宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 重要提示 1、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2019 年 11 月 7 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予宝 盈祥利稳健配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2019〕2220 号) 进行募集。 2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全 面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并 对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理 人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。 4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担 基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动 风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、投资国债期货的风险、投资股 指期货的风险、投资资产支持证券的风险、合规风险、人员流失风险、本基金特 有的投资风险及其他风险等。 5、本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工 具,其向投资者支付的本息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和 一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资 产所产生的现金流或权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,可能面临 信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 1  6、本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币 市场基金、债券型基金。 7、本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值 可能低于发售面值,基金投资可能出现亏损。 8、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业 绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 10、本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。 11、本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2020 年 5 月 29 日,有关财务 数据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日。本招募说明书(更新)中基金投资 组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。 2  一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 名称:宝盈基金管理有限公司 注册地址:深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 法定代表人:马永红 总经理:杨凯 成立时间:2001 年 5 月 18 日 注册资本:10000 万元人民币 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字〔2001〕 9号 联系人:邹明睿 电话:0755-83276688 传真:0755-83515599 2、基金管理人股权结构 本基金管理人是经中国证监会证监基金字〔2001〕9 号文批准发起设立,现 有股东包括中铁信托有限责任公司和中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁 信托有限责任公司持有 75%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有 25% 的股权。 公司设置公募基金投资决策委员会、专户投资决策委员会、风险管理委员会、 信息技术治理委员会、产品委员会、固有资金管理委员会和估值委员会,并设置 权益投资部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、海外投资部、研究部、创 新业务部、风险管理部、集中交易部、产品规划部、渠道业务部、机构业务部、 市场营销部、互联网金融部、基金运营部、信息技术部、监察稽核部、公司财务 部、人力资源部、总经理办公室、北京业务部、上海业务部和成都业务部等 23 个部室。 (二)证券投资基金管理情况 截至 2020 年 3 月 31 日,本基金管理人共管理三十七只开放式证券投资基金: 3 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投 资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券 投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基 金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金、宝盈 新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券 投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投 资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型 证券投资基金、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪 港深股票型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝 盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝 盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券 投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基 金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投 资基金、宝盈研究精选混合型证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资 基金、宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金、宝盈 鸿盛债券型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金。 (三)主要人员情况 1、公司董事、监事及高级管理人员 (1)董事会 马永红先生,董事长。曾任中铁三局集团有限公司会计员、科长、处长、高 级会计师、总会计师等职务;中铁置业集团有限公司董事、财务总监、副总经理。 现任中铁信托有限责任公司党委书记、董事长;宝盈基金管理有限公司董事长(法 定代表人)。 李文众先生,董事。曾任中国人民银行成都市支行解放中路办事处职员;中 国工商银行成都市信托投资公司委托代理部、证券管理部经理;成都工商信托投 资有限责任公司部门经理、总经理助理;中铁信托有限责任公司副总经理;宝盈 4 基金管理有限公司董事长。现任中铁信托有限责任公司副巡视员;宝盈基金管理 有限公司董事。 陈恪先生,董事。曾任中铁信托有限责任公司研究发展部职员、部门总经理 助理。现任中铁信托有限责任公司证券投资部副总经理(主持工作)。 刘洪明先生,董事。曾任天津师范大学助教;中亚证券天津业务部部门经理; 中化集团战略规划部职员;中国对外经济贸易信托有限公司战略管理部总经理、 财富管理中心副总经理兼财富管理中心投资管理部总经理。现任中国对外经济贸 易信托有限公司投资发展部总经理。 张苏彤先生,独立董事。曾任职于陕西重型机器厂、陕西省西安农业机械厂、 陕西省西安农业机械厂、陕西财经学院、西安交通大学。现任中国政法大学商学 院高层管理教育中心(EEP)主任,中国政法大学商学院财务会计系教授,中国 政法大学法务会计研究中心主任;中国会计学会会员(CFE)兼北京分会副会长, 中国总会计师协会法务会计师认证项目专家小组副组长,北京注册会计师协会法 律专家小组副组长,教育部学位与研究生教育发展中心学位论文评议专家,国家 自然科学基金委项目同行评议专家,国家社会科学基金委项目同行评议专家。 廖振中先生,独立董事。曾任西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学 法学院副教授,四川诚方律师事务所兼职律师,成都市传媒集团新闻实业有限公 司外部董事,乐山市嘉州民富村镇银行独立董事,成都市中级人民法院专家调解 员,四川省住建厅海绵城市设计专家委员会成员。 王艳艳女士,独立董事。曾任美国休斯敦大学博士后;厦门大学财务与会计 研究院助理教授;厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授。 徐加根先生,独立董事。曾任职于中国石化。现任西南财经大学教授、金融 创新与产品设计研究所副所长。 杨凯先生,董事。曾任湖南工程学院教师;振远科技股份有限公司销售经理; 宝盈基金管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理 助理、研究部总监、基金经理、公司副总经理;中融基金管理有限公司总经理。 现任宝盈基金管理有限公司总经理、经营管理层董事。 (2)监事会 陈林先生,监事会主席。