华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 基金主代码 008399 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 26 日 报告期末基金份额总额 200,336,440.16 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 在正常市场情况下，本基金与业绩比较准的日均跟踪偏 离度绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4% 。如因 指数编制规则调整或其他素导致跟踪偏离度和跟踪误差 超过上述范围，基金管理人应采取合措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 （一）资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数投资目标，本基金资产中投资 于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% 。其余 资产可投于标的指数成份股及备选成份股、 非成份股、 债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、 货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 （二）目标 ETF 投资策略 本基金为华泰柏瑞中证科技 100ETF 的联接基金。华泰柏 瑞中证科技 100ETF 是采用完全复制法实现对中证科技 100 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过 投资于华泰柏瑞中证科技 100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上 ，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF 进行投资。 （三）成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。（四）股指期货等投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。 （五）债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。通过对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 （六）资产支持证券投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 （七）融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金 参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲 抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交 易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及 有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、 投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动 性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限 和比例。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方 式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将 在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资 策略。 业绩比较基准 中证科技 100 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为华泰柏瑞中证科技 100ETF 的联接基金，主要投 资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此， 本基金的业绩表现与中证科技 100 指数的表现密切相 关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联华泰柏瑞中证科技 100ETF 联 接 A 接 C 下属分级基金的交易代码 008399 008400 报告期末下属分级基金的份额总额 173,906,366.19 份 26,430,073.97 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515580 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019 年 10 月 28 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中信证券股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 1、股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空 间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告， 及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏 离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 但在因特殊情况 （如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用 其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标 指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数 成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他 合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分 析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利 率预期，判断市场的基本走势，构建债券投资组合，以保证基金资产流 动性，并降低组合跟踪误差。 3、股指期货的投资策略 本基金投资股指期货等衍生金融工具时，将严 格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活 跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利 用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的指数的目的。 4、资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工 具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和 定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、 流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券 进行配置。 5、融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出 借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲 抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时， 在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下， 确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情 况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合 理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证科技 100 指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策 略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其 风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言， 其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日） 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 A 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 C 1.本期已实现收益 11,960,597.50 1,804,163.20 2.本期利润 24,180,504.37 3,756,675.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.1337 0.1342 4.期末基金资产净值 287,422,120.62 43,480,428.78 5.