华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2023 年 3 月 31 日华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 2页 共 79页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金于 2021 年 2 月 19 日根据收费方式分不同，新增 C 类 份额， C 类相关指标从 2021 年 2 月 19 日开始计算。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 3页 共 79页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...............................................................2 1.1 重要提示 ....................................................................2 1.2 目录 ........................................................................3 §2 基金简介.....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................5 2.2 基金产品说明 ................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................6 2.4 信息披露方式 ................................................................6 2.5 其他相关资料 ................................................................7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................7 3.2 基金净值表现 ................................................................8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................10 §4 管理人报告..................................................................11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .....................................17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....................................19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................19 §5 托管人报告..................................................................19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............19 §6 审计报告....................................................................19 6.1 审计报告基本信息 ...........................................................19 6.2 审计报告的基本内容 .........................................................19 §7 年度财务报表................................................................21 7.1 资产负债表 .................................................................21 7.2 利润表 .....................................................................22 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...................................................24 7.4 报表附注 ...................................................................26 §8 投资组合报告................................................................61华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 4页 共 79页 8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................61 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................62 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...............69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........69 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........69 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............69 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ..............................................69 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................69 8.12 投资组合报告附注 ..........................................................69 §9 基金份额持有人信息..........................................................70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .........................................70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................71 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 .............................................................................71 §10 开放式基金份额变动 .........................................................71 §11 重大事件揭示...............................................................72 11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................72 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................72 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................73 11.8 其他重大事件 ..............................................................77 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................78 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.....................78 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................78 §13 备查文件目录...............................................................78 13.1 备查文件目录 ..............................................................78 13.2 存放地点 ..................................................................78 13.3 查阅方式 ..................................................................79华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 5页 共 79页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞质量成长混合 基金主代码 008528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 451,470,368.80 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 华泰柏瑞质量成长混合 A 华泰柏瑞质量成长混合 C 下属分级基金的交 易代码 008528 011452 报告期末下属分级 基金的份额总额 448,649,060.31 份 2,821,308.49 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入的公司基本面研究，精选具有可持续高质量成长且 估值具有吸引力的公司进行价值投资，在严格控制组合风险和回撤 的前提下，实现投资业绩的可复制性和可持续性，从而实现基金资 产的长期和稳定增值。 投资策略 1、资产配置 本基金将通过研究国内国际宏观经济趋势、货币政策、财政政策、 企业盈利周期、估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对各大 类资产的风险收益特征进行深入分析，在严格控制组合风险的基础 上，调整或确定各大类资产的配置比例，实现基金资产的长期、稳 定和持续增值。 2、股票投资策略 本基金以深入的基本面研究为核心，专注投资于具有可持续的高质 量成长且估值具有吸引力的公司，结合对宏观经济形势和宏观政策 的分析，精选盈利能够可持续增长的行业，定性分析和定量分析相 结合，严格控制组合风险和回撤，自下而上精选个股构建投资组合， 实现组合业绩的可复制性和可持续性。 3、债券组合投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利 用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金管理人将基于对国 内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因 素对各类债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理 过程中，本基金管理人将重点关注非信用类固定收益类证券（国债、华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 6页 共 79页 中央银行票据等），具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和 相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券 将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分 析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流 动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证 券进行配置。 5、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可运用股指期货对基金投资组合 进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下 的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活 跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市 场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险 特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合 的整体风险。 6、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保 证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时， 在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提 下，确定融资比例。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算） *20%+上证国债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、 债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘万方 王小飞 联系电话 021-38601777 021-60637103 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60637228 传真 021-38601799 021-60635778 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 大五道口广场 1 号 17 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证 大五道口广场 1 号 17 层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 7页 共 79页 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道 口广场 1 号 17 层 § 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2022 年 2021 年 2021年2月 19 日(基金合同 生效日)-2021 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 18 日 (基金合同生效 日)-2020 年 12 月 31 日 华泰柏瑞质量成 长混合 A 华泰柏瑞质量 成长混合 C 华泰柏瑞质量成 长混合 A 华泰柏瑞质量 成长混合 C 华泰柏瑞质量成长 混合 A 本期已实现收 益 -284,847,072.61 -870,737.65 290,599,230.53 125,034.97 281,150,191.68 本期利润 -247,617,829.15 -692,475.72 47,226,249.19 -133,486.05 526,519,020.30 加权平均基金 份额本期利润 -0.5332 -0.3977 0.0712 -0.1369 0.4549 本期加权平均 净值利润率 -44.34% -34.28% 4.32% -8.26% 35.34% 本期基金份额 净值增长率 -33.06% -33.33% 1.41% -14.22% 55.43% 3.1.2 期末数 据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末可供分配 利润 24,706,339.18 133,930.34 283,876,113.06 816,334.95 278,237,358.79 期末可供分配 基金份额利润 0.0551 0.0475 0.5762 0.5712 0.2934 期末基金资产 净值 473,355,399.49 2,955,238.83 776,504,780.31 2,245,590.60 1,473,836,269.51 期末基金份额 净值 1.0551 1.0475 1.5762 1.5712 1.5543 3.1.3 累计期 末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 基金份额累计 净值增长率 5.51% -42.81% 57.62% -14.22% 55.43%华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 8页 共 79页 注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞质量成长混合 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.89% 2.09% 4.04% 1.11% -1.15% 0.98% 过去六个月 -19.59% 1.72% -8.24% 0.94% -11.35% 0.78% 过去一年 -33.06% 1.70% -13.54% 1.08% -19.52% 0.62% 自基金合同生效 起至今 5.51% 1.74% 3.63% 0.96% 1.88% 0.78% 华泰柏瑞质量成长混合 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.79% 2.09% 4.04% 1.11% -1.25% 0.98% 过去六个月 -19.75% 1.72% -8.24% 0.94% -11.51% 0.78% 过去一年 -33.33% 1.70% -13.54% 1.08% -19.79% 0.62% 自基金合同生效 起至今 -42.81% 1.77% -22.07% 0.96% -20.74% 0.81%华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 9页 共 79页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注： A 级图示日期为 2020 年 3 月 18 日至 2022 年 12 月 31 日， C 级图示日期为 2021 年 2 月 19 日 至 2022 年 12 月 31 日。