兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年第3季度报告 2021年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业聚鑫灵活配置混合 基金主代码 002498 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年04月25日 报告期末基金份额总额 596,061,446.58份 投资目标 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在 基金资产稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态 投资策略 调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散 风险，力求获取超额收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益 率*80%+沪深300指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业聚鑫灵活配置混合A 兴业聚鑫灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 002498 008221 报告期末下属分级基金的份额总 537,451,529.85份 58,609,916.73份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 主要财务指标 兴业聚鑫灵活配置混 兴业聚鑫灵活配置混 合A 合C 1.本期已实现收益 10,064,407.10 631,798.19 2.本期利润 4,548,900.96 347,351.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0085 4.期末基金资产净值 776,917,766.76 84,627,706.00 5.期末基金份额净值 1.446 1.444 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、自2019年11月18日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，详情参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业聚鑫灵活配置混合A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.56% 0.27% -0.68% 0.25% 1.24% 0.02% 月 过去 六个 3.95% 0.26% 0.41% 0.22% 3.54% 0.04% 月 过去 7.83% 0.28% 3.20% 0.25% 4.63% 0.03% 一年 过去 36.03% 0.34% 12.53% 0.26% 23.50% 0.08% 三年 过去 42.72% 0.32% 11.38% 0.24% 31.34% 0.08% 五年 自基 金合 同生 48.86% 0.30% 13.18% 0.23% 35.68% 0.07% 效起 至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。兴业聚鑫灵活配置混合C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.49% 0.26% -0.68% 0.25% 1.17% 0.01% 月 过去 六个 3.74% 0.25% 0.41% 0.22% 3.33% 0.03% 月 过去 7.44% 0.28% 3.20% 0.25% 4.24% 0.03% 一年 自基 金合 同生 22.27% 0.31% 6.91% 0.26% 15.36% 0.05% 效起 至今 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监 会备案后，决定自 2019 年 11 月 18 日起增设 C 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 金经理期限 券 从 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 003年7月至2006年4月，在 新西兰ANYING国际金融有 限公司担任货币策略师；2 007年1月至2008年5月，在 新西兰FORSIGHT金融研究 有限公司担任策略分析 师；2008年5月至2010年8 月，在长城证券有限责任 公司担任策略研究员；20 10年8月至2014年12月就 职于中欧基金管理有限公 司，其中2010年8月至201 固定收益投资部公募债券 2016- 18 2年1月担任宏观、策略研 腊博 投资团队总监，基金经理 04-25 - 年 究员，2012年1月至2013 年8月担任中欧新趋势股 票型证券投资基金、中欧 新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、中欧稳健收 益债券型证券投资基金、 中欧信用增利分级债券型 证券投资基金、中欧货币 市场基金的基金经理助 理，2013年8月至2014年1 2月担任中欧稳健收益债 券型证券投资基金基金经 理。2014年12月加入兴业 基金管理有限公司，现任 固定收益投资部公募债券 投资团队总监，基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年第三季度经济增速持续放缓，国内货币政策继续维持中性，股票市场风险偏好有所下降，受成本和终端库存的影响，消费类板块表现较差，而结构性行业的特征转向了具备基本面趋势的新能源和上游原材料板块。本基金在第三季度股票仓位保持稳定，未来我们也将继续根据从宏观到微观的基本面变化、以及各细分资产的风险和收益率预期变化，主动调整持仓的结构和仓位，持续优化组合的资产配置，力争实现较为稳健的净值增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业聚鑫灵活配置混合A基金份额净值为1.446元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.56%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%；截至报告期末兴业聚鑫灵活配置混合C基金份额净值为1.444元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 172,803,175.39 18.75 其中：股票 172,803,175.39 18.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 721,592,335.60 78.31 其中：债券 721,592,335.60 78.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 15,551,065.63 1.69 计 8 其他资产 11,466,743.93 1.24 9 合计 921,413,320.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 8,534,165.40 0.99 C 制造业 76,992,966.27 8.94 D 电力、热力、燃气及水生 12,462,397.00 1.45 产和供应业 E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 8,171,632.83 0.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技 25,508,926.96 2.96 术服务业 J 金融业 35,813,737.08 4.16 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,230,138.12 0.61 N 水利、环境和公共设施管 38,613.78 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 172,803,175.39 20.06 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 300059 东方财富 571,55219,644,242.24 2.28 2 002236 大华股份 543,10012,882,332.00 1.50 3 300253 卫宁健康 842,14912,236,424.97 1.42 4 600570 恒生电子 157,886 9,043,710.08 1.05 5 002557 洽洽食品 193,200 8,979,936.00 1.04 6 600028 中国石化 1,913,490 8,534,165.40 0.99 7 601607 上海医药 423,100 8,093,903.00 0.94 8 601985 中国核电 1,082,500 7,804,825.00 0.91 9 002138 顺络电子 154,100 5,228,613.00 0.61 10 600926 杭州银行 344,000 5,135,920.00 0.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 372,472,000.00 43.23 其中：政策性金融债 261,590,000.00 30.36 4 企业债券 199,150,500.00 23.12 5 企业短期融资券 35,129,500.00 4.08 6 中期票据 71,319,000.00 8.28 7 可转债（可交换债） 33,806,335.60 3.92 8 同业存单 9,715,000.00 1.13 9 其他 - - 10 合计 721,592,335.60 83.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 190305 19进出05 1,200,000 121,404,000.00 14.09 2 210211 21国开11 500,000 49,880,000.00 5.79 3 200303 20进出03 500,000 49,670,000.00 5.77 4 210210 21国开10 400,000 40,636,000.00 4.72 5 175521 20国君G9 300,000 30,447,000.00 3.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 54,119.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,758,473.51 5 应收申购款 654,150.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,466,743.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 132015 18中油EB 17,813,507.60 2.07 2 132009 17中油EB 15,801,000.00 1.83 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业聚鑫灵活配置混合 A C 报告期期初基金份额总额 604,643,531.96 34,248,616.81 报告期期间基金总申购份额 109,315,224.07 31,487,415.70 减：报告期期间基金总赎回份额 176,507,226.18 7,126,115.78 报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 537,451,529.85 58,609,916.73 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 9.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 2021年10月27日