新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况 ......6 2.2 基金产品说明 ......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......7 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现 ......8 4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注 ......19 7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52 7.12 本报告期投资基金情况......52 7.13 投资组合报告附注......52 8 基金份额持有人信息 ......54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......54 9 开放式基金份额变动 ......55 10 重大事件揭示 ......55 10.1 基金份额持有人大会决议......55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55 10.4 基金投资策略的改变......55 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......55 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......55 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56 10.9 其他重大事件 ......57 11 影响投资者决策的其他重要信息......59 11.1 影响投资者决策的其他重要信息......59 12 备查文件目录 ......59 12.1 备查文件目录 ......59 12.2 存放地点 ......59 12.3 查阅方式 ......60 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 新华沪深 300 指数增强 基金主代码 005248 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 167,700,814.54 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 下属分级基金的交易代码 005248 008184 报告期末下属分级基金的份额总额 71,638,293.79 份 96,062,520.75 份 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 投资目标 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，追求获得超越标的指数 的回报。 本基金为指数增强基金，股票投资比例为基金资产的 80%以上，因此主 要资产配置为股票资产，可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保 证股票投资比例符合合同要求的基础上，结合风险、流动性、基金申购 投资策略 赎回、分红等因素，对其他各类可投资资产类别的配置进行微调。本基 金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略，结合量化的选股 模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略 体系。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基 风险收益特征 金及货币市场基金。 本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 李申 负责人 联系电话 010-68779688 021-60637102 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 021-60637111 传真 010-68779528 021-60635778 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号 力帆中心2号楼19层 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 翟晨曦 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼 19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 本期已实现收益 -13,357,227.07 -19,686,200.12 本期利润 -8,010,208.79 -12,432,242.74 加权平均基金份额本期利润 -0.1107 -0.1211 本期加权平均净值利润率 -8.57% -9.46% 本期基金份额净值增长率 -7.41% -7.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 期末可供分配利润 23,799,586.89 30,977,089.26 期末可供分配基金份额利润 0.3322 0.3225 期末基金资产净值 96,868,582.87 128,916,588.84 期末基金份额净值 1.3522 1.3420 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 新华沪深 300 指数增强 新华沪深 300 指数增强 C A 基金份额累计净值增长率 35.22% 34.20% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华沪深 300 指数增强 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 11.37% 1.01% 9.12% 1.02% 2.25% -0.01% 过去三个月 6.68% 1.38% 5.93% 1.36% 0.75% 0.02% 过去六个月 -7.41% 1.39% -8.72% 1.38% 1.31% 0.01% 过去一年 -9.21% 1.18% -13.40% 1.18% 4.19% 0.00% 自基金合同生 35.22% 1.22% 10.73% 1.26% 24.49% -0.04% 效起至今 新华沪深 300 指数增强 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 11.34% 1.01% 9.12% 1.02% 2.22% -0.01% 过去三个月 6.60% 1.38% 5.93% 1.36% 0.67% 0.02% 过去六个月 -7.54% 1.39% -8.72% 1.38% 1.18% 0.01% 过去一年 -9.48% 1.18% -13.40% 1.18% 3.92% 0.00% 自基金合同生 34.20% 1.22% 10.73% 1.26% 23.47% -0.04% 效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后） *5%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2019 年 12 月 18 日至 2022 年 6 月 30 日） 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 注：报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2022 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型 证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投 资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新 华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期 开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际 交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投 资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资 基金、新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资 基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证 券投资基金、新华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科 技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基 金、新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金基金经理，新华中证环保产 业指数证券投资基金基金经理、新 信息与信号处理专业硕士,历任北京 华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 红色天时金融科技有限公司量化研 邓 式指数证券投资基金基金经理、新 2019- - 14 究员，国信证券股份有限公司量化研 岳 华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 12-18 究员，光大富尊投资有限公司量化研 式指数证券投资基金联接基金基金 究员、投资经理，盈融达投资（北京） 经理、新华中证云计算 50 交易型开 有限公司投资经理。 放式指数证券投资基金基金经理。 本基金基金经理助理，新华中证环 保产业指数证券投资基金基金经理 助理、新华 MSCI 中国 A 股国际交 美国伍斯特理工学院金融数学硕士， 熊 易型开放式指数证券投资基金基金 2021- 历任金贝塔网络金融科技（深圳）有 俊 经理助理、新华 MSCI 中国 A 股国 12-22 - 6 限公司研究部量化研究员、招商期货 杰 际交易型开放式指数证券投资基金 资产管理部量化研究员。 联接基金基金经理助理、新华中证 云计算 50 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理助理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华沪深 300 指数增强型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同 向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过 对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数增强基金，标的指数为沪深 300 指数，投资目标为在有效控制跟踪误差的基础上， 争取获得超过标的指数的收益。 2022 年上半年，指数增强主要采用量化选股的投资策略，结合网下新股申购策略。其中量 化选股策略主要基于多因子模型，综合采用估值、成长等多个大类的因子构建模型，整体模型符合A 股市场的长期投资逻辑。 2022 年上半年累计实现净值收益率-7.41%（A 类份额），同期沪深 300 指数收益-9.22%，相对 指数超额收益 1.81%；同期业绩比较基准收益-8.72%，相对业绩比较基准超额收益 1.31%；上半年年化跟踪误差 2.84%。 上半年取得了一定的超额收益，跟踪误差符合基金合同约定，实现了基金的投资目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.3522 元，本报告期份额净值增长率为-7.41%， 同期比较基准增长率为-8.72%；本基金 C 类份额净值为 1.3420 元，本报告期份额净值增长率为-7.54%，比较基准增长率为-8.