华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 2 月 26 日（基金合同生效日）起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 9 2.4 信息披露方式 ...... 10 2.5 其他相关资料 ...... 10 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......11 3.1 主要会计数据和财务指标......11 3.2 基金净值表现 ......11 §4 管理人报告...... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 18 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 20 6.1 资产负债表...... 20 6.2 利润表...... 21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22 6.4 报表附注...... 23 §7 投资组合报告...... 50 7.1 期末基金资产组合情况...... 50 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 55 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55 7.13 投资组合报告附注...... 55 §8 基金份额持有人信息...... 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57 §9 开放式基金份额变动...... 59 §10 重大事件揭示...... 60 10.1 基金份额持有人大会决议...... 60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60 10.4 基金投资策略的改变...... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60 10.8 其他重大事件 ...... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 §12 备查文件目录...... 63 12.1 备查文件目录 ...... 63 12.2 存放地点...... 63 12.3 查阅方式...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 基金简称 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 基金主代码 008399 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 26 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 703,727,167.19 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞中证科技 100ETF 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联 联接 A 接 C 下属分级基金的交易代码： 008399 008400 报告期末下属分级基金的份额总额 650,556,868.58 份 53,170,298.61 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515580 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019 年 10 月 28 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中信证券股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下，本基金与业绩比较准的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4% 。如因指数编制规则调整或其他素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。 投资策略 （一）资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数投资目标，本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低 于基金资产净值的 90% 。其余资产可投于标的指数成份股及备选成份股、 非 成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关 规定。 （二）目标 ETF 投资策略 本基金为华泰柏瑞中证科技 100ETF 的联接基金。华泰柏瑞中证科技 100ETF 是采用完全复制法实现对中证科技 100 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证科技 100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中，本基金将综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上 ，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标 ETF 进行投资。 （三）成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。 （四）股指期货等投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证，运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。 （五）债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。通过对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 （六）资产支持证券投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 （七）融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将 积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 业绩比较基准 中证科技 100 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为华泰柏瑞中证科技 100ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF 实现对 风险收益特征 业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证科技 100 指数的表 现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差 投资目标 的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2% 以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 1、股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即 完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本 空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的 编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整， 尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 但在因特 殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股 票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本 基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表 现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限 制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的 投资策略 指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本 基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观 经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策 等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市 场的基本走势，构建债券投资组合，以保证基金资产 流动性，并降低组合跟踪误差。 3、股指期货的投资策略 本基金投资股指期货等衍生 金融工具时，将严格根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动 性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易 活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股 票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟 踪标的指数的目的。 4、资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金 的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期 限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法， 综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、 流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价 值的资产支持证券进行配置。 