期末基金份额净值 1.6527 1.6451 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 8.64% 0.85% 8.80% 0.88% -0.16% -0.03% 过去六个月 6.20% 1.03% 4.83% 1.06% 1.37% -0.03% 过去一年 16.97% 1.27% 12.88% 1.29% 4.09% -0.02% 自基金合同 65.27% 1.33% 35.45% 1.50% 29.82% -0.17% 生效起至今 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 8.58% 0.85% 8.80% 0.88% -0.22% -0.03% 过去六个月 6.07% 1.03% 4.83% 1.06% 1.24% -0.03% 过去一年 16.68% 1.27% 12.88% 1.29% 3.80% -0.02% 自基金合同 64.51% 1.33% 35.45% 1.50% 29.06% -0.17% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为 2020 年 2 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 指数投资 美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融 部总监助 2021 年4 月 29 工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品 谭弘翔 理、本基 日 - 5 年 创新中心基金业务部经理。2020 年 7 月 金的基金 加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任指数 经理 投资部部门总监助理。2021 年 3 月起任 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放 式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土 产业交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2021 年 4 月起任华泰柏瑞中 证科技 100 交易型开放式指数证券投资 基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基金经 理。2021 年 6 月起任华泰柏瑞中证企业 核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2021 年 9 月起任华 泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。2021 年 11 月起 任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年 12 月起任华泰柏瑞中证稀土产业 交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年四季度市场以结构性机会为主。其中传媒、国防军工、通信、电气设备、汽车等行业录得正收益，期间传媒行业指数上涨达 20.61%，国防军工行业指数上涨达 16.39%。整体来看，沪 深 300、中证 500、中证 1000 和创业板涨跌幅分别为 1.52%、3.60%、8.17%、和 2.40%。从市场风 格来看，成长风格表现相对强势，优于价值风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数分 别涨幅为 0.10%和 2.30%，中证 500 成长相对中证 500 价值亦同样获得了显著的超额收益。期间， 中证科技 100 指数上涨 9.26%，相比沪深 300 指数和中证 500 指数的超额收益分别为 7.74%和 5.66%。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.046%，期间日跟踪误差为 0.060%，较好地实现了本基金的投资目标。 2021 年底召开的中央经济工作会议指出，2022 年我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预 期转弱三重压力，叠加美联储预计加息时点不断提前，鹰声嘹亮，虽然我国凭借对于通货膨胀较为有力的控制和较为充足的货币政策空间，能够通过灵活适度的货币政策操作在一定程度上对冲经济下行压力，但流动性依然很难进入总量宽松区间，而有限的资源必将向最为紧要，最为关键的方向倾斜，因此市场仍将以结构性机会为主。 而在这之中，科技创新依然是重中之重。虽然 2022 年的政策主基调为“稳字当头，稳中求进”， 大部分工作的出发点都将基于保障就业和扶持中小微企业，但我们同样强调发展是解决一切问题的根本途径，在做大高质量发展“蛋糕”，提高社会总体效益的过程中完善分配制度才能最大程度上减小改革阻力，而通过科技创新提高全要素生产率是当前内外部环境多重约束下可行性最强，副作用最小的方式。因此可以看到，在近期发布的《要素市场化配置综合改革试点总体方案》等一系列政策文件中，对土地、劳动力、资本、数据等各类要素的改革方向均是以公平化为主，或者兼顾公平和效率，仅技术要素的改革重点是完全向提升效率，充分激励科技人才的积极性，释放科技创新创业潜力，可见科技创新在 2022 年乃至未来更长时期内都被赋予了经济增长主引擎的使命。因此，科技类上市公司一旦在关键核心技术方面能够实现突破，那么不断完善的科技成果转化体制机制和扩大后的内需都将使其快速拥有稳定的现金流和基本面，为股价上涨提供强劲动力。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，争取为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 A 的基金份额净值为 1.6527 元，本报告期基 金份额净值增长率为 8.64%，同期业绩比较基准收益率为 8.80%，截至本报告期末华泰柏瑞中证科 技 100ETF 联接 C 的基金份额净值为 1.6451 元，本报告期基金份额净值增长率为 8.58%，同期业 绩比较基准收益率为 8.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,673,772.34 3.22 其中：股票 10,673,772.34 3.22 2 基金投资 302,998,040.35 91.29 3 固定收益投资 2,000,400.00 0.60 其中：债券 2,000,400.00 0.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 15,573,413.13 4.69 8 其他资产 647,880.49 0.20 9 合计 331,893,506.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,951,594.87 2.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,687,946.00 0.81 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.01 S 综合 - - 合计 10,673,772.34 3.23 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600406 国电南瑞 58,000 2,321,740.00 0.70 2 600276 恒瑞医药 39,697 2,013,034.87 0.61 3 600089 特变电工 72,100 1,526,357.00 0.46 4 600196 复星医药 25,600 1,252,864.00 0.38 5 600267 海正药业 29,900 418,301.00 0.13 6 601615 明阳智能 15,700 409,770.00 0.12 7 603986 兆易创新 1,900 334,115.00 0.10 8 600570 恒生电子 4,600 285,890.00 0.09 9 600380 健康元 20,500 263,220.00 0.08 10 600216 浙江医药 14,600 249,368.00 0.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 2,000,400.00 0.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,000,400.00 0.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 019649 21 国债 01 20,000 2,000,400.00 0.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 华泰柏瑞 中证科技 华泰柏瑞 1 100 交易 指数型 交易型开 基金管理 302,998,040.35 91.57 型开放式 放式 有限公司 指数证券 投资基金 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末投资的前十名证券中，恒瑞医药（600276）于 2021 年 2 月 19 日收到财政 部下发的处罚事项决定书（财监罚〔2021〕31 号），因未依法履行职责及违规经营，导致违反了《中华人民共和国会计法》第九条的规定，故对公司处以罚款 5 万元的行政处罚。对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 报告期内基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,421.40 2 应收证券清算款 70,848.49 3 应收股利 - 4 应收利息 53,854.22 5 应收申购款 336,035.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 139,720.87 9 合计 647,880.49 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞中证科技 100ETF 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 A 联接 C 报告期期初基金份额总额 188,617,621.20 29,653,850.35 报告期期间基金总申购份额 7,096,732.60 10,340,771.70 减:报告期期间基金总赎回份额 21,807,987.61 13,564,548.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 173,906,366.19 26,430,073.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途 费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022 年 1 月 24 日