资经 理，自 2015 年 12 月起担任股票投资部基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城科技创新混合型证券投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金 持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整， 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在交易所证券临近交易日同向交易和银行间债券 5 日内反向交易，但结合 交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年新冠疫情的爆发对全球各国经济，企业部门和居民部门都带来了巨大的影响， 也导致各类资产价格出现了剧烈波动。虽然疫情给投资带来了很多的不确定性，但我们遇到了全 球历史上最大规模的政府和央行干预，各国政府和央行为了应对疫情的冲击，竭尽所能的采用了 极端积极的财政政策和货币政策。虽然各国经济复苏的节奏不一样，但受到全球同步的财政政策 和货币政策的刺激，全球权益类市场从谷底都出现了明显的反弹。 虽然中国也受到了新冠疫情的影响，但在 4、5 月份疫情已经在中国大部分的地区得到了很好 的控制，中国自身经济快速恢复的同时，还积极的为全球各国提供医疗救援物资。站在全球比较的维度上看，美国疫情依然不乐观，同时巴西、印度等新兴国家疫情也没有得到控制，全球流动性大泛滥的时代，中国资产的吸引力不断提升。同时，我们预计中美更激烈的冲突出现的概率不大，中美摩擦对资产价格的边际影响已经大大降低了。 报告期内，本基金重点配置了精选顺应中国未来产业发展趋势的行业，以不变的产业趋势应对万变的市场，个股选择上，我们买入并持有具有长期竞争优势、增长持续稳健、管理层优秀且估值合理的公司，基金业绩整体业绩表现优于基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日止期间，本基金份额净值增长率 为 15.52%，业绩比较基准收益率为 18.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为在疫情冲击下，低增长、低通胀，低利率、高债务、高风险仍然是全球经济的主要特征，同时各国都在依靠宽松的货币政策和积极的财政政策抵御疫情导致的违约、裁员、破产等给实体经济带来的冲击，全球经济应该还是处于逐步恢复、通胀温和、流动性宽松的阶段，大类资产中权益还是最占优，我们继续看多权益资产。 我们应该看到中国的经济结构正在发生积极的变化，中国经济将告别以投资，工业化为主，粗放型增长的模式，逐步转向以科技创新和消费升级为主导的新发展阶段。很多中国企业在锐意进取的管理层带领下，依托庞大的内需市场，制造业长期发展积累沉淀下来的产业链和技术优势，以及不断释放的工程师红利，逐步承接全球范围内的产能转移，在互联网、家电、汽车零部件、消费电子、光伏、高端装备、化工等领域，中国企业已经具备了一定的全球竞争力，全球化的进程已经开启。 其次，中国也正在加速向消费驱动型经济转型，随着中国人均收入水平不断提升，基本的衣食住行得到满足后，居民在休闲、娱乐、教育、医疗等领域的消费支出不断增加。随着 80、90后逐步变成主力消费人群，居民更加注重品质消费，为品牌支付溢价的意愿不断提高，有助于龙头消费品公司快速提升市场集中度。同时，中国消费市场有其他国家和地区不可比拟的广度和深度，不仅一二三四五线城市的消费拥有不同层次的梯度效应，而且 14 亿人口的庞大内需市场能带来巨大的规模效应，这注定了中国居民消费升级的产业趋势将会是长期、稳定且持续的。 操作策略上，我们依然会围绕科技创新和消费升级这两个核心产业趋势来做重点配置，以不 变的产业趋势应对万变的市场，我们相信在这两个领域中越来越多的中国企业能成长为巨擘，我 们力争在中长期的维度为持有人创造持续稳定的净值增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值 后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、 时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估 值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作， 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金 管理有限公司 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行 了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城科技创新混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 165,225,698.02 结算备付金 11,356,357.91 存出保证金 137,966.35 交易性金融资产 6.4.7.2 736,780,414.98 其中：股票投资 736,780,414.98 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 11,938,035.74 应收利息 6.4.7.5 43,194.33 应收股利 737,298.49 应收申购款 5,368,097.37 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 931,587,063.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 25,285,869.14 应付赎回款 30,857,962.63 应付管理人报酬 1,190,759.70 应付托管费 198,459.94 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 1,012,492.21 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 113,229.38 负债合计 58,658,773.00 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 755,634,217.54 未分配利润 6.4.7.10 117,294,072.65 所有者权益合计 872,928,290.19 负债和所有者权益总计 931,587,063.19 注：1.报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1552 元，基金份额总额 755,634,217.54 份。 2.本财务报表的实际编制期间为 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日止 期间。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城科技创新混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日） 至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 144,489,156.10 1.利息收入 1,742,132.19 其中：存款利息收入 6.4.7.11 998,640.54 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 743,491.65 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 30,731,638.16 其中：股票投资收益 6.4.7.12 27,491,942.73 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 3,239,695.43 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.16 111,205,573.33 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 809,812.42 减：二、费用 6,835,851.74 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,239,321.61 2．托管费 6.4.10.2.2 706,553.59 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 1,839,227.90 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.19 50,748.64 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 137,653,304.36 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 137,653,304.36 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城科技创新混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 989,451,657.90 - 989,451,657.90 二、本期经营活动产生的基金净值 - 137,653,304.36 137,653,304.36 变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 -233,817,440.36 -20,359,231.71 -254,176,672.07 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 15,077,022.07 1,818,746.63 16,895,768.70 2.