5、融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融 资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将 综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折 算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同 时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融 资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 本基金参与转 融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者结 构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件， 合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证科技 100 指数收益率。 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复 制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相 风险收益特征 对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言， 其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制 的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的 指数保持基本一致。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 杨军智 人 联系电话 021-38601777 010-60834299 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yjz@citics.com 客户服务电话 400-888-0001 010-60836588 传真 021-38601799 010-60834004 上海市浦东新区民生路 1199 广东省深圳市福田区中心三路 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 8 号卓越时代广场（二期）北座 层 上海市浦东新区民生路 1199 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 信证券大厦 5 层 层 邮政编码 200135 100125 法定代表人 贾波 张佑君 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广 场 1 号 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 A 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联 接 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 2 月 26 日 - 2020 报告期(2020 年 2 月 26 日 - 年 6 月 30 日) 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 14,414,891.03 997,527.59 本期利润 105,909,603.56 7,812,285.22 加权平均基金份额本期利润 0.1028 0.0965 本期加权平均净值利润率 10.40% 9.78% 本期基金份额净值增长率 14.68% 14.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 13,862,605.98 1,086,117.62 期末可供分配基金份额利润 0.0213 0.0204 期末基金资产净值 746,075,685.88 60,924,273.96 期末基金份额净值 1.1468 1.1458 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 14.68% 14.58% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同于 2020 年 2 月 26 日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 18.48% 1.02% 17.65% 0.99% 0.83% 0.03% 过去三个月 22.34% 1.15% 23.67% 1.28% -1.33% -0.13% 自基金合同 14.68% 1.14% 1.70% 1.84% 12.98% -0.70% 生效起至今 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 18.45% 1.02% 17.65% 0.99% 0.80% 0.03% 过去三个月 22.27% 1.15% 23.67% 1.28% -1.40% -0.13% 自基金合同 14.58% 1.14% 1.70% 1.84% 12.88% -0.70% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为 2020 年 2 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金仍在建仓期。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合 型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放华泰柏瑞益商型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型 证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司基金管理 规模为 1317.21 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 19 年证券（基金）从业经历， 复旦大学财务管理硕士， 2000年至2001年在上海汽车 集团财务有限公司从事财务 工作，2001 年至 2004 年任华 安基金管理有限公司高级基 指数投 金核算员，2004 年 7 月起加 资部总 入本公司，历任基金事务部 监、本 总监、基金经理助理。2009 柳军 基金的 2020 年 2 月 17 日 - 19 年 年 6 月起任华泰柏瑞（原友 基金经 邦华泰）上证红利交易型开 理 放式指数基金基金经理。 2010年10月起任指数投资部 副总监。2011 年 1 月至 2020 年 2 月任上证中小盘 ETF 及 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联 接基金基金经理。2012 年 5 月 起 担 任 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 及 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联接基金基金经理。 2015 年 2 月起任指数投资部 总监。2015 年 5 月起任华泰 柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏 瑞中证 500ETF 联接基金的基 金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活 配置混合型证券投资基金和 华泰柏瑞裕利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配 置混合型证券投资基金的基 金经理。2018 年 4 月起任华 泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基 金经理。2018 年 12 月起任华 泰柏瑞中证红利低波动交易 型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2019 年 7 月起 任华泰柏瑞中证红利低波动 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理。 2019 年 9 月起任华泰柏瑞中 证科技 100 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理。2020 年 2 月起任华泰柏 瑞中证科技 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基 金的基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最 大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年市场以结构性机会为主。其中医药生物、休闲服务、电子、食品饮料等行业录得正收益，期间医药生物行业指数上涨达 40.28%，休闲服务行业指数上涨达 30.07%。整体来看， 沪深 300、中证 500、中证 1000 和创业板涨跌幅分别为 1.64%、11.33%、13.52%、和 35.60%。从 市场风格来看，成长风格表现相对强势，优于价值风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长 指数涨跌幅分别为-13.18%和 11.39%，中证 500 成长相对中证 500 价值亦同样获得了显著的超额 收益。 科技 100 联接基金仍处于建仓期，建仓完毕后发布跟踪误差偏离、日均绝对跟踪偏离、日跟踪误差指标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 A 基金份额净值为 1.1468 元，本报告期基金 份额净值增长率为 14.68%；截至本报告期末华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 C 基金份额净值为 1.1458 元，本报告期基金份额净值增长率为 14.58%；同期业绩比较基准收益率为 1.70%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着疫情逐步控制和国内复工复产逐步完成，国内经济数据持续改善。