上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 22 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46 7.12 本报告期投资基金情况......46 7.13 投资组合报告附注......46 8 基金份额持有人信息 ......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48 9 开放式基金份额变动 ......48 10 重大事件揭示 ......49 10.1 基金份额持有人大会决议......49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 10.4 基金投资策略的改变......49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8 其他重大事件......50 11 备查文件目录......51 11.1 备查文件目录......51 11.2 存放地点......51 11.3 查阅方式......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 基金简称 上投摩根慧选成长股票 基金主代码 008314 交易代码 008314 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 1 月 22 日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,785,332,128.86 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 上投摩根慧选成长股票 A 上投摩根慧选成长股票 C 下属分级基金的交易代码 008314 008315 报告期末下属分级基金的份额总额 1,665,055,050.96 份 120,277,077.90 份 2.2 基金产品说明 投资目标 采用定量及定性研究方法，通过自上而下资产配置与自下而上精选个股相 结合，基于严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。 本基金坚持“成长与价值并重”的选股理念，依托基金管理人的研究平台， 自上而下形成行业配置观点，选择中长期有较大发展空间的优势行业进行 重点配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于各行业中 投资策略 最具有投资价值的上市公司；通过行业配置与个股选择，获取超越业绩比 较基准的超额收益。本基金重点投资于兼顾价值与成长性、公司治理良好 且具有较高增长潜力的公司。在具体操作上，综合运用定量分析与定性分 析的手段，获取个股的超额收益。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*75%+中证港股通指数收益率*10%+上证国债指数收 益率*15% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 邹树波 许俊 联系电话 021-38794888 010-66594319 负责人 电子邮箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-4888 95566 传真 021-20628400 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1 富城路99号震旦国际大楼25楼 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1 富城路99号震旦国际大楼25楼 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 陈兵 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 震旦国际大楼 25 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2020 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2020 3.1.1 期间数据和指标 年 6 月 30 日） 上投摩根慧选成长股票 上投摩根慧选成长股票 C A 本期已实现收益 172,487,588.68 5,981,849.59 本期利润 653,357,008.65 23,078,027.76 加权平均基金份额本期利润 0.2151 0.3090 本期加权平均净值利润率 21.00% 29.73% 本期基金份额净值增长率 32.41% 31.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 上投摩根慧选成长股票 A 上投摩根慧选成长股票 C 期末可供分配利润 170,478,829.31 11,850,964.03 期末可供分配基金份额利润 0.1024 0.0985 期末基金资产净值 2,204,717,057.55 158,720,261.93 期末基金份额净值 1.3241 1.3196 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 上投摩根慧选成长股票 上投摩根慧选成长股票 C A 基金份额累计净值增长率 32.41% 31.96% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利 润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金合同生效日为 2020 年 1 月 22 日，基金合同在当期生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根慧选成长股票 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 22.57% 1.28% 6.50% 0.76% 16.07% 0.52% 过去三个月 37.03% 1.21% 11.36% 0.80% 25.67% 0.41% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 32.41% 1.18% 1.79% 1.37% 30.62% -0.19% 效起至今 上投摩根慧选成长股票 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 22.49% 1.28% 6.50% 0.76% 15.99% 0.52% 过去三个月 36.76% 1.21% 11.36% 0.80% 25.40% 0.41% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 31.96% 1.18% 1.79% 1.37% 30.17% -0.19% 效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*75%+中证港股通指数收益率*10%+上证 国债指数收益率*15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020 年 1 月 22 日至 2020 年 6 月 30 日） 上投摩根慧选成长股票 A 注：本基金合同生效日为 2020 年 1 月 22 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 本基金建仓期自 2020 年 1 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日，本基金报告期内仍处于建仓期。 