基金赎回款 -248,894,462.43 -22,177,978.34 -271,072,440.77 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 755,634,217.54 117,294,072.65 872,928,290.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城科技创新混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2671 号《关于准予景顺长城科技创新混合型证券投资 基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《景顺长城科技创新混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次募集设立不包括认购资金利息共募集人民币 989,405,396.54 元，业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0196 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《景顺长城科技创新混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 18 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 989,451,657.90 份基金份额，其中认购资金利息折合 46,261.36 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国 农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城科技创新混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于科技创新主题相关的证券资产占非现金资产的比例不低于 90%，本基金投资港股通标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2020年8月20日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城科技创新混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损 益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券投资在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证 券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣 除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为 人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 165,225,698.02 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月至 1 年 - 存款期限 1 年以上 - 其他存款 - 合计 165,225,698.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 625,574,841.65 736,780,414.98 111,205,573.33 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 625,574,841.65 736,780,414.98 111,205,573.33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 39,655.48 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,485.84 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 53.01 合计 43,194.33 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,012,492.21 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,012,492.21 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 77,530.28 应付证券出借违约金 - 预提费用 35,699.10 合计 113,229.38 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 989,451,657.90 989,451,657.90 本期申购 15,077,022.07 15,077,022.07 本期赎回（以“-”号填列） -248,894,462.43 -248,894,462.43 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 755,634,217.54 755,634,217.54 注：1.本基金自 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 16 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 人民币 989,405,396.54 元，折合为 989,405,396.54 份基金份额。根据《景顺长城科技创新混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币46,261.36 元，折合为 46,261.36 份基金份额，划入基金份额持有人账户。 2.根据《景顺长城科技创新混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城科技创新混合型证券投资基金招募说明书》、《景顺长城科技创新混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告》及《景顺长城科技创新混合型证券投资基金关于开放申购和规模控制安排的公告》的相关规定，本基金 于 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 9 日止期间暂不向投资人开放，基金交易赎 回业务自 2020 年 6 月 10 日起开始办理，申购业务自 2020 年 6 月 18 日起开始办理，本基金存在 规模上限，并采用对申购申请“比例确认”的原则控制基金规模。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 26,447,731.03 111,205,573.33 137,653,304.36 本期基金份额交易 -4,383,891.11 -15,975,340.60 -20,359,231.71 产生的变动数 其中：基金申购款 330,445.33 1,488,301.30 1,818,746.63 基金赎回款 -4,714,336.44 -17,463,641.90 -22,177,978.34 本期已分配利润 - - - 本期末 22,063,839.92 95,230,232.73 117,294,072.65 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 958,452.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,981.00 其他 1,206.80 合计 998,640.54 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 309,487,881.21 减：卖出股票成本总额 281,995,938.48 买卖股票差价收入 27,491,942.73 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,239,695.43 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,239,695.43 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 111,205,573.33 股票投资 111,205,573.33 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 - 动产生的预估增值税 合计 111,205,573.33 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 809,812.42 合计 809,812.42 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,839,227.90 银行间市场交易费用 - 合计 1,839,227.90 