华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)起至 2020 年 12 月 31 日。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18 §6 审计报告......19 6.1 审计报告基本信息......19 6.2 审计报告的基本内容......19 §7 年度财务报表......22 7.1 资产负债表......22 7.2 利润表......23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表......24 7.4 报表附注......25 §8 投资组合报告......56 8.1 期末基金资产组合情况...... 56 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......63 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63 8.12 投资组合报告附注......63 §9 基金份额持有人信息......65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......65 §10 开放式基金份额变动...... 66 §11 重大事件揭示......67 11.1 基金份额持有人大会决议......67 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......67 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67 11.4 基金投资策略的改变......67 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67 11.8 其他重大事件......70 §12 影响投资者决策的其他重要信息......73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......73 §13 备查文件目录......74 13.1 备查文件目录......74 13.2 存放地点......74 13.3 查阅方式......74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞质量成长混合 基金主代码 008528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 948,252,747.96 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入的公司基本面研究,精选具有可持续 高质量成长且估值具有吸引力的公司进行价值投资, 在严格控制组合风险和回撤的前提下,实现投资业绩 的可复制性和可持续性,从而实现基金资产的长期和 稳定增值。 投资策略 1、资产配置 本基金将通过研究国内国际宏观经济趋势、货币政策、 财政政策、企业盈利周期、估值水平等可能影响证券 市场的重要因素,对各大类资产的风险收益特征进行 深入分析,在严格控制组合风险的基础上,调整或确 定各大类资产的配置比例,实现基金资产的长期、稳 定和持续增值。 2、股票投资策略 本基金以深入的基本面研究为核心,专注投资于具有 可持续的高质量成长且估值具有吸引力的公司,结合 对宏观经济形势和宏观政策的分析,精选盈利能够可 持续增长的行业,定性分析和定量分析相结合,严格 控制组合风险和回撤,自下而上精选个股构建投资组 合,实现组合业绩的可复制性和可持续性。 3、债券组合投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基 础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分 析、国内财政政策与货币市场政策等因素对各类债券 的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势, 制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组 合构建和管理过程中,本基金管理人将重点关注非信 用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等),具 体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价 值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个 券选择。 4、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于 资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策 略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产 支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、 税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持 证券进行配置。 5、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可运用股指期货对 基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系 统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资 效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期 货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保 值操作。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证 券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货 的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将 充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通 过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资 组合的整体风险。 6、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金 比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选 择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充 足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定 融资比例。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估 值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高 于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 陈晖 李申 信息披露负责 联系电话 021-38601777 021-60637102 人 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60637111 传真 021-38601799 021-60635778 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场1号17 北京市西城区金融大街 25 号 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区闹市口大街 1 号 弄上海证大五道口广场1号17 院 1 号楼 层 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领 普通合伙) 展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效 日)-2020 年 12 月 31 日 本期已实现收益 281,150,191.68 本期利润 526,519,020.30 加权平均基金份额本期利润 0.4549 本期加权平均净值利润率 35.34% 本期基金份额净值增长率 55.43% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 期末可供分配利润 278,237,358.79 期末可供分配基金份额利润 0.2934 期末基金资产净值 1,473,836,269.51 期末基金份额净值 1.5543 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 基金份额累计净值增长率 55.43% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同于 2020 年 3 月 18 日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 9.41% 1.50% 8.92% 0.72% 0.49% 0.78% 过去六个月 21.54% 1.60% 13.22% 0.95% 8.32% 0.65% 自基金合同 55.43% 1.47% 23.32% 0.97% 32.11% 0.50% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、图示日期为 2020 年 3 月 18 日至 2020 年 12 月 31 日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:基金合同生效日为 2020 年 3 月 18 日,2020 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准,于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司,注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国 际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2020 年 12 月 31 日,公司基金管理规模为 1622.89 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期 姓名 职务 限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 副总经理,美国杜克大 学工商管理硕士。