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 10页 共 79页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注： A 类份额 2020 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算， C 类份额 2021 年度的相关数据根 据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注： 本基金未实施过利润分配。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 11页 共 79页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有 限公司，出资比例分别为 49%、 49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华 泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升 级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优 选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏 瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起 式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合 型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健 康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 12页 共 79页 波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面 智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券 投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型 证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开 放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型 发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏 瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债 债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投 资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞 上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏 瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产 业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股 通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪 港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券 投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易 型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投 资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型 开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争 力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投 资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型 开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华 泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 13页 共 79页 深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券 投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投 资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指 电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华 泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏 瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华 泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资 基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指 数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司基金管理规模为 3,091.70 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈 文 凯 本基金的 基金经理 助理 2022 年 11 月 16 日 - 7 年 上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金 公司食品饮料分析师。 2019 年 12 月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司。 2021 年 12 月起任基金经理助理。 钱 建 江 本基金的 基金经理 助理 2022 年 11 月 16 日 - 7 年 华中科技大学系统工程专业硕士。曾任国 元证券研究中心机械行业研究员、太平洋 证券研究院机械行业研究员。 2021 年 6 月 加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 2022 年 6 月起任基金经理助理。 李 晓 西 副 总 经 理、本基 金的基金 经理 2020 年 3 月 18 日 - 23 年 副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。 曾任中银信托投资公司外汇交易结算员， 银建实业股份有限公司证券投资经理，汉 唐证券有限责任公司高级经理，美国信安 环球股票有限公司董事总经理兼基金经 理。 2018 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有 限公司， 2018 年 8 月起任公司副总经理。 2020 年 2 月至 2022 年 7 月任华泰柏瑞价 值增长混合型证券投资基金的基金经理。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 14页 共 79页 2020 年 2 月起任华泰柏瑞消费成长灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。 2020 年 3 月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券 投资基金的基金经理。 2021 年 1 月至 2022 年 9 月任华泰柏瑞质量领先混合型证券投 资基金的基金经理。 2021 年 3 月起任华泰 柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金 经理。 注： 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 李晓西 公募基金 3 829,122,388.79 2020 年 2 月 18 日 私募资产管理 计划 1 7,475,060.31 2022 年 3 月 22 日 其他组合 - - - 合计 4 836,597,449.10 - 4.1.4 基金经理薪酬机制 兼任基金经理所管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩不直接与兼任基金经理薪酬 激励挂钩，公司会根据实际情况对兼任基金经理的公募产品及所管理的私募资产管理计划分别进 行考核，并依据考核结果对薪酬激励进行评定和调整。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基 金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最 大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建 立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生 的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的 合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 15页 共 79页 交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期 内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、 3 日、 5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易 的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法 规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全， 投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对 待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差 进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本产品基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理工作。 公司依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》针对同一基金经理管 理的多个投资组合投资交易行为加强管理、监控和分析，防范不公平交易。包括：原则上采取“多 基金指令”下达投资指令，以实现“同时同价”，因产品策略、头寸变化等原因导致无法“同时同 价”的，公司每日分析交易流水，并定期通过公平交易系统进行价差监控管理，以加强事后分析。 兼任的不同组合间原则上不得进行同日反向交易，遇到特殊情况需要提出申请。风险管理部每日 对兼任组合间多个时间窗口下同向及反向交易价差进行监控，强化控制和监测。风险管理部定期 对不同投资组合的公平交易情况进行监控和分析，相关投资组合经理对异常交易情况进行说明， 风险管理部进行严格复核与独立评估，并结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对 是否存在不公平对待的情形进行分析，合规法律部对兼任公平交易制度以及其它交易相关规定的 贯彻情况进行不定期监察稽核。 本报告期内，未发现本产品基金经理所管理的各个投资组合间存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 16页 共 79页 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年 A 股市场受全球新冠疫情挠动、国内经济增速趋缓、主要发达市场高通胀及大幅加息、 俄乌地缘事件等影响，总体波动较大，国内主流宽基指数例如沪深 300 指数等有较大回撤。在此 期间，煤炭、综合、社会服务、交通运输、美容护理、商贸零售、银行和建筑装饰等行业表现较 好，超额收益较为明显；国防军工、电力设备、计算机、传媒、建筑材料和电子等行业较大幅度 跑输指数。投资风格方面，本期成长大幅跑输价值。中小市值股票指数在 2022 年较大幅度跑赢大 市值指数。港股恒生指数本期波动也大幅加剧，自 2022 年 2 月高点回撤最多超过 40%。本年度华 泰柏瑞质量成长基金混合 A 基金下跌约 33.06%，华泰柏瑞质量成长基金混合 C 基金下跌约 33.33%。 2022 年影响市场的因素是多方面的。我国自 2022 年初开始继续保持经济稳增长的态势，经 济体现了较好的韧性，总体处于疫情以来持续复苏的趋势，但个别地区陆续有疫情挠动。 11 月份 以来，我国部分地区疫情有一定扩散，尤其在 12 月开始随着疫情防控进入新阶段，逐步放松，涉 疫地区增多，对消费和出行产业链等造成了一定短期影响，弱化了市场对经济复苏的预期。目前 我国疫情总体已经告一段落，新增患者持续下降，全国各地复工复产加速，预计经济有望持续改 善和复苏， 2023 年经济增速有望大幅高于 2022 年。 2022 年房地产行业波动较大，对经济增长没 有起到较好的推动作用，个别高负债的民营房企的债务风险问题还在化解之中，叠加短期居民收 入增长力度较弱，年度房地产开发投资和销售数据不太理想，房地产行业暂时还处于调整之中。 2022 年下半年以来我国继续从稳地产的角度出发，在供给侧出台了房地产行业的一些政策和采取 了一些措施来化解地产风险，并且取得了一定成效。总体来看，政策发挥作用有一定的滞后性。 从稍长一点的时间维度看，我国地产风险是能够得到有效化解的，并且大概率我国地产行业集中 度会得到提升，地产行业的发展会更为健康。在我国稳增长政策的推动下，不管财政还是货币政 策都还在持续发力，相信 2023 年我国经济增长将保持较快速度。 从海外市场来看， 2022 年美国通胀持续处于高位、美联储加息力度加大，美国 10 年期国债 收益率和美元指数持续创新高，市场对美国经济衰退担忧加大，导致美股 2022 年大幅下跌，尤其 是以成长股为主的纳斯达克指数跌幅居首。目前美国加息的边际影响已经大幅缩小。 2022 年欧洲 也是高通胀压力凸显，俄乌事件导致欧洲能源价格波动较大，对欧洲制造业和消费有一定影响， 欧洲经济进入衰退的可能性有一定程度增加。欧洲主流股票市场 2022 跌幅也较大。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 17页 共 79页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞质量成长混合 A 的基金份额净值为 1.0551 元，本报告期基金份额净 值增长率为-33.06%，同期业绩比较基准收益率为-13.54%，截至本报告期末华泰柏瑞质量成长混 合 C 的基金份额净值为 1.0475 元，本报告期基金份额净值增长率为-33.33%，同期业绩比较基准 收益率为-13.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对 2023 国内 A 股和港股市场保持相对谨慎乐观，虽然今年市场可能还将有一定波动。首 先，疫情对我国经济的干扰大幅降低。在我国疫情防控进入新阶段后，经济有望步入一个稳步复 苏和增长的阶段，经济增速加快，企业盈利和居民收入或都将有实质地提升，有利于提高就业和 促进消费，各行各业都有望获益。其次，随着地产风险的化解，在供给侧和需求侧政策的共同作 用下，今年我国地产行业对经济可能不再形成拖累，并且可能对经济增长起正贡献。再次，美国 加息周期接近高点，接下来加息幅度和速度都可能放缓，美元贬值，资金回流美国放缓，对美国 以外资金的虹吸效应减弱；同时，资金可能重新回流包括我国在内的新兴市场，为我国的货币政 策提供了更大的操作空间。最后， 2023 年我国经济增速有望在全球主要经济体中居前，对全球资 本而言，我国 A 股和港股大概率在全球股票市场有超额收益，前期调整较多且处于业绩回升周期 的高质量成长标的包括消费、医药、互联网和科技等有望重新获得投资者的青睐，具有一定配置 价值。 