曾任中铁二局会计员、项目财务主管、云南分公司 5 财务科长、机电公司财务部长、副总会计师;中曼投资有限公司副总经理;中铁 二局地产集团郫县项目副总经理、财务总监;中铁置业长沙公司副总经理、财务 总监;成都分公司副总经理、财务总监。现任中铁信托有限责任公司内控审计部 副总经理(主持工作)。 王法立先生,监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理 部产品经理、投资管理部信托经理;诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中 国对外经济贸易信托有限公司投资管理事业部-股权管理部副总经理(主持工 作)。 魏玲玲女士,监事。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振 华路营业部。现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。 汪兀先生,监事。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管 理有限公司监察稽核部。现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理、风险管 理部总经理。 (3)高级管理人员 马永红先生,董事长(简历请参见董事会成员)。 杨凯先生,总经理(简历请参见董事会成员)。 邹纯余先生,副总经理。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司。现任 宝盈基金管理有限公司党委书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。 葛俊杰先生,副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员;深圳市政府 金融发展服务办公室主任科员、副处长;宝盈基金管理有限公司研究员、总经理 办公室主任、专户投资部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。 张磊先生,督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮 政局、中国证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限 公司。现任宝盈基金管理有限公司督察长、纪委书记。 张献锦先生,首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术 研究所、中国平安保险(集团)股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝 盈基金管理有限公司首席信息官兼信息技术部总经理。 2、基金经理简历 6  吕姝仪女士,中国人民大学经济学硕士。2012 年 7 月至 2013 年 9 月在中山 证券有限责任公司任投资经理助理,2013 年 10 月至 2015 年 9 月在民生加银基 金管理有限公司任债券交易员,2015 年 9 月至 2017 年 12 月在东兴证券股份有 限公司基金业务部任基金经理。2017 年 12 月加入宝盈基金管理有限公司,曾任 投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资 基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金基金经理。 3、投资决策委员会 本公司公募基金投资决策委员会成员包括: 杨凯先生(主席):宝盈基金管理有限公司总经理。 葛俊杰先生(委员):宝盈基金管理有限公司副总经理。 肖肖先生(委员):宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理,宝盈优势产 业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈 资源优选混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈 品牌消费股票型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。 邓栋先生(委员):宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理,宝盈安泰短 债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转 债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛 债券型证券投资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。 高宇先生(委员):宝盈基金管理有限公司固定收益部副总经理,宝盈增强 收益债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型 证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈顺纯债债券型证券投 资基金基金经理。 张戈先生(委员):宝盈基金管理有限公司研究部副总经理(主持工作)。 魏玲玲女士(委员):宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。 何相事先生(秘书):宝盈基金管理有限公司研究部投研秘书。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 1、基本情况 7  名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年 4 月 8 日 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字〔2002〕83 号 电话:0755-83199084 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股, 并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码: 600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发 行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019 年 12 月 31 日,本集团 总资产 74,172.40 亿元人民币,高级法下资本充足率 15.54%,权重法下资本充 足率 13.02%。 2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同 意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队, 现有员工 86 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥 有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、 合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企 业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 8  招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基 金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台, 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最 佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银 行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产 管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》 “中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行 家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有 限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据 平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及 中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺 公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银 行家》“中国年度托管银行奖”;12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最 佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中 国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖;6 月荣获《财资》“中国最佳托 管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖; 12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。 (二)主要人员情况 李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任招商银行 9 董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高 级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公 司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司 董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商 局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行行长、 招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副 行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生,招商银行副行长。