宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表...... 15 6.2 利润表...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告...... 39 7.1 期末基金资产组合情况...... 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44 7.12 投资组合报告附注...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点...... 55 12.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈祥利稳健配置混合 基金主代码 008324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 429,691,388.04 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 宝盈祥利稳健配置混合 A 宝盈祥利稳健配置混合 C 下属分级基金的交易代码： 008324 008325 报告期末下属分级基金的份额总额 354,195,319.44 份 75,496,068.60 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比 例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与 投资策略 股票等权益类资产的投资增强产品收益。 本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资 策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略六个部分组 成。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基 金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 张磊 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 0755-83199084 电子邮箱 zhangl@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95555 传真 0755-83515599 0755-83195201 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 深圳市深南大道 7088 号招商银 报业大厦 1501 行大厦 办公地址 广东省深圳市福田区福华 深圳市深南大道 7088 号招商银 一路 115 号投行大厦 10 层 行大厦 邮政编码 518034 518040 法定代表人 马永红 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.byfunds.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 宝盈祥利稳健配置混合 A 宝盈祥利稳健配置混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 12,180,877.57 3,972,731.60 本期利润 9,809,392.32 1,357,363.87 加权平均基金份额本期利润 0.0234 0.0093 本期加权平均净值利润率 2.02% 0.81% 本期基金份额净值增长率 2.21% 2.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 51,525,056.57 10,589,518.92 期末可供分配基金份额利润 0.1455 0.1403 期末基金资产净值 417,379,770.62 88,566,027.16 期末基金份额净值 1.1784 1.1731 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 17.84% 17.31% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈祥利稳健配置混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.11% 0.18% -0.47% 0.25% 1.58% -0.07% 过去三个月 2.92% 0.17% 2.02% 0.30% 0.90% -0.13% 过去六个月 2.21% 0.35% 1.90% 0.40% 0.31% -0.05% 过去一年 12.79% 0.33% 9.66% 0.40% 3.13% -0.07% 自基金合同 17.84% 0.29% 13.16% 0.41% 4.68% -0.12% 生效起至今 宝盈祥利稳健配置混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.08% 0.18% -0.47% 0.25% 1.55% -0.07% 过去三个月 2.84% 0.17% 2.02% 0.30% 0.82% -0.13% 过去六个月 2.06% 0.35% 1.90% 0.40% 0.16% -0.05% 过去一年 12.45% 0.33% 9.66% 0.40% 2.79% -0.07% 自基金合同 17.31% 0.29% 13.16% 0.41% 4.15% -0.12% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合四十八只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金、宝盈 吕姝仪女士，中国人民大学 货币市场证券 经济学硕士。2012 年 7 月至 吕 投资基金、宝 2013 年 9 月在中山证券有 姝 盈祥泽混合型 2019 年 12 月 27 - 8 年 限责任公司任投资经理助 仪 证券投资基 日 理，2013 年 10 月至 2015 金、宝盈祥裕 年9月在民生加银基金管理 增强回报混合 有限公司任债券交易员， 型证券投资基 2015 年 9 月至 2017 年 12 金、宝盈祥颐 月在东兴证券股份有限公 定期开放混合 司基金业务部任基金经理。 型证券投资基 2017 年 12 月加入宝盈基金 金基金经理 管理有限公司，历任投资经 理。中国国籍，证券投资基 金从业人员资格。 注：1、吕姝仪为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2021 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，全球经济呈现不均衡复苏。发达经济体受益于疫苗接种和货币财政刺激提前复苏，新兴市场包括部分资源国修复节奏缓慢，导致阶段性供需差异较大，大宗商品价格维持在较高位。我国经济复苏态势不均衡，出口强劲支撑了工业生产增速，但内需恢复速度仍然偏慢，消费疲软， 基建投资和制造业投资增长乏力，房地产销售和投资的韧性较强。 权益方面，A 股震荡回升。沪深 300 指数上涨 0.24%，创业板指上涨 17.22%。本产品的股票 资产有所上涨，配置风格上较为均衡，给组合带来了良好的回报。 债券方面，由于资金面超预期宽松、地方债发行低于预期等因素，国债收益率震荡下行。本产品债券仓位整体较为平稳，债券组合的久期和杠杆水平不高，获取了稳健的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈祥利稳健配置混合 A 基金份额净值为 1.1784 元，本报告期基金份额净值 增长率为 2.21%；截至本报告期末宝盈祥利稳健配置混合 C 基金份额净值为 1.1731 元，本报告期 基金份额净值增长率为 2.06%；同期业绩比较基准收益率为 1.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济恢复基础尚不稳固，货币政策出现进一步放松迹象。受地方债供给高峰影响，8 月中到 9 月债市扰动可能增多，但在货币政策不紧和欠配压力的支撑下，债市调整空间有限。权益市场需要关注利率中枢下行阶段对成长股估值影响，另外大宗商品走势将成为影响企业利润和货币政策的重要因素。 