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来本基金将不断优化量化选股模型，争取在维持与指数较小的跟踪误差的同时，获得超过指数的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值小组，负责对各类投资品种的估值方法、估 值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 14,164,844.05 14,757,002.21 结算备付金 1,301,216.10 1,268,890.26 存出保证金 216,559.64 232,794.37 交易性金融资产 6.4.7.2 213,201,902.63 227,276,324.99 其中：股票投资 213,201,902.63 227,276,324.99 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 4,615,349.12 72,422.05 应收股利 - - 应收申购款 57,140.18 60,192.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 1,799.30 资产总计 233,557,011.72 243,669,425.59 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 5,968,254.99 52,360.61 应付管理人报酬 179,694.11 206,934.99 应付托管费 26,954.12 31,040.23 应付销售服务费 31,376.70 35,145.01 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,565,560.09 1,216,633.69 负债合计 7,771,840.01 1,542,114.53 净资产： 实收基金 6.4.7.7 167,700,814.54 166,363,238.52 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 58,084,357.17 75,764,072.54 净资产合计 225,785,171.71 242,127,311.06 负债和净资产总计 233,557,011.72 243,669,425.59 注：截至 2022 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.3522 元，基金份额 71,638,293.79 份， 本基金 C 类份额净值为 1.3420 元，基金份额 96,062,520.75 份。 6.2 利润表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -18,763,990.19 18,868,827.37 1.利息收入 30,557.82 34,150.40 其中：存款利息收入 6.4.7.9 30,557.82 34,150.40 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -31,411,318.05 30,690,382.09 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -33,986,555.09 28,413,304.11 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -177,201.09 -44,760.00 股利收益 6.4.7.16 2,752,438.13 2,321,837.98 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 12,600,975.66 -11,997,771.99 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 15,794.38 142,066.87 减：二、营业总支出 1,678,461.34 3,578,981.62 1．管理人报酬 1,115,438.68 1,223,662.09 2．托管费 167,315.82 183,549.34 3．销售服务费 195,376.23 195,409.31 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.1 9 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.20 200,330.61 1,976,360.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -20,442,451.53 15,289,845.75 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -20,442,451.53 15,289,845.75 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -20,442,451.53 15,289,845.75 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 166,363,238.52 - 75,764,072.54 242,127,311.0 产（基金净值） 6 二、本期期初净资 166,363,238.52 - 75,764,072.54 242,127,311.0 产（基金净值） 6 三、本期增减变动 -16,342,139.3 额（减少以“-” 1,337,576.02 - -17,679,715.37 5 号填列） （一）、综合收益 - - -20,442,451.53 -20,442,451.5 总额 3 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 1,337,576.02 - 2,762,736.16 4,100,312.18 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 33,362,743.14 - 10,627,765.84 43,990,508.98 款 2.基金赎回 -32,025,167.12 - -7,865,029.68 -39,890,196.8 款 0 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 167,700,814.54 - 58,084,357.17 225,785,171.7 产（基金净值） 1 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 206,855,738.31 - 81,732,260.44 288,587,998.7 产（基金净值） 5 二、本期期初净资 206,855,738.31 - 81,732,260.44 288,587,998.7 产（基金净值） 5 三、本期增减变动 -44,693,364.3 额（减少以“-” -42,690,543.43 - -2,002,820.94 7 号填列） （一）、综合收益 - - 15,289,845.75 15,289,845.75 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -59,983,210.1 基金净值变动数 -42,690,543.43 - -17,292,666.69 2 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 42,291,210.67 - 19,613,635.73 61,904,846.40 款 2.基金赎回 -84,981,754.10 - -36,906,302.42 -121,888,056. 款 52 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 164,165,194.88 - 79,729,439.50 243,894,634.3 产（基金净值） 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可[2017]1734 号文件准予注册，并经证监许可[2019]1817 号文件准予变 更注册后，由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式基金，于 2019 年 11 月 18 日至 2019 年 12 月 13 日向社会公开募集，首次募集资金总额 490,309,695.94 元, 其中募集资金产生利息 48,337.68 元，并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2019]01360030 号验资报告予以验证。2019 年 12 月 18 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得相互转换。 根据《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》及《新华沪深 300 指数增强型证券 投资基金合同》，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股 和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为指数增强基金，股票投资比例为基金资产的 80%以上，因此主要资产配置为股票资产， 可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保证股票投资比例符合合同要求的基础上，结合风险、流动性、基金申购赎回、分红等因素，对其他各类可投资资产类别的配置进行微调。本基金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略，结合量化的选股模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略体系。 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。本财 务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2022 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则外，本基金本报告期采用的会计政策、会计估计与上 年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 －金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则” )相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则的执行对本基金的财务状况和经营成果 未产生重大影响。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 14,164,844.05 等于：本金 14,163,639.14 加：应计利息 1,204.91 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 14,164,844.05 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 200,012,008.40 - 213,201,902.63 13,189,894.23 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 200,012,008.40 - 213,201,902.63 13,189,894.23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 1,237,500.00 - - - -——股指期货 1,237,500.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 1,237,500.