本基金将关注在本轮经济复苏以及经济转型过程中受益的高质量成长企业，尤其是过去几年 调整较多目前处于盈利周期向上的投资标的，包括消费含食品饮料、医药、高端制造以及部分 TMT 企业。港股不少高质量成长标的前期调整幅度大，虽然近期有所反弹，但估值总体还处于相对地 位，本基金将予以关注。在我国推进碳达峰和碳中和的过程中，由于新能源完全替代传统能源将 是一个渐进过程，预计新能源和传统能源或都将有投资机会。金融行业部分子行业今年盈利能力 或将得到修复，值得关注。此外，近期全球人工智能、机器学习、大语言模型（LLM）等发展迅速 并加速迭代，对我国相关行业发展可能也有一定参考意义，部分相关领域的产品需求可能也有相 应增长，有待持续研究与关注。总之，我们将继续坚持高质量成长投资理念，挑选各行各业中长 期有望可以胜出的投资标的，力争实现投资业绩的可复制性和可持续性。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2022 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范 风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加 强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 18页 共 79页 监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立 地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成； 对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为； 严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投 资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保 了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项 监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况 安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时 要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为 规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司 员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法 合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有 人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在 五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 19页 共 79页 自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。本报告期内， 本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进 行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 24611 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金(以下简 称“华泰柏瑞质量成长混合基金” )的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表， 2022 年度的利润表和净资产(基 金净值)变动表以及财务报表附注。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 20页 共 79页 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会” )、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会” )发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞质量成长混合基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞质 量成长混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责 任 华泰柏瑞质量成长混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理 有限公司(以下简称“基金管理人” )管理层负责按照企业会 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞质 量成长混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算华泰柏瑞质量成长混合基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞质量成长混合基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 21页 共 79页 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞 质量成长混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞质 量成长混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 朱宏宇 朱寅婷 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道 中心 11 楼 审计报告日期 2023 年 3 月 28 日 § 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 41,463,566.47 59,484,149.12 结算备付金 1,574,623.30 3,089,410.47 存出保证金 394,762.43 807,148.63 交易性金融资产 7.4.7.2 428,082,788.43 717,114,228.61 其中：股票投资 428,082,788.43 717,114,228.61 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 22页 共 79页 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 11,413,387.85 5,518,309.89 应收股利 - - 应收申购款 152,660.92 561,437.53 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - 10,848.07 资产总计 483,081,789.40 786,585,532.32 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 3,420,656.90 1,497,935.91 应付赎回款 230,275.33 2,680,990.69 应付管理人报酬 607,583.33 1,049,416.69 应付托管费 101,263.88 174,902.77 应付销售服务费 1,320.39 751.94 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 2,410,051.25 2,431,163.41 负债合计 6,771,151.08 7,835,161.41 净资产： 实收基金 7.4.7.10 451,470,368.80 494,057,922.90 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 24,840,269.52 284,692,448.01 净资产合计 476,310,638.32 778,750,370.91 负债和净资产总计 483,081,789.40 786,585,532.32 注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 451,470,368.80 份，其中华泰柏瑞质量成长 A 类基金份额净值 1.0551 元，基金份额 448,649,060.31 份；华泰柏瑞质量成长 C 类基金份额净 值 1.0475 元，基金份额 2,821,308.49 份。 7.2 利润表 会计主体： 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 23页 共 79页 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -238,214,783.16 89,673,323.47 1.利息收入 321,200.57 1,366,710.62 其中：存款利息收入 7.4.7.13 321,200.57 456,880.58 债券利息收入 - 808,921.97 资产支持证券利 息收入 - - 买入返售金融资 产收入 - 100,908.07 证券出借利息收 入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） -276,070,969.83 326,831,895.97 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -281,176,334.92 324,203,802.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 5,829.37 12,090.00 资产支持证券投 资收益 7.4.7.16 - - 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 5,099,535.72 2,616,003.42 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 生的收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.20 37,407,505.39 -243,631,502.36 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.21 127,480.71 5,106,219.24 减： 二、营业总支出 10,095,521.71 42,580,560.33 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,450,960.22 16,571,599.32 2．托管费 7.4.10.2.2 1,408,493.39 2,761,933.15 3．销售服务费 7.4.10.2.3 8,043.48 5,600.43 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.22 - -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 24页 共 79页 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.23 228,024.62 23,241,427.43 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -248,310,304.87 47,092,763.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -248,310,304.87 47,092,763.14 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -248,310,304.87 47,092,763.14 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 494,057,922.90 - 284,692,448.01 778,750,370.91 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 494,057,922.90 - 284,692,448.01 778,750,370.91 三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列） -42,587,554.10 - -259,852,178.4 9 -302,439,732.59 （一）、综合收益 总额 - - -248,310,304.8 7 -248,310,304.87 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） -42,587,554.10 - -11,541,873.62 -54,129,427.72 其中： 1.基金申 购款 60,804,736.43 - 12,399,059.23 73,203,795.66 2.基金赎 回款 -103,392,290.5 3 - -23,940,932.85 -127,333,223.38华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 25页 共 79页 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） - - - - （四）、其他综合 收益结转留存收 益 - - - - 四、本期期末净 资产（基金净值） 451,470,368.80 - 24,840,269.52 476,310,638.32 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 948,252,747.96 - 525,583,521.55 1,473,836,269.5 1 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 948,252,747.96 - 525,583,521.55 1,473,836,269.5 1 三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列） -454,194,825.0 6 - -240,891,073.5 4 -695,085,898.60 （一）、综合收益 总额 - - 47,092,763.14 47,092,763.14 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） -454,194,825.0 6 - -287,983,836.6 8 -742,178,661.74 其中： 1.基金申 购款 655,465,905.28 - 467,087,768.58 1,122,553,673.8 6 2.基金赎 回款 -1,109,660,730 .34 - -755,071,605.2 6 -1,864,732,335. 60 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 26页 共 79页 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 益 - - - - 四、本期期末净 资产（基金净值） 494,057,922.90 - 284,692,448.01 778,750,370.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会” )证监许可[2019]2591 号《关于准予华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基 金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存 续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,495,574,957.83 元，业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0176 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 18 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,496,246,091.90 份基金份额，其中认购资金利息折合 671,134.07 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国 建设银行股份有限公司。 根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021 年 2 月 19 日发布的《华泰柏瑞基金管理 有限公司关于华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同和托管协议的 公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，本基金自 2021 年 2 月 19 日起增加 C 类基 金份额。根据修改后的《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购费、 销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费 用而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费 用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、 C 类华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 27页 共 79页 基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算 基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总 数。