上投摩根慧选成长股票 C 注：本基金合同生效日为 2020 年 1 月 22 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 本基金建仓期自 2020 年 1 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日，本基金报告期内仍处于建仓期。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产 管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截止至 2020 年 6 月底， 公司旗下运作的基金共有七十四只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金、上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩根慧选成长股票型证券投资基金、上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金以及上投摩根研究驱动股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券从业 说明 理）期限 年限 任职日期 离任日期 李德辉先生，上海交通大学生物医 学工程博士，自 2012 年 7 月至 2014 年 7 月，在农银汇理基金管 理有限公司担任研究员；自 2014 年 8 月起加入上投摩根基金管理 有限公司，先后担任研究员、行业 专家兼基金经理助理、基金经理， 自2016年11月起担任上投摩根科 技前沿灵活配置混合型证券投资 本基金基金经 2020-01-2 基金基金经理。自 2018 年 3 月至 李德辉 理 2 - 8 年 2019 年 7 月同时担任上投摩根安 全战略股票型证券投资基金基金 经理及上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金基金经理，自 2018 年 6 月起同时担任上投摩根卓越 制造股票型证券投资基金基金经 理，自 2019 年 3 月起同时担任上 投摩根智选 30 混合型证券投资基 金基金经理，自 2020 年 1 月起同 时担任上投摩根慧选成长股票型 证券投资基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 李德辉先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日； 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根慧选成 长股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循 了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别 由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完 毕。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市 场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年权益市场跌宕起伏，在全球疫情的巨大影响情况下，A 股整体表现相对较强，我国疫情控制较好、流动性整体偏宽裕。本基金在建仓期稳扎稳打，逐步提升仓位。行业配置上超配了医药、电子、电动车、光伏、白酒等长期有增长前景的行业，取得了积极的效果，基金上半年收益相对较好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根慧选成长股票 A 份额净值增长率为:32.41%，同期业绩比较基准收益率为:1.79%, 上投摩根慧选成长股票 C 份额净值增长率为:31.96%，同期业绩比较基准收益率为:1.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年，我们认为国内经济有望出现弱复苏，流动性仍然保持相对宽松，整体权益市场仍然相对积极乐观。 行业配置上，我们看好科技、新能源汽车、医药等中长期需求扩张行业的投资机会，同时看好消费行业需求复苏的机会。科技行业方面，我们认为全球 5G 换机周期有望从 2020 年下半年开始启动，带动相关硬件需求增长；同时远期的 5G 应用、半导体和软件自主可控、云计算等细分行业未来几年都有较大的成长空间。新能源汽车行业方面，新能源汽车伴随智能驾驶已是未来，欧洲的新能源汽车补贴政策大幅超预期，有望加速行业渗透率快速提升，围绕汽车电动化和智能化未来成长空间巨大。医药行业方面，长周期人口老龄化导致医疗开支持续增加，短期全球疫情增加医药需求，有创新能力的制药、器械、耗材等细分领域的龙头公司仍有成长空间。消费行业方面，下半年伴随经济的企稳，消费需求有望复苏。 个股选择上，我们优选具有持续成长性、竞争能力较强的平台型公司，希望通过优秀公司的领先优势降低行业需求的波动性风险，力争获取长期稳定超额收益。 本基金有部分头寸投资于沪港通公司，我们看好港股市场稀缺的互联网、科技、医药等资产，这类公司业务在内地，竞争力非常强，需求有成长空间，具有持续增长潜力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对上投摩根慧选成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 资产： - 银行存款 6.4.7.1 224,567,645.09 结算备付金 4,723,962.89 存出保证金 1,364,960.81 交易性金融资产 6.4.7.2 1,970,858,702.88 其中：股票投资 1,970,858,702.88 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 18,383,537.52 应收利息 6.4.7.5 35,632.16 应收股利 251,356.11 应收申购款 208,818,074.52 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 2,429,003,871.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 负债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 138.05 应付赎回款 56,109,397.52 应付管理人报酬 2,447,082.74 应付托管费 407,847.14 应付销售服务费 54,343.12 应付交易费用 6.4.7.7 6,343,904.30 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 203,839.63 负债合计 65,566,552.50 所有者权益： - 实收基金 6.4.7.9 1,785,332,128.86 未分配利润 6.4.7.10 578,105,190.62 所有者权益合计 2,363,437,319.48 负债和所有者权益总计 2,429,003,871.98 注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,785,332,128.86 份,其中: A 类,基金份额净值 1.3241 元,基金份额 1,665,055,050.96 份, C 类,基金份额净值 1.3196 元,基金份额 120,277,077.90 份。 6.2 利润表 会计主体：上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2020 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 721,061,929.30 1.