二季度以来国内经济表现略超市场预期，实体经济各方面都在逐步恢复正轨，并且部分领域有明显的亮点。第一，工业生产持续恢复。工业增加值增速在 4 月已经转正（3.9%），且高频的耗煤量增速、发电量、高炉开工率等指标均在持续好转；工业品出厂价格环比也开始出现改善，预计后续通缩压力将逐渐减小。第二，国内需求有显著改善，尤其地产和汽车表现亮眼。30 个大中城市商品房成交 5 月同比已转正；乘联会公布的乘用车日均销售增速已恢复到疫情之前的水平，其中批发增速已创出两位数的阶段性新高。第三，出口表现好于预期。5 月份单月货物贸易顺差已创历史同期新高，再加上疫情导致的服务贸易逆差收窄，二季度净出口对 GDP 的贡献将显著增加。下半年，财政政策将成为主要的发力端。两会政策定调，首次不设 GDP 增长目标，财政政策力度明显加大，财政赤字 率 3.6%以上、地方专项债 3.75 万亿、抗疫特别国债 1 万亿，且增加的财政赤字与特别国债共 2 万亿全部转给地方，直达市县基层，直接惠企利民。 宏观流动性角度，宽信用是三季度主旋律，充裕的货币将依然贯穿下半年，在流动性仍处于宽松状态下，我们认为指数震荡上行，继续看好下半年结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由华泰柏瑞基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华泰柏瑞中证科技100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 53,085,970.73 结算备付金 - 存出保证金 242,749.04 交易性金融资产 6.4.7.2 765,118,564.61 其中：股票投资 133,268,077.19 基金投资 631,850,487.42 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 13,127,381.10 应收利息 6.4.7.5 27,981.36 应收股利 - 应收申购款 4,105,579.16 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 6,789.42 资产总计 835,715,015.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 28,042,024.46 应付管理人报酬 133,239.50 应付托管费 26,647.92 应付销售服务费 12,249.81 应付交易费用 6.4.7.7 419,520.30 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 81,373.59 负债合计 28,715,055.58 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 703,727,167.19 未分配利润 6.4.7.10 103,272,792.65 所有者权益合计 806,999,959.84 负债和所有者权益总计 835,715,015.42 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额总额 703,727,167.19 份，其中 A 类基金份额净值 1.1468 元，A 类基金份额 650,556,868.58 份；C 类基金份额净值 1.1458 元，C 类基金份额 53,170,298.61 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 2 月 26 日 项 目 附注号 (基金合同生效日) 至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 116,598,251.32 1.利息收入 2,067,637.48 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,067,637.48 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 16,199,448.80 其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,749,685.14 基金投资收益 6.4.7.13 - 债券投资收益 6.4.7.14 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 1,449,763.66 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 98,309,470.16 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 21,694.88 减：二、费用 2,876,362.54 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,161,575.20 2．托管费 6.4.10.2.2 232,315.08 3．销售服务费 6.4.10.2.3 67,757.51 4．交易费用 6.4.7.20 1,333,024.59 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.21 81,690.16 三、利润总额（亏损总额以“-”号 113,721,888.78 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 113,721,888.78 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,286,666,932.19 - 1,286,666,932.19 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 113,721,888.78 113,721,888.78 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -582,939,765.00 -10,449,096.13 -593,388,861.13 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 51,402,540.30 1,341,618.50 52,744,158.80 2.基金赎回款 -634,342,305.30 -11,790,714.63 -646,133,019.93 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 703,727,167.19 103,272,792.65 806,999,959.84 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2164 号《关于准予华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,286,512,495.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0131 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2020 年 2 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,286,666,932.19 份基金份额，其中认购资金利息折合 154,436.55 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。 根据《华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 本基金为华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的 联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证科技 100 指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于基金非现金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为中证科技 100 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2020年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业 会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、和债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金额资产和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 53,085,970.73 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 53,085,970.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 114,391,793.69 133,268,077.19 18,876,283.50 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 552,417,300.76 631,850,487.42 79,433,186.66 其他 - - - 合计 666,809,094.45 765,118,564.61 98,309,470.16 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 27,872.