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下， 结算保证金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵消后的净额为 0。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IF2209 IF2209 1.00 1,334,160.00 96,660.00 合计 - - - 96,660.00 减：可抵销期货暂收款 - - - 96,660.00 净额 - - - 0.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有的黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 42.63 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,366,338.51 其中：交易所市场 1,366,338.51 银行间市场 - 应付利息 - 上海证券报 59,507.37 应付指数使用费 100,000.00 审计费 39,671.58 合计 1,565,560.09 6.4.7.7 实收基金 新华沪深 300 指数增强 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 72,701,002.33 72,701,002.33 本期申购 3,815,970.10 3,815,970.10 本期赎回（以“-”号填列） -4,878,678.64 -4,878,678.64 本期末 71,638,293.79 71,638,293.79 新华沪深 300 指数增强 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 93,662,236.19 93,662,236.19 本期申购 29,546,773.04 29,546,773.04 本期赎回（以“-”号填列） -27,146,488.48 -27,146,488.48 本期末 96,062,520.75 96,062,520.75 6.4.7.8 未分配利润 新华沪深 300 指数增强 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 37,578,932.45 -4,107,333.22 33,471,599.23 本期利润 -13,357,227.07 5,347,018.28 -8,010,208.79 本期基金份额交易产生的 -422,118.49 191,017.13 -231,101.36 变动数 其中：基金申购款 1,704,559.37 -586,285.61 1,118,273.76 基金赎回款 -2,126,677.86 777,302.74 -1,349,375.12 本期已分配利润 - - - 本期末 23,799,586.89 1,430,702.19 25,230,289.08 新华沪深 300 指数增强 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 47,559,897.51 -5,267,424.20 42,292,473.31 本期利润 -19,686,200.12 7,253,957.38 -12,432,242.74 本期基金份额交易产生的 3,103,391.87 -109,554.35 2,993,837.52 变动数 其中：基金申购款 13,540,018.85 -4,030,526.77 9,509,492.08 基金赎回款 -10,436,626.98 3,920,972.42 -6,515,654.56 本期已分配利润 - - - 本期末 30,977,089.26 1,876,978.83 32,854,068.09 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 25,363.75 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,194.07 其他 - 合计 30,557.82 注：结算备付金利息收入中包含结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 409,868,233.28 减：卖出股票成本总额 442,749,923.22 减：交易费用 1,104,865.15 买卖股票差价收入 -33,986,555.09 6.4.7.10.2 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无股票投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.10.3 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无股票投资收益——申购差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.11 基金投资收益 本基金本报告期内未持有基金，无基金投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 本报告期本基金未持有债券，无债券投资收益。 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本报告期本基金无债券投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期本基金无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期本基金无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本报告期本基金未持有贵金属，无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股指期货投资收益 -177,201.09 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,752,438.13 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,752,438.13 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 12,545,415.66 ——股票投资 12,545,415.66 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 55,560.00 ——权证投资 - ——股指期货投资 55,560.00 4.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 12,600,975.66 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 10,877.30 转换费收入 4,917.08 合计 15,794.38 6.4.7.19 信用减值损失 本报告期本基金无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 1,151.66 指数使用费 100,000.00 合计 200,330.61 注：指数使用费为支付标的指数供应商中证指数有限公司的指数许可使用费，按前一日基金资 产净值的 0.016%的年费率计提，逐日累计，按季支付，且收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期 间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 恒泰证券股份有限 55,761,923.79 6.83% 89,523,481.44 7.06% 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 40,779.29 6.73% - - 司 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 65,468.43 6.74% 94,084.00 8.12% 司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,115,438.68 1,223,662.09 其中：支付销售机构的客户维护费 149,533.70 193,452.58 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 167,315.82 183,549.34 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率每日计算，逐日累计至每月月末，按 月支付。其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 新华沪深300指数增新华沪深 300 指数增强 C 合计 强 A 新华基金管理股份有 - 119,616.31 119,616.31 限公司 恒泰证券股份有限公 - 24,549.76 24,549.76 司 合计 - 144,166.07 144,166.07 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 新华沪深300指数增 新华沪深300指数增强C 合计 强A 恒泰证券股份有限公 - 51,818.74 51,818.74 司 新华基金管理股份有 - 121,252.57 121,252.57 限公司 合计 - 173,071.31 173,071.31 注：基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率每日计提，逐日累 计至每个月月末，按月支付。其计算公式为：日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.30%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本报告期本基金无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本报告期本基金无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 14,164,844.0 25,363.75 14,601,047.5 25,464.18 司 5 8 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本报告期本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本报告期本基金未交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金无利润分配事项。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 代码 名称 认购日 期 受 价格 值单价 位：股) 成本 估值 备注 限类 总额 总额 型 68827 峰岹 2022-0 1-6 个 新股 2,019. 165,55 135,95 9 科技 4-13 月(含) 锁定 82.00 67.34 00 8.00 9.46 - 期内 68829 中复 2022-0 1-6 个 新股 3,900. 114,38 134,23 5 神鹰 3-28 月(含) 锁定 29.33 34.42 00 7.00 8.00 - 期内 68832 奥比 2022-0 1 个月 新股 3,739. 115,87 115,87 2 中光 6-30 内(含) 未上 30.99 30.99 00 1.61 1.61 - 市 含 30113 元道 2022-0 1 个月 新股 2,769. 106,49 106,49 10%限 9 通信 6-30 内(含) 未上 38.46 38.46 00 5.74 5.74 售 6 个 市 月股 票 含 30117 中科 2022-0 1 个月 新股 24,946 95,293 95,293 10%限 5 环保 6-30 内(含) 未上 3.82 3.82 .00 .72 .72 售 6 个 市 月股 票 68823 超卓 2022-0 1 个月 新股 2,224. 