1991 年加入招商银行;2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任招商银行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备 组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013 年 12 月至 2016 年 10 月任招商银 行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战 略客户部总经理;2016 年 10 月至 2017 年 4 月任招商银行业务总监兼北京分行 行长;2017 年 4 月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任招 商银行副行长。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2019 年 12 月 31 日,招商银行股份有限公司累计托管 545 只证券投资 基金。 (四)托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守 法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制, 防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于 查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管 业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务 制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 10  招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系: 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防 和控制; 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部 门内部风险预防和控制; 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内 控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位,并由全部人员参与。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立, 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制 执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的 重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能 够按照设计要求严格有效执行。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离, 办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风 险防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务 事项和高风险环节。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 11  4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份, 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 (3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经 理室成员审批,并做好调用登记。 (4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护, 对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安 全。 (5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效 的进行人力资源管理。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管 理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 12 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告 中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 直销机构:宝盈基金管理有限公司 注册地址:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 法定代表人:马永红 总经理:杨凯 成立日期:2001 年 5 月 18 日 客户服务统一咨询电话:400-8888-300(全国统一,免长途话费) 传真:0755-83515880 联系人:李依、梁靖 公司网站:www.byfunds.com 2、代销机构 (1)招商银行股份有限公司 联系地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (2)平安银行股份有限公司 联系地址:深圳市深南东路 5047 号 客户服务电话:95511-3 公司网址:www.bank.pingan.com (3)国泰君安证券股份有限公司 联系地址:上海市静安区南京西路 768 号 客户服务电话:95521 公司网址:www.gtja.com (4)国信证券股份有限公司 13 联系地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (5)中信证券股份有限公司 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 客户服务电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (6)安信证券股份有限公司 联系地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 客户服务电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn (7)万联证券股份有限公司 联系地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 客户服务电话:95322 公司网址:www.wlzq.com.cn (8)国元证券股份有限公司 联系地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 客户服务电话:95578 公司网址:www.gyzq.com.cn (9)渤海证券股份有限公司 联系地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 客户服务电话:400-651-5988 公司网址:www.ewww.com.cn (10)中信证券(山东)有限责任公司 联系地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 客户服务电话:0532-85022313 公司网址:www.zxwt.com.cn (11)信达证券股份有限公司 联系地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 14  客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (12)光大证券股份有限公司 联系地址:上海市静安区新闸路 1508 号 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (13)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街 6666 号 客户服务电话:95360 网址:www.nesc.cn (14)平安证券股份有限公司 联系地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 客户服务电话:95511-8 公司网址:www.stock.pingan.com (15)东海证券股份有限公司 联系地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 客户服务电话:95531、400-888-8588 公司网址:www.longone.com.cn (16)中泰证券股份有限公司 联系地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (17)第一创业证券股份有限公司 联系地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 16-20 楼 客户服务电话:95358 公司网址:www.firstcapital.com.cn (18)财通证券股份有限公司 联系地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716 15  客户服务电话:95336 网址:www.ctsec.com (19)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 客户服务电话:95357 网址:http://www.18.cn (20)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 