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 109.30 合计 27,981.36 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 其他应收款 6,789.42 待摊费用 - 合计 6,789.42 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 419,520.30 银行间市场应付交易费用 - 合计 419,520.30 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 83.43 应付证券出借违约金 - 预提费用 81,290.16 合计 81,373.59 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 A 本期 项目 2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,190,019,032.63 1,190,019,032.63 本期申购 38,119,348.39 38,119,348.39 本期赎回(以"-"号填列) -577,581,512.44 -577,581,512.44 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 650,556,868.58 650,556,868.58 金额单位：人民币元 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 C 本期 项目 2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 96,647,899.56 96,647,899.56 本期申购 13,283,191.91 13,283,191.91 本期赎回(以"-"号填列) -56,760,792.86 -56,760,792.86 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 53,170,298.61 53,170,298.61 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 14,414,891.03 91,494,712.53 105,909,603.56 本期基金份额交易 -552,285.05 -9,838,501.21 -10,390,786.26 产生的变动数 其中：基金申购款 118,717.02 844,801.97 963,518.99 基金赎回款 -671,002.07 -10,683,303.18 -11,354,305.25 本期已分配利润 - - - 本期末 13,862,605.98 81,656,211.32 95,518,817.30 单位：人民币元 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 997,527.59 6,814,757.63 7,812,285.22 本期基金份额交易 88,590.03 -146,899.90 -58,309.87 产生的变动数 其中：基金申购款 52,373.42 325,726.09 378,099.51 基金赎回款 36,216.61 -472,625.99 -436,409.38 本期已分配利润 - - - 本期末 1,086,117.62 6,667,857.73 7,753,975.35 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,054,646.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,918.04 其他 1,073.31 合计 2,067,637.48 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 16,582,971.51 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -1,833,286.37 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 14,749,685.14 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 360,080,420.44 减：卖出股票成本总额 343,497,448.93 买卖股票差价收入 16,582,971.51 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 311,916,600.00 减：现金支付申购款总额 179,919,358.04 减：申购股票成本总额 133,830,528.33 申购差价收入 -1,833,286.37 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期无证券出借差价收入。 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,449,763.66 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,449,763.66 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2020年2月26日(基金合同生效日)至2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 98,309,470.16 ——股票投资 18,876,283.50 ——债券投资 - ——基金投资 79,433,186.66 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 98,309,470.16 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 21,689.88 转换费收入 5.00 合计 21,694.88 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,320,402.56 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 12,622.03 其中：申购费 1,768.45 赎回费 - 合计 1,333,024.59 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020年2月26日(基金合同生效日)至2020 年 6 月 30 日 审计费用 40,645.08 信息披露费 40,645.08 证券出借违约金 - 其他费用 400.00 合计 81,690.16 6.4.7.22 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 基金”) 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数 本基金的基金管理人管理的其他基金 证券投资基金 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2020年2月26日(基金合同生效日) 关联方名称 至 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中信证券 948,883,992.68 100.00% 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年2月26日(基金合同生效日)至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例 额 总额的比例 中信证券 864,719.85 100.00% 419,520.30 100.00% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 26 日(基金合同生 效日)至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 1,161,575.20 的管理费 其中：支付销售机构的客 476,919.63 户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 2 月 26 日(基金合同生 效日)至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 232,315.08 的托管费 注：支付基金托管人中信证券的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞中证科技 华泰柏瑞中证科技 合计 100ETF 联接 A 100ETF 联接 C 中信证券股份有限公司 0.00 7,629.79 7,629.79 华泰证券股份有限公司 0.00 16,406.11 16,406.11 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 338.86 338.86 公司 合计 0.00 24,374.76 24,374.76 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期未与关联方进行证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期未与关联方进行证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注：无。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 秦川 2020 年 2020 新股未 688528物联 6 月 19 年7月上市 11.33 11.33 8,337 94,458.2194,458.21 - 日 1 日 皖仪 2020 年 2020 新股未 688600科技 6 月 23 年7月上市 15.50 15.50 5,468 84,754.0084,754.00 - 日 3 日 中船 2020 年 2020 新股未 300847汉光 6 月 29 年7月上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 日 9 日 捷安 2020 年 2020 新股未 300845高科 6 月 24 年7月上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 3 日 胜蓝 2020 年 2020 新股未 300843股份 6 月 23 年7月上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 2 日 酷特 2020 年 2020 新股未 300840智能 6 月 30 年7月上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 8 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平 稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定 期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 2、本基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上 市后的约定期限内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转 让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为目标 ETF 的联接基金，采用主要投资于目标 ETF 基金实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。