曾任 中银信托投资公司外 汇交易结算员,银建实 业股份有限公司证券 投资经理,汉唐证券有 副 总 经 限责任公司高级经理, 李晓西 理、本基 2020 年 3 月 - 21 年 美国信安环球股票有 金的基金 18 日 限公司董事总经理兼 经理 基金经理。2018 年 7 月加入华泰柏瑞基金 管理有限公司,2018 年 8 月起任公司副总 经理。2020 年 2 月起 任华泰柏瑞价值增长 混合型证券投资基金、 华泰柏瑞消费成长灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 2020 年 3 月起任华泰 柏瑞质量成长混合型 证券投资基金的基金 经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了科学完善的公平交易管理制度,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块;对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗(如日内、3 日、5 日)下进行分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交易的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况,兼任业务遵照相关法律法 规要求进行,同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内,本产品不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理工作的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期内,本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易共 2 次,系与指数投资组合发生的反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020 年全年 A 股市场,上半年受到新冠疫情影响,全球经济活动受到较大负面影响,引 发全球资本市场巨震,美股一度出现四次熔断,A 股也经历了大幅波动的上半年。下半年各国疫情控制出现明显分化,中国对疫情管控的措施显现成效,中国经济迅速恢复到比较正常的水平, GDP 增速从一季度的下滑 6.8%恢复到四季度的增长 6.5%。中国经济的相对优势凸显,因此 A 股市 场下半年也呈现震荡上行的走势。从全年来看,A 股各主要指数均出现上涨,上证指数上涨 13.87%, 深证成指上涨 38.73%,沪深 300 指数上涨 27.21%,华泰柏瑞质量成长基金 2020 年 3 月 18 日成立 以来上涨 55.43%,跑赢业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.5543 元;本报告期基金份额净值增长率为 55.43%,业 绩比较基准收益率为 23.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年,国内方面,地产基建持续稳健,明年全球经济复苏环境下,制造业投资有望继 续回暖;海外供应链受疫情影响恢复较慢,海外订单持续回流,国内出口有望持续超预期。随着疫苗的推出和接种,服务性消费有望出现反弹,货币政策方面,2021 年我国信贷周期在政策层面“不急转弯“的大背景下社融增速可能放缓,利率可能保持平稳略升,并可能形成略偏紧的金融环境。国外方面,在疫苗接种的普及以及气温逐渐回暖之后,全球疫情将逐渐趋于缓和,同时海外经济也将逐渐进入恢复期,原油等全球定价的大宗品需求将持续恢复。预计部分估值较低、业绩可持续的周期行业也将有投资机会。 未来一段时间,我们会持续关注美国和欧洲的刺激计划、海外经济复苏的情况、新冠疫苗在海外的推广及接种、新兴经济体疫情控制等事件对全球经济基本面的影响;国内方面,中国在全球主要经济体中的相对优势基本没有变化,良好的疫情控制带来的海外订单的回流可能将部分长期化,经济基本面比较强劲。我们会关注货币政策的走势、国内通货膨胀的情况、经济复苏的情况。目前也将重点关注我国“不急转弯”的政策是否会发生变化。 本基金将继续坚持以深入的基本面研究为核心,自下而上精选个股构建投资组合。在行业方面,根据国内外行业发展趋势、竞争格局、行业景气度,主要选择景气度和盈利相对稳定或者上升、符合社会和经济发展趋势、成长空间大的行业。 在个股选择上,继续坚持“成长、质量和估值”相结合的系统化投资理念,自下而上精选优秀个股,实现投资业绩的可复制性和可持续性。具体而言,本基金将继续关注在经济增速放缓以及经济转型过程中的高质量成长企业,包括医药、消费和消费升级、行业集中度持续提升并且行业盈利能力提升的行业里的龙头企业(含化工、综合、机械设备、建筑材料、银行、高端制造等),以及部分 TMT 企业。良好的经济基本面条件下,优秀的公司将在长期竞争中胜出,在频繁的外部冲击和较大的不确定性之下,我们仍将扎根于寻找长期业绩有增长的高质量公司,寻找各行各业中可以跑出长期优势的公司,避免参与短期炒作,坚守长期投资理念。同时,部分在本轮经济复苏过程中具有可持续业绩增长、估值具有吸引力的高质量顺周期公司可能也有投资机会。 需要注意的是,随着我国及海外国债或无风险利率的上行,部分长久期的投资标的估值可能会被压制。本基金也将对此进行灵活调整,以控制组合回撤的风险,从而实现基金资产的长期和 稳定增值。对我国 2021 年股票市场总体保持谨慎乐观,但和 2019 年以及 2020 比,将适当降低收 益率的预期。 本基金管理人相信,市场每天都在变化,但坚守理性和系统化的投资理念,扎根于长期基本面投资是实现长期可持续和可复制投资业绩的基础。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2020 年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运作、防范 风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行完成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监控,杜绝出现违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措施,保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进情况安排后续跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等,有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,可进行收益分配。本报告期内,本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注:无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国建设银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22612 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金(以下简称“华 泰柏瑞质量成长混合基金”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财 务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了华泰柏瑞质量成长混合基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华泰柏瑞质量成长 混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 华泰柏瑞质量成长混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限 责任 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必 要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞质量成长 混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞质 量成长混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞质量成长混合基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华泰柏瑞质量成长混合 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能 导致华泰柏瑞质量成长混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张炯 朱宏宇 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2021 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 报告截止日: 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 118,313,386.14 结算备付金 8,535,980.39 存出保证金 1,062,150.10 交易性金融资产 7.4.7.2 1,397,421,697.09 其中:股票投资 1,397,421,697.09 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 35,331,216.44 应收利息 7.4.7.5 22,921.26 应收股利 - 应收申购款 7,448,768.76 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 1,568,136,120.