利息收入 6,269,102.35 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,001,839.89 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,267,262.46 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 209,883,658.99 其中：股票投资收益 6.4.7.12 204,121,697.52 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 5,761,961.47 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 497,965,598.14 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 6,943,569.82 减：二、费用 44,626,892.89 1．管理人报酬 21,045,693.25 2．托管费 3,507,615.58 3．销售服务费 273,774.32 4．交易费用 6.4.7.18 19,687,683.42 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 0.00 7．其他费用 6.4.7.19 112,126.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 676,435,036.41 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 676,435,036.41 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,727,100,391.35 - 3,727,100,391.35 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 676,435,036.41 676,435,036.41 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,941,768,262.49 -98,329,845.79 -2,040,098,108.28 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 553,762,468.85 128,207,149.28 681,969,618.13 2.基金赎回款 -2,495,530,731.34 -226,536,995.07 -2,722,067,726.41 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,785,332,128.86 578,105,190.62 2,363,437,319.48 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王大智，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 2114 号《关于准予上投摩根慧选成长股票型证券投资基金注册的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,725,663,566.84 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0072 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上 投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金合同》于 2020 年 1 月 22 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 3,727,100,391.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,436,824.51 份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上投摩根慧选成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 C 类基金份 额。A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%；其中，港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 30%，且不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×75%+中证港股通指数收益率×10%+上证国债指数收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2020 年 8 月 28 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年 1 月 22 日(基金合同生效日)至2020年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 22 日(基金 合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。本期财务报表的实际编制期间日 2020 年 1 月 22 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 224,567,645.09 定期存款 - 其他存款 - 合计 224,567,645.09 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,472,893,104.74 1,970,858,702.88 497,965,598.14 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,472,893,104.74 1,970,858,702.88 497,965,598.14 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 21,041.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,125.80 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收申购款利息 11,358.19 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1,106.34 合计 35,632.16 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 6,343,904.30 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,343,904.30 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 117,039.70 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 应付指数使用费 - 预提费用 86,799.93 合计 203,839.63 6.4.7.9 实收基金 上投摩根慧选成长股票 