联系地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 客户服务电话:0755-88394688 公司网址:www.xinlande.com.cn (21)和讯信息科技有限公司 联系地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 客户服务电话:010-85650688 公司网址:www.hexun.com (22)江苏汇林保大基金销售有限公司 联系地址:南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座 客户服务电话:025-56663409 公司网址:www.huilinbd.com (23)上海挖财基金销售有限公司 联系地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 01、02、03 室 客户服务电话:021-50810673 公司网址:www.wacaijijin.com (24)喜鹊财富基金销售有限公司 联系地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 客户服务电话:400-699-7719 公司网址:http://www.xiquefund.com/ (25)诺亚正行基金销售有限公司 联系地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 16 客户服务电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (26)深圳众禄基金销售股份有限公司 联系地址:深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼 客户服务电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn (27)上海天天基金销售有限公司 联系地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 客户服务电话:95021 或 400-181-8188 公司网址:www.1234567.com.cn (28)上海好买基金销售有限公司 联系地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 客户服务电话:4007009665 公司网址:www.ehowbuy.com (29)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 联系地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客户服务电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (30)上海长量基金销售有限公司 联系地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 客户服务电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com.cn (31)浙江同花顺基金销售有限公司 联系地址:杭州市文二西路一号 903 室 客户服务电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (32)上海利得基金销售有限公司 联系地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 客户服务电话:400-921-7755 17  公司网址:www.leadfund.com.cn (33)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (34)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 客户服务电话:4000803388 网址:www.puyiwm.com (35)南京苏宁基金销售有限公司 联系地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 客户服务电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (36)北京格上富信基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦七层 客户服务电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com (37)北京汇成基金销售有限公司 联系地址:北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室 客户服务电话:4006-199-059 公司网址:www.hcjijin.com (38)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 联系地址:北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20 号楼国泰大厦 9 层 客户服务电话:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com (39)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1504/1505 室 客户服务电话:400-819-9868 18 公司网址:www.tdyhfund.com (40)北京植信基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙苑 10 号楼 10 号 客户服务电话:4006-802-123 公司网址:www.zhixin-inv.com (41)天津国美基金销售有限公司 联系地址:天津市滨海新区泰达 MSD 商务区 C 区 2801 客户服务电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (42)北京新浪仓石基金销售有限公司 联系地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦 客户服务电话:010-62675369 公司网址:www.xincai.com (43)杭州科地瑞富基金销售有限公司 联系地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 客户服务电话:0571-86655920 公司网址:www.cd121.com (44)济安财富(北京)基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元 客户服务电话:400-673-7010 公司网址:www.jianfortune.com (45)上海万得基金销售有限公司 联系地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 客户服务电话:400-821-0203 (46)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 联系地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 客户服务电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com (47)上海联泰基金销售有限公司 19  联系地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 客户服务电话:400-118-1188 公司网址:www.66zichan.com (48)上海基煜基金销售有限公司 联系地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 客户服务电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com. (49)上海中正达广基金销售有限公司 联系地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼 客户服务电话:400-6767-523 公司网址:www.zhongzhengfund.com (50)北京虹点基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 216 客户服务电话:400-618-0707 公司网址:www.hongdianfund.com (51)深圳新华信通基金销售有限公司 联系地址:深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 1806 单元 客户服务电话:400-000-5767 公司网址:www.xintongfund.com (52)深圳富济基金销售有限公司 联系地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单位 客户服务电话:0755-83999907 公司网址:www.fujiwealth.cn (53)上海陆金所基金销售有限公司 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 客户服务电话:4008-219-031 公司网址:www.lufunds.com (54)大泰金石基金销售有限公司 20  联系地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 客户服务电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (55)珠海盈米基金销售有限公司 联系地址:广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (56)和耕传承基金销售有限公司 联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 客户服务电话:400-555-671 公司网址:www.hgccpb.com (57)奕丰基金销售有限公司 