财通资管价值发现混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2022 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年03月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2021年01月01日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 12 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19 §6 审计报告...... 19 6.1 审计报告基本信息...... 19 6.2 审计报告的基本内容...... 19 §7 年度财务报表...... 21 7.1 资产负债表 ...... 22 7.2 利润表 ...... 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 25 7.4 报表附注 ...... 27 §8 投资组合报告 ...... 64 8.1 期末基金资产组合情况...... 64 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 65 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 66 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 70 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 73 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 73 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 73 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 74 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 74 8.12 投资组合报告附注...... 74 §9 基金份额持有人信息...... 75 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 75 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 76 §10 开放式基金份额变动......77 §11 重大事件揭示......77 11.1 基金份额持有人大会决议 ......77 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 78 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 78 11.4 基金投资策略的改变...... 78 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 78 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 78 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 78 11.8 其他重大事件 ...... 80 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 84 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 84 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 84 §13 备查文件目录...... 84 13.1 备查文件目录 ...... 84 13.2 存放地点 ...... 85 13.3 查阅方式 ...... 85 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通资管价值发现混合型证券投资基金 基金简称 财通资管价值发现混合 基金主代码 008276 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年03月23日 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,284,506,182.41份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通资管价值发现混 财通资管价值发现混 合A 合C 下属分级基金的交易代码 008276 012767 报告期末下属分级基金的份额总额 879,217,592.41份 405,288,590.00份 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础 投资目标 上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场 潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投 投资策略 资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生产 品投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合指数收益率 ×30% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期 风险收益特征 收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通证券资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 姓名 刘泉 秦一楠 露负责 联系电话 021-20568203 010-66060069 人 电子邮箱 lq@ctzg.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95336 95599 传真 021-68753502 010-68121816 注册地址 浙江省杭州市上城区白云路2 北京市东城区建国门内大街6 6号143室 9号 办公地址 上海市浦东新区栖霞路26弄 北京市西城区复兴门内大街2 富汇大厦B座8、9层 8号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200122 100031 法定代表人 马晓立 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《证券时报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.ctzg.com 址 基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11 （特殊普通合伙） 楼 注册登记机构 财通证券资产管理有限公司 浙江省杭州市上城区四宜路22号四 宜大院B幢 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 2021年 2020年03月23日（基金合同生效日）- 期间数 2020年12月31日 据和指 财通资管价值发 财通资管价值发 财通资管价值发 财通资管价值发 标 现混合A 现混合C 现混合A 现混合C 本期已 实现收 136,669,568.56 5,512,545.54 105,773,065.19 - 益 本期利 168,857,577.41 16,896,011.01 172,262,647.17 - 润 加权平 均基金 0.5051 0.1270 0.6053 - 份额本 期利润 本期加 权平均 25.27% 5.75% 45.20% - 净值利 润率 本期基 金份额 35.16% 7.17% 65.23% - 净值增 长率 3.1.2 期末数 2021年末 2020年末 据和指 标 期末可 供分配 812,778,167.77 482,849,468.67 112,164,968.49 - 利润 期末可 供分配 0.9244 1.1914 0.4030 - 基金份 额利润 期末基 1,963,577,239. 903,983,776.09 459,893,880.87 - 金资产 94 净值 期末基 金份额 2.2333 2.2305 1.6523 - 净值 3.1.3 累计期 2021年末 2020年末 末指标 基金份 额累计 123.33% 7.17% 65.23% - 净值增 长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、自2021年7月21日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2021年7月22日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管价值发现混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 7.86% 0.93% 1.29% 0.55% 6.57% 0.38% 过去六个月 12.32% 1.23% -3.15% 0.71% 15.47% 0.52% 过去一年 35.16% 1.32% -2.55% 0.78% 37.71% 0.54% 自基金合同 123.33% 1.35% 22.54% 0.80% 100.7 0.55% 生效起至今 9% 财通资管价值发现混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 7.77% 0.93% 1.29% 0.55% 6.48% 0.38% 自基金合同 7.17% 1.20% -1.97% 0.71% 9.14% 0.49% 生效起至今 注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：自基金合同生效至报告期末，财通资管价值发现混合 A 净值增长率为 123.33%，同 期业绩比较基准收益率为 22.54%；自 C 类份额开放申购日（2021 年 7 月 21 日）至报告 期末，财通资管价值发现混合C净值增长率为7.17%，同期业绩比较基准收益率为-1.97%。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 2、自 2021 年 7 月 21 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021 年 7 月 22 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同于2020年3月23日生效，本基金自成立以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2021年12月31日，公司共管理41只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管鸿福短债债券型证券投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管价值发现混合型证券投资基金、财通资管行业精选混合型证券投资基金、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金、财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金、财通资管智选核心回报6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金、财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金、财通资管中证钢铁指数型发起式证券投资基金、财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金、财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金、财通资管健康产业混合型证券投资基金、财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金和财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 本基金基金经理、财通资 管价值成长混合型证券投 资基金、财通资管科技创 清华大学工商管理硕士。2 新一年定期开放混合型证 009年7月加入平安资产管 券投资基金、财通资管均 理有限责任公司，历任行 姜永 衡价值一年持有期混合型 2020- 业研究员、股票投资经理、 明 证券投资基金、财通资管 03-23 - 12 股票投资部负责人、股票 宸瑞一年持有期混合型证 投决会委员；2018年12月 券投资基金和财通资管价 加入财通证券资产管理有 值精选一年持有期混合型 限公司，担任公司总经理 证券投资基金基金经理。 助理兼权益投资总监。 公司总经理助理兼权益投 资总监。 本基金基金经理助理、财 通资管价值成长混合型证 券投资基金、财通资管均 衡价值一年持有期混合型 北京大学软件工程硕士。2 证券投资基金、财通资管 016年1月起加入财通证券 科技创新一年定期开放混 资产管理有限公司，历任 朱旭 合型证券投资基金、财通 2020- - 5 战略产品部产品经理助 芬 资管消费精选灵活配置混 12-16 理、权益研究部产品经理， 合型证券投资基金、财通 现任权益公募投资部基金 资管行业精选混合型证券 经理助理。 投资基金、财通资管优选 回报一年持有期混合型证 券投资基金、财通资管宸 瑞一年持有期混合型证券 投资基金、财通资管价值 精选一年持有期混合型证 券投资基金和财通资管消 费升级一年持有期混合型 证券投资基金基金经理助 理。 上海财经大学财务管理硕 士，历任申银万国证券研 究所有限公司助理研究 2021- 2021- 员；民生证券有限责任公 李晶 本基金基金经理助理。 