91,784 91,784 7 航科 6-24 内(含) 未上 41.27 41.27 00 .48 .48 - 市 含 30123 普瑞 2022-0 1 个月 新股 2,586. 87,018 87,018 10%限 9 眼科 6-22 内(含) 未上 33.65 33.65 00 .90 .90 售 6 个 市 月股 票 68840 凌云 2022-0 1 个月 新股 3,888. 85,263 85,263 0 光 6-27 内(含) 未上 21.93 21.93 00 .84 .84 - 市 68823 天岳 2022-0 1-6 个 新股 1,207. 99,927 78,684 4 先进 1-05 月(含) 锁定 82.79 65.19 00 .53 .33 - 期内 含 30123 盛帮 2022-0 1 个月 新股 1,379. 57,256 57,256 10%限 3 股份 6-24 内(含) 未上 41.52 41.52 00 .08 .08 售 6 个 市 月股 票 30121 中汽 2022-0 1-6 个 新股 2,767. 10,514 17,681 5 股份 2-28 月(含) 锁定 3.80 6.39 00 .60 .13 - 期内 30112 新特 2022-0 1-6 个 新股 13.73 15.49 1,032. 14,169 15,985 - 0 电气 4-11 月(含) 锁定 00 .36 .68 期内 30126 泰恩 2022-0 1-6 个 新股 8,689. 13,681 3 康 3-22 月(含) 锁定 19.93 31.38 436.00 48 .68 - 期内 30118 欧圣 2022-0 1-6 个 新股 12,712 13,433 7 电气 4-13 月(含) 锁定 21.33 22.54 596.00 .68 .84 - 期内 信邦 2022-0 1-6 个 新股 8,176. 13,376 301112 智能 6-20 月(含) 锁定 27.53 45.04 297.00 41 .88 - 期内 30112 采纳 2022-0 1-6 个 新股 8,955. 12,525 2 股份 1-19 月(含) 锁定 50.31 70.37 178.00 18 .86 - 期内 30116 国能 2022-0 1-6 个 新股 10,289 12,337 2 日新 4-19 月(含) 锁定 45.13 54.11 228.00 .64 .08 - 期内 30125 艾布 2022-0 1-6 个 新股 8,882. 12,046 9 鲁 4-18 月(含) 锁定 18.39 24.94 483.00 37 .02 - 期内 益客 2022-0 1-6 个 新股 6,577. 11,805 301116 食品 1-10 月(含) 锁定 11.40 20.46 577.00 80 .42 - 期内 30121 联盛 2022-0 1-6 个 新股 10,147 11,381 2 化学 4-07 月(含) 锁定 29.67 33.28 342.00 .14 .76 - 期内 30123 华康 2022-0 1-6 个 新股 11,790 11,379 5 医疗 1-21 月(含) 锁定 39.30 37.93 300.00 .00 .00 - 期内 30120 诚达 2022-0 1-6 个 新股 10,976 10,802 1 药业 1-12 月(含) 锁定 72.69 71.54 151.00 .19 .54 - 期内 30126 铭利 2022-0 1-6 个 新股 8,350. 10,216 8 达 3-29 月(含) 锁定 28.50 34.87 293.00 50 .91 - 期内 30123 软通 2022-0 1-6 个 新股 15,159 9,790. 含转 6 动力 3-08 月(含) 锁定 48.59 31.38 312.00 .04 56 增 104 期内 股 30124 杰创 2022-0 1-6 个 新股 12,697 9,707. 8 智能 4-13 月(含) 锁定 39.07 29.87 325.00 .75 75 - 期内 30110 军信 2022-0 1-6 个 新股 13,889 9,667. 含转 9 股份 4-06 月(含) 锁定 23.19 16.14 599.00 .19 86 增 200 期内 股 30121 铜冠 2022-0 1-6 个 新股 11,242 9,654. 7 铜箔 1-20 月(含) 锁定 17.27 14.83 651.00 .77 33 - 期内 30128 清研 2022-0 1-6 个 新股 8,628. 9,030. 8 环境 4-14 月(含) 锁定 19.09 19.98 452.00 68 96 - 期内 30116 宏德 2022-0 1-6 个 新股 7,276. 8,955. 3 股份 4-11 月(含) 锁定 26.27 32.33 277.00 79 41 - 期内 30113 西点 2022-0 1-6 个 新股 5,344. 8,934. 0 药业 2-16 月(含) 锁定 22.55 37.70 237.00 35 90 - 期内 30121 万凯 2022-0 1-6 个 新股 10,347 8,653. 6 新材 3-21 月(含) 锁定 35.68 29.84 290.00 .20 60 - 期内 30113 哈焊 2022-0 1-6 个 新股 8,315. 8,650. 7 华通 3-14 月(含) 锁定 15.37 15.99 541.00 17 59 - 期内 30120 大族 2022-0 1-6 个 新股 12,708 8,618. 0 数控 2-18 月(含) 锁定 76.56 51.92 166.00 .96 72 - 期内 30110 何氏 2022-0 1-6 个 新股 8,202. 8,037. 含转 3 眼科 3-14 月(含) 锁定 32.68 32.02 251.00 50 02 增 58 期内 股 30115 中一 2022-0 1-6 个 新股 10,304 7,779. 含转 0 科技 4-14 月(含) 锁定 109.62 82.76 94.00 .28 44 增 31 期内 股 30113 瑞德 2022-0 1-6 个 新股 9,466. 7,772. 5 智能 4-01 月(含) 锁定 31.98 26.26 296.00 08 96 - 期内 30120 三元 2022-0 1-6 个 新股 12,350 7,767. 含转 6 生物 1-26 月(含) 锁定 72.65 45.69 170.00 .90 30 增 57 期内 股 30115 德石 2022-0 1-6 个 新股 5,927. 7,724. 8 股份 1-07 月(含) 锁定 15.64 20.38 379.00 56 02 - 期内 30110 兆讯 2022-0 1-6 个 新股 9,890. 7,710. 2 传媒 3-15 月(含) 锁定 39.88 31.09 248.00 24 32 - 期内 30114 嘉戎 2022-0 1-6 个 新股 12,131 7,552. 8 技术 4-14 月(含) 锁定 38.39 23.90 316.00 .24 40 - 期内 30123 和顺 2022-0 1-6 个 新股 56.69 41.86 179.00 10,147 7,492. - 7 科技 3-16 月(含) 锁定 .51 94 期内 30120 华兰 2022-0 1-6 个 新股 7,394. 7,334. 7 疫苗 2-10 月(含) 锁定 56.88 56.42 130.00 40 60 - 期内 30125 富士 2022-0 1-6 个 新股 8,017. 6,918. 8 莱 3-21 月(含) 锁定 48.30 41.68 166.00 80 88 - 期内 30122 浙江 2022-0 1-6 个 新股 7,713. 6,573. 2 恒威 3-02 月(含) 锁定 33.98 28.96 227.00 46 92 - 期内 30127 金道 2022-0 1-6 个 新股 8,985. 6,569. 9 科技 4-06 月(含) 锁定 31.20 22.81 288.00 60 28 - 期内 30115 冠龙 2022-0 1-6 个 新股 9,091. 6,330. 1 节能 3-30 月(含) 锁定 30.82 21.46 295.00 90 70 - 期内 30112 奕东 2022-0 1-6 个 新股 8,562. 5,839. 3 电子 1-14 月(含) 锁定 37.23 25.39 230.00 90 70 - 期内 30121 腾远 2022-0 1-6 个 新股 6,263. 5,708. 含转 9 钴业 3-10 月(含) 锁定 96.36 87.82 65.00 28 30 增 29 期内 股 30118 标榜 2022-0 1-6 个 新股 7,406. 5,628. 1 股份 2-11 月(含) 锁定 40.25 30.59 184.00 00 56 - 期内 青木 2022-0 1-6 个 新股 8,139. 5,140. 301110 股份 3-04 月(含) 锁定 63.10 39.85 129.00 90 65 - 期内 30083 星辉 2022-0 1-6 个 新股 8,502. 4,594. 4 环材 1-06 月(含) 锁定 55.57 30.03 153.00 21 59 - 期内 30119 唯科 2022-0 1-6 个 新股 5,574. 3,264. 6 科技 1-04 月(含) 锁定 64.08 37.52 87.00 96 24 - 期内 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期期末，本基金无银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期期末，本基金无交易所市场债券正回购。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至报告期期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持 大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约 约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内， 本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 14,164,844.05 - - - 14,164,844.05 结算备付金 1,301,216.10 - - - 1,301,216.10 存出保证金 216,559.64 - - - 216,559.64 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 213,201,902.63 213,201,902.6 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 0.00 - - - 0.00 产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投资 - - - 0.00 0.00 其他权益工具投 - - - 0.00 0.00 资 应收清算款 - - - 4,615,349.12 4,615,349.12 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 57,140.18 57,140.18 递延所得税资产 - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 233,557,011.7 资产总计 15,682,619.79 0.00 0.00 217,874,391.93 2 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融负债 - - - 0.00 0.00 衍生金融负债 - - - 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付清算款 - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - 5,968,254.99 5,968,254.99 应付管理人报酬 - - - 179,694.11 179,694.11 应付托管费 - - - 26,954.12 26,954.12 应付销售服务费 - - - 31,376.70 31,376.70 应付投资顾问费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 1,565,560.09 1,565,560.09 7,771,840.0 负债总计 0.00 0.00 0.00 7,771,840.01 1 225,785,171.7 利率敏感度缺口 15,682,619.79 0.00 0.00 210,102,551.92 1 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 14,757,002.21 - - - 14,757,002.21 结算备付金 1,268,890.26 - - - 1,268,890.26 存出保证金 232,794.37 - - - 232,794.37 交易性金融资产 - - - 227,276,324.99 227,276,324.9 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 72,422.05 72,422.05 应收利息 - - - 1,799.30 1,799.30 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 60,192.41 60,192.41 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 243,669,425.5 资产总计 16,258,686.84 - - 227,410,738.75 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 52,360.61 52,360.61 应付管理人报酬 - - - 206,934.99 206,934.99 应付托管费 - - - 31,040.23 31,040.23 应付销售服务费 - - - 35,145.01 35,145.01 应付交易费用 - - - 966,619.50 966,619.50 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 250,014.19 250,014.19 负债总计 - - - 1,542,114.53 1,542,114.53 242,127,311.0 利率敏感度缺口 16,258,686.84 - - 225,868,624.22 6 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 213,201,902.63 94.43 227,276,324.99 93.87 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 213,201,902.63 94.43 227,276,324.99 93.87 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 2,133,503.35 2,258,461.46 沪深 300 指数下降 1% -2,133,503.35 -2,258,461.46 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 211,829,978.17 第二层次 638,984.37 第三层次 732,940.09 合计 213,201,902.63 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则” ）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号）等相关规定，自 2022 年 1 月 1 日起，本基金开始执行新金融工具准则，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状 况和经营成果产生重大影响。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 213,201,902.63 91.28 其中：股票 213,201,902.63 91.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 15,466,060.15 6.62 计 8 其他各项资产 4,889,048.94 2.09 9 合计 233,557,011.72 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,948,802.00 1.75 C 制造业 102,789,954.51 45.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,953,313.00 1.75 E 建筑业 3,198,628.00 1.42 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,466,697.00 1.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,598,944.00 1.59 J 金融业 41,828,416.39 18.53 K 房地产业 2,230,836.00 0.99 L 租赁和商务服务业 2,843,657.00 1.26 M 科学研究和技术服务业 1,122,988.01 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,459,990.00 1.09 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 172,442,225.91 76.37 7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 369,000.00 0.16 B 采矿业 1,998,662.00 0.89 C 制造业 28,604,469.28 12.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,225,005.00 0.54 E 建筑业 1,047,407.00 0.46 F 批发和零售业 1,482,294.68 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 760,512.00 0.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,003,490.24 0.44 J 金融业 1,727,417.15 0.77 K 房地产业 1,520,684.00 0.67 L 租赁和商务服务业 7,710.32 0.00 M 科学研究和技术服务业 351,639.13 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 124,560.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 381,175.92 0.17 R 文化、体育和娱乐业 155,650.00 0.07 S 综合 - - 合计 40,759,676.72 18.05 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 3,900 7,975,500.00 3.53 2 600438 通威股份 122,700 7,344,822.00 3.25 3 002304 洋河股份 38,700 7,087,905.00 3.14 4 601166 兴业银行 329,977 6,566,542.30 2.91 5 600030 中信证券 276,900 5,997,654.00 2.66 6 600919 江苏银行 841,600 5,992,192.00 2.65 7 600809 山西汾酒 18,100 5,878,880.00 2.60 8 000625 长安汽车 322,590 5,587,258.80 2.47 9 603659 璞泰来 46,400 3,916,160.00 1.73 10 300750 宁德时代 7,300 3,898,200.00 1.73 11 601319 中国人保 691,400 3,498,484.00 1.55 12 601318 中国平安 74,513 3,479,011.97 1.54 13 002460 赣锋锂业 23,100 3,434,970.00 1.52 14 000333 美的集团 52,486 3,169,629.54 1.40 15 600036 招商银行 72,535 3,060,977.00 1.36 16 603392 万泰生物 16,982 2,637,304.60 1.17 17 601888 中国中免 10,700 2,492,351.00 1.10 18 603882 金域医学 29,800 2,459,990.00 1.09 19 300316 晶盛机电 35,900 2,426,481.00 1.07 20 002709 天赐材料 37,900 2,352,074.00 1.04 21 002202 金风科技 158,000 2,338,400.00 1.04 22 601916 浙商银行 664,700 2,206,804.00 0.98 23 601899 紫金矿业 235,400 2,196,282.00 0.97 24 601985 中国核电 307,800 2,111,508.00 0.94 25 600426 华鲁恒升 71,420 2,085,464.00 0.92 26 601009 南京银行 199,600 2,079,832.00 0.92 27 002049 紫光国微 10,500 1,992,060.00 0.88 28 601211 国泰君安 123,600 1,878,720.00 0.83 29 601668 中国建筑 348,400 1,853,488.00 0.82 30 000651 格力电器 53,900 1,817,508.00 0.80 31 600132 重庆啤酒 12,300 1,803,180.00 0.80 32 300122 智飞生物 15,800 1,753,958.00 0.78 33 002352 顺丰控股 28,400 1,585,004.00 0.70 34 002311 海大集团 25,700 1,542,257.00 0.68 35 600887 伊利股份 38,900 1,515,155.00 0.67 36 002459 晶澳科技 18,920 1,492,788.00 0.66 37 601919 中远海控 106,780 1,484,242.00 0.66 38 000568 泸州老窖 6,000 1,479,240.00 0.66 39 002841 视源股份 19,300 1,453,676.00 0.64 40 601788 光大证券 92,200 1,453,072.00 0.64 41 002475 立讯精密 41,600 1,405,664.00 0.62 42 000977 浪潮信息 51,100 1,353,128.00 0.60 43 601658 邮储银行 236,900 1,276,891.00 0.57 44 002821 凯莱英 4,400 1,271,600.00 0.56 45 600089 特变电工 42,200 1,155,858.00 0.51 46 600383 金地集团 85,700 1,151,808.00 0.51 47 002236 大华股份 69,200 1,136,264.00 0.50 48 603259 药明康德 10,799 1,122,988.01 0.50 49 601360 三六零 129,400 1,102,488.00 0.49 50 600048 保利发展 61,800 1,079,028.00 0.48 51 