兴业机遇债券型证券投资基金 2023年第3季度报告 2023年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业机遇债券 基金主代码 005717 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月13日 报告期末基金份额总额 102,396,057.89份 投资目标 在追求基金资产长期稳健收益的基础上，力争获取 高于业绩基准的收益。 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化， 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、 证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市 场的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好 投资策略 等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。在充 分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自 上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产 在股票、可转债、普通债券和现金等资产间进行配 置并动态调整比例。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率*80%+中证可转债指 数收益率*10%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业机遇债券A 兴业机遇债券C 下属分级基金的交易代码 005717 008222 报告期末下属分级基金的份额总 91,724,971.91份 10,671,085.98份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日) 兴业机遇债券A 兴业机遇债券C 1.本期已实现收益 -586,207.68 -137,594.96 2.本期利润 -2,490,516.87 -495,628.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0289 -0.0188 4.期末基金资产净值 125,450,416.13 14,818,260.20 5.期末基金份额净值 1.3677 1.3886 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业机遇债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -1.89% 0.28% -0.42% 0.11% -1.47% 0.17% 过去六个月 -1.97% 0.32% -0.20% 0.11% -1.77% 0.21% 过去一年 1.18% 0.38% 0.34% 0.13% 0.84% 0.25% 过去三年 19.76% 0.45% 3.08% 0.16% 16.68% 0.29% 自基金合同 生效起至今 45.76% 0.48% 11.50% 0.17% 34.26% 0.31% 兴业机遇债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -2.00% 0.28% -0.42% 0.11% -1.58% 0.17% 过去六个月 -2.17% 0.32% -0.20% 0.11% -1.97% 0.21% 过去一年 0.77% 0.38% 0.34% 0.13% 0.43% 0.25% 过去三年 18.32% 0.45% 3.08% 0.16% 15.24% 0.29% 自基金合同 生效起至今 38.14% 0.51% 5.75% 0.17% 32.39% 0.34% 注：1、本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率*80%+中证可转债指数收益率*10%+沪深 300 指数收益率*10%。 2、本基金基金合同于 2018 年 11 月 13 日生效，自 2019 年 11 月 18 日起，本基金分设 两类基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，自 2019 年 11 月 19 日起 C 类份额存续。 上述业绩表现按实际存续期计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率*80%+中证可转债指数收益率*10%+沪深 300 指数收益率*10%。 2、本基金基金合同于 2018 年 11 月 13 日生效，自 2019 年 11 月 18 日起，本基金分设 两类基金份额：A 类基金份额和 C 类基金份额，自 2019 年 11 月 19 日起 C 类份额存续。 上述业绩表现按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。2005 年7月至2008年2月，在北京 顺泽锋投资咨询有限公司 担任研究员；2008年3月至2 010年10月，在新华信国际 信息咨询（北京）有限公司 担任企业信用研究高级咨 询顾问；2010年10月至2012 年8月，在光大证券研究所 担任信用及转债研究员；20 12年8月至2015年2月就职 于浦银安盛基金管理有限 公司，其中2012年8月至201 固定收益投资部混 5年2月担任浦银安盛增利 丁进 合资产投资团队副 2020- 12年 分级债券型证券投资基金 07-03 - 的基金经理助理，2012年9 总监，基金经理 月至2015年2月担任浦银安 盛幸福回报定期开放债券 型证券投资基金的基金经 理助理，2013年5月至2015 年2月担任浦银安盛6个月 定期开放债券型证券投资 基金的基金经理助理，2013 年6月至2015年2月担任浦 银安盛季季添利定期开放 债券型证券投资基金的基 金经理助理。2015年2月加 入兴业基金管理有限公司， 现任固定收益投资部混合 资产投资团队副总监，基金 经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内经济增长初期偏弱，之后出现企稳信号。物价数据、社融、工业企业利润等重要指标有所好转，7-8月出行和社会零售数据也出现向好迹象。出口数据企稳，房地产行业对于经济拖累加大，销售数据低迷。海外美元指数和美债利率均大幅上行，压制风险资产。7月份政治局年中经济工作会议释放出了较强的稳增长政策信号。大类资产上，股票资产冲高回落，多数指数跌破盈亏平衡线，市场情绪低迷；债券资产收益率先下后上，整体小幅上行；中证转债小幅下跌0.5%，估值整体仍处于历史相对高位。 组合权益资产中，医药、TMT、新能源、家电、公用事业等板块均衡配置。结构上降低部分新能源和公用事业板块，增加医药和电子板块市值。可转债仓位提升，操作上增持低价公用事业和新能源行业转债，减持高价位金融类转债。债券资产久期维持中等偏低。股票和可转债资产下跌使得组合净值下跌。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业机遇债券A基金份额净值为1.3677元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.89%，同期业绩比较基准收益率为-0.42%；截至报告期末兴业机遇债 券C基金份额净值为1.3886元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.00%，同期业绩比较基准收益率为-0.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 28,008,890.00 16.80 其中：股票 28,008,890.00 16.