08-25 11-02 13 司研究员、高级研究员。2 016年7月加入财通证券资 产管理有限公司，历任资 深研究员、权益研究部副 总监（主持工作）。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管价值发现混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管价值发现混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制、银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；2、对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理，确保公平对待所有投资组合。 事后评估及反馈表现为对各基金投资组合公平交易进行事后分析，于每季度对公司管理的不同基金投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年，尽管新冠疫情仍不断反复，国内经济经历了从复苏到需求收缩、供给冲击等演变，A股市场发生了比较深刻的变化，但总体呈现了结构性市场机会。全年万得全A指数上涨9.17%，上证指数上涨4.8%，深圳成指上涨2.67%，创业板指数上涨12.02%。回顾市场行情，年初以来以白酒为首的核心资产延续上涨势头。但是，春节之后，随着10年期美债收益率大幅走高，A股高估值板块整体受到压制，回调幅度较大。与此同时，以油、铜为代表的大宗商品迎来了年内的第一波上涨。4月份开始，流动性和通胀预期成为市场核心问题，成长类资产以及高景气驱动下新能源板块相继开启了行情。到了7月份，经济动能开始减弱，宽货币和稳增长政策逐渐浮出水面，市场整体仍保持震荡态势，投资机会相对分散。 在报告期内，组合坚持自下而上精选个股的操作理念，同时自上而下定期审视和调整组合，全年保持了较为稳定的持仓结构，整体以科技成长和消费成长为主。在上半年的剧烈波动中，组合整体较好的控制了回撤并在二季度取得了较快上涨。同时，基于对中国宏观经济运行周期判断后，自二季度开始对消费板块进行了战略性布局，增加了宏观免疫的成长类资产，全年实现了较好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管价值发现混合A基金份额净值为2.2333元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为35.16%，同期业绩比较基准收益率为-2.55%；截至报告期末财通资管价值发现混合C基金份额净值为2.2305元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.17%，同期业绩比较基准收益率为-1.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2022年，经济节奏上，预计2022年GDP增速可能整体呈现前低后高特征。中国经济的三驾马车中，代表外需的出口随着海外疫情复苏进入下半场，主要出口国家生产恢复，叠加美国财政补贴到期，可以看到美国耐用品消费增长已经高位回落，出口高增长或难以持续。而内需中消费主要受疫情反复的压制，但由于国内政策持续宽松，包括减税降费、降息等，今年制约消费修复的因素或将弱化进而支撑消费边际恢复。另外一方面，2021年底的中央经济工作会议要求2022年的经济工作应"稳字当头"、"稳中求进"，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。积极的财政政策要提升效能，稳健的货币政策要灵活适度。因此投资或将成为今年稳增长的重要抓手，而货币的宽松如何向信用宽松传导是核心焦点。总结来看，今年经济动能或将有所切换，消费复苏、基建发力可能成为主要的支撑力量，以对冲地产行业的下行。 对于2022年A股市场，预计以震荡行情为主要特征。风格上，去年是成长好于价值，今年在稳增长背景下可能价值和成长有所反复。可以关注几条主线：首先，在经济增速下行压力下，可以选择与宏观经济周期相对偏弱相关的科技成长型公司、必选消费等行业。其次，经历了2年的疫情冲击，随着加强针的推广和特效药的获批上市，整体疫情形势趋于向好，服务性消费等疫情受损类资产下个阶段可能迎来一定的修复。第三，政策层面，地产、基建产业链在稳增长下可能呈现阶段性景气回升，但空间仍然取决于政策力度。另外，随着政府开始保供稳价，预计PPI高位震荡后会逐步回落，随着PPI的回落，中游制造的成本压力随之回落，利润逐渐转向中下游，可以关注盈利能力修复带来的机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2021年，合规负责人和合规稽核部持续完善合规管理制度体系，落实合规文化建设，全面有效地开展合规审查与稽核检查工作，进而提升合规与稽核管理工作的质量和实效，确保公司各项业务和日常经营合规、平稳运行。 （一）持续完善合规管理制度体系 公司根据法规政策的新变化、行业发展的新动态以及公司组织结构的新调整，持续加强制度体系建设，不断优化内控环节。牵头各部门完成了公司制度全面梳理与有效性评估工作，提升公司制度管理的有效性和精细化，进一步夯实公司合规运作和规范管理的制度基础。 （二）持续落实公司合规文化建设 2021年度，公司多措并举落实公司合规文化长效化建设机制。通过开展合规考试、组织合规培训、多维度和多渠道合规传导等方式，加强公司合规文化建设效果，有效推动"全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础"合规文化理念的树立。 （三）全面有效开展日常合规管理 1、合规审查 依照法律法规、监管要求及公司制度规定，从法律合规角度向公司各大业务板块和职能部门提供全面支持和服务保障，持续更新完善各类法律文件模板，提高审核效率并对新业务、新产品、重大决策事项从管理程序、潜在风险和防控措施等方面提出法律合规审查意见，保障公司各项的业务合法合规开展。 2、合规咨询 在日常业务开展以及公司经营管理过程中，通过邮件、口头等方式提供合规咨询与建议服务，与公司各部门积极沟通并协调解决业务办理过程中遇到的各类难题，全程提供合规支持。 3、员工执业与投资行为管理 定期对监控摄像、电子邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录执行合规检查，通过常态化的员工执业行为和投资行为合规管理机制，提升员工合规执业和廉洁从业意识，促使员工执业行为和投资行为持续符合监管要求。 4、反洗钱合规管理 2021年度持续完善反洗钱管理体系，进行反洗钱相关制度修订及新增，加强反洗钱管理工作，日常开展可疑交易监控排查、监控黑名单更新及回溯筛查、协助开展客户风险等级划分等相关工作。完成《2020年度反洗钱工作报告》，并按相关要求推进洗钱风险自评估工作。 （四）加强合规检查力度 按照法律法规以及监管机构的要求，定期对公司各业务部门执行制度的情况进行合规检查与专项审计，查漏补缺、排查隐患、防范潜在风险，并就检查中发现问题与相关 部门制定整改方案。同时，加大整改跟踪力度，促进公司内部控制管理的完善，防范合规风险的进一步发生。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 本基金管理人设有估值工作小组，估值工作小组成员由公司分管高管、研究及投资部门、合规稽核部、风险管理部、运营保障部等人员组成。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内无利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—财通证券资产管理有限公司2021年1月1日至2021年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 财通证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，财通证券资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第21949号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 财通资管价值发现混合型证券投资基金全体基 金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了财通资管价值 发现混合型证券投资基金(以下简称"财通资管 价值发现混合")的财务报表，包括2021年12月31 日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权 益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有 审计意见 重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注 中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下 简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反映了财通资管 价值发现混合2021年12月31日的财务状况以及2 021年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 财通资管价值发现混合，并履行了职业道德方面 的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 财通资管价值发现混合的基金管理人财通证券 资产管理有限公司(以下简称"基金管理人")管 理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 管理层和治理层对财务报表的责任 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在 编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估财 通资管价值发现混合的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假 设，除非基金管理人管理层计划清算财通资管价 值发现混合、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督财通资管价值发现 混合的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 注册会计师对财务报表审计的责任 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对财通资管价值发现 混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致 财通资管价值发现混合不能持续经营。 (五) 评 价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范 围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 沈兆杰 叶尔甸 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2022-03-29 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：财通资管价值发现混合型证券投资基金 报告截止日：2021年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 394,482,244.68 53,661,718.31 结算备付金 6,772,442.10 388,985.91 存出保证金 395,571.85 249,068.34 交易性金融资产 7.4.7.2 2,641,754,875.19 421,447,590.23 其中：股票投资 2,641,754,875.19 413,928,342.97 基金投资 - - 债券投资 - 7,519,247.26 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 60,035.02 20,920.64 应收股利 - - 应收申购款 22,040,850.79 912,956.54 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,065,506,019.63 476,681,239.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 186,588,677.98 6,472,165.31 应付赎回款 6,053,812.88 9,143,914.14 应付管理人报酬 2,915,266.58 567,273.10 应付托管费 485,877.73 94,545.51 应付销售服务费 254,854.30 - 应付交易费用 7.4.7.7 1,435,480.74 341,873.97 应交税费 - 62.36 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 211,033.39 167,524.71 负债合计 197,945,003.60 16,787,359.10 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,284,506,182.41 278,329,566.44 未分配利润 7.4.7.10 1,583,054,833.62 181,564,314.43 所有者权益合计 2,867,561,016.03 459,893,880.87 负债和所有者权益总 3,065,506,019.63 476,681,239.97 计 注：1、报告截止日2021年12月31日，A类基金份额净值2.2333元，C类基金份额净值2.2305元；基金份额总额1,284,506,182.41份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额879,217,592.41份，C类基金份额总额405,288,590.00份。 