联系地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 客户服务电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (58)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 联系地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 客户服务电话:400-890-9998 公司网址:www.jnlc.com (59)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 客户服务电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com (60)中民财富基金销售(上海)有限公司 联系地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 客户服务电话:400-876-5716 公司网址:www.cmiwm.com (61)深圳市金斧子基金销售有限公司 21  联系地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 客户服务电话:400-930-0660 公司网址:www.jfzinv.com (62)北京蛋卷基金销售有限公司 联系地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 7 客户服务电话:400-159-9288 公司网址:danjuanapp.com (63)万家财富基金销售有限公司 联系地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层 客户服务电话:010-59013895 公司网址:www.wanjiawealth.com (64)联储证券有限责任公司 联系地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 客户服务电话:400 620 6868 公司网址:www.lczq.com (二)其他相关机构 1、登记机构 登记机构名称:宝盈基金管理有限公司 住所:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 法定代表人:马永红 电话:0755-83276688 传真:0755-83516044 联系人:陈静瑜 2、律师事务所和经办律师 律师事务所名称:上海源泰律师事务所 22  注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 联系人:刘佳 经办律师:廖海、刘佳 电话:021-51150298 传真:021-51150398 3、会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:李丹 联系电话:021-23238888 经办注册会计师:童咏静、罗佳 联系人:罗佳 四、基金的名称 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的债券(包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企 业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交 易可转债)、可交换债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监 会核准或注册上市的股票)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、 通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会 23 的相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45%。 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保 持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变 更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 八、基金的投资策略 本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置 比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与 股票等权益类资产的投资增强产品收益。 本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投 资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略五个部分组成。 1、大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,以宏观研究、行业研究、公司研究 三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整 体杠杆率以及货币类、利率类、信用类、权益资产的配置比例。 2、固定收益类资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配 置策略。 1)债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置 比例决策主要参考以下几个方面的研究: ①宏观经济变量(包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流 动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究; ②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究; ③宏观流动性环境及货币市场流动性研究; ④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 2)行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方 24 法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散化配 置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将 根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决定不 同行业的配置比例。 3)公司配置策略。基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发行人 主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行业 周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基础策 略。 (2)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益 率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险 的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益。 (3)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资 可转换债券(含可交换债券),主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策 略、转股策略、条款博弈策略等。 3、 股票投资策略 本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股 票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的 长期稳定增值。 (1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步 筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以 及估值水平等方面对股票进行考量。 (2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司 治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气 度趋势等关键因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进 一步优化备选投资标的。 4、 国债期货投资策略 25  本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目 的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势 的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债 期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 5、 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可 控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风 险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率 ×30% 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上 市、信用级别投资级以上、剩余期限 1 年以上的国债、金融债及信用债组成。