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互 通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票” )、存托凭证、债 券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央 行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币 市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的 股票的比例不超过股票资产的 50%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准中证 800 指数收益率× 60%+恒生指数收益率 (使用估值汇率折算)× 20%+上证国债指数收益率× 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2023 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 28页 共 79页 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种 方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持 证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表 中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 29页 共 79页 等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示 为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用 损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 30页 共 79页 止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 31页 共 79页 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准 金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计 算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润 /(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行 价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代 缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损 益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金 管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累 计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 32页 共 79页 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产 生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》 (以下简称“指引” )，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业 市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品 种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固 定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 33页 共 79页 基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则” )，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印 发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》 (财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理 人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额， 2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融 工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收 利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 59,484,149.12 元、3,089,410.47 元、807,148.63 元、 10,848.07 元、 5,518,309.89 元和 561,437.53 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融 资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金 额分别为 59,493,068.34 元、 3,090,939.80 元、 807,548.15 元、 0.00 元、 5,518,309.89 元和 561,437.53 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资 产，金额为 717,114,228.61 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的 金融资产为交易性金融资产，金额为 717,114,228.61 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人 报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,497,935.91 元、 2,680,990.69 元、 1,049,416.69 元、 174,902.77 元、 751.94 元、 2,205,637.37华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 34页 共 79页 元和 5,526.04 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应 付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款， 金额分别为 1,497,935.91 元、 2,680,990.69 元、 1,049,416.69 元、 174,902.77 元、 751.94 元、 2,205,637.37 元和 5,526.04 元。 (ii) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资 产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息” 或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利 息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资 产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部 分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 35页 共 79页 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算” )提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人 投资者名册， H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 36页 共 79页 活期存款 41,463,566.47 59,484,149.12 等于：本金 41,459,398.56 59,484,149.12 加：应计利息 4,167.91 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 41,463,566.47 59,484,149.12 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 388,937,956.78 - 428,082,788.43 39,144,831.65 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 388,937,956.78 - 428,082,788.43 39,144,831.65 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 715,376,902.35 - 717,114,228.61 1,737,326.26 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - - 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 37页 共 79页 其他 - - - - 合计 715,376,902.35 - 717,114,228.61 1,737,326.26 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有期货合约。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 38页 共 79页 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 10,848.07 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 10,848.07 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 146.91 5,526.04 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 2,229,904.34 2,205,637.37 其中：交易所市场 2,229,904.34 2,205,637.37 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 180,000.00 220,000.00 合计 2,410,051.25 2,431,163.41 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞质量成长混合 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 492,628,667.25 492,628,667.25 本期申购 55,408,992.16 55,408,992.16 本期赎回（以“-”号填列） -99,388,599.10 -99,388,599.10 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 448,649,060.31 448,649,060.31 华泰柏瑞质量成长混合 C 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 39页 共 79页 上年度末 1,429,255.65 1,429,255.65 本期申购 5,395,744.27 5,395,744.27 本期赎回（以“-”号填列） -4,003,691.43 -4,003,691.43 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,821,308.49 2,821,308.49 注： 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 注： 本基金本报告期末及上年度末未持有其他综合收益。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞质量成长混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 342,167,737.45 -58,291,624.39 283,876,113.06 本期利润 -284,847,072.61 37,229,243.46 -247,617,829.15 本期基金份额交易产生 的变动数 -16,461,093.77 4,909,149.04 -11,551,944.73 其中：基金申购款 17,869,038.53 -5,933,055.68 11,935,982.85 基金赎回款 -34,330,132.30 10,842,204.72 -23,487,927.58 本期已分配利润 - - - 本期末 40,859,571.07 -16,153,231.89 24,706,339.18 华泰柏瑞质量成长混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 1,487,188.71 -670,853.76 816,334.95 本期利润 -870,737.65 178,261.93 -692,475.72 本期基金份额交易产生 的变动数 610,978.54 -600,907.43 10,071.11 其中：基金申购款 2,738,143.71 -2,275,067.33 463,076.38 基金赎回款 -2,127,165.17 1,674,159.90 -453,005.27 本期已分配利润 - - - 本期末 1,227,429.60 -1,093,499.26 133,930.34 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 196,620.64 273,560.13 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 40页 共 79页 结算备付金利息收入 113,845.87 158,116.54 其他 10,734.06 25,203.91 合计 321,200.57 456,880.58 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月 31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 -281,176,334.92 324,203,802.55 股票投资收益——赎回 差价收入 - - 股票投资收益——申购 差价收入 - - 股票投资收益——证券 出借差价收入 - - 合计 -281,176,334.92 324,203,802.55 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总 额 4,207,666,157.04 7,796,833,395.13 减：卖出股票成本 总额 4,474,906,438.53 7,472,629,592.58 减：交易费用 13,936,053.43 - 买卖股票差价收 入 -281,176,334.92 324,203,802.55 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31 日华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 41页 共 79页 债券投资收益——利息 收入 6,608.82 - 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 期兑付）差价收入 -779.45 12,090.00 债券投资收益——赎回 差价收入 - - 债券投资收益——申购 差价收入 - - 合计 5,829.37 12,090.00 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31 日 卖出债券（债转股及债券 到期兑付）成交总额 2,401,987.00 155,000,000.00 减： 卖出债券（债转股及 债券到期兑付）成本总额 2,358,943.20 154,160,810.00 减：应计利息总额 43,820.00 827,100.00 减：交易费用 3.25 - 买卖债券差价收入 -779.45 12,090.00 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 42页 共 79页 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利 收益 5,099,535.72 2,616,003.42 其中：证券出借权益补 偿收入 - - 基金投资产生的股利 收益 - - 合计 5,099,535.72 2,616,003.42 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 37,407,505.39 -243,631,502.36 股票投资 37,407,505.39 -243,631,502.36 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 43页 共 79页 