2、本财务报表的实际编制期间为2021年度和2020年3月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体：财通资管价值发现混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至 2020年03月23日（基金 2021年12月31日 合同生效日）至2020年 12月31日 一、收入 204,233,403.17 180,255,878.01 1.利息收入 534,595.16 422,534.57 其中：存款利息收入 7.4.7.11 522,059.55 408,900.74 债券利息收入 12,535.61 13,633.83 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 155,742,871.74 110,694,182.30 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 154,337,215.04 106,372,632.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 146,000.55 2,091,350.92 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,259,656.15 2,230,198.86 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 43,571,474.32 66,489,581.98 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 4,384,461.95 2,649,579.16 号填列） 减：二、费用 18,479,814.75 7,993,230.84 1．管理人报酬 7.4.10.2. 11,846,152.90 4,425,439.45 1 2．托管费 7.4.10.2. 1,974,358.70 737,573.19 2 3．销售服务费 7.4.10.2. 502,681.32 - 3 4．交易费用 7.4.7.18 3,855,691.18 2,648,208.46 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 44.96 49.08 7．其他费用 7.4.7.19 300,885.69 181,960.66 三、利润总额（亏损总额 185,753,588.42 172,262,647.17 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 185,753,588.42 172,262,647.17 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：财通资管价值发现混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 278,329,566.44 181,564,314.43 459,893,880.87 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 185,753,588.42 185,753,588.42 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 1,006,176,615.97 1,215,736,930.77 2,221,913,546.74 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 1,555,192,005.91 1,760,572,380.12 3,315,764,386.03 款 2.基金赎 -549,015,389.94 -544,835,449.35 -1,093,850,839.29 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 1,284,506,182.41 1,583,054,833.62 2,867,561,016.03 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2020年03月23日（基金合同生效日）至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 323,361,874.08 - 323,361,874.08 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 172,262,647.17 172,262,647.17 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -45,032,307.64 9,301,667.26 -35,730,640.38 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 443,004,821.70 152,096,559.19 595,101,380.89 款 2.基金赎 -488,037,129.34 -142,794,891.93 -630,832,021.27 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 - - - 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 278,329,566.44 181,564,314.43 459,893,880.87 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 钱慧 刘博 刘博 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 财通资管价值发现混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1832号《关于准予财通资管价值发现混合型证券投资基金注册的批复》核准，由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管价值发现混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币323,256,675.58元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0200号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《财通资管价值发现混合型证券投资基金基金合同》于2020年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为323,361,874.08份基金份额，其中认购资金利息折合105,198.50份基金份额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《财通资管价值发现混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的基金份额类别，称为A类基金份额；在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管价值发现混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为45%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人财通证券资产管理有限公司于2022年3月30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《财通资管价值发现混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2020年3月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 (4)本基金确定资产支持证券（在银行间同业市场交易的除外）的公允价值时采用估值技术。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本基金于2021年1月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 活期存款 394,482,244.68 53,661,718.31 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 394,482,244.68 53,661,718.31 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,531,693,818.89 2,641,754,875.19 110,061,056.30 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,531,693,818.89 2,641,754,875.19 110,061,056.30 上年度末 项目 2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 346,270,507.38 413,928,342.97 67,657,835.59 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 8,687,500.87 7,519,247.26 -1,168,253.61 债券 银行间市场 - - - 合计 8,687,500.87 7,519,247.26 -1,168,253.61 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 354,958,008.25 421,447,590.23 66,489,581.98 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 应收活期存款利息 56,809.42 10,200.88 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,047.60 175.00 应收债券利息 - 10,432.66 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 178.00 112.10 合计 60,035.02 20,920.64 注：其他包括应收保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,435,480.74 341,873.97 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,435,480.74 341,873.97 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6,533.39 13,024.71 应付证券出借违约金 - - 预提费用 204,500.00 154,500.00 合计 211,033.39 167,524.71 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 财通资管价值发现混合A 金额单位：人民币元 项目 本期 (财通资管价值发现混合A) 2021年01月01日至2021年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 278,329,566.44 278,329,566.44 本期申购 1,106,741,530.23 1,106,741,530.23 本期赎回（以“-”号填列） -505,853,504.26 -505,853,504.26 本期末 879,217,592.41 879,217,592.41 7.4.7.9.2 财通资管价值发现混合C 金额单位：人民币元 项目 本期 (财通资管价值发现混合C) 2021年01月01日至2021年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 448,450,475.68 448,450,475.68 本期赎回（以“-”号填列） -43,161,885.68 -43,161,885.68 本期末 405,288,590.00 405,288,590.00 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 财通资管价值发现混合A 单位：人民币元 项目 (财通资管价值发现混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合A) 上年度末 112,164,968.49 69,399,345.94 181,564,314.43 本期利润 136,669,568.56 32,188,008.85 168,857,577.41 本期基金份额交易产 563,943,630.72 169,994,124.97 733,937,755.69 生的变动数 其中：基金申购款 959,798,862.44 267,591,116.95 1,227,389,979.39 基金赎回款 -395,855,231.72 -97,596,991.98 -493,452,223.70 本期已分配利润 - - - 本期末 812,778,167.77 271,581,479.76 1,084,359,647.53 7.4.7.10.2 财通资管价值发现混合C 单位：人民币元 项目 (财通资管价值发现混 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 合C) 上年度末 - - - 本期利润 5,512,545.54 11,383,465.47 16,896,011.01 本期基金份额交易产 477,336,923.13 4,462,251.95 481,799,175.08 生的变动数 其中：基金申购款 528,216,041.45 4,966,359.28 533,182,400.73 基金赎回款 -50,879,118.32 -504,107.33 -51,383,225.65 本期已分配利润 - - - 本期末 482,849,468.67 15,845,717.42 498,695,186.09 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年03月23日（基金合同生效 2021年12月31日 日）至2020年12月31日 活期存款利息收入 494,955.64 387,439.01 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 24,088.70 18,801.96 其他 3,015.21 2,659.77 合计 522,059.55 408,900.74 注：其他包括存出保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年03月23日（基金合同生效 2021年12月31日 日）至2020年12月31日 卖出股票成交总额 809,038,669.97 924,468,167.60 减：卖出股票成本总额 654,701,454.93 818,095,535.08 买卖股票差价收入 154,337,215.04 106,372,632.52 7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益—证券出借差价收入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2 2020年03月23日（基金合同生效 021年12月31日 日）至2020年12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 146,000.55 2,091,350.92 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 146,000.55 2,091,350.92 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年03月23日（基金合同生效日） 年12月31日 至2020年12月31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 21,591,823.36 32,797,005.14 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 21,404,368.51 30,674,802.81 兑付）成本总额 减：应收利息总额 41,454.30 30,851.41 买卖债券差价收入 146,000.55 2,091,350.92 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益—买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益—其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年03月23日（基金合同生 2021年12月31日 效日）至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,259,656.15 2,230,198.86 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,259,656.15 2,230,198.86 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至20 2020年03月23日（基金合同生效日） 21年12月31日 至2020年12月31日 1.交易性金融资产 43,571,474.32 66,489,581.98 ——股票投资 42,403,220.71 67,657,835.59 ——债券投资 1,168,253.61 -1,168,253.61 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 43,571,474.32 66,489,581.98 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年03月23日（基金合同生效 2021年12月31日 日）至2020年12月31日 基金赎回费收入 4,348,085.86 2,637,874.04 转换费收入 36,376.09 11,705.12 合计 4,384,461.95 2,649,579.16 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年03月23日（基金合同生效 2021年12月31日 日）至2020年12月31日 交易所市场交易费用 3,855,691.18 2,648,208.46 银行间市场交易费用 - - 合计 3,855,691.18 2,648,208.46 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年03月23日（基金合同生效 2021年12月31日 日）至2020年12月31日 审计费用 80,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 32,885.69 21,060.66 帐户维护费 18,000.00 10,500.00 其他费用 50,000.00 0.00 开户费 - 400.00 合计 300,885.69 181,960.66 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 财通证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 财通证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12月31日 2020年03月23日（基金合同生效日） 关联方名 至2020年12月31日 称 占当期 占当期 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 财通证券 股份有限 - - 43,870,518.47 2.13% 公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 财通证券 - - - - 股份有限 公司 上年度可比期间 2020年03月23日（基金合同生效日）至2020年12月31日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 财通证券 股份有限 18,920.31 1.27% - - 公司 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 3、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日 2020年03月23日（基金合同 至2021年12月31 生效日）至2020年12月31日 日 当期发生的基金应支付的管理费 11,846,152.90 4,425,439.45 其中：支付销售机构的客户维护费 2,878,787.11 1,598,458.19 注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.50%的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年01月01日 2020年03月23日（基金合同生 至2021年12月31 效日）至2020年12月31日 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,974,358.70 737,573.19 注：基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.25%的托管费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应计提基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2021年01月01日至2021年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通资管价值发现混合A 财通资管价值发现混合C 合计 中国农业 银行股份 - - - 有限公司 财通证券 资产管理 - 218,366.96 218,366.96 有限公司 财通证券 股份有限 - 51,982.14 51,982.14 公司 合计 - 270,349.10 270,349.10 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2020年03月23日（基金合同生效日）至2020年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 财通资管价值发现混合A 财通资管价值发现混合C 合计 中国农业 银行股份 - - - 有限公司 财通证券 资产管理 - - - 有限公司 财通证券 股份有限 - - - 公司 合计 - - - 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提，具体计算方法如下：每日C类基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×年费率÷当年天数。基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 财通资管价值发现混合A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01 2020年03月23日（基金 日至2021年12 合同生效日）至2020年1 月31日 2月31日 基金合同生效日（2020年03月23日）持有 - 9,999,000.00 的基金份额 报告期初持有的基金份额 9,999,000.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 3,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 6,999,000.00 9,999,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.54% 3.59% 例 财通资管价值发现混合C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01 2020年03月23日（基金 日至2021年12 合同生效日）至2020年1 月31日 2月31日 基金合同生效日（2020年03月23日）持有 - - 的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - - 例 注：基金管理人在本报告期赎回本基金的交易通过财通证券资产管理有限公司直销办理，适用费率参照《财通资管价值发现混合型证券投资基金招募说明书》。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2021年01月01日至2021年12月31日 2020年03月23日（基金合同生效日） 称 至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行股份 394,482,244.68 494,955.64 53,661,718.31 387,439.01 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6880 禾迈 2021 2022 新股 557. 650. 1,00 1,17 32 股份 -12- -06- 流通 80 66 1,810 9,61 7,69 - 13 20 受限 8.00 4.60 6881 亚虹 2021 2022 新股 22.9 22.9 873, 873, 76 医药 -12- -01- 未上 8 8 37,990 010. 010. - 29 07 市 20 20 6880 安旭 2021 2022 新股 78.2 128. 326, 537, 75 生物 -11- -05- 流通 8 77 4,177 975. 872. - 10 18 受限 56 29 6882 国芯 2021 2022 新股 41.9 41.9 299, 299, 62 科技 -12- -01- 未上 8 8 7,129 275. 275. - 28 06 市 42 42 6883 科德 2021 2022 新股 11.0 105. 16,5 158, 05 数控 -07- -01- 流通 3 68 1,496 00.8 097. - 02 10 受限 8 28 6882 春立 2021 2022 新股 29.8 26.4 120, 107, 36 医疗 -12- -06- 流通 1 3 4,052 790. 094. - 23 30 受限 12 36 3011 海力 2021 2022 新股 60.6 96.7 63,9 101, 55 风电 -11- -05- 流通 6 5 1,054 35.6 974. - 17 24 受限 4 50 3011 招标 2021 2022 新股 10.5 10.5 75,4 75,4 36 股份 -12- -01- 未上 2 2 7,172 49.4 49.4 - 31 11 市 4 4 3010 雷电 2021 2022 新股 60.6 234. 