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 3,644,827,915.71 3,644,827,915.71 本期申购 457,825,494.79 457,825,494.79 本期赎回（以“-”号填列） -2,437,598,359.54 -2,437,598,359.54 本期末 1,665,055,050.96 1,665,055,050.96 上投摩根慧选成长股票 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2020年1月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 82,272,475.64 82,272,475.64 本期申购 95,936,974.06 95,936,974.06 本期赎回（以“-”号填列） -57,932,371.80 -57,932,371.80 本期末 120,277,077.90 120,277,077.90 6.4.7.10 未分配利润 上投摩根慧选成长股票 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 172,487,588.68 480,869,419.97 653,357,008.65 本期基金份额交易产生的 -2,008,759.37 -111,686,242.69 -113,695,002.06 变动数 其中：基金申购款 38,214,677.57 70,145,439.89 108,360,117.46 基金赎回款 -40,223,436.94 -181,831,682.58 -222,055,119.52 本期已分配利润 - - - 本期末 170,478,829.31 369,183,177.28 539,662,006.59 上投摩根慧选成长股票 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 5,981,849.59 17,096,178.17 23,078,027.76 本期基金份额交易产生的 5,869,114.44 9,496,041.83 15,365,156.27 变动数 其中：基金申购款 6,488,207.22 13,358,824.60 19,847,031.82 基金赎回款 -619,092.78 -3,862,782.77 -4,481,875.55 本期已分配利润 - - - 本期末 11,850,964.03 26,592,220.00 38,443,184.03 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,676,215.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 184,615.49 其他 141,009.05 合计 4,001,839.89 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,283,700,629.16 减：卖出股票成本总额 5,079,578,931.64 买卖股票差价收入 204,121,697.52 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,761,961.47 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,761,961.47 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日 1.交易性金融资产 497,965,598.14 ——股票投资 497,965,598.14 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 497,965,598.14 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日 基金赎回费收入 6,926,998.41 转换费收入 16,571.41 合计 6,943,569.82 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 22 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 19,687,683.42 银行间市场交易费用 - 合计 19,687,683.42 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日 审计费用 49,467.25 信息披露费 37,332.68 证券出借违约金 - 银行费用 24,926.39 其他 400.00 合计 112,126.32 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 21,045,693.25 其中：支付销售机构的客户维护费 12,942,347.64 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,507,615.58 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2020年1月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 上投摩根慧选成长 上投摩根慧选成长股票C 合计 股票 A 中国银行 - 49,978.56 49,978.56 上投摩根基金管理有 - 9,073.56 9,073.56 限公司 浦发银行 - 1,702.64 1,702.64 合计 - 60,754.76 60,754.76 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.8%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给上投摩根基金管理有限公司，再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值 X 0.8% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月22日（基金合同生效日）至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行 224,567,645.09 3,676,215.35 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30084 酷特 2020-0 2020-0 新股 1,185. 7,038. 7,038. 0 智能 6-30 7-08 未上 5.94 5.94 00 90 90 - 市 30084 胜蓝 2020-0 2020-0 新股 7,517. 7,517. 3 股份 6-23 7-02 未上 10.01 10.01 751.00 51 51 - 市 30084 捷安 2020-0 2020-0 新股 8,286. 8,286. 5 高科 6-24 7-03 未上 17.63 17.63 470.00 10 10 - 市 30084 首都 2020-0 2020-0 新股 1,131. 3,811. 3,811. 6 在线 6-22 7-01 未上 3.37 3.37 00 47 47 - 市 30084 中船 2020-0 2020-0 新股 1,420. 9,854. 9,854. 7 汉光 6-29 7-09 未上 6.94 6.94 00 80 80 - 市 68827 天智 2020-0 2020-0 新股 8,810. 106,07 106,07 7 航 6-24 7-07 未上 12.04 12.04 00 2.40 2.40 - 市 68831 财富 2020-0 2020-1 新股 4,356. 