沪 深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数,该指 数编制合理、透明,有一定的市场覆盖、抗操纵性强,并且有较高的知名度和市 场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益 特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。 若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 的构成因子停止发布或变更名称,本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基 金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在与基金托 管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可变更业绩比较基准,报中国 证监会备案并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场 26 基金、债券型基金。 十一、基金投资组合报告(截至 2020 年 3 月 31 日) 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 74,441,851.91 8.14 其中:股票 74,441,851.91 8.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 817,547,500.00 89.39 其中:债券 817,547,500.00 89.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 银行存款和结算备付金 7 7,916,835.37 0.87 合计 8 其他资产 14,695,128.00 1.61 9 合计 914,601,315.28 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,932,000.00 1.34 C 制造业 39,768,798.62 5.95 电力、热力、燃气及水生 D - - 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 13,388,250.00 2.00 术服务业 J 金融业 6,647,237.00 0.99 K 房地产业 1,825,866.00 0.27 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00 水利、环境和公共设施管 N - - 理业 居民服务、修理和其他服 O - - 务业 P 教育 - - 27  Q 卫生和社会工作 3,843,000.00 0.57 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 74,441,851.91 11.13 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600276 恒瑞医药 160,000 14,724,800.00 2.20 2 601088 中国神华 550,000 8,932,000.00 1.34 3 601318 中国平安 96,100 6,647,237.00 0.99 4 603636 南威软件 575,000 6,463,000.00 0.97 5 600760 中航沈飞 225,600 6,458,928.00 0.97 6 600887 伊利股份 205,700 6,142,202.00 0.92 7 603881 数据港 125,000 6,046,250.00 0.90 8 000661 长春高新 8,200 4,493,600.00 0.67 9 300347 泰格医药 60,000 3,843,000.00 0.57 10 600298 安琪酵母 99,920 3,517,184.00 0.53 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 11,132,000.00 1.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,212,000.00 6.01 其中:政策性金融债 40,212,000.00 6.01 4 企业债券 409,839,000.00 61.29 5 企业短期融资券 286,182,500.00 42.80 6 中期票据 70,182,000.00 10.50 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 817,547,500.00 122.27 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 143712 18 招商 G5 500,000 51,115,000.00 7.64 2 112740 18 国信 03 500,000 50,830,000.00 7.60 3 136775 16 中船 02 500,000 50,375,000.00 7.53 4 143607 18 国君 G2 400,000 40,756,000.00 6.10 5 190211 19 国开 11 400,000 40,212,000.00 6.01 28  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可 控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风 险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目 的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势 的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债 期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊 情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 29  11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的 说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调 查,在本报告编制日前一年内除 18 招商 G5、18 国信 03、18 国君 G2 的发行主 体外未受到公开谴责、处罚。相关处罚措施对招商证券、国信证券、国泰君安证 券的正常经营影响可控,本基金投资 18 招商 G5、18 国信 03、18 国君 G2 的投 资决策程序符合公司投资制度的规定。 2019 年 5 月 29 日,香港证券及期货事务监察委员会认为招商证券子公司招 证香港在担任中国金属再生资源(控股)有限公司上市申请的联席保荐人时(2008 年 11 月至 2009 年 6 月)没有履行其应尽的尽职审查责任。香港证券及期货事务 监察委员会对招证香港采取纪律行动,包括处以罚款 2,700 万元港币。 2019 年 6 月 1 日,香港证券及期货事务监察委员会认为招商证券子公司招 证香港错误处理客户款项(发生于 2011 年 10 月至 2014 年 9 月期间)。香港证券 及期货事务监察委员会对招证香港采取纪律行动,包括处以罚款 500 万元港币。 2019 年 9 月 11 日,中国证监会认为招商证券存在以下问题:一是投行部门 未配备专职合规人员;部分投行异地团队未配备专职合规人员;部分分支机构未 配备合规人员;部分分支机构合规人员不具备 3 年以上相关工作经验。二是部分 合规人员薪酬低于公司同级别平均水平。三是未见合规总监有权参加监事会的规 定。四是部分重大决策、新产品和新业务未经合规总监合规审查。上述情况违反 了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十三条、第二十三条、 第二十五条、第二十八条、《证券公司合规管理实施指引》第二十八条、第三十 一条的规定。按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二 条的规定,证监会决定对招商证券采取出具警示函的行政监管措施。 2019 年 9 月 11 日,北京证监局认为招商证券北京朝外大街证券营业部在为 某客户开立融资融券账户时,由于员工操作失误,该营业部将融资融券账户错误 关联到另一客户股东账户下;在代销产品过程中,该营业部向某客户进行风险提 示的留痕缺失。北京证监局对该营业部作出责令改正并增加合规检查次数的监督 管理措施决定。 30  2019 年 2 月 18 日,香港证券及期货事务监察委员会认为国信证券香港子公 司于 2014 年 11 月至 2015 年 12 月期间未遵守有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集 的监管规定,决定对其作出公开谴责及罚款 1,520 万港元。 2019 年 4 月 17 日,中国人民银行呼和浩特中心支行对国信证券内蒙古分公 司作出《行政处罚决定书》(蒙银罚字[2019]第 4 号),认为内蒙古分公司未按规 定有效履行反洗钱客户身份识别义务和未按照规定报送可疑交易报告。中国人民 银行呼和浩特中心支行对国信证券内蒙古分公司及内蒙古分公司合规风控总监 分别处以人民币 20 万元和 1 万元罚款。并要求及时完善内部反洗钱工作机制, 加强内部培训和审核机制,强化客户身份识别的审核效能,提高可疑交易报告工 作质量。 2019 年 8 月 7 日,广东证监局认为国信证券南海分公司存在员工私下接受 客户委托买卖证券、借用客户名义买卖股票的行为,该分公司未能及时发现并有 效实施合规管理。同时,该分公司对回访时客户身份明显存疑的情况未采取进一 步的核查措施。上述行为违反了《证券公司监督管理条例》(国务院令第 522 号) 第二十七条、《证券投资顾问业务暂行规定》(证监会公告〔2010〕27 号)第九 条和《关于加强证券经纪业务管理的规定》(证监会公告〔2010〕11 号)第三条 的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,广东证监局决定对你 分公司采取增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的行政监管措施。 