14,1 54,6 50 微力 -08- -02- 流通 4 74 233 29.1 94.4 - 17 24 受限 2 2 3010 可孚 2021 2022 新股 93.0 75.3 57,0 46,1 87 医疗 -10- -04- 流通 9 4 613 64.1 83.4 - 15 25 受限 7 2 3012 亨迪 2021 2022 新股 25.8 33.6 24,9 32,5 11 药业 -12- -06- 流通 0 5 967 48.6 39.5 - 14 22 受限 0 5 3010 华润 2021 2022 新股 10.4 11.2 28,8 31,0 90 材料 -10- -04- 流通 5 2 2,764 83.8 12.0 - 19 26 受限 0 8 3011 天源 2021 2022 新股 12.0 17.1 20,2 28,8 27 环保 -12- -06- 流通 3 2 1,685 70.5 47.2 - 23 30 受限 5 0 3010 雅创 2021 2022 新股 21.9 71.3 7,71 25,0 99 电子 -11- -05- 流通 9 6 351 8.49 47.3 - 10 23 受限 6 3012 光庭 2021 2022 新股 69.8 88.7 19,5 24,8 21 信息 -12- -06- 流通 9 2 280 69.2 41.6 - 15 22 受限 0 0 3011 奥尼 2021 2022 新股 66.1 56.6 28,7 24,6 89 电子 -12- -06- 流通 8 2 435 88.3 29.7 - 21 28 受限 0 0 3011 优宁 2021 2022 新股 86.0 94.5 21,7 23,9 66 维 -12- -06- 流通 6 0 253 73.1 08.5 - 21 28 受限 8 0 3010 凯盛 2021 2022 新股 44.2 2,78 23,8 69 新材 -09- -03- 流通 5.17 1 539 6.63 29.1 - 16 28 受限 9 3010 中集 2021 2022 新股 12.5 13,0 23,5 39 车辆 -07- -01- 流通 6.96 1 1,879 77.8 06.2 - 01 10 受限 4 9 3010 百诚 2021 2022 新股 79.6 78.5 21,6 21,3 96 医药 -12- -06- 流通 0 3 272 51.2 60.1 - 13 20 受限 0 6 3010 华兰 2021 2022 新股 58.0 49.8 23,7 20,3 93 股份 -10- -05- 流通 8 5 409 54.7 88.6 - 21 05 受限 2 5 3010 申菱 2021 2022 新股 26.0 6,48 20,3 18 环境 -06- -01- 流通 8.29 6 782 2.78 78.9 - 28 07 受限 2 3009 久祺 2021 2022 新股 11.9 45.4 4,99 19,0 94 股份 -08- -02- 流通 0 5 420 8.00 89.0 - 02 14 受限 0 3011 风光 2021 2022 新股 27.8 31.1 16,6 18,6 00 股份 -12- -06- 流通 1 4 599 58.1 52.8 - 10 17 受限 9 6 3010 兰卫 2021 2022 新股 30.9 2,44 18,1 60 医学 -09- -03- 流通 4.17 4 587 7.79 61.7 - 06 14 受限 8 3010 戎美 2021 2022 新股 33.1 24.6 23,3 17,3 88 股份 -10- -04- 流通 6 7 704 44.6 67.6 - 19 28 受限 4 8 3011 通灵 2021 2022 新股 39.0 52.1 12,8 17,1 68 股份 -12- -06- 流通 8 3 329 57.3 50.7 - 02 10 受限 2 7 3010 深城 2021 2022 新股 36.5 31.3 19,1 16,4 91 交 -10- -04- 流通 0 1 524 26.0 06.4 - 20 29 受限 0 4 3011 明月 2021 2022 新股 26.9 43.3 9,98 16,0 01 镜片 -12- -06- 流通 1 6 371 3.61 86.5 - 09 16 受限 6 3011 善水 2021 2022 新股 27.8 27.4 16,0 15,7 90 科技 -12- -06- 流通 5 6 575 13.7 89.5 - 17 24 受限 5 0 3011 恒光 2021 2022 新股 22.7 49.0 7,15 15,4 18 股份 -11- -05- 流通 0 2 315 0.50 41.3 - 09 18 受限 0 3011 洁雅 2021 2022 新股 57.2 53.7 16,0 15,0 08 股份 -11- -06- 流通 7 1 280 35.6 38.8 - 25 06 受限 0 0 3011 泽宇 2021 2022 新股 43.9 50.7 12,9 14,9 79 智能 -12- -06- 流通 9 7 295 77.0 77.1 - 01 08 受限 5 5 3010 拓新 2021 2022 新股 19.1 67.9 4,20 14,9 89 药业 -10- -04- 流通 1 3 220 4.20 44.6 - 20 27 受限 0 3011 万祥 2021 2022 新股 12.2 22.7 7,97 14,8 80 科技 -11- -05- 流通 0 2 654 8.80 58.8 - 09 16 受限 8 3010 能辉 2021 2022 新股 48.9 2,41 14,2 46 科技 -08- -02- 流通 8.34 9 290 8.60 07.1 - 10 17 受限 0 3011 粤万 2021 2022 新股 10.4 36.6 3,97 13,9 11 年青 -11- -06- 流通 8 8 379 1.92 01.7 - 30 07 受限 2 3011 迈赫 2021 2022 新股 29.2 32.0 11,7 12,8 99 股份 -11- -06- 流通 8 0 402 70.5 64.0 - 30 07 受限 6 0 3010 密封 2021 2022 新股 10.6 30.4 4,47 12,8 20 科技 -06- -01- 流通 4 4 421 9.44 15.2 - 28 06 受限 4 3010 浩通 2021 2022 新股 18.0 62.7 3,66 12,7 26 科技 -07- -01- 流通 3 3 203 0.09 34.1 - 08 17 受限 9 3011 达嘉 2021 2022 新股 12.3 19.2 8,18 12,7 26 维康 -11- -06- 流通 7 3 662 8.94 30.2 - 30 07 受限 6 3011 鸥玛 2021 2022 新股 11.8 21.1 6,86 12,2 85 软件 -11- -05- 流通 8 6 578 6.64 30.4 - 11 19 受限 8 3010 争光 2021 2022 新股 36.3 35.5 11,7 11,4 92 股份 -10- -05- 流通 1 2 323 28.1 72.9 - 21 05 受限 3 6 3010 金鹰 2021 2022 新股 12.9 3,48 10,9 48 重工 -08- -02- 流通 4.13 6 843 1.59 25.2 - 11 28 受限 8 3010 东亚 2021 2022 新股 13.5 3,89 9,89 28 机械 -07- -01- 流通 5.31 0 733 2.23 5.50 - 12 20 受限 3007 倍杰 2021 2022 新股 21.0 2,02 9,35 74 特 -07- -02- 流通 4.57 8 444 9.08 9.52 - 26 16 受限 3010 中环 2021 2022 新股 13.5 38.5 3,27 9,28 40 海陆 -07- -02- 流通 7 1 241 0.37 0.91 - 26 07 受限 3010 孩子 2021 2022 新股 12.1 4,36 9,17 78 王 -09- -04- 流通 5.77 4 756 2.12 7.84 - 30 14 受限 3011 凯旺 2021 2022 新股 27.1 30.5 7,97 8,99 82 科技 -12- -06- 流通 2 8 294 3.28 0.52 - 16 23 受限 3010 上海 2021 2022 新股 17.0 1,73 8,89 62 艾录 -09- -03- 流通 3.31 1 523 1.13 6.23 - 07 14 受限 3011 家联 2021 2022 新股 30.7 29.1 9,12 8,65 93 科技 -12- -06- 流通 3 4 297 6.81 4.58 - 02 09 受限 3010 果麦 2021 2022 新股 33.6 2,04 8,47 52 文化 -08- -02- 流通 8.11 4 252 3.72 7.28 - 23 28 受限 3010 读客 2021 2022 新股 20.8 624. 8,41 25 文化 -07- -01- 流通 1.55 8 403 65 4.64 - 06 24 受限 3008 中富 2021 2022 新股 23.8 2,75 7,83 14 电路 -08- -02- 流通 8.40 8 328 5.20 2.64 - 04 14 受限 3010 张小 2021 2022 新股 21.7 2,44 7,73 55 泉 -08- -03- 流通 6.90 8 355 9.50 1.90 - 26 07 受限 3011 金钟 2021 2022 新股 14.3 26.9 4,09 7,70 33 股份 -11- -05- 流通 3 5 286 8.38 7.70 - 19 26 受限 3011 喜悦 2021 2022 新股 21.7 29.2 5,70 7,65 98 智行 -11- -06- 流通 6 0 262 1.12 0.40 - 25 02 受限 3010 仕净 2021 2022 新股 31.5 1,47 7,62 30 科技 -07- -01- 流通 6.10 2 242 6.20 7.84 - 15 24 受限 3010 金埔 2021 2022 新股 12.3 22.1 3,79 6,80 98 园林 -11- -05- 流通 6 7 307 4.52 6.19 - 04 12 受限 3010 迈普 2021 2022 新股 15.1 59.9 1,63 6,47 33 医学 -07- -01- 流通 4 7 108 5.12 6.76 - 15 26 受限 3010 超越 2021 2022 新股 19.3 32.9 3,79 6,45 49 科技 -08- -02- 流通 4 2 196 0.64 2.32 - 17 24 受限 3010 新柴 2021 2022 新股 12.5 2,54 6,41 32 股份 -07- -01- 流通 4.97 1 513 9.61 7.63 - 15 24 受限 3010 森赫 2021 2022 新股 11.0 2,24 6,34 56 股份 -08- -03- 流通 3.93 9 572 7.96 3.48 - 27 07 受限 3010 双乐 2021 2022 新股 23.3 29.9 4,79 6,13 36 股份 -07- -02- 流通 8 3 205 2.90 5.65 - 21 16 受限 3010 金百 2021 2022 新股 28.2 1,57 6,06 41 泽 -08- -02- 流通 7.31 1 215 1.65 5.15 - 02 11 受限 3010 中捷 2021 2022 新股 33.4 1,35 6,04 72 精工 -09- -03- 流通 7.46 1 181 0.26 7.21 - 22 29 受限 3008 中兰 2021 2022 新股 27.2 2,02 5,53 54 环保 -09- -03- 流通 9.96 9 203 1.88 9.87 - 08 16 受限 3010 海锅 2021 2022 新股 17.4 36.1 2,66 5,52 63 股份 -09- -03- 流通 0 1 153 2.20 4.83 - 09 24 受限 0012 泰慕 2021 2022 新股 16.5 16.5 5,50 5,50 34 士 -12- -01- 未上 3 3 333 4.49 4.49 - 31 11 市 3010 深水 2021 2022 新股 20.2 1,77 5,38 38 规院 -07- -02- 流通 6.68 3 266 6.88 1.18 - 22 07 受限 3010 金三 2021 2022 新股 19.3 2,09 4,99 59 江 -09- -03- 流通 8.09 0 259 5.31 8.70 - 03 14 受限 3010 华蓝 2021 2022 新股 11.4 16.6 3,27 4,76 27 集团 -07- -01- 流通 5 5 286 4.70 1.90 - 08 19 受限 3010 君亭 2021 2022 新股 12.2 32.0 1,76 4,60 73 酒店 -09- -03- 流通 4 0 144 2.56 8.00 - 22 30 受限 3010 远信 2021 2022 新股 11.8 28.7 1,83 4,46 53 工业 -08- -03- 流通 7 8 155 9.85 0.90 - 25 01 受限 3010 汇隆 2021 2022 新股 19.0 1,75 4,14 57 新材 -08- -03- 流通 8.03 2 218 0.54 6.36 - 31 09 受限 3010 大地 2021 2022 新股 13.9 28.3 2,01 4,08 68 海洋 -09- -03- 流通 8 8 144 3.12 6.72 - 16 28 受限 3010 邵阳 2021 2022 新股 11.9 24.8 1,66 3,47 79 液压 -10- -04- 流通 2 2 140 8.80 4.80 - 11 19 受限 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立规范科学有效的内部风险管理体系结构。董事会是公司风险管理的最高决策机构，授权公司经营管理层建立责任明确、程序清晰的组织结构，制定公司风险管理的具体规章制度，组织实施各类风险的识别与评估工作；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，风险管理部负责拟定公司的风险管理政策、风险管理流程和具体制度，并具体实施，确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理，确保公司各项内部管理制度得到有效执行。