467,87 1,036, 8 趋势 4-17 0-27 锁定 107.41 237.93 00 7.96 423.08 - 期内 68852 秦川 2020-0 2020-0 新股 8,337. 94,458 94,458 8 物联 6-19 7-01 未上 11.33 11.33 00 .21 .21 - 市 68855 泽达 2020-0 2020-1 新股 19.49 56.80 3,004. 58,547 170,62 - 5 易盛 6-12 2-23 锁定 00 .96 7.20 期内 68858 凌志 2020-0 2020-1 新股 17,277 198,51 575,84 8 软件 4-28 1-11 锁定 11.49 33.33 .00 2.73 2.41 - 期内 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合 规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 资产 - - - - - 银行存款 224,567,645.09 - - - 224,567,645.09 结算备付金 4,723,962.89 - - - 4,723,962.89 存出保证金 1,364,960.81 - - - 1,364,960.81 交易性金融 - - - 1,970,858,702.88 1,970,858,702.88 资产 买入返售金 - - - - - 融资产 应收证券清 - - - 18,383,537.52 18,383,537.52 算款 应收利息 - - - 35,632.16 35,632.16 应收股利 - - - 251,356.11 251,356.11 应收申购款 350,070.10 - - 208,468,004.42 208,818,074.52 其他资产 - - - - - 资产总计 231,006,638.89 - - 2,197,997,233.09 2,429,003,871.98 负债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - 138.05 138.05 算款 应付赎回款 - - - 56,109,397.52 56,109,397.52 应付管理人 - - - 2,447,082.74 2,447,082.74 报酬 应付托管费 - - - 407,847.14 407,847.14 应付销售服 - - - 54,343.12 54,343.12 务费 应付交易费 - - - 6,343,904.30 6,343,904.30 用 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 203,839.63 203,839.63 负债总计 - - - 65,566,552.50 65,566,552.50 利 率 敏 感 度 231,006,638.89 缺口 - - 2,132,430,680.59 2,363,437,319.48 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 1,970,858,702.88 83.39 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 1,970,858,702.88 83.39 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2020 年 6 月 30 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 11,463 业绩比较基准下降 5% 减少约 11,463 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,970,858,702.88 81.14 其中：股票 1,970,858,702.88 81.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 229,291,607.98 9.44 8 其他各项资产 228,853,561.12 9.42 9 合计 2,429,003,871.98 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,142,880,402.30 48.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,106,283.16 2.25 J 金融业 186,013.08 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,081,927.00 0.72 M 科学研究和技术服务业 87,397,690.80 3.70 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 49,198,150.00 2.08 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,349,863,232.66 57.11 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 145,196,704.70 6.14 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 38,404,397.33 1.62 G 工业 - - H 信息技术 277,352,336.13 11.74 I 电信服务 160,042,032.06 6.77 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 620,995,470.22 26.28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 H00981 中芯国际 8,543,500.0 210,707,315.28 8.92 0 2 002475 立讯精密 3,568,012.0 183,217,416.20 7.75 0 3 H00700 腾讯控股 351,400.00 160,042,032.06 6.77 4 H03690 美团点评－Ｗ 924,700.00 145,196,704.70 6.14 5 300750 宁德时代 761,210.00 132,724,575.60 5.62 6 601012 隆基股份 3,208,164.0 130,668,519.72 5.53 0 7 300014 亿纬锂能 2,384,004.0 114,074,591.40 4.83 0 8 000858 五 粮 液 660,702.00 113,059,326.24 4.78 9 000568 泸州老窖 1,087,024.0 99,049,626.88 4.19 0 10 603259 药明康德 904,738.00 87,397,690.80 3.70 11 300760 迈瑞医疗 274,502.00 83,915,261.40 3.55 12 600276 恒瑞医药 797,285.00 73,589,405.50 3.11 13 002126 银轮股份 5,456,653.0 66,789,432.72 2.83 0 14 600984 建设机械 2,309,249.0 57,269,375.20 2.42 0 15 300496 中科创达 660,377.00 51,311,292.90 2.17 16 603882 金域医学 549,700.00 49,198,150.00 2.08 17 H00268 金蝶国际 2,824,000.0 46,483,573.17 1.97 