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 37,407,505.39 -243,631,502.36 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 119,880.54 5,060,709.80 基金转换费收入 7,600.17 45,509.44 合计 127,480.71 5,106,219.24 注： 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.22 信用减值损失 注： 本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 60,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 证券组合费 6,940.88 - 银行间账户服务费 36,000.00 30,000.00 其他费用 1,200.00 1,160.00 银行划款手续费 3,883.74 29,760.14 交易费用 - 22,960,507.29 合计 228,024.62 23,241,427.43 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 44页 共 79页 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基 金” ) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 行” ) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构 PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证 券” ) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 华泰证券 491,507,861.78 5.91 4,058,782,592.96 27.41 7.4.10.1.2 权证交易 注： 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 华泰证券 457,080.29 5.99 - - 关联方名称 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 华泰证券 3,795,716.34 29.01 24,708.48 1.12华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 45页 共 79页 注： 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,450,960.22 16,571,599.32 其中：支付销售机构的客户维护费 3,385,661.73 6,044,875.12 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,408,493.39 2,761,933.15 注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞质量成长混合 A 华泰柏瑞质量成长混合 C 合计 华泰柏瑞基金管理有限公 司 0.00 67.13 67.13 合计 - 67.13 67.13 获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 46页 共 79页 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞质量成长混合 A 华泰柏瑞质量成长混合 C 合计 华泰柏瑞基金管理有限公 司 0.00 40.44 40.44 合计 - 40.44 40.44 注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给华泰柏瑞基金，再由华泰柏瑞基金计算并支付给各基金销售机构。 A 类 基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注： 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注： 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注： 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限 费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注： 本报告期及上年度，基金管理人未投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注： 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 47页 共 79页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份 有限公司 41,463,566.47 196,620.64 59,484,149.12 273,560.13 注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 股/张 ） 总金额 华泰联合证券 301327 华宝新能 网下申购 1,208 286,900.00 华泰联合证券 688353 华盛锂电 网下申购 2,723 267,807.05 华泰联合证券 301207 华兰疫苗 网下申购 4,181 237,815.28 华泰联合证券 688351 微电生理 网下申购 10,946 180,718.46 华泰联合证券 301339 通行宝 网下申购 9,127 171,405.06 华泰联合证券 301256 华融化学 网下申购 18,308 147,379.40 华泰联合证券 301290 东星医疗 网下申购 3,291 145,100.19 华泰联合证券 301277 新天地 网下申购 4,384 118,368.00 华泰联合证券 688420 美腾科技 网下申购 2,408 117,895.68 华泰联合证券 688253 英诺特 网下申购 4,364 113,725.84 华泰联合证券 301316 慧博云通 网下申购 3,584 27,238.40 华泰联合证券 001258 立新能源 网下申购 3,188 10,775.44 华泰联合证券 001231 农心科技 网下申购 355 6,308.35 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 股/张 ） 总金额 华泰联合证券 301155 海力风电 网下申购 7,607 461,440.62 华泰联合证券 688192 迪哲医药 网下申购 7,810 410,649.80 华泰联合证券 688151 华强科技 网下申购 10,770 377,919.30 华泰联合证券 688280 精进电动 网下申购 21,211 292,287.58 华泰联合证券 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50 华泰联合证券 301093 华兰股份 网下申购 4,088 237,431.04 华泰联合证券 301179 泽宇智能 网下申购 2,941 129,374.59 华泰联合证券 688236 春立医疗 网下申购 4,052 120,790.12 华泰联合证券 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 华泰联合证券 688656 浩欧博 网下申购 1,371 48,341.46 华泰联合证券 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 华泰联合证券 301078 孩子王 网下申购 7,551 43,569.27 华泰联合证券 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 48页 共 79页 华泰联合证券 300952 恒辉安防 网下申购 3,398 39,824.56 华泰联合证券 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 华泰联合证券 688787 海天瑞声 网下申购 817 30,179.98 华泰联合证券 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 华泰联合证券 688105 诺唯赞 网下申购 499 27,445.00 华泰联合证券 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 华泰联合证券 688722 同益中 网下申购 3,687 16,628.37 华泰联合证券 301033 迈普医学 网下申购 1,076 16,290.64 华泰联合证券 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 华泰联合证券 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40 华泰联合证券 001234 泰慕士 网下申购 333 5,504.49 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注： 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 受限 期 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300382 斯莱 克 2022 年 08 月 25 日 6 个 月 定向 增发 锁定 期内 18.16 18.28 605,727 11,000,002.3211,072,689.56 - 301095 广立 微 2022 年 7 月 28 日 6 个 月 新股 锁定 期内 58.00 86.49 423 24,534.00 36,585.27 - 301121 紫建 电子 2022 年 8 月 1 日 6 个 月 新股 锁定 期内 61.07 49.77 290 17,710.30 14,433.30 - 301132 满坤 科技 2022 年 8 月 3 日 6 个 月 新股 锁定 期内 26.80 24.48 468 12,542.40 11,456.64 - 301139 元道 通信 2022 年 6 月 30 日 6 个 月 新股 锁定 期内 38.46 25.31 566 21,768.36 14,325.46 - 301152 天力 锂能 2022 年 8 月 19 日 6 个 月 新股 锁定 期内 57.00 46.64 385 21,945.00 17,956.40 -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 49页 共 79页 301161 唯万 密封 2022 年 9 月 6 日 6 个 月 新股 锁定 期内 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 - 301165 锐捷 网络 2022 年 11 月 14 日 6 个 月 新股 锁定 期内 32.38 31.61 496 16,060.48 15,678.56 - 301171 易点 天下 2022 年 8 月 10 日 6 个 月 新股 锁定 期内 18.18 17.72 788 14,325.84 13,963.36 - 301175 中科 环保 2022 年 6 月 30 日 6 个 月 新股 锁定 期内 3.82 6.01 5,308 20,276.56 31,901.08 - 301176 逸豪 新材 2022 年 9 月 21 日 6 个 月 新股 锁定 期内 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 - 301197 工大 科雅 2022 年 7 月 29 日 6 个 月 新股 锁定 期内 25.50 20.08 380 9,690.00 7,630.40 - 301227 森鹰 窗业 2022 年 9 月 16 日 6 个 月 新股 锁定 期内 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 - 301230 泓博 医药 2022 年 10 月 21 日 6 个 月 新股 锁定 期内 40.00 48.32 269 10,760.00 12,998.08 - 301231 荣信 文化 2022 年 8 月 31 日 6 个 月 新股 锁定 期内 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 - 301233 盛帮 股份 2022 年 6 月 24 日 6 个 月 新股 锁定 期内 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 - 301239 普瑞 眼科 2022 年 6 月 22 日 6 个 月 新股 锁定 期内 33.65 69.68 575 19,348.75 40,066.00 - 301265 华新 环保 2022 年 12 月 8 日 6 个 月 新股 锁定 期内 13.28 11.40 720 9,561.60 8,208.00 - 301267 华厦 眼科 2022 年 10 月 26 日 6 个 月 新股 锁定 期内 50.88 66.20 335 17,044.80 22,177.00 - 301269 华大 九天 2022 年 7 月 6 个 月 新股 锁定 32.69 87.94 498 16,279.62 43,794.12 -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 50页 共 79页 21 日 期内 301270 汉仪 股份 2022 年 8 月 19 日 6 个 月 新股 锁定 期内 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 - 301277 新天 地 2022 年 11 月 9 日 6 个 月 新股 锁定 期内 27.00 25.78 439 11,853.00 11,317.42 - 301282 金禄 电子 2022 年 8 月 18 日 6 个 月 新股 锁定 期内 30.38 25.25 434 13,184.92 10,958.50 - 301283 聚胶 股份 2022 年 8 月 26 日 6 个 月 新股 锁定 期内 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 - 301285 鸿日 达 2022 年 9 月 21 日 6 个 月 新股 锁定 期内 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 - 301290 东星 医疗 2022 年 11 月 23 日 6 个 月 新股 锁定 期内 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 - 301296 新巨 丰 2022 年 8 月 26 日 6 个 月 新股 锁定 期内 18.19 14.90 1,042 18,953.98 15,525.80 - 301297 富乐 德 2022 年 12 月 23 日 6 个 月 新股 锁定 期内 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 - 301300 远翔 新材 2022 年 8 月 9 日 6 个 月 新股 锁定 期内 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 - 301301 川宁 生物 2022 年 12 月 20 日 6 个 月 新股 锁定 期内 5.00 7.53 2,994 14,970.00 22,544.82 - 301306 西测 测试 2022 年 7 月 19 日 6 个 月 新股 锁定 期内 43.23 42.29 255 11,023.65 10,783.95 - 301309 万得 凯 2022 年 9 月 8 日 6 个 月 新股 锁定 期内 39.00 24.46 83 3,237.00 2,030.18 - 301311 昆船 智能 2022 年 11 月 23 日 6 个 月 新股 锁定 期内 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 51页 共 79页 301313 凡拓 数创 2022 年 9 月 22 日 6 个 月 新股 锁定 期内 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 - 301316 慧博 云通 2022 年 9 月 29 日 6 个 月 新股 锁定 期内 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 301319 唯特 偶 2022 年 9 月 22 日 6 个 月 新股 锁定 期内 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 - 301326 捷邦 科技 2022 年 9 月 9 日 6 个 月 新股 锁定 期内 51.72 36.62 114 5,896.08 4,174.68 - 301327 华宝 新能 2022 年 9 月 8 日 6 个 月 新股 锁定 期内 237.50 176.97 121 28,737.50 21,413.37 - 301328 维峰 电子 2022 年 8 月 30 日 6 个 月 新股 锁定 期内 78.80 76.96 191 15,050.80 14,699.36 - 301338 凯格 精机 2022 年 8 月 8 日 6 个 月 新股 锁定 期内 46.33 48.99 257 11,906.81 12,590.43 - 301339 通行 宝 2022 年 9 月 2 日 6 个 月 新股 锁定 期内 18.78 15.59 913 17,146.14 14,233.67 - 301349 信德 新材 2022 年 8 月 30 日 6 个 月 新股 锁定 期内 138.88 103.52 105 14,582.40 10,869.60 - 301359 东南 电子 2022 年 11 月 2 日 6 个 月 新股 锁定 期内 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 - 301361 众智 科技 2022 年 11 月 8 日 6 个 月 新股 锁定 期内 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 - 301363 美好 医疗 2022 年 9 月 28 日 6 个 月 新股 锁定 期内 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 - 301367 怡和 嘉业 2022 年 10 月 21 日 6 个 月 新股 锁定 期内 119.88 175.78 135 16,183.80 23,730.30 - 301388 欣灵 电气 2022 年 10 月 26 日 6 个 月 新股 锁定 期内 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 52页 共 79页 301396 宏景 科技 2022 年 11 月 4 日 6 个 月 新股 锁定 期内 40.13 31.90 396 15,891.48 12,632.40 - 注： 1、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6 个月的限售期。 