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 137,299,511.65 82.34 其中：债券 137,299,511.65 82.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,425,164.17 0.85 8 其他资产 16,825.18 0.01 9 合计 166,750,391.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,736,240.00 13.36 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 2,336,000.00 1.67 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,841,050.00 4.88 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 95,600.00 0.07 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管 N 理业 - - 居民服务、修理和其他服 O 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,008,890.00 19.97 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 002727 一心堂 295,000 6,841,050.00 4.88 2 600522 中天科技 264,000 3,920,400.00 2.79 3 600745 闻泰科技 88,000 3,841,200.00 2.74 4 000333 美的集团 61,000 3,384,280.00 2.41 5 002241 歌尔股份 210,000 3,313,800.00 2.36 6 601985 中国核电 320,000 2,336,000.00 1.67 7 688235 百济神州 11,600 1,638,500.00 1.17 8 002475 立讯精密 35,000 1,043,700.00 0.74 9 002273 水晶光电 85,000 948,600.00 0.68 10 603605 珀莱雅 5,000 508,000.00 0.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 13,723,823.01 9.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,239,482.19 7.30 其中：政策性金融债 10,239,482.19 7.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 8,298,102.36 5.92 7 可转债（可交换债） 105,038,104.09 74.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 137,299,511.65 97.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 019547 16国债19 132,000 13,723,823.01 9.78 2 132026 G三峡EB2 98,000 10,978,620.49 7.83 3 113050 南银转债 92,000 10,461,844.27 7.46 4 190305 19进出05 100,000 10,239,482.19 7.30 5 110059 浦发转债 90,000 9,793,415.34 6.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未进行国债期货操作。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,078.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,746.60 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,825.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 132026 G三峡EB2 10,978,620.49 7.83 2 113050 南银转债 10,461,844.27 7.46 3 110059 浦发转债 9,793,415.34 6.98 4 110081 闻泰转债 9,692,346.58 6.91 5 127049 希望转2 6,886,022.55 4.91 6 113605 大参转债 6,758,638.36 4.82 7 113024 核建转债 6,652,852.66 4.74 8 123108 乐普转2 6,289,106.85 4.48 9 128136 立讯转债 5,217,980.29 3.72 10 113042 上银转债 5,126,225.62 3.65 11 127040 国泰转债 4,261,845.79 3.04 12 118031 天23转债 3,791,564.38 2.70 13 110088 淮22转债 2,349,513.97 1.68 14 110089 兴发转债 2,235,997.26 1.59 15 113066 平煤转债 2,209,629.02 1.58 16 113062 常银转债 1,647,856.38 1.17 17 113616 韦尔转债 1,524,832.36 1.09 18 113641 华友转债 1,204,787.94 0.86 19 111001 山玻转债 1,183,218.01 0.84 20 127075 百川转2 1,083,581.64 0.77 21 113044 大秦转债 1,059,640.27 0.76 22 118022 锂科转债 938,910.82 0.67 23 113633 科沃转债 653,245.48 0.47 24 110082 宏发转债 341,821.23 0.24 25 123064 万孚转债 221,217.26 0.16 26 113053 隆22转债 212,111.67 0.15 27 128119 龙大转债 166,339.52 0.12 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业机遇债券A 兴业机遇债券C 报告期期初基金份额总额 75,817,252.87 36,333,871.38 报告期期间基金总申购份额 22,923,287.63 4,399,681.82 减：报告期期间基金总赎回份额 7,015,568.59 30,062,467.22 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 91,724,971.91 10,671,085.98 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业机遇债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业机遇债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业机遇债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 9.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 2023年10月25日