0 18 H02269 药明生物 296,500.00 38,404,397.33 1.62 19 603229 奥翔药业 670,662.00 34,874,424.00 1.48 20 002920 德赛西威 521,217.00 31,966,238.61 1.35 21 H02382 舜宇光学科技 178,000.00 20,161,447.68 0.85 22 601888 中国中免 110,900.00 17,081,927.00 0.72 23 688268 华特气体 114,540.00 10,600,677.00 0.45 24 601689 拓普集团 354,980.00 9,903,942.00 0.42 25 688318 财富趋势 4,356.00 1,036,423.08 0.04 26 688019 安集科技 1,980.00 761,646.60 0.03 27 688588 凌志软件 17,277.00 575,842.41 0.02 28 600918 中泰证券 14,487.00 186,013.08 0.01 29 688555 泽达易盛 3,004.00 170,627.20 0.01 30 603087 甘李药业 1,076.00 107,922.80 0.00 31 688277 天智航 8,810.00 106,072.40 0.00 32 688528 秦川物联 8,337.00 94,458.21 0.00 33 300824 北鼎股份 1,954.00 26,789.34 0.00 34 605166 聚合顺 1,641.00 26,009.85 0.00 35 300842 帝科股份 455.00 18,527.60 0.00 36 600956 新天绿能 2,533.00 12,766.32 0.00 37 300839 博汇股份 502.00 11,751.82 0.00 38 300847 中船汉光 1,420.00 9,854.80 0.00 39 300845 捷安高科 470.00 8,286.10 0.00 40 300843 胜蓝股份 751.00 7,517.51 0.00 41 300840 酷特智能 1,185.00 7,038.90 0.00 42 300846 首都在线 1,131.00 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300014 亿纬锂能 432,148,653.56 18.28 2 300750 宁德时代 363,690,765.90 15.39 3 002475 立讯精密 282,975,592.70 11.97 4 601012 隆基股份 247,476,293.82 10.47 5 00981 中芯国际 245,515,316.44 10.39 6 000568 泸州老窖 216,503,125.75 9.16 7 000858 五 粮 液 210,242,743.09 8.90 8 03690 美团点评－Ｗ 204,749,285.14 8.66 9 300496 中科创达 197,473,399.20 8.36 10 00700 腾讯控股 168,041,673.66 7.11 11 02269 药明生物 136,544,993.37 5.78 12 603259 药明康德 134,552,683.28 5.69 13 601888 中国中免 134,361,113.99 5.68 14 000002 万 科Ａ 133,754,094.07 5.66 15 300760 迈瑞医疗 128,849,819.86 5.45 16 600438 通威股份 125,234,885.69 5.30 17 600276 恒瑞医药 119,065,496.40 5.04 18 002384 东山精密 117,072,928.56 4.95 19 600031 三一重工 112,363,023.32 4.75 20 02382 舜宇光学科技 108,894,796.35 4.61 21 600383 金地集团 104,114,989.55 4.41 22 600984 建设机械 91,214,213.90 3.86 23 300482 万孚生物 90,632,532.23 3.83 24 603882 金域医学 85,111,323.50 3.60 25 002126 银轮股份 78,549,514.59 3.32 26 603195 公牛集团 76,517,152.23 3.24 27 600521 华海药业 74,716,918.96 3.16 28 600519 贵州茅台 74,407,985.04 3.15 29 01918 融创中国 73,651,966.09 3.12 30 002568 百润股份 72,660,655.40 3.07 31 02020 安踏体育 71,730,058.36 3.03 32 600449 宁夏建材 70,954,960.98 3.00 33 603659 璞泰来 62,689,757.04 2.65 34 603517 绝味食品 59,935,135.45 2.54 35 688268 华特气体 59,090,180.92 2.50 36 002507 涪陵榨菜 55,215,891.19 2.34 37 300737 科顺股份 54,828,298.84 2.32 38 688126 沪硅产业 54,589,923.90 2.31 39 603338 浙江鼎力 50,834,513.38 2.15 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300014 亿纬锂能 379,381,978.32 16.05 2 300750 宁德时代 216,685,311.78 9.17 3 300496 中科创达 174,675,759.72 7.39 4 002475 立讯精密 158,366,335.21 6.70 5 601012 隆基股份 153,086,408.33 6.48 6 000568 泸州老窖 136,113,934.27 5.76 7 000858 五 粮 液 134,920,234.85 5.71 8 600438 通威股份 132,073,054.29 5.59 9 601888 中国中免 126,868,169.10 5.37 10 000002 万 科Ａ 125,172,128.45 5.30 11 002384 东山精密 124,846,935.62 5.28 12 600031 三一重工 123,061,798.47 5.21 13 02269 药明生物 122,200,630.68 5.17 14 00981 中芯国际 105,040,325.66 4.44 15 600383 金地集团 101,954,727.25 4.31 16 02382 舜宇光学科技 92,421,539.53 3.91 17 600519 贵州茅台 92,386,640.92 3.91 18 03690 美团点评－Ｗ 92,067,973.39 3.90 19 300482 万孚生物 89,304,421.29 3.78 20 002568 百润股份 83,612,456.64 3.54 21 603517 绝味食品 81,689,643.58 3.46 22 603259 药明康德 75,715,774.02 3.20 23 02020 安踏体育 74,704,419.24 3.16 24 600521 华海药业 74,486,460.36 3.15 25 300760 迈瑞医疗 72,177,648.41 3.05 26 01918 融创中国 71,433,459.37 3.02 27 600984 建设机械 70,824,341.95 3.00 28 600449 宁夏建材 70,611,781.14 2.99 29 688126 沪硅产业 70,247,514.44 