今年的市场整体仍然呈震荡格局，以结构性机会为主，本基金将继续寻找优质公司的股权和债权的投资机会，力争为组合提供稳健的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,607,705.61 8,550,910.13 结算备付金 1,825,777.19 2,755,623.53 存出保证金 112,533.12 98,638.84 交易性金融资产 6.4.7.2 550,659,152.80 929,314,064.03 其中：股票投资 79,277,152.80 200,671,064.03 基金投资 - - 债券投资 471,382,000.00 728,643,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 50,000,145.00 应收证券清算款 2,451,592.17 240,847.99 应收利息 6.4.7.5 5,955,742.21 8,999,747.57 应收股利 - - 应收申购款 40,083.10 8,470.07 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 563,652,586.20 999,968,447.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 55,000,000.00 180,000,000.00 应付证券清算款 - 445,592.88 应付赎回款 1,879,920.46 1,625,157.55 应付管理人报酬 251,820.96 425,821.25 应付托管费 83,940.31 141,940.42 应付销售服务费 23,380.53 65,108.13 应付交易费用 6.4.7.7 237,872.57 377,097.36 应交税费 6,612.82 25,360.95 应付利息 - 38,090.19 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 223,240.77 190,229.74 负债合计 57,706,788.42 183,334,398.47 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 429,691,388.04 708,968,791.66 未分配利润 6.4.7.10 76,254,409.74 107,665,257.03 所有者权益合计 505,945,797.78 816,634,048.69 负债和所有者权益总计 563,652,586.20 999,968,447.16 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，宝盈祥利稳健配置混合 A 基金份额净值 1.1784 元，基金份额 总额 354,195,319.44 份；宝盈祥利稳健配置混合 C 基金份额净值 1.1731 元，基金份额总额 75,496,068.60 份。宝盈祥利稳健配置混合份额总额合计为 429,691,388.04 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 16,504,472.96 25,758,126.45 1.利息收入 10,719,516.73 12,104,164.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 43,867.11 296,767.38 债券利息收入 10,638,693.97 11,053,986.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 36,955.65 753,410.40 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,688,449.26 5,660,402.99 其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,592,768.68 2,063,625.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,631,466.27 3,072,493.90 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 727,146.85 524,283.68 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -4,986,852.98 7,901,760.47 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 83,359.95 91,798.45 列） 减：二、费用 5,337,716.77 5,104,074.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,950,498.37 1,894,193.67 2．托管费 6.4.10.2.2 650,166.13 631,397.90 3．销售服务费 251,026.93 703,054.82 4．交易费用 6.4.7.19 1,145,968.97 558,974.59 5．利息支出 1,194,971.03 1,166,454.16 其中：卖出回购金融资产支出 1,194,971.03 1,166,454.16 6．税金及附加 11,617.35 31,568.26 7．其他费用 6.4.7.20 133,467.99 118,431.50 三、利润总额 （亏损总额以“-” 11,166,756.19 20,654,051.55 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 11,166,756.19 20,654,051.55 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 708,968,791.66 107,665,257.03 816,634,048.69 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 11,166,756.19 11,166,756.19 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -279,277,403.62 -42,577,603.48 -321,855,007.10 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 17,984,086.65 2,975,581.19 20,959,667.84 2.基金赎回款 -297,261,490.27 -45,553,184.67 -342,814,674.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 429,691,388.04 76,254,409.74 505,945,797.78 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 789,765,058.50 223,655.40 789,988,713.90 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 20,654,051.55 20,654,051.55 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -442,010,557.47 -5,637,735.73 -447,648,293.20 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 11,349,399.02 244,847.77 11,594,246.79 2.基金赎回款 -453,359,956.49 -5,882,583.50 -459,242,539.