宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 1 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈祥裕增强回报混合 基金主代码 008336 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 10 月 27 日 报告期末基金份额总额 67,469,217.85 份 投资目标 在控制组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收 益。 投资策略 本基金采取“自上而下”的资产配置策略，在综合判断 宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上， 动态调整各大类资产间的分配比例，精选各类资产投资 标的，力图获得超越业绩比较基准的增强回报。 本基金的投资策略由资产配置策略、股票投资策略、固 定收益类资产投资策略、衍生品投资策略四个部分组成。 1、资产配置策略 本基金采取“自上而下”的资产配置策略，将在基金合 同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场 环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置 策略。主要考虑的因素包括： （1）宏观经济指标：年度/季度 GDP 增速、固定资产投 资总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、 工业用电量、客运量及货运量等； （2）政策因素：税收、政府购买总量以及转移支付水平 等财政政策，利率水平、货币净投放等货币政策； （3）市场指标：市场整体估值水平、市场资金的供需以 及市场的参与情绪等因素。 2、股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策略。 以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。 （1）行业投资策略：本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置，同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化，及时对行业配置进行动态调整； （2）个股投资策略：本基金将采用“自下而上”的方式，结合定量、定性分析，考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。 （3）港股通标的股票投资策略：本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 （4）存托凭证投资策略：本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 3、固定收益类资产投资策略 （1）债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略。 1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究： ①宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究； ②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究； ③宏观流动性环境及货币市场流动性研究； ④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和 行业周期预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比 例。 3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金 将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充 分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究， 甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置 模式为基础策略。 （2）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率 曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把 握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下， 通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的 品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （3）可转换债券（含可交换债券）投资策略 基于行业研究、公司研究、可转债估值模型分析，本基 金在一、二级市场投资可转换债券（含可交换债券），主 要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股 策略、条款博弈策略等。 4、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管 理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与 股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动 性风险，改善组合的风险收益特性。 （2）国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期 货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究， 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现 货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益 性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风 险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体 风险的目的。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×25%+ 中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型 基金，高于货币市场基金、债券型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈祥裕增强回报混合 A 宝盈祥裕增强回报混合 C 下属分级基金的交易代码 008336 008337 报告期末下属分级基金的份额总额 59,785,985.37 份 7,683,232.48 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 宝盈祥裕增强回报混合 A 宝盈祥裕增强回报混合 C 1.