2.97 30 603195 公牛集团 68,213,729.34 2.89 31 600276 恒瑞医药 63,950,014.96 2.71 32 688268 华特气体 63,069,231.02 2.67 33 603659 璞泰来 60,133,781.14 2.54 34 300737 科顺股份 53,430,516.48 2.26 35 002507 涪陵榨菜 52,170,592.41 2.21 36 603338 浙江鼎力 51,716,071.06 2.19 37 688019 安集科技 50,014,818.48 2.12 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,552,472,036.38 卖出股票的收入（成交）总额 5,283,700,629.16 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,364,960.81 2 应收证券清算款 18,383,537.52 3 应收股利 251,356.11 4 应收利息 35,632.16 5 应收申购款 208,818,074.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 228,853,561.12 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 上投摩根慧选成 1,432,392,320. 21,369 77,919.18 232,662,730.55 13.97% 86.03% 长股票 A 41 上投摩根慧选成 5,892 20,413.62 8,112,273.87 6.74% 112,164,804.03 93.26% 长股票 C 1,544,557,124. 合计 27,261 65,490.34 240,775,004.42 13.49% 86.51% 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 上投摩根慧选成长股票 886,249.35 0.0532% 基金管理人所有从业人 A 员持有本基金 上投摩根慧选成长股票 200.15 0.0002% C 合计 886,449.50 0.0497% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 上投摩根慧选成长股票 0 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 上投摩根慧选成长股票 0 持有本开放式基金 C 合计 0 上投摩根慧选成长股票 0 A 本基金基金经理持有本开 上投摩根慧选成长股票 0 放式基金 C 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根慧选成长股票 A 上投摩根慧选成长股票 C 基金合同生效日（2020 年 1 月 22 3,644,827,915.71 82,272,475.64 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 3,644,827,915.71 82,272,475.64 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 457,825,494.79 95,936,974.06 减：基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 2,437,598,359.54 57,932,371.80 基金合同生效日起至报告期期末 - - 基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 1,665,055,050.96 120,277,077.90 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 1、 基金管理人于 2020 年 1 月 18 日公告，自 2020 年 1 月 17 日起，张军先生不再担任公司副总经 理。 2、 基金管理人于 2020 年 1 月 23 日公告，自 2020 年 1 月 22 日起，刘鲁旦先生开始担任公司副总 经理。 3、 基金管理人于 2020 年 6 月 20 日公告，自 2020 年 6 月 19 日起，卢蓉女士开始担任公司首席信 息官。 基金托管人： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 瑞银证券 2 5,191,913,518.84 43.88% 6,024,201.08 49.35% - 国元证券 1 1,549,693,516.74 13.10% 1,443,234.92 11.82% - 广发证券 2 1,314,048,173.13 11.11% 1,223,774.61 10.03% - 中信建投 1 1,089,550,277.20 9.21% 1,014,730.40 8.31% - 中泰证券 1 894,601,530.77 7.56% 833,159.31 6.83% - 东吴证券 1 807,615,044.01 6.83% 752,128.87 6.16% - 华西证券 2 613,849,528.36 5.19% 571,688.25 4.68% - 东方证券 1 369,569,061.12 3.12% 344,186.48 2.82% - 上海证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 瑞银证券 - - 6,952,500, 35.11% - - 000.00 国元证券 - - 2,256,600, 11.40% - - 000.00 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东吴证券 - - 7,627,500, 38.52% - - 000.00 华西证券 - - - - - - 东方证券 - - 1,472,800, 7.44% - - 000.00 上海证券 - - 1,490,800, 7.53% - - 000.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人 基金管理人公司网站及 1 员变更的公告 本基金选定的信息披露 2020-01-18 报纸 2 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金 同上 2020-01-23 合同生效公告 3 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人 同上 2020-01-23 员变更的公告 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金开放 4 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公 同上 2020-03-16 告 5 上投摩根基金管理有限公司关于风险等级评 同上 2020-06-10 定和风险收益特征可能存在差异的公告 6 上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级管 同上 2020-06-20 理人员的公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予上投摩根慧选成长股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根慧选成长股票型证券投资基金托管协议》； 4、《上投摩根开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日