2、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注： 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注： 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注： 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基 金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得 最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险 控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控 制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工 作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内 容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 53页 共 79页 作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范 围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2022 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 54页 共 79页 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 55页 共 79页 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 41,463,566.47 - - - - - 41,463,566.47 结算备付金 1,574,623.30 - - - - - 1,574,623.30 存出保证金 394,762.43 - - - - - 394,762.43 交易性金融资产 - - - - -428,082,788.43428,082,788.43 应收申购款 - - - - - 152,660.92 152,660.92 应收清算款 - - - - - 11,413,387.85 11,413,387.85 资产总计 43,432,952.20 - - - -439,648,837.20483,081,789.40 负债 应付赎回款 - - - - - 230,275.33 230,275.33 应付管理人报酬 - - - - - 607,583.33 607,583.33 应付托管费 - - - - - 101,263.88 101,263.88 应付清算款 - - - - - 3,420,656.90 3,420,656.90 应付销售服务费 - - - - - 1,320.39 1,320.39 其他负债 - - - - - 2,410,051.25 2,410,051.25 负债总计 - - - - - 6,771,151.08 6,771,151.08 利率敏感度缺口 43,432,952.20 - - - -432,877,686.12476,310,638.32 上年度末 2021 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 59,484,149.12 - - - - - 59,484,149.12 结算备付金 3,089,410.47 - - - - - 3,089,410.47 存出保证金 807,148.63 - - - - - 807,148.63 交易性金融资产 - - - - -717,114,228.61717,114,228.61 应收申购款 - - - - - 561,437.53 561,437.53 应收证券清算款 - - - - - 5,518,309.89 5,518,309.89 其他资产 - - - - - 10,848.07 10,848.07 资产总计 63,380,708.22 - - - -723,204,824.10786,585,532.32 负债 应付赎回款 - - - - - 2,680,990.69 2,680,990.69 应付管理人报酬 - - - - - 1,049,416.69 1,049,416.69华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 56页 共 79页 应付托管费 - - - - - 174,902.77 174,902.77 应付证券清算款 - - - - - 1,497,935.91 1,497,935.91 应付销售服务费 - - - - - 751.94 751.94 其他负债 - - - - - 2,431,163.41 2,431,163.41 负债总计 - - - - - 7,835,161.41 7,835,161.41 利率敏感度缺口 63,380,708.22 - - - -715,369,662.69778,750,370.91 注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注： 于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基 金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 美元 折合人民币 元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的资 产 交易性金融资产 - 167,046,860.89 - 167,046,860.89 资产合计 - 167,046,860.89 - 167,046,860.89 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 风险敞口净额 - 167,046,860.89 - 167,046,860.89 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 美元 折合人民币 元 港币 折合人民币元 其他币种 折合人民币元 合计 以外币计价的资华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 57页 共 79页 产 交易性金融资产 - 242,617.64 - 242,617.64 资产合计 - 242,617.64 - 242,617.64 以外币计价的负 债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇 风险敞口净额 - 242,617.64 - 242,617.64 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） 所有外币相对人民 币升值 5% 8,352,343.04 12,130.88 所有外币相对人民 币贬值 5% -8,352,343.04 -12,130.88 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 公允价值 占基金资产净值 比例（%）华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 58页 共 79页 交易性金融资 产－股票投资 428,082,788.43 89.87 717,114,228.61 92.09 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 428,082,788.43 89.87 717,114,228.61 92.09 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 46,678,525.25 66,675,418.54 业绩比较基准下降 5% -46,678,525.25 -66,675,418.54 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 59页 共 79页 第一层次 416,367,008.05 714,891,354.63 第二层次 - 2,222,873.98 第三层次 11,715,780.38 - 合计 428,082,788.43 717,114,228.61 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 13,185,721.01 13,185,721.01 转出第三层次 - 1,994,536.66 1,994,536.66 当期利得或损失总额 - 524,596.03 524,596.03 其中：计入损益的利得或损 失 - 524,596.03 524,596.03 计入其他综合收益 的利得或损失 - - - 期末余额 - 11,715,780.38 11,715,780.38 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 - 116,914.08 116,914.08 项目 上年度可比同期华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 60页 共 79页 2021年1月1日至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或损 失 - - - 计入其他综合收益 的利得或损失 - - - 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 - - - 注： 于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但 尚在限售期内的股票投资。于 2022 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结 束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允价 值 采用的估 值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均 值 与公允价值 之间的关系 证券交易所上 市但尚在限售 期内的股票 11,715,780.38 平 均 价 格 亚 式 期 权 模型 预期波动率 0.1891~2.4756 负相关 项目 上年度末公允 价值 采用的估 值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均 值 与公允价值 之间的关系 - - - - - -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 61页 共 79页 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 428,082,788.43 88.61 其中：股票 428,082,788.43 88.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,038,189.77 8.91 8 其他各项资产 11,960,811.20 2.48 9 合计 483,081,789.40 100.00 注： 通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 167,046,860.89 元，占基金资产净值的比 例为 35.07%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 202,870,655.80 42.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 11,635.20 0.00华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 62页 共 79页 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 997,101.00 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 165,716.84 0.03 J 金融业 63,200.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 51,210,273.88 10.75 N 水利、环境和公共设施管理业 41,078.08 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,670,662.24 1.19 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 261,035,927.54 54.80 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 5,023,080.53 1.05 30 主要消费 - - 35 医药卫生 11,628,859.12 2.44 40 金融 1,199.57 0.00 45 信息技术 3,723,381.61 0.78 50 通信服务 115,460,495.23 24.24 55 公用事业 - - 60 房地产 31,209,844.83 6.55 合计 167,046,860.89 35.07 注： 以上分类采用中证行业分类标准。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 01024 快手-W 718,654 45,610,693.76 9.58 2 02013 微盟集团 7,037,000 41,864,366.99 8.79 3 603198 迎驾贡酒 503,700 31,622,286.00 6.64 4 000568 泸州老窖 139,482 31,283,022.96 6.57 5 06098 碧桂园服务 1,797,267 31,209,844.83 6.55华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 63页 共 79页 6 00700 腾讯控股 93,800 27,985,434.48 5.88 7 300759 康龙化成 403,400 27,431,200.00 5.76 8 002304 洋河股份 164,600 26,418,300.00 5.55 9 600519 贵州茅台 14,300 24,696,100.00 5.18 10 300347 泰格医药 226,400 23,726,720.00 4.98 11 002791 坚朗五金 191,700 19,927,215.00 4.18 12 603027 千禾味业 874,200 18,165,876.00 3.81 13 600872 中炬高新 424,400 15,647,628.00 3.29 14 300737 科顺股份 1,213,200 15,262,056.00 3.20 15 02269 药明生物 217,500 11,628,030.57 2.44 16 300382 斯莱克 608,027 11,116,113.56 2.33 17 000516 国际医学 453,300 5,548,392.00 1.16 18 02331 李宁 83,000 5,023,080.53 1.05 19 00268 金蝶国际 249,000 3,723,381.61 0.78 20 000596 古井贡酒 11,300 3,015,970.00 0.63 21 300725 药石科技 32,500 2,616,250.00 0.55 22 600600 青岛啤酒 17,200 1,849,000.00 0.39 23 300755 华致酒行 32,300 997,101.00 0.21 24 002508 老板电器 8,600 238,736.00 0.05 25 300911 亿田智能 5,100 235,314.00 0.05 26 603345 安井食品 1,100 178,068.00 0.04 27 600809 山西汾酒 600 170,994.00 0.04 28 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01 29 601988 中国银行 20,000 63,200.00 0.01 30 300015 爱尔眼科 1,932 60,027.24 0.01 31 301269 华大九天 498 43,794.12 0.01 32 