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 347,754,501.03 15,239,971.22 362,994,472.25 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2220 号《关于准予宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 789,625,027.92 元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0763 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 27 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 789,765,058.50 份基金份额，其中认购资金利息折合140,030.58 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为宝盈祥利稳健配置混合 A；投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为宝盈祥利稳健配置混合 C。宝盈祥利稳健配置混合 A 和宝盈祥利稳健配置混合 C 分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0%–45%。每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 2,607,705.61 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 2,607,705.61 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 70,509,580.96 79,277,152.80 8,767,571.84 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 300,524,573.67 301,823,000.00 1,298,426.33 银行间市场 169,736,040.28 169,559,000.00 -177,040.28 合计 470,260,613.95 471,382,000.00 1,121,386.05 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 540,770,194.91 550,659,152.80 9,888,957.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 393.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 821.60 应收债券利息 5,954,476.71 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 50.60 合计 5,955,742.21 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 236,757.57 银行间市场应付交易费用 1,115.00 合计 237,872.57 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付赎回费 21.22 应付证券出借违约金 - 预提费用 223,219.55 合计 223,240.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈祥利稳健配置混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 503,769,233.97 503,769,233.97 本期申购 14,482,298.49 14,482,298.49 本期赎回(以"-"号填列) -164,056,213.02 -164,056,213.02 本期末 354,195,319.44 354,195,319.44 金额单位：人民币元 宝盈祥利稳健配置混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 205,199,557.69 205,199,557.69 本期申购 3,501,788.16 3,501,788.16 本期赎回(以"-"号填列) -133,205,277.25 -133,205,277.25 本期末 75,496,068.60 75,496,068.60 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 宝盈祥利稳健配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,121,100.18 17,885,127.23 77,006,227.41 本期利润 12,180,877.57 -2,371,485.25 9,809,392.32 本期基金份额交易 -19,776,921.18 -3,854,247.37 -23,631,168.55 产生的变动数 其中：基金申购款 2,005,938.41 410,461.30 2,416,399.71 基金赎回款 -21,782,859.59 -4,264,708.67 -26,047,568.26 本期已分配利润 - - - 本期末 51,525,056.57 11,659,394.61 63,184,451.18 单位：人民币元 宝盈祥利稳健配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,385,963.82 7,273,065.80 30,659,029.62 本期利润 3,972,731.60 -2,615,367.73 1,357,363.87 本期基金份额交易 -16,769,176.50 -2,177,258.43 -18,946,434.93 产生的变动数 其中：基金申购款 456,932.56 102,248.92 559,181.48 基金赎回款 -17,226,109.06 -2,279,507.35 -19,505,616.41 本期已分配利润 - - - 本期末 10,589,518.92 2,480,439.64 13,069,958.56 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 18,686.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,224.67 其他 956.32 合计 43,867.11 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 417,160,147.75 减：卖出股票成本总额 405,567,379.07 买卖股票差价收入 11,592,768.68 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 343,268,322.53 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 339,949,484.59 成本总额 减：应收利息总额 4,950,304.21 买卖债券差价收入 -1,631,466.27 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 727,146.85 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 727,146.85 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -4,986,852.98 ——股票投资 -7,200,137.71 ——债券投资 2,213,284.73 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -4,986,852.98 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 82,741.34 基金转换费收入 618.61 合计 83,359.95 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,143,253.98 银行间市场交易费用 2,714.99 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,145,968.97 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 600.00 银行汇划费用 12,548.44 债券帐户维护费 26,100.00 合计 133,467.99 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金公司”） 