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 25,883,752.77 应付赎回款 60,681,496.22 应付管理人报酬 1,882,384.56 应付托管费 313,730.80 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 5,195,696.95 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 342,789.37 负债合计 94,299,850.67 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 948,252,747.96 未分配利润 7.4.7.10 525,583,521.55 所有者权益合计 1,473,836,269.51 负债和所有者权益总计 1,568,136,120.18 注:1.报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.5543 元,基金份额总额 948,252,747.96 份。 2.本财务报表的实际编制期间为2020年3月18日(基金合同生效日)至2020年12月31日止期间。7.2 利润表 会计主体:华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 本报告期: 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项 目 附注号 2020 年 3 月 18 日(基金合同 生效日)至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 567,757,051.77 1.利息收入 1,544,593.03 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,117,950.44 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 426,642.59 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 310,969,923.97 其中:股票投资收益 7.4.7.12 305,858,783.04 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 5,111,140.93 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 245,368,828.62 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 9,873,706.15 减:二、费用 41,238,031.47 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 17,613,432.42 2.托管费 7.4.10.2.2 2,935,572.00 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - 4.交易费用 7.4.7.19 20,466,032.93 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7.其他费用 7.4.7.20 222,994.12 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 526,519,020.30 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 526,519,020.30 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1,496,246,091.90 - 1,496,246,091.90 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 526,519,020.30 526,519,020.30 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -547,993,343.94 -935,498.75 -548,928,842.69 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,419,700,858.01 555,317,575.96 1,975,018,433.97 2.基金赎回款 -1,967,694,201.95 -556,253,074.71 -2,523,947,276.66 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 948,252,747.96 525,583,521.55 1,473,836,269.51 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2591 号《关于准予华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金注册的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,495,574,957.83 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0176 号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案,《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 18 日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,496,246,091.90 份基金份额,其中认购资金利息折合 671,134.07 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+上证国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2021年3月29日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 118,313,386.14 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 118,313,386.14 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,152,052,868.47 1,397,421,697.09 245,368,828.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,152,052,868.47 1,397,421,697.09 245,368,828.62 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 13,648.37 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,258.40 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1,014.49 合计 22,921.26 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 5,195,696.95 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,195,696.95 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 152,789.37 应付证券出借违约金 - 预提费用 190,000.00 合计 342,789.37 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 1,496,246,091.90 1,496,246,091.90 本期申购 1,419,700,858.01 1,419,700,858.01 本期赎回(以“-”号填列) -1,967,694,201.95 -1,967,694,201.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 948,252,747.96 948,252,747.96 注:1. 申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 2.本基金自 2020 年 3 月 2 日至 2020 年 3 月 13 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金人民币 1,495,574,957.83 元,折合为 1,495,574,957.83 份基金份额。