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.01 33 301095 广立微 423 36,585.27 0.01 34 301175 中科环保 5,308 31,901.08 0.01 35 301367 怡和嘉业 135 23,730.30 0.00 36 301301 川宁生物 2,994 22,544.82 0.00 37 301267 华厦眼科 335 22,177.00 0.00 38 301327 华宝新能 121 21,413.37 0.00 39 301152 天力锂能 385 17,956.40 0.00 40 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00 41 301165 锐捷网络 496 15,678.56 0.00 42 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00 43 300012 华测检测 690 15,387.00 0.00 44 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00 45 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00 46 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00 47 301339 通行宝 913 14,233.67 0.00 48 301171 易点天下 788 13,963.36 0.00华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 64页 共 79页 49 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00 50 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00 51 301230 泓博医药 269 12,998.08 0.00 52 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00 53 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00 54 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.00 55 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00 56 001299 美能能源 576 11,635.20 0.00 57 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00 58 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00 59 301277 新天地 439 11,317.42 0.00 60 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00 61 301349 信德新材 105 10,869.60 0.00 62 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00 63 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00 64 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00 65 301259 艾布鲁 483 9,177.00 0.00 66 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00 67 301265 华新环保 720 8,208.00 0.00 68 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00 69 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00 70 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 71 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00 72 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00 73 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00 74 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00 75 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 76 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 77 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00 78 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00 79 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 80 600845 宝信软件 95 4,256.00 0.00 81 301326 捷邦科技 114 4,174.68 0.00 82 301309 万得凯 83 2,030.18 0.00 83 300999 金龙鱼 39 1,698.84 0.00 84 02318 中国平安 26 1,199.57 0.00 85 06618 京东健康 13 828.55 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 131,194,747.70 16.85华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 65页 共 79页 2 000568 泸州老窖 99,168,401.42 12.73 3 06098 碧桂园服务 98,468,293.56 12.64 4 01024 快手-W 94,016,436.58 12.07 5 02359 药明康德 8,404,682.43 1.08 6 603259 药明康德 85,181,497.29 10.94 7 603198 迎驾贡酒 91,408,216.79 11.74 8 03690 美团-W 86,358,940.07 11.09 9 00700 腾讯控股 84,034,349.02 10.79 10 002304 洋河股份 72,993,404.81 9.37 11 300759 康龙化成 71,945,249.16 9.24 12 01088 中国神华 50,193,695.39 6.45 13 601088 中国神华 17,219,096.98 2.21 14 600809 山西汾酒 66,337,156.72 8.52 15 601155 新城控股 62,670,496.54 8.05 16 02007 碧桂园 60,590,329.18 7.78 17 01171 兖矿能源 53,173,299.73 6.83 18 600188 兖矿能源 6,524,107.40 0.84 19 300347 泰格医药 58,965,065.41 7.57 20 688033 天宜上佳 58,011,754.82 7.45 21 000002 万 科 A 57,700,855.00 7.41 22 300382 斯莱克 55,342,214.13 7.11 23 600519 贵州茅台 53,111,040.12 6.82 24 300595 欧普康视 52,162,693.20 6.70 25 00241 阿里健康 47,610,810.38 6.11 26 601225 陕西煤业 46,410,965.60 5.96 27 688599 天合光能 46,298,669.24 5.95 28 688223 晶科能源 44,694,333.54 5.74 29 300015 爱尔眼科 44,303,614.50 5.69 30 601888 中国中免 43,980,240.98 5.65 31 601012 隆基绿能 42,593,020.34 5.47 32 600570 恒生电子 42,413,913.23 5.45 33 000768 中航西飞 40,265,164.03 5.17 34 06618 京东健康 40,094,182.38 5.15 35 600985 淮北矿业 39,341,473.00 5.05 36 000739 普洛药业 39,013,950.00 5.01 37 000876 新 希 望 38,743,076.99 4.98 38 01030 新城发展 37,934,415.00 4.87 39 000983 山西焦煤 37,420,866.61 4.81 40 603019 中科曙光 36,218,122.52 4.65 41 00884 旭辉控股集团 35,034,784.69 4.50 42 300014 亿纬锂能 34,569,839.89 4.44 43 600938 中国海油 34,248,828.89 4.40 44 01833 平安好医生 33,958,273.91 4.36华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 66页 共 79页 45 02013 微盟集团 32,363,496.51 4.16 46 600048 保利发展 32,235,846.22 4.14 47 601211 国泰君安 31,711,752.00 4.07 48 600383 金地集团 31,090,848.43 3.99 49 02269 药明生物 30,888,306.19 3.97 50 603456 九洲药业 30,828,323.89 3.96 51 300568 星源材质 30,585,762.61 3.93 52 600600 青岛啤酒 30,250,501.92 3.88 53 300122 智飞生物 29,933,074.00 3.84 54 600585 海螺水泥 29,518,276.69 3.79 55 001979 招商蛇口 28,621,724.00 3.68 56 000860 顺鑫农业 28,290,717.74 3.63 57 000069 华侨城 A 27,394,362.22 3.52 58 601699 潞安环能 27,344,549.70 3.51 59 000519 中兵红箭 27,102,637.53 3.48 60 300737 科顺股份 26,981,283.82 3.46 61 600030 中信证券 26,916,962.15 3.46 62 002791 坚朗五金 24,132,005.00 3.10 63 600330 天通股份 20,750,835.38 2.66 64 603806 福斯特 20,728,493.36 2.66 65 002714 牧原股份 20,702,824.66 2.66 66 600754 锦江酒店 20,637,528.50 2.65 67 601166 兴业银行 20,214,505.53 2.60 68 600588 用友网络 19,975,961.00 2.57 69 601288 农业银行 19,810,762.00 2.54 70 600153 建发股份 19,649,339.00 2.52 71 002153 石基信息 19,220,229.63 2.47 72 000661 长春高新 18,346,995.00 2.36 73 601666 平煤股份 18,152,568.72 2.33 74 000513 丽珠集团 18,060,517.93 2.32 75 000066 中国长城 17,855,007.05 2.29 76 601899 紫金矿业 17,839,363.41 2.29 77 688518 联赢激光 17,454,198.12 2.24 78 688278 特宝生物 16,813,068.46 2.16 79 600872 中炬高新 16,802,010.40 2.16 80 300450 先导智能 16,475,282.40 2.12 81 600438 通威股份 16,118,732.00 2.07 82 300179 四方达 16,040,673.52 2.06 83 601398 工商银行 15,991,982.00 2.05 84 000656 金科股份 15,687,797.00 2.01 注： 不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 67页 共 79页 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 155,758,468.89 20.00 2 02359 药明康德 7,647,133.57 0.98 3 603259 药明康德 123,956,985.94 15.92 4 000568 泸州老窖 121,135,855.56 15.56 5 600809 山西汾酒 104,375,203.54 13.40 6 600519 贵州茅台 91,109,372.88 11.70 7 03690 美团-W 86,219,976.46 11.07 8 603198 迎驾贡酒 86,178,585.83 11.07 9 600570 恒生电子 78,701,102.85 10.11 10 01088 中国神华 53,941,314.56 6.93 11 601088 中国神华 20,879,371.00 2.68 12 01024 快手-W 72,858,423.37 9.36 13 06098 碧桂园服务 64,878,465.09 8.33 14 300014 亿纬锂能 60,692,919.54 7.79 15 01171 兖矿能源 53,219,361.37 6.83 16 600188 兖矿能源 6,712,926.00 0.86 17 601225 陕西煤业 58,471,711.05 7.51 18 00241 阿里健康 56,429,676.23 7.25 19 02007 碧桂园 54,653,682.77 7.02 20 601155 新城控股 54,192,859.82 6.96 21 00700 腾讯控股 53,433,309.99 6.86 22 000002 万 科 A 52,476,558.00 6.74 23 688033 天宜上佳 52,283,288.06 6.71 24 000768 中航西飞 47,296,075.13 6.07 25 000739 普洛药业 45,290,547.52 5.82 26 601012 隆基绿能 44,094,228.32 5.66 27 002304 洋河股份 43,136,077.69 5.54 28 688223 晶科能源 42,763,890.76 5.49 29 300595 欧普康视 42,554,751.72 5.46 30 600030 中信证券 41,930,302.75 5.38 31 06618 京东健康 41,888,041.71 5.38 32 300015 爱尔眼科 41,267,937.28 5.30 33 688599 天合光能 40,947,824.12 5.26 34 300382 斯莱克 40,882,688.82 5.25 35 300759 康龙化成 40,843,032.88 5.24 36 001979 招商蛇口 39,568,009.76 5.08 37 000799 酒鬼酒 39,172,839.97 5.03 38 600985 淮北矿业 38,356,547.07 4.93 39 601888 中国中免 37,967,766.69 4.88 40 000983 山西焦煤 36,978,854.30 4.75 41 600938 中国海油 36,602,066.82 4.70 42 01833 平安好医生 36,195,203.04 4.65华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 68页 共 79页 43 002241 歌尔股份 35,094,507.98 4.51 44 000876 新 希 望 35,018,619.85 4.50 45 600383 金地集团 34,296,823.44 4.40 46 300347 泰格医药 33,767,225.72 4.34 47 300760 迈瑞医疗 33,363,799.00 4.28 48 600048 保利发展 32,764,166.21 4.21 49 01030 新城发展 32,518,860.34 4.18 50 300122 智飞生物 32,331,621.00 4.15 51 600436 片仔癀 32,243,821.61 4.14 52 603019 中科曙光 31,941,888.41 4.10 53 601211 国泰君安 29,069,373.08 3.73 54 603456 九洲药业 28,512,850.36 3.66 55 603369 今世缘 27,902,269.00 3.58 56 300568 星源材质 27,795,804.32 3.57 57 600585 海螺水泥 27,489,772.43 3.53 58 600893 航发动力 25,606,050.20 3.29 59 600600 青岛啤酒 25,074,922.20 3.22 60 00884 旭辉控股集团 24,901,163.80 3.20 61 000519 中兵红箭 23,955,740.00 3.08 62 000069 华侨城 A 23,649,853.00 3.04 63 600882 妙可蓝多 23,216,437.14 2.98 64 601699 潞安环能 23,104,786.22 2.97 65 600153 建发股份 22,890,659.27 2.94 66 000860 顺鑫农业 22,802,740.89 2.93 67 600588 用友网络 22,126,081.32 2.84 68 603806 福斯特 20,343,309.51 