本期已实现收益 -3,001,808.39 -318,967.37 2.本期利润 -15,944.65 -2,719.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0003 -0.0004 4.期末基金资产净值 51,117,962.96 6,486,103.71 5.期末基金份额净值 0.8550 0.8442 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈祥裕增强回报混合 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.00% 0.22% -1.10% 0.24% 1.10% -0.02% 过去六个月 -8.88% 0.47% -1.80% 0.25% -7.08% 0.22% 过去一年 -6.64% 0.58% 0.08% 0.25% -6.72% 0.33% 过去三年 -15.98% 0.49% -1.54% 0.33% -14.44% 0.16% 自基金合同 -14.50% 0.48% 2.34% 0.33% -16.84% 0.15% 生效起至今 宝盈祥裕增强回报混合 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -0.09% 0.22% -1.10% 0.24% 1.01% -0.02% 过去六个月 -9.06% 0.47% -1.80% 0.25% -7.26% 0.22% 过去一年 -7.01% 0.58% 0.08% 0.25% -7.09% 0.33% 过去三年 -16.97% 0.49% -1.54% 0.33% -15.43% 0.16% 自基金合同 -15.58% 0.48% 2.34% 0.33% -17.92% 0.15% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、 宝盈货币 市场证券 投资基 吕姝仪女士，中国人民大学经济学硕士。 金、宝盈 2012 年 7 月至 2013 年 9 月在中山证券有 祥利稳健 限责任公司任投资经理助理，2013 年 10 配置混合 月至 2015 年 9 月在民生加银基金管理有 型证券投 限公司任债券交易员，2015年9月至2017 资基金、 2020 年 10 月 年 12 月在东兴证券股份有限公司基金业 吕姝仪 宝盈祥泽 27 日 - 11 年 务部任基金经理。2017 年 12 月加入宝盈 混合型证 基金管理有限公司，历任投资经理，宝盈 券投资基 中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基 金、宝盈 金、宝盈中债 3-5 年国开行债券指数证券 祥颐定期 投资基金基金经理。中国国籍，证券投资 开放混合 基金从业人员资格。 型证券投 资基金、 宝盈祥乐 一年持有 期混合型 证券投资 基金、宝 盈祥庆 9 个月持有 期混合型 证券投资 基金、宝 盈祥琪混 合型证券 投资基金 基金经理 本基金、 宝盈祥瑞 混合型证 券投资基 金、宝盈 祥泰混合 型证券投 资基金、 宝盈国证 证券龙头 指数型发 起式证券 蔡丹女士，CFA，中山大学概率论与数理 投资基 统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公 金、宝盈 司、广发证券股份有限公司，2011 年 9 中证沪港 月至 2017 年 7 月任职于长城证券股份有 深科技龙 2023年9 月26 限公司，先后担任金融研究所金融工程研 蔡丹 头指数型 日 - 13 年 究员、资产管理部量化投资经理、执行董 发起式证 事。2017 年 7 月加入宝盈基金管理有限 券投资基 公司，曾任宝盈策略增长混合型证券投资 金、宝盈 基金基金经理。中国国籍，证券投资基金 祥和 9 个 从业人员资格。 月定期开 放混合型 证券投资 基金、宝 盈祥庆 9 个月持有 期混合型 证券投资 基金、宝 盈祥颐定 期开放混 合型证券 投资基 金、宝盈 中证 100 指数增强 型证券投 资基金、 宝盈华证 龙头红利 50指数型 发起式证 券投资基 金基金经 理 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年 4 季度，乌克兰危机长期化、巴以冲突持续，全球地缘政治格局出现危机态势，海外 央行货币政策预期宽松，美联储引导美国经济安全着陆仍存在不确定性，外部环境更趋复杂严峻。国内经济回升向好、动力增强，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。消费方面，1-11 月社会消费品零售总额累计同比增长 7.2%。投资方面，房地产投资仍面临下行压力，1-11 月房地产开发投资累计同比收缩 9.4%；基建投资增速略有下行但仍处于较高水平，1-11 月基建投资累计同比增长 7.96%；制造业投资增速稳步回升，1-11 月制造业累计同比增长6.3%。进出口方面，11 月出口金额同比增速 0.5%，进口金额同比增速-0.6%。通胀方面，主要工业品价格同比增速略有下滑、居民消费价格同比增速保持低位。金融市场整体稳定，上证指数 4季度下跌 4.36%，深圳成指下跌 5.79%；创业板指下跌 5.62%。长端美债收益率大幅下行，主因美联储降息预期；10 年期国债震荡下行。 报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，以信用债和利率债为底仓配置，搭配低仓位转债，保持中短久期，信用债持仓以高等级信用债为主，保障组合的流动性与安全性。 本季度国内经济波折修复，增长相对乏力，12 月制造业 PMI 环比下降 0.4pct 至 49%，连续第 三个月回落；由于美债利率和地缘局势的持续扰动，海外投资者情绪偏弱，北向资金持续流出；10 月底 1 万亿人民币特别国债的发行传递出较为明显的正向信号，市场一度回暖。本季度内外部环境也出现了积极变化：12 月召开的中央经济工作会议定调积极，叠加北上等一线城市地产需求侧政策优化，多家银行相继下调存款利率，国内稳增长政策仍在积极发力；12 月底央行对当前国内经济的研判中新增“社会预期偏弱”的表述，强调“更加注重做好逆周期和跨周期调节”、“更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，推动经济良性循环”，政策应对预期不断强化。但由于担心后续力度不及预期，即便美债利率快速下行，市场依然维持 弱势，本季度 A 股指数继续震荡下行，上证综指连续 5 个月收阴，本季度下跌 4.36%，收于 2974.93 点，连续三个季度收跌。 在经历连续三个季度的震荡调整后，指数整体估值继续回落，目前大多都还处于低估水平， 股权风险溢价处于相对高位。