根据《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 671,134.07 元在本基金成立后,折合为 671,134.07 份基金份额,划入基金份额持有人账户。3.根据《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金招募说明书》及《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定 期定额投资、费率优惠等业务公告》的相关规定,本基金于 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日) 至 2020 年 5 月 24 日止期间暂不向投资人开放基金交易,申购业务、赎回业务、转换业务和定期 定额投资业务自 2020 年 5 月 25 日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 281,150,191.68 245,368,828.62 526,519,020.30 本期基金份额交易 -2,912,832.89 1,977,334.14 -935,498.75 产生的变动数 其中:基金申购款 241,089,339.82 314,228,236.14 555,317,575.96 基金赎回款 -244,002,172.71 -312,250,902.00 -556,253,074.71 本期已分配利润 - - - 本期末 278,237,358.79 247,346,162.76 525,583,521.55 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 990,009.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 112,501.37 其他 15,439.78 合计 1,117,950.44 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 305,858,783.04 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 305,858,783.04 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日) 至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 6,492,017,697.85 减:卖出股票成本总额 6,186,158,914.81 买卖股票差价收入 305,858,783.04 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无债券投资收益。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 5,111,140.93 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,111,140.93 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 245,368,828.62 ——股票投资 245,368,828.62 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估增 - 值税 合计 245,368,828.62 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 9,824,518.73 转换费收入 49,187.42 合计 9,873,706.15 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 20,466,032.93 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 20,466,032.93 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 100,000.00 信息披露费 90,000.00 证券出借违约金 - 银行划款手续费 26,234.12 其他费用 760.00 银行间账户服务费 6,000.00 合计 222,994.12 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2021 年 2 月 19 日发布的《关于华泰 柏瑞质量成长混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同和托管协议的公告》以及更新的 《华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,自 2021 年 2 月 19 日起,本基 金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 3,111,360,776.97 22.55% 7.4.10.1.2 债券交易 注:无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2020年3月18日(基金合同生效日)至2020年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 2,906,949.06 23.64% 1,328,141.40 25.56% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 17,613,432.42 其中:支付销售机构的客户维护费 8,679,151.28 注:支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,935,572.00 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 注:本期无数据。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期内未通过关联方进行证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期内未通过关联方进行证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期,基金管理人未投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 关联方 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 名称 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 118,313,386.14 990,009.29 公司 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2020 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 华泰联合证 300919 中伟股份 网下申购 6,093 149,887.80 券 华泰联合证 300907 康平科技 网下申购 4,724 67,553.20 券 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末( 2020 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 (单位: 成本总额 类型 股) 2020 年 2021 新股 688521芯原 8 月 11 年 2 锁定 38.53 77.99 13,200 508,596.001,029,468.00 - 股份 日 月 18 期内 日 2020 年 2021 新股 688289圣湘 8 月 20 年 3 锁定 50.48 109.84 6,806 343,566.88 747,571.04 - 生物 日 月 1 期内 日 2020 年 2021 新股 688356键凯 8 月 17 年 2 锁定 41.18 105.06 2,433 100,190.94 255,610.98 - 科技 日 月 26 期内 日 2020 年 2021 新股 688418震有 7 月 15 年 1 锁定 16.25 25.64 6,178 100,392.50 158,403.92 - 科技 日 月 22 期内 日 2020 年 2021 新股 688617惠泰 12月30 年 1 未上 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 - 医疗 日 月 7 市 日 2020 年 2021 新股 688678福立 12月15 年 6 锁定 18.05 19.25 4,198 75,773.90 80,811.50 - 旺 日 月 23 期内 日 2020 年 2021 新股 688571杭华 12 月 2 年 6 锁定 5.33 7.92 8,200 43,706.00 64,944.00 - 股份 日 月 11 期内 日 2020 年 2021 新股 300860锋尚 8 月 6 年 2 锁定 138.02 126.67 381 52,585.62 48,261.27 - 文化 日 月 24 期内 日 2020 年 2021 新股 300867圣元 8 月 12 年 3 锁定 19.34 31.97 1,498 28,971.32 47,891.06 - 环保 日 月 3 期内 日 2020 年 2021 新股 300861美畅 8 月 6 年 2 锁定 43.76 51.10 895 39,165.20 45,734.50 - 股份 日 月 24 期内 日 博俊 2020 年 2021 新股 300926科技 12月29 年 1 未上 10.76 10.76 3,584 38,563.84 38,563.84 - 日 月 7 市 日 2020 年 2021 新股 