招商银行股份有限公司（以下简称“招商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 1,950,498.37 1,894,193.67 的管理费 其中：支付销售机构的客 424,811.77 1,229,994.43 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 650,166.13 631,397.90 的托管费 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈祥利稳健配置 宝盈祥利稳健配置 合计 混合 A 混合 C 招商银行 0.00 179,688.07 179,688.07 宝盈基金公司 0.00 4,040.38 4,040.38 合计 0.00 183,728.45 183,728.45 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 宝盈祥利稳健配置 宝盈祥利稳健配置 混合 A 混合 C 合计 招商银行 0.00 701,900.45 701,900.45 宝盈基金公司 0.00 106.90 106.90 合计 0.00 702,007.35 702,007.35 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈祥利稳健配置混合 C 的基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日宝盈祥利稳健配置混合 C 的基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 宝盈祥利稳健配置混合 A 宝盈祥利稳健配置混合 C 报告期初持有的基金份额 17,735,213.27 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 17,735,213.27 - 报告期末持有的基金份额 5.01% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 宝盈祥利稳健配置混合 A 宝盈祥利稳健配置混合 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 2,607,705.61 18,686.12 11,504,330.35 65,856.96 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 688626翔宇 2021 年 3 2021 年 新股锁 28.82 104.16 3,652105,250.64380,392.32- 医疗 月 23 日 10月8日定 688059华锐 2021 年 2 2021年 8新股锁 37.09 160.26 1,023 37,943.07163,945.98- 精密 月 1 日 月 9 日 定 688687凯因 2021 年 1 2021年 8新股锁 18.98 27.98 5,354101,618.92149,804.92- 科技 月 29 日 月 9 日 定 688607康众 2021 年 1 2021年 8新股锁 23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00- 医疗 月 25 日 月 2 日 定 688636智明 2021 年 3 2021 年 新股锁 34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96- 达 月 30 日 10月8日定 688087英科 2021 年 6 2022年 1新股锁 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24- 再生 月 30 日 月 10 日 定 300941创识 2021 年 2 2021年 8新股锁 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06- 科技 月 2 日 月 9 日 定 688226威腾 2021 年 6 2021年 7新股未 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06- 电气 月 28 日 月 7 日 上市 300932三友 2021 年 1 2021年 7新股锁 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32- 联众 月 15 日 月 22 日 定 300940南极 2021 年 1 2021年 8新股锁 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66- 光 月 27 日 月 3 日 定 300937药易 2021 年 1 2021年 7新股锁 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24- 购 月 20 日 月 27 日 定 300942 易瑞 2021 年 2 2021年 8新股锁 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36- 生物 月 2 日 月 9 日 定 300933中辰 2021 年 1 2021年 7新股锁 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28- 股份 月 15 日 月 22 日 定 605287德才 2021 年 6 2021年 7新股未 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44- 股份 月 28 日 月 6 日 上市 300955嘉亨 2021 年 3 2021年 9新股锁 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24- 家化 月 16 日 月 24 日 定 300945曼卡 2021 年 2 2021年 8新股锁 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12- 龙 月 3 日 月 10 日 定 300931通用 2021 年 1 2021年 7新股锁 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92- 电梯 月 13 日 月 21 日 定 300950德固 2021 年 2 2021年 9新股锁 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47- 特 月 24 日 月 3 日 定 605162新中 2021 年 6 2021年 7新股未 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39- 港 月 29 日 月 7 日 上市 300958建工 2021 年 3 2021年 9新股锁 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00- 修复 月 18 日 月 29 日 定 川网 2021 年 4 2021 年 新股锁 300987传媒 月 28 日 11 月 11 定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81- 日 300926博俊 2020 年 122021年 7新股锁 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80- 科技 月 29 日 月 12 日 定 300927江天 2020 年 122021年 7新股锁 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70- 化学 月 29 日 月 7 日 定 300943春晖 2021 年 2 2021年 8新股锁 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55- 智控 月 3 日 月 10 日 定 300929华骐 2021 年 1 2021年 7新股锁 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65- 环保 月 12 日 月 21 日 定 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前 发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连 续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本 基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内 不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 55,000,000.00 元，截至 2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 2 日先后到期。