基金管理业务合规负责人对董事会负责并报告工作，负责监督检查公募基金业务的合法合规性并对内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 AAA - 237,000.00 AAA以下 - 7,282,247.26 未评级 - - 合计 - 7,519,247.26 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 银行存 394,482,244.68 - - - 394,482,244.68 款 结算备 6,772,442.10 - - - 6,772,442.10 付金 存出保 395,571.85 - - - 395,571.85 证金 交易性 金融资 - - - 2,641,754,875.19 2,641,754,875.19 产 应收利 - - - 60,035.02 60,035.02 息 应收申 - - - 22,040,850.79 22,040,850.79 购款 资产总 401,650,258.63 0.00 0.00 2,663,855,761.00 3,065,506,019.63 计 负债 应付证 券清算 - - - 186,588,677.98 186,588,677.98 款 应付赎 - - - 6,053,812.88 6,053,812.88 回款 应付管 理人报 - - - 2,915,266.58 2,915,266.58 酬 应付托 - - - 485,877.73 485,877.73 管费 应付销 售服务 - - - 254,854.30 254,854.30 费 应付交 - - - 1,435,480.74 1,435,480.74 易费用 其他负 - - - 211,033.39 211,033.39 债 负债总 - - - 197,945,003.60 197,945,003.60 计 利率敏 感度缺 401,650,258.63 0.00 0.00 2,465,910,757.40 2,867,561,016.03 口 上年度 末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年1 2月31日 资产 银行存 53,661,718.31 - - - 53,661,718.31 款 结算备 388,985.91 - - - 388,985.91 付金 存出保 249,068.34 - - - 249,068.34 证金 交易性 金融资 - - 7,519,247.26 413,928,342.97 421,447,590.23 产 应收利 - - - 20,920.64 20,920.64 息 应收申 - - - 912,956.54 912,956.54 购款 资产总 54,299,772.56 0.00 7,519,247.26 414,862,220.15 476,681,239.97 计 负债 应付证 券清算 - - - 6,472,165.31 6,472,165.31 款 应付赎 - - - 9,143,914.14 9,143,914.14 回款 应付管 理人报 - - - 567,273.10 567,273.10 酬 应付托 - - - 94,545.51 94,545.51 管费 应付交 - - - 341,873.97 341,873.97 易费用 应交税 - - - 62.36 62.36 费 其他负 - - - 167,524.71 167,524.71 债 负债总 - - - 16,787,359.10 16,787,359.10 计 利率敏 感度缺 54,299,772.56 0.00 7,519,247.26 398,074,861.05 459,893,880.87 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年12月31日，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例范围为45%-90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021年12月31日 2020年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 2,641,754,875.19 92.13 413,928,342.97 90.01 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 2,641,754,875.19 92.13 413,928,342.97 90.01 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“上证综指、中小板指、创业板指”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 上年度末 分析 2021年12月31日 2020年12月31日 1.上证综指、中小板指、 130,085,455.51 24,363,356.20 创业板指均上升5% 2.上证综指、中小板指、 -130,085,455.51 -24,363,356.20 创业板指均下降5% 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,637,472,463.87元，属于第二层次的余额为1,253,239.55元，属于第三层次的余额为3,029,171.77元（2020年12月31日：属于第一层次的余额为415,755,254.38元，属于第二层次的余额为5,692,335.85元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具3,029,171.77元(2020年12月31日：无)。于2021年度，本基金购买第三层次金融工具2,133,192.43元(2020年12月31日：无)，计入当期损益的利得或损失（公允价值变动损益等项目）的金额为895,979.34元，2021年12月31日仍持有的第三层次金融工具计入2021年度损益的未实现利得或损失的变动金额（公允价值变动损益）为895,979.34元(2020年度：无)。 于2021年12月31日，上述第三层次金融工具均为股票投资，公允价值为 3,029,171.77元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系(2020年12月31日：无)。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")相关衔接规定，以及财政部、银保监会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 2,641,754,875.19 86.18 其中：股票 2,641,754,875.19 86.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 401,254,686.78 13.09 8 其他各项资产 22,496,457.66 0.73 9 合计 3,065,506,019.63 100.00 注：由于四舍五入的原因，金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,826,716,746.22 63.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 336,555.24 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 25,722.00 0.00 H 住宿和餐饮业 185,108,289.10 6.46 I 信息传输、软件和信息技术服务业 628,831,670.58 21.93 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 303,864.92 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 355,935.77 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.00 S 综合 - - 合计 2,641,754,875.19 92.13 注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000063 中兴通讯 7,563,035 253,361,672.50 8.84 2 300207 欣旺达 4,840,214 204,063,422.24 7.12 3 002180 纳思达 3,991,465 190,632,368.40 6.65 4 603906 龙蟠科技 4,415,970 163,567,528.80 5.70 5 600702 舍得酒业 619,600 140,835,080.00 4.91 6 002230 科大讯飞 2,413,873 126,752,471.23 4.42 7 300451 创业慧康 10,215,971 114,214,555.78 3.98 8 600754 锦江酒店 1,932,658 113,253,758.80 3.95 9 603345 安井食品 656,354 112,092,136.12 3.91 10 002410 广联达 1,540,514 98,562,085.72 3.44 11 002212 天融信 4,812,098 92,247,918.66 3.22 12 600298 安琪酵母 1,256,137 75,820,429.32 2.64 13 600258 首旅酒店 2,749,710 71,849,922.30 2.51 14 300378 鼎捷软件 2,870,903 68,901,672.00 2.40 15 300558 贝达药业 768,037 61,312,393.71 2.14 16 000568 泸州老窖 238,500 60,547,995.00 2.11 17 600132 重庆啤酒 378,573 57,285,666.36 2.00 18 300709 精研科技 903,225 54,148,338.75 1.89 19 002001 新 和 成 1,679,274 52,259,006.88 1.82 20 600862 中航高科 1,444,700 51,662,472.00 1.80 21 002439 启明星辰 1,536,993 43,850,410.29 1.53 22 300408 三环集团 965,945 43,081,147.00 1.50 23 601567 三星医疗 2,419,900 39,468,569.00 1.38 24 300768 迪普科技 863,765 35,630,306.25 1.24 25 688018 乐鑫科技 168,072 31,940,402.88 1.11 26 603893 瑞芯微 208,900 28,598,410.00 1.00 27 002273 水晶光电 1,635,200 28,436,128.00 0.99 28 600521 华海药业 1,273,700 27,588,342.00 0.96 29 300482 万孚生物 626,583 24,674,838.54 0.86 30 688208 道通科技 286,237 22,727,217.80 0.79 31 600079 人福医药 943,699 21,252,101.48 0.74 32 002250 联化科技 1,098,231 19,735,211.07 0.69 33 000739 普洛药业 495,641 17,392,042.69 0.61 34 300470 中密控股 242,345 10,825,551.15 0.38 35 688626 翔宇医疗 185,383 10,552,000.36 0.37 36 002643 万润股份 416,300 9,841,332.00 0.34 37 002409 雅克科技 116,500 9,456,305.00 0.33 38 600570 恒生电子 145,500 9,042,825.00 0.32 39 300986 志特新材 132,584 8,486,701.84 0.30 40 688020 方邦股份 84,088 7,664,621.20 0.27 41 002541 鸿路钢构 133,900 7,169,006.00 0.25 42 603039 泛微网络 100,100 6,983,977.00 0.24 43 603520 司太立 78,800 5,122,000.00 0.18 44 003021 兆威机电 34,400 2,746,840.00 0.10 45 688032 禾迈股份 1,810 1,177,694.60 0.04 46 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.03 47 688075 安旭生物 4,177 537,872.29 0.02 48 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.02 49 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.01 50 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01 51 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.01 52 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.01 53 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.01 54 688265 南模生物 2,374 166,298.70 0.01 55 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.01 56 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.00 57 688236 春立医疗 4,052 107,094.36 0.00 58 