300919中伟 12月15 年 6 锁定 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 股份 日 月 23 期内 日 2020 年 2021 新股 300870欧陆 8 月 13 年 2 锁定 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 通 日 月 24 期内 日 2020 年 2021 新股 300910瑞丰 11月20 年 5 锁定 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 新材 日 月 27 期内 日 2020 年 2021 新股 300891惠云 9 月 10 年 3 锁定 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 钛业 日 月 17 期内 日 2020 年 2021 新股 300908仲景 11月13 年 5 锁定 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 食品 日 月 24 期内 日 2020 年 2021 新股 300884狄耐 11 月 5 年 5 锁定 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 克 日 月 12 期内 日 2020 年 2021 新股 300898熊猫 10 月 9 年 4 锁定 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 - 乳品 日 月 16 期内 日 2020 年 2021 新股 300889爱克 9 月 9 年 3 锁定 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 - 股份 日 月 16 期内 日 2020 年 2021 新股 300890翔丰 9 月 10 年 3 锁定 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 华 日 月 18 期内 日 2020 年 2021 新股 300925法本 12月21 年 6 锁定 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 信息 日 月 30 期内 日 铜牛 2020 年 2021 新股 300895信息 9 月 17 年 3 锁定 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 日 月 24 期内 日 2020 年 2021 新股 300907康平 11月11 年 5 锁定 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 科技 日 月 18 期内 日 2020 年 2021 新股 300879大叶 8 月 25 年 3 锁定 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 股份 日 月 1 期内 日 2020 年 2021 新股 300882万胜 8 月 27 年 3 锁定 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 智能 日 月 10 期内 日 2020 年 2021 新股 300911亿田 11月24 年 6 锁定 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 智能 日 月 3 期内 日 2020 年 2021 新股 300893松原 9 月 17 年 3 锁定 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 股份 日 月 24 期内 日 2020 年 2021 新股 300918南山 12月15 年 6 锁定 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 智尚 日 月 22 期内 日 2020 年 2021 新股 300922天秦 12月18 年 6 锁定 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 装备 日 月 25 期内 日 2020 年 2021 新股 300917特发 12月14 年 6 锁定 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 服务 日 月 21 期内 日 2020 年 2021 新股 605277新亚 12月25 年 1 未上 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 电子 日 月 6 市 日 2020 年 2021 新股 003030祖名 12月25 年 1 未上 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 股份 日 月 6 市 日 华业 2020 年 2021 新股 300886香料 9 月 8 年 3 锁定 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 日 月 16 期内 日 2020 年 2021 新股 003031中瓷 12月24 年 1 未上 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 电子 日 月 4 市 日 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限 定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门,董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 12 月 31 日,本基金无债券投资。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.20%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1-3 个 3 个月 5 年以 2020年12月 1 个月以内 月 -1 年 1-5 年 上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 118,313,386.14 - - - - - 118,313,386.14 结算备付金 8,535,980.39 - - - - - 8,535,980.39 存出保证金 1,062,150.10 - - - - - 1,062,150.10 交易性金融 - - - - -1,397,421,697.091,397,421,697.09 资产 应收证券清 - - - - - 35,331,216.44 35,331,216.44 算款 应收利息 - - - - - 22,921.26 22,921.26 应收申购款 - - - - - 7,448,768.76 7,448,768.76 资产总计 127,911,516.63 - - - -1,440,224,603.551,568,136,120.18 负债 应付证券清 - - - - - 25,883,752.77 25,883,752.77 算款 应付赎回款 - - - - - 60,681,496.22 60,681,496.22 应付管理人 - - - - - 1,882,384.56 1,882,384.56 报酬 应付托管费 - - - - - 313,730.80 313,730.80 应付交易费 - - - - - 5,195,696.95 5,195,696.95 用 其他负债 - - - - - 342,789.37 342,789.37 负债总计 - - - - - 94,299,850.67 94,299,850.67 利率敏感度 127,911,516.63 - - - -1,345,924,752.881,473,836,269.51 缺口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 其他币种 港币 折合人民 折合人民 合计 折合人民币 币 币 以外币计 价的资产 交易型金 - 164,249,000.15 - 164,249,000.15 融资产 资产合计 - 164,249,000.15 - 164,249,000.15 以外币计 价的负债 负债合计 - - - - 资产负债 - 164,249,000.15 - 164,249,000.15 表外汇风 险敞口净 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020 年 12 月 31 日 ) 分析 所有外币相对人民币 8,212,450.01 升值 5% 所有外币相对人民币 -8,212,450.01 贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的比例 60%-95%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,397,421,697.09 94.82 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 1,397,421,697.09 94.82 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 分析 本期末( 2020 年 12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 78,040,651.81 业绩比较基准下降 5% -78,040,651.81 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注:无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 1,394,452,164.68 元,属于第二层次的余额为 2,969,532.41 元,无属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,397,421,697.09 89.11 其中:股票 1,397,421,697.09 89.