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 32,699.10 信息披露费 - 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 3,000.00 银行划款手续费 14,649.54 其他 400.00 合计 50,748.64 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 长城证券 16,329,487.22 1.35 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年3月18日（基金合同生效日）至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 总额的比例（%） 长城证券 13,063.56 1.21 - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,239,321.61 其中：支付销售机构的客户维护费 1,769,505.40 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 706,553.59 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2020 年 3 月 18 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 165,225,698.02 958,452.74 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末成本 期末估值 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 总额 总额 300840 酷特智能 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 新股流 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 通受限 300843 胜蓝股份 2020 年 6 月 23 日 2020 年 7 月 2 日 新股流 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 通受限 300845 捷安高科 2020 年 6 月 24 日 2020 年 7 月 3 日 新股流 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 通受限 300846 首都在线 2020 年 6 月 22 日 2020 年 7 月 1 日 新股流 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 通受限 300847 中船汉光 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 9 日 新股流 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 通受限 688004 博汇科技 2020 年 6 月 5 日 2020 年 12 月 14 日 新股流 28.77 71.90 2,500 71,925.00 179,750.00 - 通受限 688027 国盾量子 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 9 日 新股流 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 通受限 688277 天智航 2020 年 6 月 24 日 2020 年 7 月 7 日 新股流 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 通受限 688377 迪威尔 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 8 日 新股流 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 通受限 688466 金科环境 2020 年 4 月 27 日 2020 年 11 月 9 日 新股流 24.61 36.59 4,907 120,761.27 179,547.13 - 通受限 688528 秦川物联 2020 年 6 月 19 日 2020 年 7 月 1 日 新股流 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 通受限 688566 吉贝尔 2020 年 5 月 8 日 2020 年 11 月 18 日 新股流 23.69 38.43 9,882 234,104.58 379,765.26 - 通受限 688568 中科星图 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 新股流 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 通受限 688598 金博股份 2020 年 5 月 8 日 2020 年 11 月 18 日 新股流 47.20 77.94 7,645 360,844.00 595,851.30 - 通受限 688600 皖仪科技 2020 年 6 月 23 日 2021 年 1 月 4 日 新股流 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 通受限 注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市 之日起 6 个月。由于部分发行人暂未对上述新股可流通日予以公告，部分新股的可流通日暂根据 上述锁定期限预估，实际可流通日以发行人公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制 流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会 为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投 资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资 产支持证券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日 可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 165,225,698.02 - - - - - 165,225,698.02 结算备付金 11,356,357.91 - - - - - 11,356,357.91 存出保证金 137,966.35 - - - - - 137,966.35 交易性金融资产 - - - - - 736,780,414.98 736,780,414.98 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 43,194.33 43,194.33 应收股利 - - - - - 737,298.49 737,298.49 应收申购款 - - - - - 5,368,097.37 5,368,097.37 应收证券清算款 - - - - - 11,938,035.74 11,938,035.74 其他资产 - - - - - - - 资产总计 176,720,022.28 - - - - 754,867,040.91 931,587,063.19 负债 应付赎回款 - - - - - 30,857,962.63 30,857,962.63 应付管理人报酬 - - - - - 1,190,759.70 1,190,759.70 应付托管费 - - - - - 198,459.94 198,459.94 应付证券清算款 - - - - - 25,285,869.14 25,285,869.14 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 1,012,492.21 1,012,492.21 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 113,229.38 113,229.38 负债总计 - - - - - 58,658,773.00 58,658,773.00 利率敏感度缺口 176,720,022.28 - - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 277,594,432.46 - 277,594,432.46 资产合计 - 277,594,432.46 - 277,594,432.46 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风 - 277,594,432.46 - 277,594,432.46 险敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 所有外币均相对人民币升值5% 13,879,721.62 分析 所有外币均相对人民币贬值5% -13,879,721.62 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 736,780,414.98 84.40 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 736,780,414.98 84.40 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 分析 沪深 300 指数上升 5% 17,527,272.70 沪深 300 指数下降 5% -17,527,272.70 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 734,713,057.88 元，属于第二层次的余额为 2,067,357.10 元，无属于第三 层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 736,780,414.98 79.09 其中：股票 736,780,414.98 79.