600584 长电科技 39,700 1,071,900.00 0.47 52 300628 亿联网络 13,900 1,058,485.00 0.47 53 601288 农业银行 333,000 1,005,660.00 0.45 54 002120 韵达股份 58,300 994,598.00 0.44 55 601618 中国中冶 281,700 985,950.00 0.44 56 601012 隆基绿能 14,541 968,866.83 0.43 57 688008 澜起科技 15,880 962,010.40 0.43 58 002555 三七互娱 44,200 938,366.00 0.42 59 600845 宝信软件 16,900 922,740.00 0.41 60 000858 五 粮 液 4,500 908,685.00 0.40 61 000895 双汇发展 30,800 902,440.00 0.40 62 000063 中兴通讯 35,200 898,656.00 0.40 63 600900 长江电力 38,800 897,056.00 0.40 64 601238 广汽集团 58,400 890,016.00 0.39 65 002415 海康威视 24,200 876,040.00 0.39 66 000425 徐工机械 151,100 814,429.00 0.36 67 000938 紫光股份 41,700 808,980.00 0.36 68 002001 新 和 成 34,100 777,821.00 0.34 69 300601 康泰生物 16,720 755,409.60 0.33 70 600332 白云山 23,400 739,206.00 0.33 71 600760 中航沈飞 12,100 731,445.00 0.32 72 601898 中煤能源 69,000 716,220.00 0.32 73 002179 中航光电 10,720 678,790.40 0.30 74 603288 海天味业 7,297 659,356.92 0.29 75 601066 中信建投 22,600 653,366.00 0.29 76 601398 工商银行 135,600 646,812.00 0.29 77 688599 天合光能 9,019 588,489.75 0.26 78 601995 中金公司 12,800 569,472.00 0.25 79 601088 中国神华 17,000 566,100.00 0.25 80 600741 华域汽车 24,200 556,600.00 0.25 81 601881 中国银河 57,100 552,157.00 0.24 82 600690 海尔智家 19,700 540,962.00 0.24 83 601688 华泰证券 37,900 538,180.00 0.24 84 688036 传音控股 6,000 535,380.00 0.24 85 000538 云南白药 8,600 519,354.00 0.23 86 600150 中国船舶 27,000 512,460.00 0.23 87 002594 比亚迪 1,500 500,235.00 0.22 88 600176 中国巨石 28,000 487,480.00 0.22 89 002916 深南电路 5,200 487,292.00 0.22 90 003816 中国广核 169,900 475,720.00 0.21 91 600025 华能水电 67,100 469,029.00 0.21 92 688981 中芯国际 9,695 437,923.15 0.19 93 600018 上港集团 69,100 402,853.00 0.18 94 300059 东方财富 14,656 372,262.40 0.16 95 601390 中国中铁 58,500 359,190.00 0.16 96 002027 分众传媒 52,200 351,306.00 0.16 97 002050 三花智控 12,700 348,996.00 0.15 98 000708 中信特钢 16,200 326,430.00 0.14 99 300496 中科创达 2,500 326,200.00 0.14 100 002230 科大讯飞 7,500 309,150.00 0.14 101 601857 中国石油 54,500 288,850.00 0.13 102 601877 正泰电器 7,600 271,928.00 0.12 103 600183 生益科技 14,600 248,054.00 0.11 104 603833 欧派家居 1,400 210,952.00 0.09 105 600989 宝丰能源 13,600 199,240.00 0.09 106 601808 中海油服 13,000 181,350.00 0.08 107 002414 高德红外 11,280 145,173.60 0.06 108 688169 石头科技 100 61,670.00 0.03 109 603486 科沃斯 28 3,412.92 0.00 110 600958 东方证券 32 326.72 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 601231 环旭电子 242,600.00 3,483,736.00 1.54 2 603668 天马科技 70,100.00 1,436,349.00 0.64 3 600325 华发股份 171,800.00 1,300,526.00 0.58 4 300482 万孚生物 31,700.00 1,290,507.00 0.57 5 600256 广汇能源 115,300.00 1,215,262.00 0.54 6 601077 渝农商行 300,800.00 1,112,960.00 0.49 7 002932 明德生物 15,196.00 1,041,837.76 0.46 8 688123 聚辰股份 9,598.00 1,022,378.96 0.45 9 002738 中矿资源 10,400.00 963,144.00 0.43 10 002545 东方铁塔 82,400.00 937,712.00 0.42 11 300196 长海股份 49,400.00 933,166.00 0.41 12 688575 亚辉龙 43,978.00 920,019.76 0.41 13 300363 博腾股份 11,700.00 912,483.00 0.40 14 002756 永兴材料 5,700.00 867,597.00 0.38 15 000519 中兵红箭 26,700.00 778,305.00 0.34 16 600499 科达制造 30,600.00 631,584.00 0.28 17 601717 郑煤机 42,800.00 616,748.00 0.27 18 000987 越秀金控 87,405.00 614,457.15 0.27 19 603868 飞科电器 7,800.00 590,850.00 0.26 20 600481 双良节能 34,400.00 579,640.00 0.26 21 600392 盛和资源 24,500.00 553,700.00 0.25 22 688556 高测股份 6,651.00 536,735.70 0.24 23 000581 威孚高科 26,900.00 517,825.00 0.23 24 600211 西藏药业 11,900.00 493,969.00 0.22 25 600867 通化东宝 44,900.00 464,266.00 0.21 26 601666 平煤股份 33,900.00 460,701.00 0.20 27 600970 中材国际 44,900.00 435,081.00 0.19 28 000960 锡业股份 25,600.00 429,312.00 0.19 29 688099 晶晨股份 4,200.00 424,200.00 0.19 30 000930 中粮科技 42,300.00 382,392.00 0.17 31 600039 四川路桥 36,100.00 380,133.00 0.17 32 600546 山煤国际 19,200.00 373,632.00 0.17 33 601615 明阳智能 11,000.00 371,800.00 0.16 34 600598 北大荒 25,000.00 369,000.00 0.16 35 300769 德方纳米 900.00 367,812.00 0.16 36 603077 和邦生物 78,300.00 333,558.00 0.15 37 603338 浙江鼎力 6,500.00 329,550.00 0.15 38 000933 神火股份 25,000.00 327,000.00 0.14 39 000983 山西焦煤 24,100.00 322,699.00 0.14 40 601965 中国汽研 19,900.00 322,579.00 0.14 41 600141 兴发集团 7,200.00 316,728.00 0.14 42 600522 中天科技 13,100.00 302,610.00 0.13 43 002497 雅化集团 9,200.00 300,380.00 0.13 44 300630 普利制药 8,500.00 298,775.00 0.13 45 601933 永辉超市 68,600.00 293,608.00 0.13 46 600167 联美控股 38,600.00 289,114.00 0.13 47 000039 中集集团 20,800.00 288,080.00 0.13 48 300244 迪安诊断 9,200.00 286,120.00 0.13 49 600566 济川药业 10,500.00 285,180.00 0.13 50 600803 新奥股份 15,100.00 280,709.00 0.12 51 000733 振华科技 2,000.00 271,940.00 0.12 52 600236 桂冠电力 44,300.00 269,787.00 0.12 53 600582 天地科技 55,400.00 264,812.00 0.12 54 601872 招商轮船 45,200.00 260,352.00 0.12 55 601866 中远海发 86,200.00 258,600.00 0.11 56 600863 内蒙华电 70,300.00 256,595.00 0.11 57 002532 天山铝业 38,900.00 254,017.00 0.11 58 600486 扬农化工 1,900.00 253,232.00 0.11 59 002396 星网锐捷 11,100.00 251,304.00 0.11 60 300639 凯普生物 11,550.00 246,939.00 0.11 61 600380 健康元 19,900.00 245,765.00 0.11 62 002180 纳思达 4,800.00 242,976.00 0.11 63 601156 东航物流 12,200.00 241,560.00 0.11 64 000830 鲁西化工 13,800.00 238,602.00 0.11 65 600648 外高桥 17,300.00 235,280.00 0.10 66 000090 天健集团 33,700.00 232,193.00 0.10 67 600389 江山股份 3,800.00 230,774.00 0.10 68 603267 鸿远电子 1,700.00 228,361.00 0.10 69 600639 浦东金桥 16,200.00 220,158.00 0.10 70 002152 广电运通 23,500.00 217,845.00 0.10 71 600967 内蒙一机 23,600.00 215,232.00 0.10 72 600729 重庆百货 9,700.00 209,229.00 0.09 73 600884 杉杉股份 5,800.00 172,376.00 0.08 74 688303 大全能源 2,400.00 163,968.00 0.07 75 300182 捷成股份 28,300.00 155,650.00 0.07 76 002624 完美世界 10,600.00 152,322.00 0.07 