因此，本基金的业绩表现与中证科技 100 指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中信证券开立于交通银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.03%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出 保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 3 个月-1 2020 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 53,085,970.73 - - - - - 53,085,970.73 存出保证金 242,749.04 - - - - - 242,749.04 交易性金融资 - - - - - 765,118,564.61 765,118,564.61 产 应收证券清算 - - - - - 13,127,381.10 13,127,381.10 款 应收利息 - - - - - 27,981.36 27,981.36 应收申购款 - - - - - 4,105,579.16 4,105,579.16 其他资产 - - - - - 6,789.42 6,789.42 资产总计 53,328,719.77 - - - - 782,386,295.65 835,715,015.42 负债 应付赎回款 - - - - - 28,042,024.46 28,042,024.46 应付管理人报 - - - - - 133,239.50 133,239.50 酬 应付托管费 - - - - - 26,647.92 26,647.92 应付销售服务 - - - - - 12,249.81 12,249.81 费 应付交易费用 - - - - - 419,520.30 419,520.30 其他负债 - - - - - 81,373.59 81,373.59 负债总计 - - - - - 28,715,055.58 28,715,055.58 利率敏感度缺 53,328,719.77 - - - - 753,671,240.07 806,999,959.84 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标 ETF，所面临的其他价格风险主要来源于中证科技 100 指数波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投资于目标 ETF 的方式以二级市场交易买卖为主。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 项目 占基金 公允价值 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 133,268,077.19 16.51 交易性金融资产－基金投资 631,850,487.42 78.30 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 765,118,564.61 94.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证科技 100 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 中证科技 100 指数上升 5% 36,533,501.57 中证科技 100 指数下降 5% -36,533,501.57 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 133,268,077.19 15.95 其中：股票 133,268,077.19 15.95 2 基金投资 631,850,487.42 75.61 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 53,085,970.73 6.35 8 其他各项资产 17,510,480.08 2.10 9 合计 835,715,015.42 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 121,385,051.77 15.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,766.32 0.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 11,870,259.10 1.47 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 133,268,077.19 16.51 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600276 恒瑞医药 173,464 16,010,727.20 1.98 2 601012 隆基股份 347,800 14,165,894.00 1.76 3 002475 立讯精密 217,195 11,152,963.25 1.38 4 000725 京东方Ａ 1,952,900 9,120,043.00 1.13 5 000063 中兴通讯 210,100 8,431,313.00 1.04 6 603160 汇顶科技 31,800 7,088,220.00 0.88 7 002241 歌尔股份 182,100 5,346,456.00 0.66 8 600196 复星医药 149,100 5,047,035.00 0.63 9 002555 三七互娱 98,100 4,591,080.00 0.57 10 600079 人福医药 124,100 3,378,002.00 0.42 11 600521 华海药业 92,640 3,143,275.20 0.39 12 300433 蓝思科技 105,100 2,947,004.00 0.37 13 002456 欧菲光 147,100 2,705,169.00 0.34 14 002236 大华股份 140,000 2,689,400.00 0.33 15 002202 金风科技 229,200 2,285,124.00 0.28 16 600380 健康元 129,700 2,106,328.00 0.26 17 002465 海格通信 155,300 2,009,582.00 0.25 18 300558 贝达药业 14,100 1,973,718.00 0.24 19 002180 纳思达 49,100 1,615,881.00 0.20 20 600580 卧龙电驱 143,100 1,608,444.00 0.20 21 300207 欣旺达 84,200 1,591,380.00 0.20 22 300315 掌趣科技 217,100 1,591,343.00 0.20 23 600718 东软集团 117,700 1,353,550.00 0.17 24 000513 丽珠集团 28,100 1,349,081.00 0.17 25 000050 深天马 A 84,000 1,290,240.00 0.16 26 002019 亿帆医药 56,100 1,288,617.00 0.16 27 002174 游族网络 49,100 1,280,528.00 0.16 28 002396 星网锐捷 35,100 1,240,083.00 0.15 29 600406 国电南瑞 57,200 1,158,300.00 0.14 30 002294 信立泰 35,100 1,041,066.00 0.13 31 600633 浙数文化 106,000 1,036,680.00 0.13 32 600062 华润双鹤 70,800 935,976.00 0.12 33 002387 维信诺 63,100 901,068.00 0.11 34 600584 长电科技 28,600 894,322.00 0.11 35 300118 东方日升 49,100 736,500.00 0.09 36 000400 许继电气 54,000 712,800.00 0.09 37 603258 电魂网络 12,000 666,720.00 0.08 38 600420 现代制药 65,300 628,839.00 0.08 39 600089 特变电工 92,400 625,548.00 0.08 40 600216 浙江医药 31,200 600,912.00 0.07 41 002583 海能达 70,000 531,300.00 0.07 42 002020 京新药业 49,100 524,879.00 0.07 43 601615 明阳智能 38,900 484,305.00 0.06 44 603712 七一二 11,700 449,046.00 0.06 45 600875 东方电气 50,700 448,695.00 0.06 46 600267 海正药业 27,300 391,755.00 0.05 47 603367 辰欣药业 23,700 383,229.00 0.05 48 600195 中牧股份 23,400 379,782.00 0.05 49 300158 振东制药 56,100 300,135.00 0.04 50 002335 科华恒盛 14,200 299,478.00 0.04 51 600756 浪潮软件 8,800 162,800.00 0.02 52 600299 安迪苏 11,700 142,974.00 0.02 53 600268 国电南自 15,600 127,764.00 0.02 54 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 