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 176,582,055.93 18.95 8 其他各项资产 18,224,592.28 1.96 9 合计 931,587,063.19 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 277,594,432.46 元，占基金资产净值的比例为 31.80%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 348,553,602.47 39.93 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 64,383,624.60 7.38 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 34,020,190.00 3.90 M 科学研究和技术服务业 12,036,252.00 1.38 N 水利、环境和公共设施管理业 179,547.13 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 459,185,982.52 52.60 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 周期性消费品 16,515,908.64 1.89 非周期性消费品 97,048,240.98 11.12 综合 - - 能源 46,557,086.82 5.33 金融 - - 工业 11,190,736.13 1.28 信息科技 26,295,763.62 3.01 公用事业 - - 通讯 79,986,696.27 9.16 合计 277,594,432.46 31.80 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 00968 信义光能 6,944,000 46,557,086.82 5.33 2 00700 腾讯控股 77,700 35,387,780.00 4.05 3 01177 中国生物制药 2,576,000 34,354,113.02 3.94 4 002127 南极电商 1,607,000 34,020,190.00 3.90 5 002475 立讯精密 571,857 29,364,856.95 3.36 6 600276 恒瑞医药 312,927 28,883,162.10 3.31 7 688111 金山办公 77,827 26,584,146.66 3.05 8 600745 闻泰科技 206,100 25,958,295.00 2.97 9 02269 药明生物 193,000 24,998,477.86 2.86 10 00763 中兴通讯 1,151,000 24,917,455.73 2.85 11 002439 启明星辰 521,531 21,940,809.17 2.51 12 002212 南洋股份 810,737 21,549,389.46 2.47 13 002273 水晶光电 1,254,000 21,493,560.00 2.46 14 600183 生益科技 709,669 20,772,011.63 2.38 15 002938 鹏鼎控股 401,104 20,079,266.24 2.30 16 300782 卓胜微 45,720 18,551,804.40 2.13 17 00853 微创医疗 642,000 18,296,568.58 2.10 18 000725 京东方Ａ 3,836,200 17,915,054.00 2.05 19 300041 回天新材 1,108,100 16,809,877.00 1.93 20 002049 紫光国微 229,800 16,717,950.00 1.92 21 00425 敏实集团 820,000 16,515,908.64 1.89 22 300383 光环新网 594,100 15,488,187.00 1.77 23 300014 亿纬锂能 293,495 14,043,735.75 1.61 24 002241 歌尔股份 470,900 13,825,624.00 1.58 25 00302 中手游 4,234,000 13,806,992.71 1.58 26 02400 心动公司 458,800 12,488,770.91 1.43 27 300502 新易盛 191,920 12,113,990.40 1.39 28 300676 华大基因 77,200 12,036,252.00 1.38 29 01810 小米集团－Ｗ 971,200 11,390,786.80 1.30 30 02382 舜宇光学科技 98,800 11,190,736.13 1.28 31 002916 深南电路 65,780 11,019,465.60 1.26 32 688169 石头科技 28,276 10,657,224.40 1.22 33 688363 华熙生物 68,718 10,163,392.20 1.16 34 002351 漫步者 468,050 9,885,216.00 1.13 35 06169 宇华教育 1,514,000 8,795,550.30 1.01 36 600885 宏发股份 212,600 8,529,512.00 0.98 37 03690 美团点评－Ｗ 52,800 8,290,673.74 0.95 38 688300 联瑞新材 97,125 6,680,257.50 0.77 39 603239 浙江仙通 401,400 5,948,748.00 0.68 40 01789 爱康医疗 242,000 5,448,943.63 0.62 41 00667 中国东方教育 402,500 5,154,587.59 0.59 42 603806 福斯特 74,100 3,698,331.00 0.42 43 688106 金宏气体 26,075 1,355,378.50 0.16 44 002138 顺络电子 25,066 625,396.70 0.07 45 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.07 46 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.04 47 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.02 48 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.02 49 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02 50 300832 新产业 882 151,871.58 0.02 51 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 52 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 53 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 54 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 55 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 56 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 57 603338 浙江鼎力 685 51,902.45 0.01 58 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 59 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 60 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 61 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 62 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 63 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 64 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 65 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 66 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 67 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 