77 300770 新媒股份 3,900.00 147,537.00 0.07 78 603233 大参林 4,460.00 139,598.00 0.06 79 688279 峰岹科技 2,019.00 135,959.46 0.06 80 688295 中复神鹰 3,900.00 134,238.00 0.06 81 300332 天壕环境 11,500.00 128,800.00 0.06 82 688322 奥比中光 3,739.00 115,871.61 0.05 83 600511 国药股份 4,300.00 115,154.00 0.05 84 301139 元道通信 2,769.00 106,495.74 0.05 85 000932 华菱钢铁 19,600.00 99,764.00 0.04 86 301175 中科环保 24,946.00 95,293.72 0.04 87 600782 新钢股份 18,600.00 93,744.00 0.04 88 688237 超卓航科 2,224.00 91,784.48 0.04 89 600507 方大特钢 12,700.00 88,773.00 0.04 90 301239 普瑞眼科 2,586.00 87,018.90 0.04 91 688400 凌云光 3,888.00 85,263.84 0.04 92 688234 天岳先进 1,207.00 78,684.33 0.03 93 301233 盛帮股份 1,379.00 57,256.08 0.03 94 603708 家家悦 3,800.00 54,112.00 0.02 95 600755 厦门国贸 6,400.00 48,000.00 0.02 96 600177 雅戈尔 7,200.00 47,736.00 0.02 97 601089 福元医药 1,749.00 36,816.45 0.02 98 301215 中汽股份 2,767.00 17,681.13 0.01 99 301120 新特电气 1,032.00 15,985.68 0.01 100 301263 泰恩康 436.00 13,681.68 0.01 101 301187 欧圣电气 596.00 13,433.84 0.01 102 301112 信邦智能 297.00 13,376.88 0.01 103 301122 采纳股份 178.00 12,525.86 0.01 104 301162 国能日新 228.00 12,337.08 0.01 105 301259 艾布鲁 483.00 12,046.02 0.01 106 301116 益客食品 577.00 11,805.42 0.01 107 301212 联盛化学 342.00 11,381.76 0.01 108 301235 华康医疗 300.00 11,379.00 0.01 109 001268 联合精密 409.00 11,337.48 0.01 110 301201 诚达药业 151.00 10,802.54 0.00 111 301268 铭利达 293.00 10,216.91 0.00 112 301236 软通动力 312.00 9,790.56 0.00 113 301248 杰创智能 325.00 9,707.75 0.00 114 301109 军信股份 599.00 9,667.86 0.00 115 301217 铜冠铜箔 651.00 9,654.33 0.00 116 301288 清研环境 452.00 9,030.96 0.00 117 301163 宏德股份 277.00 8,955.41 0.00 118 301130 西点药业 237.00 8,934.90 0.00 119 301216 万凯新材 290.00 8,653.60 0.00 120 301137 哈焊华通 541.00 8,650.59 0.00 121 301200 大族数控 166.00 8,618.72 0.00 122 301103 何氏眼科 251.00 8,037.02 0.00 123 301150 中一科技 94.00 7,779.44 0.00 124 301135 瑞德智能 296.00 7,772.96 0.00 125 301206 三元生物 170.00 7,767.30 0.00 126 301158 德石股份 379.00 7,724.02 0.00 127 301102 兆讯传媒 248.00 7,710.32 0.00 128 301148 嘉戎技术 316.00 7,552.40 0.00 129 301237 和顺科技 179.00 7,492.94 0.00 130 301207 华兰疫苗 130.00 7,334.60 0.00 131 301258 富士莱 166.00 6,918.88 0.00 132 301222 浙江恒威 227.00 6,573.92 0.00 133 301279 金道科技 288.00 6,569.28 0.00 134 301151 冠龙节能 295.00 6,330.70 0.00 135 301123 奕东电子 230.00 5,839.70 0.00 136 301219 腾远钴业 65.00 5,708.30 0.00 137 301181 标榜股份 184.00 5,628.56 0.00 138 301110 青木股份 129.00 5,140.65 0.00 139 300834 星辉环材 153.00 4,594.59 0.00 140 301196 唯科科技 87.00 3,264.24 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 8,524,314.00 3.52 2 600809 山西汾酒 8,047,424.60 3.32 3 002304 洋河股份 6,892,392.00 2.85 4 600438 通威股份 6,847,694.00 2.83 5 600030 中信证券 6,323,161.80 2.61 6 603882 金域医学 6,298,148.00 2.60 7 601319 中国人保 6,037,226.00 2.49 8 601916 浙商银行 5,733,180.00 2.37 9 300750 宁德时代 5,481,863.00 2.26 10 603486 科沃斯 4,805,309.52 1.98 11 600919 江苏银行 4,640,307.00 1.92 12 601881 中国银河 4,507,890.54 1.86 13 002475 立讯精密 4,442,086.00 1.83 14 601166 兴业银行 4,281,472.00 1.77 15 000651 格力电器 4,131,627.00 1.71 16 000568 泸州老窖 4,051,377.00 1.67 17 601398 工商银行 4,046,287.00 1.67 18 601318 中国平安 4,018,500.00 1.66 19 300014 亿纬锂能 3,941,378.00 1.63 20 002460 赣锋锂业 3,926,059.00 1.62 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 10,413,894.00 4.30 2 300750 宁德时代 7,700,248.00 3.18 3 000568 泸州老窖 6,124,563.16 2.53 4 600438 通威股份 5,899,637.00 2.44 5 600036 招商银行 5,830,648.00 2.41 6 600809 山西汾酒 5,687,326.00 2.35 7 601881 中国银河 5,542,772.00 2.29 8 603882 金域医学 5,435,288.00 2.24 9 000333 美的集团 5,083,546.19 2.10 10 603486 科沃斯 4,991,741.00 2.06 11 601319 中国人保 4,674,644.00 1.93 12 300059 东方财富 4,672,354.20 1.93 13 600030 中信证券 4,670,935.00 1.93 14 601916 浙商银行 4,586,232.00 1.89 15 002129 TCL 中环 4,580,828.00 1.89 16 601166 兴业银行 4,221,809.00 1.74 17 601100 恒立液压 4,060,975.00 1.68 18 601398 工商银行 3,745,211.00 1.55 19 601012 隆基绿能 3,737,184.00 1.54 20 603260 合盛硅业 3,718,711.00 1.54 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 416,130,085.20 卖出股票收入（成交）总额 409,868,233.28 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期末本基金无国债期货投资政策。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本报告期末本基金未持有基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 1、“中信证券”的发行人中信证券股份有限公司于： （1）2021 年 11 月收到深交所因其为思创医惠可转债发行项目保荐人，因其履行保荐职责不到 位，内部质量控制存在一定的薄弱环节，违反相关规定。鉴于上述违规事实及情节，依照《审核规则》第三十七条、第三十九条的规定，所以深交所决定对中信证券采取书面警示的监管措施。 （2）2022 年 6 月收到证监会关于对其采取责令改正措施的决定：经查，证监会发现公司存在 以下行为：一是 2015 年设立中信证券海外投资有限公司，未按照当时《证券法》第一百二十九条的规定报证监会批准。二是未按期完成境外子公司股权架构调整工作，存在控股平台下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体（SPV）下设子公司、股权架构层级多达 8 层等问题。三是存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务和返程子公司从事咨询、研究等业务的问题。 2、“兴业银行”发行人兴业银行股份有限公司： （1）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送 14 项违法违规行为，中国银行保险 监督管理委员会对其处以罚款 350 万元。（银保监罚决字〔2022〕22 号，2022 年 3 月 21 日） （2）因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行对其罚款 5 万元。（银 罚字〔2021〕26 号，2021 年 8 月 20 日） （3）因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行福州中心对其罚款 43 万元。（福银罚 字〔2021〕29 号，2021 年 7 月 14 日） （4）因适当性管理落实不到位、向个人住房按揭贷款客户搭售人身意外险以及代销保险业务中欺骗投保人等行为被银保监会通报。（银保监会消费者权益保护局 2021 年第 12 号通报《关于兴业 银行侵害消费者权益情况的通报》，2021 年 7 月 7 日）。" 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 216,559.64 2 应收清算款 4,615,349.12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 57,140.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,889,048.94 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.13.