该类交易 要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 30,051,000.00 170,056,000.00 合计 30,051,000.00 170,056,000.00 注：于 2021 年 6 月 30 日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 411,586,000.00 529,130,000.00 AAA 以下 29,745,000.00 29,457,000.00 未评级 - - 合计 441,331,000.00 558,587,000.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结 算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 以上 资产 银行存款 2,607,705.61 - - - 2,607,705.61 结算备付金 1,825,777.19 - - - 1,825,777.19 存出保证金 112,533.12 - - - 112,533.12 交易性金融资产 160,356,000.00 311,026,000.00 - 79,277,152.80 550,659,152.80 应收证券清算款 - - - 2,451,592.17 2,451,592.17 应收利息 - - - 5,955,742.21 5,955,742.21 应收申购款 - - - 40,083.10 40,083.10 资产总计 164,902,015.92 311,026,000.00 - 87,724,570.28 563,652,586.20 负债 卖出回购金融资产款 55,000,000.00 - - - 55,000,000.00 应付赎回款 - - - 1,879,920.46 1,879,920.46 应付管理人报酬 - - - 251,820.96 251,820.96 应付托管费 - - - 83,940.31 83,940.31 应付销售服务费 - - - 23,380.53 23,380.53 应付交易费用 - - - 237,872.57 237,872.57 应交税费 - - - 6,612.82 6,612.82 其他负债 - - - 223,240.77 223,240.77 负债总计 55,000,000.00 - - 2,706,788.42 57,706,788.42 利率敏感度缺口 109,902,015.92 311,026,000.00 - 85,017,781.86 505,945,797.78 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 以上 资产 银行存款 8,550,910.13 - - - 8,550,910.13 结算备付金 2,755,623.53 - - - 2,755,623.53 存出保证金 98,638.84 - - - 98,638.84 交易性金融资产 250,198,000.00 478,445,000.00 -200,671,064.03 929,314,064.03 买入返售金融资产 50,000,145.00 - - - 50,000,145.00 应收证券清算款 - - - 240,847.99 240,847.99 应收利息 - - - 8,999,747.57 8,999,747.57 应收申购款 - - - 8,470.07 8,470.07 资产总计 311,603,317.50 478,445,000.00 -209,920,129.66 999,968,447.16 负债 卖出回购金融资产款 180,000,000.00 - - -180,000,000.00 应付证券清算款 - - - 445,592.88 445,592.88 应付赎回款 - - - 1,625,157.55 1,625,157.55 应付管理人报酬 - - - 425,821.25 425,821.25 应付托管费 - - - 141,940.42 141,940.42 应付销售服务费 - - - 65,108.13 65,108.13 应付交易费用 - - - 377,097.36 377,097.36 应付利息 - - - 38,090.19 38,090.19 应交税费 - - - 25,360.95 25,360.95 其他负债 - - - 190,229.74 190,229.74 负债总计 180,000,000.00 - - 3,334,398.47 183,334,398.47 利率敏感度缺口 131,603,317.50 478,445,000.00 -206,585,731.19 816,634,048.69 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 1.市场利率下降 25 2,014,082.71 3,233,370.06 个基点 2.市场利率上升 25 -1,992,664.29 -3,202,208.64 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 0%–45%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 79,277,152.80 15.67 200,671,064.03 24.57 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 79,277,152.80 15.67 200,671,064.03 24.57 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 15.67%(2020 年 12 月 31 日：24.57%)，因此业绩比较基准的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 79,277,152.80 14.06 其中：股票 79,277,152.80 14.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 471,382,000.00 83.63 其中：债券 471,382,000.00 83.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,433,482.80 0.79 8 其他各项资产 8,559,950.60 1.52 9 合计 563,652,586.20 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 976,000.00 0.19 C 制造业 35,333,728.59 6.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 8,785,020.39 1.74 应业 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 22,054.36 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 56,000.27 0.01 业 J 金融业 10,684,721.10 2.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,902,300.00 1.36 M 科学研究和技术服务业 11,149,740.00 2.20 N 水利、环境和公共设施管理业 13,573.65 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,343,000.00 1.