00700 腾讯控股 35,618,393.38 4.08 2 00968 信义光能 31,317,187.13 3.59 3 601318 中国平安 29,705,837.54 3.40 4 01177 中国生物制药 28,824,247.17 3.30 5 002127 南极电商 28,639,780.00 3.28 6 600183 生益科技 25,400,468.22 2.91 7 00788 中国铁塔 24,343,409.05 2.79 8 00763 中兴通讯 23,914,989.65 2.74 9 02269 药明生物 23,480,077.29 2.69 10 600745 闻泰科技 22,747,939.31 2.61 11 600276 恒瑞医药 21,802,931.66 2.50 12 002212 南洋股份 21,598,469.08 2.47 13 002439 启明星辰 21,593,200.06 2.47 14 000725 京东方Ａ 20,865,303.90 2.39 15 002475 立讯精密 20,593,028.00 2.36 16 300136 信维通信 20,480,044.00 2.35 17 002384 东山精密 20,002,158.52 2.29 18 002273 水晶光电 19,714,441.56 2.26 19 688111 金山办公 19,463,935.45 2.23 20 300041 回天新材 17,642,493.00 2.02 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 31,579,751.65 3.62 2 00788 中国铁塔 22,499,564.00 2.58 3 300136 信维通信 21,961,186.33 2.52 4 002384 东山精密 21,554,910.00 2.47 5 00981 中芯国际 19,915,070.63 2.28 6 000977 浪潮信息 17,080,182.81 1.96 7 002138 顺络电子 15,673,578.06 1.80 8 002065 东华软件 14,274,677.13 1.64 9 603338 浙江鼎力 13,649,148.50 1.56 10 300450 先导智能 13,305,216.40 1.52 11 300207 欣旺达 12,503,120.63 1.43 12 688029 南微医学 11,596,933.51 1.33 13 300568 星源材质 10,993,209.75 1.26 14 00700 腾讯控股 10,602,760.89 1.21 15 00388 香港交易所 9,926,834.56 1.14 16 000034 神州数码 9,614,042.80 1.10 17 03690 美团点评－Ｗ 7,504,999.08 0.86 18 688016 心脉医疗 6,630,212.45 0.76 19 300750 宁德时代 6,003,385.00 0.69 20 600183 生益科技 4,986,594.10 0.57 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 907,570,780.13 卖出股票收入（成交）总额 309,487,881.21 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、 和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比 例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金 组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理， 提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 137,966.35 2 应收证券清算款 11,938,035.74 3 应收股利 737,298.49 4 应收利息 43,194.33 5 应收申购款 5,368,097.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,224,592.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 13,156 57,436.47 883,077.25 0.12 754,751,140.29 99.88 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 35,201.94 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2020 年 3 月 18 日）基金份额总额 989,451,657.90 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 15,077,022.07 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 248,894,462.43 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - （份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 755,634,217.54 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于 2020 年 1 月 22 日发布公告，因丁益董事长退休，由本公司总经理康 乐先生代为履行本公司董事长一职。 2、本基金管理人于 2020 年 3 月 6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，聘任李黎女士担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于 2020 年 5 月 28 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审 议通过，同意吴建军先生辞去本公司首席信息官一职，聘任张明先生担任本公司首席信息官。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深 圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票 占当期佣 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 比例 比例 中泰证券股份有 2 250,527,733.20 20.64% 221,492.11 20.52% - 限公司 光大证券股份有 2 139,839,242.04 11.52% 123,324.38 11.43% - 限公司 方正证券股份有 2 125,487,413.31 10.34% 113,015.93 10.47% - 限公司 国金证券股份有 1 117,628,450.54 9.69% 98,410.43 9.12% - 限公司 国盛证券有限责 1 106,501,663.50 8.78% 95,869.11 8.88% - 任公司 国泰君安证券股 1 100,819,985.69 8.31% 87,893.55 8.14% - 份有限公司 瑞银证券有限责 1 98,001,018.35 8.08% 91,268.64 8.46% - 任公司 东方证券股份有 2 66,589,447.01 5.49% 59,850.80 5.55% - 限公司 华泰证券股份有 1 65,703,266.07 5.41% 61,190.35 5.67% - 限公司 恒泰证券股份有 1 47,364,729.28 3.90% 42,096.58 3.90% - 限公司 海通证券股份有 1 39,552,299.46 3.26% 36,835.61 3.41% - 限公司 国信证券股份有 1 26,648,576.01 2.20% 24,161.52 2.24% - 限公司 长城证券股份有 1 16,329,487.22 1.35% 13,063.56 1.21% - 限公司 申港证券股份有 1 12,583,145.42 1.04% 10,854.71 1.01% - 限公司 长江证券股份有 2 - - - - - 限公司 川财证券有限责 1 - - - - - 任公司 大同证券有限责 2 - - - - - 任公司 东北证券股份有 1 - - - - - 限公司 东兴证券股份有 1 - - - - - 限公司 广发证券股份有 1 - - - - - 限公司 华创证券有限责 1 - - - - - 任公司 华福证券有限责 1 - - - - - 任公司 民生证券股份有 1 - - - - - 限公司 平安证券股份有 2 - - - - - 限公司 申万宏源证券有 1 - - - - - 限公司 天风证券股份有 1 - - - - - 限公司 西南证券股份有 1 - - - - - 限公司 新时代证券股份 1 - - - - - 有限公司 兴业证券股份有 1 - - - - - 限公司 招商证券股份有 2 - - - - - 限公司 中国国际金融股 2 - - - - - 份有限公司 中国银河证券股 2 - - - - - 份有限公司 中信建投证券股 1 - - - - - 份有限公司 中信证券股份有 4 - - - - - 限公司 注：1、本基金与景顺长城内需增长混合型证券投资基金共用交易单元； 