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 126,849,366.53 8.09 8 其他各项资产 43,865,056.56 2.80 9 合计 1,568,136,120.18 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 607,671,475.56 41.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 222,047,634.89 15.07 业 J 金融业 - - K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 15,233,940.75 1.03 M 科学研究和技术服务业 303,342,800.82 20.58 N 水利、环境和公共设施管理业 47,891.06 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 84,771,717.45 5.75 R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00 S 综合 - - 合计 1,233,172,696.94 83.67 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 00 能源 - - 01 原材料 - - 02 工业 - - 03 可选消费 - - 04 主要消费 49,680,729.90 3.37 05 医药卫生 - - 06 金融地产 2,078.85 0.00 07 信息技术 114,566,191.40 7.77 08 电信业务 - - 09 公用事业 - - 合计 164,249,000.15 11.14 注:以上分类采用中证行业分类标准。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 603259 药明康德 1,051,976 141,722,206.72 9.62 2 000858 五 粮 液 426,272 124,407,483.20 8.44 3 300999 金龙鱼 984,239 106,612,768.48 7.23 4 600519 贵州茅台 46,500 92,907,000.00 6.30 5 000568 泸州老窖 396,783 89,736,443.28 6.09 6 300759 康龙化成 706,941 85,115,696.40 5.78 7 300347 泰格医药 524,545 84,771,717.45 5.75 8 300012 华测检测 2,795,210 76,504,897.70 5.19 9 600570 恒生电子 683,265 71,674,498.50 4.86 10 002410 广联达 898,035 70,711,275.90 4.80 11 00268 金蝶国际 2,559,000 68,058,713.62 4.62 12 600845 宝信软件 823,597 56,811,721.06 3.85 13 09633 农夫山泉 1,075,200 49,680,729.90 3.37 14 02013 微盟集团 3,964,000 46,507,477.78 3.16 15 600809 山西汾酒 122,655 46,031,194.95 3.12 16 002821 凯莱英 153,300 45,858,162.00 3.11 17 300782 卓胜微 62,007 35,377,473.78 2.40 18 603737 三棵树 211,518 32,044,977.00 2.17 19 688561 奇安信 154,598 19,494,807.80 1.32 20 601888 中国中免 53,935 15,233,940.75 1.03 21 002050 三花智控 495,130 12,204,954.50 0.83 22 600436 片仔癀 44,300 11,850,693.00 0.80 23 603369 今世缘 61,764 3,544,018.32 0.24 24 601100 恒立液压 27,700 3,130,100.00 0.21 25 688111 金山办公 4,707 1,934,577.00 0.13 26 688521 芯原股份 13,200 1,029,468.00 0.07 27 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.05 28 300601 康泰生物 2,740 478,130.00 0.03 29 603806 福斯特 5,567 475,421.80 0.03 30 000333 美的集团 4,292 422,504.48 0.03 31 600588 用友网络 7,900 346,573.00 0.02 32 300595 欧普康视 4,200 344,064.00 0.02 33 000860 顺鑫农业 3,581 259,765.74 0.02 34 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.02 35 688418 震有科技 6,178 158,403.92 0.01 36 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01 37 600161 天坛生物 2,647 110,379.90 0.01 38 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01 39 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00 40 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00 41 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00 42 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00 43 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00 44 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00 45 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00 46 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 47 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 48 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 49 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 50 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 51 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00 52 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 53 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 54 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00 55 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00 56 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 57 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 58 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 59 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 60 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 61 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 62 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 63 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 64 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 65 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 66 300922 C 天秦 287 9,063.46 0.00 67 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 68 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 69 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 70 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 71 