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 79,277,152.80 15.67 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600919 江苏银行 1,500,000 10,650,000.00 2.10 2 600900 长江电力 425,000 8,772,000.00 1.73 3 300782 卓胜微 13,000 6,987,500.00 1.38 4 601888 中国中免 23,000 6,902,300.00 1.36 5 603259 药明康德 36,000 5,637,240.00 1.11 6 603127 昭衍新药 30,000 5,512,500.00 1.09 7 600763 通策医疗 13,000 5,343,000.00 1.06 8 600809 山西汾酒 10,000 4,480,000.00 0.89 9 300363 博腾股份 50,000 4,206,000.00 0.83 10 688169 石头科技 2,000 2,522,000.00 0.50 11 603605 珀莱雅 12,400 2,439,204.00 0.48 12 603486 科沃斯 10,000 2,280,800.00 0.45 13 002241 歌尔股份 50,000 2,137,000.00 0.42 14 600132 重庆啤酒 10,000 1,979,500.00 0.39 15 688363 华熙生物 5,600 1,556,016.00 0.31 16 600884 杉杉股份 50,000 1,166,000.00 0.23 17 688696 极米科技 1,252 1,041,664.00 0.21 18 600111 北方稀土 50,000 1,035,000.00 0.20 19 603916 苏博特 50,000 1,032,000.00 0.20 20 601088 中国神华 50,000 976,000.00 0.19 21 300896 爱美客 545 429,939.60 0.08 22 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.08 23 688383 新益昌 2,701 380,868.01 0.08 24 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.08 25 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.03 26 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.03 27 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02 28 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.02 29 688636 智明达 918 74,100.96 0.01 30 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 31 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 32 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 33 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 34 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 35 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 36 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 37 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 38 300907 康平科技 473 13,915.66 0.00 39 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 40 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 41 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 42 300902 国安达 551 12,981.56 0.00 43 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 44 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 45 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 46 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 47 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 48 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 49 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 50 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 51 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 52 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 53 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 54 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 55 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 56 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 57 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 58 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 59 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 60 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000001 平安银行 34,114,576.67 4.18 2 000002 万科 A 26,534,983.00 3.25 3 601601 中国太保 15,710,630.00 1.92 4 600919 江苏银行 12,452,591.07 1.52 5 600031 三一重工 10,493,112.00 1.28 6 600900 长江电力 10,384,440.50 1.27 7 600377 宁沪高速 9,657,200.20 1.18 8 601888 中国中免 8,342,995.00 1.02 9 600926 杭州银行 7,556,984.00 0.93 10 600809 山西汾酒 6,922,235.00 0.85 11 002241 歌尔股份 6,703,166.00 0.82 12 600519 贵州茅台 6,324,210.00 0.77 13 300699 光威复材 6,193,624.00 0.76 14 688383 新益昌 5,920,049.06 0.72 15 000157 中联重科 5,909,005.00 0.72 16 600309 万华化学 5,821,219.27 0.71 17 300999 金龙鱼 5,463,744.00 0.67 18 300782 卓胜微 5,380,293.87 0.66 19 603259 药明康德 5,345,660.80 0.65 20 688111 金山办公 5,212,219.31 0.64 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000001 平安银行 39,334,586.63 4.82 2 000002 万科 A 36,943,893.30 