2、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期债券 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中泰证券股份 - - 290,800,000.00 12.12% - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 方正证券股份 - - 281,800,000.00 11.74% - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 国盛证券有限 - - - - - - 责任公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 瑞银证券有限 - -1,168,500,000.00 48.69% - - 责任公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - 278,600,000.00 11.61% - - 有限公司 恒泰证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - 380,000,000.00 15.84% - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 长城证券股份 - - - - - - 有限公司 申港证券股份 - - - - - - 有限公司 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 川财证券有限 - - - - - - 责任公司 大同证券有限 - - - - - - 责任公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 华创证券有限 - - - - - - 责任公司 华福证券有限 - - - - - - 责任公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券股份 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 天风证券股份 - - - - - - 有限公司 西南证券股份 - - - - - - 有限公司 新时代证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 2020 年 1 月 22 日 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 告 2 景顺长城基金管理有限公司及全资子 中国证监会指定报刊及 2020 年 2 月 6 日 公司投资旗下基金相关事宜的公告 网站 3 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 6 日 行业高级管理人员变更公告 网站 4 景顺长城科技创新混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 6 日 金基金份额发售公告 网站 5 景顺长城科技创新混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 6 日 金基金合同 网站 6 景顺长城科技创新混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 6 日 金托管协议 网站 7 景顺长城科技创新混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 6 日 金招募说明书 网站 8 景顺长城科技创新混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 6 日 金招募说明书摘要 网站 9 景顺长城科技创新混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 6 日 金基金合同及招募说明书提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于景顺 10 长城科技创新混合型证券投资基金新 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 12 日 增中国建设银行等多家公司为销售机 网站 构的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 11 部分基金不开通直销网上交易系统 网站 2020 年 3 月 12 日 “赎回转认购”业务的公告 关于景顺长城科技创新混合型证券投 中国证监会指定报刊及 12 资基金 提前结束募集并进行比例配 网站 2020 年 3 月 17 日 售的公告 13 关于景顺长城科技创新混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 18 日 资基金认购申请确认比例结果的公告 网站 14 关于景顺长城科技创新混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 19 日 资基金基金合同生效公告 网站 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 15 基金调整持有停牌股票估值价格的公 网站 2020 年 3 月 19 日 告 16 关于景顺长城基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报刊及 2020 年 3 月 20 日 基金持有停牌股票估值调整的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于信息 中国证监会指定报刊及 17 技术突发事件发生时投资者可替代交 网站 2020 年 4 月 7 日 易方式的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 18 部分基金新增万联证券为销售机构并 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 10 日 开通基金“定期定额投资业务”和基 网站 金转换业务的公告 19 景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及 2020 年 4 月 29 日 网上交易系统农业银行渠道暂停支付 网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于直销 中国证监会指定报刊及 20 网上交易系统农业银行渠道恢复支付 网站 2020 年 4 月 30 日 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 21 扬州国信嘉利基金销售有限公司办理 网站 2020 年 4 月 30 日 旗下基金相关销售业务的公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于持续 中国证监会指定报刊及 2020 年 5 月 15 日 完善客户身份信息的提示 网站 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 23 行业高级管理人员（首席信息官）变 网站 2020 年 5 月 28 日 更公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 24 部分基金参加北京汇成基金销售有限 中国证监会指定报刊及 2020 年 6 月 1 日 公司基金申购及转换费率优惠活动的 网站 公告 25 景顺长城科技创新混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 2020 年 6 月 9 日 金开放日常赎回业务的公告 网站 26 关于景顺长城科技创新混合型证券投 中国证监会指定报刊及 2020 年 6 月 18 日 资基金规模控制安排的公告 网站 景顺长城科技创新混合型证券投资基 中国证监会指定报刊及 27 金关于开放申购和规模控制安排的公 网站 2020 年 6 月 18 日 告 关于景顺长城科技创新混合型证券投 中国证监会指定报刊及 28 资基金 2020 年主要投资市场节假日 网站 2020 年 6 月 22 日 暂停申购和赎回业务安排的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 29 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2020 年 6 月 22 日 赎回等业务安排的提示性公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 30 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2020 年 6 月 29 日 赎回等业务安排的提示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城科技创新混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城科技创新混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城科技创新混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城科技创新混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2020 年 8 月 24 日