中证 1000 指数的最新 PE 为 35.21 倍，处于历史 27.85%分位数水平， 其股权风险溢价处于历史 86.57%的分位数水平，整体估值还处于相对较低的水平。 报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，将绝大多数资产配置在固收类资产上，10 月中旬 后，本基金股票仓位采用定量方式来运作，定位为中波固收+产品，我们基于自建的定量研究框架，采用定量方法来筛选小市值高成长股票组合，今年四季度本基金 A 份额最大回撤 1.93%，年化波动 3.39%，整体表现出均衡型收益特征。 尽管 12 月 PMI 指标仍在荣枯线下方，但考虑到前期政策的落地及应对，当前投资者偏审慎的 预期有望逐步改善。海外方面，美联储释放鸽派信号，美债利率、美元指数持续走弱，人民币汇率走强，而中国权益类资产对此暂时反应不足。A 股整体估值处于历史较极端水平，结构估值风险充分释放。A 股市场前期经历连续回调后，主要指数再现极端估值，资产价格可能已经反映投资者过于悲观预期。我们认为在极端估值、交易情绪低位叠加积极因素逐步积累的情况下，投资者信心仍有继续修复空间，2024 年 A 股机会大于风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈祥裕增强回报混合 A 的基金份额净值为 0.8550 元，本报告期基金份额净 值增长率为 0.00%;截至本报告期末宝盈祥裕增强回报混合 C 的基金份额净值为 0.8442 元，本报 告期基金份额净值增长率为-0.09%。同期业绩比较基准收益率为-1.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,299,381.04 17.81 其中：股票 10,299,381.04 17.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 46,899,147.82 81.11 其中：债券 46,899,147.82 81.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 514,881.03 0.89 8 其他资产 107,029.03 0.19 9 合计 57,820,438.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,661,779.00 15.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 219,266.04 0.38 E 建筑业 407,700.00 0.71 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 605,264.00 1.05 J 金融业 - - K 房地产业 200,160.00 0.35 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 205,212.00 0.36 合计 10,299,381.04 17.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603660 苏州科达 31,000 272,490.00 0.47 2 002045 国光电器 13,600 226,440.00 0.39 3 688687 凯因科技 6,400 223,104.00 0.39 4 002498 汉缆股份 55,000 220,000.00 0.38 5 002160 常铝股份 52,500 219,975.00 0.38 6 603739 蔚蓝生物 14,400 219,168.00 0.38 7 603681 永冠新材 14,500 218,950.00 0.38 8 002533 金杯电工 26,900 217,352.00 0.38 9 002083 孚日股份 43,000 216,720.00 0.38 10 002392 北京利尔 56,000 211,680.00 0.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 9,380,441.53 16.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,960,196.72 36.39 其中：政策性金融债 20,960,196.72 36.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,013,180.87 1.76 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,189,822.15 3.80 8 同业存单 - - 9 其他 13,355,506.55 23.19 10 合计 46,899,147.82 81.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210203 21 国开 03 200,000 20,960,196.72 36.39 2 019710 23 国债 17 58,000 5,830,751.12 10.12 3 2028024 20中信银行二级 50,000 5,163,213.11 8.96 4 1920059 19江苏银行二级 50,000 5,107,855.74 8.87 5 019703 23 国债 10 35,000 3,549,690.41 6.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,009.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 99,019.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 107,029.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123107 温氏转债 2,189,822.15 3.80 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈祥裕增强回报混合 A 宝盈祥裕增强回报混合 C 报告期期初基金份额总额 62,375,276.44 6,645,121.12 报告期期间基金总申购份额 23,057.55 2,076,970.30 减:报告期期间基金总赎回份额 2,612,348.62 1,038,858.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 59,785,985.37 7,683,232.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金变更注册的文件。 《宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2024 年 1 月 19 日