4.52 3 000333 美的集团 31,089,438.05 3.81 4 600519 贵州茅台 18,504,613.00 2.27 5 600926 杭州银行 17,025,161.42 2.08 6 601601 中国太保 13,089,521.00 1.60 7 600900 长江电力 11,892,525.00 1.46 8 002460 赣锋锂业 11,278,864.00 1.38 9 000661 长春高新 10,584,499.00 1.30 10 600377 宁沪高速 9,876,577.20 1.21 11 601318 中国平安 9,730,369.25 1.19 12 600031 三一重工 8,312,942.00 1.02 13 300750 宁德时代 7,376,609.00 0.90 14 601888 中国中免 7,193,002.92 0.88 15 603605 珀莱雅 6,734,777.00 0.82 16 300274 阳光电源 6,602,090.50 0.81 17 600893 航发动力 6,549,508.40 0.80 18 002074 国轩高科 6,275,633.93 0.77 19 300699 光威复材 6,262,302.14 0.77 20 300014 亿纬锂能 6,236,150.15 0.76 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 291,373,605.55 卖出股票收入（成交）总额 417,160,147.75 注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,051,000.00 5.94 其中：政策性金融债 30,051,000.00 5.94 4 企业债券 392,180,000.00 77.51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 49,151,000.00 9.71 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 471,382,000.00 93.17 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 2028054 20 华夏银行 300,000 30,357,000.00 6.00 2 1928034 19 交通银行 01 300,000 30,285,000.00 5.99 3 149335 20 国信 06 300,000 30,255,000.00 5.98 4 175262 20 中金 11 300,000 30,177,000.00 5.96 5 155830 19 海通 02 300,000 30,159,000.00 5.96 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除 20 国开 16、20 中金 11、18 中证 G2、19 海通 02 的发行主体外未受到公开谴责、处 罚。 2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行出具银保监罚决字〔2020〕 67 号，认定国家开发银行存在为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位、棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求、虚增存款、贷款风险分类不准确等问题，并决定对国家开发银行处以罚款 4880 万元。 2020 年 9 月 1 日，中国证券业协会认定中金公司在 2019 年开展场外期权业务过程中有 13 笔 交易挂钩的 7 只标的超出证券业协会规定的场外期权挂钩标的个股名单，决定对公司采取警示的自律管理措施。 2020 年 9 月 1 日，上海证券交易所认定中金公司作为保荐机构在某科创板首次公开发行股票 项目申请过程中未经上交所同意擅自改动相关注册申请文件，决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。 2020 年 9 月 1 日，深圳证券交易所认定中金公司存在客户交易行为管理制度长期缺失、重点 监控账户管理疏忽、对频繁异常交易的客户管理不到位、自营账户连续多次发生异常交易、未针对会员评价指出的问题有效整改、个别调査函件及监管函件反馈处理不及时或不规范、投资者适当性管理存在不规范等问题，决定对公司采取书面警示的自律监管措施。 2020 年 9 月 1 日，中国证券业协会认定中金公司作为 3 个公司债券项目的受托管理人，未及 时针对募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督，未及时针对募集资金使用情况发布临时受托管理事务报告，未完全履行受托管理人职责的情况，决定对公司采取警示的自律管理措施。 2020 年 12 月 31 日，中国证监会认定中金公司投资银行类业务内部控制不完善，内部控制人 员数量不符合规定要求，廉洁从业风险防控机制不完善，未指定专门部门负责廉洁从业监督检查等，决定对公司采取责令改正的行政监督管理措施。 2020 年 12 月 31 日，中国证监会认定决定中信证券投资银行类业务内部控制不完善，廉洁从 业风险防控机制不完善，决定对中信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定。 2021 年 2 月 10 日，深圳证监局认定中信证券公司对私募基金托管业务、投资银行业务和资 产管理业务的管控存在薄弱环节，内部控制不完善，决定对中信证券股份有限公司采取责令改正措施的决定。 2021 年 1 月 8 日，中国银行间市场交易商协会认定作为相关债务融资工具的主承销商及银行 间债券市场的交易参与者，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是海通证 券向下属子公司管理的相关资产管理计划下达交易指令，协助相关发行人在发行环节购买自己的债券，破坏了市场发行秩序；二是海通证券向下属子公司作为投资顾问或管理人的相关资产管理计划下达交易指令，协助相关发行人交易自己发行的债券，规避人民银行〔2015〕第 9 号公告相关规定。此外，海通证券还存在内控管理不到位的违规情形。根据银行间债券市场相关自律规定，经 2020 年第 17 次自律处分会议审议，对海通证券予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时，中国银行间市场交易商协会已将海通证券有关违规情况报送中国人民银行、中国证监会。 2021 年 3 月 30 日，海通证券股份有限公司及子公司上海海通证券资产管理有限公司分别收 到了上海证监局出具的行政监管措施决定书，公司在业务开展过程中存在以下行为：一是公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响；二是公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失；三是公司投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离，利益冲突审查机制存在缺失。责令公司自本决定作出之日起 12 个月内暂停为证券期货经营机构私募资管产品提供投资顾问业务、自本决定作出之日起 6 个月内暂停新增私募资产管理产品备案。 我们认为相关处罚措施对国家开发银行、中金公司、中信证券、海通证券的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对国家开发银行、中金公司、中信证券、海通证券的债券偿还影响很小。 本基金投资 20 国开 16、20 中金 11、18 中证 G2、19 海通 02 的投资决策程序符合公司投资制度的 规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 112,533.12 2 应收证券清算款 2,451,592.17 3 应收股利 - 4 应收利息 5,955,742.21 5 应收申购款 40,083.