55 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 56 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 57 603421 鼎信通讯 1,400 20,972.00 0.00 58 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 59 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 60 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 61 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 62 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 63 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 64 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 600031 三一重工 34,264,947.57 4.25 2 600276 恒瑞医药 31,298,611.96 3.88 3 000063 中兴通讯 25,387,695.00 3.15 4 002475 立讯精密 24,717,025.15 3.06 5 600104 上汽集团 24,645,038.30 3.05 6 000725 京东方Ａ 23,510,791.11 2.91 7 601012 隆基股份 23,387,658.50 2.90 8 601766 中国中车 20,357,134.26 2.52 9 600570 恒生电子 19,051,216.78 2.36 10 600588 用友网络 18,308,487.56 2.27 11 603160 汇顶科技 16,662,439.16 2.06 12 000338 潍柴动力 14,972,824.26 1.86 13 600741 华域汽车 12,084,742.52 1.50 14 600352 浙江龙盛 11,066,750.54 1.37 15 002241 歌尔股份 10,392,988.50 1.29 16 600196 复星医药 9,715,422.00 1.20 17 600346 恒力石化 9,236,327.07 1.14 18 601877 正泰电器 8,912,749.32 1.10 19 002555 三七互娱 8,285,410.00 1.03 20 600522 中天科技 7,921,783.00 0.98 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 002475 立讯精密 23,838,594.92 2.95 2 600031 三一重工 22,791,046.61 2.82 3 000338 潍柴动力 14,880,224.60 1.84 4 600570 恒生电子 14,699,458.57 1.82 5 000725 京东方Ａ 14,134,884.00 1.75 6 000063 中兴通讯 13,198,053.00 1.64 7 600104 上汽集团 12,813,133.00 1.59 8 600588 用友网络 11,935,512.44 1.48 9 601766 中国中车 11,209,496.50 1.39 10 002241 歌尔股份 8,446,151.00 1.05 11 000157 中联重科 7,398,787.39 0.92 12 000938 紫光股份 7,152,047.00 0.89 13 600352 浙江龙盛 6,664,816.00 0.83 14 002185 华天科技 6,658,733.21 0.83 15 600741 华域汽车 6,556,917.33 0.81 16 000425 徐工机械 6,417,695.12 0.80 17 002555 三七互娱 6,130,751.00 0.76 18 600346 恒力石化 5,990,106.15 0.74 19 600522 中天科技 5,705,311.79 0.71 20 601877 正泰电器 5,492,268.00 0.68 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 591,719,770.95 卖出股票收入（成交）总额 360,080,420.44 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 交易型开 华泰柏瑞 1 中证科技 指数型 放式 基金管理 631,850,487.42 78.30 有限公司 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 242,749.04 2 应收证券清算款 13,127,381.10 3 应收股利 - 4 应收利息 27,981.36 5 应收申购款 4,105,579.16 6 其他应收款 6,789.42 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,510,480.08 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华泰柏 瑞中证 科 技 41,393 15,716.59 1,994,442.79 0.31% 648,562,425.79 99.69% 100ETF 联接 A 华泰柏 瑞中证 科 技 5,855 9,081.18 0.00 0.00% 53,170,298.61 100.00% 100ETF 联接 C 合计 46,821 15,030.16 1,994,442.79 0.28% 701,732,724.40 99.72% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 中证科技 50,162.84 0.0077% 100ETF 联 接 A 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 中证科技 20.01 0.0000% 100ETF 联 接 C 合计 50,182.85 0.0071% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华泰柏瑞中证科技 0 本公司高级管理人员、基金 100ETF 联接 A 投资和研究部门负责人持 华泰柏瑞中证科技 0 有本开放式基金 100ETF 联接 C 合计 0 华泰柏瑞中证科技 0 100ETF 联接 A 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞中证科技 放式基金 100ETF 联接 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞中证科技 华泰柏瑞中证科技 100ETF 联接 A 100ETF 联接 C 基金合同生效日（2020 年 2 月 26 日）基金份 1,190,019,032.63 96,647,899.56 额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 38,119,348.39 13,283,191.91 份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 577,581,512.44 56,760,792.86 回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - - 动份额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 650,556,868.58 53,170,298.61 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020 年 2 月 10 日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2020 年 3 月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制 定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020 年 4 月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整改报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信证券 4 948,883,992.68 100.00% 864,719.85 100.00% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期债 债券回 权证 占当期基 成交金额 券 成交金 购 成交金额 成交总 成交金额 金 成交总额 额 成交总 额的比 成交总额 的比例 额的比 例 的比例 例 中信证券 - - - - - - 241,181,710.70 100.00% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 1 旗下基金参加鼎信汇金（北京）投 证监会规定报刊和 2020 年 4 月 21 日 资管理有限公司费率优惠活动的 网站 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 2 旗下部分基金参加中国人寿保险 证监会规定报刊和 2020 年 4 月 1 日 股份有限公司费率优惠活动的公 网站 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 3 旗下基金参加中国国际期货有限 网站 2020 年 3 月 18 日 公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞中证科技100交易型开放 4 式指数证券投资基金联接基金开 证监会规定报刊和 2020 年 3 月 24 日 放日常申购、赎回、转换、定期定 网站 额投资、费率优惠等业务公告 华泰柏瑞中证科技100交易型开放 证监会规定报刊和 5 式指数证券投资基金联接基金基 网站 2020 年 2 月 27 日 金合同生效公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2020 年 8 月 29 日