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00 59 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 60 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 61 301087 可孚医疗 613 46,183.42 0.00 62 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 63 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 64 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 65 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00 66 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00 67 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 68 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 69 301039 中集车辆 1,879 23,506.29 0.00 70 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 71 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 72 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 73 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 74 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 75 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 76 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 77 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 78 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 79 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 80 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 81 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 82 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 83 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 84 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 85 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 86 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 87 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 88 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 89 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 90 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 91 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 92 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 93 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 94 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 95 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 96 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 97 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 98 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 99 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 100 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 101 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 102 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 103 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 104 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 105 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 106 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 107 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 108 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 109 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 110 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 111 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 112 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 113 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 114 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 115 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 116 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 117 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 118 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 119 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 120 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 121 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 122 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 123 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 124 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 125 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 126 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 127 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 128 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 129 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 130 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 131 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000063 中兴通讯 224,798,082.27 48.88 2 603906 龙蟠科技 195,037,632.72 42.41 3 300207 欣旺达 194,738,392.39 42.34 4 002180 纳思达 158,879,667.52 34.55 5 002230 科大讯飞 140,072,443.36 30.46 6 600702 舍得酒业 135,810,654.00 29.53 7 603345 安井食品 116,216,231.85 25.27 8 600754 锦江酒店 105,901,847.00 23.03 9 002410 广联达 94,517,822.00 20.55 10 002212 天融信 87,621,688.04 19.05 11 300451 创业慧康 83,000,957.72 18.05 12 600258 首旅酒店 68,954,583.44 14.99 13 300558 贝达药业 68,870,167.40 14.98 14 600298 安琪酵母 67,474,715.20 14.67 15 600132 重庆啤酒 66,777,025.88 14.52 16 300378 鼎捷软件 64,203,831.26 13.96 17 300709 精研科技 56,843,348.68 12.36 18 000568 泸州老窖 56,379,599.00 12.26 19 002001 新 和 成 51,385,632.99 11.17 20 600862 中航高科 46,377,948.24 10.08 21 300768 迪普科技 37,967,537.26 8.26 22 002439 启明星辰 37,764,105.14 8.21 23 002044 美年健康 37,374,133.02 8.13 24 601567 三星医疗 36,829,042.00 8.01 25 300408 三环集团 34,398,383.30 7.48 26 688018 乐鑫科技 33,696,497.76 7.33 27 600546 山煤国际 33,294,975.00 7.24 28 603893 瑞芯微 32,939,735.00 7.16 29 002273 水晶光电 28,385,765.00 6.17 30 600521 华海药业 27,344,527.24 5.95 31 300482 万孚生物 27,333,875.60 5.94 32 688208 道通科技 23,243,756.45 5.05 33 600079 人福医药 22,698,197.50 4.94 34 002250 联化科技 22,215,899.54 4.83 35 300253 卫宁健康 21,120,314.00 4.59 36 300751 迈为股份 20,670,620.95 4.49 37 600519 贵州茅台 17,859,431.00 3.88 38 000739 普洛药业 16,859,016.14 3.67 39 000938 紫光股份 15,029,304.80 3.27 40 002643 万润股份 10,543,064.30 2.29 41 688626 翔宇医疗 10,277,471.76 2.23 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603906 龙蟠科技 88,008,698.14 19.14 2 002044 美年健康 34,244,219.52 7.45 3 300207 欣旺达 33,745,004.93 7.34 4 600132 重庆啤酒 31,443,758.14 6.84 5 300751 迈为股份 29,582,412.20 6.43 6 002511 中顺洁柔 25,801,672.26 5.61 7 300253 卫宁健康 21,930,001.00 4.77 8 600546 山煤国际 21,602,889.00 4.70 9 600519 贵州茅台 21,064,034.00 4.58 10 002541 鸿路钢构 20,262,383.94 4.41 11 000568 泸州老窖 18,868,647.85 4.10 12 600809 山西汾酒 17,488,363.00 3.80 13 000063 中兴通讯 15,650,156.44 3.40 14 600438 通威股份 15,319,684.79 3.33 15 000938 紫光股份 14,993,777.83 3.26 16 603613 国联股份 14,803,977.10 3.22 17 000858 五 粮 液 14,744,118.20 3.21 18 600754 锦江酒店 14,616,282.66 3.18 19 600600 青岛啤酒 13,707,969.45 2.98 20 300122 智飞生物 13,361,383.00 2.91 21 002409 雅克科技 11,688,596.92 2.54 22 688111 金山办公 11,681,551.91 2.54 23 300709 精研科技 11,047,350.66 2.40 24 603893 瑞芯微 10,585,992.00 2.30 25 300382 斯莱克 10,439,534.00 2.27 26 300481 濮阳惠成 9,236,595.93 2.