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,559,950.60 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 宝 盈 祥 利 稳 健 配 置 836 423,678.61 209,142,420.15 59.05% 145,052,899.29 40.95% 混合 A 宝 盈 祥 利 稳 健 配 置 720 104,855.65 0.00 0.00% 75,496,068.60 100.00% 混合 C 合计 1,556 276,151.28 209,142,420.15 48.67% 220,548,967.89 51.33% 注：① 本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采 用各自级别的基金份额来计算。 ② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有 宝盈祥利稳健配置混合 A 5.00 0.0000% 从业人员持有本 宝盈祥利稳健配置混合 C 105.05 0.0001% 基金 合计 110.05 0.0000% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 宝盈祥利稳健配置混合 A 0 基金投资和研究部门 宝盈祥利稳健配置混合 C 0 负责人持有本开放式 合计 0 基金 本基金基金经理持有 宝盈祥利稳健配置混合 A 0 本开放式基金 宝盈祥利稳健配置混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈祥利稳健配 宝盈祥利稳健配 置混合 A 置混合 C 基金合同生效日（2019 年 12 月 27 日）基金 171,303,624.82 618,461,433.68 份额总额 本报告期期初基金份额总额 503,769,233.97 205,199,557.69 本报告期基金总申购份额 14,482,298.49 3,501,788.16 减:本报告期基金总赎回份额 164,056,213.02 133,205,277.25 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 354,195,319.44 75,496,068.60 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发 生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 兴业证券 1 358,741,380.44 51.06% 326,931.36 51.06% - 华创证券 1 333,677,870.18 47.49% 304,081.39 47.49% - 方正证券 2 10,198,538.66 1.45% 9,293.97 1.45% - 招商证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 中银国际证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 无租用交易单元。 （Ⅱ）退租交易单元情况 未退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 兴业证券 30,155,009.05 19.08% 2,583,000,000.00 100.00% - - 华创证券 77,572,532.44 49.09% - - - - 方正证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 申万宏源证 - - - - - - 券 中银国际证 - - - - - - 券 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方财富证 10,083,036.44 6.38% - - - - 券 光大证券 40,196,251.22 25.44% - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于增 证券日报,证券时报,本基 1 加华安证券股份有限公司为旗 金管理人网站,中国证券 2021 年 6 月 25 日 下部分基金代销机构及参与相 会基金电子披露网站 关费率优惠活动的公告 2 宝盈祥利稳健配置混合型证券 本基金管理人网站,中国 2021 年 4 月 22 日 投资基金 2021 年第 1 季度报告 证券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 46 上海证券报,证券日报,证 3 只基金 2021 年第 1 季度报告提 券时报,中国证券报 2021 年 4 月 22 日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证 4 增北京度小满基金销售有限公 券时报,中国证券报,本基 2021 年 4 月 16 日 司为旗下基金代销机构及参与 金管理人网站,中国证券 相关费率优惠活动的公告 会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证 5 下部分基金修改基金合同、托 券时报,中国证券报,本基 2021 年 4 月 15 日 管协议有关条款的公告 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证 6 增玄元保险代理有限公司为旗 券时报,中国证券报,本基 2021 年 4 月 13 日 下基金代销机构及参与相关费 金管理人网站,中国证券 率优惠活动的公告 会基金电子披露网站 7 宝盈祥利稳健配置混合型证券 本基金管理人网站,中国 2021 年 3 月 31 日 投资基金 2020 年年度报告 证券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 45 上海证券报,证券日报,证 8 只基金 2020 年年度报告提示性 券时报,中国证券报 2021 年 3 月 31 日 公告 宝盈基金管理有限公司关于增 上海证券报,证券日报,证 9 加中邮证券股份有限公司为旗 券时报,中国证券报,本基 2021 年 3 月 19 日 下基金代销机构及参与相关费 金管理人网站,中国证券 率优惠活动的公告 会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证 10 下基金参加国泰君安证券股份 券时报,中国证券报,本基 2021 年 2 月 4 日 有限公司手续费率优惠活动的 金管理人网站,中国证券 公告 会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证 11 增中信期货有限公司为旗下基 券时报,中国证券报,本基 2021 年 2 月 4 日 金代销机构及参与相关费率优 金管理人网站,中国证券 惠活动的公告 会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于参 上海证券报,证券日报,证 12 加信达证券股份有限公司费率 券时报,中国证券报,本基 2021 年 2 月 2 日 优惠的公告 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于网 上海证券报,证券日报,证 13 上直销平台“招商银行一网 券时报,中国证券报,本基 2021 年 1 月 29 日 通”渠道费率优惠的公告 金管理人网站,中国证券 会基金电子披露网站 14 宝盈祥利稳健配置混合型证券 本基金管理人网站,中国 2021 年 1 月 22 日 投资基金 2020 年第 4 季度报告 证券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 45 上海证券报,证券日报,证 15 只基金 2020 年第 4 季度报告提 券时报,中国证券报 2021 年 1 月 22 日 示性公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 间区间 2021 年 01 月 机构 1 01 日-2021 年 178,554,593.34 - - 178,554,593.34 41.55% 06 月 30 日 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金设立的文件； 《宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》； 《宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金托管协议》； 法律意见书； 基金管理人业务资格批件、营业执照； 基金托管人业务资格批件、营业执照； 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日