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 72 02318 中国平安 26 2,078.85 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600845 宝信软件 293,137,207.39 19.89 2 603986 兆易创新 291,397,339.99 19.77 3 600519 贵州茅台 284,265,573.75 19.29 4 002007 华兰生物 270,433,134.93 18.35 5 000860 顺鑫农业 259,733,727.02 17.62 6 600570 恒生电子 258,288,054.11 17.52 7 603806 福斯特 253,104,395.82 17.17 8 300347 泰格医药 250,055,252.51 16.97 9 300142 沃森生物 238,732,960.48 16.20 10 300012 华测检测 229,100,075.36 15.54 11 300601 康泰生物 222,026,350.64 15.06 12 600887 伊利股份 213,310,225.43 14.47 13 300759 康龙化成 206,843,019.49 14.03 14 000858 五 粮 液 204,845,365.55 13.90 15 603737 三棵树 191,059,761.42 12.96 16 603259 药明康德 181,801,209.78 12.34 17 002410 广联达 139,400,225.75 9.46 18 300661 圣邦股份 138,577,503.74 9.40 19 300383 光环新网 136,866,350.64 9.29 20 603501 韦尔股份 123,741,091.59 8.40 21 600529 山东药玻 112,826,752.76 7.66 22 688111 金山办公 99,973,890.35 6.78 23 601888 中国中免 94,991,367.36 6.45 24 601318 中国平安 93,572,959.82 6.35 25 300999 金龙鱼 91,445,997.31 6.20 26 603369 今世缘 90,684,985.72 6.15 27 300782 卓胜微 90,419,002.48 6.13 28 000568 泸州老窖 86,361,754.30 5.86 29 600036 招商银行 82,528,432.87 5.60 30 600161 天坛生物 81,054,051.44 5.50 31 688981 中芯国际 77,186,451.44 5.24 32 000651 格力电器 75,302,485.27 5.11 33 600690 海尔智家 66,017,817.21 4.48 34 000333 美的集团 64,091,405.30 4.35 35 601233 桐昆股份 63,185,175.66 4.29 36 000739 普洛药业 62,351,092.12 4.23 37 002821 凯莱英 60,553,445.46 4.11 38 600588 用友网络 58,045,378.56 3.94 39 600809 山西汾酒 57,637,849.70 3.91 40 002382 蓝帆医疗 56,007,954.13 3.80 41 00268 金蝶国际 55,966,069.73 3.80 42 300136 信维通信 55,406,425.80 3.76 43 000001 平安银行 53,475,883.32 3.63 44 002142 宁波银行 52,420,940.31 3.56 45 002050 三花智控 46,392,599.57 3.15 46 09633 农夫山泉 45,700,591.71 3.10 47 601225 陕西煤业 45,310,869.42 3.07 48 02013 微盟集团 43,823,617.77 2.97 49 300122 智飞生物 43,349,845.00 2.94 50 02318 中国平安 40,692,232.06 2.76 51 601899 紫金矿业 40,293,643.32 2.73 52 688023 安恒信息 40,209,161.95 2.73 53 688561 奇安信 39,918,063.29 2.71 54 300433 蓝思科技 39,036,128.64 2.65 55 688012 中微公司 35,556,333.15 2.41 56 600126 杭钢股份 33,091,978.84 2.25 57 600584 长电科技 33,037,680.37 2.24 58 03908 中金公司 32,399,385.92 2.20 59 002475 立讯精密 30,364,027.60 2.06 60 601088 中国神华 30,302,297.30 2.06 61 600872 中炬高新 30,104,594.47 2.04 62 603236 移远通信 30,043,384.49 2.04 注:不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 002007 华兰生物 282,463,644.63 19.17 2 603986 兆易创新 274,951,374.38 18.66 3 300142 沃森生物 269,064,065.82 18.26 4 300601 康泰生物 264,281,616.69 17.93 5 603806 福斯特 258,475,464.62 17.54 6 000860 顺鑫农业 252,919,237.48 17.16 7 600845 宝信软件 247,030,687.64 16.76 8 600519 贵州茅台 236,687,297.00 16.06 9 600887 伊利股份 220,830,655.62 14.98 10 600570 恒生电子 219,158,810.63 14.87 11 603737 三棵树 204,965,895.08 13.91 12 300012 华测检测 200,550,092.48 13.61 13 300347 泰格医药 182,369,572.17 12.37 14 000858 五 粮 液 156,710,931.60 10.63 15 300759 康龙化成 150,119,667.48 10.19 16 300661 圣邦股份 133,382,838.96 9.05 17 300383 光环新网 131,633,275.17 8.93 18 603501 韦尔股份 122,314,180.63 8.30 19 002410 广联达 108,428,999.26 7.36 20 600529 山东药玻 107,462,433.46 7.29 21 601888 中国中免 97,701,082.99 6.63 22 601318 中国平安 96,979,990.00 6.58 23 603369 今世缘 91,160,829.23 6.19 24 688111 金山办公 90,876,122.42 6.17 25 688981 中芯国际 88,309,704.23 5.99 26 600036 招商银行 82,739,221.71 5.61 27 600161 天坛生物 80,066,047.60 5.43 28 000651 格力电器 71,951,661.00 4.88 29 000739 普洛药业 71,462,587.89 4.85 30 603259 药明康德 68,510,359.00 4.65 31 002382 蓝帆医疗 65,887,370.20 4.47 32 300782 卓胜微 65,117,935.85 4.42 33 000333 美的集团 61,070,296.59 4.14 34 600690 海尔智家 60,101,520.81 4.08 35 601233 桐昆股份 55,356,602.27 3.76 36 300122 智飞生物 55,148,555.70 3.74 37 300136 信维通信 54,725,456.30 3.71 38 000001 平安银行 54,118,375.60 3.67 39 600588 用友网络 51,683,518.77 3.51 40 002142 宁波银行 51,674,240.34 3.51 41 601225 陕西煤业 43,874,693.25 2.98 42 02318 中国平安 43,132,129.38 2.93 43 601899 紫金矿业 39,355,509.85 2.67 44 688023 安恒信息 38,002,844.91 2.58 45 600584 长电科技 37,942,875.20 2.57 46 300433 蓝思科技 34,523,596.41 2.34 47 002475 立讯精密 32,349,729.80 2.19 48 688012 中微公司 31,972,277.77 2.17 49 603236 移远通信 31,076,077.70 2.11 50 600809 山西汾酒 30,682,685.00 2.08 51 600126 杭钢股份 30,272,982.54 2.05 52 03908 中金公司 29,832,148.62 2.02 53 601088 中国神华 29,592,004.85 2.01 注:不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 7,330,711,873.28 卖出股票收入(成交)总额 6,492,017,697.85 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,062,150.10 2 应收证券清算款 35,331,216.44 3 应收股利 - 4 应收利息 22,921.26 5 应收申购款 7,448,768.