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,840,124,766.44 卖出股票收入（成交）总额 809,038,669.97 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中舍得酒业(证券代码：600702)的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一舍得酒业(证券代码：600702)的发行主体舍得酒业股份有限公司于2021年8月6日收到纪律处分决定书(上海证券交易所纪律处分决定书〔2021〕102号)，因未依法履行其他职责,未及时披露公司重大事项, 被采取公开批评处分决定。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 395,571.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 60,035.02 5 应收申购款 22,040,850.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,496,457.66 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 级别 人户 基金份额 机构投资者 个人投资者 数 占总 (户) 持有份额 份额 持有份额 占总份 比例 额比例 财通 资管 45,4 52.4 价值 34 19,351.53 461,068,148.70 4% 418,149,443.71 47.56% 发现 混合A 财通 资管 24,3 77.2 价值 09 16,672.37 313,082,362.24 5% 92,206,227.76 22.75% 发现 混合C 合计 69,7 18,417.71 774,150,510.94 60.2 510,355,671.47 39.73% 43 7% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 财通资管价值发 8,571,781.64 0.97% 现混合A 基金管理人所有从业人员 财通资管价值发 持有本基金 现混合C 114,078.67 0.03% 合计 8,685,860.31 0.68% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 财通资管价值发现 >100 和研究部门负责人持有本开放式 混合A 基金 财通资管价值发现 混合C 0 合计 >100 财通资管价值发现 10~50 混合A 本基金基金经理持有本开放式基 财通资管价值发现 金 混合C 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管价值发现混合 财通资管价值发现混合 A C 基金合同生效日(2020年03月23 323,361,874.08 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 278,329,566.44 - 本报告期基金总申购份额 1,106,741,530.23 448,450,475.68 减：本报告期基金总赎回份额 505,853,504.26 43,161,885.68 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 879,217,592.41 405,288,590.00 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，财通资管价值发现混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过《关于财通资管价值发现混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2021年7月19日表决通过了《关于财通资管价值发现混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。本基金管理人已将表决通过的事项报中国 证监会备案。自2021年7月21日起，修订后的《财通资管价值发现混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管价值发现混合型证券投资基金托管协议》生效。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，2021年7月20日，基金管理人聘任易勇同志为公司副总经理。2021年5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。2021年8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，根据2021年7月19日基金份额持有人大会表决通过的《关于财通资管价值发现混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，对投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准等内容进行了调整。调整后的上述内容可查阅本基金管理人于2021年7月21日在指定媒介披露的《财通资管价值发现混合型证券投资基金基金合同》中的相关约定。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为80,000.00元人民币。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 东吴 1 - - - - - 证券 东兴 1 144,239,609.54 4.00% 105,483.50 3.99% - 证券 广发 1 531,743,906.60 14.73% 388,856.61 14.73% - 证券 财通 2 - - - - - 证券 长江 2 204,300,836.39 5.66% 149,406.21 5.66% - 证券 东方 财富 2 139,667,158.23 3.87% 102,138.51 3.87% - 证券 东方 2 721,756,624.78 19.99% 527,826.57 19.99% - 证券 国泰 君安 2 204,835,143.13 5.67% 149,798.44 5.67% - 证券 天风 2 816,687,089.36 22.62% 597,239.23 22.62% - 证券 兴业 2 846,795,465.68 23.46% 619,933.94 23.48% - 证券 浙商 2 - - - - - 证券 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 东吴证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 长江证券 135,490.10 0.40% - - - - - - 东方财富 13,591,16 40.1 - - - - - - 证券 1.38 4% 东方证券 - - - - - - - - 国泰君安 3,444,940. 10.1 - - - - - - 证券 74 7% 天风证券 5,352,167. 15.8 - - - - - - 80 1% 兴业证券 11,334,04 33.4 - - - - - - 2.43 8% 浙商证券 - - - - - - - - 注：a.本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 b.基金交易单元的选择程序如下： 1、本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2、基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 c.本报告期内本基金无减少交易单元，新增东吴证券、广发证券各一个交易单元，新增东方财富证券、东方证券、浙商证券各两个交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 证券时报、管理人网站（ww 1 财通资管价值发现混合型证 w.ctzg.com）和中国证监会 2021-01-06 券投资基金风险揭示书 基金电子披露网站（http:/ /eid.csrc.gov.cn/fund） 关于财通证券资产管理有限 公司旗下部分基金在珠海盈 2 米基金销售有限公司新增定 同上 2021-02-25 期定额投资业务和转换业务 的公告 关于财通证券资产管理有限 3 公司旗下部分基金在中国农 同上 2021-02-26 业银行股份有限公司开通转 换业务的公告 财通证券资产管理有限公司 4 关于旗下部分证券投资基金 同上 2021-03-25 投资非公开发行股票的公告 关于财通证券资产管理有限 公司旗下部分基金在阳光人 5 寿保险股份有限公司新增定 同上 2021-04-23 期定额投资业务和转换业务 的公告 财通证券资产管理有限公司 6 关于调整旗下部分基金单笔 同上 2021-05-17 申购和定期定额投资最低金 额限制的公告 关于财通证券资产管理有限 公司旗下部分基金在蚂蚁 7 （杭州）基金销售有限公司 同上 2021-06-08 新增定期定额投资业务和转 换业务的公告 关于以通讯方式召开财通资 8 管价值发现混合型证券投资 同上 2021-06-17 基金基金份额持有人大会的 公告 关于以通讯方式召开财通资 9 管价值发现混合型证券投资 同上 2021-06-18 基金基金份额持有人大会的 第一次提示性公告 关于以通讯方式召开财通资 10 管价值发现混合型证券投资 同上 2021-06-19 基金基金份额持有人大会的 第二次提示性公告 关于财通证券资产管理有限 11 公司旗下部分基金在直销渠 同上 2021-07-06 道调整基金转换业务及费率 优惠的公告 关于财通资管价值发现混合 12 型证券投资基金基金份额持 同上 2021-07-21 有人大会决议生效的公告 财通资管价值发现混合型证 13 券投资基金招募说明书（更 同上 2021-07-21 新）2021年第1号 14 财通资管价值发现混合型证 同上 2021-07-21 券投资基金托管协议 财通资管价值发现混合型证 15 券投资基金基金产品资料概 同上 2021-07-21 要更新 16 财通资管价值发现混合型证 同上 2021-07-21 券投资基金基金合同 财通证券资产管理有限公司 17 基金行业高级管理人员变更 同上 2021-07-21 公告 关于财通证券资产管理有限 公司旗下部分基金在北京植 18 信基金销售有限公司新增定 同上 2021-07-27 期定额投资业务和转换业务 的公告 关于财通证券资产管理有限 19 公司旗下部分基金在财通证 同上 2021-07-30 券股份有限公司开通定投业 务的公告 关于财通证券资产管理有限 20 公司旗下部分基金在财通证 同上 2021-08-16 券股份有限公司开通转换业 务的公告 关于财通证券资产管理有限 21 公司旗下部分基金在兴业银 同上 2021-09-15 行股份有限公司新增定期定 额投资业务的公告 关于财通证券资产管理有限 22 公司旗下部分基金在直销渠 同上 2021-09-30 道调整基金转换业务及费率 优惠的公告 关于财通证券资产管理有限 23 公司旗下部分基金在上海陆 同上 2021-11-19 金所基金销售有限公司开通 定投业务的公告 关于财通证券资产管理有限 24 公司旗下部分基金在上海天 同上 2021-11-24 天基金销售有限公司新增转 换业务的公告 财通证券资产管理有限公司 25 关于调整旗下部分基金最低 同上 2021-12-06 赎回份额和最低保留份额的 公告 关于财通证券资产管理有限 公司旗下部分基金在招商银 26 行股份有限公司（招赢通） 同上 2021-12-14 新增定期定额投资、转换业 务的公告 27 关于财通证券资产管理有限 同上 2021-12-14 公司旗下部分基金在上海基 煜基金销售有限公司新增定 期定额投资、转换业务的公 告 关于财通证券资产管理有限 公司旗下部分基金在北京汇 28 成基金销售有限公司新增定 同上 2021-12-14 期定额投资、转换业务的公 告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比 类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 别 1 20210101-20210 61,842,035.52 - 61,842,035.52 - 0.00% 机 415 构 2 20210325-20210 37,642,187.39 72,678,798.61 - 110,320,986.00 8.59% 815 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金 造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对 申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、财通资管价值发现混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管价值发现混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管价值发现混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管价值发现混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 二〇二二年三月三十一日