2019 年 12 月 17 日,江苏证监局认为国信证券对发行人的募集资金使用监 督不到位,未及时发现其募集资金中有 2 亿元存在未按约定用途使用的情形,发 行人在 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 9 月 23 日期间将募集资金中 2 亿元转借他人; 而国信证券出具的 2016 年受托管理事务报告中,披露发行人不存在挪用募集资 金,将募集资金转借他人等违规行为,未按照《受托管理协议》的约定履行职责。 上述行为不符合《公司债券受托管理人执业行为准则》第十条、第十三条的规定, 违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条、第五十二条的规定。根据《公 司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定,江苏证监局决定对国信证券采 取出具警示函的监管措施。 2019 年 9 月 16 日,吉林证监局认为国泰君安证券四平中央西路证券营业部 员工王珏存在替客户办理证券交易操作、与客户约定分享投资收益的行为。该营 31 业部未能有效防范员工违法违规风险,存在异常交易监控不到位、部分重要空白 合同文本管理不到位的问题,反映出该营业部内部控制不完善。上述行为违反了 《证券经纪人管理暂行规定》第十八条及《证券公司监督管理条例》第二十七条 第一款的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,吉林证监局决 定对该营业部采取责令改正的行政监管措施。 2019 年 6 月 24 日,河北证监局认为国泰君安证券唐山建华西道证券营业部 因印章保管未实行双人双锁管理制,未有效执行公司内部控制制度,决定对该营 业部釆取责令限期改正的行政监管措施。 2020 年 1 月 17 日,上海证监局认为国泰君安证券分支机构员工存在替客户 办理证券交易操作、为客户的融资活动提供便利等违规行为,公司未能有效动态 监控客户交易活动,未及时报告、处置重大异常行为,在分支机构管理、异常交 易和操作监控等方面存在不足。决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。 (2)基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 60,380.17 2 应收证券清算款 3,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 11,629,510.43 5 应收申购款 5,237.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,695,128.00 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金基金合同生效日为 2019 年 12 月 27 日,基金合同生效以来的投资业 32 绩及与同期基准的比较如下表所示:(截至 2020 年 3 月 31 日) 宝盈祥利稳健配置混合 A 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ 准差④ 2019 年 12 月 27 日至 0.03% 0.01% 0.60% 0.24% -0.57% -0.23% 2019 年 12 月 31 日 2020 年 -0.25% 0.19% -0.90% 0.55% 0.65% -0.36% 一季度 宝盈祥利稳健配置混合 C 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ 准差④ 2019 年 12 月 27 日至 0.03% 0.02% 0.60% 0.24% -0.57% -0.22% 2019 年 12 月 31 日 2020 年 -0.32% 0.19% -0.90% 0.55% 0.58% -0.36% 一季度 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 33  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次 月初五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 休日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式,于次 月初五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基 金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额 持有人服务。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率 计提,计算方法如下: H= E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 34  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人 与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式, 于次月初五个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给 销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理 人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 (五)与基金销售有关的费用 1、认购费用 本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费,C 类基金份额在认购时不收取 认购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。募集期投资人可以多次认购 本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。 本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减,如下表所示: 本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减,如下表所示: 费用类别 费率(设认购金额为 M) M<100 万 0.60% 认购费 100 万≤M<200 万 0.40% 35  200 万≤M<500 万 0.20% M≥500 万 固定费用 1000 元/笔 本基金 A 类基金份额的认购费用由投资人承担,并应在投资人认购基金份 额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集 期间发生的各项费用。 2、申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费,C 类基金份额在申购时不收取 申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额的申 购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示: 费用类别 费率(设申购金额为 M) M<100 万 0.80% 100 万≤M<200 万 0.50% 申购费 200 万≤M<500 万 0.30% M ≥500 万 固定费用 1000 元/笔 本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担,在投资人申购基金份额时 收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费 用。投资人重复申购的,适用费率按单笔分别计算。 3、赎回费率 本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的赎回费率分别按基金份额持有人持 有该类基金份额的时间分段设定如下: 费用类别 费率 持有期限<7 日 1.50% 全额计入基金资产 7 日≤持有期限<30 日 0.75% A 类基金份额 30 日≤持有期限<90 日 0.50% 75%计入基金资产 赎回费 90 日≤持有期限<180 日 0.50% 50%计入基金资产 持有期限≥180 日 0% -- 持有期限<7 日 1.50% C 类基金份额 全额计入基金资产 7 日≤持有期限<30 日 0.50% 赎回费 持有期限≥30 日 0% -- 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基 金份额的基金份额持有人承担,在投资人赎回基金份额时收取,其中未归入基金 财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 十四、对招募说明书更新部分的说明 36  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基 金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新。主要更新的内容 如下: 1、 在“重要提示”中,更新了证监会的注册内容和本招募说明书所载内容 的截止时间。 2、 在“第一部分 绪言”中,删除了经证监会注册的内容。 3、 在“第三部分 基金管理人”中,更新了证券投资基金管理情况和主要 人员情况的相应内容。 4、 在“第四部分 基金托管人”中,更新了托管人所有内容。 5、 在“第五部分 相关服务机构”中,更新了基金份额销售机构和其他相 关机构的相应内容。 6、 在“第六部分 基金的募集”中,新增了基金募集情况的说明的相应内 容。 7、 在“第七部分 基金合同的生效”中,更新了基金备案的条件的说明。 8、 在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中更新了基金转换的相应内容。 9、 在“第九部分 基金的投资”中,新增基金投资组合报告的相应内容。 10、 新增 “第十部分 基金的业绩”,补充基金的投资业绩。 11、 在“第二十二部分 其他应披露事项”中,披露了本期已刊登的公告事 项。 宝盈基金管理有限公司 二零二零年六月二十二日 37