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,865,056.56 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 33,585 28,234.41 31,500,128.55 3.32% 916,752,619.41 96.68% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 6,165,474.05 0.6502% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2020 年 3 月 18 日 )基金份额总额 1,496,246,091.90 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,419,700,858.01 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,967,694,201.95 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少 - 以"-"填列) 本报告期期末基金份额总额 948,252,747.96 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020 年 2 月 10 日,经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。 2020 年 12 月 9 日,公司选举周俊梁先生担任公司监事,童辉先生不再担任公司监事。 2020 年 12 月 14 日,经公司董事会批准童辉先生担任公司首席信息官,房伟力先生不再担任 公司首席信息官。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 100,000.00 元人民币,该事务所已向本基金提供了 1 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2020 年 3 月,公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视,立即制 定并实施相关整改措施,落实整改要求。2020 年 4 月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整改报告。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 备注 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 成交总额的比 总量的比例 例 华泰证券 5 3,111,360,776.97 22.55% 2,906,949.06 23.64% - 华西证券 1 1,621,692,065.90 11.76% 1,510,283.82 12.28% - 中信建投 2 1,513,787,748.27 10.97% 1,379,515.85 11.22% - 天风证券 2 1,264,878,231.19 9.17% 1,195,269.07 9.72% - 国信证券 2 1,244,392,380.22 9.02% 910,019.95 7.40% - 国盛证券 2 818,808,852.00 5.94% 586,586.74 4.77% - 东吴证券 2 698,911,654.42 5.07% 650,899.35 5.29% - 华创证券 1 629,194,853.85 4.56% 585,971.63 4.76% - 宏信证券 2 609,383,955.01 4.42% 566,843.21 4.61% - 民生证券 2 593,563,348.52 4.30% 541,671.08 4.40% - 海通证券 2 547,981,293.30 3.97% 400,738.48 3.26% - 西藏东方财 2 478,765,000.69 3.47% 445,873.85 3.63% - 富 爱建证券 1 343,991,771.76 2.49% 320,355.57 2.60% - 华宝证券 1 221,491,785.77 1.61% 206,276.89 1.68% - 西南证券 1 97,478,816.32 0.71% 90,781.97 0.74% - 万联证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准: 1)资金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国盛证券 - - 450,000,000.00 44.28% - - 东吴证券 - - - - - - 华创证券 - - 508,200,000.00 50.01% - - 宏信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 爱建证券 - - 58,000,000.00 5.71% - - 华宝证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 参加交通银行股份有限公司申购 网站 1 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 2020 年 12 月 31 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2 终止北京电盈基金销售有限公司 网站 办理旗下基金相关业务公告 2020 年 12 月 31 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 3 旗下基金参加泉州银行股份有限 网站 公司费率优惠活动的公告 2020 年 12 月 30 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 4 旗下基金参加平安银行股份有限 网站 2020 年 12 月 24 日 公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 终止泰诚财富基金销售(大连) 网站 5 有限公司和深圳盈信基金销售有 限公司办理旗下基金相关业务公 告 2020 年 12 月 18 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 6 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 销证券的公告 2020 年 12 月 16 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 7 首席信息官变更的公告 网站 2020 年 12 月 15 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 旗下部分基金投资范围增加存托 网站 8 凭证并相应修订基金合同及托管 协议的公告 2020 年 11 月 20 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 9 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 销证券的公告 2020 年 11 月 13 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 10 旗下基金投资关联方承销期内承 网站 销证券的公告 2020 年 11 月 5 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 调整旗下基金参加招商银行股份 网站 11 有限公司旗下招赢通平台费率优 惠活动的公告 2020 年 9 月 30 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 旗下基金参加招商银行股份有限 网站 12 公司旗下招赢通平台费率优惠活 动的公告 2020 年 9 月 28 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 旗下基金参加鼎信汇金(北京) 网站 13 投资管理有限公司费率优惠活动 的公告 2020 年 7 月 27 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 提醒客户及时更新身份证件及非 网站 14 自然人客户及时登记受益所有人 信息的公告 2020 年 7 月 13 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 15 旗下基金参加徽商银行股份有限 网站 公司费率优惠活动的公告 2020 年 7 月 2 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 参加交通银行手机银行渠道申购 网站 16 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 2020 年 6 月 30 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 17 包商银行股份有限公司转让相关 网站 业务的提示性公告 2020 年 5 月 26 日 华泰柏瑞质量成长混合型证券投 证监会规定报刊和 资基金开放日常申购、赎回、转 网站 18 换、定期定额投资、费率优惠等 业务公告 2020 年 5 月 20 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 19 旗下 5 只证券投资基金调整开放 网站 日规则并修改基金合同的公告 2020 年 5 月 11 日 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 20 旗下基金持有停牌证券估值调整 网站 的提示性公告 2020 年 3 月 19 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-38784638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日