2.61 69 002317 众生药业 19,733,133.94 2.53 70 300450 先导智能 19,652,873.00 2.52 71 601288 农业银行 19,248,484.00 2.47 72 601899 紫金矿业 19,040,825.00 2.45 73 601166 兴业银行 19,007,785.40 2.44 74 002153 石基信息 18,872,912.62 2.42 75 02269 药明生物 18,839,950.37 2.42 76 000513 丽珠集团 18,581,406.80 2.39 77 002714 牧原股份 18,569,479.17 2.38 78 688355 明志科技 18,556,044.72 2.38 79 600754 锦江酒店 18,495,139.33 2.37 80 600330 天通股份 18,294,377.65 2.35 81 600745 闻泰科技 18,097,497.84 2.32 82 601666 平煤股份 16,226,770.37 2.08 83 000066 中国长城 16,156,334.41 2.07 84 600438 通威股份 15,886,819.44 2.04 85 688518 联赢激光 15,711,599.66 2.02华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 69页 共 79页 注： 不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,148,467,492.96 卖出股票收入（成交）总额 4,207,666,157.04 注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注： 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注： 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注： 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注： 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 注： 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 70页 共 79页 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 394,762.43 2 应收清算款 11,413,387.85 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 152,660.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,960,811.20 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注： 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数 （户） 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 （%） 持有份额 占总份 额比例 （%） 华泰柏瑞 质量成长 混合 A 25,536 17,569.28 728,747.74 0.16 447,920,312.57 99.84 华泰柏瑞 质量成长 混合 C 700 4,030.44 0.00 0.00 2,821,308.49 100.00 合计 26,138 17,272.57 728,747.74 0.16 450,741,621.06 99.84 注： 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 71页 共 79页 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 人所有从 业人员持 有本基金 华泰柏瑞质量成长混合 A 4,667,418.43 1.0403 华泰柏瑞质量成长混合 C 0.00 0.0000 合计 4,667,418.43 1.0338 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华泰柏瑞质量成长混合 A >100 华泰柏瑞质量成长混合 C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本 开放式基金 华泰柏瑞质量成长混合 A 0 华泰柏瑞质量成长混合 C 0 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份） 李晓西 公募基金 0 私募资产管理计划 0 合计 0 § 10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞质量成长混合 A 华泰柏瑞质量成长混合 C 基金合同生效日 （2020 年 3 月 18 日） 基金份额总额 1,496,246,091.90 - 本报告期期初基金份 额总额 492,628,667.25 1,429,255.65 本报告期基金总申购 份额 55,408,992.16 5,395,744.27 减：本报告期基金总 赎回份额 99,388,599.10 4,003,691.43 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 448,649,060.31 2,821,308.49华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 72页 共 79页 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动 ： 2022 年 3 月 15 日，公司股东会书面决定 Kirk Chester SWEENEY 先生担任公司第六届董事 会董事， Anthony Gerard Fasso 先生不再担任公司董事。 2022 年 11 月 18 日，公司进行董事会、监事会换届选举，股东会批准贾波先生、陆春光先 生、韩勇先生、 Kirk Chester SWEENEY 先生、杨智雅女士担任公司第七届董事会董事，陆桢女 士、李晗女士、田中荣治先生、孙茂竹先生担任公司第七届董事会独立董事，刘晓冰先生、卞 时珍女士、柳军先生、刘声先生担任公司第七届监事会监事。文光伟先生、李亦宜女士不再担 任公司独立董事。 2022 年 12 月 12 日，经公司董事会批准裴晓思先生担任公司副总经理，周俊梁先生担任公 司财务总监。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 60,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 3 年的 审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注： 报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 73页 共 79页 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注： 报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 (%) 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 中泰证券 2 1,515,774,14 2.53 18.22 1,446,644.81 18.96 - 招商证券 4 1,042,101,54 3.24 12.53 991,968.85 13.00 - 粤开证券 1 987,770,290. 09 11.88 907,694.76 11.90 - 天风证券 2 874,278,830. 14 10.51 819,178.66 10.74 - 中信建投 3 590,173,980. 15 7.10 502,572.77 6.59 - 东北证券 2 559,200,256. 48 6.72 520,779.81 6.83 - 华泰证券 5 491,507,861. 78 5.91 457,080.29 5.99 - 民生证券 4 424,819,936. 15 5.11 392,529.18 5.15 - 信达证券 2 405,631,541. 81 4.88 295,476.86 3.87 - 东方财富 证券 2 389,892,821. 18 4.69 363,103.60 4.76 - 南京证券 1 311,546,300. 43 3.75 290,145.58 3.80 - 长江证券 2 205,428,878. 62 2.47 191,314.86 2.51 - 德邦证券 1 158,858,417. 54 1.91 116,171.88 1.52 - 安信证券 1 115,734,254. 23 1.39 107,781.70 1.41 - 首创证券 2 98,738,745.3 8 1.19 90,967.77 1.19 - 华西证券 1 58,544,175.0 3 0.70 54,521.41 0.71 - 华金证券 2 47,051,238.4 0.57 43,819.29 0.57 -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 74页 共 79页 6 西南证券 1 40,229,218.8 6 0.48 37,465.46 0.49 - 爱建证券 1 - - - - - 财达证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东亚前海 证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 摩根大通 证券 2 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 新时代证 券 1 - - - - - 野村证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注： 1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向 其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1） 具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作 高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、 行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求， 提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 75页 共 79页 经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协 议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新增德邦证券、东北证券 、东亚前海证券、 国元证券、摩根大通证券。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例(%) 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例(%) 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例(%) 中泰证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 粤开证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 东方财 富证券 - - - - - - 南京证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 德邦证 券 - - - - - - 安信证 券 3,194,110.2 0 100.00 - - - - 首创证 券 - - - - - -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 76页 共 79页 华西证 券 - - - - - - 华金证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 爱建证 券 - - - - - - 财达证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 东亚前 海证券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 国元证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 宏信证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 开源证 券 - - - - - - 摩根大 通证券 - - - - - - 太平洋 证券 - - - - - - 西部证 券 - - - - - - 新时代 证券 - - - - - - 野村证 券 - - - - - -华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 77页 共 79页 浙商证 券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 12 月 13 日 2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 12 月 1 日 3 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 11 月 23 日 4 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 11 月 10 日 5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金持有停牌证券估值调整的提示性 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 11 月 3 日 6 华泰柏瑞基金管理有限公司关于对旗 下基金中基金资产管理计划通过直销 渠道申赎旗下公募基金免除相关费用 的公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 10 月 10 日 7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 9 月 30 日 8 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与上海中欧财富基金销售 有限公司费率优惠活动的公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 9 月 28 日 9 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 9 月 9 日 10 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 9 月 4 日 11 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金获配非公开发行股票的公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 8 月 26 日 12 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 8 月 24 日 13 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 8 月 14 日 14 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 证监会规定报刊和网站 2022 年 7 月 22 日华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 78页 共 79页 公告 15 华泰柏瑞基金管理有限公司关于暂停 北京微动利基金销售有限公司、喜鹊 财富基金销售有限公司、乾道基金销 售有限公司销售机构办理相关销售业 务的公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 7 月 20 日 16 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 7 月 17 日 17 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 7 月 7 日 18 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加 工商银行基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 4 日 19 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销期内承销证券的 公告 证监会规定报刊和网站 2022 年 1 月 1 日 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注： 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所华泰柏瑞质量成长混合 2022 年年度报告 第 79页 共 79页 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线： 400-888-0001（免长途 费） 021-3878 4638 公司网址： www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023 年 3 月 31 日