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华沪深 300 指 1,660 43,155.60 55,287,914.44 77.18% 16,350,379.35 22.82% 数增强 A 新华沪深 300 指 2,901 33,113.59 79,432,402.12 82.69% 16,630,118.63 17.31% 数增强 C 合计 4,561 36,768.43 134,720,316.56 80.33% 32,980,497.98 19.67% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 新华沪深 300 指数增强 2,314.56 0.00% 基金管理人所有从业人 A 员持有本基金 新华沪深 300 指数增强 1,056.47 0.00% C 合计 3,371.03 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 新华沪深 300 指数增强 0 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 新华沪深 300 指数增强 0 持有本开放式基金 C 合计 0 新华沪深 300 指数增强 0 A 本基金基金经理持有本开 新华沪深 300 指数增强 0 放式基金 C 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华沪深 300 指数增强 A 新华沪深 300 指数增强 C 基金合同生效日（2019 年 12 月 18 134,557,278.04 355,752,417.90 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 72,701,002.33 93,662,236.19 本报告期基金总申购份额 3,815,970.10 29,546,773.04 减：本报告期基金总赎回份额 4,878,678.64 27,146,488.48 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 71,638,293.79 96,062,520.75 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期未有基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期内本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 银河证券 1 1,922,445.91 0.24% 1,790.32 0.30% - 国信证券 1 43,046,765.93 5.27% 40,090.28 6.61% - 恒泰证券 2 55,761,923.79 6.83% 40,779.29 6.73% - 华安证券 2 352,422,554.04 43.15% 257,726.84 42.51% - 太平洋证券 2 363,545,482.73 44.51% 265,862.18 43.85% - 安信证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金共租用22个交易席位，其中报告期内新增0个交易席位，退租0个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司关于旗下公开募 中国证券报、上海证券 1 集证券投资基金执行新金融工具相关会计准 报、证券时报、证券日报、 2022-01-04 则的公告 公司网站、电子信披网站 2 新华基金管理股份有限公司关于北京分公司 中国证券报、公司网站、 2022-01-13 营业场所变更的公告 电子信披网站 3 新华基金管理股份有限公司关于设立上海分 中国证券报、公司网站、 2022-01-13 公司的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 4 2021 年 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-01-21 公司网站、电子信披网站 5 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 公司网站、电子信披网站 2022-01-21 年第 4 季度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 6 金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任 报、证券时报、证券日报、 2022-02-24 公司为代销机构并开通相关业务及参加网上 公司网站、电子信披网站 费率优惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 7 金增加宁波银行股份有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日报、 2022-02-25 开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公 公司网站、电子信披网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 8 金增加鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为 报、证券时报、证券日报、 2022-03-07 代销机构并开通相关业务及参加网上费率优 公司网站、电子信披网站 惠活动的公告 9 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2022-03-16 金增加中信百信银行股份有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 10 金增加东方财富证券股份有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-03-18 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 11 金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日报、 2022-03-18 开通基金转换业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 12 金增加诺亚正行基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-03-28 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 公司网站、电子信披网站 活动的公告 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 13 2021 年年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-03-30 公司网站、电子信披网站 14 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 公司网站、电子信披网站 2022-03-30 年年度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 15 金调整在安信证券股份有限公司定期定额投 报、证券时报、证券日报、 2022-04-09 资业务起点金额的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 16 金增加上海长量基金销售有限公司为代销机 报、公司网站、电子信披 2022-04-13 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 网站 活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 17 金在上海利得基金销售有限公司开展费率优 报、证券时报、证券日报、 2022-04-15 惠活动的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 18 金增加五矿证券有限公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日报、 2022-04-20 定期定额投资业务及基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 1 中国证券报、上海证券 19 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-04-21 公司网站、电子信披网站 20 新华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2022 公司网站、电子信披网站 2022-04-21 年第 1 季度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 21 金增加五矿证券有限公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日报、 2022-04-21 定期定额投资业务及基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于新华沪深 22 300 指数增强型证券投资基金增加国信证券 上海证券报、公司网站、 2022-04-25 股份有限公司为销售机构并开通定期定额投 电子信披网站 资业务及基金转换业务的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 23 金增加招商银行股份有限公司为销售机构并 报、证券时报、证券日报、 2022-04-26 开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加 公司网站、电子信披网站 网上费率优惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 中国证券报、上海证券 24 牌股票估值方法的公告 报、证券时报、证券日报、 2022-04-29 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 25 金增加上海攀赢基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-06-09 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 26 金增加上海联泰基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-06-10 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于部分基金增 中国证券报、上海证券 27 加英大证券有限责任公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日报、 2022-06-22 定期定额投资业务及基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华沪深 300 指数增强型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华沪深 300 指数增强型证券投资基金之法律意见书 （三）新华沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议 （四）新华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同 （五）新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 （六）《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》（更新） （七）《新华沪深 300 指数增强型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九）基金托管人业务资格批件及营业执照 （十）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年八月三十日